国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 国 泰 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 二十 八 日国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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§ 1
重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同约定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 报 告 的 财务 资 料 经 审计 ， 普 华 永道 中 天 会 计师 事 务 所 （特 殊 普 通 合伙 ） 为 本 基金 出 具 了 无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金 基本情 况
基金简称 国泰国证有色金属行业指数分级
场内简称 国泰有色
基金主代码 160221
交易代码 160221
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 3 月 30 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,835,206,620.67 份
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 4 月 15 日
下属分级基金的基金简称 国泰有色 有色 A 有色 B
下属分级基金的场内简称 国泰有色 有色 A 有色 B
下属分级基金的交易代码 160221 150196 150197
报告期末下属分级基金的份额总额 150,568,944.67 份
842,318,838.00
份
842,318,838.00
份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金紧密跟踪标的指数， 追求基金 净值收益率与业绩比较基准之间的跟
踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
1 、股票投资 策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照 标的指数成份股组成及其权重构建股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。
但因特殊情况 （如成份股长期停牌、 成份股发生变更、 成 份股权重由于 自
由流通量发生变化、 成份股公司行为、 市场流动性不足等） 导致本基 金 管
理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时， 基金管 理人将对投资
组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
2 、债券投资 策略
基于流动性管理的需要， 本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债
券、 央行票据和金融债， 债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基
金资产的投资收益。
3 、股指期货 投资策略
本基金投资股指期货将主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 本
基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和
跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 国证有色金属行业指数收益率× 95%+ 银行活期存款利率（税后）× 5% 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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风险收益特征
本基金虽为股票型指数基金， 但由于采取了基金份额分级的结构设计， 不
同的基金份额具有不同的风险收益特征。
下 属 分 级 基 金 的 风 险
收益特征
国 泰 有 色 份 额 为 普 通
的 股 票 型 指 数 基 金 份
额 ， 具 有 较 高 预 期 风
险、 较高预期收益的特
征， 其预期风险和预期
收 益 均 高 于 混 合 型 基
金、 债券型基金和货币
市场基金
有色 A 份 额 的 预 期 风
险和预期收益较低
有色 B 份 额 采 用 了 杠
杆式的结构， 预期风险
和预期收益有所放大，
将 高 于 普 通 的 股 票 型
基金
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 李永梅 田青
联系电话 021-31081600转 010-67595096
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 010-67595096
传真 021-31081800 010-66275853
2.4 信 息 披露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.gtfund.com
基金年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 16 层-19 层
§ 3
主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标
2016 年
2015 年 3 月 30 日 （ 基金合 同 生
效日）至 2015 年 12 月 31 日
本期已实现收 益 -202,697,113.55 -1,387,502,369.11
本期利润 -210,137,727.50 -1,490,097,391.30
加权平均基金份额本期利润 -0.1242 -0.4969 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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本期基金份额净值增长率 -6.79% -22.75%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.8540 -0.7314
期末基金资产净值 1,970,185,218.67 1,933,303,653.35
期末基金份额净值 1.0735 1.1677
注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.02% 1.21% 1.71% 1.24% -0.69% -0.03%
过去六个月 -3.09% 1.32% -2.58% 1.37% -0.51% -0.05%
过去一年 -6.79% 2.09% -4.43% 2.09% -2.36% 0.00%
自基金合同生
效起至今
-28.00% 2.77% -19.66% 2.59% -8.34% 0.18%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净 值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015 年 3 月 30 日 至 2016 年 12 月 31 日) 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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注：1 、本基 金的合同生效日为 2015 年 3 月 30 日 ；
2 、本基金的 建仓期为 6 个月，本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。
3.2.3 自基 金合 同 生 效以来 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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注： （1 ）2015 年计算期 间为本基金的合同生效日 2015 年 3 月 30 日至 2015 年 12 月 31 日， 未
按整个自然年度进行折算；
（2 ）本基金 在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况
本基金成立至今尚未进行利润分配。
§ 4
管 理 人报 告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日 ，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在
北京和深圳设有分公司。
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金管理 人共管理 78 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长混合
型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投
资基金、 国泰金龙债券证券投资基金） 、 国泰金 马稳健回报证券投资基金、 国泰货币市场证券投资基
金 、 国 泰 金鹿 保 本 增 值混 合 证 券 投资 基 金 、 国泰 金 鹏 蓝 筹价 值 混 合 型证 券 投 资 基金 、 国 泰 金鼎 价 值
精选混合型证券投资基金 （由金鼎证券投资基金转型而来） 、 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、
国泰沪深 300 指数证券投 资基金 （由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来） 、 国泰双利债券
证券投资基金、 国泰区位 优势混合型证券投资基金、 国泰中小盘成长混合型证券投资基金 （LOF ） （ 由
金盛证券投资基金转型而来） 、 国泰 纳斯达克 100 指数证券投 资基金、 国泰价值经典混合型证券投资
基金 （LOF ） 、 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证 180 金融 交易型开放式指数
