国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十八日国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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§1
重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏， 并
对其内容的 真实性、准 确性和完整 性承担个别 及连带的法 律责任。本 年度报告已 经三分之二 以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报
告中的财务 指标、净值 表现、利润 分配情况、 财务会计报 告、投资组 合报告等内 容，保证复 核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险，投资 者在作出投 资决策前应 仔细阅读本 基
金的招募说明书及其更新。
本报告的财 务资料经审 计，普华永 道中天会计 师事务所（ 特殊普通合 伙）为本基 金出具了无 保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提 示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7
§3
主要财 务指标、 基 金净值表 现 及利润分 配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 ................................................................................................................................ 10
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................... 13
§4
管理人 报告 ........................................................................................................................................... 15
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ........................................................................................................ 15
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 15
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 16
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 16
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 16
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 16
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 16
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 16
4.9 管理人对 会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ........................................ 17
§5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 17
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 17
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 17
§6
审计报 告 ............................................................................................................................................... 17
§7
年度财 务报表 ....................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 24
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 26
§8
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 85
8.1
期末基 金资产组合情况 .............................................................................................................. 85
8.2
期末按 行业分类的股票投资组合 .............................................................................................. 87
8.3
期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................. 96
8.4
报告期 内股票投资组合的重大变动 .......................................................................................... 97
8.5
期末按 债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................... 98
8.6
期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 100
8.7
期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 100
8.8
期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 101
8.9
报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 101 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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8.10
报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 102
8.11
投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 103
§9
基金份 额持有人 信 息 ......................................................................................................................... 105
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................. 106
9.2 期末上市 基金前十名持有人 ...................................................................................................... 107
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................................................... 108
9.4 发起式基 金发起资金持有份额情况 ........................................................................................... 109
