华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
华安沪深 300 指数分级证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 华 安 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 二十 八 日华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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§ 1
重 要 提示
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金 基本情 况
基金简称 华安沪深 300 指数分级
场内简称 华安 300
基金主代码 160417
交易代码 160417
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 6 月 25 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 25,418,112.64 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 7 月 23 日
下属分级基金的基金简称
华安沪深 300 指数
分级 A
华安沪深 300 指
数分级 B
华安沪深 300 指
数分级
下属分级基金的场内简称 HS300A HS300B 华安 300
下属分级基金的交易代码 150104 150105 160417
报告期末下属分级基金的份额总额 10,948,246.00 份 10,948,246.00 份 3,521,620.64 份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理， 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金， 采用 完全复制标的指数的方法跟踪标的指
数， 即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况( 如 市 场
流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致
无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，
基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，
并可在条件允许的情况下， 辅以金融衍生工具进行投资管理， 以有效控制
基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为 95％× 沪深 300 指数 收益率＋5 ％× 同期银行活期
存款利率( 税后)
风险收益特征
本基金为股票型基金， 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种， 其 风 险
和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 从本基金所分
离的两类基金份额来看 ， 华安沪深 300A 份额具 有低风险、 收益相对稳定
的特征；华安沪深 300B 份额具有高风险、高预期收益的特征。
下 属 分 级 基 金 的 风 险
收益特征 华安沪深 300A 份额具
有低风险、 收益相对稳
定的特征。
华安沪深 300B 份额具
有高风险、 高预期收益
的特征。
本基金为股票型基金，
属于较高风险、 较高预
期收益的基金品种， 其
风 险 和 预 期 收 益 高 于华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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货币市场基金、 债券型
基金和混合型基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
2.4 信 息 披露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上 海国金中心二期 31 层、32 层
§ 3
主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现 及 利 润 分配情 况
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标
2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -1,567,958.40 34,643,488.43 8,466,803.81
本期利润 -3,392,865.31 14,816,532.71 29,871,428.55
加权平 均基 金份额 本期
利润
-0.1595 0.3730 0.5919
本期基 金份 额净值 增长
率
-12.42% 3.85% 46.08%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基金 份额
利润
0.2623 0.4386 0.0509 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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期末基金资产净值 29,639,202.08 24,948,415.91 98,223,057.74
期末基金份额净值 1.166 1.365 1.346
注：1 、本期 已实现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.04% 0.66% 1.66% 0.67% -0.62% -0.01%
过去六个月 4.95% 0.71% 4.71% 0.72% 0.24% -0.01%
过去一年 -12.42% 1.40% -10.70% 1.33% -1.72% 0.07%
过去三年 32.86% 1.72% 40.01% 1.70% -7.15% 0.02%
自基金合同生
效起至今
28.98% 1.57% 30.25% 1.57% -1.27% 0.00%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安沪深 300 指数分级证 券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012 年 6 月 25 日 至 2016 年 12 月 31 日) 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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注：本基金业绩比较基准：95％× 沪深 300 指数 收益率＋5 ％× 同期银行活期存款利率( 税后)
3.2.3 自基 金合 同 生 效以来 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较
华安沪深 300 指数分级证 券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注： 本基金基金合同生效日为 2012 年 6 月 25 日, 合同生效日当年的净值增长率及其与同期业绩华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况
根据基金合同，本基金不进行收益分配。
§ 4
管 理 人报 告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设 立， 是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民 币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股 东 为 上 海电 气 （ 集 团） 总 公 司 、上 海 国 际 信托 有 限 公 司、 上 海 工 业投 资 （ 集 团） 有 限 公 司、 上 海
锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安现金
富 利 货 币 、华 安 宝 利 配置 混 合 、 华安 宏 利 混 合、 华 安 中 小盘 成 长 混 合、 华 安 策 略优 选 混 合 、华 安 核
心 优 选 混 合、 华 安 稳 定收 益 债 券 、华 安 动 态 灵活 混 合 、 华安 强 化 收 益债 券 、 华 安行 业 轮 动 混合 、 华
安上证 180ETF 、 华安上证 180ETF 联 接、 华安上证龙头 ETF 、 华安上证龙头 ETF 联接、 华安升级 主
题混合、 华安稳固收益债券、 华安可转债、 华安深证 300 指数 （LOF ） 、 华安科技动力混合、 华安信
用 四 季 红 债 券 、 华 安 香 港 精 选 股 票 、 华 安 大 中 华 升 级 股 票 、 华 安 标 普 石 油 指 数 基 金 （QDII-LOF）、
华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深 300 指
数分级、 华安逆向策略混合、 华安日日鑫货币、 华安安心收益债券、 华安信用增强债券、 华安纯债 、
华安保本混合、 华安双债添利债券、 华安安信消费混合、 华安纳斯达克 100 指数、 华安黄金易 ETF 、
华安黄金 ETF 联接、 华安沪深 300 量 化增强、 华安年年红债券、 华安生态优先混合、 华安中证细分
医药 ETF 、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华
