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国 寿 安保 中 证 养老 产 业
指 数 分级 证 券 投资 基 金
2 0 1 6 年 年 度报 告
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 7 年 3 月 2 8 日国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 2 页 共 5 5 页
§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基金管 理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经 三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托 管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 3 月 27 日复
核了本报告 中的财务指标 、 净值表现 、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管 理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利 。
基金的 过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。
本报告 中的财务资料经审计 ， 安 永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金
出具了无保 留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告 期自 2016 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3 . 4 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 3
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 1 审 计 报 告 基 本 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
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8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
9 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
§ 1 3 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
1 3 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
1 3 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
1 3 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 5 页 共 5 5 页
§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数 分 级
场 内 简 称 国 寿 养 老
基 金 主 代 码 1 6 8 0 0 1
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日
基 金 管 理 人 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 7 6 , 5 0 7 , 9 2 3 . 2 0 份
基 金 合 同 存 续 期 间 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 5 年 7 月 1 0 日
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 国 寿 安 保 中 证 养 老
产 业 指 数 分 级 A
国 寿 安 保 中 证 养 老
产 业 指 数 分 级 B
国 寿 安 保 中 证 养 老 产
业 指 数 分 级
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 养 老 A 养 老 B 国 寿 养 老
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 1 5 0 3 0 5 1 5 0 3 0 6 1 6 8 0 0 1
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总 额
3 4 , 7 3 4 , 2 8 6 . 0 0 份 3 4 , 7 3 4 , 2 8 6 . 0 0 份 1 0 7 , 0 3 9 , 3 5 1 . 2 0 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略 ， 紧 密 跟 踪 中 证 养 老 产 业 指 数 。 在 正
常 市 场 情 况 下 ， 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的
日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0 . 3 5 % 以 内 ， 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4 %
以 内 。
投 资 策 略 本 基 金 采 取 完 全 复 制 策 略 ， 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 构 成 及 其 权
重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变
动 进 行 相 应 调 整 。 但 因 特 殊 情 况 （ 如 市 场 流 动 性 不 足 、 成 份 股 被
限 制 投 资 等 ） 导 致 基 金 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 ， 基 金 管 理 人
将 运 用 其 他 合 理 的 投 资 方 法 构 建 本 基 金 的 实 际 投 资 组 合 ， 追 求 尽
可 能 贴 近 目 标 指 数 的 表 现 。
业 绩 比 较 基 准 9 5 % 中 证 养 老 产 业 指 数 收 益 率 ＋ 5 % 银 行 人 民 币 活 期 存 款 利 率 （ 税
后 ） 。
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 具 有 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 ，
其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合 型
基 金 。 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份 额 来 看 ， 国 寿 养 老 A 份 额 具
有 低 预 期 风 险 、 预 期 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ； 国 寿 养 老 B 份 额 具 有
高 预 期 风 险 、 预 期 收 益 相 对 较 高 的 特 征 。
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益
特 征
国 寿 养 老 A 份 额 具 有
低 预 期 风 险 、 预 期 收
国 寿 养 老 B 份 额 具 有
高 预 期 风 险 、 预 期 收
本 基 金 为 股 票 型 基
金 ， 具 有 较 高 预 期 风国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
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益 相 对 稳 定 的 特 征 。 益 相 对 较 高 的 特 征 。 险 、 较 高 预 期 收 益 的
特 征 ， 其 预 期 风 险 和
预 期 收 益 高 于 货 币
市 场 基 金 、 债 券 型 基
金 和 混 合 型 基 金 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公
司
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 张 彬 郭 杰
联 系 电 话 0 1 0 - 5 0 8 5 0 7 4 4 0 7 5 5 - 8 2 9 4 3 6 6 6
电 子 邮 箱 p u b l i c @ g s f u n d s . c o m . c n t g b @ c m s c h i n a . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 4 0 0 9 - 2 5 8 - 2 5 8 9 5 5 6 5
传 真 0 1 0 - 5 0 8 5 0 7 7 6 0 7 5 5 - 8 2 9 6 0 7 9 4
注 册 地 址 上 海 市 虹 口 区 丰 镇 路 8 0 6
号 3 幢 3 0 6 号
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江
苏 大 厦 A 座 3 8 - 4 5 层
办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 2 8
号 院 盈 泰 商 务 中 心 2 号 楼
1 1 层
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江
苏 大 厦 A 座 3 8 - 4 5 层
邮 政 编 码 1 0 0 0 3 3 5 1 8 0 2 6
法 定 代 表 人 王 军 辉 宫 少 林
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . g s f u n d s . c o m . c n
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 处
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合 伙 ）
北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广
场 安 永 大 楼 1 6 层
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 6 年
2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 ( 基 金 合 同 生
效 日 ) - 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
本 期 已 实 现 收 益 - 1 2 , 9 2 5 , 4 5 5 . 2 4 - 6 , 6 9 0 , 0 7 2 . 6 7
本 期 利 润 - 2 5 , 1 3 6 , 2 0 3 . 5 2 - 2 , 1 2 9 , 2 2 9 . 9 5
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 1 3 5 5 - 0 . 0 1 0 8国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
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本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 1 7 . 0 1 % - 1 . 1 4 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 1 7 . 9 4 % - 3 . 0 0 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末
期 末 可 供 分 配 利 润 - 3 4 , 6 0 3 , 8 5 2 . 3 3 - 6 , 1 5 1 , 8 5 8 . 5 5
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 1 9 6 0 - 0 . 0 3 8 9
期 末 基 金 资 产 净 值 1 3 4 , 6 1 1 , 1 8 9 . 3 0 1 5 1 , 6 4 8 , 4 1 6 . 5 0
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 7 6 3 0 . 9 5 8
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 - 2 0 . 4 0 % - 3 . 0 0 %
注 ： 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除
相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。 上 述 基 金 业 绩 指 标
不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 投 资 人 的 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 - 3 . 1 6 % 0 . 7 3 % - 3 . 1 7 % 0 . 7 6 % 0 . 0 1 % - 0 . 0 3 %
过 去 六 个 月 - 1 . 2 4 % 0 . 7 7 % - 1 . 3 7 % 0 . 7 9 % 0 . 1 3 % - 0 . 0 2 %
过 去 一 年 - 1 7 . 9 4 % 1 . 6 7 % - 1 8 . 8 3 % 1 . 6 6 % 0 . 8 9 % 0 . 0 1 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
- 2 0 . 4 0 % 1 . 8 7 % - 2 9 . 4 7 % 2 . 2 5 % 9 . 0 7 % - 0 . 3 8 %国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
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3 . 2 . 3 自基 金合 同生效 以来 基金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率的
比较
3 . 3 其他 指 标
无。
3 . 4 过去 三 年 基金的 利润 分配情 况
本 基 金 自 2015 年 6 月 26 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2016 年 12 月 31 日 未 进 行 利
润分配。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
国寿安 保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于 201 3
年 10 月 29 日 设 立 ， 公 司 注 册 资 本 5.88 亿 元 人 民 币 ， 公 司 股 东 为 中 国 人 寿 资 产 管 理
有限 公司 ， 其 持有股 份 85.03%， AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳 大利 亚安 保资国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
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本投资有限 公司 ） ，其持有股份 14.97% 。
截至 2016 年 12 月 31 日， 公司共 管理 25 只开放式基金和部分特 定资产管理计划 ，
公司管理资 产总规模为 1151.37 亿元，其中公募基金管理规模 785.16 亿元。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
吴 坚 基 金 经 理
2 0 1 5 年 6 月
2 6 日
- 9 年
吴 坚 先 生 ， 博 士 研 究
生 。 曾 任 中 国 建 设 银 行
云 南 分 行 副 经 理 、 中 国
人 寿 资 产 管 理 有 限 公
司 一 级 研 究 员 ， 现 任 国
寿 安 保 沪 深 3 0 0 指 数 型
证 券 投 资 基 金 、 国 寿 安
保 中 证 养 老 产 业 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 、 国
寿 安 保 智 慧 生 活 股 票
型 证 券 投 资 基 金 、 国 寿
安 保 成 长 优 选 股 票 型
证 券 投 资 基 金 及 国 寿
安 保 稳 健 增 利 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 。
注 ： 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》
的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本报告 期内 ， 本基金管理人严格 遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法 律文件的规定 ， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗 旨 ， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益 。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金 合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度和 控制 方法
本基金 管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法律法规
制定了 《国寿安保基金管理有限公司 公平交易制度 》 以及其配套实施细则。 公司以科国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
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学、制衡的 投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，
保证公平交 易原则的实现 。 同时， 公司通过监察稽核、 盘中监控、 事后分析和信息披
露来加强对 于公平交易过程和结果的监督。
4 . 3 . 2 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执
行， 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制 度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4 . 3 . 3 异常 交易 行为的 专项 说明
报告期 内 ， 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日 成交量的 5%的情形。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2016 年 A 股市场是逐渐恢复常态的过程 。 1 季度市场出现了大幅波动， 之后， 国
家采取了一 系列救市措施 ， 市场交易 逐渐恢复 ， 全年整体表现为震荡行情。 受整个市
场影响，中 证养老产业指数走势同样表现出上述特点。
2016 年 本基金严格遵守基金合同， 紧密跟踪标的指数， 尽最大努力降低跟踪误差 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截至 2 016 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 0.763 元， 份额累计净值 0.796 元 。
报告期内本 基金份额净值增长率为-17.94%，同期业绩基准涨幅为-18.83%。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
2017 年 中国经济更可能呈现弱复苏态势。 从长周期来看， 劳动力、 资源等要素成
本的逐步抬 升使得中国经济潜在增长率逐渐回落， 经济增长越来越受到人口老龄化及
资源环境的 制约 。 中期而言， 中国经济仍然需要消化四万亿刺激政策带来的各类影响 ，
即 产 能 过 剩 和 与 之 相 伴 的 企 业 部 门 的 高 杠 杆 问 题 。 短 期 内 虽 然 中 国 经 济 在 16 年 下 半
年 受 到 前 期 基 建 地 产 刺 激 和 出 口 回 暖 的 支 撑 ， 但 17 年 中 国 经 济 仍 然 面 临 房 地 产 市 场
放缓的拖累， 后期工业生产预计会逐渐感受到需求走弱的压力。 2017 年通胀风险相对
可控， PPI 向 CPI 的传导效率并不高， 国内房价涨幅也受到抑制。 此外 2017 年油价受国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
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到 OPEC 限 产 和 海 外 经 济 回 暖 的 支 撑 ， 但 考 虑 到 美 国 页 岩 油 的 潜 在 增 产 ， 原 油 价 格 上
涨空间仍然 有限。
从政策 面来看 ， 2017 年货币政策基调更加趋于稳健中性， 货币政策不具备大幅收
紧的基础。 财政政策会继续发力，继续推动 PPP 等模式的基建增速。
中国正 在快速进入老龄化社会。 但与 “ 十三五” 规划相比， 不管从养老基础设施 、
养老服务还 是相应的金融产品 ， 供给与潜在需求之间还存在巨大差距。 2016 年 11 月 ，
国家发改委 召开新闻发布会 ， 表示要全面放开市场， 让更多的市场主体进入养老服务
业， 通过公平竞争提升质量， 满足人民群众多层次、 多样化的需求。 中国养老产业正
在酝酿巨大 的投资机会，投资于中国养老产业将获得长期回报。
作为跟 踪中证养老产业指数的产品， 本基金将严格遵守基金合同， 紧密跟踪中证
养老产业指 数，力争将跟踪误差降低到最小程度。
4 . 6 管理 人 内 部有关 本基 金的监 察稽核 工作 情况
报告期 内 ， 本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况， 不
断推进相关 业务制度及流程的建立和完善， 进一步完善公司内部控制制度体系； 针对
投资交易业 务 ， 建立了事前、 事中、 事后三层监控体系， 保障基金投资交易合法合规 ；
对基金产品 的宣传推介 、 销售协议、 营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作 ，
有效防范风 险，规避违规行为的发生。
报告期 内 ， 本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将继续
秉承以基金 份额持有人利益优先的原则， 以风险控制为核心， 提高监察稽核工作的科
学性和有效 性，切实保障基金安全、合规运作。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
报告期 内 ， 本基金管理人严格遵 守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基 金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会， 估
值委员会负 责人由公司领导担任 ， 委 员由运营管理部负责人 、 监察稽核部负责人、 研
究部负责人 组成 ， 估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会
采取定期或 临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值
政策和程序 的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修
订估值方法 并履行信息披露义务 ， 以保证其持续适用。 相关基金经理和研究员可列席国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
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会议， 向估值委员会提出估值意见或 建议 ， 但不参与具体的估值流程。 上述参与估值
流程的各方 不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服
