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广发对冲(000992)

广发对冲:更新招募说明书(2017年3月)查看PDF公告

 
 
 
 
广发对 冲 套利 定 期 开 放 混合型 发 起式 
证券投资 基金 更新的 招募 说 明 书 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:广发基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银行 股份有限公司 
日期: 二〇一七年 三 月 
【 重要 提示】 
本基金 于2014年12月25 日经中国证监会证监许可[2014]1406号文注册。 
本基金 管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 
本招募 说明 书经中 国证 监会 注册 , 但中国 证监 会对本 基金 募集的 注册 ,并不 表明 其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
投资有风险,投资人认购(或申购)基金 时应认真阅读本招募说明书。 
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 
基金管 理人 依照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的原 则管 理和运 用基 金财产 ,但 不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。 
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系
统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管 理实
施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。 
本基金以市场中性策略为主要投资策略,通过同时构建多头和空头的方式实现策略,因
此除面临一般混合型基金风险外还包括本基金所特有的风险。首先,本基金的市场中性策略
是否能实现剥离多头股票系统性风险具有不确定性;其次,本基金的主要投资工具股指期货
还可能引发的基差风险、杠杆风险、对手方风险、盯市结算风险等;此外,在本基金的封闭
运作期间,基金份额持有人还面临不能赎回基金份额的风险。 
本基金可投资中小企业私募债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定
对象的私募 发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发
生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,可能造成基金财产损
失。中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体
的债券投资风险。 
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 
 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2017 年2 月6 日, 有关财务数据和净值表现截止
日为 2016 年12 月31 日(财务数据未经审计) 。 
目录 
第 一部 分


绪言............................................................ 1 第 二部 分


释义............................................................ 2 第 三部 分


基 金管 理人 ..................................................... 6 第 四部 分


基 金托 管人 .................................................... 12 第 五部 分


相 关服 务机构 .................................................. 16 第 六部 分


基 金的 募集 .................................................... 54 第 七部 分


基 金合 同的生 效 ................................................ 54 第 八部 分


基 金份 额的开 放期 、封闭 期、 申购与 赎回 .......................... 54 第 九部 分


基 金的 投资 .................................................... 66 第 十部 分


基 金的 业绩 .................................................... 78 第 十一 部分


基金 的财产 .................................................. 80 第 十二 部分


基金 资产的 估值 .............................................. 81 第 十三 部分


基金 的收益 与分 配 ............................................ 86 第 十四 部分


基金 费用与 税收 .............................................. 88 第 十五 部分


基金 的会计 与审 计 ............................................ 91 第 十六 部分


基金 的信息 披露 .............................................. 92 第 十七 部分


风险 揭示 .................................................... 98 第 十八 部分


基金 合同的 变更 、终止 与基 金财产 的清 算 ....................... 102 第 十九 部分


基金 合同的 内容 摘要 ......................................... 104 第 二十 部分


基金 托管协 议的 内容摘 要 ..................................... 118 第 二十 一部分


对 基金份 额持 有人的 服务 ................................... 136 第 二十 二部分


其 他应披 露事 项 ........................................... 138


第 二十 三部分


招 募说明 书存 放及查 阅方 式 ................................. 145 第 二十 四部分


备 查文件 ................................................. 146


1 第 一部 分


绪言 《广发对冲套利定期开放 混合型 发起式证券投资基金招募说明书》 (以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书” ) 依照《中华人民共和国 证券投资基金法》 (以 下简称“ 《基金法》 ” ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《 运作 办法 》 ”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《 销售办法》”)、 《证券投 资基金信息披露管理办法》 (以下简称 “ 《信息披露办法》 ” )以及《广发对冲套利定 期开放 混合型发起式 证券投资基金基金合同 》 (以下简称“基金合同” )编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 广发对冲套利定期开放 混合型发起式 证券投资基金(以下简称“基金”或“本 基金” ) 是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授 权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释 或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以 下简称 “中国证监会” ) 注册。 基金合同是约定 《基金合同 》 当事人之间权利、 义务 的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本 基金合同的当事人, 其 持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


2 第 二部 分


释义 在本 招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义: 1、 招募说明书: 指 《 广发 对冲套利定期开放混合型 发起式证券投资基金招募说明书》 及 其定期的更新 2、基金或本基金:指 广发 对冲套利定期开放混合型 发起式证券投资基金 3、基金管理人:指 广发基金管理有限公司 4、基金托管人:指 中国 工商银行股份有限公司


5、 基金合同或本基金合同: 指 《 广发 对冲套 利定期开放 混合型发起式证券投资基金基金 合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 6、 托管协议 : 指基金 管理人与基金托管人就本基金签订之 《 广发对冲套利定期开放 混合 型 发起式 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、 基金份额发售公告: 指 《广发对冲套利定 期开放混合型发起式证券投资基金基金份额 发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、 《基金法》 :指 2012 年 12 月 28 日经第十一 届全国人民代表大会常务委员会第三十次 会议通过, 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 《中华人民共和国证券投资基金 法》 及颁布机关对其 不时做出的修订 10、 《销售办法》 :指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、 《信息披露办法》 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月 1 日实施的 《证券 投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》 : 指中 国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、 同年 8 月 8 日实施的 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、发 起式 基金: 指符 合中国 证监 会有关 规定 ,由基 金管 理人、 基金 管 理人 股东 、基金 管理人高级管理人员或基金经理 等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金。 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会


3 16、基 金合 同当事 人: 指受基 金合 同约束 ,根 据基金 合同 享有权 利并 承担义 务的 法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机 构投 资者: 指依 法可以 投资 证券投 资基 金的、 在中 华人民 共和 国境内 合法 登记并 存续或经有关政府部门批准设 立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、合 格境 外机构 投资 者:指 符合 《合格 境外 机构投 资者 境内证 券投 资管理 办法 》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、发 起资 金:指 用于 认购发 起式 基金且 资金 来源于 基金 管理人 的股 东资金 、基 金管理 人固有 资金、 基金 管理 人高级 管理人 员或 基金 经理( 包括基 金经 理之 外的投 研人员 )等 人员 的资金 21、投 资人 :指个 人投 资者、 机构 投资者 和合 格境外 机构 投资者 以及 法律法 规或 中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持 有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基 金销 售业务 :指 基金管 理人 或销售 机构 宣传推 介基 金,发 售基 金份额 ,办 理基金 份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 24、销 售机 构:指 广发 基金管 理有 限公司 以及 符合《 销售 办法》 和中 国证监 会规 定的其 他条件 ,取得 基金 销售 业务资 格并与 基金 管理 人签订 了基金 销售 服务 代理协 议,代 为办 理基 金销售业务的机构 25、登 记业 务:指 基金 登记、 存管 、过户 、清 算和结 算业 务,具 体内 容包括 投资 人基金 账户的 建立和 管理 、基 金份额 登记、 基金 销售 业务的 确认、 清算 和结 算、代 理发放 红利 、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登 记机 构:指 办理 登记业 务的 机构。 基金 的登记 机构 为广发 基金 管理有 限公 司或接 受广发基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基 金账 户:指 登记 机构为 投资 人开立 的、 记录其 持有 的、基 金管 理人所 管理 的基金 份额余额及其变动情况的账户 28、基 金交 易账户 :指 销售机 构为 投资人 开立 的、记 录投 资人通 过该 销售机 构买 卖基金 的基金份额变动及结余情况的账户 29、基 金合 同生效 日: 指基金 募集 达到法 律法 规规定 及基 金合同 规定 的条件 ,基 金管理 人向中国证监会办理基金备 案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期


4 30、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基 金募 集期: 指自 基金份 额发 售之日 起至 发售结 束之 日止的 期间 ,最长 不得 超过 3 个月 32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 35、T+n 日:指自 T 日 起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 36、定 期开 放:指 本 基 金采取 的在 封闭期 内封 闭运作 、封 闭期与 封闭 期之间 定期 开放的 运作方式 37、封 闭期 :本基 金的 首个封 闭期 为自基 金合 同生效 日起 至第一 个开 放期的 首日 (不含 该日) 之间期 间, 之后 的封闭 期为每 相邻 两个 开放期 之间的 期间 。本 基金在 封闭期 内不 办理 申购与赎回业务 38、开 放期 :本基 金开 放申购 、赎 回等业 务的 期间。 本基 金自每 个封 闭期 结 束之 后进入 开放期,期间可以办理申购与赎回业务 本基金每三个月开放一次,每次开放期不超过 5 个工作日,每个开放期所在月份为基金 合同生 效日所 在月 份在 后续每 三个日 历月 中最 后一个 日历月 ,每 个开 放期的 首日为 当月 所使 用 股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日 开放期 的具 体时间 以基 金管理 人届 时公告 为准 ,且基 金管 理人最 迟应 于开放 期开 始前 2 日进行 公告。 如在 开放 期内发 生不可 抗力 或其 他情形 致使基 金无 法按 时开放 申购与 赎回 业务 的,开 放期时 间中 止计 算,在 不可抗 力或 其他 情形影 响因素 消除 之日 次日起 ,继续 计算 该开 放期时间,直到满足开放期的时间要求 39、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 40、提取评价日: 指每次基金封闭期的最后一个工作日,附加管理费在 该日计算并计提 41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交 易的时间段 42、 《业务规则》 : 指 《 广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 , 是规范基金管理人 所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守 43、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 44、申 购: 指基金 合同 生效后 ,投 资人根 据基 金合同 和招 募说明 书的 规定申 请购 买基金 5 份额的行为 45、赎 回: 指基金 合同 生效后 ,基 金份额 持有 人按基 金合 同规定 的条 件要求 将基 金份额 兑换为现金的行为 46、基 金转 换:指 基金 份额持 有人 按照本 基金 合同和 基金 管理人 届时 有效公 告规 定的条 件,申 请将其 持有 基 金 管理人 管理的 、某 一基 金的基 金份额 转换 为基 金管理 人管理 的其 他基 金基金份额的行为 47、转 托管 :指基 金份 额持有 人在 本基金 的不 同销售 机构 之间实 施的 变更所 持基 金份额 销售机构的操作 48、定 期定 额投资 计划 :指投 资人 通过有 关销 售机构 提出 申请, 约定 每期申 购日 、扣款 金额及 扣款方 式, 由销 售机构 于每期 约定 扣款 日在投 资人指 定银 行账 户内自 动完成 扣款 及基 金申购申请的一种投资方式 49、 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余 额) 超 过上一开放日基金总份额的 20% 50、元:指人民币元 51、 基金收益: 指基金 投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 52、基 金资 产总值 :指 基金拥 有的 各类有 价证 券、银 行存 款本息 、基 金应收 申购 款及其 他资产的价值总和 53、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 54、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 55、基 金资 产估值 :指 计算评 估基 金资产 和负 债的价 值, 以确定 基金 资产净 值和 基金份 额净值的过程 56、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 57、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 6 第 三部 分


基 金管 理人 一、 概况 1、名称:广发基金管理有限公司 2、住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-56 室 3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 4、法定代表人:孙树明


5、设立时间:2003 年 8 月5 日 6、电话:020-83936666 全国统一客服热线 :95105828 7、联系人:段西军 8、注册资本:1.2688 亿元人民币 9、 股权结构: 广发证券股份有限公司 (以下简称 “广发证券” ) 、 烽火通信科技股份有限 公司、 深圳市 前海 香江 金融控 股集团 有限 公司 、康美 药业股 份有 限公 司和广 州科技 金融 创新 投资控股有限公司,分别持有本基金管理人 51.135 %、15.763 %、15.763 %、9.458 %和 7.881 %的股权。 二 、主 要人员 情况 1、董事会成员 孙树明 :董 事长, 男, 经济学 博士 ,高级 经济 师。兼 任广 发证券 股份 有限公 司董 事长、 执行董 事、党 委书 记, 中国注 册会计 师协 会道 德准则 委员会 委员 ,中 国资产 评估协 会常 务理 事,上 海证券 交易 所 第 三届理 事会理 事, 上海 证券交 易所第 一届 上市 咨询委 员会委 员, 广东 金融学 会副会 长, 广东 省预算 腐败工 作专 家咨 询委员 会财政 金融 运行 规范组 成员, 中证 机构 间报价 系统股 份有 限公 司副董 事长。 曾任 财政 部条法 司副处 长、 处长 ,中国 经济开 发信 托投 资公司 总经理 办公 室主 任、总 经理助 理, 中共 中央金 融工作 委员 会监 事会工 作部副 部长 ,中 国银河证券有限公司监事会监事,中国证监会会计部副主任、主任等职务。 林传辉 :副 董事长 ,男 ,大学 本科 学历, 现任 广发基 金管 理有限 公司 总经理 ,兼 任广发 国际资 产管理 有限 公司 董事长 ,瑞元 资本 管理 有限公 司董事 长, 中国 基金业 协会创 新与 战略 发展专 业委员 会委 员、 资产管 理业务 专业 委员 会委员 ,深圳 证券 交易 所第三 届上诉 复核 委员 7 会委员。曾任广发证券投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。 孙晓燕 :董 事,女 ,硕 士,现 任广 发证券 副总 裁、财 务总 监,兼 任广 发控股 (香 港)有 限公司 董事, 证通 股份 有限公 司监事 ,监 事长 。曾任 广东广 发证 券公 司投资 银行部 经理 、广 发证券 有限责 任公 司财 务部经 理、财 务部 副总 经理、 投资自 营部 副总 经理、 广发基 金管 理有 限公司财务总监、副总经理。 戈俊: 董事 ,男, 管理 学硕士 ,高 级经济 师, 现任烽 火通 信科技 股份 有限公 司总 裁, 兼 任南 京烽火星空通信发展有限公司董事 。 曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、 财务部总经理助理、财务部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。 翟美卿 :董 事,女 ,工 商管理 硕士 ,现任 深圳 香江控 股股 份有限 公司 董事长 , 南 方香江 集团董 事长, 香江 集团 有限公 司总裁 。兼 任全 国政协 委员, 全国 妇联 常委, 中国女 企业 家协 会副会 长,广 东省 妇联 副主席 ,广东 省工 商联 副主席 ,广东 省女 企业 家协会 会长, 香江 社会 救助基 金会主 席, 深圳 市深商 控股集 团股 份有 限公司 董事, 广东 南粤 银行董 事,深 圳龙 岗国 安村镇银行董事。 许冬瑾 :董 事,女 ,工 商管理 硕士 ,主管 药师 ,现任 康美 药业股 份有 限公司 副董 事长、 副总经 理,兼 任 中 国中 药协会 中药饮 片专 业委 员会专 家,全 国中 药标 准化技 术委员 会委 员, 全国制 药装备 标准 化技 术委员 会中药 炮制 机械 分技术 委员会 副主 任委 员,国 家中医 药行 业特 有工种 职业技 能鉴 定工 作中药 炮制与 配置 工专 业专家 委员会 副主 任委 员,广 东省中 药标 准化 技术委员会副主任委员等。 董茂云 :独 立董事 ,男 ,法学 博士 ,教授 ,博 士生导 师, 现任宁 波大 学教授 ,兼 任 宁波 大学法 学院学 术委 员会 主任, 上海四 维乐 马律 师事务 所兼职 律师 ,绍 兴银行 独立董 事, 海尔 施生物医药股份有限公司独立董事 。曾任复旦大学法律系 副主任,复旦大学法学院副院长。 姚海鑫 :独 立董事 ,男 ,经济 学博 士、教 授、 博士生 导师 ,现任 辽宁 大学新 华国 际商学 院教授 ,兼任 东北 制药 (集团 )股份 有限 公司 及沈阳 化工股 份有 限公 司 独立 董事。 曾任 辽宁 大学工商管理学院副院长、 工商管理硕士 (MBA) 教育中心副主任、 计财处处长、 学科建设处 处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记。 罗海平 :独 立董事 ,男 ,经济 学博 士, 现 任中 华联合 财产 保险股 份有 限公司 董事 长,兼 任中华 联合保 险控 股股 份有限 公司常 务副 总裁 。曾任 中国人 民保 险公 司荆州 市分公 司经 理、 湖北省 分公司 业务 处长 、湖北 省国际 部 总 经理 、汉口 分公司 总经 理 , 太平保 险副总 经理 兼纪 委书记 , 民安 保险 (中 国)有 限公司 副总 裁 , 阳光财 产保险 股份 有限 公司总 裁,阳 光保 险集 8 团执行委员会委员,中华联合财产保险股份有限公司总裁 。 2、监事会成员 符兵: 监事 会主席 ,男 ,西方 经济 学硕士 ,经 济师。 曾任 广东物 资集 团公司 计划 处副科 长,广 东发展 银行 广州 分行世 贸支行 行长 、总 行资金 部处长 ,广 发基 金管理 有限公 司广 州分 公司总 经理、 市场 拓展 部副总 经理、 市场 拓展 部总经 理、营 销服 务部 总经理 、营销 总监 、市 场总监。 匡丽军 :监 事,女 ,工 商管理 硕 士 ,高级 涉外 秘书, 现任 广州科 技金 融创新 投资 控股有 限公司 工会主 席、 副总 经理。 曾任广 州科 技房 地产开 发公司 办公 室主 任, 广 州屈臣 氏公 司行 政主管 ,广州 市科 达实 业发展 公司办 公室 主任 、总经 理, 广 州科 技风 险投资 有限公 司办 公室 主任、董事会秘书 。 吴晓辉 :监 事,男 ,工 学硕士 ,现 任广发 基金 管理有 限公 司信息 技术 部总经 理, 兼任广 发基金分工会主席。曾任 广发证券 电脑中心副经理、经理。 3、总经理及其他高级管理人员 林传辉 :总 经理, 男, 大学本 科学 历,兼 任广 发国际 资产 管理有 限公 司董事 长, 瑞元资 本管理 有限公 司董 事长 ,中国 基金业 协会 创新 与战略 发展专 业委 员会 委员, 资产管 理业 务专 业委员 会委 员 ,深 圳证 券交易 所第三 届上 诉复 核委员 会委员 。曾 任广 发证券 投资银 行部 常务 副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。 朱平: 副总 经理, 男, 硕士, 经济 师。曾 任上 海荣臣 集团 市场部 经理 、广发 证券 投资银 行部华南业务部副总经理、 基金科汇基金经理, 易方达基金管理有限公司投资部研究负责人, 广发基 金管理 有限 公司 总经理 助理, 中国 证券 监督管 理委员 会第 六届 创业板 发行审 核委 员会 兼职 委员 。 易阳方 :副 总经理 ,男 , 经济 学硕 士 ,经 济师 。兼任 广发 基金管 理有 限公司 投资 总监, 广发聚 丰 混合 型证 券投 资基金 基金经 理、 广发 聚祥灵 活配置 混合 型证 券投资 基金基 金 经 理、 广发稳 裕保本 混合 型证 券投资 基金基 金经 理、 广发鑫 享灵活 配置 混合 型证券 投资基 金基 金经 理、广 发鑫益 灵活 配置 混合型 证券投 资基 金基 金 经理 ,广发 国际 资产 管理有 限公司 董事 ,瑞 元资本 管理有 限公 司董 事。曾 任广发 证券 投资 自营部 副经理 , 中 国证 券监督 管理委 员会 发行 审核委 员会 发 行审 核委 员,广 发基金 管理 有限 公司投 资管理 部总 经理 、总经 理助理 ,广 发制 造业精选混合型证券投资基金基金经理。 段西军 :督 察长, 男, 博士。 曾 在 广东省 佛山 市财贸 学校 、广发 证券 股份有 限公 司、中 9 国证券监督管理委员会广东监管局工作。 邱春杨 :副 总经理 ,男 ,经济 学博 士, 瑞 元资 本管理 有限 公司董 事。 曾任原 南方 证券资 产管理部产品设计人员, 广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、 金融工程部副总经理、 产品总监、金融工程部总经理。 魏恒江 :副 总经理 ,男 ,工学 硕士 ,高级 工程 师。兼 任广 东证券 期货 业协会 副会 长及发 展委员 会委员 。曾 在水 利部、 广发证 券股 份有 限公司 工作, 历任 广发 基金管 理有限 公司 上海 分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。 张敬晗 :副 总经理 ,女 ,管理 学硕 士,兼 任 广 发国际 资产 管理有 限公 司 副董 事长 。曾 任 中国农业科学院助理研究员, 中国证监会培训中心、 监察局科员, 基 金监管部副处长及处长 , 私募基金监管部处长。 4、基金经理 魏军, 男, 中国籍 ,数 量经济 学博 士,9 年基 金业从 业经 历,持 有中 国证券 投资 基金业 从业证书,2008 年 7 月至 2010 年 10 月任 广发基金管理有限公司量化研究员,2010 年 3 月 11 日起至 2011 年 10 月 18 日任广发沪深 300 指数基金和广发中证 500 指数基金的基金经理 助理,2011 年 10 月 19 日至 2016 年 1 月 17 日任广发中小板 300ETF 及广发中小板 300 联接 基金的基金经理,2014 年4 月1 日至 2016 年1 月17 日任广发深证100 指数分级基金的基金 经理,2016 年1 月28 日至2016 年5 月29 日任另类投资部副总经理,2016 年5 月10 日起任 广发套利混合基金的基金经理,2016 年5 月30 日起任量化投资部副总经理 。 历任基金经理:钟伟,任职时间 2015 年2 月6 日至 2016 年5 月9 日。 5、本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下: 主席: 公司 副总经 理易 阳方 ; 成员 : 权益 投资 总监刘 晓龙 ,权益 投资 一部总 经理 李巍 , 研究发展部总经理孙迪,固定收益投资总监张芊。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三 、基 金管理 人的 职责 1、 依法募集基金, 办理或者委托经国务院证券监督管理机 构认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;


2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;


10 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;


5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;


6、编制季度、半年度和年度基金报告;


7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;


8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;


9、召集基金份额持有人大会;


10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表 和其他相关资料;


11、 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;


12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 四 、基 金管理 人承 诺 1、基金管理人承诺: (1) 严格遵守 《基金法》 及其他相关法律法规的规定, 并建立健全内部控制制度, 采取 有效措施,防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生; (2) 根据基金合同的规定, 按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制进行基金资产 的投资。 2、 基金管理人严格按照法律、 法规、 规章的规定, 基金资产不得用于下列投资或者活动: (1)将基金管 理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;


(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;


(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;


(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;


(5)法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺: (1) 依照有关法律、 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益; (2) 不利用职务之便为自己、 代理人、 代表人、 受雇人或任何其他第三人谋取不当利益; (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依 法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息; (4)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。


11 五 、基 金管理 人的 内部控 制制 度 基金管 理人 的内部 风险 控制制 度包 括内部 控制 大纲、 基本 管理制 度、 部门业 务规 章等。 内部控 制大纲 是对 公司 章程规 定的内 控原 则的 细化和 展开, 对各 项基 本管理 制度的 总揽 和指 导。内 部控制 大纲 明确 了内部 控制目 标和 原则 、内部 控制组 织体 系、 内部控 制制度 体系 、内 部控制 环境、 内部 控制 措施等 。基本 管理 制度 包括风 险控制 制度 、基 金投资 管理制 度、 基金 绩效评 估考核 制度 、集 中交易 制度、 基金 会计 制度、 信息 披 露制 度、 信息系 统管理 制度 、员 工保密 制度、 危机 处理 制度、 监察稽 核制 度等 。部门 业务规 章是 在基 本管理 制度的 基础 上, 对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。 根据基金管理业务的特点,公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线: 1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责, 各业务 均制定 详尽 的操 作流程 ,各岗 位人 员上 岗前必 须声明 已知 悉并 承诺遵 守,在 授权 范围 内承担各自职责。 2、 建立相关部门、 相 关岗位之间相互监督的第二道监控防线。 公司 在相关部门、 相关岗 位之间 建立重 要业 务处 理凭据 传递和 信息 沟通 制度, 后续部 门及 岗位 对前一 部门及 岗位 负有 监督的责任。 3、 建立以监察稽核部 对各岗位、 各部门、 各 机构、 各项业务全面实 施监督反馈的第三道 监控防线。 监察稽核部属于内核部门, 直接接受总经理的领导, 独立于其他部门和业务活动, 对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和监督。 4、 建立以合规审核委员会及督察长为核心, 对公司所有经营管理行为进行监督的第四道 监控防线 。 12 第 四部 分


基 金托 管人 一 、基 金托管 人基 本情况


名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年1 月 1 日 法定代表人:易会满 注册资本:人民币35,640,625.71 万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 二 、主 要人员 情况 截至 2016 年 9 月末, 中国工商银行资产托管部共有员工 210 人,平 均年龄 30 岁,95% 以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 三 、基 金托管 业务 经营情 况 作为中 国大 陆托 管服 务 的先行 者, 中国 工商 银 行自 1998 年在 国内 首 家提供 托管 服务以 来,秉 承“诚 实信 用、 勤勉尽 责”的 宗旨 ,依 靠严密 科学的 风险 管理 和内部 控制体 系、 规范 的管 理 模式、 先进 的营 运系统 和专业 的服 务团 队,严 格履行 资产 托管 人职责 ,为境 内外 广大 投资者 、金融 资产 管理 机构和 企业客 户提 供安 全、高 效、专 业的 托管 服务, 展现优 异的 市场 形象和 影响力 。建 立了 国内托 管银行 中最 丰富 、最成 熟的产 品线 。拥 有包括 证券投 资基 金、 信托资产、 保险资产、 社会保障基金、 企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、 股权投资基金、 证券公 司集合 资产 管理 计划、 证券公 司定 向资 产管理 计划、 商业 银行 信贷资 产证券 化、 基金 公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系, 同时在国内率 先开展绩效评估、 风险管理等增值服务, 可以为各类客户提供个性化的托管服务。 截至 2016 年 9 月,中国工商银行共托管证券投资基金 624 只。自 2003 年以来,本行连续十三年获得 香港 《亚洲货币》 、 英 国 《全球托管人》 、 香 港 《财资》 、 美国 《环球 金融》 、 内地 《证券时 报》 、 《上海证券报》 等境内外权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行大奖; 是获得奖项最多的国 内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。


