华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 华 安 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 银 行股 份 有 限 公司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 二十 八 日华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
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§ 1
重 要 提示
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金 基本情 况
基金简称 华安深证 300 指数（LOF)
场内简称 华安 S300
基金主代码 160415
交易代码 160415
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 2 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 22,240,279.75 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 10 月 18 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理， 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金， 采用 完全复制标的指数的方法跟踪标的指
数， 即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 95%× 深证 300 价格指数收 益率＋5%× 商业银行税后活期存款基准利率
风险收益特征
本基金为股票型基金， 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种， 其 风 险
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露 姓名 钱鲲 王永民 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
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负责人
联系电话 021-38969999 010-66594896
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
2.4 信 息 披露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上 海国金中心二期 31、32 层
§ 3
主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -533,420.57 18,885,296.39 11,365,989.42
本期利润 -6,560,827.81 13,332,422.91 24,222,300.34
加权平均基金份额本期利润 -0.2765 0.4498 0.1588
本期基金份额净值增长率 -18.71% 23.84% 33.67%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 0.1953 0.4698 0.0524
期末基金资产净值 26,584,237.94 35,393,103.49 59,872,539.24
期末基金份额净值 1.195 1.470 1.187
注：1 、本期 已实现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
4 、 合同生效日当年的主要会计数据和财务指标按实际存续期计算， 不按整个自然年度进行折算。 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
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3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.86% 0.79% -3.30% 0.80% -0.56% -0.01%
过去六个月 -2.13% 0.89% -2.23% 0.88% 0.10% 0.01%
过去一年 -18.71% 1.78% -18.40% 1.66% -0.31% 0.12%
过去三年 34.57% 1.93% 37.76% 1.85% -3.19% 0.08%
过去五年 43.11% 1.72% 47.29% 1.67% -4.18% 0.05%
自基金合同生
效起至今
19.50% 1.70% 13.92% 1.66% 5.58% 0.04%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011 年 9 月 2 日至 2016 年 12 月 31 日)
3.2.3 过去 五年 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较
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过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：本基金基金合同生效日为 2011 年 9 月 2 日, 合同生效日当年的净值增长率及其与同期业绩
比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况
本基金过去三年没有利润分配。
§ 4
管 理 人报 告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设 立， 是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民 币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股 东 为 上 海电 气 （ 集 团） 总 公 司 、上 海 国 际 信托 有 限 公 司、 上 海 工 业投 资 （ 集 团） 有 限 公 司、 上 海
锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安现金
富 利 货 币 、华 安 宝 利 配置 混 合 、 华安 宏 利 混 合、 华 安 中 小盘 成 长 混 合、 华 安 策 略优 选 混 合 、华 安 核
心 优 选 混 合、 华 安 稳 定收 益 债 券 、华 安 动 态 灵活 混 合 、 华安 强 化 收 益债 券 、 华 安行 业 轮 动 混合 、 华
安上证 180ETF 、 华安上证 180ETF 联 接、 华安上证龙头 ETF 、 华安上证龙头 ETF 联接、 华安升级 主华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
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题混合、 华安稳固收益债券、 华安可转债、 华安深证 300 指数 （LOF ） 、 华安科技动力混合、 华安信
用 四 季 红 债 券 、 华 安 香 港 精 选 股 票 、 华 安 大 中 华 升 级 股 票 、 华 安 标 普 石 油 指 数 基 金 （QDII-LOF）、
华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫 短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深 300 指
数分级、 华安逆向策略混合、 华安日日鑫货币、 华安安心收益债券、 华安信用增强债券、 华安纯债 、
华安保本混合、 华安双债添利债券、 华安安信消费混合、 华安纳斯达克 100 指数、 华安黄金易 ETF 、
华安黄金 ETF 联接、 华安沪深 300 量 化增强、 华安年年红债券、 华安生态优先混合、 华安中证细分
医药 ETF 、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华
安国际龙头 （DAX ）ETF 、 华安国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安中证细分医药 ETF 联接、 华安安
享灵 活 配 置混 合 、 华 安年 年 盈 定 期开 放 债 券 、华 安 物 联 网主 题 股 票 、华 安 新 丝 路主 题 股 票 、华 安 新
动 力 灵 活 配置 混 合 、 华安 智 能 装 备主 题 股 票 、华 安 媒 体 互联 网 混 合 、华 安 新 机 遇保 本 混 合 、华 安 新
优 选 灵 活 配置 混 合 、 华安 新 回 报 灵活 配 置 混 合、 华 安 中 证全 指 证 券 指数 分 级 、 华安 中 证 银 行指 数 分
级、 华安国企改革主题混合、 华安添颐养老混合发起式、 华安创业板 50 指数分级、 华安新乐享保本
混 合 、 华 安安 益 保 本 混合 、 华 安 乐惠 保 本 混 合、 华 安 安 康保 本 混 合 、华 安 安 华 保本 混 合 、 华安 沪 港
深 外 延 增 长混 合 、 华 安全 球 美 元 收益 债 券 、 华安 安 禧 保 本混 合 、 华 安全 球 美 元 票息 债 券 、 华安 创 业
板 50ETF 、 华安安进保本混合发起式、 华安聚利 18 个月定 开债、 华安智增精选灵活配置混合、 华安
