国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 国 泰 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 二十 八 日国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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§ 1
重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同约定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 报 告 的 财务 资 料 经 审计 ， 普 华 永道 中 天 会 计师 事 务 所 （特 殊 普 通 合伙 ） 为 本 基金 出 具 了 无 保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金 基本情 况
基金简称 国泰中小盘成长混合(LOF)
场内简称 国泰小盘
基金主代码 160211
交易代码 160211
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 10 月 19 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 723,486,076.81 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 1 月 7 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金主要投资于具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票。 在有效 控
制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济发展趋势的预测分析， 评价 未
来一段时间股票、 债券市场相对收益率， 主动调整股票、 债券及现金类 资
产的配置比例。 其中， 股 票资产投资主要以具有较好的成长性和基本面良
好的中小盘股票为投资对象，采取自下而上、三重过滤的精选个股策略。
业绩比较基准
本 基 金 的 业 绩 基 准=35%× 天相中盘成 长 指 数 ＋45%× 天 相 小 盘 成 长 指 数 ＋
20%× 中证全 债指数
风险收益特征
本基金为混合型基金， 基 金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场
基金和债券型基金，低于股票型基金。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 李永梅 田青
联系电话 021-31081600转 010-67595096
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 010-67595096
传真 021-31081800 010-66275853
2.4 信 息 披露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gtfund.com
基金年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 16 层-19 层
§ 3
主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 115,738,367.35 431,472,971.60 149,830,536.90
本期利润 53,877,892.79 392,460,398.49 171,148,121.10
加权平均基金份额本期利润 0.0987 1.5449 0.2994
本期基金份额净值增长率 0.45% 88.54% 26.63%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 1.8550 1.8349 0.5193
期末基金资产净值 1,948,109,993.83 545,167,843.28 627,057,587.22
期末基金份额净值 2.693 2.681 1.422
注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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于所列数字。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -6.27% 0.82% -2.49% 0.71% -3.78% 0.11%
过去六个月 -0.22% 0.87% -1.75% 0.76% 1.53% 0.11%
过去一年 0.45% 1.96% -15.26% 1.52% 15.71% 0.44%
过去三年 139.80% 2.21% 46.48% 1.61% 93.32% 0.60%
过去五年 214.24% 1.91% 63.90% 1.44% 150.34% 0.47%
自基金合同生
效起至今
192.30% 1.73% 44.29% 1.40% 148.01% 0.33%
3.2.2 自基 金转型以来 基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的比较
国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
自基金转型以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009 年 10 月 19 日至 2016 年 12 月 31 日)
注： 本基金的转型日为 2009 年 10 月 19 日。 本基 金在六个月建仓期结束时， 各项资产配置比例
符合合同约定。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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3.2.3 过去 五年 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较
国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况
本基金过去三年未进行利润分配。
§ 4
管 理 人报 告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日 ，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在
北京 和深圳设有分公司。
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管理 78 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长混合
型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投
资基金、 国泰金龙债券证券投资基金） 、 国泰金 马稳健回报证券投资基金、 国泰货币市场证券投资基
金 、 国 泰 金鹿 保 本 增 值混 合 证 券 投资 基 金 、 国泰 金 鹏 蓝 筹价 值 混 合 型证 券 投 资 基金 、 国 泰 金鼎 价 值
精选混合型证券投资基金 （由金鼎证券投资基金转型而来） 、 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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国泰沪深 300 指数证券投 资基金 （由国泰金象保本增值混合 证券投资基金转型而来） 、 国泰双利债券
证券投资基金、 国泰区位优势混合型证券投资基金、 国泰中小盘成长混合型证券投资基金 （LOF ） （ 由
金盛证券投资基金转型而来） 、 国泰 纳斯达克 100 指数证券投 资基金、 国泰价值经典混合型证券投资
基金 （LOF ） 、 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证 180 金融 交易型开放式指数
证 券 投 资 基金 联 接 基 金、 国 泰 保 本混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 事 件 驱动 策 略 混 合型 证 券 投 资基 金 、
国 泰 信 用 互利 分 级 债 券型 证 券 投 资基 金 、 国 泰成 长 优 选 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 大 宗 商 品配 置 证
券投资基金(LOF) 、 国泰 信 用债券型证券投资基金、 国泰现金管理货币市场基金、 国泰金泰平衡混合
型证券投资基金 （由金泰证券投资基金转型而来） 、 国泰民 安增利债券型发起式证券投资基金、 国泰
国证房地产行业指数分级证券投资基金、 国泰估值优势混合型证券投资基金 （LOF ） （由国泰估值优
势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来） 、 上证 5 年期 国债交易型开放式指数证券投
资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交易 型开放
式 指 数 证 券投 资 基 金 、国 泰 中 国 企业 境 外 高 收益 债 券 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 黄 金交 易 型 开 放式 证 券
投资基金 、国 泰 美 国 房地 产 开 发 股票 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 国 证 医 药卫 生 行 业 指数 分 级 证 券投 资 基
金 、 国 泰 淘金 互 联 网 债券 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 聚 信 价 值优 势 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰
民益灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 、 国 泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、 国泰浓益
灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 安 康 养 老定 期 支 付 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 结 构 转 型灵 活 配
置混合型证券投资基金、 国泰金鑫股票型证券投资基金 （由金鑫证券投资基金转型而来） 、 国 泰新经
