华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 华 安 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 二十 八 日
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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§ 1
重 要 提示 及 目 录
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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1.2 目录
§ 1
重 要 提示 及 目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基 金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 境外资产 托管人 ............................................................................................................................... 6
2.5 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7
§3
主 要 财务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ......................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................... 10
§ 4
管 理 人报 告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 17
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 17
§ 5
托 管 人报 告 ........................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 17
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 17
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 17
§ 6
审 计 报告 ............................................................................................................................................... 17
6.1 管理层对 财务报表的责任 ............................................................................................................. 18
6.2 注册会计 师的责任 ......................................................................................................................... 18
6.3 审计意见 ......................................................................................................................................... 18
§ 7
年 度 财务 报 表 ....................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 22
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23
§ 8
投 资 组合 报 告 ....................................................................................................................................... 46
8.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 46
8.2 期末在各 个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................ 47
8.3 期末按行 业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 48
8.4 指数投资 期末按公允价值 占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ..................... 48
8.5 报告期内 权益投资组合的重大变动 ............................................................................................ 55 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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8.6 期末按债 券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 57
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 57
8.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 57
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................... 57
8.10 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 57
8.11 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 57
§ 9
基 金 份额 持 有 人信息 ........................................................................................................................... 58
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 58
9.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 59
9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况 ........................................................................ 59
§ 10
开 放式基 金 份 额变动 ......................................................................................................................... 59
§ 11
重 大 事件 揭 示 ..................................................................................................................................... 60
11.1 基金份 额持有人大会决议 ........................................................................................................... 60
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 60
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 60
11.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 60
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 60
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 60
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 60
11.8 其他重 大事件 ............................................................................................................................... 62
§ 12
影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ..................................................................................................... 66
§ 13
备 查文件 目 录 ..................................................................................................................................... 67
13.1
备查文 件目录 ............................................................................................................................ 67
13.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 67
13.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 67
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
基金简称 华安标普全球石油指数（QDII-LOF ）
场内简称 石油基金
基金主代码 160416
交易代码 160416
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 3 月 29 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 523,303,064.32 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳交易所
上市日期 2012 年 5 月 2 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手
段， 力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪， 追求跟踪误差最小化。
投资策略
本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数
化 投 资 组 合 。 选 择 以“ 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值” 作 为 投 资 组 合 管 理 的 主 要 标
准， 控制基金相对指数的偏离风险。 本基金力求控制基金组合收益与业绩
基 准 收 益 之间 的 日 均 跟踪 偏 离 度 的绝 对 值 不超过 0.5% ， 年跟 踪 误 差不超
过 6% （以美 元资产计价） 。
业绩比较基准
标 普 全 球 石 油 净 总 收 益 指 数 收 益 率 (S&P Global Oil Index Net Total
Return)
风险收益特征
本基金为股票型基金， 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种， 其 风 险
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地址
上海市世纪大道8 号上海 国金
中心二期31 层、32层 北京市西城区金融大街25 号
办公地址
上海市世纪大道8 号上海 国金
中心二期31 层、32层
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 朱学华 王洪章
2.4 境 外 资产托 管 人
项目 境外资产托管人
名称
英文 State Street Bank and Trust Company
中文 美国道富银行
注册地址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
办公地址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
邮政编码 02111
2.5 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上 海国金中心二期 31 层、32 层 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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2.6 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所( 特殊
普通合伙)
上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号星展
银行大厦 6 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主 要 财务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 90,825,336.65 26,905,575.64 1,675,480.10
本期利润 246,692,804.62 -39,781,340.26 -8,147,295.30
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期
利润 0.3052 -0.0606 -0.1657
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润
率 35.42% -6.83% -15.12%
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长
率 31.24% -15.57% -15.37%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 13,087,876.66 -122,708,779.00 -7,155,816.18
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额
利润 0.0250 -0.2190 -0.0747
期末基金资产净值 536,390,940.98 437,627,092.74 88,641,657.42
期末基金份额净值 1.025 0.781 0.925
3.1.3 累计 期末 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长
率
6.53% -18.83% -3.87%
注： 注：1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如： 封闭式基金交
易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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低于所列数字。
2) 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3) 期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ② －④
过去三个 月 10.69% 1.06% 12.31% 1.09% -1.62% -0.03%
过去六个 月 14.14% 1.04% 15.92% 1.09% -1.78% -0.05%
过去一年 31.24% 1.34% 38.03% 1.47% -6.79% -0.13%
过去三年 -6.22% 1.28% -3.19% 1.41% -3.03% -0.13%
自基金合 同 生效起至
今
6.53% 1.12% 4.52% 1.26% 2.01% -0.14%
注：本基金业绩比较基准：标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total
Return)
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012 年 3 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日) 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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3.2.3 自基 金合 同 生 效以来 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：本基金于 2012 年 3 月 29 日成立 ，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进
行折算。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况
本基金过去三年没有利润分配。
§ 4
管 理 人报 告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设 立， 是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民 币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股 东 为 上 海电 气 （ 集 团） 总 公 司 、上 海 国 际 信托 有 限 公 司、 上 海 工 业投 资 （ 集 团） 有 限 公 司、 上 海
锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安现金
富 利 货 币 、华 安 宝 利 配置 混 合 、 华安 宏 利 混 合、 华 安 中 小盘 成 长 混 合、 华 安 策 略优 选 混 合 、华 安 核
心 优 选 混 合、 华 安 稳 定收 益 债 券 、华 安 动 态 灵活 混 合 、 华安 强 化 收 益债 券 、 华 安行 业 轮 动 混合 、 华
安上证 180ETF 、 华安上证 180ETF 联 接、 华安上证龙头 ETF 、 华安上证龙头 ETF 联接、 华安升级 主
题混合、 华安稳固收益债券、 华安可转债、 华安深证 300 指数 （LOF ） 、 华安科技动力混合、 华安信
用 四 季 红 债 券 、 华 安 香 港 精 选 股 票 、 华 安 大 中 华 升 级 股 票 、 华 安 标 普 石 油 指 数 基 金 （QDII-LOF）、
华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深 300 指
数分级、 华安逆向策略混合、 华安日日鑫货币、 华安安心收益债券、 华安信用增强债券、 华安纯债 、
华安保本混合、 华安双债添利债券、 华安安信消费混合、 华安纳斯达克 100 指数、 华安黄金易 ETF 、
华安黄金 ETF 联接、 华安沪深 300 量 化增强、 华安年年红债券、 华安生态优先混合、 华安中证细分
医药 ETF 、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华
安国际龙头 （DAX ）ETF 、 华安国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安中证细分医药 ETF 联接、 华安安
享 灵 活 配 置混 合 、 华 安年 年 盈 定 期开 放 债 券 、华 安 物 联 网主 题 股 票 、华 安 新 丝 路主 题 股 票 、华 安 新