证 券 投 资 基金 联 接 基 金、 国 泰 保 本混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 事 件 驱动 策 略 混 合型 证 券 投 资基 金 、
国 泰 信 用 互利 分 级 债 券型 证 券 投 资基 金 、 国 泰成 长 优 选 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 大 宗 商 品配 置 证
券投资基金(LOF) 、 国泰 信用债券型证券投资基金、 国泰现金管理货币市场基金、 国泰金泰平 衡混合
型证券投资基金 （由金泰证券投资基金转型而来） 、 国泰民 安增利债券型发起式证券投资基金、 国泰
国证房地产行业指数分级证券投资基金、 国泰估值优势混合型证券投资基金 （LOF ） （由国泰估值优
势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来） 、 上证 5 年期 国债交易型开放式指数证券投
资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交易 型开放
式 指 数 证 券投 资 基 金 、国 泰 中 国 企业 境 外 高 收益 债 券 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 黄 金交 易 型 开 放式 证 券国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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投 资 基 金 、国 泰 美 国 房地 产 开 发 股票 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 国 证 医 药卫 生 行 业 指数 分 级 证 券投 资 基
金 、 国 泰 淘金 互 联 网 债券 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 聚 信 价 值优 势 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰
民益灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 、 国 泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、 国泰浓益
灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 安 康 养 老定 期 支 付 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 结 构 转 型灵 活 配
置混合型证券投资基金、 国泰金鑫股票型证券投资基金 （由金鑫证券投资基金转型而来） 、 国 泰新经
济 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 国 证 食品 饮 料 行 业指 数 分 级 证券 投 资 基 金、 国 泰 创 利债 券 型
证券投资基金 （由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型 而来） 、 国泰策略收益灵活配置混合
型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来） 、国泰深证 TMT50 指数 分级
证 券 投 资 基金 、 国 泰 国证 有 色 金 属行 业 指 数 分级 证 券 投 资基 金 、 国 泰睿 吉 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基 金 、 国 泰兴 益 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 生 益灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 互 联
网+ 股票型证券投资基金、 国泰央企改革股票型证券投资基金、 国泰新目标收益保本混合型证券投资
基 金 、 国 泰全 球 绝 对 收益 型 基 金 优选 证 券 投 资基 金 、 国 泰鑫 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰大 健 康
股 票 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 民 福 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 黄 金交 易 型 开 放式 证 券 投 资基 金 联
接基金、 国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金 （LOF ）
（ 由 国 泰 国证 新 能 源 汽车 指 数 分 级证 券 投 资 基金 转 型 而 来， 国 泰 国 证新 能 源 汽 车指 数 分 级 证券 投 资
基金由中小板 300 成长 交易型开放式指数证券投资基金转型而来） 、 国 泰民利保本混合型证券投资基
金 、 国 泰 中证 军 工 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 、 国 泰中 证 全 指 证券 公 司 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 、国 泰 添 益 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰福 益 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰
创业板指数证券投资基金 （LOF ） 、 国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰景益灵活配置混合
型证券投资基金、 国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、
国 泰 鑫 益 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰信 益 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 利 是宝 货 币
市 场 基 金 、国 泰 安 益 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰普 益 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰
民惠收益定期开放债券型证券投资基金。 另外， 本基金管理人于 2004 年 获得全国社会保障基金理事
会社保基金资产管理人资格， 目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日 ， 本基
金管理人获 得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定
客户资产管理业务 （专户理财） 的基金公司之一， 并于 3 月 24 日经中 国证监会批准获得合格境内机
构投资者（QDII ）资格， 囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 （助 证券从业 说明 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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理） 期限 年限
任职日期 离任日期
徐皓
本基金的基金
经理、国泰国
证新能源汽车
指数（LOF）、
国泰纳斯达克
100 指数
(QDII) 、国泰
纳斯达克 100
（QDII-ETF ）
、国泰国证房
地产行业指数
分级、国泰创
业板指数
（LOF ）的 基
金经理
2015-03-3
0
- 10 年
硕 士 研 究 生 ，FRM ，注册黄金投
资分析师 （国家一级） 。 曾任职于
中 国 工 商 银 行 总 行 资 产 托 管 部 。
2010 年 5 月 加盟国泰基金，任高
级风控经理。2011 年 6 月至 2014
年 1 月担任上证 180 金 融交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 国 泰
上证 180 金 融交易型开放式指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 及 国 泰 沪
深 300 指数 证券投资基金的基金
经理助理， 2012 年 3 月至 2014 年
1 月兼任中小板 300 成长交 易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 中
小板 300 成 长交易型开放式指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经
理助理。2014 年 1 月至 2015 年 8
月任国泰中小板 300 成 长交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金 的 基 金 经 理 ，2014 年 1 月至
2015 年 8 月 任中小板 300 成长交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的
基金经理，2014 年 6 月 起兼任国
泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 分 级 证 券
投资基金的基金经理，2014 年 11
月起兼任国泰纳斯达克 100 指数
证券投资基金和纳斯达克 100 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的
基金经理，2015 年 3 月 起兼任国
泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 证
券投资 基金的基金经理，2015 年
8 月至 2016 年 6 月任国 泰国证新
能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
（原中小板 300 成长交 易型开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 ） 的 基 金 经