济 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 国 证 食品 饮 料 行 业指 数 分 级 证券 投 资 基 金、 国 泰 创 利债 券 型
证券投资基金 （由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来） 、 国泰策略收益灵活配置混合
型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来） 、国泰深证 TMT50 指数 分级
证 券 投 资 基金 、 国 泰 国证 有 色 金 属行 业 指 数 分级 证 券 投 资基 金 、 国 泰睿 吉 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基 金 、 国 泰兴 益 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 生 益灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 互 联
网+ 股票型证券投资基金、 国泰央企改革股票型证券投资基金、 国泰新目标收益保本混合型证券投资
基 金 、 国 泰全 球 绝 对 收益 型 基 金 优选 证 券 投 资基 金 、 国 泰鑫 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰大 健 康
股 票 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 民 福 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 黄 金交 易 型 开 放式 证 券 投 资基 金 联
接基金、 国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金 （LOF ）
（ 由 国 泰 国证 新 能 源 汽车 指 数 分 级证 券 投 资 基金 转 型 而 来， 国 泰 国 证新 能 源 汽 车指 数 分 级 证券 投 资
基金由中小板 300 成长 交易型开放式指数证券投资基金转型而来） 、 国 泰民利保本混合型证券投资基
金 、 国 泰 中证 军 工 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 、 国 泰中 证 全 指 证券 公 司 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 、国 泰 添 益 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰福 益 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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创业板指数证券投资基金 （LOF ） 、 国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰景益灵活配置混合
型证券投资基金、 国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、
国 泰 鑫 益 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰信 益 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 利 是宝 货 币
市 场 基 金 、国 泰 安 益 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰普 益 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰
民惠收益定期开放债券型证券投资基金。 另外， 本基金管理人于 2004 年 获得全国社会保障基金理事
会社保基金资产管理人资格， 目前受托管理全国社 保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日 ， 本基
金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定
客户资产管理业务 （专户理财） 的基金公司之一， 并于 3 月 24 日经中 国证监会批准获得合格境内机
构投资者（QDII ）资格， 囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨飞
本基金的基金
经理、国泰金
龙行业混合、
国泰估值优势
混合（LOF）、
国泰大健康股
票、国泰金马
稳健混合、国
泰景气行业混
合的基金经理
2015-05-11 - 9 年
硕士研究生。2008 年 7 月至 2009
年 8 月在诺 德基金管理有限公司
任 助 理 研 究 员 ，2009 年 9 月至
2011 年 2 月 在景顺长城基金管理
有限公司任研究员。2011 年 2 月
加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历
任 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 。2014
年 10 月起任 国泰金龙行业精选证
券投资基金的基金经理，2015 年
3 月 起 兼 任 国 泰 估 值 优 势 混 合 型
证券投资基 金（LOF ） （ 原国泰估
值 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） ）的基金经理，2015 年 5
月 起 兼 任 国 泰 中 小 盘 成 长 混 合 型
证券投资基 金（LOF ） （ 原国泰中
小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） ）的基金经理，2015 年 5
月至 2016 年 5 月任国泰成长优选
混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 原 国 泰 成
长 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ） 的
基金经理，2016 年 2 月 起兼任国
泰 大 健 康 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经理，2016 年 4 月 起兼任国
泰 金 马 稳 健 回 报 证 券 投 资 基 金 的国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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基金经理，2017 年 3 月 起兼任国
泰 景 气 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金的基金经理。
注：1 、 此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日， 首任基金经理， 任职日期为基金合
同 生效日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 法 》 、 《 基 金 管 理 公司 公 平 交 易
制 度 指 导 意见 》 等 有 关法 律 法 规 的规 定 ， 严 格遵 守 基 金 合同 和 招 募 说明 书 约 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤
勉 尽 责 、 最大 限 度 保 护投 资 人 合 法权 益 等 原 则管 理 和 运 用基 金 资 产 ，在 控 制 风 险的 基 础 上 为持 有 人
谋 求 最 大 利益 。 本 报 告期 内 ， 本 基金 运 作 合 法合 规 ， 未 发生 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为， 未 发
生 内 幕 交 易、 操 纵 市 场和 不 当 关 联 交 易 及 其 他违 规 行 为 ，信 息 披 露 及时 、 准 确 、完 整 ， 本 基金 与 本
基 金 管 理 人所 管 理 的 其他 基 金 资 产、 投 资 组 合与 公 司 资 产之 间 严 格 分开 、 公 平 对待 ， 基 金 管理 小 组
保 持 独 立 运作 ， 并 通 过科 学 决 策 、规 范 运 作 、精 心 管 理 和健 全 内 控 体系 ， 有 效 保障 投 资 人 的合 法 权
益。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法
本基金管理人根据相关法规要求， 制定了 《公平交易管理制度》 ， 制度 规范了公司各部门相关岗
位职责， 适用于公司所有投资品种的一级市场申购、 二级市场交易等所有投资管理活动， 包括授权、
研 究 分 析 、投 资 决 策 、交 易 执 行 、业 绩 评 估 等投 资 管 理 活动 相 关 的 各个 环 节 ， 旨在 规 范 交 易行 为 ，
严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。
（ 一 ） 公 司投 资 和 研 究部 门 不 断 完善 研 究 方 法和 投 资 决 策流 程 ， 提 高投 资 决 策 的科 学 性 和 客观
性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。
（ 二 ） 公 司制 定 投 资 授权 机 制 ， 明确 各 投 资 决策 主 体 的 职责 和 权 限 划分 ， 合 理 确定 各 投 资 组合
经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
（ 三 ） 公 司对 各 投 资 组合 信 息 进 行有 效 的 保 密管 理 ， 不 同投 资 组 合 经理 之 间 的 重大 非 公 开 投资
信息相互隔离。
（四）公 司实 行 集 中 交易 制 度 ， 严格 隔 离 投 资管 理 职 能 与交 易 执 行 职能 ， 确 保 各投 资 组 合 享有
公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。
（ 五 ） 公 司严 格 控 制 不同 投 资 组 合之 间 的 同 日反 向 交 易 ，严 格 禁 止 可能 导 致 不 公平 交 易 和 利益国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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输送的同日反向交易。
（六） 公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异、
不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。
（ 七 ） 公 司相 关 部 门 建立 有 效 的 异常 交 易 行 为日 常 监 控 和分 析 评 估 制度 ， 对 交 易过 程 进 行 定期