安国际龙头 （DAX ）ETF 、 华安国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安中证细分医药 ETF 联接、 华安安
享 灵 活 配 置混 合 、 华 安年 年 盈 定 期开 放 债 券 、华 安 物 联 网主 题 股 票 、华 安 新 丝 路主 题 股 票 、华 安 新
动 力 灵 活 配置 混 合 、 华安 智 能 装 备主 题 股 票 、华 安 媒 体 互联 网 混 合 、华 安 新 机 遇保 本 混 合 、华 安 新
优 选 灵 活 配置 混 合 、 华安 新 回 报 灵活 配 置 混 合、 华 安 中 证全 指 证 券 指数 分 级 、 华安 中 证 银 行指 数分
级、 华安国企改革主题混合、 华安添颐养老混合发起式、 华安创业板 50 指数分级、 华安新乐享保本
混 合 、 华 安安 益 保 本 混合 、 华 安 乐惠 保 本 混 合、 华 安 安 康保 本 混 合 、华 安 安 华 保本 混 合 、 华安 沪 港
深 外 延 增 长混 合 、 华 安全 球 美 元 收益 债 券 、 华安 安 禧 保 本混 合 、 华 安全 球 美 元 票息 债 券 、 华安 创 业华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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板 50ETF 、 华安安进保本混合发起式、 华安聚利 18 个月定 开债、 华安智增精选灵活配置混合、 华安
新 财 富 灵 活配 置 混 合 、华 安 安 润 灵活 配 置 混 合、 华 安 睿 享定 开 混 合 发起 式 、 华 安新 希 望 灵 活配 置 混
合 、 华 安 鼎丰 债 券 发 起式 、 华 安 新瑞 利 灵 活 配置 混 合 、 华安 新 泰 利 灵活 配 置 混 合 、 华 安 新 恒利 灵 活
配置混合、 华安事件驱动量化策略混合、 华安新丰利灵活配置混合等 89 只开放式基 金。 管理资产规
模达到 1632.85 亿元人民 币。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
钱晶
本基金的基金
经理
2015-05-2
8
- 5 年
硕士， 5 年证券、 基金行业从业经
验 ， 曾 任 国 信 证 券 分 析 师 。2014
年 12 月加入 华安基金， 任指数投
资部量化分析师。2015 年 5 月起
担任本基金的基金经理。2015 年
6 月 起 同 时 担 任 华 安 中 证 全 指 证
券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、
华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资
基金的基金经理。2015 年 7 月起
担任华安创业板 50 指数 分级证券
投资基金的基金经理。2015 年 8
月 起 担 任 华 安 中 证 细 分 医 药 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其
联接基金的基金经理。2016 年 8
月起， 同时担任华安创业板 50 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的
基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 招 募说
明 书 等 有 关基 金 法 律 文件 的 规 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽责 的 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 ， 在控 制 风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公 司制定了 《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》 ， 将封 闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产管理组合及其他投资组合
资 产 在 研 究分 析 、 投 资决 策 、 交 易执 行 等 方 面全 部 纳 入 公平 交 易 管 理中 。 控 制 措施 包 括 ： 在研 究 环
节 ， 研 究 员在 为 公 司 管理 的 各 类 投资 组 合 提 供研 究 信 息 、投 资 建 议 过程 中 ， 使 用晨 会 发 言 、邮 件 发
送 、 登 录 在研 究 报 告 管理 系 统 中 等方 式 来 确 保各 类 投 资 组合 经 理 可 以公 平 享 有 信息 获 取 机 会。 在 投
资 环 节 ， 公司 各 投 资 组合 经 理 根 据投 资 组 合 的风 格 和 投 资策 略 ， 制 定并 严 格 执 行交 易 决 策 规则 ，以
保 证 各 投 资组 合 交 易 决策 的 客 观 性和 独 立 性 。同 时 严 格 执行 投 资 决 策委 员 会 、 投资 总 监 、 投资 组 合
经 理 等 各 投资 决 策 主 体授 权 机 制 ，投 资 组 合 经理 在 授 权 范围 内 自 主 决策 ， 超 过 投资 权 限 的 操作 需 要
经 过 严 格 的审 批 程 序 。在 交 易 环 节， 公 司 实 行强 制 公 平 交易 机 制 ， 确保 各 投 资 组合 享 有 公 平的 交 易
执行机会。 （1 ） 交易所二 级市场业务， 遵循价格优先、 时间优先、 比例分配、 综合平衡的控制原则，
实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 （2 ） 交易所 一级市场业务， 投资组合经
理 按 意 愿 独立 进 行 业 务申 报 ， 集 中交 易 部 以 投资 组 合 名 义对 外 进 行 申报 。 若 该 业务 以 公 司 名义 进 行
申 报 与 中 签， 则 按 实 际中 签 情 况 以价 格 优 先 、比 例 分 配 原则 进 行 分 配。 若 中 签 量过 小 无 法 合理 进 行
比例分配， 且以公司名义获得， 则投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。 （3 ） 银
行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发 布询
价 需 求 和 结果 ， 做 到 信息 公 开 。 若是 多 个 投 资组 合 进 行 一级 市 场 投 标， 则 各 投 资组 合 经 理 须以 各 投
资 组 合 名 义向 集 中 交 易部 下 达 投 资意 向 ， 交 易员 以 此 进 行投 标 ， 以 确保 中 签 结 果与 投 资 组 合投 标 意
向 一 一 对 应。 若 中 签 量过 小 无 法 合理 进 行 比 例分 配 ， 且 以公 司 名 义 获得 ， 则 投 资部 门 在 风 险管 理 部
投 资 监 督 参与 下 ， 进 行公 平 协 商 分配 。 交 易 监控 、 分 析 与评 估 环 节 ，公 司 风 险 管理 部 对 公 司旗 下 的
各 投 资 组 合投 资 境 内 证券 市 场 上 市交 易 的 投 资品 种 、 进 行场 外 的 非 公开 发 行 股 票申 购 、 以 公司 名 义
进 行 的 债 券一 级 市 场 申购 、 不 同 投资 组 合 同 日和 临 近 交 易日 的 反 向 交易 以 及 可 能导 致 不 公 平交 易 和
利益输送的异常交易行为进行监控， 根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债券估值） ， 定期对
各 投 资 组 合与 交 易 对 手之 间 议 价 交易 的 交 易 价格 公 允 性 进行 审 查 ， 对不 同 投 资 组合 临 近 交 易日 的 同
向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下 （日内、3 日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司 合规监察稽核部会同基
金 投 资 、 交易 部 门 讨 论制 定 了 公 募基 金 、 专 户针 对 股 票 、债 券 、 回 购等 投 资 品 种在 交 易 所 及银 行 间
的 同 日 反 向交 易 控 制 规则 ， 并 在 投资 系 统 中 进行 了 设 置 ，实 现 了 完 全的 系 统 控 制。 同 时 加 强了 对 基
金 、 专 户 间的 同 日 反 向交 易 的 监 控与 隔 日 反 向交 易 的 检 查； 风 险 管 理部 开 发 了 同向 交 易 分 析系 统 ，
对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本 报 告 期 内， 因 组 合 流动 性 管 理 或投 资 策 略 调整 需 要 ， 除指 数 基 金 以外 的 所 有 投资 组 合 参 与的
交易所公开竞价交易中， 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的次 数为
9 次，未出现 异常交易。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2016 年，经 济增长仍处于底部位置，全年 GDP 增速 6.7%，较 15 年下 降 0.2% 。在 上半年，楼
市 狂 欢 之 后， 房 地 产 政策 收 紧 ， 房地 产 销 售 增速 下 降 ， 预计 将 对 经 济产 生 一 定 负面 影 响 。 货币 政 策
从 “ 稳健略偏 宽松 ” 到“ 稳健中性” ， 长久期国债在 11 、12 月份大 幅调整， 市场利率中枢抬升。 股票市
场分化严重，低估值蓝筹显著跑赢高估值小股票。
投 资 管 理 上， 基 金 采 取完 全 复 制 的管 理 方 法 跟踪 指 数 ， 并利 用 量 化 工具 进 行 精 细化 管 理 ， 从而
