广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 广 发 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 银 行股 份 有 限 公司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 二十 八 日广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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§ 1
重 要 提示 及 目 录
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 22 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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1.2 目录
§ 1
重 要 提示 及 目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基 金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ................................................................................. 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管 理 人报 告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业 走势的简要展望 ............................................................ 14
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 15
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15
§ 5
托 管 人报 告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对 报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 16
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16
§ 6
审 计 报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 管理层对 财务报表的责任 ............................................................................................................. 16
6.2 注册会计 师的责任 ......................................................................................................................... 17
6.3 审计意见 ......................................................................................................................................... 17
§ 7
年 度 财务 报 表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 20
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 22
§ 8
投 资 组合 报 告 ....................................................................................................................................... 49
8.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 49 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 50
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 51
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 58
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 60
8.6 期末按公 允价值占 基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 60
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 60
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 60
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 60
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 60
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 61
8.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 61
§ 9
基 金 份额 持 有 人信息 ........................................................................................................................... 62
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有 人结构 .................................................................................... 62
9.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 62
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 62
§ 10
开 放式基 金 份 额变动 ......................................................................................................................... 62
§ 11
重 大 事件 揭 示 ..................................................................................................................................... 63
11.1 基金份 额持有人大会决议 ........................................................................................................... 63
11.2 基金管 理人、基金托管人 的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 63
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 63
11.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 63
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所 情况 ....................................................................................... 63
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 64
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 64
11.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 65
§ 12
备 查文件 目 录 ..................................................................................................................................... 65
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 65
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 65
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 65
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基
金
基金简称 广发中证全指信息技术 ETF
场内简称 信息技术
基金主代码 159939
交易代码 159939
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 1 月 8 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 382,828,053.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 2 月 5 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照 标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合， 并根 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。 本基金投 资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 95% 。
业绩比较基准 中证全指信息技术指数。
风险收益特征
本基金为股票型基金， 风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市
场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电话 020-83936666 010-66594896
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 010-66594942
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路
3 号4004-56室
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1 号
保利国际广场南塔31-33 楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人 孙树明 田国立
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33
楼
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所( 特殊普
通合伙)
中国 上海
注册登记机构 广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广
场南塔 31-33 楼 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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§ 3
主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 2016 年
2015 年 1 月 8 日 （基 金 合同
生 效 日 ）至 2015 年 12 月 31
日
本期已实现收益 -61,606,832.64 18,551,321.48
本期利润 -133,617,972.19 9,280,836.69
加权平均基金份额本期利润 -0.3369 0.0233
本期加权平均净值利润率 -29.39% 1.71%
本期基金份额净值增长率 -24.43% 44.10%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 -14,074,182.57 47,155,271.77
期末可供分配基金份额利润 -0.0368 0.1153
期末基金资产净值 416,851,104.85 589,109,804.30
期末基金份额净值 1.0889 1.4410
3.1.3 累计 期末 指 标 2016 年末 2015 年末
基金份额累计净值增长率 8.90% 44.10%
注： （1 ） 所 述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
（2 ） 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3 ） 期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④ 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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② 准差④
过去三个月 -6.09% 1.01% -7.23% 1.03% 1.14% -0.02%
过去六个月 -9.66% 1.08% -11.19% 1.09% 1.53% -0.01%
过去一年 -24.43% 2.08% -25.78% 2.11% 1.35% -0.03%
自基金合同生
效起至今
8.90% 2.64% 30.16% 2.70% -21.26% -0.06%
注：业绩比较基准：中证全指信息技术指数。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015 年 1 月 8 日至 2016 年 12 月 31 日)
3.2.3 自基 金合 同 生 效以来 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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注：合同生效当年（2015 年）按实际 存续期计算，未按自然年度进行折算。
3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况
本基金自合同生效日（2015 年 1 月 8 日）至报告期末未进行利润分配。
§ 4
管 理 人报 告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注册资本
1.2688 亿元 人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海 香 江 金 融控 股 集 团 有限 公 司 、 康美 药 业 股 份有 限 公 司 和广 州 科 技 金融 创 新 投 资控 股 有 限 公司 。 公
司 拥 有 公 募基 金 、 特 定客 户 资 产 管理 、 社 保 基金 境 内 投 资管 理 人 、 基本 养 老 保 险基 金 证 券 投资 管 理
机构、 受托管理保险资金投资管理人、 合格境内机构投资者境外证券投资管理 （QDII ） 等业务资格。
本 基 金 管 理人 在 董 事 会下 设 合 规 及风 险 管 理 委员 会 、 薪 酬与 资 格 审 查委 员 会 、 战略 规 划 委 员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 25 个部门：综合管理部、财务 部、
人 力 资 源 部、 监 察 稽 核部 、 基 金 会计 部 、 注 册登 记 部 、 信息 技 术 部 、中 央 交 易 部、 规 划 发 展部 、 研
究 发 展 部 、权 益 投 资 一部 、 权 益 投资 二 部 、 固定 收 益 部 、数 量 投 资 部、 量 化 投 资部 、 资 产 配置 部 、
数 据 策 略 投资 部 、 国 际业 务 部 、 产品 营 销 管 理部 、 机 构 理财 部 、 北 京分 公 司 、 广州 分 公 司 、上 海 分
公 司 、 互 联网 金 融 部 、北 京 办 事 处。 此 外 ， 还出 资 设 立 了瑞 元 资 本 管理 有 限 公 司、 广 发 国 际资 产 管广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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理 有 限 公 司（ 香 港 子 公司 ） 、 广 发 国际 资 产 管 理（ 英 国 ） 有限 公 司 （ 英国 子 公 司 ） ，参 股 了 证 通股 份
有限公司。
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金管理人管理一百二十五只开放式基 金--- 广发聚富开放式证券投
资基金、 广发稳健增长开放式证券投资基金、 广发小盘成长股票型证券投资基金 （LOF ） 、 广 发货币
市 场 基 金 、广 发 聚 丰 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 策 略 优 选混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 大 盘 成长 混 合
型证券投资基金、 广发增强债券型证券投资基金、 广发核心精选股票型证券投资基金、 广发沪深 300
指数证券投资基金、 广发聚瑞股票型证券投资基金、 广发中证 500 指 数证券投资基金 （LOF ） 、 广发
内 需 增 长 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发全 球 精 选 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 行 业 领 先股 票 型
证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券 投资基金、广发中小板 300 交易型开 放式指数证券投
资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投
资 基 金 、 广发 聚 利 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发制 造 业 精 选股 票 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 财 信用 债 证
券投资基金、广发深证 100 指数分级 证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理
财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券 投资基金，广发双债添利债券型证券投
资基金、 广发纯债债券型证券投资基金、 广发理财 30 天债 券型证券投资基金、 广发新经济股票型发
起式证券投资基金、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券
投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券
型证券投资基金、 广发美国房地产指数证券投资基金、 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、
广 发 趋 势 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 优 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发天 天 红
发 起 式 货 币市 场 基 金 、广 发 亚 太 中高 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发现 金 宝 场 内实 时 申 赎 货币 市 场
基 金 、 广 发全 球 医 疗 保健 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 成 长 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 钱