务协议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的固定收益
品种的估值 数据。
4 . 8 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本基金 报告期内未进行利润分配。
4 . 9 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
无。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本报告 期 ， 招商证券股份有限公 司在本基金的托管过程中 ， 严格遵守了 《证券投
资 基 金 法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ，不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益
的行为，完 全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本报告 期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的 基金资产净值计算 、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的
投资运作方 面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5 . 3 托管 人 对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏。
§ 6 审 计 报 告
6 . 1 审计 报 告 基本信 息
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是
审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
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审 计 报 告 编 号 安 永 华 明 ( 2 0 1 7 ) 审 字 第 6 1 0 9 0 6 0 5 _ A 1 1 号
6 . 2 审计 报 告 的基本 内容
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告
审 计 报 告 收 件 人 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持
有 人 ：
引 言 段 我 们 审 计 了 后 附 的 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 的 财 务 报 表 ， 包 括 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 和 2 0 1 6
年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 以 及 财 务 报 表
附 注 。
管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限
公 司 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ： （ 1 ） 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编
制 财 务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； （ 2 ） 设 计 、 执 行 和 维 护 必
要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重
大 错 报 。
注 册 会 计 师 的 责 任 段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见 。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报 获 取 合 理 保 证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会
计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表
的 总 体 列 报 。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意 见 提 供 了 基 础 。
审 计 意 见 段 我 们 认 为 ， 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的
规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 度 的 经 营 成
果 和 净 值 变 动 情 况 。
注 册 会 计 师 的 姓 名 辜 虹 吴 军
会 计 师 事 务 所 的 名 称 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
会 计 师 事 务 所 的 地 址 中 国 北 京
审 计 报 告 日 期 2 0 1 7 年 3 月 2 4 日国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
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§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 1 1 , 1 0 1 , 5 9 4 . 0 8 1 0 , 1 6 3 , 0 9 9 . 1 4
结 算 备 付 金 3 0 , 1 4 9 . 8 5 -
存 出 保 证 金 5 5 , 3 9 1 . 4 2 6 5 0 , 9 3 0 . 1 9
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 1 2 7 , 3 2 8 , 3 7 1 . 3 3 1 4 1 , 6 4 2 , 6 9 5 . 4 6
其 中 ： 股 票 投 资 1 2 7 , 3 2 8 , 3 7 1 . 3 3 1 4 1 , 6 4 2 , 6 9 5 . 4 6
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - 9 2 0 , 2 7 4 . 6 1
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 4 , 4 8 0 . 2 1 7 , 1 3 7 . 1 7
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 4 , 3 5 6 . 1 9 3 , 0 9 6 . 9 0
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 1 3 8 , 5 2 4 , 3 4 3 . 0 8 1 5 3 , 3 8 7 , 2 3 3 . 4 7
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 3 , 4 4 8 , 1 4 1 . 7 3 7 1 2 , 8 3 1 . 2 1
应 付 赎 回 款 7 , 2 4 4 . 1 3 4 8 1 , 5 1 3 . 0 6
应 付 管 理 人 报 酬 1 0 6 , 3 5 2 . 1 0 1 3 9 , 0 6 3 . 6 8
应 付 托 管 费 2 1 , 2 7 0 . 4 2 2 7 , 8 1 2 . 7 6
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 7 9 , 1 1 8 . 1 2 1 5 3 , 7 8 1 . 5 5
应 交 税 费 - -国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
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应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 2 5 1 , 0 2 7 . 2 8 2 2 3 , 8 1 4 . 7 1
负 债 合 计 3 , 9 1 3 , 1 5 3 . 7 8 1 , 7 3 8 , 8 1 6 . 9 7
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 1 6 9 , 2 1 5 , 0 4 1 . 6 3 1 5 6 , 2 9 5 , 9 4 8 . 2 0
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 - 3 4 , 6 0 3 , 8 5 2 . 3 3 - 4 , 6 4 7 , 5 3 1 . 7 0
所 有 者 权 益 合 计 1 3 4 , 6 1 1 , 1 8 9 . 3 0 1 5 1 , 6 4 8 , 4 1 6 . 5 0
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 3 8 , 5 2 4 , 3 4 3 . 0 8 1 5 3 , 3 8 7 , 2 3 3 . 4 7
注 ： 1 、 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 基 金 份 额 净 值 0 . 7 6 3 元 ， 基 金 份 额 总 额 1 6 9 , 2 1 5 , 0 4 1 . 6 3
份 。 其 中 ： 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数 分 级 份 额 净 值 0 . 7 6 3 元 ， 份 额 总 额 1 0 7 , 0 3 9 , 3 5 1 . 2 0 份 ； 国
寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数 分 级 A 级 份 额 净 值 1 . 0 0 2 元 ， 份 额 总 额 3 4 , 7 3 4 , 2 8 6 . 0 0 份 ； 国 寿 安 保 中
证 养 老 产 业 指 数 分 级 B 级 份 额 净 值 0 . 5 2 4 元 ， 份 额 总 额 3 4 , 7 3 4 , 2 8 6 . 0 0 份 ；
2 、 本 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 生 效 。
7 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 ( 基 金
合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年
1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 - 2 2 , 3 3 5 , 0 0 5 . 4 1 3 0 1 , 5 2 5 . 3 9
1 . 利 息 收 入 1 6 8 , 6 7 9 . 4 0 5 6 8 , 4 3 8 . 1 1
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 1 6 8 , 6 7 9 . 4 0 5 2 0 , 5 0 0 . 1 4
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 4 7 , 9 3 7 . 9 7
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 1 0 , 4 8 0 , 7 7 3 . 2 4 - 5 , 4 8 4 , 6 9 4 . 7 4
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 - 1 1 , 7 1 4 , 0 7 2 . 2 9 - 5 , 8 0 4 , 8 7 7 . 8 7
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 6 1 , 2 3 3 , 2 9 9 . 0 5 3 2 0 , 1 8 3 . 1 3
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 7 . 4 . 7 . 1 7 - 1 2 , 2 1 0 , 7 4 8 . 2 8 4 , 5 6 0 , 8 4 2 . 7 2国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
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“ - ” 号 填 列 ）
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 " - " 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
7 . 4 . 7 . 1 8 1 8 7 , 8 3 6 . 7 1 6 5 6 , 9 3 9 . 3 0
减 ： 二 、 费 用 2 , 8 0 1 , 1 9 8 . 1 1 2 , 4 3 0 , 7 5 5 . 3 4
1 ． 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 , 4 7 3 , 1 6 9 . 6 3 9 3 7 , 7 7 4 . 3 7
2 ． 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 2 9 4 , 6 3 4 . 0 4 1 8 7 , 5 5 4 . 8 9
3 ． 销 售 服 务 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - -
4 ． 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 5 7 3 , 3 9 4 . 4 4 9 2 1 , 8 1 9 . 9 6
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 2 0 4 6 0 , 0 0 0 . 0 0 3 8 3 , 6 0 6 . 1 2
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 2 5 , 1 3 6 , 2 0 3 . 5 2 - 2 , 1 2 9 , 2 2 9 . 9 5
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 2 5 , 1 3 6 , 2 0 3 . 5 2 - 2 , 1 2 9 , 2 2 9 . 9 5
7 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 5 6 , 2 9 5 , 9 4 8 . 2 0 - 4 , 6 4 7 , 5 3 1 . 7 0 1 5 1 , 6 4 8 , 4 1 6 . 5 0
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- - 2 5 , 1 3 6 , 2 0 3 . 5 2 - 2 5 , 1 3 6 , 2 0 3 . 5 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
1 2 , 9 1 9 , 0 9 3 . 4 3 - 4 , 8 2 0 , 1 1 7 . 1 1 8 , 0 9 8 , 9 7 6 . 3 2
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 2 0 2 , 9 2 4 , 8 7 4 . 7 2 - 4 0 , 0 8 8 , 4 9 2 . 5 2 1 6 2 , 8 3 6 , 3 8 2 . 2 0
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 9 0 , 0 0 5 , 7 8 1 . 2 9 3 5 , 2 6 8 , 3 7 5 . 4 1 - 1 5 4 , 7 3 7 , 4 0 5 . 8 8
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 1 6 9 , 2 1 5 , 0 4 1 . 6 3 - 3 4 , 6 0 3 , 8 5 2 . 3 3 1 3 4 , 6 1 1 , 1 8 9 . 3 0国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
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金 净 值 ）
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 7 6 , 5 2 4 , 5 2 4 . 2 5 - 2 7 6 , 5 2 4 , 5 2 4 . 2 5
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- - 2 , 1 2 9 , 2 2 9 . 9 5 - 2 , 1 2 9 , 2 2 9 . 9 5
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 1 2 0 , 2 2 8 , 5 7 6 . 0 5 - 2 , 5 1 8 , 3 0 1 . 7 5 - 1 2 2 , 7 4 6 , 8 7 7 . 8 0
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 4 1 9 , 4 5 6 , 9 6 1 . 9 7 - 1 6 , 7 8 4 , 5 5 1 . 9 0 4 0 2 , 6 7 2 , 4 1 0 . 0 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 5 3 9 , 6 8 5 , 5 3 8 . 0 2 1 4 , 2 6 6 , 2 5 0 . 1 5 - 5 2 5 , 4 1 9 , 2 8 7 . 8 7
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 5 6 , 2 9 5 , 9 4 8 . 2 0 - 4 , 6 4 7 , 5 3 1 . 7 0 1 5 1 , 6 4 8 , 4 1 6 . 5 0
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 左 季 庆 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 左 季 庆 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 韩 占 锋 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报表 附 注
7 . 4 . 1 基金 基本 情况
国寿安 保中证养老产业指数分级证券投资基金(简称“本基金”)， 系经中国证券
监督 管理委 员会（简 称 “中国 证监会 ”）证 监许可 [2015]763 号文 《关于 准予国寿 安
保中证养老 产业指数分级证券投资基金注册的批复》 的核准， 由国寿安保基金管理有
限 公 司 （ 简 称 “ 国 寿 安 保 ” ） 于 2015 年 6 月 8 日 至 2015 年 6 月 19 日 向 社 会 公 开 发
行 募 集 ， 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 出 具 安 永 华 明
（ 2015 ） 验 字 第 61090605_A05 号 验 资 报 告 后 ， 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 备 案 材 料 。 基
金合同于 2 015 年 6 月 26 日正式生效 。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次
设 立 募 集 规 模 为 276,524,524.25 份 基 金 份 额 。 根 据 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 基 金 份 额
发售结束后， 场外认购的全部份额将确认为国寿养老份额； 场内认购的份额将按照 1 ：国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
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1 的比例自 动分离为国寿养老 A 份额与国寿养老 B 份额。 其中场内认购的基金份额 （含
募 集 期 利 息 结 转 的 份 额 ） 确 认 为 105,708,524.00 份 ， 场 外 认 购 的 基 金 份 额 （ 含 募 集
期 利 息 结 转 的 份 额 ） 确 认 为 170,81 6,000.25 份 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 国 寿 安 保 ，
注册登记机 构为中国证券登记结算有限责任公司， 基金托管人为招商证券股份有限公
司（简称“招商证券” ） 。
本基金 的基金份额包括国寿养老份额、 国寿养老 A 份额、 国寿养老 B 份额。 根据
对基金财产 及收益分配的不同安排， 本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。 国
寿养老 A 份 额与国寿养老 B 份额的配比始终保持 1：1 的比率不变。
每年的 基金份额定期折算基准日， 本基金将按照 《基金合同》 的规定对国寿养老
A 份额和国 寿养老份额进行定期份额折算。 基金份额折算基准日为每年 12 月 15 日 （若
该日为非工 作日 ， 则提前至该日之前的最后一个工作日） 。 定期份额折算后国寿养老 A
份额的基金 份额参考净值调整为 1.000 元， 基金份额折算基准日折算前国寿养老 A 份
额的基金份 额参考净值超 出 1.000 元的部分将折算为国寿养老份额的场内份额分配给
A 份额 持有人。 国寿养老 份额持 有人持有 的每两 份份额将 按一份国 寿养老 A 份额 获得
新增份额的 分配，经过上述份额折算后，国寿养老份额的基金份额净值将相应调整。
在基金份额 折算前与折算后 ， 国寿养老 A 份额和国寿养老 B 份额的份额配比保持 1： 1
的比例。
除以上 定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算，即：
当国寿养老 份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上； 当国寿养老 B 份额的基金份额
参考净值低至 0.250 元或以下。 当国寿养老份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上 ，
本基金将分 别对国寿养老 A 份额、 国寿养老 B 份额和国寿养老份额进行份额折算， 份
额折算后本 基金将确保国寿养老 A 份额和国寿养老 B 份额的比例为 1： 1， 份额折算后
国寿养老 A 份额的基金份额参考净值 、 国寿养老 B 份额的基金份额参考净值和国寿养
老份额的基 金份额净值均调整为 1.000 元。 当国寿养老 B 份额的基金份额参考净值低
至 0.250 元 或以下 ， 本基金将分别对国寿养老 A 份额、 国寿养老 B 份额和国寿养老份
额进行份额 折算 ， 份额折算后本基金将确保国寿养老 A 份额和国寿养老 B 份额的比例
为 1 ： 1 ， 份 额 折 算 后 国 寿 养 老 份 额 的 基 金 份 额 净 值 、 国 寿 养 老 A 份 额 和 国 寿 养 老 B
份额的基金 份额参考净值均调整为 1.000 元。
本基金 投资于具有良好流动性的金融工具， 包括中证养老产业指数的成份股、 备
选 成 份 股 、 其 他 股 票 （ 包 含 中 小 板 、 创 业板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 发 行 的 股 票 ） 、国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
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固定收益资 产 （国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债 、 可转换债券、 分离交易可
转 债 、 央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券（ 含 超 短 期 融 资 券 ） 、 中 小 企 业 私 募 债 、 证
券 公 司 短 期 公 司 债 券 、 资 产 支 持 证 券 、 质押 及 买 断 式 回 购 、 银 行 存 款 等 ） 、 衍 生 工 具
