广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 广 发 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 工 商银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 二十 八 日广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
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§ 1
重 要 提示
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 22 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金 基本情 况
基金简称 广发中证 500ETF 联接(LOF)
场内简称 广发 500L
基金主代码 162711
交易代码 162711
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 11 月 26 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,088,479,674.81 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 1 月 8 日
下属分级基金的基金简称
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
下属分级基金的交易代码 162711 002903
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
1,066,215,403.93 份 22,264,270.88 份
2.1.1 目标 基金 基 本 情况
基金名称 广发中证 500ETF
基金主代码 510510
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 4 月 11 日
基金份额上市的证券交易所 上海交易所
上市日期 2013 年 5 月 24 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
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2.2 基 金 产品说 明
投资目标
采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，
力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小
于 0.35% ，年 跟踪误差不超过 4% ，实 现对中证 500 指数的有效 跟踪。
投资策略
本基金采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建
基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 以 及 因
基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 基金 管
理人会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。
业绩比较基准 95%× 中证 500 指数收益率+5%× 银行同 业存款收益率。
风险收益特征
较高风险、 较高预期收益， 风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型
基金。
2.2.1 目标 基金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重
构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金
资产净值的 95% 。
业绩比较基准 中证 500 指 数。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中
证 500 指数 的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 段西军 郭明
联系电话 020-83936666 010-66105799
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828,020-83936999 95588 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
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传真 020-89899158 010-66105798
2.4 信 息 披露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33
楼
§ 3
主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
广发中证
500ETF 联
接(LOF)A
广发中证
500ETF 联
接(LOF)C
广发中证
500ETF 联接
(LOF)A
广发中证
500ETF 联接
(LOF)C
广发中证
500ETF 联接
(LOF)A
广发中证
500ETF 联接
(LOF)C
本期已
实现收
益
-97,300,072
.47
-154,397.92
1,487,229,648
.40
- 228,391,568.13 -
本期利
润
-247,922,14
1.60
-7,293,249.
82
1,052,222,059
.07
- 877,529,798.79 -
加权平
均基金
份额本
期利润
-0.2114 -0.0587 0.7359 - 0.2889 -
本期加
权平均
净值利
润率
-16.34% -5.35% 47.00% - 30.86% -
本期基 -16.14% 5.89% 35.58% - 35.10% - 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
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金份额
净值增
长率
3.1.2 期末
数 据 和 指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
广发中证
500ETF 联接
(LOF)A
广发中证
500ETF 联接
(LOF)C
广发中证
500ETF 联接
(LOF)A
广发中证
500ETF 联接
(LOF)C
广发中证 500ETF
联接(LOF)A
广发中证
500ETF 联接
(LOF)C
期末可
供分配
基金份
额利润
0.3158 -0.0140 0.5691 - 0.1081 -
期末基
金资产
净值
1,402,950,9
23.49
23,576,285.
98
1,648,215,84
1.76
-
2,328,078,788.
71
-
期末基
金份额
净值
1.3158 1.0589 1.5691 - 1.1573 -
注：（1 ）本 基金 C 级合 同生效日为 2016 年 6 月 15 日，至披露 时点不满一年。
（2 ） 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
（3 ） 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（4 ） 期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
1 ． 广 发中 证 500ETF 联接(LOF)A ：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④ 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
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② 准差④
过去三个月 -0.93% 0.78% -0.96% 0.78% 0.03% 0.00%
过去六个月 2.59% 0.86% 2.19% 0.88% 0.40% -0.02%
过去一年 -16.14% 1.77% -16.85% 1.81% 0.71% -0.04%
过去三年 53.61% 1.96% 60.51% 1.98% -6.90% -0.02%
过去五年 78.05% 1.76% 87.33% 1.78% -9.28% -0.02%
自基金合同生
效起至今
31.59% 1.69% 37.14% 1.73% -5.55% -0.04%
2 ． 广 发中 证 500ETF 联接(LOF)C ：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.06% 0.78% -0.96% 0.78% -0.10% 0.00%
过去六个月 2.49% 0.86% 2.19% 0.88% 0.30% -0.02%
自基金合同生
效起至今
5.89% 0.87% 8.28% 0.93% -2.39% -0.06%
注：（1 ）业 绩比较基准：95%× 中证 500 指数收益 率+5%× 银行 同业存款收益率。
（2 ）业绩比 较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009 年 11 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日)
1 、 广 发中 证 500ETF 联接(LOF)A 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
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2 、 广 发中 证 500ETF 联接(LOF)C
3.2.3 过去 五年 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较
广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1 、 广 发中 证 500ETF 联接(LOF)A 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
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2 、 广 发中 证 500ETF 联接(LOF)C
注：本基金 C 类合同生 效当年（2016 年）按实际 存续期计算，未按自然年度进行折算。
3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况
1 、 广发中证 500ETF 联接(LOF)A ：
本基金 A 类过去三年未进行利润分配。
2 、 广发中证 500ETF 联接(LOF)C ： 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
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本基金 C 类 自合同生效日（2016 年 6 月 15 日） 至报告期末未进行利润分配。
§ 4
管 理 人报 告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注册资本
1.2688 亿元 人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海 香 江 金 融控 股 集 团 有限 公 司 、 康美 药 业 股 份有 限 公 司 和广 州 科 技 金融 创 新 投 资控 股 有 限 公司 。 公
司 拥 有 公 募基 金 、 特 定客 户 资 产 管理 、 社 保 基金 境 内 投 资管 理 人 、 基本 养 老 保 险基 金 证 券 投资 管 理
机构、 受托管理保险资金投资管理人、 合格境内机构投资者境外证券投资管理 （QDII ） 等业务资格。
本 基 金 管 理人 在 董 事 会下 设 合 规 及风 险 管 理 委员 会 、 薪 酬与 资 格 审 查 委 员 会 、 战略 规 划 委 员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 25 个部门：综合管理部、财务部、
