安信沪深300指数增强型发起式证券投资
基金2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年 3 月27 日 安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2016
年度标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年10月12 日（基金合同生效日）起至 12 月31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 ?
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 8?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 ?
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 13?
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 14?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 16?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 16?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 17?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 17?
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 18?
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 18?
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 19?
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 19?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 20?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 20?
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 20?
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21?
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 21?
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 21?
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23?
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23?
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 25?
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 26?
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 27?
7.5 关联方关系 ................................................................................................................................ 41?
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 53?
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 53?
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 53?
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 55?
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 72?
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 74?
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 74?安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 74?
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 74?
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 74?
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 74?
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 75?
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 75?
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 77?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 77?
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 77?
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 77?
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 78?
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 79?
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 80?
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 80?
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 80?
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 80?
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 80?
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 80?
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 80?
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 80?
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 81?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 84?
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 84?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 84?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 84?
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金
基金简称 安信沪深 300 增强
基金主代码 003261
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 10月 12 日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,043,152.21 份
下属分级基金的基金简称： 安信沪深 300A 安信沪深 300C
下属分级基金的交易代码： 003261 003262
报告期末下属分级基金的份额总额 11,660,258.21 份 382,894.00份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金的净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%， 年跟踪误差不
超过 7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平
投资策略 股票投资上，本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追
求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数
表现。债券投资上，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动
的趋势及幅度，确定组合久期及债券资产配置。股指期货投资上，本基金以套
期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争利用股指
期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达
到有效跟踪标的指数的目的。资产支持证券投资上，对部分高质量的资产支持
证券采用买入并持有到期策略，实现基金资产增值增厚。
业绩比较基准 95%*沪深300 指数收益率+1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）。
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。
安信沪深 300A 安信沪深 300C
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公
司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 乔江晖 王永民
联系电话 0755-82509999 010-66594896
电子邮箱 service@essencefund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008-088-088 95566
传真 0755-82799292 010-66594942
注册地址 广东省深圳市福田区莲花
街道益田路 6009 号新世界
商务中心 36层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 广东省深圳市福田区莲花
街道益田路 6009 号新世界
商务中心 36层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518026 100818
法定代表人 刘入领 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.essencefund.com
基金年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009
号新世界商务中心 36 层 安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号，
东方广场安永大楼 16 层
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街益田路
6009 号新世界商务中心 36 层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
期间数据和指标 2016年 10月 12 日(基金合同生效日)-2016年12月 31
日
安信沪深 300A 安信沪深 300C
本期已实现收益 476,519.06 10,420.88
本期利润 132,836.38 -17,026.82
加权平均基金份额本期利润 0.0109 -0.0856
本期加权平均净值利润率 1.06% -8.33%
本期基金份额净值增长率 0.65% 0.62%
orderNumberTwo 期末数据和指标 2016 年末
期末可供分配利润 75,734.48 2,384.97
期末可供分配基金份额利润 0.0065 0.0062
期末基金资产净值 11,735,992.69 385,278.97
期末基金份额净值 1.0065 1.0062
orderNumberThree
累计期末指标 2016 年末
基金份额累计净值增长率 0.65% 0.62%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金基金合同生效日为 2016 年 10 月 12 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时
间未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信沪深 300A 安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
0.65% 0.62% 0.44% 0.67% 0.21% -0.05%
安信沪深 300C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
0.62% 0.62% 0.44% 0.67% 0.18% -0.05%
注：1、业绩比较基准收益率＝95%×沪深 300 指数收益率+1.5%。
2、本基金基金合同生效日为 2016 年 10 月 12 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时
间未满一年。表中所列基金及业绩比较基准的相关数值为 2016 年 10 月 12 日至 2016 年 12 月 31
日间各自的实际数值。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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注：1、本基金基金合同生效日为 2016 年 10 月 12 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运
作时间未满一年。图示日期为 2016年 10 月 12日至 2016 年12月 31 日。
2、本基金的建仓期为 2016 年10月 12日至 2017 年4 月11 日，本基金目前仍然处于建仓期。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金于 2016 年10月 12日成立，截至本报告期末尚未进行利润分配。 安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年12 月，总部位于深圳，注册
资本 3.5 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 38.72%的股权，安信证券
股份有限公司持有 33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71%的股权，中广核财务
