国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十八日国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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§1
重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏， 并
对其内容的 真实性、准 确性和完整 性承担个别 及连带的法 律责任。本 年度报告已 经三分之二 以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报
告中的财务 指标、净值 表现、利润 分配情况、 财务会计报 告、投资组 合报告等内 容，保证复 核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险，投资 者在作出投 资决策前应 仔细阅读本 基
金的招募说明书及其更新。
本报告的财 务资料经审 计，普华永 道中天会计 师事务所（ 特殊普通合 伙）为本基 金出具了无 保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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1.2 目录
§1
重要提 示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7
§3
主要财 务指标、 基 金净值表 现 及利润分 配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 9
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................... 11
§4
管理人 报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
4.9 管理人对 会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ........................................ 13
§5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 14
§6
审计报 告 ............................................................................................................................................... 14
§7
年度财 务报表 ....................................................................................................................................... 14
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 14
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 20
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23
§8
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 83
8.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 83
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 86
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 94
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 95
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 96
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 98
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 99
8.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................ 99
8.9 报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 100 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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8.10 告期末 本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 101
8.11 投资组 合报告附注 ..................................................................................................................... 102
§9 基 金份额 持有人信 息 ........................................................................................................................... 104
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 104
9.2 期末上市 基金前十名持有人 ....................................................................................................... 105
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 107
9.4 发起式基 金发起资金持有份额情况 ........................................................................................... 108
§10 开 放式基 金 份 额变动 ......................................................................................................................... 109
§11 重 大 事件揭 示 ...................................................................................................................................... 110
11.1 基金份 额持有人大会决议 ......................................................................................................... 110
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 110
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 110
11.4 基金投 资策略的改变 ................................................................................................................ 110
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 110
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................... 110
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................ 111
11.8 其他重 大事件 ............................................................................................................................ 112
§12 发 起式基 金 发 起资金 持 有 份额情 况 ................................................................................................. 112
§13
影响 投 资者决策 的 其他重要 信 息 ................................................................................................... 1 14
§14 备查 文 件目录 ..................................................................................................................................... 114
14.1 备查文 件目录 ............................................................................................................................ 114
14.2 存放地 点 .................................................................................................................................... 114
14.3 查阅方 式 .................................................................................................................................... 114 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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§2
基金简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
基金简称 国泰国证有色金属行业指数分级
场内简称 国泰有色
基金主代码 160221
交易代码 160221
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 3 月 30 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,835,206,620.67 份
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 4 月 15 日
下属分级基金的基金简称 国泰有色 有色 A 有色 B
下属分级基金的场内简称 国泰有色 有色 A 有色 B
下属分级基金的交易代码 160221 150196 150197
报告期末下属分级基金的份额总额 150,568,944.67 份
842,318,838.00
份
842,318,838.00
份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金紧密跟踪标的指数， 追求基金 净值收益率与业绩比较基准之间的跟
踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
1 、股票投资 策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照 标的指数成份股组成及其权重构建股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。
但因特殊情况 （如成份股长期停牌、 成份股发生变更、 成 份股权重由于 自
由流通量发生变化、 成份股公司行为、 市场流动性不足等） 导致本基 金 管
理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时， 基金管 理人将对投资
组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
2 、债券投资 策略
基于流动性管理的需要， 本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债
券、 央行票据和金融债， 债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基
金资产的投资收益。
3 、股指期货 投资策略
本基金投资股指期货将主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 本
基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和
跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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业绩比较基准 国证有色金属行业指数收益率×95%+ 银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金虽为股票型指数基金， 但由于采取了基金份额分级的结构设计， 不
同的基金份额具有不同的风险收益特征。
下属分级基金的风险
收益特征
国泰有色份额为普通
的股票型指数基金份
额，具有较高预期风
险、 较高预期收益的特
征， 其预期风险和预期
收益均高于混合型基
金、 债券型基金和货币
市场基金
有色 A 份额的预期风
险和预期收益较低
有色 B 份额采用了杠
杆式的结构， 预期风险
和预期收益有所放大，
将高于普通的股票型
基金
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李永梅 田青
联系电话 021-31081600 转 010-67595096
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 （021） 31089000 ， 400-888-8688 010-67595096
传真 021-31081800 010-66275853
注册地址
上海市世纪大道100号上 海环
球金融中心39 楼
北京市西城区金融大街25 号
办公地址
上海市虹口区公平路18 号8 号
楼嘉昱大厦16 层-19 层
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼
邮政编码 200082 100033
法定代表人 唐建光 王洪章
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.gtfund.com
基金年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 16 层-19 层 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3
主要财 务指标、 基 金净值表 现 及利润分 配 情况
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和指标
2016 年
2015 年 3 月 30 日 （基金 合同生效 日 ） 至 2015
年 12 月 31 日
本期已实现收益 -202,697,113.55 -1,387,502,369.11
本期利润 -210,137,727.50 -1,490,097,391.30
加权平均基金份额本期利
润
-0.1242 -0.4969
本期加权平均净值利润率 -11.51% -46.98%
本期基金份额净值增长率 -6.79% -22.75%
3.1.2 期 末数 据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 -1,567,345,180.46 -1,210,987,100.71
期末可供分配基金份额利
润
-0.8540 -0.7314
期末基金资产净值 1,970,185,218.67 1,933,303,653.35
期末基金份额净值 1.0735 1.1677
3.1.3 累计 期末 指 标 2016 年末 2015 年末
基金份额累计净值增长率 -28.00% -22.75%
注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