§10
开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 1 10
§11 重大事 件揭示 ......................................................................................................................................111
11.1 基金份 额持有人大会决议 ......................................................................................................... 111
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 111
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 111
11.4 基金投 资策略的改变 ................................................................................................................ 111
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 111
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................... 112
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................ 112
11.8 其他重 大事件 ............................................................................................................................ 113
§12 发 起式基 金 发 起资金 持 有 份额情 况 ................................................................................................. 113
§13 影响 投 资者决策 的 其他重要 信 息 ..................................................................................................... 1 15
§14
备查 文 件目录 ................................................................................................................................... 115
14.1 备查文 件目录 ............................................................................................................................ 115
14.2 存放地 点 .................................................................................................................................... 115
14.3 查阅方 式 .................................................................................................................................... 115 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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§2
基金简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 国泰中小盘成长混合(LOF)
场内简称 国泰小盘
基金主代码 160211
交易代码 160211
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 10 月 19 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 723,486,076.81 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 1 月 7 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金主要投资于具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票。 在有效 控
制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济发展趋势的预测分析， 评价 未
来一段时间股票、 债券市场相对收益率， 主动调整股票、 债券及现金类 资
产的配置比例。 其中， 股 票资产投资主要以具有较好的成长性和基本面良
好的中小盘股票为投资对象，采取自下而上、三重过滤的精选个股策略。
业绩比较基准
本基金的业 绩基准=35%× 天相中盘成长指数＋45%× 天相小盘成长指数＋
20%× 中证全 债指数
风险收益特征
本基金为混合型基金， 基 金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场
基金和债券型基金，低于股票型基金。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李永梅 田青
联系电话 021-31081600 转 010-67595096
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 （021） 31089000 ， 400-888-8688 010-67595096
传真 021-31081800 010-66275853
注册地址
上海市世纪大道100号上 海环
球金融中心39 楼
北京市西城区金融大街25 号
办公地址
上海市虹口区公平路18 号8 号
楼嘉昱大厦16 层-19 层
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼
邮政编码 200082 100033
法定代表人 唐建光 王洪章
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.gtfund.com
基金年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 16 层-19 层
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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§3
主要财 务指标、 基 金净值表 现 及利润分 配 情况
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 115,738,367.35431,472,971.60 149,830,536.90
本期利润 53,877,892.79392,460,398.49 171,148,121.10
加权平均基金份额本期利润 0.0987 1.5449 0.2994
本期加权平均净值利润率 3.67% 77.12% 23.35%
本期基金份额净值增长率 0.45% 88.54% 26.63%
3.1.2 期 末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 1,342,087,590.92 373,152,546.13 228,989,631.76
期末可供分配基金份额利润 1.8550 1.8349 0.5193
期末基金资产净值 1,948,109,993.83 545,167,843.28 627,057,587.22
期末基金份额净值 2.693 2.681 1.422