袋 子 货 币 市场 基 金 、 广发 天 天 利 货币 市 场 基 金、 广 发 集 鑫债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 竞 争 优势 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 新动 力 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 可 选消 费 交 易 型开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 主 题 领 先灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 活 期 宝 货币 基 金 、 广发 逆 向
策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指数 型证券投资基金、广发中证全
指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 信 息 技 术交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基
金 、 广 发 中证 全 指 信 息技 术 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 对 冲 套 利定 期 开
放 混 合 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 养 老产 业 指 数 型发 起 式 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 金 融
地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 环 保 产 业指 数 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 安 混合 型 证
券 投 资 基 金、 广 发 纳 斯达 克 生 物 科技 指 数 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 宝 混 合型 证 券 投 资基 金 、
广 发 聚 惠 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 证券 投 资 基 金发 起 式广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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联 接 基 金 、广 发 中 证 全指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联 接 基金 、 广 发 安心 回 报
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 泰 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 聚 泰混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 纳
斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、
广 发 中 证 全指 原 材 料 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指主 要 消 费 交易 型 开 放 式指 数 证
券 投 资 基 金、 广 发 中 证全 指 能 源 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 发 起式 联 接 基 金、 广 发 中 证全 指 金
融 地 产 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 发 起 式联 接 基 金 、广 发 中 证 医疗 指 数 分 级证 券 投 资 基金 、 广
发 改 革 先 锋灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指原 材 料 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 发
起 式 联 接 基金 、 广 发 中证 全 指 主 要消 费 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 沪 深
300 交易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 百发 大 数 据 策略 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 百 发 大 数据 策 略 成 长灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 盛 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 多 策 略 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发安 富 回 报 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 和 广 发安 宏 回
报 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 新 兴 产业 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 稳安 保 本
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 鑫 享 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发鑫 裕 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基 金 、 广 发安 享 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 稳 鑫保 本 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 沪港 深新
机 遇 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 集裕 债 券 型 证券 投 资 基 金、 广 发 稳 裕保 本 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广
发 安 泽 回 报混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 瑞 回报 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 优 企 精选 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安祥 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 创新 升 级 灵 活配 置 混
合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 军 工交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 服 务 业精 选 灵 活 配置 混 合
型证券投资基金、 广发 中债 7-10 年 期国开行债券指数证券投资基金、 广发中证军工交易型开放式指
数 证 券 投 资基 金 发 起 式联 接 基 金 、广 发 集 丰 债券 型 证 券 投资 基 金 、 广发 沪 港 深 新起 点 股 票 型证 券 投
资 基 金 、 广发 鑫 源 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 鑫隆 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安
悦 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 鑫益 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 鑫 惠 灵活 配 置
混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 鑫 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发集 瑞 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广
发鑫盛 18 个 月定期开放混合型证券投资基金、 广发添利交易型货币市场基金、 广发景丰纯债债券型
证 券 投 资 基金 、 广 发 景华 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发汇 瑞 一 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、
广 发 新 常 态灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 安 盈 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 睿吉 定 增
主 题 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 鑫 富灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 多 因 子 灵活 配 置
混合型证券投资基金， 管理资产规模为 3048 亿 元。 同时， 公司还管理着多个特定客户资产管理投资
组合和社保基金投资组合。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆志明
本基金的基金
经理；广发中
证全指可选消
费 ETF 基金 的
基金经理；广
发中证全指医
药卫生 ETF 基
金的基金经
理；广发中证
全指信息技术
ETF 基金的基
金经理；广发
中证全指金融
地产 ETF 基金
的基金经理；
广发可选消费
联接基金的基
金经理；广发
医药卫生联接
基金的基金经
理；广发中证
全指能源 ETF
基金的基金经
理；广发中证
全指原材料
ETF 基金的基
金经理；广发
中证全指主要
消费 ETF 基金
的基金经理；
广发能源联接
基金的基金经
理；广发金融
地产联接基金
的基金经理；
广发原材料联
接基金的基金
经理；广发主
要消费联接基
2015-01-0
8
- 17 年
男 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，
1999 年 5 月至 2001 年 5 月在大鹏
证券有限公司任研究员，2001 年
5 月至 2010 年 8 月在深 圳证券信
息有限公司任部门总监，2010 年
8 月 9 日至 2016 年 5 月 29 日任广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 部
总经理，2011 年 6 月 3 日至 2016
年 7 月 27 日任广发中小板
300ETF 基金 的基金经理， 2011 年
6 月 9 日至 2016 年 7 月 27 日任广
发中小板 300ETF 联接基金的基
金经理，2012 年 5 月 7 日至 2016
年 7 月 27 日 任广发深证 100 指数
分级基金的基金经理，2014 年 6
月 3 日起任 广发中证全指可选消
费 ETF 基金的基金经理， 2014 年
10 月 30 日至 2016 年 7 月 27 日任
广发百发 100 指数基金 的基金经
理， 2014 年 12 月 1 日起任 广发中
证全指医药卫生 ETF 基 金的基金
经理，2015 年 1 月 8 日 起任广发
中证全指信息技术 ETF 基金的基
金经理， 2015 年 1 月 29 日起任广
发中证全指信息技术 ETF 联接基
金的基金经理， 2015 年 3 月 23 日
起 任 广 发 中 证 全 指 金 融 地 产 ETF
基金的基金经理，2015 年 4 月 15
日 起 任 广 发 可 选 消 费 联 接 基 金 的
基金经理，2015 年 5 月 6 日起任
广 发 医 药 卫 生 联 接 基 金 的 基 金 经
理， 2015 年 6 月 25 日起 任广发中
证全指能源 ETF 和广发 中证全指
原材料 ETF 基金的基金经理，
2015 年 7 月 1 日起任广发 中证全
指主要消费 ETF 基金的基金经
理，2015 年 7 月 9 日起任 广发能
源 联 接 和 广 发 金 融 地 产 联 接 基 金广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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金的基金经
理；数量投资
部副总经理
的基金经理,2015 年 7 月 23 日至
2016 年 7 月 27 日任广发医 疗指数
分级基金的基金经理,2015 年 8 月
18 日起任广 发原材料联接和广发
主 要 消 费 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 5 月 30 日起任广发 基金管
理 有 限 公 司 数 量 投 资 部 副 总 经
理。
注：1.“ 任职日期” 和“ 离职日期” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发
中 证 全 指 信息 技 术 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》 和 其 他有 关 法 律 法规 的 规 定 ，本 着 诚
实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和 运用 基 金 资 产， 在 严 格 控制 风 险 的 基础 上 ， 为 基金 持 有 人 谋求 最 大
利 益 。 本 报告 期 内 ， 基金 运 作 合 法合 规 ， 无 损害 基 金 持 有人 利 益 的 行为 ， 基 金 的投 资 管 理 符合 有 关
法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法
公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ， 并 通过 实 时 的 行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在 投 资 决 策的 内 部 控 制方 面 ， 公 司制 度 规 定 投资 组 合 投 资的 股 票 必 须来 源 于 备 选股 票 库 ， 重点
投 资 的 股 票必 须 来 源 于核 心 股 票 库。 公 司 建 立了 严 格 的 投资 授 权 制 度， 投 资 组 合经 理 在 授 权范 围 内
可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照“ 时
间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡” 的原则， 公平分配投资指令。 公司原则上禁止不同组合间
的同日反向交易 （指数型基金除外） ； 对于 不同投资组合间的同时同向交易， 公司可以启用公平交易
模块，确保交易的公平。
公 司 监 察 稽核 部 对 非 公开 发 行 股 票申 购 和 以 公司 名 义 进 行的 债 券 一 级市 场 申 购 方案 和 分 配 过程
进行审核和监控, 保证分配结果符合公平交易的原则； 对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，
对 投 资 组 合和 交 易 对 手之 间 议 价 交易 的 交 易 价格 公 允 性 进行 审 查 ， 并由 相 关 投 资组 合 经 理 对交 易 价
格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3 日内和 5 日内的股票
同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本 报 告 期 内， 上 述 公 平交 易 制 度 总体 执 行 情 况良 好 。 通 过对 本 年 度 该组 合 与 公 司其 余 各 组 合的
同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况，表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明
报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报 告 期 内 ，未 出 现 涉 及本 基 金 的 交易 所 公 开 竞价 同 日 反 向交 易 成 交 较少 的 单 边 交易 量 超 过 该证
券当日成交 量 5% 的情况 。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
（1 ）投资策 略
作为 ETF 基金， 本基金将继续秉承指数化被动投资策略， 积极应对成份股调整、 基金申购赎回
等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2 ）运作分 析
报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
报告期内， 本基金跟踪误差来源主要是申购和赎回因素， 作为 ETF 基金， 由于本基金规模较小 ，
申购赎回对本基金的跟踪效果有较大影响。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
本报告期内，本基金的净值增长率为-24.43% ， 同期业绩比较基准收益率为-25.78% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
2016 年 ， 保 险机构逐渐认识到大盘蓝筹低的估值较低， 对 大盘蓝筹股纷纷举牌， 引发了市场一
波 涨 幅 较 大的 行 情 ， 但随 着 政 府 为防 范 风 险 ，规 范 了 保 险资 金 的 投 资， 行 情 逐 渐冷 却 。 目 前， 中 国
经济“L” 走势已经成为共识， 经济转型正有序进行， 预计新兴产业的企业未来盈利也会逐步企稳， 预
计 2017 年， 市场行情继续稳重求进。 互联网是全球未来的发展方向， 背后体现了信息技术的潜在产
业机会， 尤其对软件企业来说， 未来充满了机遇和发展， 信息技术将会更深一步地推动全球一体化，
未来继续看好信息技术板块的业绩表现。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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4.6 管 理 人内部 有 关 本基金 的 监 察稽核 工 作 情况
本 基 金 管 理人 从 保 护 基金 份 额 持 有人 利 益 出 发， 依 照 公 司内 部 控 制 的整 体 要 求 ，致 力 于 内 控机
制 的 建 立 和完 善 ， 加 强内 部 风 险 的控 制 与 防 范， 以 保 证 各项 法 规 和 管理 制 度 的 落实 ， 保 证 基金 合 同
得 到 严 格 履行 。 公 司 监察 稽 核 部 按照 规 定 的 权限 和 程 序 ，独 立 地 开 展监 察 稽 核 工作 ， 发 现 问题 及 时
提出 改 进 建议 并 督 促 相关 部 门 进 行整 改 ， 同 时定 期 向 监 管部 门 、 董 事会 和 公 司 管理 层 出 具 监察 稽 核
报 告 。 本 报告 期 内 ， 基金 管 理 人 内部 监 察 稽 核通 过 对 本 基金 投 资 和 交易 进 行 实 时监 控 ， 对 投资 证 券
的 研 究 、 决策 和 交 易 ，以 及 会 计 核算 和 相 关 信息 披 露 工 作进 行 了 重 点检 查 和 合 规性 审 核 ， 确保 了 本
基金运作符合持有人利益最大化原则，保障了基金运作过程中的合法合规。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
公 司 设 有 估值 委 员 会 ，按 照 相 关 法律 法 规 和 证监 会 的 相 关规 定 ， 负 责制 定 旗 下 基金 投 资 品 种的
估 值 原 则 和估 值 程 序 ，并 选 取 适 当的 估 值 方 法， 经 公 司 管理 层 批 准 后方 可 实 施 。估 值 委 员 会的 成 员
包 括 ： 公 司分 管 投 研 、估 值 的 副 总经 理 、 督 察长 、 各 投 资部 门 负 责 人、 研 究 发 展部 负 责 人 、监 察 稽
核 部 负 责 人和 基 金 会 计部 负 责 人 。估 值 委 员 会定 期 对 估 值政 策 和 程 序进 行 评 价 ，在 发 生 了 影响 估 值
政 策 和 程 序的 有 效 性 及适 用 性 的 情况 后 及 时 修订 估 值 方 法， 以 保 证 其持 续 适 用 。基 金 日 常 估值 由 基
金 会 计 部 具体 执 行 ， 并确 保 和 托 管行 核 对 一 致。 投 资 研 究人 员 积 极 关注 市 场 变 化、 证 券 发 行机 构 重
大 事 件 等 可能 对 估 值 产生 重 大 影 响的 因 素 ， 向估 值 委 员 会提 出 估 值 建议 ， 确 保 估值 的 公 允 性。 监 察
稽 核 部 负 责定 期 对 基 金估 值 程 序 和方 法 进 行 核查 ， 确 保 估值 委 员 会 的各 项 决 策 得以 有 效 执 行。 以 上
所 有 相 关 人员 具 备 较 高的 专 业 能 力和 丰 富 的 行业 从 业 经 验。 为 保 证 基金 估 值 的 客观 独 立 ， 基金 经 理
不 参 与 估 值的 具 体 流 程， 但 若 存 在对 相 关 投 资品 种 估 值 有失 公 允 的 情况 ， 可 向 估值 委 员 会 提出 意 见