人 力 资 源 部、 监 察 稽 核部 、 基 金 会计 部 、 注 册登 记 部 、 信息 技 术 部 、中 央 交 易 部、 规 划 发 展部 、 研
究 发 展 部 、权 益 投 资 一部 、 权 益 投资 二 部 、 固定 收 益 部 、数 量 投 资 部、 量 化 投 资部 、 资 产 配置 部 、
数 据 策 略 投资 部 、 国 际业 务 部 、 产品 营 销 管 理部 、 机 构 理财 部 、 北 京分 公 司 、 广州 分 公 司 、上 海 分
公 司 、 互 联网 金 融 部 、北 京 办 事 处。 此 外 ， 还出 资 设 立 了瑞 元 资 本 管理 有 限 公 司、 广 发 国 际资 产 管
理 有 限 公 司（ 香 港 子 公司 ） 、 广 发 国际 资 产 管 理（ 英 国 ） 有限 公 司 （ 英国 子 公 司 ） ，参 股 了 证 通股 份
有限公司。
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金管理人管理一百二十五只开放式基金--- 广发聚富开放式证券投
资基金、 广发稳健增长开放式证券投资基金、 广发小盘成长股票型证券投资基金 （LOF ） 、 广 发货币
市 场 基 金 、广 发 聚 丰 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 策 略 优 选混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 大 盘 成长 混 合
型证券投资基金、 广发增强债券型证券投资基金、 广发核心精选股票型证券投资基金、 广发沪深 300
指数证券投资基金、 广发聚瑞股票型证券投资基金、 广发中证 500 指 数证券投资基金 （LOF ） 、 广发
内 需 增 长 灵活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基 金 、 广 发全 球 精 选 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 行 业 领 先股 票 型
证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开 放式指数证券投
资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投
资 基 金 、 广发 聚 利 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发制 造 业 精 选股 票 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 财 信用 债 证
券投资基金、广发深证 100 指数分级 证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理
财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券 投资基金，广发双债添利债券型证券投
资基金、 广发纯债债券型证券投资基金、 广发理财 30 天债 券型证券投资基金、 广发新经济股票型发广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
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起式证券投资基金、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券
投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券
型证券投资基金、 广发美国房地产指数证券投资基金、 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、
广 发 趋 势 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 优 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发天 天 红
发 起 式 货 币市 场 基 金 、广 发 亚 太 中高 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发现 金 宝 场 内实 时 申 赎 货币 市 场
基 金 、 广 发全 球 医 疗 保健 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 成 长 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 钱
袋 子 货 币 市场 基 金 、 广发 天 天 利 货币 市 场 基 金、 广 发 集 鑫债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 竞 争 优势 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 新动 力 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 可 选消 费 交 易 型开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 主 题 领 先灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 活 期 宝 货币 基 金 、 广发 逆 向
策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指数 型证券投资基金、广发中证全
指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 信 息 技 术交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基
金 、 广 发 中证 全 指 信 息技 术 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 对 冲 套 利定 期 开
放 混 合 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 养 老产 业 指 数 型发 起 式 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 金 融
地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 环 保 产 业指 数 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 安 混合 型 证
券 投 资 基 金、 广 发 纳 斯达 克 生 物 科技 指 数 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 宝 混 合型 证 券 投 资基 金 、
广 发 聚 惠 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 证券 投 资 基 金发 起 式
联 接 基 金 、广 发 中 证 全指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联 接 基金 、 广 发 安心 回 报
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 泰 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 聚 泰混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 纳
斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、
广 发 中 证 全指 原 材 料 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指主 要 消 费 交易 型 开 放 式指 数 证
券 投 资 基 金、 广 发 中 证全 指 能 源 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 发 起式 联 接 基 金、 广 发 中 证全 指 金
融 地 产 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 发 起 式联 接 基 金 、广 发 中 证 医疗 指 数 分 级证 券 投 资 基金 、 广
发 改 革 先 锋灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指原 材 料 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 发
起 式 联 接 基金 、 广 发 中证 全 指 主 要消 费 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 沪 深
300 交易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 百发 大 数 据 策略 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 百 发 大 数据 策 略 成 长灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 盛 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 多 策 略 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发安 富 回 报 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 和 广 发安 宏 回
报 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 新 兴 产业 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 稳安 保 本
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 鑫 享 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发鑫 裕 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基 金 、 广 发安 享 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 稳 鑫保 本 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 沪港 深 新广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
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机 遇 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 集裕 债 券 型 证券 投 资 基 金、 广 发 稳 裕保 本 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 安 泽 回 报混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 瑞 回报 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 优 企 精选 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安祥 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 创新 升 级 灵 活配 置 混
合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 军 工交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 服 务 业精 选 灵 活 配置 混 合
