广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
广 发 纳 斯达 克 100 交 易型 开放 式 指数 证券 投资 基 金
2016 年 年度 报告 摘 要
2016 年 12 月 31 日
基金 管理 人：广 发基 金管理 有限公 司
基金 托管 人：中 国银 行股份 有限公 司
报告 送出 日期： 二〇 一七年 三月二 十八 日广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 2 页共 3 5 页
§ 1 重 要 提 示
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并
对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独
立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 7 年 3 月 2 2 日 复 核 了 本 报 告 中
的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存
在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基
金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ， 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 3 页共 3 5 页
§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 简 称 广 发 纳 指 1 0 0 E T F
场 内 简 称 纳 指 1 0 0
基 金 主 代 码 1 5 9 9 4 1
交 易 代 码 1 5 9 9 4 1
基 金 运 作 方 式 交 易 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 6 月 1 0 日
基 金 管 理 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 0 , 0 5 2 , 5 4 1 . 0 0 份
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 5 年 7 月 1 3 日
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。
投 资 策 略
1 、 权 益 类 投 资 策 略
本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 策 略 ， 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 构 成 及 其 权 重 构
建 基 金 股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调
整 。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ， 以 及 因
基 金 的 申 购 和 赎 回 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 ， 基 金 管
理 人 会 对 投 资 组 合 进 行 适 当 调 整 ， 降 低 跟 踪 误 差 。
如 有 因 受 股 票 停 牌 、 股 票 流 动 性 或 其 他 一 些 影 响 指 数 复 制 的 市 场 因 素 的 限
制 ， 使 基 金 管 理 人 无 法 依 指 数 权 重 购 买 成 份 股 ， 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场
情 况 ， 结 合 经 验 判 断 ， 对 投 资 组 合 进 行 适 当 调 整 ， 以 获 得 更 接 近 标 的 指 数
的 收 益 率 。
2 、 固 定 收 益 类 投 资 策 略
本 基 金 将 主 要 以 降 低 跟 踪 误 差 和 投 资 组 合 流 动 性 管 理 为 目 的 ， 综 合 考 虑 流
动 性 和 收 益 性 ， 构 建 本 基 金 债 券 和 货 币 市 场 工 具 的 投 资 组 合 。广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 4 页共 3 5 页
3 、 衍 生 品 投 资 策 略
为 更 好 地 实 现 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 本 基 金 还 将 在 条 件 允 许 的 情 况 下 投 资 于
股 指 期 货 等 金 融 衍 生 品 ， 以 期 降 低 跟 踪 误 差 水 平 。 本 基 金 投 资 于 金 融 衍 生
品 的 目 标 是 使 得 基 金 的 投 资 组 合 更 紧 密 地 跟 踪 标 的 指 数 ， 以 便 更 好 地 实 现
基 金 的 投 资 目 标 ， 不 得 应 用 于 投 机 交 易 目 的 ， 或 用 作 杠 杆 工 具 放 大 基 金 的
投 资 。
正 常 情 况 下 ， 本 基 金 力 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0 . 2 % ， 年 跟 踪
误 差 不 超 过 2 % 。 如 因 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟
踪 误 差 超 过 上 述 范 围 ， 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪
误 差 进 一 步 扩 大 。
业 绩 比 较 基 准
本 基 金 的 标 的 指 数 为 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 （ N a s d a q - 1 0 0 I n d e x ） 。 本 基 金 的 业
绩 比 较 基 准 为 经 汇 率 调 整 后 的 标 的 指 数 收 益 率 。
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 与 货 币 市
场 基 金 。 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 ， 具 有 与 标 的 指 数 、
以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露
负 责 人
姓 名 段 西 军 王 永 民
联 系 电 话 0 2 0 - 8 3 9 3 6 6 6 6 0 1 0 - 6 6 5 9 4 8 9 6
电 子 邮 箱 d x j @ g f f u n d s . c o m . c n f c i d @ b a n k o f c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 9 5 1 0 5 8 2 8 , 0 2 0 - 8 3 9 3 6 9 9 9 9 5 5 6 6
传 真 0 2 0 - 8 9 8 9 9 1 5 8 0 1 0 - 6 6 5 9 4 9 4 2
2 . 4 境 外 投 资 顾 问 和 境 外 资 产 托 管 人
项 目 境 外 投 资 顾 问 境 外 资 产 托 管 人
名 称
英 文 - B a n k o f C h i n a ( H o n g K o n g )
中 文 - 中 国 银 行 ( 香 港 ) 有 限 公 司
注 册 地 址 - -广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 5 页共 3 5 页
办 公 地 址 - -
邮 政 编 码 - -
2 . 5 信 息 披 露 方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网 网 址
h t t p : / / w w w . g f f u n d s . c o m . c n
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 3 1 - 3 3
楼
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 6 年
2 0 1 5 年 6 月 1 0 日 （ 基
金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日
{ y e a r _ t - 2 } { w o r d _ m e r g
e }
本 期 已 实 现 收 益
2 , 4 7 3 , 7 3 6 . 5 7 - 5 , 2 7 1 , 9 6 3 . 7 2
{ c f i d - p t _ B e n Q i L i R u n K
o u J i a n B e n Q i G o n g Y u n J
i a Z h i B i a n D o n g S u n Y i H
o u D e J i n g E _ t - 2 # m e r g e }
本 期 利 润
2 , 7 9 5 , 5 9 5 . 0 3 - 2 , 0 6 8 , 7 6 8 . 1 7
{ c f i d - p t _ J i J i n B e n Q i L i R
u n _ t - 2 # m e r g e }
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期
利 润
0 . 0 9 6 2 - 0 . 0 1 8 7
{ c f i d - p t _ J i a Q u a n P i n g J u
n J i J i n F e n E B e n Q i L i R u n
_ t - 2 # m e r g e }
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长
率
1 1 . 0 3 % 0 . 6 5 %
{ c f i d - p t _ B e n Q i J i J i n F e n
E J i n g Z h i Z e n g Z h a n g L v
_ t - 2 # m e r g e }
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末 { o n l y Y e a r _ t - 2 } 年 末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 0 . 0 5 8 6 - 0 . 0 3 3 9 { c f i d - p t _ Q i M o K e G o n g广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 6 页共 3 5 页
利 润 F e n P e i J i J i n F e n E L i R u n
_ t - 2 # m e r g e }
期 末 基 金 资 产 净 值
3 3 , 5 8 3 , 6 4 1 . 3 1 3 6 , 2 8 8 , 4 7 3 . 6 5
{ c f i d - p t _ Q i M o J i J i n Z i C
h a n J i n g Z h i _ t - 2 # m e r g e }
期 末 基 金 份 额 净 值
1 . 1 1 7 5 1 . 0 0 6 5
{ c f i d - p t _ Q i M o J i J i n F e n
E J i n g Z h i _ t - 2 # m e r g e }
注 ： 1 . 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平
要 低 于 所 列 数 字 。
2 . . 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除
相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 . . 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数
（ 为 期 末 余 额 ， 不 是 当 期 发 生 数 ） 。
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 2 . 2 9 % 0 . 8 6 % 4 . 1 8 % 0 . 8 1 % - 1 . 8 9 % 0 . 0 5 %
过 去 六 个 月 1 4 . 3 3 % 0 . 7 8 % 1 5 . 5 4 % 0 . 7 3 % - 1 . 2 1 % 0 . 0 5 %
过 去 一 年 1 1 . 0 3 % 1 . 0 4 % 1 4 . 7 5 % 1 . 0 1 % - 3 . 7 2 % 0 . 0 3 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
1 1 . 7 5 % 1 . 1 2 % 2 5 . 3 5 % 1 . 1 3 % - 1 3 . 6 0 % - 0 . 0 1 %
注 ： 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 ： 人 民 币 计 价 的 纳 斯 达 克 1 0 0 总 收 益 指 数 收 益 率 。
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图
( 2 0 1 5 年 6 月 1 0 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 )广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 7 页共 3 5 页
3 . 2 . 3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 对 比 图
注 ： 本 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 6 月 1 0 日 生 效 ， 合 同 生 效 当 年 按 实 际 存 续 期 计 算 ， 不 按 整 个 自 然 年
度 进 行 折 算 。广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 8 页共 3 5 页
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况