理，2016 年 7 月 1 日起任 国泰国
证 新 能 源 汽 车 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） （原 国泰国证新 能源汽车
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ） 的 基 金
经理， 2016 年 11 月起兼 任国泰创
业板指数证券投资基金 （LOF）的
基金经理。
注：1 、 此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日， 首任基金经理， 任职日期为基金合国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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同生效日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 法 》 、 《 基 金 管 理 公司 公 平 交 易
制 度 指 导 意见 》 等 有 关法 律 法 规 的规 定 ， 严 格遵 守 基 金 合同 和 招 募 说明 书 约 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤
勉 尽 责 、 最大 限 度 保 护投 资 人 合 法权 益 等 原 则管 理 和 运 用基 金 资 产 ，在 控 制 风 险的 基 础 上 为持 有 人
谋 求 最 大 利益 。 本 报 告期 内 ， 本 基金 运 作 合 法合 规 ， 未 发生 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为， 未 发
生 内 幕 交 易、 操 纵 市 场和 不 当 关 联交 易 及 其 他违 规 行 为 ，信 息 披 露 及时 、 准 确 、完 整 ， 本 基金 与 本
基 金 管 理 人所 管 理 的 其他 基 金 资 产、 投 资 组 合与 公 司 资 产之 间 严 格 分开 、 公 平 对待 ， 基 金 管理 小 组
保 持 独 立 运作 ， 并 通 过科 学 决 策 、规 范 运 作 、精 心 管 理 和健 全 内 控 体系 ， 有 效 保障 投 资 人 的合 法 权
益。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法
本基金管理人根据相关法规要求， 制定了 《公平交易管理制度》 ， 制度 规范了公司各部门相关岗
位职责， 适用于公司所有投资品种的一级市场申购、 二级市场交易等所有投资管理活动， 包括授权、
研 究 分 析 、投 资 决 策 、交 易 执 行 、业 绩 评 估 等投 资 管 理 活动 相 关 的 各个 环 节 ， 旨在 规 范 交 易行 为 ，
严禁利益输送，保证 公平交易，保护投资者合法权益。
（ 一 ） 公 司投 资 和 研 究部 门 不 断 完善 研 究 方 法和 投 资 决 策流 程 ， 提 高投 资 决 策 的科 学 性 和 客观
性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。
（ 二 ） 公 司制 定 投 资 授权 机 制 ， 明确 各 投 资 决策 主 体 的 职责 和 权 限 划分 ， 合 理 确定 各 投 资 组合
经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
（ 三 ） 公 司对 各 投 资 组合 信 息 进 行有 效 的 保 密管 理 ， 不 同投 资 组 合 经理 之 间 的 重大 非 公 开 投资
信息相互隔离。
（ 四 ） 公 司实 行 集 中 交易 制 度 ， 严格 隔 离 投 资管 理 职 能 与交 易 执 行 职能 ， 确 保 各投 资 组 合 享有
公平的交 易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。
（ 五 ） 公 司严 格 控 制 不同 投 资 组 合之 间 的 同 日反 向 交 易 ，严 格 禁 止 可能 导 致 不 公平 交 易 和 利益
输送的同日反向交易。
（六） 公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异、
不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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（ 七 ） 公 司相 关 部 门 建立 有 效 的 异常 交 易 行 为日 常 监 控 和分 析 评 估 制度 ， 对 交 易过 程 进 行 定期
检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。
4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 管 理公 司 公 平 交易 制 度 指 导意 见 》 的 相关
规 定 ， 通 过严 格 的 内 部风 险 控 制 制度 和 流 程 ，对 各 环 节 的投 资 风 险 和管 理 风 险 进行 有 效 控 制， 确 保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根 据 证 监 会公 平 交 易 指导 意 见 ， 我们 计 算 了 公司 旗 下 基 金、 组 合 同 日同 向 交 易 纪录 配 对 。 通过
对这些配对的交易价差分析， 我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1% 数量级及以下， 且大部分溢
价率均值通过 95% 置信 度下等于 0 的 t 检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为 扩展时间窗口， 将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口 内 作 平 均， 并 以 此 为依 据 ， 进 行基 金 或 组 合间 在 扩 展 时间 窗 口 中 的同 向 交 易 价差 分 析 。 对于 有 足
够多观测样本的基金配对（样本数 ≥30 ） ，溢价率 均值大部分在 1% 数量级 及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基 金 组 合 配对 ， 已 要 求基 金 经 理 对价 差 作 出 了解 释 ， 根 据基 金 经 理 解释 公 司 旗 下基 金 或 组 合间 没 有
可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 与本 基 金 管 理人 所 管 理 的其 他 投 资 组合 未 发 生 大额 同 日 反 向交 易 。 本 报告
期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2016 年 A 股经历了年初的熔断， 在前两月份录得了较大跌幅， 完成了较大的风险释放。 大盘 指
数随后基本为震荡向上， 但结构分化十分明显， 上证 50 等 大盘蓝筹超额收益明显， 而中小创板块落
后较多。年底美元加息以及债市大幅调整使 A 股回调明显，险守 3100 点。有色板块在供给侧 改革
以及大宗商品价格大幅上涨的催化下，表现相对较好。
作为完全跟踪标的指数的被动型基金， 本基金避免了不必要的主动操作， 减少了交易冲击成本，国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
本基金 2016 年度净值增长率为-6.79% ，同期业绩比较基准收益率为-4.43% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
经历了 2016 年年底的大幅回调，A 股整体系统性风险较小， 美国上半年加息概率较低， 国内货
币政策中性偏紧但预期管理较好，经济数据稳中向好，在改革红利的释放 下，A 股下行空间有限，
虽 走 势 可 能反 复 但 预 计以 震 荡 向 上为 主 ， 需 要等 待 更 多 的催 化 剂 ， 成交 量 需 要 进一 步 放 大 ，总 体 来
讲中盘蓝筹更具优势。具体来讲更为看好机械、化工、军工、周期、汽车等板块。
美元走势可能低于预期强度， 特朗普新政并不支持美元持续大幅走强。 供给侧改革的持续发力，
国企改革及兼并重组；大宗商品价格上涨带来的刺激等都将利好有色板块。
国证有色行业指数包含了沪深两市一、 二线的 50 家主要上市 公司， 能够表征有色行业的整体表
现。投资者可利用国泰国证有色行业指数分级基金，积极把握有色行业阶段性的投资机会。
4.6 管理人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
本 基 金 管 理人 按 照 相 关法 律 法 规 规定 ， 设 有 估值 委 员 会 ，并 制 定 了 相关 制 度 及 流程 。 估 值 委员
会 主 要 负 责基 金 估 值 相关 工 作 的 评估 、 决 策 、执 行 和 监 督， 确 保 基 金估 值 的 公 允与 合 理 。 报告 期 内
相 关 基 金 估值 政 策 由 托管 银 行 进 行复 核 。 公 司估 值 委 员 会由 主 管 运 营的 公 司 领 导负 责 ， 成 员包 括 基
金 核 算 、 风险 管 理 、 行业 研 究 方 面业 务 骨 干 ，均 具 有 丰 富的 行 业 分 析、 会 计 核 算等 证 券 基 金行 业 从
业 经 验 及 专业 能 力 。 基金 经 理 如 认为 估 值 有 被歪 曲 或 有 失公 允 的 情 况， 可 向 估 值委 员 会 报 告并 提 出
相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切 以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
截 止 本 报 告期 末 ， 根 据本 基 金 基 金合 同 和 相 关法 律 法 规 的规 定 ， 本 基金 无 应 分 配但 尚 未 实 施的
利润。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
无。 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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§ 5