新 财 富 灵 活配 置 混 合 、华 安 安 润 灵活 配 置 混 合、 华 安 睿 享定 开 混 合 发起 式 、 华 安新 希 望 灵 活配 置 混
合 、 华 安 鼎丰 债 券 发 起式 、 华 安 新瑞 利 灵 活 配置 混 合 、 华安 新 泰 利 灵活 配 置 混 合、 华 安 新 恒利 灵 活
配置混合、 华安事件驱动量化策略混合、 华安新丰利灵活配置混合等 89 只开放式基 金。 管理资产规
模达到 1632.85 亿元人民 币。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许之彦
本基金的基金
经理，指数与
量化投资事业
总部高级总监
2011-09-02 - 13 年
理学博士，13 年证券、 基金从业
经验，CQF( 国 际 数 量 金 融 工 程
师) 。 曾 在 广发 证 券 和 中山 大 学 经
济 管 理 学 院 博 士 后 流 动 站 从 事 金
融工程工作，2005 年加 入华安基
金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 研 究 发 展
部数量策略分析师，2008 年 4 月
至 2012 年 12 月担任华安 MSCI
中国 A 股指 数增强型证券投资基华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
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金的基金经理，2009 年 9 月起同
时担任上证 180 交易型 开放式指
数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的
基金经理。2010 年 11 月至 2012
年 12 月担任 上证龙头企业交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联
接基金的基金经理。2011 年 9 月
起 同 时 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 。
2013 年 6 月 起担任指数投资部高
级总监。2013 年 7 月起 同时担任
华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券
投资基金的基金经理。2013 年 8
月 起 同 时 担 任 华 安 易 富 黄 金 交 易
型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
的基金经理。 2014 年 11 月 起担任
华 安 中 证 高 分 红 指 数 增 强 型 证 券
投资基金的基金经理。2015 年 6
月 起 同 时 担 任 华 安 中 证 全 指 证 券
公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 华
安 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金的基金经理。2015 年 7 月起担
任华安创业板 50 指数分 级证券投
资基金的基金经理。2016 年 6 月
起担任华安创业板 50 交 易型开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
孙晨进
本基金的基金
经理
2015-03-2
0
- 6 年
硕士研究生， 6 年基金行业 从业经
验， 具有基金从业资格证书。 2010
年 应 届 毕 业 进 入 华 安 基 金 ， 先 后
担 任 指 数 投 资 部 数 量 分 析 师 、 投
资经理、基金经理助理。2015 年
3 月起担任华安深证 300 指 数证券
投资基金 （LOF ） 的基金经理。 2015
年 3 月至 2015 年 12 月 ，同时担
任 华 安 中 证 高 分 红 指 数 增 强 型 证
券投资基金的基金经理。2016 年
12 月起，同 时担任华安事件驱动
量 化 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
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4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 招 募说
明 书 等 有 关基 金 法 律 文件 的 规 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽责 的 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 ， 在控 制 风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公 司制定了 《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》 ， 将封 闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产管理组合及其他投资组合
资 产 在 研 究分 析 、 投 资决 策 、 交 易执 行 等 方 面全 部 纳 入 公平 交 易 管 理中 。 控 制 措施 包 括 ： 在研 究 环
节 ， 研 究 员在 为 公 司 管理 的 各 类 投资 组 合 提 供研 究 信 息 、投 资 建 议 过程 中 ， 使 用晨 会 发 言 、邮 件 发
送 、 登 录 在研 究 报 告 管理 系 统 中 等方 式 来 确 保各 类 投 资 组合 经 理 可 以公 平 享 有 信息 获 取 机 会。 在 投
资 环 节 ， 公司 各 投 资 组合 经 理 根 据投 资 组 合 的风 格 和 投 资策 略 ， 制 定并 严 格 执 行交 易 决 策 规则 ， 以
保 证 各 投 资组 合 交 易 决策 的 客 观 性和 独 立 性 。同 时 严 格 执行 投 资 决 策委 员 会 、 投资 总 监 、 投资 组 合
经 理 等 各 投资 决 策 主 体授 权 机 制 ，投 资 组 合 经理 在 授 权 范围 内 自 主 决策 ， 超 过 投资 权 限 的 操作 需 要
经 过 严 格 的审 批 程 序 。在 交 易 环 节， 公 司 实 行强 制 公 平 交易 机 制 ， 确保 各 投 资 组合 享 有 公 平的 交 易
执行机会。 （1 ） 交易所二 级市场业务， 遵循价格优先、 时间优先、 比例分配、 综合平衡的控制原则，
实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 （2 ） 交易所 一级市场 业务， 投资组合经
理 按 意 愿 独立 进 行 业 务申 报 ， 集 中交 易 部 以 投资 组 合 名 义对 外 进 行 申报 。 若 该 业务 以 公 司 名义 进 行
申 报 与 中 签， 则 按 实 际中 签 情 况 以价 格 优 先 、比 例 分 配 原则 进 行 分 配。 若 中 签 量过 小 无 法 合理 进 行
比例分配， 且以公司名义获得， 则投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。 （3 ） 银
行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发 布询
价 需 求 和 结果 ， 做 到 信息 公 开 。 若是 多 个 投 资组 合 进 行 一级 市 场 投 标， 则 各 投 资组 合 经 理 须以 各 投
资 组 合 名 义向 集 中 交 易部 下 达 投 资意 向 ， 交 易员 以 此 进 行投 标 ， 以 确保 中 签 结 果与 投 资 组 合投 标 意
向 一 一 对 应。 若 中 签 量过 小 无 法 合理 进 行 比 例分 配 ， 且 以公 司 名 义 获得 ， 则 投 资部 门 在 风 险管 理 部
投 资 监 督 参与 下 ， 进 行公 平 协 商 分配 。 交 易 监控 、 分 析 与评 估 环 节 ，公 司 风 险 管理 部 对 公 司旗 下 的
各 投 资 组 合投 资 境 内 证券 市 场 上 市交 易 的 投 资品 种 、 进 行场 外 的 非 公开 发 行 股 票申 购 、 以 公司 名 义
进 行 的 债 券一 级 市 场 申购 、 不 同 投资 组 合 同 日和 临 近 交 易日 的 反 向 交易 以 及 可 能导 致 不 公 平交 易 和
利益输送的异常交易行为进行监控， 根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债券估值） ， 定期对
各 投 资 组 合与 交 易 对 手之 间 议 价 交易 的 交 易 价格 公 允 性 进行 审 查 ， 对不 同 投 资 组合 临 近 交 易日 的 同华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
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向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下 （日内、3 日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司 合规监察稽核部会同基
金 投 资 、 交易 部 门 讨 论制 定 了 公 募基 金 、 专 户针 对 股 票 、债 券 、 回 购等 投 资 品 种在 交 易 所 及银 行 间
的 同 日 反 向交 易 控 制 规则 ， 并 在 投资 系 统 中 进行 了 设 置 ，实 现 了 完 全的 系 统 控 制。 同 时 加 强了 对 基
