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创业股A(150303)

创业股A:2016年年度报告摘要查看PDF公告

华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 
 
 
 
 
华安创业板 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 
2016 年年度报告摘要 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 华 安 基 金管 理 有 限 公司 
基 金 托 管 人: 中 国 农 业银 行 股 份 有限 公 司 
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一七 年 三 月 二十 八 日华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 
第 2 页共 38 页 
§ 1


重 要 提示 1.1 重 要 提示 基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日复核了本报 告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 , 保 证 复核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 3 页共 38 页 § 2


基 金 简介 2.1 基 金 基本情 况 基金简称 华安创业板 50 指数分级 场内简称 创业 50 基金主代码 160420 交易代码 160420 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 7 月 6 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,746,533,168.50 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳 上市日期 2015 年 7 月 15 日 下属分级基金的基金简称 华安创 业板 50 指 数分级 A 华安创业板50 指 数分级 B 华安创业板50 指 数分级 下属分级基金的场内简称 创业股 A 创业股 B 创业 50 下属分级基金的交易代码 150303 150304 160420 报告期末下属分级基金的份额总额 811,368,276.00 份 811,368,276.00 份 123,796,616.50 份 2.2 基 金 产品说 明 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理, 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度 和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式股票指数基金, 采用 完全复制标的指数的方法跟踪标的指 数, 即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 若因特殊情况 (如市场 流动性不足、 个别成份股被限制投资、 法律法规禁止或限制投资等) 导 致 无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成份股权重持有成份股, 基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合, 并可在条件允许的情况下, 辅以金融衍生工具进行投资管理, 以有效控制 基金的跟踪误差, 追求尽可能贴近标的指数的表现, 力争控制本基金的净 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% , 年跟踪误差不超过 4% 。 为有效控制指数的跟踪误差, 本基金在注重风险管理的前提下, 将适度运 用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特 点, 通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、 有效地调整和 优化, 并提高投资组合的运作效率等。 例如在本基金的建仓期或发生大额 净申购时, 可 运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的 差距; 在本基金发生大额净赎回时, 可运用股指期货控制基金较大幅度减 仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资 组合对指数跟踪的效果。 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 4 页共 38 页 业绩比较基准 95 %× 创业 板 50 指数收益 率+5 %× 同 期银行活期存款利率(税后) 。 风险收益特征 本基金为股票型基金, 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种, 其 风 险 和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 钱鲲 林葛 联系电话 021-38969999 010-66060069 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008850099 95599 传真 021-68863414 010-68121816 2.4 信 息 披露方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 www.huaan.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上 海国金中心二期 31 层、32 层 § 3


主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标


2016 年 2015 年 7 月 6 日 (基 金 合同 生 效日)至 2015 年 12 月 31 日 本期已实现收益 -339,267,556.30 -16,417,277.76 本期利润 -485,323,865.32 -49,355,867.02 加权平均基金份额本期利润 -0.5427 -0.0455 本期基金份额净值增长率 -30.03% -33.02% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.8965 -0.3302 期末基金资产净值 1,267,181,372.20 1,733,381,126.51 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 5 页共 38 页 期末基金份额净值 0.7255 0.6698 注:1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如: 封闭式基金交易佣 金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 4 、 合同生效日当年的主要会计数据和财务指标按实际存续期计算, 不按整个自然年度进行折算。 3.2 基 金 净值表 现 3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.99% 1.12% -9.34% 1.11% 0.35% 0.01% 过去六个月 -14.60% 1.15% -14.66% 1.17% 0.06% -0.02% 过去一年 -30.03% 2.24% -30.02% 2.08% -0.01% 0.16% 自基金合同生 效起至今 -53.14% 2.19% -27.26% 2.57% -25.88% -0.38% 注: 本基金的 业绩比较基准为 95%× 创 业板 50 指数 收益率+5 %× 同期银行活期存款利率 ( 税后) 。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括创业板 50 指数的 成分股及其备选成分股、 其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、固定收益 资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债 券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为: 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90% , 投资于创业板 50 指数 成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80% ,每个交易日日终 在扣除股指期货保证 金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5 %。 权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 6 页共 38 页 较


华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 7 月 6 日至 2016 年 12 月 31 日) 注:根据《华安创业板 50 指数分级证 券投资基金基金合同》,本基金建仓期为 6 个 月。基金 管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 3.2.3 自基 金合 同 生 效以来 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 7 页共 38 页 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况 本基金过去三年没有利润分配。 § 4