检查，并将检查结果定期向公 司风险管理委员会汇报。
4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 管 理公 司 公 平 交易 制 度 指 导意 见 》 的 相关
规 定 ， 通 过严 格 的 内 部风 险 控 制 制度 和 流 程 ，对 各 环 节 的投 资 风 险 和管 理 风 险 进行 有 效 控 制， 确 保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根 据 证 监 会公 平 交 易 指导 意 见 ， 我们 计 算 了 公司 旗 下 基 金、 组 合 同 日同 向 交 易 纪录 配 对 。 通过
对这些配对的交易价差分析， 我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1% 数量级及以下， 且大部分 溢
价率均值通过 95% 置信 度下等于 0 的 t 检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为 扩展时间窗口， 将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口 内 作 平 均， 并 以 此 为依 据 ， 进 行基 金 或 组 合间 在 扩 展 时间 窗 口 中 的同 向 交 易 价差 分 析 。 对于 有 足
够多观测样本的基金配对（样本数≥30 ） ，溢价率 均值大部分在 1% 数量级 及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基 金 组 合 配对 ， 已 要 求基 金 经 理 对价 差 作 出 了解 释 ， 根 据基 金 经 理 解释 公 司 旗 下基 金 或 组 合间 没 有
可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 与本 基 金 管 理人 所 管 理 的其 他 投 资 组合 未 发 生 大额 同 日 反 向交 易 。 本 报告
期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2016 年的 A 股市场大起大落， 在宏观经济预期平稳、 风险偏好显著下降以及流动性逐步偏紧的
背景下，A 股市场整体进入了一个小熊市。从年初熔断导致指数大幅下跌到二、三季度成长股的大国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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幅反 弹 ， 直至 最 后 一 个季 度 周 期 股与 价 值 股 的大 幅 上 涨 ，可 以 说 各 种风 格 与 不 同的 行 业 在 一年 内 演
绎 了 完 美 的轮 动 。 如 果从 整 体 行 业的 表 现 来 看， 稳 健 增 长的 消 费 品 行业 以 及 受 益供 给 侧 改 革的 周 期
性行业获得了明显的超额收益， 但代表新兴产业的高估值成长股则出现了大幅下跌， 远远跑输市场。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
本基金 2016 年度净值增长率为 0.45% ，同期业绩比较基准为-15.26% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
2017 年在房 地产调控以及金融监管的背景下， 防风险与去杠杆成为政府的首要任务。 宏观经济
增长将逐步放缓，货币政策也将从稳健转向中性，A 股市场整体性机会不是很大。但 A 股市场依然
会 有 明 显 的机 构 性 投 资机 会 ， 尤 其是 经 过 充 分调 整 、 高 景气 行 业 且 估值 偏 低 的 优质 成 长 股 或将 会 有
较好的投资机会。2017 年我们比较看好的行业包括园林、 环保、 通信、 医药生物、 电子等行业， 我
们 将 自 上 而下 布 局 高 景气 子 行 业 ，自 下 而 上 挑选 景 气 行 业中 的 优 质 公司 ， 集 中 持有 ， 继 续 保持 仓 位
的灵活性。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
本 基 金 管 理人 按 照 相 关法 律 法 规 规定 ， 设 有 估值 委 员 会 ，并 制 定 了 相关 制 度 及 流程 。 估 值 委员
会 主 要 负 责基 金 估 值 相 关 工 作 的 评估 、 决 策 、执 行 和 监 督， 确 保 基 金估 值 的 公 允与 合 理 。 报告 期 内
相 关 基 金 估值 政 策 由 托管 银 行 进 行复 核 。 公 司估 值 委 员 会由 主 管 运 营的 公 司 领 导负 责 ， 成 员包 括 基
金 核 算 、 风险 管 理 、 行业 研 究 方 面业 务 骨 干 ，均 具 有 丰 富的 行 业 分 析、 会 计 核 算等 证 券 基 金行 业 从
业 经 验 及 专业 能 力 。 基金 经 理 如 认为 估 值 有 被歪 曲 或 有 失公 允 的 情 况， 可 向 估 值委 员 会 报 告并 提 出
相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
截 止 本 报 告期 末 ， 根 据本 基 金 基 金合 同 和 相 关法 律 法 规 的规 定 ， 本 基 金 无 应 分 配但 尚 未 实 施的
利润。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
无。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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§ 5
托 管 人报 告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，完 全 尽 职 尽责 地 履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 ，本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ，对 本 基 金 的基
金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核， 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 ，
发 现 个 别 监督 指 标 受 市场 影 响 被 动超 出 监 督 比例 ， 未 发 现基 金 管 理 人有 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的
行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6
审 计 报告
本报告期的 财 务 会 计 报告 经 普 华 永道 中 天 会 计师 事 务 所 （特 殊 普 通 合伙 ） 审计， 注 册 会 计 师签
字 出 具 了 无保 留 意 见 的审 计 报 告 。投 资 者 可 通过 登 载 于 本管 理 人 网 站的 年 度 报 告正 文 查 看 审计 报 告
全文。
§7
年 度 财务 报 表
7.1 资 产 负债表
会计主体：国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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资 产： - -
银行存款 550,116,849.65 68,191,332.75
结算备付金 7,654,311.30 3,235,471.07
存出保证金 1,012,452.14 391,882.88
交易性金融资产 1,401,944,745.59 480,172,360.19
其中：股票投资 1,401,944,745.59 480,172,360.19
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,007,799.66 -
应收利息 123,239.50 16,818.59
应收股利 - -
应收申购款 2,354,520.80 579,660.32
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,965,213,918.64 552,587,525.80
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 2,009,275.86 3,336,327.78
应付赎回款 8,020,154.48 1,349,619.46
应 付管理人报酬 2,542,222.45 626,096.89 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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应付托管费 423,703.76 104,349.50
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,687,063.43 1,439,923.35
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 279,108.68 279,108.68
递延所得税负债 - -
其他负债 142,396.15 284,256.86
负债合计 17,103,924.81 7,419,682.52
所 有 者 权益： - -
实收基金 606,022,402.91 170,341,497.00
未分配利润 1,342,087,590.92 374,826,346.28
所 有 者 权益合 计 1,948,109,993.83 545,167,843.28
负 债 和 所有者 权 益 总计 1,965,213,918.64 552,587,525.80
注： 报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额净值 2.693 元， 基金份额总额 723,486,076.81 份。
7.2 利润表
会计主体： 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 99,208,818.62 411,485,240.77
1. 利息收入 2,689,755.30 582,057.49
其中：存款利息收入 2,454,847.36 438,550.64
债券利息收入 218,027.42 143,506.85
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 16,880.52 -
其他利息收入 - - 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列） 155,280,353.97 448,916,121.52