和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 、 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.8 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
根 据 本 基 金 合 同 中“ 基 金 收 益 与 分 配” 之“ 基 金 收 益 分 配 原 则” 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 本 报 告 期 内 未
进行利润分配，符合合同规定。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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§ 5
托 管 人报 告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称“ 本托管人” ） 在 对 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 称“ 本基金” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他
有 关 法 律 法规 、 基 金 合同 和 托 管 协议 的 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，完 全 尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 内， 本 托 管 人 根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的
规 定 ， 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 ， 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回
价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ，未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持
有人利益的行为。
5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的“ 金融
工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§ 6
审 计 报告
德师报( 审) 字(17) 第 P00545 号
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金全体持有人 ：
我们审计了后附的广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称“ 广发中证 全指
信息技术 ETF”) 财务报表， 包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表、 所有者权益
( 基金净值) 变 动表以及财务报表附注。
6.1 管 理 层对财 务 报 表的责 任
编制和公允列报财务报表是广发中证全指信息技术 ETF 的基金管理人广发基金管理有限公司管
理层的责任，这种责任包括：(1) 按 照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金 行 业
实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、 执行和维护必要的内部控 制 ，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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6.2 注 册 会计师 的 责 任
我 们 的 责 任是 在 执 行 审计 工 作 的 基础 上 对 财 务报 表 发 表 审计 意 见 。 我们 按 照 中 国注 册 会 计 师审
计 准 则 的 规定 执 行 了 审计 工 作 。 中国 注 册 会 计师 审 计 准 则要 求 我 们 遵守 中 国 注 册会 计 师 职 业道 德 守
则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审 计 工 作 涉及 实 施 审 计程 序 ， 以 获取 有 关 财 务报 表 金 额 和披 露 的 审 计证 据 。 选 择的 审 计 程 序取
决 于 注 册 会计 师 的 判 断， 包 括 对 由于 舞 弊 或 错误 导 致 的 财务 报 表 重 大错 报 风 险 的评 估 。 在 进行 风 险
评 估 时 ， 注册 会 计 师 考虑 与 财 务 报表 编 制 和 公允 列 报 相 关的 内 部 控 制， 以 设 计 恰当 的 审 计 程序 ， 但
目 的 并 非 对内 部 控 制 的有 效 性 发 表意 见 。 审 计工 作 还 包 括评 价 管 理 层选 用 会 计 政策 的 恰 当 性和 作 出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审 计 意见
我们认为， 广发中证全指信息技术 ETF 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国 证
券 监 督 管 理委 员 会 发 布的 关 于 基 金行 业 实 务 操作 的 有 关 规定 编 制 ， 公允 反 映 了 广发 中 证 全 指信 息 技
术 ETF 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
德勤华永会 计师事务所( 特殊普通合伙)
中国注册会计师
中国 上海
2017 年 3 月 22 日
§7
年 度 财务 报 表
7.1 资 产 负债表
会计主体：广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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银行存款 7.4.7.1 6,729,337.93 4,638,375.35
结算备付金
10,303.11 172,832.51
存出保证金
7,591.68 102,841.98
交易性金融资产 7.4.7.2 411,026,140.90 586,061,292.54
其中：股票投资
411,026,140.90 586,061,292.54
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 1,169.09 952.75
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
417,774,542.71 590,976,295.13
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 765,592.96
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
180,722.48 253,479.11
应付托管费
36,144.48 50,695.80 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 74,990.92 385,871.96
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 631,579.98 410,851.00
负债合计
923,437.86 1,866,490.83
所 有 者 权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 382,828,053.00 408,828,053.00
未分配利润 7.4.7.10 34,023,051.85 180,281,751.30
所 有 者 权益合 计
416,851,104.85 589,109,804.30
负 债 和 所有者 权 益 总计
417,774,542.71 590,976,295.13
注： 报告截止 日 2016 年 12 月 31 日 ， 基 金份额净值人民币 1.0889 元， 基金份 额总额 382,828,053.00
份。
7.2 利润表
会计主体： 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 8 日（基
金合同生效日） 至 2015
年 12 月 31 日
一、收入
-130,077,551.15 13,975,338.30
1. 利息收入
45,614.79 357,745.00
其中：存款利息收入 7.4.7.11 45,614.79 357,745.00
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列）
-58,021,674.01 18,762,040.65
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -59,732,062.57 17,577,498.38
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 1,710,388.56 1,184,542.27
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -72,011,139.55 -9,270,484.79
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 -90,352.38 4,126,037.44
减 ： 二 、费用
3,540,421.04 4,694,501.61
1 ．管理人报 酬
2,275,498.88 2,632,475.07
2 ．托管费
455,099.82 526,495.00
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 251,553.82 949,288.45
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 558,268.52 586,243.09
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列）
-133,617,972.19 9,280,836.69
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列）
-133,617,972.19 9,280,836.69
注：本基金合同生效日为 2015 年 1 月 8 日，上 年度可比区间不完整。
7.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
408,828,053.00 180,281,751.30 589,109,804.30
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -133,617,972.19 -133,617,972.19
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “-” 号填
列）
-26,000,000.00 -12,640,727.26 -38,640,727.26
其中：1. 基金 申购款 256,000,000.00 32,509,415.76 288,509,415.76
2. 基金赎回款 -282,000,000.00 -45,150,143.02 -327,150,143.02
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
382,828,053.00 34,023,051.85 416,851,104.85
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 8 日（基金合 同生效日）至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
354,828,053.00 - 354,828,053.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 9,280,836.69 9,280,836.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 54,000,000.00 171,000,914.61 225,000,914.61 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “-” 号填
列）
其中：1. 基金 申购款 878,000,000.00 466,660,789.08 1,344,660,789.08
2. 基金赎回款 -824,000,000.00 -295,659,874.47 -1,119,659,874.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
408,828,053.00 180,281,751.30 589,109,804.30
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财 务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
7.4 报 表 附注
7.4.1 基金 基本 情 况
广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金(“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(“ 中国证监会”) 证监许可[2014]1269 号 《关于核准广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投
资 基 金 及 联接 基 金 募 集的 批 复 》 核准 ， 由 广 发基 金 管 理 有限 公 司 依 照《 中 华 人 民共 和 国 证 券投 资 基
金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金运 作 管 理 办法 》 等 有 关规 定 和 《 广发 中 证 全 指信 息 技 术 交易 型 开 放 式指 数证
券投资基金基金合同》(“ 基金合同”) 发起，于 2015 年 1 月 8 日 募集成立。本基金的基金管理人为广
发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金募集期为 2014 年 12 月 15 日至 2014 年 12 月 26 日， 本基金为交易型开放式基金，存续
期限不定， 募集资金总额为人民币 354,828,053.00 元， 有效认购户数为 3,988 户。 其中 ， 认购资金在
募集期间产生的利息共计人民币 22,681.00 元， 折合基金份额 22,681.00 份，按照基金合同的有关约
定 计 入 基 金份 额 持 有 人的 基 金 账 户。 本 基 金 募集 资 金 经 德勤 华 永 会 计师 事 务 所 （特 殊 普 通 合伙 ） 验
资。
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金运 作 管 理 办法 》 和 基 金合 同 等 有 关规
定 ， 本 基 金的 投 资 范 围包 括 ： 中 证全 指 信 息 技术 指 数 的 成份 股 、 备 选成 份 股 。 可少 量 投 资 于非 成 份广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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股 （包括中 小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券 、 权证、 股指期货、 货币市场
工 具 及 经 中国 证 监 会 批准 的 允 许 本基 金 投 资 的其 它 金 融 工具 。 本 基 金投 资 于 标 的指 数 成 份 股、 备 选
成份股的比例不低于基金资产净值的 95% ，但 因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的业
绩比较基准：中证全指信息技术指数。
本基金的财务报表于 2017 年 3 月 22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 简 称“ 企 业 会 计 准 则”) 及中
国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规 定 编 制 ，同 时 在 具 体会 计 核 算 和信 息 披 露 方面 也 参
考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本 基 金 财 务报 表 的 编 制符 合 企 业 会计 准 则 和 中国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2016 年度 的经营成果和
基金净值变动情况。
7.4.4 重要 会计 政 策 和会计 估 计
7.4.4.1 会 计年度
本基金的会计年度为公历年度， 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止。 可比 期间的会计年度为 2015
年 1 月 8 日( 基金合同生效日) 起至 2015 年 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本 位 币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资 产 和 金融负 债 的 分类
1. 金融资产 的分类
根 据 本 基 金的 业 务 特 点和 风 险 管 理要 求 ， 本 基金 将 所 持 有的 金 融 资 产在 初 始 确 认时 划 分 为 以公
允 价 值 计 量且 其 变 动 计入 当 期 损 益的 金 融 资 产和 贷 款 及 应收 款 项 。 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当
期损益的金融资产包括股票投资、 债券投资和衍生工具投资( 主要为权证投资) 等， 其 中股票投资和债
券 投 资 在 资产 负 债 表 中作 为 交 易 性金 融 资 产 列报 ， 衍 生 工具 投 资 在 资产 负 债 表 中作 为 衍 生 金融 资 产
列报。
本 基 金 持 有的 各 类 应 收款 项 、 买 入返 售 金 融 资产 等 在 活 跃市 场 中 没 有报 价 、 回 收金 额 固 定 或可广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2. 金融负债 的分类
根 据 本 基 金的 业 务 特 点和 风 险 管 理要 求 ， 本 基金 将 持 有 的金 融 负 债 在初 始 确 认 时全 部 划 分 为其
他金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资 产 和 金融负 债 的 初始确 认 、 后续计 量 和 终止确 认
金 融 资 产 或金 融 负 债 于本 基 金 成 为金 融 工 具 合同 的 一 方 时， 于 交 易 日按 公 允 价 值在 资 产 负 债表
内 确 认 。 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 资产 ， 取 得 时发 生 的 相 关交 易 费 用 计入 当 期
损 益 ； 支 付的 价 款 中 包含 已 宣 告 但尚 未 发 放 的现 金 股 利 或债 券 起 息 日或 上 次 除 息日 至 购 买 日止 的 利
息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量， 公允价值变动
形 成 的 利 得或 损 失 以 及与 该 等 金 融资 产 相 关 的股 利 和 利 息收 入 计 入 当期 损 益 ； 应收 款 项 和 其他 金 融
负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一的金 融资产，予 以终止确认：(1) 收取该 金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移， 且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产
已 转 移 ， 虽然 本 基 金 既没 有 转 移 也没 有 保 留 金融 资 产 所 有权 上 几 乎 所有 的 风 险 和报 酬 ， 但 是放 弃 了
对 该 金 融 资产 控 制 。 金融 负 债 的 现时 义 务 全 部或 部 分 已 经解 除 的 ， 才能 终 止 确 认该 金 融 负 债或 其 一
部分。
1. 以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1) 股票投资
买 入 股 票 于交 易 日 按 股票 的 公 允 价值 入 账 ， 相关 交 易 费 用直 接 计 入 当期 损 益 。 因股 权 分 置 改革
而 获 得 的 非流 通 股 股 东支 付 的 现 金对 价 ， 于 股权 分 置 实 施复 牌 日 冲 减股 票 投 资 成本 ； 股 票 持有 期 间
获得的股票股利( 包括送红股和公积金转增股本) 以及因股权分置改革而获得的股票， 于除息日按股权
登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