（权证等） 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证
监会的相关 规定 ） 。
基金 的投资 组合比例 为：本 基金的 股票资产 投资比 例不低 于基金资 产的 90%，其
中 投 资 于 中 证 养 老 产 业 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的
80%，现金 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
7 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本财务 报表系按照中国财政部颁布的 《企业会计准则—基本准则》 以及其后颁布
及修订的具 体会计准则 、 应用指南 、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准
则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基
金 业 协 会 修 订 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 进 一
步规范证券 投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则 >
估值业务及 份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金 信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资
基金信息披 露编报规则 》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 >》 及 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资
基金业协会 颁布的相关规定。
本财务 报表以本基金持续经营为基础列报。
7 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 12
月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和
净值变动情 况。
7 . 4 . 4 重要 会计 政策和 会计 估计
7 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本基金 会计年度采用公历年度， 即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本基金的报
告期间为 2 016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
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7 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明
外，均以人 民币元为单位表示。
7 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
金融工 具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权 益工具的合同。
(1)金 融资产分类
本基金 的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金 融资产及贷款和应收款项；
本 基 金 目 前 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 是 股
票投资等。
(2)金 融负债分类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益
的金融负债 和其他金融负债。
7 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
本基金 于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债券等， 以及
不作为有效 套期工具的衍生工具 ， 按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相关的
交易费用在 发生时计入当期损益；
在 持 有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现
金股利， 应当确认为当期收益。 每日， 本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资 产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该 金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益， 同时调整公允价值变动收益；
当收取 该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融
资产转移的 终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融 负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终止确
认；
本基金 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认
该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该金融国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
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资产； 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分
别下列情况 处理 ： 放弃了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资
产和负债； 未放弃对该金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认
有关金融资 产，并相应确认有关负债。?
本基金 主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股 票投资
买入股 票于成交日确认为股票投资， 股票投资成本， 按成交日应支付的全部价款
扣除交易费 用入账；
卖出股 票于成交日确认股票投资收益， 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交
日结转；
(2)债 券投资
买入债 券于成交日确认为债券投资。 债券投资成本， 按成交日应支付的全部价款
扣除交易费 用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零 息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发
行期限按直 线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债 券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权 证投资
买入权 证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用 后入账；
卖出权 证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于
成交日结转 ；
(4)分 离交易可转债
申购新 发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转
债 全 部 公 允 价 值 的 比 例 将 购 买 分 离 交 易 可 转 债 实 际 支 付 全 部 价 款 的 一 部 分 确 认 为 权
证投资成本 ，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后 ，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回 购协议
本 基 金 持 有 的 回 购 协 议 （ 封 闭 式 回 购 ） ， 以 成 本 列 示 ， 按 实 际 利 率 （ 当 实 际 利 率
与合同利率 差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
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7 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
公允价 值 ， 是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到
或者转移一 项负债所需支付的价格。 本基金以公允价值计量相关资产或负债， 假定出
售资产或者 转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行； 不存在主要市场
的， 本基金假定该交易在相关资产或 负债的最有利市场进行 。 主要市场 （或最有利市
场） 是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负
债定价时为 实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务 报表中以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对公允价值计量整体而
言具有重要 意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次： 第一层次输入值， 在
计量日能够 取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，
除第一层次 输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，
相关资产或 负债的不可观察输入值。
每个资 产负债表日 ， 本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和
负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金 持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 按 照 估 值 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市
场上未经调 整的 市价作为公允价值 ； 估值日无市价， 但最近交易日后经济环境未发生
重大变化且 证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 按最近交易市价确定公
允价值； 如估值日无市价， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生了影响 证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，
调整最近交 易市价，确定公允价值；
(2) 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 ， 且 被 以 往 市 场 实 际
交易价格验 证具有可靠性的估值技术， 确定公允价值。 本基金采用在当前情况下适用
并且有足够 可利用数据和其他信息支持的估值技术， 优先使用相关可观察输入值， 只
有在可观察 输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 照 估 值 原 则 进 行 估 值 仍 不 能 客 观 反 映 金 融 资 产 公 允 价 值
的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的方法估
值；
(4)如 有新增事项，按国家最新规定估值。国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
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7 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
当本基 金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在
是 可 执 行 的 ， 同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债
时， 金融资产和金融负债以相互抵销 后的金额在资产负债表内列示 。 除此以外， 金融
资产和金融 负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实收基 金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收
基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包
括基金转换 所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
损益平 准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在
申购或赎回 基金份额时 ， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失 )
占基金净值 比例计算的金额 。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或
赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 利 得 /( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准
金于基金申 购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现 损益平准金与已实现损益平准金均在 “损益平准金” 科目中核算， 并于期
末全额转入“未分配利润/(累计亏损 )”。
7 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
(1) 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 的 利 率 逐 日 计 提 的 金 额 入 账 。 若 提 前 支 取
定期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实
际 收 到 的 利 息 收 入 与 账 面 已 确 认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失 ， 列 入 利 息 收 入 减
项，存款利 息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应
由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 ， 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计
提；
(3) 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 按 证 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 ， 扣 除 应 由 资
产支持证券 发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在证券实际持有期内逐日
计提；
(4) 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 ， 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 （ 当 实国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
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际利率与合 同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5)股 票投资收益 /(损失)于卖出股票成交日确认 ， 并按卖出股票成交金额与其成
本的差额入 账；
(6)债 券投资收益 /(损失)于成交日确认 ， 并按成交总额与其成本、 应收利息的差
额入账；
(7)衍 生工具收益 /(损失)于卖出权证成交日确认 ， 并按卖出权证成交金额与其成
本的差额入 账；
(8) 股 利 收 益 于 除 息 日 确 认 ， 并 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除
应由上市公 司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公 允 价 值 变 动 收 益 /( 损 失 ) 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性
金融资产、 交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其 他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可
以可靠计量 的时候确认。
7 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
(1)本 基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提；
(2)本 基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提；
(3)标 的指数许可使用费按本基金资产净值的 0.02%的年费率逐日计提。 基金合同
生效之日所 在季度的指数使用许可费， 按实际计提金额收取， 不设下限。 自基金合同
生效之日所 在季度的下一个季度起，指数使用许可费的收取下限为每季度 5 万元；
(4) 卖 出 回 购 证 券 支 出 ， 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 的 成 本 及 实 际 利 率 （ 当 实 际 利 率 与
合同利率差 异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其 他 费 用 系 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 ， 按 实 际 支 出 金 额 ， 列 入 当 期 基 金
费用。如果 影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
在存续 期内，本基金（包括国寿养老份额、国寿养老 A 份额、国寿养老 B 份额）
不进行收益 分配。
在未来 法律法规或监管机构允许的前提下， 基金管理人有权根据新的法律法规和
政策制定和 调整本基金的收益分配方案， 并相应修改国寿养老 A 份额、 国寿养老 B 份
额基金份额 参考净值的计算公式，以及决定是否修改基金份额折算等相关内容。国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
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7 . 4 . 4 . 1 2 分部 报告
无。
7 . 4 . 4 . 1 3 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
本基金 于本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
7 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本基金 本报告期无会计政策变更。
7 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本基金 本报告期无会计估计变更。
7 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本基金 于本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7 . 4 . 6 税项
7.4.6 .1 印花税
经国务 院批准 ， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年 4 月 24 日起， 调整
证券（股票 ）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务 院批准 ， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年 9 月 19 日起， 调整
由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据 财政部 、国家 税务总 局财税 [2005]103 号文 《关于 股权分 置试点 改革有 关税
收政策问题 的通知 》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付
对价而发生 的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.6 .2 营业税、增值税
根据财 政部 、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知 》 的 规 定 ， 自 2004 年 1 月 1 日 起 ， 对 证 券 投 资 基 金 （ 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放
式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财 政部 、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试
点 的 通 知 》 的 规 定 ， 经 国 务 院 批 准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起 在 全 国 范 围 内 全 面 推 开 营
业税改征增 值税试点 ， 金融业纳入试 点范围 ， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券
投资基金（ 封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
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债券的转让 收入免征增值税 ； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入
免征增值税 ；存款利息收入不征收增值税；
根据财 政部 、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业 有关政策的通知 》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策 性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财 政部 、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充 通知 》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款 、
同业存单以 及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据 财政部 、国家 税务总 局财税 [2016]140 号文 《关于 明确金 融、房 地产开 发、
教育辅助服 务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为，以资 管产品管理人为增值税纳税人；
根据 财政部 、国家 税务总 局财税 [2017]2 号文 《关于 资管产 品增值 税政策 有关问
题的补充通 知 》 的规定， 2017 年 7 月 1 日 （含） 以后， 资管产品运营过程中发生 的增
值税应税行 为 ， 以资管产品管理人为 增值税纳税人 ， 按照现行规定缴纳增值税。 对资
管 产 品 在 2017 年 7 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ，
不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额
中抵减。?