管 理 人报 告 4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况 4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设 立, 是国内 首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民 币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股 东 为 上 海电 气 ( 集 团) 总 公 司 、上 海 国 际 信托 有 限 公 司、 上 海 工 业投 资 ( 集 团) 有 限 公 司、 上 海 锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至 2016 年 12 月 31 日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安现金 富 利 货 币 、华 安 宝 利 配置 混 合 、 华安 宏 利 混 合、 华 安 中 小盘 成 长 混 合、 华 安 策 略优 选 混 合 、华 安 核 心 优 选 混 合、 华 安 稳 定收 益 债 券 、华 安 动 态 灵活 混 合 、 华安 强 化 收 益债 券 、 华 安行 业 轮 动 混合 、 华 安上证 180ETF 、 华安上证 180ETF 联 接、 华安上证龙头 ETF 、 华安上证龙头 ETF 联接、 华安升级 主 题混合、 华安稳固收益债券、 华安可转债、 华安深证 300 指数 (LOF ) 、 华安科技动力混合、 华安信 用 四 季 红 债 券 、 华 安 香 港 精 选 股 票 、 华 安 大 中 华 升 级 股 票 、 华 安 标 普 石 油 指 数 基 金 (QDII-LOF)、华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 8 页共 38 页 华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深 300 指 数分级、 华安逆向策略混合、 华安日日鑫货币、 华安安心收益债券、 华安信 用增强债券、 华安纯债 、 华安保本混合、 华安双债添利债券、 华安安信消费混合、 华安纳斯达克 100 指数、 华安黄金易 ETF 、 华安黄金 ETF 联接、 华安沪深 300 量 化增强、 华安年年红债券、 华安生态优先混合、 华安中证细分 医药 ETF 、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华 安国际龙头 (DAX )ETF 、 华安国际 龙头 (DAX )ETF 联接、 华安中证细分医药 ETF 联接、 华安安 享 灵 活 配 置混 合 、 华 安年 年 盈 定 期开 放 债 券 、华 安 物 联 网主 题 股 票 、华 安 新 丝 路主 题 股 票 、华 安 新 动 力 灵 活 配置 混 合 、 华安 智 能 装 备主 题 股 票 、华 安 媒 体 互联 网 混 合 、华 安 新 机 遇保 本 混 合 、华 安 新 优 选 灵 活 配置 混 合 、 华安 新 回 报 灵活 配 置 混 合、 华 安 中 证全 指 证 券 指数 分 级 、 华安 中 证 银 行指 数 分 级、 华安国企改革主题混合、 华安添颐养老混合发起式、 华安创业板 50 指数分级、 华安新乐享保本 混 合 、 华 安安 益 保 本 混合 、 华 安 乐惠 保 本 混 合、 华 安 安 康保 本 混 合 、华 安 安 华 保本 混 合 、 华安 沪 港 深 外 延 增 长混 合 、 华 安全 球 美 元 收益 债 券 、 华安 安 禧 保 本混 合 、 华 安全 球 美 元 票息 债 券 、 华安 创 业 板 50ETF 、 华安安进保本混合发起式、 华安聚利 18 个月定 开债、 华安智增精选灵活配置混合、 华安 新 财 富 灵 活配 置 混 合 、华 安 安 润 灵活 配 置 混 合、 华 安 睿 享定 开 混 合 发起 式 、 华 安新 希 望 灵 活配 置 混 合 、 华 安 鼎丰 债 券 发 起式 、 华 安 新瑞 利 灵 活 配置 混 合 、 华安 新 泰 利 灵活 配 置 混 合、 华 安 新 恒利 灵 活 配置混合、 华安事件驱动量化策略混合、 华安新丰利灵活配置混合等 89 只开放式基 金。 管理资产规 模达到 1632.85 亿元人民 币。 4.1.2 基金 经理 ( 或 基金经 理 小 组)及 基 金 经理助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理) 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 许之彦 本基金的基金 经理,指数与 量化投资事业 总部高级总监 2015-07-0 6 - 13 年 理学博士,13 年证券、 基金从业 经验,CQF( 国 际 数 量 金 融 工 程 师) 。 曾 在 广发 证 券 和 中山 大 学 经 济 管 理 学 院 博 士 后 流 动 站 从 事 金 融工程工作,2005 年加 入华安基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 研 究 发 展 部数量策略分析师,2008 年 4 月 至 2012 年 12 月担任华安 MSCI 中国 A 股指 数增强型证券投资基 金的基金经理,2009 年 9 月起同 时担任上证 180 交易型 开放式指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 9 页共 38 页 基金经理。2010 年 11 月至 2012 年 12 月担任 上证龙头企业交易型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接基金的基金经理。2011 年 9 月 起同时担任华安深证 300 指数证 券投资基金(LOF )的 基金经理。 2013 年 6 月 起担任指数投资部高 级总监。2013 年 7 月起 同时担任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投资基金的基金经理。2013 年 8 月 起 同 时 担 任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的基金经理。 2014 年 11 月 起担任 华 安 中 证 高 分 红 指 数 增 强 型 证 券 投资基金的基金经理。2015 年 6 月 起 同 时 担 任 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金的基金经理。2015 年 7 月起担 任本基金的基金经理。2016 年 6 月起担任华安创业板 50 交易型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 的 基 金经理。 钱晶 本基金的基金 经理 2015-07-0 6 - 5 年 硕士, 5 年证券、 基金行业从业经 验 , 曾 任 国 信 证 券 分 析 师 。2014 年 12 月加入 华安基金, 任指数投 资部量化分析师。2015 年 5 月起 担任华安沪深 300 指数 分级证券 投资基金的基金经理。2015 年 6 月 起 同 时 担 任 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金的基金经理。2015 年 7 月起担 任本基金的基金经理。2015 年 8 月 起 担 任 华 安 中 证 细 分 医 药 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联接基金的基金经理。