(2) 债券投资
买 入 债 券 于交 易 日 按 债券 的 公 允 价值 入 账 ， 相关 交 易 费 用直 接 计 入 当期 损 益 ， 上述 公 允 价 值不
包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息( 作为应收利息单独核算) 。
配 售 及 认 购新 发 行 的 分离 交 易 可 转换 债 券 ， 于实 际 取 得 日按 照 估 值 方法 对 分 离 交易 可 转 换 债券广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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的 认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。
买 入 央 行 票据 和 零 息 债券 视 同 到 期一 次 还 本 付息 的 附 息 债券 ， 根 据 其发 行 价 、 到期 价 和 发 行期
限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
(3) 权证投资
买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证( 包括配股权证) ，在除权 日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量 ，
成本为零。
配 售 及 认 购新 发 行 的 分离 交 易 可 转换 债 券 而 取得 的 权 证 ，于 实 际 取 得日 按 照 估 值方 法 对 分 离交
易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。
2. 贷款及应 收款项
买入返售金融资产
买 入 返 售 金融 资 产 为 本基 金 按 照 返售 协 议 约 定先 买 入 再 按固 定 价 格 返售 证 券 等 金融 资 产 所 融出
的资金。
买 入 返 售 金融 资 产 按 交易 日 应 支 付或 实 际 支 付的 全 部 价 款入 账 ， 相 关交 易 费 用 计入 初 始 确 认金
额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
3. 其他金融 负债
卖出回购金融资产款
卖 出 回 购 金融 资 产 款 为本 基 金 按 照回 购 协 议 先卖 出 再 按 固定 价 格 买 入票 据 、 证 券等 金 融 资 产所
融入的资金。
卖 出 回 购 金融 资 产 款 于交 易 日 按 照应 收 或 实 际收 到 的 金 额入 账 ， 相 关交 易 费 用 计入 初 始 确 认金
额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
7.4.4.5 金融资 产 和 金融负 债 的 估值原 则
1. 对 存 在 活 跃 市 场 的 投 资 品 种 ， 如 估 值 日 有 市 价 的 ， 采 用 市 价 确 定 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 市 价 ，
且 最 近 交 易日 后 经 济 环境 未 发 生 重大 变 化 且 证券 发 行 机 构未 发 生 影 响证 券 价 格 的重 大 事 件 的， 采 用
最近交易市价确定公允价值。
2. 对存在活 跃市场的投资品种， 如估值日无市价， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化或
证 券 发 行 机构 发 生 了 影响 证 券 价 格的 重 大 事 件， 使 潜 在 估值 调 整 对 前一 估 值 日 的基 金 资 产 净值 的 影广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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响在 0.25% 以上或 基金 管理人 估值 委员会 认为 必要时 ，应 参考类 似投 资品种 的现 行市价 及重 大变 化
等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
3. 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在
0.25% 以上或 基金管理人估值委员会认为必要时， 应采用市场参与者普遍认同， 且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投 资品种的公允价值。
4. 对于交易 所市场和银行间市场交易的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外) ，采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定的除外。
具体投资品种的估值方法如下：
(1) 股票投资
交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。
本 基 金 对 于 长 期 停 牌 股 票 的 期 末 估 值 参 照 中 国 证 监 会 2008 年 9 月 12 日 发 布 的 证 监 会 公 告
[2008]38 号 文《关于进 一步规范证 券投资基金 估值业务的 指导意见》 规定，若长 期停牌股票 的 潜 在
估值调 整对 前一估 值日 的基金 资产 净值的 影响 在 0.25% 以上的， 经基 金管理 人估 值委员 会同 意， 可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素( 如指数收益法) ， 调整最近交易市价， 确定公允价值。
由 于 上 市 公司 送 股 、 转增 股 、 配 股和 公 开 增 发新 股 等 形 成的 流 通 暂 时受 限 制 的 股票 投 资 ， 按交
易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
首 次 公 开 发行 但 未 上 市的 股 票 按 采用 估 值 技 术确 定 的 公 允价 值 估 值 ，在 估 值 技 术难 以 可 靠 计量
公 允 价 值 的情 况 下 按 成本 计 量 。 首次 公 开 发 行有 明 确 锁 定期 的 股 票 ，于 同 一 股 票上 市 后 按 交易 所 上
市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
非 公 开 发 行有 明 确 锁 定期 的 股 票 ，若 在 证 券 交易 所 上 市 的同 一 股 票 的市 场 交 易 收盘 价 低 于 非公
开 发 行 股 票的 初 始 投 资成 本 ， 以 估值 日 证 券 交易 所 上 市 的同 一 股 票 的市 场 交 易 收盘 价 为 公 允价 值 ；
若 在 证 券 交易 所 上 市 的同 一 股 票 的市 场 交 易 收盘 价 高 于 非公 开 发 行 股票 的 初 始 投资 成 本 ， 按中 国 证
监会相关规定处理。
(2) 债券投资
银行间和交易所市场上市交易的债券( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) ， 采用第三方
估值机构( 中央国债登记结算公司或中证指数有限公司) 提供的估值净价确定公允价值。
交 易 所 市 场上 市 交 易 的可 转 换 债 券按 估 值 日 收盘 价 减 去 收盘 价 中 所 含债 券 应 收 利息 后 的 净 价 作
为公允价值。
未 上 市 或 未挂 牌 转 让 的债 券 、 以 及在 交 易 所 市场 挂 牌 转 让的 资 产 支 持证 券 和 私 募债 券 按 成 本估
值。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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(3) 权证投资
交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。
首 次 公 开 发行 但 尚 未 上市 的 权 证 在上 市 交 易 前， 采 用 估 值技 术 确 定 公允 价 值 ， 如估 值 技 术 难以
可靠计量，则以成本计量。
配 售 及 认 购分 离 交 易 可转 换 债 券 所获 得 的 权 证自 实 际 取 得日 至 在 交 易所 上 市 交 易前 ， 采 用 估值
技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。
因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
如 有 确 凿 证据 表 明 按 上述 方 法 不 能客 观 反 映 交易 性 金 融 工具 的 公 允 价值 ， 基 金 管理 人 将 根 据具
体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
本 基 金 对 以公 允 价 值 进行 后 续 计 量的 金 融 资 产与 金 融 负 债根 据 对 计 量整 体 具 有 重大 意 义 的 最低
层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.4.6 金融资 产 和 金融负 债 的 抵销
当 本 基 金 具有 抵 销 已 确认 金 融 资 产和 金 融 负 债的 法 定 权 利， 且 目 前 可执 行 该 种 法定 权 利 ， 同时
本 基 金 计 划以 净 额 结 算或 同 时 变 现该 金 融 资 产和 清 偿 该 金融 负 债 时 ，金 融 资 产 和金 融 负 债 以相 互 抵
销 后 的 金 额在 资 产 负 债表 内 列 示 。除 此 以 外 ，金 融 资 产 和金 融 负 债 在资 产 负 债 表内 分 别 列 示， 不 予
相互抵销。
7.4.4.7 实收基 金
实 收 基 金 为对 外 发 行 基金 份 额 所 对应 的 金 额 。申 购 及 赎 回等 引 起 的 实收 基 金 的 变动 分 别 于 上述
各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平 准 金
损 益 平 准 金指 申 购 及 赎回 等 事 项 导致 基 金 份 额变 动 时 ， 相关 款 项 中 包含 的 未 分 配利 润 。 根 据交
易申请日利润分配( 未分配利润) 已实现与未实现部分各自占基金净值的比例， 损益平准金分为已实现
损 益 平 准 金和 未 实 现 损益 平 准 金 。损 益 平 准 金于 基 金 申 购确 认 日 或 基金 赎 回 确 认日 认 列 ， 并于 期 末
全额转入利润分配( 未分配利润) 。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认和 计 量
1. 利息收入
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
(2) 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内， 按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除
适用情 况 下由 债 券 发 行企 业 代 扣 代缴 的 个 人 所得 税 后 的 净额 ， 逐 日 确认 债 券 利 息收 入 。 贴 息债 视 同
到 期 一 次 性还 本 付 息 的附 息 债 ， 根据 其 发 行 价、 到 期 价 和发 行 期 限 推算 内 含 利 率后 ， 逐 日 确认 债 券
利息收入。
(3) 买入返售金融资产收 入按买入返 售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，
若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
2. 投资收益
(1) 股 票 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 股 票 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 股 票 投 资 成 本 的 差 额 确
认。
(2) 债 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应 收 利
息( 若有) 后的 差额确认。
(3) 衍 生 工 具 投 资 收 益 于 交 易 日 按 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 衍 生 工 具 投 资 成 本 后 的 差 额
确认。
(4) 股 利 收 入 于 除 息 日 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的
个人所得税后的净额确认。
3. 公允价值 变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/ 负债的公允
价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/ 负债卖出或到期时转出计入投资收益。
当本基金申购对价中包含可以现金替代时， 在本基金补足可以现金替代成分股票( 或采取强制退
款) 之前， 该股票估值日与申购日估值的差额确认为公允价值变动收益， 并于补入 被替代股票的实际
买入日或强制退款计算日转出计入其他收入。
7.4.4.10 费 用的 确 认 和计量
1.
本基金的 基金管理人报酬按前一日基金资产净值× 0.5% 的 年费率逐日计提。
2.
本基金的 基金托管费按前一日基金资产净值× 0.1% 的 年费 率逐日计提。
3.
本基金的 指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03% 的年费率逐日计提。
4.
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 交 易 费 用 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 计 入广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
第 29 页共 66 页
交易费用。
5.
卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
7.4.4.11 基 金的 收 益 分配政 策
1 、当基金份 额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以上时，可进行收益分配。在收益
评 价 日 ， 基金 管 理 人 计算 基 金 份 额净 值 增 长 率和 标 的 指 数同 期 增 长 率。 基 金 份 额净 值 增 长 率为 收 益
评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100% （期 间如发生基金份额
折算， 则以基金份额折算日为初始日重新计算） ； 标的指数同期增长 率为收益评价日标的指数收盘值
与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% （ 期间如发生基金份额折算，则以基金份
额折算日为初始日重新计算） ；
2 、 本基金以 使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益
分 配 。 基 于本 基 金 的 性质 和 特 点 ，本 基 金 收 益分 配 不 须 以弥 补 浮 动 亏损 为 前 提 ，收 益 分 配 后有 可 能
使 除 息 后 的基 金 份 额 净值 低 于 面 值； 在 符 合 基金 收 益 分 配条 件 的 前 提下 ， 本 基 金收 益 每 年 最多 分 配
12 次；
3 、本基金的 收益分配采取现金分红的方式；
4 、 《基金合 同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配；
5 、每一基金 份额享有同等分配权；
6 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分 部报 告
根 据 本 基 金的 内 部 组 织机 构 、 管 理要 求 及 内 部报 告 制 度 ，本 基 金 整 体为 一 个 报 告分 部 ， 且 向管
理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正 的 说明 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
第 30 页共 66 页
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号 文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财 税[2008]1 号 文 《财政部、 国
家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上海、 深 圳证券交易所关于
做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施上市公司股息红利差别
化个人所得 税政策有关 问题的通知》 、财税[2015]101 号《关 于上市公司 股息红利差 别化个人所 得 税
政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 及其他相关
税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1 ．证券投资基金( 封闭式 证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、债 券
免征营业税或增值税。
2 ． 对 证 券投资 基 金 从 证券 市 场 中 取得 的 收 入 ，包 括 买 卖 股票 、 债 券 的差 价 收 入 ，股 权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3 ． 对基金取 得的股票股息、 红利收入， 由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务
机 关申报缴纳，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂
减按 50% 计 入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得
统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
4 ． 对基金取 得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个
人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5 ． 对于基金从事 A 股买卖， 出让方按 0.10% 的税 率缴纳证券( 股票) 交易印花税， 对受让方不再
缴纳印花税。
6 ． 基 金 作为流 通 股 股 东在 股 权 分 置改 革 过 程 中收 到 由 非 流通 股 股 东 支付 的 股 份 、现 金 等 对 价 ，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
第 31 页共 66 页
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
活期存款 6,729,337.93 4,638,375.35
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 6,729,337.93 4,638,375.35
7.4.7.2 交易性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 492,307,765.24 411,026,140.90 -81,281,624.34
贵 金 属 投 资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 492,307,765.24 411,026,140.90 -81,281,624.34
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 595,331,777.33 586,061,292.54 -9,270,484.79
贵 金 属 投 资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
第 32 页共 66 页
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 595,331,777.33 586,061,292.54 -9,270,484.79
7.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返 售 金 融资产
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 1,150.69 462.75
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 3.40 46.30
应收结算备付金利息 15.00 443.70
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 1,169.09 952.75
7.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交 易 费 用