控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截止 2016 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.166 元， 本报告期份额净值增长率为-12.42%，同
期业绩比较基准增长率为-10.70% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
2016 年，沪 深 300 指数 下跌 11.28% ，中证 500 指数下跌 17.78% ，中证 1000 下跌 20.01% ，沪
深 300 指数 表现最佳。对于沪深 300 指数，我们认为当前其主要吸引力在于估值较低。沪深 300 当
前平均估值 13 倍左右， 估 值层面具有较高的安全边际。 因此， 我们认为沪深 300 指数 可以作为投资
者的中长期资产配置标的。
作 为 基 金 管理 人 ， 我 们继 续 坚 持 积极 将 基 金 回报 与 指 数 相拟 合 的 原 则 ， 降 低 跟 踪偏 离 和 跟 踪误
差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
1 、估值政策 及重大变化
无。
2 、估值政策 重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1 ）公司方 面
公 司 建 立 基金 估 值 委 员会 ， 组 成 人员 包 括 ： 基金 投 资 部 兼全 球 投 资 部高 级 总 监 、投 资 研 究 部高
级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主 要 职 责 包括 ： 证 券 发行 机 构 发 生了 严 重 影 响证 券 价 格 的重 大 事 件 时， 负 责 评 估重 大 事 件 对投
资 品 种 价 值的 影 响 程 度、 评 估 对 基金 估 值 的 影响 程 度 、 确定 采 用 的 估值 方 法 、 确定 该 证 券 的公 允 价
值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森， 基金投资部兼全球投资部高级总监， 总经理助理， 工业工程学硕士。 曾在台湾 JP 证券
任 金 融 产 业分 析 师 及 投资 经 理 ， 台湾 摩 根 富 林明 投 信 投 资管 理 部 任 基金 经 理 ， 台湾 中 信 证 券投 资 总
监助理， 台 湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华安 基 金管理有限公司， 现 任华安香港精选
股 票 、 华 安大 中 华 升 级股 票 、 华 安大 国 新 经 济股 票 、 华 安物 联 网 主 题股 票 的 基 金经 理 ， 华 安基 金 管
理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。
杨明， 投资研究部高级总监， 研究生学历。 曾在上海银行从事信贷员、 交易员及风险管理。 2004
年 10 月进入 华安基金管理有限公司， 担任研究发展部宏观研究员， 现任华安策略优选混合、 华安沪
港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。
贺 涛 ， 金 融学 硕 士 ， 固定 收 益 部 总监 。 曾 任 长城 证 券 有 限责 任 公 司 债券 研 究 员 ，华 安 基 金 管理
有 限 公 司 债券 研 究 员 、债 券 投 资 风险 管 理 员 、固 定 收 益 投资 经 理 。 现任 华 安 现 金富 利 货 币 、华 安 稳
定 收 益 债 券、 华 安 可 转债 、 华 安 月月 鑫 短 期 理财 、 华 安 季季 鑫 短 期 理财 、 华 安 月安 鑫 短 期 理财 、 华
安 信 用 增 强债 券 、 华 安双 债 添 利 债券 、 华 安 汇财 通 货 币 、华 安 年 年 盈定 期 开 放 式债 券 、 华 安新 回 报
灵 活 配 置 、华 安 新 乐 享保 本 、 华 安乐 惠 保 本 、华 安 安 华 保本 、 华 安 安进 保 本 、 华安 新 希 望 混合 、 华
安睿享定开混合的基金经理，固定收益部总监。
许之彦， 指数投资部高级总监, 理学 博士，CQF( 国际数量金融工程师) 。 曾在广发证券和中山大华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年 加入华安基金管理有限公司， 曾任研究发
展部数量策略分析师， 现任华安上证 180ETF 及华 安上证 180ETF 联接、 华安深证 300 指数 （LOF）、
华安易富黄金 ETF 及联接、 华安中证全指证券公司指数分级、 华安中证银行指数分级、 华安创业板
50 指数分级 、华安创业板 50ETF 的 基金经理，指数投资部高级总监。
陈林， 基金运营部总经理， 工商管理硕士， 高级会计师， CPA 中国注册会计师协会非执业会员。
曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月 加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总
监、公司财务部总经理，现任基金运营部总 经理。
（2 ）托管银 行
托 管 银 行 根据 法 律 法 规要 求 履 行 估值 及 净 值 计算 的 复 核 责任 ， 并 且 认真 核 查 公 司采 用 的 估 值政
策和程序。
（3 ）会计师 事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4 、基金经理 参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6 、已签约的 任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
本基金报告期内基金持有人数不低于 200 人； 基金资产净值连续超过 20 个工作日低于 5000 万
元。 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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§ 5
托 管 人报 告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，完 全 尽 职 尽责 地 履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 ，本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ，对 本 基 金 的基
金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核， 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 ，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6
审 计 报告
本 报 告 期 的 基 金 财 务 会 计 报 告 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) 审 计 ， 注 册 会 计 师
单峰
张振 波签字出具了普华永道中天审字(2017) 第 20232 号 标准无保留意见的审计报告。 投资者可
通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度 财务 报 表
7.1 资 产 负债表
会计主体：华安沪深 300 指数分级证 券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - - 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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银行存款 1,899,886.86 1,594,860.94
结算备付金 - -
存出保证金 2,829.20 10,814.00
交易性金融资产 28,104,407.08 23,724,801.74
其中：股票投资 28,104,407.08 23,710,614.54
基金投资 - -
债券投资 - 14,187.20
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 440.75 367.86
应收股利 - -
应收申购款 - 8,258.80
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 30,007,563.89 25,339,103.34
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 48,593.90 9,897.99
应付管理人报酬 25,311.09 22,193.63
应付托管费 5,568.43 4,882.61 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,705.25 7,675.90
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 286,183.14 346,037.30
负债合计 368,361.81 390,687.43
所 有 者 权益： - -
实收基金 22,971,652.71 16,932,398.03
未分配利润 6,667,549.37 8,016,017.88
所 有 者 权益合 计 29,639,202.08 24,948,415.91
负 债 和 所有者 权 益 总计 30,007,563.89 25,339,103.34
