安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资
基金 2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 报 告 中 财 务 资 料 已 经 审 计 。 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) 为 本 基 金 出 具 了 2016
年度标准无保留意见的审计报 告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 安信一带一路分级
场内简称 一带分级
基金主代码 167503
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月14 日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,276,240,436.82 份
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 5 月22 日
下属分级基金的基金简称 一带一 A 一带一 B 一带分级
下属分级基金的交易代码 150275 150276 167503
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
573,764,996.00 份 573,764,996.00 份 128,710,444.82 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略 ， 紧 密 跟 踪 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 。
在 正 常 市 场 情 况 下 ， 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之
间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内， 年 跟踪误差控制在
4% 以内。
投资策略 股 票 投 资 上 ， 本 基 金 主 要 采 用 完 全 复 制 的 方 法 进 行 投 资 ， 即 按 照
标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 构 建 基 金 的 股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的
指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 对 股 票 投 资 组 合 进 行 相 应 地 调 整 ； 债
券 投 资 上 ， 本 基 金 将 以 宏 观 形 势 及 利 率 分 析 为 基 础 ， 预 测 未 来 基
准 利 率 水 平 变 化 趋 势 与 幅 度 ， 进 行 定 量 评 价 ； 权 证 投 资 上 ， 综 合
考 虑 权 证 标 的 证 券 的 基 本 面 趋 势 、 权 证 的 市 场 供 求 关 系 以 及 交 易
制度设计等多种因素， 对权证进行合理定价， 谨慎进行权证投资；
资 产 支 持 证 券 投 资 方 面 ， 综 合 运 用 类 别 资 产 配 置 、 久 期 管 理 、 收
益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略。
业绩比较基准 中证一带一路指数收益率×95％＋ 商业银行活期存款利率 （税后）
×5 ％
风险收益特征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基
金 、 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、
较 高 预 期 收 益 的 品 种 。 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金 ， 通 过 跟 踪 标 的 指
数 表 现 ， 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险
收益特征。 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
安信一带一路A 份额
为稳健收益类份额，
具 有 低 预 期 风 险 且
预 期 收 益 相 对 较 低
的特征。
安信一带一路B 份额
为积极收益类份额，
具 有 高 预 期 风 险 且
预 期 收 益 相 对 较 高
的特征。
-
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责 任公
司
招商证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名 乔江晖 郭杰
联系电话 0755-82509999 0755-23619489
电子邮箱 service@essencefund.com zctg@cmschina.com.cn
客户服务电话
4008-088-088 95565
传真 0755-82799292 0755-82960794
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.essencefund.com
基金年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009
号新世界商务中心 36 层
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年
2015 年 5 月14 日( 基金合 同
生效日)-2015 年12 月 31 日
本期已实现收益 -100,017,249.09 -2,827,034,219.39
本期利润 -42,979,639.97 -2,895,467,696.02
加权平均基金 份额本期利润 -0.0412 -1.1905
本期基金份额净值增长率 -12.29% -41.85%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.7513 -0.6510
期末基金资产净值 989,088,033.41 726,136,994.31
期末基金份额净值 0.775 0.909 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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注：1 、 基金业绩指标不包括持有人认 （申） 购或 交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3 、 对期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 10.12% 1.12% 11.03% 1.13% -0.91% -0.01%
过去六个月 14.55% 0.99% 15.67% 1.00% -1.12% -0.01%
过去一年 -12.29% 1.73% -12.09% 1.73% -0.20% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-48.99% 2.37% -38.81% 2.40% -10.18% -0.03%
注：1 、 根据 《安信一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》 的约定， 本基 金的业绩比较 基
准为： 中证一带一路指数收益率 ×95 ％＋商业银 行活期存款利率 （税后） ×5 ％。 由于本基金投资
标的指 数为 中证一 带一 路指数 ，且 每个交 易日 日终在 扣除 股指期 货合 约需缴 纳的 交易保 证 金 后 ，
投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5% ， 因此， 本基金将业绩比较
基准定为中证一带一路指数收益率 ×95 ％＋商 业银行活期存款利率（税后） ×5％。
由于基 金资 产配置 比例 处于动 态变 化的过 程中 ，需要 通过 再平衡 来使 资产的 配置 比例符 合 合 同 要
求， 基准指数每日按照 80% 、20% 的比 例采取再平衡， 再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序
列。
2 、 本基金基金合同生效日为 2015 年5 月14 日。 表中所列基金及业绩比较基准的相关数值为 2015
年 5 月14 日至 2015 年 12 月31 日间 各自的实际数值。 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金的建仓期为 2015 年 5 月 14 日至 2015 年 11 月 13 日，建仓期结束时，本基金各项
资产配置比例均符合本基金合同的约定。
2 、本基金基 金合同生效日为 2015 年 5 月 14 日。图示日期为 2015 年 5 月 14 日至 2016 年 12 月
31 日。 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
本基金于 2015 年5 月14 日成立，截至本报告期末尚未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准， 成立于 2011 年12 月， 总部位于深圳， 注册
资本 3.5 亿 元人民币， 股东及股权结构为： 五矿资本控股有限公司持有 38.72% 的 股权， 安信 证券
股份有限公司持有 33% 的 股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71% 的股权， 中广核财务
有限责任公司持有 8.57% 的股权。 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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截至 2016 年 12 月31 日， 本基金管理人共管理 30 只开放 式基金， 具体如下： 从 2012 年 6
月 20 日起管 理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金； 从 2012 年9 月 25 日起 管理安信目
标收益债 券型证券投资基金； 从 2012 年12 月18 日起管理 安信平稳增长混合型发起式证券投资
基金；从 2013 年 2 月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金；从 2013 年 7 月 24 日起管理安
信宝利债券型证券投资基金 （LOF ） （ 原安信宝利分级债券型证券投资基金） ； 从2013 年 11 月 8 日
