长 信 利 息 收益 开 放 式 证券 投 资 基 金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带 的法律 责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 （以 下简 称 “中 国农 业银 行” ， 下同 ） 根据本 基金 基金
合同的 规定 ， 于 2017 年 3 月 23 日 复核 了本 报告 中的 财务指 标、 净值 表现 、利 润分配 情况 、财 务
会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 18
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 20
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值） 变 动表 ............................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 51
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 51
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 51
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 52
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 53
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 53 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 53
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 55
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 58
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 58
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 59
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 59
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 64
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 65
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 65
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 65
长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金
基金简 称 长信利 息收 益货 币
场内简 称 长信利 息
基金主 代码 519999
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 3 月 19 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,101,520,990.02 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
下属分 级基 金的 场内 简称 ： 利息 A 利息 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519999 519998
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 417,897,639.63 份 4,683,623,350.39 份
注：1 、本 基金 于 2010 年 11 月 25 日 起实 行销 售服 务费分 级收 费方 式， 根据 投资者 持有 本基 金的
份额划 分 A 、B 等 级， 并适 用不同 的销 售服 务费 率。 详见 2010 年 11 月 20 日《 长信基 金管 理有 限
责任公 司关 于修 改长 信利 息收益 基金<基 金合 同>和< 招募说 明书 （更 新）>有 关 内容的 公告 》 。
2、自 2011 年 12 月 19 日 起，本 基金 可通 过上 海证 券交易 所场 内系 统办 理申 购、赎 回业 务 ，
本基 金A、 B 等级 基金 份额 在上海 证券 交易 所场 内系 统申购 赎回 的基 金代 码分 别为519599 、 519598 ，
其对应 的申 购赎 回的 基金 简称为 “利息 A” 、 “利息 B” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在尽可 能保 证基 金资 产安 全和高 流动 性的 基础 上， 追求超 过银 行存 款利 率
的收益 水平 。
投资策 略 1、利 率预 期策 略
通过对 宏观 经济 、 货 币政 策、 短 期资 金供 给等 因素 的分析 ， 形 成对 利率 走
势的判 断， 并确 定投 资组 合的平 均剩 余期 限。
2、资 产配 置策 略
根据对 市场 利率 走势 的判 断， 结 合各 品种 之间 流动 性、 收 益性 及风 险情 况，
确定组 合的 资产 配置 ， 在 保证组 合高 流动 性、 低风 险的前 提下 尽量 提升 组
合的收 益。
3、无 风险 套利 策略
由于市 场分 割， 使银 行间 市场与 交易 所市 场的 资金 面和市 场短 期利 率在 一
定时间 可能 存在 定价 偏离 。同时 在一 定时 间内 市场 中也可 能出 现跨 品种 、
跨期限 套利 机会 。本 基金 将在充 分论 证套 利的 可行 性基础 上谨 慎参 与。
4、现 金流 预算 管理 策略
通过对 未来 现金 流的 预测 ， 在投 资组 合的 构建 中， 采取合 理的 期限 和权 重长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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配置对 现金 流进 行预 算管 理， 以 满足 基金 运作 的要 求。 同 时在 一部 分资 金
管理上 ，将 采用 滚动 投资 策略， 以提 高基 金资 产的 流动性 。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 其预期 收益 和预 期风 险水 平低于 债券 型、 混合 型
和股票 型基 金， 属于 预期 收益和 预期 风险 偏低 的基 金品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 周永刚 林葛
联系电 话 021-61009999 010-66060069
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
4007005566 95599
传真 021-61009800 010-68121816
注册地 址 中国（上海）自由贸易试验
区银城 中 路68 号 9 楼
北京市东城区建国门内 大 街 69
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路 68
号9 楼
北京市西城区复兴门内 大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 9 层
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 成善栋 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、证 券日 报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.cxfund.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中路 68 号 9 楼、
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号 凯晨
世贸中 心东 座 F9
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普
通合伙 ）
北京东 长安 街1 号 东方 广 场东2 座8
层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
北京西 城区 太平 桥大 街 17 号
长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
长信利 息收 益
货币A
长信利 息收 益货 币
B
长信利 息收 益货
币 A
长信利 息收 益货 币
B
长信利 息收 益货
币 A
长信利 息收 益
货币B
本期
已实
现收
益
8,623,792.25 277,778,918.04 13,047,416.14 138,769,137.56 14,226,156.94 52,970,567.84
本期
利润
8,623,792.25 277,778,918.04 13,047,416.14 138,769,137.56 14,226,156.94 52,970,567.84
本期
净值
收益
率
2.53% 2.78% 3.73% 3.97% 3.99% 4.24%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末
基金
资产
净值
417,897,639.63 4,683,623,350.39 353,311,527.14 6,180,432,492.32 410,227,677.26 439,761,579.49
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3
累计
期末
指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
累计
净值
收益
率
47.19% 26.22% 43.55% 22.80% 38.40% 18.11% 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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注：1 、自2016 年1 月1 日起， 本基 金收 益分 配调 整为每 日分 配、 按日 支付 。
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （ 例如 ， 封闭 式 基金 交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、本 基金于2010 年11 月 25 日起 实行 销售 服务 费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的
份额划 分 A 、B 等级 ，并 适 用不同 的销 售服 务费 率， 分级后 的 B 级基 金份 额 从2010 年 11 月 25 日
起享 受B 级 基金 收益 。
4 、 主要 会计 数据 和财 务指 标中 A 级基 金按 分级 前后 延续计 算 ， 即本 基金 分级 前的数 据全 部 纳
入A 级 基金 核算 ，B 级基 金自 2010 年11 月 25 日 起 开始计 算。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长信利 息收 益货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.7073% 0.0022% 0.0895% 0.0000% 0.6178% 0.0022%
过去六 个
月
1.2759% 0.0019% 0.1790% 0.0000% 1.0969% 0.0019%
过去一 年 2.5333% 0.0016% 0.3565% 0.0000% 2.1768% 0.0016%
过去三 年 10.6117% 0.0045% 1.0711% 0.0000% 9.5406% 0.0045%
过去五 年 19.3316% 0.0044% 1.8633% 0.0001% 17.4683% 0.0043%
自基金 合
同生效 起
至今
47.1899% 0.0070% 21.0903% 0.0035% 26.0996% 0.0035%
长信利 息收 益货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.7679% 0.0022% 0.0895% 0.0000% 0.6784% 0.0022%
过去六 个
月
1.3981% 0.0019% 0.1790% 0.0000% 1.2191% 0.0019%
过去一 年 2.7795% 0.0016% 0.3565% 0.0000% 2.4230% 0.0016%
过去三 年 11.4113% 0.0045% 1.0711% 0.0000% 10.3402% 0.0045%
过去五 年 20.7732% 0.0044% 1.8633% 0.0001% 18.9099% 0.0043%
自基金 合 26.2151% 0.0042% 2.3873% 0.0002% 23.8278% 0.0040% 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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同生效 起
至今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、长 信利 息收 益货 币A 图 示日 期 为2004 年3 月 19 日至2016 年 12 月31 日， 长信 利息 收益
货币B 图示 日期 为2010 年11 月25 日( 本基 金分 级 日） 至 2016 年12 月31 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自合 同生 效日 起3 个月 内为建 仓期 。 建仓 期结 束 时， 本基 金的 各
项投资 比例 已符 合基 金合 同的约 定。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
长信利 息收 益货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 年 8,718,595.62 167,495.24
-262,298.61 8,623,792.25
2015 年 11,239,219.94 1,856,635.69 -48,439.49 13,047,416.14
2014 年 13,087,103.20 1,789,313.30 -650,259.56 14,226,156.94
长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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合计 33,044,918.76 3,813,444.23
-960,997.66 35,897,365.33
单位： 人民 币元
长信利 息收 益货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 年 276,631,256.91
5,531,147.64
-4,383,486.51
277,778,918.04
2015 年 101,253,261.80 32,291,248.96 5,224,626.80 138,769,137.56
2014 年 43,700,577.16 11,720,788.91 -2,450,798.23 52,970,567.84
合计 421,585,095.87 49,543,185.51 -1,609,657.94 469,518,623.44
注：1 、本 基金 于 2010 年 11 月 25 日 起实 行销 售服 务费分 级收 费方 式， 根据 投资者 持有 本基 金的
份额划 分 A 、B 等级 ，并 适 用不同 的销 售服 务费 率， 分级后 的 B 级基 金份 额 从2010 年 11 月 25 日
起享 受B 级 基金 收益 。
2 、本 基金 收益 分配2016 年1 月1 日 前按 月结 转份 额，2016 年1 月1 日后 按 日结转 份额 。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立，注册资 本 1.5
亿元人 民币 。实 收资 本 1.65 亿 元人 民币 ，目 前股 权 结构为 ：长 江证 券股 份有 限公司 占 44.55% 、
上海海 欣集 团股 份有 限公 司占 31.21% 、 武 汉钢 铁股 份有限 公司 占15.15% 、 上 海彤胜 投资 管理 中 心
（有限 合伙 ） 为4.55% 、 上海彤 骏投 资管 理中 心（ 有限合 伙）为 4.54% 。
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 47 只 开放式 基金 ，即 长信 利息 收 益开 放式 证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔100 等 权重 指数 增强型 证券 投资 基金 、 长 信利鑫 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长信 内需 成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券 型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金（LOF） 、长 信 中证一带一路 主题指数 分 级证券投资基 金、长 信 富 民纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信富海纯债一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 长 信 利保债券 型证券投