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金基金份额总额
25,418,112.64 份，其中华 安沪深 300 指数分级证券投资基金之基础份额 3,521,620.64 份，基金份额
净值 1.166 元 ；华安沪深 300 指数分级 证券投资基金之稳健收益类份额 10,948,246.00 份 ，基金份额
参考净值 1.050 元；华安 沪深 300 指 数分级证券投资基金之积极收益类份额 10,948,246.00 份，基 金
份额参考净值 1.282 元。
7.2 利润表
会计主体： 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 -2,544,945.40 16,340,435.49
1. 利息收入 13,060.53 33,585.80
其中：存款利息收入 13,033.91 33,538.86
债券利息收入 26.62 46.94 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列） -745,557.81 35,940,849.45
其中：股票投资收益 -1,215,183.64 35,283,919.16
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,512.91 21,569.72
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 467,112.92 635,360.57
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ” 号填列） -1,824,906.91 -19,826,955.72
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 12,458.79 192,955.96
减 ： 二 、费用 847,919.91 1,523,902.78
1 ．管理人报 酬 243,441.70 577,639.96
2 ．托管费 53,557.08 127,080.77
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 47,659.82 237,832.14
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 503,261.31 581,349.91
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ） -3,392,865.31 14,816,532.71
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） -3,392,865.31 14,816,532.71
7.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
16,932,398.03 8,016,017.88 24,948,415.91
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -3,392,865.31 -3,392,865.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
6,039,254.68 2,044,396.80 8,083,651.48
其中：1. 基金 申购款 14,033,494.62 4,076,196.60 18,109,691.22
2. 基金赎回款 -7,994,239.94 -2,031,799.80 -10,026,039.74
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
22,971,652.71 6,667,549.37 29,639,202.08
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
69,232,941.57 28,990,116.17 98,223,057.74
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 14,816,532.71 14,816,532.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
-52,300,543.54 -35,790,631.00 -88,091,174.54 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
其中：1. 基金 申购款 44,131,592.32 25,316,914.68 69,448,507.00
2. 基金赎回款 -96,432,135.86 -61,107,545.68 -157,539,681.54
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
16,932,398.03 8,016,017.88 24,948,415.91
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财 务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
7.4 报 表 附注
7.4.1 基金 基本 情 况
华安沪深 300 指数分级证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称
“ 中国证监会 ”) 证监许可 第 278 号 《关于核准 华安沪深 300 指数分级证券投资基金募集的批复》
核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深 300 指数分
级 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》 负 责 公开 募 集 。 本基 金 为 上 市契 约 型 开 放式 ， 存 续 期限 不 定 。 首次 设 立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 607,221,793.60 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2012) 第 201 号验 资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华安 沪深 300 指数
分级证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
607,313,857.99 份，其中认 购资金利息折合 92,064.39 份基金份额 。本基金的基金管理人为华安基金
管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华安沪深 300 指 数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的基金份额包括华
安沪深 300 指数分级证券投资基金之基础份额( 以下简称“ 华 安沪深 300 份额 ”) 、 华安沪深 300 指 数分
级证券投资基金之稳健收益类份额( 以下简称 “ 华 安沪深 300A 份额”) 及长华安沪深 300 指数分级证券
投资基金之积极收益类份额( 以下简称“ 华安沪深 300B 份额”) 。 本基金通过场外、 场内两种方式公开
发售华安沪深 300 份额 。投资人场外认购所得的华安沪深 300 份额，不 进行自动分离或分拆。投资华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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人场内认购所得的华安沪深 300 份 额， 将按 1:1 的基金份额配比自动分离为华安沪深 300A 份额 和华
安沪深 300B 份额。华安沪深 300A 份 额和华安沪深 300B 份额 的数量保持 1:1 的比例不 变。基金合
同生效后，华安沪深 300 份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回，但是不进行上
市交易。 在满足上市条件的情况下， 华安沪深 300A 份额和 华安沪深 300B 份额将申 请上市交易但是
不开放申购和赎回等业务。 场内华安沪深 300 份 额与华安沪深 300A 份额 和华安沪深 300B 份额之 间
可 以 按 照 规定 约 定 的 规则 进 行 场 内份 额 的 配 对转 换 ， 包 括包 括 分 拆 与合 并 。 分 拆指 基 金 份 额持 有 人
将其持有的每 2 份场内华安沪深 300 份额按照 1:1 的份额配比转换成 1 份华安沪深 300A 份额与 1 份
华安沪深 300B 份额的行 为。 合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份华 安沪深 300A 份额与 1 份华
安沪深 300B 份额按照 1:1 的基金份额配比转换成 2 份场内华安 沪深 300 份 额的行为。
基金份额的净值按如下原则计算：华安沪深 300 份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产
净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为华安沪深 300 份额、华安沪深 300A 份额和华 安沪深
300B 份额数 量的总和。本基金每 1 份华安沪深 300A 份额与每 1 份华安沪深 300B 份 额构成一对份
额组合，该份额组合的基金份额参考净值之和等于 2 份华安沪深 300 份额的基金份额净值之和。华
