安信 宝利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）2016
年年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 报 告 中 财 务 资 料 已 经 审 计 。 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) 为 本 基 金 出 具 了 2016
年度标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表 意见 ............................ 16
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 44
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46
8.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46
8.11 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 46
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 47
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 47
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 48
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 49
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 49
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 50
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 55
安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 安信宝利债券型证券投资基金（LOF ）
基金简称 安信宝利（LOF ）
场内简称 安信宝利（LOF ）
基金主代码 167501
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2013 年 7 月24 日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,487,724,287.88 份
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 10 月 21 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在适度承担信用风险的情况下，力争实现基金财产当
期稳定的超越基准的投资收益。
投资策略 本基金的债券投资主要将采用信用策略，同时辅以利
率策略、收益率策略、回购策略、可转换债券投资策
略、资产支持证券投资策略、新股投资策略等积极投
资策略，在适度控制风险的基础上，通过信用分析和
对信用利差趋势的判断，为投资者实现超越业绩比较
基准的投资收益。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本产品属于中低风险收益特征的基金品种，其长期平
均 风 险 水 平 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 和 混 合 型 基
金，高于货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 乔江晖 郭明
联系电话 0755-82509999 010-66105799
电子邮箱 service@essencefund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4008-088-088 95588
传真 0755-82799292 010-66105798
注册地址 广东省深圳市福田区莲花
街道益田路 6009 号新世界
北京市西城区复兴门内大街 55
号 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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商务中心 36 层
办公地址 广东省深圳市福田区莲花
街道益田路 6009 号新世界
商务中心 36 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518026 100140
法定代表人 刘入领 易会满
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.essencefund.com
基金年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区 莲花街道益田路 6009
号新世界商务中心 36 层
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号，
东方广场安永大楼 16 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 106,522,612.46 213,251,084.92 114,512,655.20
本期利润 54,368,873.15 238,015,681.37 219,018,542.15
加权平均基金份额本期利润 0.0388 0.0968 0.1320
本期加权平均净值利润率 3.64% 9.12% 12.71%
本期基金份额净值增长率 4.94% 9.92% 14.71%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 312,543,959.11 220,872,044.76 112,613,094.52
期末可供分配基金份额利润 0.2101 0.1268 0.0604
期末基金资产净值 1,617,637,607.73 1,804,377,800.39 2,035,025,378.61
期末基金份额净值 1.087 1.036 1.092
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份额累计净值增长率 32.45% 26.21% 14.82%
注：1 、 基金业绩指标不包括持有人认 （ 申） 购或 交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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要低于所列数字；
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3 、 对期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.18% 0.11% -2.32% 0.15% 1.14% -0.04%
过去六个月 2.55% 0.10% -1.43% 0.11% 3.98% -0.01%
过去一年 4.88% 0.09% -1.64% 0.09% 6.52% 0.00%
过去三年 32.24% 0.12% 9.19% 0.10% 23.05% 0.02%
自基金合同
生效起至今
32.37% 0.12% 4.89% 0.10% 27.48% 0.02%
注：1 、 根据 《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》 的约定， 本 基金的业绩比较基准为中
债综合指数。中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。
2 、 本基金基金合同生效日为 2013 年7 月24 日, 表 中所列基金及业绩比较基准的相关数值为 2013
年 7 月24 日至 2016 年 12 月31 日间 各自的实际数值。 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、 本基金的建仓期为 2013 年7 月 24 日至 2014 年 1 月 23 日， 建仓期结束时， 本基金各项资
产配置比例均符合基金合同的约定。
2 、本基金基 金合同生效日为 2013 年 7 月 24 日。图示日期为 2013 年 7 月 24 日至 2016 年 12 月
31 日。
3 、本基金自2015 年 8 月7 日转为LOF 基金。
安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
本基金于 2013 年7 月24 日成立，截至本报告期末尚未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准， 成立于 2011 年12 月， 总部位于深圳， 注册
资本 3.5 亿 元人民币， 股东及股权结构为： 五矿资本控股有限公司持有 38.72% 的 股权， 安信 证券
股份有限公司持有 33% 的 股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71% 的股权， 中广核财务
有限责任公司持有 8.57% 的股权。
截至 2016 年 12 月31 日， 本基金管理人共管理 30 只开放 式基金， 具体如下： 从 2012 年 6
月 20 日起管 理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金； 从 2012 年9 月 25 日起 管理安信目安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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标收益债 券型证券投资基金； 从 2012 年12 月18 日起管理 安信平稳增长混合型发起式证券投资
基金；从 2013 年 2 月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金；从 2013 年 7 月 24 日起管理安
信宝利债券型证券投资 基金 （LOF ） （ 原安信宝利分级债券型证券投资基金） ； 从2013 年 11 月 8 日
起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金； 从 2013 年12 月31 日起管理 安信鑫发优选
灵活配置混合型证券投资基金； 从 2014 年4 月21 日起管理 安信价值精选股票型证券投资基金 ；
从 2014 年 11 月 24 日起 管理安 信现金增利货币市场基金；从 2015 年 3 月 19 日起 管理安信消
费医药主题股票型证券投资基金；从 2015 年 4 月 15 日起 管理安信动态策略灵活配置混合型证
券投资基金； 从 2015 年 5 月 14 日起管 理安信中证 一带一路主题指数分级证券投资基金； 从 2015
年 5 月 20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金； 从 2015 年6 月 5 日起管 理安信鑫安得利灵活配置
混合型证券投资基金；从 2015 年8 月 7 日起管 理安信新常态沪港深 精选股票型证券投资基金；
从 2015 年 11 月 24 日起 管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 3 月 9 日起
管理安信安盈保本混合型证券投资基金； 从 2016 年5 月9 日 起管理安信新回报灵活配置混合型证
券 投资基金； 从 2016 年7 月28 日起 管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金； 从 2016 年8
月 9 日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8 月 19 日起管 理安信新价值
灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 9 日起管 理安信保证金交易型货币市场基金；从
2016 年 9 月 29 日起管理 安信新成长 灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 29 日起管理
安信尊享纯债债券型证券投资基金； 从 2016 年 10 月10 日起 管理安信永丰定期开放债券型证券投
资基金；从 2016 年 10 月 12 日起管理 安信沪深 300 指数增强型 发起 式证券投资基金；从 2016 年
10 月 17 日 起管理安信活期宝货币市场基金；从 2016 年 12 月 9 日起 管理安信新趋势灵活配置混
合型证券投资基金；从 2016 年12 月19 日起管理 安信新视野灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
庄园
本基金的
基金经理
2013 年 7 月
24 日
- 12
庄园女士， 经济学硕士。
历 任 招 商 基 金 管 理 有 限
公 司 投 资 部 交 易 员 ， 工
银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公
司 投 资 部 交 易 员 、 研 究
部研究员 ， 中 国 国 际 金
融 有 限 公 司 资 产 管 理 部
高 级 经 理 ， 安 信 证 券 股
份 有 限 公 司 证 券 投 资 部安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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投 资 经 理 、 资 产 管 理 部
高级投资经理。2012 年
5 月 加 入 安 信 基 金 管 理
有 限 责 任 公 司 固 定 收 益
部 。 曾 任 安 信 平 稳 增 长
混 合 型 发 起 式 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 助 理 、
安 信 平 稳 增 长 混 合 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 的 基
金 经 理 ； 现 任 安 信 策 略
精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 安 信 消 费
医 药 主 题 股 票 型 证 券 投
资 基 金 、 安 信 价 值 精 选
股 票 型 证 券 投 资 基 金 的
基 金 经 理 助 理 ， 安 信 宝
利债券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） （ 原 安 信 宝 利 分
级 债 券 型 证 券 投 资 基
金） 、 安信鑫 安得利灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 安 信 新 动力灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 安 信 新 优 选 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 安 信 新 价 值 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 安 信 安 盈 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 安 信