托 管 人报 告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，完 全 尽 职 尽责 地 履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 ，本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ，对 本 基 金 的基
金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核， 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 ，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组
合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6
审 计 报告
本 报 告 期 的财 务 会 计 报告 经 普 华 永道 中 天 会 计师 事 务 所 （特 殊 普 通 合伙 ） 审 计 ，注 册 会 计 师出
具 了 无 保 留意 见 的 审 计报 告 ， 投 资者 可 以 通 过登 载 于 本 管理 人 网 站 的年 度 报 告 正文 查 看 审 计报 告 全
文。
§7
年 度 财务 报 表
7.1 资 产 负债表
会计主体：国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - - 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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银行存款 110,550,461.64 163,994,357.12
结算备付金 4,434,393.37 6,196,636.90
存出保证金 560,358.06 2,295,367.09
交易性金融资产 1,851,958,000.81 1,826,107,357.06
其中：股票投资 1,851,958,000.81 1,826,107,357.06
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 10,627,770.81 6,521,958.88
应收利息 32,547.97 35,373.56
应收股利 - -
应收申购款 312,117.82 122,076.86
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,978,475,650.48 2,005,273,127.47
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算 款 - 21,238,918.81
应付赎回款 4,652,431.19 45,551,013.70
应付管理人报酬 1,855,267.35 1,430,972.15
应付托管费 408,158.81 314,813.87 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,137,492.05 2,836,845.36
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 237,082.41 596,910.23
负债合计 8,290,431.81 71,969,474.12
所 有 者 权益： - -
实收基金 2,736,196,326.13 2,502,878,517.12
未分配利润 -766,011,107.46 -569,574,863.77
所 有 者 权益合 计 1,970,185,218.67 1,933,303,653.35
负 债 和 所有者 权 益 总计 1,978,475,650.48 2,005,273,127.47
注： 报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之基础份额
净值 1.0735 元，国泰国证有色金属行 业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额净值 1.0545 元，
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之积极收益类份额净值 1.0925 元； 国 泰国证有色金属
行业指数分级证券投资基金份额总额 1,835,206,620.67 份， 其 中国泰国证有色金属行业指数分级证券
投资基金之基础份额 150,568,944.67 份，国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之稳健收益
类份额 842,318,838.00 份 ，国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之积极收益类份额
842,318,838.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 3 月 30 日 （基金 合
同生效日）至 2015 年 12
月 31 日
一、收入 -179,281,601.85 -1,435,155,485.92 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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1. 利息收入 1,037,895.86 2,046,735.30
其中：存款利息收入 1,037,895.86 1,957,046.12
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 89,689.18
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列） -179,152,569.15 -1,348,885,108.32
其中：股票投资收益 -183,641,108.83 -1,368,434,931.16
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 4,488,539.68 19,549,822.84
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ” 号填列） -7,440,613.95 -102,595,022.19
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 6,273,685.39 14,277,909.29
减 ： 二 、费用 30,856,125.65 54,941,905.38
1 ．管理人报 酬 18,160,186.47 23,708,578.78
2 ．托管费 3,995,240.97 5,215,887.33
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 7,801,233.62 25,068,355.07
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 899,464.59 949,084.20
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ） -210,137,727.50 -1,490,097,391.30
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） -210,137,727.50 -1,490,097,391.30 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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7.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,502,878,517.12 -569,574,863.77 1,933,303,653.35
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -210,137,727.50 -210,137,727.50
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
233,317,809.01 13,701,483.81 247,019,292.82
其中：1. 基金 申购款 5,140,817,788.80 -1,305,882,962.52 3,834,934,826.28
2. 基金赎回款 -4,907,499,979.79 1,319,584,446.33 -3,587,915,533.46
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,736,196,326.13 -766,011,107.46 1,970,185,218.67
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 3 月 30 日（基金 合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
416,573,209.68 - 416,573,209.68 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -1,490,097,391.30 -1,490,097,391.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
2,086,305,307.44 920,522,527.53 3,006,827,834.97
其中：1. 基金 申购款 11,756,162,794.40 -590,563,075.14 11,165,599,719.26
2. 基金赎回款 -9,669,857,486.96 1,511,085,602.67 -8,158,771,884.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,502,878,517.12 -569,574,863.77 1,933,303,653.35
