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银行股B:2016年年度报告摘要查看PDF公告

华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 
 
 
 
 
华安中证银行指数分级证券投资基金 
2016 年年度报告摘要 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 华 安 基 金管 理 有 限 公司 
基 金 托 管 人: 中 国 银 行股 份 有 限 公司 
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一七 年 三 月 二十 八 日华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 
第 2 页共 38 页 
§ 1


重 要 提示 1.1 重 要 提示 基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告中 的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ,保 证 复 核 内容 不 存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 3 页共 38 页 § 2


基 金 简介 2.1 基 金 基本情 况 基金简称 华安中证银行指数分级 场内简称 银行股基 基金主代码 160418 交易代码 160418 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,193,721,537.78 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深证 上市日期 2015 年 6 月 18 日 下属分级基金的基金简称 华安中证 银 行指数 分级 A 级 华 安 中 证 银 行 指 数分级 B 级 华 安 中 证 银 行 指 数分级 C 级 下属分级基金的场内简称 银行股 A 银行股 B 银行股基 下属分级基金的交易代码 150299 150300 160418 报告期末下属分级基金的份额总额 508,007,001.00 份 508,007,001.00 份 177,707,535.78 份 2.2 基 金 产品说 明 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理, 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度 和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式股票指数基金, 采用 完全复制标的指数的方法跟踪标的指 数 ( 本 基 金 的 标 的 指 数 为 中 证 全 指 银 行 指 数 ) , 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标 的指数成份股及其权重的 变动进行相应调整。 若因特殊情况 (如市场流动性不足、 个别成份股被 限 制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时, 基金可能不能按照成份股权重持有成份股, 基金 管理人将采用合理方法替 代等指数投资技术适当调整基金投资组合, 并可在条件允许的情况下, 辅 以金融衍生工具进行投资管理, 以有效控制基金的跟踪误差, 追求尽可能 贴近标的指数的表现, 力 争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% , 年跟 踪误差不超过 4% 。 为有效控制指数的跟踪误差, 本基金在注重风险管理的前提下, 将适度运 用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特 点, 通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、 有效地调整和 优化, 并提高投资组合的运作效率等。 例如在本基金的建仓期或发生大额 净申购时, 可 运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的 差距; 在本基金发生大额净赎回时, 可运用股指期货控制基金较大幅度 减 仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 4 页共 38 页 业绩比较基准 95 %× 中证银 行指数收益率+5 %× 同 期银行活期存款利率(税后) 。 风险收益特征 本基金为股票型基金, 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种, 其 风 险 和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看, 华安中证银行 A 份额具有低风险、 预期收益相对稳定的特征; 华安中证银行 B 份额 具有高风险、 高预期收益 的特征。 2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 钱鲲 王永民 联系电话 021-38969999 010-66594896 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008850099 95566 传真 021-68863414 010-66594942 2.4 信 息 披露方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 www.huaan.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上 海国金中心二期 31 层、32 层 § 3


主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标


2016 年 2015 年 6 月 9 日 (基 金 合同 生 效日)至 2015 年 12 月 31 日 本期已实现收益 -5,436,659.27 -37,901,290.72 本期利润 -6,177,406.62 -49,021,301.01 加权平均基金份额本期利润 -0.0069 -0.0928 本期基金份额净值增长率 -2.60% -16.26% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 5 页共 38 页 期末可供分配基金份额利润 -0.1736 -0.1592 期末基金资产净值 923,215,156.02 675,758,151.67 期末基金份额净值 0.7734 0.8208 注: 注:1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如: 封闭式基金交 易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 4 、本基金于 2015 年 6 月 9 日成立。截 止本报告期末,本基金成立不足一年。 5 、 合同生效日当年的主要会计数据和财务指标按实际存续期计算, 不按整个自然年度进行折算。 3.2 基 金 净值表 现 3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.70% 0.72% 1.14% 0.70% -0.44% 0.02% 过去六个月 5.25% 0.69% 4.01% 0.69% 1.24% 0.00% 过去一年 -2.60% 0.97% -4.11% 0.95% 1.51% 0.02% 自基金合同生 效起至今 -18.43% 1.55% -20.45% 1.65% 2.02% -0.10% 注: 本基金的业绩比较基准为 95%× 中 证银行指数收益率+5 %× 同期银行活期存款利率 (税后) 。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括中证银行指数的成分股及其备选成分股、 其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、固定收益 资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债 券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90% ,投资于中证银行指数 成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80% ,每个交易日日终在扣除股指期货保证 金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5 %。华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 6 页共 38 页 权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


华安中证银行指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对 比图 (2015 年 6 月 9 日至 2016 年 12 月 31 日) 3.2.3 自基 金合 同 生 效以来 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较 华安中证银行指数分级证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 7 页共 38 页 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况 本基金过去三年没有利润分配。 § 4