其中：股票投资收益 149,984,167.55 444,791,866.48
基金投资收益 - -
债券投资收益 -50,620.00 138,000.00
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 5,346,806.42 3,986,255.04
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号填
列）
-61,860,474.56 -39,012,573.11
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 3,099,183.91 999,634.87
减 ： 二 、费用 45,330,925.83 19,024,842.28
1 ．管理人报 酬 21,941,559.88 7,620,898.91
2 ．托管费 3,656,926.71 1,270,149.90
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 19,207,269.80 9,651,549.15
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 525,169.44 482,244.32
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ” 号 填列 ） 53,877,892.79 392,460,398.49
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） 53,877,892.79 392,460,398.49
7.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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实收基金 未分配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净值） 170,341,497.00 374,826,346.28 545,167,843.28
二、 本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 53,877,892.79 53,877,892.79
三、 本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-” 号填列）
435,680,905.91 913,383,351.85 1,349,064,257.76
其中：1. 基金 申购款 1,208,026,072.45 2,620,198,865.87 3,828,224,938.32
2. 基金赎回款 -772,345,166.54 -1,706,815,514.02 -2,479,160,680.56
四、 本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 606,022,402.91 1,342,087,590.92 1,948,109,993.83
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权 益（基金净值） 369,359,835.85 257,697,751.37 627,057,587.22
二、 本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 392,460,398.49 392,460,398.49
三、 本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-” 号填列）
-199,018,338.85 -275,331,803.58 -474,350,142.43
其中：1. 基金 申购款 111,793,468.40 213,526,268.44 325,319,736.84
2. 基金 赎回款 -310,811,807.25 -488,858,072.02 -799,669,879.27
四、 本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 170,341,497.00 374,826,346.28 545,167,843.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财 务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：周向勇，主管会计工作负责人：周向勇，会计机构负责人：倪蓥 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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7.4 报 表 附注
7.4.1 基金 基本 情 况
国泰中小 盘 成长股票 型 证券投资 基 金(LOF) 是 根 据原金盛 证 券投资基 金( 以下简称“ 基 金金盛”) 基
金份额持有人大会 2009 年 8 月 20 日 决议通过的 《关于金盛证券投资基金转型有关事项的议案》 ， 经
中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2009]925 号《关 于核准金盛证券投资基
金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》 ， 由原金盛证券投资基金转型而来。 原基
金金盛为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所( 以下简称“ 深交所”) 交易上市，存续期限至 2009 年
11 月 30 日止 。根据 深交所深证复[2009]35 号《关 于同意金盛证券投资基金终止上市的批复》 ，原 基
金金盛于 2009 年 10 月 16 日进行终止上市权利登记。自 2009 年 10 月 19 日起，原基金金盛终止上
市， 原基金金盛更名为国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)( 以下简 称“ 本基金”) ， 《金盛证券投
资基金基金合同》 失效的同时 《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 基金合 同》 生效。 本基金
为 契 约 型 开放 式 ， 存 续期 限 不 定 。本 基 金 的 基金 管 理 人 为国 泰 基 金 管理 有 限 公 司， 基 金 托 管人 为 中
国建设银行股份有限公司。
原基金金盛于基金合同失效前经审计的 基金资产净值为 549,926,313.74 元，已于本基金的基金
合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。 根据 《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 招募
说明书》和《关于原金盛证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金于 2009 年 11 月
23 日进行了 基金份额拆分，拆分比例为 1:1.193840063 ，并于 2009 年 11 月 24 日进行 了变更登记。
本基金于基金合同生效后自 2009 年 10 月 22 日至 2009 年 11 月 18 日期 间内开放集中申购，共
募集 4,514,369,288.09 元， 其中包括折合为基金份额的集 中申购资金利息 1,379,695.40 元， 业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009) 第 252 号审 验报告予以验证。 上述集中申购
募集资金已按 2009 年 11 月 24 日基 金份额折算后的基金份额净值 1.000 元折合为 4,514,369,288.09
份基金份额， 其中包括集中申购资金利息折合的 1,379,695.40 份基金份 额， 并于 2009 年 11 月 24 日
进行了确认登记。
经深交所深证上字[2009] 第 204 号文 审核同意，本基金 825,721,408.00 份 基金份额于 2011 年 1
月 7 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托
管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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根据 2014 年 8 月 8 日起实 施的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《关于实施 〈公开募集
证券投资基金运作管理办法〉 有关问题的规定》 及 《国泰中 小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 基金
合同》的约定，国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 自 2015 年 8 月 8 日起更 名为国泰中小盘
成长混合型证券投资基金(LOF) 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国 泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 基金合
同 》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票、
债 券 、 货 币市 场 工 具 、权 证 、 资 产支 持 证 券 以及 法 律 法 规或 中 国 证 监会 允 许 基 金投 资 的 其 他金 融 工
具。 其中， 股票资产投资比例占基金资产的 60%-95% ； 债 券、 货币市场工具、 现金、 权证、 资产支
持 证 券 以 及法 律 法 规 或中 国 证 监 会允 许 基 金 投资 的 其 他 金融 工 具 占 基金 资 产 的 5%-40% ，其中 ， 权
证投资比例占基金资产净值的 0%-3% ， 现金或到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5% 。 本基金将不低于 80% 的股票资产投资于具有高成长性和良好基本面的 中小盘成长股票。 本基金
的业绩比较基准为：天相中盘成长指数 X 35%+ 天相小盘成长指数 X 45%+ 中证全债 指数 X 20% 。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24 日批准 报出。
7.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则 》 、 各项 具体 会 计准 则及 相 关规 定( 以 下 合称“ 企业 会 计准 则”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证 券投资基金业协会( 以下简称“ 中国基