3.1.3 累计 期末 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长率 192.30% 191.00% 54.34%
注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基 金份 额净值增 长 率及其与 同 期业绩比 较 基准收益 率 的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -6.27% 0.82% -2.49% 0.71% -3.78% 0.11%
过去六个月 -0.22% 0.87% -1.75% 0.76% 1.53% 0.11%
过去一年 0.45% 1.96% -15.26% 1.52% 15.71% 0.44%
过去三年 139.80% 2.21% 46.48% 1.61% 93.32% 0.60%
过去五年 214.24% 1.91% 63.90% 1.44% 150.34% 0.47% 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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自基金合同生
效起至今
192.30% 1.73% 44.29% 1.40% 148.01% 0.33%
3.2.2 自 基金 转型以来 基 金份额累 计 净值增长 率 变动及其 与 同期业绩 比 较基准收 益 率变动的 比 较
国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
自基金转型以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009 年 10 月 19 日至 2016 年 12 月 31 日)
注： 本基金的转型日为 2009 年 10 月 19 日。 本基 金在六个月建仓期结束时， 各项资产配置比例
符合合同约定。
3.2.3 过 去五 年基金每 年 净值增长 率 及其与同 期 业绩比较 基 准收益率 的 比较
国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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3.3 过去三 年 基金的利 润 分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4
管理人 报告
4.1 基金管 理 人及基金 经 理情况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日 ，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在
北京和深圳设有分公司。
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管理 78 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长混合
型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投
资基金、 国泰金龙债券证券投资基金） 、 国泰金 马稳健回报证券投资基金、 国泰货币市场证券投资基
金、国泰金 鹿保本增值 混合证券投 资基金、国 泰金鹏蓝筹 价值混合型 证券投资基 金、国泰金 鼎价值
精选混合型证券投资基金 （由金鼎证券投资基金转型而来） 、 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、
国泰沪深 300 指数证券投 资基金 （由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来） 、 国泰双利债券
证券投资基金、 国泰区位优势混合型证券投资基金、 国泰中小盘成长混合型证券投资基金 （LOF ） （由
金盛证券投资基金转型而来） 、 国泰 纳斯达克 100 指数证券投 资基金、 国泰价值经典混合型证券投资
基金 （LOF ） 、上 证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证 180 金融 交易型开放式指数国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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证券投资基 金联接基金 、国泰保本 混合型证券 投资基金、 国泰事件驱 动策略混合 型证券投资 基金、
国泰信用互 利分级债券 型证券投资 基金、国泰 成长优选混 合型证券投 资基金、国 泰大宗商品 配置证
券投资基金(LOF) 、 国泰 信用债券型证券投资基金、 国泰现金管理货币市场基金、 国泰金泰平衡混合
型证券投资基金 （由金泰证券投资基金转型而来） 、 国泰民 安增利债券型发起式证券投资基金、 国泰
国证房地产行业指数分级证券投资基金、 国泰估值优势混合型证券投资基金 （LOF ） （由国泰估值优
势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来） 、 上证 5 年期 国债交易型开放式指数证券投
资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交易 型开放
式指数证券 投资基金、 国泰中国企 业境外高收 益债券型证 券投资基金 、国泰黄金 交易型开放 式证券
投资基金、 国泰美国房 地产开发股 票型证券投 资基金、国 泰国证医药 卫生行业指 数分级证券 投资基
金、国泰淘 金互联网债 券型证券投 资基金、国 泰聚信价值 优势灵活配 置混合型证 券投资基金 、国泰
民益灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 、 国 泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、 国泰浓益
灵活配置混 合型证券投 资基金、国 泰安康养老 定期支付混 合型证券投 资基金、国 泰结构转型 灵活配
置混合型证券投资基金、 国泰金鑫股票型证券投资基金 （由金鑫证券投资基金转型而来） 、 国 泰新经
济灵活配置 混合型证券 投资基金、 国泰国证食 品饮料行业 指数分级证 券投资基金 、国泰创利 债券型
证券投资基金 （由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来） 、 国泰策略收益灵活配置混合
型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来） 、国泰深证 TMT50 指数 分级
证券投资基 金、国泰国 证有色金属 行业指数分 级证券投资 基金、国泰 睿吉灵活配 置混合型证 券投资
基金、国泰 兴益灵活配 置混合型证 券投资基金 、国泰生益 灵活配置混 合型证券投 资基金、国 泰互联
网+ 股票型证券投资基金、 国泰央企改革股票型证券投资基金、 国泰新目标收益保本混合型证券投资
基金、国泰 全球绝对收 益型基金优 选证券投资 基金、国泰 鑫保本混合 型证券投资 基金、国泰 大健康
股票型证券 投资基金、 国泰民福保 本混合型证 券投资基金 、国泰黄金 交易型开放 式证券投资 基金联
接基金、 国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金 （LOF ）
（由国泰国 证新能源汽 车指数分级 证券投资基 金转型而来 ，国泰国证 新能源汽车 指数分级证 券投资
基金由中小板 300 成长 交易型开放式指数证券投资基金转型而来） 、 国 泰民利保本混合型证券投资基
金、国泰中 证军工交易 型开放式指 数证券投资 基金、国泰 中证全指证 券公司交易 型开放式指 数证券
投资基金、 国泰添益灵 活配置混合 型证券投资 基金、国泰 福益灵活配 置混合型证 券投资基金 、国泰
创业板指数证券投资基金 （LOF ） 、 国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰景益灵活配置混合
型证券投资基金、 国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、
国泰鑫益灵 活配置混合 型证券投资 基金、国泰 信益灵活配 置混合型证 券投资基金 、国泰利是 宝货币
市场基金、 国泰安益灵 活配置混合 型证券投资 基金、国泰 普益灵活配 置混合型证 券投资基金 、国泰国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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民惠收益定期开放债券型证券投资基金。 另外， 本基金管理人于 2004 年 获得全国社会保障基金理事