7.4.6 .3 企业所得税
根据财 政部 、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知 》 的 规 定 ， 自 2004 年 1 月 1 日 起 ， 对 证 券 投 资 基 金 （ 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放
式证券投资 基金 ） 管理人运用基金买 卖股票 、 债券的差价收入， 继续免征企业所得税 ；
根据 财政部 、国家 税务总 局财税 [2005]103 号文 《关于 股权分 置试点 改革有 关税
收政策问题 的通知 》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股 份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据 财政部 、国家 税务总 局财税 [2008]1 号文 《关于 企业所 得税若 干优惠 政策的
通知》 的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税 。
7.4.6 .4 个人所得税
根据 财政部 、国家 税务总 局财税 [2005]103 号文 《关于 股权分 置试点 改革有 关税
收政策问题 的通知 》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
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东支付的股 份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据 财政部 、国家 税务总 局财税 [2008]132 号文 《财政 部、国 家税务 总局关 于储
蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储
蓄存款利息 所得暂免征收个人所得税；
根据财 政部 、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司
股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2013 年 1 月 1 日 起 ，
证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月以内 （含
1 个月 ）的，其 股息红利 所得全 额计入应 纳税所 得额；持 股期限在 1 个月 以上至 1 年
（ 含 1 年 ） 的 ， 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 减 按 25% 计
入应纳税所 得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据 财政部 、国家 税务总 局、中 国证监 会财税 [2015]101 号文 《关于 上市公 司股
息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日 起 ， 证
券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限超过 1 年的， 股息
红利所得暂 免征收个人所得税。
7 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
7 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 1 1 , 1 0 1 , 5 9 4 . 0 8 1 0 , 1 6 3 , 0 9 9 . 1 4
定 期 存 款 - -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 - -
其 他 存 款 - -
合 计 ： 1 1 , 1 0 1 , 5 9 4 . 0 8 1 0 , 1 6 3 , 0 9 9 . 1 4
7 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 3 4 , 9 7 8 , 2 7 6 . 8 9 1 2 7 , 3 2 8 , 3 7 1 . 3 3 - 7 , 6 4 9 , 9 0 5 . 5 6
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
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合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 3 4 , 9 7 8 , 2 7 6 . 8 9 1 2 7 , 3 2 8 , 3 7 1 . 3 3 - 7 , 6 4 9 , 9 0 5 . 5 6
项 目
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 3 7 , 0 8 1 , 8 5 2 . 7 4 1 4 1 , 6 4 2 , 6 9 5 . 4 6 4 , 5 6 0 , 8 4 2 . 7 2
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 3 7 , 0 8 1 , 8 5 2 . 7 4 1 4 1 , 6 4 2 , 6 9 5 . 4 6 4 , 5 6 0 , 8 4 2 . 7 2
7 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
本基金 于本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
本基金 本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
本基金 本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
应 收 活 期 存 款 利 息 4 , 4 3 7 . 7 5 6 , 8 1 4 . 8 7
应 收 定 期 存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 4 . 9 6 -
应 收 债 券 利 息 - -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - -
应 收 申 购 款 利 息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 2 7 . 5 0 3 2 2 . 3 0国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 3 0 页 共 5 5 页
合 计 4 , 4 8 0 . 2 1 7 , 1 3 7 . 1 7
7 . 4 . 7 . 6 其他 资产
本基金 于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 7 9 , 1 1 8 . 1 2 1 5 3 , 7 8 1 . 5 5
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 - -
合 计 7 9 , 1 1 8 . 1 2 1 5 3 , 7 8 1 . 5 5
7 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - -
应 付 赎 回 费 2 7 . 2 8 1 , 8 1 4 . 7 1
预 提 费 用 2 0 1 , 0 0 0 . 0 0 1 7 2 , 0 0 0 . 0 0
应 付 指 数 使 用 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 2 5 1 , 0 2 7 . 2 8 2 2 3 , 8 1 4 . 7 1
7 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 1 5 8 , 3 2 5 , 6 9 0 . 0 5 1 5 6 , 2 9 5 , 9 4 8 . 2 0
本 期 申 购 1 8 7 , 0 0 7 , 2 2 1 . 0 4 1 8 4 , 5 8 6 , 1 7 9 . 4 5
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 1 9 1 , 6 3 0 , 2 4 7 . 1 4 - 1 8 9 , 1 6 4 , 3 8 0 . 8 6
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 1 5 3 , 7 0 2 , 6 6 3 . 9 5 1 5 1 , 7 1 7 , 7 4 6 . 7 9
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 4 , 5 6 3 , 4 1 6 . 8 9 -
本 期 申 购 1 9 , 1 1 9 , 2 9 4 . 5 6 1 8 , 3 3 8 , 6 9 5 . 2 7
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 8 7 7 , 4 5 2 . 2 0 - 8 4 1 , 4 0 0 . 4 3
本 期 末 1 7 6 , 5 0 7 , 9 2 3 . 2 0 1 6 9 , 2 1 5 , 0 4 1 . 6 3
注 ： （ 1 ） 根 据 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 基 金 份 额 发 售 结 束 后 ， 场 外 认 购 的 全 部 份 额 将 确 认 为 国 寿 养
老 份 额 ； 场 内 认 购 的 份 额 将 按 照 1 : 1 的 比 例 自 动 分 离 为 国 寿 养 老 A 份 额 与 国 寿 养 老 B 份 额 。 折 算
拆 分 后 ， 于 基 金 合 同 生 效 日 ， 本 基 金 份 额 总 额 2 7 6 , 5 2 4 , 5 2 4 . 2 5 份 ；
（ 2 ） 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 及 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 3 1 页 共 5 5 页
算 有 限 责 任 公 司 的 规 定 ， 本 基 金 以 2 0 1 6 年 1 2 月 1 5 日 为 份 额 折 算 基 准 日 ， 对 国 寿 养 老 份 额 以 及 国
寿 养 老 A 份 额 实 施 了 定 期 份 额 折 算 ；
（ 3 ） 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定 ， 投 资 者 可 申 购 、 赎 回 国 寿 养 老 份 额 ， 国 寿 养 老 A 份 额 和 国 寿 养 老
B 份 额 只 可 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 ， 因 此 上 表 不 再 单 独 披 露 国 寿 养 老 A 份 额 和 国 寿 养 老 B 份
额 的 情 况 。
7 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - 6 , 1 5 1 , 8 5 8 . 5 5 1 , 5 0 4 , 3 2 6 . 8 5 - 4 , 6 4 7 , 5 3 1 . 7 0
本 期 利 润 - 1 2 , 9 2 5 , 4 5 5 . 2 4 - 1 2 , 2 1 0 , 7 4 8 . 2 8 - 2 5 , 1 3 6 , 2 0 3 . 5 2
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
1 , 0 5 8 , 6 2 2 . 3 0 - 5 , 8 7 8 , 7 3 9 . 4 1 - 4 , 8 2 0 , 1 1 7 . 1 1
其 中 ： 基 金 申 购 款 - 1 3 , 8 7 8 , 7 0 8 . 4 0 - 2 6 , 2 0 9 , 7 8 4 . 1 2 - 4 0 , 0 8 8 , 4 9 2 . 5 2
基 金 赎 回 款 1 4 , 9 3 7 , 3 3 0 . 7 0 2 0 , 3 3 1 , 0 4 4 . 7 1 3 5 , 2 6 8 , 3 7 5 . 4 1
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 - 1 8 , 0 1 8 , 6 9 1 . 4 9 - 1 6 , 5 8 5 , 1 6 0 . 8 4 - 3 4 , 6 0 3 , 8 5 2 . 3 3
7 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 6 2 , 0 1 2 . 6 8 5 0 7 , 3 1 5 . 1 0
定 期 存 款 利 息 收 入 - -
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 2 , 8 5 9 . 0 2 9 , 6 7 7 . 9 7
其 他 3 , 8 0 7 . 7 0 3 , 5 0 7 . 0 7
合 计 1 6 8 , 6 7 9 . 4 0 5 2 0 , 5 0 0 . 1 4
7 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
7 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 ( 基 金 合
同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 2 1 4 , 2 2 8 , 2 6 6 . 3 1 3 0 4 , 8 4 0 , 3 1 7 . 8 0
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 2 2 5 , 9 4 2 , 3 3 8 . 6 0 3 1 0 , 6 4 5 , 1 9 5 . 6 7
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 1 1 , 7 1 4 , 0 7 2 . 2 9 - 5 , 8 0 4 , 8 7 7 . 8 7国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 3 2 页 共 5 5 页
7 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
7 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
本基金 本报告期间及上年度可比期间 2015 年 6 月 26 日 （基金合同生效日） 至 2015
年 12 月 31 日均无债券投资产生的收益 / 损失。
7 . 4 . 7 . 1 3 . 2 资产 支持 证券投 资收 益
本基金 本报告期间及上年度可比期间 2015 年 6 月 26 日 （基金合同生效日） 至 2015
年 12 月 31 日均无资产支持证券投资产生的收益 /损失。
7 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
7 . 4 . 7 . 1 4 . 1 贵金 属投 资收益 项目 构成
本基金 本报告期间及上年度可比期间 2015 年 6 月 26 日 （基金合同生效日） 至 2015
年 12 月 31 日均无贵金属投资产生的收益 /损失。
7 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
本基金 本报告期间及上年度可比期间 2015 年 6 月 26 日 （基金合同生效日） 至 2015
年 12 月 31 日均无衍生工具产生的收益 / 损失。
7 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 ( 基 金 合 同 生
效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 1 , 2 3 3 , 2 9 9 . 0 5 3 2 0 , 1 8 3 . 1 3
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - -
合 计 1 , 2 3 3 , 2 9 9 . 0 5 3 2 0 , 1 8 3 . 1 3
7 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 1 2 , 2 1 0 , 7 4 8 . 2 8 4 , 5 6 0 , 8 4 2 . 7 2
— — 股 票 投 资 - 1 2 , 2 1 0 , 7 4 8 . 2 8 4 , 5 6 0 , 8 4 2 . 7 2
— — 债 券 投 资 - -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 - -
— — 贵 金 属 投 资 - -
— — 其 他 - -
2 . 衍 生 工 具 - -国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 3 3 页 共 5 5 页
— — 权 证 投 资 - -
3 . 其 他 - -
合 计 - 1 2 , 2 1 0 , 7 4 8 . 2 8 4 , 5 6 0 , 8 4 2 . 7 2
7 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
基 金 赎 回 费 收 入 1 8 7 , 8 3 6 . 7 1 6 5 6 , 7 7 9 . 8 3
其 他 - 1 5 9 . 4 7
合 计 1 8 7 , 8 3 6 . 7 1 6 5 6 , 9 3 9 . 3 0
7 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 5 7 3 , 3 9 4 . 4 4 9 2 1 , 8 1 9 . 9 6
银 行 间 市 场 交 易 费 用 - -
合 计
5 7 3 , 3 9 4 . 4 4 9 2 1 , 8 1 9 . 9 6
7 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 ( 基 金 合 同 生
效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
审 计 费 用 5 0 , 0 0 0 . 0 0 7 0 , 0 0 0 . 0 0
信 息 披 露 费 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 5 3 , 0 0 0 . 0 0
指 数 使 用 费 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 6 0 6 . 1 2