管 理 人报 告 4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况 4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设 立, 是国内 首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民 币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股 东 为 上 海电 气 ( 集 团) 总 公 司 、上 海 国 际 信托 有 限 公 司、 上 海 工 业投 资 ( 集 团) 有 限 公 司、 上 海 锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至 2016 年 12 月 31 日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安现金 富 利 货 币 、华 安 宝 利 配置 混 合 、 华安 宏 利 混 合、 华 安 中 小盘 成 长 混 合、 华 安 策 略优 选 混 合 、华 安 核 心 优 选 混 合、 华 安 稳 定收 益 债 券 、华 安 动 态 灵活 混 合 、 华安 强 化 收 益债 券 、 华 安行 业 轮 动 混合 、 华 安上证 180ETF 、 华安上证 180ETF 联 接、 华安上证龙头 ETF 、 华安上证龙头 ETF 联接、 华安升级 主 题混合、 华安稳固收益债券、 华安可转债、 华安深证 300 指数 (LOF ) 、 华安科技动力混合、 华安信 用 四 季 红 债 券 、 华 安 香 港 精 选 股 票 、 华 安 大 中 华 升 级 股 票 、 华 安 标 普 石 油 指 数 基 金 (QDII-LOF)、华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 8 页共 38 页 华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深 300 指 数分级、 华安逆向策略混合、 华安日日鑫货币、 华安安心收益债券、 华安信 用增强债券、 华安纯债 、 华安保本混合、 华安双债添利债券、 华安安信消费混合、 华安纳斯达克 100 指数、 华安黄金易 ETF 、 华安黄金 ETF 联接、 华安沪深 300 量 化增强、 华安年年红债券、 华安生态优先混合、 华安中证细分 医药 ETF 、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华 安国际龙头 (DAX )ETF 、 华安国际 龙头 (DAX )ETF 联接、 华安中证细分医药 ETF 联接、 华安安 享 灵 活 配 置混 合 、 华 安年 年 盈 定 期开 放 债 券 、华 安 物 联 网主 题 股 票 、华 安 新 丝 路主 题 股 票 、华 安 新 动 力 灵 活 配置 混 合 、 华安 智 能 装 备主 题 股 票 、华 安 媒 体 互联 网 混 合 、华 安 新 机 遇保 本 混 合 、华 安 新 优 选 灵 活 配置 混 合 、 华安 新 回 报 灵活 配 置 混 合、 华 安 中 证全 指 证 券 指数 分 级 、 华安 中 证 银 行指 数 分 级、 华安国企改革主题混合、 华安添颐养老混合发起式、 华安创业板 50 指数分级、 华安新乐享保本 混 合 、 华 安安 益 保 本 混合 、 华 安 乐惠 保 本 混 合、 华 安 安 康保 本 混 合 、华 安 安 华 保本 混 合 、 华安 沪 港 深 外 延 增 长混 合 、 华 安全 球 美 元 收益 债 券 、 华安 安 禧 保 本混 合 、 华 安全 球 美 元 票息 债 券 、 华安 创 业 板 50ETF 、 华安安进保本混合发起式、 华安聚利 18 个月定 开债、 华安智增精选灵活配置混合、 华安 新 财 富 灵 活配 置 混 合 、华 安 安 润 灵活 配 置 混 合、 华 安 睿 享定 开 混 合 发起 式 、 华 安新 希 望 灵 活配 置 混 合 、 华 安 鼎丰 债 券 发 起式 、 华 安 新瑞 利 灵 活 配置 混 合 、 华安 新 泰 利 灵活 配 置 混 合、 华 安 新 恒利 灵 活 配置混合、 华安事件驱动量化策略混合、 华安新丰利灵活配置混合等 89 只开放式基 金。 管理资产规 模达到 1632.85 亿元人民 币。 4.1.2 基金 经理 ( 或 基金经 理 小 组)及 基 金 经理助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理) 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 许之彦 本基金的基金 经理,指数与 量化投资事业 总部高级总监 2015-06-0 9 - 13 年 理学博士,13 年证券、 基金从业 经验,CQF( 国 际 数 量 金 融 工 程 师) 。 曾 在 广发 证 券 和 中山 大 学 经 济 管 理 学 院 博 士 后 流 动 站 从 事 金 融工程工作,2005 年加 入华安基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 研 究 发 展 部数量策略分析师,2008 年 4 月 至 2012 年 12 月担任华安 MSCI 中国 A 股指 数增强型证券投资基 金的基金经理,2009 年 9 月起同 时担任上证 180 交易型 开放式指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 9 页共 38 页 基金经理。2010 年 11 月至 2012 年 12 月担任 上证龙头企业交易型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接基金的基金经理。2011 年 9 月 起同时担任华安深 证 300 指数证 券投资基金(LOF )的 基金经理。 2013 年 6 月 起担任指数投资部高 级总监。2013 年 7 月起 同时担任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投资基金的基金经理。2013 年 8 月 起 同 时 担 任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的基金经理。 2014 年 11 月 起担任 华 安 中 证 高 分 红 指 数 增 强 型 证 券 投资基金的基金经理。2015 年 6 月 起 同 时 担 任 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 本 基金的基金经理。2015 年 7 月起 担任华安创业板 50 指数 分级证券 投资基金的基金经理。2016 年 6 月起担任华安创业板 50 交易型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 钱晶 本基金的基金 经理 2015-06-0 9 - 5 年 硕士, 5 年证券、 基金行业从业经 验 , 曾 任 国 信 证 券 分 析 师 。2014 年 12 月加入 华安基金, 任指数投 资部量化分析师。2015 年 5 月起 担任华安沪深 300 指数 分级证券 投资基金的基金经理。2015 年 6 月 起 同 时 担 任 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 本 基金的基金经理。2015 年 7 月起 担任华安创业板 50 指数 分级证券 投资基金的基金经理。2015 年 8 月 起 担 任 华 安 中 证 细 分 医 药 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联接基金的基金经理。2016 年 8 月起, 同时担任华安创业板 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 10 页共 38 页 4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 招 募说 明 书 等 有 关基 金 法 律 文件 的 规 定 ,本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽责 的 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 , 在控 制 风 险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明 4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公 司制定了 《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》 , 将封 闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产管理组合及其他投资组合 资 产 在 研 究分 析 、 投 资决 策 、 交 易执 行 等 方 面全 部 纳 入 公平 交 易 管 理中 。 控 制 措施 包 括 : 在研 究 环 节 , 研 究 员在 为 公 司 管理 的 各 类 投资 组 合 提 供研 究 信 息 、投 资 建 议 过程 中 , 使 用晨 会 发 言 、邮 件 发 送 、 登 录 在研 究 报 告 管理 系 统 中 等方 式 来 确 保各 类 投 资 组合 经 理 可 以公 平 享 有 信息 获 取 机 会。 在 投 资 环 节 , 公司 各 投 资 组合 经 理 根 据投 资 组 合 的风 格 和 投 资策 略 , 制 定并 严 格 执 行交 易 决 策 规则 ,以 保 证 各 投 资组 合 交 易 决策 的 客 观 性和 独 立 性 。同 时 严 格 执行 投 资 决 策委 员 会 、 投资 总 监 、 投资 组 合 经 理 等 各 投资 决 策 主 体授 权 机 制 ,投 资 组 合 经理 在 授 权 范围 内 自 主 决策 , 超 过 投资 权 限 的 操作 需 要 经 过 严 格 的审 批 程 序 。在 交 易 环 节, 公 司 实 行强 制 公 平 交易 机 制 , 确保 各 投 资 组合 享 有 公 平的 交 易 执行机会。 (1 ) 交易所二 级市场业务, 遵循价格优先、 时间优先、 比例分配、 综合平衡的控制原则, 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 (2 ) 交易所 一级市场业务, 投资组合经 理 按 意 愿 独立 进 行 业 务申 报 , 集 中交 易 部 以 投资 组 合 名 义对 外 进 行 申报 。 若 该 业务 以 公 司 名义 进 行 申 报 与 中 签, 则 按 实 际中 签 情 况 以价 格 优 先 、比 例 分 配 原则 进 行 分 配。 若 中 签 量过 小 无 法 合理 进 行 比例分配, 且以公司名义获得, 则投资部门在合规监察员监督参与下, 进行公平协商分配。 (3 ) 银 行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发 布询 价 需 求 和 结果 , 做 到 信息 公 开 。 若是 多 个 投 资组 合 进 行 一级 市 场 投 标, 则 各 投 资组 合 经 理 须以 各 投 资 组 合 名 义向 集 中 交 易部 下 达 投 资意 向 , 交 易员 以 此 进 行投 标 , 以 确保 中 签 结 果与 投 资 组 合投 标 意 向 一 一 对 应。 若 中 签 量过 小 无 法 合理 进 行 比 例分 配 , 且 以公 司 名 义 获得 , 则 投 资部 门 在 风 险管 理 部 投 资 监 督 参与 下 , 进 行公 平 协 商 分配 。 交 易 监控 、 分 析 与评 估 环 节 ,公 司 风 险 管理 部 对 公 司旗 下 的 各 投 资 组 合投 资 境 内 证券 市 场 上 市交 易 的 投 资品 种 、 进 行场 外 的 非 公开 发 行 股 票申 购 、 以 公司 名 义 进 行 的 债 券一 级 市 场 申购 、 不 同 投资 组 合 同 日和 临 近 交 易日 的 反 向 交易 以 及 可 能导 致 不 公 平交 易 和 利益输送的异常交易行为进行监控, 根据市场公认的第三方信息 (如: 中债登的债券估值) , 定期对 各 投 资 组 合与 交 易 对 手之 间 议 价 交易 的 交 易 价格 公 允 性 进行 审 查 , 对不 同 投 资 组合 临 近 交 易日 的 同华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 11 页共 38 页 向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合, 在不同时间窗下 (日内、3 日内、5 日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公司 合规监察稽核部会同基 金 投 资 、 交易 部 门 讨 论制 定 了 公 募基 金 、 专 户针 对 股 票 、债 券 、 回 购等 投 资 品 种在 交 易 所 及银 行 间 的 同 日 反 向交 易 控 制 规则 , 并 在 投资 系 统 中 进行 了 设 置 ,实 现 了 完 全的 系 统 控 制。 同 时 加 强了 对 基 金 、 专 户 间的 同 日 反 向交 易 的 监 控与 隔 日 反 向交 易 的 检 查; 风 险 管 理部 开 发 了 同向 交 易 分 析系 统 , 对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本 报 告 期 内, 因 组 合 流动 性 管 理 或投 资 策 略 调整 需 要 , 除指 数 基 金 以外 的 所 有 投资 组 合 参 与的 交易所公开竞价交易中, 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的次 数为 9 次,未出现 异常交易。 4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 2016 年,经 济增长仍处于底部位置,全年 GDP 增速 6.7%,较 15 年下 降 0.2% 。在 上半年,楼 市 狂 欢 之 后, 房 地 产 政策 收 紧 , 房地 产 销 售 增速 下 降 , 预计 将 对 经 济产 生 一 定 负面 影 响 。 货币 政 策 从 “ 稳健略偏 宽松 ” 到“ 稳健中性” , 长久期国债在 11 、12 月份大 幅调整, 市场利率中枢抬升。 股票市 场分化严重,低估值蓝筹显著跑赢高估值小股票。 投 资 管 理 上, 基 金 采 取完 全 复 制 的管 理 方 法 跟踪 指 数 , 并利 用 量 化 工具 进 行 精 细化 管 理 , 从而 控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。 4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现 截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 0.7734 元, 本 报告 期份额净值增长率为-2.60%,同 期业绩比较基准增长率为-4.11% 。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 12 页共 38 页 4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望 银行作为一个典型的顺周期行业, 受宏观经济的影响非常大。2016 年 宏观经济企稳, 企业偿 债 能力提高, 利好银行资产质量。2016 年行业不良 率生成已经回落,2017 年如果宏观经济稳定, 银行 的不良生成率企稳大有希望。 同时, 随着不良资产证券化、 债转股的开展, 预计 2017 年不良处置 会 加快。不良率的企稳与不良处置的加快,意味着不良贷款率有望见顶,行业资产质量有望见底。 目前,银行板块整体不到 0.9 倍的 市净率具有很强的安全边际。如果经济企稳,或者有其他催 化剂出现,银行板块的估值可能会进一步修复。 作 为 基 金 管理 人 , 我 们继 续 坚 持 积极 将 基 金 回报 与 指 数 相拟 合 的 原 则, 降 低 跟 踪偏 离 和 跟 踪误 差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明 1 、估值政策 及重大变化


