海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报 告
海 富通 中证 100 指 数证 券投 资 基金 （ L O F ）
201 6 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基金 管理 人： 海富 通基 金管理 有限 公司
基金 托管 人： 中国 银行 股份有 限公 司
报告 送出 日期： 二〇 一七 年三月 二十 八日海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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§ 1 重要 提示 及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确 性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同 意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公 司根据本基金合同规定 ， 于 2017 年 3 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况 、 财务会计报告 、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来 表现 。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新 。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . 1 6
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 2
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 3
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 3
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 3海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 4
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 5
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 6
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 8
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 8
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
9 . 4 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 7
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 9
§ 1 3 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 9
1 3 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 9
1 3 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 9
1 3 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 9海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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§ 2 基金 简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 海 富通中证 100 指数证券投资基金（ L O F ）
基金简称 海富通中证 100 指数（L O F ）
场内简称 海富 100
基金主代码 162307
交易代码 162307
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 10 月 30 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 131,864,421.34 份
基金合同存续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
深圳证券交易所
上市日期 2010 年 1 月 8 日
2.2 基金 产品 说明
投资目标
采 用 指 数 化 投 资 方 式 ， 通 过 有 效 的 投 资 程 序 约 束 和 数 量
化 风 险 管 理 手 段 ， 控 制 基 金 投 资 组 合 相 对 于 业 绩 比 较 基
准的偏离度，实现对业绩比较基准的有效跟踪。
投资策略
本 基 金 采 取 完 全 复 制 策 略 ， 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 构
成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成
份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中证 100 指数 × 95 ％＋活期存款利率（税后） × 5 ％
风险收益特征
本 基 金 是 股 票 型 基 金 ， 属 于 较 高 风 险 、 较 高 收 益 的 投 资
品种
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基 金管理人 基金托管人
名称 海富通基 金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露 姓名 奚万荣 王永民海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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负责人
联系电话 021- 38650891 010- 66594896
电子邮箱 w r x i @ hf t f und.c om f c i d@ ba nkof c hi na .c om
客户服务电话 40088- 40099 95566
传真 021- 33830166 010- 66594942
注册地址
上海市浦东 新区陆家嘴花园
石桥路 66 号东亚银行金融
大厦 36- 37 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址
上海市浦东 新区陆家嘴花园
石桥路 66 号东亚银行金融
大厦 36- 37 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张文伟 田国立
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 ht t p: / / w w w . hf t f und.c om
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他 相关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务
所( 特殊普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普
华永道中心 1 1 楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责
任公司
北京市西城区太平桥大
街 17 号
§ 3 主要 财务 指标、 基金 净值表 现及利 润分 配情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数 据 和
指标
2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 3,199,5 32.63 148,974,994.68 - 25,978,104.64海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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本期利润 - 10,439,2 01.70 33,866,363.24 209,741,666.32
加 权 平 均 基 金 份 额
本期利润
- 0 .0720 0.131 1 0.3213
本 期 加 权 平 均 净 值
利润率
- 7.43% 1 1 .51% 47.15%
本 期 基 金 份 额 净 值
增长率
- 6.48% - 0.74% 60.71%
3.1.2 期 末 数 据 和
指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 1,290,7 10.95 1 1 ,820,685.88 - 166,929,771.33
期 末 可 供 分 配 基 金
份额利润
0 .0098 0.0797 - 0.3250
期末基金资产净值 133,155,1 32.29 160,203,857.90 558,699,656.50
期末基金份额净值 1.010 1.080 1.088
3.1.3 累 计 期 末 指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
基 金 份 额 累 计 净 值
增长率
1.00% 8.00% 8.80%
注： 1、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、其他收入( 不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人 认购或交易基金的各项费用 ,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产 负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
2.54% 0.69% 2.89% 0.69% - 0.35% 0.00%
过去六个
月
6.77% 0.70% 5.64% 0.71% 1.13% - 0.01%
过去一年 - 6.48% 1.23% - 6.97% 1.19% 0.49% 0.04%海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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过去三年 49.19% 1.70% 43.74% 1.68% 5.45% 0.02%
过去五年 49.41% 1.54% 39.00% 1.53% 10.41% 0.01%
自基金合
同生效起
至今
1.00% 1.49% - 0.94% 1.49% 1.94% 0.00%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率变 动的 比较
海富通中证 100 指数证券投资基金（L O F ）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
( 2009 年 10 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日)
注： 按照本基金合同规定 ， 本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。 建仓期满至今，
本基金投资组合均达到本基金合同第 十五条 （二） 、 （七） 规定的比例限制及本基金投
资组合的比例范围。
3.2.3 过去 五年 基金每 年净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
海富通中证 100 指数证券投资基金（L O F ）
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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3.3 过去 三年 基金的 利润 分配情 况
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 - - - - -
2015 年 - - - - -
2014 年 - - - - -
合计 - - - - -
注：本基金过去三年未发生利润分配 。
§ 4 管理 人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情况
4.1.1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
基金管理人海富通基金管理有限 公司经中国证 监会证监基金字 [ 2003] 48 号文批准 ，
由海通证券股份有限公司和富通基金 管理公司 （现更名为“ 法国巴黎投资管理 B E 控股公
司 ” ） 于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管
理 42 只 公 募基 金 ： 海 富通 精 选 证 券 投资 基 金 、 海富 通 收 益 增长 证 券 投 资基 金 、 海 富 通海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资 基金 、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通 领 先 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 海 富 通 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 海 富 通
中 小 盘混 合 型 证 券投 资 基 金 、 上证 周 期 行 业 50 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基 金、 海 富
通 上 证周 期 行 业 50 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基 金联 接 基 金 、海 富 通 稳 固收 益 债 券 型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接 基 金 、 海 富 通 稳 进 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投
资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券
投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基 金 、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金、海富通改革驱动灵活配置混合型 证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金 、
海富通欣益灵活配置混合型证券投资 基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 、
海富通瑞益债券型证券投资基金、 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、 海富
通聚利纯债债券型证券投资基金、 海富通集利纯债债券型证券投资基金、 海富通全球美
元收益债券型证券投资基金（L O F ） 、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 的简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘璎
本基金的基
金经理；海
富通上证周
期 E T F 基
金经理；海
富通上证周
期 E T F 联
接基金经
理；海富通
上证非周期
E T F 基金经
理；海富通
上证非周期
E T F 联接基
2012- 01- 2
0
- 15 年
管理学硕士， 持有基金从业
人员资格证书。 先后任职于
交通银行、 华安基金管理有
限 公 司 ， 曾 任 华 安 上 证
180E T F 基 金 经 理 助 理 ；
2007 年 3 月至 2010 年 6 月
担任华安上 证 180E T F 基金
经 理 ， 2008 年 4 月 至 2010
年 6 月 担 任 华 安 中 国 A 股
增 强 指 数 基 金 经 理 。 2010
年 6 月加入海富通基金管理
有 限公 司。 2010 年 1 1 月 起
任 海 富 通 上 证 周 期 E T F 及
海 富 通 上 证 周 期 E T F 联 接海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 1 1 页 共 5 8 页
金经理；海
富通中证内
地低碳指数
基金经理；
指数投资部
指数投资负
责人
基金经理。 201 1 年 4 月起任
海 富 通 上 证 非 周 期 E T F 及
海 富 通 上 证 非 周 期 E T F 联
接基金经理。 2012 年 1 月起
兼 任 海 富 通 中 证 100 指 数
（ L O F ） 基金经理。 2012 年
5 月起兼任 海富通中证内 地
低 碳 指 数 基 金 经 理 。 2013
年 10 月 起 任 指 数 投 资 部 指
数投资负责人。
注：1、对基金的首任基金经理，其 任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职 日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2 、证券从业年限的计算标准：自参 加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着 诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的 行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度和 控制 方法
公 司 根 据 证 监 会 201 1 年 发 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购 、 二级市场交易等投资管理活动 ， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组 合投资决策相对独立 ， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平 的机会 。 同时， 公司建立了严格的投资交易行为监
控制度， 公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、 监察稽核部和风险管理部组成，
