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国富100(164508)

国富100:2016年年度报告摘要

 
 
富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证
券投 资基 金 
2016 年年 度报 告 摘要 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 3 月 28 日 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 
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§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 23 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产, 但不 保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。


富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 3 页 共 50 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 国富中证 100 指数增强分 级 基金主代码 164508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月26 日 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 91,924,055.43 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国富 100A 国富 100B 国富 100 下属分级基金的交易代码 150135 150136 164508 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额 总额 16,508,989.00 份 16,508,990.00 份 58,906,076.43 份


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方法,控制基 金投资组合与标的指数构成的偏差,同时采取适当的增强策略, 在严格控制跟踪误差风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准 的投资收益,追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下,本 基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75% 。 投资策略 本基金基于被动复制的指数化投资方法,在严格控制跟踪误差风 险的基础上,适度运用资产配置调整、行业配置调整、指数成份 股权重优化等主动增强策略,力争获得超越业绩比较基准 的投资 收益。 1 、资产配置 策略 本基金采取指数增强策略。为控制基金的跟踪误差风险,本基金 的资产配置将保持与业绩比较基准基本一致, 只在股票、 债券 (主富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 4 页 共 50 页


要是国债) 、 现金等各大类资产间进行小幅度的主动调整, 追求适 度超越业绩比较基准的收益目标。 2 、股票投资 策略 为严格控制跟踪误差风险,本基金的股票投资以被动复制跟踪标 的指数为主,辅以适度 的增强策略。 3 、债券投资 策略 本基金债券投资的主要目的是在保证基金资产流动性的前提下, 提高基金资产的投资收益。本基金主要投资于信用等级高、流动 性好的政府债券、金融债、企业债等。 本基金在进行债券组合管理中,将基于对国内外宏观经济形势、 国家财政货币政策动向、 市场资金流动性等方面的分析, 对利率、 信用利差变化的趋势进行判断,综合考察债券的投资价值和流动 性等因素,构建和调整债券投资组合。 4 、股指期货 投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,以套期保 值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与股指期货交 易,以提高投资管理效率,降低跟踪误差风险。 业绩比较基准 中证 100 指 数收益率*95%+ 银行同业 存款利率*5% 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期收益、较高预期风 险的证券投资品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 在本基金分级运作期内,从本基金所分离出来的两类基金份额来 看,由于基金收益分配的安排,国富中证 100 A 份额将表现 出低 风险、收益相对稳定的特征;国富中证 100 B 份额则表现出高风 险、收益相对较高的特征。 下属分 级 基 金 的 风 险 收 益 特征 国富中证 100A 份额 将表现出低风险、 收 国富中证 100B 份额 则表现出高风险、 收 本基金为股票指数 增强型基金, 属于较富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 5 页 共 50 页


益相对稳定的特征。 益相对较高的特征。 高预期收益、 较高预 期风险的证券投资 品种, 其预期风险与 预期收益高于混合 型基金、 债券型基金 与货币市场基金。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国海富兰克林基金管理有 限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 储丽莉 王永民 联系电话 021-3855 5555 010-6659 4896 电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-700-4518、9510-5680 和 021 -38789555 95566 传真 021-6888 3050 010-6659 4942


2.4 信 息 披 露 方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主要会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 3 月26 日( 基 金合同生效日)-2015 年 12 月 31 日 2014 年 本期已实现收益 -16,235,197.85 51,147,489.07 - 本期利润 -6,833,695.33 37,063,431.17 - 加权平均基金份额本期利润 -0.0580 0.1540 - 本期基金份额净值增长率 -5.30% -11.70% - 3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1591 -0.1166 - 期末基金资产净值 74,743,724.78 111,107,306.23 - 期末基金份额净值 0.813 0.883 - 注: 1 、 本基金基 金合同生效日为2015 年3 月26 日 , 本 基金2015 年 度主要财务指标的计算期间为2015 年 3 月26 日 (基金合同生效日)至 2015 年12 月31 日。 2 、 上述财务指标采用的计算公式, 详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第 1 号 《 主 要财务指标的计算及披露》 。 3 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4 、 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数 (为 期末余额,不是当期发生数) 。 5 、 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 例如, 开放式基金的申购赎回费等, 计 入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较








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阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.17% 0.66% 2.88% 0.69% 2.29% -0.03% 过去六个月 8.26% 0.71% 5.63% 0.71% 2.63% 0.00% 过去一年 -5.30% 1.25% -7.01% 1.19% 1.71% 0.06% 自基金合同 生效起至今 -16.38% 1.89% -11.72% 1.84% -4.66% 0.05% 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:本基金的基金合同生效日为 2015 年 3 月 26 日。本基金在 6 个月建仓期结束时,各项投资比 例符合基金合同约定。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 8 页 共 50 页


3.2.3


自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 注: 本基金成立于 2015 年3 月 26 日,故2015 年的业 绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。 3.3 其他指标 其他指标 报告期末( 2016 年 12 月 31 日 ) 中证100A 与 中证100B 基 金份额配比 1:1 期末中证 100A 份额参考净 值 1.050 期末中证 100A 份额累计参 考净值 1.096 期末中证 100B 份额参考净 值 0.576 期末中证 100B 份额累计参 考净值 0.576 中证 100A 的 预计年收益率 0.05 3.4 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额 现金 形式发 再投资形式发 年度利润分配合 备注 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 9 页 共 50 页


分红数 放总额 放总额 计 2016 - - - -


2015 - - - -


合计 - - - -


注:本基金于 2015 年3 月 26 日成立 。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 10 页 共 50 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月,由国 海证券股份有限公司和富兰克林 邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,目前公司注册资本 2.2 亿元 人民币,国海证券股份有限公司持有 51% 的股份, 邓普顿国 际股份有限公司持有 49% 的股份。 国海证券股份有限公司是国内 A 股 市场第 16 家 上市券商, 是拥有全业务牌照, 营业网点遍布 中国主 要城 市的全 国性 综合类 证券 公司。 富兰 克林邓 普顿 投资集 团是 世界知 名基 金管理 公 司 , 在 全球市场上有 70 年的投 资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资 集 团享誉全球的投资机制、 研究平台和风 险控制体系, 借助国海 证券股份有限公司的综合业务优势, 力争成为国内一流的基金管理公司。 本公司具有丰富的管理基金经验。 自 2005 年6 月第一只基金成立开始, 截至本报告期末, 本 公司已经成功管理了 27 只基金产品(包含 A 、B 、C 类债券基 金,A 、B 类 货币市场基金) 。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 张志强 公司量化 与指数投 资总监、 金融工程 部总经 理、职工 监事、国 富沪深 300 指数 增强基金 及国富中 证 100 指 数增强分 2015 年 3 月 26 日 - 14 年 张志强先生,CFA ,纽 约州立大学(布法罗) 计算机科学硕士, 中国 科学技术大学数学专 业硕士。历任美国 Enreach Technology Inc. 软件工 程师、 海通 证券股份有限公司研 究所高级研究员、 友邦 华泰基金管理有限公 司高级数量分析师、 国 海富兰克林基金管理 有限公司首席数量分富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 11 页 共 50 页