平 稳 增 长 混 合 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 、 安 信 新
回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 安 信 新 成
长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金的基金经理。
李巍
本基金基
金经理助
理
2016 年10 月
25 日
- 4
李 巍 先 生 ， 理 学 硕 士 。
曾 任 海 富 通 基 金 管 理 有
限 公 司 交 易 部 债 券 交 易
员 ， 富 国 基 金 管 理 有 限
公 司 交 易 部 高 级 债 券 交
易 员 。 现 任 安 信 基 金 管
理 有 限 责 任 公 司 固 定 收
益 部 投 研 助 理 。 现 任 安
信 平 稳 增 长 混 合 型 发 起
式证券投 资 基 金 、 安 信安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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价 值 精 选 股 票 型 证 券 投
资 基 金 、 安 信 消 费 医 药
主 题 股 票 型 证 券 投 资 基
金 、 安 信 宝 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 安 信 鑫 安
得 利 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 安 信 新 动
力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 安 信 新 趋 势
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 安 信 新 成 长 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 安 信 新 优 选 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 安 信 新 价 值 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金经理助理。
注：1 、 基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告 （生效） 日期填写； 基金经 理助理的 “任职
日期 ”根据公司决定确定的聘任日期填写。 “离任日期”根据公司决定的公告 （生 效） 日期 填写 。
2 、 证券从业年限计算标准遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 中关于 证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《证 券投资基 金 销
售管理 办法》 、 《公开 募集 证券投 资基 金运作 管理 办法》 、 《 证 券投资 基金 信息披 露管 理办法 》等 有
关法律 法规 、监管 部门 的相关 规定 及基金 合同 的约定 ，依 照诚实 信用 、勤勉 尽责 、安全 高 效 的 原
则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真控 制投资 风险 的基础 上， 为基金 份额 持有人 谋求 最大利 益 ， 没 有
损害基金份 额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人采用 T 值 检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交 易日 内、三 个交 易日内 、五 个交易 日内 的同向 交易 价差进 行专 项分析 和检 查。分 析 结 果 显
示，本 基金 与本基 金管 理人旗 下管 理的所 有其 他基金 和投 资组合 之间 ，不存 在通 过相同 品 种 的 同
向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 执行 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》和公安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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司制定 的公 平交易 相关 制度， 公平 对待旗 下管 理的所 有基 金和投 资组 合，未 出现 违反公 平 交 易 制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内未 发 现本 基金 存 在异 常交 易 行为 。本 报 告期 内， 本 公司 所有 投 资组 合参 与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年债券 市场波动很大， 前三个季度债券市场继续走出了牛市行情， 主要受资金面和基本
面的影 响， 加上银 行理 财资金 持续 不断增 加， 新增资 金配 置压力 较大 。但四 季度 债券市 场 经 历 了
大幅调整， 调整幅度之大远甚于 2013 年钱荒， 基本吞掉了前三季度的盈余， 且调整 速度也是非常
迅速。
国庆期间， 楼市限购限贷政策频繁出台， 市场预期房地产销售下行将带来基本面进一步下行，
经济预期走弱叠加资产荒担忧； 此外 10 月人民 币加入 SDR 后海外央行配置需求助兴； 10 月21 日，
收益率创年内低点，10 年国债降至 2.64% ，10 年国开降至 3.0% 。10 月 下旬，表外理财纳入 MPA
考核再次引发市场对监管去杠杆决心的担忧，收益率小幅上行。
11 月 9 日， 川普当选美国总统再次掀起全球风险偏好以及再通胀担忧， 全球避险资产应声下
跌 风险资产上涨。11 月 底， 由于临近年末， 在冲规模、 冲基数需求下， 同业理财、 同业存单利率
明显上行； 银行也收紧了对非银的融资； 流动性极度紧张， 隔夜利率飙升， 委外、 代持等生态下 ，
机构纷 纷自 保也引 发市 场踩踏 ，收 益率快 速上 行，并 进入 大跌、 赎回 、货基 负偏 离、国 债 期 货 跌
停的负循环中。
12 月 16 日 ，中央经济工作会议提及货币政策稳健中性，把控货币闸门，且要处 置一批金融
风险点 ；叠 加国海 代持 事件或 牵涉 其他机 构， 影响债 市固 有的以 信任 为基石 的交 易结构 ， 导 致 市
场情绪进一步恶化， 收益率进一步上行， 12 月 19 日， 10Y 国 债和国开 YTM 分别问3.37% 和3.93% ，
为今年以来最高值。12 月最后一周， 债券市场出现了非常快速的反弹行情， 尤其是国债期货大幅
上涨。其暴涨本质上是对前期超大幅贴水的修复，现货金融债表现稍逊色。
随 后 ，在 监管 出 面协 调代 持 事件 、央 行 投放 流动 性 、银 行提 高 对非 银拆 借 之后 ，市 场情绪稳
住； 并在年末估值需求、 保险公司报表需求配置利率债等带动下， 最 后几天债券收益率有所修复 。
四季度债券市场调整速度和幅度是历史上所罕见的， 这直接 导致一级市场信用债大面积取消发行，
新增发行额度几乎为零，对实体经济再融资产生了较大影响。 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
第 14 页 共 55 页
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至 2016 年12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.087 元，本报告 期份额净值增长率为 4.88% ，
同期业绩比较基准增长率为-1.64% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
从 2016 年三 季度以来， 宏 观经济回暖迹象逐渐增多。 由于房地 产行业受到了严厉的调控措施 ，
明年房地产增速预计下滑，但是制造业在 2017 年仍然保持复苏态势，综合来看 2017 年宏观经济
有望持续 6% 以上增速。基本面对 2017 年债市的 影响整体是中性的; 消 费方面，社会零售规模在
新兴业态消费快速增长的带领下， 有望继续保持增长势头；16 年11 月 ， 进出口同比从降幅收窄，
到进口同比转正，显示贸易对实体经济的拉动作用也有所增强。
在 稳 健中 性的 货 币政 策基 调 下， 央行 保 持货 币供 给 平稳 增长 存 在着 来自 基 础货 币和 乘数波动
的双重压力。在此背景下，预计 2017 年货币环境 整体偏紧。 因为中央经济工作会议明确提出要
管控好 货币 阀门， 我们 认为货 币供 给不会 给通 胀带来 明显 压力， 价格 波动更 多的 实体经 济 供 需 作
用的结果，明年翘尾因素或对 PPI 同比形成一定的支撑，但对 CPI 的 压力并不显著，预计 2017
年 PPI 先升 后降，CPI 整体仍然会保持平稳运行的态势。总体来看，我们认为货币政策方面， 官
方已经 将总 基调定 义为 稳健中 性， 而在以 往强 调稳健 的基 础上增 加了 “中性 ”， 更像是 一 种 偏 紧
的信号 ，而 当前货 币政 策的操 作模 式又有 潜在 的自我 紧缩 的可能 性， 所以明 年货 币政策 对 债 市 的
整体影响是 偏负面的。
国际市场方面， 由于特朗普上台后明确表示了宽松财政政策的主张， 欧佩克也达成冻产协议，
近期国际原油和金属价格都快速上涨。 如果 17 年特朗普的宽松财政政策落地， 会给大宗商品带来
进一步上涨的压力，预计 17 年通胀 的压力更多来自海外。
整 体 上， 我们 认 为今 年债 券 市场 没有 趋 势性 行情 ， 降杠 杆延 续 会继 续让 债 券市 场承 压，预计
10 年期国债 收益 率将会在3%-3.5%的 区间内波动。 如果央行期间出现降准操作， 则下修 10 年期国
债收益率上下限各 10 个BP，调整至2.9%-3.4% 。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本报告期内， 本基金管理人根据法律法规、 监管要求和业务发展的实际需要， 通 过合规培训 、
梳理业 务风 险点、 细化 制度流 程、 对员工 行为 以及重 点业 务稽核 检查 等方式 ，保 障了基 金 管 理 及
公司业 务的 有效开 展及 合规运 作。 本基金 管理 人承诺 将持 续以风 险控 制为核 心， 坚持基 金 份 额 持
有人利益优先的原则， 提高监察稽核工作的科学性和有效性， 切实保障基金资产安全、 合规 运作 。 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 相关 的法 律 法规 、基 金 合同 以及 《 安信 基金 管理有限
责任公司估值管理制度》开展。
公 司 基金 的日 常 估值 业务 由 运营 部负 责 ，运 营部 在 日常 估值 管 理中 ，必 须 严格 遵循 各项法律
法规及 基金 合同的 规定 ，及时 准确 对基金 资产 估值事 项进 行基金 估值 。运营 部对 基金所 使 用 的 估
值系统 进行 总体规 划和 组织实 施， 建立并 不断 完善基 金资 产估值 系统 。另外 ，公 司成立 基 金 估 值
委员会， 主任委员由公司总经理担任， 成员由副总经理、 运营部、 研究部、 监察 稽核部人员组 成 ，
投资部门相关人员列席。估值 委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估 值 委员 会负 责 审定 公司 基 金估 值业 务 管理 制度 ， 建立 健全 估 值决 策体 系 ，确 定不 同基金产
品及投 资品 种的估 值方 法，保 证公 司估值 业务 准确真 实地 反映基 金相 关金融 资产 和金融 负 债 的 公
允价值 。估 值委员 会采 取临时 会议 的方式 召开 会议， 在发 生了影 响估 值政策 和程 序的有 效 性 及 适
用性的 情况 时，运 营部 应及时 提请 估值委 员会 召开会 议修 订估值 方法 ，以保 证其 持续适 用 。 估 值
委员会 会议 决议须 经全 体委员 半数 以上投 票表 决同意 方能 通过， 并形 成书面 文件 妥善保 管 。 对 于
重大事 项， 应在充 分征 求监管 机构 、托管 银 行 、会计 师事 务所、 律师 事务所 意见 的基础 上 ， 再 行
表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。
估 值 委员 会中 各 成员 的职 责 分工 如下 ： 运营 部凭 借 专业 技能 和 对市 场产 品 长期 丰富 的估值经
验以及 对相 关法律 法规 的熟练 掌握 ，对没 有市 价的投 资品 种的估 值方 法在其 专业 领域提 供 专 业 意
见。研 究部 凭借丰 富的 专业技 能和 对市场 产品 的长期 深入 的跟踪 研究 ，对没 有市 价的投 资 品 种 综
合宏观 经济 、行业 发展 及个股 状况 等因素 ，从 价值投 资的 角度进 行理 论分析 ，并 根据分 析 的 结 果
建议应 采用 的估值 方法 及合理 的估 值区间 。研 究部根 据估 值委员 会提 出的多 种估 值方 法 预 案 ， 利
用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具， 针对 不同的估值方法及估值模型进行演算，
为估值 委员 会寻找 公允 的、操 作性 较强的 估值 方法提 供数 理依据 。监 察稽核 部对 估值委 员 会 临 时
会议的 全程 讨论、 做出 的决议 、提 交的基 金估 值信息 披露 文件进 行合 规性审 查。 投资部 门 相 关 人
员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据相 关 法律 法 规规 定和 本 基金 合同 的 约定 及实 际 运作 情况 ， 本基 金本 报 告期 无需 进行利润
分配。 在符 合分红 条件 的前提 下， 本基金 已实 现尚未 分配 的可供 分配 收益部 分， 将严格 按 照 本 基
金合同的约定适时向投资者予以分配。 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本报告期内， 本基金未出现连续 20 个 工作日基金份额持有人不满 200 人 或基金资产净值低于
5000 万元人 民币的情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对安信宝利债券型证券投资基金(LOF) 的托 管过程中， 严格遵守
《证券 投资 基金法 》及 其他法 律法 规和基 金合 同的有 关规 定，不 存在 任何损 害基 金份额 持 有 人 利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内， 安信宝利债券型证券投资基金(LOF) 的管理人-- 安信基金管理有限责任公司在安
信宝利债券型证券投资基金(LOF) 的 投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，安信宝利分级债 券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本托管人依法对安信基金管理有限责任公司编制和披露的安信宝利债券型证券投资基金