动 力 灵 活 配置 混 合 、 华安 智 能 装 备主 题 股 票 、华 安 媒 体 互联 网 混 合 、华 安 新 机 遇保 本 混 合 、华 安 新
优 选 灵 活 配置 混 合 、 华安 新 回 报 灵活 配 置 混 合、 华 安 中 证全 指 证 券 指数 分 级 、 华安 中 证 银 行指 数分
级、 华安国企改革主题混合、 华安添颐养老混合发起式、 华安创业板 50 指数分级、 华安新乐享保本
混 合 、 华 安安 益 保 本 混合 、 华 安 乐惠 保 本 混 合、 华 安 安 康保 本 混 合 、华 安 安 华 保本 混 合 、 华安 沪 港
深 外 延 增 长混 合 、 华 安全 球 美 元 收益 债 券 、 华安 安 禧 保 本混 合 、 华 安全 球 美 元 票息 债 券 、 华安 创 业
板 50ETF 、 华安安进保本混合发起式、 华安聚利 18 个月定 开债、 华安智增精选灵活配置混合、 华安
新 财 富 灵 活配 置 混 合 、华 安 安 润 灵活 配 置 混 合、 华 安 睿 享定 开 混 合 发起 式 、 华 安新 希 望 灵 活配 置 混华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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合 、 华 安 鼎丰 债 券 发 起式 、 华 安 新瑞 利 灵 活 配置 混 合 、 华安 新 泰 利 灵活 配 置 混 合 、 华 安 新 恒利 灵 活
配置混合、 华安事件驱动量化策略混合、 华安新丰利灵活配置混合等 89 只开放式基 金。 管理资产规
模达到 1632.85 亿元人民 币。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐宜宜
本基金的基金
经理
2012-03-29 - 10 年
管理学硕士， CFA （国际金
融分析师） ， FRM( 金融风险
管理师） ， 10 年证券、 基金
行业从业经历，具有基金
从业资格。曾在美国道富
全球投资管理公司担任对
冲基金助理、量化分析师
和风险管理师等职。2011
年 1 月加入 华安基金管理
有限公司被动投资部从事
海外被动投资的研究工
作。 2011 年 5 月至 2012 年
12 月担任上 证龙头企业交
易型开放式指数证券投资
基金及其联接基金的基金
经理职务。2012 年 3 月起
同时担任本基金的基金经
理。2013 年 7 月起同时担
任华安易富黄金交易型开
放式证券投资基金的基金
经理。2013 年 8 月起同 时
担任华安易富黄金交易型
开放式证券投资基金联接
基金及华安纳斯达克 100
指数证券投资 基金的基金
经理。 2013 年 12 月起同 时
担任华安中证细分地产交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2014 年
8 月起同时担 任华安国际
龙头（DAX ）交易型开放
式指数证券投资基金及其
联接基金的基金经理。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 招 募说
明 书 等 有 关基 金 法 律 文件 的 规 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽责 的 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 ， 在控 制 风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公 司制定了 《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》 ， 将封 闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产管理组合及其他投资组合
资 产 在 研 究分 析 、 投 资决 策 、 交 易执 行 等 方 面全 部 纳 入 公平 交 易 管 理中 。 控 制 措施 包 括 ： 在研 究 环
节 ， 研 究 员在 为 公 司 管理 的 各 类 投资 组 合 提 供研 究 信 息 、投 资 建 议 过程 中 ， 使 用晨 会 发 言 、邮 件 发
送 、 登 录 在研 究 报 告 管理 系 统 中 等方 式 来 确 保各 类 投 资 组合 经 理 可 以公 平 享 有 信息 获 取 机 会。 在 投
资 环 节 ， 公司 各 投 资 组合 经 理 根 据投 资 组 合 的风 格 和 投 资策 略 ， 制 定并 严 格 执 行交 易 决 策 规则 ， 以
保 证 各 投 资组 合 交 易 决策 的 客 观 性和 独 立 性 。同 时 严 格 执行 投 资 决 策委 员 会 、 投资 总 监 、 投资 组 合
经 理 等 各 投资 决 策 主 体授 权 机 制 ，投 资 组 合 经理 在 授 权 范围 内 自 主 决策 ， 超 过 投资 权 限 的 操作 需 要
经 过 严 格 的审 批 程 序 。在 交 易 环 节， 公 司 实 行强 制 公 平 交易 机 制 ， 确保 各 投 资 组合 享 有 公 平的 交 易
执行机会。 （1 ） 交易所二 级市场业务， 遵循价格优先、 时间优先、 比例分配、 综合平衡的控制原则，
实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 （2 ） 交易所 一级市场业务， 投资组合经
理 按 意 愿 独立 进 行 业 务申 报 ， 集 中交 易 部 以 投资 组 合 名 义对 外 进 行 申报 。 若 该 业务 以 公 司 名义 进 行
申 报 与 中 签， 则 按 实 际中 签 情 况 以价 格 优 先 、比 例 分 配 原则 进 行 分 配。 若 中 签 量过 小 无 法 合理 进 行
比例分配， 且以公司名义获得， 则投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平 协商分配。 （3 ） 银
行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发 布询
价 需 求 和 结果 ， 做 到 信息 公 开 。 若是 多 个 投 资组 合 进 行 一级 市 场 投 标， 则 各 投 资组 合 经 理 须以 各 投
资 组 合 名 义向 集 中 交 易部 下 达 投 资意 向 ， 交 易员 以 此 进 行投 标 ， 以 确保 中 签 结 果与 投 资 组 合投 标 意
向 一 一 对 应。 若 中 签 量过 小 无 法 合理 进 行 比 例分 配 ， 且 以公 司 名 义 获得 ， 则 投 资部 门 在 风 险管 理 部
投 资 监 督 参与 下 ， 进 行公 平 协 商 分配 。 交 易 监控 、 分 析 与评 估 环 节 ，公 司 风 险 管理 部 对 公 司旗 下 的
各 投 资 组 合投 资 境 内 证券 市 场 上 市交 易 的 投 资品 种 、 进 行场 外 的 非 公开 发 行 股 票申 购 、 以 公司 名 义
进 行 的 债 券一 级 市 场 申购 、 不 同 投资 组 合 同 日和 临 近 交 易日 的 反 向 交易 以 及 可 能导 致 不 公 平交 易 和华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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利益输送的异常交易行为进行监控， 根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债券估值） ， 定期对
各 投 资 组 合与 交 易 对 手之 间 议 价 交易 的 交 易 价格 公 允 性 进行 审 查 ， 对不 同 投 资 组合 临 近 交 易日 的 同
向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下 （日内、3 日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司 合规监察稽核部会同基
金 投 资 、 交易 部 门 讨 论制 定 了 公 募基 金 、 专 户针 对 股 票 、债 券 、 回 购等 投 资 品 种在 交 易 所 及银 行 间
的 同 日 反 向交 易 控 制 规则 ， 并 在 投资 系 统 中 进行 了 设 置 ，实 现 了 完 全的 系 统 控 制。 同 时 加 强了 对 基
金 、 专 户 间的 同 日 反 向交 易 的 监 控与 隔 日 反 向交 易 的 检 查； 风 险 管 理部 开 发 了 同向 交 易 分 析系 统 ，
对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易 行为进行了重点分析。
本 报 告 期 内， 因 组 合 流动 性 管 理 或投 资 策 略 调整 需 要 ， 除指 数 基 金 以外 的 所 有 投资 组 合 参 与的
交易所公开竞价交易中， 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的次 数为
9 次，未出现 异常交易。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2016 年上半 年， 石油价格大幅上涨， 以美元计价 WTI 原油价格报告期内上涨 17.78% ， 收报 43.32
美元/ 桶，布伦特原油价格单季度上涨 16.28% ， 收报 42.65 美元/ 桶。原油价格上涨的主要原因是 1 ）
伊朗石油增产引发供需失衡的担心 2 ） 各国继续 执行宽松的货币政策刺激经济。3 ） 加拿大北部石油
重镇麦克默里堡遭遇加拿大史上最严重火灾， 造成石油供应短缺。4 ） 人民币汇率波动引发的风险规
避。 5 ） 近期 美国原油库存的下降并没有对油价形成很好的支撑力。 6 ） 未来全球石油需求仍将增长，
石油市场基本面正在积极地恢复平衡。
进入下半年, 国际石油价格继续上涨。仅四季度纽约原油期货价格从 48.04 美元到 53.89 美元，
全季度上涨 12.18% 。伦敦 石油期货价格从 50.02 美 元到 56.75 美 元，全季度上涨 13.45% 。总体看，
大宗商品在 美国选举之后均进入了快速反弹的局面， 国际 石油市场价格也不例外。 油价上涨的影响
因 素 包括 ：OPEC 达 成 减产 并 严格 执行 、 页岩 油复 产 情况 缓慢 、 对美 国财 政 刺激 政策 特 别是 基建 投华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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资有所期待。 但是， 油价上涨也受到以下因素制约：1 ） 虽然达成减产协议， 但是 OPEC 内部对于协
议 的 执行 仍存 在 分 歧 2 ） 美 国石 油活 跃 钻机 数持 续 增长 ，石 油 输出 占比 提 升， 有效 地 抑制 了 OPEC
的议价能力 3 ）对全球经 济向好态势的可持续性仍然存在观望。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截至2016 年12 月31 日， 本 基金份额净值为1.025 元 ， 本报告期份额净 值增长率为31.24% ， 同期业
绩比较基准增长率为38.03% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
我们预计随着原油供需再平衡，油价处于震荡回升阶段，2017 年布伦特 均价预计 55 美元/ 桶。
经过几年的调整， 过去几年石油供给过剩的局面大大缓解。 但如果油价超出 60 美元必 然会引发新的
产 能 上 线 ，从 而 导 致 油价 上 升 受 阻。 值 得 注 意的 是 ， 美 国和 伊 朗 之 间的 关 系 可 能恶 化 ， 而 与俄 罗 斯
的 外 交 关 系短 期 内 受 到国 内 政 治 的掣 肘 无 法 大幅 改 善 ， 因此 我 们 判 断油 价 中 应 该包 含 一 定 的地 缘 政
治 风 险 的 期权 因 素 。 需要 指 出 的 是， 全 球 能 源市 场 垄 断 性强 ， 包 含 错综 复 杂 的 政治 因 素 ， 消费 者 对
能 源 需 求 刚性 ， 但 对 价格 议 价 能 力弱 的 局 面 没有 改 变 。 从资 产 配 置 的角 度 来 看 ，在 低 位 配 置与 油 气
价格高度相关的资产是行之有效的投资方法。
作 为 标 普 全球 石 油 指 数基 金 的 管 理人 ， 我 们 继续 坚 持 积 极将 基 金 回 报与 指 数 相 拟合 的 原 则 ，降
低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管 理 人内部 有 关 本基金 的 监 察稽核 工 作 情况
本 报 告 期 内， 公 司 合 规监 察 稽 核 部从 维 护 基 金份 额 持 有 人利 益 、 保 障基 金 的 合 规运 作 出 发 ，重
点 在 法 律 事务 、 合 规 管理 、 内 部 稽核 、 信 息 披露 、 反 洗 钱、 员 工 行 为规 范 等 方 面开 展 工 作 ，深 化 员
工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。
监察稽核工作重点集中于以下几个方面：
（1 ）积极配 合监管部门新法规的实施，不断完善公司的内部控制制度和业务操作流程；
（2 ） 继续深化“ 主动合规” 的管理理念， 强化全体员工的合规意识和风险控制意识， 通过定期组
织 员 工 进 行职 业 道 德 规范 、 反 洗 钱、 防 范 利 益冲 突 、 客 户信 息 保 密 、销 售 适 用 性等 方 面 的 合规 培 训
和内部审计，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。
（3 ） 完善公 司内控建设， 强化基金的公平交易和异常交易的检查与监控， 防范内幕交易与操纵
市 场 行 为 的出 现 ， 同 时进 行 投 资 管理 人 员 合 规培 训 、 及 定期 进 行 基 金经 理 的 合 规谈 话 ， 建 立健 全 坚华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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守“ 三条底线” 的长效机制；
（4 ） 做好在新基金产品开发、 新投资品种、 及其他创新业务中法律、 合规及风险控制方面的支
持，坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等相关业务活动的日常合规性检查。
（5 ） 推动落 实公司投资、 运营业务操作流程标准化， 细化各相关部门在各业务环节的操作流程
及工作职责，降低操作风险发生的概率。
（6 ） 按照法规的要求， 做好旗下各只基金的信息披露工作， 做到信息披露的真实、 完整、 准确、
及时。
（7 ） 有计划 地对公司投资研究、 基金销售、 后台运营等相关业务部门进行了多次全面或专项稽
核，强化对公司制度执行和风控措施的落实。
本 基 金 管 理人 承 诺 将 一如 既 往 地 本着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽 责的 原 则 管 理和 运 用 基 金资 产 ， 不 断提
高 内 部 监 察稽 核 工 作 的科 学 性 和 有效 性 ， 努 力防 范 和 控 制各 种 风 险 ，保 障 基 金 份额 持 有 人 的合 法 权
益。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
1 、估值政策 及重大变化
无。
2 、估值政策 重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1 ）公司方 面
公 司 建 立 基金 估 值 委 员会 ， 组 成 人员 包 括 ： 基金 投 资 部 兼全 球 投 资 部高 级 总 监 、投 资 研 究 部高
级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主 要 职 责 包括 ： 证 券 发行 机 构 发 生了 严 重 影 响证 券 价 格 的重 大 事 件 时， 负 责 评 估重 大 事 件 对投
资 品 种 价 值的 影 响 程 度、 评 估 对 基金 估 值 的 影响 程 度 、 确定 采 用 的 估值 方 法 、 确定 该 证 券 的公 允 价
值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森， 基金投资部兼全球投资部高级总监， 总经理助理， 工业工程学硕士。 曾在台湾 JP 证券
任 金 融 产 业分 析 师 及 投资 经 理 ， 台湾 摩 根 富 林明 投 信 投 资管 理 部 任 基金 经 理 ， 台湾 中 信 证 券投 资 总华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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监助理， 台 湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华安 基金管理有限公司， 现 任华安香港精选
股 票 、 华 安大 中 华 升 级股 票 、 华 安大 国 新 经 济股 票 、 华 安物 联 网 主 题股 票 的 基 金经 理 ， 华 安基 金 管
理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。
杨明， 投资研究部高级总监， 研究生学历。 曾在上海银行从事信贷员、 交易员及风险管理。 2004
年 10 月进入 华安基金管理有限公司， 担任研究发展部宏观研究员， 现任华安策略优选混合、 华安沪
港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。
贺 涛 ， 金 融学 硕 士 ， 固定 收 益 部 总监 。 曾 任 长城 证 券 有 限责 任 公 司 债券 研 究 员 ，华 安 基 金 管理
有 限 公 司 债券 研 究 员 、债 券 投 资 风险 管 理 员 、固 定 收 益 投资 经 理 。 现任 华 安 现 金富 利 货 币 、华 安 稳
定 收 益 债 券、 华 安 可 转债 、 华 安 月月 鑫 短 期 理财 、 华 安 季季 鑫 短 期 理财 、 华 安 月安 鑫 短 期 理财 、 华
安 信 用 增 强债 券 、 华 安双 债 添 利 债券 、 华 安 汇财 通 货 币 、华 安 年 年 盈定 期 开 放 式债 券 、 华 安新 回 报
灵 活 配 置 、华 安 新 乐 享保 本 、 华 安乐 惠 保 本 、华 安 安 华 保本 、 华 安 安进 保 本 、 华安 新 希 望 混合 、 华
安睿享定开混合的基金经理，固定收益部总监。
许之彦， 指数投资部高级总监, 理学 博士，CQF( 国际数量金融工程师) 。 曾在广发证券和中山大
学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年 加入华安基金管理有限公司， 曾任研究发
展部数量策略分析师， 现任华安上证 180ETF 及华 安上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指数 （LOF）、
华安易富黄金 ETF 及联接、 华安中证全指证券公司指数分级、 华安中证银行指数分级、 华安创业板
50 指数分级 、华安创业板 50ETF 的 基金经理，指数投资部高级总监。
陈林， 基金运营部总经理， 工商管理硕士， 高级会计师， CPA 中国注册会计师协会非执业会员。
曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月 加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总
监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2 ）托管银 行
托 管 银 行 根据 法 律 法 规要 求 履 行 估值 及 净 值 计算 的 复 核 责任 ， 并 且 认真 核 查 公 司采 用 的 估 值政
策和程序。
（3 ）会计师 事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4 、基金经理 参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6 、已签约的 任何定价服务的性质与程度等信息 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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无。
4.8 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
本报告期不进行收益分配。
4.9 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情 形。
§ 5