起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金； 从 2013 年12 月31 日起管理 安信鑫发优选
灵活配置混合型证券投资基金； 从 2014 年4 月21 日起管理 安信价值精选股票型证券投资基金 ；
从 2014 年 11 月 24 日起 管理安 信现金增利货币 市场基金；从 2015 年 3 月 19 日起 管理安信消
费医药主题股票型证券投资基金；从 2015 年 4 月 15 日起 管理安信动态策略灵活配置混合型证
券投资基金； 从 2015 年 5 月 14 日起管 理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金； 从 2015
年 5 月 20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金； 从 2015 年6 月 5 日起管 理安信鑫安得利灵活配置
混合型证券投资基金；从 2015 年8 月 7 日起管 理安信新常态沪港深 精选股票型证券投 资基金；
从 2015 年 11 月 24 日起 管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 3 月 9 日起
管理安信安盈保本混合型证券投资基金； 从 2016 年5 月9 日 起管理安信新回报灵活配置混合型证
券投资基金； 从 2016 年7 月28 日起 管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金； 从 2016 年8
月 9 日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8 月 19 日起管 理安信新价值
灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 9 日起管 理安信保证金交易型货币市场基金；从
2016 年 9 月 29 日起管理 安信新成长 灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 29 日起管理
安信尊享纯债债券型证券投资基金； 从 2016 年 10 月10 日起 管理安信永丰定期开放债券型证券投
资基金；从 2016 年 10 月 12 日起管理 安信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金；从 2016 年
10 月 17 日 起管理安信活期宝货币市场基金；从 2016 年 12 月 9 日起 管理安信新趋势灵活配置混
合型证券投资基金；从 2016 年12 月19 日起管理 安信新视野灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
龙川
本基金的
基金经
理、量化
投资部总
经理
2015 年 5 月
14 日
- 14
龙 川 先 生 ， 统 计 学 博
士。历任 Susquehanna
International Group
（ 美 国 ） 量 化 投 资 经
理、 国泰君安证券资产
管 理 有 限 公 司 量 化 投安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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资部首席研究员、 东方
证 券 资 产 管 理 有 限 公
司量化投资部总监。 现
任 安 信 基 金 管 理 有 限
责 任 公 司 量 化 投 资 部
总经理。 现任安信中证
一 带 一 路 指 数 分 级 证
券投资基金、 安信沪深
300 指数增强 型发起式
证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。
施荣盛
本基金的
基金经理
助理
2015 年11 月
9 日
- 3
施荣盛先生， 经济学博
士。 历任东方证券资产
管 理 有 限 公 司 量 化 投
资部研究员、 安信基金
管 理 有 限 责 任 公 司 量
化投资部研究助理。 现
任 安 信 基 金 管 理 有 限
责 任 公 司 量 化 投 资 部
基金经理助理。 现任安
信 中 证 一 带 一 路 指 数
分级证券投资基金、 安
信沪深300 指 数增强型
发 起 式 证 券 投 资 基 金
的基金经理助理。
注：1 、 基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告 （生效） 日期填写； 基金经 理助理的 “任职
日期 ”根据公司决定确定的聘任日期填写。 “离任日期”根据公司决定的公告 （生效） 日期 填写 。
2 、 证券从业年限计算标准遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 中关 于 证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《证 券投资基 金 销
售管理 办法》 、 《公开 募集 证券投 资基 金运作 管理 办法》 、 《 证 券投资 基金 信息披 露管 理办法 》等 有
关法律 法规 、监管 部门 的相关 规定 及基金 合同 的约定 ，依 照诚实 信用 、勤勉 尽责 、安全 高 效 的 原
则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真控 制投资 风险 的基础 上， 为基金 份额 持有人 谋求 最大利 益 ， 没 有
损害基金份额持有人利益的行为。 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人采用 T 值 检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交 易日 内、三 个交 易日内 、五 个交易 日内 的同向 交易 价差进 行专 项分析 和检 查。分 析 结 果 显
示，本 基金 与本基 金管 理人旗 下管 理的所 有其 他基金 和投 资组合 之间 ，不存 在通 过相同 品 种 的 同
向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 执行 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》和公
司制定 的公 平交易 相关 制度， 公平 对待旗 下管 理的所 有基 金和投 资组 合，未 出现 违反公 平 交 易 制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内未 发 现本 基金 存 在异 常交 易 行为 。本 报 告期 内， 本 公司 所有 投 资组 合参 与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
纵观2016 年 全年， 上证指 数在1 月份 遭遇了历史最差开局， 并 将全年的最低点定格在2638.30
点 。此 后指数 企稳 反弹， 在经 历了二 、三 季度的 持续 震荡后 ，市 场 从 10 月 开始 明显回暖 ， 截 至
12 月 30 日收 盘， 上证指数报收 3103.64 点， 全年下 跌 12.31%;沪深 300 指数 和创业板指数全年分
别下跌 11.28%和 27.71%， 同期中证一带一路主题指数跌幅为 12.88%。
安信中证一带一路分级基金 2016 年 下跌 12.24%，本基金采取完全复制指数的被动式指数管
理策略 ，量 化及人 工管 理相结 合的 投资方 法， 处理基 金日 常运作 中的 大额 申 购和 赎回等 事 件 。 在
报告期 内， 本基金 未遇 到大额 申购 赎回事 件， 较好地 将跟 踪误差 以及 日均跟 踪偏 离度控 制 在 合 理
水平以内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至 2016 年12 月 31 日， 本基金份额净值为 0.775 元， 本报告 期份额净值增长率为-12.29% ，
同期业绩比较基准 增长率为-12.09% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年， A 股市场 虽然依然存在波折，但整体来看，各行业都在挖掘下一片蓝海，传安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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统 行 业 也 在 积 极 拥 抱 新 经 济 ， “ 十 三 五 ” 规 划 给 我 们 画 出 了 一 幅 宏 伟 壮 阔 的 蓝 图 ， “ 中 国 制 造
2025 ” 更 为创 新 和转 型铺 垫 了路 线图 ， 党的 “十九大 ” 将于 2017 年召 开 ，全 社会 都 在聚焦。以
2017 年为起 点，股市将迎来一轮新的投资机会。
随 着 经济 形势 的 稳定 ，一 带 一路 这一 投 资主 题也 将 会迎 来新 的 契机 。安 信 中证 一带 一路分级
基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下， 将保持 完 全复制指数的被动式指数管理策略，
力争使基金表现与指数收益尽量相似，使投资者充分分享一带一路板块的长期收益。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本报告期内， 本基金管理人根据法律法规、 监管要求和业务发展的实际需要， 通 过合规培训 、
梳理业 务风 险点、 细化 制度流 程、 对员工 行为 以及重 点业 务稽核 检查 等方式 ，保 障了基 金 管 理 及
公司业 务的 有效开 展及 合规运 作。 本基金 管理 人承诺 将持 续以风 险控 制为核 心， 坚持基 金 份 额 持
有人利益优先的原则， 提高监察稽核工作的科学性和有效性， 切实保障基金资产安全、 合规 运作 。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 相关 的法 律 法规 、基 金 合同 以及 《 安信 基金 管理有限
责任公司估值管理制度》开展。
公 司 基金 的日 常 估值 业务 由 运营 部负 责 ，运 营部 在 日常 估值 管 理中 ，必 须 严格 遵循 各项法律
法规及 基金 合同的 规定 ，及时 准确 对基金 资产 估值事 项进 行基金 估值 。运营 部对 基金所 使 用 的 估
值系统 进行 总体规 划和 组织实 施， 建立并 不断 完善基 金资 产估值 系统 。另外 ，公 司成立 基 金 估 值
委员会， 主任委员由公司总经理担任， 成员由副总经理、 运营部、 研究部、 监察 稽核部人员组 成 ，
投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应 的专业胜任能力和相关工作经历。