2016 年 8 月起, 同时担任华安创业板 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 10 页共 38 页 4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 招 募说 明 书 等 有 关基 金 法 律 文件 的 规 定 ,本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽责 的 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 , 在控 制 风 险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明 4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公 司制定了 《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》 , 将封 闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产管理组合及其他投资组合 资 产 在 研 究分 析 、 投 资决 策 、 交 易执 行 等 方 面全 部 纳 入 公平 交 易 管 理中 。 控 制 措施 包 括 : 在研 究 环 节 , 研 究 员在 为 公 司 管理 的 各 类 投资 组 合 提 供研 究 信 息 、投 资 建 议 过程 中 , 使 用晨 会 发 言 、邮 件 发 送 、 登 录 在研 究 报 告 管理 系 统 中 等方 式 来 确 保各 类 投 资 组合 经 理 可 以公 平 享 有 信息 获 取 机 会。 在 投 资 环 节 , 公司 各 投 资 组合 经 理 根 据投 资 组 合 的风 格 和 投 资策 略 , 制 定并 严 格 执 行交 易 决 策 规则 , 以 保 证 各 投 资组 合 交 易 决策 的 客 观 性和 独 立 性 。同 时 严 格 执行 投 资 决 策委 员 会 、 投资 总 监 、 投资 组 合 经 理 等 各 投资 决 策 主 体授 权 机 制 ,投 资 组 合 经理 在 授 权 范围 内 自 主 决策 , 超 过 投资 权 限 的 操作 需 要 经 过 严 格 的审 批 程 序 。在 交 易 环 节, 公 司 实 行强 制 公 平 交易 机 制 , 确保 各 投 资 组合 享 有 公 平的 交 易 执行机会。 (1 ) 交易所二 级市场业务, 遵循价格优先、 时间优先、 比例分配、 综合平衡的控制原则, 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 (2 ) 交易所 一级市场业务, 投资组合经 理 按 意 愿 独立 进 行 业 务申 报 , 集 中交 易 部 以 投资 组 合 名 义对 外 进 行 申报 。 若 该 业务 以 公 司 名义 进 行 申 报 与 中 签, 则 按 实 际中 签 情 况 以价 格 优 先 、比 例 分 配 原则 进 行 分 配。 若 中 签 量过 小 无 法 合理 进 行 比例分配, 且以公司名义获得, 则投资部门在合规监察员监督参与下, 进行公平 协商分配。 (3 ) 银 行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发 布询 价 需 求 和 结果 , 做 到 信息 公 开 。 若是 多 个 投 资组 合 进 行 一级 市 场 投 标, 则 各 投 资组 合 经 理 须以 各 投 资 组 合 名 义向 集 中 交 易部 下 达 投 资意 向 , 交 易员 以 此 进 行投 标 , 以 确保 中 签 结 果与 投 资 组 合投 标 意 向 一 一 对 应。 若 中 签 量过 小 无 法 合理 进 行 比 例分 配 , 且 以公 司 名 义 获得 , 则 投 资部 门 在 风 险管 理 部 投 资 监 督 参与 下 , 进 行公 平 协 商 分配 。 交 易 监控 、 分 析 与评 估 环 节 ,公 司 风 险 管理 部 对 公 司旗 下 的 各 投 资 组 合投 资 境 内 证券 市 场 上 市交 易 的 投 资品 种 、 进 行场 外 的 非 公开 发 行 股 票申 购 、 以 公司 名 义 进 行 的 债 券一 级 市 场 申购 、 不 同 投资 组 合 同 日和 临 近 交 易日 的 反 向 交易 以 及 可 能导 致 不 公 平交 易 和 利益输送的异常交易行为进行监控, 根据市场公认的第三方信息 (如: 中债登的债券估值) , 定期对 各 投 资 组 合与 交 易 对 手之 间 议 价 交易 的 交 易 价格 公 允 性 进行 审 查 , 对不 同 投 资 组合 临 近 交 易日 的 同华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 11 页共 38 页 向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合, 在不同时间窗下 (日内、3 日内、5 日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公司 合规监察稽核部会同基 金 投 资 、 交易 部 门 讨 论制 定 了 公 募基 金 、 专 户针 对 股 票 、债 券 、 回 购等 投 资 品 种在 交 易 所 及银 行 间 的 同 日 反 向交 易 控 制 规则 , 并 在 投资 系 统 中 进行 了 设 置 ,实 现 了 完 全的 系 统 控 制。 同 时 加 强了 对 基 金 、 专 户 间的 同 日 反 向交 易 的 监 控与 隔 日 反 向交 易 的 检 查; 风 险 管 理部 开 发 了 同向 交 易 分 析系 统 , 对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易 行为进行了重点分析。 本 报 告 期 内, 因 组 合 流动 性 管 理 或投 资 策 略 调整 需 要 , 除指 数 基 金 以外 的 所 有 投资 组 合 参 与的 交易所公开竞价交易中, 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的次 数为 9 次,未出现 异常交易。 4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 2016 年,经 济增长仍处于底部位置,全年 GDP 增速 6.7%,较 15 年下 降 0.2% 。在 上半年,楼 市 狂 欢 之 后, 房 地 产 政策 收 紧 , 房地 产 销 售 增速 下 降 , 预计 将 对 经 济产 生 一 定 负面 影 响 。 货币 政 策 从 “ 稳健略偏 宽松 ” 到“ 稳健中性” , 长久期国债在 11 、12 月份大 幅调整, 市场利率中枢抬升。 股票市 场分化严重,低估值蓝筹显著跑赢高估值小股票。 投 资 管 理 上, 基 金 采 取完 全 复 制 的管 理 方 法 跟踪 指 数 , 并利 用 量 化 工具 进 行 精 细化 管 理 , 从而 控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。 4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现 截止 2016 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 0.7255 元,本报告期份额净值增长率为-30.03% , 同期业绩比较基准增长率为-30.02% 。 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 12 页共 38 页 4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望 2016 年, 在 监管趋 严的背景下, 创业板公司外延并购受到限制, 对业绩增长造成不利影响; 同 时,IPO 加 速使得小 市 值公司供 大 于求,创 业 板上市公 司 的稀缺性 降 低。同时 , 创业板指 数 与 上 证 指数在 2016 年出现持续分化,全年创业板 50 指 数下跌 31.62% ,上证综指下跌 12.31% ,创业板 50 指数跑输上证综指。 未 来 , 随 着大 市 值 蓝 筹股 相 对 于 创业 板 股 票 估值 优 势 的 减弱 , 以 及 流动 性 的 边 际改 善 , 创 业板 指 可 能 存 在估 值 上 的 短期 修 复 机 会。 同 时 , 如果 未 来 创 业板 的 上 市 公司 盈 利 增 速超 出 市 场 预期 , 创 业板指有可能在盈利驱动下走强。 作 为 基 金 管理 人 , 我 们继 续 坚 持 积极 将 基 金 回报 与 指 数 相拟 合 的 原 则, 降 低 跟 踪偏 离 和 跟 踪误 差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明 1 、估值政策 及重大变化