托 管 人报 告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，完 全 尽 职 尽责 地 履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 ，本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ，对 本 基 金 的基
金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核， 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 ，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6
审 计 报告
普华永道中天审字(2017) 第 20230 号
华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) 全体 基金份额持有人 ：
我们审计了后附的华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)( 以下简称“ 华安标普石油指数基金”) 的
财务报表， 包括 2016 年 12 月 31 日的 资产负债表、2016 年度 的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动
表以及财务报表附注。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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6.1 管 理 层对财 务 报 表的责 任
编 制 和 公 允列 报 财 务 报表 是 华 安 标普 石 油 指 数基 金 的 基 金管 理 人 华 安基 金 管 理 有限 公 司 管 理层
的责任。这种责任包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称“ 中 国 证 监 会”) 、中国证券投资基
金业协会( 以下简称“ 中国 基金业协会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表， 并
使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大 错 报 。
6.2 注 册 会计师 的 责 任
我 们 的 责 任是 在 执 行 审计 工 作 的 基础 上 对 财 务报 表 发 表 审计 意 见 。 我们 按 照 中 国注 册 会 计 师审
计 准 则 的 规定 执 行 了 审计 工 作 。 中国 注 册 会 计师 审 计 准 则要 求 我 们 遵守 中 国 注 册会 计 师 职 业道 德 守
则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审 计 工 作 涉及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获取 有 关 财 务报 表 金 额 和披 露 的 审 计证 据 。 选 择的 审 计 程 序取
决 于 注 册 会计 师 的 判 断， 包 括 对 由于 舞 弊 或 错误 导 致 的 财务 报 表 重 大错 报 风 险 的评 估 。 在 进行 风 险
评 估 时 ， 注册 会 计 师 考虑 与 财 务 报表 编 制 和 公允 列 报 相 关的 内 部 控 制， 以 设 计 恰当 的 审 计 程序 ， 但
目 的 并 非 对内 部 控 制 的有 效 性 发 表意 见 。 审 计工 作 还 包 括评 价 管 理 层选 用 会 计 政策 的 恰 当 性和 作 出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审 计 意见
我 们 认 为 ，上 述 华 安 标普 石 油 指 数基 金 的 财 务报 表 在 所 有重 大 方 面 按照 企 业 会 计准 则 和 在 财务
报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，
公允反映了华安标普石油指数基金 2016 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2016 年度的经营 成果和基金
净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
中国注册会计师
单
峰
张
振
波
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
2017 年 3 月 24 日 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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§7
年 度 财务 报 表
7.1 资 产 负债表
会计主体：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 7.4.7.1 44,732,830.05 46,065,488.50
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 502,945,825.05 424,734,579.35
其中：股票投资
502,945,825.05 388,587,799.10
基金投资
- 36,146,780.25
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 142,102.65 31,117.77
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,588,505.84 3,744.00
应收利息 7.4.7.5 6,484.69 6,982.97
应收股利
862,473.01 612,138.92
应收申购款
- 2,093,347.76
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 2,551,299.78 3,741.03
资产总计
553,829,521.07 473,551,140.30
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- - 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 13,332,524.19
应付赎回款
13,580,717.43 21,561,160.01
应付管理人报酬
496,983.46 353,213.45
应付托管费
139,155.38 98,899.78
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 3,221,723.82 578,250.13
负债合计
17,438,580.09 35,924,047.56
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 523,303,064.32 560,335,871.74
未分配利润 7.4.7.10 13,087,876.66 -122,708,779.00
所 有 者 权益合 计
536,390,940.98 437,627,092.74
负 债 和 所有者 权 益 总计
553,829,521.07 473,551,140.30
注： 报告截止日 2016 年 12 月 31 日 ， 基金份额净值 1.025 元， 基金份额总额 523,303,064.32 份。
7.2 利润表
会计主体： 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
258,317,616.30 -30,590,839.66 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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1. 利息收入
269,549.26 369,909.46
其中：存款利息收入 7.4.7.11 269,549.26 369,909.46
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列）
99,600,494.62 40,845,802.02
其中：股票投资收益 7.4.7.12 68,737,120.34 13,489,901.18
基金投资收益 7.4.7.13 7,024,183.67 9,565,425.08
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15 174,859.86 148,876.11
股利收益 7.4.7.16 23,664,330.75 17,641,599.65
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
7.4.7.17 155,867,467.97 -66,686,915.90
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
1,062,488.58 -6,934,215.61
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 7.4.7.18 1,517,615.87 1,814,580.37
减 ： 二 、费用
11,624,811.68 9,190,500.60
1 ．管理人报 酬
6,937,242.08 5,825,515.51
2 ．托管费
1,942,427.70 1,631,144.33
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.19 1,720,581.80 957,221.09
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.20 1,024,560.10 776,619.67
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列）
246,692,804.62 -39,781,340.26
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列）
246,692,804.62 -39,781,340.26 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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7.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
560,335,871.74 -122,708,779.00 437,627,092.74
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 246,692,804.62 246,692,804.62
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“-” 号填列）
-37,032,807.42 -110,896,148.96 -147,928,956.38
其中：1. 基金 申购款 1,439,877,753.26 -308,816,251.75 1,131,061,501.51
2. 基金赎回款 -1,476,910,560.68 197,920,102.79 -1,278,990,457.89
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
523,303,064.32 13,087,876.66 536,390,940.98
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
95,797,473.60 -7,155,816.18 88,641,657.42
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - -39,781,340.26 -39,781,340.26 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 23 页共 67 页
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“-” 号填列）
464,538,398.14 -75,771,622.56 388,766,775.58
其中：1. 基金 申购款 2,055,322,350.87 -207,927,547.35 1,847,394,803.52
2. 基金赎回款 -1,590,783,952.73 132,155,924.79 -1,458,628,027.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
560,335,871.74 -122,708,779.00 437,627,092.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从报告 7.1 至报 告 7.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
7.4 报 表 附注
7.4.1 基金 基本 情 况
华 安 标 普 全 球 石 油 指 数 证 券 投 资 基 金(LOF)( 以 下 简 称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以
下简称“ 中国 证监会”) 证监许可[2011] 第 1475 号 《 关于核准华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)
募 集 的 批 复》 核 准 ， 由华 安 基 金 管理 有 限 公 司依 照 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 和 《华 安 标
普全球石油指数证券投资基金(LOF) 基金合同》 负责公开募集。 本基金为上市契约型开放式， 存续期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 528,753,887.81 元，业经普华永道中天会
计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012) 第 093 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《华
安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) 基金合 同》 于 2012 年 3 月 29 日 正式生效， 基金合同生效日
的基金份额总额为 529,058,682.11 份 基金份额，其中认购资金利息折合 304,794.30 份基金份额。本
基 金 的 基 金管 理 人 为 华安 基 金 管 理有 限 公 司 ，基 金 托 管 人为 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司 ， 境外 资 产
托管人为道富银行(State Street Bank and Trust Company) 。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 24 页共 67 页
经深圳证券交易所( 以下简称“ 深交所”) 深证上字[2012] 第 100 号文审核同意，本基金 39,560,197
份基金份额于 2012 年 5 月 2 日在深 交所挂牌交易。 上市的基金份额登记在证券登记结算系统， 可选
择 按 市 价 流通 或 按 基 金份 额 净 值 申购 或 赎 回 ；未 上 市 的 基金 份 额 登 记在 注 册 登 记系 统 ， 按 基金 份 额
净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格 境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和 《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) 基金合同》 的有关规定， 本基金投资于标普全球石油
指 数 成 分 股、 备 选 成 分股 ， 与 石 油行 业 相 关 的公 募 基 金 、上 市 交 易 型基 金 、 固 定收 益 类 证 券、 货 币
市 场 工 具 以及 中 国 证 监会 允 许 本 基金 投 资 的 其他 产 品 或 金融 工 具 。 本基 金 投 资 于标 普 全 球 石油 指 数
成分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值的 80% ； 投资于现金、银行存款、 固定收益类证券
以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的 20% ，其中现金或者到
期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。 本基金力求控制基金组合收益与业绩
基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ， 年 跟踪误差不超过 6%( 以 美元资产计价)。本
基金的业绩比较基准为：标普全球石油净总收益指数收益率(S&P Global Oil Index Net Total Return) 。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24 日批准 报出。
7.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企 业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会( 以下简称“ 中国
基金业协会”) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)
基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年 12 月
31 日的财务 状况以及 2016 年度的经营 成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要 会计 政 策 和会计 估 计
7.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 25 页共 67 页
7.4.4.2 记账本 位 币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资 产 和 金融负 债 的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、
可 供 出 售 金融 资 产 及 持有 至 到 期 投资 。 金 融 资产 的 分 类 取决 于 本 基 金对 金 融 资 产的 持 有 意 图和 持 有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、 基金投资和衍生工具投资( 主要为权证投资) 分类为以公
允 价 值 计 量且 其 变 动 计入 当 期 损 益的 金 融 资 产。 除 衍 生 工具 所 产 生 的金 融 资 产 在资 产 负 债 表中 以 衍
生 金 融 资 产列 示 外 ， 以公 允 价 值 计量 且 其 公 允价 值 变 动 计入 损 益 的 金融 资 产 在 资产 负 债 表 中以 交 易
性金融资产列示。
本 基 金 持 有的 其 他 金 融资 产 分 类 为应 收 款 项 ，包 括 银 行 存款 和 其 他 各类 应 收 款 项等 。 应 收 款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负 债的分类
金 融 负 债 于初 始 确 认 时分 类 为 ： 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 负债 及 其 他 金融
负 债 。 本 基金 目 前 暂 无金 融 负 债 分类 为 以 公 允价 值 计 量 且其 变 动 计 入当 期 损 益 的金 融 负 债 。本 基 金
持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资 产 和 金融负 债 的 初始确 认 、 后续计 量 和 终止确 认
金 融 资 产 或金 融 负 债 于本 基 金 成 为金 融 工 具 合同 的 一 方 时， 按 公 允 价值 在 资 产 负债 表 内 确 认。