本 基 金 自 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 5 年 6 月 1 0 日 ） 至 报 告 期 末 未 进 行 利 润 分 配 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
本 基 金 管 理 人 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 3 ] 9 1 号 文 批 准 ， 于 2 0 0 3 年 8 月 5 日 成 立 ， 注 册 资 本
1 . 2 6 8 8 亿 元 人 民 币 。 公 司 的 股 东 为 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 、 烽 火 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司 、 深 圳 市 前
海 香 江 金 融 控 股 集 团 有 限 公 司 、 康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 和 广 州 科 技 金 融 创 新 投 资 控 股 有 限 公 司 。 公
司 拥 有 公 募 基 金 、 特 定 客 户 资 产 管 理 、 社 保 基 金 境 内 投 资 管 理 人 、 基 本 养 老 保 险 基 金 证 券 投 资 管 理
机 构 、 受 托 管 理 保 险 资 金 投 资 管 理 人 、 合 格 境 内 机 构 投 资 者 境 外 证 券 投 资 管 理 （ Q D I I ） 等 业 务 资 格 。
本 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 合 规 及 风 险 管 理 委 员 会 、 薪 酬 与 资 格 审 查 委 员 会 、 战 略 规 划 委 员 会
三 个 专 业 委 员 会 。 公 司 下 设 投 资 决 策 委 员 会 、 风 险 控 制 委 员 会 和 2 5 个 部 门 ： 综 合 管 理 部 、 财 务 部 、
人 力 资 源 部 、 监 察 稽 核 部 、 基 金 会 计 部 、 注 册 登 记 部 、 信 息 技 术 部 、 中 央 交 易 部 、 规 划 发 展 部 、 研
究 发 展 部 、 权 益 投 资 一 部 、 权 益 投 资 二 部 、 固 定 收 益 部 、 数 量 投 资 部 、 量 化 投 资 部 、 资 产 配 置 部 、
数 据 策 略 投 资 部 、 国 际 业 务 部 、 产 品 营 销 管 理 部 、 机 构 理 财 部 、 北 京 分 公 司 、 广 州 分 公 司 、 上 海 分
公 司 、 互 联 网 金 融 部 、 北 京 办 事 处 。 此 外 ， 还 出 资 设 立 了 瑞 元 资 本 管 理 有 限 公 司 、 广 发 国 际 资 产 管
理 有 限 公 司 （ 香 港 子 公 司 ） 、 广 发 国 际 资 产 管 理 （ 英 国 ） 有 限 公 司 （ 英 国 子 公 司 ） ， 参 股 了 证 通 股 份
有 限 公 司 。
截 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 管 理 人 管 理 一 百 二 十 五 只 开 放 式 基 金 - - - 广 发 聚 富 开 放 式 证 券 投
资 基 金 、 广 发 稳 健 增 长 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 广 发 货 币
市 场 基 金 、 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 策 略 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 大 盘 成 长 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 核 心 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 沪 深 3 0 0
指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 瑞 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 5 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 广 发
内 需 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 全 球 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 行 业 领 先 股 票 型
证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 祥 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 小 板 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 、 广 发 中 小 板 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投
资 基 金 、 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 制 造 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 财 信 用 债 证
券 投 资 基 金 、 广 发 深 证 1 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 广 发 消 费 品 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 理
财 年 年 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 ， 广 发 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 9 页共 3 5 页
资 基 金 、 广 发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 理 财 3 0 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 新 经 济 股 票 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 5 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 源 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 广 发 轮 动 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 理 财 7 天 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 美 国 房 地 产 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 天 天 红
发 起 式 货 币 市 场 基 金 、 广 发 亚 太 中 高 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场
基 金 、 广 发 全 球 医 疗 保 健 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 成 长 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 钱
袋 子 货 币 市 场 基 金 、 广 发 天 天 利 货 币 市 场 基 金 、 广 发 集 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 竞 争 优 势 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 主 题 领 先 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 活 期 宝 货 币 基 金 、 广 发 逆 向
策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 百 度 百 发 策 略 1 0 0 指 数 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全
指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 、 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 对 冲 套 利 定 期 开
放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 养 老 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 金 融
地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 环 保 产 业 指 数 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 安 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 宝 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
广 发 聚 惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 发 起 式
联 接 基 金 、 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 安 心 回 报
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安 泰 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 泰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 纳
斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、
广 发 中 证 全 指 原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 中 证 全 指 金
融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 中 证 医 疗 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 广
发 改 革 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发
起 式 联 接 基 金 、 广 发 中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 沪 深
3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 百 发 大 数 据 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广
发 百 发 大 数 据 策 略 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广
发 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安 富 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 广 发 安 宏 回
报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 新 兴 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 稳 安 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 鑫 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 鑫 裕 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 1 0 页共 3 5 页
基 金 、 广 发 安 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 稳 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 沪 港 深 新
机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 集 裕 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 稳 裕 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广
发 安 泽 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安 瑞 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 优 企 精 选 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安 祥 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 创 新 升 级 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 军 工 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 服 务 业 精 选 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 债 7 - 1 0 年 期 国 开 行 债 券 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 军 工 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 集 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 沪 港 深 新 起 点 股 票 型 证 券 投