资基金、长信 富安纯债 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 中证能源 互 联网主题指 数型证券
投资基金（LOF ） 、长信 金 葵纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利泰灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信海外 收 益一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 先 锐债券型证券 投资基金 、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信 富泰纯债
一年定期开放 债券型证 券 投资基金、长 信电子信 息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基 金、长信
富平纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 先利半年定期 开放混合 型 证券 投资基 金、长信
创新驱动股票 型证券投 资 基金、长信稳 益纯债债 券 型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信稳健 纯 债债券型证券 投资基金 、 长信上证港股 通指数型 发 起式证券投 资基金、长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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长信纯 债半 年债 券型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
长 信 利 鑫 债 券 型
证 券 投 资 基 金
（LOF） 、 长 信纯 债
壹 号 债 券 型 证 券
投资基 金、 长信 利
息 收 益 开 放 式 证
券投资 基金 、 长 信
富 平 纯 债 一 年 定
期 开 放 债 券 型 证
券投资 基金 、 长 信
稳 益 纯 债 债 券 型
证券投 资基 金、 长
信 富 民 纯 债 一 年
定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 和
长 信 富 海 纯 债 一
年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 、 固 定
收益部 总监
2013 年8 月
8 日
- 22 年
高级工 商管 理硕 士 ， 上 海
财经大 学 EMBA 毕 业， 具
有基金 从业 资格 。 曾任 湖
北 证 券 公 司 交 易 一 部 交
易员 、 长 江证 券有 限责 任
公 司 资 产 管 理 事 业 部 主
管、 债券 事业 总部 投资 部
经理 、 固 定收 益总 部交 易
部经理 。 2004 年 9 月加 入
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公司 ， 历 任长 信利 息收 益
开放 式 证 券 投 资 基 金 的
基金交 易员 、 基金 经理 助
理、 长信 利息 收益 开放 式
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理、固 定收 益部 副总 监 。
现 任 长 信 基 金 管 理 有 限
责 任 公 司 固 定 收 益 部 总
监， 长信 利鑫 债券 型证 券
投资基 金 （LOF ） 、 长信 纯
债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资
基金 、 长 信利 息收 益开 放
式证券 投资 基金 、 长信 富
平 纯 债 一 年 定 期 开 放 债
券型证 券投 资基 金 、 长 信
稳 益 纯 债 债 券 型 证 券 投
资基金 、 长信 富民 纯债 一
年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 和 长 信 富 海 纯
债 一 年 定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
陆莹
长 信 利 息 收 益 开
放 式 证 券 投 资 基
金的基 金经 理
2016 年 12
月30 日
- 6 年
管理学 学士 ， 上海 交通 大
学管理 学学 士 ，2010 年7
月 加 入 长 信 基 金 管 理 有
限责任 公司 ， 曾任 基金 事
务部基 金会 计 ， 交 易管 理
部 债 券 交 易 员 、 交 易 主
管，债 券交 易部 副总 监 、长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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总监 ， 现 任长 信利 息收 益
开 放 式 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2 、公 司使 用的 交易 执行 软 件系统 必须 具备 如下 功能 ：
（1） 严格 按照 时间 顺序 发 送委托 指令 ；
（2） 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 限价
范围内的，系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令，指令 数量比例
达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁 免启动 公平 交易 开关 。
3 、 交 易人 员对 于接 收到 的 交易指 令依 照价 格优 先 、 时间优 先的 顺序 执行 。 在 执行多 个投 资组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令 时， 除制度规 定 的例外指令 外，必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4 、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象，交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令，在 申购结果 产 生前，不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容， 包括 指令 价格 及数量 等要 素。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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5 、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象， 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外，
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配 数 量进 行核准 ， 数 量不 符的 ，
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象，公司在获 配额度确 定 后，严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的，
应启动 异常 交易 识别 流程 ，审核 通过 的， 可以 进行 相应分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原 则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。同 时， 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ，未 发现 异常 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 债券 市场 经 历一波 调整 ， 一 方面 是前 期债券 收益 下行 过 快 导致 的回调 ， 另 一方
面是国 内宏 观经 济略 显企 稳迹象 ，CPI 同比 涨幅 持平 ， 环 比降 幅收 窄 ，PPI 环 比 升幅扩 大 ， 出 口贸
易额同 比大 幅上 升 ， 但 贸 易顺差 降幅 继续 收窄 。 此 外， 信用 违约 集中 爆发 ， 信用债 市场 分化 严重 ，
机构提高入池 门槛，中 高 等级信用债群 贤毕至， 低 等级无人问津 ，市场情 绪 波动加大， 各券种债
券收益率曲线 区间波动 加 剧。6 月英国 脱欧公投 后 ，全球开启避 险模式， 风 险资产大跌 ，债券黄
金又再次受到 追捧。债 券 市场三季度整 体延续震 荡 态势，但在四 季度经历 一 波大幅调整 ，主要 原
因是央 行通 过拉 长流 动性 工具久 期的 方式 ， 抬高 了 市场的 资金 成本 以引 导 “ 债市去 杠杆 ” 。 因此 十
月底开 始资 金面 逐渐 紧张 ，跨年 资金 利率 高企 ，债 券收益 率逐 步抬 升。
上半年，我们 保持较短 久 期，继续减持 信用债， 增 持同业存单。 下半年， 我 们进一步缩短 久
期，适当配置 同业存单 ， 提高资金波段 操作效率 ， 抓住了年末资 金利率高 企 的机会，在 坚持保证
流动性 前提 下， 提高 了组 合整体 收益 。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 16 页 共 65 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日 ， 本年度 长信 利息 货 币 A 净 值增长 率 为 2.5333% ， 高 于 同期业 绩比 较
基准收 益218bp ，长 信利 息货 币 B 净 值增 长率 为2.7795% ，高 于同 期业 绩比 较 基准收 益 242bp 。
4.5 管 理人 对 宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
进入2017 年 ， 全 球政 治经 济格局 仍充 满不 确定 性 ， 人均工 资水 平 、 住 房租 金 、 石 油价 格的 上
涨导致 美国 仍然 面临 通胀 压力， 预计 会 有 2 次 左右 加息， 人民 币汇 率贬 值压 力 对国 内流 动性 带 来
负面作用。国 内经济增 长 短期保持稳定 ，工业生 产 和投资都有可 能扩大， 基 本面上不利 于债券。
且央行 在四 季度 货币 政策 委员会 例会 中， 删 除了 关 于 “降低 企业 融资 成本” 的 描述， 金 融监 管 “去
杠杆，防风险 ”的基调 下 ，预计未来我 国央行货 币 政策仍维持紧 平衡。但 长 期来看，整 个货币政
策持续 收紧 之后 ，预 计2-3 季度 经济 增长 会重 新走 弱， 可 能有 建仓 机会 。
我们今年整体 将维持较 短 久期的组合配 置，在资 金 利率波动加剧 的情况下 ， 努力抓住资金 波
段操作机会。 同时如果 短 融和同业存单 在资金面 冲 击的背景下收 益大幅上 升 ，会适当加 大配置力
度，把 握市 场超 调带 来的 机会。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2016 年度 ，本 基金 管理 人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 配套 法律 法规 ，时 刻以合 规运 作、
防范风险为核 心，以维 护 基金持有人利 益为宗旨 ， 保证基金合同 得到严格 履 行。公司监 察稽核部
独立地开展工 作，对基 金 运作进行事前 、事中与 事 后的监督检查 ，发现问 题 及时提出改 进建议并
督促业 务部 门进 行整 改， 同时定 期向 公司 董事 会和 公司管 理层 出具 监察 稽核 报告。
在本报 告期 ，基 金管 理人 的内部 监察 稽核 主要 工作 如下：
1 、 公 司内 部控 制总 体目 标 得以实 现 。 一 是公 司各 项 业务运 作严 格遵 守有 关法 律法规 、 监管 机
构的规定和行 业监管规 则 ，继续践行守 法经营、 规 范管理 的经营 理念。二 是 公司未发生 重大经营
风险 ， 确 保经 营业 务稳 健 运行和 受托 资产 安全 完整 。 三 是公 司对 外披 露 、 备 案、 报送 的基 金信 息、
专户投 资组 合信 息、 公司 财务信 息及 其他 信息 真实 、 准确、 完整、 及时。 公 司始终 以 “ 合规 运营，
控制风险”为 首要目标 ， 梳理风险，积 极应对外 部 变化，将合 规 理念传递 到 业务第一线 ，加强业
务风控 防线 各岗 位的 自控 与互控 ，从 而有 效防 范并 积极应 对风 险。
2 、 公司 继续 贯彻 “工 作精 细化 ” 理念 ， 落实 “风 险 导向型 ”内 控 ， 有 重点 、 有序推 进相 关内
部控制工作。 优化监察 方 式，在完成公 司多维度 、 多方位的风险 全面梳理 工 作后，对前 期 梳理的
风险及 各项 业务 流程 进行 “回 头看” 。 一是 通过 各部 门的自 查及 合规 部门 的监 督检查 ， 核实 对于 前
期梳理出的多 项风险点 的 内部控制落实 情况，检 查 是否存在未整 改或执行 不 到位的情况 ；二是随长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 17 页 共 65 页
着外部市场环 境及监管 要 求的不断变化 ，需要定 期 对新业务、新 环境下所 面 临的业务风 险进行识
别及剖析，针 对新风险 、 高风险领域进 行充分讨 论 ，真正使风控 走在业务 的 前面，建立 有效的内
部控制 措施 ，减 少风 险事 件的发 生。
3 、 公司 内部 控制 组织 架构 在公司 章程 与 《内 部控 制 大纲 》 规 定的 框架 内顺 利 运作 ， 董 事会 风
险控制 委员 会、 管理 层内 部控制 委员 会工 作正 常开 展，相 关内 部控 制职 责得 以充分 发挥 。
4 、 公 司较 好把 握内 控制 度 建设的 整体 节奏 ， 并完 成 内部控 制制 度建 设流 程的 梳理工 作 ， 内 部
控制制度体系 不断完善 。 内部控制制度 建设继续 遵 循合法合规、 全面、审 慎 、科学、适 时、自觉
的原则，内部 控制的制 度 性环境不断健 全。一是 对 监管机关新修 订的法律 法 规 或新出台 的监管要
求，监察稽核 部及时发 起 制定或修订公 司相关内 部 制度；二是各 业务部门 不 定期评估实 际运作需
要，适 时发 起制 度的 修订 。
5 、监 察稽 核工 作改 进、 内 部控制 与合 规培 训、 内控 逐级责 任制 等内 控保 障性 措施严 格执 行，
内部控制与风 险管理基 础 进一步夯实。 公司 着力 于 搭建多层级的 沟通及信 息 传导平台。 首先，内
部控制委员会 作为内部 通 报平台，定期 召开会议 ， 及时、适时将 各项监管 要 求、公司内 部控制及
风险管 控的 总体 情况 进行 通报； 其次 ， 部 门间 定期 召 开部门 负责 人和 关键 岗位 员工专 项沟 通会 议，
作为内控的主 要沟通平 台 ，对业务操作 过程中的 实 际情况 进行评 估，高效 解 决跨部门及 部门内部
存在的风险隐 患；最后 ， 由合规部门牵 头，不定 期 针对各个部门 及各个岗 位 员工开展合 规与内部
控制培 训， 建立 合规 要求 传达平 台， 将各 项内 控要 求传递 到各 个岗 位员 工。
本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 ，秉持内 控 优先、内控从 严
的理念，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 实 效性、并完善 内部控制 体 系，做好各 项内控工
作，努 力防 范和 控制 各种 风险， 确保 基金 资产 的规 范运作 ，充 分保 障基 金持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ，长 信基 金管 理有 限 责任公 司（ 以下 简称 “公司 ”） 制订 了健 全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员 由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券
行业工作经验 ，熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 ， 如果基金经 理认为某
证券有更好的 证券估值 方 法，可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数 票 通过 。对 于估 值政策 ，公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ，达 成 一
致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。
长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 18 页 共 65 页
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和基 金 合同要求，本 基金根据 每 日收益情况将 当日收益 全 部分配，即当 日