会社保基金资产管理人资格， 目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日， 本 基
金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定
客户资产管理业务 （专户理财） 的基金公司之一， 并于 3 月 24 日经中 国证监会批准获得合格境内机
构投资者（QDII ）资格， 囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。
4.1.2 基 金经 理（或基 金 经理小组 ） 及基金经 理 助理的简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨飞
本基金的基金
经理、国泰金
龙行业混合、
国泰估值优势
混合（LOF ） 、
国泰大健康股
票、国泰金马
稳健混合、国
泰景气行业混
合的基金经理
2015-05-11 - 9 年
硕士研究生。2008 年 7 月至 2009
年 8 月在诺 德基金管理有限公司
任助理研究员，2009 年 9 月至
2011 年 2 月 在景顺长城基金管理
有限公司任研究员。2011 年 2 月
加入国泰基金管理有限公司，历
任研究员、基金经理助理。2014
年 10 月起任 国泰金龙行业精选证
券投资基金的基金经理，2015 年
3 月起兼任国泰估值优势混合型
证券投资基 金（LOF ） （ 原国泰估
值优势股票型证券投资基金
（LOF ） ）的基金经理，2015 年 5
月起兼任国泰中小盘成长混合型
证券投资基 金（LOF ） （ 原国泰中
小盘成长股票型证券投资基金
（LOF ） ）的基金经理，2015 年 5
月至 2016 年 5 月任国泰成长优选
混合型证券投资基金（原国泰成
长优选股票型证券投资基金）的
基金经理，2016 年 2 月 起兼任国
泰大健康股票型证券投资基金的
基金经理，2016 年 4 月 起兼任国
泰金马稳健回报证券投资基金的
基金经理，2017 年 3 月 起兼任国
泰景气行业灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
注：1 、 此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日， 首任基金经理， 任职日期为基金合
同生效日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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4.2 管理人 对 报告期内 本 基金运作 遵 规守信情 况 的说明
本报告期内 ，本基金管 理人严格遵 守《证券法》 、 《证券投资 基金法》 、 《基金管理公 司公平交易
制度指导意 见》等有关 法律法规的 规定，严格 遵守基金合 同和招募说 明书约定， 本着诚实信 用、勤
勉尽责、最 大限度保护 投资人合法 权益等原则 管理和运用 基金资产， 在控制风险 的基础上为 持有人
谋求最大利 益。本报告 期内，本基 金运作合法 合规，未发 生损害基金 份额持有人 利益的行为 ，未发
生内幕交易 、操纵市场 和不当关联 交易及其他 违规行为， 信息披露及 时、准确、 完整，本基 金与本
基金管理人 所管理的其 他基金资产 、投资组合 与公司资产 之间严格分 开、公平对 待，基金管 理小组
保持独立运 作，并通过 科学决策、 规范运作、 精心管理和 健全内控体 系，有效保 障投资人的 合法权
益。
4.3 管理人 对 报告期内 公 平交易情 况 的专项说 明
4.3.1 公 平交 易制度和 控 制方法
本基金管理人根据相关法规要求， 制定了 《公平交易管理制度》 ， 制度 规范了公司各部门相关岗
位职责， 适用于公司所有投资品种的一级市场申购、 二级市场交易等所有投资管理活动， 包括授权、
研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等 投资管理活 动相关的各 个环节，旨 在规范交易 行为，
严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。
（一）公司 投资和研究 部门不断完 善研究方法 和投资决策 流程，提高 投资决策的 科学性和客 观
性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。
（二）公司 制定投资授 权机制，明 确各投资决 策主体的职 责和权限划 分，合理确 定各投资组 合
经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
（三）公司 对各投资组 合信息进行 有效的保密 管理，不同 投资组合经 理之间的重 大非公开投 资
信息相互隔离。
（四）公司 实行集中交 易制度，严 格隔离投资 管理职能与 交易执行职 能，确保各 投资组合享 有
公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。
（五）公司 严格控制不 同投资组合 之间的同日 反向交易， 严格禁止可 能导致不公 平交易和利 益
输送的同日反向交易。
（六） 公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异、
不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。
（七）公司 相关部门建 立有效的异 常交易行为 日常监控和 分析评估制 度，对交易 过程进行定 期
检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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4.3.2 公 平交 易制度的 执 行情况
本报告期内 ，本基金管 理人严格遵 守《证券投 资基金管理 公司公平交 易制度指导 意见》的相 关
规定，通过 严格的内部 风险控制制 度和流程， 对各环节的 投资风险和 管理风险进 行有效控制 ，确保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会 公平交易指 导意见，我 们计算了公 司旗下基金 、组合同日 同向交易纪 录配对。通 过
对这些配对的交易价差分析， 我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1% 数量级及以下， 且大部分溢
价率均值通过 95% 置信 度下等于 0 的 t 检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为 扩展时间窗口， 将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口内作平均 ，并以此为 依据，进行 基金或组合 间在扩展时 间窗口中的 同向交易价 差分析。对 于有足
够多观测样本的基金配对（样本数≥30 ） ，溢价率 均值大部分在 1% 数量级 及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基金组合配 对，已要求 基金经理对 价差作出了 解释，根据 基金经理解 释公司旗下 基金或组合 间没有
可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.3 异 常交 易行为的 专 项说明
本报告期内 ，本基金与 本基金管理 人所管理的 其他投资组 合未发生大 额同日反向 交易。本报 告
期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人 对 报告期内 基 金的投资 策 略和业绩 表 现的说明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2016 年的 A 股市场大起大落， 在宏观经济预期平稳、 风险偏好显著下降以及流动性逐步偏紧的
背景下，A 股市场整体进入了一个小熊市。从年初熔断导致指数大幅下跌到二、三季度成长股的大
幅反弹，直 至最后一个 季度周期股 与价值股的 大幅上涨， 可以说各种 风格与不同 的行业在一 年内演
绎了完美的 轮动。如果 从整体行业 的表现来看 ，稳健增长 的消费品行 业以及受益 供给侧改革 的周期
性行业获得了明显的超额收益， 但代表新兴产业的高估值成长股则出现了大幅下跌， 远远跑输市场。
4.4.2 报 告期 内基金的 业 绩表现