型证券投资基金、 广发 中债 7-10 年 期国开行债券指数证券投资 基金、 广发中证军工交易型开放式指
数 证 券 投 资基 金 发 起 式联 接 基 金 、广 发 集 丰 债券 型 证 券 投资 基 金 、 广发 沪 港 深 新起 点 股 票 型证 券 投
资 基 金 、 广发 鑫 源 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 鑫隆 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安
悦 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 鑫益 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 鑫 惠 灵活 配 置
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 鑫 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发集 瑞 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广
发鑫盛 18 个 月定期开放混合型证券投资基金、 广发添利交易型货币市场基金、 广发景丰纯债债券型
证 券 投 资 基金 、 广 发 景华 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发汇 瑞 一 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、
广 发 新 常 态灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 安 盈 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 睿吉 定 增
主 题 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 鑫 富灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 多 因 子 灵活 配 置
混合型证券投资基金， 管理资产规模为 3048 亿 元。 同时， 公司还管理着多个特定客户资产管理投资
组合和社保基金投资组合。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘杰
本基金的基金
经理；广发沪
深 300ETF 及
联接基金的基
金经理；广发
中证 500ETF
基金的基金经
理；广发中小
板 300ETF 及
联接基金的基
金经理；广发
养老指数基金
的基金经理；
广发环保指数
基金的基金经
2014-04-0
1
- 12 年
男 ， 中 国 籍 ， 工 学 学 士 ， 持 有 中
国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，
2004 年 7 月至 2010 年 11 月在广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部
工作， 2010 年 11 月至 2014 年 3
月 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量
投资部数量投资研究员,2014 年 4
月 1 日至 2016 年 1 月 17 日任广
发沪深 300 指数基金的基金经理，
2014 年 4 月 1 日起任 广发中证
500ETF 以及广发中证 500ETF 联
接(LOF) 基 金 的 基 金 经 理 ，2015
年 8 月 20 日起任广发沪深
300ETF 基 金 的 基 金 经 理 ，2016
年 1 月 18 日起任广发沪深广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
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理；广发中证
军工 ETF 基金
的基金经理；
广发中证军工
ETF 联接基金
的基金经理；
数量投资部总
经理助理
300ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 1 月 25 日起任广发 中小板
300ETF 及联 接基金、 广发养老指
数 和 广 发 环 保 指 数 基 金 的 基 金 经
理， 2016 年 1 月 28 日起 任数量投
资部总 经理助理，2016 年 8 月 30
日起任广发中证军工 ETF 基金的
基金经理， 2016 年 9 月 26 日起任
广发中证军工 ETF 联接 基金的基
金经理。
注：1. “ 任职日期 ” 和“ 离职日期” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发
中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基 金合同》 和其他有关法律法规的规定， 本
着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽 责的 原 则 管 理和 运 用 基 金资 产 ， 在 严格 控 制 风 险的 基 础 上 ，为 基 金 份 额持 有 人
谋 求 最 大 利益 。 本 报 告期 内 ， 基 金运 作 合 法 合规 ， 无 损 害基 金 持 有 人利 益 的 行 为， 基 金 的 投资 管 理
符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法
公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ， 并 通过 实 时 的 行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在 投 资 决 策的 内 部 控 制方 面 ， 公 司制 度 规 定 投资 组 合 投 资的 股 票 必 须来 源 于 备 选股 票 库 ， 重点
投 资 的 股 票必 须 来 源 于核 心 股 票 库。 公 司 建 立了 严 格 的 投资 授 权 制 度， 投 资 组 合经 理 在 授 权范 围 内
可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时
间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡 ” 的原则， 公平分配投资指令。 公司原则上禁止不同组合间
的同日反向交易 （指数型基金除外） ； 对于不同投资组合间的同时同向交易， 公司可以启用公平 交易
模块，确保交易的公平。
公 司 监 察 稽核 部 对 非 公开 发 行 股 票申 购 和 以 公司 名 义 进 行的 债 券 一 级市 场 申 购 方案 和 分 配 过程
进行审核和监控, 保证分配结果符合公平交易的原则； 对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，
对 投 资 组 合和 交 易 对 手之 间 议 价 交易 的 交 易 价格 公 允 性 进行 审 查 ， 并由 相 关 投 资组 合 经 理 对交 易 价
格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3 日内和 5 日内的股票
同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
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4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本 报 告 期 内， 上 述 公 平交 易 制 度 总体 执 行 情 况良 好 。 通 过对 本 年 度 该组 合 与 公 司其 余 各 组 合的
同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况，表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明
报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报 告 期 内 ，未 出 现 涉 及本 基 金 的 交易 所 公 开 竞价 同 日 反 向交 易 成 交 较少 的 单 边 交易 量 超 过 该证
券当日成交量 5% 的情况 。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
（1 ）投资策 略
作为 ETF 联 接基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，主要持有广发中证 500ETF 及指
数 成 份 股 等， 间 接 复 制指 数 ， 同 时积 极 应 对 成份 股 调 整 、基 金 申 购 赎回 等 因 素 对指 数 跟 踪 效果 带 来
的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2 ）运作分 析
报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.06% ， 符合 要求。
报告期内， 本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、 申购和赎回因素， 本基金目前规模水平下，
申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
本报告期内， 本基金 A 类份额的净值增长率为-16.14%, 同期业 绩比较基准收益率为-16.85%，较
好地跟踪了指数；本基金 C 类份额 自成立日 2016 年 6 月 15 日成立以来，净值增长率为 5.89% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
2016 年初 ， 因汇率波动及熔断的影响， 整体股 市年初出现了较大幅度下跌， 自 2 月起市场则呈
现 了 缓 慢 向上 的 震 荡 态势 。 下 半 年， 在 实 体 经济 的 投 资 意愿 和 投 资 出现 好 转 倾 向的 背 景 下 ，整 体 股
市 在 保 险 资金 及 产 业 资本 举 牌 的 刺激 下 出 现 了一 波 上 涨 行情 ， 其 后 监管 层 约 束 举牌 行 为 ， 规范 和 引
导股市中长期投资行为，为股市未来的发展做好了铺垫。
展望 2017 年 ，我们认为整体市场总体上可能好于 2016 年， 同时有望延续 2016 年 4 季度表现，
整体市场将在混改、PPP 项目加速落地、汇率相对稳定以及人民币贬值后相对有利于出口等方 面 的广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
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影响下，股市存在一定的 结构性行情。
中证 500 指 数在众多指数中，属于高波动高收益指数，中长期收益相对大部分指数而言，存在
明 显 优 势 ， 而 在 短 期 表 现 ， 往 往 被 誉 为 “ 反 弹 急 先 锋 ” ， 我 们 认 为 ， 对 于 未 来 的 市 场 行 情 ， 投 资 者 若
进行中短期的反弹波段操作，可关注中证 500 指数基金。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
公 司 设 有 估值 委 员 会 ，按 照 相 关 法律 法 规 和 证监 会 的 相 关规 定 ， 负 责制 定 旗 下 基金 投 资 品 种的
估 值 原 则 和估 值 程 序 ，并 选 取 适 当的 估 值 方 法， 经 公 司 管理 层 批 准 后方 可 实 施 。估 值 委 员 会的 成 员
包 括 ： 公 司分 管 投 研 、估 值 的 副 总经 理 、 督 察长 、 各 投 资部 门 负 责 人、 研 究 发 展部 负 责 人 、监 察 稽
核 部 负 责 人和 基 金 会 计部 负 责 人 。估 值 委 员 会定 期 对 估 值政 策 和 程 序进 行 评 价 ，在 发 生 了 影响 估 值