收益分 配比 例 为100% 。 基 金收益 分配 采用 红利 再投 资分红 方式 ， 每 日分 配、 按日支 付， 投资 者可
通过赎 回基 金份 额方 式获 取现金 红利 收益 。 本报 告 期， 本基 金应 分配 利润286,402,710.29 元， 已
分配利 润286,402,710.29 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长信 基金管理
有限责任 公司 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，长信基 金 管理有限 责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，长信基 金 管理有限 责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相 关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1700178 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段
我 们 审 计 了 后 附 的 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金( 以下
简称 “长 信 利 息收 益货 币 ” ) 财务报 表 ， 包 括2016 年 12 月31
日的资产负债表，2016 年 度的利润表、所有者 权益( 基金净
值)变 动表 以及 财务 报表 附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和公允列报财 务报表 是 长信利息收益货 币基金 管理人长
信基金 管理 有限 责任 公司 管理层 的责 任， 这种 责任 包括：(1)
按照中华人民共和 国财政 部颁布的企业会计 准则和 中国证券
监督管理委员会(以 下简称 “中国证监会 ”)和中国证 券投资
基金业协会发布的 有关基 金行业实务操作的 规定编 制财务报
表， 并 使其 实现 公允 反映 ；(2) 设计 、 执 行和 维护 必 要的内 部
控制， 以使 财务 报表 不存 在 由 于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段
我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计
意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规定执 行了审计
工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计
师职业道德守则， 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不
存在重大错报获取 合理保 证。 审计工作涉及 实施审 计程序，
以获取有关财务报 表金额 和披露的审计证据 。选择 的审计程
序取决于注册会计 师的判 断，包括对由于舞 弊或错 误导致的
财务报表重大错报 风险的 评估。在进行风险 评估时 ，注册会
计师考虑与财务报 表编制 和公允列报相关的 内部控 制，以设
计恰当的审计程序 ，但目 的并非对内部控制 的 有效 性发表意
见。审计工作还包 括评价 长信基金管理有限 责任公 司管理层
选用会计政策的恰 当性和 作出会计估计的合 理性， 以及评价
财务报 表的 总体 列报 。 我 们相信 ， 我 们获 取的 审计 证据是 充
分、适 当的 ，为 发表 审计 意见提 供了 基础 。
审计意 见段
我们认为，长信利 息收益 货币 基金财务报表 在所有 重大方面
按照中华人民共和 国财政 部颁布的企业会计 准则和 在财务报
表附注中所列示的 中国证 监会和中国证券投 资基金 业协会发
布的有关基金行业 实务操 作的规定编制，公 允反映 了长信 利
息收益 货币 基金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2016 年长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 王国蓓
薛晨俊
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）
会计师 事务 所的 地址 北京东 长安 街1 号东 方广 场东 2 座 8 层
审计报 告日 期 2017-03-23 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 8,327,987.21 852,710,314.10
结算备 付金
300,000.00 300,000.00
存出保 证金
300,000.00 300,000.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,235,953,443.38 3,913,312,436.89
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,235,953,443.38 3,913,312,436.89
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 4,193,347,673.03 2,822,289,333.42
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 20,484,562.66 67,068,953.32
应收股 利
- -
应收申 购款
16,905.87 699.98
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
5,458,730,572.15 7,655,981,737.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
349,999,155.00 1,111,478,854.26
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,067,818.85 1,817,681.13
应付管 理人 报酬
1,984,633.75 1,508,060.07
应付托 管费
601,404.15 456,987.89
应付销 售服 务费
139,103.64 109,127.49
应付交 易费 用 7.4.7.7 210,372.89 149,223.31
应交税 费
- -
应付利 息
63,710.18 78,707.64 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 23 页 共 65 页
应付利 润
1,348,700.32 5,994,485.44
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 794,683.35 644,591.02
负债合 计
357,209,582.13 1,122,237,718.25
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 5,101,520,990.02 6,533,744,019.46
未分配 利 润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
5,101,520,990.02 6,533,744,019.46
负债和 所有 者权 益总 计
5,458,730,572.15 7,655,981,737.71
注： 报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额5,101,520,990.02
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
364,236,030.15 185,292,529.97
1.利息 收入
359,893,094.47 167,386,338.46
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 63,892,776.26 10,578,114.10
债券利 息收 入
114,105,602.06 76,090,564.50
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
181,894,716.15 80,717,659.86
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
4,296,044.04 17,906,191.51
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 4,296,044.04 17,906,191.51
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
46,891.64 -
减： 二、费用
77,833,319.86 33,475,976.27 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 24 页 共 65 页
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 35,524,364.80 14,741,647.66
2．托 管费 7.4.10.2.2 10,764,958.91 4,467,166.00
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 1,899,082.94 1,299,242.10
4．交 易费 用 7.4.7.19 - -
5．利 息支 出
29,110,470.24 12,444,684.27
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
29,110,470.24 12,444,684.27
6．其 他费 用 7.4.7.20 534,442.97 523,236.24
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
286,402,710.29 151,816,553.70
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
286,402,710.29 151,816,553.70
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
6,533,744,019.46 - 6,533,744,019.46
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 286,402,710.29 286,402,710.29
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少以“- ” 号 填
列）
-1,432,223,029.44 - -1,432,223,029.44
其中：1. 基 金申 购款 55,211,032,331.83 - 55,211,032,331.83
2. 基金 赎回 款 -56,643,255,361.27 - -56,643,255,361.27
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -286,402,710.29 -286,402,710.29
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
5,101,520,990.02 - 5,101,520,990.02
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 25 页 共 65 页
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
849,989,256.75 - 849,989,256.75
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 151,816,553.70 151,816,553.70
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
5,683,754,762.71 - 5,683,754,762.71
其中：1. 基 金申 购款 38,720,136,016.78 - 38,720,136,016.78
2. 基金 赎回 款 -33,036,381,254.07 - -33,036,381,254.07
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -151,816,553.70 -151,816,553.70
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
6,533,744,019.46 - 6,533,744,019.46
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报 表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长信利息收益开放式证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国证监会 ”) 《 关 于 同 意 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》( 证监基金字
[2003]149 号) 批准 ， 由 长 信基金 管理 有限 责任 公司 依照 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其
配套规 则和 《长 信利 息收 益开放 式证 券投 资基 金基 金合同 》发 售， 基金 合同 于 2004 年 3 月 19 日
生效 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定， 首 次设立 募集 规模 为7,042,630,886.94 份 基金 份
额。本基金的 基金管理 人 为长信基金管 理有限责 任 公司，基金托 管人为 中 国 农业银行股 份有限公
司(“ 中国 农业 银行 ”)。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《货 币市 场基 金管 理 暂行规 定 》 和 《长
信利息 收益 开放 式证 券投 资基金 基金 合同 》 和 《长 信 利息收 益开 放式 证券 投资 基金招 募说 明书(更
新) 》 的 有关 规定， 本基 金 的投资 范围 为 银 行存 款、 大额存 单、 短期 债券、 中 央银行 票据 、 债 券回
购及中国证监 会或中国 人 民银行认可的 其他具有 良 好流动性的金 融工具。 在 正常的市场 情况下，
本基金投资 组合的范 围为 ：现金、一 年以内(含 一年)的银行定期 存款、大 额存 单、剩余期 限在三长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 26 页 共 65 页
百九十七天 以内(含三 百九 十七天)的债 券、期限 在一 年以内(含一 年)的债券 回 购、期限在 一年以
内( 含一年)的 中央银行 票 据以及中国 证监会、 中国 人民银行认 可的其他 具有 良好流动性 的货币 市
场工具 。本 基金 的业 绩比 较基准 为： 银行 活期 存款 税后利 息率 。
本基金 于 2010 年 11 月 25 日起实 行销 售服 务费A 、B 分级收 费 方 式， 按单 个基 金账户 内保 留
的基金 份额 是否 达到 或超 过 500 万份 将其 分设 为 A 级或 B 级基 金份 额， 并分 别适用 不同 的销 售服
务费费 率 。 本 基金 分级 后 ， 除 A 、B 两级 基金 份额 收 益率不 同外 ， 各级 基金 份 额持有 人的 其他 权益
平等 。 同 时， 《 长信 利息 收 益开放 式证 券投 资基 金基 金合同 》 和 《长 信利 息收 益开放 式证 券投 资基
金 招 募 说 明 书( 更新) 》 的 相 关 内 容 也 进 行 了 修 改 。 本 基 金 于 2010 年 11 月 25 日 的 规 模 为
3,684,021,305.50 份基 金 份额， 分级 后 A 级基 金规 模为571,492,324.41 份 基 金份额 ，B 级基 金规
模为3,112,528,981.09 份 基金份 额。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ，同时 亦按 照中 国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 以及 中国 证券 投资基 金业 协会 于2012 年11 月16 日颁 布的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 财务 报表 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2016 年12 月31 日的 财务
状况、2016 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度自 公 历1 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账 本位币为 人 民币，编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币
的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 27 页 共 65 页