13 四 、 基 金托管 人的 内部控 制制 度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的 优势地位。这 些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法 是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务 的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务 项目全过程风险管理作为重要工作来做。 继2005、2007 、2009 、2010 、2011 、2012 、2013 、 2014 年八 次顺 利通过 评估 组织 内部控 制和 安全措 施是 否充分 的最 权威的SAS70 ( 审计标 准第 70 号 ) 审 阅后 ,2015年中 国工 商银行 资产 托管部 第九 次通过ISAE3402 (原SAS70 ) 审阅获得 无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方 面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际 大型托管银行接轨, 达到国际先进水平。 目前,ISAE3402 审阅已经成 为年度化、 常规化的内 控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范 运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系; 防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益; 保障资产托管业务安 全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控 合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在 总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处 室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内 部风险控制原则 (1) 合法性原则。 内 控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求, 并贯穿于托 管业务经营管理活动的始终。 (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约; 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。


14 (3) 及时性原则。 托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录; 按照 “内控优先” 的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 (4) 审慎性原则。 各项业务经营活动必须防范风险, 审慎经营, 保证基金资产和其他 委托资产的 安全与完整。 (5) 有效性原则。 内 控制度应根据国家政策、 法律及经营管理的需 要适时修改完善, 并 保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6) 独立性原则。 设 立专门履行托管人职责的管理部门; 直接操作人员和控制人员必须 相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1) 严格的隔离制度。 资产托管业务与传统业务实行严格分离, 建立了明确的岗位职责、 科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好 的防火墙隔离制度 ,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络 独立。 (2) 高层检查。 主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和 管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控 制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、 “监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增 强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。 并通过进行定期、定向的业务与职 业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。 (4) 经营控制。 资产 托管部通过制定计划、 编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处 理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。 (5) 内部风险管理。 资产托管部通过稽核监察、 风险评估等方式加 强内部风险管理, 定 期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并 实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6) 数据安全控制。 我们通过业务操作区相对独立、 数据和传真加 密、 数据传输线路的 冗余 备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7) 应急准备与响应。 资产托管业务建立专门的灾难恢复中心, 制定了基于数据、 应用、 操作、 环境四个层面的完备的灾难恢复方案, 并组织员工定期演练。 为使演练更加接近实战, 15 资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从 演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1) 资产托管部内部设置专职稽核监察部门, 配备专职稽核监察人员, 在总经理的直接 领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实 全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地 发展。 (2) 完善组织结构, 实施全员风险管理。 完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的 共同参与, 只有这样, 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资产托 管部实施全员风险管理, 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负 责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制 衡的组织结构。 (3) 建立健全规章制度。 资产托管部十分重视内控制度的建设, 一贯坚持把风险防范和 控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程 中。经过多年努力,资产托管部已经 建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披 露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机 制。 (4) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一, 保持与业务发展同等地位。 资产托管业 务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立 一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快 速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重 要的 位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线 。 五 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序 根据《基金法》、基金合同、基金托管人与基金管理人签署的《 广发聚瑞股票型 证券投 资基金托管协议》和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资 组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金费 用的支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为 的合法性、合规性进行监督和核查,其中对基金的投资监督和检查自本基金合同生效 之日开 始 。


16 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》、 托管协议或有关基金法规 规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核 对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项 进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠 正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其过失致使 投资者遭受的损失。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管 理人限期纠正。 第 五部 分


相 关服 务机构 一 、基 金份额 发售 机构 1、直销机构 本公司 通过 在广州 、北 京、上 海设 立的分 公司 及本公 司网 上交易 系统 为投资 者办 理本基 金的开户、认购等业务: (1)广州分公司 地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场 南塔17 楼 直销中心电话:020-89899073


传真:020-89899069


020-89899070 (2)北京分公司 地址:北京市 西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座11 层 电话:010-68083368 传真:010-68083078 (3)上海分公司 地址: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号905-10 室 电话:021-68885310 传真:021-68885200 (4)网上交易 投资者 可以 通过本 公司 网上交 易系 统办理 本基 金的开 户、 认购等 业务 ,具体 交易 细则请 参阅本公司网站公告。


17 本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn 本公司网址: www.gffunds.com.cn 客服电话:95105828(免长途费)或 020-83936999 客服传真:020-34281105 (5)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜 的查询和投诉等。 2、代销机构 (1) 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 联系人: 赵会军 电话:010-66107900 传真:010-66107914 客服电话:95588 公司网站:www.icbc.com.cn (2) 名称:广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办 公 地 址 : 广东 省 广 州天 河 北 路 大 都会 广 场 5、18 、19 、36、38 、39、41 、42 、43、44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87557985 客服电话:95575 或致电各地营业网点 公司网站:www.gf.com.cn (3) 名称:中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:田国立 客服电话:95566 传真:010-66594946


18 公司网站:www.boc.cn (4) 名称:上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 电话:021-61618888 传真:021-63604199 联系人:倪苏云、虞谷云 客服电话:95528 公司网站:www.spdb.com.cn (5) 名称:青岛银行股份有限公司 注册地址:山东省青岛市市南区香港中路 68 号 法定代表人:郭少泉 联系人:滕克 联系电话:0532-85709787 传真:0532-85709799 客服电话: (青岛)96588 , (全国)400-66-96588 公司网站:www.qdccb.com (6) 名称:渤海银行股份有限公司 住所:天津市河西区马场道 201-205 号 法定代表人:李伏安 联系人:王宏 电话:022-58316666 传真:022-58316569 客户服务热线:4008888811 公司网站:www.cbhb.com.cn (7) 名称:哈尔滨银行股份有限公司 注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 法定代表人:郭志文 联系人:王超


19 电话:0451-86779007 传真:0451-86779218 客服电话:95537 公司网站:www.hrbb.com.cn (8) 名称:东莞农村商业银行股份有限公司 注册地 址:东莞市东城区鸿福东路 2 号 办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人:何沛良 联系人:何茂才 电话:0769-22866255 传真:0769-22866282 客服电话:961122 公司网站:www.drcbank.com (9) 名称: 河北银行股份有限公司 注册地址:石家庄市平安北大街 28 号 办公地址:石家庄市平安北大街 28 号 法定代表人:乔志强 联系人: 王栋 电话:0311-88627522 传真:0311-88627027 客服电话:400-612-9999 网址:www.hebbank.com (10 ) 名称:江苏吴江农村商业银行股份有限公司 注册地址:苏州市吴江区中山南路 1777 号 办公地址:苏州市吴江区中山南路 1777 号 法人代表:陆玉根 联络人:王健 联系电话:0512-63969841 客服电话:4008696068 、0512-96068 传真:0512-63969962 网址:www.wjrcb.com


20 (11 ) 名称:广东顺德农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号


办公地址:广东市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号


法定代表人:吴海恒


联系人:何浩华 电话:0757-22388928 传真:0757-22388235 客服电话:0757-22223388 网址:www.sdebank.com (12 ) 名称:广东华兴银行股份有限公司 注册地址:广东省汕头市金平区金砂路 92 号嘉信大厦 1-2 楼部分和5 楼全层 办公地址:广东省广州市天河区天 河路533 号 法定代表人:周泽荣 联系人:王放 联系电话:020-38173635 业务传真:020-38173857 客服热线:400-830-8001 公司网址:www.ghbank.com.cn (13 ) 名称:苏州银行股份有限公司 注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 法定代表人:王兰凤 联系人:熊志强 联系电话:0512-69868390 业务传真:0512-69868370 客服热线:96067 公司网址:www.suzhoubank.com (14 ) 名称:上海农商银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 8 号15-20 楼、22-27 楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号15-20 楼、22-27 楼 法定代表人:胡平西


21 联系人:施传荣 联系电话:021-385766666 业务传真:021-50105124 客服热线:962999 公司网址:www.srcb.com (15 ) 名称:东亚银行(中国)有 限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行大厦29 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行大厦29 楼 法定代表人:李国宝 联系人:杨俊 联系电话:021 -3866 3752 业务传真:021 -3866 3866 客服热线:800-830-3811 公司网址:www.hkbea.com.cn (16 ) 名称:华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 公司网站:www.hfzq.com.cn 客服电话:96326(福建省外请先拨 0591) (17 ) 名称:兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路99 号标力大厦 法定代表人:兰荣 联系人:谢高得 电话:021-38565785 传真:021-38565955 客户服务热线:95562 公司网站:www.xyzq.com.cn


22 (18 ) 名称:申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市长乐路 989 号世纪商贸广场45 层 办公地址:上海市长乐路 989 号世纪商贸广场40 层 法定代表人: 储晓明 联系人:曹晔 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或4008895523 电话委托:021-962505 网址:www.swhysc.com (19 ) 名称:申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室


法定代表人:许建平 电话:010-88085858 传真:010-88085195 联系人:李巍 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (20 ) 名称:国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:万建华 联系人:吴倩 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客服电话:400-8888-666 公司网站:www.gtja.com (21 ) 名称:中国银河证券股份有限公司


23 住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 电话:010-66568430 传真:010-66568990 客服电话:4008-888-888 或拨打各城市营业网点咨询电话。 公司网站:www.chinastock.com.cn (22 ) 名称:中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:400-8888-108 传真:010-65182261 客服电话:400-8888-108 公司网站:www.csc108.com (23 ) 名称:天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦B 座701


邮编:100032 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号C 座 5 层





邮编:100088 法定代表人:林义相 联系人:尹伶 联系电话:010-66045529 客服电话:010-66045678 传真:010-66045518 天相投顾网址:www.txsec.com 天相基金网网址:www.jjm.com.cn (24 ) 名称:招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 —45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 电话:0755-82943666


24 传真:0755-82943636 客服电话:95565、4008888111 公司网站:www.newone.com.cn (25 ) 名称:长城证券股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人:黄耀华 联系人:刘阳 电话:0755-83516289 传真:0755-83515567 客户服务热线:0755-33680000 ;400-6666-888 公司网站:www.cgws.com (26 ) 名称:东北证券股份有限公司 注册地址 :长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号 法定代表人:矫正中 联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 开放式基金咨询电话:4006000686 开放式基金业务传真:0431-85096795 公司网站:www.nesc.cn (27 ) 名称:平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层; 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层; 法定代表人:谢永林 全国免费业务咨询电话:95511-8 开放式基金业务传真:0755-82400862 全国统一总机:95511-8 网址:www.pingan.com (28 ) 名称:渤海证券股份有限公司 注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号


25 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 联系电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电话:400-6515-988 公司网站:www.bhzq.com (29 ) 名称:东吴证券股份有限公司 住所:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦18-21 层 法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 公司网站:www.dwzq.com.cn (30 ) 名称:金元证券股份有限公司 注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦4 层 办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼 法定代表人:陆涛 联系人:马贤清 电话:0755-83025022 传真:0755-83025625 客服电话:4008-888-228 公司网站:www.jyzq.cn (31 ) 名称:光大证券股份有限公司 注册地址:上海 市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电话:4008888788 ,10108998,95525


26 公司网站:www.ebscn.com (32 ) 名称:东海证券股份有限公司


注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场18 层


办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦


法定代表人:朱科敏


电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-8888-588


网址:www.longone.com.cn (33 ) 名称:广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 法定代表人:刘东 联系人:林洁茹 电话:020-88836999 传真:020-88836654 客服电话:020-961303 公司网站:www.gzs.com.cn (34 ) 名称:德邦证券有限责任公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢9 楼 办公地址: 上海市福山路 500 号城建大厦26 楼 法定代表人:姚文平 联系人:罗芳 电话:021-68761616 传真:021-68767981 客服电话:400-8888-128 公司网站:www.tebon.com.cn (35 ) 名称:财通证券股份有限公司 注册地址:杭州市解放路 111 号 法定代表人:沈继宁


27 联系人:徐轶青 电话:0571-87822359 传真:0571-87818329 客服电话:95336(浙江) ,40086-96336(全国) 公司网站:www.ctsec.com (36 ) 名称:中原证券股份有限公司 注册地 址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号; 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号; 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳; 电话:0371-65585670 传真:0371-65585665 客服电话:0371-967218 或4008139666 公司网站:www.ccnew.com (37 ) 名称:国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层 法定代表人:常喆 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 客服电话:400-818-8118 公司网站:www.guodu.com (38 ) 名称:万联证券有限责任公司 注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋18、19 层 办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋18、19 层 法定代表人:张建军 开放式基金咨询电话:400-8888-133 开放式基金接收传真:020-22373718-1013 联系人:罗创斌 联系电话:020-37865070


28 公司网站:www.wlzq.com.cn (39 ) 名称:安信证券股份有限公司 注册地 址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋9 层 法定代表人:牛冠兴 电话:0755-82825551 传真:0755-82558355


统一客服电话:4008001001 公司网站:www.essence.com.cn (40 ) 名称:中航证券有限公司 住所:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼 法定代表人:杜航 联系人:戴蕾 电话:400-886-6567 传真:0791-86770178 公司网站:www.avicsec.com (41 ) 名称:长江证券股份有限公司 地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客服电话:955679 或4008888999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服网站:www.95579.com (42 ) 名称:中国中投证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18 层-21 层及第04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元


办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第04、18 层至21 层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅


29 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 开放式基金咨询电话:95532、400-600-8008 公司网站:www.china-invs.cn (43 ) 名称:齐鲁证券有限公司 注册地址:济南市市中区经七路 86 号 办公地址:济南市经七路 86 号证券大厦 法定代表 人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电话:95538 公司网站:www.qlzq.com.cn (44 ) 名称:江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬 联系人:刘爽 电话:0451-85863719 传真:0451-82287211 客户服务热线:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (45 ) 名称:中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大 街5 号新盛大厦 A 座6-9 层 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座6-9 层 法定代表人:赵大建 联系人:李微 联系电话:010-59355941 客服电话:40088-95618 公司网站:www.e5618.com (46 ) 名称:华龙证券股份有限公司


30 注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 电话:0931-4890100 传真:0931-4890118 客服电话:400-6898888 公司网站:www.hlzqgs.com (47 ) 名称:信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网站:www.cindasc.com (48 ) 名称:长城国瑞证券有限公司 注册地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼 办公地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼 法定代表人:王勇 联系人:赵钦 电话:0592-5161642 传真:0592-5161640 客服电话:0592-5163588 公司网站:www.xmzq.cn (49 ) 名称:华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 办公地址:北京市西城区金融大街 8 号A 座三层、五层 法定代表人:宋德清 联系人:陶颖


31 电话:010-58568040 传真:010-58568062 客服电话:010-58568118 公司网站:www.hrsec.com.cn (50 ) 名称:西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:余维佳 联系人:张煜 电话:023-63786141 传真:023-63786212 客服电话:4008-096-096 公司网站:www.swsc.com.cn (51 ) 名称:联讯证券有限责任公司 注册地址:广东省惠州市下埔路 14 号 法定代表人:徐刚 客服电话:400-8888-929 联系人:丁宁 电话:010-64408820 传真:010-64408252 公司网站:www.lxzq.com.cn (52 ) 名称:新时代证券有限责任公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼 15 层1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼 15 层1501 法人代表:刘汝军 联络人:孙恺 联系电话:010-83561149 客服电话:400-698-9898 传真:010-83561094 网址:www.xsdzq.cn (53 ) 名称:天风证券股份有限公司


32 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座 法人代表:余磊 联系人:翟璟 联系电话:027-87618882 客服电话:4008005000 传真:027-87618863 公司网址: www.tfzq.com (54 ) 名称:东莞证券股份有限公司 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼 法人代表:张运勇 联系人:乔芳 联系电话:0769-22100155 客服电话:0769-961130 传真:0769-22119426 公司网址:www.dgzq.com.cn (55 ) 名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:佘晓峰 电话:021-20691836 传真:021-20691861 客服电话:400-820-2899 公司网站:www.erichfund.com (56 ) 名称:深圳众禄基金销售有限公司 注册地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平


33 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 客服热线:4006-788-887 (57 ) 名称:华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层A01、B01(b)单元


办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号


法定代表人:俞洋


联系人 :


杨莉娟


联系电话:021-64316642


业务传真:021-54653529


客服热线:021-32109999 ;029-68918888;4001099918


(58 ) 名称:中山证券有限责任公司 注册地址:广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层 办公地址:广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层 法定代表人:吴永良 联系人:刘军 联系电话:0755-82943755 业务传真:0755-82940511 客服热线:4001022011 公司网址:www.zszq.com (59 ) 名称:中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦2 座 27 层及28 层 办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦2 座 27 层及28 层 法定代表人:李剑阁 联系电话:010-65051166 业务传真:010-65051166 公司网址:www.cicc.com.cn (60 ) 名称:上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄37 号4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室


34 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 联系电话:021-58870011 业务传真:021-68596916 客服热线:4007009665 公司网址:www.ehowbuy.com (61 ) 名称:浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人:凌顺平 联系人:杨翼 联系电话:0571-88911818-8565 业务传真:0571-86800423 客服热线:0571-88920897 、4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com (62 ) 名称:上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 办公地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 法定代表人:龚德雄 联系人:张瑾 联系电话:021-53519888 业务传真:021-63608830 客服热线:4008918918 、021-962518 公司网址:www.962518.com (63 ) 名称:深圳腾元基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 4F(07) 办公地 址:深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 4F(07) 法定代表人:卓紘畾 联系人:王娓萍 联系电话:0755-33376853


35 业务传真:0755-33065516 客服热线:4006877899 公司网址:www.tenyuanfund.com (64 ) 名称:中期时代基金销售(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号1 幢11 层1103 号 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号1 幢2 层 法定代表人:路 瑶 联系人:侯英建 联系电话:010-65808756 业务传真:010-65807864 客服热线:95162、4008888160 公司网址:www.CIFCOFUND.com (65 ) 名称:万银财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 法定代表人:李招弟 联系人:高晓芳 联系电话:010-59393923 业务传真:010 -59393074 客服热线:400-808-0069 公司网址:www.wy-fund.com (66 ) 名称:太平洋证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元 法定代表人:李长伟 联系人:陈征 联系电话:010-88321882 业务传真:010-88321763 客服热线:0871-68898130 公司网址:www.tpyzq.com (67 ) 名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司


36 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号3724 室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼801 法定代表人:汪静波 联系人:方成 联系电话:021-38600735 业务传真:021-38509777 客服热线:400-821-5399 公司网址:www.noah-fund.com (68 ) 名称:上海天天基金销售 有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座7 楼 法定代表人:其实 联系人:潘世友 联系电话:021-54509998 业务传真:021-64385308 客服热线:4001818188 公司网址:www.1234567.com.cn (69 ) 名称:杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:张裕 联系电话:021-60897840 业务传真:0571-26697013 客服热线:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (70 ) 名称:和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:吴阿婷


37 联系电话:0755-82721106-8642 业务传真:0755-82029055 客服热线:4009200022 公司网址:www.hexun.com (71 ) 名称:东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座12、15 层(详细地址) 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座12、15 层(详细地址) 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川 联系电话:010-66555316 业务传真:010-66555246 客服热线:4008888993 公司网址:www.dxzq.net.cn (72 ) 名称:北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:魏争 联系电话:010-57418829 业务传真:010-57569671 客服热线:400-678-5095 公司网址:www.niuji.net (73 ) 名称:上海久富财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区莱阳路 2819 号1 幢109 室 办公地址:上海市浦东新区 民生路1403 号上海信息大厦 1215 室 法定代表人:赵惠蓉 联系人:徐金华 联系电话:021-68685825 业务传真:021-68682297 客服热线:400-021-9898 公司网址:www.jfcta.com


38 (74 ) 名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层1006# 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座9 层 法定代表人:杨懿 联系人:张燕 联系电话:010-58325388-1588 业务传真:010-58325282 客服热线:400-166-1188 公司网址:http://8.jrj.com.cn (75 ) 名称:大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央21 层 办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座12、13 层 法定代表人:董祥 联系人:薛津 联系电话:0351-4130322 业务传真:0351-4137986 客服热线:4007121212 公司网址:www.dtsbc.com.cn (76 ) 名称:北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座23 层 法定代表人:梁越 联系人:陈攀 联系电话:010-57756019 业务传真:010-57756199 客服热线:400-786-8868-5 公司网址:www.chtfund.com (77 ) 名称:爱建证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号32 楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号32 楼 法定代表人:钱华


39 联系人:王薇 联系电话:021-32229888 业务传真:021-68728703 客服热线:4001-962502 公司网址:www.ajzq.com (78 ) 名称:嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号B 座46 楼06-10 单元 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元、 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心A 座6 层 法定代表人:赵学军 联系人:景琪 电话:021-20289890 传真:021-20280110 网址:www.harvestwm.cn 客服电话:400-021-8850 (79 ) 名称:宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号9 号楼15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号SOHO 现代城 C 座1809 法定代表人:沈伟桦 联系人:程刚 联系电话:010-52855713 业务传真:010-85894285 客服热线:400-6099-200 公司网址:www.yixinfund.com (80 ) 名称:中经北证(北京)资产管理有限公司 公司简称:中经北证 注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号5 号楼 1 层 办公地址:北京市西城区车公庄大街 4 号5 号楼 1 层 法定代表人:徐福星 联系人:陈莹莹 联系电话:13261320700


40 业务传真:010-88381550 客服热线:010-68998820 公司网址:www.bzfunds.com (81 ) 名称:一路财富(北京)信息科技有限公司 公司简称:一路财富 注册地址:北京市西城区车公庄 大街9 号五栋大楼 C 座702 办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座22 层 法定代表人:吴雪秀 联系人:刘栋栋 联系电话:010-88312877-8009 业务传真:010-88312099 客服热线:400-001-1566 公司网址:www.yilucaifu.com (82 ) 名称:中经北证(北京)资产管理有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号5 号楼 1 层 办公地址:北京市西城区北礼士路甲 129 号新华 1949 产业园东门 法定代表人:徐福星 联系人:陈莹莹 联系电话:13261320700 业务传真:010-88381550 客服热线:010-68998820 公司网址:www.bzfunds.com (83 ) 名称:厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场1501-1504 办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场1501-1504 法定代表人:林松 联系人:李智磊 联系电话:0592-3122679 业务传真:0592-8060771 客服热线:0592-3122731 公司网址:www.xds.com.cn


41 (84 ) 名称:中信建投期货有限公司 注册地址: 重庆市渝中 区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B, 名义 层 11-A ,8-B4,9-B、 C 办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼 法定代表人:彭文德 联系人:刘芸 联系电话:023-86769637 业务传真:023-86769629 客服热线:400-8877-780 公司网址:www.cfc108.com.cn (85 ) 名称:海银基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区东方路 1217 号16 楼 B 单元 办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号16 楼 法定代表人:刘惠 联系人:刘艳妮 联系电话:021-80133827 业务传真:021-80133413 客服热线:400-808-1016 公司网址:www.fundhaiyin.com (86 ) 名称:北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系人:翟飞飞 联系 电话:010-52703350-6006 业务传真:010-62020355 客服热线:4008886661 公司网址:www.myfund.com (87 ) 名称:上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄61 号10 号楼 12 楼


42 法定代表人:沈继伟 联系人:张裕 联系电话:15801816961 客服热线:4000676266 公司网址:www.leadfund.com.cn (88)名称:广发银行股份有限公司 住所:广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表人:董建岳 联系人:詹全鑫、张大奕 电话:020-38322222、0571-96000888 传真:020-87311780 客服电话:400-830-8003 公司网站:www.cgbchina.com.cn (89 )名称:北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼1603 办公地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座16 层 法定代表人: 董浩 联系人: 于婷婷 电话:13811217674 客服电话:010-56409010 公司网址:www.jimufund.com (90 )名称:北京微动利投资管理有限公司 注册地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 法定代表人:梁洪军 联系人:季长军 电话:13621233213 传真:010-68854009 客服电话:4008-196-665 公司网址:www.buyforyou.com.cn (91 )名称:上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元


43 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 公司网址:www.lufunds.com (92 )名称:徽商期货有限责任公司 注册地址:合肥市芜湖路 258 号 办公地址:合肥市芜湖路 258 号 法定代表 人:吴国华 联系人:蔡芳 联系电话:0551-62862801 业务传真:0551-62862801 客服热线:4008878707 公司网址:www.hsqh.net


(93) 名称:中国邮政储蓄银行 注册地址: 北京市西城区宣武门西大街 131 号 办公地址: 北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:李国华 联系人:栗先生 电话:010-68857763 传真:010-68858859 客服电话:95580 公司网址:www.psbc.com (94 )名称:深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市前海深港合 作区前湾一路1 号 A 栋201 室


办公地址:深圳市南山区高新技术产业园南七道惠恒集团二期 418 室


法定代表人:齐小贺


联系人:马力佳 电话:0755-83999907-815


44 传真:0411-83999926 客服电话:0755-83999907 公司网址:www.jinqianwo.cn (95 )名称:江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵中路 668 号 办公地址:江苏省常州市延陵中路 668 号 法人代表 :王国琛 联系人:续志刚 联系电话:0519-89995001 客服电话:0519-96005 传真:0519-89995001 网址:www.jnbank.cc (96 )名称:上海联泰资产管理 有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室 办公地址:上海市长宁区 福泉北路518 号8 号楼 3 层 法定代表人:燕斌 联系人:凌秋艳 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:4000-466-788 公司网址:www.66zichan.com (97 )名称:北京君德汇富投资咨询有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 18 号15 层办公楼一座 1502 室 办公地址:北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室


法定代表人:李振 联系人:魏尧 电话:010-65181028 传真:010-65174782 客服电话:400-066-9355 公司网址:www.kingstartimes.com (98 )名称:珠海盈米财富管理有限公司


45 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼1201-1203 室 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629019 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (99) 名称:上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号19 层 办公地址:上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7-9 层 法定代表人:冯修敏 联系人:陈云卉 电话:021-33323999-5611 传真:021-33323837 客服电话:400-820-2819 公司网址:https://tty.chinapnr.com (100 )名称:大连银行股份有限公司 注册地址:大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼


办公地址:大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 9 楼


法定代表人:陈占维


联系人:李鹏 电话:0411-82308602 传真:0411-82311420 客服电话:4006640099 公司网址:www.bankofdl.com (101) 名称:第一创业证券股份有限公司 通讯地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人:刘学民 传真: 0755-23838750 联系人:毛诗莉


46 客服电话:4008881888 公司网站:www.fcsc.cn (102 )名称:开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门B 座 5 层 办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门B 座 5 层 法定代表人:李刚


联系人:黄芳、袁伟涛 电话:029-63387256 传真:029-81887060 客服电话:400-860-8866 公司网址:www.kysec.cn (103 )名称:上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 联系人:李晓明 电话:021-63333319


传真:021-63332523 客服电话:4000 178 000 公司网址:www.lingxianfund.com (104 )名称:徽商银行股份有限公司 住所:安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦A 座 法定代表人:王晓昕 联系人:叶卓伟 电话:0551-2667635 传真:0551-2667684 客服电话:4008896588( 安徽省外)、96588(安徽省内) 公司网站:www.hsbank.com.cn (105 )名称:富滇银行股份有限公司 注册地址:云南省昆明市拓东路 41 号 办公地址:云南省昆明市拓东路 41 号


47 法定代表人:夏 蜀 联系人:戴秋娟 联系电话:0871-63140324 业务传真:0871-63194471 客服热线:4008896533 公司网址:www.fudian-bank.com (106 )名称:北京增财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号1 号楼12 层1208 号 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号1 号楼12 层1208 号 法定代表人:罗细安 联系人:李皓 电话:13521165454 传真:010-67000988-6003 客服电话:400-001-8811 公司网址:www.zcvc.com.cn (107 )名称:鼎信汇金 (北京)投资管理有限公司 注册地址: 北京市海淀区中关村东路 1 号院8 号楼 1701 室 办公地址: 北京市海淀区中关村东路 1 号院8 号楼 C 座1701 室 法定代表人: 齐凌峰 联系人: 阮志凌 电话:010-82151989 传真:010-82158631 客服电话:400-158-5050 公司网址:www.9ifund.com (108 )名称:北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号11 层 1108 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827


48 客服电话:4006199059 公司网 址:www.fundzone.cn (109 )名称:上海大智慧财富管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号1 号楼1102、1103 单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号1 号楼1102、1103 单元 法定代表人:申健 联系人:印强明 电话:021-20219188 传真:021-20219923 客服电话:021-20219931 公司网址:https://8.gw.com.cn/ (110 )名称:德州银行股份有限公司 注册地址:山东省德州市三八东路 1266 号 办公地址:山东省德州市三八东路 1266 号法定代表人:申健 联系人:王方震 电话:0534-2297326 传真:0534-2297327 客服电话:40084-96588 公司网址:www.dzbchina.com (111 )名称:南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:钱燕飞 联系人:王锋 电话:025-66996699-887226 传真:无 客服电话:4008365365-9 公司网址:www.Fund.licai.com (112 )名称:北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼 2 单元21 层222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼 2 单元21 层222507


49 法定代表人:钟斐斐 联系人:吴季林 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:4000618518 公司网址:https://danjuanapp.com (113 )名称:北京广源达信投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号C 座六层 605 室 办公地址:北京市朝阳区望京宏泰东街 浦项中心 B 座19 层 法定代表人:齐剑辉 联系人:王 英俊 电话:13911468997 传真:010-82055860 客服电话:4006236060 公司网址:www:niuniufund.com (114 )名称:天津银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区友谊路 15 号 办公地址:天津市河西区友谊路 15 号 法定代表人:王金龙 联系人:杨森 电话:022-28405330 传真:022-28405631 客服电话:4006-960296 公司网站 :www.bank-of-tianjin.com (115 )名称:上海万得投资顾问有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号11 楼B 座 办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号8 楼 法定代表人:王廷富 联系人:姜吉灵 电话:021-5132 7185 传真:021-5071 0161


50 客服电话:400-821-0203 (116 )名称:南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:钱燕飞 联系人:王锋 电话:025-66996699-887226 传真:无 客服电话:4008365365-9 公司网址:www.Fund.licai.com (117 )名称:首创证券 有限责任公司 注册地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 办公地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 法定代表人:吴涛 联系人:刘宇 联系电话:010-59366070 业务传真:010-59366055 客服热线:400-620-0620 公司网址:www.sczq.com.cn (118 )名称:华泰证券股份有限公司 住所: 南京市建 邺区江东中路 228 号华泰证券广场、 深圳市福田区深南大道 4011 号港中 旅大厦 18 楼 法定代表人:周易 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 联系人:庞晓芸 客服电话:95597 公司网站:www.htsc.com.cn (119 )名称:北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号4 层401-15


51 办公地址:北京经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部大楼 A 区17 层 法定代表人:陈超


联系人:江卉 电话:13141319110 传真:010-89188000 客服电话:400-088-8816 公司网址:http://jr.jd.com/ (120 )名称:上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 办公地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 法定代表人:郭林 联系人:周德建 电话:18800335538 传真:021-38784818 客服电话:4008205999 公司网址:www.shhxzq.com


(121 )名称:奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋201 室 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115-1116 室及1307 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:叶健


电话:0755-89460607 传真:0755-21674453 客服电话:400-684-0500 公司网址:www.ifastps.com.cn


(122 )名称:弘业期货股份有限公司 注册地址:南京市中华路 50 号 办公地址:南京市中华路 50 号 法定代表人:周剑秋


52 联系人:孙朝旺 电话:025-52278870 传真:025-52250114 客服电话:4008281288 公司网址:www.ftol.com.cn


(123 )名称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号2 号楼2-45 室 办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座5 层 法定代表人:钱昊旻 联系人:孙雯 电话:010-59336519 传真:010-59336586 客服电话:4008909998 公司网址:www.jnlc.com


(124 )名称:华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市天府二街 198 号 办公地址:四川省成都市天府二街 198 号 法定 代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 电话:010-52723273 传真:028-86150040 客服电话:4008888818 公司网址:http://www.hx168.com.cn 3、其他代销机构 本基金发售期间,若新增代销机构或代销机构新增营业网点,则另行公告。 基金管 理人 可根据 有关 法律 、 法规 的要求 ,选 择符合 要求 的机构 代理 销售本 基金 ,并及 时公告。 二 、注 册登记 人


53 名称:广发基金管理有限公司 住所: 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室 法定代表人: 孙树明 办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 电话:020-89188970 传真:020-89899175 联系人: 李尔华 三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所 名称: 北京市盈科(广州)律师事务所 住所: 广东省广州市广州大道中 289 号南方传媒大厦 15-18 层 负责人: 牟晋军 电话:020-66857288 传真:020-366857289 经办律师: 刘智、陈琛 联系人: 牟晋军 四 、审 计基金 资产 的会计 师事 务所 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心30 楼 法人代表:卢伯卿 联系人: 洪锐明 电话:021-61418888 传真:021-63350003 经办注册会计师: 洪锐明、江丽雅


54 第 六部 分


基 金的 募集 基金管 理人按 照《 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投 资基金 运作管 理办 法》 、 《证券 投资基 金销 售管理办法》 、 基金合同及其他有关规定募集本基金, 并于2014年12月25日经中国证监会证监 许可[2014]1406号文注册募集。 本 基金 为 契约型开放式 基金,基金存续期为不定期。 本基金 自 2015 年1 月21 日至2015 年2 月3日 进行 发售。 本基 金募集 对象 为符合 法律 法规规 定的可 投资于 证券 投资 基金的 个人投 资者 、机 构投资 者和合 格境 外机 构投资 者以及 法律 法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金的面值为每份基金份额人民币1.00元。 第 七部分


基金 合 同的生 效 一、 基 金合同 的生 效 本 基金 的基金 合同 于 2015 年2 月6 日正式 生效 。 二 、基 金存续 期内 的基金 份额 持有人 数量 和资金 数额 《基金合同》生效满三 年后继续存续的,连续 二十个工作日出现基金 份额持有人数量不 满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续 六十个 个工作 日出 现前 述情形 的,基 金管 理人 应当向 中国证 监 会 报告 并 提出 解决方 案, 如转 换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。 第 八部 分


基金 份额 的开 放期 、封闭 期、 申购与 赎回 一、 基 金份额 的开 放期和 封闭 期 本基金每三个月开放一次,每次开放期不超过 5 个工作日,每个开放期所在月份为基金 55 合同生 效日所 在月 份在 后续每 三个日 历月 中最 后一个 日历月 ,每 个开 放期的 首日为 当月 所使 用 股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日。 本基金 的首 个封闭 期为 自基金 合同 生效日 起至 第一个 开放 期的首 日( 不含该 日) 之间的 期间, 之后 的 封闭 期为 每相邻 两个开 放期 之间 的期间 。本基 金在 封闭 期内不 办理申 购与 赎回 业务。 举例: 假设本基金成立日为 2014 年 5 月 1 日, 那么第一个开放期所在月份为 8 月,2014 年 8 月份的沪深 300 股 指期货交割日为 8 月 15 日,因此本基金第一个开放期的首日为 2014 年 8 月 8 日,以此类推。 开放期 的具 体时间 以基 金管理 人届 时公告 为准 ,且基 金管 理人最 迟应 于开放 期开 始前 2 日进行 公告。 如在 开放 期内发 生不可 抗力 或其 他情形 致使基 金无 法按 时开放 申购与 赎回 业务 的,开 放期时 间中 止计 算,在 不可抗 力或 其他 情形影 响因素 消除 之日 次日起 ,继续 计算 该开 放期 时间,直到满足开放期的时间要求。 二 、 申 购与赎 回的 场所 本基金 的申 购与赎 回将 通过销 售机 构进行 。具 体的销 售网 点将由 基金 管理人 在招 募说明 书或其 他相关 公告 中列 明。基 金管理 人可 根据 情况变 更或增 减销 售机 构,并 予以公 告。 基金 投资者 应当 在 销售 机构 办理基 金销售 业务 的营 业场所 或按销 售机 构提 供的其 他方式 办理 基金 份额的申购与赎回。 本基金的销售机构包括: 1、本公司直销机构; 2、代销机构:经本公司委托,具有销售本基金资格的商业银行或其他机构的营业网点。 三 、 申 购与赎 回的 开放日 及时间 1、开放日及开放时间 投资人 在开 放日办 理基 金份额 的申 购和赎 回, 开放日 为开 放期内 的每 个工作 日。 具体办 理时间 为上海 证券 交易 所、深 圳证券 交易 所的 正常交 易日的 交易 时间 ,但基 金管理 人根 据法 律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管 理人将 视情 况对 前述开 放日及 开放 时间 进行相 应的调 整, 但应 在实施 日前依 照《 信息 披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。


56 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 在确定 申购 开始与 赎回 开始时 间后 ,基金 管理 人应在 开放 期前依 照《 信息披 露办 法 》的 有关规定在指定媒体上公告 开放期的开始与结束时间。 基金管 理人 不得在 基金 合同约 定之 外的日 期或 者时间 办理 基金份 额的 申购或 者赎 回或者 转换。 开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。 四 、 申 购与赎 回的 原则 1、 “ 未知 价 ”原 则, 即 申购、 赎回 价格以 申请 当日收 市后 计算的 基金 份额净 值为 基准进 行计算; 2、 “ 金额申购、份额赎回 ”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循 “先进先出 ”原则,即按照投资人认购、申购的先 后次序进行顺序赎回 。 基金管 理人 可在法 律法 规允许 的情 况下, 对上 述原则 进行 调整。 基金 管理人 必须 在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 五 、申 购与赎 回的 数额限 制 1、通过代销机构每个基金账户或基金管理人网上交易系统(目前仅对个人投资人开通) 每个基金账户首次最低申购金额为 10 元人民币(含申购费) ;投资人追加申购时最低申购限 额及投 资金额 级差 详见 各销售 机构网 点公 告。 各基金 代理销 售机 构有 不同规 定的, 投资 者在 该销售机构办理上述业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。 2、直销中心每个账户首 次申购的最低金额为 50,000 元(含申购费)人民币;已在直销 中心有认购本基金记录的投资人不受申购最低金额的限制。 3、基金份额持有人在各代销机构的最低赎回、转换转出及最低持有份额调整为 1 份,投 资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足 1 份的,注册登记 机构有 权将全 部剩 余份 额自动 赎回。 各基 金代 理销售 机构有 不同 规定 的,投 资者在 该销 售机 构办理上述业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。 4、 基金管理人可根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整上述对申购的金额和赎 回的份 额的数 量限 制, 基金管 理 人必 须在 调整 生效前 依照《 信息 披露 办法》 的有关 规定 至少 在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。


57 六 、 申 购与赎 回的 程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人 必须 根据销 售机 构规定 的程 序,在 开放 日的具 体业 务办理 时间 内提出 申购 或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人 申购 基金份 额时 ,必须 全额 交付申 购款 项,投 资人 交付 申购 款 项,申 购成立 ;本 基金 登记机构确认基金份额时,申购生效 。 基金份 额持 有人递 交赎 回申请 ,赎 回成立 ;本 基金登 记机 构确认 赎回 时,赎 回生 效。 投 资人赎回申请 生效后, 基金管理人将在 T +7 日( 包括该日) 内支付赎 回款 项。 在发生巨额赎回 时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管 理人 应以交 易时 间结束 前受 理 有效 申购 和赎回 申请 的当天 作为 申购或 赎回 申请日 (T 日) , 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日提交的 有效申请,投资人 可在 T+2 日后( 包括该日) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查 询申请 的确认 情况 。 销 售机构 对申购 、赎 回申 请的受 理并不 代表 申请 一定 生效 ,而 仅代 表销 售机构 确实接 收到 申请 。申购 、赎回 的确 认以 登记机 构的确 认结 果为 准。对 于申请 的确 认情 况,投 资者应 及 时 查询 。因投 资 者怠 于履 行该 项查询 等各项 义务 ,致 使其相 关权益 受损 的, 基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果 。 若申购不 生效, 则申购款项退还给投资人。 七 、 申 购费 率 、赎 回费 率 1、申购费率 (1) 本基金对申购设置级差费率。 投资者在一天之内如果有多笔申购, 适用费率按单笔 分别计算。 普通客户申购的 具体费率如下: 申购金额(M) 申购费率 M<100 万元 1.50% 100 万元≤M<300 万元 0.90% 300 万元≤M<500 万元 0.30%


58 M≥500 万元 每笔1000 元 特定 投 资群 体指依 法设 立的基 本养 老保险 基金 、依法 制定 的企业 年金 计划筹 集的 资金及 其投资 运营收 益形 成的 企业补 充养老 保险 基金 (包括 全国社 会保 障基 金、经 监管部 门批 准可 以投资基金的地方社会保险基金、 企业年金单一计划以及集合计划) 。 特定投资群体需在认购 前向基 金管理 人登 记备 案,并 经基金 管理 人确 认。如 将来出 现经 监管 部门批 准可以 投资 基金 的其他 社会保 险基 金、 企业年 金或其 他养 老金 类型, 基金管 理人 可在 招募说 明书更 新时 或发 布临时公告将其纳入特定投资群体范围,并按规定向中国证监会备案。 通过基金管理人的直销 柜台申购本基金的特定投资群体申 购费率见下表: 申购金额(M) 申购费率 M<100 万元 0.60% 100 万元≤M<300 万元 0.36% 300 万元≤M<500 万元 0.12% M≥500 万元 每笔1000 元 (2) 本基金的申购费用由申购基金份额的投资者承担, 不列入基金财产, 主要用于本基 金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 (3)基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。


2、赎回费率 赎回费 用由 赎回基 金份 额的基 金份 额持有 人承 担,在 基金 份额持 有人 赎回基 金份 额时收 取。 对持续持有本基金少于 30 天的投资人 收取 1.5% 的赎回费,并将上述赎回费 全部计入基 金财产 ; 对持续持有本基金大于等于 30 天少于 90 天的投资人收取 0.5% 的赎回费, 并将赎 回 费总额的 75% 计入基金财产; 对 持续持有本基金 大于等于 90 天少于 180 天的投资人收取 0.5% 的赎回费, 并将赎回费总额的 50% 计入基金财产; 对 持续持有本基金 大于等于 180 天少于 365 天的投资人收取 0.5% 的赎回费, 将赎回费总额的 25% 计入基金财产; 对持续持有本基金 大于 等于 365 天少于 730 天的投资人收取 0.25% 的赎回费,将赎回费总额的 25% 计入基金财产 。 赎回费率随赎回基金份额持有 年份的增加而递减,具体费率如下: 持有 期限(N) 赎回费率 N <30 天 1.5% 30 天 ≤N<365 天 0.50% 365 天≤N <730 天 0.25%


59 N≥730 天 0 3、 基金管理人可以在履行相关手续后, 在基金合同约定的范围内调整申购、 赎回费率或 调整收 费方式 ,基 金管 理人依 照有关 规定 于新 的费率 或收费 方式 实施 日前 依 照《信 息披 露办 法》有关规定 在指定媒体上公告。 4、对 特定 交易方 式( 如网上 交易 、电话 交易 等) , 在不 违背法 律法 规规定 的情 况下,基 金管理人可以适当调低 基金申购费率和基金赎回费率。 5、 基金管理人 可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基 金促销 计划, 针对 基金 投资者 定期和 不定 期地 开展基 金促销 活动 。在 基金促 销活动 期间 ,基 金管理 人可以 按中 国证 监会要 求履行 必要 手续 后,对 基金投 资者 适当 调低基 金申购 费率 、赎 回费率和转换费率。 八 、 申 购份额 与赎 回金额 的计 算方式 1、本基金申购份额的计算: 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 净申购金额 =申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/ 申购当日基金份额净值 例:某 投资 人 ( 普通 客 户)投资 10,000 元申 购本基 金, 假设 申购 当 日基金 份额 净值为 1.050 元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22 元 申购费用=10,000-9,852.22=147.78 元 申购份额=9,852.22/1.050=9,383.07 份 即:投资者 (普通客户 )投资 10,000 元申购 本基金,对应申购费率为 1.5%,假设申购 当日基金份额 净值为1.050 元,则可得到9,383.07 份基金份额。 例: 某投资者 ( 特定投 资群体 ) 在直销柜台投 资 50,000 元申购本基金, 假设申购当日基 金份额净值为 1.050 元,则 可得到的基金份额计算如下:


净申 购金额 = 50,000/ (1+0.60%)=49,701.79 元 申购费用 = 50,000-49,701.79=298.21 元 申购份额 = 49,701.79/1.050=47,335.04 份


60 即投资者( 特定投资群体 )投资 50,000 元申 购本基金,对应申购费率为 0.6%,假设申 购当日基金份额净值为 1.050 元,则可得到47,335.04 份基金份额。 2、本基金赎回金额的计算: 采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算 , 计算公式: 赎回总金额=赎回份额?T 日基金份额 净值 赎回费 用=赎回总金额? 赎回费率 净赎回金额=赎回总金额 ? 赎回费用 例:某投资者赎回 10 万份基金份额, 份额持有期限 100 天,对应赎回费率为 0.5% ,假 设赎回当日基金份额净值是 1.213 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额 =100,000×1.213=121,300.00 元 赎回费 用=121,300.00×0.5% = 606.50 元 净赎回金额=121,300.00 -606.50=120,693.50 元 即: 投资者赎回本基金 10 万份基金份额, 份额持有期限 100 天, 假设赎回当日基金份额 净值是 1.213 元,则其可得到的 净赎回金额为120,693.50 元。 3、本基金基金份额净值的计算: 计算日基金份额净值=计算日基金份额的基金资产净值/计算日基金份额余额总数 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的 收益或 损失由 基金 财产 承担。 在基金 封闭 期内 ,基金 管理人 应当 至少 每周公 告一次 基金 资产 净值和 基金份 额净 值。 基金管 理人应 在开 放期 前最后 一个工 作日 的次 日,披 露开放 期前 最后 一个工 作日的 基金 份额 净值和 基金份 额累 计净 值。在 基金开 放期 每个 开放日 的次日 ,基 金管 理 人将 通过网 站、 基金 份额发 售网点 以及 其他 媒介, 披露开 放日 的基 金份额 净值和 基金 份额 累计净值。 遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 4、申购份额、余额的处理方式: 申购的 有效 份额为 净申 购金额 除以 当日的 基金 份额净 值, 有效份 额单 位为份 ,上 述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的处理方式: 赎回金 额为 按实际 确认 的有效 赎回 份额乘 以当 日基金 份额 净值并 扣除 相应的 费用 ,赎回 金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益 或 损失由基金财产承担。


61 九 、 申 购与赎 回的 注册登 记 1、投资者 T 日申购基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者增 加权益并办理注册登记手续,投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。 2、投资者 T 日赎回基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者扣 除权益并办理相应的注册登记手续。 3、 基金管理人可在法律法规允许的范围内, 对上述注册登记办理时间进行调整, 并最迟 于开始实施前 3 个工作日在指定媒体上公告。 十 、 拒 绝或暂 停申 购的情 形及 处理 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资 人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的申购 申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 时。 5、 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩 产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、 基金管理人、 基金 托管人、 销售机构或登记机构的技术 故障等异常情况导致基金销售 系 统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5 、6、7 项暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受投资者的申购 申请 时 ,基金 管理 人应 当根据 有关规 定在 指定 媒体上 刊登暂 停申 购公 告。如 果投资 人的 申购 申请被 拒绝, 被拒 绝的 申购款 项将退 还给 投资 人。在 暂停申 购的 情况 消除时 ,基金 管理 人应 及时恢复申购业务的办理。 开放期 内因 发生不 可抗 力等原 因而 发 生暂 停申 购情形 的, 开放期 将按 因不可 抗力 而暂停 申购的时间相应延长 。


62 十 一 、 暂停赎 回 或 延缓支 付赎 回款项 的情 形 及处 理 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的赎回 申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上 述情 形 且基 金管 理人决 定暂 停接受 投资 人的赎 回申 请或延 缓支 付赎回 款项 时,基 金管理 人应在 当日 报中 国证监 会备案 ,已 确认 的赎回 申请, 基金 管理 人应足 额支付 ;如 暂时 不能足 额支付 ,应 将可 支付部 分按单 个账 户申 请量占 申请总 量的 比例 分配给 赎回申 请人 ,未 支付部 分可延 期支 付, 并以后 续开放 日的 基金 份额净 值为依 据计 算赎 回金额 。若出 现上 述第 4 项所 述情形 ,按 基金 合同的 相关条 款处 理。 基金份 额持有 人在 申请 赎回时 可事先 选择 将当 日可能 未获受 理部 分予 以撤销 。在暂 停赎 回的 情况消 除时, 基金 管理 人应及 时恢复 赎回 业务 的办理并公告。 开放期 内因 发生不 可抗 力等原 因而 发生暂 停赎 回情形 的, 开放期 将按 因不可 抗力 而暂停 赎回的时间相应延长。 十 二 、 巨额赎 回的 情形 及 处理 方式 1、巨额赎 回的认定 若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过前一 开放日的基金总份额的 20% ,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金 出现 巨额赎 回时 ,基金 管理 人可以 根据 基金当 时的 资产组 合状 况决定 全额 赎回或 部分延期赎回。 (1) 全额赎回: 当基 金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程 序执行。 (2) 部分延期赎回: 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资 63 人的赎 回申 请 而进 行的 财产变 现可能 会对 基金 资产净 值造成 较大 波动 时,基 金管理 人在 当日 接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 20% 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。 对于当 日的赎 回申 请, 应当按 单个账 户赎 回申 请量占 赎回申 请总 量的 比例, 确定当 日受 理的 赎回份 额;对 于未 能赎 回部分 ,投资 人在 提交 赎回申 请时可 以选 择延 期赎回 或取消 赎回 。选 择延期 赎回的 ,将 自动 转入下 一个开 放日 继续 赎回, 直到全 部赎 回为 止;选 择取消 赎回 的, 当日未 获受理 的部 分赎 回申请 将被撤 销。 延期 的赎回 申请与 下一 开放 日赎回 申请一 并处 理, 无优先 权并以 下一 开放 日的基 金份额 净值 为基 础计算 赎回金 额, 以此 类推, 直到全 部赎 回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续 2 日以上( 含本数) 发生 巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂 停接受基金的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作 日,并应当在指定媒体上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生 上述 延期赎 回并 延期办 理时 ,基金 管理 人应当 通过 邮寄、 传真 或者招 募说 明书规 定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上 刊登公告。 十 三 、 暂停申 购或 赎回的 公告 和重新 开放 申购或 赎回 的公告 1、 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并在规 定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2、 如发生暂停的时间为 1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒体上刊登基金重新 开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3、 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周, 暂停结束基金重新开放申购或赎回时, 基 金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指定媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在 重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金 份额净值。 4、 如果发生暂停的时间超过两周, 暂停期间, 基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公 告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指 定媒体 连续刊 登基 金重 新开放 申购或 赎回 的公 告,并 在重新 开放 申购 或赎回 日公告 最近 一个 工作日的基金份额净值。 以上暂 停及 恢复基 金申 购与赎 回的 公告规 定, 不适用 于基 金合同 约定 的开放 期与 封闭期 64 基金运 作方式 转换 引起 的暂停 或恢复 申购 与赎 回的情 形。开 放期 与封 闭期基 金运作 方式 转换 的有关信息披露按照招募说明书的相关约定执行。 十 四 、 基 金的 转换 基金管 理人 可以 根 据相 关法律 法规 以及本 基金 合同的 规定 决定开 办本 基金与 基金 管理人 管理的 其他基 金之 间的 转换业 务,基 金转 换可 以收取 一定的 转换 费, 相关规 则由基 金管 理人 届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构。 十 五 、 基 金的 非交易 过户 基金的 非交 易过户 是指 基金登 记机 构受理 继承 、捐赠 和司 法强制 执行 等情形 而产 生的非 交易过 户以及 登记 机构 认可、 符合法 律法 规的 其它非 交易过 户。 无论 在上述 何种情 况下 ,接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是 指基 金份额 持有 人死亡 ,其 持有的 基金 份额由 其合 法的继 承人 继承; 捐赠 指基金 份额持 有人将 其合 法持 有的基 金份额 捐赠 给福 利性质 的基金 会或 社会 团体; 司法强 制执 行是 指司法 机构依 据生 效司 法文书 将基金 份额 持有 人持有 的基金 份额 强制 划转给 其他自 然人 、法 人或其 他组织 。办 理非 交易过 户必须 提供 基金 登记机 构要求 提供 的相 关资料 ,对于 符合 条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十 六 、 转 托管 基金份 额持 有人可 办理 已持有 基金 份额在 不同 销售机 构之 间的转 托管 ,基金 销售 机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 十 七 、 定 期定 额投资 计划 基金管 理人 可 以为 投资 人办理 定期 定额投 资计 划,具 体规 则由基 金管 理人另 行规 定。投 资人在 办理定 期定 额投 资计划 时可自 行约 定每 期扣款 金额, 每期 扣款 金额必 须不低 于基 金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十 八 、 基 金的 冻结与 解冻 与质押 基金登 记机 构只受 理国 家有权 机关 依法要 求的 基金份 额的 冻结与 解冻 ,以及 登记 机构认 65 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 如相关 法律 法规允 许基 金管理 人办 理基金 份额 的质押 业务 或其他 基金 业务, 基金 管理人 将制定和实施相应的业务规则。


