安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基
金2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
送出日期：2017年 3 月27 日
安信鑫发优选混合 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2016
年度标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 12 月31 日止。 安信鑫发优选混合 2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 ?
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ?
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9?
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13?
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13?
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13?
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14?
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15?
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15?
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15?
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15?
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15?
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16?
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16?
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17?
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18?
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20?
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42?
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42?
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42?
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43?
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44?
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48?
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48?
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48?安信鑫发优选混合 2016年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 49?
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 49?
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 49?
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49?
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 49?
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50?
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50?
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50?
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51?
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51?
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51?
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51?
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51?
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51?
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52?
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52?
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52?
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57?
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 57?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 57?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 58?
安信鑫发优选混合 2016年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 安信鑫发优选混合
基金主代码 000433
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 12月 31 日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 66,601,337.78 份
2.2 基金产品说明
投资目标 以风险管理为基础，通过积极主动的资产配置和丰富
有效的投资策略，力争为基金份额持有人获得超越业
绩基准的绝对回报。
投资策略 在资产配置上，结合政策因素、市场情绪与估值因素
等，分析大类资产风险收益比，合理配置；在固定收
益类的投资上，采用类属配置、久期配置、信用配置、
回购等策略，选择流动性好、风险溢价合理、到期收
益率和信用质量较高的品种；在股票投资上，秉承价
值投资理念，灵活运用个股精选、低风险套利投资、
事件驱动等策略，把握市场定价偏差带来的投资机会；
在衍生品投资上，合理利用权证等做套保或套利投资；
在风险管理上，根据市场环境的变化，动态调整仓位
和投资品种，并严格执行有关投资流程和操作权限。
业绩比较基准 1 年期人民币定期存款基准利率+3.00%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公
司
广发银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 乔江晖 李春磊
联系电话 0755-82509999 010-65169830
电子邮箱 service@essencefund.com lichunlei@cgbchina.com.cn
客户服务电话
4008-088-088 95508
传真 0755-82799292 010-65169555 安信鑫发优选混合 2016年年度报告
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注册地址 广东省深圳市福田区莲花
街道益田路 6009 号新世界
商务中心 36层
广东省广州市东风东路 713 号
办公地址 广东省深圳市福田区莲花
街道益田路 6009 号新世界
商务中心 36层
北京市东城区东长安街甲 2 号
邮政编码 518026 510080
法定代表人 刘入领 杨明生
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.essencefund.com
基金年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009
号新世界商务中心 36 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号，
东方广场安永大楼 16 层
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街益田路
6009 号新世界商务中心 36 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 18,700,267.77 161,891,315.35 49,307,606.78
本期利润 -41,313,550.24 220,693,237.54 48,920,807.34
加权平均基金份额本期利润 -0.3823 0.1357 0.0964
本期加权平均净值利润率 -32.93% 11.62% 9.26%
本期基金份额净值增长率 -16.99% 28.10% 8.90%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 10,555,931.53 39,724,333.70 42,782,598.06
期末可供分配基金份额利润 0.1585 0.2232 0.0889
期末基金资产净值 77,157,269.31 248,292,089.80 524,293,465.88
期末基金份额净值 1.158 1.395 1.089安信鑫发优选混合 2016年年度报告
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3.1.3 累计期末指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份额累计净值增长率 15.80% 39.50% 8.90%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.58% 0.81% 1.13% 0.02% -4.71% 0.79%
过去六个月 -2.36% 0.79% 2.27% 0.01% -4.63% 0.78%
过去一年 -16.99% 1.80% 4.51% 0.01% -21.50% 1.79%
过去三年 15.80% 1.44% 15.60% 0.01% 0.20% 1.43%
自基金合同
生效起至今
15.80% 1.44% 15.62% 0.01% 0.18% 1.43%
注：1、根据《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较
基准为：1 年期人民币定期存款基准利率+3.00% 安信鑫发优选混合 2016年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金的建仓期为 2013 年 12 月 31 日至 2014 年 6 月 30 日，建仓期结束时，本基金各项
资产配置比例均符合本基金合同的约定。
2、本基金基金合同生效日为 2013 年 12 月 31 日。图示日期为 2013 年 12 月 31 日至 2016 年 12
月31日。 安信鑫发优选混合 2016年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金于 2013 年12月 31日成立，截至本报告期末尚未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年12 月，总部位于深圳，注册
资本 3.5 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 38.72%的股权，安信证券