资 基 金 、 广 发 鑫 源 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 鑫 隆 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安
悦 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 鑫 惠 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 集 瑞 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广
发 鑫 盛 1 8 个 月 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 添 利 交 易 型 货 币 市 场 基 金 、 广 发 景 丰 纯 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 广 发 景 华 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 汇 瑞 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
广 发 新 常 态 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 睿 吉 定 增
主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 鑫 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 多 因 子 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 管 理 资 产 规 模 为 3 0 4 8 亿 元 。 同 时 ， 公 司 还 管 理 着 多 个 特 定 客 户 资 产 管 理 投 资
组 合 和 社 保 基 金 投 资 组 合 。
4 . 1 . 2 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助
理 ） 期 限
证 券 从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
邱 炜
本 基 金 的 基 金
经 理
2 0 1 5 - 0 6 - 1 0 2 0 1 6 - 0 8 - 2 3 9 年
男 ， 中 国 籍 ， 统 计 学 博 士 ，
持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业
从 业 证 书 ， 2 0 0 7 年 5 月 至
2 0 0 8 年 7 月 在 摩 根 大 通 集
团 （ 纽 约 ） 任 高 级 分 析 师
兼 助 理 副 总 裁 ， 2 0 0 8 年 7
月 至 2 0 1 1 年 6 月 任 广 发 基
金 管 理 有 限 公 司 国 际 业 务
部 研 究 员 ， 2 0 1 1 年 6 月 2 8
日 至 2 0 1 6 年 8 月 2 2 日 任
广 发 全 球 农 业 指 数 ( Q D I I )
基 金 的 基 金 经 理 ， 2 0 1 2 年
8 月 1 5 日 至 2 0 1 6 年 8 月
2 2 日 任 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 1 1 页共 3 5 页
指 数 ( Q D I I ) 基 金 的 基 金 经
理 ， 2 0 1 3 年 8 月 9 日 至
2 0 1 6 年 8 月 2 2 日 任 广 发
美 国 房 地 产 指 数 ( Q D I I ) 基
金 的 基 金 经 理 ， 2 0 1 3 年 1 1
月 2 8 日 至 2 0 1 6 年 8 月 2 2
日 任 广 发 亚 太 中 高 收 益 债
券 ( Q D I I ) 基 金 的 基 金 经
理 ， 2 0 1 3 年 1 2 月 1 0 日 至
2 0 1 6 年 8 月 2 2 日 任 广 发
全 球 医 疗 保 健 ( Q D I I ) 基 金
的 基 金 经 理 ， 2 0 1 4 年 1 月
2 1 日 至 2 0 1 6 年 1 月 2 7 日
任 国 际 业 务 部 副 总 经 理 ，
2 0 1 5 年 1 月 1 4 日 至 2 0 1 6
年 1 月 2 7 日 任 另 类 投 资 部
副 总 经 理 ， 2 0 1 5 年 3 月 3 0
日 至 2 0 1 6 年 8 月 2 2 日 任
广 发 生 物 科 技 指 数 ( Q D I I )
基 金 的 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年
6 月 1 0 日 至 2 0 1 6 年 8 月
2 2 日 任 广 发 纳 指 1 0 0 E T F
基 金 的 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年
1 月 1 5 日 至 2 0 1 6 年 8 月
2 2 日 任 广 发 鑫 享 混 合 基
金 的 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 1
月 2 8 日 至 2 0 1 6 年 9 月 2 4
日 任 国 际 业 务 部 总 经 理 。
李 耀 柱
本 基 金 的 基 金
经 理 ； 广 发 全
球 农 业 指 数
（ Q D I I ） 的 基
金 经 理 ； 广 发
纳 斯 达 克 1 0 0
指 数 （ Q D I I ）
基 金 的 基 金 经
理 ； 广 发 美 国
房 地 产 指 数
( Q D I I ) 基 金 的
基 金 经 理 ； 广
发 亚 太 中 高 收
益 债 券 （ Q D I I ）
基 金 的 基 金 经
理 ； 广 发 全 球
医 疗 保 健
2 0 1 5 - 1 2 - 1 7 - 6 年
男 ， 中 国 籍 ， 理 学 硕 士 ，
持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业
从 业 证 书 ， 2 0 1 0 年 8 月 至
2 0 1 4 年 7 月 在 广 发 基 金 管
理 有 限 公 司 中 央 交 易 部 任
股 票 交 易 员 ， 2 0 1 4 年 8 月
至 2 0 1 5 年 1 2 月 在 国 际 业
务 部 先 后 任 Q D I I 基 金 的
研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 ，
2 0 1 5 年 1 2 月 1 7 日 起 任 广
发 纳 指 1 0 0 E T F 基 金 的 基
金 经 理 ， 2 0 1 6 年 8 月 2 3
日 起 任 广 发 全 球 农 业 指 数
( Q D I I ) 、 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0
指 数 ( Q D I I ) 、 广 发 美 国 房
地 产 指 数 ( Q D I I ) 、 广 发 亚
太 中 高 收 益 债 券 ( Q D I I ) 、广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 1 2 页共 3 5 页
（ Q D I I ） 基 金
的 基 金 经 理 ；
广 发 生 物 科 技
指 数 （ Q D I I ）
基 金 的 基 金 经
理 ； 广 发 沪 港
深 新 起 点 股 票
基 金 的 基 金 经
理
广 发 全 球 医 疗 保 健 ( Q D I I )
和 广 发 生 物 科 技 指 数
( Q D I I ) 基 金 的 基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 1 1 月 9 日 起 任 广
发 沪 港 深 新 起 点 股 票 基 金
的 基 金 经 理 。
注 ： 1 . “ 任 职 日 期 ” 和 “ 离 职 日 期 ” 指 公 司 公 告 聘 任 或 解 聘 日 期 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 、 《 广 发
纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信
用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大
利 益 ， 基 金 运 作 合 法 合 规 ， 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 基 金 的 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合
同 的 规 定 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法
公 司 通 过 建 立 科 学 、 制 衡 的 投 资 决 策 体 系 ， 加 强 交 易 分 配 环 节 的 内 部 控 制 ， 并 通 过 实 时 的 行 为
监 控 与 及 时 的 分 析 评 估 ， 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 。
在 投 资 决 策 的 内 部 控 制 方 面 ， 公 司 制 度 规 定 投 资 组 合 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 备 选 股 票 库 ， 重 点
投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授 权 制 度 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内
可 以 自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时
间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 ， 公 平 分 配 投 资 指 令 。 公 司 原 则 上 禁 止 不 同 组 合 间
的 同 日 反 向 交 易 （ 指 数 型 基 金 除 外 ） ； 对 于 不 同 投 资 组 合 间 的 同 时 同 向 交 易 ， 公 司 可 以 启 用 公 平 交 易
模 块 ， 确 保 交 易 的 公 平 。
公 司 监 察 稽 核 部 对 非 公 开 发 行 股 票 申 购 和 以 公 司 名 义 进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 方 案 和 分 配 过 程
进 行 审 核 和 监 控 , 保 证 分 配 结 果 符 合 公 平 交 易 的 原 则 ； 对 银 行 间 债 券 交 易 根 据 市 场 公 认 的 第 三 方 信 息 ，
对 投 资 组 合 和 交 易 对 手 之 间 议 价 交 易 的 交 易 价 格 公 允 性 进 行 审 查 ， 并 由 相 关 投 资 组 合 经 理 对 交 易 价
格 异 常 情 况 进 行 合 理 性 解 释 ； 公 司 开 发 了 专 门 的 系 统 对 不 同 投 资 组 合 同 日 、 3 日 内 和 5 日 内 的 股 票
同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 进 行 分 析 ， 发 现 异 常 情 况 再 做 进 一 步 的 调 查 和 核 实 。广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 1 3 页共 3 5 页
4 . 3 . 2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
本 报 告 期 内 ， 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 。 通 过 对 本 年 度 该 组 合 与 公 司 其 余 各 组 合 的
同 日 、 3 日 内 和 5 日 内 的 同 向 交 易 价 差 进 行 专 项 分 析 ， 未 发 现 本 组 合 与 其 他 组 合 在 不 同 的 时 间 窗 口
下 同 向 交 易 存 在 足 够 的 样 本 量 且 差 价 率 均 值 显 著 不 趋 于 0 的 情 况 ， 表 明 报 告 期 内 该 组 合 未 发 生 可 能
导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 情 况 。
4 . 3 . 3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。
报 告 期 内 ， 未 出 现 涉 及 本 基 金 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证
券 当 日 成 交 量 5 % 的 情 况 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2 0 1 6 年 初 ， 美 国 股 市 受 到 中 国 股 市 连 续 熔 断 的 影 响 大 幅 下 行 ， 同 时 油 价 在 一 月 份 持 续 下 跌 ， 引
起 市 场 对 通 缩 的 担 心 。 随 着 中 国 叫 停 熔 断 政 策 ， 欧 洲 央 行 在 一 月 末 释 放 宽 松 信 号 推 动 美 国 股 市 见 底
回 升 。 进 入 二 月 份 ， 市 场 对 欧 洲 银 行 关 于 能 源 业 敞 口 的 担 忧 推 升 市 场 的 避 险 情 绪 ， 风 险 资 产 持 续 暴
跌 。 随 着 德 银 公 布 债 券 回 购 计 划 以 及 沙 特 和 俄 罗 斯 的 冻 产 计 划 慢 慢 让 石 油 价 格 企 稳 ， 风 险 资 产 在 二
月 中 下 旬 止 跌 反 弹 。 同 时 二 月 末 的 美 国 超 市 场 预 期 的 经 济 数 据 也 有 助 于 美 国 股 市 止 跌 反 弹 。 三 月 份 ，
中 国 央 行 降 准 以 及 一 系 列 刺 激 政 策 的 预 期 推 升 全 球 风 险 资 产 ， 油 价 等 大 宗 商 品 在 中 国 重 新 加 码 经 济
刺 激 的 预 期 下 大 幅 反 弹 ， 美 国 股 市 也 重 新 回 到 上 升 趋 势 。 美 联 储 在 三 月 不 加 息 的 决 定 也 进 一 步 推 升
美 股 。