单位：人民币元 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
第 33 页共 66 页
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 74,990.92 385,871.96
银行间市场应付交易费用 - -
合计 74,990.92 385,871.96
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 330,000.00 320,000.00
应付替代款 11,367.18 5,110.92
可退替代款 257,421.15 -
应付指数使用费 32,791.65 85,740.08
合计 631,579.98 410,851.00
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 408,828,053.00 408,828,053.00
本期申购 256,000,000.00 256,000,000.00
本期赎回（以“-” 号填列 ） -282,000,000.00 -282,000,000.00
本期末 382,828,053.00 382,828,053.00
7.4.7.10 未 分配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 47,155,271.77 133,126,479.53 180,281,751.30 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
第 34 页共 66 页
本期利润 -61,606,832.64 -72,011,139.55 -133,617,972.19
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
377,378.30 -13,018,105.56 -12,640,727.26
其中：基金申购款 8,612,678.44 23,896,737.32 32,509,415.76
基金赎回款 -8,235,300.14 -36,914,842.88 -45,150,143.02
本期已分配利润 - - -
本期末 -14,074,182.57 48,097,234.42 34,023,051.85
7.4.7.11 存 款利 息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 8 日（基金合 同
生效日）至 2015 年 12 月 31
日
活期存款利息收入 39,674.97 320,168.88
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 223.50 2,247.50
结算备付金利息收入 5,716.32 35,328.62
其他 - -
合计 45,614.79 357,745.00
7.4.7.12 股 票投 资 收 益
7.4.7.12.1 股票 投 资 收益项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 8 日 （基金合同
生效日） 至 2015 年 12 月 31
日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -3,719,439.51 -15,992,555.36
股票投资收益——赎回差价收入 -56,012,623.06 33,570,053.74
股票投资收益——申购差价收入 - -
合计 -59,732,062.57 17,577,498.38
7.4.7.12.2 股票 投 资 收益 ——买 卖 股票 差 价 收入 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
第 35 页共 66 页
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 8 日 （基金合 同生
效日）至 2015 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 93,377,573.75 202,197,168.41
减：卖出股票成本总额 97,097,013.26 218,189,723.77
买卖股票差价收入 -3,719,439.51 -15,992,555.36
7.4.7.12.3 股票 投 资 收益 ——赎 回 差价 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 8 日 （基金合 同
生效日） 至 2015 年 12 月 31
日
赎回基金份额对价总额 327,150,143.02 1,119,659,874.47
减：现金支付赎回款总额 16,886,082.02 174,699,274.47
减：赎回股票成本总额 366,276,684.06 911,390,546.26
赎回差价收入 -56,012,623.06 33,570,053.74
7.4.7.13 债 券投 资 收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益。
7.4.7.14 衍 生工 具 收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月8 日 （基金合同生效日）
至2015 年12 月31日
股票投资产生的股利收益 1,710,388.56 1,184,542.27
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,710,388.56 1,184,542.27
7.4.7.16 公 允价 值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 上年度可比期间 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
第 36 页共 66 页
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 2015 年1 月8 日 （基金合同生效日）
至2015 年12 月31日
1. 交易性金融 资产 -72,015,979.55 -9,270,484.79
—— 股票投资 -72,015,979.55 -9,270,484.79
—— 债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 4,840.00 -
合计 -72,011,139.55 -9,270,484.79
7.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月8 日 （基金合同生效日） 至2015
年12月31日
基金赎回费收入 - -
手续费返还 - -
基金转换费收入 - -
印花税返还 - -
替代损益 -105,352.38 4,123,818.01
其他 15,000.00 2,219.43
合计 -90,352.38 4,126,037.44
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成
本与申购确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
7.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
第 37 页共 66 页
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 2015 年1 月8 日（基金合同生效日）至
2015 年12月31 日
交易所市场交易费用 251,553.82 949,288.45
银行间市场交易费用 - -
合计 251,553.82 949,288.45
7.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月8 日（基金合同生效日）
至2015 年12 月31日
审计费用 60,000.00 40,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行汇划费 1,738.56 2,894.70
上市费 60,000.00 85,000.00
指数使用费 136,529.96 157,948.39
其他 - 400.00
合计 558,268.52 586,243.09
7.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明
7.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负 债 表 日后事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、 基金管理人、 注册登 记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
第 38 页共 66 页
康美药业股份有限公司 基金管理人股东
广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东
GF International Investment Management Limited （广发国
际资产管理有限公司）
基金管理人全资子公司
瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金
本基金的联接基金
注：本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
7.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月8 日（基金合同生效日）
至2015 年12 月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
890,421.00 0.46% 184,265,168.99 21.34%
7.4.10.1.2 权证 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支 付 关 联方的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
829.23 0.59% - -
关联方名称 上年度可比期间 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
第 39 页共 66 页
2015 年1 月8 日（基金合同生效日）至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
167,982.70 25.72% 5,624.83 1.46%
注： 1 、 股票 交易佣金的计提标准： 支付佣金= 股票成交金额× 佣金比例- 证管费- 经手费- 结算风 险
金( 含债券交易) ；
2 、本基金与 关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3 、 本基金对 该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。 该类佣金协议的服务范围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关 联方 报 酬
7.4.10.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015 年1 月8 日 （基金合同生
效日）至2015年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,275,498.88 2,632,475.07
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计 提。管理费的计算方法如下：
H ＝E× 0.5%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
上年度可比期间
2015 年1 月8 日 （基金合同生广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
第 40 页共 66 页
月31日 效日）至2015年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 455,099.82 526,495.00
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率 计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E× 0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内 从基金财产中一次性支取。 若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交易。
7.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
7.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
广发中证全指信
息技术交易型开
放式指数证券投
资基金发起式联
接基金
243,381,837.00 63.57% 236,584,569.00 57.87%
广发证券股份有
限公司
2,233,845.00 0.58% - -
7.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
第 41 页共 66 页
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月8 日（基金合同生效日）
至2015 年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公
司
6,729,337.93 39,674.97 4,638,375.35 320,168.88
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
7.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.11 利 润分 配 情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期 末（2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30058
8
熙菱
信息
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
流通
受限
4.94 4.94
1,380.
00
6,817.
20
6,817.
20
-
30059
1
万里
马
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股
流通
受限
3.07 3.07
2,397.
00
7,358.
79
7,358.
79
-
30058
6
美联
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-04
新股
流通
受限
9.30 9.30
1,006.
00
9,355.
80
9,355.
80
-
60303
2
德新
交运
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
流通
受限
5.81 5.81
1,628.
00
9,458.
68
9,458.
68
-
60318 华正 2016-1 2017-0 新股 5.37 5.37 1,874. 10,063 10,063 - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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6 新材 2-26 1-03 流通
受限
00 .38 .38
00283
8
道恩
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-06
新股
流通
受限
15.28 15.28 682.00
10,420
.96
10,420
.96
-
00284
0
华统
股份
2016-1
2-29
2017-0
1-10
新股
流通
受限
6.55 6.55
1,814.
00
11,881
.70
11,881
.70
-
30058
7
天铁
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-05
新股
流通
受限
14.11 14.11
1,438.
00
20,290
.18
20,290
.18
-
60326
6
天龙
股份
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股
流通
受限
14.63 14.63
1,562.
00
22,852
.06
22,852
.06
-
60303
5
常熟
汽饰
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
流通
受限
10.44 10.44
2,316.
00
24,179
.04
24,179
.04
-
60368
9
皖天
然气
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股
流通
受限
7.87 7.87
4,818.
00
37,917
.66
37,917
.66
-
60322
8
景旺
电子
2016-1
2-28
2017-0
1-06
新股
流通
受限
23.16 23.16
1,870.
00
43,309
.20
43,309
.20
-
30058
3
赛托
生物
2016-1
2-29
2017-0
1-06
新股
流通
受限
40.29 40.29
1,582.
00
63,738
.78
63,738
.78
-
60387
7
太平
鸟
2016-1
2-29
2017-0
1-09
新股
流通
受限
21.30 21.30
3,180.
00
67,734
.00
67,734
.00
-
60137
5
中原
证券
2016-1
2-20
2017-0
1-03
新股
流通
受限
4.00 4.00
26,695
.00
106,78
0.00
106,78
0.00
-
注：截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限
债券和权证。
7.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
第 43 页共 66 页
价
00005
0
深天马
Ａ
2016-09
-12
重大事
项停牌
18.82 - - 89,700.00 1,883,675.47 1,688,154.00 -
00072
7
华东科
技
2016-11
-17
重大事
项停牌
3.37
2017-0
2-15
3.47 456,300.00 1,758,614.72 1,537,731.00 -
00074
8
长城信
息
2016-11
-01
重大事
项停牌
20.31 - - 104,450.00 2,847,420.69 2,121,379.50 -
00212
9
中环股
份
2016-04
-25
重大事
项停牌
8.27 - - 193,320.00 2,805,095.95 1,598,756.40 -
00215
6
通富微
电
2016-12
-28
重大事
项停牌
11.38
2017-0
1-05
11.65 90,429.00 1,134,495.68 1,029,082.02 -
00246
4
金利科
技
2016-12
-28
重大事
项停牌
78.20
2017-0
1-05
78.03 16,300.00 1,078,069.92 1,274,660.00 -
00263
5
安洁科
技
2016-11
-08
重大事
项停牌
36.40
2017-0
2-08
33.50 24,900.00 672,263.00 906,360.00 -
00274
5
木林森
2016-07
-18
重大事
项停牌
36.49 - - 10,100.00 346,698.40 368,549.00 -
30002
8
金亚科
技
2016-12
-01
重大事
项停牌
14.18
2017-0
2-24
14.01 48,520.00 1,249,715.77 688,013.60 -
30004
7
天源迪
科
2016-08
-15
重大事
项停牌
19.90
2017-0
1-06
19.00 37,900.00 729,541.66 754,210.00 -
30006
5
海兰信
2016-12
-08
重大事
项停牌
38.52 - - 35,200.00 1,099,609.93 1,355,904.00 -
30007
6
GQY
视讯
2016-10
-17
重大事
项停牌
15.26
2017-0
3-01
13.73 42,094.00 536,206.55 642,354.44 -
30008
8
长信科
技
2016-09
-12
重大事
项停牌
15.80 - - 126,100.00 1,708,181.65 1,992,380.00 -
30010
4
乐视网
2016-12
-07
重大事
项停牌
35.80
2017-0
1-16
36.88 168,860.00 8,262,602.24 6,045,188.00 -
30015
0
世纪瑞
尔
2016-11
-08
重大事
项停牌
9.97
2017-0
3-21
10.97 55,200.00 733,011.25 550,344.00 -