本基金 2016 年度净值增长率为 0.45% ，同期业绩比较基准为-15.26% 。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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4.5 管理人 对 宏观经济 、 证券市场 及 行业走势 的 简要展望
2017 年在房 地产调控以及金融监管的背景下， 防风险与去杠杆成为政府的首要任务。 宏观经济
增长将逐步放缓，货币政策也将从稳健转向中性，A 股市场整体性机会不是很大。但 A 股市场依然
会有明显的 机构性投资 机会，尤其 是经过充分 调整、高景 气行业且估 值偏低的优 质成长股或 将会有
较好的投资机会。2017 年我们比较看好的行业包括园林、 环保、 通信、 医药生物、 电子等行业， 我
们将自上而 下布局高景 气子行业， 自下而上挑 选景气行业 中的优质公 司，集中持 有，继续保 持仓位
的灵活性。
4.6 管理人 内 部有关本 基 金的监察 稽 核工作情 况
本报告期内 ，本基金管 理人从合规 运作、维护 基金份额持 有人合法利 益的角度出 发，完善内 部
控制制度和 流程，加强 日常监察力 度，推动内 控体系和制 度措施的落 实；在对基 金投资运作 和公司
经营管理的 合规性监察 方面，通过 实时监控、 报表揭示、 定期检查、 专项检查等 方式，及时 发现情
况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括：
1 、 全面开展 对公司各项业务的稽核监察， 对公司内控缺失、 薄弱环节和风险隐患做到及时发现，
提前防范，确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。
2 、 根据基金 监管法律法规的相关要求及业务发展变化， 优化公司内控和风险管理， 更新完善内
控制度和业 务流程，推 动全员全过 程风险管理 和风险控制 责任制，并 进行持续监 督，跟踪检 查执行
情况。
3 、 注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察， 并通过开展法规培训、 业务学习等形式， 提
升员工的诚信规范和风险责任意识。
今后本基金 管理人将继 续以“诚信勤 勉为投资人 服务” 为宗旨 ，不断提高 内部监察稽 核和风 险 控
制工作的科 学性和实效 性，在完善 内部控制体 系、有效防 范风险的基 础上，确保 基金资产的 规范运
作，维护基金份额持有人的合法利益，争取以更好的收益回报基金份额持有人。
4.7 管理人 对 报告期内 基 金估值程 序 等事项的 说 明
本基金管理 人按照相关 法律法规规 定，设有估 值委员会， 并制定了相 关制度及流 程。估值委 员
会主要负责 基金估值相 关工作的评 估、决策、 执行和监督 ，确保基金 估值的公允 与合理。报 告期内
相关基金估 值政策由托 管银行进行 复核。公司 估值委员会 由主管运营 的公司领导 负责，成员 包括基
金核算、风 险管理、行 业研究方面 业务骨干， 均具有丰富 的行业分析 、会计核算 等证券基金 行业从
业经验及专 业能力。基 金经理如认 为估值有被 歪曲或有失 公允的情况 ，可向估值 委员会报告 并提出
相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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4.8 管理人 对 报告期内 基 金利润分 配 情况的说 明
截止本报告 期末，根据 本基金基金 合同和相关 法律法规的 规定，本基 金无应分配 但尚未实施 的
利润。
4.9 报告期 内 管理人对 本 基金持有 人 数或基金 资 产净值预 警 情形的说 明
无。
§5
托管人 报告
5.1 报告期 内 本基金托 管 人遵规守 信 情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基金合同、 托管协议和 其他有关规 定，不存在 损害基金份 额持有人利 益的行为， 完全尽职尽 责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人 对 报告期内 本 基金投资 运 作遵规守 信 、净值计 算 、利润分 配 等情况的 说 明
本报告期， 本托管人按 照国家有关 规定、基金 合同、托管 协议和其他 有关规定， 对本基金的 基
金资产净值 计算、基金 费用开支等 方面进行了 认真的复核 ，对本基金 的投资运作 方面进行了 监督，
发现个别监 督指标受市 场影响被动 超出监督比 例，未发现 基金管理人 有损害基金 份额持有人 利益的
行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人 对 本年度报 告 中财务信 息 等内容的 真 实、准确 和 完整发表 意 见
本托管人复 核审查了本 报告中的财 务指标、净 值表现、利 润分配情况 、财务会计 报告、投资 组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报 告
普华永道中天审字(2017) 第 20475 号
国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 全体 基金份额持有人：
我们审计了后附的国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)( 以下简称“ 国泰中小盘成长混合基金
(LOF)”) 的财 务报表， 包括 2016 年 12 月 31 日的 资产负债表、2016 年度 的利润表和所有者权益( 基金
净值) 变动表以及财务报表附注。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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6.1 管 理 层对财 务 报 表的责 任
编制和 公允 列报财 务报 表是国 泰中 小盘成 长混 合基金(LOF) 的基金管 理 人国泰 基金 管理有 限公
司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 、中国证券投资基金
业协会( 以下简称“ 中国基 金业协会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表， 并使
其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
6.2 注册会 计 师的责任
我们的责任 是在执行审 计工作的基 础上对财务 报表发表审 计意见。我 们按照中国 注册会计师 审
计准则的规 定执行了审 计工作。中 国注册会计 师审计准则 要求我们遵 守中国注册 会计师职业 道德守
则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉 及实施审计 程序，以获 取有关财务 报表金额和 披露的审计 证据。选择 的审计程序 取
决于注册会 计师的判断 ，包括对由 于舞弊或错 误导致的财 务报表重大 错报风险的 评估。在进 行风险
评估时，注 册会计师考 虑与财务报 表编制和公 允列报相关 的内部控制 ，以设计恰 当的审计程 序，但
目的并非对 内部控制的 有效性发表 意见。审计 工作还包括 评价管理层 选用会计政 策的恰当性 和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意 见
我们认为， 上述国泰中小盘成长混合基金(LOF) 的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和
在财务报表 附注中所列 示的中国证 监会、中国 基金业协会 发布的有关 规定及允许 的基金行业 实务操
作编制， 公允反映了国泰中小盘成长混合基金(LOF) 2016 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2016 年度 的
经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
许康玮
李一
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼
2017 年 3 月 24 日 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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§7
年度财 务报表