级基金的 基金经理 析师、 风险控制部总经 理、业务发展部总经 理。 截至本报告期末任 国海富兰克林基金管 理有限公司量化与指 数投资总监、 金融工程 部总经理、职工监事、 国富沪深300 指数增强 基金及国富中证100 指 数增强分级基金的基 金经理。 鲍翔 国富沪深 300 指数 增强基金 及国富中 证 100 指 数增强分 级基金的 基金经理 兼高级数 量分析师 2016 年5 月5 日 - 7 年 鲍翔先生, 英国拉夫堡 大学金融数学硕士。 历 任浙商证券股份有限 公司量化研究员及国 海富兰克林基金管理 有限公司高级数量分 析师。 截至本报告期末 任国海富兰克林基金 管理有限公司国富沪 深300 指数增 强基金及 国富中证100 指数增强 分级基金的基金经理 兼高级数量分析师。 注: 1. 表中“任 职日期 ”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期, 其中, 首 任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证 券从业年限 ”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、 证券、 投资等相关金融 领域的工作年限的总和。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 12 页 共 50 页


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 严 格遵 守《 中 华人 民共 和 国证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法律、法 规和《富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金证券投资基金基金合同》的规定,本 着诚实 信用 、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用 基金 资产, 在严 格控制 风险 的基础 上, 为基金 份 额 持 有 人谋求 最大 利益, 无损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 。基 金投资 组合 符合有 关法 律、法 规 的 规 定 及基金合同的约定。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 公司建立了 《公平交易管理制度》 , 确保公司旗下投资组合能够得到公平对待, 避 免各种投资 组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制: 1.在 研究 信息 共 享方 面, 投 资研 究等 部 门通 过定 期 的例 会沟 通 机制 ,就 相 关议 题进 行讨论; 公司建立了统一的研究平台,研究报告信息通过研究平台进行发布。 2.建 立投 资对 象 备选 库, 股 票及 债券 的 入库 需要 由 研究 报告 支 持作 为依 据 ,并 经过 相关领导 审批;建立研究报告的定期更新机制。 3.在 投资 决策 方 面, 公司 在 各类 资产 管 理业 务之 间 建立 防火 墙 ,确 保业 务 隔离 及人 员隔离, 同时各投资组合经 理投资决策保持独立。 4.公 司对 所有 投 资组 合的 交 易指 令实 行 集中 交易 , 公司 在交 易 系统 中设 置 公平 交易 功能,按 照时间 优先 、价格 优先 的原则 执行 各账户 所有 指令; 公司 建立和 完善 了对债 券一 级市场 申 购 、 非 公开发行 股票申购等交易分配制度,以确保相关投资组合能够得到公平对待。 5.公司建立 了 《同日反向交易管理办法》 , 通过事前审批来对反向交易进行事前控制。 公司每 季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 6.公 司定 期对 公 平交 易执 行 情况 进行 监 察稽 核, 并 在监 察稽 核 定期 报告 中 做专 项说 明。公司 也会在各投资组合 的定期报告中,披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报告期内公司严格执行 《公平交易管理制度》 , 明确了公平交易的原则和目标, 制 订了实现公 平交易的具体措施,并在技 术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。 报 告 期末 ,公 司 共管 理了 二 十七 只公 募 基金 及十 三 只专 户产 品 。统 计所 有 投资 组合 分投资类 别(股票、债券)过去连续 4 个季 度内在不同时间窗口(T=1 、T=3 和 T=5 )存在同 向交易价差的富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 13 页 共 50 页


样本, 并对 差价率 均值 、交易 价格 占优比 率、t 值、贡献 率等指 标进 行分析 ,报 告期内 公 司 未 发 现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 公 司按 照《异 常交 易监控 与报 告制度 》 ,系 统划分 了异 常交易 的类 型、异 常交 易 的 界定 标 准 、 异常交易的识别程序,制订了异常交易的监控办法,并规 范了异常交易的分析、报告制度。 公 司 严格 按照 《 异常 交易 监 控与 报告 制 度》 和《 同 日反 向交 易 管理 办法 》 对异 常交 易进行监 控。 报 告 期内 ,公 司 不同 投资 组 合之 间未 发 生同 日反 向 交易 且成 交 较少 的单 边 交易 量超 过该证券 当日成交量的 5%的情况 ,经公司检查和分析未发现异常情况。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2016 年初,A 股市场在大跌中开局,其后 A 股市场震荡盘升,上证指数在 2800-3300 点区间 呈现窄幅震荡格局。 全年而言, 价值投资成为市场重要投资主线, 其中中 证 100 指数 下跌 7.50.%, 以创业板为代表的新兴成长板块跌幅居前,创业板指数下跌 27.71% 。 实体经济方面,中国采购经理人 PMI 指数环比持 续上升,显示经济景气度回升,经济运行总 体向好, 制造业企业开工情况继续改善, 需求仍旧不错, 但企业主动补库存依然较谨慎。12 月份 以来市 场可 能对经 济预 期有所 下调 ,由于 房地 产政策 重新 收紧, 相关 的投资 和消 费增速 有 进 一 步 回落 的趋 势。 流 动性 方面 , 在 11 、12 月份 金融市 场 经历 了流 动 性收 紧的 考 验, 后续 考 虑 到 CPI 维持在 2%左 右,通胀压力较小,预计货币政策将保持适度宽松。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至 2016 年12 月 31 日, 本基金份额净值为 0.813 元。 本报告 期, 份额净值下跌 5.30%,同 期业绩比较基准下跌 7.01% ,基金表 现超越业绩基准 1.71% , 期间基金年化跟踪误差为 2.19% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 展望 2017 年 , 经济增长持续放缓的压力仍然存在, 房地产、 汽车等传统经济领域增速面临一 定程度的下滑风险。 预计在 2017 年基 建仍旧会持续发力维稳, 海外经济的起稳复苏或将促使外需 出现回 暖的 迹象。 国有 经济、 供给 侧、财 税等 领域的 改革 如果取 得进 展,将 扭转 房地产 、 汽 车 等 传 统经 济领 域下滑 的顾 虑,提 升市 场的风 险偏 好,有 助于 抬升股 市的 估值水 平。 流动性 方 面 , 预富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 14 页 共 50 页