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财 务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：周向勇，主管会计工作负责人：周向勇，会计机构负责人：倪蓥
7.4 报 表 附注
7.4.1 基金 基本 情 况
国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以下简称 “ 中 国证监会”) 证监许可[2014] 第 360 号 《 关于核准国泰国证有色金属行业指数分级证券投
资基金募集的批复》 核准， 由国泰基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国
泰 国 证 有 色金 属 行 业 指数 分 级 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》 负责 公 开 募 集。 本 基 金 为契 约 型 开 放式 ， 存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 416,538,499.98 元， 业经普华永道中
天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第 238 号验资报 告予以验证。 经向中国证监
会备案， 《国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 3 月 30 日正式生效 ，
基金合同生效日的基金份额总额为 416,573,209.68 份基金份额 ， 其中认购资金利息折合 34,709.70 份
基 金 份 额 。本 基 金 的 基金 管 理 人 为国 泰 基 金 管理 有 限 公 司， 基 金 托 管人 为 中 国 建设 银 行 股 份有 限 公国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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司。
根 据 《 国 泰国 证 有 色 金属 行 业 指 数分 级 证 券 投资 基 金 基 金合 同 》 的 规定 ， 本 基 金的 基 金 份 额包
括国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之基础份额( 以下简称“ 国泰有色份额 ”) 、 国泰国证有
色 金 属 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 稳 健 收 益 类 份 额( 以 下 简 称 “ 有色 A”) 及 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业
指数分级证券投资基金之积极收益类份额( 以下简称“ 有色 B”) 。 国泰有色份额只接受场内与场外的申
购和赎回， 但不上市交易。 有色 A 与有色 B 只 可上市交易， 不可单独进行申购或赎回。 投资者可选
择将其在场内申购的国泰有色份额按 1:1 的比 例分拆成有色 A 和有色 B ， 但不得申请将其场外申购
的 国 泰 有 色份 额 进 行 分拆 。 投 资 者可 将 其 持 有的 场 外 国 泰有 色 份 额 跨系 统 转 托 管至 场 内 并 申请 将 其
分拆成有色 A 和有色 B 后上市交易， 也可按 1:1 的 配比将其持有的有色 A 和有色 B 申 请合并为场内
的国泰有色份额。
在本基金有色 A 份额和有色 B 份额 存续期内， 本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计
算规则对有色 A 份额和有色 B 份额 分别进行基金份额净值计算， 有色 A 份额为低风险且预期收益相
对 稳 定 的 基金 份 额 ， 本基 金 扣 除 掉国 泰 有 色 份额 对 应 的 净资 产 部 分 后剩 余 的 净 资产 将 优 先 确保 有 色
A 份额的本金及有色 A 份额的约定收益； 有色 B 份额为高预期风险且预期收益相对较高的基金份额，
本基金扣除掉国泰有色份额对应的净资产部分后剩余的净资产在优先确保所有有色 A 份额的本金及
约定收益后，将剩余资产计为有色 B 份额的净 资产。
基金份额净值按如下原则计算：有色 A 的基金份额净值，自基金合同生效日( 含) 起 至第 1 个基
金 份 额 折 算基 准 日( 含) 期间 、 或 自 上一 个 基 金 份额 折 算 日( 定期 折 算 日 或不 定 期 折 算基 准 日) 次日( 含)
起至下一个基金份额折算基准日( 含) 期间， 以 1.0000 元为基准 ， 有色 A 的约定日单利收益率( 约定基
准收益率除以 365) 累计 计算。 本基金 1 份有色 A 份额与 1 份有色 B 份 额构成一对份额组合， 一对份
额组合的基金份额净值之和等于 2 份国泰有色份额的基金份额净值。 计算出有色 A 份额的基金份额
净值后，根据上述关系，计算出有色 B 份额的 基金份额净值。
本 基 金 定 期 进 行 份 额 折 算 。 在 每 个 会 计 年 度( 除 基 金 合 同 生 效 日 所 在 会 计 年 度 外) 的 第 一 个 工 作
日， 本基金根据基金合同的规定对有色 A 和国泰有色份额进行定期份额折算。 折算前的有色 A 份额
持有人， 以有色 A 份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金 1.0000 元 部分， 获得新增国
泰有色份额的份额分配。 折算不改变有色 A 份额持有人的资产净值， 其持有的有色 A 份额的基金份国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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额净值折算调整为 1.0000 元、 份额数 量不变， 相 应折算增加场内国泰有色份额。 折 算前的国泰有色
份额的基金份额持有人， 以每 2 份 国泰有色份额， 按 1 份 有色 A 份额的份额分配， 获得新增国泰有
色 份 额 。 持有 场 外 国 泰有 色 份 额 的基 金 份 额 持有 人 将 按 前述 折 算 方 式获 得 新 增 场外 国 泰 有 色份 额 的
分 配 ； 持 有场 内 国 泰 有色 份 额 的 基金 份 额 持 有人 将 按 前 述折 算 方 式 获得 新 增 场 内国 泰 有 色 份额 的 分
配。折算不改变国泰有色份额持有人的资产净值。折算不改变有色 B 份额持有人的资产净值，其持
有的有色 B 份额的基金份额净值及份额数量不变。
除以上的定期份额折算外， 当有色份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时， 或 当有色 B 份
额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时， 本基金将以该日后的次一交易日为本基金不定期折
算基准日 ，进行不定期份额折算：份额折算后本基金将确保有色 A 份额和有色 B 份额的比例为 1 ：
1 ，份额折算 后有色 A 份额的基金份额参考净值、有色 B 份额的基金份额参考净值和有色份额的基
金份额净值均调整为 1.0000 元。 当有 色份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时， 基金份额折算
基准日折算前有色份额的基金份额净值及有色 A 份额、 有色 B 份额的 基金份额参考净值超出 1.0000
元的部分均将折算为有色份额分别分配给有色份额、 有色 A 份额和有色 B 份额的 持有人。 当有色 B
份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元 时， 有色份额、 有色 A 份额 和有色 B 份额的份额数将
相应缩减。
本基金投资人初始场内认购的基金份额合计 308,817,650.00 份，于 2015 年 4 月 8 日按 1:1 的基
金份额配比分拆为 154,408,825.00 份 有色 A 与 154,408,825.00 份有色 B 。 经深圳证券交易所深证上
[2015]138 号 文审核同意，本基金有色 A 和有色 B 于 2015 年 4 月 15 日上 市交易。对于托管在场内
的有色份额， 基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下， 将其分拆为有色 A 份额和有色 B 份额
即 可 上 市 流通 ； 对 于 托管 在 场 外 的有 色 份 额 ，基 金 份 额 持有 人 在 符 合相 关 办 理 条件 的 前 提 下， 将 其
跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为有色 A 份额和有色 B 份 额即可上市流通。
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 和 《国 泰 国 证 有色 金 属 行 业指 数 分 级 证券 投 资 基 金基
金 合 同 》 的有 关 规 定 ，本 基 金 的 投资 范 围 为 具有 良 好 流 动性 的 金 融 工具 ， 包 括 标的 指 数 成 份股 及 其
备 选 成 份 股、 债 券 、 债券 回 购 、 银行 存 款 、 权证 、 股 指 期货 以 及 法 律法 规 或 中 国证 监 会 允 许基 金 投
资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定) 。 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为
90% －95% ，其 中 标 的 指数 成 份 股 及其 备 选 成 份股 的 投 资 比例 不 低 于 股票 资 产 的 90% ， 且 不 低于 非
现金资产的 80% 。每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券，权证投资不高于基金资产净值的 3% 。本 基
金的业绩比较基准：国证有色金属行业指数收益率× 95%+ 银行活期存款利率( 税后)× 5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24 日批准 报出。
7.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则 》 、 各项 具体 会 计准 则及 相 关规 定( 以 下 合称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证 券投资基金业协会( 以下简称“ 中国基