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ，把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 ：
以公允价值计 量且其 变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资、可
供出售金融资 产和其他 金 融负债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至到期 投 资和可供出 售金融资
产。本 基金 现无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金目前持 有的债券 投 资分类为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。以 公
允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 资产 在资 产负债 表中 以交 易性 金融 资产列 示。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。
取得债券投资 支付的价 款 中包含债券起 息日或上 次 除息日至购买 日止的利 息 ，应当单独确 认
为应收项目。 应收款项 和 其他金融负债 的相关交 易 费用计入初始 确认金额 。 债券投资采 用实际利
率法，以摊余 成本进行 后 续计量，即债 券投资按 票 面利率或商定 利率每日 计 提应收利息 ，按实际
利率法在其剩 余期限内 摊 销其买入时的 溢价或折 价 ；同时于每一 估值日计 算 影子价格， 以避免债
券投资的摊余 成本与公 允 价值的差异导 致基金资 产 净值发生重大 偏离。应 收 款项和其他 金融负债
采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移
时，本 基金 终止 确认 该金 融资产 。终 止确 认的 金融 资产的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日结 转。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免采用 摊余成本 法 计算的基金资 产净值与 按 其他可参考公 允价值指 标 计算的基金资 产
净值发生重大 偏离，从 而 对基金份额持 有人的利 益 产生稀释和不 公平的结 果 ，基金管理 人于每一
估值日 ，采 用金 融工 具的 公允价 值确 定影 子价 格。
当 影 子 定 价 确 定 的 基 金 资 产 净 值 与 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 的 负 偏 离 度 绝 对 值 达 到
0.25% 时， 基金 管理 人应 当 在 5 个交 易日 内将 负偏 离 度绝对 值调 整 到0.25% 以 内。 当 正偏 离度 绝对
值达到 0.5% 时， 基金 管理 人应当 暂停 接受 申购 并在 5 个交易 日内 将正 偏离 度 绝对值 调整 到 0.5%
以内。 当负 偏离 度绝 对值 达到 0.5% 时， 基金管 理人 应当使 用风 险准 备金 或者 固有资 金弥 补潜 在 资
产损失 ， 将负 偏离 度绝 对 值控制 在0.5% 以内 。 当 负 偏离度 绝对 值连 续两 个交 易日超 过0.5% 时， 基
金管理人应当 采用公允 价 值估值方法对 持有投资 组 合的账面价值 进行调整 ， 或者采取暂 停接受所
有赎回 申请 并终 止基 金合 同进行 财产 清算 等措 施。
长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 28 页 共 65 页
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 金融 工具 的公 允价 值：
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券
发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件，参考 类 似投资品种的 现行市价 及 重大变化等 因素，调
整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定
价模型 等 。 采 用估 值技 术 时， 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 ， 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 ， 没 有相互 抵销 。 但是 ， 同 时 满足下 列条 件的 ，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
— 本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ，且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ；
— 本基 金计 划以 净额 结算 ，或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金份额 变 动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日认列 。 上述申购和 赎回分别
包括基金转换 所引起的 转 入基金的实收 基金增加 和 转出基金的实 收基金减 少 ，以及因类 别调整而
引起 的A、B 级 基金 份额 之 间的转 换所 产生 的实 收基 金变动 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金核 算在基金 份 额发生变动时 ，申购、 赎 回、转入、转 出及红利 再 投资等款项中 包
含的未分配利 润和公允 价 值变动损益， 包括已实 现 损益平准金和 未实现损 益 平准金。已 实 现损益
平准金指根据 交易申请 日 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净 值比例计
算的金额。未 实现损益 平 准金指根据交 易申请日 申 购或赎回款项 中包含的 按 累计未分配 的未实现
损益占基金净 值比例计 算 的金额。损益 平准金于 基 金申购确认日 或基金赎 回 确认日进行 确认和计
量，并 于会 计期 末全 额转 入“未 分配 利润/(累 计亏 损 )” 。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 29 页 共 65 页
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投 资收 益按 相关 金融 资产于 处置 日成 交金 额与 其成本 的差 额确 认。
债券投 资收 益于 卖出 交易 日按卖 出债 券成 交金 额与 其成本 和应 收利 息的 差额 确认。
债券利息收入 按债券投 资 的摊余成本 与 实际利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代扣 代
缴的个人所 得税(如适 用) 后的净额确 认，在债 券实 际持有期内 逐日计提 。贴 息债视同到 期一次 性
还本付息的附 息债，根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限按直线法 推算内含 票 面利率后， 逐日计提
利息收 入。
利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。
买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ，在回购期内 按
实际利 率法 逐日 确认 ，直 线法与 实际 利率 法确 定的 收入差 异较 小的 可采 用直 线法。
公允价值变动收益/( 损失)核算基金持有的采用公允 价值模式计量的以公允价 值计量且变动
计入当期损益 的金融资 产 、衍生金融资 产、以公 允 价值计量且变 动计入当 期 损益的金融 负债等公
允价值 变动 形成 的应 计入 当期损 益的 利得 或损 失。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。
本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。
卖出回购金融 资产利息 支 出按到期应付 或实际支 付 的金额与初始 确认金额 的 差额，在回购 期
内以实 际利 率法 逐日 确认 ，直线 法与 实际 利率 法确 定的支 出差 异较 小的 可采 用直线 法 。
本基金 的其 他费 用如 不影 响估值 日基 金份 额净 值小 数点后 第四 位， 发生 时直 接 计入基 金损 益；
如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 ， 应 采用 待摊或 预提 的方 法， 待摊 或预提 计入 基金 损 益 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
由于本 基 金A、B 级 基金 份 额收取 销售 服务 费的 费率 不同， 各基 金份 额类 别对 应的可 分配 收益
有所不同，本 基金同一 类 别内的每一基 金份额享 有 同等分配权。 本基金收 益 分配采用红 利再投资
分红方式，投 资者可通 过 赎回基金份额 方式获取 现 金红利收益。 本基金根 据 每日基金收 益情况，
以基金净收益 为基准， 为 投资人每日计 算当日收 益 并分配，且每 日进行支 付 。 投资人当 日收益分
配的计 算保 留到 小数 点后 2 位，小 数点 后第 3 位 按 去尾原 则处 理（ 因去 尾形 成的余 额进 行再 次分
配，直 到分 完为 止） 。
若投资者赎回 基金份额 时 ，该赎回份额 对应的待 支 付收益将与赎 回款项一 起 结算并支付， 若长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 30 页 共 65 页
收益为负值， 则将从投 资 者赎回基金款 中扣除。 当 日申购的基金 份额自下 一 个工作日起 享有基金
的分配权益； 当日赎回 的 基金份额自下 一工作日 起 ，不享有基金 的分配权 益 。在符合法 律法规的
前提下 ， 本 基金 根据 每日 收益情 况将 当日 收益 全部 分配， 即当 日收 益分 配比 例为100% 。 如 当日 收
益为正，则相 应增加基 金 份额；如当日 收益为负 ， 则不进行收 益 分配并相 应 减少基金份 额，保持
基金份 额净 值 为 1 元 ；收 益分派 计算 结果 如为 负， 实行小 数点 第三 位非 零即 入，剩 余部 分划 归 基
金财产。在不 影响投资 者 利益情况下， 基金管理 人 可酌情调整基 金收益分 配 方式。法律 法规或监
管机构 另有 规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部。
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 ， 在上 海证 券交 易 所、 深 圳证 券交 易所 及银 行间同 业市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益
品种（ 估值 处理 标准 另有 规定的 除外 ） ， 采用 第三 方 估值机 构提 供的 价格 数据 进行估 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
(1) 主 要税 项说 明
根据 财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税 [2008]1 号文 《财政部、国 家税务总 局 关于企业所得 税若干长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 31 页 共 65 页
优惠政策的通 知 》 、财税[2016]36 号文《财 政部、国 家税务总局关 于全面推 开 营业税改征增 值税
试点的 通知 》 、 财税[2016]140 号文 《 关于 明确 金融 、 房地产 开发 、 教 育辅 助服务 等增 值税 政策 的
通知》 、财税[2017]2 号 文 《关于 资管 产品 增值 税政 策有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2015] 125 号
文《关于内地 与香港基 金 互认有关税收 政策的通 知 》 及其他相关 税务法规 和 实务操作， 本基金适
用的主 要税 项列 示如 下：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入暂免 征收 营业 税和 企业 所得税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 （以 下 称营改 增 ） 试 点，
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人， 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳 增值 税。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券收入 免征 增值 税。
对香港 市场 投资 者（ 包括 单位和 个人 ）通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。
2017 年7 月1 日 （含 ） 以 后， 资 管产 品运 营过 程 中 发生 的 增值 税 应 税行 为， 以资管 产品 管理
人为 增 值税 纳税 人 ， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵减。 因此 ， 截 至2016 年 12 月 31 日， 本基 金 没 有计提 有关 增值 税
费用。
(d) 对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 ， 发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
(e) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题：
对香港 市场 投资 者 （ 包括 企业和 个人 ） 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 取得 的转让 差价 所得 ，
暂免征 收所 得税 。
对香港市场投 资者（包 括 企业和个人） 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益，由发行 债
券的企 业向 该内 地基 金分 配利息 时, 对香 港市 场投 资者按 照 7% 的 税率 代扣 所 得税， 并由 内地 发行
债券的 企业 向其 主管 税务 机关办 理扣 缴申 报。 该内 地基金 向投 资者 分配 收益 时,不 再扣 缴所 得 税 。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。
(f)对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 32 页 共 65 页
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
活期存 款 8,327,987.21 2,710,314.10
定期存 款 - 850,000,000.00
其中： 存款 期 限 1 个 月以 内
- 350,000,000.00
存款期 限1-3 个月 - 500,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 8,327,987.21 852,710,314.10
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 1,235,953,443.38 1,235,242,000.00 -711,443.38 -0.0139
合计 1,235,953,443.38 1,235,242,000.00 -711,443.38 -0.0139
项目
上年 度末
2015 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 3,913,312,436.89 3,923,737,990.00 10,425,553.11 0.1596
合计 3,913,312,436.89 3,923,737,990.00 10,425,553.11 0.1596
注： 截 至2016 年 12 月31 日， 本 基金 的交 易性 金融 资 产均为 采用 摊余 成本 法摊 余的债 券投 资成 本。
本基金 管理 人认 为本 基金 债券投 资的 公允 价值 与摊 余成本 间的 差异 在合 理范 围内。
1. 偏离 金额=影 子定 价- 摊 余成本 ；
2. 偏离 度= 偏离 金 额/ 摊余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 市场 1,805,347,673.03 -
交易所 市场 2,388,000,000.00 -
合计 4,193,347,673.03 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 市场 2,622,289,333.42 -
交易所 市场 200,000,000.00 -
合计 2,822,289,333.42 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 报告 期及 上年 度末 本基金 无买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,640.33 17,526.76
应收定 期存 款利 息 - 178,750.02