金 、 专 户 间的 同 日 反 向交 易 的 监 控与 隔 日 反 向交 易 的 检 查； 风 险 管 理部 开 发 了 同向 交 易 分 析系 统 ，
对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本 报 告 期 内， 因 组 合 流动 性 管 理 或投 资 策 略 调整 需 要 ， 除指 数 基 金 以外 的 所 有 投资 组 合 参 与的
交易所公开竞价交易中， 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的次 数为
9 次，未出现 异常交易。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2016 年，A 股市场以窄幅震荡为主， 价值成长风格切换较为频繁， 市场情绪整体比较谨慎。 深
证 300 指数 全年下跌 19.39% ， 与之 对比， 上证综合指数下跌 12.91% ， 中证 500 下跌 17.78% ， 中小
板指数下跌 22.89% ，创业 板指数下跌 27.71% ； 从 成交额来看， A 股市场 交易活跃度较 2015 年有
所降低： 万 德全 A 全年成交金额 126.51 万亿，较 2015 年下 降 50.08% 。整 体来看，在经历了 2015
年的大幅波动后，2016 年 A 股市场呈缩量调整态势， 资金面以存量博弈为主 。 深证 300 指数 ， 作为
成 分 股 风 格、 行 业 配 比都 较 为 均 衡的 指 数 ， 在主 流 指 数 中表 现 较 好 。管 理 人 利 用复 制 指 数 的方 法 管
理基金，基金净值走势与指数走势相近。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 1.195 元，本报 告期份额净值增长率为-18.71% ，同
期业绩比较基准增长率为-18.40% 。 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
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4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
2017 年 ， 尽 管资本市场仍面临国内外经济、 政 治环境等很多不确定性， 但我们仍 看好权益资产
的 整 体 表 现： 一 方 面 ，从 影 响 估 值最 核 心 的 企业 盈 利 来 看， 经 济 转 型期 中 ， 供 给侧 改 革 、 产业 结 构
升级、 一带一路等政策和主题带动企业盈利预期数据整体向好。 若预 期逐步兑现， 则有望持续提高
整 个 市 场 的估 值 水 平 。另 一 方 面 ，从 利 率 角 度， 在 目 前 的低 利 率 环 境下 ， 我 们 认为 货 币 政 策继 续 紧
缩 的 可 能 性不 大 ， 低 利率 环 境 将 提升 权 益 市 场吸 引 力 ； 另外 从 市 场 情绪 角 度 ， 经济 企 稳 有 助于 提 高
投资者风险偏好，从大类资产配置的角度，吸引资金流向权益市场。
深证 300 指 数整体市盈率 27.82 倍，2017 年预 测市盈率 2.22 倍，在主流 指数中具有一定优势，
我们认为在 2017 年，该指 数大概率将有较好的表现。
作为深证 300 指数基金的管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟
踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
1 、估值政策 及重大变化
无。
2 、估值政策 重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1 ）公司方 面
公 司 建 立 基金 估 值 委 员会 ， 组 成 人员 包 括 ： 基金 投 资 部 兼全 球 投 资 部高 级 总 监 、投 资 研 究 部高
级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主 要 职 责 包括 ： 证 券 发行 机 构 发 生了 严 重 影 响证 券 价 格 的重 大 事 件 时， 负 责 评 估重 大 事 件 对投
资 品 种 价 值的 影 响 程 度、 评 估 对 基金 估 值 的 影响 程 度 、 确定 采 用 的 估值 方 法 、 确定 该 证 券 的公 允 价
值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森， 基金投资部兼全球投资部高级总监， 总经理助理， 工业工程学硕士。 曾在台湾 JP 证券
任 金 融 产 业分 析 师 及 投资 经 理 ， 台湾 摩 根 富 林明 投 信 投 资管 理 部 任 基金 经 理 ， 台湾 中 信 证 券投 资 总
监助理， 台 湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华安 基金管理有限公司， 现 任华安香港精选华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
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股 票 、 华 安大 中 华 升 级股 票 、 华 安大 国 新 经 济股 票 、 华 安物 联 网 主 题股 票 的 基 金经 理 ， 华 安基 金 管
理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。
杨明， 投资研究部高级总监， 研究生学历。 曾在上海银行从事信贷员、 交易员及风险管理。 2004
年 10 月进入 华安基金管理有限公司， 担任研究发展部宏观研究员， 现任华安策略优选混合、 华安沪
港 深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。
贺 涛 ， 金 融学 硕 士 ， 固定 收 益 部 总监 。 曾 任 长城 证 券 有 限责 任 公 司 债券 研 究 员 ，华 安 基 金 管理
有 限 公 司 债券 研 究 员 、债 券 投 资 风险 管 理 员 、固 定 收 益 投资 经 理 。 现任 华 安 现 金富 利 货 币 、华 安 稳
定 收 益 债 券、 华 安 可 转债 、 华 安 月月 鑫 短 期 理财 、 华 安 季季 鑫 短 期 理财 、 华 安 月安 鑫 短 期 理财 、 华
安 信 用 增 强债 券 、 华 安双 债 添 利 债券 、 华 安 汇财 通 货 币 、华 安 年 年 盈定 期 开 放 式债 券 、 华 安新 回 报
灵 活 配 置 、华 安 新 乐 享保 本 、 华 安乐 惠 保 本 、华 安 安 华 保本 、 华 安 安进 保 本 、 华安 新 希 望 混合 、 华
安睿享定开混合的基金经理 ，固定收益部总监。
许之彦， 指数投资部高级总监, 理学 博士，CQF( 国际数量金融工程师) 。 曾在广发证券和中山大
学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年 加入华安基金管理有限公司， 曾任研究发
展部数量策略分析师， 现任华安上证 180ETF 及华 安上证 180ETF 联接、 华安深证 300 指数 （LOF）、
华安易富黄金 ETF 及联接、 华安中证全指证券公司指数分级、 华安中证银行指数分级、 华安创业板
50 指数分级 、华安创业板 50ETF 的 基金经理，指数投资部高级总监。
陈林， 基金运营部总经理， 工商管理硕士， 高级会计师， CPA 中国注册会计师协会非执业会员。
曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月 加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总
监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2 ）托管银 行
托 管 银 行 根据 法 律 法 规要 求 履 行 估值 及 净 值 计算 的 复 核 责任 ， 并 且 认真 核 查 公 司采 用 的 估 值政
策和程序。
（3 ）会计师 事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4 、基金经理 参与或决定估值的程度
本基金的基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。
华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
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5 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利 益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6 、已签约的 任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
本基金报告期内基金持有人数不低于 200 人； 基金资产净值连续超过 20 个工作日低于 5000 万
元。
§ 5
托 管 人报 告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称 “ 本托管人” ）在对华安深证 300 指数 证券投资基