无。 2 、估值政策 重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 (1 )公司方 面 公 司 建 立 基金 估 值 委 员会 , 组 成 人员 包 括 : 基金 投 资 部 兼全 球 投 资 部高 级 总 监 、投 资 研 究 部高 级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主 要 职 责 包括 : 证 券 发行 机 构 发 生了 严 重 影 响证 券 价 格 的重 大 事 件 时, 负 责 评 估重 大 事 件 对投 资 品 种 价 值的 影 响 程 度、 评 估 对 基金 估 值 的 影响 程 度 、 确定 采 用 的 估值 方 法 、 确定 该 证 券 的公 允 价 值;同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森, 基金投资部兼全球投资部高级总监, 总经理助理, 工业工程学硕士。 曾在台湾 JP 证券 任 金 融 产 业分 析 师 及 投资 经 理 , 台湾 摩 根 富 林明 投 信 投 资管 理 部 任 基金 经 理 , 台湾 中 信 证 券投 资 总 监助理, 台 湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华安 基金管理有限公司, 现 任华安香港精选华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 13 页共 38 页 股 票 、 华 安大 中 华 升 级股 票 、 华 安大 国 新 经 济股 票 、 华 安物 联 网 主 题股 票 的 基 金经 理 , 华 安基 金 管 理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。 杨明, 投资研究部高级总监, 研究生学历。 曾在上海银行从事信贷员、 交易员及风险管理。 2004 年 10 月进入 华安基金管理有限公司, 担任研究发展部宏观研究员, 现任华安策略优选混合、 华安沪 港 深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理,投资研究部高级总监。 贺 涛 , 金 融学 硕 士 , 固定 收 益 部 总监 。 曾 任 长城 证 券 有 限责 任 公 司 债券 研 究 员 ,华 安 基 金 管理 有 限 公 司 债券 研 究 员 、债 券 投 资 风险 管 理 员 、固 定 收 益 投资 经 理 。 现任 华 安 现 金富 利 货 币 、华 安 稳 定 收 益 债 券、 华 安 可 转债 、 华 安 月月 鑫 短 期 理财 、 华 安 季季 鑫 短 期 理财 、 华 安 月安 鑫 短 期 理财 、 华 安 信 用 增 强债 券 、 华 安双 债 添 利 债券 、 华 安 汇财 通 货 币 、华 安 年 年 盈定 期 开 放 式债 券 、 华 安新 回 报 灵 活 配 置 、华 安 新 乐 享保 本 、 华 安乐 惠 保 本 、华 安 安 华 保本 、 华 安 安进 保 本 、 华安 新 希 望 混合 、 华 安睿享定开混合的基金经理 ,固定收益部总监。 许之彦, 指数投资部高级总监, 理学 博士,CQF( 国际数量金融工程师) 。 曾在广发证券和中山大 学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005 年 加入华安基金管理有限公司, 曾任研究发 展部数量策略分析师, 现任华安上证 180ETF 及华 安上证 180ETF 联接、 华安深证 300 指数 (LOF)、 华安易富黄金 ETF 及联接、 华安中证全指证券公司指数分级、 华安中证银行指数分级、 华安创业板 50 指数分级 、华安创业板 50ETF 的 基金经理,指数投资部高级总监。 陈林, 基金运营部总经理, 工商管理硕士, 高级会计师, CPA 中国注册会计师协会非执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作,2004 年 11 月 加入华安基金管理有限公司,曾任财务核算部副总 监、公司财务部总经理,现任基金运营部总经理。 (2 )托管银 行 托 管 银 行 根据 法 律 法 规要 求 履 行 估值 及 净 值 计算 的 复 核 责任 , 并 且 认真 核 查 公 司采 用 的 估 值政 策和程序。 (3 )会计师 事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4 、基金经理 参与或决定估值的程度 本基金的基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 14 页共 38 页 5 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6 、已签约的 任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情 形。 § 5