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 148.50 148.50
应收债 券利 息 11,414,218.07 63,100,685.64
应收买 入返 售证 券利 息 9,067,407.26 3,771,693.90
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 148.50 148.50
合计 20,484,562.66 67,068,953.32
注：其 他为 应收 保证 金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 其他 资产 。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 210,372.89 149,223.31
合计 210,372.89 149,223.31
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 5,683.35 591.02
信息披 露费-上 证报
340,000.00 340,000.00
审计费 用 70,000.00 70,000.00
预提账 户维 护费 9,000.00 9,000.00
信息披 露费-证 券日 报
80,000.00 80,000.00
券商席 位佣 金
290,000.00 145,000.00
合计 794,683.35 644,591.02
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长信利 息收 益货 币 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 353,311,527.14 353,311,527.14
本期申 购 2,091,521,373.48 2,091,521,373.48
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,026,935,260.99 -2,026,935,260.99
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 417,897,639.63 417,897,639.63
金额单 位： 人民 币元
长信利 息收 益货 币 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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上年度 末 6,180,432,492.32 6,180,432,492.32
本期申 购 53,119,510,958.35 53,119,510,958.35
本期赎 回( 以"-" 号填列) -54,616,320,100.28 -54,616,320,100.28
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 4,683,623,350.39 4,683,623,350.39
注：表 内各 级基 金的 申购 和赎回 均包 括红 利再 投资 、分级 调整 以及 基金 转入 和转出 数。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
长信利 息收 益货 币 A
项目 已实现 部分 未实 现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 8,623,792.25 - 8,623,792.25
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -8,623,792.25 - -8,623,792.25
本期末 - - -
单位： 人民 币元
长信利 息收 益货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 277,778,918.04 - 277,778,918.04
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -277,778,918.04 - -277,778,918.04
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 424,566.32 433,254.97
定期存 款利 息收 入 63,431,471.11 10,099,180.50
其他存 款利 息收 入 - - 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 36 页 共 65 页
结算备 付金 利息 收入 36,738.83 45,678.63
其他 - -
合计 63,892,776.26 10,578,114.10
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
7.4.7.13 注 ：本 基金本 报告 期及上 年度 可比期 间均 未持有 股票 。 债券 投资 收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年12
月31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月
31日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 债转
股及债 券到 期兑 付） 差价 收入
4,296,044.04 17,906,191.51
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 4,296,044.04 17,906,191.51
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年12
月31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月
31日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 期兑付 ）
成交总 额
38,232,062,304.02
7,794,503,505.79
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总额
38,002,065,341.87
7,655,905,123.54
减：应 收利 息总 额
225,700,918.11
120,692,190.74
买卖债 券差 价收 入 4,296,044.04 17,906,191.51
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间内 无债 券投 资赎回 差价 收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间内 无债 券投 资申购 差价 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未持 有资 产支持 证券 。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投 资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未持 有衍 生工具 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未持 有衍 生工具 。
7.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未持 有股 票，无 股利 收益 。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无公 允价 值变动 收益 。
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
基金赎 回 费 收入 - -
其他收 入 46,891.64 -
合计 46,891.64 -
注：其 他收 入为 交易 账户 产生的 利息 等其 他收 入。
7.4.7.19 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
7.4.7.20 本 基金 本报告 期内 及上年 度可 比期间 均无 交易费 用。 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
审计费 用 80,000.00 60,000.00
信息披 露费 180,000.00 180,000.00
帐户维 护费 36,210.00 36,000.00
其他费 用 93,232.97 102,236.24
券商席 位佣 金 145,000.00 145,000.00 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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合计 534,442.97 523,236.24
注：其 他费 用为 银行 汇划 手续费 等其 他费 用。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
注：截 至本 财务 报告 批准 报出日 ，本 基金 未发 生需 要披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
注：截 至本 财务 报告 批准 报出日 ，本 基金 未发 生需 要披露 的日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理 有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 长信 基金 ”) 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 农业 银行 ”) 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 长 江证 券”) 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海海 欣生 物技 术有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 控股 子公司
长信基 金- 聚享1 号 资产 管 理计划
基金管理人管理的特定客户资产管
理计划
长信基 金- 涌信2 号 资产 管 理计划
基金管理人管理的特定客户资产 管
理计划
长信基 金- 涌信3 号 资产 管 理计划
基金管理人管理的特定客户资产管
理计划
长信- 得益 纯债1 号 资产 管 理计划
基金管理人管理的特定客户资产管
理计划
长信- 广东 农信 普惠 债券 型 1 号 资产 管理 计划
基金管理人管理的特定客户资产管
理计划
长信- 牡丹 债券 增强1 号 资 产管理 计划
基金管理人管理的特定客户资产管
理计划
长信- 融耀 债券 型1 号资 产 管理计 划
基金管理人管理的特定客户资产管
理计划
长信- 浦发- 粤信 2 号 资产 管理计 划
基金管理人管理的特定客户资产管
理计划
长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 39 页 共 65 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方 交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成 交金 额
占 当期 债券
回购
成交总额 的
比例
长江证 券 600,000,000.00 100.00% 4,896,600,000.00 100.00%
7.4.10.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
长江证 券 145,000.00 100.00% 290,000.00 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
长江证 券 145,000.00 100.00% 145,000.00 100.00%
注：上述佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定，以扣 除 由中国证券 登记结算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 ， 本 基金 管理 人在 租 用长江 证券 股份 有限 公司 证券交 易专 用交
易单元进行股 票、债券 、 权证及回购交 易的同时 ， 还从长江证券 股份有限 公 司获得证券 研究综合
服务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 35,524,364.80 14,741,647.66 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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的管理 费
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
504,217.17 456,479.86
注：支付基金 管理人长 信 基金管理有限 责任公司 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.33%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.33%/ 当年 天数
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
10,764,958.91 4,467,166.00
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.1% 的年 费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.1%/ 当年 天数
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 息收 益货
币 A
长信利 息收 益货 币
B
合计
农业银 行 386,733.84 2,015.99 388,749.83
长信基 金 251,675.34 951,336.60 1,203,011.94
长江证 券 14,335.23 25,950.79 40,286.02
合计 652,744.41 979,303.38 1,632,047.79
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 息收 益货
币 A
长信利 息收 益货 币
B
合计
农业银 行 504,076.46 5,898.67 509,975.13
长信基 金 162,789.09 335,460.59 498,249.68
长江证 券 10,944.31 24,435.92 35,380.23
合计 677,809.86 365,795.18 1,043,605.04
注：2010 年11 月 25 日起 本基金 实行 销售 服务 费分 级收费 方式 ， 根 据投 资者 持有本 基金 的份 额 划
分A 、B 等 级并 适用 不同 的 销售服 务费 率。A 级 基金 支 付销售 机构 的销 售服 务费 用按前 一日 基金 资长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 41 页 共 65 页
产净 值0.25% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按 月支 付。B 级 基金 支付 销售机 构的 基金 销售
服务费按前一 日基金资 产 净值 0.01% 的年费 率计提 ，逐日累计至 每月月底 ， 按月支付。计 算公式
为：
A 级基 金日 基金 销售 服务 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数
B 级基 金日 基金 销售 服务 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.01%/ 当年 天数
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交
易
金
额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
农业银
行
1,904,900,448.08 - - - 2,099,550,000.00 124,710.76
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交
易
金
额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
农业银
行
131,094,867.11 232,571,810.11 - - 710,000,000.00 34,624.66
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
长信利 息收 益货 币A 长信利 息收 益货 币 B
期初持 有的 基金 份额 - 240,560,796.08
期间申 购/ 买入 总份额 - 152,630,577.55
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 129,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 264,191,373.63
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 5.18%