安沪深 300A 份额的约定年收益率为同期银行人民币一年期定期存款利率( 税后)+3.5% ， 华 安 沪 深
300A 份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算， 计算出华安沪 深 300A 份额 的基金份额参考
净值后， 根据华安沪深 300 份额的基 金份额净值与华安沪深 300A 份额、 华安沪深 300B 份额之间 的
基金份额参考净值关系，可以计算出华安沪深 300B 份额的 基金份额参考净值。
本基金进行定期份额折算。 于本基金存续期内每年第一个工作日( 除基金合同生效日所在会计年
度外) ，本基金将进行基金的定期份额折算：定期份额折算后华安沪深 300A 份额的 基金份额参考净
值调整为 1.000 元，基金 份额折算基准日折算前华安沪深 300A 份额的基 金份额参考净值超出 1.000
元的部分将折算为场内华安沪深 300 份额分配 给华安沪深 300A 份额持有 人。华安沪深 300 份额 持
有人持有的每 2 份华安 沪深 300 份 额将按 1 份 华安沪深 300A 份额获得新增华安沪深 300 份额 的 分
配。持有场外华安沪深 300 份额的基 金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外华安沪深 300 份
额的分配；持有场内华安沪深 300 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内华安沪深
300 份额的分 配。 经过上述份额折算后， 华安沪深 300A 份额的参考净值和华安沪深 300 份额的净值
将相应调整。 在基金份额折算前与折算后， 华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份 额的份额配比保
持 1:1 的比 例。华安沪深 300B 份额 不参与定期份额折算，每次定期份额折算不改变华安沪深 300B
份额的基金份额参考净值及其份额数。
除以上的定期份额折算外，当华安沪深 300 份 额的基金份额净值大于或等于 2.000 元时，或 当
华安沪深 300B 份额的基 金份额参考净值小于或等于 0.300 元 时， 本基金将以该日后的次一交易日为华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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本基金不定期折算基准日，进行不定期份额折算：份额折算后本基金将确保华安沪深 300A 份额和
华安沪深 300B 份额的比 例为 1:1 ，份 额折算后华安沪深 300A 份额的基金份额参考净值、华安沪深
300B 份额的 基金份 额参考净值和华安沪深 300 份额的基金份额净值均调整为 1.000 元。当华安沪深
300 份额的基 金份额净值大于或等于 2.000 元时， 基 金份额折算基准日折算前华安沪深 300 份额的基
金份额净值及华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分 均
将折算为华安沪深 300 份额分别分配给华安沪深 300 份额、 华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份
额的持有人。 当华安沪深 300B 份额的 基金份额参考净值小于或等于 0.300 元时， 华安沪 深 300 份额 、
华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额的份额数 将相应缩减。
经深圳证券交易所( 以下简称“ 深交所 ”) 深证上[2012] 第 235 号 文核准，本基金华安沪深 300A 份
额 197,289,916.00 份基金 份额和华安沪深 300B 份额 197,289,916.00 份基金 份额于 2012 年 7 月 23 日
在深交所挂牌交易。对于托管在场内的华安沪深 300 份额 ，基金份额持有人在符合相关办理条件的
前提下， 将其分拆为华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份 额即可上市流通； 对于托管在场外的华
安沪深 300 份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深圳证券交
易所场内 后分拆为华安沪深 300A 份 额和华安沪深 300B 份额 即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》
的 有 关 规 定， 本 基 金 资产 投 资 于 具有 良 好 流 动性 的 金 融 工具 ， 包 括 标的 指 数 成 份股 及 其 备 选成 份 股
( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票) 、 新 股( 一 级 市 场 初 次 发 行 或 增 发) 、 债 券、
债 券 回 购 、权 证 、 股 指期 货 及 法 律法 规 或 中 国证 监 会 允 许基 金 投 资 的其 它 金 融 工具 。 本 基 金投 资 于
标 的 指 数 成份 股 及 其 备选 成 份 股 的市 值 加 上 买入 、 卖 出 股指 期 货 合 约的 轧 差 合 计值 不 低 于 基金 资 产
的 90% ，其 中投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值不低于基金资产的 85% ；每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的 现金或到期日在
一年以内的政府债券； 本基金投资于权证的比例不得超过基金资产净值的 3% 。 本基 金力求日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年跟 踪误差不超过 4% 。本基金的业绩比较基准为：95%× 沪深 300
指数收益率＋5%× 同期 银行活期存款利率( 税后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24 日批准 报出。
7.4.2 会计 报表 的 编 制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则 》 、 各项 具体 会 计准 则及 相 关规 定( 以 下 合称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资基金华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证 券投资基金业协会( 以下简称“ 中国基
金业协会 ”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华 安沪深 300 指数分级证券投资基金 基
金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列 示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制。
根 据 《 公 开募 集 证 券 投资 基 金 运 作管 理 办 法 》的 相 关 规 定， 开 放 式 基金 在 基 金 合同 生 效 后 ，连
续 60 个工作 日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5,000 万元 情形的， 基金
管 理 人 应 当向 中 国 证 监会 报 告 并 提出 解 决 方 案， 如 转 换 运作 方 式 、 与其 他 基 金 合并 或 者 终 止基 金 合
同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。本基金于 2016 年度出现连续 60 个工作 日基金资产净
值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本
财务报表以持续经营为编制基础。
7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年 12 月
31 日的财务 状况以及 2016 年度的经营 成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正 的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号《财政部、国家 税务总局关 于证券投资 基金税收 政
策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财 税[2012]85 号 《关于实施上
市公司股息 红利差别化 个人所得税 政策有关问 题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息 红华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 22 页共 39 页
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号 《关于金融 机构同业往 来等增值税 政策的补充 通知》及其 他相关财税 法规和实务 操 作 ，
主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融 业 由 缴 纳营 业 税 改 为缴 纳 增 值 税。 对 证 券 投资 基 金 管 理人 运 用 基 金买 卖 股 票 、债 券 的 转 让收 入 免
征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证 券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取得 的 企 业 债券 利 息 收 入， 应 由 发 行债 券 的 企 业在 向 基 金 支付 利 息 时 代扣 代 缴 20%