有限责任公司持有 8.57%的股权。
截至 2016 年 12 月31 日，本基金管理人共管理 30 只开放式基金，具体如下：从 2012 年 6
月 20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金； 从 2012 年9 月 25 日起管理安信目
标收益债券型证券投资基金；从 2012 年12 月18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资
基金；从 2013 年 2 月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金；从 2013 年 7 月 24 日起管理安
信宝利债券型证券投资基金 （LOF） （原安信宝利分级债券型证券投资基金） ； 从 2013 年 11 月 8 日
起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从 2013 年12 月31 日起管理安信鑫发优选
灵活配置混合型证券投资基金；从 2014 年4 月21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；
从 2014 年 11 月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金；从 2015 年 3 月 19 日起管理安信消
费医药主题股票型证券投资基金；从 2015 年 4 月 15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证
券投资基金； 从 2015 年 5 月 14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金； 从2015
年 5 月 20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置
混合型证券投资基金；从 2015 年8 月 7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；
从 2015 年 11 月 24 日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 3 月 9 日起
管理安信安盈保本混合型证券投资基金； 从 2016 年5 月9 日起管理安信新回报灵活配置混合型证
券投资基金；从 2016年7 月28 日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从 2016年8
月 9 日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8 月 19 日起管理安信新价值
灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 9 日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从
2016 年 9 月 29 日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 29 日起管理
安信尊享纯债债券型证券投资基金； 从 2016 年 10 月10 日起管理安信永丰定期开放债券型证券投
资基金；从 2016 年 10 月 12 日起管理安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金；从 2016 年安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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10 月 17 日起管理安信活期宝货币市场基金；从 2016 年 12 月 9 日起管理安信新趋势灵活配置混
合型证券投资基金；从 2016 年12月19 日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
龙川
本基金的
基金经
理、量化
投资部总
经理
2016年10月
12日
-1 4
龙川先生，统计学博
士。历任
Susquehanna
International
Group（美国）量化投
资经理、国泰君安证
券资产管理有限公司
量化投资部首席研究
员、东方证券资产管
理有限公司量化投资
部总监。现任安信基
金管理有限责任公司
量化投资部总经理。
现任安信中证一带一
路指数分级证券投资
基金、安信沪深 300
指数增强型发起式证
券投资基金的基金经
理。
施荣盛
本基金的
基金经理
助理
2016年10月
24日
-3
施荣盛先生，经济学
博士。历任东方证券
资产管理有限公司量
化投资部研究员、安
信基金管理有限责任安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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公司量化投资部研究
助理。现任安信基金
管理有限责任公司量
化投资部基金经理助
理。现任安信中证一
带一路指数分级证券
投资基金、安信沪深
300 指数增强型发起
式证券投资基金的基
金经理助理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销
售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》等有
关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人采用 T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显
示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同
向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
纵观2016年全年， 上证指数在1月份遭遇了历史最差开局， 并将全年的最低点定格在2638.30
点。此后指数企稳反弹，在经历了二、三季度的持续震荡后，市场从 10 月开始明显回暖，截至
12月 30 日收盘，上证指数报收 3103.64 点，全年下跌 12.31%;沪深 300 指数和创业板指数全年分
别下跌11.28%和27.71%。
安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金成立于 2016 年10月 12 日， 产品运作期间涨幅
为 0.65%，本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪
深 300 指数，并在严格控制跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理，谋求基金资产的长期增
值。本基金力争日均跟踪误差不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日， 本基金A类份额净值为1.0065元， 本报告期份额净值增长率为0.65%，
同期业绩比较基准增长率为 0.44%。截至 2016 年12月 31 日，本基金 C 类份额净值为 1.0062 元，
本报告期份额净值增长率为 0.62%，同期业绩比较基准增长率为 0.44%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年， A 股市场虽然依然存在波折，但整体来看，各行业都在挖掘下一片蓝海，传
统行业也在积极拥抱新经济，“十三五”规划给我们画出了一幅宏伟壮阔的蓝图，“中国制造
2025”更为创新和转型铺垫了路线图，党的“十九大”将于 2017 年召开，全社会都在聚焦。以
2017 年为起点，股市将迎来一轮新的投资机会。
随着经济形势的稳定，各指数也将会迎来新的契机。安信沪深 300 指数增强型发起式证券投
资基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下， 将保持指数复制结合相对增强的投资策略，
力争使投资者在获取大盘蓝筹股票收益的同时进一步有所增强。 安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、
梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及
公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持
有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限
责任公司估值管理制度》开展。
公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循各项法律
法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估
值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统。另外，公司成立基金估值
委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成，
投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产
品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公
允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适
用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以保证其持续适用。估值
委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于
重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行
表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。
估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经
验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意
见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综
合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果
建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利
用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具， 针对不同的估值方法及估值模型进行演算，
为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时
会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人
员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。 安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期无需进行利润
分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照本基
金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，报告期不存在需要说明的情况。 安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在安信沪深 300 指数增强型发
起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2017)审字第 60962175_H27
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金全体基金份额持
有人
引言段 我们审计了后附的安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基
金财务报表，包括 2016年 12 月 31日的资产负债表、2016年
10月 12 日（基金合同生效日）至 2016 年12月 31日的利润表
和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人安信基金管理有限责任
公司的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制
财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了安信沪深 300 指数增强型发起式证券投
资基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 10 月 12 日
（基金合同生效日）至 2016 年12月31 日的经营成果和净值变
动情况。
注册会计师的姓名 昌华
陈立群
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街 1 号，东方广场安永大楼 16 层
审计报告日期 2017年3月24日
安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
资 产： ColumnZ
银行存款 7.4.7.1 998,093.00
结算备付金
108,497.03
存出保证金
11,663.33
交易性金融资产 7.4.7.2 11,159,263.00
其中：股票投资
11,159,263.00
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 275.68
应收股利
-
应收申购款
2,925.52
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
12,280,717.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日 安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
480.93
应付管理人报酬
10,462.84
应付托管费
2,092.57
应付销售服务费
166.29
应付交易费用 7.4.7.7 32,437.71
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 113,805.56
负债合计
159,445.90
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 12,043,152.21
未分配利润 7.4.7.10 78,119.45
所有者权益合计
12,121,271.66
负债和所有者权益总计
12,280,717.56
注：1、报告截止日 2016年 12 月 31日，安信沪深 300 指数增强 A 类基金份额净值 1.0065 元，安
信沪深 300指数增强 C类基金份额净值 1.0062元；基金份额总额 12,043,152.21 份，其中安信沪
深300指数增强A类基金份额11,660,258.21份， 安信沪深300指数增强C类基金份额382,894.00
份。
2、本基金合同生效日为 2016 年 10 月 12 日，本报告期间为 2016 年 10 月 12 日至 2016 年 12 月
31 日。本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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7.2 利润表