金(LOF) （以 下称 “ 本基金 ” ） 的托管过 程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基
金 合 同 和 托管 协 议 的 有关 规 定 ， 不存 在 损 害 基金 份 额 持 有人 利 益 的 行为 ， 完 全 尽职 尽 责 地 履行 了 应
尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 内， 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的
规 定 ， 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 ， 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回
价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ，未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持
有人利益 的行为。
5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “ 金融
工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
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§ 6
审 计 报告
本 报 告 期 的 基 金 财 务 会 计 报 告 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) 审 计 ， 注 册 会 计 师
单峰
张振 波签字出具了普华永道中天审字(2017) 第 20220 号 标准无保留意见的审计报告。 投资者可
通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度 财务 报 表
7.1 资 产 负债表
会计主体：华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 1,768,143.34 2,327,304.14
结算备付金 - -
存出保证金 1,544.74 5,360.12
交易性金融资产 25,170,108.71 33,465,374.11
其中：股票投资 25,166,477.99 33,455,274.11
基金投资 - -
债券投资 3,630.72 10,100.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 359.73 480.99
应收股利 - -
应收申购款 1,628.39 20,021.18 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
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递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 26,941,784.91 35,818,540.54
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 51,954.27 -
应付赎回款 2.49 53,783.65
应付管理人报酬 11,621.05 14,984.72
应付托管费 2,324.22 2,996.94
应付销售服务费 - -
应付交易费用 5,644.92 7,469.07
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 286,000.02 346,202.67
负债合计 357,546.97 425,437.05
所 有 者 权益： - -
实收基金 22,240,279.75 24,080,120.41
未分配利润 4,343,958.19 11,312,983.08
所 有 者 权益合 计 26,584,237.94 35,393,103.49
负 债 和 所有者 权 益 总计 26,941,784.91 35,818,540.54
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 基 金 份 额 净 值 1.195 元 ，基 金 份 额 总 额 22,240,279.75 份。 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
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7.2 利润表
会计主体： 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 -5,829,503.42 14,462,921.96
1. 利息收入 13,336.37 22,655.64
其中：存款利息收入 13,319.37 22,644.66
债券利息收入 17.00 10.98
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列） 174,610.66 19,965,980.82
其中：股票投资收益 -167,573.60 19,660,642.57
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,332.01 9,136.56
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 340,852.25 296,201.69
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-6,027,407.24 -5,552,873.48
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 9,956.79 27,158.98
减 ： 二 、费用 731,324.39 1,130,499.05
1 ．管理人报 酬 144,685.22 214,244.97
2 ．托管费 28,937.00 42,849.02 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
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3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 41,509.68 295,305.27
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 516,192.49 578,099.79
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ” 号 填列 ） -6,560,827.81 13,332,422.91
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） -6,560,827.81 13,332,422.91
7.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
24,080,120.41 11,312,983.08 35,393,103.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -6,560,827.81 -6,560,827.81
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-1,839,840.66 -408,197.08 -2,248,037.74
其中：1. 基金 申购款 6,414,007.89 1,544,828.17 7,958,836.06
2. 基金赎回款 -8,253,848.55 -1,953,025.25 -10,206,873.80
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- - - 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
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以 “- ” 号填列 ）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
22,240,279.75 4,343,958.19 26,584,237.94
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
50,426,725.29 9,445,813.95 59,872,539.24
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 13,332,422.91 13,332,422.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-26,346,604.88 -11,465,253.78 -37,811,858.66
其中：1. 基金 申购款 13,135,856.11 7,437,774.86 20,573,630.97
2. 基金赎回款 -39,482,460.99 -18,903,028.64 -58,385,489.63
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