金业协会”) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《国 泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年 12 月
31 日的财务 状况以及 2016 年度的经营 成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正 的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号《财政部、国家 税务总局关 于证券投资 基金税收 政
策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上
市公司股息 红利差别化 个人所得税 政策有关问 题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息 红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号 《关于金融 机构同业往 来等增值税 政策的补充 通知》及其 他相关财税 法规和实务 操 作 ，
主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不 征收营业税。 对
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融
业 由 缴 纳 营业 税 改 为 缴纳 增 值 税 。对 证 券 投 资基 金 管 理 人运 用 基 金 买卖 股 票 、 债券 的 转 让 收入 免 征
增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。 对基金从上市公 司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入 应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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得 的 股 息 、红 利 收 入 ，按 照 上 述 规定 计 算 纳 税， 持 股 时 间自 解 禁 日 起计 算 ； 解 禁前 取 得 的 股息 、 红
利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“ 中国建 设银行”) 基金托管人、基金销售机构
申万宏源集团股份有限公司(“ 申万宏 源”) 基金销售机构、 受中国建投控制的公司
中国电力财务有限公司 基金管理人的股东
意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东
国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司
中国建银投资有限责任公司(“ 中国建 投”)
基金管理人的控股股东
国泰全 球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
7.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
7.4.8.1.1 股票 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
申万宏源 1,034,399,462.33 7.89% 489,274,882.33 7.91%
7.4.8.1.2 权证 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 债券 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
申万宏源 20,249,534.27 100.00% - -
7.4.8.1.4 债券 回 购 交易
本基金本报告期及上年度可比期间 均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
申万宏源 963,334.16 8.15% 539,657.37 14.64%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
申万宏源 446,205.27 7.87% 24,079.58 1.67%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.8.2 关联方 报 酬
7.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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当期发生的基金应支付的管理费 21,941,559.88 7,620,898.91
其中：支付销售机构的客户维护费 3,239,683.76 995,532.30
注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的 年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
当期发生 的基金应支付的托管费 3,656,926.71 1,270,149.90
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率 计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年 天数。
7.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期初持有的基金份额 13,311,737.00 23,311,737.00
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 13,311,737.00 10,000,000.00
期末持有的基金份额 0.00 13,311,737.00
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额比例
0.00% 6.55% 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
第 23 页共 38 页
注：1. 期间 赎回/ 卖出总份额含转换出份额为 13,311,737 份。
2. 基金管理 人国泰基金管理有限公司在本年度赎回本基金的交易委托国泰君安证券股份有限
公司办理，适用费率为 0.50% 。
7.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期 间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 550,116,849.65 2,308,712.88 68,191,332.75 390,630.72
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关 联 交 易事项 的 说 明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的 其他关联交易事项。
7.4.9 期末 （2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
7.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以 上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的
股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
7.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
第 24 页共 38 页
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 ， 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 1,401,944,745.59 元， 无属于第二、 三层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次
471,282,856.91 元，第二层 次 8,889,503.28 元，无第 三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重 大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌停时的交易不
活跃) 、 或属 于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及
限 售 期 间 将相 关 股 票 和债 券 的 公 允价 值 列 入 第一 层 次 ； 并根 据 估 值 调整 中 采 用 的不 可 观 察 输入 值 对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额
无。
国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 与 公 允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资 组合 报 告
8.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 1,401,944,745.59 71.34
其中：股票 1,401,944,745.59 71.34
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 557,771,160.95 28.38
7 其他各项资产 5,498,012.10 0.28 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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8 合计 1,965,213,918.64 100.00
8.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 896,711,868.60 46.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业
- -
E 建筑业 386,584,962.93 19.84
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
35,490,609.24 1.82
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
83,157,304.82 4.27