股份有限公司持有 33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71%的股权，中广核财务
有限责任公司持有 8.57%的股权。
截至 2016 年 12 月31 日，本基金管理人共管理 30 只开放式基金，具体如下：从 2012 年 6
月 20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金； 从 2012 年9 月 25 日起管理安信目安信鑫发优选混合 2016年年度报告
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标收益债券型证券投资基金；从 2012 年12 月18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资
基金；从 2013 年 2 月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金；从 2013 年 7 月 24 日起管理安
信宝利债券型证券投资基金 （LOF） （原安信宝利分级债券型证券投资基金） ； 从 2013 年 11 月 8 日
起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从 2013 年12 月31 日起管理安信鑫发优选
灵活配置混合型证券投资基金；从 2014 年4 月21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；
从 2014 年 11 月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金；从 2015 年 3 月 19 日起管理安信消
费医药主题股票型证券投资基金；从 2015 年 4 月 15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证
券投资基金； 从 2015 年 5 月 14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金； 从2015
年 5 月 20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置
混合型证券投资基金；从 2015 年8 月 7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；
从 2015 年 11 月 24 日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 3 月 9 日起
管理安信安盈保本混合型证券投资基金； 从 2016 年5 月9 日起管理安信新回报灵活配置混合型证
券投资基金；从 2016年7 月28 日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从 2016年8
月 9 日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8 月 19 日起管理安信新价值
灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 9 日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从
2016 年 9 月 29 日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 29 日起管理
安信尊享纯债债券型证券投资基金； 从 2016 年 10 月10 日起管理安信永丰定期开放债券型证券投
资基金；从 2016 年 10 月 12 日起管理安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金；从 2016 年
10 月 17 日起管理安信活期宝货币市场基金；从 2016 年 12 月 9 日起管理安信新趋势灵活配置混
合型证券投资基金；从 2016 年12月19 日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
蓝雁书
本基金的
基金经理
2013年12月
31日
- 9
蓝雁书先生，理学硕士。
历任桂林理工大学（原
桂林工学院）理学院教
师，华西证券有限责任
公司证券研究所研究
员，安信证券股份有限
公司研究中心研究员、
证券投资部研究员、安
信基金筹备组基金投资安信鑫发优选混合 2016年年度报告
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部研究员。现任安信基
金管理有限责任公司权
益投资部基金经理。曾
任安信策略精选灵活配
置混合型证券投资基金
的基金经理助理，安信
优势增长灵活配置混合
型证券投资基金的基金
经理；现任安信鑫发优
选灵活配置混合型证券
投资基金、安信动态策
略灵活配置混合型证券
投资基金、安信新常态
沪港深精选股票型证券
投资基金的基金经理。
袁玮
本基金的
基金经理
助理
2015 年 7 月
10日
- 6
袁玮先生，理学博士。
历任安信证券股份有限
公司安信基金筹备组研
究员，安信基金管理有
限责任公司研究部研究
员。现任安信基金管理
有限责任公司权益投资
部基金经理。曾任安信
新常态沪港深精选股票
型证券投资基金的基金
经理助理；现任安信鑫
发优选灵活配置混合型
证券投资基金、安信动
态策略灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理助理，安信新常态沪
港深精选股票型证券投
资基金的基金经理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销
售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》等有
关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原安信鑫发优选混合 2016年年度报告
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则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人采用 T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显
示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同
向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年伊始，人民币大幅贬值引起投资者不安，加上熔断机制的触发，造成 1 月份 A 股出现
了踩踏式下跌。进入 2 月份，经历大幅调整后的 A 股估值优势开始显现，同时经济基本面也开始
有企稳迹象，加上新股发行趋缓、美联储加息预期延后，A 股市场迎来难得的反弹。本基金抓住
市场反弹机会，主要配置白酒、造纸、非银、公用事业等景气回升行业，同时加大 PPP 中的园林
建筑等板块配置比例，取得较好投资业绩。
2016 年下半年，A 股市场走势出现分化，主板市场表现明显好于中小创。主板市场表现较好，
主要是因为政策力推的供给侧改革效果开始显现，煤炭等上游资源出现价格反弹，同时叠加国企
改革深入推进，A 股主板指数表现强劲；另一方面，无风险利率上升对高估值个股负面影响较大，
同时企业外延并购影响削弱，中小创指数表现较差。本基金期间权益投资配置相对上半年有所调
整，了结部分获益较高品种，增加银行业配置比例，主要是考虑到银行估值较低，且经济基本面
回升带来银行坏账率改善，总体投资业绩尚可。 安信鑫发优选混合 2016年年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年12月 31 日，本基金份额净值为 1.158 元，本报告期份额净值增长率为-16.99%，
同期业绩比较基准增长率为 4.51%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
与市场一致预期不同，我们认为房地产投资增速长期看虽然处于下降通道，但是高库存拉长
了地产销售好转对投资链条的反映周期，在一二线城市库存去化明显的背景下，房地产投资增速
可能强于市场一致预期。受此影响，经济基本面很可能强于市场预期，增速平稳或者仅小幅下滑。
经济基本面强于预期，直接的结果是通胀可能高于市场预期，特别是在供给侧改革效果逐渐
显现的 2017年，通胀压力自上而下地传导很可能传导至 CPI，从而限制货币政策进一步宽松，当
然美联储加息也限制了货币政策宽松空间。
正因为有预期差，我们认为市场是可为的，至少是有结构性机会的。房地产投资超预期，意
味着整个房地产产业链都将受益，包括与房地产投资直接相关的建筑建材，以及饱受坏账率困扰
的银行业将迎来明显改善，这些都将是我们未来重点投资方向之一。从长期成长性角度看，我们
仍然看好半导体行业。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、
梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及
公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持
有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限
责任公司估值管理制度》开展。
公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循各项法律
法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估
值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统。另外，公司成立基金估值
委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成，
投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产
品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公安信鑫发优选混合 2016年年度报告
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允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适
用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以保证其持续适用。估值
委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于
重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行
表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。
估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经
验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意
见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综
合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果
建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利
用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具， 针对不同的估值方法及估值模型进行演算，
为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时
会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人
员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期无需进行利润
分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照本基
金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内， 本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人不满 200 人或基金资产净值低于
5000 万元人民币的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对安信鑫发优选灵活配置混合
型证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽安信鑫发优选混合 2016年年度报告