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3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基 金份 额净值增 长 率及其与 同 期业绩比 较 基准收益 率 的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.02% 1.21% 1.71% 1.24% -0.69% -0.03%
过去六个月 -3.09% 1.32% -2.58% 1.37% -0.51% -0.05%
过去一年 -6.79% 2.09% -4.43% 2.09% -2.36% 0.00%
自基金合同生
效起至今
-28.00% 2.77% -19.66% 2.59% -8.34% 0.18%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015 年 3 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日)
注：1 、本基 金的合同生效日为 2015 年 3 月 30 日。
2 、本基金的 建仓期为 6 个月，本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。
3.2.3 自 基金 合同生效 以 来基金每 年 净值增长 率 及其与同 期 业绩比较 基 准收益率 的 比较 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注： （1 ）2015 年计算期 间为本基金的合同生效日 2015 年 3 月 30 日至 2015 年 12 月 31 日， 未
按整个自然年度进行折算；
（2 ）本基金 在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 过去三 年 基金的利 润 分配情况
本基金成立至今尚未进行利润分配。
§4
管理人 报告
4.1 基金管 理 人及基金 经 理情况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日 ，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在
北京和深圳设有分公司。
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管理 78 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长混合
型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投
资基金、 国泰金龙债券证券投资基金） 、 国泰金 马稳健回报证券投资基金、 国泰货币市场证券投资基国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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金、国泰金 鹿保本增值 混合证券投 资基金、国 泰金鹏蓝筹 价值混合型 证券投资基 金、国泰金 鼎价值
精选混合型证券投资基金 （由金鼎证券投资基金转型而来） 、 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、
国泰沪深 300 指数证券投 资基金 （由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来） 、 国泰双利债券
证券投资基金、 国泰区位优势混合型证券投资基金、 国泰中小盘成长混合型证券投资基金 （LOF ） （由
金盛证券投资基金转型而来） 、 国泰 纳斯达克 100 指数证券投 资基金、 国泰价值经典混合型证券投资
基金 （LOF ） 、上 证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证 180 金融 交易型开放式指数
证券投资基 金联接基金 、国泰保本 混合型证券 投资基金、 国泰事件驱 动策略混合 型证券投资 基金、
国泰信用互 利分级债券 型证券投资 基金、国泰 成长优选混 合型证券投 资基金、国 泰大宗商品 配置证
券投资基金(LOF) 、 国泰 信用债券型证券投资基金、 国泰现金管理货币市场基金、 国泰金泰平衡混合
型证券投资基金 （由金泰证券投资基金转型而来） 、 国泰民 安增利债券型发起式证券投资基金、 国泰
国证房地产行业指数分级证券投资基金、 国泰估值优势混合型证券投资基金 （LOF ） （由国泰估值优
势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来） 、 上证 5 年期 国债交易型开放式指数证券投
资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交易 型开放
式指数证券 投资基金、 国泰中国企 业境外高收 益债券型证 券投资基金 、国泰黄金 交易型开放 式证券
投资基金、 国泰美国房 地产开发股 票型证券投 资基金、国 泰国证医药 卫生行业指 数分级证券 投资基
金、国泰淘 金互联网债 券型证券投 资基金、国 泰聚信价值 优势灵活配 置混合型证 券投资基金 、国泰
民益灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 、 国 泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、 国泰浓益
灵活配置混 合型证券投 资基金、国 泰安康养老 定期支付混 合型证券投 资基金、国 泰结构转型 灵活配
置混合型证券投资基金、 国泰金鑫股票型证券投资基金 （由金鑫证券投资基金转型而来） 、 国 泰新经
济灵活配置 混合型证券 投资基金、 国泰国证食 品饮料行业 指数分级证 券投资基金 、国泰创利 债券型
证券投资基金 （由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来） 、 国泰策略收益灵活配置混合
型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来） 、国泰深证 TMT50 指数 分级
证券投资基 金、国泰国 证有色金属 行业指数分 级证券投资 基金、国泰 睿吉灵活配 置混合型证 券投资
基金、国泰 兴益灵活配 置混合型证 券投资基金 、国泰生益 灵活配置混 合型证券投 资基金、国 泰互联
网+ 股票型证券投资基金、 国泰央企改革股票型证券投资基金、 国泰新目标收益保本混合型证券投资
基金、国泰 全球绝对收 益型基金优 选证券投资 基金、国泰 鑫保本混合 型证券投资 基金、国泰 大健康
股票型证券 投资基金、 国泰民福保 本混合型证 券投资基金 、国泰黄金 交易型开放 式证券投资 基金联
接基金、 国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金 （LOF ）
（由国泰国 证新能源汽 车指数分级 证券投资基 金转型而来 ，国泰国证 新能源汽车 指数分级证 券投资
基金由中小板 300 成长 交易型开放式指数证券投资基金转型而来） 、 国 泰民利保本混合型证券投资基国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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金、国泰中 证军工交易 型开放式指 数证券投资 基金、国泰 中证全指证 券公司交易 型开放式指 数证券
投资基金、 国泰添益灵 活配置混合 型证券投资 基金、国泰 福益灵活配 置混合型证 券投资基金 、国泰
创业板指数证券投资基金 （LOF ） 、 国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰景益灵活配置混合
型证券投资基金、 国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、
国泰鑫益灵 活配置混合 型证券投资 基金、国泰 信益灵活配 置混合型证 券投资基金 、国泰利是 宝货币
市场基金、 国泰安益灵 活配置混合 型证券投资 基金、国泰 普益灵活配 置混合型证 券投资基金 、国泰
民惠收益定期开放债券型证券投资基金。 另外， 本基金管理人于 2004 年 获得全国社会保障基金理事
会社保基金资产管理人资格， 目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日， 本 基
金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定
客户资产管理业务 （专户理财） 的基金公司之一， 并于 3 月 24 日经中 国证监会批准获得合格境内机
构投资者（QDII ）资格， 囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。
4.1.2 基 金经 理（或基 金 经理小组 ） 及基金经 理 助理的简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐皓
本基金的基金
经理、国泰国
证新能源汽车
指数（LOF ） 、
国泰纳斯达克
100 指数
(QDII) 、国泰
纳斯达克 100
（QDII-ETF ）
、国泰国证房
地产行业指数
分级、国泰创
业板指数
（LOF ）的 基
金经理
2015-03-3
0
- 10 年
硕士研究生，FRM ，注册黄金投
资分析师 （国家一级） 。 曾任职于
中国工商银行总行资产托管部。
2010 年 5 月 加盟国泰基金，任高
级风控经理。2011 年 6 月至 2014
年 1 月担任上证 180 金 融交易型
开放式指数证券投资基金、国泰
上证 180 金 融交易型开放式指数
证券投资基金联接基金及国泰沪
深 300 指数 证券投资基金的基金
经理助理， 2012 年 3 月至 2014 年
1 月兼任中小板 300 成长交 易型开
放式指数证券投资基金、国泰中
小板 300 成 长交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的基金经
理助理。2014 年 1 月至 2015 年 8
月任国泰中小板 300 成 长交易型
开放式指数证券投资基金联接基
金的基金经理，2014 年 1 月至
2015 年 8 月 任中小板 300 成长交
易型开放式指数证券投资基金的国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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基金经理，2014 年 6 月 起兼任国
泰国证房地产行业指数分级证券
投资基金的基金经理，2014 年 11
月起兼任国泰纳斯达克 100 指数
证券投资基金和纳斯达克 100 交
易型开放式指数证券投资基金的
基金经理，2015 年 3 月 起兼任国
泰国证有色金属行业指数分级证
券投资基金的基金经理，2015 年
8 月至 2016 年 6 月任国 泰国证新
能源汽车指数分级证券投资基金
（原中小板 300 成长交 易型开放
式指数证券投资基金）的基金经
理，2016 年 7 月 1 日起任 国泰国
证新能源汽车指数证券投资基金
（LOF ） （原 国泰国证新 能源汽车
指数分级证券投资基金）的基金
经理， 2016 年 11 月起兼 任国泰创
业板指数证券投资基金 （LOF）的
基金经理。
注：1 、 此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日， 首任基金经理， 任职日期为基金合
同生效日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人 对 报告期内 本 基金运作 遵 规守信情 况 的说明
本报告期内 ，本基金管 理人严格遵 守《证券法》 、 《证券投资 基金法》 、 《基金管理公 司公平交易
制度指导意 见》等有关 法律法规的 规定，严格 遵守基金合 同和招募说 明书约定， 本着诚实信 用、勤
勉尽责、最 大限度保护 投资人合法 权益等原则 管理和运用 基金资产， 在控制风险 的基础上为 持有人
谋求最大利 益。本报告 期内，本基 金运作合法 合规，未发 生损害基金 份额持有人 利益的行为 ，未发
生内幕交易 、操纵市场 和不当关联 交易及其他 违规行为， 信息披露及 时、准确、 完整，本基 金与本
基金管理人 所管理的其 他基金资产 、投资组合 与公司资产 之间严格分 开、公平对 待，基金管 理小组
保持独立运 作，并通过 科学决策、 规范运作、 精心管理和 健全内控体 系，有效保 障投资人的 合法权
益。
4.3 管理人 对 报告期内 公 平交易情 况 的专项说 明
4.3.1 公 平交 易制度和 控 制方法
本基金管理人根据相关法规要求， 制定了 《公平交易管理制度》 ， 制度 规范了公司各部门相关岗国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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位职责， 适用于公司所有投资品种的一级市场申购、 二级市场交易等所有投资管理活动， 包括授权、
研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等 投资管理活 动相关的各 个环节，旨 在规范交易 行为，
严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。
（一）公司 投资和研究 部门不断完 善研究方法 和投资决策 流程，提高 投资决策的 科学性和客 观
性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。
（二）公司 制定投资授 权机制，明 确各投资决 策主体的职 责和权限划 分，合理确 定各投资组 合
经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
（三）公司 对各投资组 合信息进行 有效的保密 管理，不同 投资组合经 理之间的重 大非公开投 资
信息相互隔离。
（四）公司 实行集中交 易制度，严 格隔离投资 管理职能与 交易执行职 能，确保各 投资组合享 有
公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。
（五）公司 严格控制不 同投资组合 之间的同日 反向交易， 严格禁止可 能导致不公 平交易和利 益
输送的同日反向交易。
（六） 公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异、
不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。
（七）公司 相关部门建 立有效的异 常交易行为 日常监控和 分析评估制 度，对交易 过程进行定 期
检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。
4.3.2 公 平交 易制度的 执 行情况
本报告期内 ，本基金管 理人严格遵 守《证券投 资基金管理 公司公平交 易制度指导 意见》的相 关
规定，通过 严格的内部 风险控制制 度和流程， 对各环节的 投资风险和 管理风险进 行有效控制 ，确保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会 公平交易指 导意见，我 们计算了公 司旗下基金 、组合同日 同向交易纪 录配对。通 过
对这些配对的交易价差分析， 我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1% 数量级及以下， 且大部分溢
价率均值通过 95% 置信 度下等于 0 的 t 检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为 扩展时间窗口， 将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口内作平均 ，并以此为 依据，进行 基金或组合 间在扩展时 间窗口中的 同向交易价 差分析。对 于有足
够多观测样本的基金配对（样本数≥30 ） ，溢价率 均值大部分在 1% 数量级 及以下。 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基金组合配 对，已要求 基金经理对 价差作出了 解释，根据 基金经理解 释公司旗下 基金或组合 间没有
可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.3 异 常交 易行为的 专 项说明
本报告期内 ，本基金与 本基金管理 人所管理的 其他投资组 合未发生大 额同日反向 交易。本报 告
期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人 对 报告期内 基 金的投资 策 略和业绩 表 现的说明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2016 年 A 股经历了年初的熔断， 在前两月份录得了较大跌幅， 完成了较大的风险释放。 大盘 指
数随后基本为震荡向上， 但结构分化十分明显， 上证 50 等 大盘蓝筹超额收益明显， 而中小创板块落
后较多。年底美元加息以及债市大幅调整使 A 股回调明显，险守 3100 点。有色板块在供给侧改革
以及大宗商品价格大幅上涨的催化下，表现相对较好。
作为完全跟踪标的指数的被动型基金， 本基金避免了不必要的主动操作， 减少了交易冲击成本，