二 季 度 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 总 体 显 现 震 荡 的 格 局 。 四 月 初 ， 美 联 储 的 加 息 预 期 增 加 ， 市 场 总 体 回
落 。 但 是 五 月 公 布 的 非 农 就 业 数 据 显 示 美 国 的 经 济 增 长 前 景 仍 然 有 机 会 停 滞 ， 所 以 市 场 快 速 反 弹 。
六 月 ， 英 国 公 投 脱 欧 ， 市 场 剧 烈 波 动 ， 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 期 货 一 度 下 跌 超 过 5 % ， 英 镑 更 加 跌 破 1 . 3
的 水 平 。 虽 然 脱 欧 事 件 市 场 消 化 得 很 快 ， 在 六 月 底 已 经 修 复 大 部 分 的 跌 幅 ， 但 是 各 国 央 行 都 对 未 来
一 段 时 间 世 界 经 济 的 走 势 表 示 谨 慎 ， 未 来 英 国 脱 欧 的 问 题 将 会 中 长 期 影 响 市 场 。
三 季 度 ， 美 国 股 市 大 幅 上 行 。 主 要 由 于 环 球 央 行 的 宽 松 预 期 导 致 。 同 时 由 于 美 国 主 要 科 技 股 如
F A C E B O O K 、 亚 马 逊 等 科 技 股 的 业 绩 均 超 市 场 预 期 ， 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 表 现 强 劲 。
四 季 度 ， 临 近 美 国 总 统 大 选 和 美 联 储 加 息 两 个 关 键 时 间 窗 口 ， 海 外 市 场 动 荡 不 安 ， 希 拉 里 陷 入
邮 件 门 使 得 总 统 选 举 结 果 再 次 变 得 扑 朔 迷 离 ， 美 联 储 议 息 会 议 温 和 修 改 措 辞 ， 1 2 月 份 加 息 概 率 提 高
到 7 0 % ， 美 元 指 数 大 跌 ， 市 场 避 险 情 绪 陡 升 ， 美 股 大 幅 走 低 ， 影 响 全 球 市 场 表 现 疲 弱 。 1 1 月 份 ， 特广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 1 4 页共 3 5 页
朗 普 意 外 赢 得 美 国 总 统 大 选 让 全 球 股 市 大 幅 震 荡 ， 此 前 市 场 一 致 预 期 希 拉 里 当 选 ， 然 而 竞 选 结 果 的
相 悖 使 得 市 场 极 度 恐 慌 ， 新 兴 市 场 大 幅 下 跌 ， 但 随 着 市 场 对 特 朗 普 政 策 的 解 读 ， 恐 慌 情 绪 很 快 缓 解 ，
市 场 迅 速 恢 复 平 静 ， 发 达 市 场 从 下 跌 中 迅 速 反 弹 。 美 国 1 0 年 期 国 债 收 益 率 从 1 1 月 4 日 的 1 . 7 9 % 上
升 到 1 1 月 2 1 日 的 2 . 3 3 ， 美 元 指 数 大 幅 走 强 。 美 国 特 朗 普 新 政 受 益 板 块 如 美 国 金 融 、 基 建 和 制 造 业
等 板 块 受 到 资 金 青 睐 ， 相 对 地 科 技 板 块 表 现 落 后 。 1 2 月 份 ， 美 联 储 加 息 ， 美 元 走 强 ， 国 际 资 金 回 流
美 国 ， 美 国 股 市 进 一 步 走 高 ， 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 创 出 新 高 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 的 净 值 增 长 率 为 1 1 . 0 3 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 1 4 . 7 5 % 。
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展 望 2 0 1 7 年 ， 作 为 美 国 科 技 股 代 表 的 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 仍 然 有 望 继 续 走 好 。 虽 然 市 场 担 心 特 朗
普 上 台 后 ， 施 政 重 心 会 由 原 来 的 科 技 行 业 转 为 传 统 行 业 ， 这 样 科 技 行 业 会 有 挤 出 效 应 。 但 是 我 们 认
为 这 种 担 心 是 不 必 要 的 ， 因 为 美 国 推 行 制 造 业 回 流 必 然 是 发 挥 自 身 高 科 技 的 技 术 优 势 才 能 获 得 差 异
化 的 竞 争 力 ， 这 必 然 导 致 美 国 的 科 技 行 业 有 进 一 步 的 飞 速 发 展 。 我 们 觉 得 美 国 的 制 造 业 回 流 是 高 端
科 技 制 造 业 的 回 流 ， 这 必 然 会 继 续 刺 激 科 技 行 业 的 飞 速 发 展 ， 例 如 人 工 智 能 、 云 计 算 、 高 端 芯 片 制
造 和 生 物 科 技 等 行 业 会 吸 引 更 多 的 资 金 投 资 。 在 中 长 期 ， 这 些 行 业 的 公 司 将 会 为 股 东 带 来 不 俗 的 回
报 。
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
公 司 设 有 估 值 委 员 会 ， 按 照 相 关 法 律 法 规 和 证 监 会 的 相 关 规 定 ， 负 责 制 定 旗 下 基 金 投 资 品 种 的
估 值 原 则 和 估 值 程 序 ， 并 选 取 适 当 的 估 值 方 法 ， 经 公 司 管 理 层 批 准 后 方 可 实 施 。 估 值 委 员 会 的 成 员
包 括 ： 公 司 分 管 投 研 、 估 值 的 副 总 经 理 、 督 察 长 、 各 投 资 部 门 负 责 人 、 研 究 发 展 部 负 责 人 、 监 察 稽
核 部 负 责 人 和 基 金 会 计 部 负 责 人 。 估 值 委 员 会 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 ， 在 发 生 了 影 响 估 值
政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法 ， 以 保 证 其 持 续 适 用 。 基 金 日 常 估 值 由 基
金 会 计 部 具 体 执 行 ， 并 确 保 和 托 管 行 核 对 一 致 。 投 资 研 究 人 员 积 极 关 注 市 场 变 化 、 证 券 发 行 机 构 重
大 事 件 等 可 能 对 估 值 产 生 重 大 影 响 的 因 素 ， 向 估 值 委 员 会 提 出 估 值 建 议 ， 确 保 估 值 的 公 允 性 。 监 察
稽 核 部 负 责 定 期 对 基 金 估 值 程 序 和 方 法 进 行 核 查 ， 确 保 估 值 委 员 会 的 各 项 决 策 得 以 有 效 执 行 。 以 上
所 有 相 关 人 员 具 备 较 高 的 专 业 能 力 和 丰 富 的 行 业 从 业 经 验 。 为 保 证 基 金 估 值 的 客 观 独 立 ， 基 金 经 理
不 参 与 估 值 的 具 体 流 程 ， 但 若 存 在 对 相 关 投 资 品 种 估 值 有 失 公 允 的 情 况 ， 可 向 估 值 委 员 会 提 出 意 见
和 建 议 。 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 ， 一 切 以 维 护 基 金 持 有 人 利 益 为 准 则 。广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 1 5 页共 3 5 页
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 、 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 按
合 同 约 定 提 供 相 关 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
根 据 本 基 金 合 同 中 “ 基 金 收 益 与 分 配 ” 之 “ 基 金 收 益 分 配 原 则 ” 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 本 年 度 未 进 行
利 润 分 配 ， 符 合 合 同 规 定 。
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
自 2 0 1 6 年 1 月 4 日 起 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 0 日 ， 本 基 金 连 续 2 4 4 个 工 作 日 出 现 资 产 净 值 低 于 五 千
万 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ） 在 对 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关
法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽
责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的
规 定 ， 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回
价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 ， 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持
有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融
工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ） 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。
§ 6 审 计 报 告
本 报 告 期 的 基 金 财 务 会 计 报 告 经 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 注 册 会 计 师 签
字 出 具 了 德 师 报 ( 审 ) 字 ( 1 7 ) 第 P 0 0 5 3 6 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查
看 审 计 报 告 全 文 。广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 1 6 页共 3 5 页
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 ： 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ： - -
银 行 存 款 1 , 7 7 6 , 7 9 1 . 9 0 2 , 0 4 5 , 4 1 9 . 7 1
结 算 备 付 金 1 , 4 1 9 , 4 1 4 . 2 6 -
存 出 保 证 金 - -
交 易 性 金 融 资 产 3 1 , 6 6 2 , 0 8 6 . 1 0 3 4 , 9 2 5 , 9 3 2 . 6 9
其 中 ： 股 票 投 资 3 0 , 6 4 6 , 4 8 1 . 5 5 3 2 , 8 6 5 , 1 3 6 . 7 8
基 金 投 资 1 , 0 1 5 , 6 0 4 . 5 5 2 , 0 6 0 , 7 9 5 . 9 1
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 2 . 2 0 1 5 7 . 4 8
应 收 股 利 9 , 9 5 3 . 6 9 1 5 , 9 8 4 . 3 8
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 3 4 , 8 6 8 , 2 4 8 . 1 5 3 6 , 9 8 7 , 4 9 4 . 2 6
负 债 和 所 有 者 权 益
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ： - -
短 期 借 款 - -广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 1 7 页共 3 5 页
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 8 6 7 , 9 5 8 . 3 4 4 8 8 , 2 7 0 . 3 4
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 2 1 , 8 4 5 . 3 5 2 5 , 3 4 4 . 5 7
应 付 托 管 费 6 , 8 2 6 . 6 6 7 , 9 2 0 . 1 6
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 - -
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 3 8 7 , 9 7 6 . 4 9 1 7 7 , 4 8 5 . 5 4
负 债 合 计 1 , 2 8 4 , 6 0 6 . 8 4 6 9 9 , 0 2 0 . 6 1
所 有 者 权 益 ： - -
实 收 基 金 3 0 , 0 5 2 , 5 4 1 . 0 0 3 6 , 0 5 2 , 5 4 1 . 0 0
未 分 配 利 润 3 , 5 3 1 , 1 0 0 . 3 1 2 3 5 , 9 3 2 . 6 5
所 有 者 权 益 合 计 3 3 , 5 8 3 , 6 4 1 . 3 1 3 6 , 2 8 8 , 4 7 3 . 6 5
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3 4 , 8 6 8 , 2 4 8 . 1 5 3 6 , 9 8 7 , 4 9 4 . 2 6
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1 . 1 1 7 5 元 ， 基 金 份 额 总 额 3 0 , 0 5 2 , 5 4 1 . 0 0
份 。
7 . 2 利 润 表
会 计 主 体 ： 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 1 0 日 （ 基 金 合 同
生 效 日 ） 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 1 8 页共 3 5 页