66 第 九部 分


基 金的 投资 一、 投资 目标 本基金 追求 长期稳 定的 绝对收 益。 在有效 控制 系统性 风险 的基础 上, 通过量 化模 型构建 市场中性投资组合,对冲 市场 系统风险,力争实现超越业绩比较基准的 绝对收益。 二 、投资 范围 本基金 的投 资范围 为具 有良好 流动 性的金 融工 具,包 括国 内依法 发行 上市的 股票 (包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券(包括国债、金融债、企业债、 公司债、 央行票据、 中期票据、 可转换债券、 资产支持证券、 中小企业私募债等) 、 权证、 货 币市场工具、 股指期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中 国证监会相关规定) 。 如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种, 基金 管理人 在履 行适当 程序 后,可 以将其纳入投资范围。 本 基 金 权 益 类 空 头 头 寸 的 价 值 占 本 基 金 权 益 类 多 头 头 寸 的 价 值 的 比 例 范 围 在 90 % — 110 %之间 。 其中: 权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、 卖出股指期货的合约价 值及卖 出其他 权益 类衍 生工具 的合约 价值 的合 计值; 权益类 多头 头寸 的价值 是指买 入持 有的 股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 在开放 期的 每个交 易日 日终, 本基 金持有 的买 入期货 合约 价值和 有价 证券市 值之 和,不 得超过基金资产净值 的 95% ,封闭期内的每个交易日日终,本基金持有的买入期货合约价值 与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 100% 。 其中, 有价 证券指股票、 债券 (不 含 到期日在一年以内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 (不含质押式回购) 等。 在开放 期, 每个交 易日 日终在 扣除 股指期 货合 约需缴 纳的 交易保 证金 后,保 持现 金或者 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 在封闭期内, 本基金不 受上述 5% 的限制。 本基金不受证监会 《证券投资基金参与股指期货交易指引》 第五条第 (一) 项、 第 (三) 项及第(五)项的限 制。 待基金 参与 融资融 券、 转融通 业务 及投资 其他 品种的 相关 规定颁 布后 ,基金 管理 人可以 67 在不改 变本基 金既 有投 资策略 和风险 收益 特征 并有效 控制风 险的 前提 下,经 与基金 托管 人协 商一致 后,参 与该 类业 务,以 提高投 资效 率及 进行风 险管理 。届 时, 基金参 与融资 融券 、转 融通业 务及投 资其 他品 种的风 险控制 原则 、具 体参与 比例限 制、 费用 收支、 信息披 露、 估值 方法及其他相关事项,将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 三 、 投 资策略 本基金 主要 采用对 冲套 利的投 资策 略,坚 持模 型驱动 的纪 律性, 运用 基金管 理人 自主研 发的量 化 多因 素 选 股模 型, 选 取具备 投资 价值 的股票 构建投 资组 合, 并做空 股指期 货进 行对 冲操作 ,有效 的规 避市 场涨跌 的系统 性风 险, 获取选 股的超 额收 益, 力争实 现基金 资产 长期 稳健的增值。 (一)股票投资策略 本基金 采用 量化选 股的 方法, 利用 基金管 理人 自主研 发的 量化 多 因素 选股模 型进 行股票 投资价 值定量 分析 ,并 在此基 础上构 建股 票投 资组合 。在实 际管 理运 作中, 基金管 理人 将紧 密跟踪模型的有效性和市场环境,及时对模型进行定期或不定期的修正,以降低投资风险。 本基金 采用 的量化 选股 模型建 立在 海外市 场上 广泛应 用的 多因素 量化 选股模 型框 架的基 础之上 , 针对国内 A 股市场的实 际情况, 通过对中国市场运作规律的长期研究以及对大量历 史数据的统计分析和实证检验,开发出的更具备本土适应性和有效性的 A 股量化选股模型。 该模型 按照对 股票 超额 收益的 区分能 力、 解释 强度和 稳健度 为目 标, 从多个 维度构 建定 量分 析指标,包括估值水平、成长能力、盈利能力、分析师预期、市场因素等五大类指标。 具体来 讲, 估值水 平指 标包含 静态 、动态 的市 盈率、 市净 率、市 销率 等;成 长能 力指标 主要包 括长期 主营 业务 收入增 长率、 长期 利润 增长率 等;盈 利能 力指 标主要 包括净 资产 收益 率、主 营业务 利润 率、 资产净 利率等 ;分 析师 预期指 标主要 考虑 股票 评级的 变动情 况以 及盈 利预测的变动情况等;市场因素指标主要包括技术面和动量反转类等指标。 (二)股指期货对冲策略


在通过以上的量化多因素模型进行选股、 构建股票组合的基础上, 本基金利用优化程序 对个股 的权重 进行 优化 配置, 以提高 股票 投资 组合与 股指期 货的 价格 走势的 相关性 ,然 后通 过卖空股指期货对冲组合的系统性风险,从而分离出组合的超额收益。 具体来 讲, 根据完 全套 保的原 则 , 首先通 过股 票 投资 组合 的市值 计算 卖空股 指期 货合约 的数量 ;然后 综合 考虑 股指期 货不同 合约 之间 的价差 关系、 套利 机会 、流动 性以及 保证 金要 68 求等 各 种因素 ,在 各股 指期货 合约之 间进 行动 态配置 和临近 到期 合约 的展期 操作, 以提 升 组 合收益和套期保值的效果。 本基金 做空 的股指 期货 合约价 值与 股票投 资组 合的市 值相 匹配, 权益 类空头 头寸 的价值 占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 90%—110 %之间, 从而基本上保持市场中性 。 (三)事件驱动套利策略 事件驱 动策 略投资 于发 生特殊 事件 或转变 时能 带来超 额收 益的股 票, 例如发 生高 送转、 定向增发、ETF 指数基 金定期调样等事件。通过定量分析,该类事件的发生会大概率引起证 券价格的短期波动, 通过买入事件驱动的股票, 获得低风险下的投资收益。 主要有以下几类: 1、指数成分调整套利策略 在指数 每年 两次的 成份 股调整 期间 , 根据 需要 调入指 数的 股票相 对于 指数 一般 有 更好的 表现这一特征,在调整实施日前提前买入需要调入的股票,从而获得超额收益。 2、股指期货基差套利策略 利用股 指期 货与股 票现 货指数 之间 价差( 通常 称为基 差) 的运行 规律 ,在期 货价 格高出 指数现货价格一定范围时, 买入现货指数成分股 (或者 ETF ) , 并同时做空期货对冲, 等基差 收敛时再卖掉股票现货(或者 ETF ) 、平掉期 货实现收益。 3、可转债转股套利策略 在可转 换债 券的转 换期 间内, 由于 未来股 价涨 跌具有 不确 定性, 当可 转换债 券或 股票 交 易波动 较大时 ,可 能出 现可转 换债券 与正 股之 间存在 套利机 会的 现象 或者出 现可转 换债 券流 动性暂 时不足 的现 象, 采用可 转换债 券转 股策 略,即 :将持 有的 可转 换债券 在转换 期内 转股 抛售以获得套利收益,实现可转换债券投资收益最大化。 (四)其他投资策略 1、债券投资策略 在债券 投资 上,本 基金 将坚持 稳健 投资原 则, 对各类 债券 品种进 行配 置。本 基金 将通过 自上而 下的宏 观分 析以 及对个 券相对 价值 的比 较,发 现和确 认市 场失 衡,把 握投资 机会 ;在 良好控制利率风险及市场风险、个券信用风险的前提下,为投资者获得稳定的收益。 2、中小企业私募债投资策略 本基金 对中 小企业 私募 债的投 资综 合考虑 安全 性、收 益性 和流动 性等 方面特 征进 行全方 位的研 究和比 较, 对个 券发行 主体的 性质 、行 业、经 营情况 、以 及债 券的增 信措施 等进 行全 面分析 ,选择 具有 优势 的品种 进行投 资, 并通 过久期 控制和 调整 、适 度分散 投资来 管理 组合 69 的风险。 3、权证投资策略 权证为 本基 金辅助 性投 资工具 ,投 资原则 为有 利于加 强基 金风险 控制 ,有利 于基 金资产 增值。 根据有关规定,本基金投资权证遵循下述投资比例限制: 1) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。 2)本基金持有的全部权证,其市 值不超过基金资产净值的百分之三。 3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。


四 、 投 资决策 依据 和 投资 程序 (一) 投资决策依据 1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。 2、宏观经济发展趋势、微观经济运行趋势和证券市场走势。 (二) 投资决策程序 1、投资决策委员会制定整体投资战略。 2 、研究发展部根据自 身或者其他研究机构的 研究成果,构建股票备 选库,对拟投资对 象进行持续跟踪调研,并提供个股决策支持;固定收益部债券研 究小组提供债券研究支持。 3 、基金经理小组根据 投资决策委员会的投资 战略,根据投研联席会 议的决议,结合对 证券市 场、上 市公 司、 投资时 机的分 析, 拟订 所辖基 金的具 体投 资计 划,包 括:资 产配 置、 行业配置、重仓个股投资方案。 4、投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要。 5 、根据决策纪要,基 金经理小组构造具体的 投资组合及操作方案, 交由中央交易部执 行。 6、中央交易部按相关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理小组。 7 、监察稽核部的绩效 评估与风险管理小组重 点控制基金投资组合的 市场风险和流动性 风 险,定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。


70 五 、 业 绩比较 基准 本基金的业绩比较基准为:1 年期银行定期存款税后收益率 。 本产品定位为追求绝对收益回报的基金产品, 因此采用上述 业绩比较基准。 如果相 关法 律法规 发生 变化, 或者 有更权 威的 、更能 为市 场普遍 接受 的业绩 比较 基准推 出,经 基金管 理人 与基 金托管 人协商 ,本 基金 可以在 报中国 证监 会备 案后变 更业绩 比较 基准 并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。 六 、 风 险收益 特征 本基金 为特 殊类型 的混 合型基 金, 主要采 用追 求绝对 收益 的市场 中性 策略, 与股 票 市场 表现的 相关性 较低 。相 对股票 型基金 和一 般的 混合型 基金, 其预 期风 险较小 。本基 金实 际的 收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性,因此收益不一定能超越业绩比较基准。


七 、组合 限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1) 在开放期的每个交易日日终, 本基金持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95% ,封闭期内的每个交易日日终,本基金持有的买入期货合约价 值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 100% 。 其中, 有 价证券指股票、 债券 ( 不 含到期日在一年以内的政府债券) 、 权证、 资 产支持证券、 买 入返售 金融资产 (不含质押式 回 购)等 ; (2) 本基 金权益 类空 头头寸 的价 值占本 基金 权益类 多头 头寸的 价值 的比例 范围 在 90% —110%之间 。 其中: 权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、 卖出股指期货的合约 价值及 卖出其 他权 益类 衍生工 具的合 约价 值的 合计值 ;权益 类多 头头 寸的价 值是指 买入 持有 的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值 ; (3) 在开放期, 每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低 于基金 资产净 值 5 %的 现金或 者到期 日在 一年 以内的 政府债 券 。 在封 闭期内 ,本基 金 不 受上 述 5% 的限制 ; (4)本基金持有一家 公司 发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;


71 (7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10 %; (8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 %; (9) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值 的 10%; (10 )本基金持有的全 部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (11 ) 本基金持有的同 一( 指同一信用级别) 资 产支持证券的比例, 不 得超过该资产支持证 券规模的 10%; (12 ) 本基 金管理 人管 理的全 部基 金投资 于同 一原始 权益 人的各 类资 产支持 证券 ,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (13 ) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个 月内予以全部卖出; (14 ) 基金 财产参 与股 票发行 申购 ,本基 金所 申报的 金额 不 超过 本基 金的总 资产 ,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (15 ) 本基 金进入 全国 银行间 同业 市场进 行债 券回购 的资 金余额 不得 超过基 金资 产净值 的 40% ; (16 )本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10% ; (17 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券 、期 货 市场 波动 、上市 公司 合并、 基金 规模变 动、 股权分 置改 革中支 付对 价等基 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整。 基金管理人 应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约 定。 期 间, 基金 的投资 范围、 投资 策略 应当符 合基金 合同 的约 定。 基 金托管 人对 基金 的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法 规或 监管部 门取 消上述 限制 ,如适 用于 本基金 ,基 金管理 人 在 履行适 当程 序后, 则本基金投资不再受相关限制 ,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议 。


72 八 、 禁 止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的 投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院 证券监督管理机构 另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动 。 运用基 金财 产买卖 基金 管理人 、基 金托管 人及 其控股 股东 、实际 控制 人或者 与其 有其他 重大利 害关系 的公 司发 行的证 券或者 承销 期内 承销的 证券, 或者 从事 其他重 大关联 交易 的, 应当遵 循基金 份额 持有 人利益 优先的 原则 ,防 范利益 冲突, 符合 国务 院证券 监督管 理机 构 的 规定,并履行信息披露义务。 如法 律 法规 或监管 部门 取消上 述禁 止性规 定, 本基金 管理 人在履 行适 当程序 后可 不受上 述规定的限制。 九 、 基 金的融 资融 券 本基金 可以 根据届 时有 效的有 关法 律法规 和政 策的规 定 , 并在履 行适 当程序 后, 进行融 资 、融券。


十 、基 金管理 人和 基金经 理的 承诺 1、 本基金管理人承诺 严格遵守现行有效的相关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监 会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法 规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、 本基金管理人承诺严格遵守 《证券法》 、 《基金法》 及有关法律法规, 建 立健全内部控 制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;


73 (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5) 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、 本基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故 意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7) 违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏 在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计 划等信息; (8) 违反证券交易场所业务规则, 利用对敲、 倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10 )以不正当手段谋求业务发展; (11 )有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12 )在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13 )其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1) 依照有关法律、 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3) 不违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息; (4)不 从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。


74 十 一、 基金投 资组 合报告 广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行 股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年3 月23 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年12 月31 日,本报告中所列财务数据未经审计。


1、报告期末基金 资产组合情况 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 120,312,593.05 28.32 其中: 股票 120,312,593.05 28.32 2 固定收 益投 资 2,248,174.20 0.53 其中: 债券 2,248,174.20 0.53 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 230,000,000.00 54.13 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 49,244,416.63 11.59 7 其他各 项资 产 23,060,923.63 5.43 8 合计 424,866,107.51 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


75 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 383,916.00 0.09 B 采矿业 3,486,419.00 0.83 C 制造业 43,926,583.70 10.41 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 4,970,482.00 1.18 E 建筑业 5,181,340.23 1.23 F 批发和 零售 业 2,952,929.00 0.70 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,587,816.68 0.85 H 住宿和 餐饮 业 201,576.00 0.05 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 6,881,897.50 1.63 J 金融业 37,318,248.69 8.84 K 房地产 业 5,758,279.40 1.36 L 租赁和 商务 服务 业 1,295,517.00 0.31 M 科学研 究和 技术 服务 业 284,525.37 0.07 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,143,355.00 0.27 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 70,182.00 0.02 Q 卫生和 社会 工作 248,170.00 0.06 R 文化、 体育 和娱 乐业 1,622,560.00 0.38 S 综合 998,795.48 0.24 合计 120,312,593.05 28.50 2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有沪港通投资的股票。


3、报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


76 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 601318 中国平 安 44,000 1,558,920.00 0.37 2 601336 新华保 险 34,700 1,519,166.00 0.36 3 601601 中国太 保 52,300 1,452,371.00 0.34 4 601009 南京银 行 116,600 1,263,944.00 0.30 5 601939 建设银 行 231,400 1,258,816.00 0.30 6 002142 宁波银 行 75,640 1,258,649.60 0.30 7 601988 中国银 行 360,700 1,240,808.00 0.29 8 601328 交通银 行 214,900 1,239,973.00 0.29 9 600015 华夏银 行 114,100 1,237,985.00 0.29 10 601818 光大银 行 316,300 1,236,733.00 0.29 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净 值比 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 2,248,174.20 0.53 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,248,174.20 0.53 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %)


77 1 120001 16 以岭 EB 9,240 1,045,413.60 0.25 2 127003 海印转 债 8,860 1,005,255.60 0.24 3 128013 洪涛转 债 1,750 197,505.00 0.05 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投 资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明 IF1703 IF1703 -112.00 -109,226,880. 00 3,006,672.56 - 公允价 值变 动总 额合 计 3,006,672.56 股指期 货投 资本 期收 益 -4,104,552.56 股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 2,019,492.56 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资 股指期货以套期保值主要目的。在构建股票投资组合的同时,通过卖出股指 期货对冲市场下行风险,降低系统风险损失,提高组合收益。本基金投资股指期货符合既定 的投资政策和投资目标。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。


78 11 投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定 的备选股票库。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额 1 存出保 证金 22,975,041.52 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 85,882.11 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 23,060,923.63 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值比 例(%) 1 127003 海印转 债 1,005,255.60 0.24 (5)报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说明。 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 第 十部 分


基 金的 业绩 本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。


79 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数据截 至 2016 年12 月31 日。 ( 一) 净值增 长率 与同期 业绩 基准收 益率 比较表 阶 段 净值增 长率(1) 净值增长 率标准差 (2) 业绩比较基 准收益率 (3) 业绩比较 基准收益 率标准差 (4) (1)-(3) (2)-(4) 2016.1.1-2016.12.31 1.50% 0.10% 1.53% 0.00% -0.03% 0.10% 2015.2.6-2015.12.31 13.00% 0.37% 1.87% 0.00% 11.13% 0.37% 自基金合同生效起至今 14.70% 0.27% 3.40% 0.00% 11.30% 0.27% ( 二) 本基金 自基 金合同 生效 以来单 位基 金资产 净值 的变动 与同 期业绩 比较 基准比 较图 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较 基准收益率历史走势对比图 (2015 年2 月6 日至2016 年12 月31 日)





80 第十 一 部分


基金 的财产 一 、基 金资产 总值 基金资 产总 值是指 购买 的各类 证券 及票据 价值 、银行 存款 本息和 基金 应收的 申购 基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 二 、基 金资产 净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三 、基 金财产 的账 户 基金托 管人 根据相 关法 律法规 、规 范性文 件为 本基金 开立 资金 账户 、 证券账户 以 及投资 所需的 其他专 用账户 。 开立的 基金专 用账 户与 基金管 理人、 基金 托管 人、基 金销售 机构 和基 金登记机构自有的财产账 户以及其他基金财产账户相独立。 四 、基 金财产 的保 管和处 分 本基金 财产 独立于 基金 管理人 、基 金托管 人和 基金 销售 机 构的财 产, 并由基 金托 管人保 管。基 金管理 人、 基金 托管人 、基金 登记 机构 和基金 销售机 构以 其自 有的财 产承担 其自 身的 法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基 金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管 理人 、基金 托管 人因依 法解 散、被 依法 撤销或 者被 依法宣 告破 产等原 因进 行清算 的,基 金财产 不属 于其 清算财 产。基 金管 理人 管理运 作基金 财产 所产 生的债 权,不 得与 其固 有资产 产生的 债 务 相互 抵销; 基金管 理人 管理 运作不 同基金 的基 金财 产所产 生的债 权债 务不 得相互抵销。


81 第十 二 部分


基金 资产的 估值 一 、估 值日 本基金 的估 值日为 本基 金相关 的证 券交易 场所 的交易 日以 及国家 法律 法规规 定需 要对外 披露基金净值的非交易日。 二 、估 值对象 基金所 拥有 的股票 、权 证、债 券 、 股指期 货 和 银行存 款本 息、应 收款 项、其 它投 资等资 产及负债。 三 、估 值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上市的权益类证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交 易所挂牌的市价 (收 盘价) 估值; 估值 日无 交易的 ,且最 近交 易日 后经济 环 境未 发生 重大 变化或 证券发 行机 构未 发生影 响证券 价格 的重 大事件 的,以 最近 交易 日的市 价(收 盘价 )估 值;如 最近交 易日 后经 济环境 发生了 重大 变化 或证券 发行机 构发 生影 响证券 价格的 重大 事件 的,可 参考类 似投 资品 种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理: (1) 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易 所挂牌的同一股票的 估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2) 首次公开发行未上市的股票和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在 估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同 一股票 的估值 方法 估值 ;非公 开发行 有明 确锁 定期的 股票, 按监 管机 构或行 业协会 有关 规定 确定公允价值。 3、交易所市场交易的固定收益品种的估值 (1) 对在 交易所 市场 上市交 易或 挂牌转 让的 固定收 益品 种(另 有规 定的除 外) ,选取第 三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (2) 对在交易所市场上市交易的可转换债券, 按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中 82 所含债券应收利息后得到的净价进行估值; (3) 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 4、 银行间市场交易的固定收益品种, 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净 价进行估值。 对银行间市场未上市, 且第三方估值机构未提供估值价格的债券, 按成本估值。 5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 6、 因持有股票而享有的配股权, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值。 7、本基金投资股指期货合约,一般 以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 8、 国债期货合约以估值日的结算价估值。 估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环 境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算价估值。 如法律法规今后另有规定的, 从其规定。 9、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根 据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 10、相 关法 律法规 以及 监管部 门有 强制规 定的 ,从其 规定 。如有 新增 事项, 按国 家最新 规定估值。 如基金 管理 人或基 金托 管人发 现基 金估值 违反 基金合 同订 明的估 值方 法、程 序及 相关法 律法规 的规定 或者 未能 充分维 护基金 份额 持有 人利益 时,应 立即 通知 对方, 共同查 明原 因, 双方协商解决。 根据有 关法 律法规 ,基 金资产 净值 计算和 基金 会计核 算的 义务由 基金 管理人 承担 。本基 金的基 金会计 责任 方由 基金管 理人担 任, 因此 ,就与 本基金 有关 的会 计问题 ,如经 相关 各方 在平等 基础上 充分 讨论 后,仍 无法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基金 资产净 值的 计算 结果对外予以公布。 四 、估 值程序 1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额 数量 计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同 83 的规定 暂停估 值时 除外 。基金 管理人 每个 工作 日对基 金资产 估值 后, 将基金 份额净 值结 果发 送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 五 、估 值错误 的处 理 基金管 理人 和基金 托管 人将采 取必 要、适 当、 合理的 措施 确保基 金资 产估值 的准 确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内( 含第 3 位) 发生估值错 误时,视为基金份额净值 错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金 运作 过程中 ,如 果由于 基金 管理人 或基 金托管 人、 或登记 机构 、或销 售机 构、或 投资人 自身的 过错 造成 估值错 误,导 致其 他当 事人遭 受损失 的, 过错 的责任 人应当 对由 于该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人( “ 受 损 方 ”) 的 直 接 损 失 按 下 述 “ 估 值 错 误 处 理 原 则 ” 给 予 赔 偿 , 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当 事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进 行更正 ,因 更正 估值错 误发生 的费 用由 估值错 误责任 方承 担; 由于估 值错误 责任 方未 及时更 正已产 生的 估值 错误, 给当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对直 接损失 承担 赔偿 责任; 若估值 错误 责任 方已经 积极协 调, 并且 有协助 义务的 当事 人有 足够的 时间进 行更 正而 未更正 ,则其 应当 承担 相应赔 偿责任 。估 值错 误责任 方应对 更正 的情 况向有 关当事 人进 行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估 值错误的有关直接当事人负责,不对第三方 负责。 (3) 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责 任方仍 应对估 值错 误负 责。如 果由于 获得 不当 得利的 当事人 不返 还或 不全部 返还不 当得 利造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损 失( “ 受 损 方 ”) , 则 估 值 错 误 责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损 失 , 并 在 其 支 付的赔 偿金额 的范 围内 对获得 不当得 利的 当事 人享有 要求交 付不 当得 利的权 利;如 果获 得不 当得利 的当事 人已 经将 此部分 不当得 利返 还给 受损方 ,则受 损方 应当 将其已 经获得 的赔 偿额 84 加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽 量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明估值错误发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据估值错误发生的原因确定估 值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损 失; (4) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记机构交易数据的, 由基金登记机构进 行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行 确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国 证监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时, 基金管理人应 当公告 , 并报中国证监会 备案 。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六 、暂 停估值 的情 形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使 基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、 占基金相当比例 的投资品种的估值出现重大转变, 而基金管理人为保障投资人的利益, 决定延 迟估值 时; 出现 基金管 理人认 为属 于紧 急事故 的情况 ,导 致基 金管理 人不能 出售 或评 估基金资产时; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。