(LOF)2016 年 年 度报 告中 财 务指 标、 净 值表 现、 利 润分 配情 况 、财 务会 计 报告 、投 资 组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2017)审字第 60962175_H05
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 信宝利债券型证券投资基金(LOF) 全 体基金份额持有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 安 信 宝 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 财 务 报
表， 包括 2016 年12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表
和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公司的责任。 这种责任包括：(1) 按 照企业会计准则的规定编制
财务报表， 并使其实现公允反映；(2)设计、 执 行和维护必要的
内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大
错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会
计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表
的总体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的
规定编制， 公允反映了安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2016
年12 月31 日的财务状况以及2016 年度的经营成果和净值变动
情况。
注册会计师的姓名 昌华
陈立群
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会 计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街 1 号， 东方广场安永大楼 16 层
审计报告日期 2017 年 3 月24 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 安信宝利债券型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 5,058,022.53 8,687,085.27
结算备付金
42,584,515.69 124,556,566.67
存出保证金
14,591.67 44,411.61 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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交易性金融资产 7.4.7.2 2,033,100,025.64 2,867,668,299.48
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,033,100,025.64 2,867,668,299.48
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
129,784,766.03 16,717,901.14
应收利息 7.4.7.5 31,998,887.37 52,017,576.29
应收股利
- -
应收申购款
38,849.72 80,473.80
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 14,523,540.99 15,435,836.07
资产总计
2,257,103,199.64 3,085,208,150.33
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
637,599,413.60 1,259,300,000.00
应付证券清算款
- 16,001,009.53
应付赎回款
126,571.07 3,953,491.59
应付管理人报酬
1,002,466.38 1,105,419.91
应付托管费
286,418.96 315,834.28
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 13,354.07 36,893.38
应交税费
- -
应付利息
37,272.94 4,751.17
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 400,094.89 112,950.08
负债合计
639,465,591.91 1,280,830,349.94
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 1,269,478,971.38 1,486,218,902.47
未分配利润 7.4.7.10 348,158,636.35 318,158,897.92
所有者权益合计
1,617,637,607.73 1,804,377,800.39
负债和所有者权益总计
2,257,103,199.64 3,085,208,150.33
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.087 元，基金份 额总额 1,487,724,287.88
份。
安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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7.2 利润表
会计主体： 安信宝利债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
83,390,458.55 293,997,239.67
1.利息收入
116,335,152.23 209,108,823.22
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,763,399.54 20,662,520.46
债券利息收入
114,074,950.73 183,917,668.93
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
496,801.96 4,528,633.83
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
18,527,191.21 59,723,820.14
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 18,527,191.21 59,723,820.14
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.17 -52,153,739.31 24,764,596.45
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.18 681,854.42 399,999.86
减： 二 、费用
29,021,585.40 55,981,558.30
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 10,471,157.18 18,344,364.76
2 ．托管费 7.4.10.2.2 2,991,759.22 5,241,247.14
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 - 7,471,834.21
4 ．交易费用 7.4.7.19 34,437.75 33,219.33
5 ．利息支出
15,068,497.27 24,357,716.26
其中：卖出回购金融资产支出
15,068,497.27 24,357,716.26
6 ．其他费用 7.4.7.20 455,733.98 533,176.60
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
54,368,873.15 238,015,681.37
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
54,368,873.15 238,015,681.37
安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 安信宝利债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,486,218,902.47 318,158,897.92 1,804,377,800.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 54,368,873.15 54,368,873.15
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
-216,739,931.09 -24,369,134.72 -241,109,065.81
其中：1. 基 金申购款 2,047,154,894.95 525,368,554.19 2,572,523,449.14
2. 基金赎回 款 -2,263,894,826.04 -549,737,688.91 -2,813,632,514.95
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,269,478,971.38 348,158,636.35 1,617,637,607.73
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,823,983,719.35 211,041,659.26 2,035,025,378.61
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 238,015,681.37 238,015,681.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-337,764,816.88 -130,898,442.71 -468,663,259.59
其中：1. 基 金申购款 2,762,016,298.31 402,599,207.72 3,164,615,506.03
2. 基金赎回 款 -3,099,781,115.19 -533,497,650.43 -3,633,278,765.62
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
- - - 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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值变动（净值减少以“- ”
号填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,486,218,902.47 318,158,897.92 1,804,377,800.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 刘入 领______
______ 廖维坤______
____ 尚尔 航____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
安 信 宝 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金(LOF) （原 “ 安 信 宝 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ” ， 以 下 简 称
“ 本基金” ） 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ）2013 年 下 发 的 证 监 许 可
[2013]673 号 文 《关 于核 准 安信 宝利 分 级债 券型 证 券投 资基 金 募集 的批 复 》的 核准 ， 由安信基金
管理有 限责 任公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》和《 安信 宝利分 级债 券型证 券 投 资 基
金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金宝利 B 募集期间 为 2013 年 6 月 24 日至 2013 年 7 月 12 日，宝利 A 募集期间 为 2013
年 7 月 8 日 至 2013 年 7 月 19 日，募 集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具安永华明(2013)验字 60962175_H02 号验资报告。 首次设立募集不包括 认购资金利息共募集人民
币 2,923,134,980.80 元。 经向中国证监会备案， 《 安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》
于 2013 年 7 月 24 日正式生效。截至 2013 年 7 月 24 日止，安信宝利债券型证券投资基金已收到
的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 2,923,134,980.80 元 ， 折 合
2,923,134,980.80 份 基 金 份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币
780,701.34 元，折合 780,701.34 份基 金份额。其中宝利 A 已 收到的首次发售募集的有效认购资
金扣 除认购费后的净认购金额为人民币 1,923,134,993.17 元 ，折合 1,923,134,993.17 份基金份
额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 632,956.03 元，折合 632,956.03 份
基金份额；宝利 B 已收 到的首次发售募集的有效认购资金金额为人民币 999,999987.63 元，折 合
999,999987.63 份基金份 额；有效 认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 147,745.31
元，折合 147,745.31 份基 金份额。以上收到的实收基金共计人民币 2,923,915,682.14 元，折合
2,923,915,682.14 份基金 份额。 本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司， 注册登记机
构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根 据 《安 信宝 利 分级 债券 型 证券 投资 基 金基 金合 同 》和 《安 信 宝利 分级 债 券型 证券 投资基金安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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招募说明书》的规定，本基金自基金合同生效之日起 2 年 内，每满 6 个月的最后一个工作日，基