日
一 、 收 入 3 , 4 0 6 , 7 1 3 . 7 8 - 1 , 0 9 6 , 9 1 8 . 7 9
1 . 利 息 收 入 6 , 9 7 6 . 6 7 5 0 1 , 5 3 8 . 8 7
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 , 9 7 6 . 6 7 5 0 1 , 5 3 8 . 8 7
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 3 , 0 2 9 , 2 5 0 . 4 7 - 3 , 1 7 5 , 1 3 5 . 6 2
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 1 , 9 2 2 , 7 6 2 . 0 1 2 , 3 3 4 , 1 5 9 . 4 6
基 金 投 资 收 益 6 7 4 , 6 9 9 . 8 7 2 6 8 , 7 6 0 . 8 2
债 券 投 资 收 益 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 1 1 5 , 1 5 0 . 1 7 - 5 , 9 1 5 , 6 3 2 . 3 0
股 利 收 益 3 1 6 , 6 3 8 . 4 2 1 3 7 , 5 7 6 . 4 0
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号
填 列 ）
3 2 1 , 8 5 8 . 4 6 3 , 2 0 3 , 1 9 5 . 5 5
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ － ” 号 填 列 ） 2 0 , 4 7 8 . 1 3 9 0 5 , 1 4 6 . 4 3
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 2 8 , 1 5 0 . 0 5 - 2 , 5 3 1 , 6 6 4 . 0 2
减 ： 二 、 费 用 6 1 1 , 1 1 8 . 7 5 9 7 1 , 8 4 9 . 3 8
1 ． 管 理 人 报 酬 2 3 4 , 2 8 2 . 0 5 4 7 9 , 4 8 5 . 1 6
2 ． 托 管 费 7 3 , 2 1 3 . 1 1 1 4 9 , 8 3 9 . 1 0
3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 1 7 , 2 4 8 . 5 1 7 7 , 3 9 7 . 2 8
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 2 8 6 , 3 7 5 . 0 8 2 6 5 , 1 2 7 . 8 4
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填
列 ）
2 , 7 9 5 , 5 9 5 . 0 3 - 2 , 0 6 8 , 7 6 8 . 1 7广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 1 9 页共 3 5 页
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） 2 , 7 9 5 , 5 9 5 . 0 3 - 2 , 0 6 8 , 7 6 8 . 1 7
注 ： 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 5 年 6 月 1 0 日 ， 上 年 度 可 比 区 间 不 完 整 。
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会 计 主 体 ： 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 6 , 0 5 2 , 5 4 1 . 0 0 2 3 5 , 9 3 2 . 6 5 3 6 , 2 8 8 , 4 7 3 . 6 5
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 2 , 7 9 5 , 5 9 5 . 0 3 2 , 7 9 5 , 5 9 5 . 0 3
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 9 9 , 5 7 2 . 6 3 - 5 , 5 0 0 , 4 2 7 . 3 7
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 7 1 , 9 2 1 . 3 7 7 , 7 7 1 , 9 2 1 . 3 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 2 7 2 , 3 4 8 . 7 4 - 1 3 , 2 7 2 , 3 4 8 . 7 4
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 0 , 0 5 2 , 5 4 1 . 0 0 3 , 5 3 1 , 1 0 0 . 3 1 3 3 , 5 8 3 , 6 4 1 . 3 1
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 1 0 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 2 0 页共 3 5 页
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 6 3 , 0 5 2 , 5 4 1 . 0 0 - 2 6 3 , 0 5 2 , 5 4 1 . 0 0
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- - 2 , 0 6 8 , 7 6 8 . 1 7 - 2 , 0 6 8 , 7 6 8 . 1 7
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 2 2 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 , 3 0 4 , 7 0 0 . 8 2 - 2 2 4 , 6 9 5 , 2 9 9 . 1 8
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 1 , 2 5 9 . 6 9 1 , 9 9 8 , 7 4 0 . 3 1
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 2 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 , 3 0 5 , 9 6 0 . 5 1 - 2 2 6 , 6 9 4 , 0 3 9 . 4 9
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 6 , 0 5 2 , 5 4 1 . 0 0 2 3 5 , 9 3 2 . 6 5 3 6 , 2 8 8 , 4 7 3 . 6 5
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 页 码 （ 序 号 ） 从 7 . 1 至 7 . 4 ， 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
基 金 管 理 人 负 责 人 ： 孙 树 明 ， 主 管 会 计 工 作 负 责 人 ： 窦 刚 ， 会 计 机 构 负 责 人 ： 张 晓 章
7 . 4 报 表 附 注
7 . 4 . 1 基 金 基 本 情 况
广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( “ 中 国
证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 5 ] 2 7 5 号 文 核 准 ， 由 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基
金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 有 关 规 定 和 《 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 基 金 合 同 》 ( “ 基 金 合 同 ” ) 发 起 ， 于 2 0 1 5 年 6 月 1 0 日 募 集 成 立 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 广 发 基
金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 。
本 基 金 募 集 期 为 2 0 1 5 年 5 月 2 0 日 至 2 0 1 5 年 6 月 2 日 ， 本 基 金 为 交 易 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限
不 定 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2 6 3 , 0 5 2 , 5 4 1 . 0 0 元 ， 有 效 认 购 户 数 为 3 , 6 1 7 户 。 其 中 ， 认 购 资 金 在 募 集
期 间 产 生 的 利 息 共 计 人 民 币 1 0 , 5 4 1 . 0 0 元 ， 折 合 基 金 份 额 1 0 , 5 4 1 . 0 0 份 ， 按 照 基 金 合 同 的 有 关 约 定 计广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 2 1 页共 3 5 页
入 基 金 份 额 持 有 人 的 基 金 账 户 。 本 基 金 募 集 资 金 经 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 资 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 和 基 金 合 同 等 有 关 规
定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 包 括 ： 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 的 成 份 股 、 备 选 成 份 股 、 境 外 交 易 的 跟 踪 同 一 标 的
指 数 的 公 募 基 金 （ 包 括 E T F ） 、 依 法 发 行 或 上 市 的 其 他 股 票 、 固 定 收 益 类 资 产 、 银 行 存 款 、 货 币 市 场
工 具 、 股 指 期 货 等 金 融 衍 生 品 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ， 但 须 符 合
中 国 证 监 会 相 关 规 定 。
在 建 仓 完 成 后 ， 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 9 0 % ，
且 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人
在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 ： 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 。
本 基 金 的 财 务 报 表 于 2 0 1 7 年 3 月 2 2 日 已 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 批 准 报 出 。
7 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 及 中
国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 ， 同 时 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 也 参
考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 若 干 基 金 行 业 实 务 操 作 。
7 . 4 . 3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明
本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规
定 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 度 的 经 营 成 果 和
基 金 净 值 变 动 情 况 。
7 . 4 . 4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
7 . 4 . 5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明
7 . 4 . 5 . 1 会 计 政 策 变 更 的 说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会 计 估 计 变 更 的 说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 估 计 变 更 。
7 . 4 . 5 . 3 差 错 更 正 的 说 明广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 2 2 页共 3 5 页
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 。
7 . 4 . 6 税 项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1
号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试
点 的 通 知 》 及 其 他 相 关 境 内 外 税 务 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
1 . 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 免
征 营 业 税 或 增 值 税 。