无。 2 、估值政策 重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 (1 )公司方 面 公 司 建 立 基金 估 值 委 员会 , 组 成 人员 包 括 : 基金 投 资 部 兼全 球 投 资 部高 级 总 监 、投 资 研 究 部高 级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主 要 职 责 包括 : 证 券 发行 机 构 发 生了 严 重 影 响证 券 价 格 的重 大 事 件 时, 负 责 评 估重 大 事 件 对投 资 品 种 价 值的 影 响 程 度、 评 估 对 基金 估 值 的 影响 程 度 、 确定 采 用 的 估值 方 法 、 确定 该 证 券 的公 允 价 值;同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森, 基金投资部兼全球投资部高级总监, 总经理助理, 工业工程学硕士。 曾在台湾 JP 证券 任 金 融 产 业分 析 师 及 投资 经 理 , 台湾 摩 根 富 林明 投 信 投 资管 理 部 任 基金 经 理 , 台湾 中 信 证 券投 资 总华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 13 页共 38 页 监助理, 台 湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华安 基金管理有限公司, 现 任华安香港精选 股 票 、 华 安大 中 华 升 级股 票 、 华 安大 国 新 经 济股 票 、 华 安物 联 网 主 题股 票 的 基 金经 理 , 华 安基 金 管 理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。 杨明, 投资研究部高级总监, 研究生学历。 曾在上海银行从事信贷员、 交易员及风险管理。 2004 年 10 月进入 华安基金管理有限公司, 担任研究发展部宏观研究员, 现任华安策略优选混合、 华安沪 港 深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理,投资研究部高级总监。 贺 涛 , 金 融学 硕 士 , 固定 收 益 部 总监 。 曾 任 长城 证 券 有 限责 任 公 司 债券 研 究 员 ,华 安 基 金 管理 有 限 公 司 债券 研 究 员 、债 券 投 资 风险 管 理 员 、固 定 收 益 投资 经 理 。 现任 华 安 现 金富 利 货 币 、华 安 稳 定 收 益 债 券、 华 安 可 转债 、 华 安 月月 鑫 短 期 理财 、 华 安 季季 鑫 短 期 理财 、 华 安 月安 鑫 短 期 理财 、 华 安 信 用 增 强债 券 、 华 安双 债 添 利 债券 、 华 安 汇财 通 货 币 、华 安 年 年 盈定 期 开 放 式债 券 、 华 安新 回 报 灵 活 配 置 、华 安 新 乐 享保 本 、 华 安乐 惠 保 本 、华 安 安 华 保本 、 华 安 安进 保 本 、 华安 新 希 望 混合 、 华 安睿享定开混合的基金经理 ,固定收益部总监。 许之彦, 指数投资部高级总监, 理学 博士,CQF( 国际数量金融工程师) 。 曾在广发证券和中山大 学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005 年 加入华安基金管理有限公司, 曾任研究发 展部数量策略分析师, 现任华安上证 180ETF 及华 安上证 180ETF 联接、 华安深证 300 指数 (LOF)、 华安易富黄金 ETF 及联接、 华安中证全指证券公司指数分级、 华安中证银行指数分级、 华安创业板 50 指数分级 、华安创业板 50ETF 的 基金经理,指数投资部高级总监。 陈林, 基金运营部总经理, 工商管理硕士, 高级会计师, CPA 中国注册会计师协会非执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作,2004 年 11 月 加入华安基金管理有限公司,曾任财务核算部副总 监、公司财务部总经理,现任基金运营部总经理。 (2 )托管银 行 托 管 银 行 根据 法 律 法 规要 求 履 行 估值 及 净 值 计算 的 复 核 责任 , 并 且 认真 核 查 公 司采 用 的 估 值政 策和程序。 (3 )会计师 事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4 、基金经理 参与或决定估值的程度 本基金的基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 14 页共 38 页 5 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6 、已签约的 任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情 形。 § 5