并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。
4.4.2报 告期 内基金的 业 绩表现
本基金 2016 年度净值增长率为-6.79% ，同期业绩比较基准收益率为-4.43% 。
4.5 管理人 对 宏观经济 、 证券市场 及 行业走势 的 简要展望
经历了 2016 年年底的大幅回调，A 股整体系统性风险较小， 美国上半年加息概率较低， 国内货
币政策中性偏紧但预期管理较好，经济数据稳中向好，在改革红利的释放下，A 股下行空间有限，
虽走势可能 反复但预计 以震荡向上 为主，需要 等待更多的 催化剂，成 交量需要进 一步放大， 总体来
讲中盘蓝筹更具优势。具体来讲更为看好机械、化工、军工、周期、汽车等板块。
美元走势可能低于预期强度， 特朗普新政并不支持美元持续大幅走强。 供给侧改革的持续发力，
国企改革及兼并重组；大宗商品价格上涨带来的刺激等都将利好有色板块。
国证有色行业指数包含了沪深两市一、 二线的 50 家主要上市 公司， 能够表征有色行业的整体表
现。投资者可利用国泰国证有色行业指数分级基金，积极把握有色行业阶段性的投资机会。 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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4.6 管理人 内 部有关本 基 金的监察 稽 核工作情 况
本报告期内 ，本基金管 理人从合规 运作、维护 基金份额持 有人合法利 益的角度出 发，完善内 部
控制制度和 流程，加强 日常监察力 度，推动内 控体系和制 度措施的落 实；在对基 金投资运作 和公司
经营管理的 合规性监察 方面，通过 实时监控、 报表揭示、 定期检查、 专项检查等 方式，及时 发现情
况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括：
1 、 全面开展 对公司各项业务的稽核监察， 对公司内控缺失、 薄弱环节和风险隐患做到及时发现，
提前防范，确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。
2 、 根据基金 监管法律法规的相关要求及业务发展变化， 优化公司内控和风险管理， 更新完善内
控制度和业 务流程，推 动全员全过 程风险管理 和风险控制 责任制，并 进行持续监 督，跟踪检 查执行
情况。
3 、 注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察， 并通过开展法规培训、 业务学习等形式， 提
升员工的诚信规范和风险责任意识。
今后本基金 管理人将继 续以“诚信勤 勉为投资人 服务” 为宗旨 ，不断提高 内部监察稽 核和风 险 控
制工作的科 学性和实效 性，在完善 内部控制体 系、有效防 范风险的基 础上，确保 基金资产的 规范运
作，维护基金份额持有人的合法利益，争取以更好的收益回报基金份额持有人。
4.7 管理人 对 报告期内 基 金估值程 序 等事项的 说 明
本基金管理 人按照相关 法律法规规 定，设有估 值委员会， 并制定了相 关制度及流 程。估值委 员
会主要负责 基金估值相 关工作的评 估、决策、 执行和监督 ，确保基金 估值的公允 与合理。报 告期内
相关基金估 值政策由托 管银行进行 复核。公司 估值委员会 由主管运营 的公司领导 负责，成员 包括基
金核算、风 险管理、行 业研究方面 业务骨干， 均具有丰富 的行业分析 、会计核算 等证券基金 行业从
业经验及专 业能力。基 金经理如认 为估值有被 歪曲或有失 公允的情况 ，可向估值 委员会报告 并提出
相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.8 管理人 对 报告期内 基 金利润分 配 情况的说 明
截止本报告 期末，根据 本基金基金 合同和相关 法律法规的 规定，本基 金无应分配 但尚未实施 的
利润。
4.9 报告期 内 管理人对 本 基金持有 人 数或基金 资 产净值预 警 情形的说 明
无。 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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§5
托管人 报告
5.1 报告期 内 本基金托 管 人遵规守 信 情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基金合同、 托管协议和 其他有关规 定，不存在 损害基金份 额持有人利 益的行为， 完全尽职尽 责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人 对 报告期内 本 基金投资 运 作遵规守 信 、净值计 算 、利润分 配 等情况的 说 明
本报告期， 本托管人按 照国家有关 规定、基金 合同、托管 协议和其他 有关规定， 对本基金的 基
金资产净值 计算、基金 费用开支等 方面进行了 认真的复核 ，对本基金 的投资运作 方面进行了 监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人 对 本年度报 告 中财务信 息 等内容的 真 实、准确 和 完整发表 意 见
本托管人复 核审查了本 报告中的财 务指标、净 值表现、利 润分配情况 、财务会计 报告、投资 组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报 告
普华永道中天审字(2017) 第 20452 号
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金( 以下简称“ 国泰国 证有色金属行业
指数分级基金”) 的财务报表， 包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、 2016 年度的利润表和所有者权
益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。
6.1 管 理 层对财 务 报 表的责 任
编制和公允列报财务报表是国泰国证有色金属行业指数分级基金 的基金管理人国泰基金管理
有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 、中国证券投资基金
业协会( 以下简称“ 中国基 金业协会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表， 并使
其实现公允反映； 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
6.2 注册会 计 师的责任
我们的责任 是在执行审 计工作的基 础上对财务 报表发表审 计意见。我 们按照中国 注册会计师 审
计准则的规 定执行了审 计工作。中 国注册会计 师审计准则 要求我们遵 守中国注册 会计师职业 道德守
则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉 及实施审计 程序，以获 取有关财务 报表金额和 披露的审计 证据。选择 的审计程序 取
决于注册会 计师的判断 ，包括对由 于舞弊或错 误导致的财 务报表重大 错报风险的 评估。在进 行风险
评估时，注 册会计师考 虑与财务报 表编制和公 允列报相关 的内部控制 ，以设计恰 当的审计程 序，但
目的并非对 内部控制的 有效性发表 意见。审计 工作还包括 评价管理层 选用会计政 策的恰当性 和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意 见
我们认为， 上述国泰国 证有色金属 行业指数分 级基金的财 务报表在所 有重大方面 按照企业会 计
准则和在财 务报表附注 中所列示的 中国证监会 、中国基金 业协会发布 的有关规定 及允许的基 金行业
实务操作编制， 公允反映了国泰国证有色金属行业指数分级基金 2016 年 12 月 31 日的 财务状况以及
2016 年度的 经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
许康玮
李一
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼
2017 年 3 月 24 日
§7
年度财 务报表
7.1 资 产 负债表
会计主体：国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
--
银行存款 7.4.7.1 110,550,461.64 163,994,357.12
结算备付金
4,434,393.37 6,196,636.90
存出保证金
560,358.06 2,295,367.09
交易性金融资产 7.4.7.2 1,851,958,000.81 1,826,107,357.06
其中：股票投资
1,851,958,000.81 1,826,107,357.06
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
贵金属投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
10,627,770.81 6,521,958.88
应收利息 7.4.7.5 32,547.97 35,373.56
应收股利
--
应收申购款
312,117.82 122,076.86
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,978,475,650.48 2,005,273,127.47
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
--
短期借款
--
交易性金融负债 7.4.7.3 - -
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
- 21,238,918.81国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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应付赎回款
4,652,431.19 45,551,013.70
应付管理人报酬
1,855,267.35 1,430,972.15
应付托管费
408,158.81 314,813.87
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.7 1,137,492.05 2,836,845.36
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 237,082.41 596,910.23
负债合计
8,290,431.81 71,969,474.12
所有者权 益 ：
--
实收基金 7.4.7.9 2,736,196,326.132,502,878,517.12
未分配利润 7.4.7.10 -766,011,107.46 -569,574,863.77
所 有 者 权益合 计
1,970,185,218.67 1,933,303,653.35
负债和所 有 者权益总 计
1,978,475,650.48 2,005,273,127.47
注： 报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之基础份额
净值 1.0735 元，国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额净值 1.0545 元，
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之积极收益类份额净值 1.0925 元； 国 泰国证有色金属
行业指数分级证券投资基金份额总额 1,835,206,620.67 份， 其 中国泰国证有色金属行业指数分级证券
投资基金之基础份额 150,568,944.67 份，国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之稳健收益
类份额 842,318,838.00 份 ，国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之积极收益类份额
842,318,838.00 份。
7.2 利润表
会计主体：国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
上 年 度 可比期 间
2015 年 3 月 30 日（ 基国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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2016 年 12 月 31 日 金合同生效日） 至 2015
年 12 月 31 日
一、收入
-179,281,601.85 -1,435,155,485.92
1. 利息收入
1,037,895.862,046,735.30
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,037,895.86 1,957,046.12
债券利息收入
--
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
- 89,689.18
其他利息收入
--
2. 投资收益（ 损失以“-” 填列 ）
-179,152,569.15 -1,348,885,108.32
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -183,641,108.83-1,368,434,931.16
基金投资收益
--
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 4,488,539.68 19,549,822.84
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -7,440,613.95 -102,595,022.19
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
--
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 6,273,685.39 14,277,909.29
减：二、 费 用
30,856,125.65 54,941,905.38
1 ．管理人报 酬
18,160,186.4723,708,578.78
2 ．托管费
3,995,240.975,215,887.33
3 ．销售服务 费
--
4 ．交易费用 7.4.7.18 7,801,233.6225,068,355.07
5 ．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6 ．其他费用 7.4.7.19 899,464.59 949,084.20国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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三、 利 润总 额 （亏 损总 额以“-” 号填
列）
-210,137,727.50 -1,490,097,391.30
减：所得税费用
--
四、净利 润 （净亏损 以“-” 号填列）
-210,137,727.50 -1,490,097,391.30
7.3 所有者 权 益（基金 净 值）变动 表
会计主体：国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,502,878,517.12 -569,574,863.77 1,933,303,653.35
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -210,137,727.50 -210,137,727.50
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
233,317,809.01 13,701,483.81 247,019,292.82
其中：1. 基金 申购款 5,140,817,788.80 -1,305,882,962.52 3,834,934,826.28
2. 基金赎回款 -4,907,499,979.79 1,319,584,446.33 -3,587,915,533.46
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,736,196,326.13 -766,011,107.46 1,970,185,218.67
项目 上 年 度 可比期 间 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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2015 年 3 月 30 日（基金 合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
416,573,209.68 - 416,573,209.68
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -1,490,097,391.30 -1,490,097,391.30