2 . 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、
红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。
3 . 基 金 取 得 的 源 自 境 外 的 收 入 ， 其 涉 及 的 境 外 所 得 税 按 照 相 关 国 家 或 地 区 税 收 法 律 和 法 规 执 行 。
7 . 4 . 7 关 联 方 关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 发 起 人 、 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 与 过 户
机 构 、 直 销 机 构
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 、 代 销 机 构
中 国 银 行 （ 纽 约 ） 有 限 公 司 基 金 境 外 资 产 托 管 人
广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 母 公 司 、 代 销 机 构
广 州 科 技 金 融 创 新 投 资 控 股 有 限 公 司 基 金 管 理 人 股 东
深 圳 市 前 海 香 江 金 融 控 股 集 团 有 限 公 司 基 金 管 理 人 股 东
烽 火 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 股 东
康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 股 东
广 发 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 ( G F I n t e r n a t i o n a l
I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t L i m i t e d )
基 金 管 理 人 全 资 子 公 司
瑞 元 资 本 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 控 股 子 公 司
注 ： 本 报 告 期 内 无 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 。
7 . 4 . 8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
7 . 4 . 8 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
7 . 4 . 8 . 1 . 1 股 票 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 。
7 . 4 . 8 . 1 . 2 权 证 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 2 3 页共 3 5 页
7 . 4 . 8 . 1 . 3 应 支 付 关 联 方 的 佣 金
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 ， 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 应 付
关 联 方 的 佣 金 余 额 。
7 . 4 . 8 . 2 关 联 方 报 酬
7 . 4 . 8 . 2 . 1 基 金 管 理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 1 0 日 （ 基 金 合 同
生 效 日 ） 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 2 3 4 , 2 8 2 . 0 5 4 7 9 , 4 8 5 . 1 6
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 - -
注 ： 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 8 0 % 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 8 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金
管 理 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 1 0 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。
若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。
7 . 4 . 8 . 2 . 2 基 金 托 管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 1 0 日 （ 基 金 合 同
生 效 日 ） 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 7 3 , 2 1 3 . 1 1 1 4 9 , 8 3 9 . 1 0
注 ： 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 2 5 % ÷ 当 年 天 数广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 2 4 页共 3 5 页
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金
托 管 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 1 0 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节
假 日 、 公 休 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。
7 . 4 . 8 . 3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
7 . 4 . 8 . 4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
7 . 4 . 8 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况
本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。
7 . 4 . 8 . 4 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
份 额 单 位 ： 份
关 联 方 名 称
本 期 末 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 上 年 度 末 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
持 有 的 基 金 份 额
持 有 的 基 金
份 额 占 基 金
总 份 额 的 比
例
持 有 的 基 金 份 额
持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份
额 的 比 例
广 发 证 券 股 份 有
限 公 司
- - 5 2 2 , 7 2 6 . 0 0 1 . 5 4 %
7 . 4 . 8 . 5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 1 0 日 （ 基 金 合 同 生 效
日 ） 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 银 行 （ 纽 约 ） 有 限 公 司 1 , 7 1 8 , 6 7 3 . 0 4 - 1 , 8 9 0 , 8 7 0 . 7 3 -
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 5 8 , 1 1 8 . 8 6 6 , 3 7 4 . 5 3 1 5 4 , 5 4 8 . 9 8 5 0 1 , 5 3 8 . 8 7
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 和 境 外 资 产 托 管 人 中 国 银 行 （ 纽 约 ）
有 限 公 司 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 或 约 定 利 率 计 息 。广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 2 5 页共 3 5 页
7 . 4 . 8 . 6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
7 . 4 . 9 期 末 （ 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
7 . 4 . 9 . 1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
7 . 4 . 9 . 2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 无 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
7 . 4 . 9 . 3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
7 . 4 . 9 . 3 . 1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 无 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 ， 无 抵 押 债 券 。
7 . 4 . 9 . 3 . 2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 无 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 ， 无 抵 押 债 券 。
7 . 4 . 1 0 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项
1 . 公 允 价 值
( 1 ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 接 近 于 公
允 价 值 。
( 2 ) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
本 基 金 对 以 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 的 金 融 资 产 与 金 融 负 债 根 据 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意 义 的 最 低
层 级 的 输 入 值 确 定 公 允 价 值 计 量 层 级 。 公 允 价 值 计 量 层 级 参 见 附 注 7 . 4 . 4 . 5 。
( i i ) 各 层 级 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
3 1 , 6 6 2 , 0 8 6 . 1 0 元 ， 无 属 于 第 二 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ： 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
3 4 , 9 2 5 , 9 3 2 . 6 9 元 ， 无 属 于 第 二 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额 ) 。广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 2 6 页共 3 5 页
( i i i ) 公 允 价 值 所 属 层 级 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 证 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ，
本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 证 券 的 公 允 价 值 列
入 第 二 层 级 或 第 三 层 级 ， 上 述 事 项 解 除 时 将 相 关 证 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 级 。
2 . 除 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比
例 （ % ）
1 权 益 投 资 3 0 , 6 4 6 , 4 8 1 . 5 5 8 7 . 8 9
其 中 ： 普 通 股 2 9 , 9 6 0 , 8 8 6 . 0 4 8 5 . 9 3
存 托 凭 证 6 8 5 , 5 9 5 . 5 1 1 . 9 7
优 先 股 - -
房 地 产 信 托 凭 证 - -
2 基 金 投 资 1 , 0 1 5 , 6 0 4 . 5 5 2 . 9 1
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
其 中 ： 远 期 - -
期 货 - -
期 权 - -
权 证 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资 产 - -
6 货 币 市 场 工 具 - -广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 2 7 页共 3 5 页
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3 , 1 9 6 , 2 0 6 . 1 6 9 . 1 7
8 其 他 各 项 资 产 9 , 9 5 5 . 8 9 0 . 0 3