以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融资 产 ， 取 得时 发 生 的 相关 交 易 费 用计 入 当 期 损益 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以 公 允价 值 计 量 且其 变 动 计 入当 期 损 益 的金 融 资 产 按照 公 允 价 值进 行 后 续 计量 ； 对 于 应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满 足下列条件 之一的，予 以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬转移给转入方； 或者(3)
该 金 融 资 产已 转 移 ， 虽然 本 基 金 既没 有 转 移 也没 有 保 留 金融 资 产 所 有权 上 几 乎 所有 的 风 险 和报 酬 ，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 26 页共 67 页
当 金 融 负 债的 现 时 义 务全 部 或 部 分已 经 解 除 时， 终 止 确 认该 金 融 负 债或 义 务 已 解除 的 部 分 。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资 产 和 金融负 债 的 估值原 则
本基金持有的股票投资、 基金投资和衍生工具( 主要为权证投资) 按如下原则确定公允价值并进行
估值：
(1) 存在活 跃市场的金 融工具按其 估值日的市 场交易价格 确定公允价 值；估值日 无交易， 但最
近 交 易 日 后经 济 环 境 未发 生 重 大 变化 且 证 券 发行 机 构 未 发生 影 响 证 券价 格 的 重 大事 件 的 ， 按最 近 交
易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活 跃市场的金 融工具，如 估值日无交 易且最近交 易日后经济 环境发生了 重大变化 ，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融 工具不存在 活跃市场， 采用市场参 与者普遍认 同且被以往 市场实际交 易价格验 证具
有 可 靠 性 的估 值 技 术 确定 公 允 价 值。 估 值 技 术包 括 参 考 熟悉 情 况 并 自愿 交 易 的 各方 最 近 进 行的 市 场
交 易 中 使 用的 价 格 、 参照 实 质 上 相同 的 其 他 金融 工 具 的 当前 公 允 价 值、 现 金 流 量折 现 法 和 期权 定 价
模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资 产 和 金融负 债 的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵 销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双 方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基 金
实 收 基 金 为对 外 发 行 基金 份 额 所 募集 的 总 金 额在 扣 除 损 益平 准 金 分 摊部 分 后 的 余额 。 由 于 申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平 准 金
损 益 平 准 金包 括 已 实 现平 准 金 和 未实 现 平 准 金。 已 实 现 平准 金 指 在 申购 或 赎 回 基金 份 额 时 ，申
购 或 赎 回 款项 中 包 含 的按 累 计 未 分配 的 已 实 现损 益 占 基 金净 值 比 例 计算 的 金 额 。未 实 现 平 准金 指 在
申 购 或 赎 回基 金 份 额 时， 申 购 或 赎回 款 项 中 包含 的 按 累 计未 实 现 损 益占 基 金 净 值比 例 计 算 的金 额 。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认和 计 量 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 27 页共 67 页
股 票 投 资 和基 金 投 资 在持 有 期 间 应取 得 的 现 金股 利 和 基 金分 红 扣 除 股票 交 易 和 基金 交 易 所 在地
适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。
以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融资 产 在 持 有期 间 的 公 允价 值 变 动 确认 为 公 允 价值
变 动 损 益 ；处 置 时 其 处置 价 格 与 初始 确 认 金 额之 间 的 差 额确 认 为 投 资收 益 ， 其 中包 括 从 公 允价 值 变
动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款 项 在持 有 期 间 确认 的 利 息 收入 按 实 际 利率 法 计 算 ，实 际 利 率 法与 直 线 法 差异 较 小 的 则按
直线法计算。
7.4.4.10 费 用的 确 认 和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金 融 负债 在 持 有 期间 确 认 的 利息 支 出 按 实际 利 率 法 计算 ， 实 际 利率 法 与 直 线法 差 异 较 小的
则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金的 收 益 分配政 策
每 一 基 金 份额 享 有 同 等分 配 权 。 本基 金 收 益 以现 金 形 式 分配 ， 但 基 金份 额 持 有 人可 选 择 现 金红
利 或 将 现 金红 利 按 红 利发 放 日 的 基金 份 额 净 值自 动 转 为 基金 份 额 进 行再 投 资 。 若期 末 未 分 配利 润 中
的 未 实 现 部分 为 正 数 ，包 括 基 金 经营 活 动 产 生的 未 实 现 损益 以 及 基 金份 额 交 易 产生 的 未 实 现平 准 金
等 ， 则 期 末可 供 分 配 利润 的 金 额 为期 末 未 分 配利 润 中 的 已实 现 部 分 ；若 期 末 未 分配 利 润 的 未实 现 部
分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润， 即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外 币交 易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外 币 货 币 性项 目 ， 于 估值 日 采 用 估值 日 的 即 期汇 率 折 算 为人 民 币 ， 所产 生 的 折 算差 额 直 接 计入
汇 兑 损 益 科目 。 以 公 允价 值 计 量 的外 币 非 货 币性 项 目 ， 于估 值 日 采 用估 值 日 的 即期 汇 率 折 算为 人 民
币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分 部报 告
本 基 金 以 内部 组 织 结 构、 管 理 要 求、 内 部 报 告制 度 为 依 据确 定 经 营 分部 ， 以 经 营分 部 为 基 础确
定报告分部并披露分部信息。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收
入、 发 生费用； (2) 本基金 的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、
评价其业绩； (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如
果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其 他重 要 的 会计政 策 和 会计估 计
无。
7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正 的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号《财政部、国家 税务总局关 于证券投资 基金税收 政
策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企 业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全 面
推开营业税 改征增值税 试点的通知 》、财税[2016]46 号《关于进一步明 确全面推开 营改增试点金 融
业有关政策 的通知》、 财税[2016]70 号《关于金融机构同 业往来等增 值税政策的 补充通知》 及 其 他
相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
自 2016 年 5 月 1 日起， 金 融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对金融同业往来利息收入亦免征增值
税。
(2) 目前基 金取得的源 自境外的差 价收入，其 涉及的境外 所得税税收 政策，按照 相关国家 或地
区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税( 于 2016 年 5 月 1 日前) 或增值税( 自 2016 年 5 月 1
日起) 且暂不征收企业所得税。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 29 页共 67 页
(3) 目前基 金取得的源 自境外的股 利收益，其 涉及的境外 所得税税收 政策，按照 相关国家 或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 44,732,830.05 46,065,488.50
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 44,732,830.05 46,065,488.50
注：于 2016 年 12 月 31 日，活期存款包括人民币活期存款 29,346,146.04 元，澳元活期存款
24,296.27 元( 折合人民币 121,862.80 元) 、加元活期存款 5,952.13 元( 折合人 民币 30,597.52 元) 、欧元
活期存款 42.54 元( 折合人 民币 310.83 元) 、英镑活期存款 9,242.89 元( 折合人 民币 78,651.45 元) 和美
元活期存款 2,184,699.64 元( 折合人民币 15,155,261.41 元) 。
7.4.7.2 交易性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 419,113,598.52 502,945,825.05 83,832,226.53
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 419,113,598.52 502,945,825.05 83,832,226.53 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 30 页共 67 页
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 461,335,270.02 388,587,799.10 -72,747,470.92
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 35,323,565.89 36,146,780.25 823,214.36
其他 - - -
合计 496,658,835.91 424,734,579.35 -71,924,256.56
7.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
合同/ 名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 142,102.65 142,102.65 - -
其他衍生工具 - - - -
合计 142,102.65 142,102.65 - -
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
合同/ 名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 31,117.77 31,117.77 - - 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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其他衍生工具 - - - -
合计 31,117.77 31,117.77 - -
7.4.7.4 买入返 售 金 融资产
无余额。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 6,484.69 6,982.97
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 6,484.69 6,982.97
7.4.7.6 其他资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
其他应收款 2,551,299.78 3,741.03
待摊费用 - -
合计 2,551,299.78 3,741.03
7.4.7.7 应付交 易 费 用
无余额。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 32 页共 67 页
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 39,162.61 81,139.88
预提费用 621,076.03 493,366.25
其他应付款 2,561,485.18 3,744.00
合计 3,221,723.82 578,250.13
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 560,335,871.74 560,335,871.74
本期申购 1,439,877,753.26 1,439,877,753.26
本期赎回（以“-” 号填列 ） -1,476,910,560.68 -1,476,910,560.68
本期末 523,303,064.32 523,303,064.32
注：截至 2016 年 12 月 31 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 123,125,883.00 份(2015 年
12 月 31 日：152,379,035.00 份) ，托管 在场外未上市交易的基金份额为 400,177,181.32 份(2015 年 12
月 31 日：407,956,836.74 份) 。 上市的基金份额登记在证券登记结算系统， 可选择按市价流通或按基
金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通
过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未 分配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 115,507,504.33 -238,216,283.33 -122,708,779.00
本期利润 90,825,336.65 155,867,467.97 246,692,804.62
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 -31,597,831.25 -79,298,317.71 -110,896,148.96 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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变动数
其中：基金申购款 314,015,295.13 -622,831,546.88 -308,816,251.75
基金赎回款 -345,613,126.38 543,533,229.17 197,920,102.79
本期已分配利润 - - -
本期末 174,735,009.73 -161,647,133.07 13,087,876.66
7.4.7.11 存 款利 息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存款利息收入 268,737.07 366,623.13
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - -
其他 812.19 3,286.33
合计 269,549.26 369,909.46
7.4.7.12 股 票投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股票成交总额 1,144,107,917.48 505,978,703.95
减：卖出股票成本总额 1,075,370,797.14 492,488,802.77
买卖股票差价收入 68,737,120.34 13,489,901.18
7.4.7.13 基 金投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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卖出/ 赎回基金成交总额 86,228,256.64 103,940,542.88
减：卖出/ 赎回基金成本总额 79,204,072.97 94,375,117.80
基金投资收益 7,024,183.67 9,565,425.08
7.4.7.14 债 券投 资 收 益
无。
7.4.7.15 衍 生工 具 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
卖出权证成交总额 345,825.24 148,876.11
减：卖出权证成本总额 170,965.38 -
买卖权证差价收入 174,859.86 148,876.11
7.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 23,664,330.75 17,375,654.81
基金投资产生的股利收益 - 265,944.84
合计 23,664,330.75 17,641,599.65
7.4.7.17 公 允价 值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1. 交易性金融 资产 155,756,483.09 -66,708,493.48
—— 股票投资 156,579,697.45 -67,579,912.98
—— 债券投资 - - 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 -823,214.36 871,419.50
—— 其他 - -
2. 衍生工具 110,984.88 21,577.58
—— 权证投资 110,984.88 21,577.58
3. 其他 - -
合计 155,867,467.97 -66,686,915.90
7.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎回费收入 1,517,615.87 1,814,580.37
其他 - -
合计 1,517,615.87 1,814,580.37
注： 本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.5% ， 场外赎回费率按持有期间递减， 赎回费总额的
25% 归入基金 资产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所市场交易费用 1,720,581.80 957,221.09
银行间市场交易费用 - -
合计 1,720,581.80 957,221.09
7.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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审计费用 85,000.00 71,800.00
信息披露费 240,000.00 170,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
银行汇划费 193,032.56 8,699.02
指数提供费 99,665.44 93,314.06
指数许可费 346,862.10 372,806.59
合计 1,024,560.10 776,619.67
注： 根据 《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) 基金合 同》 及与 Standard & Poor’s Financial
Services LLC 签订的指数订购协议，本基金的指数许可使用费从基金财产中列支，收取标准为每年
本基金的资产净值的 0.05% ，收取下 限为每年 3 万元美元，逐日累计，每年支付一次。计算方法如
下：