计在春 节以 后将出 现好 转,后 期伴 随经济 下行 压力的 凸显 ,而通 胀压 力较小 ,预 计货币 政 策 将 保 存适度宽松,配合财政发力。养老金入市和深港通的开通将会给 A 股 带来持续可观的增量资金。 预 计 2017 年 市场底部仍将持续抬高,震荡向上的概率较大。 本 基 金将 遵循 基 金合 同的 要 求, 将在 保 持对 业绩 基 准的 跟踪 、 控制 主动 投 资风 险的 基础上, 借助量化选股策略,力争取得较好的超额收益。 4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 进 一步 梳理 完 善内 部相 关 规章 制度 及 业务 流程 , 严格 开展 对基金相 关法律 文件 和对外 宣传 资料的 合规 审核, 积极 加强对 各部 门、各 主要 运作环 节的 风险监 控 , 并 通 过定期 稽核 和专项 稽核 ,及时 发现 需要完 善的 业务环 节, 并落实 措施 。报告 期内 ,本基 金 管 理 人 特别关 注基 金投资 研究 交易、 市场 销售以 及运 营的合 法合 规和风 险控 制,对 保护 投资者 利 益 涉 及 的各业 务环 节以及 信息 技术安 全开 展了专 项自 查和采 取控 制措施 。同 时,本 基金 管理人 开 展 多 层 次的员 工合 规教育 和日 常提示 等措 施,强 化员 工风控 意识 ,努力 营造 合规经 营文 化。此 外 , 本 基 金管理人依照规定,及时向监管部门、董事会报送监察稽 核报告。 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 所 管理 的基 金 整体 运作 合 法合 规, 保 障了 基金 份 额持 有人 的合法权 益。本 基金 管理人 将继 续深入 分析 和识别 市场 变化和 潜在 风险, 积极 采取措 施, 加强事 前 、 事 中 和事后的内部控制,提高监察稽核工作的科学性和有效性。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 截 至 本报 告期 末 ,根 据本 基 金基 金合 同 和相 关法 律 法规 的规 定 ,本 基金 无 应分 配但 尚未实施 分配的利润。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 无。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 15 页 共 50 页


§5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称" 本托管人" ) 在对富兰克林国海中证 100 指数 增强分 级证 券投资 基金 (以下 称" 本 基金" ) 的托 管过程 中, 严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及 其 他 有关法 律法 规、基 金合 同和托 管协 议的有 关规 定,不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为 , 完 全 尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》及 其他 有 关法 律法 规、基金 合同和托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产 净值的计算、 基金份 额申 购赎回 价格 的计算 以及 基金费 用开 支等方 面进 行了认 真地 复核, 未发 现本基 金 管 理 人 存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的" 金融工具风险及管理" 部 分未在托管人复核范围内) 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 16 页 共 50 页


§6 审计报告 会计师出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 富兰克林国海中证100 指数增强型分级证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 5,222,433.62 6,348,526.10 结算备付金 227,141.29 50,441.85 存出保证金 20,688.22 176,548.34 交易性金融资产 69,899,460.36 105,097,781.02 其中:股票投资 69,899,460.36 105,097,781.02 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 1,422.23 1,406.88 应收股利 - - 应收申购款 2,430.31 1,098.68 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 17 页 共 50 页


资产总计 75,373,576.03 111,675,802.87 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 43,928.80 23,576.00 应付管理人报酬 71,432.32 97,472.18 应付托管费 15,715.15 21,443.89 应付销售服务费 - - 应付交易费用 108,640.58 38,915.72 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 390,134.40 387,088.85 负债合计 629,851.25 568,496.64 所 有 者 权益:


实收基金 89,368,415.30 125,768,789.97 未分配利润 -14,624,690.52 -14,661,483.74 所有者权益合计 74,743,724.78 111,107,306.23 负债和所有者权益总计 75,373,576.03 111,675,802.87 注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日,基金份额总额 91,924,055.43 份 。其中富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金之基础份额的份额总额为 58,906,076.43 份 , 基 金 份 额 净 值 0.813 元 ; 富 兰 克 林 国 海 中 证 100 指数增强型分级证券投资基金之稳健收益类份额总额为 16,508,989.00 份,基金 份额参考净值 1.050 元 ;富兰克林国海中证 100 指数增强型 分级证券 投富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 18 页 共 50 页


资基金之积极收益类份额总额为 16,508,990.00 份,基金份额参考净值 0.576 元。


7.2 利润表 会计主体: 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年3 月26 日( 基 金合同 生 效日) 至 2015 年12 月 31 日 一、收入 -4,719,652.15 42,137,789.67 1. 利息收入 44,219.21 249,474.52 其中:存款利息收入 44,200.16 203,481.76 债券利息收入 19.05 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 45,992.76 其他利息收入 - - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列) -14,198,200.57 54,887,024.60 其中:股票投资收益 -16,548,992.29 50,757,336.69 基金投资收益 - - 债券投资收益 5,819.35 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,344,972.37 4,129,687.91 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) 9,401,502.52 -14,084,057.90 4. 汇兑收益 (损失以"-" 号填 列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 32,826.69 1,085,348.45 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 19 页 共 50 页


减: 二 、费用 2,114,043.18 5,074,358.50 1 .管理人报 酬 906,513.27 1,850,900.14 2 .托管费 199,432.97 407,198.08 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 394,361.91 2,236,314.30 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 613,735.03 579,945.98 三 、 利 润 总额 ( 亏损 总 额以 “- ” 号填列) -6,833,695.33 37,063,431.17 减:所得税费用 - - 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) -6,833,695.33 37,063,431.17