金业协会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资
基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年 12 月
31 日的财务 状况以及 2016 年度的经营 成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正 的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部 、国 家税务 总局财税[2004]78 号《财政部、国家 税务总局关 于证券投资 基金税收 政国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财 税[2012]85 号 《关于实施上
市公司股息 红利差别化 个人所得税 政策有关问 题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息 红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号 《关于金融 机构同业往 来等增值 税 政策的补充 通知》及其 他相关财税 法规和实务 操 作 ，
主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 对
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融
业 由 缴 纳 营业 税 改 为 缴纳 增 值 税 。对 证 券 投 资基 金 管 理 人运 用 基 金 买卖 股 票 、 债券 的 转 让 收入 免 征
增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他 收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入 应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得 的 股 息 、红 利 收 入 ，按 照 上 述 规定 计 算 纳 税， 持 股 时 间自 解 禁 日 起计 算 ； 解 禁前 取 得 的 股息 、 红
利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上 述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建 设银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
中国建银投资有限责任公司 (“ 中国建 投 ”) 基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司 基金管理人的股东
意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东
国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 23 页共 37 页
国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
7.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方 报 酬
7.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015 年3 月30日（基金合同
生效日） 至2015年12 月31
日
当期发生的基金应支付的管理费 18,160,186.47 23,708,578.78
其中：支付销售机构的客户维护费 387,811.25 184,059.26
注： 支付基 金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。 其计算 公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当 年天
数。
7.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015 年3 月30日（基金合同
生效日）至2015年12 月31
日
当期发生的基金应支付的托管费 3,995,240.97 5,215,887.33
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的 年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.22% / 当年天 数。
7.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 24 页共 37 页
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年3 月30 日（基金合同生效日）
至2015 年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 110,550,461.64 963,156.90 163,994,357.12 1,783,202.82
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.8.7 其他关 联 交 易事项 的 说 明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末 （2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
7.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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价
00069
7
炼石有
色
2016-11
-17
重大事
项
23.51 - -
2,093,598.0
0
49,592,711.00
49,220,488.9
8
-
60033
1
宏达股
份
2016-10
-21
重大事
项
6.36
2017-0
1-23
5.85
3,565,538.0
0
23,484,372.79
22,676,821.6
8
-
60076
8
宁波富
邦
2016-03
-31
重大事
项
24.42
2017-0
3-14
24.00 306,996.00 6,886,981.25 7,496,842.32 -
注： 本基金截至 2016 年 12 月 31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股 票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
7.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 ， 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低
层次 决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 1,772,563,847.83 元，属于第二层次的余额为 79,394,152.98 元， 无属于第三层次
的余额(2015 年 12 月 31 日：第一层次 1,674,368,236.43 元， 第二层次 151,739,120.63 元，无属于第国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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三层次的余额。) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活跃) 、
或 属 于 非 公开 发 行 等 情况 ， 本 基 金不 会 于 停 牌日 至 交 易 恢复 活 跃 日 期间 、 交 易 不活 跃 期 间 及限 售 期
间 将 相 关 股票 的 公 允 价值 列 入 第 一层 次 ； 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的 不可 观 察 输 入值 对 于 公 允价 值 的
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 与 公 允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资 组合 报 告
8.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 1,851,958,000.81 93.61
其中：股票 1,851,958,000.81 93.61
2 固定收益投资 - - 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 114,984,855.01 5.81
7 其他各项资产 11,532,794.66 0.58
8 合计 1,978,475,650.48 100.00
8.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
8.2.1 指数投 资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
685,636,544.68
34.80
C 制造业
1,149,307,284.13 58.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- - 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
1,834,943,828.81 93.14
8.2.2 积极投 资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
6,777,618.00
0.34
C 制造业
10,236,554.00 0.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- - 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