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职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害
基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2017）审字第60962175_H07 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有
人
引言段 我们审计了后附的安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
财务报表，包括 2016 年 12 月31 日的资产负债表、2016 年度的
利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人安信基金管理有限责任
公司的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制
财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括安信鑫发优选混合 2016年年度报告
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对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资
基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果
和净值变动情况。
注册会计师的姓名 昌
华
陈立群
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街 1 号，东方广场安永大楼 16 层
审计报告日期 2017年3月24日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 13,671,663.27 22,382,608.30
结算备付金
594,704.01 2,922,422.14
存出保证金
197,332.78 1,129,866.31
交易性金融资产 7.4.7.2 66,217,307.88 222,246,700.97
其中：股票投资
66,217,307.88 222,246,700.97
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 --
应收证券清算款
- 3,165,825.49安信鑫发优选混合 2016年年度报告
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应收利息 7.4.7.5 2,505.01 8,234.95
应收股利
- -
应收申购款
7,991.80 2,253,994.00
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
80,691,504.75 254,109,652.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,762,736.95 -
应付赎回款
173,918.07 4,903,417.13
应付管理人报酬
67,491.62 229,351.49
应付托管费
13,498.33 45,870.31
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 166,436.43 584,335.31
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 350,154.04 54,588.12
负债合计
3,534,235.44 5,817,562.36
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 66,601,337.78 177,998,349.80
未分配利润 7.4.7.10 10,555,931.53 70,293,740.00
所有者权益合计
77,157,269.31 248,292,089.80
负债和所有者权益总计
80,691,504.75 254,109,652.16
注：报告截止日 2016 年12月 31 日，基金份额净值 1.158 元，基金份额总额 66,601,337.78 份。
7.2 利润表
会计主体：安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016年 1月1 日至2016年 12 月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
-37,129,796.33 247,065,990.25
1.利息收入
283,744.20 41,706,997.60
其中：存款利息收入 7.4.7.11 210,719.85 24,957,721.62安信鑫发优选混合 2016年年度报告
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债券利息收入
- 4,501,117.82
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
73,024.35 12,248,158.16
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
21,887,081.04 116,423,452.59
其中：股票投资收益 7.4.7.12 21,496,402.87 111,970,376.71
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - 3,659,527.37
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.16 --
股利收益 7.4.7.17 390,678.17 793,548.51
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.18 -60,013,818.01 58,801,922.19
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 713,196.44 30,133,617.87
减：二、费用
4,183,753.91 26,372,752.71
1．管理人报酬 7.4.10.2 1,265,827.87 18,718,283.56
2．托管费 7.4.10.2 253,165.57 3,743,656.76
3．销售服务费 7.4.10.2 --
4．交易费用 7.4.7.20 2,277,260.47 3,503,618.22
5．利息支出
- 85,294.17
其中：卖出回购金融资产支出
- 85,294.17
6．其他费用 7.4.7.21 387,500.00 321,900.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-41,313,550.24 220,693,237.54
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-41,313,550.24 220,693,237.54
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016年1 月1 日至 2016年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
177,998,349.80 70,293,740.00 248,292,089.80安信鑫发优选混合 2016年年度报告
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -41,313,550.24 -41,313,550.24
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-111,397,012.02 -18,424,258.23 -129,821,270.25
其中：1.基金申购款 64,548,441.99 11,131,389.68 75,679,831.67
2.基金赎回款 -175,945,454.01 -29,555,647.91 -205,501,101.92
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
66,601,337.78 10,555,931.53 77,157,269.31
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
481,510,867.82 42,782,598.06 524,293,465.88
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 220,693,237.54 220,693,237.54
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-303,512,518.02 -193,182,095.60 -496,694,613.62
其中：1.基金申购款 6,802,856,655.71 1,140,269,878.12 7,943,126,533.83
2.基金赎回款 -7,106,369,173.73 -1,333,451,973.72 -8,439,821,147.45
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
177,998,349.80 70,293,740.00 248,292,089.80
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.3 财务报表由下列负责人签署：
______刘入领______
______廖维坤______
____尚尔航____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 20 页 共 58 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）2013 年 11 月 4 日下发的证监许可[2013]1401 号文“关于核准
安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为 2013 年 12 月 11 日至 2013 年 12 月 27 日，募集结束经安永华明会计师事
务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2013)验字 60962175_H09 号验资报告。 首次设立募集不
包括认购资金利息共募集 550,664,388.77 元。经向中国证监会备案， 《安信鑫发优选灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》于 2013 年 12 月 31 日正式生效。截至 2013 年 12 月 31 日止，安信
鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净
认购金额为人民币 550,664,388.77 元，折合 550,664,388.77 份基金份额；有效认购资金在首次
发售募集期内产生的利息人民币 129,002.71 元，折合 129,002.71 份基金份额。以上收到的实收
基金共计人民币 550,793,391.48 元，折合 550,793,391.48 份基金份额。本基金的基金管理人为
安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为广发银
行股份有限公司。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，
其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金各类资产投资比例为：本基金股票投资占
基金资产的比例为 0%-95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本基金保持不低于基
金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为：1 年期人民币定期存款基准利率+3.00%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意安信鑫发优选混合 2016年年度报告
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见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证监会及中国证券投资基金业