上 市 费 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 4 6 0 , 0 0 0 . 0 0 3 8 3 , 6 0 6 . 1 2
7 . 4 . 7 . 2 1 分部 报告
无。
7 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
7 . 4 . 8 . 1 或有 事项
截至资 产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
截至财 务报表批准日 ， 除 7.4.6.2 营业税、 增值税中披露的事项外， 本基金无其他国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 3 4 页 共 5 5 页
须作披露的 资产负债表日后事项。
7 . 4 . 9 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 简 称 “ 招 商 证
券 ” ）
基 金 托 管 人
中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 简 称 “ 人 寿
资 产 ” ）
基 金 管 理 人 的 股 东
安 保 资 本 投 资 有 限 公 司 （ “ 安 保 资 本 ” ） 基 金 管 理 人 的 股 东
中 国 人 寿 保 险 （ 集 团 ） 公 司 （ 简 称 “ 集 团
公 司 ” ）
国 寿 资 产 的 最 终 控 制 人
中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 （ 简 称 “ 中 国
人 寿 ” ）
国 寿 资 产 的 母 公 司
中 国 人 寿 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 （ 简 称
“ 国 寿 财 险 ” ）
集 团 公 司 控 制 的 公 司
中 国 人 寿 电 子 商 务 有 限 公 司 集 团 公 司 控 制 的 公 司
国 寿 财 富 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
注 ： 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的
比 例
招 商 证 券 1 4 4 , 7 4 1 , 0 6 2 . 0 8 3 3 . 0 5 % - -
7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
本基金 本报告期及上年度可比期间 2015 年 06 月 26 日 （基金合同生效日） 至 201 5
年 12 月 31 日期间均未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
本基金 本报告期及上年度可比期间 2015 年 06 月 26 日 （基金合同生效日） 至 201 5
年 12 月 31 日期间均未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 3 5 页 共 5 5 页
7 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
本基金 本报告期及上年度可比期间 2015 年 06 月 26 日 （基金合同生效日） 至 201 5
年 12 月 31 日期间均未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣
金 总 额 的 比 例
招 商 证 券 1 0 5 , 8 4 9 . 1 7 3 3 . 0 5 % 3 3 , 0 2 0 . 6 0 4 1 . 7 4 %
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣
金 总 额 的 比 例
招 商 证 券 - - - -
7 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 , 4 7 3 , 1 6 9 . 6 3 9 3 7 , 7 7 4 . 3 7
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
8 3 , 4 0 9 . 3 4 4 1 , 1 7 7 . 6 6
注 ： 基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝ E × 1 . 0 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
2 9 4 , 6 3 4 . 0 4 1 8 7 , 5 5 4 . 8 9
注 ： 基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 计 算 方 法 如 下 ：国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 3 6 页 共 5 5 页
H ＝ E × 0 . 2 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
7 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
本基金 本报告期及上年度可比期间 2015 年 06 月 26 日 （基金合同生效日） 至 201 5
年 12 月 31 日期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
报告期 内基金管理人未投资本基金。
7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
份 额 单 位 ： 份
国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数 分 级
关 联 方 名 称
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
集 团 公 司 9 3 , 8 8 5 , 8 1 5 . 2 4 8 7 . 7 1 % 9 1 , 1 7 8 , 7 2 7 . 2 2 5 7 . 5 9 %
7 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
招 商 证 券 1 1 , 1 0 1 , 5 9 4 . 0 8 1 6 2 , 0 1 2 . 6 8 1 0 , 1 6 3 , 0 9 9 . 1 4 5 0 7 , 3 1 5 . 1 0
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 保 管 ， 按 银 行 约 定 利 率 计 息 。
7 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本基金 本报告期及上年度可比期间 2015 年 06 月 26 日 （基金合同生效日） 至 201 5
年 12 月 31 日期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7 . 4 . 1 0 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
本基金 本报告期及上年度可比期间 2015 年 06 月 26 日 （基金合同生效日） 至 201 5
年 12 月 31 日期间无其他关联交易事项。国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 3 7 页 共 5 5 页
7 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
本基金 本报告期及上年度可比期间 2015 年 06 月 26 日 （基金合同生效日） 至 201 5
年 12 月 31 日期间为进行利润分配。
7 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 016 年 1 2 月 3 1 日）本 基金 持有的 流通 受限证 券
7 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受
限证券。
7 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票 代
码
股 票 名
称
停 牌 日
期
停 牌 原 因
期 末
估 值 单 价
复 牌 日 期
复 牌
开 盘 单 价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
0 0 2 4 6 2 嘉事堂
2 0 1 6 年 9
月 2 8 日
公告重大事项 4 2 . 5 3
2 0 1 7 年 1 月
1 2 日
3 8 . 9 8 4 3 , 2 8 0 1 , 7 3 8 , 4 2 5 . 2 7 1 , 8 4 0 , 6 9 8 . 4 0 -
3 0 0 1 0 4 乐视网
2 0 1 6 年
1 2 月 7
日
公告重大事项 3 5 . 8 0
2 0 1 7 年 1 月
1 6 日
3 6 . 8 8 2 6 , 3 0 0 1 , 2 7 0 , 7 0 2 . 8 8 9 4 1 , 5 4 0 . 0 0 -
7 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
本基金 本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。
7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
本基金 本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
7 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
7 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本基金 在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控 制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金 管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求， 建立在董事会领导
下的架构清 晰 、 控制有效、 系统全面、 切实可行的风险控制体系。 风险控制的体系由
公司董事会、 风险管理委员会、 经理层、 督察长、 监察稽核部和各业务部门业务人员
岗位自控构 成。国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 3 8 页 共 5 5 页
7 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信用风 险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人 出现违约 、 拒绝支付到期 本息 ， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资 于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手 进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流动性 风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易 市场不活跃而带来的变现困难。
本基金 所持证券在证券交易所上市， 因此， 除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时 受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过
卖出回购金 融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的
债券资产的 公允价值 。 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期
日均为一年 以内且一般不计息 ， 可赎 回基金份额净值 （所有者权益） 无固定到期日且
不计息，因 此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金 管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价
格因素的变 动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而
发生波动的 风险 。 本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。 本
基金的生息 资产主要为银行存款 、 结算备付金及结算保证金等。 本基金于本报告期末
未持有债券 投资，因此基金净值受利率变动的影响较小。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 3 9 页 共 5 5 页
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 1 , 1 0 1 , 5 9 4 . 0 8 - - - 1 1 , 1 0 1 , 5 9 4 . 0 8
结 算 备 付 金 3 0 , 1 4 9 . 8 5 - - - 3 0 , 1 4 9 . 8 5
存 出 保 证 金 5 5 , 3 9 1 . 4 2 - - - 5 5 , 3 9 1 . 4 2
交 易 性 金 融 资 产 - - - 1 2 7 , 3 2 8 , 3 7 1 . 3 3 1 2 7 , 3 2 8 , 3 7 1 . 3 3
应 收 利 息 - - - 4 , 4 8 0 . 2 1 4 , 4 8 0 . 2 1
应 收 申 购 款 - - - 4 , 3 5 6 . 1 9 4 , 3 5 6 . 1 9
资 产 总 计 1 1 , 1 8 7 , 1 3 5 . 3 5 - - 1 2 7 , 3 3 7 , 2 0 7 . 7 3 1 3 8 , 5 2 4 , 3 4 3 . 0 8
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - 3 , 4 4 8 , 1 4 1 . 7 3 3 , 4 4 8 , 1 4 1 . 7 3
应 付 赎 回 款 - - - 7 , 2 4 4 . 1 3 7 , 2 4 4 . 1 3
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 1 0 6 , 3 5 2 . 1 0 1 0 6 , 3 5 2 . 1 0
应 付 托 管 费 - - - 2 1 , 2 7 0 . 4 2 2 1 , 2 7 0 . 4 2
应 付 交 易 费 用 - - - 7 9 , 1 1 8 . 1 2 7 9 , 1 1 8 . 1 2
其 他 负 债 - - - 2 5 1 , 0 2 7 . 2 8 2 5 1 , 0 2 7 . 2 8
负 债 总 计 - - - 3 , 9 1 3 , 1 5 3 . 7 8 3 , 9 1 3 , 1 5 3 . 7 8
利 率 敏 感 度 缺 口 1 1 , 1 8 7 , 1 3 5 . 3 5 - - 1 2 3 , 4 2 4 , 0 5 3 . 9 5 1 3 4 , 6 1 1 , 1 8 9 . 3 0
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 0 , 1 6 3 , 0 9 9 . 1 4 - - - 1 0 , 1 6 3 , 0 9 9 . 1 4
存 出 保 证 金 6 5 0 , 9 3 0 . 1 9 - - - 6 5 0 , 9 3 0 . 1 9
交 易 性 金 融 资 产 - - - 1 4 1 , 6 4 2 , 6 9 5 . 4 6 1 4 1 , 6 4 2 , 6 9 5 . 4 6
应 收 证 券 清 算 款 - - - 9 2 0 , 2 7 4 . 6 1 9 2 0 , 2 7 4 . 6 1
应 收 利 息 - - - 7 , 1 3 7 . 1 7 7 , 1 3 7 . 1 7
应 收 申 购 款 - - - 3 , 0 9 6 . 9 0 3 , 0 9 6 . 9 0
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 1 0 , 8 1 4 , 0 2 9 . 3 3 - - 1 4 2 , 5 7 3 , 2 0 4 . 1 4 1 5 3 , 3 8 7 , 2 3 3 . 4 7
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - 7 1 2 , 8 3 1 . 2 1 7 1 2 , 8 3 1 . 2 1
应 付 赎 回 款 - - - 4 8 1 , 5 1 3 . 0 6 4 8 1 , 5 1 3 . 0 6
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 1 3 9 , 0 6 3 . 6 8 1 3 9 , 0 6 3 . 6 8
应 付 托 管 费 - - - 2 7 , 8 1 2 . 7 6 2 7 , 8 1 2 . 7 6
应 付 交 易 费 用 - - - 1 5 3 , 7 8 1 . 5 5 1 5 3 , 7 8 1 . 5 5
其 他 负 债 - - - 2 2 3 , 8 1 4 . 7 1 2 2 3 , 8 1 4 . 7 1
负 债 总 计 - - - 1 , 7 3 8 , 8 1 6 . 9 7 1 , 7 3 8 , 8 1 6 . 9 7
利 率 敏 感 度 缺 口 1 0 , 8 1 4 , 0 2 9 . 3 3 - - 1 4 0 , 8 3 4 , 3 8 7 . 1 7 1 5 1 , 6 4 8 , 4 1 6 . 5 0
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
本基金 于本报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款等， 除此之外的金融国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 4 0 页 共 5 5 页
资产和金融 负债均不计息。因此市场利率的变动对于本资产净值无重大影响。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
本基金 持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其他价 格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动