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
2,086,305,307.44 920,522,527.53 3,006,827,834.97
其中：1. 基金 申购款 11,756,162,794.40 -590,563,075.14 11,165,599,719.26
2. 基金赎回款 -9,669,857,486.96 1,511,085,602.67 -8,158,771,884.29
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,502,878,517.12 -569,574,863.77 1,933,303,653.35
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财 务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：周向勇，会计机构负责人：倪蓥
7.4 报表附 注
7.4.1 基金 基本 情 况
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会
( 以下简称“ 中 国证监会”) 证监许可[2014] 第 360 号 《 关于核准国泰国证有色金属行业指数分级证券投
资基金募集的批复》 核准， 由国泰基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国
泰国证有色 金属行业指 数分级证券 投资基金基 金合同》负 责公开募集 。本基金为 契约型开放 式，存国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 416,538,499.98 元， 业经普华永道中
天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第 238 号验资报 告予以验证。 经向中国证监
会备案， 《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同》 于 2015 年 3 月 30 日正式生效 ，
基金合同生效日的基金份额总额为 416,573,209.68 份基金份额 ， 其中认购资金利息折合 34,709.70 份
基金份额。 本基金的基 金管理人为 国泰基金管 理有限公司 ，基金托管 人为中国建 设银行股份 有限公
司。
根据《国泰 国证有色金 属行业指数 分级证券投 资基金基金 合同》的规 定，本基金 的基金份额 包
括国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之基础份额( 以下简称“ 国泰有色份额”) 、 国泰国证有
色金属行业 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额( 以下简称“ 有色 A”) 及国泰国证有色金属行 业
指数分级证券投资基金之积极收益类份额( 以下简称“ 有色 B”) 。 国泰有色份额只接受场内与场外的申
购和赎回， 但不上市交易。 有色 A 与有色 B 只 可上市交易， 不可单独进行申购或赎回。 投资者可选
择将其在场内申购的国泰有色份额按 1:1 的比 例分拆成有色 A 和有色 B ，但不得申请将其场外申购
的国泰有色 份额进行分 拆。投资者 可将其持有 的场外国泰 有色份额跨 系统转托管 至场内并申 请将其
分拆成有色 A 和有色 B 后上市交易， 也可按 1:1 的 配比将其持有的有色 A 和有色 B 申 请合并为场内
的国泰有色份额。
在本基金有色 A 份额和有色 B 份额 存续期内， 本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计
算规则对有色 A 份额和有色 B 份额 分别进行基金份额净值计算， 有色 A 份额为低风险且预期收益相
对稳定的基 金份额，本 基金扣除掉 国泰有色份 额对应的净 资产部分后 剩余的净资 产将优先确 保有色
A 份额的本金及有色 A 份额的约定收益； 有色 B 份额为高预期风险且预期收益相对较高的基金份额，
本基金扣除掉国泰有色份额对应的净资产部分后剩余的净资产在优先确保所有有色 A 份额的本金及
约定收益后，将剩余资产计为有色 B 份额的净 资产。
基金份额净值按如下原则计算：有色 A 的基金份额净值，自基金合同生效日( 含)起至 第 1 个基
金份额折算 基准日( 含) 期 间、或自上 一个基金份 额折算日( 定 期折算日或 不定期折算 基准日) 次日( 含)
起至下一个基金份额折算基准日( 含) 期间， 以 1.0000 元为基准 ， 有色 A 的约定日单利收益率( 约定基
准收益率除以 365) 累计 计算。 本基金 1 份有色 A 份额与 1 份有色 B 份 额构成一对份额组合， 一对份
额组合的基金份额净值之和等于 2 份国泰有色份额的基金份额净值。 计算出有色 A 份额的基金份额
净值后，根据上述关系，计算出有色 B 份额的 基金份额净值。 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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本基金定期进行份额折 算。在每个 会计年度( 除基金合同生效日所在会计年度外) 的第一个工作
日， 本基金根据基金合同的规定对有色 A 和国泰有色份额进行定期份额折算。 折算前的有色 A 份额
持有人， 以有色 A 份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金 1.0000 元 部分， 获得新增国
泰有色份额的份额分配。 折算不改变有色 A 份额持有人的资产净值， 其持有的有色 A 份额的基金份
额净值折算调整为 1.0000 元、 份额数 量不变， 相 应折算增加场内国泰有色份额。 折 算前的国泰有色
份额的基金份额持有人， 以每 2 份 国泰有色份额， 按 1 份有 色 A 份额的份额分配， 获得新增国泰有
色份额。持 有场外国泰 有色份额的 基金份额持 有人将按前 述折算方式 获得新增场 外国泰有色 份额的
分配；持有 场内国泰有 色份额的基 金份额持有 人将按前述 折算方式获 得新增场内 国泰有色份 额的分
配。折算不改变国泰有色份额持有人的资产净值。折算不改变有色 B 份额持有人的资产净值，其持
有的有色 B 份额的基金份额净值及份额数量不变。
除以上的定期份额折算外， 当有色份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时， 或 当有色 B 份
额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时， 本基金将以该日后的次一交易日为本基金不定期折
算基准日，进行不定期份额折算：份额折算后本基金将确保有色 A 份额和有色 B 份额的比例为 1 ：
1 ，份额折算 后有色 A 份额的基金份额参考净值、有色 B 份额的基金份额参考净值和有色份额的基
金份额净值均调整为 1.0000 元。 当有 色份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时， 基金份额折算
基准日折算前有色份额的基金份额净值及有色 A 份额、 有色 B 份额的 基金份额参考净值超出 1.0000
元的部分均将折算为有色份额分别分配给有色份额、 有色 A 份额和有色 B 份额的 持有人。 当有色 B
份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元 时， 有色份额、 有色 A 份额和有色 B 份额的份额数将
相应缩减。
本基金投资人初始场内认购的基金份额合计 308,817,650.00 份，于 2015 年 4 月 8 日按 1:1 的基
金份额配比分拆为 154,408,825.00 份有 色 A 与 154,408,825.00 份有色 B 。 经深圳证券交易所深证上
[2015]138 号 文审核同意，本基金有色 A 和有色 B 于 2015 年 4 月 15 日上 市交易。对于托管在场内
的有色份额， 基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下， 将其分拆为有色 A 份额和有色 B 份额
即可上市流 通；对于托 管在场外的 有色份额， 基金份额持 有人在符合 相关办理条 件的前提下 ，将其
跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为有色 A 份额和有色 B 份 额即可上市流通。
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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根据《中华 人民共和国 证券投资基 金法》和《 国泰国证有 色金属行业 指数分级证 券投资基金 基
金合同》的 有关规定， 本基金的投 资范围为具 有良好流动 性的金融工 具，包括标 的指数成份 股及其
备选成份股 、债券、债 券回购、银 行存款、权 证、股指期 货以及法律 法规或中国 证监会允许 基金投
资的其他金 融工具( 但须符合中国证 监会相关规定) 。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例 为
90% －95% ， 其中标的指 数成份股及 其备选成份 股的投资比 例不低于股 票资产的 90% ，且不低 于非
现金资产的 80% 。每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基
金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券，权证投资不高于基金资产净值的 3% 。本 基
金的业绩比较基准：国证有色金属行业指数收益率×95%+ 银行活期存款利率( 税后)×5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24 日批准 报出。
7.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企 业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会( 以下简称“ 中国
基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰国证有色金属行业指数分级证券
投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列 示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会计准 则 及其他有 关 规定的声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年 12 月
31 日的财务 状况以及 2016 年度的经营 成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要会 计政策和 会 计估计
7.4.4.1 会 计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止， 比较财务报表的实际编制期间为 2015 年 3
月 30 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账 本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资产和金 融 负债的分 类 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、
可供出售金 融资产及持 有至到期投 资。金融资 产的分类取 决于本基金 对金融资产 的持有意图 和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前 以交易目的 持有的股票 投资分类为 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资
产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有 的其他金融 资产分类为 应收款项， 包括银行存 款、买入返 售金融资产 和其他各类 应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于 初始确认时 分类为：以 公允价值计 量且其变动 计入当期损 益的金融负 债及其他金 融
负债。本基 金目前暂无 金融负债分 类为以公允 价值计量且 其变动计入 当期损益的 金融负债。 本基金
持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资产和金 融 负债的初 始 确认、后 续 计量和终 止 确认
金融资产或 金融负债于 本基金成为 金融工具合 同的一方时 ，按公允价 值在资产负 债表内确认 。
以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产，取得 时发生的相 关交易费用 计入当期损 益；对
于支付的价 款中包含的 债券起息日 或上次除息 日至购买日 止的利息， 单独确认为 应收项目。 应收款
项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允 价值计量且 其变动计入 当期损益的 金融资产， 按照公允价 值进行后续 计量；对于 应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3)
该金融资产 已转移，虽 然本基金既 没有转移也 没有保留金 融资产所有 权上几乎所 有的风险和 报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债 的现时义务 全部或部分 已经解除时 ，终止确认 该金融负债 或义务已解 除的部分。 终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资 产 和 金融负 债 的 估值原 则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融 工具按其估 值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经 济环境未发 生重大变化 且证券发行 机构未发生 影响证券价 格的重大事 件的，按最 近交易
日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融 工具，如估 值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活 跃市场，采 用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估 值技术确定 公允价值。 估值技术包 括参考熟悉 情况并自愿 交易的各方 最近进行的 市场交
易中使用的 价格、参照 实质上相同 的其他金融 工具的当前 公允价值、 现金流量折 现法和期权 定价模
型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融 资产和金 融 负债的抵 销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵 销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易双 方准备按净额结算时， 金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为 对外发行基 金份额所募 集的总金额 在扣除损益 平准金分摊 部分后的余 额。由于基 金
份额折算引 起的实收基 金份额变动 于基金份额 折算日根据 折算前的基 金份额数及 确定的折算 比例计
算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损 益 平准金 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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损益平准金 包括已实现 平准金和未 实现平准金 。已实现平 准金指在申 购或赎回基 金份额时， 申
购或赎回款 项中包含的 按累计未分 配的已实现 损益占基金 净值比例计 算的金额。 未实现平准 金指在
申购或赎回 基金份额时 ，申购或赎 回款项中包 含的按累计 未实现损益 占基金净值 比例计算的 金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认 和计量
股票投资在 持有期间应 取得的现金 股利扣除由 上市公司代 扣代缴的个 人所得税后 的净额确认 为
投资收益。
以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产在持有 期间的公允 价值变动确 认为公允价 值
变动损益； 于处置时， 其处置价格 与初始确认 金额之间的 差额确认为 投资收益， 其中包括从 公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在 持有期间确 认的利息收 入按实际利 率法计算， 实际利率法 与直线法差 异较小的则 按
直线法计算。
7.4.4.10 费用 的确认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负 债在持有期 间确认的利 息支出按实 际利率法计 算，实际利 率法与直线 法差异较小 的