长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 42 页 共 65 页
项目
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
长信利 息收 益货 币A 长信利 息收 益货 币 B
期初持 有的 基金 份额 - 304,905,628.97
期间申 购/ 买入 总份 额 - 30,205,167.11
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 94,550,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 240,560,796.08
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 3.68%
注：1 、期 间申 购总 份额 包 括当期 收益 转份 额部 分 ；
2 、报 告期 末持 有基 金份 额 中的 168,120,436.24 份 为 本基金 管理 人风 险准 备金 投资。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
长信 利息 收益货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
上海海 欣生 物技
术有限 公司
927.22 0.00% 902.59 0.00%
长信- 聚享1 号资
产管理 计划
- - 70,907.96 0.00%
长信基 金- 涌信2
号资产 管理 计划
- - 1,032,269.94 0.02%
长信基 金- 涌信3
号资产 管理 计划
1,059,399.74 0.02% 1,032,269.94 0.02%
长信- 得益 纯债1
号资产 管理 计划
250,942.53 0.00% - -
长信- 广东 农信 普
惠债券 型1 号资
产管理 计划
138,920.41 0.00% - -
长信- 牡丹 债券 增
强 1 号 资产 管理
计划
1,325,592.74 0.03% - -
长信- 融耀 债券 型
1 号 资产 管理 计划
13,273.19 0.00% - -
长信利 息收 益货 币 B
份额单 位： 份 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 43 页 共 65 页
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
长信- 浦发- 粤信
2 号资 产管 理计
划
445,062,383.73 8.72% - -
注：1 、本 基金 无申 购、 赎 回费。
2 、长 信-聚享 1 号资 产管 理计划 、长 信基 金- 涌信 2 号资产 管理 计划 、长 信基 金-涌信 3 号资
产管理 计划 、长 信- 得益 纯 债 1 号资产 管理 计划 、长 信-广 东农 信普 惠债 券型 1 号资产 管理 计划 、
长信- 牡丹 债券 增强 1 号 资 产管理 计划 、长 信- 浦发- 粤信 2 号 资产 管理 计划 、 长信- 融耀 债券型 1
号资产 管理 计划 均为 本公 司管理 的专 户产 品， 长信- 聚享 1 号资 产管 理计 划、 长信基 金- 涌信 2 号
资产管 理计 划现 已终 止。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存 款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行
股份有 限公 司
8,327,987.21 424,566.32 2,710,314.10 433,254.97
注：本基金通 过“中国 农 业银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限
责任公 司的 结算 备付 金， 于 2016 年 12 月 31 日 的 相关余 额为 人民 币 300,000.00 元(2015 年 ：人
民币300,000.00 元) 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
长信利 息收 益货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
8,718,595.62 167,495.24 -262,298.61 8,623,792.25 - 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 44 页 共 65 页
长信利 息收 益货 币B
已按再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
276,631,256.91 5,531,147.64 -4,383,486.51 277,778,918.04 -
注： 本 基金 于2010 年11 月 25 日起 实行 销售 服务 费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的 份额
划分 A 、B 等级 ，并 适用 不 同的销 售服 务费 率， 分级 后的 B 级基 金份 额 从 2010 年 11 月 25 日起 享
受B 级 基金 收益 。
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 349,999,155.00 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总额
111682085
16 龙 江银
行CD003
2017 年1 月3
日
99.83 60,000 5,989,800.00
111690782
16 华 融湘
江银行
CD012
2017 年1 月3
日
99.35 440,000 43,714,000.00
111696831
16 九 江银
行CD056
2017 年1 月3
日
99.28 1,000,000 99,280,000.00
160414 16 农发14
2017 年1 月3
日
99.85 2,000,000 199,700,000.00
合计
3,500,000 348,683,800.00
7.4.12.3.2 交易所 市场 债券 正回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 45 页 共 65 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常活 动中 面临 各种金 融工 具的 风险 ，主 要包括 ：
-
信 用风 险
-
流 动性 风险
-
市 场风 险
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险 收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设，在 董 事会下设立风 险控制委 员 会，负责对公 司
经营管理和基 金业务运 作 的合法性、合 规性进行 全 面的检查和评 估等；在 管 理层层面设 立内部控
制委员会，主 要职责是 讨 论审议公司内 部控制制 度 及针对公司在 经营管理 和 投资组合运 作中的风
险进行识别、 评估并研 究 制订有效的防 范措施； 在 业务操作层面 风险管理 职 责主要由监 察稽核部
负责协 调并 与各 部门 合作 完成运 作风 险管 理工 作， 量 化投资 部负 责进 行投 资风 险分析 与绩 效评 估。
监察稽 核部 向督 察长 负责 ，并向 总经 理汇 报日 常行 政事务 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、监 察稽核部 和 相关业务部门 构
成的风 险管 理架 构体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在
本基金的托管 行中国农 业 银行，与该银 行存款相 关 的信用风险不 重大。 本 基 金的基金管 理人建立
了信用风险 管 理流程， 本 基金投资于具 有良好信 用 等级的证券， 且通过分 散 化投资以分 散信用风
险。本基金投 资于一家 公 司发行的证券 市值不超 过 基金资产净值 的 10% ，且 本基金与由本 基金管
理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行的 证券 ，不得 超过 该证 券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小； 本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 46 页 共 65 页
估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 0.00 1,149,441,776.20
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 1,235,953,443.38 2,763,870,660.69
合计 1,235,953,443.38 3,913,312,436.89
注： 未评 级债 券为 国债 、 央行票 据 、 政 策性 金融 债 、 同 业存 单及 超短 期融 资 券等无 信用 评级 债券 。
根据中 国人 民银 行2006 年3 月29 日发 布的 “银发[2006]95 号” 文 《中 国人 民银行 信用 评级
管理指 导意 见》 ，以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《 信贷市 场和 银行 间债 券市 场信用 评级 规范 》等
文件的 有关 规定 ，短 期债 券信用 评级 等级 划分 为四 等六级 ，符 号表 示为 ：A-1 、A-2 、A-3 、B 、C、
D。其 中， 每一 个信 用等 级 可用 “ +” 、“- ”符 号进 行微调 ，表 示略 高或 略低 于本等 级。
级别设 置含 义
A-1 还 本付 息能 力最 强， 安全性 最高 。
A-2 还 本付 息能 力较 强， 安全性 较高 。
A-3 还 本付 息能 力一 般， 安全性 易受 不良 环境 变化 的影响 。
B 还本 付息 能力 较低 ，有 一定的 违约 风险 。
C 还本 付息 能力 很低 ，违 约风险 较高 。
D 不能 按期 还本 付息 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的 债 券投 资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有长 期信 用评级 债券 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 与可能遭受的 损失。本 基 金的流动性风 险
一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困难 或因投资 集 中而无法在 市场出现
剧烈波动的情 况下以合 理 的价格变现， 另一方面 来 自于基金份额 持有人可 随 时要求赎回 其持有的
基金份 额。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金存放在 具有基金 托管 资格的同一 商业银
行的存 款，不 超过基金 资 产净值的 30% ；存放 在不 具有基金托管 资格的同 一 商业银行的存 款， 不
超过基 金资 产净 值 的 5% ； 本基金 投资 于短 期金 融工 具的比 重不 低于 基金 资产 总值 的 80% ，投 资组长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 47 页 共 65 页
合的平 均剩 余期 限在 每个 交易日 均不 超 过 180 天。 此外， 本基 金可 通过 卖出 回购金 融资 产方 式 融
入短期资金应 对流动性 需 求，除发生巨 额赎回的 情 形外，在全国 银行间债 券 市场债券正 回购的资
金余额 不超 过基 金资 产净 值 20% 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与 之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
本基金管理人 量化投资 部 ，每日通过平 均剩余期 限 、久期、信用 债、浮息 债 、银行存款及 清
算备付 金占 资产 总值 的比 例等指 标 ， 监 测基 金所 持 有证券 的流 动性 ， 衡量 申 购、 赎回 资金 的比 例，
从而设 定资 金需 求， 避免 发生流 动性 风险 。
本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息（除
卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 349,999,155.00 元将在 一个 月以 内到 期且 计息 外） ， 可赎 回基 金份
额净值(所 有者 权益) 无固 定到期 日且 不计 息， 因此 账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融市场 利 率波动导致证 券市场及 及 利息收益的价 格和收益 率 发生变动，从 而
直接影 响基 金的 融资 成本 和经营 业绩 水平 的风 险。
本基金的投资 范围为银 行 存款、大额存 单、短期 债 券、央行票据 、债券回 购 等银行间市场 固
定收益 品种 。 基金 估值 采 用摊余 成本 法 ， 按 实际 利 率在其 剩余 期限 内摊 销 ， 每日计 提收 益或 损失 ，
并通过“影子 定价”(附注 7.4.4.5) 对 基金持有 的 估值对象进行 重新评估 ， 因此利率风险 在一定
程度上 存在 。
本基金管理人 量化投资 部 ，通过定期对 所持债券 修 正久期等参数 的监控进 行 利率风险敏感 性
测试。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月31
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 48 页 共 65 页
资产
银行存 款
8,327,987.21 - - - - 8,327,987.21
结算备 付金
300,000.00 - - - - 300,000.00
存出保 证金
300,000.00 - - - - 300,000.00
交易性 金融 资
产
1,215,829,653.26 20,123,790.12 - - - 1,235,953,443.38
买入返 售金 融
资产
4,193,347,673.03 - - - - 4,193,347,673.03
应收利 息
- - - - 20,484,562.66 20,484,562.66
应收申 购款
- - - - 16,905.87 16,905.87
其他资 产
- - - - - -
资产总 计 5,418,105,313.50 20,123,790.12 - - 20,501,468.53 5,458,730,572.15
负债
卖出回 购金 融
资产款
349,999,155.00 - - - - 349,999,155.00
应付赎 回款 - - - - 2,067,818.85 2,067,818.85
应付管 理人 报
酬
- - - - 1,984,633.75 1,984,633.75
应付托 管费 - - - - 601,404.15 601,404.15
应付销 售服 务
费
- - - - 139,103.64 139,103.64
应付交 易费 用 - - - - 210,372.89 210,372.89
应付利 息 - - - - 63,710.18 63,710.18
应付利 润 - - - - 1,348,700.32 1,348,700.32
其他负 债 - - - - 794,683.35 794,683.35
负债总 计 349,999,155.00 - - - 7,210,427.13 357,209,582.13
利率敏 感度缺
口
5,068,106,158.50 20,123,790.12 - - 13,291,041.40 5,101,520,990.02
上年度 末
2015 年12 月31
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 852,710,314.10 - - - - 852,710,314.10
结算备 付金 300,000.00 - - - - 300,000.00
存出保 证金 300,000.00 - - - - 300,000.00
交易性 金融 资
产
2,503,409,784.05 1,409,902,652.84 - - - 3,913,312,436.89
买入返 售金 融
资产
2,822,289,333.42 - - - - 2,822,289,333.42
应收利 息 - - - - 67,068,953.32 67,068,953.32
应收申 购款 - - - - 699.98 699.98
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 6,179,009,431.57
1,409,902,652.84 - - 67,069,653.30 7,655,981,737.71 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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负债
卖出回 购金 融
资产款
1,111,478,854.26 - - - - 1,111,478,854.26
应付赎 回款 - - - - 1,817,681.13 1,817,681.13
应付管 理人 报
酬
- - - - 1,508,060.07 1,508,060.07
应付托 管费 - - - - 456,987.89 456,987.89