9 合 计 3 4 , 8 6 8 , 2 4 8 . 1 5 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期 末 投 资 目 标 基 金 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 基 金 名 称 基 金 类 型 运 作 方 式 管 理 人 公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例 ( % )
1
P R O S H A R
E S U L T R A
Q Q Q
E T F 基 金
契 约 型 开
放 式
P r o S h a r e s T r u s t 1 , 0 1 5 , 6 0 4 . 5 5 3 . 0 2
8 . 3 期 末 在 各 个 国 家 （ 地 区 ） 证 券 市 场 的 权 益 投 资 分 布
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
国 家 （ 地 区 ） 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
美 国 3 0 , 6 4 6 , 4 8 1 . 5 5 9 1 . 2 5
合 计 3 0 , 6 4 6 , 4 8 1 . 5 5 9 1 . 2 5
注 ： 国 家 （ 地 区 ） 类 别 根 据 股 票 及 存 托 凭 证 所 在 的 证 券 交 易 所 确 定 。
8 . 4 期 末 按 行 业 分 类 的 权 益 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
能 源 - -
材 料 - -
工 业 6 4 9 , 4 9 6 . 9 4 1 . 9 3
非 必 须 消 费 品 6 , 5 6 2 , 5 8 5 . 0 7 1 9 . 5 4
必 须 消 费 品 1 , 9 5 3 , 2 4 4 . 2 2 5 . 8 2
保 健 3 , 4 9 9 , 1 0 5 . 4 0 1 0 . 4 2
金 融 - -
信 息 技 术 1 7 , 5 9 8 , 1 3 4 . 9 7 5 2 . 4 0
电 信 服 务 3 8 3 , 9 1 4 . 9 5 1 . 1 4
公 共 事 业 - -
合 计 3 0 , 6 4 6 , 4 8 1 . 5 5 9 1 . 2 5
注 ： 以 上 分 类 采 用 全 球 行 业 分 类 标 准 （ G I C S ） 。广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 2 8 页共 3 5 页
8 . 5 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 权 益 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号
公 司 名 称
( 英 文 )
公 司 名 称
( 中 文 )
证 券 代 码
所 在 证
券 市 场
所 属 国 家
( 地 区 )
数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ ％ ）
1
A P P L E
I N C
苹 果 公 司 A A P L U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 4 , 1 7 6 . 0 0 3 , 3 5 5 , 1 7 9 . 3 9 9 . 9 9
2
M I C R O S
O F T
C O R P
微 软 M S F T U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 6 , 0 8 9 . 0 0 2 , 6 2 4 , 7 5 5 . 8 8 7 . 8 2
3
A M A Z O
N . C O M
I N C
亚 马 逊 公
司
A M Z N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 7 2 . 0 0 1 , 9 3 5 , 0 8 7 . 5 3 5 . 7 6
4
F A C E B O
O K
I N C - A
F a c e b o o k
公 司
F B U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 8 3 3 . 0 0 1 , 4 6 2 , 9 2 0 . 6 9 4 . 3 6
5
A L P H A B
E T
I N C - C L C
A l p h a b e t
公 司
G O O G U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 7 0 . 0 0 1 , 4 4 5 , 6 1 1 . 1 4 4 . 3 0
6
A L P H A B
E T
I N C - C L A
A l p h a b e t
公 司
G O O G L U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 3 2 . 0 0 1 , 2 7 5 , 3 5 6 . 3 5 3 . 8 0
7
I N T E L
C O R P
英 特 尔 公
司
I N T C U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 7 1 1 . 0 0 9 3 3 , 7 0 6 . 1 2 2 . 7 8
8
C O M C A S
T
C O R P - C L
A S S A
康 卡 斯 特 C M C S A U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 8 6 6 . 0 0 8 9 3 , 8 1 3 . 7 2 2 . 6 6
9
C I S C O
S Y S T E M
S I N C
思 科 C S C O U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 9 3 1 . 0 0 8 2 4 , 0 7 9 . 6 7 2 . 4 5
1 0
A M G E N
I N C
安 进 A M G N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 5 8 3 . 0 0 5 9 1 , 3 1 2 . 8 6 1 . 7 6
8 . 6 报 告 期 内 权 益 投 资 组 合 的 重 大 变 动
8 . 6 . 1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 权 益 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 2 9 页共 3 5 页
序 号 公 司 名 称 （ 英 文 ） 证 券 代 码 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金
资 产 净 值 比 例
（ ％ ）
1 Y Y I N C - A D R Y Y U S 1 , 3 0 1 , 6 6 4 . 5 8 3 . 5 9
2 A P P L E I N C A A P L U S 1 , 1 4 2 , 2 2 8 . 6 5 3 . 1 5
3 M I C R O S O F T C O R P M S F T U S 9 2 7 , 6 7 8 . 8 2 2 . 5 6
4 A M A Z O N . C O M I N C A M Z N U S 7 0 9 , 4 3 2 . 6 2 1 . 9 5
5 Q U A L C O M M I N C Q C O M U S 5 6 8 , 5 9 8 . 8 9 1 . 5 7
6 F A C E B O O K I N C - A F B U S 5 4 8 , 9 8 5 . 9 3 1 . 5 1
7 A L P H A B E T I N C - C L C G O O G U S 5 2 4 , 4 5 3 . 0 9 1 . 4 5
8
B A L L A R D P O W E R
S Y S T E M S I N C
B L D P U S 5 0 1 , 9 8 4 . 1 7 1 . 3 8
9 A L P H A B E T I N C - C L A G O O G L U S 4 6 4 , 1 3 4 . 7 4 1 . 2 8
1 0 N V I D I A C O R P N V D A U S 4 3 0 , 3 0 8 . 7 1 1 . 1 9
1 1 I N T E L C O R P I N T C U S 3 4 3 , 0 0 1 . 2 1 0 . 9 5
1 2
C H A R T E R
C O M M U N I C A T I O N S
I N C - A
C H T R U S 3 3 5 , 9 4 5 . 7 6 0 . 9 3
1 3 N E T E A S E I N C - A D R N T E S U S 3 1 7 , 0 6 4 . 6 9 0 . 8 7
1 4
C O M C A S T C O R P - C L A S S
A
C M C S A U S 3 1 5 , 2 8 1 . 8 3 0 . 8 7
1 5
Q I H O O 3 6 0
T E C H N O L O G Y C O - A D R
Q I H U U S 3 0 3 , 8 4 6 . 2 7 0 . 8 4
1 6 C I S C O S Y S T E M S I N C C S C O U S 2 9 7 , 2 0 8 . 0 2 0 . 8 2
1 7 T - M O B I L E U S I N C T M U S U S 2 6 7 , 0 9 2 . 1 1 0 . 7 4
1 8 B R O A D C O M L T D A V G O U S 2 1 6 , 3 2 7 . 3 3 0 . 6 0
1 9 A M G E N I N C A M G N U S 2 1 1 , 8 1 9 . 0 3 0 . 5 8
2 0 K R A F T H E I N Z C O / T H E K H C U S 2 0 5 , 8 1 8 . 6 6 0 . 5 7
注 ： 本 项 及 下 项 8 . 5 . 2 、 8 . 5 . 3 的 买 入 包 括 基 金 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 、 新 股 、 配 股 、 债 转 股 、 换
股 及 行 权 等 获 得 的 股 票 ， 卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 、 换 股 、 要 约 收 购 、 发 行 人 回 购 及 行 权
等 减 少 的 股 票 ， 此 外 ， “ 买 入 金 额 ” （ 或 “ 买 入 股 票 成 本 ” ） 、 “ 卖 出 金 额 ” （ 或 “ 卖 出 股 票 收 入 ” ） 均 按
买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 6 . 2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 权 益 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 公 司 名 称 （ 英 文 ） 证 券 代 码
本 期 累 计 卖 出
金 额
占 期 初 基 金
资 产 净 值 比 例
（ ％ ）广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 3 0 页共 3 5 页
1 A P P L E I N C A A P L U S 1 , 8 5 7 , 6 3 7 . 2 8 5 . 1 2
2 M I C R O S O F T C O R P M S F T U S 1 , 4 3 1 , 8 3 3 . 3 4 3 . 9 5
3 Y Y I N C - A D R Y Y U S 1 , 1 8 5 , 4 5 9 . 7 2 3 . 2 7
4 A M A Z O N . C O M I N C A M Z N U S 1 , 0 4 0 , 7 8 3 . 1 5 2 . 8 7
5 F A C E B O O K I N C - A F B U S 8 2 6 , 0 8 5 . 5 9 2 . 2 8
6 A L P H A B E T I N C - C L C G O O G U S 8 1 0 , 2 4 2 . 2 1 2 . 2 3
7 A L P H A B E T I N C - C L A
G O O G L
U S
6 8 9 , 7 5 6 . 2 2 1 . 9 0
8 Q U A L C O M M I N C Q C O M U S 6 1 5 , 3 4 9 . 6 3 1 . 7 0
9 I N T E L C O R P I N T C U S 5 0 9 , 7 5 7 . 0 1 1 . 4 0
1 0 C O M C A S T C O R P - C L A S S A
C M C S A
U S
5 0 4 , 5 6 5 . 4 2 1 . 3 9
1 1 C I S C O S Y S T E M S I N C C S C O U S 4 7 7 , 0 3 1 . 9 4 1 . 3 1
1 2 B A L L A R D P O W E R S Y S T E M S I N C B L D P U S 4 7 6 , 8 2 3 . 2 7 1 . 3 1
1 3 N V I D I A C O R P N V D A U S 4 3 0 , 5 5 1 . 6 6 1 . 1 9
1 4 G I L E A D S C I E N C E S I N C G I L D U S 4 2 3 , 6 2 6 . 7 0 1 . 1 7
1 5 A M G E N I N C A M G N U S 3 8 0 , 6 3 5 . 1 6 1 . 0 5
1 6 Q I H O O 3 6 0 T E C H N O L O G Y C O - A D R Q I H U U S 3 2 0 , 0 6 1 . 9 7 0 . 8 8
1 7 K R A F T H E I N Z C O / T H E K H C U S 3 1 8 , 1 1 1 . 4 1 0 . 8 8
1 8 S T A R B U C K S C O R P S B U X U S 2 7 5 , 4 1 7 . 4 7 0 . 7 6
1 9 C E L G E N E C O R P C E L G U S 2 7 4 , 4 4 3 . 9 1 0 . 7 6
2 0 W A L G R E E N S B O O T S A L L I A N C E I N C W B A U S 2 6 1 , 6 5 6 . 1 6 0 . 7 2