7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 125,768,789.97 -14,661,483.74 111,107,306.23 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - -6,833,695.33 -6,833,695.33 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 -36,400,374.67 6,870,488.55 -29,529,886.12 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 20 页 共 50 页


列) 其中:1. 基 金申购款 5,535,434.68 -1,079,169.96 4,456,264.72 2. 基金赎回 款 -41,935,809.35 7,949,658.51 -33,986,150.84 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 89,368,415.30 -14,624,690.52 74,743,724.78 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 3 月 26 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 675,455,568.42 - 675,455,568.42 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - 37,063,431.17 37,063,431.17 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 列) -549,686,778.45 -51,724,914.91 -601,411,693.36 其中:1. 基 金申购款 244,004,996.39 22,852,369.93 266,857,366.32 2. 基金赎回 款 -793,691,774.84 -74,577,284.84 -868,269,059.68 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 125,768,789.97 -14,661,483.74 111,107,306.23 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 21 页 共 50 页


报表附注为 财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 吴显 玲______














______ 吴显玲______














____ 黄宇 虹____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金( 以下 简称 “本基金 ”) ,经中 国证券监 督管理委员会( 以下简称 “中国证监会 ”) 证监许 可[2012] 第 426 号《关于 核准富兰克林国海中证 100 指数增强 型分级证券投资基金募集的批复》 核准, 由国海富兰克林基金管理有限公司依照 《中 华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海中证 100 指数增强型 分级证券投资基金基金合 同》负 责公 开募集 。本 基金为 契约 型开放 式, 存续期 限不 定,首 次设 立募集 不包 括认购 资 金 利 息 共募集人民币 675,295,672.74 元, 业 经普华永道中天会计师事务所( 特殊 普通合伙)普华 永道中天 验字(2015)第 231 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《富兰克林国海中证 100 指数增强 型分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 3 月 26 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额 为 675,455,568.42 份基金 份额,其中认购资金利息折合 159,895.68 份基金 份额。本基金的基金 管理人为国海富兰克林基金管理有限公司, 基金 托管人为中国银行股份有限公司( 以 下简称 “中国 银行 ”) 。 根据《富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金基金合同》和《富兰克林国海中 证 100 指数 增强型分级证券投资基金 招募说明书》并报中国证监会备案,本基金的基金份额包括 确认为富兰克林国海中证100 指数 增强型分级证券投资基金之基础份额( 以下简称 “国富中证100 份额 ”) ,富 兰克林国海中证 100 指 数增强型分级证券投资基金之稳健收益类份额( 以下简称“国 富中证100A 份额”) 及富 兰克林国海中证100 指数 增强型分级证券投资基金之积极收益类份额( 以 下简称 “国富中证 100B 份额”) 。其 中,国富中证 100A 份额 、国富中证 100B 份额的基 金份额配 比始终保持 1:1 的比例不 变。本基金净资产优先确保国富中证 100A 份额 的本 金及国富中证 100A 份额 累计约定日应得收益, 即国富中证 100A 份额 为低风险且预期收益相对稳定的基金份额; 本基 金 在 优 先 确 保 国 富 中 证 100A 份 额 的 本 金 及 累 计 约 定 日 应 得 收 益 后 的 剩 余 净 资 产 计 为 国 富 中 证 100B 份额的 净资产,即国富中证 100B 份额为高 风险且预期收益相对较高的基金份额。基金发售 结束后,场外认购的全部份额将确认为国富中证 100 份额 ;场内认购的全部份额将按 1:1 的 比例 确认为国富中证 100A 份 额与国富中证 100B 份额 。本基金基金合同生效后,国富中证 100 份额 与 国富中证 100A 份额、国富 中证 100B 份 额之间可 以按约定的规则进行场内份额 配对转换,包括基富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 22 页 共 50 页


金份额的分拆和合并两种转换行为。 基金份额的分拆, 指基金份额持有人将其持有的国富中证 100 份额按照 2 份场内国富中证 100 份 额对应 1 份国富中证 100A 份额与 1 份国富中证 100B 份额的比 例进行转换的行为; 基金份额的合并, 指基金份额持有人将其持有的国富中证 100A 份 额与国富中 证100B 份额 按照国富中证100A 份额 与1 份国富中证100B 份 额对应2 份场内国富中证100 份额 的 比例进行转换的行为。 合同生效后, 国富中证 100 份额可办理 场外与场内申购和赎回, 但不上市交易; 国富中证 100 A 份额、国富 中证 100 B 份额只上市交易,不可单独申购和赎回。本基金的分级运作期为五年( 含 五年) , 分级 运作期 满后 ,满足 基金 合同约 定的 存续条 件, 本基金 无需 召开基 金份 额持有 人大 会 , 国富中证 100 A 份额和国 富中证 100 B 份额以各自 的份额净值为基础,按照国富中证 100 份额的 份额净值自动转换为上市开放式基金(LOF) , 基 金名称为 “富兰克林国海中证 100 指数增强型证券 投 资 基金 (LOF)” 。 本基金 转 为上 市开 放 式基 金(LOF) 后 ,投资 者 可通 过场 内 、场 外进 行 基金 份额 的申购、赎回。 本 基金 在存续 期内 的每个 会计 年度( 基 金合 同生效 日所 在会计 年度 除 外) 第 一个 工作日 对 登 记 在册的国富中证 100 份 额、国富中证 100 A 份 额进行基金的定期份额折算。国富中证 100 A 份额 和国富中证 100 B 份额按 照基金合同规定的参考净值计算规则进行计算,对国富中证 100 A 份额 的应得收益进行定期份额折算,每 2 份国富中证 100 份额 将按 1 份国富中证 100 A 份额获得约定 应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后,国富中证 100 A 份额和 国富中证 100 B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。 对 于国富中证 100 A 份额的 约定年化应得收益, 即国富中 证 100 A 份额每个会 计年度 12 月 31 日份额 净值超过 1.000 元的部分 ,将折算为场内国富中证 100 份额 分配给国富中证 100 A 份额持有人。当国富中证 100 份额 的基金份额净值达到 2.000 元或国富 中 证 100 B 份 额的基金份额参考净值达到 0.250 元时,本基金即可确定折算基准日,进行不定期份 额折算。在折算基准日,本基金将对登记在册的国富中证 100 份额、国 富中证 100 A 份额和国富 中证 100 B 份额分别进行折算。份额折算后本基金将确保国富中证 100 A 份额和国 富中证 100 B 份额的比例为 1:1;份额 折算后 国富中证 100 份 额的基金份额净值、国富中证 100 A 份额和国富 中证 100 B 份额的参考净值均调整为 1.000 元。 经深圳证券交易所( 以下 简称 “深交所 ”) 深证上[2015] 第 122 号文审核同 意,投资者场内认 购的全部国富中证 100 份额按 1:1 比例自动分拆成的国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额 于 2015 年 4 月 10 日在深 圳证券交易所上市。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有 人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 23 页 共 50 页