估 值 委员 会负 责 审定 公司 基 金估 值业 务 管理 制度 ， 建立 健全 估 值决 策体 系 ，确 定不 同基金产
品及投 资品 种的估 值方 法，保 证公 司估值 业务 准确真 实地 反映基 金相 关金融 资产 和金融 负 债 的 公
允价值 。估 值委员 会采 取临时 会议 的方式 召开 会议， 在发 生了影 响估 值政策 和程 序的有 效 性 及 适
用性的 情况 时，运 营部 应及时 提请 估值委 员会 召开会 议修 订估值 方法 ，以保 证其 持续适 用 。 估 值
委员会 会议 决议须 经全 体委员 半数 以上投 票表 决同意 方能 通过， 并形 成书面 文件 妥善保 管 。 对 于
重大事 项， 应在充 分征 求监管 机构 、托管 银行 、会计 师事 务所、 律师 事务 所 意见 的基础 上 ， 再 行
表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。
估 值 委员 会中 各 成员 的职 责 分工 如下 ： 运营 部凭 借 专业 技能 和 对市 场产 品 长期 丰富 的估值经
验以及 对相 关法律 法规 的熟练 掌握 ，对没 有市 价的投 资品 种的估 值方 法在其 专业 领域提 供 专 业 意
见。研 究部 凭借丰 富的 专业技 能和 对市场 产品 的长期 深入 的跟踪 研究 ，对没 有市 价的投 资 品 种 综安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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合宏观 经济 、行业 发展 及个股 状况 等因素 ，从 价值投 资的 角度进 行理 论分析 ，并 根据分 析 的 结 果
建议应 采用 的估值 方法 及合理 的估 值区间 。研 究部根 据估 值委员 会提 出的多 种估 值方法 预 案 ， 利
用金融工程研究体 系各种经济基础数据和数量化工具， 针对 不同的估值方法及估值模型进行演算，
为估值 委员 会寻找 公允 的、操 作性 较强的 估值 方法提 供数 理依据 。监 察稽核 部对 估值委 员 会 临 时
会议的 全程 讨论、 做出 的决议 、提 交的基 金估 值信息 披露 文件进 行合 规性审 查。 投资部 门 相 关 人
员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 相关 法律 法 规规 定和 本 基金 合同 的 约定 及实 际 运作 情况 ， 本基 金本 报 告期 无需 进行利润
分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本报告期内， 本基金未出现连续 20 个 工作日基金份额持有人不满 200 人 或基金资产净值低于
5000 万元人 民币的情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金合 同、 托管协 议和 其他有 关规 定，不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为， 完全尽 职 尽 责 地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 安信 基金 管 理有 限责 任 公司 编制 和 披露 的安 信 一带 一路 主 题指 数分 级证券投
资基金 2016 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、 准确和完整。 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
第 13 页 共 41 页
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2017)审字第 60962175_H12 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 安 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持
有人：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 安 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金财务报表， 包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年 1
月1 日至2016 年12 月31 日的利润表和所有者权益 （基金净值 ）
变动表以及财务报表附注 。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公司的责任。 这种责任包括：(1) 按 照企业会计准则的规定编制
财务报表， 并使其实现公允反映；(2)设计、 执 行和维护必要的
内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大
错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合 理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会
计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表
的总体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的
规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 安 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投
资基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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2016 年 12 月 31 日的经 营成果和净值变动情况。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街 1 号， 东方广场安永大楼 16 层
审计报告日期 2017-03-24
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 115,808,712.43 35,203,066.65
结算备付金 1,893,895.96 2,441,951.72
存出保证金 793,565.41 12,821,475.97
交易性金融资产 884,728,708.87 676,182,153.56
其中：股票投资 884,728,708.87 676,182,153.56
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 3,014,691.75
应收利息 35,812.49 26,350.36
应收股利 - -
应收申购款 29,294,729.34 53,034.80
递延所得税资产 - -
其他资产 755.66 755.66
资产总计 1,032,556,180.16 729,743,480.47
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - - 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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应付证券清算款 40,635,933.11 558,996.44
应付赎回款 841,652.48 1,609,768.87
应付管理人报酬 792,476.57 657,675.77
应付托管费 158,495.31 131,535.14
应付销售服务费 - -
应付交易费用 604,964.06 512,443.03
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 434,625.22 136,066.91
负债合计 43,468,146.75 3,606,486.16
所 有 者 权益：
实收基金 1,920,593,092.63 1,237,802,868.13
未分配利润 -931,505,059.22 -511,665,873.82
所有者权益合计 989,088,033.41 726,136,994.31
负债和所有者权益总计 1,032,556,180.16 729,743,480.47
注： 报告截止日 2016 年 12 月31 日， 安信中 证一带一路主题指数分级证券投资基金 A 类份额净值
人民币 1.002 元，B 类份 额净值人民币 0.548 元 ，基础份额净值人民币 0.775 元。基 金份额总额
1,276,240,436.82 份，其 中 A 类份额 573,764,996.00 份，B 类 份额 573,764,996.00 份， 基础份
额 128,710,444.82 份。
7.2 利润表
会计主体： 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 5 月 14 日( 基金 合同
生效日) 至 2015 年12 月31
日
一、收入 -30,313,466.32 -2,855,763,197.64
1. 利息收入 1,029,128.37 4,376,759.06
其中：存款利息收入 1,029,128.37 4,353,303.21
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 23,455.85
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） -89,409,095.78 -2,798,625,548.39
其中：股票投资收益 -96,962,448.05 -2,825,052,421.68
基金投资收益 - - 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 7,553,352.27 26,426,873.29
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “-”号
填列）
57,037,609.12 -68,433,476.63
4. 汇兑收益 （损失以"-" 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 1,028,891.97 6,919,068.32
减： 二 、费用 12,666,173.65 39,704,498.38
1 ．管理人报 酬 7,742,480.76 14,032,612.97
2 ．托管费 1,548,496.13 2,806,522.53