85 七 、基 金净值 的确 认 用于基 金信 息披露 的基 金资产 净值 和基金 份额 净值由 基金 管理人 负责 计算, 基金 托管人 负责进 行复核 。基 金管 理人应 于每个 开放 日交 易结束 后计算 当日 的基 金资产 净值和 基金 份额 净值并 发送给 基金 托管 人。基 金托管 人对 净值 计算结 果复核 确认 后发 送给基 金管理 人, 由基 金管理人对基金净值予以公布。 八 、特 殊情况 的处 理 1、基金管理人按估值方法的第 7 项、股指期货估值方法的第(2)小项进行估值时,所 造成的误差不作为基金资产估值错误处理;


2、 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误, 或由于其他不可抗力原因, 基金 管理人 和基金 托管 人虽 然已经 采取必 要、 适当 、合理 的措施 进行 检查 ,但是 未能发 现该 错误 的,由 此造成 的基 金资 产估值 错误, 基金 管理 人和基 金托管 人可 以免 除赔偿 责任。 但基 金管 理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。


86 第十 三 部分


基金 的收益 与分配 一 、基 金利润 的构 成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二 、基 金可供 分配 利润 基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益 的孰低数。 三、 收 益分配 原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10% ,若《基金合 同》生效不满 3 个月可不进行收 益分配; 2 、本基金收益分配方 式分两种:现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 , 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现金红 利自动 转为 基金 份额进 行再投 资; 若投 资者不 选择, 本基 金默 认的收 益分配 方式 是现 金分红; 3 、基金收益分配后基 金份额净值不能低于面 值;即基金收益分配基 准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对持有人利益无实质性不利的影响下, 基金管理人、 登记机构可对基金收益分配原则 进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 四、 收 益分配 方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配 基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。


87 五 、收 益分配 方案 的确定 、公 告与实 施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 个工作日内在指定 媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时间不得超过 15 个工作日。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 六 、基 金收益 分配 中发生 的费 用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承 担。 当投资者的现金 红利小 于一定 金额 ,不 足于支 付银行 转账 或其 他 手续 费用时 ,基 金登 记机构 可将基 金份 额持 有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。


88 第 十四 部分


基金 费用与 税收 一 、基 金费用 的种 类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、证券账户开户费用和银行账户维护费 ; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中 列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 1、基金管理人的管理费


基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和。 其中, 基金管理人的基本 管理费和附加管理费计提方法、计提标准和支付方式如下: (1)基金管理人的基本管理费 本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的 1% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H =E× 1%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金 基本 管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金基本 管 理费每 日计 算,逐 日累 计至每 月月 末,按 月支 付,由 基金 管理人 向基 金托管 人发送基金 基本管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (2)基金管理人的附加管理费 1)基金管理人可在满足以下条件的前提下,提取附加管理费: 附加管 理费 是在每 一封 闭期的 最后 一个工 作日 计算并 计提 。按照 “新 高法原 则” 提取超 89 额收益的 10% 作为附加管理费:即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必 须超过 以往提 取评 价日 的最高 基金份 额累 计净 值、以 往开放 期期 间最 高基金 份额累 计净 值和 1 的孰 高者, 管理 人才 能收取 附加管 理费 ,附 加管理 费按照 下述 公式 计算并 收取。 提取 评价 日是每次基金封闭期的最后一个工作日。 2)附加管理费的计算方法和提取 在满足以上附加管理费提取条件的情况下,附加管理费的计算方法为: 附加管理费=[P(a)-P(h)]*10%*S(a) 其中: P(a) :提取评价日提取 附加管理费前的基金份额累计净值 P(a)= 提 取 评 价 日 基 金 份 额 净 值 * 提 取 评 价 日 的 折 算 因 子 + 1 第i 次 基 金 份 额 分 红* 第i 次 分 红 日 的 折 算 因 子 n i ? ? , 其中 n 为累计分红次数 P(h) : 以 往 提 取 评 价 日 的 最 高 基 金 份 额 累 计 净 值 、 以 往 开 放 期 期 间 最 高 基 金 份 额 累 计 净 值和 1 的孰高者,其中首次封闭期的 P(h) 为 1 S(a) :提取评价日的基 金份额= 提取评价日基金总份额 ? 提取评价日的折算因子 特定日期的折算因子为相应日期(包括当日)之前所有折算系数的乘积 折算系数= 基金折算日除权前基金份额净值 ? 基金折算日除权后基金份额净值 附加管 理费 在每一 封闭 期的最 后一 个工作 日计 算并计 提。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送基金 附加 管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定 节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。托管费的计算方法如下: H =E× 0.2%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托 管费 每日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月支 付, 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述 “一、基金费用的种类中第 3-9 项费用” ,根据有关法规及相应协议规定,按费用 90 实际支出金 额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三 、不 列入基 金费 用的项 目 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四 、费用 调整 基金管 理人 和基金 托管 人协商 一致 后,可 根据 基金发 展情 况调整 基金 管理费 率 和 基金托 管费等相关费率。


调低基金管理费率 和基金托管费率等费率,无 需召开基金份额持有人大会。


基金管理人必须 最迟于新的费率实施日前 2 个工作日 在至少一种指定媒体上公告。 五 、基 金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


91 第十 五 部分


基金 的会计 与审 计 一 、基 金 的会 计政 策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 基金首次募集的会计年度按如 下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金 独立建账、独立核算; 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计核算, 按 照有关规定编制基金会计报表; 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并以书面方式 确认。 二 、基 金的审 计 1、 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事 务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 须通报基金托管人。 更换会计师事务 所需在 2 个工作日内在指定媒体 公告并报中国证监会备案。 92 第十 六 部分


基金 的信息 披露 一 、本 基金的 信息 披露应 符合 《基金 法》 、 《运作 办法》 、 《信 息披 露办法 》 、 《 基金合 同》 及 其他 有关规 定。 相关法 律对 信息披 露的 方式、 登载 媒体、 报备 方式等 规定 发生变 化时 ,本 基 金从 其最新 规定 。 二 、信 息披露 义务 人 本基金 信息 披露义 务人 包括基 金管 理人、 基金 托管人 、召 集基金 份额 持有人 大会 的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金 信息 披露义 务人 按照法 律法 规和中 国证 监会的 规定 披露基 金信 息,并 保证 所披露 信息的真实性、 准确性和完整性。 本基金 信息 披露义 务人 应当在 中国 证监会 规定 时间内 ,将 应予披 露的 基金信 息通 过中国 证监会指定的媒体和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 (以下简称 “网站” ) 等媒介披露, 并保证 基金投 资者 能够 按照《 基金合 同》 约定 的时间 和方式 查阅 或者 复制公 开披露 的信 息资 料。 三 、本 基金信 息披 露义务 人承 诺公开 披露 的基金 信息 ,不得 有下 列行为 : 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人 或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四 、本 基金公 开披 露的信 息应 采用中 文文 本。如 同时 采用外 文文 本的, 基金 信息披 露义 务 人应 保证两 种文 本的内 容一 致。两 种文 本发生 歧义 的,以 中文 文本为 准。 本 基金 公开披 露的 信息采 用阿 拉伯数 字; 除特别 说明 外,货 币单 位为人 民币 元。


93 五 、公 开披露 的基 金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 1、 《 基金 合同》 是界 定 《基金 合同 》当事 人的 各项权 利、 义务关 系, 明确基 金份 额持有 人大会 召开的 规则 及具 体程序 ,说明 基 金 产品 的特性 等涉及 基金 投资 者重大 利益的 事项 的法 律文件。 2、 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、 申购和 赎回安 排、 基金 投资、 基金产 品特 性、 风险揭 示、信 息披 露及 基金份 额持有 人服 务等 内容。 《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并 登载在网站上, 将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上; 基金管理人在公告的 15 日前 向主要 办公场 所所 在地 的中国 证监会 派出 机构 报送更 新的招 募说 明书 ,并就 有关更 新内 容提 供书面说明。 3、 基金托管协议是界定基金托管人和基金 管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动 中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会 注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募 说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定媒体上; 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、 基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管 理人 应当就 基金 份额发 售的 具体事 宜编 制基金 份额 发售公 告, 并在披 露招 募说明 书的当日登载于指定媒体上。 (三) 《基金合同》生效公告 基金管 理人 应当在 收到 中国证 监会 确认文 件的 次日在 指定 媒体上 登载 《基金 合同 》生效 公告。 (四)基金资 产净值、基金份额净值 《基金 合同 》生效 后, 在开始 办理 基金份 额申 购或者 赎回 前,基 金管 理人应 当至 少每周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管 理人 应当公 告半 年度和 年度 最后一 个市 场交易 日基 金资产 净值 和基金 份额 净值。 94 基金管 理人应 当在 前款 规定的 市场交 易日 的次 日,将 基金资 产净 值、 基金份 额净值 和基 金份 额累计净值登载在指定媒体上。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管 理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、 赎回 价格的 计算方 式及 有关 申购、 赎回费 率, 并保 证投资 者能够 在基 金份 额发售 网点查 阅或 者复 制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告, 并将年度报告正文 登载于 网站上 ,将 年度 报告摘 要登载 在指 定媒 体上。 基金年 度报 告的 财务会 计报告 应当 经过 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内, 编制完成基金半年度报告, 并将半年度报 告正文登载在网站上,将半年度报 告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度报告, 并将季 度报告登载在指定媒体上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或 者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本 或书面报告方式。 (七)有关发起份额的信息披露 基金管 理人 应当按 照《 关于增 设发 起式基 金审 核通道 有关 问题的 通知 》在基 金合 同生效 公告、 基金年 报、 半年 报、季 报中分 别披 露基 金管理 公司固 有资 金、 基金管 理公司 高级 管理 人员、 基金经理 (包括 基金经理之外公司投研人员) 以及基金管理公司股东持有基金的份额、 期限及期间的变动情况 (八 )临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以 公告, 并在公 开披 露日 分别报 中国证 监会 和基 金管理 人主要 办公 场所 所在地 的中国 证监 会派 出机构备案。 前款所 称重 大事件 ,是 指可能 对基 金份额 持有 人权益 或者 基金份 额的 价格产 生重 大影响 的下列事件:


95 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》 ; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金 管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管人基金托管 部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、基 金管 理人、 基金 托管人 基金 托管部 门的 主要业 务人 员在一 年内 变动超 过百 分之三 十; 11 、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基 金管 理人及 其董 事、总 经理 及 其他 高级 管理人 员、 基金经 理受 到严重 行政 处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期支付; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回 申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、 本基金开放期的具体时间 ;


96 27、中国证监会规定的其他事项。 (九 )澄清公告 在《基 金合 同》存 续期 限内, 任何 公共媒 体中 出现的 或者 在市场 上流 传的消 息可 能对基 金份额 价格产 生误 导性 影响或 者引起 较大 波动 的,相 关信息 披露 义务 人知悉 后应当 立即 对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十 )基金份额持有人大会决议 基金份 额持 有人大 会决 定的事 项, 应当依 法报 国务院 证券 监督管 理机 构备案 ,并 予以公 告。 (十 一)投资股指期货相关公告 基金管 理人 应在 季 度报 告、半 年度 报告、 年度 报告等 定期 报告和 招募 说明书 (更 新)等 文件中 披露股 指期 货交 易情况 ,包括 投资 政策 、持仓 情况、 损益 情况 、风险 指标等 ,并 充分 揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 (十 二)投资于中小企业私募债券的信息披露


1、 基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内, 在中国证监会指定媒 体披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。


2、 基金管理人应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 (更新) 等文件中披露中小企业私募 债券的投资情况。 (十 三)中国证监会规定的其他信息。 六 、信 息披露 事务 管理 基金管 理人 、基金 托管 人应当 建立 健全信 息披 露管理 制度 ,指定 专人 负责管 理信 息披露 事务。 基金信 息披 露义务 人公 开披露 基金 信息, 应当 符合中 国证 监会相 关基 金信息 披露 内容与 格式准则的规定。 基金托 管人 应当按 照相 关法律 法规 、中国 证监 会的规 定和 《基金 合同 》的约 定, 对基金 管理人 编制的 基金 资产 净值、 基金份 额净 值、 基金份 额申购 赎回 价格 、基金 定期报 告和 定期 更新的 招募说 明书 等公 开披露 的相关 基金 信息 进行复 核、审 查, 并向 基金管 理人出 具书 面文 件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。


97 基金管 理人 、基金 托管 人除依 法在 指定媒 体上 披露信 息外 ,还可 以根 据需要 在其 他公共 媒体披 露信息 ,但 是其 他公共 媒体不 得早 于指 定媒体 披露信 息, 并且 在不同 媒介上 披露 同一 信息的内容应当一致。 为基金 信息 披露义 务人 公开披 露的 基金信 息出 具审计 报告 、法律 意见 书的专 业机 构,应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七 、信 息披露 文件 的存放 与查 阅 招募说 明书 公布后 ,应 当分别 置备 于基金 管理 人、基 金托 管人和 基金 销售机 构的 住所, 供公众查阅、复制。 基金定 期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅、 复制。 八 、暂 停或延 迟披 露基金 信息 的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息: (1)不可抗力; (2) 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (3) 出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的 任何情况; (4) 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变, 而基金管理人为保障投资人的利 益,决定延迟估值时; (5) 法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的情况 。 98 第 十七 部分


风险 揭示 一 、 投 资于本 基金 的主要 风险 1、市场风险 证券市 场价 格受到 经济 因素、 政治 因素、 投资 心理和 交易 制度等 各种 因素的 影响 ,导致 基金收益水平变化而产生风险,主要包括: (1) 政策风险。 因国家宏观政策 (如货币政策、 财政政策、 行业政策、 地区发展政策等) 发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 (2)经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。 基金投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 (3) 利率风险。 金融 市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率 直接影 响着债 券的价 格和 收益 率,影 响着企 业的 融资 成本和 利润。 基金 投资 于债券 ,其收 益水 平会 受到利率变化的影响。 (4) 上市公司经营风险。 上市公司的经营好坏受多种因素影响, 如管理能力、 财务状况、 市场前 景、行 业竞 争、 人员素 质等, 这些 都会 导致企 业的盈 利发 生变 化。如 果基金 所投 资的 上市公 司经营 不善 ,其 股票价 格可能 下跌 ,或 者能够 用于分 配的 利润 减少, 使基金 投资 收益 下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 (5) 债券市场流动性风险。 由于银行间债券市场深度和宽度相对较低, 交易相对较不活 跃,可能增大银 行间债券变现难度,从而影响基金资产变现能力的风险。 (6) 购买力风险。 基 金的利润将主要通过现金形式来分配, 而现金可能因为通货膨胀的 影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 (7) 再投资风险。 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影 响,这 与利率 上升 所带 来的价 格风险 (即 利率 风险) 互为消 长。 具体 为当利 率下降 时, 基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得比以前较少的收益率。 (8) 信用风险。 基金 所投资债券的发行人如出现违约、 无法支付到 期本息, 或由于债券 发行人信用等级降低导 致债券价格下降,将造成基金资产损失。 2、管理风险 基金运 作过 程中由 于基 金投资 策略 、人为 因素 、管理 系统 设置不 当造 成操作 失误 或公司 99 内部失控而可能产生的损失。管理风险包括: (1) 决策风险: 指基金投资的投资策略制定、 投资决策执行和投资绩效监督检查过程中, 由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失; (2) 操作风险: 指基 金投资决策执行中, 由 于投资指令不明晰、 交 易操作失误等人为因 素而可能导致的损失; (3)技术风险:是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 3、 职业道德风险: 是 指公司员工不遵守职业操守, 发 生违法、 违规 行为而可能导致的损 失。 4、流动性风险 在开放 式基 金交易 过程 中,可 能会 发生巨 额赎 回的情 形。 巨额赎 回可 能会产 生基 金仓位 调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。 5、合规性风险 指基金 管理 或运作 过程 中,违 反国 家法律 、法 规的规 定, 或者基 金投 资违反 法规 及基金 合同有关规定的风险。 6、 投资管理风险: (1 ) 本基金为特殊类型的 混合型基金, 主要采用 追求绝对收益的市场 中性策 略,与 股票 市场 表现的 相关性 较低 。相 对股票 型基金 和一 般的 混合型 基金, 其预 期风 险较小 。本基 金实 际的 收益和 风险主 要取 决于 基金投 资策略 的有 效 性 ,因此 收益不 一定 能超 越业绩 比较基 准;( 2) 选股方 法、选 股模型 风 险; (3)基 金经理 主观 判断错 误的风 险; (4) 其他风险。 7、投资于中小企业私募债券的风险


中小企 业私 募债的 发行 主体一 般是 信用资 质相 对较差 的中 小企业 ,其 经营状 况稳 定性较 低、外 部融资 的可 得性 较差, 信用风 险高 于大 中型企 业;同 时由 于其 财务数 据相对 不透 明, 提高了 及时跟 踪并 识别 所蕴含 的潜在 风险 的难 度。其 违约风 险高 于现 有的其 他信用 品种 ,极 端情况下会给投资组合带来较大的损失。 8、本基金特有的风险 (1) 非开放日不能赎回的风险 本基金每三个月开放一次,每次开 放期不超过 5 个工作日,每个开放期所在月份为基金 合同生 效日所 在月 份在 后续每 三个日 历月 中最 后一个 日历月 ,每 个开 放期的 首日为 当月 股指 期货交 割日前 五个 工作 日的第 一个工 作日 ,因 此基金 份额持 有人 面临 在非开 放期内 不能 赎回 100 基金份额的风险。 (2) 绝对收益策略失败风险 本基金 主要 采用市 场中 性 的对 冲套 利 投资 策略 来实现 绝对 收益, 但是 不能确 保策 略能完 全剥离基金的系统性风险,因而有可能因绝对收益策略失败导致基金损失。 (3) 卖空风险 本基金 目前 主要采 用股 指期货 来剥 离基金 的系 统性风 险, 将来会 优选 做空个 股、 做空其 他衍生 工具的 方式 来实 现投 资 目标。 同时 持有 多头和 空头头 寸的 方式 导致本 基金存 在在 特定 市场情 况下跑 不赢 普通 偏股型 基金的 风险 ,同 时有可 能导致 持有 本基 金在特 殊情况 下比 持有 普通偏股型基金蒙受更大损失。 (4)量化模型的 股票选择风险 本基金 多头 股票部 分主 要采用 量化 多因素 模型 进行选 择, 期望筛 选出 对比做 空的 股指或 个股有 超额收 益的 股票 。但是 通过基 本面 研究 买入股 票的区 间收 益率 有可能 低于做 空的 股指 收益率或个股收益率,从而导致基金损失。 (5) 基差风险 在使用 股指 期货对 冲市 场风险 的过 程中, 基金 财产可 能因 为股指 期货 合约与 标的 指数价 格波动不一致而遭受基差风险。 形成基差风险的潜在原因包括: 1)需要对冲的风险资产与股指期货标的指数风险收益特征存在明显差异; 2)因未知因素导致股指期货合约到期时基差严重偏离正常水平; 3) 因存在基差风险, 在进行股指期货合约展期的过程中, 基金财产可能会承担股指期货 合约之间的价差向不利方向变动而导致的展期风险。 (6) 杠杆风险 因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产生更大的收益波动。 (7) 到期日风险 股指期 货合 约到期 时, 基金财 产如 持有未 平仓 合约, 中金 所将按 照交 割结算 价将 资产管 理计划 财产持 有的 合约 进行现 金交割 ,资 产管 理计 划 财产将 无法 继续 持有到 期合约 ,具 有到 期日风险。 (8) 对手方风险 资产管 理人 运用基 金财 产投资 于股 指期货 时, 会尽力 选择 资信状 况优 良、风 险控 制能力 强的期 货公司 作为 经纪 商,但 不能杜 绝在 极端 情况下 ,所选 择的 期货 公司在 交易过 程中 存在 101 违法、违规经营行为或破产清算导致资产管理计划财产遭受损失。 (9) 盯市结算风险 股指期货采取保证金交易, 保证金账户实行当日无负债结算制度, 对资金管理要求较高。 假如市 场走势 对本 基金 财产不 利,期 货经 纪公 司会按 照期货 经纪 合同 约定的 时间和 方式 通知 资产管 理人追 加保 证金 ,以使 资产管 理计 划财 产能继 续持有 未平 仓合 约。如 出现极 端行 情, 市场持 续向不 利方 向波 动导致 期货保 证金 不足 ,又未 能在规 定时 间内 补足, 按规定 保证 金账 户将被强制平仓,甚至已缴付的所有保证金都不能弥补损失,从而导致超出预期的损失。 (10 )平仓风险 在某些 市场 情况下 ,基 金财产 可能 会难以 或无 法将持 有的 未平仓 合约 平仓, 例如 ,这种 情况可 能在市 场达 到涨 跌停板 时出现 。出 现这 类情况 ,基金 财产 缴付 的所有 保证金 有可 能无 法弥补全部损失,委托人还必须承担由此导致的全部损失。 期货经 纪公 司或其 客户 保证金 不足 ,又未 能在 规定的 时间 内补足 ,或 因其他 原因 导致中 金所对 期货经 纪公 司的 经纪账 户强行 平仓 ,资 产管理 计划财 产可 能因 被连带 强行平 仓而 遭受 损失。 9、其他风险 (1) 随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展, 如果投资于这些工具, 基金 可能会面临一些特殊的风险 ; (2) 因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险; (3) 因基金业务快速发展而在制度建设、 人员配备、 内控制度建立等方面不完善而产生 的风险; (4) 因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; (5) 对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; (6) 战争、 自然灾害 等不可抗力可能导致基金资产的损失 , 影响基 金收益水平, 从而带 来风险; (7) 其他意外导致的风险。 二 、声明 1、投资人投资于本基金,须自行承担投资风险 ; 2、 除基金管理人直接办理本基金的销售外, 本基金还通过 基金管理人指定的基金代销机 构代理销售,基金管理人与基金代销机构都不能保证其收益或本金安全。 102 第十 八 部分


基金 合同的 变更 、终止 与基 金财产 的清 算 一 、 《基 金合 同》的 变更 1、 变更基金合同 涉及 法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的 事项,由基金管 理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关 于《 基金合 同》 变更的 基金 份额持 有人 大会决 议 生效 后方 可执 行,自 决议 生效后 两日内在指定媒体公告。 二 、 《基 金合 同》的 终止 事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基 金合 同生效 满三 年之日 ,若 基金资 产规 模低于 2 亿 元的; 若 届时的 法律 法规或证 监会规 定发生 变化 ,上 述终止 规定被 取消 、更 改或补 充,则 本基 金可 以参照 届时有 效的 法律 法规或证监会规定执行; 2、基金份额持有人大会决定终止的; 3、 基金管理人、 基金 托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承 接的; 4、 《基金合同》约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三 、基 金财产 的清 算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、 基金财产清算小组 组成: 基金财产清算小 组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有 从 事证券 相关业 务资 格的 注册会 计师、 律师 以及 中国证 监会指 定的 人员 组成。 基金财 产清 算小 组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财 产的保管、 清理、 估价、 变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序:


103 (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告 ; (7)对基金财产进行分配 。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 四 、清 算费用 清算费 用是 指基金 财产 清算小 组在 进 行基 金清 算过程 中发 生的所 有合 理费用 ,清 算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五 、基 金财产 清算 剩余资 产的 分配 依据基 金财 产清算 的分 配方案 ,将 基金财 产清 算后的 全部 剩余资 产扣 除基金 财产 清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六 、基 金财产 清算 的公告 清算过 程中 的有关 重大 事项须 及时 公告; 基金 财产清 算报 告经会 计师 事务所 审计 并由律 师事务 所出具 法律 意见 书后报 中国证 监会 备案 并公告 。基金 财产 清算 公告于 基金财 产清 算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行 公告。 七 、基 金财产 清算 账册及 文件 的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 104 第十 九 部分


基金 合同的 内容 摘要 一、 基 金份额 持有 人 、基 金管 理人和 基金 托管人 的权 利、义 务 (一) 基金份额持有人 的权利、义务 基金投 资者 持有本 基金 基金份 额的 行为即 视为 对《基 金合 同》的 承认 和接受 ,基 金投资 者自依据 《基金合同》 取得的基金份额, 即成为本基金份额持有人和 《基金合同》 的当事人, 直至其 不再持 有本 基金 的基金 份额。 基金 份额 持有人 作为《 基金 合同 》当事 人并不 以在 《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份 额具有同等的合法权益。 1、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人大会审议事项行使 表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8) 对基金管理人、 基金托管人、 基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或 仲裁; (9) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》 ; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;


105 (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集基金; (2) 自 《基金合同》 生效之日起, 根据法律法规和 《基金合同》 独 立运用并管理基金财 产; (3) 依照 《基金合同》 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额 持有人大会; (6) 依据 《基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了 《基 金合同 》及国 家有 关法 律规定 ,应呈 报中 国证 监会和 其他监 管部 门, 并采取 必要措 施保 护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;


(9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得 《基金 合同》规定的费用;


(10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 )在《基金合同》约定的范围内 ,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12 ) 在符 合有关 法律 法规和 《基 金合同 》的 前提下 ,经 与基金 托管 人协商 一致 后,决 定和调整除调高管理费率、托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式;


(13 ) 依照 法律法 规为 基金的 利益 对被投 资公 司行使 股东 权利, 为基 金的利 益行 使因基 金财产投资于证券所产生的权利;


(14 )在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;


(15 ) 以基 金管理 人的 名义, 代表 基金份 额持 有人的 利益 行使诉 讼权 利或者 实施 其他法 律行为;


(16 ) 选择 、更换 律师 事务所 、会 计师事 务所 、证券 经纪 商或其 他为 基金提 供服 务的外 部机构;