应付销 售服 务
费
- - - - 109,127.49 109,127.49
应付交 易费 用 - - - - 149,223.31 149,223.31
应付利 息 - - - - 78,707.64 78,707.64
应付利 润 - - - - 5,994,485.44 5,994,485.44
其他负 债 - - - - 644,591.02 644,591.02
负债总 计 1,111,478,854.26 - - - 10,758,863.99 1,122,237,718.25
利率敏 感度 缺
口
5,067,530,577.31
1,409,902,652.84 - - 56,310,789.31 6,533,744,019.46
注：本基金根 据所持有 资 产和负债的按 摊余成本 法 确定的公允价 值，按合 约 规定的重新 定价日及
剩余到 期日 中的 孰早 者进 行分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12
月 31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 27 个 基点 712,355.09 4,607,898.59
市场利 率上 升 27 个 基点 -712,355.09 -4,607,898.59
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他市场价格 风险是指 基 金所持金融工 具的公允 价 值或未来现金 流量因除 市 场利率和外汇 汇
率以外的市场 价格因素 变 动而发生波动 的风险。 本 基金主要投资 于银行间 同 业市场交易 的固定收
益品种 ，因 此无 重大 其他 市场价 格风 险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公 允价 值计 量 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 50 页 共 65 页
(a)公 允价 值计 量的 层次
下表列示 了本 基金在每 个 资产负债表日 持续和非 持 续以公允价值 计量的资 产 和负债于本报 告
期末的公允价 值信息及 其 公允价值计量 的层次。 公 允价值计量结 果所属层 次 取决于对公 允价值计
量整体 而言 具有 重要 意义 的最低 层次 的输 入值 。三 个层次 输入 值的 定义 如下 ：
第一层 次输 入值 ：在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 ：除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值；
第三层 次输 入值 ：相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
2016 年 第一层 级 第二层级 第三层 级 合计
股票投 资 - - - -
债券投 资 - 1,235,242,000.00 - 1,235,242,000.00
2015 年 第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
股票投 资 - - - -
债券投 资 - 3,923,737,990.00 - 3,923,737,990.00
2016 年， 本 基金 上述 持续 以公允 价值 计量 的资 产和 负债金 融工 具的 第一 层次 与第二 层次 之 间
没有发 生重 大转 换。 本基 金是在 发生 转换 当年 的报 告期末 确认 各层 次之 间的 转换。
(b) 第 二层 次的 公允 价值 计 量
对于本基金投 资的证 券 交 易所上市的证 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃 (包括涨跌 停
时的交易不活 跃) 、或 属 于限售期间等 情况时， 本 基金将相应进 行估值方 法 的变更。根 据估值方
法的变 更， 本基 金综 合考 虑 估值调 整中 采用 的可 观察 与不可 观察 输入 值对 于公 允价值 的影 响程 度，
确定相 关证 券公 允价 值的 层次。
2016 年，本基金上述持续 和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变
更。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年12 月31 日， 本 基金无 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融工 具(2015 年 12 月31 日：
无) 。
(2) 其 他金 融工 具的 公允 价 值 (年 末非 以公 允价 值计 量的项 目)
其他金融工具 主要包括 买 入返售金融资 产 、应收 款 项和其他金融 负债，其 账 面价值与公允 价
值之间 无重 大差 异。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,235,953,443.38 22.64
其中： 债券 1,235,953,443.38 22.64
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 4,193,347,673.03 76.82
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,627,987.21 0.16
4 其他各项 资产 20,801,468.53 0.38
5 合计 5,458,730,572.15 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.71
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 349,999,155.00 6.86
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 30
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 92
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 13
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过 120 天。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 67.33 6.86
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 26.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 2.33 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 9.82 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 0.39 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 106.60 6.86
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 521,089,766.37 10.21
其中： 政策 性金 融债 521,089,766.37 10.21
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 714,863,677.01 14.01
8 其他 - -
9 合计 1,235,953,443.38 24.23
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净 值
比例（%）
1 160414 16 农发 14 4,000,000 400,225,663.17 7.85
2 111690841 16 湖 北银 行 CD005 2,000,000 198,648,776.29 3.89
3 111696930 16 昆 山农 村商 行
CD016
1,200,000 119,119,386.15 2.33
4 140208 14 国开 08 1,000,000 100,740,313.08 1.97
5 111696831 16 九 江银 行 CD056 1,000,000 99,259,165.54 1.95
6 111690728 16 青 岛银 行 CD011 1,000,000 99,204,083.18 1.94
7 111690782 16 华 融湘 江银 行
CD012
1,000,000 99,176,731.69 1.94
8 111696526 16 昆 山农 村商 行
CD011
800,000 79,490,783.43 1.56
9 150417 15 农发 17 200,000 20,123,790.12 0.39
10 111682085 16 龙 江银 行 CD003 200,000 19,964,750.73 0.39
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1517%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0538%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0296%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：报 告期 内不 存在 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：报 告期 内不 存在 正偏 离度的 绝 对 值达 到0.5% 的 情况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 基 金计 价方法 说明
注：本 基金 采用 摊余 成本 法计价 。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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8.9.2 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 在报 告
编 制日 前一年 内也 没有受 到公 开谴责 、处 罚。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 300,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 20,484,562.66
4 应收申 购款 16,905.87
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 20,801,468.53
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长信利
息收益
货币A
337,232 1,239.20 51,673,375.43 12.37% 366,224,264.20 87.63%
长信利
息收益
货币B
50 93,672,467.01 4,649,085,523.98 99.26% 34,537,826.41 0.74%
合计 337,282 15,125.39 4,700,758,899.41 92.14% 400,762,090.61 7.86%
注： 本 基金 于2010 年11 月 25 日起 实行 销售 服务 费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的 份额
划分A 、B 等级 ，并 适用 不 同的销 售服 务费 率。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
长信利 息收 益货 币 A 2,806,927.10 0.67%
长信利 息收 益货 币 B - -
合计 2,806,927.10 0.06%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门
负责人 持有 本开 放式
基金
长信利 息收 益货 币A 10~50
长信利 息收 益货 币B 0
合计 10~50
本基金 基金 经理 持 有
本开放 式基 金
长信利 息收 益货 币A 0
长信利 息收 益货 币B 0
合计 0 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
基金合 同生 效日 （2004 年 3 月 19 日） 基金
份额总 额
7,042,630,886.94 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 353,311,527.14 6,180,432,492.32
本报告 期基 金总 申购 份额 2,091,521,373.48 53,119,510,958.35
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,026,935,260.99 54,616,320,100.28
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 417,897,639.63 4,683,623,350.39
长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。 因新任 董事 长（ 法定 代表 人）成 善栋 先生 自 2016 年 11 月 24 日起正式
任职， 覃波 先生 自该 日起 不再代 为履 行董 事长 （法 定代表 人） 职责， 本基 金 管理人 已按 相关 规定
进行备 案， 并及 时办 理法 定代表 人的 工商 变更 登记 等相关 手续 。
自2016 年7 月30 日 起， 宋小龙 先生 不再 担任 本基 金管理 人副 总经 理。
自2016 年12 月27 日起 ， 本基金 管理 人增 聘程 燕春 先生为 副总 经理 。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管 理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期本 基金未 更换会 计师事务所 ，本年 度应支 付给毕马威 华振会 计师事 务所（特殊 普通
合伙） 审计 的报 酬为 人民 币 70,000.00 元 ， 该 审计 机构为 本基 金提 供的 审计 服务的 连续 年限 为 13
年。
长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受监 管部 门稽 查或 处罚 的情形 。
11.7 基 金租 用证 券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - 145,000.00 100.00% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
安信证 券 - - - - - -
长江证 券 - - 600,000,000.00 100.00% - -
注：1 、本 报告 期内 租用 的 证券公 司交 易单 元没 有发 生变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 （证 监基字<1998>29 号）和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字[2007]48 号 ） 的 有关 规定，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
（1） 选择 标准 ：
a 、券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
b 、券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
c 、券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
d 、券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
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11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 报告 期本 基金 不存 在偏离 度绝 对值 超 过0.5% 的情况 。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长信基金管理有限 责任公 司关于变更旗下 基
金所持 停牌 股票 估 值 方法 的提示 性公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年 1 月 5 日
2
长信基金管理有限 责任公 司关于变更旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年 1 月 8 日
3
长信基金管理有限 责任公 司关于变更旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年1 月11 日
4
长信基金管理有限 责任公 司关于增加平安 证
券有限责任公司为 旗下部 分开放式基金代 销
机构并开通转换、 定期定 额投资业务及参 加
申购（ 含定 投申 购） 费率 优惠活 动的 公告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2016 年1 月15 日
5
长信利息收益开放式证券 投资基金 2015 年
第4 季 度报 告
上证报 、证 券日
报、公 司网 站