金管理人将对宝利 A 进行基金份额折算，宝利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元。基 金份额持有
人持有的宝利 A 份额数 量按折算比例相应增减。 自基金合同生效之日起 2 年内， 宝利B 封闭运作，
封闭期不接受申购赎回。2014 年 1 月 23 日为宝 利 A 的第 1 个基金份额折算基准日，宝利 A 折算
前的基金份额总额为 1,923,767,949.20 份，折 算比例为 1.02268493 ， 折算后的基金份额总额为
1,967,408,493.36 份。2014 年 7 月 23 日为宝利 A 的第 2 个基金份额折算基准日，宝利 A 折算前
的 基 金 份 额 总 额 为 294,305,951.71 份 份 ， 折 算 比 例 为 1.02578630 ， 折 算 后 的 基 金 份 额 总 额 为
301,895,013.68 份。2015 年 1 月 23 日为宝利 A 的第 3 个基金份额折算基准日，宝利 A 折算前的
基金份额总额为 864,250,243.85 份 ， 折 算 比 例 为 1.02621370 ， 折 算 后 的 基 金 份 额 总 额 为
886,905,439.28 份。2015 年 7 月 23 日为宝利 A 的第 4 个基金份额折算基准日，宝利 A 折算前 的
基 金 份 额 总 额 为 1,473,413,135.12 份 ， 折 算 比 例 为 1.02578630 ， 折 算 后 的 基 金 份 额 总 额 为
1,511,407,010.26 份。宝 利 B 的份额 未发生变化，仍为 1,000,147,732.94 份。
根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》 ，本基 金于生效后 2 年分级运作 期届满，
无需召开基金份额持 有人大会， 自动转换为上市开放式基金(LOF) 。 基金名 称在份额转换日变更为
“ 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)” 。 宝利A 和宝利 B 的 基金份额以各自的基金份额净值为基
准转换为上市开放式基金(LOF) 份额 ， 并办理基金的申购与赎回业务。 根据 《安信 宝利分级债券 型
证券投资基金分级运作期届满基金份额折算和转换结果的公告》 ，本基金的基金份额转换日为
2015 年7 月24 日， 本基金 转换成上市开放式基金(LOF) 后的基 金份额净值调整为人民币1.000 元。
在基金份额转换日，宝利 A 折 算 前 的 基 金 份 额 总 额 为 651,050,253.71 份，折 算 比 例 为
1.000142466 ； 宝利 B 折 算前的基金份额总额为 1,000,147,733.94 份， 折 算比例为 1.264009622 。
折算后，安信宝利(LOF) 总份额为 1,915,339,364.17 份。
安信宝利(LOF) 于 2015 年 8 月 7 日 经深圳证券交易所深证上[2015]379 号文核准同意在深圳
证券交易所上市交易， 上市交易份额为 657,302,696.00 份额 。 未上市交易的份额托管在场外， 基
金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
本 基 金投 资范 围 为具 有良 好 流动 性的 金 融工 具， 包 括国 内依 法 发行 上市 的 国债 、央 行票据、
地方政府债、 金融债、 公 司债、 企业债、 中期票据、 短期融资券、 资产支持证券、 可转换债券 （ 含
可分离交易的可转换债券） 、 债券回 购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的 其他 金融工 具。 本基金 不直 接从二 级市 场买入 股票 、权证 等权 益类资 产， 但可参 与 一 级 市
场新股 的申 购或增 发， 以及可 持有 因可转 债转 股所形 成的 股票、 因所 持股票 所派 发的权 证 和 因 投
资可分 离交 易可转 债而 产生的 权证 等。如 法律 法规或 监管 机构以 后允 许基金 投资 其他品 种 ， 基 金安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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管理人履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围， 其投资比例遵循届时 有效法律法规或相关规定。
本 基金 各类资 产投 资比例 为： 债券的 投资 比例不 低于 基金资 产 的 80% ； 现金 或到期 日在一 年 以 内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。
本基金的业绩比较基准为中债综合指数。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时，
对于在 具体 会计核 算和 信息披 露方 面，也 参考 了中国 证券 投资基 金业 协会修 订并 发布的 《 证 券 投
资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关 于 证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报 告的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、其他中国证监会及中国证券投资基
金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 日的财
务状况以及 2016 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本 基 金 财 务 报 表 所 载 财 务 信 息 根 据 下 列 依 照 企 业 会 计 准 则 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
(1) 金融资产 分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：交易性金融资产、贷款和应收款项。
本基金目前持有的交易性金融资产主要包括股票、债券、基金和衍生工具等投资。
本 基 金目 前持 有 的其 他金 融 资产 分类 为 应收 款项 ， 包括 银行 存 款、 结算 备 付金 、买 入返售金
融资产和各类应收款项等。
(2) 金融负债 分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为交易性金融负债和其他金融负债。
本 基 金目 前持 有 的金 融负 债 均划 分为 其 他金 融负 债 ，主 要包 括 卖出 回购 金 融资 产款 和各类应
付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
初始确认
本 基 金于 成为 金 融工 具合 同 的一 方时 确 认一 项金 融 资产 或金 融 负债 ，按 照 取得 时的 公允价值
作为初 始确 认金额 。划 分为交 易性 金融资 产取 得时发 生的 相关交 易费 用计入 当期 损益； 应 收 款 项
及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
交 易 性金 融资 产 采用 公允 价 值进 行后 续 计量 。在 持 有该 类金 融 资产 期间 取 得的 利息 或现金股
利，应 当确 认为当 期收 益。每 日， 本基金 将交 易性金 融资 产或金 融负 债的公 允价 值变动 计 入 当 期
损益； 应收 款项及 其他 金融负 债采 用实际 利率 法 ，按 照摊 余成本 进行 后续计 量， 其摊销 或 减 值 产
生的利得或损失，均计入当期损益。
终止确认
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转移 ，且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一
项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场（或 最有 利市场 ）是 本基金 在计 量日能 够进 入的交 易 市 场 。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在 财 务报 表中 以 公允 价值 计 量或 披露 的 资产 和负 债 ，根 据对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有重要
意义的 最低 层次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每 个 资产 负债 表 日， 本基 金 对在 财务 报 表中 确认 的 持续 以公 允 价值 计量 的 资产 和负 债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 照 估 值 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整
的报价 作为 公允价 值； 估值日 无交 易，但 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重大 变化 且 证券 发 行 机 构
未发生 影响 证券价 格的 重大事 件的 ，按最 近交 易日的 收盘 价估值 ；如 最近交 易日 后经济 环 境 发 生
了重大 变化 或证券 发行 机构发 生了 影响证 券价 格的重 大事 件，可 参考 类似投 资品 种的现 行 市 价 及
重大变 化因 素，调 整最 近交易 市价 ，确定 公允 价值； 有充 足证据 表明 最近交 易市 价不能 真 实 反 映
公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值；
(2) 不存在活 跃市场的金融工具， 采用市场参与者普遍认同， 且被以往市场实际交易价格验证
具有可 靠性 的估值 技术 ，确定 公允 价值。 本基 金采用 在当 前情况 下适 用并且 有足 够可利 用 数 据 和
其他信 息支 持的估 值技 术， 优 先使 用相关 可观 察输入 值， 只有在 可观 察输入 值无 法取得 或 取 得 不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿 证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基 金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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(4) 如有新增 事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当 本 基金 同时 满 足下 列条 件 时， 金融 资 产和 金融 负 债以 相互 抵 销后 的净 额 在资 产负 债表内列
示：具 有抵 销已确 认金 额的法 定权 利，且 该种 法定权 利是 当前可 执行 的；计 划以 净额结 算 ， 或 同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ （损失） 占基 金净值比例计算
的金额 。未 实现损 益平 准金指 在申 购或赎 回基 金份额 时， 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计 未 实 现
利得/ （损失） 占基金净值比 例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未 实 现 损 益 平 准 金 与 已 实 现 损 益 平 准 金 均 在" 损 益 平 准 金" 科 目 中 核 算 ， 并 于 期 末 全 额 转 入"
未分配利润/ （累计亏损）" 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除 应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得 税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ， 在回购期内逐日计提；
(5) 股票 投资收 益/ （损 失） 于 卖出 股票 成 交日 确认 ， 并按 卖出 股 票成 交金 额 与其 成本 的差额
入账；
(6) 债券投资 收益/ （损失 ）于成交日确 认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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(7) 衍生 工具收 益/ （损 失） 于 卖出 权证 成 交日 确认 ， 并按 卖出 权 证成 交金 额 与其 成本 的差额
入账；
(8) 股利收益 于除息日确认， 并按上市 公司宣告的 分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允 价值变 动 收益/ （损 失 ）系 本基 金 持有 的采 用 公允 价值 模 式计 量的 交 易性 金融 资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 ， 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的 确 认和 计 量
(1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 0.70% 年 费率计提；
(2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.20% 年 费率计提；
(3) 基金合同 生效后 2 年 期届满自动转换为安信宝利债券型证券投资基金(LOF) 后， 不再收取
销售服务费。基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计 提；
(4) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。 如果 影
响基金份额净值小数点后第三位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
本基金基金合同生效之日起 2 年内 ，本基金不进行收益分配； 本基金基金合同生效后 2 年期
届满，本基金转换为上市开放式基金(LOF) 后， 本基金的收益分配原则如下：
(1) 在符合有 关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每 次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 20% ；
(2) 本基金收 益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资。 场外转入或申购的基金份额， 投 资
者可选 择现 金红利 或将 现金红 利按 除权日 的基 金份额 净值 自动转 为基 金份额 进行 再投资 ； 若 投 资