则按直线法计算。
7.4.4.11 基金 的收益分 配 政策
本基金( 包括国泰有色份额、有色 A 份额、有色 B 份额) 不进行收益分配。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内 部组织结构 、管理要求 、内部报告 制度为依据 确定经营分 部，以经营 分部为基础 确
定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组成部分
能够在日常活动中产生收入、 发生费用； (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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金流量等有 关会计信息 。如果两个 或多个经营 分部具有相 似的经济特 征，并且满 足一定条件 的，则
合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他 重要的会 计 政策和会 计 估计
根据本基金 的估值原则 和中国证监 会允许的基 金行业估值 实务操作， 本基金确定 以下类别股 票
投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交 易所上市的 股票，若出 现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本 基金根据中 国证监会公 告[2008]38 号《关于进 一步规范证 券投资基金 估值业务的 指 导 意
见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益
法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更正的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号《财政部、国家 税务总局关 于证券投资 基金税收 政
策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企 业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息
红利差别化 个人所得税 政策有关问 题的通知》 、财税[2016]36 号《关于 全面推开营 业税改征增值 税
试点的通知 》、财税[2016]46 号《关于进一步明 确全面推开 营改增试点 金融业有关 政策的通知》 、
财税[2016]70 号《关于金融机构同 业往来等增 值税政策的 补充通知》 及其他相关 财税法规和 实 务 操
作，主要税项列示如下：
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(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 对
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融
业由缴纳营 业税改为缴 纳增值税。 对证券投资 基金管理人 运用基金买 卖股票、债 券的转让收 入免征
增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入 应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、 红利收入， 按照上述规 定计算纳税 ，持股时间 自解禁日起 计算；解禁 前取得的股 息、红
利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要财 务报表项 目 的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 110,550,461.64 163,994,357.12
定期存款 --
其他存款 --
合计 110,550,461.64163,994,357.12
7.4.7.2 交 易 性金融资 产
单位：人民币元
项目 本期末 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,961,993,636.951,851,958,000.81-110,035,636.14
贵金属投资- 金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 ---
银行间市场 ---
合计 ---
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 1,961,993,636.95 1,851,958,000.81 -110,035,636.14
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,928,702,379.251,826,107,357.06-102,595,022.19
贵金属投资- 金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 ---
银行间市场 ---
合计 ---
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 1,928,702,379.25 1,826,107,357.06 -102,595,022.19
7.4.7.3 衍 生 金融资产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买入返 售 金 融资产 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
第 32 页共 62 页
7.4.7.4.1 各 项买入返 售 金融资产 期 末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末买断式 逆 回购交易 中 取得的债 券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 30,067.96 30,960.93
应收定期存款利息 --
应收其他存款利息 --
应收结算备付金利息 2,194.94 3,067.35
应收债券利息 --
应收买入返售证券利息 --
应收申购款利息 7.65 208.98
应收黄金合约拆借孳息 --
其他 277.42 1,136.30
合计 32,547.97 35,373.56
7.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,137,492.05 2,836,845.36
银行间市场应付交易费用 --
合计 1,137,492.05 2,836,845.36国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
第 33 页共 62 页
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 --
应付赎回费 24,289.91 240,828.28
其他应付款 --
预提费用 100,000.00 291,000.00
应付指数使用费 112,792.50 65,081.95
合计 237,082.41 596,910.23
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,655,690,065.27 2,502,878,517.12
本期申购 --
本期赎回（以“-” 号填列 ） --
- 基金拆分/ 份额折算前 1,655,690,065.27 2,502,878,517.12
基金拆分/ 份额折算调整 22,893,636.34 -
本期申购 3,447,947,702.17 5,140,817,788.80
本期赎回（以“-” 号填列 ） -3,291,324,783.11 -4,907,499,979.79
本期末 1,835,206,620.67 2,736,196,326.13
注：(1) 截至 2016 年 12 月 31 日止， 本基金于深交所上市的基金份额为 1,684,637,676.00 份，其
中有色 A 842,318,838.00 份，有色 B 842,318,838.00 份。托管在 深交所场内未上市的基金份额为
47,715,865.00 份，托管在 场外未上市的基金份额为 102,853,079.67 份，均 为国泰有色份额。场内的
基金份额登记在证券登记结算系统，其中上市的基金份额可选择按市价流通，未上市的基金份额可
按基金份额净值申购赎回；场外未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎
回，通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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(2) 根据《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金金基金合同》及《国泰国证有色金属行
业指数分级证券投资基金招募说明书》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关
业务规定， 国泰基金管理有限公司以 2016 年 1 月 4 日为基金份额折算基准日， 对在该日交易结束后
登记在册的国泰有色份额、有色 A 份额实施了定期份额折算。场外国泰有色份额折算前份额为
158,458,096.37 份，新增份 额折算比例为 0.013905249 ，折算后 份额为 160,661,495.71 份 ，折算后份
额净值 1.0572 元；场内国 泰有色份额折算前份额为 102,633,259.00 份，新 增份额折算比例为
0.013905249， 折算后份额为 123,323,496.00 ， 折算 后份额净值 1.0572 元； 有色 A 份额折算前份额为
692,655,591.00 份，新增份 额折算比例为 0.027810497 ，折算后 份额为 692,655,591.00 份 ，折算后份
额净值 1.0000 元。
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,210,987,100.71641,412,236.94-569,574,863.77
本期利润 -202,697,113.55-7,440,613.95-210,137,727.50
本期基金份额交易产生的
变动数
-153,660,966.20 167,362,450.01 13,701,483.81
其中：基金申购款 -2,830,102,985.721,524,220,023.20-1,305,882,962.52
基金赎回款 2,676,442,019.52-1,356,857,573.191,319,584,446.33
本期已分配利润 ---
本期末 -1,567,345,180.46801,334,073.00-766,011,107.46
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 3 月 30 日 （基金 合同
生效日）至 2015 年 12 月 31
日
活期存款利息收入 963,156.90 1,783,202.82
定期存款利息收入 --国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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其他存款利息收入 --
结算备付金利息收入 47,535.95 137,171.71
其他 27,203.0136,671.59
合计 1,037,895.861,957,046.12
7.4.7.12 股票 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 3 月 30 日（基金 合同
生效日）至 2015 年 12 月 31
日
卖出股票成交总额 2,616,686,730.198,024,941,133.80
减：卖出股票成本总额 2,800,327,839.029,393,376,064.96
买卖股票差价收入 -183,641,108.83-1,368,434,931.16
7.4.7.13 债券 投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无债券投资收益。
7.4.7.14 衍生 工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年3 月30 日（基金合同生效
日）至2015 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 4,488,539.68 19,549,822.84
基金投资产生的股利收益 --
合计 4,488,539.6819,549,822.84
7.4.7.16 公允 价值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年3 月30 日（基金合同生效国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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日）至2015 年12 月31 日
1. 交易性金融 资产 -7,440,613.95 -102,595,022.19
——股票投资 -7,440,613.95 -102,595,022.19
——债券投资 --
——资产支持证券投资 --
——基金投资 --
——贵金属投资 --
——其他 --
2. 衍生工具 --
——权证投资 --
3. 其他 --
合计 -7,440,613.95-102,595,022.19
7.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年3 月30 日（基金合同生效日）至
2015 年12 月31 日
基金赎回费收入 6,273,685.39 14,277,909.29
合计 6,273,685.39 14,277,909.29
注： 本基金的场外赎回费率按持有期间递减， 场内赎回费率为赎回金额的 0.7% ， 不低于赎回费
总额的 25% 归入基金资产。
7.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年3 月30 日（基金合同生效日）至
2015 年12 月31 日
交易所市场交易费用 7,801,233.62 25,068,355.07
银行间市场交易费用 --国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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合计 7,801,233.62 25,068,355.07
7.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年3 月30 日（基金合同生效日）
至2015 年12 月31 日
审计费用 100,000.00 111,000.00
信息披露费 360,000.00 270,000.00
上市费 60,000.00 75,000.00
银行汇划费用 16,260.87 18,912.61
指数使用费 363,203.72 474,171.59
合计 899,464.59 949,084.20
注： 指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费， 按前一日基金资产净值的 0.02%
的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度( 自然季度) 人民币
50,000.00 元。
7.4.8 或 有事 项、资产 负 债表日后 事 项的说明
7.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负 债 表 日后事 项
（1 ） 根据 《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同》 和 《国泰国证有色金属行
业指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》 的有关规定， 本基金于 2017 年 1 月
3 日进行定期份额折算，份额折算方式为：折算前的国泰有色份额的基金份额持有人，以每 2 份国
泰有色份额， 按 1 份有色 A 份额的份额分配， 获得新增国泰有色份额。 折算前的有色 A 份额持有人，
以有色 A 份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金 1.0000 元部分， 获得新增国泰有色份
额的份额分配。 折算不改变有色 A 份额持有人的资产净值， 其持有的有色 A 份额的基金份额净值折
算调整为 1.0000 元、份额 数量不变，相应折算增加场内国泰有色份额。
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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（2 ）财政部 、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助