7.1 资 产 负债表
会计主体：国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
--
银行存款 7.4.7.1 550,116,849.65 68,191,332.75
结算备付金
7,654,311.30 3,235,471.07
存出保证金
1,012,452.14 391,882.88
交易性金融资产 7.4.7.2 1,401,944,745.59 480,172,360.19
其中：股票投资
1,401,944,745.59 480,172,360.19
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
贵金属投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,007,799.66 -
应收利息 7.4.7.5 123,239.50 16,818.59
应收股利
--
应收申购款
2,354,520.80 579,660.32
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,965,213,918.64 552,587,525.80
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
--国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
2,009,275.86 3,336,327.78
应付赎回款
8,020,154.48 1,349,619.46
应付管理人报酬
2,542,222.45 626,096.89
应付托管费
423,703.76 104,349.50
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.7 3,687,063.43 1,439,923.35
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
279,108.68 279,108.68
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 142,396.15 284,256.86
负债合计
17,103,924.81 7,419,682.52
所有者权 益 ：
--
实收基金 7.4.7.9 606,022,402.91 170,341,497.00
未分配利润 7.4.7.10 1,342,087,590.92 374,826,346.28
所 有 者 权益合 计
1,948,109,993.83 545,167,843.28
负债和所 有 者权益总 计
1,965,213,918.64 552,587,525.80
注： 报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额净值 2.693 元， 基金份额总额 723,486,076.81 份。
7.2 利润表
会计主体：国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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一、收入
99,208,818.62 411,485,240.77
1. 利息收入
2,689,755.30582,057.49
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,454,847.36 438,550.64
债券利息收入
218,027.42 143,506.85
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
16,880.52 -
其他利息收入
--
2. 投资收益（ 损失以“-” 填列 ）
155,280,353.97 448,916,121.52
其中：股票投资收益 7.4.7.12 149,984,167.55 444,791,866.48
基金投资收益
--
债券投资收益 7.4.7.13 -50,620.00 138,000.00
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 5,346,806.42 3,986,255.04
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -61,860,474.56 -39,012,573.11
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
--
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 3,099,183.91 999,634.87
减：二、 费 用
45,330,925.83 19,024,842.28
1 ．管理人报 酬
21,941,559.887,620,898.91
2 ．托管费
3,656,926.711,270,149.90
3 ．销售服务 费
--
4 ．交易费用 7.4.7.18 19,207,269.809,651,549.15
5 ．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6 ．其他费用 7.4.7.19 525,169.44 482,244.32
三、 利 润总 额 （亏 损总 额以“-” 号填
列）
53,877,892.79 392,460,398.49国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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减：所得税费用
--
四、净利 润 （净亏损 以“-” 号填列）
53,877,892.79 392,460,398.49
7.3 所有者 权 益（基金 净 值）变动 表
会计主体：国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
170,341,497.00 374,826,346.28 545,167,843.28
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 53,877,892.79 53,877,892.79
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
435,680,905.91 913,383,351.85 1,349,064,257.76
其中：1. 基金 申购款 1,208,026,072.45 2,620,198,865.87 3,828,224,938.32
2. 基金赎回款 -772,345,166.54 -1,706,815,514.02 -2,479,160,680.56
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
606,022,402.91 1,342,087,590.92 1,948,109,993.83
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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一、 期初所有者权益 （基
金净值）
369,359,835.85 257,697,751.37 627,057,587.22
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 392,460,398.49 392,460,398.49
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-199,018,338.85 -275,331,803.58 -474,350,142.43
其中：1. 基金 申购款 111,793,468.40 213,526,268.44 325,319,736.84
2. 基金赎回款 -310,811,807.25 -488,858,072.02 -799,669,879.27
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
170,341,497.00 374,826,346.28 545,167,843.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财 务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：周向勇，会计机构负责人：倪蓥