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 2,793,743.44 22,243,174.12
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 581,453.32 622,188.76
三 、 利 润 总额 （亏 损 总额 以 “-”号
填列）
-42,979,639.97 -2,895,467,696.02
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填 列 ） -42,979,639.97 -2,895,467,696.02
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,237,802,868.13 -511,665,873.82 726,136,994.31
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -42,979,639.97 -42,979,639.97
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
682,790,224.50 -376,859,545.43 305,930,679.07
其中：1. 基 金申购款 2,323,135,898.48 -1,192,592,069.67 1,130,543,828.81
2. 基金赎回 款 -1,640,345,673.98 815,732,524.24 -824,613,149.74 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,920,593,092.63 -931,505,059.22 989,088,033.41
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 5 月 14 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
400,837,760.45 - 400,837,760.45
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -2,895,467,696.02 -2,895,467,696.02
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
836,965,107.68 2,383,801,822.20 3,220,766,929.88
其中：1. 基 金申购款 9,114,115,648.38 -358,116,359.89 8,755,999,288.49
2. 基金赎回 款 -8,277,150,540.70 2,741,918,182.09 -5,535,232,358.61
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,237,802,868.13 -511,665,873.82 726,136,994.31
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 刘入 领______
______ 廖维坤______
____ 尚尔 航____
基金管理人 负责人
主管会 计 工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 （以下简称 “ 本基金” ） 经 中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会” ）2015 年 4 月 29 日下发的证监许可[2015]770 号文《 关于核准安
信中证 一带 一路主 题指 数分级 证券 投资基 金募 集的批 复》 的核准 ，由 安信基 金管 理有限 责 任 公 司
依照《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 和《 安信中 证一 带一路 主题 指数分 级证 券投资 基 金 基 金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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本基金募集期间为 2015 年 5 月 11 日 ，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具安永华明(2014)验字 60962175_H41 号 验资报告。 首 次设立募集不包括认购资金利息共
募集人民币 400,830,234.86 元。经向 中国证监会备案， 《安信 中证一带一路主题指数分级证券投
资基金基金合同》于 2015 年 5 月 14 日正式生效。截至 2015 年 4 月 21 日止，安信中证一带一路
主题指 数分 级证券 投资 基金已 收到 的首次 发售 募集的 有效 认购资 金扣 除认购 费后 的净认 购 金 额 为
人民币 400,830,234.86 元 ，折合 400,830,234.86 份 基金份额；有效认 购资金在首次发售募集期
内产生的利息人民币 7,525.59 元，折 合 7,525.59 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币
400,837,760.45 元，折 合 400,837,760.45 份基 金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有
限责任 公司 ，注册 登记 机构为 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司， 基金 托管人 为招 商证券 股 份 有 限
公司。
根据基金合同， 本基金份 额包括安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额 （以
下简称 “安 信一带 一路 份额” ） 、 安 信中证 一带 一路主 题指 数分级 证券 投资基 金之 稳健收 益类 份 额
（以下简称“安信一带一 路 A 份额 ” ）和安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之积极收
益 类份额（以下简称“安信一带一路 B 份额”）。
根据《安信中证一带一路主题分级证券投资基金之一带一 A 与一带一 B 基金份额上市交易公
告书》 ， 安信 一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额于 2015 年 5 月22 日 经深圳证券交易所深证上
[2015]211 号 文 核准 上市 交 易。 于 2015 年 5 月 22 日，安 信 一带 一路 A 份 额上市 交 易份 额为
174,086,578 份，安信一带一路 B 份 额上市交易份额为 174,086,578 份。
根据基金合同， 本基金将进行定期或不定期份额折算。 于 2015 年7 月9 日， 本基金 对安信一
带一路份额、安信一带一路 A 份额 和安 信一带一路 B 份额 进行不定期折算。于 2015 年 12 月 15
日本基金对安信一带一路 A 份额和 安信一带一路份额进行定期份额折算。本期本基金份额折算变
动详见报表附注 7.4.7.9 实收基金。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《安 信 中证 一带 一 路主 题指 数 分级 证券 投资基金
合同》 的有 关规定 ，本 基金投 资范 围为具 有良 好流动 性的 金融工 具， 包括标 的指 数成份 股 及 其 备
选成份股、 其他股票 （含中小板、 创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 资产 支
持证券 、股 指期货 、权 证 以及 法律 法规或 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融资 产（但 须 符 合 中
国证监会的相关规定） 。 本基金各类资产投资比例为： 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产
的 90% ，其中 投资于中证一带一路指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ，
每个交 易日 日终在 扣除 股指期 货合 约需缴 纳的 交易保 证金 后，现 金或 到期日 在一 年以内 的 政 府 债
券不低于基金资产净值的 5%。
安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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本 基 金的 业绩 比 较基 准为 ： 中证 一带 一 路指 数收 益 率*95%＋ 商 业银 行活 期 存款 利率 （ 税后）
*5% 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时，
对于在 具体 会计核 算和 信息披 露方 面，也 参考 了中国 证券 投资基 金业 协会修 订并 发布的 《 证 券 投
资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关 于 证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告 的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则 》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、其他中国证监会及中国证券投资基
金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 日的财
务状况以及 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日止 期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本 基 金 财 务 报 表 所 载 财 务 信 息 根 据 下 列 依 照 企 业 会 计 准 则 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本 期财务报表的实际编
制期间系 2016 年1 月1 日 起至 2016 年12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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(1) 金融资产 分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：交易性 金融资产和应收款项。