8 . 6 . 3 权 益 投 资 的 买 入 成 本 总 额 及 卖 出 收 入 总 额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 成 本 （ 成 交 ） 总 额 1 5 , 4 5 6 , 3 7 7 . 9 8
卖 出 收 入 （ 成 交 ） 总 额 2 0 , 2 1 2 , 5 5 3 . 5 6
8 . 7 期 末 按 债 券 信 用 等 级 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
8 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 1 0 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 3 1 页共 3 5 页
序 号 衍 生 品 类 别 衍 生 品 名 称 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 股 指 期 货
N A S D A Q 1 0 0
E - M I N I M A R 1 7
0 . 0 0 0 . 0 0
注 ： 股 指 期 货 投 资 采 用 当 日 无 负 债 结 算 制 度 , 相 关 价 值 已 包 含 在 结 算 备 付 金 中 。
8 . 1 1 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号
基 金
名 称
基 金
类 型
运 作
方 式
管 理 人 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1
P R O S H A R
E S U L T R A
Q Q Q
E T F 基 金
契 约 型
开 放 式
P r o S h a r e s
T r u s t
1 , 0 1 5 , 6 0 4 . 5 5 3 . 0 2
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注
8 . 1 2 . 1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告
编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
8 . 1 2 . 2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
8 . 1 2 . 3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 9 , 9 5 3 . 6 9
4 应 收 利 息 2 . 2 0
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 9 , 9 5 5 . 8 9广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 3 2 页共 3 5 页
8 . 1 2 . 4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
8 . 1 2 . 5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 未 存 在 流 通 受 限 情 况 。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数 ( 户 )
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
8 0 2
8 0 2 3 7 , 4 7 2 . 0 0 7 , 5 2 6 , 3 1 7 . 0 0 2 5 . 0 4 % 2 2 , 5 2 6 , 2 2 4 . 0 0 7 4 . 9 6 %
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额 比 例
1
华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 － 鑫 狮 善 渊
守 中 集 合 资 金 信 托 计 划
6 , 6 9 7 , 2 7 0 . 0 0 2 2 . 2 9 %
2 陈 敏 鹤 1 , 0 9 1 , 5 6 1 . 0 0 3 . 6 3 %
3 石 宇 光 1 , 0 4 0 , 0 5 0 . 0 0 3 . 4 6 %
4 李 菊 华 9 0 6 , 1 2 1 . 0 0 3 . 0 2 %
5 彭 建 军 7 6 5 , 5 0 5 . 0 0 2 . 5 5 %
6 叶 年 珍 7 4 9 , 1 0 0 . 0 0 2 . 4 9 %
7 闫 增 凯 7 1 9 , 5 0 0 . 0 0 2 . 3 9 %
8 郭 文 锋 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 0 0 %
9
深 圳 市 金 之 灏 基 金 管 理 有 限 公 司 － 金
之 灏 潜 龙 1 号 基 金
3 6 6 , 5 0 0 . 0 0 1 . 2 2 %
1 0 陈 家 豪 2 9 9 , 0 0 5 . 0 0 0 . 9 9 %
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和
研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 3 3 页共 3 5 页
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 5 年 6 月 1 0 日 ) 基 金 份 额 总 额 2 6 3 , 0 5 2 , 5 4 1 . 0 0
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3 6 , 0 5 2 , 5 4 1 . 0 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
减 ： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 0 , 0 5 2 , 5 4 1 . 0 0
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
自 2 0 1 6 年 4 月 3 0 日 起 ， 王 志 伟 不 再 担 任 本 基 金 管 理 人 的 董 事 长 。 自 2 0 1 6 年 5 月 2 6 日 起 ， 孙
树 明 担 任 本 基 金 管 理 人 的 新 任 董 事 长 。 自 2 0 1 6 年 5 月 5 日 起 ， 本 基 金 管 理 人 聘 任 魏 恒 江 为 公 司 的 副
总 经 理 。 自 2 0 1 6 年 1 0 月 1 3 日 起 ， 本 基 金 管 理 人 聘 任 张 敬 晗 为 公 司 的 副 总 经 理 。 相 关 事 项 已 向 中 国
证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 。
2 0 1 6 年 1 2 月 ， 郭 德 秋 先 生 担 任 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 托 管 业 务 部 总 经 理 职 务 。 上 述 人 事 变 动
已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本 报 告 期 内 ， 涉 及 本 基 金 管 理 人 的 诉 讼 事 项 有 两 起 ， 分 别 是 ：
1 、 吴 明 芳 诉 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 义 乌 福 田 小 微 企 业 专 营 支 行 财 产 损 害 赔 偿 纠 纷 一 案 ， 我 公 司
系 本 案 第 三 人 。 原 告 认 为 银 行 未 尽 适 当 推 介 义 务 导 致 投 资 损 失 ， 请 求 银 行 赔 偿 。 该 案 经 浙 江 省 义 乌
市 人 民 法 院 审 理 后 ， 判 决 原 告 败 诉 ， 驳 回 其 诉 讼 请 求 。
2 、 喇 永 强 诉 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 慈 溪 支 行 和 我 公 司 合 同 纠 纷 一 案 ， 在 浙 江 省 慈 溪 市 人 民
法 院 审 理 过 程 中 ， 原 告 向 法 院 申 请 撤 回 对 我 公 司 的 起 诉 ， 经 法 院 裁 定 准 许 后 我 公 司 不 再 参 与 该 诉 讼 。
除 上 述 事 项 外 ， 本 报 告 期 内 无 其 他 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 3 4 页共 3 5 页
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 。
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 未 发 生 变 更 。
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
2 0 1 6 年 4 月 1 8 日 ， 本 基 金 管 理 人 收 到 中 国 证 监 会 关 于 责 令 整 改 的 行 政 监 管 措 施 决 定 书 （ 【 2 0 1 6 】
3 4 号 ） 。 中 国 证 监 会 指 出 我 司 对 火 炬 电 子 的 跟 踪 研 究 报 告 未 及 时 更 新 。 我 司 高 度 重 视 该 问 题 的 整 改 ，
进 一 步 梳 理 了 股 票 入 库 的 流 程 ， 并 强 化 了 研 究 报 告 的 跟 踪 要 求 。
本 报 告 期 内 本 基 金 的 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 到 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 况 。
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
1 1 . 7 . 1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣
金 总 量 的
比 例
C i t i g r o u p - 3 1 , 0 4 7 , 5 2 5 . 9 5 8 7 . 0 8 % 1 2 , 8 3 9 . 4 9 9 2 . 6 0 % -
S t a t e S t r e e t
G l o b a l M a r k e t s
I n t e r n a t i o n a l
L t d .
- 4 , 6 0 6 , 2 0 2 . 8 1 1 2 . 9 2 % 1 , 0 2 6 . 0 4 7 . 4 0 % -
G o l d m a n S a c h s
G r o u p I n c .
- - - - - -
注 ： 1 、 为 了 贯 彻 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 ， 我 公 司 制 定 了 选 择 券 商 的 标 准 ， 即 ：
i . 财 务 状 况 良 好 ， 经 营 状 况 稳 定 ， 信 誉 良 好 ， 符 合 监 管 标 准 ；
i i . 研 究 实 力 较 强 ， 分 析 报 告 质 量 高 ， 准 确 及 时 ， 同 时 报 告 覆 盖 范 围 广 泛 ；
ⅲ . 交 易 执 行 能 力 强 ， 交 易 效 率 高 ， 能 保 证 较 佳 成 交 价 格 ， 及 时 反 馈 交 易 结 果 ；
i v . 清 算 和 交 割 能 力 强 ， 能 确 保 流 程 顺 畅 以 及 结 果 准 确 ；
v . 能 与 服 务 匹 配 的 合 理 的 佣 金 和 收 费 标 准 ；
v i . 经 营 行 为 规 范 ， 有 健 全 的 内 部 控 制 制 度 ；
v i i . 具 备 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 。广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘 要
第 3 5 页共 3 5 页
2 、 券 商 专 用 交 易 单 元 选 择 程 序 ：
i . 本 基 金 管 理 人 组 织 相 关 部 门 人 员 ， 根 据 经 纪 商 选 择 原 则 与 标 准 对 交 易 单 元 候 选 经 纪 商 的 服 务 质
量 和 研 究 实 力 进 行 评 估 ， 确 定 选 用 的 交 易 单 元 经 纪 商 。
i i . 本 基 金 管 理 人 与 选 用 的 交 易 单 元 经 纪 商 签 署 交 易 单 元 租 用 协 议 ， 并 通 知 基 金 托 管 人 。
i i i . 本 基 金 管 理 人 定 期 对 经 纪 商 的 服 务 进 行 评 分 ， 可 根 据 结 果 调 整 交 易 分 配 比 例 以 及 更 换 经 纪 商 。
3 、 此 处 股 票 交 易 含 股 票 、 存 托 凭 证 及 信 托 凭 证 交 易 ， 佣 金 指 基 金 通 过 单 一 券 商 进 行 股 票 、 基 金
等 交 易 而 合 计 支 付 该 券 商 的 佣 金 合 计 。
1 1 . 7 . 2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易 基 金 交 易
成 交 金
额
占 当 期 债
券 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金
额
占 当 期 回
购 成 交 总
额 的 比 例
成 交
金 额
占 当 期 权
证 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金
额
占 当 期 基
金 成 交 总
额 的 比 例
C i t i g r o u p - - - - - -
6 , 2 8 6 , 6
8 7 . 6 1
8 5 . 9 1 %
S t a t e S t r e e t
G l o b a l M a r k e t s
I n t e r n a t i o n a l L t d .
- - - - - -
1 , 0 3 1 , 4
9 8 . 2 4
1 4 . 0 9 %
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 七 年 三 月 二 十 八 日