17,014,172.00 0.86
8.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
8.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 601899 紫金矿业 37,377,273 124,840,091.82 6.34
2 600547 山东黄金 2,980,632 108,822,874.32 5.52
3 601600 中国铝业 24,546,868 103,587,782.96 5.26
4 600111 北方稀土 7,960,739 97,678,267.53 4.96
5 600489 中金黄金 7,367,452 89,072,494.68 4.52
6 000630 铜陵有色 24,641,014 75,894,323.12 3.85
7 000060 中金岭南 6,142,297 68,486,611.55 3.48
8 600219 南山铝业 20,459,118 63,218,674.62 3.21
9 600362 江西铜业 3,642,521 60,939,376.33 3.09
10 002340 格林美 8,463,737 55,437,477.35 2.81
注： 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金投 资 的 所 有股 票 明 细 ，应 阅 读 登 载于 基 金 管 理人 网 站 的 年度 报 告
正文。
8.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 000426 兴业矿业 646,500 5,637,480.00 0.29
2 601388 怡球资源 1,143,800 4,380,754.00 0.22
3 000612 焦作万方 307,200 3,548,160.00 0.18
4 002182 云海金属 124,000 2,307,640.00 0.12
5 601020 华钰矿业 29,100 1,140,138.00 0.06
注： 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金投 资 的 所 有股 票 明 细 ，应 阅 读 登 载于 基 金 管 理人 网 站 的 年度 报 告
正文。 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 30 页共 37 页
8.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
8.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601899 紫金矿业 171,299,335.26 8.86
2 600547 山东黄金 159,712,690.58 8.26
3 601600 中国铝业 139,620,634.66 7.22
4 600111 北方稀土 137,772,249.07 7.13
5 600489 中金黄金 135,288,708.16 7.00
6 600219 南山铝业 102,174,625.12 5.28
7 000060 中金岭南 100,817,437.87 5.21
8 000630 铜陵有色 96,205,537.85 4.98
9 002340 格林美 86,846,106.19 4.49
10 600362 江西铜业 78,908,879.37 4.08
11 002460 赣锋锂业 78,099,067.75 4.04
12 600549 厦门钨业 67,998,872.34 3.52
13 000758 中色股份 64,800,887.31 3.35
14 603993 洛阳钼业 59,667,271.03 3.09
15 000960 锡业股份 54,809,516.73 2.84
16 000697 炼石有色 53,454,636.97 2.76
17 600392 盛和资源 53,437,879.16 2.76
18 600497 驰宏锌锗 52,079,981.10 2.69
19 000762 西藏矿业 51,951,359.09 2.69
20 002155 湖南黄金 51,911,705.15 2.69
21 000878 云南铜业 50,294,253.06 2.60
22 002501 利源精制 48,108,354.99 2.49
23 002428 云南锗业 47,616,492.75 2.46
24 601958 金钼股份 46,172,257.12 2.39
25 600988 赤峰黄金 45,472,866.16 2.35
26 002716 金贵银业 42,437,880.25 2.20
27 600259 广晟有色 42,122,069.95 2.18
28 000969 安泰科技 41,866,874.34 2.17
29 000807 云铝股份 40,988,098.44 2.12
30 000751 锌业股份 40,734,524.12 2.11
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601899 紫金矿业 164,447,832.66 8.51
2 600547 山东黄金 142,959,653.29 7.39
3 600111 北方稀土 136,205,835.87 7.05
4 600489 中金黄金 118,698,296.11 6.14
5 601600 中国铝业 113,506,637.03 5.87
6 002460 赣锋锂业 108,113,602.46 5.59
7 000630 铜陵有色 90,924,464.48 4.70
8 000060 中金岭南 90,890,867.20 4.70
9 002340 格林美 86,742,998.13 4.49
10 600362 江西铜业 74,103,145.28 3.83
11 600219 南山铝业 72,287,054.35 3.74
12 600549 厦门钨业 64,971,466.18 3.36
13 000758 中色股份 61,527,235.25 3.18
14 603993 洛阳钼业 60,549,390.36 3.13
15 600497 驰宏锌锗 59,332,727.99 3.07
16 000960 锡业股份 54,287,802.45 2.81
17 000831 *ST 五稀 53,649,120.74 2.77
18 000762 西藏矿业 52,877,000.33 2.74
19 002428 云南锗业 52,252,154.61 2.70
20 002501 利源精制 51,416,744.93 2.66
21 000697 炼石有色 46,203,933.02 2.39
22 601958 金钼股份 45,234,760.96 2.34
23 002155 湖南黄金 44,321,930.22 2.29
24 000969 安泰科技 43,601,176.19 2.26
25 600711 盛屯矿业 40,205,219.66 2.08
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,833,619,096.72
卖出股票的收入（成交）总额 2,616,686,730.19
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（ 成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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8.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
8.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本 基 金 本 报告 期 未 投 资股 指 期 货 。若 本 基 金 投资 股 指 期 货， 本 基 金 将根 据 风 险 管理 的 原 则 ，以
套 期 保 值 为主 要 目 的 ，有 选 择 地 投资 于 股 指 期货 。 套 期 保值 将 主 要 采用 流 动 性 好、 交 易 活 跃的 期 货
合约。
本 基 金 在 进行 股 指 期 货投 资 时 ， 将通 过 对 证 券市 场 和 期 货市 场 运 行 趋势 的 研 究 ，并 结 合 股 指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平 。
本 基 金 管 理人 将 充 分 考虑 股 指 期 货的 收 益 性 、流 动 性 及 风险 特 征 ， 通过 资 产 配 置、 品 种 选 择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
8.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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8.12 投资 组合 报 告 附注
8.12.1 本报告 期 内 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 没 有被 监 管 部 门立 案 调 查 或在 报 告 编 制日 前 一
年受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投 资的前十名股票中，没有投资于超出 基金合同规定备选股票库之外的情况。
8.12.3 期 末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
560,358.06
2 应收证券清算款
10,627,770.81
3 应收股利
-
4 应收利息
32,547.97
5 应收申购款
312,117.82
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
11,532,794.66
8.12.4 期 末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
本基金本报告期末未持有可转债券。
8.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