资基金 基金 合同》 的有 关规定 ,本 基金作 为指 数型基 金, 采用被 动复 制策略 ,跟 踪标的 指 数 市 场 表现, 力争 获得超 越业 绩比较 基准 的投资 收益 。本基 金资 产投资 于具 有良好 流动 性的金 融 工 具 , 包括国内依法发行上市的股票( 包括 中小板、 创业 板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券 、 货币市 场工 具、股 指期 货以及 法律 法规或 中国 证监会 允许 本基金 投资 的其他 金融 工具。 如 果 法 律 法规或 中国 证监会 以后 允许基 金投 资其他 金融 工具, 基金 管理人 在履 行适当 程序 后,可 以 将 其 纳 入投资 范围( 但须符 合中 国证监 会的 相关规 定) 。 本基金 所持 有的股 票市 值和买 入、 卖出股 指 期 货 合 约 价值 ,合 计( 轧差 计算) 占 基金 资产 净 值的 比例 为 90%-95% ,其 中投 资于 股 票资 产的 比 例不低 于基金资产净值的 90% ,投资于中证 100 指数 成份股和备选成份股的资产不低于股票资产净值的 80% ;债 券、现 金 以及 中国 证 监会 允许 基 金投 资的 其 他金 融工 具 占基 金资 产 的比 例为 5%-10% 。每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。 本 基 金 投 资 组 合 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 证 100 指 数 收 益 率 ×95%+ 银行 同业存款利率 ×5% 。 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2017 年 3 月 23 日批准 报出。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克 林国海中证 100 指数增 强型分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12 月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 24 页 共 50 页


7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改 征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有 关政策 的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016 年5 月1 日前, 以发行基金 方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营 业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日 起, 金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 , 股票 的股 息 、红利 收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取 得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ,按 照上述 规定 计算纳 税, 持股时 间自 解禁日 起计 算;解 禁 前 取 得富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 25 页 共 50 页


的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得 税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(" 中国银行" ) 基金托管人、基金销售机构 国海证券股份有限公司(" 国海证券" ) 基金管理人的股东、基金销售机构 邓普顿国际股份有限公司(Templeton International, Inc.) 基金管理人的股东 国海富兰克林资产管理(上海)有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年3 月26 日( 基金合同 生效日) 至 2015 年12月31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 国海证券 - - 643,032,738.85 42.98%


7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 26 页 共 50 页


7.4.8.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国海证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2015 年3 月26日( 基金合同 生效日) 至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国海证券 581,801.07 42.89% - - 注: 1. 上述佣金 参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣 除由中国证券登记结算有 限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年3 月26 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 906,513.27 1,850,900.14 其中: 支付销售机构的客 户维护费 201,753.88 431,976.63 注: 1. 支 付基 金管 理 人的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.00% 的年 费率计 提 ,逐 日累 计至每月月富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 27 页 共 50 页


底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数 。 2. 本 基金 分级 运 作期 届满 转 换为 上市 开 放式 基金(LOF) 后 ,管 理 人报 酬的 年 费率 将调 整 为 0.85% , 计提方式不变。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年3 月26 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 199,432.97 407,198.08 注: 1. 支 付基 金托 管 人中 国银 行 的托 管费 按 前一 日基 金 资产 净值 0.22% 的年 费 率计 提, 逐 日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.22% / 当 年天数。 2. 本基金分 级运作期届满转换为上市开放式基金(LOF) 后, 托管费的年费率将调整为 0.15% , 计 提 方式不变。 7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。 7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 份额单位:份 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 28 页 共 50 页


国富中证 100 指数增 强分级 A 国富中证 100 指数增强 分级 B 国富中证 100 指数增强 分级


基 金 合 同 生 效 日 ( 2015 年 3 月 26 日 ) 持有的 基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - - 12,689,086.29 期间申购/ 买入总份额 - - - 期间因拆分变动份额 - - 362,545.32 减 : 期 间 赎 回/ 卖出总 份额 - - 13,051,631.61 期末持有的基金份额 - - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - - 项目 上年度可比期间 2015 年 3 月26 日至 2015 年 12 月 31 日 国富中证 100 指数增 强分级 A 国富中证 100 指数增强 分级 B 国富中证 100 指数增强 分级


基 金 合 同 生 效 日 ( 2015 年3 月26 日 ) 持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - - - 期间申购/ 买入总份额 - - 12,689,086.29 期间因拆分变动份额 - - - 减: 期间赎回/ 卖出总份 额 - - - 期末持有的基金份额 - - 12,689,086.29 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 29 页 共 50 页


期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 16.56% 注: 1. 本基金基 金合同生效日为 2015 年3 月26 日。 2. 基金管理 人运用固有资金 投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 3. 拆分变动 份额为本基金定期折算份额。 7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 1. 本基金除 基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2. 本 报 告 期末 和 上 年 度 末 (2015 年12 月 31 日 )除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。 7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年 3 月26 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 5,222,433.62 41,991.28 6,348,526.10 184,964.34 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2016 年 12 月 31 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受 限证券类别:股票 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 30 页 共 50 页