政 策 和 程 序的 有 效 性 及适 用 性 的 情况 后 及 时 修订 估 值 方 法， 以 保 证 其持 续 适 用 。基 金 日 常 估值 由 基
金 会 计 部 具体 执 行 ， 并确 保 和 托 管行 核 对 一 致。 投 资 研 究人 员 积 极 关注 市 场 变 化、 证 券 发 行机 构 重
大 事 件 等 可能 对 估 值 产生 重 大 影 响的 因 素 ， 向估 值 委 员 会提 出 估 值 建议 ， 确 保 估值 的 公 允 性。 监 察
稽 核 部 负 责定 期 对 基 金估 值 程 序 和方 法 进 行 核查 ， 确 保 估值 委 员 会 的各 项 决 策 得以 有 效 执 行。 以 上
所 有 相 关 人员 具 备 较 高的 专 业 能 力和 丰 富 的 行业 从 业 经 验 。 为 保 证 基金 估 值 的 客观 独 立 ， 基金 经 理
不 参 与 估 值的 具 体 流 程， 但 若 存 在对 相 关 投 资品 种 估 值 有失 公 允 的 情况 ， 可 向 估值 委 员 会 提出 意 见
和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 、 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
根 据 本 基 金 合 同 中 “ 基 金 收 益 与 分 配 ” 之 “ 基 金 收 益 分 配 原 则 ” 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 本 报 告 期 内 未
进行利润分配，符合合同规定。
§ 5
托 管 人报 告
5.1 报 告 期内 本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本 报 告 期内， 本 基 金托管 人 在 对广发 中 证 500 交 易 型 开放式 指 数 证券投 资 基 金联接 基 金(LOF)
的 托 管 过 程中 ， 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》及 其 他 法 律法 规 和 基 金合 同 的 有 关规 定 ， 不 存在 任 何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本报告期内， 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF) 的管理人——广发基
金管理有限公司在广发中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 的 投资运作、 基金资广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
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产 净 值 计 算、 基 金 份 额申 购 赎 回 价格 计 算 、 基金 费 用 开 支等 问 题 上 ，不 存 在 任 何损 害 基 金 份额 持 有
人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发中证 500 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 未 进行利润分配。
5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发中证 500 交 易型开放式指数证券投资
基金 2016 年 年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内 容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§ 6
审 计 报告
本 报 告 期 的基 金 财 务 会计 报 告 经 德勤 华 永 会 计师 事 务 所 （特 殊 普 通 合伙 ） 审 计 ，注 册 会 计 师签
字出具了德师报( 审) 字(17) 第 P00411 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查
看审计报告全文。
§7
年 度 财务 报 表
7.1 资 产 负债表
会计主体： 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 42,283,280.17 34,447,867.22
结算备付金 36,168,262.19 24,528,396.60
存出保证金 2,826,509.79 3,736,533.20
交易性金融资产 1,344,192,777.86 1,586,816,632.66
其中：股票投资 31,133,135.00 5,446,178.14
基金投资 1,313,059,642.86 1,581,370,454.52
债券投资 - -
资产支持证券投资 - - 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
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贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,501,336.51 914,325.24
应收利息 16,517.90 10,152.12
应收股利 - -
应收申购款 518,385.57 349,447.84
递延所得税资产 - -
其他资产 25,488.00 525,887.46
资产总计 1,428,532,557.99 1,651,329,242.34
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 1,149,465.56 2,071,313.51
应付管理人报酬 45,630.21 29,022.79
应付托管费 9,126.03 5,804.55
应付销售服务费 60,118.93 -
应付交易费用 398,643.74 662,610.75
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 342,364.05 344,648.98
负债合计 2,005,348.52 3,113,400.58 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
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所 有 者 权益： - -
实收基金 1,088,479,674.81 1,050,445,971.73
未分配利润 338,047,534.66 597,769,870.03
所 有 者 权益合 计 1,426,527,209.47 1,648,215,841.76
负 债 和 所有者 权 益 总计 1,428,532,557.99 1,651,329,242.34
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日, 广发中证 500ETF 联接(LOF)A 基金份 额净值人民币 1.3158
元，基金份额总额 1,066,215,403.93 份 ；广发中证 500ETF 联接(LOF)C 基金份额净值人民币 1.0589
元，基金份额总额 22,264,270.88 份； 总份额总额 1,088,479,674.81 份。
7.2 利润表
会计主体： 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
一、收入 -252,920,845.89 1,054,892,759.62
1. 利息收入 860,741.21 937,949.10
其中：存款利息收入 858,783.12 937,949.10
债券利息收入 1,958.09 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列） -96,719,719.68 1,486,249,597.76
其中：股票投资收益 -3,124,699.49 15,621,049.03
基金投资收益 -101,031,445.43 1,442,947,698.40
债券投资收益 95,968.01 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 7,332,808.00 27,633,952.00 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
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股利收益 7,649.23 46,898.33
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-157,760,921.03 -435,007,589.33
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 699,053.61 2,712,802.09
减 ： 二 、费用 2,294,545.53 2,670,700.55
1 ．管理人报 酬 613,803.35 575,568.34
2 ．托管费 122,760.68 115,113.59
3 ．销售服务 费 294,022.55 -
4 ．交易费用 817,639.08 1,517,289.65
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 446,319.87 462,728.97
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ” 号 填列 ） -255,215,391.42 1,052,222,059.07
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） -255,215,391.42 1,052,222,059.07
7.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,050,445,971.73 597,769,870.03 1,648,215,841.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -255,215,391.42 -255,215,391.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 38,033,703.08 -4,506,943.95 33,526,759.13 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
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产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
其中：1. 基金 申购款 959,210,694.54 190,369,345.07 1,149,580,039.61
2. 基金赎回款 -921,176,991.46 -194,876,289.02 -1,116,053,280.48
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,088,479,674.81 338,047,534.66 1,426,527,209.47
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,011,598,607.59 316,480,181.12 2,328,078,788.71
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 1,052,222,059.07 1,052,222,059.07
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-961,152,635.86 -770,932,370.16 -1,732,085,006.02
其中：1. 基金 申购款 1,312,219,952.74 801,764,309.05 2,113,984,261.79