服务等增值税政策的通知》( 财税[2016]140 号) ，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日起执 行。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运
营过程中发 生的增值税 应税行为， 未缴纳增值 税的，不再 缴纳；已缴 纳增值税的 ，已纳税额 从资管
产品管理人 以后月份的 增值税应纳 税额中抵减 。资管产品 运营过程中 发生增值税 应税行为的 具体征
收管理办法 ，由国家税 务总局另行 制定。上述 税收政策对 本基金截至 本财务报表 批准报出日 止的财
务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“ 中国建 设银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国建银投资有限责任公司(“ 中国建 投”) 基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司 基金管理人的股东
意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东
国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司
国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报 告期及上 年 度可比期 间 的关联方 交 易
7.4.10.1 通过 关联方交 易 单元进行 的 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基 金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年3 月30 日（基金合同
生效日）至2015 年12 月31国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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日
当期发生的基金应支付的管理费 18,160,186.47 23,708,578.78
其中：支付销售机构的客户维护费 387,811.25 184,059.26
注： 支付基 金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。 其计算 公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年 天
数。
7.4.10.2.2 基 金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年3 月30 日（基金合同
生效日）至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付的托管费 3,995,240.97 5,215,887.33
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的 年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.22% / 当年天 数。
7.4.10.3 与关 联方进行 银 行间同业 市 场的债券( 含回 购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各关 联方投资 本 基金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期内基 金 管理人运 用 固有资金 投 资本基金 的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报 告期末除 基 金管理人 之 外的其他 关 联方投资 本 基金的情 况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关 联方保管 的 银行存款 余 额及当期 产 生的利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年3 月30 日（基金合同生效日）国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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至2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 110,550,461.64 963,156.90163,994,357.12 1,783,202.82
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基 金在承销 期 内参与关 联 方承销证 券 的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.10.7 其他 关联交易 事 项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润 分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末 （2016 年 12 月 31 日）本 基金持有 的 流通受限 证 券
7.4.12.1 因认 购新发/ 增发 证券而于 期 末持有的 流 通受限证 券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末 持有的暂 时 停牌等流 通 受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00069
7
炼石有
色
2016-11
-17
重大事
项
23.51- -
2,093,598.0
0
49,592,711.00
49,220,488.9
8
-
60033
1
宏达股
份
2016-10
-21
重大事
项
6.36
2017-0
1-23
5.85
3,565,538.0
0
23,484,372.79
22,676,821.6
8
-
60076
8
宁波富
邦
2016-03
-31
重大事
项
24.42
2017-0
3-14
24.00 306,996.00 6,886,981.25 7,496,842.32-
注： 本基金截至 2016 年 12 月 31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末 债券正回 购 交易中作 为 抵押的债 券 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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7.4.12.3.1 银 行间市场 债 券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易所市场 债 券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.13 金融 工具风险 及 管理
7.4.13.1 风险 管理政策 和 组织架构
本基金采取 基金份额分 级的结构设 计，不同基 金份额具有 不同的风险 收益特征。 国泰有色份 额
为普通股票 型指数基金 ，具有较高 风险、较高 预期收益的 特征，其风 险和预期收 益均高于混 合型基
金、 债券型基金和货币市场基金； 有色 A 份额的风险与预期收益较低； 有色 B 份额采 用杠杆式结构，
风险和预期 收益有所放 大，高于普 通的股票型 基金。本基 金在日常经 营活动中面 临的与这些 金融工
具相关的风 险主要包括 信用风险、 流动性风险 及市场风险 。本基金属 被动式基金 ，运用以完 全复制
为目标的指 数化投资方 法，通过严 格的投资约 束和数量化 风险控制手 段，力争控 制本基金的 净值增
长率与 业绩 衡量基 准之 间的日 平均 跟踪误 差不 超过 0.35% ，实现 对国 证有色 金属 行业指 数的 有效 跟
踪。基于流 动性管理的 需要，本基 金投资于到 期日在一年 期以内的政 府债券、央 行票据和金 融债，
以保证基金 资产的流动 性并提高投 资收益。同 时，本基金 力争利用股 指期货的杠 杆作用，降 低交易
成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金管理 人奉行全员 与全程结合 、风控与发 展并重的风 险管理理念 。董事会主 要负责公司 的
风险管理战 略和控制政 策、协调突 发重大风险 等事项。在 公司经营管 理层下设风 险管理委员 会，制
定公司日常 经营过程中 各类风险的 防范和管理 措施；在业 务操作层面 ，一线业务 部门负责对 各自业
务领域风险 的管控，公 司具体的风 险管理职责 由风险管理 部和稽核监 察部负责， 组织、协调 并与各
业务部门一 道，共同完 成对法律风 险、投资风 险、操作风 险、合规风 险等风险类 别的管理， 并定期
向公司专门 的风险管理 委员会报告 公司风险状 况。风险管 理部和稽核 监察部分别 由副总经理 和督察
长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。
本基金的基 金管理人对 于金融工具 的风险管理 方法主要是 通过定性分 析和定量分 析的方法去 估
测各种风险 产生的可能 损失。从定 性分析的角 度出发，判 断风险损失 的严重程度 和出现同类 风险损
失的频度。 而从定量分 析的角度出 发，根据本 基金的投资 目标，结合 基金资产所 运用金融工 具特征国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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通过特定的 风险量化指 标、模型， 日常的量化 报告，确定 风险损失的 限度和相应 置信程度， 及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是 指基金在交 易过程中因 交易对手未 履行合约责 任，或者基 金所投资证 券之发行人 出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基 金管理人在 交易前对交 易对手的资 信状况进行 了充分的评 估。本基金 的银行存款 存
放在本基金 的托管行中 国建设银行 ，与该银行 存款相关的 信用风险不 重大。本基 金在交易所 进行的
交易均以中 国证券登记 结算有限责 任公司为交 易对手完成 证券交收和 款项清算， 违约风险可 能性很
小；在银行 间同业市场 进行交易前 均对交易对 手进行信用 评估并对证 券交割方式 进行限制以 控制相
应的信用风险。
本基金的基 金管理人建 立了信用风 险管理流程 ，通过对投 资品种信用 等级评估来 控制证券发 行
人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有信用类债
券(2015 年 12 月 31 日： 本基金未持有信用类债券) 。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险 是指基金在 履行与金融 负债有关的 义务时遇到 资金短缺的 风险。本基 金的流动性 风
险一方面来 自于基金份 额持有人可 随时要求赎 回其持有的 基金份额， 另一方面来 自于投资品 种所处
的交易市场 不活跃而带 来的变现困 难或因投资 集中而无法 在市场出现 剧烈波动的 情况下以合 理的价
格变现。
针对兑付赎 回资金的流 动性风险， 本基金的基 金管理人每 日对本基金 的申购赎回 情况进行严 密
监控并预测 流动性需求 ，保持基金 投资组合中 的可用现金 头寸与之相 匹配。本基 金的基金管 理人在
基金合同中 设计了巨额 赎回条款， 约定在非常 情况下赎回 申请的处理 方式，控制 因开放申购 赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
针对投资品 种变现的流 动性风险， 本基金的基 金管理人通 过独立的风 险管理部门 设定流动性 比
例要求，对 流动性指标 进行持续的 监测和分析 ，包括组合 持仓集中度 指标、组合 在短时间内 变现能
力的综合指 标、组合中 变现能力较 差的投资品 种比例以及 流通受限制 的投资品种 比例等。本 基金所
持证券均在证券交易所交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转
让的情况外 ，其余均能 以合理价格 适时变现。 此外，本基 金可通过卖 出回购金融 资产方式借 入短期
资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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于 2016 年 12 月 31 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息， 可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是 指基金所持 金融工具的 公允价值或 未来现金流 量因所处市 场各类价格 因素的变动 而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风险
利率风险是 指金融工具 的公允价值 或现金流量 受市场利率 变动而发生 波动的风险 。利率敏感 性
金融工具均 面临由于市 场利率上升 而导致公允 价值下降的 风险，其中 浮动利率类 金融工具还 面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基 金管理人定 期对本基金 面临的利率 敏感性缺口 进行监控， 并通过调整 投资组合的 久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有 及承担的大 部分金融资 产和金融负 债不计息， 因此本基金 的收入及经 营活动的现 金
流量在很大 程度上独立 于市场利率 变化。本基 金持有的利 率敏感性资 产主要为银 行存款、结 算备付
金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 110,550,461.64 - - -
110,550,461.6
4
结算备付金 4,434,393.37 - - -4,434,393.37
存出保证金 560,358.06 - - -560,358.06
交易性金融资产 - - -1,851,958,000.81
1,851,958,000.
81
应收证券清算款 - - -10,627,770.8110,627,770.81国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
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应收利息 - - -32,547.9732,547.97
应收申购款 58,570.00 - - 253,547.82312,117.82
资产总计 115,603,783.07 - -1,862,871,867.41
1,978,475,650.
48
负债
应付赎回款 - - -4,652,431.194,652,431.19
应付管理人报酬 - - -1,855,267.351,855,267.35
应付托管费 - - -408,158.81408,158.81
应付交易费用 - - -1,137,492.051,137,492.05
其他负债 - - -237,082.41237,082.41
负债总计 - - -8,290,431.81
8,290,431.8
1
利率敏感度缺口 115,603,783.07 - -1,854,581,435.60
1,970,185,218.
67
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 163,994,357.12 - - -
163,994,357.1
2
结算备付金 6,196,636.90 - - -6,196,636.90
存出保证金 2,295,367.09 - - -2,295,367.09
交易性金融资产 - - -1,826,107,357.06
1,826,107,357.
06
应收证券清算款 - - -6,521,958.886,521,958.88
应收利息 - - -35,373.5635,373.56
应收申购款 10,500.00 - - 111,576.86122,076.86
资产总计 172,496,861.11 - -1,832,776,266.36
2,005,273,127.
47
负债
应付证券清算款 - - -21,238,918.81 21,238,918.81
应付赎回款 - - -45,551,013.70 45,551,013.70
应付管理人报酬 - - -1,430,972.15 1,430,972.15
应付托管费 - - -314,813.87 314,813.87
应付交易费用 - - -2,836,845.36 2,836,845.36
其他负债 - - -596,910.23 596,910.23国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
第 45 页共 62 页
负债总计 - - -71,969,474.1271,969,474.12
利率敏感度缺口 172,496,861.11 - -1,760,806,792.24
1,933,303,653.