106 (17 ) 在符 合有关 法律 、法规 的前 提下, 制订 和调整 有关 基金认 购、 申购、 赎回 、转换 和非交易过户的业务规则; (18 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1) 依法募集基金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4) 配备足 够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以 专业化的经营方式管 理和运作基金财产; (5) 建立健全内部风 险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的 基金财 产和基 金管 理人 的财产 相互独 立, 对所 管理的 不同基 金分 别管 理,分 别记账 ,进 行证 券投资; (6) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8) 采取适当合理的 措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销 价格的方法符合 《基 金合同 》等法 律文 件 的 规定, 按有关 规定 计算 并公告 基金资 产净 值, 确定基 金份额 申购 、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12 ) 保守 基金商 业秘 密,不 泄露 基金投 资计 划、投 资意 向等。 除《 基金法 》 、 《基金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13 ) 按《 基金合 同》 的约定 确定 基金收 益分 配方案 ,及 时向基 金份 额持有 人分 配基金 收益; (14 )按规定受理申购 与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 ) 依据 《基金 法》 、 《基金 合同 》及其 他有 关规定 召集 基金份 额持 有人大 会或 配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;


107 (16 ) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和 其他相关资料 15 年 以上; (17 ) 确保 需要向 基金 投资者 提供 的各项 文件 或资料 在规 定时间 发出 ,并且 保证 投资者 能够按 照《基 金合 同》 规定的 时间和 方式 ,随 时查阅 到与基 金有 关的 公开资 料,并 在支 付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 ) 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配; (19 ) 面临 解散、 依法 被撤销 或者 被依法 宣告 破产时 ,及 时报告 中国 证监会 并通 知基金 托管人; (20 ) 因违 反《基 金合 同》导 致基 金财产 的损 失或损 害基 金份额 持有 人合法 权益 时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督 基金托 管人 按法律 法规 和《基 金合 同》规 定履 行自己 的义 务,基 金托 管人违 反《基 金合同 》造 成基 金财产 损失时 ,基 金管 理人应 为基金 份额 持有 人利益 向基金 托管 人追 偿; (22 ) 当基 金管理 人将 其义务 委托 第三方 处理 时,应 当对 第三方 处理 有关基 金事 务的行 为承担责任; (23 ) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24 ) 基金在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》 不能 生效, 基金管理人承 担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退 还基金认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26 )建立并保存基金份额持有人名册; (27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自 《基金合同》 生效之日起, 依法律法规和 《基金合同》 的规定安全保管基金财产; (2) 依 《基金合同》 约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3) 监督基金管理人 对本基金的投资运作, 如发现基金管理人有违反 《基金合同》 及国 家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金投资者的利益;


108 (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理 人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2) 设立专门的基金 托管部门, 具有符合要 求的营业场所, 配备足 够的、 合格的熟悉 基 金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3) 建立健全内部风 险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产 的安全 ,保证 其托 管的 基金财 产与基 金托 管人 自有财 产以及 不同 的基 金财产 相互独 立; 对所 托管的 不同的 基金 分别 设 置账 户,独 立核 算, 分账管 理,保 证不 同基 金之间 在账户 设置 、资 金划拨、账册记录等方面相互独立; (4) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户, 按照 《基金合同》 的约定, 根据基金 管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7) 保守基金商业秘密, 除 《基金法》 、 《基 金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基 金信息公开披露前予以 保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对基 金财务 会计 报告、 季度 、半年 度和 年度基 金报 告出具 意见 ,说明 基金 管理人 在各重 要方面 的运 作是 否严格 按照《 基金 合同 》的规 定进行 ;如 果基 金管理 人有未 执行 《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12 )建立并保存基金份额持有人名册; (13 )按规定制作相关账册并与 基金管理人核对; (14 )依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15 ) 依据 《基金 法》 、 《基金 合同 》及其 他有 关规定 ,召 集基金 份额 持有人 大会 或配合 109 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17 )参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18 ) 面临 解散、 依法 被撤销 或者 被依法 宣告 破产时 ,及 时报告 中国 证监会 和银 行监管 机构,并通知基金管理人; (19 ) 因违 反《基 金合 同》导 致 基 金财产 损失 时,应 承担 赔偿责 任, 其赔偿 责任 不因其 退任而免除; (20 ) 按规 定监督 基金 管理人 按法 律法规 和《 基金合 同》 规定履 行自 己的义 务, 基金管 理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21 )执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、 基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 及表 决的程 序和 规则 基金份 额持 有人大 会由 基金份 额持 有人组 成, 基金份 额持 有人的 合法 授权代 表有 权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持 有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金的基金份额持有人大会未设立日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》 ; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5) 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准, 但法律法规要求提高该等报酬标准的除 外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外) ; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;


110 (11 ) 单独或合计持有本基金总份额 10% 以上 (含 10% ) 基金份额的基金份额持有人 (以 基金管 理人收 到提 议当 日的基 金份额 计算 ,下 同)就 同一事 项书 面要 求召开 基金份 额持 有人 大会; (12 )对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13 ) 法律法规、 《基 金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的 事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费及其他应当由基金承担 的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3) 在法律法规和 《 基金合同》 规定的范围 内调整本基金的申购费率、 调低赎回费率或 变更收费方式; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5) 对 《基金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6) 基金管理人、 登 记机构、 基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内 调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; (7)基金推出新业务或服务; (8) 按照法律法规和 《基金合同》 规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、 除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定外, 基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。 基金 管理人 决定召 集的 ,应 当自出 具书面 决定 之日 起 60 日内召 开; 基金 管理人 决定不 召集 ,基 金托管人仍认为有必要召 开的,应当由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持 有人大 会, 应当 向基金 管理人 提出 书面 提议。 基金管 理人 应当 自收到 书面提 议之 日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理 人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 代表基金 111 份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持 有人仍 认为有 必要 召开 的,应 当向基 金托 管人 提出书 面提议 。基 金托 管人应 当自收 到书 面提 议之日起 10 日内决定是否召集,并书 面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 5、代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有 人有权自行召集, 并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有 人依法 自行召 集基 金份 额持有 人大会 的, 基金 管理人 、基金 托管 人应 当配合 ,不得 阻碍 、干 扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益 登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒体公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4) 授权委托证明的内容要求 (包括但不限于代理人身份, 代理权限和代理有效期限等) 、 送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履 行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、 采取通讯开会方式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定在会议通知中说明本次基 金份额 持有人 大会 所采 取的具 体通讯 方式 、委 托的公 证机关 及其 联系 方式和 联系人 、书 面表 决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、 如召集人为基金管理人, 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票 进行监 督;如 召集 人为 基金托 管人, 则应 另行 书面通 知基金 管理 人到 指定地 点对表 决意 见的 计票进 行监督 ;如 召集 人为基 金份额 持有 人, 则应另 行书面 通知 基金 管理人 和基金 托管 人到 指定地 点对表 决意 见的 计票进 行监督 。基 金管 理人或 基金托 管人 拒不 派代表 对书面 表决 意见 的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。


112 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份 额持 有人大 会可 通过现 场开 会方式 、通 讯开会 方式 或法律 法规 和监管 机关 允许的 其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、 现场开会。 由基金 份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现 场开会 时基金 管理 人和 基金托 管人的 授权 代表 应当列 席基金 份额 持有 人大会 ,基金 管理 人或 托管人 不派代 表列 席的 ,不影 响表决 效力 。现 场开会 同时符 合以 下条 件时, 可以进 行基 金份 额持有人大会议程: (1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并 且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。 (2) 经核对, 汇总到 会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% (含 50%)。 2、 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截 至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时, 通讯开会的方式视为有效: (1) 会议召集人按 《 基金合同》 约定公布会 议通知后, 在 2 个工作 日内连续公布相关提 示性公告; (2) 召集人按基金合同约定通知基金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理 人)到 指定地 点对 书面 表决意 见的计 票进 行监 督。会 议召集 人在 基金 托管人 (如果 基金 托管 人为召 集人, 则为 基金 管理人 )和公 证机 关的 监督下 按照会 议通 知规 定的方 式收取 基金 份额 持有人 的书面 表决 意见 ;基金 托管人 或基 金管 理人经 通知不 参加 收取 书面表 决意见 的, 不影 响表决效力; (3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的, 基金份额 持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% (含 50%); (4) 上述 第(3 )项 中 直接出 具书 面意见 的基 金份额 持有 人或受 托代 表他人 出具 书面意 见的代 理人, 同时 提交 的持有 基金份 额的 凭证 、受托 出具书 面意 见的 代理人 出具的 委托 人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知 的规定,并与基金登记注册机构记录相符; 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于第 1 款第 (2) 项 、 或者第 2 款第 (3) 113 项规定 比例的 ,召 集人 可以在 原公告 的基 金份 额持有 人大会 召开 时间 的三个 月以后 、六 个 月 以内, 就原定 审议 事项 重新召 集基金 份额 持有 人大会 。重新 召集 的基 金份额 持有人 大会 应当 有代表三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。 3、 在不与法律法规冲突的前提下, 基金份额持有人大会可通过网络、 电话或其他方式召 开,基 金份额 持有 人可 以采用 书面、 网络 、电 话、短 信或其 他方 式进 行表决 ,具体 方式 由会 议召集人确定并在会议通知中列明。 4、 基金份额持有人授 权他人代为出席会议并表决的, 授权方式可以 采用书面、 网络、 电 话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内 容为 关系基 金份 额持有 人利 益的重 大事 项,如 《基 金合同 》的 重大修 改、 决定终 止 《基金合同》 、 更换 基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法律法规及 《基金 合 同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份 额持 有人大 会的 召集人 发出 召集会 议的 通知后 ,对 原有提 案的 修改应 当在 基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场 开会 的方式 下, 首先由 大会 主持人 按照 下列第 七条 规定程 序确 定和公 布监 票人, 然后由 大会主 持人 宣读 提案 , 经讨论 后进 行表 决,并 形成大 会决 议。 大会主 持人为 基金 管理 人授权 出席会 议的 代表 ,在基 金管理 人授 权代 表未能 主持大 会的 情况 下,由 基金托 管人 授权 其出席 会议的 代表 主持 ;如果 基金管 理人 授权 代表和 基金托 管人 授权 代表均 未能主 持大 会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50% 以上(含 50% )选举产生一名基 金份额 持有人 作为 该次 基金份 额持有 人大 会的 主持人 。基金 管理 人和 基金托 管人拒 不出 席或 主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召 集人 应当制 作出 席会议 人员 的签名 册。 签名册 载明 参加会 议人 员姓 名 (或 单位名 称) 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人姓名 (或单位名称) 和联 系方式等事项。 (2)通讯开会


114 在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1 、一般决议,一般决 议须经参加大会的基金 份额持有人或其代理人 所持表决权的 50% 以上(含 50% )通过方为有效;除下列第 2 项所 规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 2、 特别决议, 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分 之二以 上(含 三分 之二 )通过 方可做 出。 转换 基金运 作方式 、更 换基 金管理 人或者 基金 托管 人、终止《基金合同》 、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通 讯方 式进行 表决 时,除 非在 计票时 有充 分的相 反证 据证明 ,否 则提交 符合 会议通 知中规 定的确 认投 资者 身份文 件的表 决视 为有 效出席 的投资 者, 表面 符合会 议通知 规定 的书 面表决 意见视 为有 效表 决, 表 决意见 模糊 不清 或相互 矛盾的 视为 弃权 表决, 但应当 计入 出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份 额持 有人大 会的 各项提 案或 同一项 提案 内并列 的各 项议题 应当 分开审 议、 逐项表 决。 (七)计票 1、现场开会 (1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开始后 宣布在 出席 会议 的基金 份额持 有人 和代 理人中 选举两 名基 金份 额持有 人代表 与大 会召 集人授 权的一 名监 督员 共同担 任监票 人; 如大 会由基 金份额 持有 人自 行召集 或大会 虽然 由基 金管理 人或基 金托 管人 召集, 但是基 金管 理人 或基金 托管人 未出 席大 会 的, 基金份 额持 有人 大会的 主持人 应当 在会 议开始 后宣布 在出 席会 议的基 金份额 持有 人中 选举三 名基金 份额 持有 人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 (3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣 115 布表决 结果后 立即 对所 投票数 要求进 行重 新清 点。监 票人应 当进 行重 新清点 ,重新 清点 以一 次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4) 计票过程应由公证机关予以公证, 基金 管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影 响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯 开会 的情况 下, 计票方 式为 :由大 会召 集人授 权的 两名监 督员 在基金 托管 人授权 代表( 若由基 金托 管人 召集, 则为基 金管 理人 授权代 表)的 监督 下进 行计票 ,并由 公证 机关 对其计 票过程 予以 公证 。基金 管理人 或基 金托 管人拒 派代表 对书 面表 决意见 的计票 进行 监督 的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯 方式进 行表决 ,在 公告 基金份 额持有 人大 会决 议时, 必须将 公证 书全 文、公 证机构 、公 证员 姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的 基金份 额持 有人 大会决 议对全 体基 金份 额持有 人、基 金管 理人 、基金 托管人 均有 约束 力。 (九) 本部 分关于 基金 份额持 有人 大会召 开事 由、召 开条 件、议 事程 序、表 决条 件等规 定,凡 是直接 引用 法律 法规或 监管规 则的 部分 ,如将 来法律 法规 或监 管规则 修改导 致相 关内 容被取 消或变 更的 ,基 金管理 人经与 基金 托管 人协商 一致报 监管 机 关 并提前 公告后 ,可 直接 对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三 、 基 金合同 解除 和终止 的事 由、程 序以 及基金 财产 的清算 方式 (一) 《基金合同》的变更 1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 项的, 应召开 基金 份额 持有人 大会决 议通 过。 对于可 不经基 金份 额持 有人大 会决议 通过 的事 项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关 于《 基金合 同》 变更的 基金 份额持 有人 大会决 议生 效后方 可执 行,自 决议 生效后 116 两日内在指定媒体公告。 (二) 《基金合 同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基 金合 同生效 满三 年之日 ,若 基金资 产规 模低于 2 亿 元的; 若 届时的 法律 法规或证 监会规 定发生 变化 ,上 述终止 规定被 取消 、更 改或补 充,则 本基 金可 以参照 届时有 效的 法律 法规或证监会规定执行; 2、基金份额持有人大会决定终止的; 3、 基金管理人、 基金 托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承 接的; 4、 《基金合同》约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由 之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、 基金财产清算小组 组成: 基金财产清算小 组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有 从 事证券 相关业 务资 格的 注册会 计师、 律师 以及 中国证 监会指 定的 人员 组成。 基金财 产清 算小 组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。


117 (四)清算费用 清算费 用是 指基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过程 中发 生的所 有合 理费用 ,清 算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基 金财 产清算 的分 配方案 ,将 基金财 产清 算后的 全部 剩 余资 产扣 除基金 财产 清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过 程中 的有关 重大 事项须 及时 公告; 基金 财产清 算报 告经会 计师 事务所 审计 并由律 师事务 所出具 法律 意见 书后报 中国证 监会 备案 并公告 。基金 财产 清算 公告于 基金财 产清 算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 四 、争 议的处 理 各方当 事人 同意, 因《 基金合 同》 而产生 的或 与《基 金合 同》 有 关的 一切争 议, 如经友 好协商 未能解 决的 ,应 提交中 国国际 经济 贸易 仲裁委 员会根 据该 会当 时有效 的仲裁 规则 进行 仲裁, 仲裁地 点为 北京 ,仲裁 裁决是 终局 性的 并对各 方当事 人具 有约 束力, 仲裁费 由败 诉方 承担。 争议处 理期 间,基 金合 同当事 人应 恪守各 自的 职责继 续忠 实、勤 勉、 尽责地 履行 基金合 同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五 、 基 金合同 存放 地和投 资者 取得合 同的 方式 《基金 合同 》可印 制成 册,供 投资 者在基 金管 理人、 基金 托管人 、销 售机构 的办 公场所 和营业场所查阅。


118 第 二十 部分


基金 托管协 议的 内 容摘 要 一 、托 管协议 当事 人 (一)基金管理人(或简称“管理人” ) 名称:广发基金管理有限公司 住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室 法定代表人:王志伟 成立时间:2003 年 8 月 5 日 批准设立机关及批准设立文号:证监基金字[2003]91 号 注册资本:人民币 1.2688 亿元 组织形式: 有限责任公司 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务 存续期间:持续经营 电话:020-83936666


传真:020-89899158


联系人:段西军 (二)基金托管人(或简称 “托管人” ) 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032 ) 法定代表人:姜建清 电话: (010)66105799 传真: (010)66105798 联系人:赵会军 成立时间:1984 年 1 月 1 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 349,018,545,827 元 批 准 设 立 机 关 和 设 立 文 号 : 国 务 院 《 关 于 中 国 人 民 银 行 专 门 行 使 中 央 银 行 职 能 的 决 定 》 (国发[1983]146 号) 存续期间:持续经营


119 二、 基 金托管 人对 基金管 理人 的业务 监督 和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资 行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、 投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 本基金 的投 资范围 为具 有良好 流动 性的金 融工 具,包 括国 内依法 发行 上市的 股票 (包括 中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券 (包括 国债、 金融债、 企业债 、 公司债 、央行 票据 、中 期票据 、可转 换债 券、 资产支 持证券 、中 小企 业私募 债等) 、权 证、 货币市场工具、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。 如法律 法规 或监管 机构 以后 允 许基 金投资 其他 品种, 基金 管理人 在履 行适当 程序 后,可 以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金投融资比例进 行监督: (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为: 本 基 金 权 益 类 空 头 头 寸 的 价 值 占 本 基 金 权 益 类 多 头 头 寸 的 价 值 的 比 例 范 围 在 90 % — 110 %之间 。 其中: 权 益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、 卖出股指期货的合约价 值及卖 出其他 权益 类衍 生工具 的合约 价值 的合 计 值; 权益类 多头 头寸 的价值 是指买 入持 有的 股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 在开放 期的 每个交 易日 日终, 本基 金持有 的买 入期货 合约 价值和 有价 证券市 值之 和,不 得超过 基金 资产净 值 的 95% , 封闭 期内的 每 个交易 日日 终,本 基金 持有的 买入 期货合 约价 值 与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 100% 。 其中, 有价证券指股票、 债券 (不含 到期日 在一年 以内 的政 府债券 )、权 证、 资产 支持证 券、买 入返 售金 融资产 (不含 质押 式回 购)等。 在开放 期, 每个交 易日 日终在 扣除 股指期 货合 约需缴 纳的 交易保 证金 后, 保 持现 金或者 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 在封闭期内, 本基金不 受上述 5% 的限制。 本基金不受证监会 《证券投资基金参与股指期货交易指引》 第五条第 (一) 项、 第 (三)


120 项及第(五)项的限制。 待基金 参与 融资融 券、 转融通 业务 及投资 其他 品种的 相关 规定颁 布后 ,基金 管理 人可以 在不改 变本基 金既 有投 资策略 和风险 收益 特征 并有效 控制风 险的 前提 下,经 与基金 托管 人协 商一致 后,参 与该 类业 务,以 提高投 资效 率及 进行风 险管理 。届 时, 基金参 与融资 融券 、转 融通业 务及投 资其 他品 种的风 险控制 原则 、具 体参与 比例限 制、 费用 收支、 信息披 露、 估值 方法及其他相关事项,将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 因基金 规模 或市场 变化 等因素 导致 投资组 合不 符合上 述规 定的, 基金 管理人 应在 合理的 期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。 如法律 法规 或监管 机构 以后允 许本 基金投 资其 他品种 ,基 金管理 人在 履行适 当程 序后, 可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制:


a、在开放期的每个交易日日终 ,本基金持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和, 不得超 过基 金资产 净值 的 95% , 封闭 期内的 每 个交易 日日 终,本 基金 持有的 买入 期货合 约价 值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 100% 。 其中, 有价证券指股票、 债券 (不 含到期 日在一 年以 内的 政府债 券)、 权证 、资 产支持 证券、 买入 返售 金融资 产(不 含质 押式 回购)等; b、本 基金 权益类 空头 头寸的 价值 占本基 金权 益类多 头头 寸的价 值的 比例范 围在 90 %— 110 %之间 。 其中: 权 益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、 卖出股指期货的合约价 值及卖 出其他 权益 类衍 生工具 的合约 价值 的合 计 值; 权益类 多头 头寸 的价值 是指买 入持 有的 股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值; c、 在开放期, 每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于 基金资 产净值 5% 的现 金或者 到期日 在一 年以 内的政 府债券 。在 封闭 期内, 本基金 不受 上述 5% 的限制; d、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的 10% ; e 、 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40% ; f、本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10% ;


121 g、本 基金 在任 何交易 日买入 权证 的总 金额, 不超过 上一 交易 日基金 资产净 值的 0.5% , 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% 。法律法规或中国证监会另有规定的, 遵从其规定; h、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10 %; i、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20% ; j、 本基金持有的同一 (指同一信用级别) 资 产支持证券的比例, 不 得超过该资产支持证 券规模的 10%; k、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支 持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内 予以全部卖出; l、 本基金财产参与股票发行申购, 所申报的金额不得超过本基金的总资产, 所申报的股 票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; m、 一只基金持有一家公司发行的流通受限证券, 其市值不得超过基金资产净值的百分之 二;一 只基金 持有 的所 有流通 受限证 券, 其市 值不得 超过该 基金 资产 净值的 百分之 十; 经基 金管理人和托管人协商,可对以上比例进行调整; 《基金 法》 及其他 有关 法律法 规或 监管部 门取 消上述 限制 的,履 行适 当程序 后, 基金不 受上述限制。 除投资 资产 配置外 ,基 金托管 人对 基金的 投资 的监督 和检 查自本 基金 合同生 效之 日起开 始。 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 由于证 券市 场波动 、上 市公司 合并 或基金 规模 变动等 基金 管理人 之外 的原因 导致 的投资 组合不符合上述约定的比例, 不在限制之内, 但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以 达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前 2 个工作日正式向基 金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。 (4) 本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金投资禁止行为 122 进行监督:


根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或提供担保; (3)从事可能使基金承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资; 如法律 法规 或监管 部门 取消上 述禁 止性规 定, 基金 管 理人 在履行 适当 程序后 可不 受上述 规定的限制。 4、 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对于基金关联投资限制进 行监督。 根据法 律法 规有关 基金 禁止从 事的 关联交 易的 规定, 基金 管理人 和基 金托管 人应 事先相 互提供 与本机 构有 控股 关系的 股东或 与本 机构 有其他 重大利 害关 系的 公司名 单及其 更新 ,加 盖公章 并书面 提交 ,并 确保所 提供的 关联 交易 名单的 真实性 、完 整性 、全面 性。基 金管 理人 有责任 保管真 实、 完整 、全面 的关联 交易 名单 ,并负 责及时 更新 该名 单。名 单变更 后基 金管 理人应及时发送基金托管人,基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认 已知名单的变更。如 果基金 托管人 在运 作中 严格遵 循了监 督流 程, 基金管 理人仍 违规 进行 关联交 易,并 造成 基金 资产损失的,由基金管理人承担责任。 若基金 托管 人发现 基金 管理人 与关 联交易 名单 中列示 的关 联方进 行法 律法规 禁止 基金从 事的关 联交易 时, 基金 托管人 应及时 提醒 并协 助基金 管理人 采取 必要 措施阻 止该关 联交 易的 发生, 若基金 托管 人采 取必要 措施后 仍无 法阻 止关联 交易发 生时 ,基 金托管 人有权 向中 国证 监会报 告。对 于交 易所 场内已 成交的 违规 关联 交易, 基金托 管人 应按 相关法 律法规 和交 易所 规则的规定进行结算,同时向中国证监会报告。 5、 基金托管人依据 有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对基金管理人参与银行间 债券市场进行监督。 (1) 基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控制 措施进行监督。 基金管 理人 向基金 托管 人提供 符合 法律法 规及 行业标 准的 银行间 市场 交易对 手的 名单, 并按照 审慎的 风险 控制 原则在 该名单 中约 定各 交易对 手所适 用的 交易 结算方 式。基 金托 管人 123 在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场 现券及 回购交 易对 手的 名单进 行更新 ,名 单中 增加或 减少银 行间 市场 交易对 手时须 提前 书面 通知基金托管人,基金托 管人于 2 个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理 人收到 基金托 管人 书面 确认后 ,被确 认调 整的 名单开 始生效 ,新 名单 生效前 已与本 次剔 除的 交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如果基 金托 管人发 现基 金管理 人与 不在名 单内 的银行 间市 场交易 对手 进行交 易, 应及时 提醒基 金管理 人撤 销交 易,经 提醒后 基金 管理 人仍执 行交易 并造 成基 金资产 损失的 ,基 金托 管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中国证监会。 (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖 和回购交易时, 需按交易对手名单中约定的该交 易对手 所适用 的交 易结 算方式 进行交 易。 如果 基金托 管人发 现基 金管 理人没 有按照 事先 约定 的交易 方式进 行交 易时 ,基金 托管人 应及 时提 醒基金 管理人 与交 易对 手重新 确定交 易方 式, 经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。 (3) 基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、 中国银行、 中国 建设银 行、中 国农 业银 行和交 通银行 ,基 金管 理人在 通知基 金托 管人 后,可 以根据 当时 的市 场情况 调整核 心交 易对 手名单 。基金 管理 人有 责任控 制交易 对手 的资 信风险 ,在与 核心 交易 对手以 外的 交 易对 手进 行交易 时,由 于交 易对 手资信 风险引 起的 损失 先由基 金管理 人承 担, 其后有 权要求 相关 责任 人进行 赔偿。 基金 托管 人的监 督责任 仅限 于根 据已提 供的名 单, 审核 交易对手是否在名单内列明,并提醒基金管理人撤销交易或重新确定交易方式。 6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金 投资 银行存 款的 信用风 险主 要包括 存款 银行的 信用 等级、 存款 银行的 支付 能力等 涉及到 存款银 行选 择方 面的风 险。本 基金 核心 存款银 行名单 为中 国工 商银行 、中国 银行 、中 国建设 银行、 中国 农业 银行和 交通银 行, 本基 金投资 除核心 存款 银行 以外的 银行存 款出 现由 于存 款 银行信 用风 险而 造成的 损失时 ,先 由基 金管理 人负责 赔偿 ,之 后有权 要求相 关责 任人 进行赔 偿。基 金管 理人 在通知 基金托 管人 后, 可以根 据当时 的市 场情 况对于 核心存 款银 行名 单进行 调整。 基金 托管 人的监 督责任 仅限 于根 据已提 供的名 单, 审核 核心存 款银行 是否 在名 单内列明。 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 (1) 基金投资流通受限证券, 应遵守 《关于 规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通 124 知》、 《关于 基金 投资 非公开 发行股 票等 流通 受限证 券有关 问题 的通 知》等 有关法 律法 规规 定。 (2) 流通受限证券, 包括由 《上市公司证券发行管理办法》 规 范的非公开发行股票、 公 开 发 行 股 票 网 下 配 售 部 分 等 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的 可 交 易 证 券, 不 包 括 由 于 发 布 重 大消息 或其他 原因 而临 时停牌 的证券 、已 发行 未上市 证券、 回购 交易 中的质 押券等 流通 受限 证券。 (3) 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前, 向基金托管人提供经基金管理人董 事会批 准的有 关基 金投 资流通 受限证 券的 投资 决策流 程、风 险控 制制 度。基 金投资 非公 开发 行股票 ,基金 管理 人还 应提供 基金管 理人 董事 会批准 的流动 性风 险处 置预案 。上述 资料 应包 括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基 金 管 理 人 应 至 少 于 首 次 执 行 投 资 指 令 之 前 两 个 工 作 日 将 上 述 资 料 书 面 发 至 基 金 托 管 人, 保证基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内, 以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 (4) 基金投资流通受限证券前, 基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有 关书面 信息, 包括 但不 限于拟 发行证 券主 体的 中国证 监会批 准文 件、 发行证 券数量 、发 行价 格、锁 定期, 基金 拟认 购的数 量、价 格、 总成 本、总 成本占 基金 资产 净值的 比例、 已持 有流 通受限 证券市 值占 资产 净值的 比例、 资金 划付 时间等 。基金 管理 人应 保证上 述信息 的真 实、 完整, 并应至 少 于 拟执 行投资 指令前 两个 工作 日将上 述信息 书面 发至 基金托 管人, 保证 基金 托管人有足够的时间进行审核。 (5) 基金托管人应对 基金管理人是否遵守法律法规、 投资决策流程 、 风险控制制度、 流 动性风 险处置 预案 情况 进行监 督,并 审核 基金 管理人 提供的 有关 书面 信息。 基金托 管人 认为 上述资 料可能 导致 基金 出现风 险的, 有权 要求 基金管 理人在 投资 流通 受限证 券前就 该风 险的 消除或 防范措 施进 行补 充书面 说明, 并保 留查 看基金 管理人 风险 管理 部门就 基金投 资流 通受 限证券 出具的 风险 评估 报告等 备查资 料的 权利 。否则 ,基金 托管 人有 权拒绝 执行有 关指 令。 因拒绝 执行该 指令 造 成 基金财 产损失 的, 基金 托管人 不承担 任何 责任 ,并有 权报告 中国 证监 会。 如基金 管理 人和基 金托 管人无 法达 成一致 ,应 及时上 报中 国证监 会请 求解决 。如 果基金 托管人 切实履 行监 督职 责,则 不承担 任何 责任 。如果 基金托 管人 没有 切实履 行监督 职责 ,导 致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。