2. 基金赎回款 -2,273,372,588.60 -1,572,696,679.21 -3,846,069,267.81
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基 1,050,445,971.73 597,769,870.03 1,648,215,841.76 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
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金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财 务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
7.4 报 表 附注
7.4.1 基金 基本 情 况
广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金( 原名为广发中证 500 指 数证券 投资基金，
以下简称 “ 本 基金”) 经中国证券监督管理委员会 (“ 中 国证监会”) 证监许可[2009]982 号文核准 ，由基金
发 起 人 广 发基 金 管 理 有限 公 司 依 照《 中 华 人 民共 和 国 证 券投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 运 作 管理 办
法》等有关规定和《广发中证 500 指数证券投资基金基金合同》 ( 后更名为《广发中证 500 交 易型
开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金合 同》 ， 以下简 称 “ 基金合同 ”) 发起， 于 2009 年 11 月 26
日 募 集 成 立。 本 基 金 的基 金 管 理 人为 广 发 基 金管 理 有 限 公司 ， 基 金 托管 人 为 中 国工 商 银 行 股份 有 限
公司。本基金已向中国证监会备案，并于 2009 年 11 月 26 日获得确认。
本基金募集期为 2009 年 10 月 22 日至 2009 年 11 月 20 日， 本基金为契约型开放式基金，存续
期限不定， 首次募集资金为人民币 8,635,797,223.98 元， 有效 认购户数为 107,956 户。 其中， 认购 款
项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币 634,322.52 元，折 合基金份额 634,322.52 份，
按 照 基 金 合同 的 有 关 约定 计 入 基 金份 额 持 有 人的 基 金 账 户。 本 基 金 募集 资 金 经 德勤 华 永 会 计师 事务
所 有 限 公 司 验 资 。 基 金 合 同 于 2009 年 11 月 26 日 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
8,635,797,223.98 份。
根据本基金的管理人于 2013 年 10 月 11 日发布的 《 关于广发中证 500 指数证 券投资基金(LOF) 基
金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 生 效 公 告 》 ， 变 更 本 基 金 的 投 资 范 围 及 相 关 事 项 ， 将 本 基 金 变 更 为 广 发 中 证
500ETF 的联 接基金， 允许本基金投资股指期货， 参与融资融券及通过证券金融公司办理转融通业务。
相 应 地 对 基金 合 同 中 有关 本 基 金 的名 称 、 基 金份 额 申 购 和赎 回 、 基 金的 投 资 和 估值 、 基 金 的费 用 、
基 金 份 额 持有 人 大 会 及其 他 部 分 条款 ， 按 照 相关 法 律 法 规及 中 国 证 监会 的 有 关 规定 进 行 修 改， 广 发
中证 500 指 数证券投资基金(LOF) 基金份额持有人大会决议经中国证券监督管理委员会于 2013 年
10 月 10 日备 案确认， 自该日生效。 根据 《< 广发中证 500 指 数证券投资基金(LOF) 基 金合同> 修改说
明 》 以 及 相关 法 律 法 规的 规 定 ， 经与 基 金 托 管人 中 国 工 商银 行 股 份 有限 公 司 协 商一 致 ， 基 金管 理 人
已将《广发中证 500 指 数证券投资基金(LOF) 基 金合同》 、 《 广发中证 500 指数证券投资基金(LOF) 托
管协议》 修订为 《广发中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基 金合同》 、 《 广发中广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
第 22 页共 42 页
证 500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 托管 协议》 ， 并已报中国证监会审核。 《广发中
证 500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金 合同》 和 《广发中证 500 交易型开放式指
数 证 券投 资基 金 联接 基金(LOF) 托 管 协 议 》自 中国 证 监会 备案 确 认广 发中 证 500 指数 证 券投 资基 金
(LOF) 基金份 额持有人大会决议生效之日， 原 《广 发中证 500 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》 、 《 广
发中证 500 指数证券投资基金(LOF) 托管协议》同日失效。
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金运 作 管 理 办法 》 和 基 金合 同 等 有 关规
定， 2013 年 10 月 10 日前 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括中证 500 指数成份股、
备选成份股、 新股( 一级市场初次发行或增发) 、 到 期日在一年以内的政府债券及法律法规或监管机构
允许基金投资的其他金融工具；2013 年 10 月 10 日起， 本基金以目标 ETF 基金份额、 标的指数成份
股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90% ，
持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。 此外 ， 为更好地实现投
资目标 ， 本基 金 可 少 量投 资 于 部 分非 成 份 股 （包 含 中 小 板、 创 业 板 及其 他 经 中 国证 监 会 核 准发 行 的
股 票 ） 、 一 级市 场 新 股 或增 发 的 股 票、 衍 生 工 具（ 权 证 、 股指 期 货 等 ） 、债 券 （ 国 债、 金 融 债 、企 业
债、 公司债、 次级债、 可转换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券等） 、 资 产
支 持 证 券 、债 券 回 购 、银 行 存 款 以及 中 国 证 监会 允 许 基 金投 资 的 其 他金 融 工 具 （但 须 符 合 中国 证 监
会的相关规定） 。 本基金的业绩比较基准采用： 95%× 中证 500 指数收益率+5%× 银行活 期存款利率( 税
后)(2013 年 10 月 10 日前 ，本基金的业绩比较准采用：95%× 中证 500 指 数收益率+5%× 银行同业 存
款收益率) 。
本基金于 2016 年 6 月 15 日起增设场外 C 类基金 份额，原份额转为 A 类份额。
本基金的财务报表于 2017 年 3 月 22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 及中
国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规 定 编 制 ，同 时 在 具 体会 计 核 算 和信 息 披 露 方面 也 参
考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本 基 金 财 务报 表 的 编 制符 合 企 业 会计 准 则 和 中国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2016 年度 的经营成果和
基金净值变动情况。 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
第 23 页共 42 页
7.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正 的 说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号 文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财 税[2008]1 号 《财政部、 国家
税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳证 券交易所关于做
好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施上市公司股息红利差别化
个人所得税 政策有关问 题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股 息红利差别 化个人所得税 政
策有关问题的通知》 、 财 税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 及其他相关税
务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1. 证券投资基 金( 封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券免
征营业税和增值税。
2. 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3. 对 基 金 取 得 的 股 票 股 息 、 红 利 收 入 ， 由 上 市 公 司 在 收 到 税 款 当 月 的 法 定 申 报 期 内 向 主 管 税 务
机关申报缴纳， 个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月)
的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用
20% 的税率计 征个人所得税。
4. 对基金 取得 的债券 利息 收入， 由发 行债券 的企 业在向 基金 支付上 述收 入时代 扣代 缴 20%的个广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
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人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5. 对于基金从 事 A 股买卖， 出让方按 0.10% 的 税率 缴纳证券( 股票) 交易印花税， 对受让方不再缴
纳印花税。
6. 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 对 价 ，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、 基金管理人、 注册登 记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
康美药业股份有限公司 基金管理人股东
广州科技金融创新投资控股有限公司
基金管理人股东
GF International Investment Management Limited （广发国
际资产管理有限公司）
基金管理人全资子公司
广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 本基金是该基金的联接基金
瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司
广发期货有限公司 与基金管理人受同一控制
注：本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