30021
2
易华录
2016-11
-30
重大事
项停牌
34.00 - - 32,707.00 1,398,287.57 1,112,038.00 -
30022
3
北京君
正
2016-12
-19
重大事
项停牌
48.40 - - 13,943.00 441,639.30 674,841.20 -
30027
1
华宇软
件
2016-12
-19
重大事
项停牌
17.45 - - 83,522.00 1,705,988.18 1,457,458.90 -
30036
7
东方网
力
2016-12
-15
重大事
项停牌
20.04 - - 79,425.00 1,985,154.09 1,591,677.00 -
30044
9
汉邦高
科
2016-11
-11
重大事
项停牌
48.44
2017-0
2-24
43.88 8,500.00 472,218.94 411,740.00 -
30047
9
神思电
子
2016-12
-13
重大事
项停牌
25.57 - - 12,800.00 543,934.08 327,296.00 -
30048 光力科 2016-10 重大事 22.22 2017-0 24.44 8,848.00 253,455.93 196,602.56 - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
第 44 页共 66 页
0 技 -10 项停牌 1-05
30049
6
中科创
达
2016-10
-11
重大事
项停牌
52.28
2017-0
1-06
47.49 19,671.00 1,518,658.20 1,028,399.88 -
30051
8
盛讯达
2016-12
-13
重大事
项停牌
113.46 - - 3,000.00 378,085.20 340,380.00 -
60015
1
航天机
电
2016-11
-11
重大事
项停牌
10.97 - - 148,600.00 1,884,428.92 1,630,142.00 -
60017
1
上海贝
岭
2016-12
-14
重大事
项停牌
14.05
2017-0
2-16
14.90 100,000.00 1,759,314.78 1,405,000.00 -
60065
4
中安消
2016-12
-14
重大事
项停牌
17.43 - - 143,213.00 3,682,412.96 2,496,202.59 -
60079
7
浙大网
新
2016-10
-27
重大事
项停牌
18.00
2017-0
1-06
17.95 119,000.00 1,640,593.05 2,142,000.00 -
60087
6
洛阳玻
璃
2016-09
-08
重大事
项停牌
25.61
2017-0
3-10
28.17 17,800.00 527,487.32 455,858.00 -
60398
6
兆易创
新
2016-09
-19
重大事
项停牌
177.97
2017-0
3-13
195.77 1,133.00 26,353.58 201,640.01 -
7.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
7.4.12.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止 ， 本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止 ， 本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.13 金 融工 具 风 险及管 理
本 基 金 在 日常 经 营 活 动中 涉 及 的 风险 主 要 是 信用 风 险 、 流动 性 风 险 及市 场 风 险 。本 基 金 管 理人
制 定 了 政 策和 程 序 来 识别 及 分 析 这些 风 险 ， 并设 定 适 当 的风 险 限 额 及内 部 控 制 流程 ， 通 过 可靠 的 管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
7.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构
本 基 金 管 理人 奉 行 全 面风 险 管 理 的理 念 ， 在 董事 会 下 设 立合 规 及 风 险管 理 委 员 会， 负 责 制 定风
险 管 理 的 宏观 政 策 ， 审议 通 过 风 险控 制 的 总 体措 施 等 ； 在管 理 层 层 面设 立 风 险 控制 委 员 会 ，讨 论 和
制 定 公 司 日常 经 营 过 程中 风 险 防 范和 控 制 措 施； 在 业 务 操作 层 面 风 险管 理 职 责 主要 由 监 察 稽核 部 负
责 ， 协 调 并与 各 部 门 合作 完 成 运 作风 险 管 理 以及 进 行 投 资风 险 分 析 与绩 效 评 估 。监 察 稽 核 部对 公 司广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
第 45 页共 66 页
总裁负责。
本 基 金 管 理人 建 立 了 以合 规 及 风 险管 理 委 员 会为 核 心 的 、由 总 裁 和 风险 控 制 委 员会 、 督 察 长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信 用风 险
信 用 风 险 指由 于 在 交 易过 程 中 因 交易 对 手 未 履行 合 约 责 任， 或 所 投 资证 券 之 发 行人 出 现 违 约、
无法支付到期本息， 或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降， 将对基金资产造成的损失。
为 了 防 范 信用 风 险 ， 本基 金 主 要 投资 于 信 用 等级 较 高 的 证券 ， 且 通 过分 散 化 投 资以 分 散 信 用风 险 。
但是， 随着 短期资金市场的发展， 本基金的投资范围扩大以后， 可能会在一定程度上增加信用风险。
本 基 金 在 交易 所 进 行 的证 券 交 易 交收 和 款 项 清算 对 手 为 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 ， 违约
风 险 较 小 ；银 行 间 同 业市 场 主 要 通过 对 交 易 对手 进 行 风 险评 估 防 范 相应 的 信 用 风险 。 本 基 金管 理 人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此与债券相关的信用风险不重大。
7.4.13.3 流 动性 风 险
流 动 性 风 险指 因 市 场 交易 不 活 跃 ，基 金 资 产 无法 以 适 当 价格 及 时 变 现的 风 险 或 基金 无 法 应 付基
金 赎 回 支 付的 要 求 所 引起 的 风 险 。本 基 金 坚 持组 合 持 有 、分 散 投 资 的原 则 ， 基 金管 理 人 根 据市 场 运
行 情 况 和 基金 运 行 情 况制 订 本 基 金的 风 险 控 制目 标 和 方 法， 具 体 计 算与 分 析 各 类风 险 控 制 指标 ， 从
而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 7.4.12 中列示 的流通暂时受限的证券
外 ， 本 基 金所 持 大 部 分证 券 均 可 在证 券 交 易 所或 银 行 间 同业 市 场 进 行交 易 ， 资 产变 现 能 力 强。 本 基
金 持 有 的 其他 资 产 主 要为 银 行 存 款等 期 限 短 、流 动 性 强 的品 种 。 本 基金 的 负 债 水平 也 严 格 按照 基 金
合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
此外，本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型基金。
7.4.13.4 市 场风 险
本 基 金 的 市场 风 险 是 指由 于 证 券 市场 价 格 受 到经 济 因 素 、政 治 因 素 、投 资 心 理 等各 种 因 素 的影
响 ， 导 致 基金 收 益 水 平变 化 而 产 生的 风 险 ， 反映 了 基 金 资产 中 金 融 工具 或 证 券 价值 对 市 场 参数 变 化
的 敏 感 性 。一 般 来 讲 ，市 场 风 险 是开 放 式 基 金面 临 的 最 大风 险 ， 也 往往 是 众 多 风险 中 最 基 本和 最 常
见 的 ， 也 是最 难 防 范 的风 险 ， 其 他如 流 动 性 风险 最 终 是 因为 市 场 风 险在 起 作 用 。市 场 风 险 包括 利 率
风险、外汇风险和其他价格风险。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
第 46 页共 66 页
7.4.13.4.1 利率 风 险
利率风险 是指 利 率 敏 感性 金 融 工 具的 公 允 价 值及 将 来 现 金流 受 市 场 利率 变 动 而 发生 波 动 的 风险 。
本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。 本基金管理人通过久期、 凸性、 风险价值模型(V AR)
等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,729,337.93 - - - 6,729,337.93
结算备付金 10,303.11 - - - 10,303.11
存出保证金 7,591.68 - - - 7,591.68
交易性金融资产 - - - 411,026,140.90
411,026,140.9
0
应收利息 - - - 1,169.09 1,169.09
其他资产 - - - - -
资产总计 6,747,232.72 - - 411,027,309.99 417,774,542.7
1
负债
应付管理人报酬 - - - 180,722.48 180,722.48
应付托管费 - - - 36,144.48 36,144.48
应付交易费用 - - - 74,990.92 74,990.92
其他负债 - - - 631,579.98 631,579.98
负债总计 - - - 923,437.86 923,437.86
利率敏感度缺口 6,747,232.72 - - 410,103,872.13 416,851,104.8
5
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,638,375.35 - - - 4,638,375.35
结算备付金 172,832.51 - - - 172,832.51 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
第 47 页共 66 页
存出保证金 102,841.98 - - - 102,841.98
交易性金融资产 - - - 586,061,292.54
586,061,292.5
4
应收利息 - - - 952.75 952.75
其他资产 - - - - -
资产总计 4,914,049.84 -
-
586,062,245.29 590,976,295.1
3
负债
应付证券清算款 - - - 765,592.96 765,592.96
应付管理人报酬 - - - 253,479.11 253,479.11
应付托管费 - - - 50,695.80 50,695.80
应付交易费用 - - - 385,871.96 385,871.96
其他负债 - - - 410,851.00 410,851.00
负债总计 - - - 1,866,490.83 1,866,490.83
利率敏感度缺口 4,914,049.84
- - 584,195,754.46
589,109,804.3
0
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇 风 险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价 格 风险
其 他 价 格 风险 是 指 交 易性 金 融 资 产的 公 允 价 值受 市 场 利 率和 外 汇 汇 率以 外 的 市 场价 格 因 素 变动
发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 的 金 融 资产 以 公 允 价值 计 量 ， 所有 市 场 价 格因 素 引 起 的金 融 资 产 公允 价 值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误
差、beta 值 、风险价值模型(V AR) 等 指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
第 48 页共 66 页
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资 411,026,140.90 98.60 586,061,292.54 99.48
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 411,026,140.90 98.60 586,061,292.54 99.48
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 20,517,736.67 32,321,280.28
业绩比较基准下降 5% -20,517,736.67 -32,321,280.28
7.4.14 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
1. 公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 接 近 于公
允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
本 基 金 对 以公 允 价 值 进行 后 续 计 量的 金 融 资 产与 金 融 负 债根 据 对 计 量整 体 具 有 重大 意 义 的 最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额为
372,549,641.37 元， 属于第 二层级的余额为 38,024,342.10 元， 属于第三层级的余额为 452,157.43 元，广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票 （2015 年 12 月 31 日： 第一层级 517,575,069.27
元，第二层级 68,486,223.27 元，无属 于第三层级的余额） 。
(iii) 公允价值 所属层级间的重大变动
对 于 证 券 交易 所 上 市 的证 券 ， 若 出现 重 大 事 项停 牌 、 交 易不 活 跃 、 或属 于 非 公 开发 行 等 情 况，
本 基 金 分 别于 停 牌 日 至交 易 恢 复 活跃 日 期 间 、交 易 不 活 跃期 间 及 限 售期 间 将 相 关证 券 的 公 允价 值 列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2. 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资 组合 报 告
8.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 411,026,140.90 98.38
其中：股票 411,026,140.90 98.38
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 6,739,641.04 1.61
7 其他各项资产 8,760.77 0.00
8 合计 417,774,542.71 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 8.2 的 合计项不含可退替代款估值增值。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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8.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
8.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 213,926,102.39 51.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
37,917.66 0.01
E 建筑业 118,924.74 0.03
F 批发和零售业
2,327,270.40 0.56
G 交通运输、仓储和邮政业
9,458.68 0.00
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
191,576,527.03 45.96
J 金融业
106,780.00 0.03
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
1,039,376.00 0.25
S 综合
1,878,944.00 0.45
合计 411,021,300.90 98.60
8.2.2 报告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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8.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 000725 京东方Ａ 4,414,700 12,626,042.00 3.03
2 002415 海康威视 340,129 8,098,471.49 1.94
3 300059 东方财富 396,588 6,714,234.84 1.61
4 300104 乐视网 168,860 6,045,188.00 1.45
5 000503 海虹控股 133,600 5,617,880.00 1.35
6 600703 三安光电 378,800 5,072,132.00 1.22
7 002456 欧菲光 141,100 4,836,908.00 1.16
8 300017 网宿科技 88,127 4,724,488.47 1.13
9 600804 鹏博士 210,060 4,606,615.80 1.11
10 002230 科大讯飞 170,000 4,605,300.00 1.10
11 600100 同方股份 330,200 4,573,270.00 1.10
12 002241 歌尔股份 170,126 4,511,741.52 1.08
13 600570 恒生电子 91,860 4,330,280.40 1.04
14 600271 航天信息 205,914 4,107,984.30 0.99
15 002065 东华软件 174,900 4,075,170.00 0.98
16 000413 东旭光电 348,315 3,922,026.90 0.94
17 002236 大华股份 269,197 3,682,614.96 0.88
18 600718 东软集团 184,800 3,633,168.00 0.87
19 002008 大族激光 158,289 3,577,331.40 0.86
20 600584 长电科技 192,400 3,395,860.00 0.81
21 300315 掌趣科技 360,340 3,329,541.60 0.80
22 002475 立讯精密 157,468 3,267,461.00 0.78
23 002405 四维图新 158,315 3,063,395.25 0.73
24 300408 三环集团 192,600 3,058,488.00 0.73
25 600588 用友网络 135,900 2,829,438.00 0.68
26 300033 同花顺 39,990 2,750,512.20 0.66
27 300168 万达信息 133,140 2,692,090.80 0.65
28 300115 长盈精密 99,741 2,599,250.46 0.62
29 300296 利亚德 75,654 2,551,052.88 0.61
30 600654 中安消 143,213 2,496,202.59 0.60
31 600074 保千里 181,300 2,400,412.00 0.58
32 000997 新 大 陆 121,912 2,368,750.16 0.57
33 000977 浪潮信息 111,400 2,361,680.00 0.57
34 300002 神州泰岳 254,786 2,354,222.64 0.56
35 002439 启明星辰 113,000 2,349,270.00 0.56
36 600446 金证股份 93,100 2,339,603.00 0.56
37 600666 奥瑞德 85,700 2,309,615.00 0.55
38 002280 联络互动 162,000 2,263,140.00 0.54 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
第 52 页共 66 页
39 002049 紫光国芯 67,900 2,236,626.00 0.54
40 600797 浙大网新 119,000 2,142,000.00 0.51
41 000748 长城信息 104,450 2,121,379.50 0.51
42 000970 中科三环 158,200 2,111,970.00 0.51
43 300324 旋极信息 106,984 2,068,000.72 0.50