日指数使用费＝前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。
7.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明
7.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负 债 表 日后事 项
财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布 《 关于明确金融 房地产开 发 教育辅助 服务等
增值税政策的通知》( 财税[2016]140 号) ，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日 起执行。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》 ( 财税[2017]2 号) ， 2017 年 7 月 1 日( 含) 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运
营 过 程 中 发生 的 增 值 税应 税 行 为 ，未 缴 纳 增 值税 的 ， 不 再缴 纳 ； 已 缴纳 增 值 税 的， 已 纳 税 额从 资 管
产 品 管 理 人以 后 月 份 的增 值 税 应 纳税 额 中 抵 减。 资 管 产 品运 营 过 程 中发 生 增 值 税应 税 行 为 的具 体 征
收管理办法， 由国家税务总局另行制定。 截至本财务报表批准报出日止， 上述税收政策对本基金 2016
年度的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“ 华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“ 中国建 设银行”) 基金托管人、基金销售机构
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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上海电气( 集团) 总公司 基金管理人的股东
上海工业投资( 集团) 有限 公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
道富银行(State Street Bank and Trust Company) 境外资产托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交 易
无。
7.4.10.1.2 权证 交 易
无。
7.4.10.1.3 债券 交 易
无。
7.4.10.1.4 债券 回 购 交易
无。
7.4.10.1.5 基金 交 易
无。
7.4.10.1.6 应支 付 关 联方的 佣 金
无。
7.4.10.2 关 联方 报 酬
7.4.10.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 6,937,242.08 5,825,515.51 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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其中：支付销售机构的客户维护费 2,140,627.82 1,665,454.25
注：支付基金管理人 华安 基 金 公 司 的管理人报酬按前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.0% 的 年 费 率 计 提 ，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.0%/ 当 年天数。
7.4.10.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,942,427.70 1,631,144.33
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.28% 的年费率 计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.28%/ 当年天数 。
7.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
无。
7.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
7.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
无。
7.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
无。
7.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
29,500,216.1
2
264,714.24
29,037,518.3
3
363,520.63 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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道富银行
15,232,613.9
3
4,022.83
17,027,970.1
7
3,102.50
合计
44,732,830.0
5
268,737.07
46,065,488.5
0
366,623.13
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管，按适
用利率或约定利率计息。
7.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
无。
7.4.10.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利 润分 配 情 况
无。
7.4.12 期 末（2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
无。
7.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
无。
7.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
无。
7.4.13 金 融工 具 风 险及管 理
本 基 金 为 股票 型 基 金 ，属 于 较 高 风险 、 较 高 预期 收 益 的 基金 品 种 ， 其风 险 和 预 期收 益 高 于 货币
市 场 基 金 、债 券 型 基 金和 混 合 型 基金 。 本 基 金在 日 常 经 营活 动 中 面 临的 与 这 些 金融 工 具 相 关的 风 险
主 要 包 括 信用 风 险 、 流动 性 风 险 及市 场 风 险 。本 基 金 为 股票 指 数 基 金， 通 过 严 格的 投 资 纪 律约 束 和
数量化风险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
7.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构
本 基 金 的 基金 管 理 人 奉行 全 面 风 险管 理 体 系 的建 设 ， 建 立了 以 风 险 控制 委 员 会 为核 心 的 、 由督华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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察 长 、 风 险控 制 委 员 会、 监 察 稽 核部 和 风 险 管理 部 等 相 关业 务 部 门 构成 的 风 险 管理 架 构 体 系。 本 基
金 的 基 金 管理 人 在 董 事会 下 设 立 风险 管 理 委 员会 ， 负 责 制定 风 险 管 理的 宏 观 政 策， 审 议 通 过风 险 控
制 的 总 体 措施 等 ； 在 管理 层 层 面 设立 风 险 控 制委 员 会 ， 讨论 和 制 定 公司 日 常 经 营过 程 中 风 险防 范 和
控 制 措 施 ；在 业 务 操 作层 面 风 险 管理 职 责 主 要由 监 察 稽 核部 和 风 险 管理 部 负 责 ，协 调 并 与 各部 门 合
作完成运作风险管理和投资风险管理、 绩效评估等。 监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责 ，
并由督察长分管。
本 基 金 的 基金 管 理 人 对于 金 融 工 具的 风 险 管 理方 法 主 要 是通 过 定 性 分析 和 定 量 分析 的 方 法 去估
测 各 种 风 险产 生 的 可 能损 失 。 从 定性 分 析 的 角度 出 发 ， 判断 风 险 损 失的 严 重 程 度和 出 现 同 类风 险 损
失 的 频 度 。从 定 量 分 析的 角 度 出 发， 根 据 本 基金 的 投 资 目标 ， 结 合 基金 资 产 所 运用 金 融 工 具， 通 过
特 定 的 风 险量 化 指 标 、模 型 ， 形 成常 规 的 量 化报 告 ， 确 定风 险 损 失 的限 度 和 相 应置 信 程 度 ，及 时 可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信 用风 险
信 用 风 险 是指 基 金 在 交易 过 程 中 因交 易 对 手 未履 行 合 约 责任 ， 或 者 基金 所 投 资 证券 之 发 行 人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为 了 规 避 信用 风 险 ， 本公 司 在 交 易前 对 交 易 对手 的 资 信 状况 进 行 充 分的 评 估 。 本基 金 的 活 期银
行 存 款 存 放在 本 基 金 的托 管 行 中 国建 设 银 行 和境 外 资 产 托管 人 道 富 银行 ， 因 而 与该 等 银 行 存款 相 关
的 信 用 风 险不 重 大 。 本基 金 在 交 易所 进 行 的 交易 均 通 过 有资 格 的 经 纪商 进 行 证 券交 收 和 款 项清 算 ，
违 约 风 险 发生 的 可 能 性很 小 ； 在 场外 交 易 市 场进 行 交 易 前均 对 交 易 对手 进 行 信 用评 估 并 对 证券 交 割
方式进行限制以控制相应的信用风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 建立 了 信 用 风险 管 理 流 程， 通 过 对 投资 品 种 的 信用 等 级 评 估来 控 制 证 券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.3 流 动性 风 险
流 动 性 风 险是 指 基 金 在履 行 与 金 融负 债 有 关 的义 务 时 遇 到资 金 短 缺 的风 险 。 本 基金 的 流 动 性风
险 一 方 面 来自 于 基 金 份额 持 有 人 可随 时 要 求 赎回 其 持 有 的基 金 份 额 ，另 一 方 面 来自 于 投 资 品种 所 处
的 交 易 市 场不 活 跃 而 带来 的 变 现 困难 或 因 投 资集 中 而 无 法在 市 场 出 现剧 烈 波 动 的情 况 下 以 合理 的 价
格变现。
针 对 兑 付 赎回 资 金 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 每日 对 本 基 金的 申 购 赎 回情 况 进 行 严密
监 控 并 预 测流 动 性 需 求， 保 持 基 金投 资 组 合 中的 可 用 现 金头 寸 与 之 相匹 配 。 本 基金 的 基 金 管理 人 在华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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基 金 合 同 中设 计 了 巨 额赎 回 条 款 ，约 定 在 非 常情 况 下 赎 回申 请 的 处 理方 式 ， 控 制因 开 放 申 购赎 回 模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投 资 品种 变 现 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 通过 独 立 的 风险 管 理 部 门设 定 流 动 性比
例 要 求 ， 对流 动 性 指 标进 行 持 续 的监 测 和 分 析， 包 括 组 合持 仓 集 中 度指 标 、 组 合在 短 时 间 内变 现 能
力 的 综 合 指标 、 组 合 中变 现 能 力 较差 的 投 资 品种 比 例 以 及流 通 受 限 制的 投 资 品 种比 例 等 。 本基 金 投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金 的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% ，本 基金持有境外基金的市值合计
不得超过基金净值的 10% 。本基金所持全部证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。此
外 ， 本 基 金可 通 过 卖 出回 购 金 融 资产 方 式 借 入短 期 资 金 应对 流 动 性 需求 ， 其 上 限一 般 不 超 过基 金 持
有的债券投资的公允价值。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风 险
利率风险是 指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 现 金 流 量受 市 场 利 率变 动 而 发 生波 动 的 风 险。 利 率 敏 感性
金 融 工 具 均面 临 由 于 市场 利 率 上 升而 导 致 公 允价 值 下 降 的风 险 ， 其 中浮 动 利 率 类金 融 工 具 还面 临 每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 定期 对 本 基 金面 临 的 利 率敏 感 性 缺 口进 行 监 控 ，并 通 过 调 整投 资 组 合 的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金 持 有及 承 担 的 大部 分 金 融 资产 和 金 融 负债 不 计 息 ，因 此 本 基 金的 收 入 及 经营 活 动 的 现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 44,732,830.05 - - - 44,732,830.05
交易性金融资产 - - - 502,945,825.05 502,945,825.05
衍生工具 - - - 142,102.65 142,102.65 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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应收证券清算款 - - - 2,588,505.84 2,588,505.84
应收利息 - - - 6,484.69 6,484.69
应收股利 - - - 862,473.01 862,473.01
其他资产 - - - 2,551,299.78 2,551,299.78
资产总计 44,732,830.05 - - 509,096,691.02 553,829,521.07
负债
应付赎回款 - - - 13,580,717.43 13,580,717.43
应付管理人报酬 - - - 496,983.46 496,983.46
应付托管费 - - - 139,155.38 139,155.38
其他负债 - - - 3,221,723.82 3,221,723.82
负债总计 - - - 17,438,580.09 17,438,580.09
利率敏感度缺口 44,732,830.05 - - 491,658,110.93 536,390,940.98
上 年 度末
2015 年 12 月 31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 46,065,488.50 - - - 46,065,488.50
交易性金融资产 - - - 424,734,579.35 424,734,579.35
衍生工具 - - - 31,117.77 31,117.77
应收证券清算款 - - - 3,744.00 3,744.00
应收利息 - - - 6,982.97 6,982.97
应收股利 - - - 612,138.92 612,138.92
应收申购款 48,119.78 - - 2,045,227.98 2,093,347.76
其他资产 - - - 3,741.03 3,741.03
资产总计 46,113,608.28 - - 427,437,532.02 473,551,140.30
负债
应付证券清算款 - - - 13,332,524.19 13,332,524.19
应付赎回款 - - - 21,561,160.01 21,561,160.01
应付管理人报酬 - - - 353,213.45 353,213.45
应付托管费 - - - 98,899.78 98,899.78
其他负债 - - - 578,250.13 578,250.13
负债总计 - - - 35,924,047.56 35,924,047.56
利率敏感度缺口 46,113,608.28 - - 391,513,484.46 437,627,092.74
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 43 页共 67 页
本基金于 2016 年 12 月 31 日未持有债券资产(2015 年 12 月 31 日： 同) ， 因 此市场利率的变动对
于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外汇 风 险
外 汇 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 未 来 现 金流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金
持 有 以 非 记账 本 位 币 人民 币 计 价 的资 产 和 负 债， 因 此 存 在相 应 的 外 汇风 险 。 本 基金 的 基 金 管理 人 每
日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外 汇 风 险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
美元
折合人民币
加元
折合人民币
英镑
折合人民币
欧元
折合人民币
澳元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以 外 币 计 价 的 资产
银行存款 15,155,261.41 30,597.52 78,651.45 310.83 121,862.80 - 15,386,684.01
交易性金 融资产 328,065,374.45 54,108,172.65 45,095,442.34 46,967,916.76 8,205,506.29 20,503,412.56 502,945,825.05
衍生工具 - - - 142,102.65 - - 142,102.65
应收证券 清算款 27,020.66 - - 2,561,485.18 - - 2,588,505.84
应收利息 151.09 1.59 7.15 - 15.55 - 175.38
应收股利 443,252.17 228,357.69 10,214.94 180,648.21 - - 862,473.01
其他资产 2,551,299.78 - - - - - 2,551,299.78
资产合计 346,242,359.56 54,367,129.45 45,184,315.88 49,852,463.63 8,327,384.64 20,503,412.56 524,477,065.72
以 外 币 计 价 的 负债
其他负债 34,783.51 - - 2,561,485.18 - - 2,596,268.69
负债合计 34,783.51 - - 2,561,485.18 - - 2,596,268.69
资产负债表
外 汇 风 险 敞 口 净额 346,207,576.05 54,367,129.45 45,184,315.88 47,290,978.45 8,327,384.64 20,503,412.56 521,880,797.03
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
美元
折合人民币
加元
折合人民币
英镑
折合人民币
欧元
折合人民币
澳元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以 外 币 计 价 的 资产
银行存款 16,852,432.54 60,906.14 1,567.30 441.68 114,660.14 - 17,030,007.80