协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年12月 31日的财
务状况以及 2016 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：交易性金融资产和应收款项；
本基金目前持有的交易性金融资产主要包括股票、债券、基金和衍生工具等投资；
本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金
融资产和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为交易性金融负债和其他金融负债；
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应安信鑫发优选混合 2016年年度报告
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付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。划分为交易性金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项
及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
交易性分融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股
利，应当确认为当期收益。每日，本基金将交易性金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期
损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产
生的利得或损失，均计入当期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本安信鑫发优选混合 2016年年度报告
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基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构
未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生
了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；有充足证据表明最近交易市价不能真实反映
公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。
(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 24 页 共 58 页
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/ （损失） 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额
入账；
(8)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。 安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 25 页 共 58 页
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提；
(3)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配原则如下：
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)本基金每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
7.4.6.2 营业税、增值税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。 安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 26 页 共 58 页
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债
券的差价收入，免征营业税。
自2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）
管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同
业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融
商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收
入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有
关问题的补充通知》的规定，2017年 7 月1 日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日 安信鑫发优选混合 2016年年度报告
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活期存款 13,671,663.27 22,382,608.30
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 13,671,663.27 22,382,608.30
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 67,816,003.14 66,217,307.88 -1,598,695.26
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 67,816,003.14 66,217,307.88 -1,598,695.26
项目
上年度末
2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 163,831,578.22 222,246,700.97 58,415,122.75
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 163,831,578.22 222,246,700.97 58,415,122.75
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本期末无衍生金融资产/负债。 安信鑫发优选混合 2016年年度报告
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7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应收活期存款利息 2,112.97 6,229.10
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 294.36 1,446.61
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 97.68 559.24
合计 2,505.01 8,234.95
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
交易所市场应付交易费用 166,436.43 572,383.39
银行间市场应付交易费用 - 11,951.92
合计 166,436.43 584,335.31
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 --
应付赎回费 154.04 4,588.12安信鑫发优选混合 2016年年度报告
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预提费用 350,000.00 50,000.00
合计 350,154.04 54,588.12
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 177,998,349.80 177,998,349.80
本期申购 64,548,441.99 64,548,441.99
本期赎回（以“-”号填列） -175,945,454.01 -175,945,454.01
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回（以“-”号填列） --
本期末 66,601,337.78 66,601,337.78
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 39,724,333.70 30,569,406.30 70,293,740.00
本期利润 18,700,267.77 -60,013,818.01 -41,313,550.24
本期基金份额交易
产生的变动数
-31,742,095.67 13,317,837.44 -18,424,258.23
其中：基金申购款 14,162,384.46 -3,030,994.78 11,131,389.68
基金赎回款 -45,904,480.13 16,348,832.22 -29,555,647.91
本期已分配利润 - - -
本期末 26,682,505.80 -16,126,574.27 10,555,931.53
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
活期存款利息收入 187,601.45 3,291,628.00
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - 21,315,944.41
结算备付金利息收入 16,185.86 252,300.97
其他 6,932.54 97,848.24安信鑫发优选混合 2016年年度报告
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合计 210,719.85 24,957,721.62
注：其他存款利息收入所列金额为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失
的银行存款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年12月31日
卖出股票成交总额 909,028,523.49 1,355,629,039.95
减：卖出股票成本总额 887,532,120.62 1,243,658,663.24
买卖股票差价收入 21,496,402.87 111,970,376.71
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
- 576,961,740.09
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
- 560,880,617.39
减：应收利息总额 - 12,421,595.33
买卖债券差价收入 - 3,659,527.37
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益买卖权证差价收入。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12 月
31日 安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 31 页 共 58 页
股票投资产生的股利收益 390,678.17 793,548.51
基金投资产生的股利收益 - -
合计 390,678.17 793,548.51
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年
12月31日
1.交易性金融资产 -60,013,818.01 58,801,922.19
——股票投资 -60,013,818.01 58,750,742.19
——债券投资 - 51,180.00
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -60,013,818.01 58,801,922.19
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
基金赎回费收入 709,061.07 29,887,237.28
转换费收入 4,135.37 135,983.65
其他 - 110,396.94
合计 713,196.44 30,133,617.87
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