者不选 择， 本基金 默认 的收益 分配 方式是 现金 分红； 投资 者在不 同 销 售机构 的不 同交易 账 户 可 选
择不同 的分 红方式 ，如 投资者 在某 一销 售 机构 交易账 户不 选择收 益分 配方式 ，则 按默认 的 收 益 分
配方式 处理 ；场内 转入 、申购 和上 市交易 的基 金份额 的分 红方式 为现 金分红 ，投 资者不 能 选 择 其
他的分 红方 式，具 体收 益分配 程序 等有关 事项 遵循深 圳证 券交易 所及 中国证 券登 记结算 有 限 责 任
公司的相关规定；
(3) 基金收益 分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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(4) 每一基金 份额享有同等分配权；
(5) 法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定 。
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要 会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰ ，由出让方缴纳。
7.4.6.2 营 业税、增值税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。
证 券 投资 基金 （ 封闭 式证 券 投资 基金 ， 开放 式证 券 投资 基金 ） 管 理 人运 用 基金 买卖 股票、债
券的差价收入，免征营业税。
自 2016 年5 月 1 日起 ， 在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金 融业纳入试点范围 ，
由缴纳 营业 税改为 缴纳 增值税 。对 证券投 资基 金（封 闭式 证券投 资基 金，开 放式 证券投 资 基 金 ）
管理人 运用 基金买 卖股 票、债 券的 转让 收 入免 征增值 税； 国债、 地方 政府债 利息 收入以 及 金 融 同
业往来 利息 收入免 征增 值税； 存款 利息收 入不 征收增 值税 。金融 机构 开展的 质押 式买入 返 售 金 融
商品业 务、 买断式 买入 返售金 融商 品业务 、同 业存款 、同 业存单 以及 持有金 融债 券取得 的 利 息 收
入属于金融同业往来利息收入。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人 为 增值 税纳 税 人； 根据 财 政部 、国 家 税务 总局 财 税[2017]2 号文 《关于 资 管产 品增 值 税政策有
关问题的补充通知》 的规定，2017 年 7 月1 日 （含） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7
月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的， 已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证 券 投资 基金 从 证券 市场 中 取得 的收 入 ，包 括买 卖 股票 、债 券 的差 价收 入 ，股 权的 股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个 人所得税
个人所得税税率为 20% 。
基 金 取得 的股 票 的股 息、 红 利收 入、 债 券的 利息 收 入及 储蓄 利 息收 入， 由 上市 公司 、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月） 的，其股息
红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年（含 1 年）的，减 按 50% 计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的 ，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 5,058,022.53 8,687,085.27
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 5,058,022.53 8,687,085.27
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 1,027,856,096.40 1,053,305,325.64 25,449,229.24
银行间市场 984,918,774.46 979,794,700.00 -5,124,074.46 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
第 30 页 共 55 页
合计 2,012,774,870.86 2,033,100,025.64 20,325,154.78
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,012,774,870.86 2,033,100,025.64 20,325,154.78
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 2,326,181,920.88 2,395,476,299.48 69,294,378.60
银行间市场 469,007,484.51 472,192,000.00 3,184,515.49
合计 2,795,189,405.39 2,867,668,299.48 72,478,894.09
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,795,189,405.39 2,867,668,299.48 72,478,894.09
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本期末及上年度末无衍生金融资产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的 债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 12,348.41 7,557.41
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 21,079.30 61,655.44
应收债券利息 31,965,452.40 51,948,341.44
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - - 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
第 31 页 共 55 页
其他 7.26 22.00
合计 31,998,887.37 52,017,576.29
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
其他应收款 14,523,540.99 15,435,836.07
待摊费用 - -
合计 14,523,540.99 15,435,836.07
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 13,354.07 36,893.38
合计 13,354.07 36,893.38
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 94.89 2,950.08
审计费 100,000.00 110,000.00
信息披露费 300,000.00 -
合计 400,094.89 112,950.08
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,741,475,728.39 1,486,218,902.47
本期申购 2,399,009,133.62 2,047,154,894.95
本期赎回 （以“- ”号填 列） -2,652,760,574.13 -2,263,894,826.04 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
第 32 页 共 55 页
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） - -
本期末 1,487,724,287.88 1,269,478,971.38
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 220,872,044.76 97,286,853.16 318,158,897.92
本期利润 106,522,612.46 -52,153,739.31 54,368,873.15
本期基金份额交易
产生的变动数
-14,850,698.11 -9,518,436.61 -24,369,134.72
其中：基金申购款 419,436,494.66 105,932,059.53 525,368,554.19
基金赎回款 -434,287,192.77 -115,450,496.14 -549,737,688.91
本期已分配利润 - - -
本期末 312,543,959.11 35,614,677.24 348,158,636.35
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存款利息收入 340,747.33 897,034.60
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 137,347.22 17,475,736.80
结算备付金利息收 入 1,272,238.95 2,265,540.76
其他 13,066.04 24,208.30
合计 1,763,399.54 20,662,520.46
注：其 他存 款利息 收入 所列金 额为 基金投 资于 有存款 期限 但根据 协议 可提前 支取 且没有 利 息 损 失
的银行存款利息收入。
7.4.7.12 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
本基金本期及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
第 33 页 共 55 页
年12月31日 12 月31 日
卖出债券（ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成交总额
4,845,626,921.96 4,168,560,553.33
减：卖出债券（ 、债转股及债券到
期兑付）成本总额
4,701,516,717.31 3,987,747,058.29
减：应收利息总额 125,583,013.44 121,089,674.90
买卖债券差价收入 18,527,191.21 59,723,820.14
7.4.7.14 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金本期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵 金 属 投 资收 益
本基金本期及上年度可比期间无贵金属投资 收益。
7.4.7.16 衍 生 工 具 收益
本基金本期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益
本基金本期及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.18 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 -52,153,739.31 24,764,596.45
—— 股票投资 - -
—— 债券投资 -52,153,739.31 24,764,596.45
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -52,153,739.31 24,764,596.45
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
第 34 页 共 55 页
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎回费收入 681,854.42 324,999.86
其他 - 75,000.00
合计 681,854.42 399,999.86
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所市场交易费用
5,302.75 1,944.33
银行间市场交易费用
29,135.00 31,275.00
合计
34,437.75 33,219.33
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
审计费用 100,000.00 110,000.00
信息披露费 300,000.00 298,333.33
银行划款费用 16,333.98 28,443.27
其他 2,000.00 200.00
银行间帐户维护费 37,400.00 36,200.00
上市月费 - 60,000.00
合计 455,733.98 533,176.60
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无需披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 以 下 简 称 ” 基金管理人、基金销售机构 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
第 35 页 共 55 页
安信基金” ）
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称" 中
国工商银行")
基金托管人、基金销售机构
安 信 证 券 股 份 有 限 公 司( 以下简称" 安 信 证
券")
基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司
注：1) 本基 金管理人于 2013 年12 月2 日设立了全 资子公司 安信乾盛财富管理 （深圳） 有限公司 。
2)本基 金管理人的子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于 2015 年 11 月 3 日设立了全
资子公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。
3)以下 关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期内及上年度可比 期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 10,471,157.18 18,344,364.76 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
第 36 页 共 55 页
的管理费
其中： 支付销售机构的客
户维护费
368,626.35 2,907,425.68
注：在基金合同生效之日起 2 年内 或基金合同生效后 2 年 期届满转为上市开放式基金后，本基金