的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票， 所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融 工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，
并且本基金 管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金 投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股， 所持有的股票资产占基金
资产的比例 不低于 90% ， 投资于中证养老产业指数成份股及其备选成份股的比例不低
于非 现金基 金资产 的 80 ％。 于 201 6 年 12 月 31 日， 本基金 面临的其 他价格 风险列 示
如下：
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 1 2 7 , 3 2 8 , 3 7 1 . 3 3 9 4 . 5 9 1 4 1 , 6 4 2 , 6 9 5 . 4 6 9 3 . 4 0
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 1 2 7 , 3 2 8 , 3 7 1 . 3 3 9 4 . 5 9 1 4 1 , 6 4 2 , 6 9 5 . 4 6 9 3 . 4 0
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设
假 定 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 变 化 5 % ， 其 他 变 量 不 变 ；
用 期 末 时 点 比 较 基 准 浮 动 5 % 基 金 资 产 净 值 相 应 变 化 来 估 测 组 合 市 场 价 格 风 险 ；
B e t a 系 数 是 根 据 本 报 告 期 所 有 交 易 日 的 基 金 资 产 净 值 和 基 准 指 数 数 据 回 归 得 出 ，
反 映 了 基 金 和 基 准 的 相 关 性 。
分 析 相 关 风 险 变 量 的 变 动 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 4 1 页 共 5 5 页
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日 ）
+ 5 % 6 , 9 5 8 , 2 5 4 . 6 2 7 , 0 8 2 , 1 2 4 . 7 7
- 5 % - 6 , 9 5 8 , 2 5 4 . 6 2 - 7 , 0 8 2 , 1 2 4 . 7 7
7 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
7.4.14 .1 公允价值
银行存 款 、 结算备付金、 存出保证金等， 因其剩余期限不长， 公允价值与账面价
值相若。
( 1) 各层次金融工具公允价值
本基金 本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中， 属于第一层次的余额为
人民 币 124 ,546,132.93 元（ 上年 度末： 137,678,867.46 元 ） ，属 于第 二层次 的余 额为人
民币 2,782 ,238.40 元（ 上年度 末： 3 ,963,828.00 元） ，本 报告期 末及 上年度 末均无 属于
第三层次的 余额。
( 2) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金 本报告期 ， 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具， 由第
一层 次向第 二层次 的投资 的金额 为 人民币 2,070,358.00 元， 无属于 由第二 层次转 入第
一层次公允 价值的情况 。 本基金上年度可比期间 2015 年 6 月 26 日 （基金合同生效日 ）
至 2015 年 12 月 31 日 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 工 具 ， 在
第一层次和 第二层次之间无重大转移。
本基金 本报告期及上年度可比期间 2015 年 6 月 26 日 （基金合同生效日） 至 201 5
年 12 月 31 日持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均未发生转入
或转出第三 层次公允价值的情况。
7.4.14 .2 承诺事项
截至资 产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14 .3 其他事项
截至资 产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14 .4 财务报表的批准
本财务 报表已于 2017 年 3 月 24 日经本基金的基金管理人批准。国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 4 2 页 共 5 5 页
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 1 2 7 , 3 2 8 , 3 7 1 . 3 3 9 1 . 9 2
其 中 ： 股 票 1 2 7 , 3 2 8 , 3 7 1 . 3 3 9 1 . 9 2
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 1 , 1 3 1 , 7 4 3 . 9 3 8 . 0 4
7 其 他 各 项 资 产 6 4 , 2 2 7 . 8 2 0 . 0 5
8 合 计 1 3 8 , 5 2 4 , 3 4 3 . 0 8 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
8 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 - -
C
制 造 业 5 1 , 4 1 7 , 3 9 0 . 5 3 3 8 . 2 0
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E
建 筑 业 - -
F
批 发 和 零 售 业 1 0 , 1 2 6 , 9 9 9 . 9 3 7 . 5 2
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H
住 宿 和 餐 饮 业 1 , 6 2 9 , 0 4 9 . 6 2 1 . 2 1
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
2 8 , 3 0 8 , 1 4 2 . 1 1 2 1 . 0 3
J
金 融 业 7 , 9 8 4 , 9 8 6 . 7 1 5 . 9 3
K
房 地 产 业 - -
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 4 , 6 3 2 , 4 7 9 . 2 0 3 . 4 4国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 4 3 页 共 5 5 页
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1 , 5 6 3 , 0 5 5 . 0 0 1 . 1 6
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 1 , 7 0 3 , 6 1 4 . 0 0 1 . 2 7
Q
卫 生 和 社 会 工 作 2 , 9 8 6 , 1 1 7 . 5 0 2 . 2 2
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 1 6 , 9 7 6 , 5 3 6 . 7 3 1 2 . 6 1
S
综 合 - -
合 计 1 2 7 , 3 2 8 , 3 7 1 . 3 3 9 4 . 5 9
8 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 6 1 , 1 6 8 2 , 1 6 7 , 1 8 2 . 2 4 1 . 6 1
2 6 0 1 3 3 6 新 华 保 险 4 9 , 2 0 0 2 , 1 5 3 , 9 7 6 . 0 0 1 . 6 0
3 6 0 1 6 0 1 中 国 太 保 7 4 , 9 1 1 2 , 0 8 0 , 2 7 8 . 4 7 1 . 5 5
4 0 0 2 2 5 2 上 海 莱 士 7 9 , 8 1 5 1 , 8 4 2 , 9 2 8 . 3 5 1 . 3 7
5 0 0 2 4 6 2 嘉 事 堂 4 3 , 2 8 0 1 , 8 4 0 , 6 9 8 . 4 0 1 . 3 7
6 6 0 0 9 5 9 江 苏 有 线 1 5 7 , 7 2 0 1 , 7 8 2 , 2 3 6 . 0 0 1 . 3 2
7 6 0 1 9 3 3 永 辉 超 市 3 5 3 , 4 0 0 1 , 7 3 5 , 1 9 4 . 0 0 1 . 2 9
8 6 0 0 7 1 5 文 投 控 股 7 8 , 5 0 0 1 , 7 3 0 , 9 2 5 . 0 0 1 . 2 9
9 6 0 1 8 0 1 皖 新 传 媒 9 7 , 3 4 6 1 , 7 1 0 , 3 6 9 . 2 2 1 . 2 7
1 0 6 0 0 5 1 8 康 美 药 业 9 5 , 6 0 0 1 , 7 0 6 , 4 6 0 . 0 0 1 . 2 7
1 1 0 0 2 0 9 4 青 岛 金 王 5 6 , 8 0 0 1 , 7 0 4 , 0 0 0 . 0 0 1 . 2 7
1 2 6 0 3 3 7 7 东 方 时 尚 4 2 , 2 0 0 1 , 7 0 3 , 6 1 4 . 0 0 1 . 2 7
1 3 0 0 2 0 0 7 华 兰 生 物 4 7 , 5 3 8 1 , 6 9 9 , 4 8 3 . 5 0 1 . 2 6
1 4 6 0 0 9 9 8 九 州 通 8 1 , 6 0 0 1 , 6 9 2 , 3 8 4 . 0 0 1 . 2 6
1 5 6 0 0 5 3 5 天 士 力 4 0 , 6 7 3 1 , 6 8 7 , 5 2 2 . 7 7 1 . 2 5
1 6 6 0 0 1 9 6 复 星 医 药 7 2 , 7 0 0 1 , 6 8 2 , 2 7 8 . 0 0 1 . 2 5
1 7 0 0 0 5 3 8 云 南 白 药 2 2 , 0 3 2 1 , 6 7 7 , 7 3 6 . 8 0 1 . 2 5
1 8 0 0 2 3 9 9 海 普 瑞 9 1 , 8 8 2 1 , 6 7 4 , 0 9 0 . 0 4 1 . 2 4
1 9 0 0 0 9 6 3 华 东 医 药 2 3 , 1 1 5 1 , 6 6 5 , 8 9 8 . 0 5 1 . 2 4
2 0 6 0 0 0 7 9 人 福 医 药 8 3 , 5 0 0 1 , 6 6 5 , 8 2 5 . 0 0 1 . 2 4
2 1 6 0 1 8 8 8 中 国 国 旅 3 7 , 9 8 3 1 , 6 4 8 , 4 6 2 . 2 0 1 . 2 2
2 2 6 0 0 8 8 7 伊 利 股 份 9 2 , 6 0 0 1 , 6 2 9 , 7 6 0 . 0 0 1 . 2 1
2 3 6 0 0 3 1 5 上 海 家 化 6 0 , 1 0 0 1 , 6 2 9 , 3 1 1 . 0 0 1 . 2 1
2 4 6 0 0 7 5 4 锦 江 股 份 5 5 , 2 9 7 1 , 6 2 9 , 0 4 9 . 6 2 1 . 2 1
2 5 0 0 2 2 9 4 信 立 泰 5 5 , 6 4 8 1 , 6 2 7 , 1 4 7 . 5 2 1 . 2 1国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 4 4 页 共 5 5 页
2 6 0 0 2 5 0 8 老 板 电 器 4 4 , 2 0 0 1 , 6 2 6 , 5 6 0 . 0 0 1 . 2 1
2 7 0 0 0 6 2 3 吉 林 敖 东 5 2 , 4 0 0 1 , 6 2 3 , 8 7 6 . 0 0 1 . 2 1
2 8 6 0 0 2 7 6 恒 瑞 医 药 3 5 , 6 1 3 1 , 6 2 0 , 3 9 1 . 5 0 1 . 2 0
2 9 6 0 1 6 0 7 上 海 医 药 8 2 , 6 9 9 1 , 6 1 7 , 5 9 2 . 4 4 1 . 2 0
3 0 0 0 0 1 0 0 T C L 集 团 4 9 0 , 0 0 0 1 , 6 1 7 , 0 0 0 . 0 0 1 . 2 0
3 1 0 0 0 8 4 8 承 德 露 露 1 4 4 , 2 1 0 1 , 6 1 3 , 7 0 9 . 9 0 1 . 2 0
3 2 6 0 0 4 3 6 片 仔 癀 3 5 , 1 0 0 1 , 6 0 7 , 2 2 9 . 0 0 1 . 1 9
3 3 6 0 0 6 3 7 东 方 明 珠 6 8 , 7 0 3 1 , 6 0 0 , 7 7 9 . 9 0 1 . 1 9
3 4 3 0 0 0 0 3 乐 普 医 疗 8 9 , 2 0 2 1 , 5 9 9 , 3 9 1 . 8 6 1 . 1 9
3 5 0 0 0 9 1 7 电 广 传 媒 1 1 1 , 1 0 0 1 , 5 9 8 , 7 2 9 . 0 0 1 . 1 9
3 6 6 0 0 8 6 7 通 化 东 宝 7 2 , 8 4 0 1 , 5 9 7 , 3 8 1 . 2 0 1 . 1 9
3 7 0 0 0 1 5 6 华 数 传 媒 8 8 , 7 5 1 1 , 5 8 9 , 5 3 0 . 4 1 1 . 1 8
3 8 0 0 2 1 9 5 二 三 四 五 1 4 0 , 1 0 0 1 , 5 8 5 , 9 3 2 . 0 0 1 . 1 8
3 9 0 0 0 6 2 7 天 茂 集 团 2 0 7 , 0 0 0 1 , 5 8 3 , 5 5 0 . 0 0 1 . 1 8
4 0 6 0 1 9 2 8 凤 凰 传 媒 1 5 1 , 2 0 0 1 , 5 8 3 , 0 6 4 . 0 0 1 . 1 8
4 1 6 0 0 3 3 2 白 云 山 6 5 , 9 0 0 1 , 5 8 0 , 2 8 2 . 0 0 1 . 1 7
4 2 3 0 0 4 1 3 快 乐 购 6 8 , 5 4 8 1 , 5 7 5 , 2 3 3 . 0 4 1 . 1 7
4 3 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 7 5 , 2 2 1 1 , 5 7 5 , 1 2 7 . 7 4 1 . 1 7
4 4 0 0 2 1 7 4 游 族 网 络 5 9 , 5 0 0 1 , 5 7 3 , 7 7 5 . 0 0 1 . 1 7
4 5 6 0 0 0 8 5 同 仁 堂 5 0 , 1 0 0 1 , 5 7 2 , 1 3 8 . 0 0 1 . 1 7
4 6 6 0 0 0 3 7 歌 华 有 线 1 0 2 , 6 0 6 1 , 5 7 1 , 9 2 3 . 9 2 1 . 1 7
4 7 0 0 2 4 2 2 科 伦 药 业 9 7 , 0 4 5 1 , 5 6 4 , 3 6 5 . 4 0 1 . 1 6
4 8 6 0 0 8 0 4 鹏 博 士 7 1 , 3 0 0 1 , 5 6 3 , 6 0 9 . 0 0 1 . 1 6
4 9 0 0 0 0 6 9 华 侨 城 Ａ 2 2 4 , 9 0 0 1 , 5 6 3 , 0 5 5 . 0 0 1 . 1 6
5 0 0 0 2 5 1 7 恺 英 网 络 4 6 , 4 0 0 1 , 5 5 7 , 1 8 4 . 0 0 1 . 1 6
5 1 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 2 8 , 9 2 1 1 , 5 5 0 , 4 5 4 . 8 1 1 . 1 5
5 2 0 0 0 9 9 9 华 润 三 九 6 2 , 5 9 6 1 , 5 4 7 , 9 9 9 . 0 8 1 . 1 5
5 3 3 0 0 1 4 6 汤 臣 倍 健 1 2 9 , 2 4 0 1 , 5 4 3 , 1 2 5 . 6 0 1 . 1 5
5 4 0 0 0 5 8 7 金 洲 慈 航 1 0 3 , 7 0 0 1 , 5 4 3 , 0 5 6 . 0 0 1 . 1 5
5 5 6 0 1 0 9 8 中 南 传 媒 9 2 , 3 0 0 1 , 5 3 7 , 7 1 8 . 0 0 1 . 1 4
5 6 0 0 0 4 2 3 东 阿 阿 胶 2 8 , 5 0 3 1 , 5 3 5 , 4 5 6 . 6 1 1 . 1 4
5 7 3 0 0 0 1 5 爱 尔 眼 科 5 0 , 7 2 5 1 , 5 1 6 , 6 7 7 . 5 0 1 . 1 3
5 8 3 0 0 2 6 7 尔 康 制 药 1 1 6 , 0 0 8 1 , 5 1 3 , 9 0 4 . 4 0 1 . 1 2
5 9 6 0 0 3 7 3 中 文 传 媒 7 4 , 7 0 0 1 , 5 0 8 , 9 4 0 . 0 0 1 . 1 2
6 0 0 0 0 8 3 9 中 信 国 安 1 6 4 , 3 5 0 1 , 5 0 8 , 7 3 3 . 0 0 1 . 1 2
6 1 0 0 2 4 2 4 贵 州 百 灵 7 9 , 5 0 0 1 , 5 0 5 , 7 3 0 . 0 0 1 . 1 2
6 2 3 0 0 0 2 3 宝 德 股 份 7 9 , 7 0 0 1 , 5 0 0 , 7 5 1 . 0 0 1 . 1 1
6 3 3 0 0 1 2 2 智 飞 生 物 9 1 , 0 0 0 1 , 4 9 8 , 7 7 0 . 0 0 1 . 1 1
6 4 0 0 2 3 5 4 天 神 娱 乐 2 1 , 6 0 0 1 , 4 9 3 , 8 5 6 . 0 0 1 . 1 1国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 4 5 页 共 5 5 页
6 5 0 0 2 5 5 5 三 七 互 娱 9 0 , 7 9 0 1 , 4 8 8 , 9 5 6 . 0 0 1 . 1 1
6 6 3 0 0 0 2 7 华 谊 兄 弟 1 3 5 , 3 4 5 1 , 4 8 8 , 7 9 5 . 0 0 1 . 1 1
6 7 3 0 0 1 7 8 腾 邦 国 际 9 1 , 9 0 0 1 , 4 8 3 , 2 6 6 . 0 0 1 . 1 0