交易所市场交易费用
2,277,260.47 3,497,768.22
银行间市场交易费用
- 5,850.00
合计
2,277,260.47 3,503,618.22
安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 32 页 共 58 页
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12
月31日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 300,000.00 240,000.00
其他 900.00 400.00
银行间帐户维护费 36,600.00 31,500.00
合计 387,500.00 321,900.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，除在 7.4.6.2 营业税、增值税、企业所得税中披露的事项外，
本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司（以下简称”
安信基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
广发银行股份有限公司(以下简称"广发银
行")
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(以下简称"安信证
券")
基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司
注： 1) 本基金管理人于 2013 年12月2 日设立了全资子公司安信乾盛财富管理 （深圳） 有限公司。
2) 本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于 2015 年 11 月3 日设立了全资子
公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。
3) 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 33 页 共 58 页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1 日至2016年12 月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
安信证券 1,263,854,787.88 74.37% 1,310,438,822.79 49.48%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1 日至2016年12 月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
安信证券 - - 3,185,764.90 25.71%
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1 日至2016年12 月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
安信证券 411,600,000.00 63.17% 27,549,900,000.00 83.42%
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日 安信鑫发优选混合 2016年年度报告
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当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
安信证券 898,978.92 73.84% 17,661.45 10.61%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
安信证券 913,994.67 48.73% - -
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,265,827.87 18,718,283.56
其中： 支付销售机构的客
户维护费
553,549.63 686,217.02
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
253,165.57 3,743,656.76
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 35 页 共 58 页
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12 月
31日
基金合同生效日（ 2013年
12月31日 ） 持有的基金份
额
--
期初持有的基金份额 24,388,747.96 -
期间申购/买入总份额 - 37,828,712.12
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 24,388,747.96 13,439,964.16
期末持有的基金份额 0.00 24,388,747.96
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 13.7000%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方本期末及上年度末未持有本基金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1 日至2016年12 月31
日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发银行 13,671,663.27 187,601.45 22,382,608.30 3,291,628.00
注：本基金资金托管账户的银行存款由基金托管人广发银行保管，按银行同业利率计息。上述当
期利息收入中包含了本基金资金托管账户利息收入和对手方为广发银行的协议存款利息收入。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 36 页 共 58 页
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本期未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
002840
华统
股份
2016年
12月29
日
2017年
1月10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016年
12月28
日
2017年
1月6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
300586
美联
新材
2016年
12月26
日
2017年
1月4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016年
12月30
日
2017年
1月10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 1,997 6,130.79 6,130.79 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年12月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0 元，无质押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年12月 31 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0 元，无质押债券。 安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 37 页 共 58 页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持"风险管理创造价值"、"风险管理人人有责"、"合规风险零容忍"的理念，
将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理
人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门
和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员
会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险
管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下
设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风
险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资及权证投资等，在日常经营活动中面临信用
风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取
将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定
性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏
观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作
中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在
银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制
以控制交易对手的违约风险。
截止 2016 年12月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 0.00%（2015年 12月 31 日为 0.00%） ，因此本基金无重大信用风险。
安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 38 页 共 58 页
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有债券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有债券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金流动性风险来自于兑付赎回资金
的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。
兑付赎回资金的流动性风险是指本基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，因而
对本基金的投资运作产生额外的流动性风险。针对该类流动性风险，本基金管理人每日对本基金
的申购赎回情况进行监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
同时本基金的基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定了在巨额赎回发生时对赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
投资品种变现的流动性风险是指因投资品种不存在活跃的交易市场而难以变现，或因投资品
种集中度高而无法在不对市场价格产生重大影响的情况下变现的流动性风险。本基金采用控制流
通受限证券比例、 监控投资品种的成交活跃度和分散投资等方式防范投资品种变现的流动性风险。
本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，其余
亦可在银行间同业市场交易。期末本基金持有的所有证券均能及时变现。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银
行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VAR（在险价
值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进
行管理。 安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 39 页 共 58 页
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 13,671,663.27 - - - 13,671,663.27
结算备付金 594,704.01 - - - 594,704.01
存出保证金 197,332.78 - - - 197,332.78