35
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.00%(2015 年 12 月 31 日:0.00%) ， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12
月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价格风 险
其他价格风 险是指基金 所持金融工 具的公允价 值或未来现 金流量因除 市场利率和 外汇汇率以 外
的市场价格 因素变动而 发生波动的 风险。本基 金主要投资 于证券交易 所上市或银 行间同业市 场交易
的股票和债 券，所面临 的其他价格 风险来源于 单个证券发 行主体自身 经营情况或 特殊事项的 影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为以 完全复制为 目标的被动 型指数基金 ，按照成份 股在国证有 色金属行业 指数中的基 准
权重构建指 数化投资组 合。当预期 成份股发生 调整和成份 股发生配股 、增发、分 红等行为时 ，以及
因基金的申 购和赎回对 本基金跟踪 标的指数的 效果可能带 来影响时， 本基金的基 金管理人会 对投资
组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 90%-95% 。 此外， 本 基金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR(Value
at Risk) 指标 等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格 风 险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末 上年度末 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
第 46 页共 62 页
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资 1,851,958,000.81 94.00 1,826,107,357.06 94.46
交易性金融资产—基金投资 --- -
交易性金融资产－贵金属投资 --- -
衍生金融资产－权证投资 --- -
合计 1,851,958,000.8194.001,826,107,357.06 94.46
7.4.13.4.3.2 其他价格 风 险的敏感 性 分析
假设 除国证有色金属行业指数外其他市场变量不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
国证有色金属行业指数
上升 5%
增加约 93,464,546.83 -
国证有色金属行业指数
下降 5%
减少约 93,464,546.83 -
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金成立尚未满一年， 无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金
资产净值的影响。
7.4.14 有助 于理解和 分 析会计报 表 需要说明 的 其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计 量结果所属 的层次，由 对公允价值 计量整体而 言具有重要 意义的输入 值所属的最 低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
第 47 页共 62 页
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 1,772,563,847.83 元，属于第二层次的余额为 79,394,152.98 元， 无属于第三层次
的余额(2015 年 12 月 31 日：第一层次 1,674,368,236.43 元， 第二层次 151,739,120.63 元，无属于第
三层次的余额。) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活跃) 、
或属于非公 开发行等情 况，本基金 不会于停牌 日至交易恢 复活跃日期 间、交易不 活跃期间及 限售期
间将相关股 票的公允价 值列入第一 层次；并根 据估值调整 中采用的不 可观察输入 值对于公允 价值的
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价 值计量的金 融资产和负 债主要包括 应收款项和 其他金融负 债，其账面 价值与公允 价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
第 48 页共 62 页
§8
投资组 合报告
8.1 期末基 金 资产组合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 1,851,958,000.81 93.61
其中：股票 1,851,958,000.81 93.61
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 114,984,855.01 5.81
7 其他各项资产 11,532,794.66 0.58
8 合计 1,978,475,650.48 100.00
8.2 期末按 行 业分类的 股 票投资组 合
8.2.1 指数投 资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
--
B 采矿业
685,636,544.68 34.80
C 制造业
1,149,307,284.13 58.33国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
第 49 页共 62 页
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
--
E 建筑业
--
F 批发和零售业
--
G 交通运输、仓储和邮政业
--
H 住宿和餐饮业
--
I 信息传输、软件和信息技术服务业
--
J 金融业
--
K 房地产业
--
L 租赁和商务服务业
--
M 科学研究和技术服务业
--
N 水利、环境和公共设施管理业
--
O 居民服务、修理和其他服务业
--
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
--
R 文化、体育和娱乐业
--
S 综合
--
合计
1,834,943,828.81 93.14
8.2.2 积极投 资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
--
B 采矿业
6,777,618.00 0.34
C 制造业
10,236,554.00 0.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
--
E 建筑业
--
F 批发和零售业
--国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
第 50 页共 62 页
G 交通运输、仓储和邮政业
--
H 住宿和餐饮业
--
I 信息传输、软件和信息技术服务业
--
J 金融业
--
K 房地产业
--
L 租赁和商务服务业
--
M 科学研究和技术服务业
--
N 水利、环境和公共设施管理业
--
O 居民服务、修理和其他服务业
--
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
--
R 文化、体育和娱乐业
--
S 综合
--
合计
17,014,172.00 0.86
8.3 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细
8.3.1 期 末指 数投资按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 601899 紫金矿业 37,377,273 124,840,091.82 6.34
2 600547 山东黄金 2,980,632 108,822,874.32 5.52
3 601600 中国铝业 24,546,868 103,587,782.96 5.26
4 600111 北方稀土 7,960,739 97,678,267.53 4.96
5 600489 中金黄金 7,367,452 89,072,494.68 4.52
6 000630 铜陵有色 24,641,014 75,894,323.12 3.85
7 000060 中金岭南 6,142,297 68,486,611.55 3.48
8 600219 南山铝业 20,459,118 63,218,674.62 3.21
9 600362 江西铜业 3,642,521 60,939,376.33 3.09
10 002340 格林美 8,463,737 55,437,477.35 2.81
11 002460 赣锋锂业 1,941,445 51,467,706.95 2.61
12 000697 炼石有色 2,093,598 49,220,488.98 2.50
13 600497 驰宏锌锗 6,759,543 47,519,587.29 2.41
14 603993 洛阳钼业 10,790,482 40,140,593.04 2.04国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
第 51 页共 62 页
15 600549 厦门钨业 1,817,527 40,021,944.54 2.03
16 000758 中色股份 4,860,745 38,837,352.55 1.97
17 000878 云南铜业 3,163,469 37,360,568.89 1.90
18 000960 锡业股份 2,827,222 37,093,152.64 1.88
19 002501 利源精制 2,937,913 36,048,192.51 1.83
20 600392 盛和资源 2,437,090 32,486,409.70 1.65
21 002155 湖南黄金 2,802,026 32,083,197.70 1.63
22 603799 华友钴业 829,305 29,166,656.85 1.48
23 002716 金贵银业 1,235,656 28,593,079.84 1.45
24 601958 金钼股份 3,651,590 27,934,663.50 1.42
25 000762 西藏矿业 1,637,193 27,881,396.79 1.42
26 000807 云铝股份 4,022,879 26,953,289.30 1.37
27 000751 锌业股份 4,529,562 25,773,207.78 1.31
28 600255 鑫科材料 5,315,800 25,728,472.00 1.31
29 600988 赤峰黄金 1,651,534 25,466,654.28 1.29
30 600259 广晟有色 577,201 24,525,270.49 1.24
31 002428 云南锗业 1,887,239 23,911,318.13 1.21
32 000969 安泰科技 2,244,437 23,656,365.98 1.20
33 002237 恒邦股份 2,035,781 23,411,481.50 1.19
34 600331 宏达股份 3,565,538 22,676,821.68 1.15
35 600531 豫光金铅 2,269,576 19,472,962.08 0.99
36 600595 中孚实业 3,372,725 18,954,714.50 0.96
37 300034 钢研高纳 944,219 18,402,828.31 0.93
38 601069 西部黄金 815,590 18,236,592.40 0.93
39 000603 盛达矿业 1,028,600 16,786,752.00 0.85
40 600459 贵研铂业 688,957 15,777,115.30 0.80
41 000657 中钨高新 1,067,405 15,509,394.65 0.79
42 600338 西藏珠峰 492,358 14,268,534.84 0.72
43 002203 海亮股份 1,536,115 12,381,086.90 0.63
44 002378 章源钨业 1,175,359 11,506,764.61 0.58
45 600139 西部资源 918,242 10,265,945.56 0.52
46 002540 亚太科技 1,079,697 8,475,621.45 0.43
47 002114 罗平锌电 367,117 8,135,312.72 0.41
48 600768 宁波富邦 306,996 7,496,842.32 0.38
49 600456 宝钛股份 448,311 7,410,580.83 0.38
50 002171 楚江新材 373,939 5,926,933.15 0.30
8.3.2 期 末积 极投资按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 000426 兴业矿业 646,500 5,637,480.00 0.29
2 601388 怡球资源 1,143,800 4,380,754.00 0.22国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
第 52 页共 62 页
3 000612 焦作万方 307,200 3,548,160.00 0.18
4 002182 云海金属 124,000 2,307,640.00 0.12
5 601020 华钰矿业 29,100 1,140,138.00 0.06
8.4 报告期 内 股票投资 组 合的重大 变 动
8.4.1 累 计买 入金额超 出 期初基金 资 产净值 2 ％或 前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601899 紫金矿业 171,299,335.26 8.86
2 600547 山东黄金 159,712,690.58 8.26
3 601600 中国铝业 139,620,634.66 7.22
4 600111 北方稀土 137,772,249.07 7.13
5 600489 中金黄金 135,288,708.16 7.00
6 600219 南山铝业 102,174,625.12 5.28
7 000060 中金岭南 100,817,437.87 5.21
8 000630 铜陵有色 96,205,537.85 4.98
9 002340 格林美 86,846,106.19 4.49
10 600362 江西铜业 78,908,879.37 4.08
11 002460 赣锋锂业 78,099,067.75 4.04
12 600549 厦门钨业 67,998,872.34 3.52
13 000758 中色股份 64,800,887.31 3.35
14 603993 洛阳钼业 59,667,271.03 3.09
15 000960 锡业股份 54,809,516.73 2.84
16 000697 炼石有色 53,454,636.97 2.76
17 600392 盛和资源 53,437,879.16 2.76
18 600497 驰宏锌锗 52,079,981.10 2.69
19 000762 西藏矿业 51,951,359.09 2.69
20 002155 湖南黄金 51,911,705.15 2.69
21 000878 云南铜业 50,294,253.06 2.60
22 002501 利源精制 48,108,354.99 2.49
23 002428 云南锗业 47,616,492.75 2.46
24 601958 金钼股份 46,172,257.12 2.39
25 600988 赤峰黄金 45,472,866.16 2.35
26 002716 金贵银业 42,437,880.25 2.20
27 600259 广晟有色 42,122,069.95 2.18
28 000969 安泰科技 41,866,874.34 2.17
29 000807 云铝股份 40,988,098.44 2.12
30 000751 锌业股份 40,734,524.12 2.11
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
第 53 页共 62 页
8.4.2 累 计卖 出金额超 出 期初基金 资 产净值 2 ％或 前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601899 紫金矿业 164,447,832.66 8.51
2 600547 山东黄金 142,959,653.29 7.39
3 600111 北方稀土 136,205,835.87 7.05
4 600489 中金黄金 118,698,296.11 6.14
5 601600 中国铝业 113,506,637.03 5.87
6 002460 赣锋锂业 108,113,602.46 5.59
7 000630 铜陵有色 90,924,464.48 4.70
8 000060 中金岭南 90,890,867.20 4.70
9 002340 格林美 86,742,998.13 4.49
10 600362 江西铜业 74,103,145.28 3.83
11 600219 南山铝业 72,287,054.35 3.74
12 600549 厦门钨业 64,971,466.18 3.36
13 000758 中色股份 61,527,235.25 3.18
14 603993 洛阳钼业 60,549,390.36 3.13
15 600497 驰宏锌锗 59,332,727.99 3.07
16 000960 锡业股份 54,287,802.45 2.81
17 000831 *ST 五稀 53,649,120.74 2.77
18 000762 西藏矿业 52,877,000.33 2.74
19 002428 云南锗业 52,252,154.61 2.70
20 002501 利源精制 51,416,744.93 2.66
21 000697 炼石有色 46,203,933.02 2.39
22 601958 金钼股份 45,234,760.96 2.34
23 002155 湖南黄金 44,321,930.22 2.29
24 000969 安泰科技 43,601,176.19 2.26
25 600711 盛屯矿业 40,205,219.66 2.08
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,833,619,096.72
卖出股票的收入（成交）总额 2,616,686,730.19
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
第 54 页共 62 页
8.5 期末按 债 券品种分 类 的债券投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 债券投资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 资 产支持证 券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公允价 值 占基金资 产 净值比例 大 小排序的 前 五名贵金 属 投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 权证投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