6 8 3 0 0 2 4 4 迪 安 诊 断 4 5 , 9 2 0 1 , 4 6 9 , 4 4 0 . 0 0 1 . 0 9
6 9 0 0 2 4 2 6 胜 利 精 密 1 7 7 , 3 0 0 1 , 4 6 6 , 2 7 1 . 0 0 1 . 0 9
7 0 0 0 0 5 0 3 海 虹 控 股 3 4 , 4 0 0 1 , 4 4 6 , 5 2 0 . 0 0 1 . 0 7
7 1 3 0 0 3 1 5 掌 趣 科 技 1 5 6 , 0 9 2 1 , 4 4 2 , 2 9 0 . 0 8 1 . 0 7
7 2 3 0 0 1 3 3 华 策 影 视 1 2 6 , 6 0 8 1 , 4 3 7 , 0 0 0 . 8 0 1 . 0 7
7 3 3 0 0 2 5 1 光 线 传 媒 1 4 6 , 6 0 6 1 , 4 3 0 , 8 7 4 . 5 6 1 . 0 6
7 4 3 0 0 1 1 3 顺 网 科 技 5 3 , 0 0 0 1 , 4 2 5 , 1 7 0 . 0 0 1 . 0 6
7 5 3 0 0 4 1 8 昆 仑 万 维 6 5 , 5 1 0 1 , 4 1 5 , 0 1 6 . 0 0 1 . 0 5
7 6 0 0 2 2 9 2 奥 飞 娱 乐 6 2 , 3 0 0 1 , 4 1 4 , 2 1 0 . 0 0 1 . 0 5
7 7 0 0 2 7 3 9 万 达 院 线 2 5 , 6 0 0 1 , 3 8 4 , 1 9 2 . 0 0 1 . 0 3
7 8 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 8 1 , 5 8 0 1 , 3 8 1 , 1 4 9 . 4 0 1 . 0 3
7 9 3 0 0 3 8 3 光 环 新 网 5 5 , 3 0 0 1 , 3 8 0 , 2 8 8 . 0 0 1 . 0 3
8 0 3 0 0 1 0 4 乐 视 网 2 6 , 3 0 0 9 4 1 , 5 4 0 . 0 0 0 . 7 0
8 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
8 . 4 . 1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 3 , 9 7 5 , 9 7 7 . 5 4 2 . 6 2
2 6 0 1 6 0 1 中 国 太 保 3 , 9 3 6 , 1 6 4 . 0 3 2 . 6 0
3 6 0 1 3 3 6 新 华 保 险 3 , 8 4 0 , 6 1 8 . 0 0 2 . 5 3
4 3 0 0 3 8 3 光 环 新 网 3 , 2 1 7 , 8 8 1 . 0 0 2 . 1 2
5 0 0 2 0 0 7 华 兰 生 物 3 , 1 6 4 , 4 3 6 . 0 0 2 . 0 9
6 6 0 1 8 0 1 皖 新 传 媒 3 , 0 9 6 , 9 3 0 . 2 8 2 . 0 4
7 6 0 0 7 5 4 锦 江 股 份 2 , 9 5 1 , 6 5 7 . 0 0 1 . 9 5
8 6 0 0 8 8 7 伊 利 股 份 2 , 9 2 0 , 1 3 8 . 0 0 1 . 9 3
9 0 0 0 4 2 3 东 阿 阿 胶 2 , 8 4 4 , 9 7 7 . 5 2 1 . 8 8
1 0 6 0 0 0 8 5 同 仁 堂 2 , 8 2 7 , 2 1 1 . 5 0 1 . 8 6
1 1 3 0 0 2 4 4 迪 安 诊 断 2 , 7 8 0 , 6 2 5 . 8 4 1 . 8 3
1 2 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 2 , 7 4 4 , 9 8 0 . 4 6 1 . 8 1
1 3 0 0 0 9 6 3 华 东 医 药 2 , 7 3 3 , 3 6 0 . 9 5 1 . 8 0
1 4 3 0 0 4 1 8 昆 仑 万 维 2 , 7 2 5 , 1 3 9 . 0 0 1 . 8 0
1 5 0 0 2 3 9 9 海 普 瑞 2 , 6 8 6 , 8 0 7 . 0 0 1 . 7 7国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 4 6 页 共 5 5 页
1 6 6 0 0 9 9 8 九 州 通 2 , 6 3 3 , 2 4 0 . 0 0 1 . 7 4
1 7 6 0 0 5 3 5 天 士 力 2 , 6 3 1 , 2 9 6 . 0 0 1 . 7 4
1 8 6 0 0 1 3 5 乐 凯 胶 片 2 , 6 0 0 , 9 3 3 . 0 0 1 . 7 2
1 9 0 0 2 0 9 4 青 岛 金 王 2 , 5 9 2 , 2 2 3 . 6 2 1 . 7 1
2 0 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 2 , 5 9 1 , 2 4 1 . 1 8 1 . 7 1
8 . 4 . 2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 1 3 5
乐 凯 胶 片 4 , 3 6 9 , 3 7 4 . 8 2 2 . 8 8
2 6 0 1 6 0 1
中 国 太 保 4 , 3 4 1 , 8 5 9 . 5 5 2 . 8 6
3 6 0 1 3 1 8
中 国 平 安 4 , 2 4 8 , 6 1 4 . 6 4 2 . 8 0
4 0 0 2 0 0 7
华 兰 生 物 3 , 9 7 2 , 5 8 3 . 3 2 2 . 6 2
5 6 0 0 0 6 0
海 信 电 器 3 , 9 5 5 , 2 9 6 . 2 0 2 . 6 1
6 6 0 0 0 8 6
东 方 金 钰 3 , 8 5 5 , 0 2 2 . 0 0 2 . 5 4
7 6 0 1 3 3 6
新 华 保 险 3 , 8 5 2 , 5 3 7 . 3 3 2 . 5 4
8 0 0 0 5 0 3
海 虹 控 股 3 , 8 4 6 , 2 2 3 . 0 0 2 . 5 4
9 0 0 2 0 2 4
苏 宁 云 商 3 , 6 7 6 , 8 2 6 . 4 9 2 . 4 2
1 0 6 0 3 0 0 0
人 民 网 3 , 6 6 0 , 7 9 4 . 0 0 2 . 4 1
1 1 6 0 0 6 6 1
新 南 洋 3 , 6 4 8 , 1 4 7 . 1 0 2 . 4 1
1 2 6 0 0 8 8 7
伊 利 股 份 3 , 4 8 9 , 8 2 4 . 6 6 2 . 3 0
1 3 6 0 0 6 3 3
浙 报 传 媒 3 , 4 3 1 , 4 5 5 . 9 6 2 . 2 6
1 4 6 0 0 8 2 7
百 联 股 份 3 , 4 0 5 , 7 5 4 . 0 0 2 . 2 5
1 5 0 0 0 4 2 3
东 阿 阿 胶 3 , 3 9 1 , 9 2 0 . 4 8 2 . 2 4
1 6 0 0 2 7 7 3
康 弘 药 业 3 , 2 4 7 , 1 0 2 . 5 0 2 . 1 4
1 7 0 0 0 8 3 9
中 信 国 安 3 , 2 0 7 , 3 3 5 . 1 7 2 . 1 1
1 8 0 0 2 5 6 8
百 润 股 份 3 , 0 3 8 , 4 8 1 . 0 9 2 . 0 0
1 9 6 0 0 0 8 5
同 仁 堂 2 , 9 9 7 , 5 7 2 . 2 9 1 . 9 8
2 0 6 0 0 9 9 8
九 州 通 2 , 9 6 2 , 0 9 9 . 6 4 1 . 9 5
8 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 2 2 3 , 8 3 8 , 7 6 2 . 7 5
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 2 1 4 , 2 2 8 , 2 6 6 . 3 1
8 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
本基 金本报告期末未持有债券投资。国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 4 7 页 共 5 5 页
8 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
8 . 7 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
本基金 本报告期末未持有贵金属投资。
8 . 8 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
本基金 本报告期末未持有权证投资。
8 . 9 报告 期 末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
本基金 本报告期未投资股指期货。
8 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
8 . 1 0 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
本基金 本报告期未投资国债期货。
8 . 1 1 投资 组合 报告附 注
8 . 1 1 . 1 本 基 金本 报告期 内投 资前十 名证券 的发 行主体 均无 被监管 部门 立案调 查和
在报 告编 制前一 年内 受到公 开 谴责 、处 罚。
8 . 1 1 . 2 基 金 投资 前十名 股票 未超出 基金合 同规 定的股 票库 。
8 . 1 1 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 5 5 , 3 9 1 . 4 2
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 4 , 4 8 0 . 2 1
5 应 收 申 购 款 4 , 3 5 6 . 1 9
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 6 4 , 2 2 7 . 8 2
8 . 1 1 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
本基金 本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8 . 1 1 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 4 8 页 共 5 5 页
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 2 4 6 2 嘉 事 堂 1 , 8 4 0 , 6 9 8 . 4 0 1 . 3 7 公 告 重 大 事 项
8 . 1 1 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由于四 舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
份 额 级 别
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
国 寿 安 保
中 证 养 老
产 业 指 数
分 级 A
2 9 5 1 1 7 , 7 4 3 . 3 4 9 , 5 3 9 , 9 3 2 . 0 0 2 7 . 4 7 % 2 5 , 1 9 4 , 3 5 4 . 0 0 7 2 . 5 3 %
国 寿 安 保
中 证 养 老
产 业 指 数
分 级 B
1 , 7 9 0 1 9 , 4 0 4 . 6 3 2 , 4 4 1 , 9 3 7 . 0 0 7 . 0 3 % 3 2 , 2 9 2 , 3 4 9 . 0 0 9 2 . 9 7 %
国 寿 安 保
中 证 养 老
产 业 指 数
分 级
1 , 4 9 6 7 1 , 5 5 0 . 3 7 9 4 , 0 6 7 , 4 4 1 . 2 4 8 7 . 8 8 % 1 2 , 9 7 1 , 9 0 9 . 9 6 1 2 . 1 2 %
合 计
3 , 5 8 1 4 9 , 2 9 0 . 1 2 1 0 6 , 0 4 9 , 3 1 0 . 2 4 6 0 . 0 8 % 7 0 , 4 5 8 , 6 1 2 . 9 6 3 9 . 9 2 %
9 . 2 期末 上 市 基金前 十名 持有人
国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数 分 级 A
序 号
持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ）
占 上 市 总 份 额
比 例
1 李 怡 名 1 9 , 4 1 2 , 3 8 7 . 0 0 5 5 . 8 9 %
2 中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 － 中 融 － 融
晨 3 号 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托
2 , 9 2 9 , 9 2 5 . 0 0 8 . 4 4 %
3 郑 志 坤 2 , 2 6 0 , 1 1 4 . 0 0 6 . 5 1 %
4 中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 - 中 融 - 融 金
添 利 单 一 资 金 信 托
1 , 9 6 9 , 0 0 0 . 0 0 5 . 6 7 %
5 上 海 明 汯 投 资 管 理 有 限 公 司 － 明 汯 1 , 5 5 3 , 2 4 2 . 0 0 4 . 4 7 %国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 4 9 页 共 5 5 页
稳 健 增 长 1 期 私 募 证 券 投 资 基
6 上 海 明 汯 投 资 管 理 有 限 公 司 － 明 汯
稳 健 增 长 2 期 私 募 投 资 基 金
1 , 3 1 5 , 5 5 6 . 0 0 3 . 7 9 %
7 黄 松 友 9 8 0 , 1 0 0 . 0 0 2 . 8 2 %
8 建 信 基 金 － 光 大 银 行 － 中 融 国 际 信
托 － 中 融 － 绝 对 收 益 策 略 2 号
5 8 8 , 4 0 0 . 0 0 1 . 6 9 %
9 华 富 基 金 － 光 大 银 行 － 中 融 国 际 信
托 － 中 融 － 绝 对 收 益 策 略 1 号
5 0 5 , 5 0 9 . 0 0 1 . 4 6 %
1 0 万 家 基 金 － 浙 商 银 行 － 中 融 国 际 信
托 有 限 公 司
5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 4 4 %
国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数 分 级 B
序 号
持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ）
占 上 市 总 份 额
比 例
1 付 晓 萍 4 , 4 2 1 , 9 8 2 . 0 0 1 2 . 7 3 %
2 李 怡 名 1 , 5 2 5 , 1 6 5 . 0 0 4 . 3 9 %
3 上 海 明 汯 投 资 管 理 有 限 公 司 － 明 汯
稳 健 增 长 2 期 私 募 投 资 基 金
1 , 3 1 5 , 5 5 6 . 0 0 3 . 7 9 %
4 上 海 明 汯 投 资 管 理 有 限 公 司 － 明 汯
稳 健 增 长 1 期 私 募 证 券 投 资 基
8 6 1 , 7 8 6 . 0 0 2 . 4 8 %
5 倪 妮 4 5 1 , 8 5 2 . 0 0 1 . 3 0 %
6 包 蓉 蓉 3 5 8 , 3 0 0 . 0 0 1 . 0 3 %
7 董 昭 岐 3 5 6 , 6 0 0 . 0 0 1 . 0 3 %
8 辛 文 忠 3 5 4 , 1 4 3 . 0 0 1 . 0 2 %
9 冷 才 华 3 0 3 , 1 0 0 . 0 0 0 . 8 7 %
1 0 王 正 明 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 8 6 %
1 1 黄 骏 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 8 6 %
1 2 李 铁 柱 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 8 6 %
9 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
本报告 期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9 . 4 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
报告期 末基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人以及基金经理
均未持有本 基金。
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目
国 寿 安 保 中 证 养
老 产 业 指 数 分 级 A
国 寿 安 保 中 证 养
老 产 业 指 数 分 级
B
国 寿 安 保 中 证 养
老 产 业 指 数 分 级国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 5 0 页 共 5 5 页
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 5 年 6 月 2 6
日 ） 基 金 份 额 总 额
5 2 , 8 5 4 , 2 6 2 . 0 0 5 2 , 8 5 4 , 2 6 2 . 0 0 1 7 0 , 8 1 6 , 0 0 0 . 2 5
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 0 , 8 0 0 , 9 9 4 . 0 0 2 0 , 8 0 0 , 9 9 4 . 0 0 1 1 6 , 7 2 3 , 7 0 2 . 0 5
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 - - 2 0 6 , 1 2 6 , 5 1 5 . 6 0
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 - - 1 9 2 , 5 0 7 , 6 9 9 . 3 4
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减 少 以 " - " 填 列 ）