的管理费均按前一日基金资产净值的 0.70% 年费 率计提。计算方法如下：
H=E×0.70%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日基 金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
2,991,759.22 5,241,247.14
注： 在基金合同生效之日起 2 年内 或基金合同生效后 2 年 期届满转为上市开放式基金 （LOF ） 后，
本基金的托管费均按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金财产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
合计 -
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信基金直销 1,744,211.99
工商银行 864,749.22
安信证券 410,172.15
合计 3,019,133.36
注： 基金合同生效后 2 年 期届满自动转换为安信宝利债券型证券投资基金(LOF) 后， 不再收取销售
服务费。 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
第 37 页 共 55 页
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金的管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联
方名
称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
安信证
券股份
有限公
司
28,570,667.33 1.9204% 28,570,667.33 1.6406%
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 5,058,022.53 340,747.33 8,687,085.27 897,034.60
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
本基金本期未进行利润分配。 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
第 38 页 共 55 页
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本期末未持有因认购新发/ 增 发流通受限的股票。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 177,599,413.60 元， 是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
150304 15 进出04 2017 年1 月3
日
100.61 500,000 50,305,000.00
160207 16 国开07 2017 年1 月3
日
97.02 500,000 48,510,000.00
111608247 16 中信
CD247
2017 年1 月3
日
97.46 800,000 77,968,000.00
合计
1,800,000 176,783,000.00
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 基金从事证 券交易所债券正 回购交易形成的卖出回购
证券款余额 460,000,000.00 元，于 2017 年 1 月 3 到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的
证券交易所交易的债券和/ 或在新质 押式回购下转入质押库的债券， 按证 券交易所规定的比例折算
为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金 管理 人坚持" 风险 管理创 造价 值" 、" 风 险 管理人 人有 责" 、" 合 规 风险零 容忍" 的理念 ，
将风险 管理 融入到 公司 的组织 架构 中，对 风险 实行多 层次 、多角 度、 全方位 的控 制。本 基 金 管 理
人为全 面、 深入控 制风 险，建 立了 自下而 上的 三层风 险管 理体系 。在 业务操 作层 面由公 司 各 部 门
和各级 业务 岗位进 行业 务一线 风险 的自控 和互 控。经 理层 下设的 风险 控制委 员会 、投资 决 策 委 员
会等专 业委 员会和 监察 稽核部 组成 公司风 险管 理的第 二层 防线， 负责 组织和 协调 公司内 部 的 风 险
管理工 作， 查找、 评估 业务中 的风 险隐患 ，提 出处理 意见 并监督 执行 。本基 金管 理人在 董 事 会 下安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
第 39 页 共 55 页
设立 合 规与 风险管 理委 员会、 审计 委员会 和督 察长作 为风 险管理 的第 三层防 线， 负责制 定 公 司 风
险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具为包括在国内依法发行上市的国债、 央行票据、 地方政府债 、 金融债、
公司债 、企 业债、 短期 融资券 、资 产支持 证券 、可转 换债 券、可 分离 债券、 回购 和银行 存 款 等 金
融工具 ，在 日常经 营活 动中面 临信 用风险 、流 动性风 险及 市场风 险等 相关风 险。 本基金 的 基 金 管
理人从 事风 险管理 的主 要目标 是争 取将相 对风 险控制 在限 定的范 围之 内，使 本基 金在风 险 和 收 益
之间取得最佳的平衡。
本 基 金管 理人 通 过定 性和 定 量两 种方 式 对本 基金 投 资的 金融 工 具进 行风 险 管理 。一 方面从定
性的角 度出 发，对 本基 金存在 的风 险、风 险的 严重程 度及 风险发 生的 可能性 进行 评估、 分 析 和 宏
观控制 ；另 一方面 从定 量分析 的角 度出发 ，通 过金融 建模 和特定 风险 量 化指 标计 算，在 日 常 工 作
中实时地对各种量化风险进行跟踪、 检查和预警， 并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
在基金投资 过程中， 信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金管 理人 建 立了 严格 的 债券 备选 池 制度 以有 效 地控 制信 用 风险 ，对 债 券发 行人 自身偿债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本 基 金在 交易 所 进行 的证 券 交易 交收 和 款项 清算 对 手为 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公司，在
银行间 同业 市场通 过对 交易对 手的 资信情 况进 行充分 审慎 的评估 ，同 时对证 券交 割方式 进 行 限 制
以控制交易对手的违约风险。
截止 2016 年12 月 31 日， 本基金持有的除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 117.70% （2014 年12 月 31 日为 156.11%）。
7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
A-1
71,380,660.82 71,485,024.04
A-1 以下
- -
未评级
688,543,919.78 -
合计
759,924,580.60 71,485,024.04
注：1. 债券 评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债 券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
第 40 页 共 55 页
3. 债券投资 以全价列示。
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
AAA
66,064,278.09 700,676,875.40
AAA 以下
1,128,001,058.67 1,881,074,932.22
未评级
111,075,560.68 266,379,809.26
合计
1,305,140,897.44 2,848,131,616.88
注：1. 债券 评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债 券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3. 债券投资 以全价列示。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 流 动性 风险 来 自于 兑付 赎回资金
的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。
兑 付 赎回 资金 的 流动 性风 险 是指 本基 金 份额 持有 人 可随 时要 求 赎回 其持 有 的基 金份 额，因而
对本基 金的 投资运 作产 生额外 的流 动性风 险。 针对该 类流 动性风 险， 本基金 管理 人每日 对 本 基 金
的申购 赎回 情况进 行监 控并预 测流 动性需 求， 保持基 金投 资组合 中的 可用现 金头 寸与之 相 匹 配 。
同时本基金的基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定了在巨额赎回发生时对赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
投 资 品种 变现 的 流动 性风 险 是指 因投 资 品种 不存 在 活跃 的交 易 市场 而难 以 变现 ，或 因投资品
种集中 度高 而无法 在不 对市场 价格 产生重 大影 响的情 况下 变现的 流动 性风险 。本 基金 采 用 控 制 流
通受限证券比例、 监控投 资品种的成交活跃度和分散投资等方式防范投资品种变现的流动性风险。
本 基金 投资于 一家 上市公 司发 行的股 票市 值不超 过基 金资产 净值 的 10% ， 且本 基金与由本 基 金 管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 ， 所持 大部 分 证券 在证 券 交易 所上 市，其余
亦可在银行间同业市场交易。期末本基金持有的所有证券均能及时变现。
7.4.13.3.1 金 融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格 因 素的变动安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
第 41 页 共 55 页
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 现金 流 量和 投资 品 种的 公允 价 值受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风险。银
行存款 、结 算备付 金及 债券投 资等 品种的 公允 价值均 面临 在市场 利率 上升时 出现 下降的 风 险 。 本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 采用久期、 凸度、VAR （在 险价
值）等 量化 风险指 标评 估基金 的利 率风险 ，并 通过调 整投 资组合 的久 期等方 法对 上述利 率 风 险 进
行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,058,022.53 - - - 5,058,022.53
结算备付金 42,584,515.69 - - - 42,584,515.69
存出保证金 14,591.67 - - - 14,591.67
交易性金融
资产
803,658,579.44 1,091,506,767.80 137,934,678.40 - 2,033,100,025.64
应收证券清
算款
- - - 129,784,766.03 129,784,766.03
应收利息 - - - 31,998,887.37 31,998,887.37
应收申购款 - - - 38,849.72 38,849.72
其他资产 - - - 14,523,540.99 14,523,540.99
资产总计 851,315,709.33 1,091,506,767.80 137,934,678.40 176,346,044.11 2,257,103,199.64
负债
卖出回购金
融资产款
637,599,413.60 - - - 637,599,413.60
应付赎回款 - - - 126,571.07 126,571.07
应付管理人
报酬
- - - 1,002,466.38 1,002,466.38
应付托管费 - - - 286,418.96 286,418.96
应付交易费
用
- - - 13,354.07 13,354.07
应付利息 - - - 37,272.94 37,272.94
其他负债 - - - 400,094.89 400,094.89
负债总计 637,599,413.60 0.00 0.00 1,866,178.31 639,465,591.91
利率敏感度
缺口
213,716,295.73 1,091,506,767.80 137,934,678.40 174,479,865.80 1,617,637,607.73 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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上年度末
2015 年12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,687,085.27 - - - 8,687,085.27
结算备付金 124,556,566.67 - - - 124,556,566.67
存出保证金 44,411.61 - - - 44,411.61
交易性金融
资产
1,006,961,642.00 1,853,941,475.80 6,765,181.68 - 2,867,668,299.48
应收证券清
算款
- - - 16,717,901.14 16,717,901.14
应收利息 - - - 52,017,576.29 52,017,576.29
应收申购款 - - - 80,473.80 80,473.80
其他资产 - - - 15,435,836.07 15,435,836.07
资产总计 1,140,249,705.55 1,853,941,475.80 6,765,181.68 84,251,787.30 3,085,208,150.33
负债
卖出回购金
融资产款
1,259,300,000.00 - - - 1,259,300,000.00
应付证券清
算款
- - - 16,001,009.53 16,001,009.53
应付赎回款 - - - 3,953,491.59 3,953,491.59
应付管理人
报酬
- - - 1,105,419.91 1,105,419.91
应付托管费 - - - 315,834.28 315,834.28
应付交易费
用