各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前 、 事中和事后的全程监控， 保证公平交易制
度的执行和实现。
4.3.2 公平 交易 制度的 执行 情况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析 、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律 、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券 ）
的 收 益率 差 异 进 行了 分 析 ，并 采 集 了 连续 四 个 季 度期 间 内 、不 同 时 间 窗下 （ 如 日 内、 3海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 1 2 页 共 5 8 页
日内、 5 日内）公司管理的不同投资 组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额 、 贡献度 、
交易占优比等指标综合判断是否存在 不公平交易或利益输送的可能 。 结果表明， 报告期
内公司对旗下各投资组合公平对待， 不存在利益输送的行为。
4.3.3 异常 交易 行为的 专项 说明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易， 未发
生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4.4.1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
回顾 2016 年的股市 ，可谓是惊心动魄 ，跌宕起伏，整体 处于震荡市。 2016 全年上
证 综指 下跌 12.31% ， 收 3103.64 点 ，深 圳成 指跌 19.64% ， 报 10177.14 点 ，中 小板 、创
业 板 指 分 别 下跌 22.89% 和 27.71% 。 而 一 级 市 场可 谓 热 火 朝 天 ， I P O 和 增 发 金 额 不断 创
新高。
2016 年的市场经历了许多重要事 件的冲击 ， 全球政治环境的变化扰动着经济和资本
市场。 年初 美元走强 、 人民币兑美元汇率承压； 年中英国 “ 脱欧 ” ， 全球市场悲观情绪骤
升； 1 1 月， 特朗普赢得美国大选， 再现 “ 黑天鹅 ” 事件； 年末美联储如期加息并透露明年
信号，全球范围内经济复苏、物价上 涨。
就国内而言， 2016 开年 A 股市场暴跌， 沪指跌至年内最低点 2638.30 点。 二季度呈
现 先 扬后 抑 ， 随 后 震荡 上 行 的 行 情。 三 季 度 沪 指一 路 震 荡 上 行， 重 回 3000 点 ， 随后 因
监 管 趋 严 受 到 冲 击 ， “ 史 上 最 严 借 壳 标 准 ” 令 花 样 借 壳 走 向 穷 途 末 路 ， 沪 指 3000 点 得 而
复失， 盘面维持窄幅震荡 ， 投资情绪持续低迷 ， 多个交易日振幅创新低 。 四季度市场一
改 低 迷走 势 ， 沪 指 一度 突 破 3200 点 ， 但年 末 债 市 经 历了 较 大 的 调 整， 加 之 保 监 会出 台
了限制险资入主上市公司的措施， 炒作资金降温， 股市受到一定影响， 12 月最终沪指下
跌 4.50% ， 收于 3103.64 点， 深圳成指跌 7.58% ， 收于 10177.14 点， 中小板下跌 6.23% ，
创业板下跌 10.12% 。
板块方面， 在 29 个中信一级行业中， 2016 全年只有食品饮料 （ 7.56% ） 、 家电 （ 1.78% ） 、
银 行 （ 0.69% ） 、 煤 炭 （ 0.36% ） 获 得 正 收 益 ， 传 媒 （ - 37.71% ） 、 计 算 机 （ - 36.12% ） 、 旅
游餐饮（- 27.81% ） 、交通运输（- 23. 99% ） 、国防军工（- 22.69% ）跌幅逾 20% 。
报告期间， 本基金完成了年中和年末的指数成份股调整 。 作为指数基金， 在操作上
我们严格遵守基金合同， 应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度， 降
低跟踪误差。
4.4.2 报告 期内 基金的 业绩 表现海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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报告期内，本基金净值增长率为 - 6.48% ，同期业绩比较基准收益率为 - 6.97% 。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 2017 年 ， 预 计 中国 经 济 的 特 征 是 经济 增 速 下 行 叠 加 通 胀压 力 加 剧 。 经 济 增 速
下 行 方 面， 2017 年 房 地 产投 资 下 滑 将 会 给经 济 带 来 较 大 的下 行 压 力 。 2016 年 房 地 产 市
场表 现出 过热的 特征 ，销售 面积 和销售 金额 分别比 上年 增长 22.5% 和 34.8% ，推 动全 年
房地产投资增速 由上年 的 1.0% 回升 至 6.9% ， 对 2016 年的经济企稳贡 献不小 。 2016 年 “ 十
一 ” 期间 20 个城市的限购、 限贷政策出台之后， 房地产销售面积增速已经开始下滑 ， 我
们认为该下滑趋势将持续一至两年时 间 ， 未来会给房地产投资增速带来较大的下行压力，
预 计 2017 年 2 季 度 将是 该 压 力 开 始体 现 的 时 间 节点 。 通 胀 压 力加 剧 方 面 ， 房地 产 销 售
火 热 带来 的 需 求 好 转叠 加 库 存 低 位等 因 素 ， 推 动整 个 2016 年 大 宗商 品 表 现 良 好， 从 而
导致 2016 下半年 P P I 回升屡屡超出预期， 这一趋势在 2017 年尤其是上半年仍然有望持
续， 预计 P P I 同比 增速在 2- 3 月份 达到高 点，可能 在 7- 8% 左右 ，全年 P P I 可能 在 4% 以
上。 C P I 走势来看 ， 2017 年全年也有 一定的上行压 力 ， 主要是油价及相关产业链 的价格
上涨对于 C P I 构成中食品的运输成本以及交通中 的燃料成本等都有推升作用 。 预计 C P I
上半年 1- 2 月份是高点， 而下半年至年末将再次有上行压力。 基于通胀的压力， 货币政
策 在 2017 年 大 概率 会 中 性 偏 紧， 主 要 源 自 于人 民 币 贬 值 压力 和 国 内 防 控金 融 风 险 及 资
产 泡 沫 的 政 策 导 向 。 财 政 政 策 方 面 ， 我 们 预 计 2017 年 会 继 续 维 持 “ 积 极 的 财 政 政 策 ” 的
基调， 房地产投资下滑带来的经济增长压力需要基建投资来对冲 。 海外方面， 特朗普正
式 就 职 之 后 其 国 内 财 政 刺 激 政 策 以 及 对 华 政 策 对 中 国 资 本 市 场 的 机 遇 和 冲 击 也 需 要 持
续关注。
证券市场表现方面， 2016 年大盘股显著跑赢小盘股， 整个市场的风格主要是关注行
业 基 本面 和 公 司 业 绩， 我 们 预 计 201 7 上 半 年这 一 风 格 大 概率 仍 会 持 续 。目 前 从 上 市 公
司估值水平来看， 整体估值偏低 ， 但是分化严重 ， 多数行业仍高于历史均值水平 。 在国
内经济面临下行压力、 货币政策预期中性偏紧的情况下， 我们需要更多关注企业的盈利
改善和确定性。 2017 年上半年我们仍看好大盘股和价值型品种， 后周期的行业经过过去
几年的产能去化库存都处于低位， 补库存的需求可能推升产品价格， 从而带动盈利上涨。
出口行业受 益于人民币贬值， 预计 2 017 年或有一定 改善。 2017 下半年，我 们认为成长
型品种可能有一定的超跌反弹的机会， 但需要观察到货币政策不再边际收紧， 同时行业
基本面也需要看到一些转好的趋势。
未来， 本基金将继续严格按照基金合同的要求 ， 秉承指数化投资策略， 提高组合与
指数的拟合度。
4.6 管理 人内 部有关 本基 金的监 察稽核 工作 情况
2016 年，基金管理人监察稽核工 作根据独立、客观、公正的原则，通过现场检查 、
系统监控、 人员询问、 重点抽查等一 系列方式开展工作， 强化对基金运作和公司运营的
合规性监察， 督促业务部门不断改进内部控制和风险管理， 并按规定定期出具监察稽核海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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报告报送监管机关、董事长和公司管 理层。
本报告期内，本基金管理人内部 监察工作的重点包括以下几个方面：
一、持续完善公司的规章制度， 健全内部控制体系，落实内控责任。
监察稽核部组织各部门结合新业 务和新法规的要求，对内部制度和流程进行更新 ，
为公司业务开展提供有效的制度保障 ，并及时更新合规注意事项卡，以强化岗位职责 ，
满足业务发展和相关法规要求，为基 金持有人谋求最大利益提供有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作 的合规审核
本报告期内， 监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据， 对公司和基金日
常运作的各项业务实施事前、 事中、 事后的合规性审核， 确保了基金运作的诚信和合法
合规性。 本 报告期内 ， 公司监察稽核的 范围涉及投资 、 销售、 客服 、 I T 、 基金运营等各
个方面。通过事前、事中、事后的全 方位合规审核，公司对投资交易、客户服务体系 、
信息安全控制、 基金运营控制、 分支机构管理等方面的内部规章制度和各项业务流程予
以了完善；同时强化了现有规章制度 的执行力度，并很好的落实了相关建议。
三、加强对各业务部门审计和检 查的力度
本报告期内， 监察稽核部根据证监会的要求和公司年初制定的年度审计计划和日常
业务检查安排， 对公司各部门的业务有选择有重点的开展专项审计、 定期审计及日常检
查工作，严格控制各部门的主要风险 ，加强并完善公司的内部控制状况。
四、有效推进反洗钱工作
本报告期内， 监察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点， 根据新法规要求建立客
户洗钱风险评估指标体系， 对客户进行洗钱风险等级划分 。 同时还按照法规规定， 定期
登陆反洗钱系统， 对系统筛选的可疑交易进行人工识别和复核， 并按时向中国反洗钱监
测分析中心报送相关数据。
五、加强投资者教育，培养投资 者风险意识和投资理念
本报告期内， 监察稽核部会同相关部门鼓励投资者进行长期投资， 持续不断和投资
者进行沟通， 通过多种渠道、 多种媒 介积极推进投资者教育工作， 培养广大投资者的风
险意识和投资理念、切实加强保护了 广大基金持有人的合法权益。
六、强化法规学习，开展内控培 训，培养员工的风险防范意识。
本报告期内， 监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读， 并提供给全体员
工学习， 同时定期对全体员工进行内控培训 ， 剖析风险案例。 通过培训 ， 员工的合规意
识有所增强，主动控制业务风险的积 极性也得到了提高。
通过上述工作， 本报告期内， 本 基金管理人所管理的基金运作合法合规， 维护和保
障了基金份额持有人的利益。 本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理， 进一步提
高监察工作的科学性和有效性，切实 保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
本 基 金 管 理 人 设 立 估 值 委 员 会 , 委 员 会 成 员 具 有 3 年 以 上 的 基 金 及 相 关 行 业 工 作 经海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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验、 专业技术技能 , 并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制定、
更新本基金管理人管理的基金的估值 政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托
管 人 充分 协 商 后 , 向 估 值委 员 会 提交 估 值 建议 报 告 以 及估 值 政 策和 程 序 评估 报 告 , 以 便 估
值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意 , 并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政 策进行估值。
除 了 投资 总 监 外 , 其 他 基金 经 理 不 是估 值 委 员 会 和估 值 工 作 小组 的 成 员 , 不 参 与估 值
政策的决策。但是对于非活跃投资品 种 , 基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任 何重大利益冲突。
对 于 在交 易 所 上 市的 证 券 , 采 用 交易 所 发 布 的行 情 信 息 来 估值 。 对 于 固定 收 益 品 种 ,
采用证券投资基金估值工作小组免费 提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.8 管理 人对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根据基金合同的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金收益分配每年至
多 6 次，每次基金收益分配比例不得 低于该次可供分配利润的 20% ；
本基金本报告期内未进行利润分 配，但符合基金合同规定。
4.9 报告 期内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本基金本报告期无需要说明的情 形。
§5 托管 人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本报告期内， 中国银行股份有限 公司 （以下称 “ 本托管人 ” ） 在对海富通中证 100 指
数证券投资基金 （ L O F ） （以下称“ 本基金 ” ） 的托管过程中 ， 严格遵守 《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了应 尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值 计算、 利润 分配等 情况的 说明
本报告期内， 本托管人根据 《 证券投资基金法 》 及其他有关法律法规 、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有 人利益的行为。海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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5.3 托管 人对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的 “ 金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实 、
准确和完整。
§ 6 审计 报告
普华永道中天审字 ( 2017) 第 21993 号
海富通中证 100 指数证券投资基金 ( L O F ) 全体基金份额持有人：
我们审计了后附的 海富通中证 1 00 指数证券投资基金 ( L O F ) ( 以下简称 “海富通中证
100 指数基金” ) 的财务报表， 包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、 2016 年度的利润
表和所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表以及财务报表附注。
6.1 管理 层对 财务报 表的 责任
编 制 和 公允 列 报 财 务 报 表是 海 富 通 中 证 100 指 数 基 金的 基 金 管 理 人 海 富 通 基金 管
理有限公司 管理层的责任。这种责 任包括：
( 1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 、 中
国证 券投资 基金业 协会 ( 以下 简称 “ 中国 基金业 协会 ”) 发布 的有关 规定及 允许 的基金 行
业实务操作编制财务报表，并使其实 现公允反映；
( 2) 设计 、执 行和维 护必 要的内 部控制 ，以 使财务 报表 不存在 由于 舞弊或 错误 导致
的重大错报。
6.2 注册 会计 师的责 任
我们的责任是在执行审计工作的 基础上对财务报表发表审计意见 。 我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的
审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制， 以设计恰当的审计程序， 但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计的合理性 ， 以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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6.3 审计 意见
我们认为， 上述海富通中证 100 指数基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和在财务报表附注中所列示的中 国证监会 、 中国基金业协会发布的有关规定及允许
的 基 金 行 业实 务 操 作 编 制 ， 公允 反 映 了 海 富 通 中 证 100 指 数 基 金 2016 年 12 月 31 日 的
财务状况以及 2016 年度的经营成果 和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 陈玲 傅琛慧
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 1 1 楼
2017- 03- 24
§7 年度 财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：海富通中证 100 指数证券 投资基金（ L O F ）
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注 号
本期 末
2016 年 12 月 31 日
上年 度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 9,279,623.05 9,664,059.76
结算备付金 5,075.36 13,219.28
存出保证金 8,361.54 136,008.22