8.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§9
基 金 份额 持 有 人信息
9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国泰有色 10,850 13,877.32 45,473,858.41 30.20% 105,095,086.26 69.80%
有色 A
726
1,160,218.7
9
806,241,510.00 95.72% 36,077,328.00 4.28%
有色 B 26,062 32,319.81 129,638,826.00 15.39% 712,680,012.00 84.61%
合计 37,638 48,759.41 981,354,194.41 53.47% 853,852,426.26 46.53%
注：以上信息中持有人场内数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
9.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
有色A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 新华人寿保险股份有限公司 113,307,690.00 13.45%
2 中国银河证券股份有限公司 105,344,880.00 12.51%
3 全国社保基金一零零八组合 41,504,897.00 4.93%
4 中信证券股份有限公司 35,813,774.00 4.25%
5
中国太平洋人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品
35,441,025.00 4.21%
6 全国社保基金一零零五组合 35,348,445.00 4.20%
7 瑞泰人寿保险有限公司- 万能险 30,860,484.00 3.66%
8
工银瑞信基金－农业银行－中油财
务有限责任公司
29,685,768.00 3.52%
9 全国社保基金二零七组合 23,530,302.00 2.79%
10 全国社保基金二一零组合 20,665,114.00 2.45%
注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。
有 色B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 王中秋 101,600,064.00 12.06%
2 欧国伟 18,006,246.00 2.14%
3 王松山 17,442,487.00 2.07%
4
惠理基金管理香港有限公司－中国
大陆焦点基金
12,874,897.00 1.53%
5 瑞泰人寿保险有限公司- 万能险 12,055,821.00 1.43% 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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6
上海智德投资管理有限公司－智德
事件驱动投资基金
11,264,805.00 1.34%
7
易方达基金－农业银行－中油财务
有限责任公司
10,000,000.00 1.19%
8 宋伟铭 7,243,739.00 0.86%
9
广东英蓝资产管理有限公司－英蓝
价值动量 1 号私募证券投资基金
7,000,000.00 0.83%
10
广发证券－工行－广发金管家新型
高成长集合资产管理计划
6,736,018.00 0.80%
注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。
9.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人
员持有本基金
国泰有色 101.03 0.00%
有色 A 0.00 0.00%
有色 B 0.00 0.00%
合计 101.03 0.00%
9.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
国泰有色 0
有色 A 0
有色 B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
国泰有色 0
有色 A 0
有色 B 0
合计 0
§ 10
开 放式基 金 份 额变动
单位：份
项目 国泰有色 有色 A 有色 B
基金合同生效日（2015 年 3 月 30
日）基金份额总额
416,573,209.68 - -
本报告期期初基金份额总额 245,805,713.27 704,942,176.00 704,942,176.00
本报告期基金总申购份额 3,447,947,702.17 - -
减：本报告期基金总赎回份额 3,291,324,783.11 - -
本报告期基金拆分变动份额 -251,859,687.66 137,376,662.00 137,376,662.00 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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本报告期期末基金份额总额 150,568,944.67 842,318,838.00 842,318,838.00
§ 11
重 大事件 揭 示
11.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
报告期内基金管理人重大人事变动如下：
2016 年 3 月 26 日 ， 本基 金管理人发布了 《国泰 基金管理有限公司督察长任职公告》 ， 经本基 金
管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，聘任李永梅女士担任公司督察长；
2016 年 3 月 26 日 ， 本基 金管理人发布了 《国泰 基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ， 经
本基金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过， 巴立康先生不再担任本基金管理人副总经理，
且不再代为履行督察长职务；
2016 年 6 月 8 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ， 经
本 基 金 管 理人 第 六 届 董事 会 第 二 十五 次 会 议 审议 通 过 ， 张峰 先 生 不 再担 任 本 基 金管 理 人 总 经理 ， 由
公司董事长唐建光先生代为履行总经理职务；
2016 年 7 月 12 日 ， 本基 金管理人发布了 《国泰 基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ， 经
本 基 金 管 理人 第 六 届 董事 会 第 二 十六 次 会 议 审议 通 过 ， 聘任 周 向 勇 先生 担 任 本 基金 管 理 人 总经 理 ，
公司董事长唐建光先生不再代为履行总经理职务。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
报 告 期 内 ，本 基 金 无 涉及 对 公 司 运营 管 理 及 基金 运 作 产 生重 大 影 响 的与 本 基 金 管理 人 、 基 金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4 基金 投资 策 略 的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
11.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
本 基 金 自 基金 合 同 生 效以 来 聘 请 普华 永 道 中 天会 计 师 事 务所 （ 特 殊 普通 合 伙 ） 提供 审 计 服 务。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为 100,000 元， 目前的审计机构已提供审计服务的年限
为 2 年。
11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
报 告 期 内 ，基 金 管 理 人、 托 管 人 托管 业 务 部 门及 其 相 关 高级 管 理 人 员无 受 监 管 部门 稽 查 或 处罚国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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的情况。
11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
11.7.1 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
万联证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
中信建投证券 2 1,212,113,969.32 22.27% 1,128,845.45 24.01% -
招商证券 1 1,197,832,981.38 22.00% 1,115,548.34 23.73% -
长江证券 1 1,192,505,271.40 21.91% 1,110,570.70 23.62% -
海通证券 2 931,476,126.18 17.11% 681,181.63 14.49% -
中泰证券 1 650,778,614.57 11.95% 475,907.90 10.12% -
东兴证券 1 259,071,247.74 4.76% 189,458.30 4.03% -
注：基金租用席位的选择标准是：
（1 ）资力雄 厚，信誉良好；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 公司具 有较强的研究能力， 能及时、 全面 、 定 期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、
行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的
特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租
用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因
等），并经公司批准。