- - - 36,893.38 36,893.38
应付利息 - - - 4,751.17 4,751.17
其他负债 - - - 112,950.08 112,950.08
负债总计 1,259,300,000.00 0.00 0.00 21,530,349.94 1,280,830,349.94
利率敏感度
缺口
-119,050,294.45 1,853,941,475.80 6,765,181.68 62,721,437.36 1,804,377,800.39
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的公允 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设 除市场利率意外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月31
日 ）
1 、 市 场 利 率 下 降 25
个基点
8,462,042.74 14,220,145.32 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
第 43 页 共 55 页
2 、 市 场 利 率 上 升 25
个基点
-8,376,144.78 -14,139,827.25
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率
以外的 市场 价格因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基金 主要 投资于 交易 所市场 和银 行间同 业 市 场 交
易的固定收益品种，因此无其他价格风险。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.14.1 承 诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2 其 他事项
(1) 公允价值
管 理 层已 经评 估 了银 行存 款 、结 算备 付 金、 买入 返 售金 融资 产 、其 他应 收 款项 类投 资以及其
他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日， 本基金持有的交易性金融资产中无划分为第一层级余额， 划分为第二
层级的余额为人民币 2,033,100,025.64 元，无划 分为第三层级余额（于 2015 年 12 月 31 日，本
基 金 持 有 的 交 易 性 金 融 资 产 中 无 划 分 为 第 一 层 级 余 额 ， 划 分 为 第 二 层 级 的 余 额 为 人 民 币
2,867,668,299.48 元，无 划分为第三层级余额） 。
公允价值所属层级间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 ，若 出现 重 大事 项停 牌 、交 易不 活 跃或 属于 非 公开 发行 等情况，
本基金 不会 于停牌 日至 交易恢 复活 跃日期 间或 限售期 间将 相关股 票的 公允价 值列 入第一 层 次 ； 并
根据估 值调 整中所 采用 输入值 的可 观察性 和重 要性， 确定 相关股 票公 允价值 应属 第二层 次 或 第 三
层次。 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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对 于 证券 交易 所 上市 的可 转 换、 可交 换 债券 ，若 出 现交 易不 活 跃的 情况 ， 本基 金不 会于交易
不活跃期间将债券的公允价值列入第一层 次； 根 据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，
确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。
第三层级公允价值期初金额和本期变动金额
本 基 金于 本报 告 期初 未持 有 公允 价值 归 属于 第三 层 次的 金融 工 具， 本基 金 本报 告期 未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.3 财 务报表的批准
本财务报表已于 2017 年3 月24 日经 本基金的基金管理人批准。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 2,033,100,025.64 90.08
其中：债券 2,033,100,025.64 90.08
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 47,642,538.22 2.11
7 其他各项资产 176,360,635.78 7.81
8 合计 2,257,103,199.64 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
本基金本报告期末未持有境内股票。
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
本基金本报告期内未进行股票买卖。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
本基金本报告期内未进行股票买卖。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
本基金本报告期内未进行股票买卖。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 21,387,160.50 1.32
2 央行票据 - -
3 金融债券 107,754,700.00 6.66
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 1,073,247,186.74 66.35
5 企业短期融资券 90,075,000.00 5.57
6 中期票据 99,462,000.00 6.15
7 可转债（可交换债） 740,978.40 0.05
8 同业存单 640,433,000.00 39.59
9 其他 - -
10 合计 2,033,100,025.64 125.68
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 111616155 16 上海银行
CD155
1,200,000 115,740,000.00 7.15
2 111693131 16 包商银行
CD020
1,000,000 96,480,000.00 5.96
3 111680815 16 包商银行
CD074
1,000,000 96,040,000.00 5.94 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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4 111608247 16 中信
CD247
800,000 77,968,000.00 4.82
5 122833 11 赣城债 700,000 72,303,000.00 4.47
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本 基 金尚 未在 基 金合 同中 明 确国 债期 货 的投 资策 略 、比 例限 制 、信 息披 露 等， 本基 金暂不参
与国债期货交易。
8.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基 金暂不参
与国债期货交易。
8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1
报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 未有 被 监管 部门 立 案调 查， 不 存在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
本 基 金投 资的 前 十名 证券 没 有超 出基 金 合同 规定 的 备选 证券 库 ，本 基金 管 理人 从制 度和流程
上要求证券必须先入库再买入。
8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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序号 名称 金额
1 存出保证金 14,591.67
2 应收证券清算款 129,784,766.03
3 应收股利 -
4 应收利息 31,998,887.37
5 应收申购款 38,849.72
6 其他应收款 14,523,540.99
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 176,360,635.78
8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 127003 海印转债 543,473.40 0.03
8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末未持有股票。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,497 595,804.68 1,348,733,998.00 90.66% 138,990,289.88 9.34%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 招商银行理财产品贷里淘金
系列
362,975,499.09 24.40%
2 嘉实基金－招商银行－华润
信托－华润信托·鑫睿 3 号
135,724,537.00 9.12% 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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单一资金
3 华泰紫金节假日理财集合资
产管理计划
96,060,518.73 6.46%
4 安信基金博时资本 1 号 资产
管理计划
95,003,258.52 6.39%
5 招商财富金利 5 号保本 专项
资产管理计划
76,334,923.66 5.13%
6 中国平安人寿保险股份有限
公司-UL 投资
72,792,538.67 4.89%
7 招商基金- 中 银精选 4 号资
产管理计划
64,043,000.91 4.30%
8 招商财富金利 4 号保本 专项
资产管理计划
57,250,469.13 3.85%
9 招商财富金利 2 号保本 专项
资产管理计划
47,845,933.01 3.22%
10 上海国际信托有限公司 45,494,995.45 3.06%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
2,832,396.12 0.1904%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理 持有本开放式基金
>100
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2013 年 7 月24 日 ）基金份额 总额
2,923,915,682.14
本报告期期初基金份额总额 1,741,475,728.39
本报告期基金总申购份额 2,399,009,133.62
减: 本报告期基金总赎回份额 2,652,760,574.13 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
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本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 1,487,724,287.88
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本基金管理人于 2016 年4 月12 日发 布公告， 聘任陈振宇先生为安信基金管理有限责任公司
副总经理。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所 未发生变更。 目前安永华明会计师事务所 （ 特殊普通合
伙）已为本基金提供审计服务 3.5 年，本报告期应支付的报酬为人民币 100,000 元。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内本基金管理人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华创证券 3 - - - - -
注： 公司制定 《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》 ， 对选择 证券安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
第 50 页 共 55 页
公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。
根据上 述制 度，由 公司 基金投 资部 、固定 收益 部、研 究部 、特定 资产 管理部 、分 管投资 的 副 总 经
理及交 易室 于每季 度末 对券商 进行 综合评 分， 评价标 准包 括研究 及投 资建议 的质 量、报 告 的 及 时
性、服 务质 量、交 易成 本等， 由公 司基金 投资 决策委 员会 根据评 分结 果对下 一季 度的证 券 公 司 名
单及佣 金分 配比例 做出 决议。 首只 基金成 立后 最初半 年的 券商选 择及 佣金分 配由 基金投 资 决 策 委
员会决定。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
华创证券 1,932,748,548.62 100.00% 171,509,409,000.00 100.00% - -
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
旗 下 场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂
停申购赎回业务的提示性公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 1 月6 日
2
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
旗下基金所持清新环境 （002573 ）
估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 1 月12 日
3
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
公司法定代表人变更的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016 年 1 月16 日
4
安 信 宝 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2015 年第 4 季度 报告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016 年 1 月20 日
5