7.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
7.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
7.4.8.1.1 股票 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
133,701,278.08 23.05% 55,548,716.23 4.79%
7.4.8.1.2 权证 交 易 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
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本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支 付 关 联方的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
124,518.30 23.21% - -
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
51,149.53 5.42% - -
注： 1 、 股票 交易佣金的计提标准： 支付佣金= 股票成交金额× 佣金比例- 证管费- 经手费- 结算风 险
金( 含债券交易) 。
2 、本基金与 关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
3 、 本基金对 该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。 该类佣金协议的服务范围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方 报 酬
7.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 613,803.35 575,568.34
其中：支付销售机构的客户维护费 1,428,818.03 2,227,863.44
注： 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。 本基金管理费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0 ）的 0.50% 年广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
第 26 页共 42 页
费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 0.50%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，
则 E 取 0
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 122,760.68 115,113.59
注： 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。 本基金托管费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0 ）的 0.10% 年
费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 0.10%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，
则 E 取 0 。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复 核后于次月前 2 个工作日内 从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等, 支付日期顺延。
7.4.8.2.3 销售 服 务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发中证 500ETF 联接 广发中证 500ETF 联接(LOF)C 合计 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
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(LOF)A
广发证券股份有限公
司
- 0.04 0.04
广发基金管理有限公
司
- 284,118.19 284,118.19
合计 - 284,118.23 284,118.23
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发中证500ETF 联接
(LOF)A
广发中证500ETF 联接(LOF)C 合计
广发证券股份有限公
司
- - -
广发基金管理有限公
司
- - -
合计 - - -
注 ： 本基 金A 类 基 金份 额不 收 取销 售服 务 费，C 类基 金 份额 的销 售 服务 费按 前 一日C 类基 金
份额资产净值的0.40% 年 费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 0.40%÷ 当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
基 金 销 售 服务 费 每 日 计提 ， 按 月 支付 。 由 基 金管 理 人 向 基金 托 管 人 发送 基 金 销 售服 务 费 划
付指令， 经基金托管人复核后于次月前2 个工作日 内从基金财产中一次性划出， 由注册登记机构
代 收 ， 注 册登 记 机 构 收到 后 按 相 关合 同 规 定 支付 给 基 金 销售 机 构 等 。若 遇 法 定 节假 日 、 公 休日
等，支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
第 28 页共 42 页
广发中证500ETF
联接(LOF)A
广发中证500ETF 联
接(LOF)C
广发中证500ETF 联
接(LOF)A
广发中证500ETF 联
接(LOF)C
报告 期 初 持 有 的 基
金份额
99,308,776.44 - 66,886,106.06 -
报告期间申购/ 买入
总份额
- - 32,422,670.38 -
报告 期 间 因 拆 分 变
动份额
- - - -
减：报告期间赎回/
卖出总份额
- - - -
报告 期 末 持 有 的 基
金份额
99,308,776.44 - 99,308,776.44 -
报告 期 末 持 有 的 基
金 份 额 占 基 金 总 份
额比例
9.31% - 9.45% -
注：基金管理人上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说
明书的有关规定支付。
7.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
广发中证 500ETF 联接(LOF)A
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
广发中证 500ETF 联接(LOF)C
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有
限公司
42,283,280.17 569,505.53 34,447,867.22 744,697.29 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
第 29 页共 42 页
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
7.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关 联 交 易事项 的 说 明
本基金本报告期末持有 760,841,142.00 份目标 ETF 基金广发中 证 500 交易 型开放式指数证券投
资基金份额，占其总份额的比例为 96.18% 。
7.4.9 期末 （2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
7.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止 ， 本基金无因 认购新发/ 增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00069
3
ST 华
泽
2016-03
-01
重大事
项停牌
12.50 - - 1,500.00 21,024.00 18,750.00 -
00069
7
炼石有
色
2016-11
-17
重大事
项停牌
21.78 - - 400.00 9,436.00 8,712.00 -
00072
7
华东科
技
2016-11
-17
重大事
项停牌
3.37
2017-0
2-15
3.47 2,500.00 8,350.00 8,425.00 -
00074
8
长城信
息
2016-11
-01
重大事
项停牌
20.31 - - 600.00 12,432.00 12,186.00 -
00088
7
中鼎股
份
2016-11
-18
重大事
项停牌
25.94
2017-0
2-15
23.99 600.00 14,388.00 15,564.00 -
00240
0
省广股
份
2016-11
-28
重大事
项停牌
13.79 - - 900.00 12,871.00 12,411.00 -
00244
0
闰土股
份
2016-10
-21
重大事
项停牌
16.34
2017-0
1-12
15.22 400.00 6,220.00 6,536.00 -
00260
2
世纪华
通
2016-12
-15
重大事
项停牌
46.89
2017-0
1-09
50.00 200.00 4,650.00 9,378.00 -
00263 安洁科 2016-11 重大事 33.74 2017-0 33.50 100.00 3,159.00 3,374.00 - 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
第 30 页共 42 页
5 技 -08 项停牌 2-08
60015
1
航天机
电
2016-11
-11
重大事
项停牌
10.97 - - 4,000.00 44,821.33 43,880.00 -
60016
1
天坛生
物
2016-12
-06
重大事
项停牌
39.40 - - 1,600.00 64,713.20 63,040.00 -
60017
1
上海贝
岭
2016-12
-14
重大事
项停牌
14.05
2017-0
2-16
14.90 4,000.00 61,207.50 56,200.00 -
60053
7
亿晶光
电
2016-12
-27
重大事
项停牌
7.43
2017-0
1-13
8.17 14,000.00 99,588.71 104,020.00 -
60055
1
时代出
版
2016-11
-28
重大事
项停牌
20.32 - - 400.00 8,084.20 8,128.00 -
60064
5
中源协
和
2016-12
-13
重大事
项停牌
26.80 - - 2,400.00 73,655.90 64,320.00 -
60065
5
豫园商
城
2016-12
-20
重大事
项停牌
11.42 - - 18,000.00 201,114.75 205,560.00 -
60067
3
东阳光
科
2016-11
-15
重大事
项停牌
7.29 - - 8,000.00 52,844.00 58,320.00 -
60100
5
重庆钢
铁
2016-06
-02
重大事
项停牌
2.52 - - 10,800.00 27,216.00 27,216.00 -
60116
8
西部矿
业
2016-12
-19
重大事
项停牌
7.83 - - 34,000.00 269,161.00 266,220.00 -
60316
9
兰石重
装
2016-11
-24
重大事
项停牌
13.36
2017-0
3-21
14.32 900.00 11,749.20 12,024.00 -
60355
5
贵人鸟
2016-12
-12
重大事
项停牌
30.76 - - 800.00 22,712.40 24,608.00 -