本基金目前持有的交易性金融资产主要包括股票、债券、基金和衍生工具等投资。
本 基 金目 前持 有 的其 他金 融 资产 分类 为 应收 款项 ， 包括 银行 存 款、 结算 备 付金 、买 入返售金
融资产和各类应收款项等。
(2) 金融负债 分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为交易性金融负债和其他金融负债。
本 基 金目 前持 有 的金 融负 债 均划 分为 其 他金 融负 债 ，主 要包 括 卖出 回购 金 融资 产款 和各类应
付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
初始确认
本 基 金于 成为 金 融工 具合 同 的一 方时 确 认一 项金 融 资产 或金 融 负债 ，按 照 取得 时的 公允价值
作为初 始确 认金额 。划 分为以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产取 得时发 生 的 相 关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 采用 公允 价 值进 行后 续 计量 。在 持有该类
金融资 产期 间取得 的利 息或现 金股 利，应 当确 认为当 期收 益。每 日， 本基金 将以 公允价 值 计 量 且
其变动 计入 当期损 益的 金融资 产或 金融负 债的 公允价 值变 动计入 当期 损益； 应收 款项及 其 他 金 融
负债采 用实 际利率 法， 按照摊 余成 本进行 后续 计量， 其摊 销或减 值产 生的利 得或 损失， 均 计 入 当
期损益。终止确认
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转移 ，且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金 融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一
项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场( 或最 有利 市场) 是 本基 金在计 量日 能够进 入的 交易市 场 。 本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在 财 务报 表中 以 公允 价值 计 量或 披露 的 资产 和负 债 ，根 据对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有重要
意义的 最低 层次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每 个 资产 负债 表 日， 本基 金 对在 财务 报 表中 确认 的 持续 以公 允 价值 计量 的 资产 和负 债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 照 估 值 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整
的报价 作为 公允价 值； 估值日 无交 易，但 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重大 变化 且证券 发 行 机 构
未发生 影响 证券价 格的 重大事 件的 ，按最 近交 易日的 收盘 价估值 ；如 最近交 易日 后经济 环 境 发 生
了重大 变化 或证券 发行 机构发 生了 影响证 券价 格的重 大事 件，可 参考 类似投 资品 种的现 行 市 价 及
重大变 化因 素，调 整最 近交易 市价 ，确定 公允 价值； 有充 足证据 表明 最近交 易市 价不能 真 实 反 映
公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值；
(2) 不存在活 跃市场的金融工具， 采用市场参与者普遍认同， 且被以往市场实际交易价格验证
具有可 靠性 的估值 技术 ， 确定 公允 价值。 本基 金采用 在当 前情况 下适 用并且 有足 够可利 用 数 据 和
其他信 息支 持的估 值技 术，优 先使 用相关 可观 察输入 值， 只有在 可观 察输入 值无 法取得 或 取 得 不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿 证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基 金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4) 如有新增 事项，按国家最新规定估值。
安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
第 22 页 共 41 页
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当 本 基金 同时 满 足下 列条 件 时， 金融 资 产和 金融 负 债以 相互 抵 销后 的净 额 在资 产负 债表内列
示：具 有抵 销已确 认金 额的法 定权 利，且 该种 法定权 利是 当前可 执行 的；计 划以 净额结 算 ， 或 同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于 基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ （损失） 占基 金净值比例计算
的金额 。未 实现损 益平 准金指 在申 购或赎 回基 金份额 时， 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计 未 实 现
利得/ （损失） 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未 实 现损 益平 准 金与 已实 现 损益 平准 金 均 在 “损 益 平准 金” 科 目中 核算 ， 并于 期末 全额转入
“未分配利润/ （累计亏 损） ”。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除 应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ， 在回购期内逐日计提；
(5) 股票 投资收 益/( 损失) 于 卖 出股 票成 交 日确 认， 并 按卖 出股 票 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账；
(6) 债券投资 收益/(损失) 于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生 工具收 益/( 损失) 于 卖 出权 证成 交 日确 认， 并 按卖 出权 证 成交 金额 与 其成 本的 差额入安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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账；
(8) 股利收益 于除息日确认， 并按上市 公司宣告的分红派息比例计 算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允 价值变 动 收益/( 损失) 系本 基金 持 有的 采用 公 允价 值模 式 计量 的交 易 性金 融资 产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 ， 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 基金的管 理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提；
(2) 基金托管 费按前一日 基金资产净值的 0.20% 年 费率计提；
(3) 标的指数 许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02% 年费 率计提；
(4) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
在存续期内， 本基金 （包括安信一带一路份额、 安信一带一路 A 份额、 安信一带一路 B 份额 ）
不进行收益分配。
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变 更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰ ，由出让方缴纳。
7.4.6.2 营 业税、增值税、企业所得税 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。
证 券 投资 基金 （ 封闭 式证 券 投资 基金 ， 开放 式证 券 投资 基金 ） 管理 人运 用 基金 买卖 股票、债
券的差价收入，免征营业税。
自 2016 年5 月 1 日起 ， 在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金 融业纳入试点范围 ，
由 缴纳 营业 税改为 缴纳 增值税 。对 证券投 资基 金（封 闭式 证券投 资基 金，开 放式 证券投 资 基 金 ）
管理人 运用 基金买 卖股 票、债 券的 转让收 入 免 征增值 税； 国债、 地方 政府债 利息 收入以 及 金 融 同
业往来 利息 收入免 征增 值税； 存款 利息收 入不 征收增 值税 。金融 机构 开展的 质押 式买入 返 售 金 融
商品业 务、 买断式 买入 返售金 融商 品业务 、同 业存款 、同 业存单 以及 持有金 融债 券取得 的 利 息 收
入属于金融同业往来利息收入。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人 为 增值 税纳 税 人； 根据 财 政部 、国 家 税务 总局 财 税[2017]2 号文 《关于 资 管产 品增 值 税政策有
关问 题的补充通知》 的规定，2017 年 7 月1 日 （含） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7
月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证 券 投资 基金 从 证券 市场 中 取得 的收 入 ，包 括买 卖 股票 、债 券 的差 价收 入 ，股 权的 股息、红
利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个 人所得税
个人所得税税率为 20% 。