会计主体：安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2016 年10月12 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年10月12日(基金合同生效
日)至 2016年 12月 31日
一、收入
317,450.03
1.利息收入
7,296.77
其中：存款利息收入 7.4.7.11 7,296.77
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
676,671.72
其中：股票投资收益 7.4.7.12 676,376.12
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 -
贵金属投资收益 7.4.7.15 -
衍生工具收益 7.4.7.16 -
股利收益 7.4.7.17 295.60
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 -371,130.38
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 4,611.92
减：二、费用
201,640.47
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 27,751.66
2．托管费 7.4.10.2.2 5,550.33
3．销售服务费 7.4.10.2.3 221.57安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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4．交易费用 7.4.7.20 53,545.75
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 7.4.7.21 114,571.16
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 115,809.56
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
115,809.56
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2016 年10月12 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016年10月 12 日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
12,614,138.32 - 12,614,138.32
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 115,809.56 115,809.56
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-570,986.11 -37,690.11 -608,676.22
其中：1.基金申购款 573,332.33 30,704.77 604,037.10
2.基金赎回款 -1,144,318.44 -68,394.88 -1,212,713.32
四、本期向基金份额持有 - - -安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
12,043,152.21 78,119.45 12,121,271.66
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘入领______
______廖维坤______
____尚尔航____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）2016 年 7 月 13 日下发的证监许可[2016]1591 号文“关于核
准安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金
基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为 2016年 9 月5 日至 2016 年9月 23 日， 募集结束经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2016)验字 60962175_H60 号验资报告。首次设立募集不包
括认购资金利息共募集人民币 12,612,278.84 元。经向中国证监会备案， 《安信沪深 300 指数增强
型发起式证券投资基金基金合同》于 2016 年 10 月 12 日正式生效。截至 2016 年 10 月 12 日止，
安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费
后的净认购金额为人民币 12,612,278.84 元，折合 12,612,278.84 份基金份额；有效认购资金在
首次发售募集期内产生的利息人民币 1,309.48 元，折合 1,309.48 份基金份额。其中 A 类基金份
额已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 12,548,528.84
元，折合 12,548,528.84 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币
1,286.11 元，折合 1,286.11 份基金份额。C 类基金份额已收到的首次发售募集的有效认购资金金
额为人民币 63,750.00 元，折合 63,750.00 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生
的利息人民币 23.37 元， 折合 23.37份基金份额。 以上收到的实收基金共计人民币 12,613,588.32安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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元，折合 12,613,588.32 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册
登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金的投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股，并可少量投资于部分非成分股（包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、衍生工具（权证、股指期货等） 、债券
资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债） 、央行票据、中
期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金各类资产
投资比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%－95％，投资于标的指数成分股及其备选成分
股的比例不低于非现金基金资产的 80％，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保
留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％。
本基金的业绩比较基准为： 95%*沪深 300 指数收益率+1.5% （指年收益率， 评价时按期间折算）
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及中国证券投资基
金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年12月 31日的财
务状况以及 2016 年 10 月 12 日（基金合同生效日）至 2016 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净
值变动情况。
安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1日起至 12 月31 日止。惟本会计期间为自 2016
年 10 月 12日（基金合同生效日）起至 2016 年12月 31 日止会计期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：交易性金融资产和应收款项。
本基金目前持有的交易性金融资产主要包括股票、债券、基金和衍生工具等投资。
本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金
融资产和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为交易性金融负债和其他金融负债。
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应
付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。划分为交易性金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项
及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
交易性金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股
利，应当确认为当期收益。每日，本基金将交易性金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产
生的利得或损失，均计入当期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构
未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值。
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/ （损失） 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额
入账；
(8)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提；
(3)基金销售服务费，本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按
前一日 C 类基金资产净值的 0.50%年费率计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配原则如下：
(1)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份
额类别对应的可供分配利润将有所不同；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分
红；基金份额持有人可对其持有的 A 类和C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相
应的同一类别的基金份额；
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选
择的分红方式不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；
(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金报告期内无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债
券的差价收入，免征营业税。
自2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）
管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同
业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收
入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有
关问题的补充通知》的规定，2017年 7 月1 日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
活期存款 998,093.00
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 998,093.00安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 11,530,393.38 11,159,263.00 -371,130.38
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 11,530,393.38 11,159,263.00 -371,130.38
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日 安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
第 36 页 共 84 页
应收活期存款利息 216.17
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 53.68
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 5.83
合计 275.68
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
交易所市场应付交易费用 32,437.71
银行间市场应付交易费用 -
合计 32,437.71
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1.21
审计费 30,000.00
信息披露费 75,000.00安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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应付指数使用费 8,804.35
合计 113,805.56
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
安信沪深 300A
项目
本期
2016年 10月 12 日(基金合同生效日)至 2016年 12 月 31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 12,550,364.95 12,550,364.95
本期申购 150,841.25 150,841.25
本期赎回（以“-”号填列） -1,040,947.99 -1,040,947.99
本期末 11,660,258.21 11,660,258.21
金额单位：人民币元
安信沪深 300C
项目
本期
2016年 10月 12 日(基金合同生效日)至 2016年 12 月 31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 63,773.37 63,773.37
本期申购 422,491.08 422,491.08
本期赎回（以“-”号填列） -103,370.45 -103,370.45
本期末 382,894.00 382,894.00