125 (二) 基金 托管人 应根 据有关 法律 法规的 规定 及《基 金合 同》的 约定 ,对基 金资 产净值 计算、 基金份 额净 值计 算、应 收资金 到账 、基 金费用 开支及 收入 确定 、基金 收益分 配、 相关 信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (三) 基金托管人发现 基金管理人的投资运作及其他运作违反 《基金法》 、 《基金合同》 、 基金托 管协议 有关 规定 时,应 及时以 书面 形式 通知基 金管理 人限 期纠 正,基 金管理 人收 到通 知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。 在限期 内, 基金托 管人 有权随 时对 通知事 项进 行复查 ,督 促基金 管理 人改正 。基 金管理 人对基 金托管 人通 知的 违规事 项未能 在限 期内 纠正的 ,基金 托管 人应 报告中 国证监 会。 基金 托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 对于依 据交 易程序 尚未 成交的 且基 金托管 人在 交易前 能够 监控的 投 资 指令, 基金 托管人 发现该 投资指 令违 反有 关法律 法规规 定或 者违 反《基 金合同 》约 定的 ,应当 拒绝执 行, 立即 通知基金管理人,并向中国证监会报告。 对于必 须于 估值完 成后 方可获 知的 监控指 标或 依据交 易程 序已经 成交 的投资 指令 ,基金 托管人 发现该 投资 指令 违反法 律法规 或者 违反 《基金 合同》 约定 的, 应当立 即通知 基金 管理 人,并报告中国证监会。 基金管 理人 应积极 配合 和协助 基金 托管人 的监 督和核 查, 必须在 规定 时间内 答复 基金托 管人并 改正, 就基 金托 管人的 疑义进 行解 释或 举证, 对基金 托管 人按 照法规 要求需 向中 国证 监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极 配合提供相关数据资料和制度等。 基金托 管人 发现基 金管 理人有 重大 违规行 为, 应立即 报告 中国证 监会 ,同时 通知 基金管 理人限期纠正。 基金管 理人 无正当 理由 ,拒绝 、阻 挠基金 托管 人根据 本协 议规定 行使 监督权 ,或 采取拖 延、欺 诈等手 段妨 碍基 金托管 人进行 有效 监督 ,情节 严重或 经基 金托 管人提 出警告 仍不 改正 的,基金托管人应报告中国证监会。 三 、基 金管理 人对 基金托 管人 的业务 核查 基金管 理人 对基金 托管 人履行 托管 职责情 况进 行核查 ,核 查事项 包括 但不限 于基 金托管 人安全 保管基 金财 产、 开设基 金财产 的资 金账 户和证 券账户 、复 核基 金管理 人计算 的基 金资 产 净值 和基金 份额 净值 、根据 管理人 指令 办理 清算交 收、相 关信 息披 露和监 督基金 投资 运作 等行为。


126 基金管 理人 发现基 金托 管人擅 自挪 用基金 财产 、未对 基金 财产实 行分 账管理 、无 故未执 行或无 故延迟 执行 基金 管理人 资金划 拨指 令、 泄露基 金投资 信息 等违 反《基 金法》 、《 基金 合同》 、本托 管协 议及 其他有 关规定 时, 基金 管理人 应及时 以书 面形 式通知 基金托 管人 限期 纠正, 基金托 管人 收到 通知后 应及时 核对 确认 并以书 面形式 向基 金管 理人发 出回函 。在 限期 内,基 金管理 人有 权随 时对通 知事项 进行 复查 ,督促 基金托 管人 改正 ,并予 协助配 合。 基金 托管人 对基金 管理 人通 知的违 规 事项 未能 在限 期内纠 正的, 基金 管理 人应报 告中国 证监 会。 基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管 理人 发现基 金托 管人有 重大 违规行 为, 应立即 报告 中国证 监会 和银行 业监 督管理 机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托 管人 应积极 配合 基金管 理人 的核查 行为 ,包括 但不 限于: 提交 相关资 料以 供基金 管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托 管人 无正当 理由 ,拒绝 、阻 挠基金 管理 人根据 本协 议规定 行使 监督权 ,或 采取拖 延、欺 诈等手 段妨 碍基 金管理 人进行 有效 监督 ,情节 严重或 经基 金管 理人提 出警告 仍不 改正 的,基金管理人应报告中国证监会。 四 、基 金财产 保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、 基金托管人应安全保管基金财产。 未经基金管理人的正当指令, 不得自行运用、 处分、 分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户, 与基金托管人的其他业务和其他 基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 5、 对于因基金认 (申) 购、 基金投资过程中产生的应收财产, 应由基 金管理人负责与有 关当事 人确定 到账 日期 并通知 基金托 管人 ,到 账日基 金财产 没有 到达 基金托 管人处 的, 基金 托管人 应及时 通知 基金 管理人 采取措 施进 行催 收。由 此给基 金造 成损 失的, 基金管 理人 应负 责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任。 (二)募集资金的验证 募集期 内销 售机构 按销 售与服 务代 理协议 的约 定,将 认购 资金划 入基 金管理 人在 具有托 127 管资格 的商业 银行 开设 的广发 基金管 理有 限公 司基金 认购专 户。 该账 户由基 金管理 人开 立并 管理。 基金募 集期 满, 募集的 基金份 额总 额、 基金募 集金额 、基 金份 额持有 人人数 符合 《基 金法》 、 《运 作办 法》 等 有关规 定后, 由基 金管 理人聘 请具有 从事 证券 业务资 格的会 计师 事务 所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册 会计师 签字有 效。 验资 完成, 基金管 理人 应将 募集的 属于本 基金 财产 的全部 资金划 入基 金托 管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 若基金 募集 期限届 满, 未能达 到《 基金合 同》 生效的 条件 ,由基 金管 理人按 规定 办理退 款事宜。 (三)基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户, 保管基金的银行存款。 该账户 的开设 和管 理由 基金托 管人承 担。 本基 金的一 切货币 收支 活动 ,均需 通过基 金托 管人 的资产托管专户进行。 资产托 管专 户的开 立和 使用, 限于 满足开 展本 基金业 务的 需要。 基金 托管人 和基 金管理 人不得 假借本 基金 的名 义开立 其他任 何银 行账 户;亦 不得使 用基 金的 任何银 行账户 进行 本基 金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合 《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现金管理暂行条例》 、 《人 民币利 率管理 规定 》 、 《 利率管 理暂行 规定 》 、 《 支付结 算办法 》以 及银 行业监 督管理 机构 的其 他规定。 (四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托 管人 以基金 托管 人和本 基 金 联名的 方式 在中国 证券 登记结 算有 限公司 上海 分公司 /深圳分公司开设证券账户。 基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司/ 深 圳 分 公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证 券账 户的开 立和 使用, 限于 满足开 展本 基金业 务的 需要。 基金 托管人 和基 金管理 人不得 出借和 未经 对方 同意擅 自转让 基金 的任 何证券 账户; 亦不 得使 用基金 的任何 账户 进行 本基金业务以外的活动。 (五)债券托管账户的开立和管理 1、 《 基金 合同》 生效 后 ,基金 管理 人负责 以基 金的名 义申 请并取 得进 入全国 银行 间同业 拆借市 场的交 易资 格, 并代 表 基金进 行交 易; 基金托 管人负 责以 基金 的名义 在中央 国债 登记 128 结算有 限责任 公司 开设 银行间 债券市 场债 券托 管自营 账户, 并由 基金 托管人 负责基 金的 债券 的后台匹配及资金的清算。 2 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 一 起 负 责 为 基 金 对 外 签 订 全 国 银 行 间 国 债 市 场 回 购 主 协 议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 (六)其他账户的开设和管理 在本托 管协 议订立 日之 后,本 基金 被允许 从事 符合法 律法 规规定 和《 基金合 同》 约定的 其他投 资品种 的投 资业 务时, 如果涉 及相 关账 户的开 设和使 用, 由基 金管理 人协助 托管 人根 据有关 法律法 规的 规定 和《基 金合同 》的 约定 , 开立 有关账 户。 该账 户按有 关规则 使用 并管 理。 (七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财 产投 资的有 关实 物证券 由基 金托管 人存 放于基 金托 管人的 保管 库;其 中实 物证券 也 可 存 入 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司/ 深 圳分公 司或票 据营 业中 心的代 保管库 。实 物证 券的购 买和转 让, 由基 金托管 人根据 基金 管理 人的指 令办理 。属 于基 金托管 人实际 有效 控制 下的实 物证券 在基 金托 管人保 管期间 的损 坏、 灭失, 由此产 生的 责任 应由基 金托管 人承 担。 基金托 管人对 基金 托管 人以外 机构实 际有 效控 制或 保管的证券不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金 管理 人代表 基金 签署的 与基 金有关 的重 大合同 的原 件分别 应由 基金托 管人 、基金 管理人 保管。 除本 协议 另有规 定外, 基金 管理 人在代 表基金 签署 与基 金有关 的重大 合同 时应 保证基 金一方 持有 两份 以上的 正本, 以便 基金 管理人 和基金 托管 人至 少各持 有一份 正本 的原 件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件 送达基 金托 管人处 。合 同原件 应存 放于基 金管 理人和 基金 托管人 各自 文件保 管部 门 15 年以 上。 五 、基 金资产 净值 计算和 会计 核算 (一)基金 资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资 产净 值是指 基金 资产总 值减 去负债 后的 价值。 基金 份额净 值是 指计算 日基 金资产 净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,小 129 数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 基金管 理人 应每工 作日 对基金 资产 估值。 估值 原则应 符合 《基金 合同 》 、 《 证券 投资基金 会计核 算业务 指引 》及 其他法 律、法 规的 规定 。用于 基金信 息披 露的 基金资 产净值 和基 金份 额净值 由基金 管理 人负 责计算 ,基金 托管 人复 核。基 金管理 人应 于每 个工作 日交易 结束 后计 算当日 的 基金 份额 资产 净值并 以双方 认可 的方 式发送 给基金 托管 人。 基金托 管人对 净值 计算 结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 根据 《基金法》 , 基金 管理人计算并公告基金资产净值, 基金托管人 复核、 审查基金管理 人计算 的基金 资产 净值 。因此 ,本基 金的 会计 责任方 是基金 管理 人, 就与本 基金有 关的 会计 问题, 如经相 关各 方在 平等基 础上充 分讨 论后 ,仍无 法达成 一致 的意 见,按 照基金 管理 人对 基金资 产净值 的计 算结 果对外 予以公 布。 法律 法规以 及监管 部门 有强 制规定 的,从 其规 定。 如有新增事项,按国家最新规定估值。 (二)基 金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 2、估值方法 本基金的估值方法为: (1)证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交 易所挂牌的市价 (收 盘价) 估值; 估值 日无 交易的 ,且最 近交 易日 后经济 环境未 发生 重大 变化或 证券发 行机 构未 发生影 响证券 价格 的重 大事件 的,以 最近 交易 日的市 价(收 盘价 )估 值;如 最近交 易日 后经 济环境 发生了 重大 变化 或证券 发行机 构发 生影 响证券 价格的 重大 事件 的,可 参考类 似投 资品 种的现行市 价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 ②交易 所上 市实行 净价 交易的 债券 按估值 日收 盘价估 值, 估值日 没有 交易的 ,且 最近交 易日后 经济环 境未 发生 重大变 化,按 最近 交易 日的收 盘价估 值。 如最 近交易 日后经 济环 境发 生了重 大变化 的, 可参 考类似 投资品 种的 现行 市价及 重大变 化因 素, 调整最 近交易 市价 ,确 定公允价格; ③交易 所上 市未实 行净 价交易 的债 券按估 值日 收盘价 减去 债券收 盘价 中所含 的债 券应收 利息得 到的净 价进 行估 值;估 值日没 有交 易的 ,且最 近交易 日后 经济 环境未 发生重 大变 化, 按最近 交易日 债券 收盘 价减去 债券收 盘价 中所 含的债 券应收 利 息 得到 的净价 进行估 值。 如最 130 近交易 日后经 济环 境发 生了重 大变化 的, 可参 考类似 投资品 种的 现行 市价及 重大变 化因 素, 调整最近交易市价,确定公允价格; ④交易 所上 市不存 在活 跃市场 的有 价证券 ,采 用估值 技术 确定公 允价 值。交 易所 上市的 资产支 持证券 ,采 用估 值技术 确定公 允价 值, 在估值 技术难 以可 靠计 量公允 价值的 情况 下, 按成本估值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: ①送股 、转 增股、 配股 和公开 增发 的新股 ,按 估值日 在证 券交易 所挂 牌的同 一股 票的估 值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; ②首次 公开 发行 未 上市 的股票 、债 券和权 证, 采用估 值技 术确定 公允 价值, 在估 值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 ③首次 公开 发行有 明确 锁定期 的股 票,同 一股 票在交 易所 上市后 ,按 交易所 上市 的同一 股票的 估值方 法估 值; 非公开 发行有 明确 锁定 期的股 票,按 监管 机构 或行业 协会有 关规 定确 定公允价值。 (3) 全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确 定公允价值。 (4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。


(5) 中小企业私募债, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计 量公允价值 的情况下,按成本估值。 (6)股票指数期货合约估值方法: 1) 股票指数期货合约一般以估值当日结算价格进行估值, 估值当日无结算价的, 且最近 交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值; 2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第 1)小项规定的方法对基金资产进行估值, 均应被 认为采 用了 适当 的估值 方法。 但是 ,如 果基金 管理人 认为 按本 项第 1 )小项 规定 的方 法对基 金资产 进行 估值 不能客 观反映 其公 允价 值的, 基金管 理人 可根 据具体 情况, 并与 基金 托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值; 3)国家有最新规定的 ,按其规定进行估值。 (7) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (8) 相关法律法规以 及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新 增事项, 按国家最新 131 规定估值。 (三)估值差错处理 因基金 估值 错误给 投资 者造成 损失 的应先 由基 金管理 人承 担,基 金管 理人对 不应 由其承 担的责任,有权向过错人追偿。 当基金 管理 人计算 的基 金资产 净值 、基金 份额 净值已 由基 金托管 人复 核确认 后公 告的, 由此造 成的投 资者 或基 金的损 失,应 根据 法律 法规的 规定对 投资 者或 基金支 付赔偿 金, 就实 际向投 资者或 基金 支付 的赔偿 金额, 由基 金管 理人与 基金托 管人 按照 管理费 率和托 管费 率的 比例各自承担相应的责任。 由于一 方当 事人提 供的 信息错 误, 另一方 当事 人在采 取了 必要合 理的 措施后 仍不 能发现 该错误 ,进而 导致 基金 资产净 值、基 金份 额净 值计算 错误造 成投 资者 或基金 的损失 ,以 及由 此造成以后交易日基金资产净值、 基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失, 由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 由于证 券交 易所及 其登 记结算 公司 发送的 数据 错误, 或由 于其他 不可 抗力原 因, 基金管 理人和基金托管人虽然已经采取必 要、 适当、 合理的措施进行检查, 但是未能发现该错误的, 由此造 成的基 金资 产估 值错误 ,基金 管理 人和 基金托 管人可 以免 除赔 偿责任 。但基 金管 理人 和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 当基金 管理 人计算 的基 金资产 净值 与基金 托管 人的计 算结 果不一 致时 ,相关 各方 应本着 勤勉尽 责的态 度重 新计 算核对 ,如果 最后 仍无 法达成 一致, 应以 基金 管理人 的计算 结果 为准 对外公 布,由 此造 成的 损失以 及因该 交易 日基 金资产 净值计 算顺 延错 误而引 起的损 失由 基金 管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责任。 (四)基金账册的建立 基金管 理人 和基金 托管 人在《 基金 合同》 生效 后,应 按照 相关各 方约 定的同 一记 账方法 和会计 处理原 则, 分别 独立地 设置、 登录 和保 管本基 金的全 套账 册, 对相关 各方各 自的 账册 定期进 行核对 ,互 相监 督,以 保证基 金资 产的 安全。 若双方 对会 计处 理方法 存在分 歧, 应以 基金管理人的处理方法为准。 经对账 发现 相关各 方的 账目存 在不 符的, 基金 管理人 和基 金托管 人必 须及时 查明 原因并 纠正, 保证相 关各 方平 行登录 的账册 记录 完全 相符。 若当日 核对 不符 ,暂时 无法查 找到 错账 的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (五)基金定期报告的编制和复核


132 基金财 务报 表 由基 金管 理人和 基金 托管人 每月 分别独 立编 制。月 度报 表的编 制, 应于每 月终了后 5 个工作日内完成。 在 《基金合同》 生效后 每六个月结束之日起 45 日内, 基金管理人对招募说明书更新一次 并登载 在网站 上, 并将 更新后 的招募 说明 书摘 要登载 在指定 媒体 上。 基金管 理人在 每个 季度 结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告;在会计年度半年终了后 60 日内完成半 年报告编制并公告;在会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。 基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加盖公章后, 以传真方式将有关报告提供基金托管人复 核;基金托管人在 3 个工作日内进行复核,并将复 核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在 7 个工作日内完成季度报告,在季度报告完 成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核,并 将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在 30 日内完成半年度报告, 在半年报完成当日, 将有关报告提供基金托管人复核, 基金托管人在收到后 30 日内进行复核, 并将复核结果书面 通知基金管理人。 基金管理人在 45 日内完成年度报告, 在年度报告完成当日, 将有关报告提 供基金托管人复核,基金托管人在收到后 45 日内复核,并将复核结 果书面通知基金管理人。 基金托 管人 在复核 过程 中,发 现相 关各方 的报 表存在 不符 时,基 金管 理人和 基金 托管人 应共同 查明原 因, 进行 调整, 调整以 相关 各方 认可的 账务处 理方 式为 准。核 对无误 后, 基金 托管人 在基金 管理 人提 供的报 告上加 盖业 务印 鉴或者 出具加 盖托 管业 务部门 公章的 复核 意见 书,相 关各方 各自 留存 一份。 如果基 金管 理人 与基金 托管人 不能 于应 当发布 公告之 日之 前就 相关报 表达成 一致 ,基 金管理 人有权 按照 其编 制的报 表对外 发布 公告 ,基金 托管人 有权 就相 关情况报证监会备案。 基金托 管人 在对财 务会 计报告 、半 年报告 或年 度报告 复核 完毕后 ,需 盖章确 认或 出具相 应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办 公场所所在地中国证监会派出机构备案。 六 、基 金份额 持有 人名册 的保 管 基金管 理人 和基金 托管 人须分 别妥 善保管 的基 金份额 持有 人名册 ,包 括《基 金合 同》生 效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金 份额持 有人 名册 。基金 份额持 有人 名册 的内容 必须包 括基 金份 额持有 人的名 称和 持有 133 的基金份额。 基金份 额持 有人名 册由 基金的 基金 登记机 构根 据基金 管理 人的 指 令编 制和保 管, 基金管 理人和 基金托 管人 应按 照目前 相关规 则分 别保 管基金 份额持 有人 名册 。保管 方式可 以采 用电 子或文档的形式。保管期限为 15 年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册: 《基金合同》 生 效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和 持有的基金份额。 其中每年 12 月31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交; 《基金合同》 生效日、 《基金合同》 终止日等 涉及到基 金重要事项日期的基金份额持有人名册 应于发生日后十个工作日内提交。 基金托 管人 以电子 版形 式妥善 保管 基金份 额持 有人名 册, 并定期 刻成 光盘备 份, 保存期 限为 15 年。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用 途,并应遵守保密义务。 若基金 管理 人或基 金托 管人由 于自 身原因 无法 妥善保 管基 金份额 持有 人名册 ,应 按有关 法规规定各自承担相应的责任。 七 、争 议解决 方式 相关各 方当 事人同 意, 因本协 议而 产生的 或与 本协议 有关 的一切 争议 ,除经 友好 协商可 以解决 的,应 提交 中国 国际经 济贸易 仲裁 委员 会根据 该会当 时有 效的 仲 裁规 则进行 仲裁 ,仲 裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间, 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八 、基 金托管 协议 的变更 、终 止与基 金财 产的清 算 (一)托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议 双方 当事人 经协 商一致 ,可 以对协 议的 内容进 行变 更。变 更后 的托管 协议 ,其内 容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报 中国证监会备案后生效。


134 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议终止: (1) 《基金合同》终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 (二)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、 在基金财产清算小组接管基金财产 之前, 基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》 和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、 基金财产清算小组 组成: 基金财产清算小 组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有 从 事证券 相关业 务资 格的 注册会 计师、 律师 以及 中国证 监会指 定的 人员 组成。 基金财 产清 算小 组可以聘用必要的工作人员。 4、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序:


(1) 《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基 金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; (6 )将清算报告报告中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 6、清算费用 清算费 用是 指基金 清算 小组在 进行 基金清 算过 程中发 生的 所有合 理费 用,清 算费 用由基 金清算小组优先从基金财产中支付。 7、基金财产按下列顺序清偿:


135 (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例 进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 (三)基金财产清算的公告 清算过 程中 的有关 重大 事项须 及时 公告; 基金 财产清 算报 告经会 计师 事务所 审计 并由律 师事务 所出具 法律 意见 书后报 中国证 监会 备案 并公告 。基金 财产 清算 公告于 基金财 产清 算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (四)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


136 第 二十 一部分


对 基金份 额持 有人的 服务 基金管 理人 承诺为 基金 份额持 有人 提供一 系列 的服务 。基 金 管理 人根 据基金 份额 持有人 的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下: 一 、持 有人注 册登 记服务





基金管 理人 担任 基 金注册 登记 机构, 为基 金份额 持有 人提供 注册 登记服 务, 配备安 全、 完善的 电脑系 统及 通讯 系统, 准确、 及时 地为 基金份 额持有 人办 理基 金账户 业务、 基金 份额 的登记、 权益分配时红利的登记、 权益分配时红利的派发、 基金交易份额的清算过户等服务。 二 、持 有人交 易记 录查询 及邮 寄服务 1、基金交易确认服务 注册登 记机 构保留 基金 份额持 有人 名册上 列明 的所有 基金 份额持 有人 的基金 投资 记录。 基金份额持有人每次 交易结束后(T 日) ,本基金销售网点将于 T+2 日开始为基金份额持有 人提供该笔交易成交确认单的查询服务。 基金份额持有人也可以在 T+2 日通过本基金管理人 客户服 务中心 查询 基金 交易情 况。基 金管 理人 直销机 构网点 应根 据在 直销机 构网点 进行 交易 的基金 份额持 有人 的要 求打印 成交确 认单 。基 金销售 代理人 应根 据在 代销网 点进行 交易 的基 金份额持有人的要求进行成交确认。 2、定期对账单邮寄服务 基金交 易对 账单分 为季 度对账 单和 年度对 账单 ,记录 该基 金份额 持有 人最近 一季 度或一 年内所 有申购 、赎 回等 交易发 生的时 间、 金额 、数量 、价格 以及 当前 账户的 余额等 。季 度对 账单在每季结束后的 20 个工作日内向有交易的基金份额持有人以书面或电子邮件形式寄送, 年度对 账单 在每年 度结 束后 20 个工 作日内 对 所有基 金份 额持有 人以 书面或 电子 邮件形 式寄 送。 3、基金份额持有人交易记录查询服务