7.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
7.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止 ， 本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止 ， 本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
1. 公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
第 31 页共 42 页
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 接 近 于公
允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
本 基 金 对 以公 允 价 值 进行 后 续 计 量的 金 融 资 产与 金 融 负 债根 据 对 计 量整 体 具 有 重大 意 义 的 最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额为
1,343,163,905.86 元，属于 第二层级的余额为 1,028,872.00 元， 无属于第三层级的余额(2015 年 12 月
31 日：第一 层级 1,581,768,957.66 元， 第二层级 5,047,675.00 元 ，无属于第三层级的余额) 。
(iii) 公允价值 所属层级间的重大变动
对 于 证 券 交易 所 上 市 的证 券 ， 若 出现 重 大 事 项停 牌 、 交 易不 活 跃 、 或属 于 非 公 开发 行 等 情 况，
本 基 金 分 别于 停 牌 日 至交 易 恢 复 活跃 日 期 间 、交 易 不 活 跃期 间 及 限 售期 间 将 相 关证 券 的 公 允价 值 列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2. 除公允价值 外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资 组合 报 告
8.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 31,133,135.00 2.18
其中：股票 31,133,135.00 2.18
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - - 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
第 32 页共 42 页
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 78,451,542.36 5.49
7 其他各项资产 5,888,237.77 0.41
8 合计 1,428,532,557.99 100.00
8.2 期 末 投资目 标 基 金明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1
广发中证
500 交易型
开放式指数
证券投资基
金
股票型
交易型开
放式
广发基金管理有
限公司
1,313,059,642.86 92.05
8.3 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
8.3.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 160,160.00 0.01
B 采矿业
1,193,082.00 0.08
C 制造业 17,733,861.00 1.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
952,720.00 0.07
E 建筑业 749,660.00 0.05
F 批发和零售业
2,770,804.00 0.19
G 交通运输、仓储和邮政业
1,650,412.00 0.12
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
756,180.00 0.05
J 金融业
437,740.00 0.03
K 房地产业
2,788,224.00 0.20 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
第 33 页共 42 页
L 租赁和商务服务业
627,039.00 0.04
M 科学研究和技术服务业
119,500.00 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
120,820.00 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
626,628.00 0.04
S 综合
446,305.00 0.03
合计 31,133,135.00 2.18
8.3.2 报 告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合
本基金本 报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
8.4 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 600522 中天科技 32,000 336,960.00 0.02
2 600643 爱建集团 26,000 322,660.00 0.02
3 600079 人福医药 16,000 319,200.00 0.02
4 600584 长电科技 18,000 317,700.00 0.02
5 600201 生物股份 10,000 315,900.00 0.02
6 600219 南山铝业 98,000 302,820.00 0.02
7 600466 蓝光发展 31,200 301,704.00 0.02
8 600487 亨通光电 16,000 298,560.00 0.02
9 600682 南京新百 8,000 298,160.00 0.02
10 600158 中体产业 12,000 282,840.00 0.02
8.5 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
8.5.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
第 34 页共 42 页
（％）
1 600201 生物股份 5,317,178.10 0.32
2 600079 人福医药 4,812,037.80 0.29
3 600522 中天科技 4,569,726.97 0.28
4 600521 华海药业 4,314,473.57 0.26
5 601012 隆基股份 3,893,568.52 0.24
6 600635 大众公用 3,859,730.52 0.23
7 600503 华丽家族 3,807,739.00 0.23
8 600498 烽火通信 3,776,618.00 0.23
9 600673 东阳光科 3,698,835.32 0.22
10 600436 片仔癀 3,682,206.08 0.22
11 600138 中青旅 3,642,767.00 0.22
12 600664 哈药股份 3,634,932.04 0.22
13 600482 中国动力 3,612,935.90 0.22
14 600655 豫园商城 3,611,341.71 0.22
15 600879 航天电子 3,533,905.72 0.21
16 600158 中体产业 3,506,221.95 0.21
17 600487 亨通光电 3,404,161.00 0.21
18 600694 大商股份 3,336,915.76 0.20
19 600388 龙净环保 3,285,770.09 0.20
20 600312 平高电气 3,253,956.00 0.20
注：本项及下项8.5.2 、8.5.3 的买入包 括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票， 此外， “ 买入金额” （或 “ 买入股票 成本 ”）、 “ 卖出金额” （或 “ 卖出股票收入” ） 均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600522 中天科技 1,059,198.00 0.06
2 600584 长电科技 972,736.18 0.06
3 600201 生物股份 918,976.00 0.06
4 600219 南山铝业 867,282.00 0.05
5 600079 人福医药 863,029.00 0.05
6 600436 片仔癀 813,795.00 0.05
7 601012 隆基股份 788,308.00 0.05
8 600521 华海药业 777,037.22 0.05 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
第 35 页共 42 页
9 600487 亨通光电 773,943.52 0.05
10 600643 爱建集团 740,150.00 0.04
11 600503 华丽家族 730,110.00 0.04
12 600166 福田汽车 723,136.00 0.04
13 600699 均胜电子 712,641.00 0.04
14 600978 宜华生活 701,005.00 0.04
15 600664 哈药股份 691,136.36 0.04
16 600879 航天电子 690,965.84 0.04
17 600086 东方金钰 689,540.00 0.04
18 600143 金发科技 662,027.00 0.04
19 600266 北京城建 651,018.00 0.04
20 600635 大众公用 626,964.00 0.04
8.5.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 481,129,142.60
卖出股票的收入（成交）总额 98,890,501.87
8.6 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.10 期末 按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.11 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
8.11.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
第 36 页共 42 页
动
IC1701 IC1701 -1.00 -1,243,440.00 -9,920.00 -
IC1701 IC1701 9.00 11,190,960.00 320.00 -
IC1702 IC1702 1.00 1,227,600.00 4,200.00 -
公允价值变动总额合计 -5,400.00
股指期货投资本期收益 7,332,808.00
股指期货投资本期公允价值变动 -135,528.00
8.11.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本 基 金 投 资股 指 期 货 以套 期 保 值 主要 目 的 。 在构 建 股 票 投资 组 合 的 同时 ， 通 过 卖出 股 指 期 货对
冲 市 场 下 行风 险 ， 降 低系 统 风 险 损失 ， 提 高 组合 收 益 。 本基 金 投 资 股指 期 货 符 合既 定 的 投 资政 策 和
投资目标。
8.12 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行国债期货交易。
8.13 投资 组合 报 告 附注
8.13.1 本基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 在本 报 告 期 内没 有 出 现 被监 管 部 门 立案 调 查 ， 或在 报 告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2 本报告 期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.13.3 期 末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