2016 年1 月20 日
6
长信基金管理有限 责任公 司关于变更旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年1 月28 日
7
长信基金管理有限 责任公 司关于变更旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年1 月29 日
8
长信基金管理有限 责任公 司关于长信利息 收
益开放式证券投资 基金暂 停申购和转换转 入
业务的 公告
上证报 、证 券日
报
2016 年 2 月 2 日
9
长信基金管理有限 责任公 司关于旗下基金 所
持金亚 科技 估值 调整 的公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年2 月26 日
10
长信基金管理有限 责任公 司关于变更旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年2 月26 日
11
长信基金管理有限 责任公 司关于增加海银 基
金销售有限公司为 旗下部 分开放式基金代 销
机构并开通转换、 定期定 额投资业务及参 加
申购（ 含定 投申 购） 费率 优惠活 动的 公告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2016 年 3 月 1 日
12
长信基金管理有限 责任公 司关于 变更旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年3 月19 日
13
长信基金管理有限 责任公 司关于变更旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年3 月24 日
14
长信利息收益开放式证券 投资基金 2015 年
年度报 告及 摘要
上证报 、证 券日
报
2016 年3 月26 日
15
长信基金管理有限 责任公 司关于长信利息 收
益开放式证券投资 基金暂 停申购和转换转 入
上证报 、证 券日
报
2016 年3 月29 日 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 60 页 共 65 页
业务的 公告
16
长信基金管理有限 责任公 司关于调整网上 直
销平台 招商 银行 借记 卡费 率优惠 方案 的公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年 4 月 7 日
17
长信基金管理有限 责任公 司关于变更旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年4 月13 日
18
长信基金管理有限 责任公 司关于变更旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年4 月15 日
19
长信利息收益开放式证券 投资基金 2016 年
第1 季 度报 告
上证报 、证 券日
报
2016 年4 月21 日
20
长信基金管理有限 责任公 司关于长信利息 收
益开放式证券投资 基金 暂 停申购和转换转 入
业务的 公告
上证报 、证 券日
报
2016 年4 月26 日
21
长信利息收益开放 式证券 投资基金更新的 招
募说明 书（2016 年 第【1 】号） 及摘 要
上证报 、证 券日
报
2016 年4 月29 日
22
长信基金管理有限 责任公 司关于网上直销 支
付宝渠 道关 闭基 金支 付服 务的公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年 5 月 5 日
23
长信基金管理有限 责任公 司关于调整长信 利
息收益开放式证券 投资基 金机构客户最低 持
有份额 数额 限制 的公 告
上证报 、证 券日
报
2016 年5 月10 日
24
长信基金管理有限 责任公 司关于增加上海 凯
石财富基金销售有 限公司 为旗下部分开放 式
基金代销机构并开 通转换 、定期定额投资 业
务及参加申购（含 定投申 购）费率优惠活 动
的公告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2016 年5 月11 日
25
长信基金管理有限 责任公 司关于变更旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年5 月14 日
26
长信基金管理有限 责任公 司关于变更旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年5 月31 日
27
长信基金管理有限 责任公 司关于基金行业 高
级管理 人员 变更 公告
上证报 、 中证 报、
证券时 报
2016 年 6 月 3 日
28
长信基金管理有限 责任公 司关于长信利息 收
益开放式证券投资 基金暂 停申购和转换转 入
业务的 公告
上证报 、证 券日
报
2016 年 6 月 3 日
29
长信基金管理有限 责任公 司关于变更旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年 6 月 3 日
30
长信基金管理有限 责任公 司关于变更旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年6 月14 日
31
长信基金管理有限 责任公 司关于旗下部分 开
放式基金在上海陆 金所资 产管理有限公司开
通定期定额投资业 务并参 加定投申购费率 优
惠活动 的公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2016 年6 月16 日
32
长信基金管理有限 责任公 司关于变更旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年6 月16 日
33 长信基金管理有限 责任公 司关于旗下部分 开 上证报、 中证 报、 2016 年6 月28 日 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 61 页 共 65 页
放式基金参加交通 银行股 份有限公司网上 银
行、手 机银 行基 金申 购费 率优惠 活动 的公 告
证券时 报
34
长信基金管理有限 责任公 司关于增加上海 利
得基金销售有限公 司为旗 下部分开放式基 金
代销机构及参加认 购、申 购费率优惠活动 的
公告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2016 年 7 月 5 日
35
长信基金管理有限 责任公 司关于变更旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年 7 月 5 日
36
长信基金管理有限 责任公 司关于旗下部分 开
放式证券投资基金 参加诺 亚正行（上海） 基
金销售投资顾问有 限公司 认购、申购（含 定
期定额 投资 申购 ）费 率优 惠活动 的公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年7 月12 日
37
长信基金管理有限 责任公 司关于变更旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、 中证 报、
证券时 报
2016 年7 月13 日
38
长信基金管理有限 责任公 司关于旗下部分 开
放式证券投资基金 参加和 讯信息科技有限 公
司申购 费率 优惠 活动 的公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年7 月18 日
39
长信利息收益开放式证券 投资基金 2016 年
第2 季 度报 告
上证报 、证 券日
报
2016 年7 月20 日
40
长信基金管理有限 责任公 司关于变更旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年7 月27 日
41
长信基金管理有限 责任公 司关于变更旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年7 月28 日
42
长信基金管理有限 责任公 司关于旗下部分 开
放式证券投资基金 参加广 发证券股份有限 公
司申购(含定期定额 投资申 购)费率优惠活 动
的公告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年7 月28 日
43
长信基金管理有限 责任公 司关于基金行业 高
级管理 人员 变更 公告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年7 月30 日
44
长信基金管理有限 责任公 司关于增加珠海 盈
米财富管理有限公 司为旗 下部分开放式基 金
代销机构并开通转 换、定 期定额投资业务 及
参加申购（含定投 申购） 费率优惠活动的 公
告
上证 报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2016 年8 月18 日
45
长信基金管理有限 责任公 司关于旗下部分 开
放式基金参加杭州 银行股 份有限公司网上 银
行、手机银行等渠 道基金 申购（含定期定 额
投资申 购） 费率 优惠 活动 的公告
上证报 、中 证报
证券时 报、 证券
日报
2016 年8 月24 日
46
长信利息收益开放式证券 投资基金 2016 年
半年度 报告 及摘 要
上证报 、证 券日
报、公 司网 站
2016 年8 月26 日
47
长信基金管理有限 责任公 司关于旗下部分 开
放式证券投资基金 参加长 江证券股份有限 公
司申购（含定期定 额投资 申购）费率优惠 的
公告
上证 报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2016 年 9 月 1 日 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 62 页 共 65 页
48
长信基金管理有限 责任公 司关于长信利息 收
益开放式证券投资 基金暂 停申购和转换转 入
业务的 公告
上证报 、证 券日
报
2016 年 9 月 9 日
49
长信基金管理有限 责任公 司关于增加北京 汇
成基金销售有限公 司为旗 下部分开放式基 金
代销机构并开通转 换、定 期定额投资业务 及
参加认购、申购（ 含定投 申购）费率优惠 活
动的公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2016 年9 月12 日
50
长信基金管理有限 责任公 司关于旗下部分 开
放式基金参加交通 银行股 份有限公司手机 银
行基金申购（含 定 期定额 投资申购）费率 优
惠活动 的公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年9 月20 日
51
长信基金管理有限 责任公 司关于长信利息 收
益开放式证券投资 基金暂 停申购和转换转 入
业务的 公告
上证报 、证 券日
报
2016 年9 月27 日
52
长信基金管理有限 责任公 司关于变更旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年 10 月 14 日
53
长信基金管理有限 责任公 司关于变更旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年 10 月 19 日
54
长信利息收益开放式 证券 投资基金 2016 年
第3 季 度报 告
上证报 、证 券日
报
2016 年 10 月 24 日
55
长信基金管理有限 责任公 司关于旗下部分 开
放式基金参加招商 证券股 份有限公司基金 申
购（含定期定额投 资申购 ）费率优惠活动 的
公告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年 10 月 27 日
56
长信基金管理有限 责任公 司关于旗下部分 开
放式基金参加浙江 同花顺 基金销售有限公 司
基金认购、申购（ 含定期 定额投资申购） 费
率优惠 活动 的公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年 10 月 27 日
57
长信利息收益开放 式证券 投资基金更新的 招
募说明 书（2016 年 第【2 】号） 及摘 要
上证报 、证 券日
报
2016 年11 月 2 日
58
长信基金管理有限 责任公 司关于变更旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年 11 月 15 日
59
长信基金管理有限责任公 司关于 2016 年公
司董事 变更 的公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2016 年 11 月 23 日
60
长信基金管理有限 责任公 司关于变更旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年 11 月 23 日
61
长信基金管理有限 责任公 司关于基金行业 高
级管理 人员 变更 公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报、 证券
日报
2016 年 11 月 24 日
62
长信基金管理有限 责任公 司关于旗下部分 开
放式基金参加交通 银行股 份有限公司手机 银
行基金申购（含定 期定额 投资申购）费率 优
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年 11 月 29 日 长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 63 页 共 65 页
惠活动 的公 告
63
长信基金管理有限 公司关 于调整旗下开放 式
基金在蚂蚁金融服 务集团 销售平台申购金 额
下限的 公告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年12 月 1 日
64
长信基金管理有限 责任公 司关于旗下部分 开
放式基金参加中国 银河证 券股份有限公司 基
金申购（含定期定 额投资 申购）费率优惠活
动的公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年12 月 6 日
65
长信基金管理有限 责任公 司关于变更旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年12 月 6 日
66
长信基金管理有限 责任公 司关于变更旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年 12 月 17 日
67
长信基金管理有限 责任公 司关于旗下基金 所
持证券 调整 估值 价的 公告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年 12 月 20 日
68
长信基金管理有限 责任公 司关于董事变更 的
公告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年 12 月 21 日
69
长信基金管理有限 责任公 司关于旗下部分 开
放式基金参加交通 银行股 份有限公司手机 银
行基金申购（含定 期定额 投资申购）费率 优
惠活动 的公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年 12 月 22 日
70
长信基金管理有限 责任公 司关于基金行业 高
级管理 人员 变更 公告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年 12 月 27 日
71
长信基金管理有限 责任公 司关于长信利息 收
益开放式证券投资 基金暂 停申购和转换转 入
业务的 公告
上证报 、证 券日
报
2016 年 12 月 27 日
72
长信基金管理有限 责任公 司关于旗 下部分 基
金参加中国工商银 行股份 有限公司定期定 额
投资申 购费 率优 惠活 动的 公告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年 12 月 29 日
73
长信基金管理有限 责任公 司关于旗下基金 参
加中国农业银行股 份有限 公司基金及基金 组
合申购（含定期定 额投资 申购）费率优惠 活
动的公 告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年 12 月 29 日
74
长信基金管理有限 责任公 司关于增聘长信 利
息收益 开放 式证 券投 资基 金基金 经理 的公 告
上证报 、证 券日
报
2016 年 12 月 30 日
75
长信基金管理有限 责任公 司关于旗下基金 所
持证券 调整 估值 价的 公告
上证报、 中证 报、
证券时 报
2016 年 12 月 30 日
长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 64 页 共 65 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
长信利息收益货币 2016 年年度 报告
第 65 页 共 65 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、 《中 国农 业银 行证 券交 易资金 结算 协议 》 ；
7 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相 关 资格 批复 文件 。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
13.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 3 月 27 日