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
安信沪深 300A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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本期利润 476,519.06 -343,682.68 132,836.38
本期基金份额交易
产生的变动数
-21,098.39 -36,003.51 -57,101.90
其中：基金申购款 4,035.46 2,193.82 6,229.28
基金赎回款 -25,133.85 -38,197.33 -63,331.18
本期已分配利润 - - -
本期末 455,420.67 -379,686.19 75,734.48
单位：人民币元
安信沪深 300C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 10,420.88 -27,447.70 -17,026.82
本期基金份额交易
产生的变动数
4,426.14 14,985.65 19,411.79
其中：基金申购款 8,165.62 16,309.87 24,475.49
基金赎回款 -3,739.48 -1,324.22 -5,063.70
本期已分配利润 - - -
本期末 14,847.02 -12,462.05 2,384.97
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 10月 12 日(基金合同生效日)至 2016年
12月31日
活期存款利息收入 6,904.90
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 365.62
其他 26.25安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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合计 7,296.77
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年10月12日(基金合同生效日)
至2016年12月31日
卖出股票成交总额 17,112,123.37
减：卖出股票成本总额 16,435,747.25
买卖股票差价收入 676,376.12
7.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年10月12日(基金合同生效日)至2016年12
月31日
股票投资产生的股利收益 295.60
基金投资产生的股利收益 -
合计 295.60
安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年10月12日(基金合同生效日)至2016
年12月31日
1.交易性金融资产 -371,130.38
——股票投资 -371,130.38
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -371,130.38
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 10月 12 日(基金合同生效日)至 2016
年12月31日
基金赎回费收入 4,611.92
合计 4,611.92
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 10月 12 日(基金合同生效日)至 2016
年12月31日
交易所市场交易费用 53,545.75安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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银行间市场交易费用 -
合计 53,545.75
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年10月12日(基金合同生效日)至2016
年12月31日
审计费用 30,000.00
信息披露费 75,000.00
银行划款费用 766.81
指数使用费 8,804.35
合计 114,571.16
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
7.5 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司（以下简称”
安信基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（以下简称“中国
银行”）
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(以下简称"安信证
券")
基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司
注：1)本基金管理人于 2013 年12月2 日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。
2)本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于 2015 年 11 月 3 日设立了全资子
公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。
3)以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.5.1 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.5.1.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.5.1.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 10月 12 日(基金合同生效日)至 2016年 12 月 31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
安信证券 51,050.00 0.11%
7.5.1.1.2 债券交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.5.1.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.5.1.1.4 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.5.1.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元 安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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关联方名称
本期
2016年10月12日(基金合同生效日)至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
安信证券 36.32 0.11% 36.32 0.11%
7.5.1.2 关联方报酬
7.5.1.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 10月 12 日(基金合同生效日)至 2016年 12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 27,751.66
其中：支付销售机构的客户维护费 3,122.69
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.5.1.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 10月 12 日(基金合同生效日)至 2016年 12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 5,550.33
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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7.5.1.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 10月 12 日(基金合同生效日)至 2016年 12 月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信沪深 300A 安信沪深 300C 合计
中国银行 - 13.98 13.98
安信证券 - 5.60 5.60
合计 - 19.58 19.58
7.5.1.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.5.1.4 各关联方投资本基金的情况
7.5.1.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年 10月 12 日(基金合同生效日)至 2016年 12 月 31日
安信沪深 300A 安信沪深 300C
基金合同生效日（ 2016
年 10 月 12日 ） 持有的基金
份额
10,000,000.00 -
期初持有的基金份额 10,000,000.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,000,000.00 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
83.0347% -
安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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7.5.1.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方本期末及上年度末未持有本基金份额。
7.5.1.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 10月 12 日(基金合同生效日)至 2016年 12 月 31日
期末余额 当期利息收入
中国银行 998,093.00 6,904.90
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.5.1.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.5.1.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期无其他关联交易事项。
7.5.2 利润分配情况
本基金本期未进行利润分配。
7.5.3 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.5.3.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601375
中原
证券
2016年
12月21
日
2017
年1月
3日
新股流
通受限
4.00 4.00 1,000 4,000.00 4,000.00 -
安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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7.5.3.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000540 中天城投 2016
年11
月28
日
重大事
项
6.93 2017年
1月3日
7.00 7,900 52,672.5654,747.00 -
600406 国电南瑞 2016
年12
月29
日
重大事
项
16.63 - - 2,000 31,286.9333,260.00 -
300479 神思电子 2016
年12
月13
日
重大事
项
25.57 - - 800 22,966.0020,456.00 -
000166 申万宏源 2016
年12
月21
日
重大事
项
6.25 2017年
1月26
日
6.29 2,700 17,937.2116,875.00 -
000750 国海证券 2016
年12
月15
日
重大事
项
6.97 2017年
1月20
日
6.27 2,400 17,450.5516,728.00 -
300104 乐视网 2016
年12
重大事
项
35.80 2017年
1月16
36.88 300 12,210.0010,740.00 -安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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月7
日
日
600485 信威集团 2016
年12
月26
日
重大事
项
14.60 - - 500 8,619.42 7,300.00 -
600173 卧龙地产 2016
年12
月22
日
重大事
项
11.48 - - 300 2,625.00 3,444.00 -
603399 新华龙 2016
年10
月20
日
重大事
项
11.21 - - 300 3,078.00 3,363.00 -
600973 宝胜股份 2016
年11
月28
日
重大事
项
8.05 2017年
2月22
日
8.86 400 3,234.40 3,220.00 -
300150 世纪瑞尔 2016
年11
月8
日
重大事
项
9.97 2017年
3月21
日
10.97 200 1,986.00 1,994.00 -
002567 唐人神 2016
年12
月22
日
重大事
项
12.64 2017年
1月3日
12.75 100 1,362.00 1,264.00 -
安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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7.5.3.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.5.3.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年12月 31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额为 0元，无质押债券。
7.5.3.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年12月 31 日止， 本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0 元，无质押债券。
7.5.4 金融工具风险及管理
7.5.4.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持"风险管理创造价值"、"风险管理人人有责"、"合规风险零容忍"的理念，
将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理
人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门
和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员
会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险
管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下