托 管 人报 告 5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明 本 报 告 期 内 , 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 “ 本托管人” ) 在 华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 称 “ 本 基 金 ” ) 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管协 议 的 有 关规 定 , 不 存在 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为, 完 全 尽 职尽 责 地 履 行了 应 尽 的义务。 5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明 本 报 告 期 内, 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的 规 定 , 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 , 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎回 价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ,未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持 有人利益的行为。 5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的 “ 金 融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 § 6


审 计 报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计, 注册会计师


蒋燕华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 15 页共 38 页 华


丁鹏飞 签字出具了 安永华明 (2017 ) 审字第 60971571_B28 号标准无保 留意见的审计报告。 投资 者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7


年 度 财务 报 表 7.1 资 产 负债表 会计主体:华安中证银行指数分级证券投资基金 报告截止日:2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 93,617,400.25 60,601,701.37 结算备付金 132,792.26 741,147.48 存出保证金 378,443.82 882,977.83 交易性金融资产 754,691,640.85 609,964,067.20 其中:股票投资 754,691,640.85 609,964,067.20 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 10,773.42 10,021.05 应收股利 - - 应收申购款 92,639,464.09 25,309,958.75 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 941,470,514.69 697,509,873.68 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 16 页共 38 页 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 15,950,536.50 19,992,326.44 应付赎回款 362,206.78 499,117.44 应付管理人报酬 742,946.08 517,307.43 应付托管费 163,448.13 113,807.64 应付销售服务费 - - 应付交易费用 654,866.15 317,281.98 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 381,355.03 311,881.08 负债合计 18,255,358.67 21,751,722.01 所 有 者 权益: - - 实收基金 1,130,482,562.69 806,792,984.07 未分配利润 -207,267,406.67 -131,034,832.40 所 有 者 权益合 计 923,215,156.02 675,758,151.67 负 债 和 所有者 权 益 总计 941,470,514.69 697,509,873.68 注: (1 ) 报告截止日 2016 年 12 月 31 日, 基金份额净值 0.7734 元, 基金份额总额 1,193,721,537.78 份, 其中: 华安中证银行份额净值 0.7734 元, 份 额总额 177,707,535.78 份 ; 华安中证银行 A 份额参 考净值 1.0024 元, 份额总 额 508,007,001.00 份; 华 安中证银行 B 份额参考 净值 0.5444 元, 份额总额 508,007,001.00 份。 (2 ) 本基金 合同于 2015 年 6 月 9 日 生效。 上年度可比期间自 2015 年 6 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 17 页共 38 页