24,080,120.41 11,312,983.08 35,393,103.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财 务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
7.4 报 表 附注
7.4.1 基金 基本 情 况 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
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华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)( 以 下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简
称 “ 中国证监 会”) 证监许可[2011]884 号 《关于核准华安深证 300 指数证券投资基金(LOF) 募集的批复》
核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安深证 300 指数证
券投资基金(LOF) 基金合 同》 负责公开募集。 本基金为上市契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 607,830,415.01 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2011) 第 349 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华 安深证 300 指数
证券投资基金(LOF) 基金 合同》于 2011 年 9 月 2 日正式生 效，基金合同生效日的基金份额总额为
608,040,554.70 份基金份额 ， 其中认购资金利息折合 210,139.69 份 基金份额。 本基金的基金管理人为
华安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
经深圳证券交易所( 以下简称“ 深交所 ”) 深证上字[2011]310 号 文 审核同意， 本基金 146,584,084.00
份基金份额于 2011 年 10 月 18 日在 深交所挂牌交易。 上市的基金份额登记在证券登记结算系统， 可
选 择 按 市 价流 通 或 按 基金 份 额 净 值申 购 或 赎 回 ； 未 上 市 的基 金 份 额 登记 在 注 册 登记 系 统 ， 按基 金 份
额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安深证 300 指数证券投 资基金(LOF) 基金合同》
的有关规定，本基金的本基金投资范围主要为标的指数深证 300 价格 指数成份股及其备选成份股，
少量投资于其他股票( 非标的指数成份股及其备选成份股) 、 新股( 首次发行或增发等) 、 债券、 现 金等
其他金融工具。标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的 90% ；其他股票、新
股 、 债 券 、现 金 等 其 他金 融 工 具 的投 资 比 例 为基 金 资 产 的 5%-10% ， 其中 现 金 或 者到 期 日 在 一年 以
内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% ，权证投资占基金资产净值的比例不高于 3% 。 本基
金的业绩比较基准为：95%× 深证 300 价格指数收 益率＋5%× 商业银行税后活期存款基准利率。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24 日批准 报出。
7.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “ 企 业会计准则”) 、 中国证监会颁布 的 《证券投资基金信
息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证 券投资基金业协会( 以下简称“ 中国基 金
业协会 ”) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华安 深证 300 指 数证券投资基金(LOF) 基金
合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示的 中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制。 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
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根 据 《 公 开募 集 证 券 投资 基 金 运 作管 理 办 法 》的 相 关 规 定， 开 放 式 基金 在 基 金 合同 生 效 后 ，连
续 60 个工作 日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5,000 万元 情形的， 基金
管 理 人 应 当向 中 国 证 监会 报 告 并 提出 解 决 方 案， 如 转 换 运作 方 式 、 与其 他 基 金 合并 或 者 终 止基 金 合
同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。本基金于 2016 年度出现连续 60 个工作 日基金资产净
值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本
财务报表以持续经营为编制基础。
7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年 12 月
31 日的财务 状况以及 2016 年度的经营 成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正 的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号《财政部、国家 税务总局关 于证券投资 基金税收 政
策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财 税[2012]85 号 《关于实施上
市公司股息 红利差别化 个人所得税 政策有关问 题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息 红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号 《关于金融 机构同业往 来等增值税 政策的补充 通知》及其 他相关财 税 法规和实务 操 作 ，
主要税项列示如下： 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
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(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融 业 由 缴 纳营 业 税 改 为缴 纳 增 值 税。 对 证 券 投资 基 金 管 理人 运 用 基 金买 卖 股 票 、债 券 的 转 让收 入 免
征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取得 的 企 业 债券 利 息 收 入， 应 由 发 行债 券 的 企 业在 向 基 金 支付 利 息 时 代扣 代 缴 20%
的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的， 其 股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计 入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取 得 的 股 息、 红 利 收 入， 按 照 上 述规 定 计 算 纳税 ， 持 股 时间 自 解 禁 日起 计 算 ； 解禁 前 取 得 的股 息 、
红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征 个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 (“ 华安基金公司 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气( 集团) 总公司 基金管理人的股东
上海工业投资( 集团) 有限 公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
7.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
7.4.8.1.1 股票 交 易
无。
7.4.8.1.2 权证 交 易
无。
7.4.8.1.3 应支 付 关 联方的 佣 金 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
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无。
7.4.8.2 关联方 报 酬
7.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 144,685.22 214,244.97
其中：支付销售机构的客户维护费 54,162.12 79,531.91