交易性金融资产 7.4.7.2 124,654,1 1 8.26 150,288,346.44
其中：股票投资 124,654,1 1 8.26 150,288,346.44
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 797,967.83
应收利息 7.4.7.5 2,104.29 2,256.78海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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应收股利 - -
应收申购款 3,524.97 13,910.77
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 133,952,807.47 160,915,769.08
负债 和所 有者权 益 附注 号
本期 末
2016 年 12 月 31 日
上年 度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 273,138.18 164,292.94
应付管理人报酬 84,843.21 97,789.18
应付托管费 14,544.53 16,763.86
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 15,103.04 22,897.16
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 410,046.22 410,168.04
负债合计 797,675.18 71 1 ,91 1 .18
所有 者权 益：
实收基金 7.4.7.9 131,864,421.34 148,383,172.02
未分配利润 7.4.7.10 1,290,710.95 1 1 ,820,685.88
所有者权益合计 133,155,132.29 160,203,857.90
负债和所有者权益总计 133,952,807.47 160,915,769.08
注： 报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.010 元， 基金份额总额 131,864,421.34
份。
7.2 利润 表
会计主体：海富通中证 100 指数证券 投资基金（ L O F ）海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
一、 收入 - 8,581,043.18 37,821,643.40
1.利息收入 76,398.91 164,506.85
其中：存款利息收入 7. 4.7.1 1 76,398.91 164,482.32
债券利息收入 - 24.53
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（损失以 “ - ” 填列） 4,974,531.62 152,512,546.39
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,295,793.45 147,523,258.16
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 - 1 1 9,335.47
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 3,678,738.17 4,869,952.76
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号填列）
7.4.7.17 - 13,638,734.33 - 1 1 5,108,631.44
4.汇兑收益 （损失以“ - ” 号填列） - -
5.其他收入 （损失以“ - ” 号填列） 7.4.7.18 6,760.62 253,221.60
减： 二、 费用 1,858,158.52 3,955,280.16
1 ．管理人报酬 982,765.51 2,076,901.59
2．托管费 168,474.04 356,040.27
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.19 65,240.86 872,050.64
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.20 641,678.1 1 650,287.66
三、利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填 列）
- 10,439,201.70 33,866,363.24海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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减：所得税费用 - -
四、净 利 润 （净 亏 损以 “- ”号 填
列）
- 10,439,201.70 33,866,363.24
7.3 所有 者权 益（基 金净 值）变 动表
会计主体：海富通中证 100 指数证券 投资基金（ L O F ）
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收 基金 未分 配利 润 所有 者权 益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
148,383 ,172.02 1 1 ,820,685.88 160,203,857.90
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- - 10,439,201.70 - 10,439,201.70
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “ - ”
号填列）
- 16,518 ,750.68 - 90,773.23 - 16,609,523.91
其中：1.基金申购款 5,755 ,703.01 - 212,133.19 5,543,569.82
2.基金赎回款 - 22,274 ,453.69 121,359.96 - 22,153,093.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以“ - ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
131,864 ,421.34 1,290,710.95 133,155,132.29
项目
上年 度可 比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收 基金 未分 配利 润 所有 者权 益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
513,595,1 1 9.50 45,104,537.00 558,699,656.50
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
- 33,866,363.24 33,866,363.24海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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（本期利润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “ - ”
号填列）
- 365,21 1 ,947.48 - 67,150,214.36 - 432,362,161.84
其中： 1. 基金申购款 90,284 ,143.10 14,288,008.04 104,572,151.14
2.基金赎回款 - 455,496 ,090.58 - 81,438,222.40 - 536,934,312.98
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以“ - ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
148,383 ,172.02 1 1 ,820,685.88 160,203,857.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负 责人签署：
基金管理人负责人： 张文伟， 主管会计工作负责人： 陶网雄， 会计机构负责人： 胡正万
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本 情况
海 富 通 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理
委员 会 ( 以下 简称 “ 中国 证监会 ” ) 证监 许可 [ 2009] 第 879 号《 关于核准 海富通中 证 100 指
数 证券 投 资 基金 ( L O F ) 募 集的 批 复 》 核 准 ，由 海 富 通基 金 管理 有 限 公司 依 照《 中 华 人 民
共 和国 证 券 投资 基 金 法》 和 《 海富 通 中证 100 指 数证 券 投 资基 金 ( L O F ) 基 金合 同 》 负责
公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息
共 募 集 人 民 币 2,086,432,233.85 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限公 司 普 华 永 道
中 天 验 字 ( 2009) 第 226 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 海 富 通 中 证 100
指数证券投资基金( L O F ) 基金合同》 于 2009 年 10 月 30 日正式生效， 基金合同生效日的
基 金 份 额 总 额 为 2,087,148,875.30 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 716,641.45 份 基
金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司， 基金托管人为中国银行股份
有限公司。
经深圳证券交易所 ( 以下简称 “ 深交所 ” ) 深证上字 [ 2009] 第 205 号文审核同意 ， 本基金
107,647,812.00 份基金份额于 2010 年 1 月 8 日在深交所挂牌交易 。 未上市交易的基金份
额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上
市流通。
根据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 海富通中证 100 指数证券投资基金( L O F )海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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基金合同》的有关规定，本基金投资 范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 100
指数 成份股 及备选 成份 股、新 股 ( 首次 公开发 行股票 或增 发 ) 、固 定收益 产品、 权证 以及
法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具 。 其中股票资产占基金资产的比例
为 90% - 95% ， 投资于相关标的指数成 份股及备选成份股的比例不低于基金资产的 80% ，
现金、 固定 收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例
为 5% - 10% ， 其 中 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 力 争 控 制 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离
度的绝对值不超过 0.35% ， 年化跟踪误差小于 4% 。 本基金的业绩比较基准为： 中证 100
指数× 95% ＋活期存款利率( 税后) × 5% 。
本财务报表由本基金的 基金管理人海富通基金管理有限公司 于 2017 年 3 月 24 日批
准报出。
7.4.2 会计 报表 的编制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规 定 ( 以下合称 “ 企业会计准则 ” ) 、 中国证监会
颁布的《 证券投资基金信息披露 X B R L 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 》 、中国证
券 投资 基 金业 协 会 ( 以 下简 称 “ 中 国基 金 业协 会 ” ) 颁 布的 《 证券 投 资基 金 会计 核 算业 务 指
引 》 、 《 海 富 通 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7.4. 4
所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2016 年 度 财 务 报表 符 合 企 业 会 计 准则 的 要 求 ， 真 实 、 完整 地 反 映 了 本 基 金
2016 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值 变动情况等有关 信
息。
7.4.4 重要 会计 政策和 会计 估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账 本位 币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融 资产 和金融 负债 的分类
( 1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变
动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示 。
本基金持有的其他金融资产分类 为应收款项 ， 包括银行存款和其他各类应收款项等。
应收款项是指在活跃市场中没有报价 、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
( 2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金 融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成 为金融工具合同的一方时 ， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 ， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采 用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融 资产 满足下 列条 件之一 的，予 以终 止确认 ： ( 1) 收取 该金 融资产 现金 流量的 合
同权 利终止 ； ( 2) 该金 融资产 已转 移，且 本基金 将金 融资产 所有权 上几 乎所有 的风险 和
报酬 转移给 转入 方；或 者 ( 3) 该金 融资产 已转 移，虽 然本基 金既 没有转 移也没 有保 留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价 值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部 分已经解除时 ， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与 支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
本基金持有的股票投资和债券投 资按如下原则确定公允价值并进行估值：
( 1) 存在 活跃 市场的 金融 工具按 其估值 日的 市场交 易价 格确定 公允 价值； 估值 日无
交易， 但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交 易价格确定公允价值。
( 2) 存在 活跃 市场的 金融 工具， 如估值 日无 交易且 最近 交易日 后经 济环境 发生 了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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( 3) 当金 融工 具不存 在活 跃市场 ，采用 市场 参与者 普遍 认同且 被以 往市场 实际 交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定 公允价值 。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的 价格 、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金流量折现法和期权定价模型等 。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的 参数。
7.4.4.6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
本 基金 持有 的 资产 和 承担 的负 债 基本 为 金融 资产 和 金融 负 债。 当本 基 金 1) 具 有抵
销 已确 认金 额 的法 定权 利且 该 种法 定权 利 现在 是可 执 行的 ；且 2) 交 易双 方准 备 按净 额
结算时，金融资产与金融负债按抵销 后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额。 由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实
收基金减少。
7.4.4.8 损益 平准 金
损益平准金包括已实现平准金和 未实现平准金 。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申 购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润 / ( 累计 亏损 ) 。
7.4.4.9 收入/ ( 损失 ) 的确 认和 计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业 代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益 结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息 收入按实际利率法计算 ， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用 的确 认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 2 5 页 共 5 8 页