关 于 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
新 增 开 放 式 基 金 销 售 代 理 服 务 机
构的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 1 月28 日
6 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 上海证券报、 中国证 2016 年 1 月29 日 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
第 51 页 共 55 页
旗 下 基 金 所 持 万 科 A （000002 ）
估值调整的公告
券报、证券时报
7
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
旗下基金所持众和股份 （002070 ）
估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 2 月4 日
8
安 信 宝 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 更 新 招 募 说 明 书 摘 要
（2016 年第 1 号）
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 2 月25 日
9
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
参 加 数 米 基 金 网 费 率 优 惠 活 动 的
公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 2 月25 日
10
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
旗下基金所持科大讯飞 （002230 ）
估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 3 月18 日
11
安 信 宝 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2015 年度报告摘要
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016 年 3 月25 日
12
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
旗 下 部 分 公 募 基 金 参 加 中 国 工 商
银 行 股 份 有 限 公 司 个 人 电 子 银 行
基金申购费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 3 月30 日
13
关 于 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
从 业 人 员 在 子 公 司 兼 任 职 务 情 况
变更的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 4 月1 日
14
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 高 级
管理人员（副总经理）变更公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016 年 4 月12 日
15
关 于 新 增 上 海 陆 家 嘴 资 产 管 理 有
限 公 司 为 我 司 旗 下 基 金 代 销 机 构
并参加费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 4 月20 日
16 安 信 宝 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上海证券报、 中国证 2016 年 4 月22 日 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
第 52 页 共 55 页
（LOF ）2016 年第 1 季度 报告 券报、证券时报
17
安 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 加 上 海 好 买 基 金 销 售
有限公司费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 4 月28 日
18
关 于 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
新 增 开 放 式 基 金 销 售 代 理 服 务 机
构的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 5 月11 日
19
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
旗 下 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 的 公
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 5 月18 日
20
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
旗 下 基 金 所 持 万 家 文 化 估 值 调 整
的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 5 月19 日
21
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
旗 下 基 金 所 持 苏 交 科 、 天 通 股 份
估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 6 月1 日
22
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
调整开户证件类型的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016 年 6 月18 日
23
安 信 基 金 关 于 变 更 基 金 直 销 账 户
信息的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016 年 6 月20 日
24
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 公
司名称的更正公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 7 月1 日
25
关 于 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
新 增 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 参 加
费率优惠活动的公告 （第一创业）
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 7 月15 日
26
关 于 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
新 增 开 放 式 基 金 销 售 代 理 服 务 机
构的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 7 月15 日 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
第 53 页 共 55 页
27
关 于 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
新 增 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 参 加
费率优惠活动的公告 （珠海盈米）
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 7 月15 日
28
安 信 宝 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2016 年第 2 季度 报告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016 年 7 月20 日
29
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
旗下西藏城投估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016 年 8 月9 日
30
关 于 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
新 增 开 放 式 基 金 销 售 代 理 服 务 机
构的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 8 月12 日
31
安 信 宝 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2016 年半年度报告摘要
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016 年 8 月25 日
32
安 信 宝 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 更 新 招 募 说 明 书 摘 要
（2016 年第 2 号）
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 8 月26 日
33
安 信 基 金 关 于 调 整 旗 下 基 金 申 购
与 赎 回 数 额 限 制 以 及 最 低 持 有 份
额的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 8 月29 日
34
关 于 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
从 业 人 员 在 子 公 司 兼 任 职 务 情 况
变更的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 9 月28 日
35
安 信 宝 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2016 年第 3 季度 报告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016 年 10 月 24 日
36
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
旗下常宝股份估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016 年 10 月 25 日
37
关 于 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
从 业 人 员 在 子 公 司 兼 任 职 务 情 况
变更的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 10 月 25 日
38 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 新 平 上海证券报、 中国证 2016 年 10 月 28 日 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
第 54 页 共 55 页
台上线的公告 券报、证券时报
39
关 于 新 增 销 售 服 务 机 构 为 我 司 旗
下基金代销机构的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016 年 11 月 11 日
40
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
开 通 电 子 直 销 交 易 平 台 汇 款 交 易
业务的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 11 月 25 日
41
关 于 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
从 业 人 员 在 子 公 司 兼 任 职 务 情 况
变更的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 11 月 30 日
42
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
旗下安洁科技估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016 年 12 月 13 日
43
关 于 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
参 加 代 销 机 构 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 12 月 14 日
44
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
旗 下 部 分 公 募 基 金 参 加 中 国 工 商
银 行 股 份 有 限 公司 2017 年开展
的基金定投费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 12 月 29 日
45
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
旗 下 部 分 公 募 基 金 参 加 中 国 农 业
银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 、 基
金 组 合 购 买 、 定 投 进 行 费 率 优 惠
活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016 年 12 月 29 日
46
关 于 新 增 销 售 服 务 机 构 为 我 司 旗
下基金代销机构的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016 年 12 月 29 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准安信宝利债券型证券投资基金（LOF ）募 集的文件； 安信宝利（LOF ）2016 年年度 报告
第 55 页 共 55 页
2 、 《安信宝 利债券型证券投资基金（LOF ）基金 合同》 ；
3 、 《安信宝 利债券型证券投资基金（LOF ）托管 协议》 ；
4 、 《安信宝 利债券型证券投资基金（LOF ）招募 说明书》 ；
5 、 《安信宝 利债券型证券投资基金（LOF ）更新 招募说明书》 ；
6 、中国证监 会要求的其他文件。
12.2 存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商 务中心 36 层
12.3 查阅方式
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安信基金管理有限责任公司
2017 年3 月27 日