证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601375 中原 证券 2016 年 12 月 20 日 2017 年1 月 3 日 新股未 上市 4.00 4.00 11,986 47,944.00 47,944.00 - 603689 皖天 然气 2016 年 12 月 30 日 2017 年1 月 10 日 新股未 上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 603877 太平 鸟 2016 年 12 月 29 日 2017 年1 月 9 日 新股未 上市 21.30 21.30 1,240 26,412.00 26,412.00 - 603266 天龙 股份 2016 年 12 月 30 日 2017 年1 月 10 日 新股未 上市 14.63 14.63 891 13,035.33 13,035.33 - 603186 华正 新材 2016 年 12 月 26 日 2017 年1 月 3 日 新股未 上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603035 常熟 汽饰 2016 年 12 月 27 日 2017 年1 月 5 日 新股未 上市 10.44 10.44 904 9,437.76 9,437.76 - 603228 景旺 电子 2016 年 12 月 28 日 2017 年1 月 6 日 新股未 上市 23.16 23.16 374 8,661.84 8,661.84 - 603032 德新 交运 2016 年 12 月 27 日 2017 年1 月 5 日 新股未 上市 5.81 5.81 1,213 7,047.53 7,047.53 - 注:基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户, 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基 金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ,根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 , 在 新 股 上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ;基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股,从 新 股 获 配富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 31 页 共 50 页


日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300104 乐视网 2016 年 12 月 7 日 重大资 产重组 停牌 35.80 2017 年1 月16 日 36.88 17,200 652,939.00 615,760.00 - 601727 上海电 气 2016 年 8 月31 日 重大事 项停牌 8.42 - - 46,200 633,263.11 389,004.00 - 002400 省广股 份 2016 年 11 月 28 日 重大事 项停牌 13.79 - - 16,000 211,859.52 220,640.00 - 002151 北斗星 通 2016 年 11 月 16 日 重大资 产重组 停牌 31.90 2017 年1 月12 日 31.00 5,900 185,222.63 188,210.00 - 002491 通鼎互 联 2016 年 12 月 22 日 重大事 项停牌 15.54 2017 年 1 月3 日 15.89 7,200 121,532.61 111,888.00 - 注: 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 32 页 共 50 页


公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2016 年 12 月31 日 , 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 68,213,438.86 元, 第二层次的余额为 1,686,021.50 元 , 无属于第三层次的 余额(2015 年 12 月 31 日:第一层次 99,864,618.06 元,第 二层次:5,233,162.96 , 无属于第 三 层次的余额) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易 不活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期 间、 交易不活 跃期 间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ;并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输 入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价 值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 33 页 共 50 页


§8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 69,899,460.36 92.74 其中:股票 69,899,460.36 92.74 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,449,574.91 7.23 7 其他各项资产 24,540.76 0.03 8 合计 75,373,576.03 100.00 注:本基金未通过沪港通交易机制投资港股。 8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,251,984.00 1.68 C 制造业 12,618,006.97 16.88 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 2,164,562.04 2.90 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 34 页 共 50 页


应业 E 建筑业 3,639,924.00 4.87 F 批发和零售业 518,524.70 0.69 G 交通运输、仓储和邮政业 431,270.00 0.58 H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1,370,152.00 1.83 J 金融业 34,161,213.60 45.70 K 房地产业 3,512,911.19 4.70 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 278,000.00 0.37 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 59,946,548.50 80.20


8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 808,396.00 1.08 C 制造业 5,900,242.78 7.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 495,933.66 0.66 E 建筑业 15,592.23 0.02 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 35 页 共 50 页


F 批发和零售业 189,098.90 0.25 G 交通运输、仓储和邮政业 665,605.53 0.89 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 827,093.23 1.11 J 金融业 47,944.00 0.06 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 758,590.53 1.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 244,415.00 0.33 S 综合 - - 合计 9,952,911.86 13.32


8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 本基金未通过沪港通交易机制投资港股。 8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细 8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的股 票 投 资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 601318 中国平安 168,700 5,977,041.00 8.00 2 600016 民生银行 449,600 4,082,368.00 5.46 3 601166 兴业银行 252,700 4,078,578.00 5.46 4 600000 浦发银行 193,700 3,139,877.00 4.20 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 36 页 共 50 页


5 601288 农业银行 937,800 2,907,180.00 3.89 6 600837 海通证券 151,100 2,379,825.00 3.18 7 600030 中信证券 145,900 2,343,154.00 3.13 8 000001 平安银行 241,592 2,198,487.20 2.94 9 600015 华夏银行 193,479 2,099,247.15 2.81 10 600519 贵州茅台 6,075 2,029,961.25 2.72 注:投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细, 应阅读 登载 于国海 富兰 克林基 金 管 理 有 限公司网站的年度报告正文。


8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 002400 省广股份 16,000 220,640.00 0.30 2 600699 均胜电子 5,800 191,922.00 0.26 3 002151 北斗星通 5,900 188,210.00 0.25 4 002085 万丰奥威 9,500 187,720.00 0.25 5 000030 富奥股份 21,500 182,750.00 0.24 注:投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细, 应阅读 登载 于国海 富兰 克林基 金 管 理 有 限公司网站的年度报告正文。


8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600016 民生银行 4,985,104.00 4.49 2 601288 农业银行 4,225,236.00 3.80 3 601688 华泰证券 4,077,414.00 3.67 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 37 页 共 50 页


4 600000 浦发银行 3,939,391.00 3.55 5 600030 中信证券 3,752,372.00 3.38 6 601328 交通银行 3,193,022.00 2.87 7 601818 光大银行 3,026,504.00 2.72 8 600015 华夏银行 3,016,080.00 2.71 9 000001 平安银行 3,005,641.00 2.71 10 600837 海通证券 2,988,821.00 2.69 11 000002 万


科A 2,987,855.63 2.69 12 601166 兴业银行 2,834,443.00 2.55 13 600061 国投安信 2,757,119.00 2.48 14 601998 中信银行 2,707,547.04 2.44 15 601211 国泰君安 2,307,029.13 2.08 16 600999 招商证券 2,185,603.16 1.97 17 000776 广发证券 2,084,659.00 1.88 18 002736 国信证券 1,989,024.35 1.79 19 601788 光大证券 1,707,502.00 1.54 20 600900 长江电力 1,603,478.00 1.44 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600016 民生银行 5,491,832.00 4.94 2 601328 交通银行 5,418,534.00 4.88 3 601818 光大银行 4,276,512.00 3.85 4 600030 中信证券 3,837,571.13 3.45 5 601688 华泰证券 3,615,711.00 3.25 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 38 页 共 50 页


6 600000 浦发银行 3,484,191.00 3.14 7 601998 中信银行 3,431,064.71 3.09 8 601288 农业银行 3,412,773.00 3.07 9 600036 招商银行 3,373,350.40 3.04 10 000776 广发证券 3,290,607.00 2.96 11 600999 招商证券 3,136,418.28 2.82 12 601211 国泰君安 3,012,333.00 2.71 13 600837 海通证券 2,771,102.00 2.49 14 000002 万