交易性金 融资产 307,601,895.44 28,228,673.43 42,995,784.36 33,931,641.74 4,238,725.98 7,737,858.40 424,734,579.35
衍生工具 - - - 31,117.77 - - 31,117.77
应收证券 清算款 - 3,744.00 - - - - 3,744.00
应收利息 180.52 1.31 - - 1.47 - 183.30
应收股利 312,566.32 121,264.79 4,102.91 174,204.90 - - 612,138.92
其他资产 3,741.03 - - - - - 3,741.03
资产合计 324,770,815.85 28,414,589.67 43,001,454.57 34,137,406.09 4,353,387.59 7,737,858.40 442,415,512.17 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 44 页共 67 页
以 外 币 计 价 的 负债
应付证券 清算款 13,332,524.19 - - - - - 13,332,524.19
其他负债 32,465.14 3,744.00 - - - - 36,209.14
负债合计 13,364,989.33 3,744.00 - - - - 13,368,733.33
资产负债表
外 汇 风 险 敞 口 净额 311,405,826.52 28,410,845.67 43,001,454.57 34,137,406.09 4,353,387.59 7,737,858.40 429,046,778.84
7.4.13.4.2.2 外 汇 风 险的敏 感 性 分析
假设 除该单一汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元 ）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
所有外币相对人民币升值 5% 增加约 2,609 增加约 2,145
所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 2,609 减少约 2,145
7.4.13.4.3 其他 价 格 风险
其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外
的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 主 要 投 资于 全 球 市 场中 依 法 可 投资 的 股 票 和上 市 交
易 型 基 金 ，所 面 临 的 其他 价 格 风 险来 源 于 单 个证 券 发 行 主体 自 身 经 营情 况 或 特 殊事 项 的 影 响， 也 可
能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金 的 基金 管 理 人 在构 建 和 管 理投 资 组 合 的过 程 中 ， 以标 普 全 球 石油 指 数 成 分股 构 成 及 其权
重 等 指 标 为基 础 构 建 指数 化 投 资 组合 。 本 基 金根 据 成 分 股或 备 选 成 分股 的 可 投 资性 、 流 动 性、 行 业
代 表 性 以 及所 在 市 场 进入 限 制 等 进行 筛 选 ， 主要 投 资 于 美国 、 英 国 、法 国 、 意 大利 、 加 拿 大、 澳 大
利 亚 和 香 港等 发 达 市 场， 并 且 集 中了 全 球 规 模最 大 的 石 油上 市 公 司 和成 长 性 良 好的 新 兴 市 场国 家 的
大 型 石 油 企业 。 本 基 金还 可 能 将 一定 比 例 的 基金 资 产 投 资于 与 石 油 行业 相 关 的 公募 基 金 、 上市 交 易
型 基 金 ， 以优 化 投 资 组合 的 建 立 。本 基 金 的 基金 管 理 人 定期 结 合 宏 观及 微 观 环 境的 变 化 ， 对投 资 策
略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本 基 金 通 过投 资 组 合 的分 散 化 降 低其 他 价 格 风险 。 本 基 金投 资 于 标 普全 球 石 油 指数 成 分 股 、备
选成分股的比例不低于基金资产净值的 80% ； 投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证
监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的 20% 。此外，本基金的基金管理人华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 45 页共 67 页
每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指标等 来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资 502,945,825.05 93.76 388,587,799.10 88.79
交易性金融资产 －基金投资 - - 36,146,780.25 8.26
衍生金融资产－权证投资 142,102.65 0.03 31,117.77 0.01
其他 - - - -
合计 503,087,927.70 93.79 424,765,697.12 97.06
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1) 上升 5%
增加约 2,412 增加约 1,973
业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1) 下降 5%
减少约 2,412 减少约 1,973
7.4.14 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工 具公允价值计量的方法
公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 ， 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低
层次决定： 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 46 页共 67 页
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次 金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额为
503,087,927.70 元， 无属于 第二层次和第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 424,765,697.12
元，无第二层次或第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
本 基 金 本 期及 上 年 度 可比 期 间 持 有的 以 公 允 价值 计 量 的 金融 工 具 的 公允 价 值 所 属层 次 未 发 生重
大变动。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本 基金未持有非持续的以公允价值计量 的金融资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 与 公 允价
值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资 组合 报 告
8.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 502,945,825.05 90.81
其中：普通股 444,136,283.75 80.19
存托凭证 58,809,541.30 10.62 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 47 页共 67 页
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 142,102.65 0.03
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 142,102.65 0.03
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 44,732,830.05 8.08
8 其他各项资产 6,008,763.32 1.08
9 合计 553,829,521.07 100.00
8.2 期 末 在各个 国 家 （地区 ） 证 券市场 的 权 益投资 分 布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
美国 285,178,239.07 53.17
英国 87,982,577.72 16.40
加拿大 54,108,172.65 10.09
法国 25,282,207.53 4.71
中国香港 20,503,412.56 3.82
意大利 16,268,045.84 3.03
澳大利亚 8,205,506.29 1.53
西班牙 5,417,663.39 1.01
合计 502,945,825.05 93.76 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
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8.3 期 末 按行业 分 类 的权益 投 资 组合
8.3.1 期末 指数 投 资 按行业 分 类 的股票 及 存 托凭证 投 资 组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
能源 502,945,825.05 93.76
合计 502,945,825.05 93.76
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3.2 期末 积极 投 资 按行业 分 类 的股票 及 存 托凭证 投 资 组合
无。
8.4 指 数 投资期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 权益投 资 明 细
8.4.1 指数 投资 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有权益 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
( 英文)
公司名称( 中
文)
证券代码
所在证券
市场
所属国家( 地
区)
数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1
EXXON
MOBIL
CORP
艾克森美孚
石油
XOM US
纽约交易
所
美国 79,400 49,715,009.43 9.27
2
CHEVRON
CORP
雪佛龙德士
古
CVX US
纽约交易
所
美国 48,800 39,844,463.12 7.43
3 TOTAL SA 道达尔 FP FP
法国交易
所
法国 64,200 22,854,384.40 4.26
4 BP PLC 碧辟公司 BP/ LN
伦敦交易
所
英国 513,719 22,276,860.54 4.15
5
ROYAL
DUTCH
SHELL
PLC-A SHS
荷兰皇家壳
牌
RDSA LN
伦敦交易
所
英国 99,153 18,920,702.21 3.53
6
SCHLUMB
ERGER
LTD
斯伦贝谢 SLB US
纽约交易
所
美国 27,832 16,208,275.53 3.02
7 ENI SPA 埃尼集团 ENI IM
意大利交
易所
意大利 102,900 11,631,424.57 2.17
8
ROSNEFT
OJSC-REG
俄罗斯石油
公司
ROSN LI
伦敦国际
交易所
英国 254,500 11,475,532.25 2.14 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 49 页共 67 页
S GDR
9
CNOOC
LTD
中国海洋石
油
883 HK
香港交易
所
中国香港 1,252,800 10,870,228.64 2.03
10
GAZPROM
OAO-SPO
N ADR
俄罗斯天然
气工业公司
OGZD LI
伦敦国际
交易所
英国 308,000 10,789,809.80 2.01
11
EOG
RESOURC
ES INC
EOG 资源 EOG US
纽约交易
所
美国 14,600 10,239,428.22 1.91
12
SUNCOR
ENERGY
INC
森科能源公
司
SU CN
加拿大交
易所
加拿大 42,953 9,748,505.07 1.82
13
OCCIDEN
TAL
PETROLE
UM CORP
西方石油 OXY US
纽约交易
所
美国 18,900 9,338,915.44 1.74
14
PHILLIPS
66
Phillips 66 PSX US
纽约交易
所
美国 14,400 8,631,736.85 1.61
15
LUKOIL
OAO-SPO
N ADR
卢克石油公
司
LKOD LI
伦敦国际
交易所
英国 21,700 8,444,895.69 1.57
16
HALLIBU
RTON CO
哈利伯顿 HAL US
纽约交易
所
美国 22,000 8,254,891.26 1.54
17
KINDER
MORGAN
INC
特拉华州金
德摩根公司
KMI US
纽约交易
所
美国 56,446 8,109,329.83 1.51
18
CONOCOP
HILLIPS
康菲石油 COP US
纽约交易
所
美国 23,300 8,104,233.49 1.51
19
ENBRIDG
E INC
安桥公司 ENB CN
加拿大交
易所
加拿大 22,913 6,654,941.08 1.24
20
PETROLE
O
BRASILEI
RO
S.A.-ADR
巴西石油公
司
PBR US
纽约交易
所
美国 89,100 6,248,856.54 1.16
21
TRANSCA
NADA
CORP
横加公司 TRP CN
加拿大交
易所
加拿大 19,734 6,141,456.11 1.14
22
CANADIA
N
NATURAL
RESOURC
ES
加拿大自然
资源有限公
司
CNQ CN
加拿大交
易所
加拿大 27,200 5,983,082.65 1.12
23 NOV ATEK 诺瓦泰克公 NVTK LI 伦敦国际 英国 6,500 5,852,746.90 1.09 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 50 页共 67 页
OAO-SPO
NS GDR
REG S
司 交易所
24
PIONEER
NATURAL
RESOURC
ES CO
Pioneer 自然
资源公司
PXD US
纽约交易
所
美国 4,600 5,746,069.71 1.07
25
ANADAR
KO
PETROLE
UM CORP
阿纳达科石
油
APC US
纽约交易
所
美国 11,800 5,707,860.72 1.06
26
BAKER
HUGHES
INC
贝克休斯 BHI US
纽约交易
所
美国 12,400 5,588,641.44 1.04
27
MARATHO
N
PETROLE
UM CORP
马拉松石油
公司
MPC US
纽约交易
所
美国 15,600 5,448,736.02 1.02
28
REPSOL
SA
Range 资源
公司
REP SM
西班牙交
易所
西班牙 55,250 5,417,663.39 1.01
29
V ALERO
ENERGY
CORP
Valero 能源 VLO US
纽约交易
所
美国 11,000 5,213,294.24 0.97
30
WILLIAM
S COS INC
威廉姆斯公
司
WMB US
纽约交易
所
美国 23,600 5,098,029.05 0.95
31
IMPERIAL
OIL LTD
加拿大帝国
石油有限公
司
IMO CN
加拿大交
易所
加拿大 20,613 4,949,540.50 0.92
32
APACHE
CORP
阿帕契 APA US
纽约交易
所
美国 11,000 4,843,205.29 0.90
33
TENARIS
SA
特纳股份公
司
TEN IM
意大利交
易所
意大利 37,100 4,600,266.29 0.86
34
DEVON
ENERGY
CORPORA
TION
戴文能源 DVN US
纽约交易
所
美国 14,400 4,562,104.18 0.85
35
SPECTRA
ENERGY
CORP
光谱能源公
司
SE US
纽约交易
所
美国 15,700 4,475,148.88 0.83
36
PETROCHI
NA CO
LTD-H
中国石油 857 HK
香港交易
所
中国香港 859,000 4,441,260.04 0.83
37
WOODSID
E
伍德赛德石
油有限公司
WPL AU
澳大利亚
交易所
澳大利亚 26,900 4,204,179.80 0.78 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 51 页共 67 页
PETROLE
UM LTD
38
HESS
CORP
阿美拉达赫
斯
HES US
纽约交易
所
美国 8,900 3,845,741.00 0.72
39
CONTINE
NTAL
RESOURC
ES INC
美国大陆资
源股份有限
公司
CLR US
纽约交易
所
美国 10,700 3,825,602.89 0.71
40
SASOL
LTD-SPON
SORED
ADR
沙索有限公
司
SSL US
纽约交易
所
美国 18,400 3,649,250.47 0.68
41
ECOPETR
OL
SA-SPONS
OR ADR
哥伦比亚国
家石油公司
EC US
纽约交易
所
美国 57,000 3,578,451.45 0.67
42
CHINA
PETROLE
UM & CH
中国石化 386 HK
香港交易
所
中国香港 718,700 3,535,863.85 0.66
43
SURGUTN
EFTEGAS-
SP ADR
苏尔古特石
油天然气公
司
SGGD LI
伦敦国际
交易所
英国 99,000 3,464,719.34 0.65
44
NOBLE
ENERGY
INC
Noble 能源
股份有限公
司
NBL US
纽约交易
所
美国 12,100 3,194,668.86 0.60
45
NATIONA
L
OILWELL
V ARCO
INC
美国国民油
井
NOV US
纽约交易
所
美国 11,800 3,064,711.10 0.57
46
HUSKY
ENERGY
INC
赫斯基能源
公司
HSE CN
加拿大交
易所
加拿大 36,520 3,058,198.46 0.57
47
MARATHO
N OIL
CORP
马拉松石油 MRO US
纽约交易
所
美国 24,800 2,977,970.86 0.56
48 EQT CORP EQT 公司 EQT US
纽约交易
所
美国 6,400 2,903,550.72 0.54
49
TATNEFT-
SPONSOR
ED ADR
鞑靼石油公
司
ATAD LI
伦敦国际
交易所
英国 10,000 2,859,431.40 0.53
50
PEMBINA
PIPELINE
CORP
Pembina
Pipeline
Income 基金
PPL CN
加拿大交
易所
加拿大 13,144 2,835,155.23 0.53 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 52 页共 67 页
51
CONCHO
RESOURC
ES INC
康丘资源公
司
CXO US
纽约交易
所
美国 3,000 2,759,538.60 0.51
52
CIMAREX
ENERGY
CO
Cimarex 能
源公司
XEC US
纽约交易
所
美国 2,800 2,639,667.24 0.49
53
CABOT
OIL & GAS
CORP
卡伯特石油
天然气公司
COG US
纽约交易
所
美国 16,100 2,608,977.95 0.49
54
ENCANA
CORP
加拿大能源
公司
ECA CN
加拿大交
易所
加拿大 32,004 2,592,831.46 0.48
55
CHENIERE
ENERGY
INC
Cheniere 能
源公司
LNG US
纽约交易
所
美国 8,900 2,557,859.20 0.48
56
CENOVUS
ENERGY
INC
塞诺佛斯能
源公司
CVE CN
加拿大交
易所
加拿大 24,471 2,553,651.14 0.48
57
ULTRAPA
R
PARTICPA
C-SPON
ADR
Ultrapar
Participacoes
公司
UGP US
纽约交易
所
美国 17,000 2,445,847.46 0.46
58
ONEOK
INC
Oneok 股份
有限公司
OKE US
纽约交易