本 基 金 份 额 持 有 人 可 通 过 基 金 管 理 人 的 客 户 服 务 中 心( 包 括 电 话 呼 叫 中 心 和 网 站 账 户 自 动查询系统)和本基金管理人的销售网点查询历史交易记录。 三 、信 息定制 服务 基金份 额持 有人在 申请 开立本 公司 基金账 户时 如预留 电子 邮件地 址, 可订制 电子 邮件服 137 务,内 容包括 基金 净值 播报、 交易确 认及 相关 基金资 讯信息 等; 如预 留手 机 号码, 可订 制手 机短信 服务, 内容 包括 基金净 值播报 、交 易确 认等。 已开立 本公 司基 金账户 未预留 相关 资料 的基金 份额持 有人 可到 销售网 点或通 过基 金管 理人的 客户服 务中 心( 包括电 话呼叫 中心 和网 站账户自动查询系统)办理资料变更。 四 、信 息查询 基金管 理人 为每个 基金 账户提 供一 个基金 账户 查询密 码, 基金份 额持 有人可 以凭 基金账 号和该密码通过基金管理人的电话呼叫中心 (Call Center ) 查询客户基金账户信息; 同时可 以修改 通信地 址、 电话 、电子 邮件等 信息 ;另 外还可 登录本 基金 管理 人网站 查询基 金申 购与 赎回的交易情况、账户余额、基金产品信 息。 五 、投 诉受理 基金份 额持 有人可 以通 过基金 管理 人提供 的网 站在线 客服 、呼叫 中心 人工座 席、 书信、 电子邮 件、传 真等 渠道 对基金 管理人 和代 销机 构所提 供的服 务进 行投 诉。基 金份额 持有 人还 可以通过代销机构的服务电话进行投诉。 六 、服 务联系 方式 1、客户服务中心 电话呼叫中心(Call Center): 95105828(免长途费) ,该电话可转人工服务。 传真:020-34281105 2、互联网网站 公司网址:http://www.gffunds.com.cn 电子信箱:services@gf-funds.com.cn 138 第 二十 二部分


其 他应披 露事 项


1、本基金管理人于 2016 年 8 月 10 日在《中 国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》发 布公告, 本基金将于2016 年 8 月12 日至8 月18 日进入第六个开放期,开放期内办理申购、 赎回、转换等业务,详情请见我司相关公告。 2、本基金管理人于 2016 年 8 月 11 日在《中 国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》发 布公告,本公司决定自 2016 年 8 月 11 日起 通过北京肯特瑞代理销售以下基金:广发轮动配 置混合 型证券 投资 基金 、广发 聚鑫债 券型 证券 投资基 金、广 发聚 优灵 活配置 混合型 证券 投资 基金、 广发美国房地产指数证券投资基金 (人民币份额) 、 广发成长优选灵活配置混合型证券 投资基 金、广 发趋 势优 选灵活 配置混 合型 证券 投资基 金、广 发集 利一 年定期 开放债 券型 证券 投资基金、 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 (人民币份额) 、 广发全球医疗保健指数证 券投资基金 (人民币份 额) 、 广发集鑫债券型 证券投资基金、 广发天 天利货币市场基金、 广发 主题领 先灵活 配置 混合 型证券 投资基 金、 广发 竞争优 势灵活 配置 混合 型证券 投资基 金、 广发 新动力 混合型 证券 投资 基金、 广发聚 祥灵 活配 置混合 型证券 投资 基金 、广发 逆向策 略灵 活配 置混合 型证券 投资 基金 、广发 中证全 指信 息技 术交易 型开放 式指 数证 券投资 基金发 起式 联接 基金、 广发中 证养 老产 业指数 型发起 式证 券投 资基金 、广发 对冲 套利 定期开 放混合 型发 起式 证券投 资基金 、广 发中 证环保 产业指 数型 发起 式证券 投资基 金、 广发 纳斯达 克生物 科技 指数 型发起式证券投资基金 (人民币份额) 、 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金、 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、 广发安 心回报 混合 型证 券投资 基金、 广发 中证 全指主 要消费 交 易 型开 放式指 数证券 投资 基金 发起式 联接基 金、 广发 中证全 指原材 料交 易型 开放式 指数证 券投 资基 金发起 式联接 基金 、广 发中证 全指能 源交 易型 开放式 指数证 券投 资基 金发起 式联接 基金 、广 发改革 先锋灵 活配 置混 合型证券投资基金、 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、 广发多 策略灵 活配 置混 合型证 券投资 基金 、广 发沪港 深新机 遇股 票型 证券投 资基金 基金 、广 发新兴 产业精 选灵 活配 置混合 型证券 投资 基金 、广发 稳安保 本混 合型 证券投 资基金 、广 发稳 鑫保本 混合型 证券 投资 基金、 广发稳 裕保 本混 合型证 券投资 基金 、广 发优企 精选灵 活配 置混 合型 证 券投资 基金 、广 发创新 升级灵 活配 置混 合型证 券投资 基金 、广 发聚富 开放式 证券 投资 139 基金、 广发稳 健增 长开 放式证 券投资 基金 、广 发货币 市场基 金、 广发 聚丰混 合型证 券投 资基 金、广 发策略 优选 混合 型证券 投资基 金、 广发 大盘成 长混合 型证 券投 资基金 、广发 核心 精选 混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发沪深 300 指数证券投资基金、广 发聚瑞 混合型 证券 投资 基金、 广发内 需增 长灵 活配置 混合型 证券 投资 基金、 广发全 球精 选混 合型证券投资基金 (人民币份额) 、 广发行业领先混合型证券投资基金、 广发中小板 300 交易 型开放式指数联接基金、 广发标普 全球农业指数证券投资基金 (人民币份额) 、 广发制造业精 选混合 型证券 投资 基金 、广发 聚财信 用债 券型 证券投 资基金 、广 发消 费品精 选混合 型证 券投 资基金、 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 (人民币份额) 、 广发 双债添利债券型证券投资 基金、广发纯债债券型证券投资基金和广发新经济混合型发起式证券投资基金。 3、 本基金管理人于2016 年9月5日在 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 发布公 告,本 公司决 定自2016 年9月5日起 通过 上海 华 信证券 代理销 售以 下基 金:广 发轮动 配置 混合 型证券 投资基 金、 广发 聚鑫债 券型证 券投 资基 金、广 发聚 优 灵活 配置 混合型 证券投 资基 金、 广发成 长优选 灵活 配置 混合型 证券投 资基 金、 广发趋 势优选 灵活 配置 混合型 证券投 资基 金、 广发集 利一年 定期 开放 债券型 证券投 资基 金、 广发集 鑫债券 型证 券投 资基金 、广发 主题 领先 灵活配 置混合 型证 券投 资基金 、广发 竞争 优势 灵活配 置混合 型证 券投 资基金 、广发 新动 力混 合型证 券投资 基金 、广 发聚祥 灵活配 置混 合型 证券投 资基金 、广 发逆 向策略 灵活配 置混 合型 证券投 资基金 、广 发中 证全指 信息技 术交 易型 开放式 指数证 券投 资基 金发起 式联接 基金 、广 发中证 养老产 业指 数型 发起式 证券投 资基 金、 广发对 冲套利 定期 开放 混合型 发起式 证券 投资 基 金、 广发中 证环 保产 业指数 型发起 式证 券投 资基金 、广发 中证 全指 可选消 费交易 型开 放式 指数证 券投资 基金 发起 式联接 基金、 广发 中证 全指医 药卫生 交易 型开 放式指 数证券 投资 基金 发起式 联接基 金、 广发 安心回 报混合 型证 券投 资基金 、广发 中证 全指 主要消 费交易 型开 放式 指数证 券投资 基金 发起 式联接 基金、 广发 中证 全指原 材料交 易型 开放 式指数 证券投 资基 金发 起式联 接基金 、广 发中 证全指 能源交 易型 开放 式指数 证券投 资基 金发 起式联 接基金 、广 发改 革先锋 灵活配 置混 合型 证券投 资基金 、广 发中 证全指 金融地 产交 易型 开放式 指数证 券投 资基 金发起 式联接 基金 、广 发多策 略灵活 配 置 混合 型证券 投资基 金、 广发 沪港深 新机遇 股票 型证 券投资 基金基 金、 广发 新兴产 业精选 灵活 配置 混合型 证券投 资基 金、 广发稳 安保本 混合 型证 券投资 基金、 广发 稳鑫 保本混 合型证 券投 资基 金、广 发稳裕 保本 混合 型证券 投资基 金、 广发 优企精 选灵活 配置 混合 型证券 投资基 金、 广发 创新升 级灵活 配置 混合 型证券 投资基 金、 广发 聚富开 放式证 券投 资基 金、广 发稳健 增长 开放 式证券 投资基 金、 广发 聚丰混 合型证 券投 资基 140 金、广 发策略 优选 混合 型证券 投资基 金、 广发 大盘成 长混合 型证 券投 资基金 、广发 核心 精选 混合型证券投资基金、 广发增强债券型证券投资基金、 广发沪深300指数证券投资基金、 广发 聚瑞混 合型证 券投 资基 金、广 发内需 增长 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金、广 发行业 领先 混合 型证券投资基金、 广发中小板300交易型开放式指数联接基金、 广发制造业精选混合型证券投 资基金 、广发 聚财 信用 债券型 证券投 资基 金、 广发消 费品精 选混 合型 证券投 资基金 、广 发双 债添利 债券型 证券 投资 基金、 广发纯 债债 券型 证券投 资基金 和广 发新 经济混 合型发 起式 证券 投资基金。 4、本基金管理人于 2016 年 9 月 20 日在《中 国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》发 布公告,交通银行决定于 2016 年 9 月 21 日 00:00 至 2016 年 11 月 29 日 24:00 期间,对我司 旗下开 放式基 金开 展申 购及定 期定额 投资 手续 费率优 惠活动 ,凡 通过 交通银 行手机 银行 渠道 申购上述开放式基金的个人投资者,享受基金申购手续费率 1 折优惠。 5、 本基金管理人于2016 年10 月13 日在 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 发 布公告, 本公司决定自 2016 年10 月13 日起通过奕丰金融代理销售以下基金: 广发轮动配置 混合型 证券投 资基 金、 广发聚 鑫债券 型证 券投 资基金 、广发 聚优 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金、 广发美国房地产指数证券投资基金 (人民币份额) 、 广发成长优选灵活配置混合型证券投 资基金 、广发 趋势 优选 灵活配 置混合 型证 券投 资基金 、广发 集利 一年 定期开 放债券 型证 券投 资基金、 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 (人民币份额) 、 广 发全球医疗保健指数证券 投资基金 (人民币份额 ) 、 广发集鑫债券型证 券投资基金、 广发天天 利货币市场基金、 广发主 题领先 灵活配 置混 合型 证券投 资基金 、广 发竞 争优势 灵活配 置混 合型 证券投 资基金 、广 发新 动力混 合型证 券投 资基 金、广 发聚祥 灵活 配置 混合型 证券投 资基 金、 广发逆 向策略 灵活 配置 混合型 证券投 资基 金、 广发中 证全指 信息 技术 交易型 开放式 指数 证券 投资基 金发起 式联 接基 金、广 发中证 养老 产业 指数型 发起式 证 券 投资 基金、 广发对 冲套 利定 期开放 混合型 发起 式证 券投资 基金、 广发 中证 环保产 业指数 型发 起式 证券投 资基金 、广 发纳 斯达克 生物科 技指 数型 发起式证券投资基金 (人民币份额) 、 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 发起式 联接基 金、 广发 中证全 指医药 卫生 交易 型开放 式指数 证券 投资 基金发 起式联 接基 金、 广发中 证全指 主要 消费 交易型 开放式 指数 证券 投资基 金发起 式联 接基 金、广 发中证 全指 原材 料交易 型开放 式指 数证 券投资 基金发 起式 联接 基金、 广发中 证全 指能 源交易 型开放 式指 数证 券投资 基金发 起式 联接 基金、 广发改 革先 锋灵 活配置 混合型 证券 投资 基金 、 广发中 证全 指金 融地产 交易型 开放 式指 数证券 投资基 金发 起式 联接基 金、广 发多 策略 灵活配 置混合 型证 券投 141 资基金 、广发 沪港 深新 机遇股 票型证 券投 资基 金基金 、广发 新兴 产业 精选灵 活配置 混合 型证 券投资 基金、 广发 稳安 保本混 合型证 券投 资基 金、广 发稳鑫 保本 混合 型证券 投资基 金、 广发 稳裕保 本混合 型证 券投 资基金 、广发 优企 精选 灵活配 置混合 型证 券投 资基金 、广发 创新 升级 灵活配 置混合 型证 券投 资基金 、广发 中证 军工 交易型 开放式 指数 证券 投资基 金发起 式联 接基 金、 广发中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金、 广发聚富开放式证券投资基金、 广发 稳健增 长开放 式证 券投 资基金 、广发 货币 市场 基金、 广发聚 丰混 合型 证券投 资基金 、广 发策 略优选 混合型 证券 投资 基金、 广发大 盘成 长混 合型证 券投资 基金 、广 发核心 精选混 合型 证券 投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发沪深 300 指数证券投资基金、广发聚瑞混合 型证券 投资基 金、 广发 内需增 长灵活 配置 混合 型证券 投资基 金、 广发 全球精 选混合 型证 券投 资基金 (人民币份额) 、 广发行业领先混合型证券投资基金、 广发中小板 300 交易型开放式指 数联接基金、 广发标普全球农业指数证券投资基金 (人民币份额) 、 广发制造业精选混合型证 券投资 基金、 广发 聚财 信用债 券型证 券投 资基 金、广 发消费 品精 选混 合型证 券投资 基金 、广 发纳斯达克 100 指数证券投资基金 (人民币份额) 、 广发双债添利债券型证券投资基金、 广发 纯债债 券型证 券投 资基 金、广 发新经 济混 合型 发起式 证券投 资基 金、 广发小 盘成长 混合 型证 券投资基金(LOF) 、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF ) 、广发聚 利债券型证券投资基金(LOF) 、 广发深证100 指数分级证券投资基金、 广发聚源债券型证券投 资基金(LOF) 、广发中证医疗指数分级证券投资基金。 6、本 基金管 理人 于2016 年11 月3日 在《 中国 证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《 上海证 券报》 发布 公告, 本公 司决定 自2016 年11 月3 日起通 过华 西证券 代理 销售以 下基 金:广 发沪 深300交易型 开放式 指数 证券投 资基 金联接 基金C类、 广发 小盘成 长混 合型证 券投 资基金(LOF) 、 广发中 证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、 广发聚利债券型证券投资基金(LOF)、广 发深证100 指 数分 级证 券投资 基金 、广发 聚源 债券型 证券 投资基 金(LOF) 、广 发大 盘成长 混 合 型证券 投资基 金、 广发 核心精 选混合 型证 券投 资基金 、广发 增强 债券 型证券 投资基 金、 广发 沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 广发聚瑞混 合型证券投资基金、 广发内需 增长灵活配置混合型证券投资基金、 广发全球精选股票型证券投资基金 (人民币份额) 、 广 发 行业领先混合型证券投资基金、 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 广 发标普全球农业指数证券投资基金 (人民币份额) 、 广发制造业精选混合型证券投资基金、 广 发 聚 财 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 消 费 品 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 纳 斯 达 克100 指数证券投资基金 (人民币份额) 、 广发双债添利债券型证券投资基金、 广发理财30天债券型 142 证券投 资基金 、广 发纯 债债券 型证券 投资 基金 、广发 新经济 混合 型发 起式证 券投资 基金 和广 发中证医疗指数分级证券投资基金。 7、本 基金管 理人 于2016 年11 月9日 在《 中国 证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《 上海证 券报》 发布 公告, 本基金将于2016年11月11日至11月17日进入第七个开放期, 开放期内办理申购、 赎回、 转换等业务,详情请见我司相关公告。 8、 本基金管理人于2016 年11月10日在 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 发布 公告, 本公 司决定 自2016 年11 月10 日起通 过弘 业期货 代理 销售以 下基 金:广 发轮 动配置 混合 型证券 投资基 金、 广发 聚鑫债 券型证 券投 资基 金、广 发聚优 灵活 配置 混合型 证券投 资 基 金、 广发美国房地产指数证券投资基金 (人民币份额) 、 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基 金、广 发趋势 优选 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金、广 发集利 一年 定期 开放债 券型证 券投 资基 金、 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 (人民币份额) 、 广发全球医疗保健指数证券投资 基金 (人民币份额) 、 广发集鑫债券型证券投资基金、 广发天天利货 币市场基金、 广发主题 领 先灵活 配置混 合型 证券 投资基 金、广 发竞 争优 势灵活 配置混 合型 证券 投资基 金、广 发新 动力 混合型 证券投 资基 金、 广发聚 祥灵活 配置 混合 型证券 投资基 金、 广发 逆向策 略灵活 配置 混合 型证券 投资基 金、 广发 中证全 指信息 技术 交易 型开放 式指数 证券 投资 基金发 起式联 接基 金、 广发中 证养老 产业 指数 型发起 式证券 投资 基金 、广发 对冲套 利定 期开 放混合 型发起 式证 券投 资基金 、广发 中证 环保 产业指 数型发 起式 证券 投资基 金、广 发纳 斯达 克生物 科技指 数型 发起 式证券投资基金 (人民币份额) 、 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接 基金、 广发 中证 全指医 药卫生 交易 型开 放式指 数证券 投资 基金 发起式 联接基 金、 广发 中证全 指主要 消费 交易 型开放 式指数 证券 投资 基金发 起式联 接基 金、 广发中 证全指 原材 料交 易型开 放式指 数证 券投 资基金 发起式 联接 基金 、广发 中证 全 指能 源交 易型开 放式指 数证 券投 资基金 发起式 联接 基金 、广发 改革先 锋灵 活配 置混合 型证券 投资 基金 、广发 中证全 指金 融地 产交易 型开放 式指 数证 券投资 基金发 起式 联接 基金、 广发多 策略 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金、广 发沪港 深新 机遇 股票型 证券投 资基 金、 广发新 兴产业 精选 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金、广 发稳安 保本 混合 型证券 投资基 金、 广发 稳鑫保 本混合 型证 券投 资基金 、广发 稳裕 保本 混合型 证券投 资基 金、 广发优 企精选 灵活 配置 混合型 证券投 资基 金、 广发创 新升级 灵活 配置 混合型 证券投 资基 金、 广发中 证军工 交易 型开 放式指 数证券 投资 基金 发起式 联接基 金、 广发 聚 富开 放式证 券投 资基 金、广 发稳健 增长 开放 式证券 投资基 金、 广发 货币市 场基金 、广 发聚 丰混合 型证券 投资 基金 、广发 策略优 选混 合型 证券投 资基金 、广 发大 盘成长 混合型 证券 投资 143 基金、 广发核心精选混合型证券投资基金、 广发增强债券型证券投资基金、 广发沪深300交易 型开放 式指数 证券 投资 基金联 接基金 、广 发聚 瑞混合 型证券 投资 基金 、广发 内需增 长灵 活配 置混合型证券投资基金、 广发全球精选股票型证券投资基金 (人民币份额) 、 广发行业领先混 合型证券投资基金、 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 广发标普全球 农业指数证券投资基金 (人 民币份额) 、 广发 制造业精选混合型证券投资基金、 广发聚财信用 债券型证券投资基金、 广发消费品精选混合型证券投资基金、 广发纳斯达克100指数证券投资 基金 (人民币份额) 、 广发双债添利债券型证券投资基金、 广发纯债 债券型证券投资基金、 广 发新经 济混合 型发 起式 证券投 资基金 、广 发鑫 盛18个 月定期 开放 混合 型证券 投资基 金、 广发 小盘成 长混 合型证 券投 资基金(LOF) 、 广发中 证500交 易型 开放式 指 数证券 投资 基金联 接基 金 (LOF) 、 广发聚利债券型证券投资基金(LOF)、 广发深证100指数分级证券投资基金、 广发聚源 债券型证券投资基金(LOF)和广发中证医疗指数分级证券投资基金。 9、 本基金管理人于2016 年11月29日在 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 发布 公告, 本公 司决定 自2016 年11 月29 日起通 过中 证金牛 代理 销售以 下基 金:广 发轮 动配置 混合 型证券 投资基 金、 广发 聚鑫债 券型证 券投 资基 金、广 发聚优 灵活 配置 混合型 证券投 资基 金、 广发成 长优选 灵活 配置 混合型 证券投 资基 金、 广发趋 势优选 灵活 配置 混合型 证券投 资基 金、 广发集 利一年 定期 开放 债券型 证券投 资基 金、 广发集 鑫债券 型证 券投 资基金 、广发 天天 利货 币市场 基金、 广发 主题 领先灵 活配置 混合 型证 券投资 基金、 广发 竞争 优势灵 活配置 混合 型证 券投资 基金、 广发 新动 力混合 型证券 投资 基金 、广发 聚祥灵 活配 置混 合型证 券投资 基金 、广 发逆向 策略灵 活配 置混 合型证 券投资 基金 、广 发中证 全指信 息技 术交 易型开 放式指 数证 券投 资基金 发起式 联接 基金 、广发 中证养 老产 业指 数型发 起式证 券投 资基 金、广 发对冲 套利 定期 开放混 合型发 起式 证券 投资基 金、广 发中 证环 保产业 指数型 发起 式证 券投资 基金、 广发 中证 全指可 选消费 交易 型开 放式指 数证券 投资 基金 发起式 联接基 金、 广发 中证全 指医药 卫生 交易 型开放 式指数 证券 投资 基金发 起式联 接基 金、 广发中 证全指 主要 消费 交易型 开放式 指数 证券 投资 基 金发起 式联 接基 金、广 发中证 全指 原材 料交易 型开放 式指 数证 券投资 基金发 起式 联接 基金、 广发中 证全 指能 源交易 型开放 式指 数证 券投资 基金发 起式 联接 基金、 广发改 革先 锋灵 活配置 混合型 证券 投资 基金、 广发中 证全 指金 融地产 交易型 开放 式指 数证券 投资基 金发 起式 联接基 金、广 发多 策略 灵活配 置混合 型证 券投 资基金 、广发 沪港 深新 机遇股 票型证 券投 资基 金基金 、广发 新兴 产业 精选灵 活配置 混合 型证 券投资 基金、 广发 稳安 保本混 合型证 券投 资基 金、广 发稳鑫 保本 混合 型证券 投资基 金、 广发 稳裕保 本混合 型证 券投 资基金 、广发 优企 精选 144 灵活配 置混合 型证 券投 资基金 、广发 中证 军工 交易型 开放式 指数 证券 投资基 金发起 式联 接基 金、广 发鑫 盛18个 月定 期开放 混合 型证券 投资 基金、 广发 中债7-10 年 期国开 行债 券指数 证券 投资基 金、广 发聚 富开 放式证 券投资 基金 、广 发稳健 增长开 放式 证券 投资基 金、广 发货 币市 场基金 、广发 聚丰 混合 型证券 投资基 金、 广发 策略优 选混合 型证 券投 资基金 、广发 大盘 成长 混合型 证券投 资基 金、 广发核 心精选 混合 型证 券投资 基金、 广发 增强 债券型 证券投 资基 金、 广发沪深300指数证券投资基金、 广发聚瑞混合型证券投资基金、 广发内需增长灵活配置混合 型证券投资基金、 广发行业领先混合型证券投资基金、 广发中小板300交易型开放式指数联接 基金、 广发制 造业 精选 混合型 证券投 资基 金、 广发聚 财信用 债券 型证 券投资 基金、 广发 消费 品精选 混合型 证券 投资 基金、 广发双 债添 利债 券型证 券投资 基金 、广 发纯债 债券型 证券 投资 基金、 广发新 经济 混合 型发起 式证券 投资 基金 、广发 小盘成 长混 合型 证券投 资基金 (LOF)、 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF) 、 广发聚利债券型证券投资基金 (LOF) 、 广发深证100指数分级证券投资基金、 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 、 广发睿吉 定增主题灵活配置混合型证券投资基金和广发中证医疗指数分级证券 投资基金。 10、 本 基金 管理人 于2016 年12 月22 日在《 中国 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》发 布公告 ,邮 储银行 决定 于2017 年1月1日至2017 年12月31 日 开展个 人网 上银行 和手 机银行 基金 前端申购费率优惠活动。详情请见我司相关公告 。 145 第 二十 三部分


招 募说明 书存 放及查 阅方 式 本基金 招募 说明书 存放 在基金 管理 人、基 金托 管人的 办公 场所和 营业 场所, 投资 人可免 费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 146 第 二十 四部分


备 查文件 ( 一) 中国证 监会 批准广 发 对 冲套利 定期 开放 混 合型 发起式 证券 投资基 金募 集的文 件 ( 二) 《 广发 对冲套 利定 期开 放 混合 型 发 起式 证 券投 资 基金 基金 合同》 ( 三) 《 广发 基金管 理有 限公 司开放 式基 金业务 规则 》 ( 四) 《 广发 对冲套 利定 期开 放 混合 型 发 起式 证 券投 资 基金 托管 协议》 ( 五) 法律意 见书 ( 六) 基金管 理人 业务资 格批 件、营 业执 照 ( 七) 基金托 管人 业务资 格批 件、营 业执 照