其他金融负债在持有期间确认的 利息支出按实际利率法计算 ， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.1 1 基金 的收 益分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 其中场外基金份额持
有 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进
行再投资， 场内基金份额持有人只能选择现金分红。 若期末未分配利润中的未实现部分
为 正 数 ， 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金
等 ) ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ； 若 期 末 未 分 配 利
润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润， 即已实现部分
相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红 除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求 、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信 息 。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成 部 分 ： ( 1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ； ( 2) 本 基 金 的 基 金 管
理人 能够定 期评 价该组 成部分 的经 营成果 ，以决 定向 其配置 资源、 评价其 业绩 ； ( 3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征 ，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部 。
本基金目前以一个单一的经营分 部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证 监会允许的基金行业估值实务操作 ， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价 值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌
停时的交易不活跃) 等情况， 本基金根 据中国证监会公告[ 2008] 38 号 《关于进一步规范证
券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《 关于发布中基协( A M A C ) 基金行
业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法 、 市盈率法、 现金流量折现法等估值技术进
行估值。
7.4.5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
7.4.5.1 会计 政策 变更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策 变更。海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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7.4.5.2 会计 估计 变更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计 变更。
7.4.5.3 差错 更正 的说明
本基金在本报告期间无须说明的 会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[ 2004] 78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2008] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[ 2012] 85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财
税 [ 2015] 101 号 《 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知 》 、 财税
[ 2016] 36 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2016] 46 号 《 关 于 进
一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2016] 70 号 《 关 于 金 融 机
构 同 业往 来 等 增 值税 政 策 的补 充 通 知 》 、 及 其他 相 关 财 税法 规 和 实务 操 作 ， 主要 税 项 列
示如下：
( 1) 于 2016 年 5 月 1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范 围 ， 不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票 、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税 ， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税。
( 2) 对基 金从 证券市 场中 取得的 收入， 包括 买卖股 票、 债券的 差价 收入， 股票 的股
息、红利收入，债券的利息收入及其 他收入，暂不征收企业所得税。
( 3) 对基 金取 得的企 业债 券利息 收入， 应由 发行债 券的 企业在 向基 金支付 利息 时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内 ( 含 1 个月 ) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期 限在 1 个月以上至
1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂减 按 50% 计 入 应纳 税 所 得 额 ；持 股 期 限 超 过 1 年 的 ，暂 免 征 收 个 人
所得税。 对基金持有的上市公司限售股 ， 解禁后取得的股息 、 红利收入 ， 按照上述规定
计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
( 4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率 缴纳股票交易印花税 ， 买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 重要 财务 报表项 目的 说明
7.4.7.1 银行 存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
活期存款 9,279,623.05 9,664,059.7 6
定期存款 - -
其中：存款期限 1- 3 个月 - -
其他存款 - -
合计 9,279,623.05 9,664,059.7 6
7.4.7.2 交易 性金 融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 115,075,844.42 124,654,118.26 9,578,273.84
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 115,075,844.42 124,654,118.26 9,578,273.84
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 127,071,338.27 150,288,346.44 23,217,008.17
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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合计 127,071,338.27 150,288,346.44 23,217,008.17
7.4.7.3 衍生 金融 资产 / 负债
本基金本报告期末及上年度末未 持有衍生金融资产 / 负债。
7.4.7.4 买入 返售 金融资 产
7.4.7.4.1 各项 买入 返售金 融资 产期末 余额
本基金本报告期末及上年度末未 持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末 买断 式逆回 购交 易中取 得的债 券
本基金本报告期末及上年度末未 持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收 利息
单位：人民币元
项 目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存 款利息 2,098.19 2,189.39
应收定期存 款利息 - -
应收其他存 款利息 - -
应收结算备 付金利息 2.30 6.00
应收债券利 息 - -
应收买入返 售证券利息 - -
应收申购款 利息 - 0.09
应收黄金合 约拆借孳息 - -
其他 3.80 61.30
合计 2,104.29 2,256.78
7.4.7.6 其他 资产
本基金本报告期末及上年度末其 他资产无余额。
7.4.7.7 应付 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 15,103.04 22,897.16
银行间市场应付交易费用 - -海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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合计 15,103.04 22,897.16
7.4.7.8 其他 负债
单位：人民币元
项 目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交 易单元保证金 - -
应付赎回费 46.22 168.04
应付指数使 用费 50,000.00 50,000.00
预提费用 360,000.00 360,000.00
合计 410,046.22 410,168.04
7.4.7.9 实收 基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 148,383,172.02 148,383,172.02
本期申购 5,755,703.01 5,755,703.01
本期赎回（ 以 “ - ” 号填列） - 22,274,453.69 - 22,274,453.69
本期末 131,864,421.34 131,864,421.34
注：截至 2016 年 12 月 31 日止 ，本基金于深交所上市的基金份额为 3,141,543.00
份 ( 2015 年 12 月 31 日： 3,462,185.00 份 ) ，托管在场外未上市交易的基金份额为
128,722,878.34 份 ( 2015 年 12 月 31 日：144,920,987.02 份) 。上市的基金份额登记在证
券登记结算系统， 可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回； 未上市的基金份额
登记在注册登记系统， 按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系统转登记可实现基金份额
在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分 配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 30,8 05,386.17 - 18,984,700.29 11,820,685.88
本期利润 3,1 99,532.63 - 13,638,734.33 - 10,439,201.70
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
- 3,710,600.73 3,619,827.50 - 90,773.23
其中：基金申购款 1,2 29,607.82 - 1,441,741.01 - 212,133.19海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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基金赎回款 - 4,940,208.55 5,061,568.51 121,359.96
本期已分配利润 - - -
本期末 30,2 94,318.07 - 29,003,607.12 1,290,710.95
7.4.7.1 1 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
活期存款利息收入 75,676.40 159,006.42
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 347.07 1,304.51
其他 375.44 4,171.39
合计 76,398.91 164,482.32
7.4.7.12 股票 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 201 5
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 31,216,016.98 482,462,363.77
减：卖出股票成本总额 29,920,223.53 334,939,105.61
买卖股票差价收入 1,295,793.45 147,523,258.16
7.4.7.13 债券 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
卖出 债券 （ 债转 股及 债券 到期兑 付）
成交总额
- 492,360.00
减： 卖出 债 券（ 债转 股及 债券到 期兑
付）成本总 额
- 373,000.00海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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减：应收利 息总额 - 24.53
买卖债券差 价收入 - 119,335.47
7.4.7.14 贵金 属投 资收益
本基金本报告期及上年度可比期 间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生 工具 收益
本基金本报告期内及上年度可比 期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
股票投资产生的股利收益 3,678,738.17 4,869,952.76
基金投资产生的股利收益 - -
合计 3,678,738.17 4,869,952.76
7.4.7.17 公允 价值 变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31日
1.交易性金融资产 - 13,638,734.33 - 115,108,631.44
—— 股票投资 - 13,638,734.33 - 115,108,631.44
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 - -
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 - 13,638,734.33 - 115,108,631.44
7.4.7.18 其他 收入
单位：人民币元海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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项目
本 期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
基金赎回费收入 6,722.90 243,840.91
基金转换费收入 37.72 9,380.69
合计 6,760.62 253,221.60
注： 1. 本基金的场外赎回费率按持有期间递减， 场内赎回费率为赎回金额的 0.5% ，
赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费 和转出基金的赎回费两部分构成 ， 其中转出基金的
赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
交易所市场交易费用 65,240.86 872,050.64
银行间市场交易费用 - -
合计 65,240.86 872,050.64
7.4.7.20 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1 月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月3 1
日
审计费用 60,000.00 60,000.0 0
信息披露费 300,000.00 300,000.0 0
债券托管账 户维护费 18,000.00 18,000.0 0
其他 200.00 200.0 0
上市费 60,000.00 60,000.0 0
银行划款手 续费 3,478.1 1 12,087.6 6
指数使用费 200,000.00 200,000.0 0
合计 641,678.11 650,287.6 6
注： 指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费， 按前一日基金资产
净值的 0.02% 的年费率计提， 逐日累计， 按季支付， 标的指数许可使用费的收取下限为
每季度( 自然季度) 人民币 50,000 元。
7.4.8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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7.4.8.1 或有 事项
截至资产负债表日，本基金并无 须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产 负债 表日后 事项
财 政 部 、 国 家税 务 总 局 于 2016 年 12 月 21 日 颁 布 《 关 于明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育
辅助服务等增值税政策的 通知 》 ( 财税 [ 2016] 140 号 ) ， 要求资管产品运营过程中 发生的增