2,826,509.79
2 应收证券清算款
2,501,336.51
3 应收股利
-
4 应收利息
16,517.90
5 应收申购款
518,385.57
6 其他应收款
- 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
第 37 页共 42 页
7 待摊费用
-
8
其他
25,488.00
9
合计
5,888,237.77
8.13.4 期 末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基 金 份额 持 有 人信息
9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
广发中证 500ETF
联接(LOF)A
74,876 14,239.75 105,774,866.35 9.92% 960,440,537.58 90.08%
广发中证 500ETF
联接(LOF)C
44,416 501.27 - 0.00% 22,264,270.88
100.00
%
合计 119,292 9,124.50 105,774,866.35 9.72% 982,704,808.46 90.28%
9.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
广发中证 500ETF 联接(LOF)A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 张群娣 600,000.00 2.54%
2 钱慎 530,000.00 2.24%
3 蔡静岚 459,734.00 1.94% 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
第 38 页共 42 页
4 冯学正 383,000.00 1.62%
5 郑卓权 300,024.00 1.27%
6 吴本明 300,018.00 1.27%
7 张敬忠 300,009.00 1.27%
8 邢仁寿 272,660.00 1.15%
9 赵天相 260,000.00 1.10%
10 林碧玲 257,404.00 1.09%
9.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基金
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
842,760.04 0.0790%
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
23,756.08 0.1067%
合计 866,516.12 0.0796%
9.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
10~50
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
0~10
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
0
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
0
合计 0
§ 10
开 放式基 金 份 额变动
单位：份
项目 广发中证 500ETF 联接(LOF)A 广发中证 500ETF 联接(LOF)C
基金合同生效日 （2009 年 11 月 26
日）基金份额总额
8,635,797,223.98 -
本报告期期初基金份额总额 1,050,445,971.73 - 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
第 39 页共 42 页
本报告期基金总申购份额 513,600,336.53 445,610,358.01
减：本报告期基金总赎回份额 497,830,904.33 423,346,087.13
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,066,215,403.93 22,264,270.88
§ 11
重 大事件 揭 示
11.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
自 2016 年 4 月 30 日起， 王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自 2016 年 5 月 26 日起，孙
树明担任本基金管理人的新任董事长。 自 2016 年 5 月 5 日 起， 本基金管理人聘任魏恒江为公司的副
总经理。 自 2016 年 10 月 13 日起， 本 基金管理人聘任张敬晗为公司的副总经理。 相关事项已向中国
证券投资基金业协会备案。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内，涉及本基金管理人的诉讼事项有两起，分别是：
1 、 吴明芳诉 平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案， 我公司
系 本 案 第 三人 。 原 告 认为 银 行 未 尽适 当 推 介 义务 导 致 投 资损 失 ， 请 求银 行 赔 偿 。该 案 经 浙 江省 义 乌
市人民法院审理后，判决原告败诉，驳回其诉讼请求。
2 、 喇永强诉 平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案， 在浙江省慈溪市人民
法院审理过程中， 原告向法院申请撤回对我公司的起诉， 经法院裁定准许后我公司不再参与该诉讼。
除上述事项外，本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托 管业务的诉讼事项。
11.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
2016 年 4 月 18 日 ， 本基金 管理人收到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书 （ 【2016 】
34 号） 。 中国 证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新。 我司高度重视该问题的整改，
进一步梳理了股票入库的流程，并强化了研究报告的跟踪要求。 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
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本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。
11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
11.7.1 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
方正证券 6 541,096.88 0.09% 395.70 0.07% -
国信证券 4 427,879,843.92 73.77% 398,492.00 74.28% -
川财证券 2 17,876,635.59 3.08% 13,072.82 2.44% -
广发证券 7 133,701,278.08 23.05% 124,518.30 23.21% -
东吴证券 2 - - - - -
天风证券 3 - - - - 新增 2 个
中金公司 4 - - - - 新增 2 个
万和证券 1 - - - - 新增 1 个
国泰君安 4 - - - - -
中泰证券 2 - - - - 新增 2 个
中天证券 1 - - - - -
招商证券 3 - - - - -
中原证券 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
兴业证券 4 - - - - -
中信证券 4 - - - - -
长江证券 3 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
申银万国 3 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
华鑫证券 2 - - - - -
光大证券 3 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
万联证券 4 - - - - -
东方证券 2 - - - - - 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
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湘财证券 1 - - - - -
东北证券 4 - - - - 新增 2 个
华安证券 1 - - - - -
平安证券 4 - - - - -
中投证券 3 - - - - -
信达证券 3 - - - - 新增 1 个
联讯证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
银河证券 3 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
华泰证券 6 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
安信证券 5 - - - - -
第一创业证券 1 - - - - -
华创证券 4 - - - - 新增 1 个
东莞证券 1 - - - - -
宏源证券 3 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
财富里昂 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
中信建投 4 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
民生证券 3 - - - - 新增 1 个
英大证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
德邦证券 0 - - - - 减少 1 个
世纪证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
注：1 、交易 席位选择标准：
（1 ）财务状 况良好，在最近一年内无重大违规行为； 广发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年年度 报告 摘要
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（2 ）经营行 为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3 ）具备投 资运作 所 需 的 高 效 、 安 全 、 合 规 的 席 位 资 源 ， 满 足 投 资 组 合 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ；
（4 ） 具有较 强的研究和行业分析能力， 能及时、 全面、 准确地向公司提供关于宏观、 行业、 市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）能积极 为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6 ）能提供 其他基金运作和管理所需的服务。
2 、交易席位 选择流程：
（1 ） 对交易 单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2 ） 协议签 署及通知托管人。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议， 并通知基
金托管人。
11.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 515,926.10 100.00% - - - -
广 发 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 七年三 月 二 十八日