交易性金融资产 - - - 66,217,307.88 66,217,307.88
应收利息 - - - 2,505.01 2,505.01
应收申购款 - - - 7,991.80 7,991.80
资产总计 14,463,700.06 - - 66,227,804.69 80,691,504.75
负债
应付证券清算款 - - - 2,762,736.95 2,762,736.95
应付赎回款 - - - 173,918.07 173,918.07
应付管理人报酬 - - - 67,491.62 67,491.62
应付托管费 - - - 13,498.33 13,498.33
应付交易费用 - - - 166,436.43 166,436.43
其他负债 - - - 350,154.04 350,154.04
负债总计 - - - 3,534,235.44 3,534,235.44
利率敏感度缺口 14,463,700.06 - - 62,693,569.25 77,157,269.31
上年度末
2015年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 22,382,608.30 - - - 22,382,608.30
结算备付金 2,922,422.14 - - - 2,922,422.14
存出保证金 1,129,866.31 - - - 1,129,866.31
交易性金融资产 - - - 222,246,700.97 222,246,700.97
应收证券清算款 - - - 3,165,825.49 3,165,825.49
应收利息 - - - 8,234.95 8,234.95
应收申购款 - - - 2,253,994.00 2,253,994.00
资产总计 26,434,896.75 - - 227,674,755.41 254,109,652.16
负债
应付赎回款 - - - 4,903,417.13 4,903,417.13
应付管理人报酬 - - - 229,351.49 229,351.49
应付托管费 - - - 45,870.31 45,870.31
应付交易费用 - - - 584,335.31 584,335.31
其他负债 - - - 54,588.12 54,588.12
负债总计 - - - 5,817,562.36 5,817,562.36
利率敏感度缺口 26,434,896.75 - - 221,857,193.05 248,292,089.80
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 40 页 共 58 页
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2016 年12 月31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对本基金资产净
值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资金占基金资产的比
例为 0%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 66,217,307.88 85.82 222,246,700.97 89.51
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 66,217,307.88 85.82 222,246,700.97 89.51安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 41 页 共 58 页
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证 800指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末（ 2015 年12 月
31 日 ）
1、中证 800指数上升 5% 3,859,207.16 10,776,329.76
2、中证 800指数下降 5% -3,859,207.16 -10,776,329.76
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2 其他事项
(1)公允价值
管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其
他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币
66,155,298.37 元，划分为第二层级的余额为人民币 62,009.51 元，无划分为第三层级余额。 （于
2015 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币
222,246,700.97 元，无划分为第二层级余额，无划分为第三层级余额。 ）
公允价值所属层级间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，
本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并
根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三
层次。
对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易
不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次； 根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，
确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 42 页 共 58 页
第三层级公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2017 年3 月24 日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 66,217,307.88 82.06
其中：股票 66,217,307.88 82.06
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 14,266,367.28 17.68
7 其他各项资产 207,829.59 0.26
8 合计 80,691,504.75 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 2,401,490.64 3.11
C
制造业 47,803,005.33 61.96
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
--安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 43 页 共 58 页
E
建筑业 4,300,702.89 5.57
F
批发和零售业 2,968,803.28 3.85
G
交通运输、仓储和邮政业 1,141,642.40 1.48
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,034,513.70 5.23
J
金融业 3,567,149.64 4.62
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 66,217,307.88 85.82
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300054 鼎龙股份 213,136 4,657,021.60 6.04
2 601965 中国汽研 411,966 4,387,437.90 5.69
3 002230 科大讯飞 148,930 4,034,513.70 5.23
4 600562 国睿科技 109,700 3,337,074.00 4.33
5 002049 紫光国芯 98,034 3,229,239.96 4.19
6 600584 长电科技 162,000 2,859,300.00 3.71
7 002185 华天科技 220,702 2,666,080.16 3.46
8 603993 洛阳钼业 645,562 2,401,490.64 3.11
9 002179 中航光电 63,800 2,315,302.00 3.00
10 002117 东港股份 70,568 2,113,511.60 2.74安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 44 页 共 58 页
11 600038 中直股份 42,700 2,067,534.00 2.68
12 300463 迈克生物 78,660 1,931,103.00 2.50
13 300406 九强生物 83,715 1,840,892.85 2.39
14 002081 金 螳 螂 179,100 1,753,389.00 2.27
15 600409 三友化工 180,400 1,693,956.00 2.20
16 000001 平安银行 184,600 1,679,860.00 2.18
17 300346 南大光电 53,662 1,633,471.28 2.12
18 300458 全志科技 17,800 1,627,454.00 2.11
19 002271 东方雨虹 74,300 1,611,567.00 2.09
20 300236 上海新阳 41,245 1,587,932.50 2.06
21 600761 安徽合力 120,587 1,533,866.64 1.99
22 000501 鄂武商Ａ 77,300 1,508,896.00 1.96
23 600858 银座股份 155,973 1,459,907.28 1.89
24 000822 山东海化 196,900 1,396,021.00 1.81
25 002482 广田集团 149,300 1,381,025.00 1.79
26 600015 华夏银行 122,900 1,333,465.00 1.73
27 000523 广州浪奇 111,600 1,267,776.00 1.64
28 000498 山东路桥 147,073 1,166,288.89 1.51
29 600834 申通地铁 77,138 1,141,642.40 1.48
30 000636 风华高科 115,600 1,128,256.00 1.46
31 000410 沈阳机床 76,000 1,015,360.00 1.32
32 600148 长春一东 32,300 904,077.00 1.17
33 002243 通产丽星 66,100 901,604.00 1.17
34 601939 建设银行 101,806 553,824.64 0.72
35 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.05
36 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.03
37 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.02
38 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.01
39 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.01
40 300591 万里马 1,997 6,130.79 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300054 鼎龙股份 20,665,767.57 8.32安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 45 页 共 58 页
2 300203 聚光科技 19,816,283.74 7.98
3 300070 碧水源 14,337,163.66 5.77
4 002117 东港股份 14,330,920.02 5.77
5 300145 中金环境 13,189,508.25 5.31
6 600271 航天信息 10,814,823.48 4.36
7 300137 先河环保 10,796,688.55 4.35
8 603993 洛阳钼业 10,561,215.86 4.25
9 600885 宏发股份 10,510,101.46 4.23
10 300124 汇川技术 10,141,826.36 4.08
11 300284 苏交科 9,853,029.28 3.97
12 002643 万润股份 9,598,322.67 3.87
13 002007 华兰生物 9,496,565.40 3.82