的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的， 其 股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计 入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取 得 的 股 息、 红 利 收 入， 按 照 上 述规 定 计 算 纳税 ， 持 股 时间 自 解 禁 日起 计 算 ； 解禁 前 取 得 的股 息 、
红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 (“ 华安基金公司 ”)
基金管理人、 注册登记机构、 基金 销售
机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 建设银 行 ”) 基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气( 集团) 总公司 基金管理人的股东
上海工业投资( 集团) 有限 公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
7.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
7.4.8.1.1 股票 交 易 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 23 页共 39 页
无。
7.4.8.1.2 权证 交 易
无。
7.4.8.1.3 应支 付 关 联方的 佣 金
无。
7.4.8.2 关联方 报 酬
7.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 243,441.70 577,639.96
其中：支付销售机构的客户维护费 6,641.12 13,599.70
注：支付基金管理人 华 安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0% 的年 费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.0%/ 当 年天数。
7.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 53,557.08 127,080.77
注：支付基金托管人 中 国建设银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率 计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.22%/ 当年天数 。
7.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 24 页共 39 页
无。
7.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
无。
7.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,899,886.86 12,666.29 1,594,860.94 31,959.29
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
无。
7.4.8.7 其他关 联 交 易事项 的 说 明
无。
7.4.9 期末 （2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
7.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
无。
7.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00016
6
申万宏
源
2016-12
-21
重大事
项停牌
6.25
2017-0
1-26
6.29 18,160.00 166,811.68 113,500.00 - 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 25 页共 39 页
00054
0
中天城
投
2016-11
-28
重大事
项停牌
6.93
2017-0
1-03
7.00 8,300.00 58,215.70 57,519.00 -
00075
0
国海证
券
2016-12
-15
重大事
项停牌
6.97
2017-0
1-20
6.27 8,795.00 72,639.03 61,301.15 -
00212
9
中环股
份
2016-04
-25
重大事
项停牌
8.27 - - 3,209.00 43,040.55 26,538.43 -
30010
4
乐视网
2016-12
-07
重大事
项停牌
32.96
2017-0
1-16
36.88 2,900.00 172,084.12 95,584.00 -
60040
6
国电南
瑞
2016-12
-28
重大事
项停牌
16.63 - - 4,403.00 69,864.55 73,221.89 -
60048
5
信威集
团
2016-12
-26
重大事
项停牌
14.60 - - 4,418.00 96,443.60 64,502.80 -
60064
9
城投控
股
2016-12
-06
重大事
项停牌
20.34 - - 4,390.00 37,514.23 89,292.60 -
60087
5
东方电
气
2016-12
-09
重大事
项停牌
10.79 - - 3,600.00 70,786.56 38,844.00 -
60172
7
上海电
气
2016-08
-31
重大事
项停牌
8.42 - - 9,000.00 81,149.91 75,780.00 -
注： 本基金截至 2016 年 12 月 31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
7.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 ， 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 26 页共 39 页
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 27,408,323.21 元， 属于第二层次的余额为 696,083.87 元 ， 无属于第三层次的余额
(2015 年 12 月 31 日：第 一层次 22,175,644.07 元， 第二层次 1,549,157.67 元 ，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重 大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌停时的交易不
活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及
限 售 期 间 将相 关 股 票 和债 券 的 公 允价 值 列 入 第一 层 次 ； 并根 据 估 值 调整 中 采 用 的不 可 观 察 输入 值 对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和 债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 与 公 允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资 组合 报 告
8.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 28,104,407.08 93.66
其中：股票 28,104,407.08 93.66
2 固定收益投资 - - 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,899,886.86 6.33
7 其他各项资产 3,269.95 0.01
8 合计 30,007,563.89 100.00
8.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
8.2.1 指数投 资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
25,097.76 0.08
B 采矿业
981,418.82
3.31
C 制造业
8,656,189.99 29.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
768,495.02 2.59
E 建筑业
1,253,559.00 4.23
F 批发和零售业
569,059.78 1.92
G 交通运输、仓储和邮政业
812,637.43 2.74
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,623,091.66 5.48
J 金融业
9,937,916.41 33.53
K 房地产业
1,381,475.90 4.66
L 租赁和商务服务业
321,819.48 1.09 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 28 页共 39 页
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
220,083.83 0.74
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
36,806.90 0.12
R 文化、体育和娱乐业
379,151.96 1.28
S 综合
131,503.40 0.44
合计