8.10.1 报告 期末本基 金 投资的股 指 期货持仓 和 损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基 金投资股 指 期货的投 资 政策
本基金本报 告期未投资 股指期货。 若本基金投 资股指期货 ，本基金将 根据风险管 理的原则， 以
套期保值为 主要目的， 有选择地投 资于股指期 货。套期保 值将主要采 用流动性好 、交易活跃 的期货
合约。
本基金在进 行股指期货 投资时，将 通过对证券 市场和期货 市场运行趋 势的研究， 并结合股指 期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理 人将充分考 虑股指期货 的收益性、 流动性及风 险特征，通 过资产配置 、品种选择 ，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
8.11 报告 期 末本基金 投 资的国债 期 货交易情 况 说明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
第 55 页共 62 页
8.12 投 资组 合报告附 注
8.12.1 本 报 告期内基金 投资的前十 名证券的发 行主体没有 被监管部门 立案调查或 在报告编制 日前一
年受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投 资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
8.12.3 期末 其他各项 资 产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
560,358.06
2 应收证券清算款
10,627,770.81
3 应收股利
-
4 应收利息
32,547.97
5 应收申购款
312,117.82
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
11,532,794.66
8.12.4 期末 持有的处 于 转股期的 可 转换债券 明 细
本基金本报告期末未持有可转债券。
8.12.5 期末 前十名股 票 中存在流 通 受限情况 的 说明
8.12.5.1 期末 指数投资 前 十名股票 中 存在流通 受 限情况的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末 积极投资 前 五名股票 中 存在流通 受 限情况的 说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§9
基金份 额持有人 信 息
9.1 期末基 金 份额持有 人 户数及持 有 人结构
份额单位：份 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
第 56 页共 62 页
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国泰有色 10,850 13,877.3245,473,858.4130.20%105,095,086.26 69.80%
有色 A
726
1,160,218.7
9
806,241,510.00 95.72% 36,077,328.00 4.28%
有色B 26,062 32,319.81129,638,826.0015.39%712,680,012.00 84.61%
合计 37,638 48,759.41981,354,194.4153.47%853,852,426.26 46.53%
注：以上信息中持有人场内数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
9.2 期末上 市 基金前十 名 持有人
有色A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 新华人寿保险股份有限公司 113,307,690.00 13.45%
2 中国银河证券股份有限公司 105,344,880.00 12.51%
3 全国社保基金一零零八组合 41,504,897.00 4.93%
4 中信证券股份有限公司 35,813,774.00 4.25%
5
中国太平洋人寿保险股份有限公司－
传统－普通保险产品
35,441,025.00 4.21%
6 全国社保基金一零零五组合 35,348,445.00 4.20%
7 瑞泰人寿保险有限公司- 万能险 30,860,484.00 3.66%
8
工银瑞信基金－农业银行－中油财务
有限责任公司
29,685,768.00 3.52%
9 全国社保基金二零七组合 23,530,302.00 2.79%
10 全国社保基金二一零组合 20,665,114.00 2.45%
注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。
有色B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 王中秋 101,600,064.00 12.06%
2 欧国伟 18,006,246.00 2.14%
3 王松山 17,442,487.00 2.07%
4
惠理基金管理香港有限公司－中国大
陆焦点基金
12,874,897.00 1.53%
5 瑞泰人寿保险有限公司- 万能险 12,055,821.00 1.43%国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
第 57 页共 62 页
6
上海智德投资管理有限公司－智德事
件驱动投资基金
11,264,805.00 1.34%
7
易方达基金－农业银行－中油财务有
限责任公司
10,000,000.00 1.19%
8 宋伟铭 7,243,739.00 0.86%
9
广东英蓝资产管理有限公司－英蓝价
值动量 1 号 私募证券投资基金
7,000,000.00 0.83%
10
广发证券－工行－广发金管家新型高
成长集合资产管理计划
6,736,018.00 0.80%
注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。
9.3 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本基金的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
国泰有色 101.03 0.00%
有色A 0.00 0.00%
有色B 0.00 0.00%
合计 101.03 0.00%
9.4 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本开放式 基 金份额总 量 区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
国泰有色 0
有色A 0
有色B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
国泰有色 0
有色A 0
有色B 0
合计 0
§10
开 放式基 金 份 额变动
单位：份
项目 国泰有色 有色 A 有色 B
基金合同生效日（2015 年 3 月 30
日）基金份额总额
416,573,209.68 - -
本报告期期初基金份额总额 245,805,713.27 704,942,176.00 704,942,176.00
本报告期基金总申购份额 3,447,947,702.17 - -
减：本报告期基金总赎回份额 3,291,324,783.11 - -
本报告期基金拆分变动份额 -251,859,687.66 137,376,662.00 137,376,662.00国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
第 58 页共 62 页
本报告期期末基金份额总额 150,568,944.67 842,318,838.00 842,318,838.00
§11
重大 事 件揭示
11.1 基金 份 额持有人 大 会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金管 理人、基 金 托管人的 专 门基金托 管 部门的重 大 人事变动
报告期内基金管理人重大人事变动如下：
2016 年 3 月 26 日 ， 本基 金管理人发布了 《国泰 基金管理有限公司督察长任职公告》 ， 经本基 金
管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，聘任李永梅女士担任公司督察长；
2016 年 3 月 26 日 ， 本基 金管理人发布了 《国泰 基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ，经
本基金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过， 巴立康先生不再担任本基金管理人副总经理，
且不再代为履行督察长职务；
2016 年 6 月 8 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ，经
本基金管理 人第六届董 事会第二十 五次会议审 议通过，张 峰先生不再 担任本基金 管理人总经 理，由
公司董事长唐建光先生代为履行总经理职务；
2016 年 7 月 12 日 ， 本基 金管理人发布了 《国泰 基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ，经
本基金管理 人第六届董 事会第二十 六次会议审 议通过，聘 任周向勇先 生担任本基 金管理人总 经理，
公司董事长唐建光先生不再代为履行总经理职务。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理人 、 基金财产 、 基金托管 业 务的诉讼
报告期内， 本基金无涉 及对公司运 营管理及基 金运作产生 重大影响的 与本基金管 理人、基金 财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4 基金 投资 策 略 的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
11.5 为基 金 进行审计 的 会计师事 务 所情况
本基金自基 金合同生效 以来聘请普 华永道中天 会计师事务 所（特殊普 通合伙）提 供审计服务 。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为 100,000 元， 目前的审计机构已提供审计服务的年限
为 2 年。
11.6 管 理人 、托管人 及 其高级管 理 人员受稽 查 或处罚等 情 况
报告期内， 基金管理人 、托管人托 管业务部门 及其相关高 级管理人员 无受监管部 门稽查或处 罚国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
第 59 页共 62 页
的情况。
11.7 基 金租 用证券公 司 交易单元 的 有关情况
11.7.1 基金租 用证券公 司 交易单元 进 行股票投 资 及佣金支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
万联证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
中信建投证券 21,212,113,969.32 22.27% 1,128,845.45 24.01% -
招商证券 11,197,832,981.3822.00%1,115,548.3423.73% -
长江证券 11,192,505,271.4021.91%1,110,570.7023.62% -
海通证券 2931,476,126.1817.11% 681,181.6314.49% -
中泰证券 1650,778,614.5711.95% 475,907.9010.12% -
东兴证券 1259,071,247.744.76% 189,458.304.03% -
注：基金租用席位的选择标准是：
（1 ）资力雄 厚，信誉良好；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 公司具 有较强的研究能力， 能及时、 全面、 定 期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、
行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的
特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租
用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因
等） ，并经公 司批准。
11.7.2 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行其他 证 券投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
成交金额
占当期回
购成交总
成交金额
占当期权证
成交总额的国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
第 60 页共 62 页
额的比例 额的比例 比例
万联证券 - ---- -
中信证券 - ---- -
中信建投证券 - ---- -
招商证券 - ---- -
长江证券 - ---- -
海通证券 - ---- -
中泰证券 - ---- -
东兴证券 - ---- -
11.8 其他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国泰基金管理有限公司关于指数熔断当日调
整旗下部分基金开放时间及申购、 赎回等业务
安排的临时公告
公司官网 2016-01-04
2
关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投
资基金办理定期份额折算业务期间有色 A 份
额停复牌的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2016-01-05
3
关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投
资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2016-01-06
4
关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投
资基金之有色 A 份额定期份额折算后次日前
收盘价调整的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2016-01-06
5
国泰基金管理有限公司关于旗下场内基金在
指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
《证券日报》
2016-01-06
6
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估
值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
《证券日报》
2016-01-06
7
国泰基金管理有限公司关于指数熔断当日调
整旗下部分基金开放时间及申购、 赎回等业务
安排的临时公告
公司官网 2016-01-07
8
关于平安证券有限责任公司开通国泰基金管
理有限公司旗下部分基金定期定额投资计划
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
《证券日报》
2016-02-23
9 国泰基金管理有限公司督察长任职公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
《证券日报》
2016-03-26
10
国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
《证券日报》
2016-03-26
11
国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
2016-06-08 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
第 61 页共 62 页
《证券日报》
12
国泰基金管理有限公司关于调整开户证件类
型的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
《证券日报》
2016-06-18
13
国泰基金管理有限公司关于旗下香港子公司
国泰全球投资有限公司开展业务的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2016-07-09
14
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估
值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
《证券日报》
2016-07-09
15
国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
《证券日报》
2016-07-12
16
国泰基金管理有限公司关于调整旗下部分开
放式基金单笔申购、 定期定额投资最低金额限
制及单笔赎回、转换最低份额限制的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
《证券日报》
2016-09-23
17
关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投
资基金办理定期份额折算业务的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2016-12-28
§12
备查 文 件目录
12.1 备查 文件 目 录
1 、国泰国证 有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同
2 、国泰国证 有色金属行业指数分级证券投资基金托管协议
3 、关于核准 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金募集的批复
4 、报告期内 披露的各项公告
5 、法律法规 要求备查的其他文件
12.2 存放 地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼。
12.3 查阅 方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投诉电话： （021 ）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告
第 62 页共 62 页
国泰基金 管 理有限公 司
二〇一七 年 三月二十 八 日