1 3 , 9 3 3 , 2 9 2 . 0 0 1 3 , 9 3 3 , 2 9 2 . 0 0 - 2 3 , 3 0 3 , 1 6 7 . 1 1
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 4 , 7 3 4 , 2 8 6 . 0 0 3 4 , 7 3 4 , 2 8 6 . 0 0 1 0 7 , 0 3 9 , 3 5 1 . 2 0
注 ： 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 及 基 金 折 算 变 动 份 额 。
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 1 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 0 日 发 布 公 告 ， 王 军 辉 先 生 自 2 0 1 6 年 1 2 月 2 8
日 起 任 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 ， 相 关 任 职 资 格 已 经 中 国 证 监 会 核 准 ， 刘 慧 敏 先 生 因 工
作 调 动 不 再 担 任 。
本 报 告 期 内 ， 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 1 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 1 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
1 1 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 本 基 金 提 供 审 计
服 务 。
1 1 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 5 1 页 共 5 5 页
1 1 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 1 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
银 河 证 券 2 2 9 3 , 2 6 1 , 2 9 8 . 1 6 6 6 . 9 5 % 2 1 4 , 4 6 1 . 4 2 6 6 . 9 5 % -
招 商 证 券 2 1 4 4 , 7 4 1 , 0 6 2 . 0 8 3 3 . 0 5 % 1 0 5 , 8 4 9 . 1 7 3 3 . 0 5 % -
注 ： 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监
基 字 [ 2 0 0 7 ] 4 8 号 ） 的 有 关 规 定 要 求 ， 我 公 司 在 比 较 了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、
研 究 水 平 后 ， 向 多 家 券 商 租 用 了 基 金 专 用 交 易 单 元 。
1 、 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 如 下 ：
( 1 ) 综 合 实 力 较 强 、 市 场 信 誉 良 好 ；
( 2 ) 财 务 状 况 良 好 ， 经 营 状 况 稳 健 ；
( 3 ) 经 营 行 为 规 范 ， 具 备 健 全 的 内 部 控 制 制 度 ；
( 4 ) 研 究 实 力 较 强 ， 并 能 够 第 一 时 间 提 供 丰 富 的 高 质 量 研 究 咨 询 报 告 ， 并 能 根 据 特 定 要 求 提 供 定 制
研 究 报 告 ； 能 够 积 极 同 我 公 司 进 行 业 务 交 流 ， 定 期 来 我 公 司 进 行 观 点 交 流 和 路 演 ；
( 5 ) 具 有 丰 富 的 投 行 资 源 和 大 宗 交 易 信 息 ， 愿 意 积 极 为 我 公 司 提 供 相 关 投 资 机 会 ， 能 够 对 公 司 业 务
发 展 形 成 支 持 ；
( 6 ) 具 有 费 率 优 势 ， 具 备 支 持 交 易 的 安 全 、 稳 定 、 便 捷 、 高 效 的 通 讯 条 件 和 交 易 环 境 ， 能 提 供 全 面
的 交 易 信 息 服 务 ；
( 7 ) 从 制 度 上 和 技 术 上 保 证 我 公 司 租 用 交 易 单 元 的 交 易 信 息 严 格 保 密 。
2 、 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 程 序 如 下 ：
（ 1 ） 公 司 根 据 上 述 标 准 确 定 选 用 交 易 单 元 的 证 券 经 营 机 构 ；
（ 2 ） 公 司 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议 。
1 1 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
银 河 证 券 - - - - - -
招 商 证 券 - - - - - -
1 1 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 指 数 熔 断 后 旗 下 基 金 临
时 调 整 交 易 时 间 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 4 日国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 5 2 页 共 5 5 页
2 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 场 内 基 金 在 指 数 熔
断 期 间 暂 停 申 购 赎 回 业 务 的
提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 6 日
3 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 指 数 熔 断 后 旗 下 部 分 基
金 临 时 调 整 交 易 时 间 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 7 日
4 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 国 寿 安 保 中 证 养 老
产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
新 增 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询
有 限 公 司 为 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 8 日
5 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌 股 票 调 整 估 值 方 法 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 1 2 日
6 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第
4 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 2 0 日
7 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募
说 明 书 摘 要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 2 月 5 日
8 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 新 增 华 西 证 券
股 份 有 限 公 司 、 恒 天 明 泽 基 金
销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 的
公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 3 月 1 日
9 关 于 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 可 能
发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险
提 示 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 3 月 1 日
1 0 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 设 立 深 圳 分 公 司 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 3 月 1 2 日
1 1 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司
新 增 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限
公 司 为 销 售 机 构 并 参 加 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 3 月 2 2 日
1 2 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 新 增 中 信 期 货
有 限 公 司 为 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 3 月 2 5 日
1 3 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 度
报 告 （ 摘 要 ）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 3 月 2 8 日
1 4 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 2 0 1 6 年 4 月 2 2 日国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 5 3 页 共 5 5 页
分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第
1 季 度 报 告
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
1 5 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 好 买
基 金 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 5 月 1 0 日
1 6 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 在 上 海 陆
金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 开 通
定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 7 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司
系 统 升 级 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 7 月 8 日
1 8 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第
2 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 7 月 2 0 日
1 9 国 寿 安 保 基 金 关 于 参 加 诺 亚
正 行 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 7 月 2 1 日
2 0 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募
说 明 书 摘 要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 8 月 8 日
2 1 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 参 加 上 海 联 泰
资 产 管 理 有 限 公 司 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 8 月 2 2 日
2 2 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半
年 度 报 告 （ 摘 要 ）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 8 月 2 6 日
2 3 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司
新 增 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限
公 司 、 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资
顾 问 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并
参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 9 月 2 6 日
2 4 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司
2 0 1 6 年 第 3 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 0 月 2 4 日
2 5 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 国 寿 安 保 中 证 养 老
产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
新 增 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管
理 有 限 公 司 为 销 售 机 构 的 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 1 月 1 6 日
2 6 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 定 期
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
2 0 1 6 年 1 2 月 1 2 日国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 5 4 页 共 5 5 页
份 额 折 算 业 务 期 间 暂 停 申 购 、
赎 回 和 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公 告
报 》 及 公 司 网 站
2 7 关 于 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理
定 期 份 额 折 算 业 务 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 2 月 1 2 日
2 8 关 于 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业
指 数 分 级 证 券 投 资 办 理 定 期
份 额 折 算 业 务 期 间 国 寿 养 老 A
份 额 停 复 牌 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 2 月 1 6 日
2 9 关 于 国 寿 养 老 A 份 额 定 期 份
额 折 算 后 次 日 前 收 盘 价 调 整
的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日
3 0 关 于 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 定 期
份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易 的
公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日
3 1 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 新 增 上 海 利 得
基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机
构 并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 2 月 2 2 日
3 2 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 董 事 长 变 更 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 2 月 3 0 日
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查 文件 目录
12.1.1 中 国 证 监 会 批 准 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文
件
12.1.2 《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》
12.1.3 《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.5 报 告 期 内 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 在 指 定 媒 体 上 披
露的各项公 告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件国寿安保中证养老产业指数分级 2 0 1 6 年年度报告
第 5 5 页 共 5 5 页
1 2 . 2 存放 地点
国寿安 保基金管理有限公司 ,地址 : 北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2
号楼 1 1 层。
1 2 . 3 查阅 方式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
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2017 年 3 月 28 日