值税应税行为，以资管产品管理人为 增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日起执行。
根 据 财 政 部、 国 家 税 务 总 局 于 2 017 年 1 月 6 日 颁 布 的 《关 于 资 管 产 品 增 值税 政 策
有关问题的补充 通知 》 ( 财税 [ 2017] 2 号 ) ， 2017 年 7 月 1 日 ( 含 ) 以后， 资管产品运营过 程
中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值
税 。 对资 管 产 品 在 2017 年 7 月 1 日 前 运营 过 程 中 发 生的 增 值 税 应 税行 为 ， 未 缴 纳增 值
税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳
税额中抵减。 资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法， 由国家税
务总局另行制定。 上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经
营成果无影响。
7.4.9 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司( “ 海富通” ) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 ( “ 中国银行 ” ) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司 ( “ 海通证券 ” ) 基金管理人的股东、 基金销售机构
法国巴黎投资管理 B E 控股公司 ( B N P P a r i ba s
I n ve s t m e nt P a r t ne r s B E H ol di ng )
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务 范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
7.4.10.1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
7.4.10.1.1 股票 交易
本基金本报告期内及上年度可比 期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证 交易
本基金本报告期内及上年度可比 期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支 付关 联方的 佣金
本基金本报告期内及上年度可比 期间无应支付关联方的佣金。海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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7.4.10.2 关联 方报 酬
7.4.10.2.1 基金 管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 982,765.51 2,076,901.59
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
154,122.74 345,718.45
注： 支 付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.7% 的年费率计提 , 逐日累计至每月月底 , 按月支付。其计算公式为 :
日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金 托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12月31日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 168,474.04 356,040.27
注： 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.12% 的年费率计提 ,
逐日累计至每月月底 , 按月支付。其计 算公式为 :
日托管费= 前一日基金资产净值 X 0.12% / 当年天数。
7.4.10.3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
本基金本报告期内及上年度可比 期间未与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回
购) 交易。
7.4.10.4 各关 联方 投资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报告 期内 基金管 理人 运用 固 有资金 投资 本基金 的情 况
本报告期内及上年度可比期间基 金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告 期末 除基金 管理 人之 外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本报告期末及上年度末除基金管 理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单位：人民币元海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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关联方 名称
本期
2016年1月1日 至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 9,279,623.0 5 75,676.40 9,664,059.76 159,006.42
注：本基金的银行存款由基金托 管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本基金本报告期及上年度可比期 间未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.10.7 其他 关联 交易事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期 间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.1 1 利润 分配 情况
本基金在本报告期内未实施利润 分配。
7.4.12 期末 （ 2016 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
7.4.12.1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购 新发 / 增发证券而流通受限证券。
7.4.12.2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股 )
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
0 0 0 1 6 6
申万宏
源
2 0 1 6 - 1 2 -
2 1
重大事项 6 . 2 5
2 0 1 7 - 0 1 -
2 6
6 . 2 9 1 3 3 , 1 8 3 1 , 3 4 5 , 0 1 7 . 4 7 8 3 2 , 3 9 3 . 7 5 -
3 0 0 1 0 4 乐视网
2 0 1 6 - 1 2 -
0 7
重大资产
重组
3 5 . 8 0
2 0 1 7 - 0 1 -
1 6
3 6 . 8 8 2 0 , 2 3 1 9 8 7 , 1 9 6 . 4 8 7 2 4 , 2 6 9 . 8 0 -
6 0 1 7 2 7
上海电
气
2 0 1 6 - 0 8 -
3 1
重大事项
未公告
8 . 4 9 - - 7 2 , 4 4 4 6 8 4 , 2 7 3 . 1 5 6 1 5 , 0 4 9 . 5 6 -
6 0 0 4 8 5
信威集
团
2 0 1 6 - 1 2 -
2 6
重大事项
未公告
1 4 . 6 0 - - 3 1 , 1 5 0 7 7 3 , 5 0 5 . 6 0 4 5 4 , 7 9 0 . 0 0 -
注：本基金截至 2016 年 12 月 3 1 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影
响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交易所批准复
牌。
7.4.12.3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
7.4.12.3.1 银行 间市 场债券 正回 购海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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本基金本报告期末无从事银行间 市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易 所市 场债券 正回 购
本基金本报告期末无从事交易所 市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.13 金融 工具 风险及 管理
7.4.13.1 风险 管理 政策和 组织 架构
本基金是采用指数化操作的股票 型基金 ， 属于较高风险、 较高收益的投资品种。 本
基金投资的金融工具主要为股票投资。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险
管理的主要目标是争取将以上风险控 制在限定的范围之内 ， 使本基金在风险和收益之间
取得最佳的平衡以实现 “ 风险和收益相匹配 ” 的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风 险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会 ，
负责制定风险管理的宏观政策， 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制
的政策等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 实施董事会风险委员会制定的各项风险
管理和内部控制政策； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负
责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽
核部和风险管理部对公司执行总裁负 责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督 察长 、 风险管理委员会、 风险管理部、 监察稽核部
和相关业务部门构成的四层次风险管 理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能 损失 。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通 过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告 ，
确定风险损失的限度和相应置信程度 ，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承 受的范围内。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中 因交易对手未履行合约责任 ， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本 息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险 。
本基金的基金管理人在交易前对 交易对手的资信状况进行了充分的评估 。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国 银行 ， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本
基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交
收和款项清算，违约风险可能性很小 。
本基金的基金管理人建立了信用 风险管理流程 ， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分 散化投资以分散信用风险。海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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于 2016 年 12 月 31 日，本基金 无债券投资。 ( 2015 年 12 月 31 日：同 ) 。
7.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是指基金在履行与金 融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险 。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其持有的基金份额 ， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设 计了巨额赎回条款 ， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式 带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对
流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金投资于一家公司发行的股票市 值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基
金的基金管理人管理的其他基金共同 持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。
本基金所持证券在证券交易所上市， 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况外，其余 均能以合理价格适时变现。
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 所承 担 的 全 部 金 融 负 债 的 合约 约 定 到 期 日 均 为 一 个
月以 内且不 计息， 可赎 回基金 份额净 值 ( 所有 者权益 ) 无固 定到期 日且不 计息 ，因此 账面
余额即为未折现的合约到期现金流量 。
7.4.13.4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价 值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险 。
利率敏感性金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值下降的风险 ， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基 金面临的利率敏感性缺口进行监控 ， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险 进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融 资产和金融负债不计息 ， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于 市场利率变化 。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及存出保证 金等。海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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7.4.13.4.1.1 利率 风险 敞口
单位：人民币元
本期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
1 年以 内 1 - 5 年 5 年以 上 不计 息 合计
资产
银行存款 9 , 2 7 9 , 6 2 3 . 0 5 - - - 9 , 2 7 9 , 6 2 3 . 0 5
结算备付金 5 , 0 7 5 . 3 6 - - - 5 , 0 7 5 . 3 6
存出保证金 8 , 3 6 1 . 5 4 - - - 8 , 3 6 1 . 5 4
交易性金融资产 - - - 1 2 4 , 6 5 4 , 1 1 8 . 2 6 1 2 4 , 6 5 4 , 1 1 8 . 2 6
应收利息 - - - 2 , 1 0 4 . 2 9 2 , 1 0 4 . 2 9
应收申购款 - - - 3 , 5 2 4 . 9 7 3 , 5 2 4 . 9 7
资产总计 9 , 2 9 3 , 0 5 9 . 9 5 - - 1 2 4 , 6 5 9 , 7 4 7 . 5 2 1 3 3 , 9 5 2 , 8 0 7 . 4 7
负债
应付管理人报酬 - - - 8 4 , 8 4 3 . 2 1 8 4 , 8 4 3 . 2 1
应付托管费 - - - 1 4 , 5 4 4 . 5 3 1 4 , 5 4 4 . 5 3
应付交易费用 - - - 1 5 , 1 0 3 . 0 4 1 5 , 1 0 3 . 0 4
应付赎回款 - - - 2 7 3 , 1 3 8 . 1 8 2 7 3 , 1 3 8 . 1 8
其他负债 - - - 4 1 0 , 0 4 6 . 2 2 4 1 0 , 0 4 6 . 2 2
负债总计 - - - 7 9 7 , 6 7 5 . 1 8 7 9 7 , 6 7 5 . 1 8
利率敏感度缺口 9 , 2 9 3 , 0 5 9 . 9 5 - - 1 2 3 , 8 6 2 , 0 7 2 . 3 4 1 3 3 , 1 5 5 , 1 3 2 . 2 9
上年 度末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 年以 内 1 - 5 年 5 年以 上 不计 息 合计
资产
银行存款 9 , 6 6 4 , 0 5 9 . 7 6 - - - 9 , 6 6 4 , 0 5 9 . 7 6
结算备付金 1 3 , 2 1 9 . 2 8 - - - 1 3 , 2 1 9 . 2 8
存出保证金 1 3 6 , 0 0 8 . 2 2 - - - 1 3 6 , 0 0 8 . 2 2
交易性金融资产 - - - 1 5 0 , 2 8 8 , 3 4 6 . 4 4 1 5 0 , 2 8 8 , 3 4 6 . 4 4
应收证券清算款 - - - 7 9 7 , 9 6 7 . 8 3 7 9 7 , 9 6 7 . 8 3