7.2 利润表 会计主体: 华安中证银行指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 6 月 9 日(基金合 同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 4,662,731.92 -44,092,094.95 1. 利息收入 340,121.42 251,429.10 其中:存款利息收入 340,121.42 251,429.10 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以 “- ” 填 列) 4,382,221.75 -33,618,362.34 其中:股票投资收益 -16,600,814.19 -43,264,973.02 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 20,983,035.94 9,646,610.68 3. 公允价值变 动收益 (损失以 “- ” 号填列) -740,747.35 -11,120,010.29 4. 汇兑收益( 损失以 “ -” 号填列) - - 5. 其他收入( 损失以 “- ” 号 填列) 681,136.10 394,848.58 减 : 二 、费用 10,840,138.54 4,929,206.06 1 .管理人报 酬 6,885,631.57 2,452,553.15 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 18 页共 38 页 2 .托管费 1,514,838.95 539,561.70 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 1,844,647.02 1,496,792.84 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 595,021.00 440,298.37 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) -6,177,406.62 -49,021,301.01 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ” 号 填 列) -6,177,406.62 -49,021,301.01 7.3 所 有 者权益 ( 基 金净值 ) 变 动表 会计主体: 华安中证银行指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 806,792,984.07 -131,034,832.40 675,758,151.67 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - -6,177,406.62 -6,177,406.62 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) 323,689,578.62 -70,055,167.65 253,634,410.97 其中:1. 基金 申购款 994,766,021.74 -193,713,076.91 801,052,944.83 2. 基金赎回款 -671,076,443.12 123,657,909.26 -547,418,533.86 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 - - - 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 19 页共 38 页 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列 ) 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 1,130,482,562.69 -207,267,406.67 923,215,156.02 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 6 月 9 日(基金合 同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 254,178,858.26 - 254,178,858.26 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - -49,021,301.01 -49,021,301.01 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) 552,614,125.81 -82,013,531.39 470,600,594.42 其中:1. 基金 申购款 899,099,772.70 -117,005,711.08 782,094,061.62 2. 基金赎回款 -346,485,646.89 34,992,179.69 -311,493,467.20 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 806,792,984.07 -131,034,832.40 675,758,151.67 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 页码(序号)从 7.1 至 7.4 ,财 务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:朱学华,主管会计工作负责人:章国富,会计机构负责人:陈林 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 20 页共 38 页 7.4 报 表 附注 7.4.1 基金 基本 情 况 华安中证银行指数分级证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) , 系经中国证券监督管理委员会 (以下 简称 “ 中国证 监会 ” ) 证监许可[2015]913 号 《关于准 予华安中证银行指数分级证券投资基金注册的批 复》 的核准, 由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开募集, 基金合同于 2015 年 6 月 9 日生 效,首次设立募集规模为 254,178,858.26 份基金 份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本 基 金 的 基 金管 理 人 为 华安 基 金 管 理有 限 公 司 ,基 金 的 注 册登 记 机 构 为中 国 证 券 登记 结 算 有 限责 任 公 司,基金托管人为中国银行股份有限公 司。 本基金的基金份额包括华安中证银行指数分级证券投资基金的基础份额 (以下简称 “ 华安中证银 行份额 ” ) 、 华安中证银行指数分级证券投资基金的稳健收益类份额 (以下简称 “ 华安中 证银行 A 份额 ” ) 和华安中证银行指数分级证券投资基金的积极收益类份额 (以下简称 “ 华 安中证银行 B 份额” ) 。 其 中, 华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份额的 基金份额配比始终保持 1 ∶1 的比例 不变。 在华安中证银行 A 份额和华安中证银行份额存续期内的每个会计年度的基金份额定期折算基准 日 (基金合同生效不足六个月的除外) , 本基金 将进行基金的定期份额折算。 定期 份额折算的基准日 为每个会计年度的 12 月 15 日(遇 节假日顺延) 。当华安中证银行份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时 或当华安中证银行 B 份 额的参考净值小于或等于 0.2500 元 时, 本基金将进行基金的不定 期份额折算。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括中证银行指数的成分股及其备选成分股、 其他股票 (包括中小板、 创业板及其他中国证监会核准上市的股票) 、 权证、 股指期货、 固定收益资 产 ( 国 债 、央 行 票 据 、金 融 债 、 企业 债 、 公 司债 、 次 级 债、 地 方 政 府债 券 、 中 期票 据 、 可 转换 债 券 (含分离交易可转债) 、 短期融资券、 资产 支持证券、 债券回购、 银行存款等) 以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。 如 法 律 法 规或 监 管 机 构以 后 允 许 基金 投 资 其 他品 种 , 基 金管 理 人 在 履行 适 当 程 序后 , 可 以 将其 纳入投资范围。