注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50% 的年 费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.50% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 28,937.00 42,849.02
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的 年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.10% / 当年天 数。
7.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
无。
7.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
无。
7.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
第 23 页共 37 页
无。
7.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,768,143.34 13,091.20 2,327,304.14 21,088.04
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
无。
7.4.8.7 其他关 联 交 易事项 的 说 明
无。
7.4.9 期末 （2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
7.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
基金作为个人投资者参与网上认购获配的新债， 从新债获配日至新债上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00005
0
深天马
Ａ
2016-09
-12
重大事
项停牌
18.82 - - 4,024.00 66,278.88 75,731.68 -
00016
6
申万宏
源
2016-12
-21
重大事
项停牌
6.25
2017-0
1-26
6.29 36,482.00 324,897.19 228,012.50 -
00051
6
国际医
学
2016-12
-05
重大事
项停牌
7.90 - - 9,365.00 44,138.12 73,983.50 -
00054
0
中天城
投
2016-11
-28
重大事
项停牌
6.93
2017-0
1-03
7.00 16,341.00 130,054.15 113,243.13 -
00054 航天发 2016-04 重大事 15.36 2017-0 16.90 4,700.00 91,729.00 72,192.00 - 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
第 24 页共 37 页
7 展 -19 项停牌 1-03
00055
8
莱茵体
育
2016-10
-17
重大事
项停牌
13.91 - - 2,800.00 44,772.00 38,948.00 -
00069
3
ST 华
泽
2016-03
-01
重大事
项停牌
12.50 - - 1,360.00 29,419.08 17,000.00 -
00069
7
炼石有
色
2016-11
-17
重大事
项停牌
23.51 - - 2,500.00 61,900.21 58,775.00 -
00074
8
长城信
息
2016-11
-01
重大事
项停牌
20.31 - - 4,209.00 92,793.80 85,484.79
2017
年 1 月
18 日
起终
止上
市并
已摘
牌
00075
0
国海证
券
2016-12
-15
重大事
项停牌
6.97
2017-0
1-20
6.27 12,676.00 116,345.73 88,351.72 -
00082
9
天音控
股
2016-09
-29
重大事
项停牌
11.28 - - 4,111.00 54,280.54 46,372.08 -
00088
7
中鼎股
份
2016-11
-18
重大事
项停牌
25.94
2017-0
2-15
23.99 3,575.00 51,013.02 92,735.50 -
00207
5
沙钢股
份
2016-09
-19
重大事
项停牌
16.12 - - 4,700.00 70,137.00 75,764.00 -
00212
9
中环股
份
2016-04
-25
重大事
项停牌
8.27 - - 9,237.00 162,065.38 76,389.99 -
00239
6
星网锐
捷
2016-09
-12
重大事
项停牌
19.70
2017-0
2-21
18.35 2,029.00 35,591.56 39,971.30 -
00240
0
省广股
份
2016-11
-28
重大事
项停牌
13.79 - - 5,710.00 108,304.26 78,740.90 -
00244
0
闰土股
份
2016-10
-21
重大事
项停牌
16.34
2017-0
1-12
15.22 2,921.00 62,180.06 47,729.14 -
00249
1
通鼎互
联
2016-12
-22
重大事
项停牌
15.54
2017-0
1-03
15.89 2,052.00 37,001.82 31,888.08 -
00268
1
奋达科
技
2016-12
-19
重大事
项停牌
12.93 - - 2,230.00 45,106.51 28,833.90 -
30008
8
长信科
技
2016-09
-12
重大事
项停牌
15.80 - - 6,082.00 61,697.39 96,095.60 -
30010
4
乐视网
2016-12
-07
重大事
项停牌
32.96
2017-0
1-16
36.88 6,245.00 334,685.60 205,835.20 -
30021
2
易华录
2016-11
-30
重大事
项停牌
34.00 - - 1,310.00 46,703.58 44,540.00 -
30036
7
东方网
力
2016-12
-15
重大事
项停牌
20.04 - - 2,600.00 64,768.00 52,104.00 -
30049 中科创 2016-10 重大事 52.28 2017-0 47.49 600.00 39,870.00 31,368.00 - 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
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6 达 -11 项停牌 1-06
注：1. 根据 长城信息产业股份有限公司( 以下简称“ 长城信息 ”) 于 2016 年 10 月 25 日公 布的 《关
于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并公司事宜的提示性公告》和中国长城计算机深圳股份
有限公司( 以下简称“ 长城 电脑”) 于 2017 年 1 月 20 日公布的 《中国长城计算机深圳股份有限公司换股
合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书( 修订稿) 》，长城电脑将向长城信息全体股东发行 A 股股票，以换股比例 1:0.5424 取得长城 信
息股东持有的长城信息全部股票，吸收合并长城信息；长城信息自 2016 年 11 月 1 日起连续停牌。
换股合并后新增的长城电脑股票于 2017 年 1 月 18 日上市流通 ，当日开盘单价为 10.63 元。长城信
息人民币普通股股票自 2017 年 1 月 18 日起终止上 市并摘牌。
2. 本基金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
7.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至报告期末 2016 年 12 月 31 日 止， 本 基 金 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
7.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至报告期末 2016 年 12 月 31 日 止， 本 基 金 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
7.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 ， 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
第 26 页共 37 页
第一层次的余额为 23,370,018.70 元， 属于第二层次的余额为 1,800,090.01 元，无属于第三层次的余
额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 28,569,211.51 元 ，第二层次 4,896,162.60 元，无第三层次) 。
(ii) 公允价值 所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重 大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌停时的交易不