7.4 报表附 注
7.4.1 基金 基本 情 况
国泰中小 盘 成长股票 型 证券投资 基 金(LOF) 是 根 据原金盛 证 券投资基 金( 以下简称“ 基 金金盛”) 基
金份额持有人大会 2009 年 8 月 20 日 决议通过的 《关于金盛证券投资基金转型有关事项的议案》 ，经
中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2009]925 号《关 于核准金盛证券投资基
金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》 ， 由原金盛证券投资基金转型而来。 原基
金金盛为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所( 以下简称“ 深交所”) 交易上市，存续期限至 2009 年
11 月 30 日止 。根据深交所深证复[2009]35 号《关 于同意金盛证券投资基金终止上市的批复》 ，原 基
金金盛于 2009 年 10 月 16 日进行终止上市权利登记。自 2009 年 10 月 19 日起，原基金金盛终止上国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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市， 原基金金盛更名为国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)( 以下简 称“ 本基金”) ， 《金盛证券投
资基金基金合同》 失效的同时 《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 基金合 同》 生效。 本基金
为契约型开 放式，存续 期限不定。 本基金的基 金管理人为 国泰基金管 理有限公司 ，基金托管 人为中
国建设银行股份有限公司。
原基金金盛于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 549,926,313.74 元，已于本基金的基金
合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。 根据 《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)招募
说明书》和《关于原金盛证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金于 2009 年 11 月
23 日进行了 基金份额拆分，拆分比例为 1:1.193840063 ，并于 2009 年 11 月 24 日进行 了变更登记。
本基金于基金合同生效后自 2009 年 10 月 22 日至 2009 年 11 月 18 日期 间内开放集中申购，共
募集 4,514,369,288.09 元， 其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息 1,379,695.40 元， 业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009) 第 252 号审 验报告予以验证。 上述集中申购
募集资金已按 2009 年 11 月 24 日基 金份额折算后的基金份额净值 1.000 元折合为 4,514,369,288.09
份基金份额， 其中包括集中申购资金利息折合的 1,379,695.40 份基金份 额， 并于 2009 年 11 月 24 日
进行了确认登记。
经深交所深证上字[2009] 第 204 号文 审核同意，本基金 825,721,408.00 份 基金份额于 2011 年 1
月 7 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托
管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 2014 年 8 月 8 日起实 施的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《关于实施 〈公开募集
证券投资基金运作管理办法〉 有关问题的规定》 及 《国泰中 小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 基金
合同》的约定，国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 自 2015 年 8 月 8 日起更 名为国泰中小盘
成长混合型证券投资基金(LOF) 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国 泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 基金合
同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票、
债券、货币 市场工具、 权证、资产 支持证券以 及法律法规 或中国证监 会允许基金 投资的其他 金融工国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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具。 其中， 股票资产投资比例占基金资产的 60%-95% ； 债 券、 货币市场工具、 现金、 权证、 资产支
持证券以及 法律法规或 中国证监会 允许基金投 资的其他金 融工具占基 金资产的 5%-40% ，其中 ， 权
证投资比例占基金资产净值的 0%-3% ， 现金或到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5% 。 本基金将不低于 80% 的股票资产投资于具有高成长性和良好基本面的中小盘成长股票。 本基金
的业绩比较基准为：天相中盘成长指数 X 35%+ 天相小盘成长指数 X 45%+ 中证全债 指数 X 20% 。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24 日批准 报出。
7.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》 、各 项具 体会计 准则 及相关 规定(以下合 称“企 业会计 准则”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证 券投资基金业协会( 以下简称“ 中国基
金业协会”) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《国 泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会计准 则 及其他有 关 规定的声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年 12 月
31 日的财务 状况以及 2016 年度的经营 成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要会 计政策和 会 计估计
7.4.4.1 会 计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账 本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资产和金 融 负债的分 类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、
可供出售金 融资产及持 有至到期投 资。金融资 产的分类取 决于本基金 对金融资产 的持有意图 和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 24 页共 62 页
本基金目前 以交易目的 持有的股票 投资和债券 投资分类为 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损
益的金融资 产。以公允 价值计量且 其公允价值 变动计入当 期损益的金 融资产在资 产负债表中 以交易
性金融资产列示。
本基金持有 的其他金融 资产分类为 应收款项， 包括银行存 款、买入返 售金融资产 和其他各类 应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于 初始确认时 分类为：以 公允价值计 量且其变动 计入当期损 益的金融负 债及其他金 融