设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风
险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资及权证投资等，在日常经营活动中面临信用
风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取
将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定
性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏
观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作
中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
7.5.4.2 信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在
银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制
以控制交易对手的违约风险。
截止 2016 年12月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 0%，因此本基金无重大信用风险。
7.5.4.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.5.4.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.5.4.3 流动性风险
7.5.4.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
7.5.4.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.5.4.4.1 利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银
行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VAR（在险价
值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进
行管理。
7.5.4.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 998,093.00 - - - 998,093.00安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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结算备付金 108,497.03 - - - 108,497.03
存出保证金 11,663.33 - - - 11,663.33
交易性金融资产 - - - 11,159,263.00 11,159,263.00
应收利息 - - - 275.68 275.68
应收申购款 - - - 2,925.52 2,925.52
其他资产 -----
资产总计 1,118,253.36 - - 11,162,464.20 12,280,717.56
负债
应付赎回款 - - - 480.93 480.93
应付管理人报酬 - - - 10,462.84 10,462.84
应付托管费 - - - 2,092.57 2,092.57
应付销售服务费 - - - 166.29 166.29
应付交易费用 - - - 32,437.71 32,437.71
其他负债 - - - 113,805.56 113,805.56
负债总计 - - - 159,445.90 159,445.90
利率敏感度缺口 1,118,253.36 - - 11,003,018.30 12,121,271.66
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.5.4.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2016 年 12 月31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对本基金资产净
值无重大影响。
7.5.4.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.5.4.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融资产，包
括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票、债券、资产支持证券、股指期货、权证以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其它金融资产，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深 300 主题指数。此外，本基金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（在
险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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7.5.4.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 11,159,263.00 92.06
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 11,159,263.00 92.06
7.5.4.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准意外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年 12 月31 日 ）
1、业绩比较基准上升 5% 586,819.54
2、业绩比较基准下降 5% -586,819.54
7.5.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2 其他事项
(1)公允价值
安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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管理层已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他应收款项
以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币
10,981,872.00 元，划分为第二层级的余额为人民币 177,391.00 元，无划分为第三层级余额。
公允价值所属层级间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，
本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并
根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三
层次。
对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易
不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次； 根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，
确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。
第三层级公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2017 年3 月24 日经本基金的基金管理人批准。 安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 11,159,263.00 90.87
其中：股票 11,159,263.00 90.87
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,106,590.03 9.01
7 其他各项资产 14,864.53 0.12
8 合计 12,280,717.56 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 293,558.00 2.42
C
制造业 2,303,171.00 19.00
D
电力、热力、燃气及水生产和供 320,264.00 2.64安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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应业
E
建筑业 455,034.00 3.75
F
批发和零售业 141,412.00 1.17
G
交通运输、仓储和邮政业 498,954.00 4.12
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
203,552.00 1.68
J
金融业 3,489,630.00 28.79
K
房地产业 444,151.00 3.66
L
租赁和商务服务业 55,762.00 0.46
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 8,554.00 0.07
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 5,980.00 0.05
R
文化、体育和娱乐业 132,817.00 1.10
S
综合 2,262.00 0.02
合计 8,355,101.00 68.93
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 25,400.00 0.21
B
采矿业 58,165.00 0.48
C
制造业 1,598,836.00 13.19
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
505,741.00 4.17安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
第 55 页 共 84 页
E
建筑业 27,405.00 0.23
F
批发和零售业 106,652.00 0.88
G
交通运输、仓储和邮政业 200,784.00 1.66
H
住宿和餐饮业 11,272.00 0.09
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
59,403.00 0.49
J
金融业 4,000.00 0.03
K
房地产业 135,718.00 1.12
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 12,366.00 0.10
N
水利、环境和公共设施管理业 27,432.00 0.23
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 8,092.00 0.07
S
综合 22,896.00 0.19
合计 2,804,162.00 23.13
8.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318 中国平安 9,700 343,671.00 2.84
2 601166 兴业银行 18,400 296,976.00 2.45安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
第 56 页 共 84 页
3 601398 工商银行 60,800 268,128.00 2.21
4 601288 农业银行 84,700 262,570.00 2.17
5 601006 大秦铁路 36,900 261,252.00 2.16
6 601668 中国建筑 22,200 196,692.00 1.62
7 601328 交通银行 32,100 185,217.00 1.53
8 600816 安信信托 7,400 174,788.00 1.44
9 600036 招商银行 9,800 172,480.00 1.42
10 600104 上汽集团 7,300 171,185.00 1.41
11 600519 贵州茅台 500 167,075.00 1.38
12 600048 保利地产 17,700 161,601.00 1.33
13 600015 华夏银行 14,100 152,985.00 1.26
14 600000 浦发银行 8,900 144,269.00 1.19
15 600518 康美药业 7,800 139,230.00 1.15
16 600016 民生银行 15,300 138,924.00 1.15
17 601766 中国中车 13,500 131,895.00 1.09
18 600900 长江电力 10,300 130,398.00 1.08
19 601818 光大银行 31,300 122,383.00 1.01
20 600837 海通证券 7,200 113,400.00 0.94
21 601211 国泰君安 5,800 107,822.00 0.89
22 601939 建设银行 19,600 106,624.00 0.88
23 601088 中国神华 6,500 105,170.00 0.87
24 300124 汇川技术 4,800 97,584.00 0.81
25 600030 中信证券 5,800 93,148.00 0.77
26 601877 正泰电器 4,500 90,000.00 0.74
27 600660 福耀玻璃 4,800 89,424.00 0.74
28 601555 东吴证券 6,400 84,928.00 0.70
29 601169 北京银行 8,700 84,912.00 0.70
30 600028 中国石化 15,400 83,314.00 0.69安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
第 57 页 共 84 页
31 601186 中国铁建 6,900 82,524.00 0.68
32 601989 中国重工 11,600 82,244.00 0.68
33 600887 伊利股份 4,600 80,960.00 0.67
34 600309 万华化学 3,600 77,508.00 0.64
35 600038 中直股份 1,600 77,472.00 0.64
36 600741 华域汽车 4,800 76,560.00 0.63
37 601009 南京银行 6,600 71,544.00 0.59
38 600795 国电电力 21,700 68,789.00 0.57
39 600018 上港集团 13,000 66,560.00 0.55
40 600688 上海石化 10,000 64,400.00 0.53
41 002415 海康威视 2,600 61,906.00 0.51
42 000793 华闻传媒 5,400 60,966.00 0.50
43 600383 金地集团 4,700 60,912.00 0.50
44 600023 浙能电力 10,500 57,015.00 0.47
45 600718 东软集团 2,900 57,014.00 0.47
46 000651 格力电器 2,300 56,626.00 0.47