应收利息 - - - 2 , 2 5 6 . 7 8 2 , 2 5 6 . 7 8
应收申购款 9 9 . 4 0 - - 1 3 , 8 1 1 . 3 7 1 3 , 9 1 0 . 7 7
资产总计 9 , 8 1 3 , 3 8 6 . 6 6 - - 1 5 1 , 1 0 2 , 3 8 2 . 4 2 1 6 0 , 9 1 5 , 7 6 9 . 0 8
负债
应付赎回款 - - - 1 6 4 , 2 9 2 . 9 4 1 6 4 , 2 9 2 . 9 4
应付管理人报酬 - - - 9 7 , 7 8 9 . 1 8 9 7 , 7 8 9 . 1 8
应付托管费 - - - 1 6 , 7 6 3 . 8 6 1 6 , 7 6 3 . 8 6
应付交易费用 - - - 2 2 , 8 9 7 . 1 6 2 2 , 8 9 7 . 1 6
其他负债 - - - 4 1 0 , 1 6 8 . 0 4 4 1 0 , 1 6 8 . 0 4海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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负债总计 - - - 7 1 1 , 9 1 1 . 1 8 7 1 1 , 9 1 1 . 1 8
利率敏感度缺口 9 , 8 1 3 , 3 8 6 . 6 6 - - 1 5 0 , 3 9 0 , 4 7 1 . 2 4 1 6 0 , 2 0 3 , 8 5 7 . 9 0
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏感 性分 析
于 2016 年 12 月 31 日，本基金 未持有交易性债券投资 ( 2015 年 12 月 31 日：同) ，
因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响 ( 2015 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人 民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。 本基金主要投资于证券交易所上
市的股票， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波 动的影响。
本基金采取完全复制策略， 即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投
资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 本基金以降低基金的跟
踪误差为目的， 在考虑流动性风险的 前提下 ， 构建债券投资组合。 确定基金资产在股票、
债券及货币市场工具等类别资产间的 分配比例 ， 并随着各类证券风险收益特征的相对变
化， 动态调整股票资产 、 债券资产和货币市场工具的比例 ， 以规避或控制市场风险 ， 提
高基金收益率。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为
90% - 95% ， 投资于相关标的指数成 份股及备选成份股的比例不低于基金资产的 80% 。 本
基金的基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控 ， 定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，及时可靠地对风 险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他 价格 风险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2 016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
公允价值
占基
金资海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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值比例
（ % ）
产净
值比
例 （% ）
交易性金融资产－股票投资 124,654,118.26 93.62 150,288,346.44 93.81
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 124,654,118.26 93.62 150,288,346.44 93.81
7.4.13.4.3.2 其他 价格 风险的 敏感 性分 析
假设 除业绩比较基准( 7.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
1. 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 上升 5% 增加约 578 增加约 691
2. 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 下降 5% 减少约 578 减少约 691
注：金额为约数,精确到万元。
7.4.14 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1) 公允价值
( a ) 金融 工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活 跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外 相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不 可观察输入值。
( b) 持续的以公允价值计量的金融工具
( i ) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日，本基金 持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 122 ,027,615.15 元， 属于第二层次的余额为 2,626,503.11
元，无属于第三层次的余额( 2015 年 12 月 31 日：第一层次 142,752,537.14 元，第二层
次 7,535,809.30，无属于第三层次的 余额 ) 。
( i i ) 公允 价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债 券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 ( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值 对于公允价值的影响程度 ， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
( i i i ) 第三层次公允价值余额和本 期变动金额
无。
( c ) 非持 续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 ( 2015 年
12 月 31 日：同 ) 。
( d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和 负债主要包括应收款项和其他金融负债 ， 其账面价
值与公允价值相差很小。
( 2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资 组合 报告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 124,654,118.26 93.06
其中：股票 124,654,118.26 93.06
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 9,284,698.41 6.93
7 其他各项资产 13,990.80 0.01
8 合计 133,952,807.47 100.00海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 4 2 页 共 5 8 页
8.2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
8.2.1 指数 投资 期末按 行业 分类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净 值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,870,447.24 2.91
C 制造业 33,236,775.12 24.96
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
4,316,960.56 3.24
E 建筑业 6,550,622.04 4.92
F 批发和零售业 899,958.55 0.68
G 交通运输、仓储和邮政业 2,448,795.33 1.84
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 3,814,818.65 2.86
J 金融业 62,136,612.59 46.66
K 房地产业 6,252,644.55 4.70
L 租赁和商务服务业 177,932.63 0.13
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 444,348.25 0.33
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 504,202.75 0.38
S 综合 - -
合计 124,654,118.26 93.62
8.2.2 积极 投资 期末按 行业 分类的 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有积极投 资股票。
8.2.3 报告 期末 按行业 分类 的沪港 通投资 股票 投资组 合
本基金本报告期末未持有沪港通股 票。
8.3 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
8.3.1 期末 指数 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明细海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 4 3 页 共 5 8 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值
占基金资产
净值比例 ( ％ )
1 601318 中国平安 228,135 8,082,823.05 6.07
2 601 1 66 兴业银行 302,485 4,882,107.90 3.67
3 600016 民生银行 513,342 4,661,145.36 3.50
4 600036 招商银行 221,328 3,895,372.80 2.93
5 600519 贵州茅台 10,961 3,662,618.15 2.75
6 601328 交通银行 573,943 3,31 1 ,651.1 1 2.49
7 600000 浦发银行 195,659 3,171,632.39 2.38
8 000002 万科 A 142,901 2,936,615.55 2.21
9 601668 中国建筑 331,276 2,935,105.36 2.20
10 000651 格力电器 1 1 0,501 2,720,534.62 2.04
1 1 600030 中信证券 168,864 2,71 1 ,955.84 2.04
12 000333 美的集团 95,795 2,698,545.15 2.03
13 600837 海通证券 170,571 2,686,493.25 2.02
14 601288 农业银行 837,251 2,595,478.10 1.95
15 601 1 69 北京银行 263,723 2,573,936.48 1.93
16 600887 伊利股份 131,745 2,318,712.00 1.74
17 601398 工商银行 456,623 2,013,707.43 1.51
18 601766 中国中车 193,641 1,891,872.57 1.42
19 601601 中国太保 65,136 1,808,826.72 1.36
20 600900 长江电力 141,425 1,790,440.50 1.34
21 600104 上汽集团 76,169 1,786,163.05 1.34
22 000001 平安银行 183,597 1,670,732.70 1.25
23 60121 1 国泰君安 84,754 1,575,576.86 1.18
24 601988 中国银行 453,471 1,559,940.24 1.17
25 000858 五粮液 42,764 1,474,502.72 1.1 1
26 000725 京东方 A 507,672 1,451,941.92 1.09
27 601989 中国重工 197,166 1,397,906.94 1.05
28 600048 保利地产 151,108 1,379,616.04 1.04
29 600050 中国联通 188,095 1,374,974.45 1.03
30 600276 恒瑞医药 30,067 1,368,048.50 1.03
31 601818 光大银行 346,804 1,356,003.64 1.02
32 600015 华夏银行 1 1 7,393 1,273,714.05 0.96
33 601688 华泰证券 71,190 1,271,453.40 0.95
34 600028 中国石化 228,775 1,237,672.75 0.93
35 600518 康美药业 62,025 1,107,146.25 0.83
36 000538 云南白药 14,171 1,079,121.65 0.81
37 601390 中国中铁 120,595 1,068,471.70 0.80
38 000776 广发证券 62,930 1,060,999.80 0.80
39 600958 东方证券 66,224 1,028,458.72 0.77
40 601628 中国人寿 38,808 934,884.72 0.70海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 4 4 页 共 5 8 页
41 002415 海康威视 38,952 927,447.12 0.70
42 601 1 86 中国铁建 76,548 915,514.08 0.69
43 002024 苏宁云商 78,599 899,958.55 0.68
44 002304 洋河股份 12,717 897,820.20 0.67
45 601006 大秦铁路 124,834 883,824.72 0.66
46 000166 申万宏源 133,183 832,393.75 0.63
47 601336 新华保险 18,878 826,478.84 0.62
48 001979 招商蛇口 50,009 819,647.51 0.62
49 600795 国电电力 255,889 81 1 ,168.13 0.61
50 002736 国信证券 52,081 809,859.55 0.61
51 000063 中兴通讯 50,720 808,984.00 0.61
52 601857 中国石油 101,195 804,500.25 0.60
53 600999 招商证券 48,529 792,478.57 0.60
54 601899 紫金矿业 234,345 782,712.30 0.59
55 601377 兴业证券 101,306 774,990.90 0.58
56 300059 东方财富 45,290 766,759.70 0.58
57 600585 海螺水泥 42,800 725,888.00 0.55
58 300104 乐视网 20,231 724,269.80 0.54
59 601088 中国神华 42,848 693,280.64 0.52
60 601985 中国核电 95,714 675,740.84 0.51
61 601901 方正证券 85,766 651,821.60 0.49
62 601669 中国电建 88,785 644,579.10 0.48
63 601788 光大证券 39,760 635,762.40 0.48
64 600690 青岛海尔 64,109 633,396.92 0.48
65 601727 上海电气 72,444 615,049.56 0.46
66 600019 宝钢股份 96,150 610,552.50 0.46
67 600637 东方明珠 26,053 607,034.90 0.46
68 002673 西部证券 29,208 606,650.16 0.46
69 000625 长安汽车 40,259 601,469.46 0.45
70 601600 中国铝业 141,260 596,1 1 7.20 0.45
71 600705 中航资本 94,069 575,702.28 0.43
72 600886 国投电力 85,890 572,886.30 0.43
73 6001 1 1 北方稀土 46,430 569,696.10 0.43
74 002594 比亚迪 1 1 ,1 1 0 551,944.80 0.41
75 600010 包钢股份 193,365 539,488.35 0.41
76 600893 中航动力 16,436 538,1 1 4.64 0.40
77 002739 万达院线 9,325 504,202.75 0.38
78 601618 中国中冶 106,903 498,167.98 0.37
79 601800 中国交建 32,178 488,783.82 0.37
80 002252 上海莱士 21,012 485,167.08 0.36
81 601 1 98 东兴证券 23,544 472,292.64 0.35
82 600023 浙能电力 85,953 466,724.79 0.35
83 600485 信威集团 31,150 454,790.00 0.34
84 000895 双汇发展 21,393 447,755.49 0.34海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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85 000069 华侨城 A 63,935 444,348.25 0.33
86 600606 绿地控股 50,147 436,780.37 0.33
87 601998 中信银行 67,249 431,066.09 0.32
88 6001 1 5 东方航空 59,149 418,183.43 0.31
89 601018 宁波港 79,747 403,519.82 0.30
90 601 1 1 1 中国国航 54,849 394,912.80 0.30
91 600061 国投安信 23,325 364,103.25 0.27