基 金 取得 的股 票 的股 息、 红 利收 入、 债 券的 利息 收 入及 储蓄 利 息收 入， 由 上市 公司 、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月） 的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年（含 1 年）的，减 按 50% 计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的 ，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 以 下 简 称 ”
安信基金” ）
基金管理人、基金销售机构
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司( 以下简称" 招 商 证
券")
基金托管人、基金销售机构
安 信 证 券 股 份 有 限 公 司( 以下简称" 安 信 证
券")
基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
安信乾正股 权投资管理（深圳）有限公司 管理人子公司的子公司
注： 1) 本基 金管理人于 2013 年12 月2 日设立了全 资子公司安信乾盛财富管理 （深圳） 有限公司。
2) 本基金管 理人的子公司安信乾盛财富管理 （深圳） 有限公司于 2015 年 11 月3 日设立 了全资子
公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。
3) 以下关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比 期间
2015 年5 月14 日( 基金合同 生效日) 至
2015 年12月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
安信证券 339,791,361.75 15.20% 5,545,159,439.18 30.07%
招商证券 - - 2,877,678,993.03 15.61%
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
安信证券 241,695.06 15.09% 162,866.78 26.92%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年5 月14日( 基金合同 生效日) 至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
安信证券 3,781,164.78 29.69% - -
招商证券 1,953,736.30 15.34% - -
注：上 述佣 金按市 场佣 金率计 算， 以扣除 由中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 证管费 、 经 手 费
和由券 商承 担的证 券结 算风险 基金 后的净 额列 示。该 类佣 金协议 的服 务范围 还包 括佣金 收 取 方 为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年5 月14 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
7,742,480.76 14,032,612.97
其中： 支付销售机构的客
户维护费
172,578.98 161,738.28
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00% 的年费率 逐日计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年5 月14 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,548,496.13 2,806,522.53
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20% 的年费率 逐日计提。计算方法如下： 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
第 27 页 共 41 页
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
一带分级
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
招商证券股份有
限公司
1.00 0.0000% 1.00 0.0000%
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 5 月14 日( 基金合 同生效日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商证券 115,808,712.43 990,089.73 35,203,066.65 4,090,996.73
注：本基金的银行存款由基金托管人招商证券保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交 易 事 项 的 说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本期末未持有因认购新发/ 增 发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601727
上海电
气
2016 年
8 月31
日
重大事项 8.42 - - 2,910,483 27,605,251.73 24,506,266.86 -
600406
国电南
瑞
2016 年
12 月29
日
重大事项 16.63 - - 1,088,667 16,403,556.62 18,104,532.21 -
600875
东方电
气
2016 年
12 月9
日
重大事项 10.79 - - 908,798 10,376,293.96 9,805,930.42 -
603111
康尼机
电
2016 年
12 月26
日
重大事项 14.70 - - 327,650 4,200,946.02 4,816,455.00 -
603308
应流股
份
2016 年
11 月24
日
重大事项 21.92
2017 年2
月14 日
21.92 186,730 4,267,017.13 4,093,121.60 -
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0 元， 无质押债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0 元， 无质押债券。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2 其 他事项 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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(1) 公允价值
管理层已经评估了银行存款、结算备付金、因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金 持有 的 交易 性金 融 资产 中划 分 为第 一层 级 的余 额为 人 民 币
823,402,402.78 元， 划分为第二层级的余额为人民币 61,326,306.09 元， 无划分为第三层级余额。
（于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 金 融 资 产 中 划 分 为 第 一 层 级 的 余 额 为 人 民 币
629,753,075.54 元， 划分 为第二层级的余额为人民币46,429,078.02 元 ， 无 划分为第三层级余额。 ）
公允价值所属层级间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 ，若 出现 重 大事 项停 牌 、交 易不 活 跃或 属于 非 公开 发行 等情况，
本基金 不会 于停牌 日至 交易恢 复活 跃日期 间或 限售期 间将 相关股 票的 公允价 值列 入第一 层 次 ； 并
根据估 值调 整中所 采用 输入值 的可 观察性 和重 要性， 确定 相关股 票公 允价值 应属 第二层 次 或 第 三
层次。
对 于 证券 交易 所 上市 的可 转 换、 可交 换 债券 ，若 出 现交 易不 活 跃的 情况 ， 本基 金不 会于交易
不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次； 根 据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，
确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。
第三层级公允价值期初金额和本期变动金额
本 基 金于 本报 告 期初 未持 有 公允 价值 归 属于 第三 层 次的 金融 工 具， 本基 金 本报 告期 未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.3 财 务报表的批准
本财务报表已于 2017 年3 月24 日经 本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ） 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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1 权益投资 884,728,708.87 85.68
其中：股票 884,728,708.87 85.68
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 117,702,608.39 11.40
7 其他各项资产 30,124,862.90 2.92
8 合计 1,032,556,180.16 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 97,638,178.92 9.87
C
制造业 405,108,953.73 40.96
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,600,139.36 0.26
E
建筑业 219,002,896.18 22.14
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 99,120,419.25 10.02
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