27,098,307.34 91.43
8.2.2 积极投 资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
80,138.06
0.27
C 制造业
442,769.99 1.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
306,254.49 1.03
E 建筑业
40,159.64 0.14
F 批发和零售业
37,202.88 0.13
G 交通运输、仓储和邮政业
20,126.00 0.07
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
43,663.00 0.15
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- - 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 29 页共 39 页
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
35,785.68 0.12
S 综合
- -
合计
1,006,099.74 3.39
8.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
8.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 601318 中国平安 33,231 1,177,374.33 3.97
2 601166 兴业银行 40,924 660,513.36 2.23
3 600016 民生银行 72,506 658,354.48 2.22
4 600036 招商银行 31,603 556,212.80 1.88
5 600519 贵州茅台 1,533 512,251.95 1.73
6 601328 交通银行 84,248 486,110.96 1.64
7 600000 浦发银行 26,538 430,180.98 1.45
8 000002 万 科Ａ 20,895 429,392.25 1.45
9 601668 中国建筑 45,971 407,303.06 1.37
10 600837 海通证券 24,756 389,907.00 1.32
8.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 600011 华能国际 12,655 89,217.75 0.30
2 300003 乐普医疗 2,600 46,618.00 0.16
3 000046 泛海控股 4,700 43,663.00 0.15
4 600398 海澜之家 4,037 43,559.23 0.15
5 601106 中国一重 7,900 42,739.00 0.14
8.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
8.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 30 页共 39 页
（％）
1 601318 中国平安 1,400,966.39 5.62
2 600016 民生银行 875,569.00 3.51
3 601166 兴业银行 722,280.00 2.90
4 600036 招商银行 576,962.00 2.31
5 600000 浦发银行 509,055.00 2.04
6 600519 贵州茅台 498,077.00 2.00
7 601328 交通银行 480,146.00 1.92
8 600030 中信证券 385,052.00 1.54
9 000002 万
科Ａ 384,920.00 1.54
10 601288 农业银行 339,889.00 1.36
11 600837 海通证券 321,487.00 1.29
12 601169 北京银行 290,068.00 1.16
13 601211 国泰君安 286,410.00 1.15
14 601398 工商银行 274,311.00 1.10
15 000333 美的集团 261,947.00 1.05
16 601766 中国中车 260,163.00 1.04
17 600887 伊利股份 252,340.13 1.01
18 601668 中国建筑 233,444.00 0.94
19 601601 中国太保 206,798.00 0.83
20 600900 长江电力 202,334.50 0.81
注： 本项 “ 买 入金额 ” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 473,285.00 1.90
2 600016 民生银行 391,206.00 1.57
3 600519 贵州茅台 327,333.88 1.31
4 601166 兴业银行 215,351.00 0.86
5 600000 浦发银行 199,829.00 0.80
6 600036 招商银行 176,337.90 0.71
7 000002 万
科Ａ 116,587.00 0.47
8 600030 中信证券 114,370.00 0.46
9 601328 交通银行 112,604.00 0.45
10 600837 海通证券 110,684.00 0.44
11 601398 工商银行 105,425.00 0.42
12 601169 北京银行 101,429.00 0.41 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 31 页共 39 页
13 601377 兴业证券 99,736.00 0.40
14 601288 农业银行 94,970.00 0.38
15 600887 伊利股份 93,823.00 0.38
16 002415 海康威视 88,363.00 0.35
17 601668 中国建筑 87,522.00 0.35
18 600999 招商证券 87,014.00 0.35
19 601336 新华保险 86,848.00 0.35
20 000630 铜陵有色 84,645.00 0.34
注： 本项 “ 卖 出金额 ” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 20,694,978.53
卖出股票的收入（成交）总额 13,263,482.64
注：本项“ 买 入股票的成本（成交）总额 ” 和“ 卖出股票的收入（成交）总额 ” 均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
8.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期未投资股指期货。 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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8.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
为 有 效 控 制指 数 的 跟 踪误 差 ， 本 基金 在 注 重 风险 管 理 的 前提 下 ， 将 适度 运 用 股 指期 货 。 本 基金
利 用 股 指 期货 流 动 性 好、 交 易 成 本低 和 杠 杆 操作 等 特 点 ，通 过 股 指 期货 对 本 基 金投 资 组 合 的跟 踪 效
果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。
8.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
8.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
无。
8.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.3 本 期国 债 期 货投资 评 价
无。
8.12 投资 组合 报 告 附注
8.12.12015 年 11 月 26 日，海通证券股份有限公司因在融资融券业务开展过程中，存在违反《证
券公司监督管理条例》 收到中国证券监督管理委员会调查通知书；2016 年 11 月 28 日， 海通证券股
份有限公司收到中国证监会 《行政处罚决定书》 （[2016]127 号） ， 原因为未按规定审查、 了解客户真
实身份，被中国证监会责令改正，给予警告，没收违法所得 28,653,000 元，并处以 85,959,000 元罚
款 。 报 告 期内 ， 基 金 投资 的 前 十 名其 他 证 券 的发 行 主 体 没有 被 监 管 部门 立 案 调 查的 ， 也 没 有在 报 告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 本基金 投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
2,829.20
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
440.75
5 应收申购款
-
6 其他应收款
- 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,269.95
8.12.4 期 末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
8.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。
§9
基 金 份额 持 有 人信息
9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
华安沪深 300 指
数分级 A