44 300113 顺网科技 75,920 2,041,488.80 0.49
45 002179 中航光电 55,980 2,031,514.20 0.49
46 002195 二三四五 179,314 2,029,834.48 0.49
47 002152 广电运通 150,424 1,997,630.72 0.48
48 300088 长信科技 126,100 1,992,380.00 0.48
49 300182 捷成股份 190,418 1,963,209.58 0.47
50 002273 水晶光电 98,400 1,958,160.00 0.47
51 002217 合力泰 105,900 1,895,610.00 0.45
52 600601 方正科技 407,300 1,873,580.00 0.45
53 002410 广联达 124,900 1,823,540.00 0.44
54 000988 华工科技 115,884 1,813,584.60 0.44
55 603000 人民网 102,500 1,810,150.00 0.43
56 300418 昆仑万维 83,600 1,805,760.00 0.43
57 600410 华胜天成 164,274 1,785,658.38 0.43
58 300077 国民技术 104,842 1,703,682.50 0.41
59 002138 顺络电子 98,188 1,699,634.28 0.41
60 002174 游族网络 63,900 1,690,155.00 0.41
61 000050 深天马Ａ 89,700 1,688,154.00 0.40
62 300383 光环新网 67,344 1,680,906.24 0.40
63 603019 中科曙光 59,700 1,660,854.00 0.40
64 300431 暴风集团 35,800 1,646,800.00 0.40
65 600151 航天机电 148,600 1,630,142.00 0.39
66 002657 中科金财 37,597 1,622,686.52 0.39
67 002544 杰赛科技 57,495 1,617,909.30 0.39
68 002129 中环股份 193,320 1,598,756.40 0.38
69 300367 东方网力 79,425 1,591,677.00 0.38
70 300287 飞利信 133,276 1,585,984.40 0.38
71 000938 紫光股份 27,000 1,549,530.00 0.37
72 000727 华东科技 456,300 1,537,731.00 0.37
73 000066 长城电脑 122,700 1,526,388.00 0.37
74 002268 卫 士 通 48,416 1,521,230.72 0.36
75 002389 南洋科技 65,800 1,518,664.00 0.36
76 002261 拓维信息 124,100 1,479,272.00 0.35
77 600183 生益科技 133,500 1,468,500.00 0.35
78 300352 北信源 75,427 1,464,038.07 0.35
79 300271 华宇软件 83,522 1,457,458.90 0.35
80 002153 石基信息 59,400 1,447,578.00 0.35
81 002185 华天科技 118,690 1,433,775.20 0.34
82 300458 全志科技 15,600 1,426,308.00 0.34 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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83 002373 千方科技 102,400 1,413,120.00 0.34
84 002421 达实智能 214,660 1,412,462.80 0.34
85 300078 思创医惠 54,500 1,412,095.00 0.34
86 600171 上海贝岭 100,000 1,405,000.00 0.34
87 600652 游久游戏 108,400 1,392,940.00 0.33
88 002308 威创股份 94,472 1,392,517.28 0.33
89 000034 神州数码 61,600 1,374,912.00 0.33
90 300065 海兰信 35,200 1,355,904.00 0.33
91 300188 美亚柏科 63,184 1,351,505.76 0.32
92 300020 银江股份 85,540 1,349,821.20 0.32
93 600562 国睿科技 44,305 1,347,758.10 0.32
94 600651 飞乐音响 127,800 1,345,734.00 0.32
95 600260 凯乐科技 86,900 1,345,212.00 0.32
96 300010 立思辰 80,821 1,343,245.02 0.32
97 002517 恺英网络 39,900 1,339,044.00 0.32
98 600536 中国软件 55,200 1,328,112.00 0.32
99 300170 汉得信息 112,150 1,324,491.50 0.32
100 300317 珈伟股份 35,500 1,319,180.00 0.32
101 601231 环旭电子 121,060 1,296,552.60 0.31
102 600330 天通股份 123,600 1,291,620.00 0.31
103 000021 深科技 136,600 1,288,138.00 0.31
104 002464 金利科技 16,300 1,274,660.00 0.31
105 002555 三七互娱 77,400 1,269,360.00 0.30
106 300166 东方国信 60,745 1,262,888.55 0.30
107 002638 勤上光电 137,270 1,262,884.00 0.30
108 300202 聚龙股份 51,178 1,258,978.80 0.30
109 002104 恒宝股份 106,200 1,252,098.00 0.30
110 300377 赢时胜 33,164 1,238,012.12 0.30
111 600728 佳都科技 144,541 1,224,262.27 0.29
112 600667 太极实业 157,000 1,210,470.00 0.29
113 300310 宜通世纪 49,599 1,207,239.66 0.29
114 002123 梦网荣信 79,900 1,198,500.00 0.29
115 002618 丹邦科技 47,400 1,196,850.00 0.29
116 002055 得润电子 50,400 1,194,984.00 0.29
117 002063 远光软件 90,266 1,186,095.24 0.28
118 002368 太极股份 38,614 1,181,974.54 0.28
119 002106 莱宝高科 105,034 1,180,582.16 0.28
120 300359 全通教育 58,800 1,163,652.00 0.28
121 600149 廊坊发展 49,600 1,161,632.00 0.28
122 300053 欧比特 80,950 1,147,061.50 0.28
123 002436 兴森科技 165,942 1,136,702.70 0.27
124 000636 风华高科 116,400 1,136,064.00 0.27
125 002354 天神娱乐 16,300 1,127,308.00 0.27
126 002095 生 意 宝 28,011 1,121,560.44 0.27 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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127 002600 江粉磁材 109,420 1,120,460.80 0.27
128 601519 大智慧 147,800 1,120,324.00 0.27
129 300433 蓝思科技 40,500 1,118,205.00 0.27
130 300212 易华录 32,707 1,112,038.00 0.27
131 002161 远 望 谷 96,200 1,109,186.00 0.27
132 002402 和而泰 108,110 1,107,046.40 0.27
133 600602 云赛智联 115,200 1,097,856.00 0.26
134 600571 信雅达 57,200 1,097,096.00 0.26
135 002474 榕基软件 80,800 1,095,648.00 0.26
136 300297 蓝盾股份 87,498 1,088,475.12 0.26
137 000555 神州信息 51,260 1,088,249.80 0.26
138 000733 振华科技 60,955 1,088,046.75 0.26
139 600363 联创光电 65,700 1,084,050.00 0.26
140 300085 银之杰 50,970 1,065,273.00 0.26
141 600289 亿阳信通 82,000 1,061,900.00 0.25
142 300183 东软载波 42,070 1,039,970.40 0.25
143 300364 中文在线 26,300 1,039,376.00 0.25
144 002463 沪电股份 217,399 1,039,167.22 0.25
145 002036 联创电子 54,100 1,036,556.00 0.25
146 603118 共进股份 26,200 1,030,970.00 0.25
147 002156 通富微电 90,429 1,029,082.02 0.25
148 300496 中科创达 19,671 1,028,399.88 0.25
149 300036 超图软件 58,462 1,017,238.80 0.24
150 002376 新北洋 82,000 1,016,800.00 0.24
151 002649 博彦科技 26,063 1,013,850.70 0.24
152 300096 易联众 63,800 994,642.00 0.24
153 002288 超华科技 121,300 986,169.00 0.24
154 600986 科达股份 64,378 981,120.72 0.24
155 600360 华微电子 109,850 973,271.00 0.23
156 300032 金龙机电 60,446 972,576.14 0.23
157 600288 大恒科技 64,740 971,747.40 0.23
158 600756 浪潮软件 42,100 971,668.00 0.23
159 300131 英唐智控 99,204 952,358.40 0.23
160 002642 荣之联 46,900 942,690.00 0.23
161 600800 天津磁卡 90,900 938,997.00 0.23
162 600850 华东电脑 38,830 938,909.40 0.23
163 300369 绿盟科技 27,517 934,752.49 0.22
164 300137 先河环保 63,800 931,480.00 0.22
165 300031 宝通科技 44,100 929,628.00 0.22
166 002331 皖通科技 52,200 929,160.00 0.22
167 300128 锦富新材 55,075 922,506.25 0.22
168 600563 法拉电子 24,986 916,236.62 0.22
169 002371 七星电子 34,142 908,177.20 0.22
170 002635 安洁科技 24,900 906,360.00 0.22 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
第 55 页共 66 页
171 300379 东方通 13,000 902,070.00 0.22
172 000971 高升控股 38,000 898,700.00 0.22
173 300300 汉鼎宇佑 42,600 892,896.00 0.21
174 002093 国脉科技 80,200 887,814.00 0.21
175 002636 金安国纪 54,172 885,712.20 0.21
176 300368 汇金股份 40,400 881,528.00 0.21
177 600764 中电广通 30,800 871,948.00 0.21
178 300302 同有科技 39,100 870,366.00 0.21
179 000823 超声电子 69,900 868,857.00 0.21
180 002177 御银股份 113,100 866,346.00 0.21
181 002222 福晶科技 63,400 859,070.00 0.21
182 300333 兆日科技 50,103 850,247.91 0.20
183 002253 川大智胜 33,606 838,133.64 0.20
184 300226 上海钢联 20,724 837,664.08 0.20
185 300295 三六五网 28,700 829,143.00 0.20
186 600460 士兰微 133,300 829,126.00 0.20
187 300319 麦捷科技 21,000 825,090.00 0.20
188 300327 中颖电子 24,700 824,980.00 0.20
189 300231 银信科技 44,440 822,584.40 0.20
190 002449 国星光电 61,718 819,615.04 0.20
191 300340 科恒股份 15,400 817,894.00 0.20
192 300075 数字政通 43,600 812,704.00 0.19
193 300348 长亮科技 32,700 812,268.00 0.19
194 300339 润和软件 26,500 810,900.00 0.19
195 300232 洲明科技 53,700 801,204.00 0.19
196 300303 聚飞光电 90,340 796,798.80 0.19
197 002414 高德红外 34,920 795,477.60 0.19
198 300386 飞天诚信 31,240 790,684.40 0.19
199 002197 证通电子 48,440 790,056.40 0.19
200 002609 捷顺科技 49,000 784,000.00 0.19
201 002658 雪迪龙 44,810 770,732.00 0.18
202 300066 三川智慧 115,900 768,417.00 0.18
203 002484 江海股份 46,483 763,715.69 0.18
204 300047 天源迪科 37,900 754,210.00 0.18
205 002655 共达电声 53,600 751,472.00 0.18
206 002079 苏州固锝 81,000 742,770.00 0.18
207 000536 华映科技 48,421 739,388.67 0.18
208 300351 永贵电器 28,800 739,296.00 0.18
209 300007 汉威电子 38,146 738,888.02 0.18
210 603528 多伦科技 11,200 731,920.00 0.18
211 300050 世纪鼎利 55,600 728,916.00 0.17
212 300044 赛为智能 49,988 726,325.64 0.17
213 603636 南威软件 8,000 721,600.00 0.17
214 300282 汇冠股份 24,500 721,525.00 0.17 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
第 56 页共 66 页
215 000532 力合股份 38,400 717,312.00 0.17
216 300456 耐威科技 13,850 705,380.50 0.17
217 300256 星星科技 59,400 703,890.00 0.17
218 300052 中青宝 29,251 699,098.90 0.17
219 300025 华星创业 63,500 698,500.00 0.17
220 300245 天玑科技 40,800 698,088.00 0.17
221 002279 久其软件 40,275 690,716.25 0.17
222 300205 天喻信息 48,125 690,112.50 0.17
223 300028 金亚科技 48,520 688,013.60 0.17
224 300288 朗玛信息 25,000 683,750.00 0.16
225 300467 迅游科技 15,600 683,280.00 0.16
226 300331 苏大维格 20,700 679,788.00 0.16
227 300223 北京君正 13,943 674,841.20 0.16
228 002315 焦点科技 11,102 669,339.58 0.16
229 002139 拓邦股份 50,567 666,978.73 0.16
230 300248 新开普 23,100 658,581.00 0.16
231 002214 大立科技 59,600 658,580.00 0.16
232 300102 乾照光电 78,510 657,128.70 0.16
233 002782 可立克 23,700 647,247.00 0.16
234 300076 GQY 视讯 42,094 642,354.44 0.15
235 300074 华平股份 69,800 642,160.00 0.15
236 002577 雷柏科技 21,100 640,174.00 0.15
237 300516 久之洋 6,573 639,289.98 0.15
238 002766 索菱股份 17,000 637,330.00 0.15
239 300155 安居宝 50,602 637,079.18 0.15
240 603508 思维列控 9,200 630,384.00 0.15
241 603005 晶方科技 20,962 629,698.48 0.15
242 603989 艾华集团 16,800 618,408.00 0.15
243 002017 东信和平 38,640 609,739.20 0.15
244 300051 三五互联 41,187 603,389.55 0.14
245 300440 运达科技 20,800 598,832.00 0.14
246 603328 依顿电子 18,588 594,444.24 0.14
247 300465 高伟达 32,420 587,450.40 0.14
248 300229 拓尔思 35,100 579,501.00 0.14
249 603918 金桥信息 19,600 576,044.00 0.14
250 002558 世纪游轮 9,600 574,944.00 0.14
251 000948 南天信息 32,200 569,940.00 0.14
252 600353 旭光股份 60,500 562,045.00 0.13
253 002587 奥拓电子 42,100 561,193.00 0.13
254 300394 天孚通信 17,300 560,001.00 0.13
255 300150 世纪瑞尔 55,200 550,344.00 0.13
256 300346 南大光电 18,000 547,920.00 0.13
257 300209 天泽信息 21,600 537,408.00 0.13
258 300356 光一科技 15,500 535,525.00 0.13 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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259 300130 新国都 21,426 532,007.58 0.13
260 300373 扬杰科技 26,212 515,852.16 0.12
261 002380 科远股份 17,900 514,983.00 0.12
262 000045 深纺织Ａ 36,700 513,800.00 0.12
263 002232 启明信息 37,978 505,487.18 0.12
264 300502 新易盛 4,200 494,676.00 0.12
265 300419 浩丰科技 17,100 486,666.00 0.12
266 002189 利达光电 22,200 484,848.00 0.12
267 300523 辰安科技 4,400 479,688.00 0.12
268 300219 鸿利智汇 43,400 470,890.00 0.11
269 002076 雪 莱 特 34,200 462,726.00 0.11
270 600876 洛阳玻璃 17,800 455,858.00 0.11
271 300448 浩云科技 15,157 452,891.16 0.11
272 300476 胜宏科技 19,750 451,287.50 0.11
273 300165 天瑞仪器 44,198 441,980.00 0.11
274 002401 中海科技 28,000 438,760.00 0.11
275 002528 英飞拓 58,095 427,579.20 0.10