基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90% ,投资于中证银行指数 成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80% ,每个交易日日终在扣除股指期货保证 金 以 后 , 本基 金 保 留 的现 金 或 到 期日 在 一 年 以内 的 政 府 债券 投 资 比 例不 低 于 基 金资 产 净 值 的 5 %。华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 21 页共 38 页 权证、股指期货及其他金融工具的投 资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资范围会做相应调整。 本基金的业绩比较基准为:95%× 中 证银行指数收益率+5 %× 同期银行活期存款利率(税后) 。 7.4.2 会计 报表 的 编 制基础 本 财 务 报 表系 按 照 中 国财 政 部 颁 布的 《 企 业 会计 准 则 — 基本 准 则 》 以及 其 后 颁 布及 修 订 的 具体 会 计 准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 编 制 , 同 时 , 对 于 在 具 体 会 计 核 算和 信 息 披 露方 面 , 也 参考 了 中 国 证券 投 资 基 金业 协 会 修 订的 《 证 券 投资 基 金 会 计核 算 业 务指引 》 、 中 国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券 投资 基金执行< 企 业会计准则> 估值业务及 份额净值计 价有关事项 的通知》 、 《证券投资基 金信息披露 管 理 办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券 投资基 金信息披露编报规则》第 3 号《会 计报表附注的编制及披露》 、 《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循 企业 会 计 准则 及 其 他 有关规 定 的 声明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2016 年度的经营 成果和净值变动情况。 7.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明 7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更 正 的 说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 22 页共 38 页 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花 税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证 券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知 》 的 规 定, 股 权 分 置改 革 过 程 中因 非 流 通 股股 东 向 流 通股 股 东 支 付对 价 而 发 生的 股 权 转 让, 暂 免 征收印花税。 7.4.6.2 营业 税、增值税 根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号文《关于证券投 资基金税收 政策的通知 》的规定 , 自 2004 年 1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运 用 基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]36 号文《关于全面推 开营业税改 增值税试点 的通知》 的 规定, 经国务院批准, 自 2016 年 5 月 1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业 纳入试 点 范围 , 由 缴 纳营 业 税 改 为缴 纳 增 值 税。 对 证 券 投资 基 金 ( 封闭 式 证 券 投资 基 金 , 开放 式 证 券 投 资 基 金) 管 理 人 运用 基 金 买 卖股 票 、 债 券的 转 让 收 入免 征 增 值 税; 国 债 、 地方 政 府 债 利息 收 入 以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]46 号文《关于进一步 明确全面推 开营改增试 点金融业 有 关 政 策 的 通知 》 的 规 定, 金 融 机 构开 展 的 质 押式 买 入 返 售金 融 商 品 业务 及 持 有 政策 性 金 融 债券 取 得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]70 号文《关于金融机 构同业往 来 等增值税政 策的补充 通 知 》 的 规 定, 金 融 机 构开 展 的 买 断式 买 入 返 售金 融 商 品 业务 、 同 业 存款 、 同 业 存单 以 及 持 有金 融 债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;


根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《 关于明确金融、 房地产开发、 教育辅助服务等 增 值 税 政 策的 通 知 》 的规 定 , 资 管产 品 运 营 过程 中 发 生 的增 值 税 应 税行 为 , 以 资管 产 品 管 理人 为 增华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 23 页共 38 页 值税纳税人; 根据财政部 、国家税务 总局财税[2017]2 号文《关 于资管产品 增值税政策 有关问题的 补充通知 》 的规定,2017 年 7 月 1 日 (含) 以后, 资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为, 以资管产品管 理人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运 营过程中发生 的 增 值 税 应税 行 为 , 未缴 纳 增 值 税的 , 不 再 缴纳 ; 已 缴 纳增 值 税 的 ,已 纳 税 额 从资 管 产 品 管理 人 以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 企业 所得税 根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号文《关于证券投 资基金税收 政策的通知 》的规定 , 自 2004 年 1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运 用 基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知 》 的 规 定, 股 权 分 置改 革 中 非 流通 股 股 东 通过 对 价 方 式向 流 通 股 股东 支 付 的 股份 、 现 金 等收 入 , 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部 、国家税务 总局财税[2008]1 号文《关 于企业所得 税若干优惠 政策的通知 》的规定 , 对 证 券 投 资基 金 从 证 券市 场 中 取 得的 收 入 , 包括 买 卖 股 票、 债 券 的 差价 收 入 , 股权 的 股 息 、红 利 收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


7.4.6.4 个人 所得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知 》 的 规 定, 股 权 分 置改 革 中 非 流通 股 股 东 通过 对 价 方 式向 流 通 股 股东 支 付 的 股份 、 现 金 等收 入 , 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《 财政部、 国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税; 根据财政部 、国家税务 总局、中国 证监会财税[2012]85 号文《关于实施 上市公司股 息红利差 别 化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2013 年 1 月 1 日起, 证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应 纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 24 页共 38 页 限超过 1 年 的,暂减按 25% 计入应纳 税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文 《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票 ,持股期限超过 1 年的 ,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联 方关 系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 上海国际信托有限公司 基金管理人的股东 上海电气( 集团) 总公司 基金管理人的股东 上海工业投资( 集团) 有限 公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 7.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易 7.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 7.4.8.1.1 股票 交 易 本基金本报告期末及上年度末均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 权证 交 易 本基金本报告期末及上年度末均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 债券 交 易 本基金本报告期末及上年度末均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.4 债券 回 购 交易 本基金本报告期末及上年度末均未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.8.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金 本基金本报告期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方 报 酬 7.4.8.2.1 基金 管 理 费 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 25 页共 38 页 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31日 上年度可比期间 2015 年6 月9 日 (基金合同生 效日)至2015年12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 6,885,631.57 2,452,553.15 其中:支付销售机构的客户维护费 136,928.84 95,889.43 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00% 的年费率 计提。计算方法如下: H=E× 1.00%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。 7.4.8.2.2 基金 托 管 费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31日 上年度可比期间 2015 年6 月9 日 (基金合同生 效日)至2015年12 月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,514,838.95 539,561.70 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22% 的年费率 计提。计算方法如下: H=E× 0.22%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。 7.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 7.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况 7.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 26 页共 38 页 7.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年6 月9 日(基金合同生效日) 至2015 年12 月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 93,617,400.25 324,226.78 60,601,701.37 234,477.36 7.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.9 期末 (2016 年 12 月 31 日 ) 本基 金 持 有的流 通 受 限证券 7.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 7.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购 截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止 , 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购 截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止 , 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 7.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 7.4.14.1 公允 价值