托 管 人报 告 5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》 相 关 法 律 法规 的 规 定 以及 基 金 合 同、 托 管 协 议的 约 定 , 对本 基 金 基 金管 理 人 — 华安 基 金 管 理有 限 公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金 的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必 要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明 本托管人认为, 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上, 不存在损害基金份额持有人利益的行为; 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守了 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 , 在 各重 要 方 面 的运 作 严 格 按照 基 金 合同的规定进行。 5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见 本托管人认为, 华安基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、 净值表现、 收 益 分 配 情况 、 财 务 会计 报 告 、 投资 组 合 报 告等 信 息 真 实、 准 确 、 完整 , 未 发 现有 损 害 基 金持 有 人 利益的行为。 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 15 页共 38 页 § 6


审 计 报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计, 注册会计师


蒋燕 华 、 丁鹏飞签字出具了安永华明 (2017 ) 审字第 60971571_B32 号标准无保 留意见的审计报告。 投资 者可通过年度报告正文查看审计报告 全文。 §7


年 度 财务 报 表 7.1 资 产 负债表 会计主体:华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 报告截止日:2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 67,906,716.78 574,111,376.23 结算备付金 3,828,443.16 1,771,360.74 存出保证金 330,896.78 259,104.65 交易性金融资产 1,180,657,925.77 1,254,799,846.14 其中:股票投资 1,180,657,925.77 1,254,799,846.14 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 1,103,777.58 - 应收利息 15,582.33 185,276.43 应收股利 - - 应收申购款 16,066,614.25 8,439.95 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 16 页共 38 页 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,269,909,956.65 1,831,135,404.14 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 93,236,291.82 应付赎回款 175,440.09 1,078,045.46 应付管理人报酬 1,087,552.23 1,548,422.06 应付托管费 239,261.51 340,652.87 应付销售服务费 - - 应付交易费用 842,656.03 1,201,155.90 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 383,674.59 349,709.52 负债合计 2,728,584.45 97,754,277.63 所 有 者 权益: - - 实收基金 2,774,470,856.33 2,587,963,925.98 未分配利润 -1,507,289,484.13 -854,582,799.47 所 有 者 权益合 计 1,267,181,372.20 1,733,381,126.51 负 债 和 所有者 权 益 总计 1,269,909,956.65 1,831,135,404.14 注: (1 ) 报告截止日 2016 年 12 月 31 日, 基金份额净值 0.7255 元, 基金份额总额 1,746,533,168.50 份。其中华安创业板 50 份额净值 0.7255 元,份额 总额 123,796,616.50 份; 华安创业板 50A 份额参华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 17 页共 38 页 考净值 1.0024 元, 份额总 额 811,368,276.00 份; 华 安创业板 50B 份额参考 净值 0.4486 元, 份额总额 811,368,276.00 份。 (2 ) 本基金 合同于 2015 年 7 月 6 日 生效。 上年度可比期间自 2015 年 7 月 6 日至 2015 年 12 月 31 日。 7.2 利润表 会计主体: 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 7 月 6 日(基金合 同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 -470,048,384.50 -43,175,552.01 1. 利息收入 539,023.90 1,977,563.64 其中:存款利息收入 539,023.90 1,977,563.64 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以 “- ” 填 列) -326,404,764.92 -12,935,267.19 其中:股票投资收益 -328,413,535.46 -12,935,267.19 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,008,770.54 - 3. 公允价值变 动收益 (损失以 “- ” 号填列) -146,056,309.02 -32,938,589.26 4. 汇兑收益( 损失以 “ -” 号填列) - - 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 18 页共 38 页 5. 其他收入( 损失以 “- ” 号 填列) 1,873,665.54 720,740.80 减 : 二 、费用 15,275,480.82 6,180,315.01 1 .管理人报 酬 7,470,561.55 3,472,106.66 2 .托管费 1,643,523.55 763,863.49 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 5,547,763.81 1,531,373.83 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 613,631.91 412,971.03 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) -485,323,865.32 -49,355,867.02 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ” 号 填 列) -485,323,865.32 -49,355,867.02 7.3 所 有 者权益 ( 基 金净值 ) 变 动表 会计主体: 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 2,587,963,925.98 -854,582,799.47 1,733,381,126.51 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - -485,323,865.32 -485,323,865.32 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) 186,506,930.35 -167,382,819.34 19,124,111.01 其中:1. 基金 申购款 2,971,411,014.42 -1,452,903,950.05 1,518,507,064.37 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 19 页共 38 页 2. 基金赎回款 -2,784,904,084.07 1,285,521,130.71 -1,499,382,953.36 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 2,774,470,856.33 -1,507,289,484.13 1,267,181,372.20 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 7 月 6 日(基金合 同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 228,797,653.81 - 228,797,653.81 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - -49,355,867.02 -49,355,867.02 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) 2,359,166,272.17 -805,226,932.45 1,553,939,339.72 其中:1. 基金 申购款 3,099,780,399.04 -980,284,344.22 2,119,496,054.82 2. 基金赎回款 -740,614,126.87 175,057,411.77 -565,556,715.10 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 2,587,963,925.98 -854,582,799.47 1,733,381,126.51 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 页码(序号)从 7.1 至 7.4 ,财 务报表由下列负责人签署: 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 20 页共 38 页 基金管理人 负责人:朱学华,主管会计工作负责人:章国富,会计机构负责人:陈林 7.4 报 表 附注 7.4.1 基金 基本 情 况 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金( 以下简称“ 本 基金”) ,系经中国证券监督管理委员会(以 下简称 “ 中国 证监会 ” )证监许可[2015]912 号《关 于准予华安创业板 50 指数分级证券投资基金注 册 的批复》 的 核准, 由基 金管理人华安基金管理有限公司向社会公开募集。 基金合 同于 2015 年 7 月 6 日生效, 首次设立募集规模为 228,797,653.81 份基 金份额。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定。 本 基 金 的 基金 管 理 人 为华 安 基 金 管理 有 限 公 司, 基 金 的 注册 登 记 机 构为 中 国 证 券登 记 结 算 有限 责 任 公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金的基金份额包括华安创业板 50 指数分级 证券投资基金的基础份额(以下简称 “ 华安创业 板 50 份额” ) 、 华安创业板 50 指数分 级证券投资基金的稳健收益类份额 (以下简称 “ 华安创业板 50A 份额 ” ) 和华 安创业板 50 指数分级证券投资基金的积极收益类份额 (以下 简称 “ 华安创 业板 50B 份额 ”)。 其中,华安创业板 50A 份额和华安创业板 50B 份额的基金份额配比始终保持 1 ∶1 的比例不变。 在华安创业板 50A 份额和华安创业板 50 份额存 续期内的每个会计年度的基金份额定期份额折 算基准日 (基金合同生效不足六个月的除外) , 本基金将进行基金的定期份额折算。 定期份额折算的 基准日为每个会计年度的 12 月 15 日(遇节假日顺延) 。当 华安创业板 50 份额的基金份额净值大于 或等于 1.5000 元时或当华 安创业板 50B 份额的参 考净值小于或等于 0.2500 元时, 本基 金将进行不定 期份额折算。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括创业板 50 指数的 成分股及其备选成分股、 其他股票 (包括中小板、 创业板及其他中国证监会核准上市的股票) 、 权证、 股指期货、 固定收益资 产 ( 国 债 、央 行 票 据 、金 融 债 、 企业 债 、 公 司债 、 次 级 债、 地 方 政 府债 券 、 中 期票 据 、 可 转换 债 券 (含分离交易可转债) 、 短期融资券、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款等) 以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。 如 法 律 法 规或 监 管 机 构以 后 允 许 基 金 投 资 其 他品 种 , 基 金管 理 人 在 履行 适 当 程 序后 , 可 以 将其 纳入投资范围。


基金的投资组合比例为: 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90% , 投资于创业板 50 指数 成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80% ,每个交易日日终在扣除股指期货保证 金 以 后 , 本基 金 保 留 的现 金 或 到 期日 在 一 年 以内 的 政 府 债券 投 资 比 例不 低 于 基 金资 产 净 值 的 5 %。华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 21 页共 38 页 权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资范围会做相应调整。 本基金的业绩比较基准为 95%× 创业 板 50 指数收 益率+5 %× 同期银行活期存款利率(税后) 。 7.4.2 会计 报表 的 编 制基础 本 财 务 报 表系 按 照 中 国财 政 部 颁 布的 《 企 业 会计 准 则 — 基本 准 则 》 以及 其 后 颁 布及 修 订 的 具体 会 计 准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 编 制 , 同 时 , 对 于 在 具 体 会 计 核 算和 信 息 披 露方 面 , 也 参考 了 中 国 证券 投 资 基 金业 协 会 修 订的 《 证 券 投资 基 金 会 计核 算 业 务指引》 、 中 国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券 投资 基金执行< 企 业会计准则> 估值业务及 份额净值计 价有关事项 的通知》 、 《证券投资基 金信息披露 管 理 办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券 投资基 金信息披露编报规则》第 3 号《会 计报表附注的编制及披露》 、 《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2016 年度的经营 成果和净值变 动情况。 7.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明 7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更 正 的 说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 22 页共 38 页 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花 税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证 券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知 》 的 规 定, 股 权 分 置改 革 过 程 中因 非 流 通 股股 东 向 流 通股 股 东 支 付对 价 而 发 生的 股 权 转 让, 暂 免 征收印花税。 7.4.6.2 营业 税、增值税 根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号文《关于证券投 资基金税收 政策的通知 》的规定 , 自 2004 年 1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运 用 基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]36 号文《关于全面推 开营业税改 增值税试点 的通知》 的 规定, 经国务院批准, 自 2016 年 5 月 1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业 纳 入 试 点 范围 , 由 缴 纳营 业 税 改 为缴 纳 增 值 税。 对 证 券 投资 基 金 ( 封闭 式 证 券 投资 基 金 , 开放 式 证 券 投 资 基 金) 管 理 人 运用 基 金 买 卖股 票 、 债 券的 转 让 收 入免 征 增 值 税; 国 债 、 地方 政 府 债 利息 收 入 以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]46 号文《关于进一步 明确全面推 开营改增试 点金融业 有 关 政 策 的 通知 》 的 规 定, 金 融 机 构开 展 的 质 押式 买 入 返 售金 融 商 品 业务 及 持 有 政策 性 金 融 债券 取 得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]70 号文《关于金融机 构同业往来 等增值税政 策的补充 通 知 》 的 规 定, 金 融 机 构开 展 的 买 断式 买 入 返 售金 融 商 品 业务 、 同 业 存款 、 同 业 存单 以 及 持 有金 融 债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《 关于明确金融、 房地产开发、 教育辅助服务等 增 值 税 政 策的 通 知 》 的规 定 , 资 管产 品 运 营 过程 中 发 生 的增 值 税 应 税行 为 , 以 资管 产 品 管 理人 为 增 值税纳税人;