活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及
限 售 期 间 将相 关 股 票 和债 券 的 公 允价 值 列 入 第一 层 次 ； 并根 据 估 值 调整 中 采 用 的不 可 观 察 输入 值 对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 与 公 允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资 组合 报 告
8.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 25,166,477.99 93.41
其中：股票 25,166,477.99 93.41
2 固定收益投资 3,630.72 0.01
其中：债券 3,630.72 0.01
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - - 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
第 27 页共 37 页
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,768,143.34 6.56
7 其他各项资产 3,532.86 0.01
8 合计 26,941,784.91 100.00
8.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
8.2.1 指数投 资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
695,973.11 2.62
B 采矿业
232,295.34
0.87
C 制造业
13,202,940.39 49.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
341,674.26 1.29
E 建筑业
409,165.88 1.54
F 批发和零售业
608,424.65 2.29
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2,778,086.32 10.45
J 金融业
2,157,194.08 8.11
K 房地产业
1,476,694.38 5.55
L 租赁和商务服务业
467,547.64 1.76
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
438,381.99 1.65
O 居民服务、修理和其他服务业
- - 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
第 28 页共 37 页
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
115,803.20 0.44
R 文化、体育和娱乐业
690,318.07 2.60
S 综合
111,245.68 0.42
合计
23,725,744.99 89.25
8.2.2 积极投 资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
52,763.00
0.20
C 制造业
1,092,356.00 4.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
170,820.00 0.64
J 金融业
41,760.00 0.16
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
83,034.00 0.31
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- - 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
第 29 页共 37 页
合计
1,440,733.00 5.42
8.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
8.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 000333 美的集团 24,366 686,390.22 2.58
2 000651 格力电器 26,524 653,020.88 2.46
3 000002 万
科Ａ 22,906 470,718.30 1.77
4 000001 平安银行 46,823 426,089.30 1.60
5 300498 温氏股份 11,743 413,588.46 1.56
6 000725 京东方Ａ 140,828 402,768.08 1.52
7 000858 五 粮 液 10,238 353,006.24 1.33
8 000776 广发证券 16,994 286,518.84 1.08
9 002415 海康威视 11,000 261,910.00 0.99
10 002450 康得新 13,544 258,825.84 0.97
8.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 300136 信维通信 3,900 111,150.00 0.42
2 002044 美年健康 6,300 83,034.00 0.31
3 002407 多氟多 3,000 81,870.00 0.31
4 300156 神雾环保 3,000 75,030.00 0.28
5 300296 利亚德 2,100 70,812.00 0.27
8.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
8.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300498 温氏股份 413,277.00 1.17
2 000333 美的集团 319,274.00 0.90
3 000001 平安银行 203,584.00 0.58 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
第 30 页共 37 页
4 002673 西部证券 190,793.00 0.54
5 000413 东旭光电 178,939.00 0.51
6 002739 万达院线 160,599.00 0.45
7 000725 京东方Ａ 154,341.00 0.44
8 002304 洋河股份 139,435.00 0.39
9 000100 TCL 集团 134,440.00 0.38
10 000776 广发证券 128,869.00 0.36
11 000166 申万宏源 128,828.00 0.36
12 300408 三环集团 125,891.00 0.36
13 300072 三聚环保 124,557.00 0.35
14 002450 康得新 121,958.00 0.34
15 300059 东方财富 120,071.00 0.34
16 300017 网宿科技 118,121.00 0.33
17 002049 紫光国芯 116,558.00 0.33
18 300124 汇川技术 110,141.00 0.31
19 300136 信维通信 108,640.00 0.31
20 002460 赣锋锂业 108,040.00 0.31
注： 本项 “ 买 入金额 ” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000982 中银绒业 1,333,313.20 3.77
2 000002 万
科Ａ 756,036.72 2.14
3 000876 新 希 望 252,392.44 0.71
4 000333 美的集团 235,712.68 0.67
5 000725 京东方Ａ 228,722.92 0.65
6 002024 苏宁云商 196,169.95 0.55
7 000001 平安银行 194,968.48 0.55
8 000748 长城信息 176,180.86 0.50
9 300059 东方财富 162,360.53 0.46
10 000839 中信国安 147,919.85 0.42
11 002450 康得新 144,517.26 0.41
12 300072 三聚环保 144,246.62 0.41
13 000776 广发证券 141,201.58 0.40
14 002673 西部证券 139,279.01 0.39
15 300024 机器人 136,019.32 0.38
16 000100 TCL 集团 135,584.00 0.38
17 300104 乐视网 133,205.84 0.38 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
第 31 页共 37 页
18 000413 东旭光电 123,678.07 0.35
19 002415 海康威视 121,791.74 0.34
20 002236 大华股份 119,253.64 0.34
注： 本项 “ 卖 出金额 ” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 12,448,518.71
卖出股票的收入（成交）总额 14,541,903.27