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 1,401,944,745.59 71.96
8.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净值国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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比例( ％)
1 600056 中国医药 10,091,956 192,049,922.68 9.86
2 002310 东方园林 13,488,915 190,868,147.25 9.80
3 600522 中天科技 18,057,457 190,145,022.21 9.76
4 300197 铁汉生态 14,674,626 186,074,257.68 9.55
5 002217 合力泰 10,021,109 179,377,851.10 9.21
6 300145 中金环境 4,458,494 116,366,693.40 5.97
7 002573 清新环境 4,760,006 83,157,304.82 4.27
8 300296 利亚德 1,512,007 50,984,876.04 2.62
9 600664 哈药股份 4,749,902 40,754,159.16 2.09
10 000568 泸州老窖 1,217,545 40,178,985.00 2.06
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度
报告正文。
8.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
8.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600487 亨通光电 279,183,755.33 51.21
2 300207 欣旺达 271,799,973.57 49.86
3 600522 中天科技 236,915,237.93 43.46
4 300197 铁汉生态 234,263,930.39 42.97
5 002310 东方园林 227,810,369.20 41.79
6 600056 中国医药 202,624,118.39 37.17
7 002138 顺络电子 188,242,176.39 34.53
8 002217 合力泰 169,341,603.51 31.06
9 300296 利亚德 154,051,192.91 28.26
10 300145 中金环境 146,807,118.99 26.93
11 300219 鸿利智汇 144,010,240.12 26.42
12 002241 歌尔股份 140,532,141.19 25.78
13 002635 安洁科技 136,147,766.72 24.97
14 002179 中航光电 118,275,862.24 21.70
15 000786 北新建材 111,857,696.22 20.52
16 601186 中国铁建 100,701,683.83 18.47
17 300203 聚光科技 97,273,353.87 17.84
18 600518 康美药业 96,804,776.86 17.76
19 002573 清新环境 88,618,640.45 16.26 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
第 28 页共 38 页
20 600068 葛洲坝 80,032,536.24 14.68
21 002111 威海广泰 76,490,338.18 14.03
22 000333 美的集团 74,797,810.12 13.72
23 601012 隆基股份 71,568,502.67 13.13
24 600885 宏发股份 69,498,886.29 12.75
25 300237 美晨科技 69,126,040.79 12.68
26 000568 泸州老窖 65,925,180.13 12.09
27 000418 小天鹅Ａ 65,000,503.23 11.92
28 300156 神雾环保 59,167,657.76 10.85
29 600498 烽火通信 57,481,797.50 10.54
30 300232 洲明科技 56,667,751.06 10.39
31 002050 三花智控 56,117,133.96 10.29
32 002048 宁波华翔 54,580,549.78 10.01
33 600240 华业资本 53,257,713.33 9.77
34 600566 济川药业 53,186,227.16 9.76
35 002411 必康股份 53,068,768.61 9.73
36 300389 艾比森 52,528,946.39 9.64
37 600183 生益 科技 52,499,601.46 9.63
38 601199 江南水务 51,886,900.47 9.52
39 601390 中国中铁 51,201,686.78 9.39
40 600054 黄山旅游 51,193,416.95 9.39
41 002051 中工国际 50,806,353.93 9.32
42 600596 新安股份 50,610,984.87 9.28
43 000858 五 粮 液 49,779,669.16 9.13
44 002589 瑞康医药 49,297,088.84 9.04
45 300274 阳光电源 49,035,719.92 8.99
46 002372 伟星新材 45,537,906.65 8.35
47 600664 哈药股份 45,406,827.94 8.33
48 600525 长园集团 43,993,321.52 8.07
49 002108 沧州明珠 42,160,610.93 7.73
50 600006 东风汽车 41,993,164.09 7.70
51 002311 海大集团 41,047,363.40 7.53
52 002400 省广股份 40,699,651.62 7.47
53 300336 新文化 40,350,883.27 7.40
54 300017 网宿科技 38,475,022.64 7.06
55 000921 海信科龙 37,597,301.93 6.90
56 002636 金安国纪 37,503,357.15 6.88
57 600563 法拉电子 36,977,121.20 6.78
58 000910 大亚圣象 36,377,279.82 6.67
59 002705 新宝股份 35,668,028.85 6.54
60 002479 富春环保 33,543,428.45 6.15
61 601607 上海医药 32,748,540.42 6.01
62 002491 通鼎互联 31,945,964.03 5.86
63 002662 京威股份 31,736,359.91 5.82 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
第 29 页共 38 页
64 600141 兴发集团 31,622,086.32 5.80
65 601166 兴业银行 30,825,461.02 5.65
66 600820 隧道股份 30,800,946.48 5.65
67 000601 韶能股份 30,031,563.98 5.51
68 000423 东阿阿胶 30,028,957.11 5.51
69 002508 老板电器 29,891,730.65 5.48
70 002271 东方雨虹 29,591,400.06 5.43
71 600338 西藏珠峰 29,578,383.76 5.43
72 002131 利欧股份 29,538,079.88 5.42
73 002169 智光电气 29,191,766.39 5.35
74 603989 艾华集团 27,414,318.68 5.03
75 600887 伊利股份 26,929,822.71 4.94
76 600406 国电南瑞 26,189,537.47 4.80
77 300303 聚飞光电 25,282,320.18 4.64
78 600998 九州通 25,245,080.41 4.63
79 002035 华帝股份 24,937,279.17 4.57
80 002298 中电鑫龙 24,448,905.86 4.48
81 601377 兴业证券 24,087,483.90 4.42
82 601668 中国建筑 23,427,699.88 4.30
83 601898 中煤能源 23,373,426.58 4.29
84 000686 东北证券 23,156,545.60 4.25
85 000750 国海证券 23,147,085.30 4.25
86 000778 新兴铸管 23,120,304.93 4.24
87 600477 杭萧钢构 22,644,290.28 4.15
88 601336 新华保险 22,623,016.73 4.15
89 000018 神州长城 22,235,059.29 4.08
90 300269 联建光电 22,194,160.53 4.07
91 601965 中国汽研 21,821,994.54 4.00
92 300198 纳川股份 21,502,134.22 3.94
93 002557 洽洽食品 20,875,784.76 3.83
94 002032 苏 泊 尔 20,809,703.70 3.82
95 002554 惠博普 20,373,483.20 3.74
96 601997 贵阳银行 20,350,952.75 3.73
97 002317 众生药业 19,984,312.92 3.67
98 000400 许继电气 19,494,830.29 3.58
99 002322 理工环科 19,482,537.63 3.57
100 002374 丽鹏股份 19,345,609.92 3.55
101 600829 人民同泰 19,024,405.90 3.49
102 002106 莱宝高科 18,630,318.86 3.42
103 300063 天龙集团 18,369,648.14 3.37
104 000963 华东医药 18,288,345.17 3.35
105 600597 光明乳业 18,185,660.86 3.34
106 002502 骅威文化 17,903,251.24 3.28
107 600323 瀚蓝环境 17,851,421.08 3.27 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
第 30 页共 38 页
108 600409 三友化工 17,726,066.64 3.25
109 002456 欧菲光 17,683,753.10 3.24
110 300083 劲胜精密 17,492,741.58 3.21
111 002519 银河电子 17,257,442.07 3.17
112 600750 江中药业 16,606,102.93 3.05