47 000333 美的集团 2,000 56,340.00 0.46
48 000540 中天城投 7,900 54,747.00 0.45
49 000895 双汇发展 2,600 54,418.00 0.45
50 601800 中国交建 3,500 53,165.00 0.44
51 601901 方正证券 6,900 52,440.00 0.43
52 600019 宝钢股份 8,200 52,070.00 0.43
53 000963 华东医药 700 50,449.00 0.42
54 601857 中国石油 6,300 50,085.00 0.41
55 600276 恒瑞医药 1,100 50,050.00 0.41
56 601601 中国太保 1,800 49,986.00 0.41
57 600648 外高桥 2,500 49,350.00 0.41
58 600177 雅戈尔 3,500 48,930.00 0.40安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
第 58 页 共 84 页
59 601998 中信银行 7,400 47,434.00 0.39
60 000776 广发证券 2,800 47,208.00 0.39
61 601788 光大证券 2,900 46,371.00 0.38
62 600029 南方航空 6,400 44,928.00 0.37
63 600066 宇通客车 2,200 43,098.00 0.36
64 600674 川投能源 4,700 40,890.00 0.34
65 002081 金 螳 螂 4,100 40,139.00 0.33
66 000063 中兴通讯 2,500 39,875.00 0.33
67 601390 中国中铁 4,500 39,870.00 0.33
68 600362 江西铜业 2,300 38,479.00 0.32
69 000423 东阿阿胶 700 37,709.00 0.31
70 300017 网宿科技 700 37,527.00 0.31
71 000001 平安银行 4,000 36,400.00 0.30
72 002304 洋河股份 500 35,300.00 0.29
73 600115 东方航空 4,900 34,643.00 0.29
74 002241 歌尔股份 1,300 34,476.00 0.28
75 601958 金钼股份 4,400 33,660.00 0.28
76 600406 国电南瑞 2,000 33,260.00 0.27
77 002027 分众传媒 2,300 32,821.00 0.27
78 600109 国金证券 2,500 32,575.00 0.27
79 600050 中国联通 4,400 32,164.00 0.27
80 601688 华泰证券 1,800 32,148.00 0.27
81 300251 光线传媒 3,100 30,256.00 0.25
82 601111 中国国航 3,900 28,080.00 0.23
83 600196 复星医药 1,200 27,768.00 0.23
84 600376 首开股份 2,300 27,163.00 0.22
85 600999 招商证券 1,600 26,128.00 0.22
86 601633 长城汽车 2,300 25,438.00 0.21安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
第 59 页 共 84 页
87 601607 上海医药 1,300 25,428.00 0.21
88 600958 东方证券 1,600 24,848.00 0.20
89 601628 中国人寿 1,000 24,090.00 0.20
90 000876 新 希 望 2,900 23,345.00 0.19
91 002202 金风科技 1,300 22,243.00 0.18
92 600663 陆家嘴 1,000 22,130.00 0.18
93 002146 荣盛发展 2,800 21,980.00 0.18
94 601336 新华保险 500 21,890.00 0.18
95 601377 兴业证券 2,800 21,420.00 0.18
96 600340 华夏幸福 800 19,120.00 0.16
97 601985 中国核电 2,700 19,062.00 0.16
98 601669 中国电建 2,600 18,876.00 0.16
99 000686 东北证券 1,500 18,540.00 0.15
100 600271 航天信息 900 17,955.00 0.15
101 600585 海螺水泥 1,000 16,960.00 0.14
102 000166 申万宏源 2,700 16,875.00 0.14
103 000750 国海证券 2,400 16,728.00 0.14
104 002142 宁波银行 1,000 16,640.00 0.14
105 002673 西部证券 800 16,616.00 0.14
106 600705 中航资本 2,700 16,524.00 0.14
107 000568 泸州老窖 500 16,500.00 0.14
108 600893 中航动力 500 16,370.00 0.14
109 600637 东方明珠 700 16,310.00 0.13
110 600111 北方稀土 1,300 15,951.00 0.13
111 600010 包钢股份 5,600 15,624.00 0.13
112 000625 长安汽车 1,000 14,940.00 0.12
113 601021 春秋航空 400 14,696.00 0.12
114 002470 金正大 1,800 14,220.00 0.12安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
第 60 页 共 84 页
115 600009 上海机场 500 13,260.00 0.11
116 600074 保千里 1,000 13,240.00 0.11
117 001979 招商蛇口 800 13,112.00 0.11
118 603885 吉祥航空 500 11,650.00 0.10
119 601919 中国远洋 2,100 11,004.00 0.09
120 300027 华谊兄弟 1,000 11,000.00 0.09
121 300104 乐视网 300 10,740.00 0.09
122 002475 立讯精密 500 10,375.00 0.09
123 600703 三安光电 700 9,373.00 0.08
124 600685 中船防务 300 8,910.00 0.07
125 601888 中国国旅 200 8,680.00 0.07
126 600060 海信电器 500 8,560.00 0.07
127 000768 中航飞机 400 8,504.00 0.07
128 600489 中金黄金 700 8,463.00 0.07
129 000503 海虹控股 200 8,410.00 0.07
130 300144 宋城演艺 400 8,376.00 0.07
131 600068 葛洲坝 900 8,271.00 0.07
132 002236 大华股份 600 8,208.00 0.07
133 002230 科大讯飞 300 8,127.00 0.07
134 600373 中文传媒 400 8,080.00 0.07
135 600170 上海建工 1,700 8,041.00 0.07
136 601899 紫金矿业 2,400 8,016.00 0.07
137 600690 青岛海尔 800 7,904.00 0.07
138 600208 新湖中宝 1,800 7,488.00 0.06
139 601618 中国中冶 1,600 7,456.00 0.06
140 601928 凤凰传媒 700 7,329.00 0.06
141 600485 信威集团 500 7,300.00 0.06
142 600704 物产中大 700 7,231.00 0.06安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
第 61 页 共 84 页
143 601600 中国铝业 1,700 7,174.00 0.06
144 002465 海格通信 600 6,990.00 0.06
145 600606 绿地控股 800 6,968.00 0.06
146 300133 华策影视 600 6,810.00 0.06
147 000623 吉林敖东 200 6,198.00 0.05
148 601018 宁波港 1,200 6,072.00 0.05
149 600415 小商品城 700 6,055.00 0.05
150 300015 爱尔眼科 200 5,980.00 0.05
151 300146 汤臣倍健 500 5,970.00 0.05
152 600582 天地科技 1,200 5,964.00 0.05
153 600827 百联股份 400 5,744.00 0.05
154 002424 贵州百灵 300 5,682.00 0.05
155 600100 同方股份 400 5,540.00 0.05
156 600150 中国船舶 200 5,522.00 0.05
157 600031 三一重工 900 5,490.00 0.05
158 000157 中联重科 1,200 5,448.00 0.04
159 300070 碧水源 300 5,256.00 0.04
160 601216 君正集团 1,100 5,115.00 0.04
161 002594 比亚迪 100 4,968.00 0.04
162 000061 农 产 品 400 4,948.00 0.04
163 601225 陕西煤业 1,000 4,850.00 0.04
164 000778 新兴铸管 900 4,653.00 0.04
165 600008 首创股份 1,000 4,110.00 0.03
166 000559 万向钱潮 300 3,978.00 0.03
167 600089 特变电工 400 3,652.00 0.03
168 601333 广深铁路 700 3,549.00 0.03
169 000826 启迪桑德 100 3,298.00 0.03
170 600221 海南航空 1,000 3,260.00 0.03安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
第 62 页 共 84 页
171 002183 怡 亚 通 300 3,258.00 0.03
172 600153 建发股份 300 3,210.00 0.03
173 600352 浙江龙盛 300 2,763.00 0.02
174 600737 中粮屯河 200 2,492.00 0.02
175 600783 鲁信创投 100 2,262.00 0.02
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601566 九牧王 11,400 201,666.00 1.66
2 600578 京能电力 30,100 126,420.00 1.04
3 600642 申能股份 19,700 115,639.00 0.95
4 600863 内蒙华电 30,000 92,400.00 0.76
5 600507 方大特钢 13,500 91,395.00 0.75
6 000046 泛海控股 7,300 67,817.00 0.56
7 600011 华能国际 9,200 64,860.00 0.54
8 600183 生益科技 5,200 57,200.00 0.47
9 002294 信立泰 1,700 49,708.00 0.41
10 600012 皖通高速 2,800 46,172.00 0.38
11 600027 华电国际 8,700 43,065.00 0.36
12 600350 山东高速 6,300 40,824.00 0.34
13 600004 白云机场 2,800 39,452.00 0.33
14 600481 双良节能 4,700 35,344.00 0.29
15 601369 陕鼓动力 5,000 34,250.00 0.28
16 600395 盘江股份 3,900 31,473.00 0.26
17 601158 重庆水务 4,200 31,206.00 0.26
18 601010 文峰股份 5,900 31,034.00 0.26安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
第 63 页 共 84 页
19 600033 福建高速 8,700 30,102.00 0.25
20 600600 青岛啤酒 1,000 29,440.00 0.24
21 300161 华中数控 1,100 28,600.00 0.24
22 601992 金隅股份 6,300 28,098.00 0.23
23 600743 华远地产 6,100 27,145.00 0.22
24 300067 安诺其 2,900 24,940.00 0.21
25 000619 海螺型材 1,900 22,952.00 0.19
26 300040 九洲电气 2,000 22,920.00 0.19
27 600398 海澜之家 2,100 22,659.00 0.19
28 000705 浙江震元 1,700 22,219.00 0.18
29 600882 广泽股份 2,000 21,480.00 0.18
30 300162 雷曼股份 1,500 21,450.00 0.18
31 000948 南天信息 1,200 21,240.00 0.18
32 300479 神思电子 800 20,456.00 0.17
33 600694 大商股份 500 19,965.00 0.16
34 300270 中威电子 1,300 19,747.00 0.16
35 600980 北矿科技 800 19,680.00 0.16
36 300013 新宁物流 1,500 19,395.00 0.16
37 300084 海默科技 1,600 18,640.00 0.15
38 000898 鞍钢股份 3,600 18,144.00 0.15
39 300452 山河药辅 400 17,496.00 0.14
40 002098 浔兴股份 900 17,361.00 0.14
41 300141 和顺电气 700 16,373.00 0.14
42 002755 东方新星 400 16,140.00 0.13
43 600235 民丰特纸 1,500 15,915.00 0.13
44 300416 苏试试验 400 13,740.00 0.11
45 600279 重庆港九 1,900 13,718.00 0.11
46 000736 中房地产 700 13,615.00 0.11安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
第 64 页 共 84 页
47 600178 东安动力 1,200 13,248.00 0.11
48 002593 日上集团 1,800 13,248.00 0.11
49 600889 南京化纤 1,000 13,150.00 0.11
50 002246 北化股份 1,100 13,134.00 0.11
51 600984 建设机械 1,500 13,110.00 0.11
52 000909 数源科技 800 12,576.00 0.10
53 300049 福瑞股份 600 12,570.00 0.10
54 300193 佳士科技 1,300 12,350.00 0.10
55 600405 动力源 1,100 12,287.00 0.10