14 002230 科大讯飞 9,218,082.14 3.71
15 002450 康得新 9,004,191.00 3.63
16 300347 泰格医药 8,941,070.54 3.60
17 002466 天齐锂业 8,824,151.00 3.55
18 300294 博雅生物 8,779,050.00 3.54
19 002311 海大集团 8,730,099.35 3.52
20 600711 盛屯矿业 8,601,828.00 3.46
21 600737 中粮屯河 8,534,458.00 3.44
22 000911 南宁糖业 8,167,402.00 3.29
23 002078 太阳纸业 8,163,034.50 3.29
24 300047 天源迪科 8,143,431.00 3.28
25 300267 尔康制药 8,074,989.62 3.25
26 600570 恒生电子 8,037,796.00 3.24
27 000858 五 粮 液 7,756,442.42 3.12
28 002477 雏鹰农牧 7,620,924.17 3.07
29 300263 隆华节能 7,462,136.82 3.01
30 300078 思创医惠 7,337,521.00 2.96
31 601965 中国汽研 7,279,630.00 2.93
32 000402 金 融 街 7,239,370.15 2.92
33 002539 云图控股 7,235,853.69 2.91
34 002243 通产丽星 7,107,235.10 2.86
35 000513 丽珠集团 7,024,959.69 2.83
36 002245 澳洋顺昌 6,904,205.24 2.78
37 002438 江苏神通 6,675,250.17 2.69安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 46 页 共 58 页
38 300452 山河药辅 6,663,748.00 2.68
39 000697 炼石有色 6,605,213.00 2.66
40 002286 保龄宝 6,595,857.50 2.66
41 600675 *ST中企 6,491,589.74 2.61
42 000090 天健集团 6,383,511.48 2.57
43 600382 广东明珠 6,363,584.00 2.56
44 601199 江南水务 6,234,147.52 2.51
45 600330 天通股份 6,013,864.50 2.42
46 300197 铁汉生态 5,968,224.06 2.40
47 002375 亚厦股份 5,875,764.00 2.37
48 002366 台海核电 5,842,942.04 2.35
49 600963 岳阳林纸 5,840,255.04 2.35
50 002519 银河电子 5,835,767.40 2.35
51 300406 九强生物 5,798,279.00 2.34
52 002049 紫光国芯 5,605,945.92 2.26
53 600643 爱建集团 5,272,575.00 2.12
54 600816 安信信托 5,262,452.00 2.12
55 600699 均胜电子 5,020,725.00 2.02
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的"累计买入金额"按买入成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002749 国光股份 48,457,048.25 19.52
2 002466 天齐锂业 22,045,929.14 8.88
3 300203 聚光科技 20,452,830.86 8.24
4 000697 炼石有色 18,636,931.45 7.51
5 600570 恒生电子 16,216,349.88 6.53
6 002230 科大讯飞 16,069,989.36 6.47
7 300054 鼎龙股份 15,954,117.99 6.43
8 002070 众和股份 15,833,594.55 6.38
9 300145 中金环境 14,033,230.67 5.65
10 300070 碧水源 13,211,879.87 5.32安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 47 页 共 58 页
11 603308 应流股份 12,530,885.95 5.05
12 300284 苏交科 12,377,106.92 4.98
13 000061 农 产 品 11,454,073.00 4.61
14 002117 东港股份 11,342,891.71 4.57
15 600885 宏发股份 11,145,968.21 4.49
16 300137 先河环保 11,094,547.46 4.47
17 002460 赣锋锂业 10,860,132.26 4.37
18 600271 航天信息 10,497,270.28 4.23
19 300124 汇川技术 10,219,357.98 4.12
20 002007 华兰生物 10,108,137.07 4.07
21 002450 康得新 9,341,113.02 3.76
22 002643 万润股份 9,154,839.52 3.69
23 300294 博雅生物 9,009,525.63 3.63
24 600737 中粮屯河 8,910,146.94 3.59
25 300347 泰格医药 8,846,534.32 3.56
26 000516 国际医学 8,701,194.20 3.50
27 002311 海大集团 8,649,633.70 3.48
28 002078 太阳纸业 8,615,836.52 3.47
29 300394 天孚通信 8,564,664.34 3.45
30 600711 盛屯矿业 8,276,238.95 3.33
31 000911 南宁糖业 8,256,215.66 3.33
32 000858 五 粮 液 8,071,543.57 3.25
33 300051 三五互联 7,968,983.32 3.21
34 300078 思创医惠 7,920,902.89 3.19
35 300267 尔康制药 7,707,339.83 3.10
36 603993 洛阳钼业 7,662,229.37 3.09
37 002729 好利来 7,617,779.80 3.07
38 300263 隆华节能 7,472,906.55 3.01
39 300047 天源迪科 7,472,672.46 3.01
40 002286 保龄宝 7,395,304.56 2.98
41 300452 山河药辅 7,310,846.05 2.94
42 000513 丽珠集团 7,261,982.56 2.92
43 002245 澳洋顺昌 7,243,302.50 2.92
44 000402 金 融 街 7,125,755.79 2.87
45 002477 雏鹰农牧 6,977,815.61 2.81
46 600382 广东明珠 6,707,326.25 2.70
47 002366 台海核电 6,592,698.26 2.66
48 002519 银河电子 6,481,552.85 2.61安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 48 页 共 58 页
49 601199 江南水务 6,420,297.76 2.59
50 000090 天健集团 6,259,697.83 2.52
51 600330 天通股份 6,254,778.96 2.52
52 002539 云图控股 6,211,494.42 2.50
53 600675 *ST中企 6,073,758.00 2.45
54 002375 亚厦股份 5,666,793.00 2.28
55 600963 岳阳林纸 5,593,896.00 2.25
56 002243 通产丽星 5,584,063.93 2.25
57 300197 铁汉生态 5,582,456.83 2.25
58 600643 爱建集团 5,533,095.25 2.23
59 002030 达安基因 5,343,611.21 2.15
60 600816 安信信托 5,316,810.98 2.14
61 600161 天坛生物 5,157,754.23 2.08
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 791,516,545.54
卖出股票收入（成交）总额 909,028,523.49
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、"买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 49 页 共 58 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库，本基金管理人从制度和流程
上要求证券必须先入库再买入。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额 安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 50 页 共 58 页
1 存出保证金 197,332.78
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,505.01
5 应收申购款 7,991.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 207,829.59
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,728 11,627.33 0.00 0.00% 66,601,337.78 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
885,831.25 1.3301%
注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用
各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 （即期末基金份额总额） 。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 51 页 共 58 页
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2013 年 12 月 31 日 ）基金份额总额
550,793,391.48
本报告期期初基金份额总额 177,998,349.80
本报告期基金总申购份额 64,548,441.99
减:本报告期基金总赎回份额 175,945,454.01
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 66,601,337.78
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2016 年4 月12 日发布公告，聘任陈振宇先生为安信基金管理有限责任公司
副总经理。
本报告期内，寻卫国先生不再担任基金托管人资产托管部总经理职务，蒋柯先生临时主持部
门工作。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会报告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 52 页 共 58 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。目前安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）已为本基金提供审计服务 4 年，本报告期应支付的报酬为人民币 60,000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 21,263,854,787.88 74.37% 898,978.92 73.84% -
海通证券 2 435,523,224.36 25.63% 318,499.32 26.16% -
东海证券 2 - - - - -
注：公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》 ，对选择证券
公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。
根据上述制度，由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经
理及交易室于每季度末对券商进行综合评分，评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时