276 300494 盛天网络 13,500 425,655.00 0.10
277 300468 四方精创 7,600 422,332.00 0.10
278 002771 真视通 5,900 415,596.00 0.10
279 300127 银河磁体 23,900 413,470.00 0.10
280 300449 汉邦高科 8,500 411,740.00 0.10
281 300469 信息发展 5,000 400,600.00 0.10
282 002777 久远银海 4,400 396,880.00 0.10
283 300520 科大国创 5,200 396,864.00 0.10
284 300380 安硕信息 10,390 395,962.90 0.09
285 300508 维宏股份 3,100 376,619.00 0.09
286 300162 雷曼股份 25,940 370,942.00 0.09
287 300311 任子行 22,161 369,423.87 0.09
288 002745 木林森 10,100 368,549.00 0.09
289 300399 京天利 11,470 363,369.60 0.09
290 300349 金卡股份 11,100 353,313.00 0.08
291 300378 鼎捷软件 14,743 349,409.10 0.08
292 603322 超讯通信 4,400 348,700.00 0.08
293 300462 华铭智能 9,900 342,045.00 0.08
294 300518 盛讯达 3,000 340,380.00 0.08
295 300290 荣科科技 23,800 331,772.00 0.08
296 300479 神思电子 12,800 327,296.00 0.08
297 300493 润欣科技 6,600 319,572.00 0.08
298 300390 天华超净 25,500 319,260.00 0.08
299 300525 博思软件 3,700 314,315.00 0.08
300 300099 尤洛卡 35,100 313,794.00 0.08
301 603936 博敏电子 9,500 300,865.00 0.07
302 300515 三德科技 5,500 282,040.00 0.07 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
第 58 页共 66 页
303 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.06
304 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.05
305 300480 光力科技 8,848 196,602.56 0.05
306 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.03
307 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.03
308 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.02
309 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02
310 603878 武进不锈 1,914 76,560.00 0.02
311 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.02
312 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.02
313 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.02
314 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.02
315 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.02
316 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.01
317 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01
318 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01
319 603389 亚振家居 1,963 47,327.93 0.01
320 603228 景旺电子 1,870 43,309.20 0.01
321 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.01
322 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.01
323 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.01
324 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01
325 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01
326 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.01
327 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.01
328 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00
329 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
330 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
331 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00
332 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
333 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
334 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
335 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
336 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
8.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％） 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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1 300408 三环集团 2,689,411.52 0.46
2 300418 昆仑万维 2,422,504.00 0.41
3 300431 暴风集团 1,923,946.00 0.33
4 000725 京东方Ａ 1,889,164.00 0.32
5 300496 中科创达 1,828,216.00 0.31
6 002624 完美世界 1,736,031.75 0.29
7 002280 联络互动 1,705,365.00 0.29
8 002512 达华智能 1,630,779.00 0.28
9 000034 神州数码 1,518,940.65 0.26
10 600584 长电科技 1,419,205.80 0.24
11 300317 珈伟股份 1,391,361.00 0.24
12 300324 旋极信息 1,391,157.00 0.24
13 600651 飞乐音响 1,385,436.80 0.24
14 000727 华东科技 1,344,271.69 0.23
15 002123 梦网荣信 1,253,921.00 0.21
16 300364 中文在线 1,250,589.00 0.21
17 002464 金利科技 1,230,764.00 0.21
18 600666 奥瑞德 1,206,005.00 0.20
19 300368 汇金股份 1,143,356.18 0.19
20 600652 游久游戏 1,084,447.00 0.18
注： 本项及下项 8.4.2 、8.4.3 的买入包 括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外， “ 买入金额” （或“ 买入股 票成本” ）、“ 卖出金额” （或“ 卖出股 票收入” ）均按
买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002512 达华智能 3,065,902.12 0.52
2 300104 乐视网 2,792,630.00 0.47
3 601012 隆基股份 2,660,019.55 0.45
4 300253 卫宁健康 2,530,237.34 0.43
5 300207 欣旺达 1,944,718.96 0.33
6 600478 科力远 1,907,856.28 0.32
7 300203 聚光科技 1,809,826.28 0.31
8 300068 南都电源 1,807,255.95 0.31
9 600884 杉杉股份 1,660,456.82 0.28 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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10 300274 阳光电源 1,513,626.00 0.26
11 600366 宁波韵升 1,506,323.48 0.26
12 002610 爱康科技 1,455,794.00 0.25
13 600271 航天信息 1,424,995.18 0.24
14 300014 亿纬锂能 1,326,083.60 0.23
15 002624 完美世界 1,297,855.00 0.22
16 002180 艾派克 1,263,126.07 0.21
17 300118 东方日升 1,229,923.00 0.21
18 002312 三泰控股 1,191,561.00 0.20
19 002056 横店东磁 1,128,597.56 0.19
20 300269 联建光电 1,104,199.00 0.19
8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 103,561,638.91
卖出股票的收入（成交）总额 93,377,573.75
8.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行股指期货交易。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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8.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
(1) 本基金本报告期末未持有国债期货。
(2) 本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.12 投资 组合 报 告 附注
8.12.1 根据公 开 市 场 信息 ， 本 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 在 本报 告 期 内 没有 出 现 被 监管 部 门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 报告期 内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
7,591.68
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
1,169.09
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
8,760.77
8.12.4 期 末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说明
1 300104 乐视网 6,045,188.00 1.45 重大事项停牌 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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§9
基 金 份额 持 有 人信息
9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
8,888
43,072.46 259,397,074.00 67.76% 123,430,979.00 32.24%
9.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
广发中证全指信息技术交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金
243,381,837.00 63.57%
2
华夏人寿保险股份有限公司－万能保
险产品
6,662,515.00 1.74%
3
广发基金－农业银行－广发云能资产
配置 FOF 资产管理计划
2,238,300.00 0.58%
4 广发证券股份有限公司 2,233,845.00 0.58%
5
华夏人寿保险股份有限公司－自有资
金
2,104,374.00 0.55%
6 常州对外贸易有限公司 2,000,000.00 0.52%
7 罗建明 1,865,000.00 0.49%
8 胡余炳 1,600,000.00 0.42%
9 黄秀振 1,250,000.00 0.33%
10 刘沁楠 1,237,137.00 0.32%
9.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§ 10
开 放式基 金 份 额变动
单位：份 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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基金合同生效日(2015 年 1 月 8 日) 基 金份额总额 354,828,053.00
本报告期期初基金份额总额 408,828,053.00
本报告期 基金总申购份额 256,000,000.00
减： 本报告期基金总赎回份额 282,000,000.00
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 382,828,053.00
§ 11
重 大事件 揭 示
11.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
自 2016 年 4 月 30 日起， 王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自 2016 年 5 月 26 日起，孙
树明担任本基金管理人的新任董事长。 自 2016 年 5 月 5 日 起， 本基金管理人聘任魏恒江为公司的副
总经理。 自 2016 年 10 月 13 日起， 本 基金管理人聘任张敬晗为公司的副总经理。 相关事项已向中国
证券投资基金业协会备案。
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动
已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内，涉及本基金管理人的诉讼事项有两起，分别是：
1 、 吴明芳诉 平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案， 我公司
系 本 案 第 三人 。 原 告 认为 银 行 未 尽适 当 推 介 义务 导 致 投 资损 失 ， 请 求银 行 赔 偿 。该 案 经 浙 江省 义 乌
市人民法院审理后，判决原告败诉，驳回其诉讼请求。
2 、 喇永强诉 平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案， 在浙江省慈溪市人民
法院审理过程中， 原告向法院申请撤回对我公司的起诉， 经法院裁定准许后我公司不再参与该诉讼。
除上述事项外，本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
2016 年 4 月 18 日 ， 本基金 管理人收到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书 （ 【2016 】
34 号 ） 。 中国 证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新。 我司高度重视该问题的整改，
进一步梳理了股票入库的流程，并强化了研究报告的跟踪要求。
本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。
11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
11.7.1 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发证券 3 890,421.00 0.46% 829.23 0.59% -
银河证券 2 191,787,282.96 99.54% 140,255.01 99.41% -
恒泰证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - 新增 1 个
华创证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
注：1 、交易 席位选择标准：
（1 ）财务状 况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2 ）经营行 为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3 ）具备投 资运作 所 需 的 高 效 、 安 全 、 合 规 的 席 位 资 源 ， 满 足 投 资 组 合 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ；
（4 ） 具有较 强的研究和行业分析能力， 能及时、 全面、 准确地向公司提供关于宏观、 行业、 市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）能积极 为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6 ）能提供 其他基金运作和管理所需的服务。
2 、交易席位 选择流程： 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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（1 ） 对交易 单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2 ） 协议签 署及通知托管人。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单 元租用协议， 并通知基
金托管人。
11.8 其 他重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
广发基金管理有限公司关于增加中泰证券为
旗下部分基金申购赎回代理券商的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上 海证券报》
2016-11-11
2
广发基金管理有限公司旗下基金 （除 QDII 基
金）资产净值公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上 海证券报》
2016-06-30
§ 12
备 查文件 目 录
12.1 备查 文件 目 录
（一）中国证监会批准广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
（二） 《广发 中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三） 《广发 中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
12.2 存放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼
12.3 查阅 方式
1. 书面查阅： 查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投 资者可免费查阅， 也可按工本费
购买复印件；
2. 网站查阅： 基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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广 发 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 七年三 月 二 十八日