根据财政部 、国家税务 总局财税[2017]2 号文《关 于资管产品 增值税政策 有关问题的 补充通知 》 的规定,2017 年 7 月 1 日 (含) 以后, 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 23 页共 38 页 理人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运 营过程中发生 的 增 值 税 应税 行 为 , 未缴 纳 增 值 税的 , 不 再 缴纳 ; 已 缴 纳增 值 税 的 ,已 纳 税 额 从资 管 产 品 管理 人 以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 企业 所得税 根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号文《关于证券投 资基金税收 政策的通知 》的规定 , 自 2004 年 1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运 用 基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知 》 的 规 定, 股 权 分 置改 革 中 非 流通 股 股 东 通过 对 价 方 式向 流 通 股 股东 支 付 的 股份 、 现 金 等收 入 , 暂免 征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部 、国家税务 总局财税[2008]1 号文《关 于企业所得 税若干优惠 政策的通知 》的规定 , 对 证 券 投 资基 金 从 证 券市 场 中 取 得的 收 入 , 包括 买 卖 股 票、 债 券 的 差价 收 入 , 股权 的 股 息 、红 利 收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人 所得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知 》 的 规 定, 股 权 分 置改 革 中 非 流通 股 股 东 通过 对 价 方 式向 流 通 股 股东 支 付 的 股份 、 现 金 等收 入 , 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《 财政部、 国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税; 根据财政部 、国家税务 总局、中国 证监会财税[2012]85 号文《关于实施 上市公司股 息红利差 别 化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2013 年 1 月 1 日起, 证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应 纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期 限超过 1 年 的,暂减按 25% 计入应纳 税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文 《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的 ,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联 方关 系 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 24 页共 38 页 关联方名称 与本基金的关系 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 华安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 上海国际信托有限公司 基金管理人的股东 上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易 7.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 7.4.8.1.1 股票 交 易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 权证 交 易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 债券 交 易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.4 债券 回 购 交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.8.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方 报 酬 7.4.8.2.1 基金 管 理 费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31日 上年度可比期间 2015 年7 月6 日 (基金合同生 效日)至2015年12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 7,470,561.55 3,472,106.66 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 25 页共 38 页 其中:支付销售机构的客户维护费 126,161.27 63,627.03 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00% 的年费率 计提。计算方法如下: H=E× 1.00%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.8.2.2 基金 托 管 费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31日 上年度可比期间 2015 年7 月6 日 (基金合同生 效日)至2015年12 月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,643,523.55 763,863.49 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22% 的年费率 计提。计算方法如下: H=E× 0.22%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 7.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况 7.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期及上年度可比期间均未投资本基金。 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期及上年度可比期间均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 单位:人民币元 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 26 页共 38 页 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年7 月6 日(基金合同生效日) 至2015 年12 月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 农业银行 67,906,716.78 485,961.57 574,111,376.23 1,972,191.35 7.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 无。 7.4.9 期末 (2016 年 12 月 31 日 ) 本基 金 持 有的流 通 受 限证券 7.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。


7.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 30008 8 长信科 技 2016-09 -12 筹划重 大事项 15.80 - - 1,059,992 13,475,625.90 16,747,873.6 0 - 30009 8 高新兴 2016-11 -17 筹划重 大事项 15.84 2017-0 1-23 14.26 737,000 11,162,553.97 11,674,080.0 0 - 30010 4 乐视网 2016-12 -07 筹划重 大事项 32.96 2017-0 1-16 36.88 2,220,433 100,410,963.0 1 73,185,471.6 8 - 30049 6 中科创 达 2016-10 -11 筹划重 大事项 52.28 2017-0 1-06 47.49 130,286 8,162,411.40 6,811,352.08 - 7.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 7.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购 截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止 , 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 27 页共 38 页 截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止 , 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 7.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 7.4.14.1 公允 价值


7.4.14.1.1 不 以公允价值计量的金融工具 不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括贷 款 和 应 收款 项 以 及 其他 金 融 负 债, 其 因 剩 余期 限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2 以 公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于 第一层次的余额为人民币 1,072,239,148.41 元, 属于第二层次的余额为人民币 108,418,777.36 元 , 无 属于第三层次余额。 于 2015 年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为人民币 1,194,509,147.54 元, 属于第二层次的余额为人民币 60,290,698.60 元 ,无 属于第三层次余额。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