56 002076 雪 莱 特 900 12,177.00 0.10
57 002370 亚太药业 400 11,720.00 0.10
58 002200 云投生态 500 11,710.00 0.10
59 300395 菲利华 500 11,585.00 0.10
60 300247 乐金健康 1,400 11,452.00 0.09
61 002702 海欣食品 600 11,424.00 0.09
62 002169 智光电气 500 11,400.00 0.09
63 000978 桂林旅游 1,000 11,370.00 0.09
64 300239 东宝生物 1,400 11,312.00 0.09
65 601007 金陵饭店 800 11,272.00 0.09
66 300277 海联讯 900 11,187.00 0.09
67 002553 南方轴承 900 11,070.00 0.09
68 600333 长春燃气 1,400 11,004.00 0.09
69 002189 利达光电 500 10,920.00 0.09
70 002046 轴研科技 900 10,575.00 0.09
71 002115 三维通信 1,000 10,530.00 0.09
72 600624 复旦复华 1,200 10,320.00 0.09
73 603020 爱普股份 500 10,170.00 0.08
74 603309 维力医疗 400 10,124.00 0.08安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
第 65 页 共 84 页
75 600365 通葡股份 900 10,107.00 0.08
76 002006 精功科技 900 10,080.00 0.08
77 300112 万讯自控 700 10,003.00 0.08
78 002598 山东章鼓 700 9,968.00 0.08
79 002768 国恩股份 400 9,936.00 0.08
80 600707 彩虹股份 1,100 9,889.00 0.08
81 300007 汉威电子 500 9,685.00 0.08
82 300399 京天利 300 9,504.00 0.08
83 300437 清水源 400 9,484.00 0.08
84 600781 辅仁药业 500 9,425.00 0.08
85 600359 新农开发 1,000 9,390.00 0.08
86 600192 长城电工 1,000 9,330.00 0.08
87 600891 秋林集团 1,000 9,320.00 0.08
88 603002 宏昌电子 1,400 9,296.00 0.08
89 002290 禾盛新材 400 9,032.00 0.07
90 002469 三维工程 1,000 8,920.00 0.07
91 002591 恒大高新 500 8,820.00 0.07
92 600287 江苏舜天 800 8,552.00 0.07
93 000637 茂化实华 1,100 8,503.00 0.07
94 000955 欣龙控股 1,100 8,426.00 0.07
95 300092 科新机电 600 8,328.00 0.07
96 600367 红星发展 600 8,052.00 0.07
97 002207 准油股份 400 8,052.00 0.07
98 002235 安妮股份 500 7,960.00 0.07
99 603199 九华旅游 200 7,918.00 0.07
100 000590 启迪古汉 400 7,860.00 0.06
101 000835 长城动漫 600 7,854.00 0.06
102 002760 凤形股份 200 7,838.00 0.06安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
第 66 页 共 84 页
103 300486 东杰智能 300 7,800.00 0.06
104 600241 时代万恒 500 7,730.00 0.06
105 000779 三毛派神 400 7,704.00 0.06
106 600696 匹凸匹 700 7,553.00 0.06
107 300390 天华超净 600 7,512.00 0.06
108 603778 乾景园林 300 7,413.00 0.06
109 300354 东华测试 300 7,320.00 0.06
110 000069 华侨城Ａ 1,000 6,950.00 0.06
111 002248 华东数控 600 6,918.00 0.06
112 603223 恒通股份 200 6,746.00 0.06
113 601098 中南传媒 400 6,664.00 0.05
114 000502 绿景控股 300 6,360.00 0.05
115 300521 爱司凯 100 6,030.00 0.05
116 603131 上海沪工 100 5,852.00 0.05
117 300003 乐普医疗 300 5,379.00 0.04
118 300515 三德科技 100 5,128.00 0.04
119 000999 华润三九 200 4,946.00 0.04
120 000825 太钢不锈 1,200 4,728.00 0.04
121 600022 山东钢铁 1,800 4,500.00 0.04
122 601375 中原证券 1,000 4,000.00 0.03
123 000952 广济药业 200 3,940.00 0.03
124 002561 徐家汇 200 3,846.00 0.03
125 002136 安 纳 达 200 3,464.00 0.03
126 600173 卧龙地产 300 3,444.00 0.03
127 603399 新华龙 300 3,363.00 0.03
128 601179 中国西电 600 3,348.00 0.03
129 600973 宝胜股份 400 3,220.00 0.03
130 600810 神马股份 300 3,087.00 0.03安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
第 67 页 共 84 页
131 601996 丰林集团 300 2,820.00 0.02
132 300290 荣科科技 200 2,788.00 0.02
133 000537 广宇发展 300 2,724.00 0.02
134 002487 大金重工 300 2,709.00 0.02
135 002198 嘉应制药 200 2,704.00 0.02
136 000965 天保基建 400 2,668.00 0.02
137 600589 广东榕泰 300 2,625.00 0.02
138 600966 博汇纸业 700 2,618.00 0.02
139 601137 博威合金 200 2,614.00 0.02
140 002406 远东传动 300 2,556.00 0.02
141 000159 国际实业 300 2,550.00 0.02
142 000862 银星能源 300 2,550.00 0.02
143 000708 大冶特钢 200 2,548.00 0.02
144 000700 模塑科技 300 2,505.00 0.02
145 002666 德联集团 300 2,502.00 0.02
146 000756 新华制药 200 2,480.00 0.02
147 002317 众生药业 200 2,470.00 0.02
148 600720 祁连山 300 2,451.00 0.02
149 600356 恒丰纸业 200 2,442.00 0.02
150 600449 宁夏建材 200 2,434.00 0.02
151 600819 耀皮玻璃 300 2,427.00 0.02
152 603968 醋化股份 100 2,426.00 0.02
153 000966 长源电力 400 2,416.00 0.02
154 600101 明星电力 200 2,410.00 0.02
155 002463 沪电股份 500 2,390.00 0.02
156 000589 黔轮胎Ａ 400 2,388.00 0.02
157 600713 南京医药 300 2,385.00 0.02
158 600469 风神股份 200 2,380.00 0.02安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
第 68 页 共 84 页
159 601313 江南嘉捷 200 2,364.00 0.02
160 002483 润邦股份 200 2,358.00 0.02
161 600203 福日电子 200 2,348.00 0.02
162 002313 日海通讯 100 2,330.00 0.02
163 000545 金浦钛业 400 2,324.00 0.02
164 600185 格力地产 400 2,324.00 0.02
165 601199 江南水务 300 2,316.00 0.02
166 600586 金晶科技 500 2,315.00 0.02
167 002026 山东威达 200 2,310.00 0.02
168 603011 合锻智能 200 2,308.00 0.02
169 601208 东材科技 300 2,307.00 0.02
170 300342 天银机电 100 2,300.00 0.02
171 600461 洪城水业 300 2,283.00 0.02
172 600345 长江通信 100 2,272.00 0.02
173 600368 五洲交通 400 2,272.00 0.02
174 002480 新筑股份 200 2,270.00 0.02
175 002020 京新药业 200 2,264.00 0.02
176 002644 佛慈制药 200 2,260.00 0.02
177 000739 普洛药业 300 2,259.00 0.02
178 002362 汉王科技 100 2,256.00 0.02
179 600530 交大昂立 300 2,250.00 0.02
180 600281 太化股份 300 2,244.00 0.02
181 600509 天富能源 300 2,241.00 0.02
182 002302 西部建设 300 2,232.00 0.02
183 300326 凯利泰 200 2,224.00 0.02
184 600854 春兰股份 300 2,220.00 0.02
185 002448 中原内配 200 2,208.00 0.02
186 300025 华星创业 200 2,200.00 0.02安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
第 69 页 共 84 页
187 002054 德美化工 200 2,192.00 0.02
188 300341 麦迪电气 200 2,180.00 0.02
189 000530 大冷股份 200 2,172.00 0.02
190 002118 紫鑫药业 300 2,160.00 0.02
191 002234 民和股份 100 2,158.00 0.02
192 600218 全柴动力 200 2,154.00 0.02
193 002321 华英农业 200 2,142.00 0.02
194 002111 威海广泰 100 2,140.00 0.02
195 002518 科士达 100 2,139.00 0.02
196 300264 佳创视讯 200 2,120.00 0.02
197 000650 仁和药业 300 2,115.00 0.02
198 000877 天山股份 300 2,115.00 0.02
199 600106 重庆路桥 300 2,103.00 0.02
200 002087 新野纺织 300 2,100.00 0.02
201 600168 武汉控股 200 2,092.00 0.02
202 600629 华建集团 100 2,088.00 0.02
203 000886 海南高速 400 2,068.00 0.02
204 600105 永鼎股份 200 2,066.00 0.02
205 002158 汉钟精机 200 2,058.00 0.02
206 300154 瑞凌股份 200 2,056.00 0.02
207 002533 金杯电工 200 2,056.00 0.02
208 002688 金河生物 200 2,020.00 0.02
209 002420 毅昌股份 200 2,018.00 0.02
210 002062 宏润建设 300 2,010.00 0.02
211 000404 华意压缩 200 2,000.00 0.02
212 300150 世纪瑞尔 200 1,994.00 0.02
213 002300 太阳电缆 200 1,908.00 0.02
214 600602 云赛智联 200 1,906.00 0.02安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
第 70 页 共 84 页
215 002182 云海金属 100 1,861.00 0.02
216 600327 大东方 200 1,860.00 0.02
217 600353 旭光股份 200 1,858.00 0.02
218 600846 同济科技 200 1,842.00 0.02
219 002079 苏州固锝 200 1,834.00 0.02
220 002546 新联电子 200 1,814.00 0.01
221 002218 拓日新能 200 1,798.00 0.01
222 000733 振华科技 100 1,785.00 0.01
223 000421 南京公用 200 1,778.00 0.01
224 002674 兴业科技 100 1,776.00 0.01
225 600960 渤海活塞 200 1,772.00 0.01
226 600513 联环药业 100 1,746.00 0.01
227 300036 超图软件 100 1,740.00 0.01
228 002103 广博股份 100 1,733.00 0.01
229 300333 兆日科技 100 1,697.00 0.01
230 600594 益佰制药 100 1,665.00 0.01
231 002750 龙津药业 100 1,663.00 0.01
232 002107 沃华医药 100 1,651.00 0.01
233 600363 联创光电 100 1,650.00 0.01
234 300048 合康新能 200 1,644.00 0.01
235 002484 江海股份 100 1,643.00 0.01
236 002039 黔源电力 100 1,640.00 0.01
237 600883 博闻科技 100 1,608.00 0.01
238 002557 洽洽食品 100 1,606.00 0.01
239 002014 永新股份 100 1,600.00 0.01
240 300344 太空板业 100 1,594.00 0.01
241 002296 辉煌科技 100 1,579.00 0.01
242 002017 东信和平 100 1,578.00 0.01安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
第 71 页 共 84 页
243 600479 千金药业 100 1,577.00 0.01
244 002401 中海科技 100 1,567.00 0.01
245 000990 诚志股份 100 1,560.00 0.01
246 002532 新界泵业 100 1,510.00 0.01
247 600081 东风科技 100 1,505.00 0.01
248 300177 中海达 100 1,485.00 0.01
249 300265 通光线缆 100 1,475.00 0.01