科A 2,763,028.00 2.49 15 601166 兴业银行 2,580,031.00 2.32 16 601318 中国平安 2,283,909.00 2.06 17 000166 申万宏源 2,168,499.80 1.95 18 000333 美的集团 2,121,770.00 1.91 19 600015 华夏银行 2,083,579.00 1.88 20 601788 光大证券 1,952,806.00 1.76 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3


买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 111,936,874.15 卖出股票收入(成交)总额 139,987,705.04 注: “买 入股 票成本 总额 ”及“ 卖出 股票收 入总 额”均 按买 卖成交 金额 (成交 单价 乘以成 交数 量 ) 填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 39 页 共 50 页


8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 根据基金合同,本基金不投资贵金属。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 根据基金合同,本基金不投资国债期货。 8.12 投 资 组 合 报告 附 注 8.12.1


本 基 金 本期 投 资 的 前十 名 证 券 中, 报 告 期 内发 行 主 体 被监 管 部 门 立案 调 查 的 , 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 证 监 会 、 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 如 下 : 2016 年 11 月 28 日, 海通证券股份有限公司 (以下简称 “海通证券” ) 收到中国证券监督管 理委员会 (以下简称 “中国证监会” ) 《行政处罚决定书》 ([2016]127 号) 。 中国证监会对海通证 券未按规定审查、了解客户真实身份违法违规行为认定如下: 海通证券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部于 2014 年 3 月、2015 年 2 月对 杭州恒生 网络技术服务有限责任公司 HOMS 系 统开放两条 专线接入。 对 于上述外部接入的第三方交易终端软 件,海 通证 券未进 行软 件认证 许可 ,未对 外部 系统接 入实 施有效 管理 ,未按 要求 采集客 户 交 易 终 端信息 ,未 能确 保 客户 交易终 端信 息的真 实性 、准确 性、 完整性 、一 致性、 可读 性,未 采 取 可 靠 措施采 集、 记录与 客户 身份识 别有 关的信 息, 未实施 有效 的了解 客户 身份的 回访 、检查 等 程 序 等 行为,违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定。 海 通 证券 宁波 百 丈东 路营 业 部在 明知 客 户身 份存 疑 的情 况下 为 客户 办理 有 关手 续, 并且向其 他客户推介配资业务。 海 通证券杭州解放路营业部在 2015 年4 月明知媒体 已报 道其客户疑似从事 配资业务后,仍未采取有效措施规范该等账户。 依据 《证券公司监督管理条例》 第八十四条的规定, 中国证监会决定: 对海通证券责令改正, 给 予警告,没收违法所得 28,653,000 元,并处 以 85,959,000 元罚款。


富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 40 页 共 50 页


目 前 ,海 通证 券 已按 照监 管 要求 完成 了 整改 ;同 时 ,海 通证 券 对涉 及此 案 所得 和处 罚金额已 于 2015 年度 全额计入损益。因此,海通证券认为本次《行政处罚决定书》对海通证券 2016 年及 未来财务无重大影响。 此案的了结, 消除了海通证券面临的不确定性, 有利于海通证券未来发展。 本 基 金对 海通 证 券投 资决 策 说明 :本 公 司的 投研 团 队经 过充 分 研究 ,认 为 上述 事件 仅对海通 证券短 期经 营有一 定影 响,不 改变 海通证 券长 期投资 价值 。同时 由于 本基金 看好 证券行 业 整 体 的 发展前 景向 好,行 业杠 杆度的 提升 带来盈 利能 力的上 升, 因此买 入海 通证券 。本 基金管 理 人 对 该 股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 8.12.2


本 基 金 投资 的 前 十 名股 票 中 , 没有 投 资 于 超出 基 金 合 同规 定 备 选 股票 库 之 外的股票。 8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 20,688.22 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,422.23 5 应收申购款 2,430.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,540.76


8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。 8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 41 页 共 50 页


8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 002400 省广股份 220,640.00 0.30 重大事项停牌 2 002151 北斗星通 188,210.00 0.25 重大资产重组停牌


富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 42 页 共 50 页


§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 国富中证 100 指数 增强分级 A 87 189,758.49 13,817,589.00 83.70% 2,691,400.00 16.30% 国富中证 100 指数 增强分级 B 586 28,172.34 243,449.00 1.47% 16,265,541.00 98.53% 国富中证 100 指数 增强分级 1,619 36,384.23 129,644.00 0.22% 58,776,432.43 99.78% 合计 2,292 40,106.48 14,190,682.00 15.44% 77,733,373.43 84.56%


9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 国富中证 100 指数增强分 级 A











































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 泰康人寿保险股份有限公司- 分红- 个人分红-019L-FH002 深 2,830,063.00 17.14% 2 太平洋资管- 建设银行- 太 平洋智选 债基 FOF 型 产品 2,784,418.00 16.87% 3 中国太平洋人寿保险股份有限公司- 2,736,232.00 16.57% 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 43 页 共 50 页


分红- 个人分 红 4 太平洋资管- 工商银行- 东 兴证券股 份有限公司 2,427,513.00 14.70% 5 太平洋资产- 工商银行- 南 方资本管 理有限公司 1,564,800.00 9.48% 6 闫改英 1,248,752.00 7.56% 7 沈芳 521,151.00 3.16% 8 泰康人寿保险股份有限公司- 传统- 普通保险产品-019L-CT001 484,500.00 2.93% 9 中国太保集团股份有限公司- 本级- 集团自有资金-012G-ZY001 216,700.00 1.31% 10 北京洲通投资技术研究所 200,000.00 1.21% 11 中国太平洋人寿保险股份有限公司- 万能- 个人万 能 200,000.00 1.21% 国富中证 100 指数增强分 级 B








































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 项燕 2,614,917.00 15.84% 2 张卫国 2,245,477.00 13.60% 3 张玲 504,300.00 3.05% 4 曾庆梅 333,500.00 2.02% 5 林少逸 319,106.00 1.93% 6 翟罗根 300,000.00 1.82% 7 莫家秀 270,000.00 1.64% 8 肖华 257,000.00 1.56% 9 邹璞如 207,600.00 1.26% 10 北京洲通投资技术研究所 200,099.00 1.21%