92 600340 华夏幸福 15,214 363,614.60 0.27
93 600018 上港集团 68,038 348,354.56 0.26
94 600959 江苏有线 30,246 341,779.80 0.26
95 600663 陆家嘴 14,296 316,370.48 0.24
96 601633 长城汽车 24,953 275,980.18 0.21
97 002797 第一创业 6,785 236,1 1 8.00 0.18
98 601225 陕西煤业 42,226 204,796.10 0.15
99 002027 分众传媒 12,469 177,932.63 0.13
100 600871 石化油服 35,972 147,485.20 0.1 1
8.3.2 期末 积极 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明细
本基金本报告期末未持有积极投 资股票。
8.4 报告 期内 股票投 资组 合的重 大变动
8.4.1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 ％或前 20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000002 万 科Ａ 1,677,660.00 1.05
2 300104 乐视网 1,073,517.00 0.67
3 60121 1 国泰君安 1,073,474.00 0.67
4 002673 西部证券 908,1 1 1 .00 0.57
5 600958 东方证券 852,439.09 0.53
6 000333 美的集团 851,751.00 0.53
7 001979 招商蛇口 824,790.00 0.51
8 002739 万达院线 706,640.00 0.44
9 601328 交通银行 614,788.00 0.38
10 601 1 98 东兴证券 551,370.00 0.34
1 1 600606 绿地控股 529,450.00 0.33
12 002736 国信证券 476,705.00 0.30
13 600900 长江电力 466,364.00 0.29
14 600061 国投安信 465,561.00 0.29
15 601668 中国建筑 436,500.00 0.27
16 600663 陆家嘴 382,500.00 0.24海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 4 6 页 共 5 8 页
17 000001 平安银行 31 1 ,810.00 0.19
18 601398 工商银行 305,970.00 0.19
19 600048 保利地产 293,880.00 0.18
20 601377 兴业证券 283,134.50 0.18
注： “ 买入金额” 按买入成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2％或前 20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000002 万 科Ａ 2,378,610.81 1.48
2 600016 民生银行 2,241,098.34 1.40
3 600000 浦发银行 1,228,650.51 0.77
4 601318 中国平安 1,148,566.69 0.72
5 601 1 66 兴业银行 1,080,552.01 0.67
6 60001 1 华能国际 81 1 ,485.04 0.51
7 601939 建设银行 782,551.65 0.49
8 601398 工商银行 694,367.57 0.43
9 601328 交通银行 688,612.66 0.43
10 600036 招商银行 671,183.81 0.42
1 1 600519 贵州茅台 558,424.55 0.35
12 600030 中信证券 556,827.00 0.35
13 600637 东方明珠 533,525.30 0.33
14 601 1 69 北京银行 516,856.60 0.32
15 600031 三一重工 476,998.19 0.30
16 601288 农业银行 430,494.99 0.27
17 600150 中国船舶 409,971.49 0.26
18 600887 伊利股份 397,843.87 0.25
19 600999 招商证券 395,139.83 0.25
20 600398 海澜之家 387,213.67 0.24
注：“ 卖出金额” 按卖出成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 17,924,729.68
卖出股票的收入（成交）总额 31,216,016.98
注： “ 买 入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量)
填列,不考虑相关交易费用。海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 4 7 页 共 5 8 页
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支 持证券。
8.8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属 。
8.9 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
8.10.1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
本基金本报告期末未持有股指期 货。
8.10.2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
根据本基金合同，本基金不参与 股指期货交易。
8.11 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
8.1 1 .1 本期 国债 期货投 资政 策
根据本基金合同，本基金不参与 国债期货交易。
8.1 1 .2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
本基金本报告期末未持有国债期 货。
8.1 1 .3 本期 国债 期货投 资评 价
根据本基金合同，本基金不参与 国债期货交易。
8.12 投资 组合 报告附 注
8.12.1 报 告 期 内 , 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责 、处罚的情形。
8.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股
票。
8.12.3 期末 其他 各项资 产构 成海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 4 8 页 共 5 8 页
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,361.54
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,104.29
5 应收申购款 3,524.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,990.80
8.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期 的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
8.12.5.1 期末 指数 投资前 十名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股 票中未存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末 积极 投资前 五名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股 票中不存在流通受限情况。
§ 9 基金 份额 持有人 信息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份额单位：份
持 有 人 户 数 ( 户 )
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,870 27,076.88 39,692,330.72 30.10% 92,172,090.62 69.90%
9.2 期末 上市 基金前 十名 持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额比
例海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 4 9 页 共 5 8 页
1
齐齐哈尔中通公共交通有
限责任公司
500,030.00 15.92%
2 何小娥 489,51 1 .00 15.58%
3 乐玉屏 216,503.00 6.89%
4 黄晟昊 200,000.00 6.37%
5 姜卫平 190,000.00 6.05%
6
北京鸿愿非凡装饰材料有
限公司
130,000.00 4.14%
7 单世扬 100,003.00 3.18%
8 章海峰 100,000.00 3.18%
9 陈钱书 96,800.00 3.08%
10 葛光亚 92,007.00 2.93%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人
员持有本基金
867,687.62 0.6580%
9.4 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
10~ 50
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§ 10 开放 式基 金份额 变动
单位：份
基金合同生效日( 2009 年 10 月 30 日) 基金份额总额 2,087,148,875.30
本报告期期初基金份额总额 148,383,172.02
本报告期基金总申购份额 5,755,703.01
减：本报告期基金总赎回份额 22,274,453.69
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 131,864,421.34
注：总申购份额含转换入份额，总赎 回份额含转换出份额。海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 5 0 页 共 5 8 页
§ 11 重大 事件 揭示
11.1 基金 份额 持有人 大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份 额持有人大会。
11.2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 、 2016 年 1 月 20 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第
四十八次临时会议审议通过，同意戴 德舜先生辞去公司副总裁的职务。
2 、 2016 年度，因第 四届董事会任期届 满，经公司临时股 东大会审议通过， 同意张
文伟、 刘颂 ( P a t r i c k L I U ) 、 杨明、 黄正 红 、 陶乐 斯 （ L i gi a T o r r e s ） 、 黄金 源 ( A l e x N G K i m
G ua n) 、 郑 国 汉 ( L e ona r d K .C he ng) 、 巴 约 特 （ M a r c B a y o t ） 、 杨 国 平 、 张 馨 担 任 公 司 第五
届董事会 董事 ， 其中郑国 汉 ( L e ona r d K .C he ng) 、 巴约特 （ M a r c B a y o t ） 、 杨国平、 张馨为
独立董事。
3 、 201 6 年 1 1 月 5 日， 海富通基金管理有限公司发布公告 ， 经公司第五届董事会第
七次会议审议通过，同意阎小庆先生 辞去公司副总裁的职务。
4、2017 年 2 月 4 日，海富通 基金管理有限公司 发布公告，经公司 第五届董事会第
十次临时会议审议通过， 同意刘颂先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长张文
伟先生代为履行总经理职务，代为履 行总经理职务的期限不超过 90 日。
2016 年 12 月，郭德 秋先生担任中国银 行股份有限公司托 管业务部总经理职 务。上
述人事变动已按相关规定备案、公告 。
11.3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产 、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金 投资 策略的 改变
报告期内本基金投资策略未发生 改变。
11.5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
报 告 期 内 , 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 用 是
60,000.00 元。目前事务所已提供审计 服务的连续年限是 8 年。
11.6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本基金的管理人、托管人及其高 级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚 。海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 5 1 页 共 5 8 页
11.7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 1 .7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票 交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
申万宏源 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
国金证券 1 17,579,022.70 35.95% 9,339.74 31.46% -
天风证券 2 14,166,598.06 28.97% 10,359.97 34.90% -
华创证券 1 7,077,668.65 14.47% 2,910.99 9.81% -
渤海证券 1 4,457,852.75 9.12% 3,170.98 10.68% -
银河证券 1 3,131,104.61 6.40% 1,601.05 5.39% -
中金公司 2 2,379,719.24 4.87% 2,216.30 7.47% -
中信证券 2 74,000.00 0.15% 68.92 0.23% -
长江证券 1 31,537.65 0.06% 19.28 0.06% -
注：1、本基金本报告期新增渤海证 券一个交易单元，天风证券两个交易单元。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实 力及声誉评估 、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议 ， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交 易单元的选择：
< 1> 推荐。 投资部业务人员推荐， 经投资部部门会议讨论， 形成重点评估的证券公司备
选池， 从中进行甄选 。 原则上， 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
< 2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用意见， 并报
公司总裁办公会核准。
< 3> 核准。 在完成对证券公司的初步 评估 、 甄选和审核后， 由基金管理人的总裁办公会
核准。
1 1 .7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期 成交金 占当期回 成交金额 占当期权海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 5 2 页 共 5 8 页
债券成
交总额
的比例
额 购成交总
额的比例
证成交总
额的比例
申万宏源 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
11.8 其他 重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金
2015 年度最后一个市场交易日基金资
产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 01- 01
2
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
在指数熔断期间调整开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 01- 04
3
海富通基金管理有限公司关于因交易所
发生指数熔断至收市调整旗下部分基金
开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 01- 04
4
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 01- 05
5
海富通基金管理有限公司关于旗下场内
基金在指数熔断期间暂停申购赎回业务
的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 01- 06
6
海富通基金管理有限公司关于因交易所
发生指数熔断至收市调整旗下部分基金
开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 01- 08
7
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 01- 12
8
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增宜信普泽投资顾问（北京）有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 01- 13
9 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》 、 《上 2016- 01- 13海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 5 3 页 共 5 8 页
基金在宜信普泽投资顾问（北京）有限
公司开展申购费率优惠活动的公告
海证券报》 和 《证券
时报》
10
海富通基金管理有限公司基金行业高级
管理人员变更公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 01- 20