注：本项“ 买 入股票的成本（成交）总额 ” 和“ 卖出股票的收入（成交）总额 ” 均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 3,630.72 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,630.72 0.01
8.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 五名债 券 投 资明细
金额单位：人民币元 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
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序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 127003 海印转债 32 3,630.72 0.01
8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
8.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
无。
8.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
8.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
无。
8.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期国 债 期 货投资 评 价
无。
8.12 投资 组合 报 告 附注
8.12.12016 年 11 月 26 日，广发证券股份有限公司收到中国证监会《行政处罚决定书》 （[2016]128
号） ， 被中国 证监会处以券责令改正， 给予警告， 没收违法所得 6,805,135.75 元， 并处以 20,415,407.25
元 罚 款 的 处罚 ， 原 因 为公 司 存 在 未能 按 规 定 审查 、 了 解 客户 身 份 等 违法 违 规 行 为。 本 报 告 期内 ， 基
金 投 资 的 前十 名 其 他 证券 的 发 行 主体 没 有 被 监管 部 门 立 案调 查 的 ， 也没 有 在 报 告编 制 日 前 一年 内 受华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
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到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 本基金 投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
1,544.74
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
359.73
5 应收申购款
1,628.39
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,532.86
8.12.4 期 末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 127003 海印转债 3,630.72 0.01
8.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
8.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
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§9
基 金 份额 持 有 人信息
9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
580
38,345.31 0.00 0.00% 22,240,279.75 100.00%
9.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 刘素清 200,700.00 0.91%
2 张凌 183,619.00 0.83%
3 金思宇 150,018.00 0.68%
4 曹伟 110,009.00 0.50%
5 杨晓云 78,809.00 0.36%
6 李萍 75,000.00 0.34%
7 曹洁 60,002.00 0.27%
8 蔡俏冰 50,009.00 0.23%
9 黄耀芳 50,001.00 0.23%
10 曾亭曦 44,861.00 0.21%
9.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 295.37 0.00%
注： 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 ；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
§ 10
开 放式基 金 份 额变动
单位：份
基金合同生效日(2011 年 9 月 2 日) 基 金份额总额 608,040,554.70
华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
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本报告期期初基金份额总额 24,080,120.41
本报告期 基金总申购份额 6,414,007.89
减： 本报告期基金总赎回份额 8,253,848.55
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 22,240,279.75
§ 11
重 大事件 揭 示
11.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
11.2.1
基金 托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动
已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
报 告 期 内 无涉 及 本 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 。 报 告期 内 基 金 管理 人 无 涉 及本 基 金 财 产的
诉讼。
11.4 基金 投资 策 略 的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币 56,000.00 元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
11.7.1 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
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单元
数量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
西南证券股份
有限公司
1 - - - - -
安信证券股份
有限公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
中泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
长江证券股份
有限公司
1 16,483,483.63 61.13% 15,021.71 61.13% -
国泰君安证券
股份有限公司
1 10,482,873.71 38.87% 9,553.17 38.87% -
注：1 、券商 专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1 ）内部管 理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能够针对本基金业务需要， 提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3 ） 具有战略规划和定位， 能够积极推动多边业务合作， 最大限度地调动整体资源， 为基金投
资赢取机会；
（4 ）其他有 利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2 、券商专用 交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性 和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果
进行审核，并签署审批意见。 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）2016 年年 度报告 摘要
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(4) 协议签署及通知托管人
基金管理人 与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3 、报告期内 基金租用券商交易单元的变更情况：
无。
11.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
长江证券股份
有限公司
11,443.30 100.00% - - - -
§ 12
影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息
无。
华 安 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 七年三 月 二 十八日