所
美国 6,100 2,429,344.34 0.45
59
TECHNIP
SA
法国德希尼
布公司
TEC FP
法国交易
所
法国 4,900 2,427,823.13 0.45
60
TESORO
CORP
特索罗公司 TSO US
纽约交易
所
美国 3,800 2,305,234.47 0.43
61
TARGA
RESOURC
ES CORP
Targa 资源公
司
TRGP US
纽约交易
所
美国 5,700 2,217,058.26 0.41
62
HELMERI
CH &
PAYNE
Helmerich &
Payne Inc
HP US
纽约交易
所
美国 3,900 2,094,002.82 0.39
63
DIAMOND
BACK
ENERGY
INC
Diamondbac
k 能源股份
有限公司
FANG US
纽约交易
所
美国 2,900 2,033,054.34 0.38
64
INTER
PIPELINE
LTD
Inter 管道有
限公司
IPL CN
加拿大交
易所
加拿大 12,979 1,977,576.28 0.37
65
FMC
TECHNOL
OGIES INC
FMC 技术公
司
FTI US
纽约交易
所
美国 8,000 1,971,772.88 0.37 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 53 页共 67 页
66
OIL
SEARCH
LTD
Oil Search 有
限公司
OSH AU
澳大利亚
交易所
澳大利亚 52,109 1,873,973.51 0.35
67
CRESCEN
T POINT
ENERGY
CORP
Crescent
Point 能源
公司
CPG CN
加拿大交
易所
加拿大 18,442 1,730,153.75 0.32
68
ANTERO
RESOURC
ES CORP
Antero 资源
公司
AR US
纽约交易
所
美国 10,500 1,722,630.53 0.32
69
NEWFIEL
D
EXPLORA
TION CO
新田石油勘
探公司
NFX US
纽约交易
所
美国 6,100 1,713,785.85 0.32
70
KUNLUN
ENERGY
CO LTD
昆仑能源 135 HK
香港交易
所
中国香港 319,200 1,656,060.03 0.31
71
TOURMAL
INE OIL
CORP
托玛琳石油
公司
TOU CN
加拿大交
易所
加拿大 8,900 1,642,930.62 0.31
72
TRANSOC
EAN LTD
Transocean
公司
RIG US
纽约交易
所
美国 15,400 1,574,671.25 0.29
73
ARC
RESOURC
ES LTD
ARC 能源有
限公司
ARX CN
加拿大交
易所
加拿大 12,900 1,532,510.53 0.29
74
CORE
LABORAT
ORIES N.V .
岩心实验室
公司
CLB US
纽约交易
所
美国 1,800 1,498,891.46 0.28
75
NABORS
INDUSTRI
ES LTD
纳伯斯工业 NBR US
纽约交易
所
美国 12,600 1,433,461.68 0.27
76
ORIGIN
ENERGY
LTD
Origin 能源
有限公司
ORG AU
澳大利亚
交易所
澳大利亚 41,400 1,368,413.37 0.26
77
KEYERA
CORP
Keyera 设施
收益型基金
KEY CN
加拿大交
易所
加拿大 6,565 1,365,445.66 0.25
78
MURPHY
OIL CORP
墨菲石油公
司
MUR US
纽约交易
所
美国 6,300 1,360,477.50 0.25
79
VERMILIO
N
ENERGY
INC
Vermilion 能
源信托公司
VET CN
加拿大交
易所
加拿大 4,622 1,342,194.11 0.25
80
ENERGEN
CORP
Energen 公司 EGN US
纽约交易
所
美国 3,300 1,320,187.41 0.25 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 54 页共 67 页
81
CHESAPE
AKE
ENERGY
CORP
切萨皮克能
源公司
CHK US
纽约交易
所
美国 26,700 1,300,229.66 0.24
82
HOLLYFR
ONTIER
CORP
HollyFrontier
公司
HFC US
纽约交易
所
美国 5,500 1,249,908.66 0.23
83
QEP
RESOURC
ES INC
QEP 资源公
司
QEP US
纽约交易
所
美国 9,700 1,238,788.65 0.23
84
SOUTHWE
STERN
ENERGY
CO
西南能源公
司
SWN US
纽约交易
所
美国 15,900 1,193,427.61 0.22
85
WOOD
GROUP
(JOHN)
PLC
John Wood
集团
WG/ LN
伦敦交易
所
英国 15,600 1,162,860.57 0.22
86
RANGE
RESOURC
ES CORP
Range 资源
公司
RRC US
纽约交易
所
美国 4,800 1,144,105.54 0.21
87
WESTERN
REFINING
INC
Western
Refining 公
司
WNR US
纽约交易
所
美国 4,200 1,102,774.89 0.21
88
PETROFA
C LTD
Petrofac 有
限公司
PFC LN
伦敦交易
所
英国 14,700 1,087,016.28 0.20
89
WEATHER
FORD
INTL LTD
Weatherford
国际有限公
司
WFT US
纽约交易
所
美国 29,400 1,017,699.52 0.19
90
TULLOW
OIL PLC
图罗石油有
限公司
TLW LN
伦敦交易
所
英国 37,552 999,217.15 0.19
91
SANTOS
LTD
桑托斯有限
公司
STO AU
澳大利亚
交易所
澳大利亚 37,640 758,939.61 0.14
92
ENSCO
PLC-CL A
恩斯克国际
公司
ESV US
纽约交易
所
美国 11,100 748,446.80 0.14
93
AMEC
FOSTER
WHEELER
阿美科福斯
特惠勒公司
AMFW LN
伦敦交易
所
英国 16,222 648,785.59 0.12
94
OCEANEE
RING INTL
INC
Oceaneering
国际股份有
限公司
OII US
纽约交易
所
美国 3,000 587,078.31 0.11
95
DIAMOND
OFFSHOR
E
钻石近海钻
探公司
DO US
纽约交易
所
美国 4,000 491,139.60 0.09 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 55 页共 67 页
DRILLING
96
SAIPEM
SPA
意大利萨伊
博姆股份有
限公司
SPM IM
意大利交
易所
意大利 9,300 36,354.98 0.01
8.4.2 积极 投资 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有权益 投 资 明细
无。
8.5 报 告 期内权 益 投 资组合 的 重 大变动
8.5.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值2% 或前20 名 的 权益 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称 （英 文） 证券代码 本期累计 买入 金额
占期初基金
资产净值 比例 （％）
1 EXXON MOBIL CORP XOM US 159,031,801.54 36.34
2 CHEVRON CORP CVX US 78,621,524.83 17.97
3
XINYUAN REAL ESTATE
CO L-ADR
XIN US 70,476,732.88 16.10
4 CNINSURE INC-ADR CISG US 55,295,523.97 12.64
5 SCHLUMBERGER LTD SLB US 50,066,567.47 11.44
6 TOTAL SA FP FP 41,880,538.58 9.57
7
ROYAL DUTCH SHELL
PLC-A SHS
RDSA LN 41,028,953.42 9.38
8 BP PLC BP/ LN 37,627,389.23 8.60
9
OCCIDENTAL
PETROLEUM CORP
OXY US 26,890,531.72 6.14
10 CONOCOPHILLIPS COP US 23,852,545.38 5.45
11 PHILLIPS 66 PSX US 21,376,354.37 4.88
12 SUNCOR ENERGY INC SU CN 18,030,479.40 4.12
13 KINDER MORGAN INC KMI US 17,476,395.32 3.99
14 EOG RESOURCES INC EOG US 17,445,422.87 3.99
15 ENI SPA ENI IM 16,034,438.28 3.66
16 ENBRIDGE INC ENB CN 14,697,989.36 3.36
17 HALLIBURTON CO HAL US 14,196,812.80 3.24
18 TRANSCANADA CORP TRP CN 13,726,571.08 3.14
19 CNOOC LTD 883 HK 11,555,425.95 2.64
20
GAZPROM OAO-SPON
ADR
OGZD LI 10,714,358.13 2.45
21
COBALT
INTERNATIONAL
ENERGY
CIE US 10,591,084.49 2.42
22 LUKOIL OAO-SPON ADR LKOD LI 10,584,578.51 2.42
23 ROSNEFT OJSC-REG S ROSN LI 10,190,248.59 2.33 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 56 页共 67 页
GDR
24
PETROLEO BRASILEIRO
S.A.-ADR
PBR US 9,679,498.88 2.21
25 V ALERO ENERGY CORP VLO US 9,573,773.45 2.19
注：本项“ 买 入金额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.5.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值2% 或前20 名 的 权益 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称 （英 文） 证券代码
本期累计 卖出 金
额
占期初基金
资产净值 比例 （％）
1 EXXON MOBIL CORP XOM US 178,920,580.02 40.88
2 CHEVRON CORP CVX US 91,168,036.74 20.83
3 XINYUAN REAL ESTATE CO L-ADR XIN US 69,023,105.72 15.77
4 SCHLUMBERGER LTD SLB US 57,745,533.03 13.20
5 CNINSURE INC-ADR CISG US 52,768,642.64 12.06
6 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS RDSA LN 45,593,766.07 10.42
7 TOTAL SA FP FP 45,412,587.77 10.38
8 BP PLC BP/ LN 39,676,008.44 9.07
9 CONOCOPHILLIPS COP US 30,331,216.08 6.93
10 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY US 28,125,906.26 6.43
11 PHILLIPS 66 PSX US 21,927,994.90 5.01
12 ROSNEFT OJSC-REG S GDR ROSN LI 20,096,120.57 4.59
13 EOG RESOURCES INC EOG US 19,762,636.35 4.52
14 SUNCOR ENERGY INC SU CN 19,747,626.48 4.51
15 KINDER MORGAN INC KMI US 19,732,285.98 4.51
16 GAZPROM OAO-SPON ADR OGZD LI 17,045,462.49 3.89
17 HALLIBURTON CO HAL US 16,972,309.84 3.88
18 ENBRIDGE INC ENB CN 16,051,801.24 3.67
19 RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A RIGD LI 15,865,879.84 3.63
20 ENI SPA ENI IM 15,841,123.95 3.62
21 TRANSCANADA CORP TRP CN 14,591,861.34 3.33
22 PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR PBR US 13,971,985.18 3.19
23 COBALT INTERNATIONAL ENERGY CIE US 13,457,808.08 3.08
24 LUKOIL OAO-SPON ADR LKOD LI 12,762,620.02 2.92
25 V ALERO ENERGY CORP VLO US 10,756,982.20 2.46
26 CANADIAN NATURAL RESOURCES CNQ CN 10,555,822.19 2.41
27 ANADARKO PETROLEUM CORP APC US 9,949,653.56 2.27
28 NOV ATEK OAO-SPONS GDR REG S NVTK LI 8,935,999.75 2.04
29 PIONEER NATURAL RESOURCES CO PXD US 8,791,902.88 2.01
30 IMPERIAL OIL LTD IMO CN 8,771,452.16 2.00
注：本项“ 卖 出金额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 57 页共 67 页
8.5.3 权益 投资 的 买 入成本 总 额 及卖出 收 入 总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 1,033,149,125.64
卖出收入（成交）总额 1,144,107,917.48
注：本项“ 买 入股票的成本（成交）总额” 和“ 卖出股票的收入（成交）总额” 均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期 末 按债券 信 用 等级分 类 的 债券投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排名 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排名 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排名 的 前 五名金 融 衍 生品投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 衍生品类 别 衍生品名 称 公允价值
占基金资 产净
值比例(%)
1 权证
REPSOL SA
RIGHT
142,102.65 0.03
8.10 期末 按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 基 金 投资明 细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资 组合 报 告 附注
8.11.1 本 报告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 ， 也 没 有 在 报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2 本基金 投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末 其 他 各 项资产 构 成 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 58 页共 67 页
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 2,588,505.84
3 应收股利 862,473.01
4 应收利息 6,484.69
5 应收申购款 -
6 其他应收款 2,551,299.78
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,008,763.32
8.11.4 期 末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
8.11.5.1 期末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末指数股票前十名中不存在流通受限情况。
8.11.5.2 报告期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末积极投资股票前五名中不存在流通受限情况。
8.11.6 投 资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分
无。
§9
基 金 份额 持 有 人信息
9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 59 页共 67 页
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
25,996
20,130.14 32,814,173.07 6.27% 490,488,891.25 93.73%
9.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
上海平安阖鼎投资管理有限责任公司－
平安阖鼎－全天候私募菁英
18,768,747.00 3.60%
2 李枫 4,407,700.00 0.85%
3
平安信托有限责任公司－平安财富宏利
一期集合资金信托
4,150,000.00 0.80%
4 吴智莹 2,779,846.00 0.53%
5
易方达基金－工商银行－四季丰收之易
方达量化择基 1 号资产 管
2,000,000.00 0.38%
6 戴学华 1,982,100.00 0.38%
7
海通证券资管－招商证券－海通怡然恒
旭 1 号集合 资产管理计划
1,488,500.00 0.29%
8 孙旭峰 1,227,223.00 0.24%
9 章宁翔 1,100,075.00 0.21%
10 杨芳欣 1,000,000.00 0.19%
9.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 344,725.61 0.07%
注： 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0-10
万；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
§ 10
开 放式基 金 份 额变动
单位：份 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 60 页共 67 页
基金合同生效日(2012 年 3 月 29 日) 基 金份额总额 529,058,682.11
本报告期 期初基金份额总额 560,335,871.74
本报告期 基金总申购份额 1,439,877,753.26
减： 本报告期基金总赎回份额 1,476,910,560.68
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 523,303,064.32
§ 11
重 大事件 揭 示
11.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
无。
11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
报 告 期 内 无涉 及 本 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 。 报 告期 内 基 金 管理 人 无 涉 及本 基 金 财 产的
诉讼。
11.4 基金 投资 策 略 的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