113 600332 白云山 16,523,573.74 3.03
114 000811 烟台冰轮 16,256,487.00 2.98
115 600155 宝硕股份 16,053,527.84 2.94
116 002013 中航机电 14,932,073.70 2.74
117 300071 华谊嘉 信 14,546,308.40 2.67
118 000541 佛山照明 14,193,198.46 2.60
119 601633 长城汽车 14,109,934.00 2.59
120 300476 胜宏科技 13,347,763.57 2.45
121 002245 澳洋顺昌 13,290,740.94 2.44
122 600076 康欣新材 13,160,620.82 2.41
123 300284 苏交科 13,115,665.36 2.41
124 002518 科士达 12,372,110.00 2.27
125 002514 宝馨科技 12,250,503.00 2.25
126 002083 孚日股份 11,874,117.62 2.18
127 002630 华西能源 11,745,279.45 2.15
128 300258 精锻科技 11,701,424.82 2.15
129 600617 国新能源 11,456,667.89 2.10
130 600285 羚锐制药 11,415,561.34 2.09
131 600997 开滦股份 10,994,180.41 2.02
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600487 亨通光电 334,799,679.05 61.41
2 300207 欣旺达 298,181,235.72 54.70
3 002635 安洁科技 209,761,401.29 38.48
4 002138 顺络电子 202,730,812.24 37.19
5 300296 利亚德 179,299,437.45 32.89
6 002241 歌尔股份 137,361,811.51 25.20
7 002179 中航光电 122,099,415.82 22.40
8 300389 艾比森 114,656,624.26 21.03
9 300145 中金环境 114,275,530.31 20.96
10 300219 鸿利智汇 112,111,459.11 20.56 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
第 31 页共 38 页
11 300232 洲明科技 107,737,911.94 19.76
12 000786 北新建材 107,699,059.96 19.76
13 601186 中国铁建 105,047,451.84 19.27
14 600518 康美药业 91,068,784.24 16.70
15 300203 聚光科技 85,663,180.42 15.71
16 000333 美的集团 82,550,267.40 15.14
17 002111 威海广泰 81,119,625.04 14.88
18 600068 葛洲坝 74,504,076.37 13.67
19 601012 隆基股份 74,207,793.91 13.61
20 600885 宏发股份 70,903,805.06 13.01
21 000418 小天鹅Ａ 67,137,113.99 12.31
22 300237 美晨科技 65,321,258.85 11.98
23 300197 铁汉生态 65,301,116.76 11.98
24 002050 三花智控 61,865,130.41 11.35
25 300083 劲胜精密 60,645,758.42 11.12
26 002048 宁波华翔 60,081,184.70 11.02
27 300269 联建光电 57,318,333.74 10.51
28 300376 易事特 56,579,069.90 10.38
29 300156 神雾环保 56,137,156.12 10.30
30 600566 济川药业 55,498,052.38 10.18
31 600183 生益科技 54,912,869.66 10.07
32 600498 烽火通信 54,448,403.45 9.99
33 002051 中工国际 53,941,578.78 9.89
34 000858 五 粮 液 53,633,735.71 9.84
35 002411 必康股份 53,217,043.80 9.76
36 601390 中国中铁 51,483,605.88 9.44
37 300274 阳光电源 50,686,917.16 9.30
38 600054 黄山旅游 49,608,640.11 9.10
39 002108 沧州明珠 49,546,470.78 9.09
40 601199 江南水务 45,992,343.21 8.44
41 002372 伟星新材 45,117,125.72 8.28
42 002589 瑞康医药 43,740,455.47 8.02
43 002400 省广股份 43,333,189.54 7.95
44 000910 大亚圣象 41,481,153.09 7.61
45 600525 长园集团 40,711,182.76 7.47
46 300336 新文化 40,294,010.00 7.39
47 600006 东风汽车 39,068,329.86 7.17
48 600563 法拉电子 38,374,724.64 7.04
49 002311 海大集团 37,650,840.75 6.91
50 002104 恒宝股份 36,724,771.07 6.74
51 300017 网宿科技 36,289,261.48 6.66
52 600522 中天科技 34,976,783.53 6.42
53 000921 海信科龙 34,586,751.75 6.34
54 002636 金安国纪 33,439,845.94 6.13 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
第 32 页共 38 页
55 002479 富春环保 33,425,141.19 6.13
56 601607 上海医药 33,026,290.89 6.06
57 002491 通鼎互联 31,723,368.87 5.82
58 002705 新宝股份 31,658,240.36 5.81
59 002508 老板电器 31,488,205.07 5.78
60 002271 东方雨虹 31,182,481.66 5.72
61 000423 东阿阿胶 30,525,214.99 5.60
62 002131 利欧股份 30,013,760.63 5.51
63 600338 西藏珠峰 29,588,700.39 5.43
64 600141 兴发集团 29,220,976.68 5.36
65 601166 兴业银行 28,783,247.57 5.28
66 000018 神州长城 28,453,947.49 5.22
67 002662 京威股份 28,338,547.06 5.20
68 000568 泸州老窖 27,209,936.19 4.99
69 000601 韶能股份 27,102,013.17 4.97
70 600887 伊利股份 26,599,630.00 4.88
71 603989 艾华集团 26,544,632.55 4.87
72 002035 华帝股份 26,324,947.36 4.83
73 300303 聚飞光电 25,687,008.89 4.71
74 002169 智光电气 24,734,361.59 4.54
75 600406 国电南瑞 24,124,183.13 4.43
76 600998 九州通 23,651,881.34 4.34
77 002310 东方园林 23,532,892.29 4.32
78 601377 兴业证券 23,408,331.29 4.29
79 600477 杭萧钢构 23,186,675.18 4.25
80 002032 苏 泊 尔 23,086,961.86 4.23
81 000778 新兴铸管 23,082,031.00 4.23
82 000686 东北证券 22,950,257.30 4.21
83 601336 新华保险 22,734,805.04 4.17
84 000750 国海证券 22,248,736.00 4.08
85 601668 中国建筑 22,119,781.00 4.06
86 601898 中煤能源 22,007,203.18 4.04
87 601965 中国汽研 21,357,296.92 3.92
88 300198 纳川股份 21,149,534.57 3.88
89 002374 丽鹏股份 21,025,262.40 3.86
90 002554 惠博普 20,367,237.59 3.74
91 002557 洽洽食品 20,326,702.54 3.73
92 002298 中电鑫龙 20,297,968.58 3.72
93 600323 瀚蓝环境 20,041,009.08 3.68
94 002317 众生药业 19,802,752.02 3.63
95 600820 隧道股份 19,762,599.00 3.63
96 600829 人民同泰 19,063,304.60 3.50
97 002502 骅威文化 18,971,894.81 3.48
98 601997 贵阳银行 18,949,785.54 3.48 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
第 33 页共 38 页
99 600597 光明乳业 18,942,727.95 3.47
100 002106 莱宝高科 18,661,514.56 3.42
101 600596 新安股份 18,297,139.49 3.36
102 600750 江中药业 17,862,371.63 3.28
103 000963 华东医药 17,643,134.91 3.24
104 002519 银河电子 16,866,060.17 3.09
105 300063 天龙集团 16,822,056.67 3.09
106 600155 宝硕股份 16,278,512.40 2.99
107 600332 白云山 15,679,561.90 2.88
108 002322 理工环科 15,672,822.00 2.87
109 000811 烟台冰轮 15,447,456.00 2.83
110 000541 佛山照明 15,227,948.11 2.79
111 300071 华谊嘉信 14,908,869.82 2.73
112 002421 达实智能 14,857,880.07 2.73
113 002013 中航机电 14,473,216.97 2.65
114 002456 欧菲光 14,425,414.69 2.65
115 300258 精锻科技 13,893,328.93 2.55
116 300476 胜宏科技 13,310,727.00 2.44