华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 27 页共 38 页 7.4.14.1.1 不 以公允价值计量的金融工具 不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括贷 款 和 应 收款 项 以 及 其他 金 融 负 债, 其 因 剩 余期 限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2 以 公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为人民币 754,691,640.85 元,无 属于第二层次及第三层次余额(于 2015 年 12 月 31 日,第一层次的余额为人民币 609,964,067.20 元 ,无属于第二层次及第三层次余额) 。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


对 于 证 券 交易 所 上 市 的股 票 和 可 转换 债 券 , 若出 现 重 大 事项 停 牌 、 交易 不 活 跃 、或 属 于 非 公开 发 行 等 情 况, 本 基 金 分别 于 停 牌 日至 交 易 恢 复活 跃 日 期 间、 交 易 不 活跃 期 间 及 限售 期 间 不 将相 关 股 票 和 可 转 换债 券 的 公 允价 值 列 入 第一 层 次 ; 并根 据 估 值 调整 中 采 用 的不 可 观 察 输入 值 对 于 公允 价 值 的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本 基 金 持 有的 以 公 允 价值 计 量 且 其变 动 计 入 当期 损 益 的 金融 工 具 第 三层 次 允 价 值本 期 未 发 生变 动。 7.4.14.2 承诺 事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他 事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4 财务 报表的批准


本财务报表已于 2017 年 3 月 24 日经 本基金的基金管理人批准。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 28 页共 38 页 §8


投 资 组合 报 告 8.1 期 末 基金资 产 组 合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 754,691,640.85 80.16 其中:股票 754,691,640.85 80.16 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式 回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 93,750,192.51 9.96 7 其他各项资产 93,028,681.33 9.88 8 合计 941,470,514.69 100.00 8.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 8.2.1 指数投 资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 29 页共 38 页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 754,691,640.85 81.75 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 754,691,640.85 81.75 8.2.2 积极投 资期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细 8.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净值 比例( %) 1 601166 兴业银行 6,129,073 98,923,238.22 10.72 2 600016 民生银行 10,858,372 98,594,017.76 10.68 3 600036 招商银行 4,742,091 83,460,801.60 9.04 4 601328 交通银行 12,618,041 72,806,096.57 7.89 5 600000 浦发银行 3,973,096 64,403,886.16 6.98 6 601169 北京银行 5,586,711 54,526,299.36 5.91 7 601288 农业银行 17,551,997 54,411,190.70 5.89 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 30 页共 38 页 8 601398 工商银行 11,142,788 49,139,695.08 5.32 9 601988 中国银行 9,671,459 33,269,818.96 3.60 10 000001 平安银行 3,155,909 28,718,771.90 3.11 8.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名 股 票 投 资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动 8.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 % 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601166 兴业银行 93,409,195.20 13.82 2 600016 民生银行 87,915,082.13 13.01 3 601328 交通银行 74,405,697.08 11.01 4 600036 招商银行 73,213,919.88 10.83 5 600000 浦发银行 62,102,539.35 9.19 6 601169 北京银行 60,845,902.21 9.00 7 601288 农业银行 59,672,696.78 8.83 8 601398 工商银行 46,509,361.54 6.88 9 601988 中国银行 29,500,350.15 4.37 10 000001 平安银行 25,590,886.06 3.79 11 601818 光大银行 25,273,649.62 3.74 12 600015 华夏银行 22,661,694.61 3.35 13 601939 建设银行 17,493,091.64 2.59 14 601009 南京银行 15,166,375.14 2.24 15 002142 宁波银行 13,167,477.18 1.95 16 601998 中信银行 7,995,342.42 1.18 注: 本项 “ 买 入金额 ” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 8.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 % 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600016 民生银行 83,258,692.14 12.32 2 600036 招商银行 81,716,547.85 12.09 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 31 页共 38 页 3 601166 兴业银行 61,290,554.45 9.07 4 600000 浦发银行 52,344,051.89 7.75 5 601328 交通银行 42,658,540.79 6.31 6 601398 工商银行 35,054,065.55 5.19 7 601288 农业银行 34,099,690.55 5.05 8 601169 北京银行 32,622,560.95 4.83 9 601988 中国银行 24,591,008.67 3.64 10 601818 光大银行 24,205,485.92 3.58 11 000001 平安银行 18,887,293.38 2.79 12 600015 华夏银行 17,681,159.48 2.62 13 601939 建设银行 17,040,839.61 2.52 14 601009 南京银行 11,607,404.95 1.72 15 002142 宁波银行 9,712,620.89 1.44 16 601998 中信银行 6,083,608.73 0.90 注: 本项 “ 卖 出金额 ” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 714,923,260.99 卖出股票的收入(成交)总额 552,854,125.80 8.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 五名债 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 32 页共 38 页 8.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 8.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策 本 基 金 本 报告 期 未 投 资股 指 期 货 。若 本 基 金 投资 股 指 期 货, 本 基 金 将根 据 风 险 管理 的 原 则 ,以 套 期 保 值 为主 要 目 的 ,有 选 择 地 投资 于 股 指 期货 。 套 期 保值 将 主 要 采用 流 动 性 好、 交 易 活 跃的 期 货 合约。 本 基 金 在 进行 股 指 期 货投 资 时 , 将通 过 对 证 券市 场 和 期 货市 场 运 行 趋势 的 研 究 ,并 结 合 股 指期 货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本 基 金 管 理人 将 充 分 考虑 股 指 期 货 的 收 益 性 、流 动 性 及 风险 特 征 , 通过 资 产 配 置、 品 种 选 择, 谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 8.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 8.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 8.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资 组合 报 告 附注 8.12.1 本报告 期 内 , 本基 金 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体没 有 被 监 管部 门 立 案 调查 的 , 也 没有 在 报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金 投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期 末其 他 各 项资产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 378,443.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,773.42 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 33 页共 38 页 5 应收申购款 92,639,464.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 93,028,681.33 8.12.4 期 末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 8.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 §9