18,104,532.21 1.83
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 2,122,785.00 0.21
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - - 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
第 31 页 共 41 页
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 843,697,904.65 85.30
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 3,897,228.39 0.39
C
制造业 17,948,448.62 1.81
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 19,185,127.21 1.94
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 41,030,804.22 4.15
安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
第 32 页 共 41 页
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有港股通股票 。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600028 中国石化 4,887,239 26,439,962.99 2.67
2 601668 中国建筑 2,923,699 25,903,973.14 2.62
3 601857 中国石油 3,253,970 25,869,061.50 2.62
4 601390 中国中铁 2,868,474 25,414,679.64 2.57
5 600089 特变电工 2,745,233 25,063,977.29 2.53
6 000063 中兴通讯 1,565,031 24,962,244.45 2.52
7 601186 中国铁建 2,075,407 24,821,867.72 2.51
8 601989 中国重工 3,497,951 24,800,472.59 2.51
9 601669 中国电建 3,395,189 24,649,072.14 2.49
10 601727 上海电气 2,910,483 24,506,266.86 2.48
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于安信基金管理有限责任公
司网站的年度报告正文。
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601106 中国一重 2,095,906 11,338,851.46 1.15
2 600317 营口港 1,664,500 5,775,815.00 0.58
3 000088 盐 田 港 661,900 4,719,347.00 0.48
4 002207 准油股份 193,603 3,897,228.39 0.39
5 000022 深赤湾Ａ 137,703 2,620,488.09 0.26
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于安信基金管理有限责任公
司网站的年度报告正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％） 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
第 33 页 共 41 页
1 601186 中国铁建 38,354,434.41 5.28
2 601668 中国建筑 37,804,893.85 5.21
3 601989 中国重工 37,720,861.60 5.19
4 601390 中国中铁 36,054,581.73 4.97
5 000063 中兴通讯 35,151,236.17 4.84
6 002202 金风科技 33,461,853.51 4.61
7 600028 中国石化 32,138,483.20 4.43
8 601766 中国中车 31,184,902.06 4.29
9 601857 中国石油 31,171,045.86 4.29
10 601669 中国电建 30,630,985.81 4.22
11 600089 特变电工 30,085,368.40 4.14
12 600522 中天科技 28,891,896.56 3.98
13 600031 三一重工 28,577,163.00 3.94
14 601800 中国交建 26,816,310.38 3.69
15 600118 中国卫星 26,381,862.23 3.63
16 600068 葛洲坝 24,549,594.80 3.38
17 601618 中国中冶 24,329,894.07 3.35
18 601018 宁波港 24,278,067.84 3.34
19 600406 国电南瑞 23,528,644.86 3.24
20 600487 亨通光电 23,521,681.73 3.24
21 600150 中国船舶 22,956,893.28 3.16
22 000157 中联重科 22,688,529.42 3.12
23 601727 上海电气 20,773,030.28 2.86
24 600018 上港集团 20,610,335.17 2.84
25 600583 海油工程 19,132,871.20 2.63
26 600820 隧道股份 19,105,534.80 2.63
27 601106 中国一重 17,373,888.15 2.39
28 601866 中海集运 17,185,294.33 2.37
29 002092 中泰化学 16,621,162.31 2.29
30 600256 广汇能源 16,220,149.60 2.23
31 600759 洲际油气 16,218,339.17 2.23
32 000425 徐工机械 15,826,399.00 2.18
33 600528 中铁二局 14,906,860.08 2.05
34 600312 平高电气 14,619,984.28 2.01
注：1 、买入 包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2 、 基金持有的股票分类为交易性金融资产的， 本项的" 累计 买入金额" 按 买入成交金额 （成交单价安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
第 34 页 共 41 页
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601668
中国建筑 46,735,282.46 6.44
2 601018
宁波港 37,286,406.23 5.13
3 601186
中国铁建 34,467,119.49 4.75
4 000063
中兴通讯 29,974,103.73 4.13
5 601390
中国中铁 29,846,432.34 4.11
6 601989
中国重工 28,596,256.99 3.94
7 600028
中国石化 28,215,717.00 3.89
8 002202
金风科技 27,588,689.25 3.80
9 601669
中国电建 25,371,995.00 3.49
10 601857
中国石油 25,043,561.00 3.45
11 601800
中国交建 23,830,312.29 3.28
12 600522
中天科技 23,353,457.00 3.22
13 601766
中国中车 23,198,780.10 3.19
14 600031
三一重工 22,218,664.79 3.06
15 600068
葛洲坝 21,152,149.00 2.91
16 600118
中国卫星 20,544,755.24 2.83
17 600150
中国船舶 19,434,497.28 2.68
18 600406
国电南瑞 19,371,467.74 2.67
19 601618
中国中冶 18,810,149.88 2.59
20 600089
特变电工 18,593,914.45 2.56
21 000157
中联重科 17,769,945.57 2.45
22 600018
上港集团 15,668,330.91 2.16
23 600583
海油工程 14,930,815.31 2.06
24 600487
亨通光电 14,734,055.50 2.03
注：1 、卖出 主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2 、 基金持有的股票分类为交易性金融资产的， 本项的" 累计 卖出金额" 按 卖出成交金 额 （成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,242,148,163.36
卖出股票收入（成交）总额 993,676,769.12 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
第 35 页 共 41 页
注：1 、买入 包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2 、 “买入股票成本 （成交） 总额 ”、 “ 卖出股票收入 （成交） 总额 ”均按买卖成交金额 （成交 单
价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参
与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争
利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指
数的目的。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金 暂不参
与国债期货交易。 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
第 36 页 共 41 页
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 未有 被 监管 部门 立 案调 查， 不 存在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本 基 金投 资的 前 十名 股票 没 有超 出基 金 合同 规定 的 备选 股票 库 ，本 基金 管 理人 从制 度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 793,565.41