117 601633 长城汽车 13,172,885.00 2.42
118 600240 华业资本 13,038,040.20 2.39
119 300284 苏交科 12,981,214.81 2.38
120 600056 中国医药 12,796,622.73 2.35
121 600076 康欣新材 12,290,133.13 2.25
122 002001 新 和 成 12,234,281.07 2.24
123 002514 宝馨科技 12,161,230.60 2.23
124 002083 孚日股份 12,070,179.12 2.21
125 002245 澳洋顺昌 11,930,658.46 2.19
126 600997 开滦股份 11,857,404.59 2.18
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 6,974,637,716.58
卖出股票的收入（成交）总额 6,140,989,024.17
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
第 34 页共 38 页
8.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
8.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本 基 金 本 报告 期 未 投 资股 指 期 货 。若 本 基 金 投资 股 指 期 货， 本 基 金 将根 据 风 险 管理 的 原 则 ，以
套 期 保 值 为主 要 目 的 ，有 选 择 地 投资 于 股 指 期货 。 套 期 保值 将 主 要 采用 流 动 性 好、 交 易 活 跃的 期 货
合约。
本 基 金 在 进行 股 指 期 货投 资 时 ， 将通 过 对 证 券市 场 和 期 货市 场 运 行 趋势 的 研 究 ，并 结 合 股 指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本 基 金 管 理人 将 充 分 考虑 股 指 期 货的 收 益 性 、流 动 性 及 风险 特 征 ， 通过 资 产 配 置、 品 种 选 择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
8.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
8.12 投资 组合 报 告 附注
8.12.1 本报告 期 内 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 没 有被 监 管 部 门立 案 调 查 或在 报 告 编 制日 前 一
年受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投 资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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8.12.3 期 末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
1,012,452.14
2 应收证券清算款
2,007,799.66
3 应收股利
-
4 应收利息
123,239.50
5 应收申购款
2,354,520.80
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
5,498,012.10
8.12.4 期 末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基 金 份额 持 有 人信息
9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
61,273
11,807.58 299,816,182.50 41.44% 423,669,894.31 58.56% 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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9.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 广州市科技进步基金会 1,210,000.00 3.01%
2 郭建华 1,007,696.00 2.51%
3 高德荣 863,237.00 2.15%
4 吴宪光 795,000.00 1.98%
5 吴芳 448,406.00 1.12%
6 缪文 430,000.00 1.07%
7 黄珹 400,000.00 1.00%
8 颜少非 354,269.00 0.88%
9 邓敏宪 338,270.00 0.84%
10 陈文 328,922.00 0.82%
注：上述份额均为场内份额，持有人均为场内持有人。
9.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 333,650.58 0.05%
9.4 期末基 金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§ 10
开 放式基 金 份 额变动
单位：份
基金合同生效日(2009 年 10 月 19 日) 基金份额总额 500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 203,363,442.48
本报告期 基金总申购份额 1,442,195,516.88
减： 本报告期基金总赎回份额 922,072,882.55
本 报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 723,486,076.81
国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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§ 11
重 大事件 揭 示
11.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
报告期内基金管理人重大人事变动如下：
2016 年 3 月 26 日 ， 本基 金管理人发布了 《国泰 基金管理有限公司督察长任职公告》 ， 经本基 金
管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，聘任李永梅女士担任公司督察长；
2016 年 3 月 26 日 ， 本基 金管理人发布了 《国泰 基金管理有 限公司高级管理人员变更公告》 ， 经
本基金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过， 巴立康先生不再担任本基金管理人副总经理，
且不再代为履行督察长职务；
2016 年 6 月 8 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ， 经
本 基 金 管 理人 第 六 届 董事 会 第 二 十五 次 会 议 审议 通 过 ， 张峰 先 生 不 再担 任 本 基 金管 理 人 总 经理 ， 由
公司董事长唐建光先生代为履行总经理职务；
2016 年 7 月 12 日 ， 本基 金管理人发布了 《国泰 基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ， 经
本 基 金 管 理人 第 六 届 董事 会 第 二 十六 次 会 议 审议 通 过 ， 聘任 周 向 勇 先生 担 任 本 基金 管 理 人 总经 理 ，
公司董事长唐建光先生不再代为履行总经理职务。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
报 告 期 内 ，本 基 金 无 涉及 对 公 司 运营 管 理 及 基金 运 作 产 生重 大 影 响 的与 本 基 金 管理 人 、 基 金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4 基金 投资 策 略 的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
11.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
报 告 期 内 ，为 本 基 金 提供 审 计 服 务的 会 计 师 事务 所 无 改 聘情 况 。 报 告年 度 应 支 付给 聘 任 会 计师
事务所的报酬 100,000 元 ，目前的审计机构已提供服务的年限为 8 年。
11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。
11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
11.7.1 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
民族证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
海通证券 2 4,061,970,913.40 30.97% 3,782,921.32 31.79% -
兴业证券 2 3,000,182,238.10 22.87% 2,794,072.74 23.48% -
银河证券 1 1,693,145,140.18 12.91% 1,576,824.21 13.25% -
中投证券 1 1,565,258,189.07 11.93% 1,144,674.74 9.62% -
申万宏源 2 1,034,399,462.33 7.89% 963,334.16 8.09% -
国金证券 1 888,566,590.52 6.77% 827,523.25 6.95% -
国泰君安 2 872,104,207.15 6.65% 812,189.37 6.82% -
注：基金租用席位的选择标准是：
（1 ）资力雄 厚，信誉良好；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 公司具 有较强的研究能力， 能及时、 全 面、 定 期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、
行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的
特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租
用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因
等），并经公司批准。
11.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
申万宏源 20,249,534.27 100.00% - - - -