157 69,734.05 9,740,749.00 88.97% 1,207,497.00 11.03%
华安沪深 300 指
数分级 B
415 26,381.32 3,321,305.00 30.34% 7,626,941.00 69.66%
华安沪深 300 指
数分级
374 9,416.10 511,332.00 14.52% 3,010,288.64 85.48%
合计 946 26,869.04 13,573,386.00 53.40% 11,844,726.64 46.60% 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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9.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
华安沪深 300 指数分级 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国对外经济贸易信托
有限公司－金锝量化套
利集合资金信托计划
6,487,014.00 59.25%
2
上海铂绅投资中心（有
限合伙）－铂绅四号证
券投资基金（私募）
3,140,207.00 28.68%
3 谢孟春 229,689.00 2.10%
4 蔡捷 102,682.00 0.94%
5 李元 97,706.00 0.89%
6 中信证券股份有限公司 82,250.00 0.75%
7
华夏未来资本管理有限
公司－华夏未来添时 6
号私募证券投资基
63,278.00 0.58%
8 周敬 50,003.00 0.46%
9 解咏梅 50,000.00 0.46%
10 罗广斌 42,139.00 0.38%
华安沪深300 指数分级B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
利得资本管理有限公司
－利得资本－利得盈 1
号资产管理计划
2,281,630.00 20.84%
2 中信证券股份有限公司 838,901.00 7.66%
3 梁万宜 751,000.00 6.86%
4 区艳芬 656,712.00 6.00%
5 黎富兴 548,400.00 5.01%
6 唐素正 250,000.00 2.28%
7 郭磊 222,300.00 2.03%
8 洪耀林 220,000.00 2.01%
9 吴为军 210,300.00 1.92%
10 邓琦 182,400.00 1.67%
9.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 ；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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§ 10
开 放式基 金 份 额变动
单位：份
项目
华安沪深 300 指数
分级 A
华安沪深 300 指数
分级 B
华安沪深 300 指数
分级
基金合同生效日（2012 年 6 月 25
日）基金份额总额
197,289,916.00 197,289,916.00 212,734,025.99
本报告期期初基金份额总额 7,779,177.00 7,779,177.00 2,716,363.17
本报告期基金总申购份额 - - 15,990,294.69
减：本报告期基金总赎回份额 - - 8,846,899.22
本报告期基金拆分变动份额 3,169,069.00 3,169,069.00 -6,338,138.00
本报告期期末基金份额总额 10,948,246.00 10,948,246.00 3,521,620.64
拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算后的调整份额。
§ 11
重 大事件 揭 示
11.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
无。
11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
报 告 期 内 无涉 及 本 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 。 报 告期 内 基 金 管理 人 无 涉 及本 基 金 财 产的
诉讼。
11.4 基金 投资 策 略 的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币 56,000.00 元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
11.7.1 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况
金额单位：人民币元 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
万联证券有限
责任公司
1 - - - - -
中山证券有限
责任公司
1 - - - - -
财达证券有限
责任公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
中泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
2 - - - - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
财富证券有限
责任公司
1 - - - - -
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
新时代证券有
限责任公司
1 - - - - -
广州证券有限
责任公司
2 - - - - -
中国国际金融
有限公司
1 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
1 - - - - -
上海证券有限
责任公司
2 - - - - -
国盛证券有限
责任公司
1 - - - - - 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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华安证券有限
责任公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
1 - - - - -
联讯证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
天风证券有限
责任公司
2 - - - - -
长江证券股份
有限公司
1 13,204,931.53 38.94% 12,296.41 39.18% -
招商证券股份
有限公司
3 9,592,970.27 28.29% 8,933.43 28.47% -
国泰君安证券
股份有限公司
1 9,109,198.88 26.87% 8,301.85 26.45% -
兴业证券股份
有限公司
1 1,387,225.00 4.09% 1,292.07 4.12% -
西南证券股份
有限公司
1 425,374.00 1.25% 387.66 1.24% -
方正证券股份
有限公司
1 187,425.00 0.55% 170.81 0.54% -
注：1 、券商 专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1 ）内部管 理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能够针对本基金业务需要， 提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3 ） 具有战略规划和定位， 能够积极推动多边业务合作， 最大限度地调动整体资源， 为基金投
资赢取机会；
（4 ）其他有 利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2 、券商专用 交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果
进行审核，并签署审批意见。
(4) 协议签署及通知托管人
基金管理人 与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3 、报告期内 基金租用券商交易单元的变更情况：
2016 年 2 月 完成退租托管在建设银行的德邦证券上海 33187 交易单元
2016 年 3 月 完成退租托管在建设银行的长城证券上海 27450 交易单元
2016 年 5 月 完成租用托管在建设银行的申万宏源证券深圳 000793 交易单 元
2016 年 9 月 完成租用托管在建设银行的天风证券深圳 001624 交易单元
11.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币 元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券股份
有限公司
20,185.80 82.96% - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
4,145.43 17.04% - - - -
§ 12
影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息
无。
华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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华 安 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 七年三 月 二 十八日