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 35,812.49
5 应收申购款 29,294,729.34
6 其他应收款 755.66
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,124,862.90
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
第 37 页 共 41 页
净值比例 （% ）
1 601727 上海电气 24,506,266.86 2.48 重大事项
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末基金投资前五名的股票中不存在流通受限情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级
别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
一带一 A 1,638 350,283.88 532,296,305.00 92.77% 41,468,691.00 7.23%
一带一 B 31,446 18,246.04 69,761,666.00 12.16% 504,003,330.00 87.84%
一带分
级
9,297 13,844.30 29,742,840.65 23.11% 98,967,604.17 76.89%
合计
42,381 30,113.50 631,800,811.65 49.50% 644,439,625.17 50.50%
注： 机构/ 个 人投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的 分母采用各自级
别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
安信一带一路分级 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 中邮创业基金－华夏银行－华夏银
行股份有限公司
231,771,184.00 40.39%
2 中国银河证券股份有限公司 58,510,551.00 10.20%
3 中融国际信托有限公司- 中融- 融金
添利单一资金信托
23,756,180.00 4.14%
4 富国基金－民生银行－中国民生银
行股份有限公司
19,951,014.00 3.48% 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
第 38 页 共 41 页
5 全国社保基金二零四组合 13,688,537.00 2.39%
6 中银资产－中国银行－中国银行股
份有限公司上海市分行
10,000,000.00 1.74%
7 中荷人寿保险有限公司－分红险 9,999,955.00 1.74%
8 上海明汯投资管理有限公司－明汯
全天候一号基金
8,607,132.00 1.50%
9 建信基金－光大银行－中融国际信
托－中融－绝对收益策略 2 号
8,000,000.00 1.39%
10 建信基金－民生银行－中融国际信
托－中融－融晨绝对收益策略 3
6,802,339.00 1.19%
安信一带一路分级 B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 合众人寿保险股份有限公司－分红
－个险分红
26,634,827.00 4.64%
2 张少华 13,133,070.00 2.29%
3 宋伟铭 11,052,767.00 1.93%
4 东方汇智－光大银行－东方汇智－
中邮鹏华鸿达量化 1 号 资产管
4,929,372.00 0.86%
5 郭启纯 4,900,000.00 0.85%
6 上海明汯投资管理有限公司－明汯
全天候一号基金
4,804,440.00 0.84%
7 汤岳清 4,540,914.00 0.79%
8 郑小明 3,860,000.00 0.67%
9 吉烈钧 3,570,077.00 0.62%
10 富国基金－招商银行－富国基金招
商银行－量化对冲 4 号 混合型
3,345,008.00 0.58%
安信一带一路分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 上海明汯投资管理有限公司－明汯
稳健增长 2 期私募投资基金
9,020,489.00 7.01%
2 宋伟铭 6,842,654.00 5.32%
3 上海明汯投资管理有限公司－明汯
多策略对冲 10 号基金
6,443,170.00 5.01%
4 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉
恒元多策略市场中性 3 号基金
2,680,283.00 2.08%
5 富国基金－国泰君安证券－兴业财
富资产管理有限公司
2,593,849.00 2.02%
6 魏新旺 2,577,191.00 2.00%
7 黎德望 2,450,720.45 1.90%
8 梁建海 2,409,778.39 1.87%
9 中融国际信托有限公司- 中融- 融金 1,394,680.00 1.08% 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
第 39 页 共 41 页
添利单一资金信托
10 张富生 1,352,920.82 1.05%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的情况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
一带一 A 0.00 0.0000%
一带一 B 0.00 0.0000%
一带分级 14,226.61 0.0111%
合计
14,226.61 0.0011%
注：管 理人 的从业 人员 持有基 金占 基金总 份额 比例的 计算 中，对 下属 分级基 金， 比例的 分 母 采 用
各自级别的 份额， 对合计数， 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 （即期末基金份额总额） 。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
一带一 A 0
一带一 B 0
一带分级 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
一带一 A
0
一带一 B 0
一带分级
0
合计 0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
一带一 A 一带一 B
一带分级
基金合同生效日（2015 年 5 月 14
日）基金份额总额
174,086,578.00 174,086,578.00 52,664,604.45
本报告期期初基金份额总额 355,771,300.00 355,771,300.00 87,545,226.85
本报告期基金总申购份额 - - 1,504,029,578.72
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 1,059,965,002.37
本报告期基金拆分变动份额 （份额
减少以"-" 填 列）
217,993,696.00 217,993,696.00 -402,899,358.38 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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本报告期期末基金份额总额 573,764,996.00 573,764,996.00 128,710,444.82
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本基金管理人于 2016 年4 月12 日发 布公告， 聘任陈振宇先生为安信基金管理有限责任公司
副总经理。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4
基 金 投 资策 略 的 改 变
本报告期内本基金的投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 目前安永华明会计师事务所 （ 特殊普通合
伙）已为本基金提供审计服务 2 年 ，本报告期应支付的报酬为人民币 80,000 元。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内本基金管理人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基金租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 759,068,657.14 33.95% 539,927.03 33.71% -
国泰君安 2 569,441,407.45 25.47% 416,431.75 26.00% - 安信一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要
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金元证券 2 382,788,520.97 17.12% 272,276.39 17.00% -
安信证券 2 339,791,361.75 15.20% 241,695.06 15.09% -
财通证券 2 184,734,985.17 8.26% 131,398.96 8.20% -
招商证券 2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
注： 公司制定 《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》 ， 对选择 证券
公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。
根据上 述制 度，由 公司 基金投 资部 、固定 收益 部、研 究部 、特定 资产 管理部 、分 管投资 的 副 总 经
理及交 易室 于每季 度末 对券商 进行 综 合评 分， 评价标 准包 括研究 及投 资建议 的质 量、报 告 的 及 时
性、服 务质 量、交 易成 本等， 由公 司基金 投资 决策委 员会 根据评 分结 果对下 一季 度的证 券 公 司 名
单及佣 金分 配比例 做出 决议。 首只 基金成 立后 最初半 年的 券商选 择及 佣金分 配由 基金投 资 决 策 委
员会决定。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
安信基金管理有限责任公司
2017 年3 月27 日