250 300258 精锻科技 100 1,466.00 0.01
251 002410 广联达 100 1,460.00 0.01
252 600197 伊力特 100 1,449.00 0.01
253 000920 南方汇通 100 1,447.00 0.01
254 002003 伟星股份 100 1,433.00 0.01
255 000665 湖北广电 100 1,428.00 0.01
256 000722 湖南发展 100 1,421.00 0.01
257 600337 美克家居 100 1,416.00 0.01
258 002187 广百股份 100 1,412.00 0.01
259 002536 西泵股份 100 1,412.00 0.01
260 002626 金达威 100 1,389.00 0.01
261 600135 乐凯胶片 100 1,372.00 0.01
262 002454 松芝股份 100 1,363.00 0.01
263 002398 建研集团 100 1,358.00 0.01
264 002222 福晶科技 100 1,355.00 0.01
265 300139 晓程科技 100 1,355.00 0.01
266 000919 金陵药业 100 1,353.00 0.01
267 600386 北巴传媒 100 1,335.00 0.01
268 002567 唐人神 100 1,264.00 0.01
269 300041 回天新材 100 1,249.00 0.01
270 300289 利德曼 100 1,245.00 0.01安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
第 72 页 共 84 页
271 000888 峨眉山Ａ 100 1,194.00 0.01
272 002520 日发精机 100 1,185.00 0.01
273 002214 大立科技 100 1,105.00 0.01
274 300259 新天科技 100 1,036.00 0.01
275 002514 宝馨科技 100 929.00 0.01
276 002641 永高股份 100 841.00 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 601166 兴业银行 608,958.00 5.02
2 600015 华夏银行 522,939.00 4.31
3 601668 中国建筑 506,715.00 4.18
4 601398 工商银行 491,704.00 4.06
5 601318 中国平安 488,073.00 4.03
6 601939 建设银行 396,767.00 3.27
7 600816 安信信托 375,883.00 3.10
8 601328 交通银行 368,979.00 3.04
9 601288 农业银行 355,527.00 2.93
10 600048 保利地产 340,004.00 2.81
11 601211 国泰君安 313,848.00 2.59
12 601766 中国中车 307,925.00 2.54
13 300124 汇川技术 304,520.00 2.51
14 600104 上汽集团 304,429.00 2.51
15 601006 大秦铁路 293,309.00 2.42安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
第 73 页 共 84 页
16 600036 招商银行 254,834.00 2.10
17 000001 平安银行 251,000.00 2.07
18 600900 长江电力 243,593.00 2.01
19 000333 美的集团 236,162.00 1.95
20 600519 贵州茅台 218,422.00 1.80
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的"累计买入金额"按买入成交金额（成交
单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 600015 华夏银行 398,061.00 3.28
2 601668 中国建筑 337,514.00 2.78
3 601166 兴业银行 314,363.00 2.59
4 601939 建设银行 300,626.00 2.48
5 600816 安信信托 237,471.00 1.96
6 601211 国泰君安 230,314.00 1.90
7 000001 平安银行 224,900.00 1.86
8 601398 工商银行 220,645.00 1.82
9 300124 汇川技术 211,707.00 1.75
10 000333 美的集团 199,954.00 1.65
11 601328 交通银行 191,986.00 1.58
12 002146 荣盛发展 186,274.00 1.54
13 600068 葛洲坝 185,049.00 1.53
14 601766 中国中车 163,279.00 1.35
15 601872 招商轮船 153,884.00 1.27
16 600485 信威集团 152,336.00 1.26安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
第 74 页 共 84 页
17 600048 保利地产 151,645.00 1.25
18 601318 中国平安 147,844.00 1.22
19 600023 浙能电力 145,984.00 1.20
20 600109 国金证券 141,290.00 1.17
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 27,966,140.63
卖出股票收入（成交）总额 17,112,123.37
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、"买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成
本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额 安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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1 存出保证金 11,663.33
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 275.68
5 应收申购款 2,925.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,864.53
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
安信
沪深
300A
45 259,116.85 10,000,000.00 85.76% 1,660,258.21 14.24%
安信
沪深
300C
59 6,489.73 - - 382,894.00 100.00%
合计 104 115,799.54 10,000,000.00 83.03% 2,043,152.21 16.97%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 － －
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
安信沪深 300A 0
安信沪深 300C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
安信沪深 300A 0
安信沪深 300C 0安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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合计 0
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,000,000.00 83.03 10,000,000.00 79.28 -
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,000,000.00 83.03 10,000,000.00 79.28 -
安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 安信沪深 300A 安信沪深 300C
基金合同生效日（2016 年 10 月 12 日）基金
份额总额
12,550,364.95 63,773.37
本报告期期初基金份额总额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
150,841.25 422,491.08
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
1,040,947.99 103,370.45
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
--
本报告期期末基金份额总额 11,660,258.21 382,894.00
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人于 2016 年 4 月 12 日发布公告，聘任陈振宇先生为安信基金管理有限责任
公司副总经理。
2、2016 年12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。目前安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）已为本基金提供审计服务 1 年，本报告期应支付的报酬为人民币 30,000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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成交总额的比
例
总量的比例
招商证券 224,961,794.52 55.42% 17,755.14 54.74% -
中投证券 2 - - - - -
安信证券 2 51,050.00 0.11% 36.32 0.11% -
国泰君安 220,026,944.48 44.47% 14,646.25 45.15% -
注：公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》 ，对选择证券
公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。
根据上述制度，由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经
理及交易室于每季度末对券商进行综合评分，评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时
性、服务质量、交易成本等，由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名
单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委
员会决定。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 安信沪深 300 指数增强型发 中国证券报 2016年 9月1 日安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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起式证券投资基金份额发售
公告
2 安信沪深 300 指数增强型发
起式证券投资基金基金合同
内容摘要
中国证券报 2016年 9月1 日
3 安信沪深 300 指数增强型发
起式证券投资基金招募说明
书
中国证券报 2016年 9月1 日
4 关于安信基金管理有限责任
公司从业人员在子公司兼任
职务情况变更的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年9月28日
5 安信沪深 300 指数增强型发
起式证券投资基金基金合同
生效公告
中国证券报 2016年 10月 13 日
6 安信基金管理有限责任公司
关于旗下常宝股份估值调整
的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年10月25日
7 关于安信基金管理有限责任
公司从业人员在子公司兼任
职务情况变更的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年10月25日
8 安信基金管理有限责任公司
新平台上线的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年10月28日
9 安信沪深 300 指数增强型发
起式证券投资基金开放申购、
赎回、 转换及定期定额投资业
务的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年11月11日
10 关于新增销售服务机构为我
司旗下基金代销机构的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年11月11日
11 安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证 2016年 11月 25 日安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
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关于开通电子直销交易平台
汇款交易业务的公告
券报、证券时报
12 关于安信基金管理有限责任
公司从业人员在子公司兼任
职务情况变更的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年11月30日
13 安信基金管理有限责任公司
关于旗下安洁科技估值调整
的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年12月13日
14 关于安信基金管理有限责任
公司参加代销机构费率优惠
活动的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年12月14日
15 关于新增销售服务机构为我
司旗下基金代销机构的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年12月29日
安信沪深 300 发起式 2016年年度报告指数二级 2010年年度报告
第 84 页 共 84 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金募集的文件；
2、 《安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》 ；
3、 《安信沪深 300 指数增强型发起式券投资基金托管协议》 ；
4、 《安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》 ；
5、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址：中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层
12.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2017年3月27日