性、服务质量、交易成本等，由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名
单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委
员会决定。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券 - -411,600,000.00 63.17% - -
海通证券 - -240,000,000.00 36.83% - -
东海证券 - - - - - -
安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 53 页 共 58 页
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
安信基金管理有限责任公司关于
旗下场内基金在指数熔断期间暂
停申购赎回业务的提示性公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年1月6日
2
安信基金管理有限责任公司关于
旗下基金所持清新环境 （002573）
估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年1月12日
3
安信基金管理有限责任公司关于
公司法定代表人变更的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 1月16 日
4
安信鑫发优选灵活配置混合型证
券投资基金2015年第4季度报告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 1月20 日
5
关于安信基金管理有限责任公司
新增开放式基金销售代理服务机
构的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年1月28日
6
安信基金管理有限责任公司关于
旗下基金所持万科 A（000002）
估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年1月29日
7
安信鑫发优选灵活配置混合型证
券投资基金更新招募说明书摘要
（2015 年第2 号）
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年1月30日
8
安信基金管理有限责任公司关于
旗下基金所持众和股份 （002070）
估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年2月4日
9
安信基金管理有限责任公司关于
参加数米基金网费率优惠活动的
公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年2月25日
10
安信基金管理有限责任公司关于
旗下部分公募基金参加北京钱景
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 3月3 日 安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 54 页 共 58 页
财富投资管理有限公司基金网上
申购及定投费率优惠活动的公告
11
安信基金管理有限责任公司关于
旗下基金所持科大讯飞 （002230）
估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年3月18日
12
关于新增销售服务机构为我司旗
下基金代销机构的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 3月21 日
13
安信鑫发优选灵活配置混合型证
券投资基金 2015 年度报告摘要
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 3月25 日
14
关于安信基金管理有限责任公司
从业人员在子公司兼任职务情况
变更的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年4月1日
15
安信基金管理有限责任公司关于
旗下部分公募基金参加张家港农
村商业银行股份有限公司申购及
定期定额投资费率优惠活动的公
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年4月7日
16
安信基金管理有限责任公司高级
管理人员（副总经理）变更公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 4月12 日
17
关于新增上海陆家嘴资产管理有
限公司为我司旗下基金代销机构
并参加费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年4月20日
18
安信鑫发优选灵活配置混合型证
券投资基金2016年第1季度报告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 4月22 日
19
安信基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加上海好买基金销售
有限公司费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年4月28日
20
安信基金管理有限责任公司关于
旗下部分公募基金参加深圳市金
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 5月11 日 安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 55 页 共 58 页
斧子投资咨询有限公司费率优惠
活动的公告
21
关于安信基金管理有限责任公司
新增开放式基金销售代理服务机
构的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年5月11日
22
安信基金管理有限责任公司关于
旗下基金投资资产支持证券的公
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年5月18日
23
安信基金管理有限责任公司关于
旗下基金所持万家文化估值调整
的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年5月19日
24
安信基金管理有限责任公司关于
旗下基金所持苏交科、天通股份
估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年6月1日
25
安信基金管理有限责任公司关于
调整开户证件类型的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 6月18 日
26
安信基金关于变更基金直销账户
信息的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 6月20 日
27
安信基金管理有限责任公司关于
上海陆金所资产管理有限公司公
司名称的更正公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年7月1日
28
安信基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加泰信财富投资管理
有限公司费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年7月12日
29
关于安信基金管理有限责任公司
新增开放式基金代销机构并参加
费率优惠活动的公告 （第一创业）
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年7月15日
30
关于安信基金管理有限责任公司
新增开放式基金销售代理服务机
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 7月15 日 安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 56 页 共 58 页
构的公告
31
关于安信基金管理有限责任公司
新增开放式基金代销机构并参加
费率优惠活动的公告 （珠海盈米）
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年7月15日
32
安信鑫发优选灵活配置混合型证
券投资基金2016年第2季度报告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 7月20 日
33
安信鑫发优选灵活配置混合型证
券投资基金更新招募说明书摘要
（2016 年第1 号）
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年8月2日
34
安信基金管理有限责任公司关于
旗下西藏城投估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 8月9 日
35
关于安信基金管理有限责任公司
新增开放式基金销售代理服务机
构的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年8月12日
36
安信鑫发优选灵活配置混合型证
券投资基金 2016 年半年度报告
摘要
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年8月25日
37
安信基金关于调整旗下基金申购
与赎回数额限制以及最低持有份
额的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年8月29日
38
关于安信基金管理有限责任公司
从业人员在子公司兼任职务情况
变更的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年9月28日
39
安信鑫发优选灵活配置混合型证
券投资基金2016年第3季度报告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 10月 24 日
40
安信基金管理有限责任公司关于
旗下常宝股份估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 10月 25 日
41
关于安信基金管理有限责任公司
从业人员在子公司兼任职务情况
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 10月 25 日 安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 57 页 共 58 页
变更的公告
42
安信基金管理有限责任公司新平
台上线的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 10月 28 日
43
关于新增销售服务机构为我司旗
下基金代销机构的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 11月 11 日
44
安信基金管理有限责任公司关于
开通电子直销交易平台汇款交易
业务的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年11月25日
45
关于安信基金管理有限责任公司
从业人员在子公司兼任职务情况
变更的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年11月30日
46
安信基金管理有限责任公司关于
旗下安洁科技估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 12月 13 日
47
关于安信基金管理有限责任公司
参加代销机构费率优惠活动的公
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年12月14日
48
关于新增销售服务机构为我司旗
下基金代销机构的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 12月 29 日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、 《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
5、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
安信基金管理有限责任公司 安信鑫发优选混合 2016年年度报告
第 58 页 共 58 页
地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层
12.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2017年3月27日