对 于 证 券 交易 所 上 市 的股 票 和 可 转换 债 券 , 若出 现 重 大 事项 停 牌 、 交易 不 活 跃 、或 属 于 非 公开 发 行 等 情 况, 本 基 金 分别 于 停 牌 日至 交 易 恢 复活 跃 日 期 间、 交 易 不 活跃 期 间 及 限售 期 间 不 将相 关 股 票 和 可 转 换债 券 的 公 允价 值 列 入 第一 层 次 ; 并根 据 估 值 调整 中 采 用 的不 可 观 察 输入 值 对 于 公允 价 值 的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本 基 金 持 有的 以 公 允 价值 计 量 且 其变 动 计 入 当期 损 益 的 金融 工 具 第 三层 次 公 允 价值 本 期 未 发生 变动。 7.4.14.2 承诺 事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他 事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4 财务 报表的批准


本财务报表已于 2017 年 3 月 24 日经 本基金的基金管理人批准。 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 28 页共 38 页 §8


投 资 组合 报 告 8.1 期 末 基金资 产 组 合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 1,180,657,925.77 92.97 其中:股票 1,180,657,925.77 92.97 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式 回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 71,735,159.94 5.65 7 其他各项资产 17,516,870.94 1.38 8 合计 1,269,909,956.65 100.00 8.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 8.2.1 指数投 资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 24,654,000.00 1.95 B 采矿业 - - C 制造业 373,443,095.81 29.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 29 页共 38 页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 11,464,924.80 0.90 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 571,348,495.35 45.09 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 39,096,962.22 3.09 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 57,598,261.44 4.55 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 103,052,186.15 8.13 S 综合 - - 合计 1,180,657,925.77 93.17 8.2.2 积极投 资期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细 8.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净值 比例( %) 1 300059 东方财富 4,597,638 77,838,011.34 6.14 2 300104 乐视网 2,220,433 73,185,471.68 5.78 3 300072 三聚环保 1,269,279 58,754,924.91 4.64 4 300070 碧水源 3,287,572 57,598,261.44 4.55 5 300017 网宿科技 1,057,542 56,694,826.62 4.47 6 300024 机器人 2,401,576 51,345,694.88 4.05 7 300124 汇川技术 2,139,087 43,487,638.71 3.43 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 30 页共 38 页 8 300027 华谊兄弟 3,466,674 38,133,414.00 3.01 9 300315 掌趣科技 3,534,292 32,656,858.08 2.58 10 300168 万达信息 1,554,309 31,428,127.98 2.48 8.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名 股 票 投 资明细 本基金本报告期末未持有积极股票投资。 8.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动 8.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 % 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 300059 东方财富 151,900,529.52 8.76 2 300017 网宿科技 106,465,620.67 6.14 3 300104 乐视网 97,652,223.97 5.63 4 300024 机器人 90,030,026.82 5.19 5 300070 碧水源 83,484,715.87 4.82 6 300027 华谊兄弟 66,956,392.48 3.86 7 300072 三聚环保 64,243,371.64 3.71 8 300124 汇川技术 64,045,487.71 3.69 9 300168 万达信息 59,726,315.42 3.45 10 300113 顺网科技 57,630,225.96 3.32 11 300315 掌趣科技 48,915,441.71 2.82 12 300144 宋城演艺 46,849,971.48 2.70 13 300058 蓝色光标 46,489,607.05 2.68 14 300253 卫宁健康 41,904,462.46 2.42 15 300033 同花顺 41,867,276.42 2.42 16 300101 振芯科技 38,207,453.58 2.20 17 300431 暴风集团 38,115,796.67 2.20 18 300287 飞利信 36,585,745.57 2.11 19 300383 光环新网 35,744,429.09 2.06 20 300418 昆仑万维 35,481,275.32 2.05 21 300079 数码视讯 35,475,743.03 2.05 22 300077 国民技术 35,327,799.23 2.04 23 300001 特锐德 35,099,212.46 2.02 注: 本项 “ 买 入金额 ” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 8.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 % 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 31 页共 38 页 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 300059 东方财富 139,237,152.21 8.03 2 300017 网宿科技 93,875,185.40 5.42 3 300024 机器人 79,694,483.56 4.60 4 300027 华谊兄弟 72,339,697.87 4.17 5 300070 碧水源 69,540,288.95 4.01 6 300168 万达信息 53,676,658.39 3.10 7 300113 顺网科技 51,524,842.68 2.97 8 300124 汇川技术 47,414,784.73 2.74 9 300072 三聚环保 40,695,309.85 2.35 10 300002 神州泰岳 40,339,059.12 2.33 11 300058 蓝色光标 40,092,794.73 2.31 12 300033 同花顺 37,808,131.83 2.18 13 300144 宋城演艺 37,153,734.85 2.14 14 300003 乐普医疗 36,377,497.98 2.10 15 300315 掌趣科技 36,365,550.54 2.10 16 300253 卫宁健康 36,333,199.47 2.10 17 300055 万邦达 36,292,655.94 2.09 18 300001 特锐德 32,354,592.64 1.87 19 300133 华策影视 31,372,320.46 1.81 20 300251 光线传媒 31,126,406.83 1.80 注: 本项 “ 卖 出金额 ” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 2,090,907,525.42 卖出股票的收入(成交)总额 1,690,579,601.31 注:本项“ 买 入股票的成本(成交)总额 ” 和“ 卖出股票的收入(成交)总额 ” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 五名债 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 32 页共 38 页 8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 8.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策 本 基 金 本 报告 期 未 投 资股 指 期 货 。若 本 基 金 投资 股 指 期 货, 本 基 金 将根 据 风 险 管理 的 原 则 ,以 套 期 保 值 为主 要 目 的 ,有 选 择 地 投资 于 股 指 期货 。 套 期 保值 将 主 要 采用 流 动 性 好、 交 易 活 跃的 期 货 合约。 本 基 金 在 进行 股 指 期 货投 资 时 , 将通 过 对 证 券市 场 和 期 货市 场 运 行 趋势 的 研 究 ,并 结 合 股 指期 货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本 基 金 管 理人 将 充 分 考虑 股 指 期 货的 收 益 性 、流 动 性 及 风险 特 征 , 通过 资 产 配 置、 品 种 选 择, 谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 8.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 8.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 8.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资 组合 报 告 附注 8.12.1 本报告 期 内 , 本基 金 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体没 有 被 监 管部 门 立 案 调查 的 , 也 没有 在 报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 33 页共 38 页 8.12.2 本基金 投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期 末其 他 各 项资产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 330,896.78 2 应收证券清算款 1,103,777.58 3 应收股利 - 4 应收利息 15,582.33 5 应收申购款 16,066,614.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,516,870.94 8.12.4 期 末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 8.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 300104 乐视网 73,185,471.68 5.78 重大资产重组 8.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 §9