9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 无。 9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金 国富中证 100 指数增 0 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 44 页 共 50 页


投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开放式基金 强分级 A 国富中证 100 指数增 强分级 B 0 国富中证 100 指数增 强分级 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基金 国富中证 100 指数增 强分级 A 0 国富中证 100 指数增 强分级 B 0 国富中证 100 指数增 强分级 0 合计 0


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§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 国富中证100 指数 增强分级 A 国富中证 100 指 数增强分级 B 国富中证 100 指 数增强分级 基金合同生效日(2015 年 3 月 26 日)基金份额总额 117,906,583.00 117,906,584.00 439,642,401.42 本报告期期初基金份额总额 24,574,125.00 24,574,126.00 76,620,538.97 本报告期基金总申购份额 - - 5,692,677.80 减: 本报告期基金总赎回份额 - - 43,130,852.86 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减少以"-" 填 列) -8,065,136.00 -8,065,136.00 19,723,712.52 本报告期期末基金份额总额 16,508,989.00 16,508,990.00 58,906,076.43 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及定期折算份额。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 46 页 共 50 页


§11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 (一)基金管理人重大人事变动 1 、 经国海富 兰克林基金管理有限公司 2015 年股 东会第八次会议审议通过, 自 2016 年 1 月4 日起,吴显玲女士不再担任公司董事长, 由 Gregory E. McGowan 先生担 任公司董事长。相关公 告已于 2016 年 1 月9 日 在《中国证券报》和公司网站披露。 2 、经国海富 兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,自 2016 年 1 月 7 日起, 吴显玲女士担任公司总经理,全面主持经营管理工作。相关公告已于 2016 年 1 月 9 日在《中国证券报》和公司网站披露。 3 、 经国海富 兰克林基金管理 有限公司第四届董事会第二十六次会议审议通过, 自 2016 年12 月 7 日起, 王雷先生担任公司副总经理。 相关公告已于 2016 年12 月 9 日在 《中国证券报》 和公 司网站披露。 4 、经公司决 定,同意增聘鲍翔先生为富兰克林国海中证 100 指数增强 型分级证券投资基金 的基金经理, 与现任基金经理张志强先生 共同管理该基金。 公司已办 理完成上述基金经理的变更 手续。详情请参阅 2016 年 5 月5 日 相关公告。





(二)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2016 年 12 月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4


基 金 投 资策 略 的 改 变 报告期内未发生基金投资策略的改变。





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11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本报告期内 基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 60000.00 元, 本 基金自 成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所,未曾改聘其他会计师事务所。





11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 (一)基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 (二)基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申万宏源 2 100,733,297.50 40.17% 93,297.22 40.19% - 光大证券 2 79,028,229.25 31.51% 73,425.50 31.63% - 海通证券 2 32,819,379.88 13.09% 30,305.83 13.06% - 招商证券 1 17,945,541.17 7.16% 16,353.91 7.05% - 国信证券 1 10,187,762.55 4.06% 9,487.92 4.09% - 广发证券 1 3,937,111.01 1.57% 3,587.82 1.55% - 东方证券 2 3,697,360.98 1.47% 3,443.14 1.48% - 华创证券 1 2,429,463.00 0.97% 2,213.98 0.95% - 中银国际 1 12,173.00 0.00% 11.10 0.00% - 中信建投 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 48 页 共 50 页


民生证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 注: 1. 专用交易 单元的选择标准和程序 1 )选择代理 基金证券买卖的证券经营机构的标准 基金管 理人 负责选 择代 理本基 金证 券买卖 的证 券经营 机构 ,并租 用其 交易单 元作 为基金 的 专 用 交 易单元。选择的标准是: ① 资历雄厚 ,信誉良好,注册资本不少于 3 亿 元人民币; ②财务状况良好,经营行为规范,最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚; ③内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; ④具备 基金 运作所 需的 高效、 安全 的通讯 条件 ,交易 设施 符合代 理本 基金进 行证 券交易 的 需 要 , 并能为本基金提供全面的信息服务 ; ⑤研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和专 门研 究人员 ,能 及时、 定期 、全面 地为 本基金 提 供 宏 观 经济、 行业 情况、 市场 走向、 个股 分析的 研究 报告及 周到 的信息 服务 ,并能 根据 基金投 资 的 特 定 要求,提供专题研究报告。 2 )公司基金 交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量,评判标准包括但不限于: ①全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告; ②具有数量研究和开发能力; ③能有效组织上市公司调研; ④能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告; ⑤上门路演和电话会议的质量; ⑥与我公司投资和研究人员的信息 交流和沟通能力; ⑦其他与投资相关的服务和支持。 3 )租用基金 专用交易单元的程序 ①基金 管理 人根据 上述 标准考 察证 券经营 机构 ,考察 结果 经公司 领导 审批后 ,我 司与被 选 中 的 证 券经营机构签订 《券商交易单元租用协议》 和 《研究服务协议》 , 并办理基金专用交易单元租用手 续。 ②之后 ,基 金管理 人将 根据各 证券 经营机 构的 研究报 告、 信息服 务质 量等情 况, 根据如 下 选 择 标 准细化的评价体系,每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价: A 提供的研 究报告质量和数量; B 由基金管 理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质 量; C 证券经营 机构协助我公司研究员调研情况; D 与证券经 营机构研究员交流和共享研究资料情况; E 其他可评 价的量化标准。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 49 页 共 50 页


经过评 价, 对于达 到有 关标准 的证 券经营 机构 将继续 保留 ,并对 排名 靠前的 证券 经营机 构 在 交 易 量的分 配上 采取适 当的 倾斜政 策。 若本公 司认 为签约 机构 的服务 不能 满足要 求, 或签约 机 构 违 规 受到国 家有 关部门 的处 罚,本 公司 有权终 止签 署的协 议, 并撤销 租用 的交易 单元 ;基金 管 理 人 将 重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易单元。 ③交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 2 、报告期内 证券公司基金专用交易单元的变更情况 报告期内,本基金新增光大证券深圳交易单元 1 个,东吴证 券深圳交易单元 1 个, 东吴证券上海 交易单元 1 个。 11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 申万宏源 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国信证券 46,838.40 100.00% - - - - 广发证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 50 页 共 50 页


瑞银证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - -


国 海 富 兰 克林 基 金 管 理有 限 公 司 2017 年 3 月 28 日