基 金 份额 持 有 人信息 9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 华安中证银行指 数分级 A 级 518 980,708.50 403,326,768.00 79.39% 104,680,233.00 20.61% 华安中证银行指 数分级 B 级 3,626 140,101.21 137,832,218.00 27.13% 370,174,783.00 72.87% 华安中证银行指 数分级 C 级 2,540 69,963.60 54,111,642.00 30.45% 123,595,893.78 69.55% 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 34 页共 38 页 合计 6,684 178,593.89 595,270,628.00 49.87% 598,450,909.78 50.13% 9.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人 华安中证银行指数分级 A 级 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国人寿保险股份有限 公司 59,739,119.00 9.26% 2 中国银河证券股份有限 公司 51,312,237.00 7.96% 3 中国银河证券股份有限 公司 21,736,173.00 3.37% 4 中国太平洋人寿保险股 份有限公司-传统-普 通保险产品 20,512,595.00 3.18% 5 汇添富基金-兴业银行 -兴业财富资产管理有 限公司 20,290,597.00 3.15% 6 广东君之健投资管理有 限公司-君之健翱翔稳 进证券投资基金 19,558,857.00 3.03% 7 丁碧霞 15,175,000.00 2.35% 8 民生加银资产-民生银 行-民生加银资管共赢 绝对收益 1 号专项 15,034,078.00 2.33% 9 招商基金-工商银行- 暖流资产“ 固赢 10 号” 现金管理资产管理 14,938,889.00 2.32% 10 瑞泰人寿保险有限公司 - 万能 12,947,832.00 2.01% 华安中证银行指数分级B 级 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 合众人寿保险股份有限 公司-分红-个险分红 111,722,320.00 17.32% 2 王雪君 23,364,300.00 3.62% 3 深圳市排排网投资管理 股份有限公司-融智广 发滚雪球 1 号基金 15,883,646.00 2.46% 4 丁碧霞 15,175,000.00 2.35% 5 兴业国际信托有限公司 -富直 2 号 量化对冲集 合资金信托计划 11,500,000.00 1.78% 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 35 页共 38 页 6 上海申毅投资股份有限 公司-申毅多策略量化 套利 7 号 9,690,000.00 1.50% 8 中信信托有限责任公司 -中信· 雪球 2 期管理型 证券投资集合资 5,800,000.00 0.90% 9 深圳市融通资本财富管 理有限公司 5,295,936.00 0.82% 10 上海明汯投资管理有限 公司-明汯稳健增长 2 期私募投资基金 5,171,968.00 0.80% 华安中证银行指数分级C 级 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 黄永山 6,415,191.00 7.42% 2 高国芳 4,394,405.00 5.08% 3 戚威 3,852,963.00 4.46% 4 核心资本管理(杭州) 有限公司-核心资本萧 媒一号证券投资基金 1,751,356.00 2.03% 5 招商基金-工商银行- 暖流资产“ 固赢 10 号” 现金管理资产管理 1,456,808.00 1.69% 6 中意人寿保险有限公司 1,079,301.00 1.25% 7 国金证券-中信证券- 国金慧睿-钜融量化集 合资产管理计划 1,034,392.00 1.20% 8 广发基金-广发银行- 瑞元资本管理有限公司 695,743.00 0.80% 9 丁碧霞 681,806.00 0.79% 10 北京快快网络技术有限 公司 622,690.00 0.72% 9.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人 员持有本基金 华安中证银行指数分级 A 级 - - 华安中证银行指数分级 B 级 - - 华安中证银行指数分级 C 级 430.00 0.00% 合计 430.00 0.00% 注: 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 ; 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 36 页共 38 页 § 10


开 放式基 金 份 额变动 单位:份 项目 华安中证银行指数 分级 A 级 华安中证银行指数 分级 B 级 华安中证银行指数 分级 C 级 本报告期期初基金份额总额 369,338,073.00 369,338,073.00 84,613,896.80 本报告期基金总申购份额 - - 1,021,914,298.63 减:本报告期基金总赎回份额 - - 686,094,012.38 本报告期基金拆分变动份额 138,668,928.00 138,668,928.00 -242,726,647.27 本报告期期末基金份额总额 508,007,001.00 508,007,001.00 177,707,535.78 § 11


重 大事件 揭 示 11.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 1 、本基金管 理人重大人事变动如下: 无。 2 、本报告期 内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 2016 年 12 月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动 已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 报 告 期 内 无涉 及 本 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 。 报 告期 内 基 金 管理 人 无 涉 及本 基 金 财 产的 诉讼。 11.4 基金 投资 策 略 的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币 70,000.00 元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自基金合同生效日起至今。 11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 37 页共 38 页 11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 11.7.1 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 西南证券 1 444,036,033.60 35.02% 413,530.36 35.06% - 安信证券 1 415,623,162.24 32.78% 387,067.91 32.82% - 中泰证券 1 249,646,503.39 19.69% 232,496.27 19.71% - 国信证券 1 91,113,410.05 7.19% 84,854.37 7.20% - 长江证券 1 36,035,828.71 2.84% 32,839.46 2.78% - 国泰君安 1 31,322,448.80 2.47% 28,544.05 2.42% - 注:1 、券商 专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:


(1 )内部管 理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (2 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能够针对本基金业务需要, 提供高质 量的研究报告和较为全面的服务; (3 ) 具有战略规划和定位, 能够积极推动多边业务合作, 最大限度地调动整体资源, 为基金投 资赢取机会; (4 )其他有 利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2 、券商专用 交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选 交易单元 的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易 单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果 进行审核,并签署审批意见。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要 第 38 页共 38 页 (4) 协议签署及通知托管人 基金管理人 与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。 3 、报告期内 基金租用券商交易单元的变更情况: 无。 § 12


影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 无。 华 安 基 金管理 有 限 公司 二 〇 一 七年三 月 二 十八日