1 1
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 01- 27
12
海富通基金管理有限公司关于参加上海
凯石财富基金销售有限公司申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 01- 28
13
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海凯石财富基金销售有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 01- 28
14
海富通基金管理有限公司关于参加中证
金牛（北京）投资咨询有限公司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 03- 02
15
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中证金牛（北京）投资咨询有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 03- 02
16
海富通基金管理有限公司关于参加浙江
同花顺基金销售有限公司申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 03- 03
17
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参加国都证券股份有限公司
网上交易、手机炒股申购费率优惠活动
的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 03- 05
18
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 03- 05
19
海富通基金管理有限公司关于参加诺亚
正行（上海）基金销售投资顾问有限公
司定期定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 03- 09
20
海富通基金管理有限公司关于参加泰诚
财富基金销售（大连）有限公司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 03- 1 1
21
海富通基金管理有限公司关于参加浙江
同花顺基金销售有限公司定期定额申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 03- 1 1
22
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 03- 1 1
23
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金继续在中国工商银行股份有
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
2016- 03- 31海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 5 4 页 共 5 8 页
限公司开展个人电子银行基金申购费率
优惠活动的公告
时报》
24
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 04- 16
25
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 04- 19
26
海富通基金管理有限公司关于董事会成
员换届变更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 04- 28
27
海富通基金管理有限公司关于参加深圳
富济财富管理有限公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 04- 30
28
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增深圳富济财富管理有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 04- 30
29
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增奕丰金融服务（深圳）有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 05- 07
30
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参加中国民生银行直销银行
基金通优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 05- 12
31
海富通基金管理有限公司关于官方淘宝
店和网上直销支付宝渠道暂停办理基金
开户、申购等业务的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 05- 17
32
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中信期货有限公司为销售机构
的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 05- 28
33
海富通基金管理有限公司关于参加上海
联泰资产管理有限公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 06- 16
34
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增华金证券有限责任公司为销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 06- 21
35
海富通基金管理有限公司关于参加浙江
金观诚财富管理有限公司申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 06- 23
36
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增浙江金观诚财富管理有限公司
为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 06- 23
37
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 06- 28海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 5 5 页 共 5 8 页
38
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在官方京东店开展申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 06- 28
39
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续参加交通银行网上银行、手机
银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 06- 30
40
海富通基金管理有限公司旗下基金
2016 年半年度最后一个市场交易日基
金资产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 07- 01
41
海富通基金管理有限公司关于调整网上
直销平台通联支付招商银行渠道申购费
率优惠的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 07- 01
42
海富通基金管理有限公司关于参加上海
大智慧财富管理有限公司申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 07- 05
43
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海大智慧财富管理有限公司
为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 07- 05
44
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京广源达信投资管理有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 08- 02
45
海富通基金管理有限公司关于参加北京
广源达信投资管理有限公司申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 08- 02
46
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京汇成基金销售有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 08- 16
47
海富通基金管理有限公司关于参加北京
汇成基金销售有限公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 08- 16
48
海富通基金管理有限公司关于对网上直
销平台海富通货币市场证券投资基金
（金账户）转换为其他基金实行费率优
惠的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 08- 30
49
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增天风证券股份有限公司为销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 09- 02
50
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增宏信证券有限责任公司为销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 09- 07
51
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加交通银行手机银行渠道基金申
购及定期定额投资费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 09- 20
52 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》 、 《上 2016- 10- 18海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 5 6 页 共 5 8 页
基金暂停在北京恒天明泽基金销售有限
公司开展申购费率优惠活动的公告
海证券报》 和 《证券
时报》
53
海富通基金管理有限公司关于参加北京
钱景财富投资管理有限公司申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 10- 19
54
海富通基金管理有限公司基金行业高级
管理人员变更公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 1 1 - 05
55
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 1 1 - 05
56
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 1 1 - 16
57
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续参加交通银行手机银行渠道基
金申购及定期定额投资费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 1 1 - 29
58
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增厦门市鑫鼎盛控股有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 1 1 - 30
59
海富通基金管理有限公司关于参加厦门
市鑫鼎盛控股有限公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 1 1 - 30
60
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京新浪仓石基金销售有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 12- 07
61
海富通基金管理有限公司关于参加北京
新浪仓石基金销售有限公司申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 12- 07
62
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增大同证券有限责任公司为销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 12- 21
63
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续参加交通银行手机银行渠道基
金申购及定期定额投资费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 12- 22
64
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 12- 27
65
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加中国工商银行“ 2017 倾心回馈”
基金定投优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016- 12- 30
66 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》 、 《上 2016- 12- 30海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 5 7 页 共 5 8 页
开放式基金在中国农业银行开展基金申
购费率优惠活动的公告
海证券报》 和 《证券
时报》
§ 12 影响 投 资 者决策 的其 他重要 信息
海 富 通 基 金管 理 有 限 公 司 成 立于 2003 年 4 月 ， 是 中 国首 批 获 准 成 立 的 中外 合 资 基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 43 只公募基金。 截至 2016 年 12 月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模 超过 443 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部 首批企业年金基金投资管理人 ， 截至 2016 年 12 月
31 日，海富通 为近 80 家企业超过 3 70 亿元的企业 年金基金担任了投 资管理人。作为 首
批 特 定 客户 资 产 管 理 业 务资 格 的 基 金 管 理公 司 ， 截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 海 富通 旗 下
专户理财管 理资产规模超过 221 亿元 。 2010 年 12 月，海富通 基金管理有限公司 被全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托 投资管理人 。 2012 年 9 月， 中国保监会公告确认海
富通基金为首批保险资金投资管理人 之一 。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚海
富通资产管 理公司正式开业， 获准开展特定客户资 产管理服务。 2016 年 12 月，海富通
基 金 管 理 有 限 公 司 被 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 选 聘 为 首 批 基 本 养 老 保 险 基 金 投 资 管 理
人。
2004 年 末 开 始 ， 海 富 通 为 Q F I I （ 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ） 及 其 他 多 个 海 内 外 投 资 组
合担任投资咨询顾问， 截至 2016 年 12 月 31 日， 投资咨询及海外业务规模超过 63 亿元
人民币 。 201 1 年 12 月，海 富通全资 子公司 —— 海富通 资产管理 （香港） 有限公司获 得
证监会核准批复 R Q F I I （人民币合格境外机构投资 者 ） 业务资格， 能够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。 2012 年 2 月， 海富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发行
了首只 R Q F I I 产品。
2016 年 3 月， 国内权威 财经媒 体《中 国证券报 》授予 海富通基 金管理 有限公 司 “ 中
国基金业金牛基金管理公司” 大奖。
海富通同时还在不断践行其社会 责任 。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环 保 计 划 ” ， 针 对 汶 川 震 区 受 灾 学校 、 上 海 民 工 小 学 、 安 徽 老 区 小 学 进 行 了物 资 捐 赠 ，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室 。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以“ 幸福投资” 为主题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
§13 备查 文件 目录海富通中证 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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13.1 备查 文件 目录
（一）中国证监会批准设立海富 通中证 100 指数证券投资基金（ L O F ）的文件
（二）海富通中证 100 指数证券 投资基金（ L O F ）基金合同
（三）海富通中证 100 指数证券 投资基金（ L O F ）招募说明书
（四）海富通中证 100 指数证券 投资基金（ L O F ）托管协议
（五）中国证监会批准设立海富 通基金管理有限公司的文件
（六） 报告期内海富通中证 100 指数证券投资基金 （ L O F ） 在指定报刊上披露的各
项公告
13.2 存放 地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大 厦 36 －37 层本基金管理人
办公地址。
13.3 查阅 方式
投资者可于本基金管理人办公时 间预约查阅。
海富 通基 金管理 有限 公司
二〇 一七 年三月 二十 八日