11.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
兴业证券股份有
限公司
1 - - - - -
Morgan Stanley &
Co. International
- 408,113,478.04 19.04% 287,454.72 24.80% - 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 61 页共 67 页
PLC
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- 386,308,928.86 18.02% 235,276.43 20.30% -
Instinet Pacific
Limited
- 448,348,230.34 20.92% 223,958.45 19.33% -
Barclays Capital
Asia Limited.
- 30,323,713.39 1.41% 9,886.37 0.85% -
UBS Securities
Asia Limited
- - - - - -
Merrill Lynch
Pierce Fenner &
Smith
Incorporated
- 579,341,519.47 27.03% 267,392.22 23.07% -
BMO Nesbitt
Burns Inc.
- 291,131,758.80 13.58% 134,921.86 11.64% -
注：1 、券商 选择标准：
选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的国内外经
纪商。具体标准如下：
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能够针对本基金业务需要， 提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（2 ）具备高 效、安 全 的 通 讯 条 件 ； 可 靠 、 诚 信 ， 能 够 公 平 对 待 所 有 客 户 ， 有 效 执 行 投 资 指 令 ，
取得较高质量的交易成交结果，交易差错少，并能满足基金运作高度保密的要求；
（3 ）交易和 清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等；
（4 ） 具有战略规划和定位， 能够积极推动多边业务合作， 最大限度地调动整体资源， 为基金投
资赢取机会；
（5 ）其他有 利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2 、券商选择 程序：
(1) 对候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述选择标准和 《券商服务评价办法》 ， 对候选 券商服务质
量 和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增券商申请审核表》
牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增券商，填写《新增券商申请审核
表》 ，对拟新 增券商的必要性和合规性进行阐述。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 62 页共 67 页
(3) 候选券商名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的 《新增券商申请审核表》 及其对券商综合评估的结果进行审核，
并签署审批意见。
(4) 账户开立及通知托管人
基金管理人 与被选择的券商签署相关文件，办理开户手续，并通知基金托管人。
3 、报告期内 基金租用券商交易单元的变更情况：
2016 年完成 野村 Instinet 的开户工作。
11.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交金
额
占当期债
券成交总
额的比例
成交
金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
兴业证券 股份 有
限公司
- - - - - - -
Morgan Stanley &
Co. International
PLC
- - - - - - 37,211,750.50 28.60%
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability Company
- - - - - - 36,200,266.87 27.82%
Instinet Pacific
Limited
- - - - - - - -
Barclays Capital
Asia Limited.
- - - - - - 2,630,528.94 2.02%
UBS Securities
Asia Limited
- - - - - - - -
Merrill Lynch
Pierce Fenner &
Smith Incorporated
- - - - - - 54,066,217.40 41.55%
BMO Nesbitt
Burns Inc.
- - - - - - - -
11.8 其 他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 63 页共 67 页
期
1
华安基金关于 2016 年 1 月 4 日指数 熔断期间
调整旗下基金相关业务办理时间的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-01-04
2
华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在
指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公
告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-01-06
3
华安基金关于 2016 年 1 月 7 日指数 熔断期间
调整旗下基金相关业务办理时间的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-01-07
4
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加乐融多源为销售机构并参加费率优惠的公
告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-01-13
5
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石
油指数证券投资基金 （LOF ） 因境外主要市场
节假日暂停申购、赎回的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-01-13
6
华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费
率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-01-19
7
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-02-03
8
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石
油指数证券投资基金 （LOF ） 因境外主要市场
节假日暂停申购、赎回的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-02-03
9
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加联泰为销售机构并参加费率优惠的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-02-23
10
华安基金管理有限公司关于变更华安标普全
球石油指数证券投资基金(LOF) 场内 简称的
公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-02-25
11
关于华安标普全球石油指数证券投资基金增
加销售机构的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-03-09
12
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石
油指数证券投资基金 （LOF ） 因境外主要市场
节假日暂停申购、赎回的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-03-24
13
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-03-28
14
华安基金管理有限公司关于以固有资金购买
基金所涉风险资产的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-03-30
15 关于基金电子交易平台暂停部分基金赎回转 《上海证券报》 、 《证券 时 2016-04-06 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 64 页共 67 页
申购业务的公告 报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
16
关于基金电子交易平台暂停部分基金赎回转
申购业务的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-04-12
17
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加利得金融为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-04-13
18
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加钱景财富为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-04-19
19
关于华安标普全球石油指数证券投资基金增
加财通证券为销售机构的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-04-26
20
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加中经北证为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-04-29
21
华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘
宝店关闭申购服务的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-05-05
22
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台支付宝渠道关闭基金支付服务的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-05-05
23
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-05-10
24
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加金观诚为销售机构并参加费率优惠活动的
公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-05-10
25
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加盈米为销售机构并参加费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-05-10
26
关于华安旗下部分基金参加民生银行申购费
率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-05-14
27
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石
油指数证券投资基金 （LOF ） 因境外主要市场
节假日暂停申购、赎回的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-05-25
28
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加东莞农商行为销售机构并参加费率优惠活
动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-06-02
29
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-06-08 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 65 页共 67 页
30
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加奕丰金融为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-06-14
31
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石
油指数证券投资基金 （LOF ） 因境外主要市场
节假日暂停申购、赎回的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-06-29
32
华安基金管理有限公司关于旗下华安旗下部
分基金增加广州证券为销售机构的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-06-30
33
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加京东费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-06-28
34
华安基金管理有限公司关于华安旗下部分基
金参与广州证券费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-07-01
35
关于旗下部分基金增加常熟农商行为销售机
构并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-07-20
36
华安基金新增蛋卷基金代销并参加费率优惠
的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-07-22
37
华安基金关于旗下部分基金增加大智慧为销
售机构并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-08-06
38
关于旗下部分基金增加华金证券为销售机构
的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-08-12
39
关于旗下部分基金增加创金启富为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-08-13
40
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石
油指数证券投资基金 （LOF ） 因境外主要市场
节假日暂停申购、赎回的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-08-31
41
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-08-15
42
关于旗下部分基金增加同花顺为销售机构的
公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-09-20
43
关于旗下部分基金增加宁波银行为销售机构
的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-09-21
44
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠活动时间的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
2016-09-23 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 66 页共 67 页
司网站
45
关于旗下部分基金增加晋商银行为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-09-29
46
华安基金管理有限公司关于旗下基金参加钱
景财富费率优惠的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-10-13
47
关于旗下部分基金增加云湾投资为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-11-10
48
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-11-10
49
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石
油指数证券投资基金 （LOF ） 暂停申购及定投
的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-11-10
50
关于旗下部分基金增加乾道金融为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-11-16
51
华安基金管理有限公司关于统一客户服务热
线号的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-11-16
52
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石
油指数证券投资基金 （LOF ） 因境外主要市场
节假日暂停赎回的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-11-21
53
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠活动时间的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-11-29
54
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石
油指数证券投资基金 （LOF ） 因境外主要市场
节假日暂停赎回的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-12-21
55
关于旗下部分基金增加东海期货为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-12-20
56
关于旗下部分基金增加河北银行为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2016-12-27
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公司
网站 www.huaan.com.cn 上披露。
§ 12
影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息
无。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2016 年年度报 告
第 67 页共 67 页
§ 13
备 查文件 目 录
13.1
备查 文件 目 录
1 、 《华安标 普全球石油指数证券投资基金（LOF ）基金合同》
2 、 《华安标 普全球石油指数证券投资基金（LOF ）招募说明书》
3 、 《华安标 普全球石油指数证券投资基金（LOF ）托管协议》
4 、中国证监 会批准华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）设立的 文件
5 、本报告期 内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照和公司章程
7 、基金托管 人业务资格批件和营业执照
8 、华安基金 管理有限公司开放式基金业务规则
13.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn 。
13.3 查阅 方式
投 资 者 可 登录 基 金 管 理人 互 联 网 站查 阅 ， 或 在营 业 时 间 内至 基 金 管 理人 或 基 金 托管 人 的 办 公场
所免费查阅。
华 安 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 七年三 月 二 十八日