基 金 份额 持 有 人信息 9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构 份额单位:份 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 34 页共 38 页 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 华安创业板 50 指 数分级 A 538 1,508,119.4 7 742,165,042.00 91.47% 69,203,234.00 8.53% 华安创业板 50 指 数分级 B 14,304 56,723.17 9,706,127.00 1.20% 801,662,149.00 98.80% 华安创业板 50 指 数分级 4,501 27,504.25 57,127,840.00 46.15% 66,668,776.50 53.85% 合计 19,343 90,292.78 808,999,009.00 46.32% 937,534,159.50 53.68% 9.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人 华安创业板 50 指数分级 A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国太平洋财产保险-传统- 普通保险产品-013C-CT001 深 87,816,679.00 10.52% 2 中国太平洋人寿保险股份有限 公司-分红- 个人分红 66,680,876.00 7.99% 3 太平洋资管-建设银行-太平 洋第三极稳定增值混合型产品 65,433,779.00 7.84% 4 中国银河证券股份有限公司 62,978,349.00 7.55% 5 太平洋资管-建设银行-太平 洋卓越第三极稳定增值二号产 品 53,081,537.00 6.36% 6 中国太平洋人寿保险股份有限 公司-传统-普通保险产品 51,351,016.00 6.15% 7 中国银河证券股份有限公司 46,661,912.00 5.59% 8 华西证券股份有限公司 29,240,572.00 3.50% 9 中国太保集团股份有限公司- 本级-集团自有资金 -012G-ZY001 27,357,016.00 3.28% 10 上海千象资产管理有限公司- 千象子基金 4 号 22,365,106.00 2.68% 华安创业板50 指数分级B 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 35 页共 38 页 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 张婧 6,691,063.00 0.80% 2 丁碧霞 6,350,000.00 0.76% 3 林镇江 5,396,200.00 0.65% 4 宗彬 4,641,019.00 0.56% 5 陈瑜 4,443,777.00 0.53% 6 程彩红 4,230,700.00 0.51% 7 上海铂绅投资中心(有限合伙) -铂绅四号证券投资基金(私 募) 4,200,000.00 0.50% 8 李卫生 4,149,200.00 0.50% 9 冯广媛 4,071,000.00 0.49% 10 郑子奇 4,059,400.00 0.49% 华安创业板50 指数分级 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国人民财产保险股份有限公 司-自有资金 29,206,755.00 18.51% 2 华泰期货有限公司-华泰期货 分级基金一号资产管理计划 27,472,528.00 17.41% 3 上海明汯投资管理有限公司- 明汯稳健增长 1 期私募证券投资 基 10,245,879.00 6.49% 4 北京奥通达投资咨询有限公司 6,868,132.00 4.35% 5 李莉 6,868,131.00 4.35% 6 李怡名 6,614,381.00 4.19% 7 太平洋资管-建设银行-太平 洋第三极稳定增值混合型产品 4,661,273.00 2.95% 8 中国太保集团股份有限公司- 本级-集团自有资金 -012G-ZY001 3,816,848.00 2.42% 9 太平洋资管-建设银行-太平 洋卓越第三极稳定增值二号产 品 3,270,882.00 2.07% 10 深圳前海泓致资产管理有限公 司 1,761,594.00 1.12% 9.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从 业人员持有本基金 华安创业板 50 指数分级 A - - 华安创业板 50 指数分级 B - - 华安创业板 50 指数分级 2.41 0.00% 合计 2.41 0.00% 注: 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 ; 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 36 页共 38 页 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。 § 10


开 放式基 金 份 额变动 单位:份 项目 华安创业板 50 指数 分级 A 华安创业板 50 指数 分级 B 华安创业板 50 指数 分级 基金合同生效日(2015 年 7 月 6 日)基金份额总额 89,960,504.00 89,960,505.00 48,876,644.81 本报告期期初基金份额总额 1,277,119,993.00 1,277,119,994.00 33,723,938.98 本报告期基金总申购份额 - - 1,809,375,438.37 减:本报告期基金总赎回份额 - - 1,690,183,347.07 本报告期基金拆分变动份额 -465,751,717.00 -465,751,718.00 -29,119,413.78 本报告期期末基金份额总额 811,368,276.00 811,368,276.00 123,796,616.50 § 11


重 大事件 揭 示 11.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 无。 11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 报 告 期 内 无涉 及 本 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 。 报 告期 内 基 金 管理 人 无 涉 及本 基 金 财 产的 诉讼。 11.4 基金 投资 策 略 的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币 70,000.00 元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自基金合同生效日起至今。 11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 11.7.1 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 37 页共 38 页 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中信建投 1 - - - - - 安信证券 1 1,316,296,215.18 34.81% 1,225,869.83 34.81% - 长江证券 1 1,004,765,617.20 26.57% 935,740.80 26.57% - 招商证券 2 950,787,862.13 25.14% 885,470.03 25.14% - 中信证券 2 509,637,432.22 13.48% 474,627.13 13.48% - 注:1 、券商 专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:


(1 )内部管 理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (2 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能够针对本基金业务需要, 提供高质 量的研究报告和较为全面的服务; (3 ) 具有战略规划和定位, 能够积极推动多边业务合作, 最大限度地调动整体资源, 为基金投 资赢取机会; (4 )其他有 利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2 、券商专用 交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选 交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易 单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果 进行审核,并签署审批意见。 (4) 协议签署及通知托管人 基金管理人 与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要 第 38 页共 38 页 3 、报告期内 基金租用券商交易单元的变更情况: 2016 年 3 月 完成租用托管在农业银行租用长江证券深圳 000869 交易单元 § 12


影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 无。 华 安 基 金管理 有 限 公司 二 〇 一 七年三 月 二 十八日