负债。本基 金目前暂无 金融负债分 类为以公允 价值计量且 其变动计入 当期损益的 金融负债。 本基金
持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资产和金 融 负债的初 始 确认、后 续 计量和终 止 确认
金融资产或 金融负债于 本基金成为 金融工具合 同的一方时 ，按公允价 值在资产负 债表内确认 。
以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产，取得 时发生的相 关交易费用 计入当期损 益；对
于支付的价 款中包含的 债券起息日 或上次除息 日至购买日 止的利息， 单独确认为 应收项目。 应收款
项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允 价值计量且 其变动计入 当期损益的 金融资产， 按照公允价 值进行后续 计量；对于 应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满 足下列条件 之一的，予 以终止确认：(1) 收取该 金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3)
该金融资产 已转移，虽 然本基金既 没有转移也 没有保留金 融资产所有 权上几乎所 有的风险和 报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债 的现时义务 全部或部分 已经解除时 ，终止确认 该金融负债 或义务已解 除的部分。 终国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 25 页共 62 页
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资 产 和 金融负 债 的 估值原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融 工具按其估 值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经 济环境未发 生重大变化 且证券发行 机构未发生 影响证券价 格的重大事 件的，按最 近交易
日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融 工具，如估 值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活 跃市场，采 用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估 值技术确定 公允价值。 估值技术包 括参考熟悉 情况并自愿 交易的各方 最近进行的 市场交
易中使用的 价格、参照 实质上相同 的其他金融 工具的当前 公允价值、 现金流量折 现法和期权 定价模
型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融 资产和金 融 负债的抵 销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵 销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双 方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为 对外发行基 金份额所募 集的总金额 在扣除损益 平准金分摊 部分后的余 额。由于基 金
份额拆分引 起的实收基 金份额变动 于基金份额 拆分日根据 拆分前的基 金份额数及 确定的拆分 比例计
算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损 益 平准金
损益平准金 包括已实现 平准金和未 实现平准金 。已实现平 准金指在申 购或赎回基 金份额时， 申
购或赎回款 项中包含的 按累计未分 配的已实现 损益占基金 净值比例计 算的金额。 未实现平准 金指在
申购或赎回 基金份额时 ，申购或赎 回款项中包 含的按累计 未实现损益 占基金净值 比例计算的 金额。国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 26 页共 62 页
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认 和计量
股票投资在 持有期间应 取得的现金 股利扣除由 上市公司代 扣代缴的个 人所得税后 的净额确认 为
投资收益。 债券投资在 持有期间应 取得的按票 面利率或者 发行价计算 的利息扣除 在适用情况 下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产在持有 期间的公允 价值变动确 认为公允价 值
变动损益； 于处置时， 其处置价格 与初始确认 金额之间的 差额确认为 投资收益， 其中包括从 公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在 持有期间确 认的利息收 入按实际利 率法计算， 实际利率法 与直线法差 异较小的则 按
直线法计算。
7.4.4.10 费用 的确认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负 债在持有期 间确认的利 息支出按实 际利率法计 算，实际利 率法与直线 法差异较小 的
则按直线法计算。
7.4.4.11 基金 的收益分 配 政策
每一基金份 额享有同等 分配权。本 基金收益以 现金形式分 配，其中场 外基金份额 持有人可选 择
现金红利或 将现金红利 按红利发放 日的基金份 额净值自动 转为基金份 额进行再投 资，场内基 金份额
持有人只能 选择现金分 红。若期末 未分配利润 中的未实现 部分为正数 ，包括基金 经营活动产 生的未
实现损益以 及基金份额 交易产生的 未实现平准 金等，则期 末可供分配 利润的金额 为期末未分 配利润
中的已实现 部分；若期 末未分配利 润的未实现 部分为负数 ，则期末可 供分配利润 的金额为期 末未分
配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 27 页共 62 页
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内 部组织结构 、管理要求 、内部报告 制度为依据 确定经营分 部，以经营 分部为基础 确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该 组成部分
能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本 基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经 营 成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果 和 现
金流量等有 关会计信息 。如果两个 或多个经营 分部具有相 似的经济特 征，并且满 足一定条件 的，则
合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他 重要的会 计 政策和会 计 估计
根据本基金 的估值原则 和中国证监 会允许的基 金行业估值 实务操作， 本基金确定 以下类别股 票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的
指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基 金行业股票估值指数的通知》提供 的 指
数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关 于证券投资
基金执行< 企 业会计准则> 估值业务及 份额净值计 价有关事项 的通知》之 附件《非公 开发行有明 确 锁
定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发
行股票的初 始投资成本 ，按估值日 证券交易所 挂牌的同一 股票的市场 交易收盘价 估值；若在 证券交
易所挂牌的 同一股票的 市场交易收 盘价高于非 公开发行股 票的初始投 资成本，按 锁定期内已 经过交
易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关 于证券投资
基金执行< 企 业会计准则> 估值业务及 份额净值计 价有关事项 的通知》采 用估值技术 确定公允价 值 。
本基金持有 的银行间同 业市场债券 按现金流量 折现法估值 ，具体估值 模型、参数 及结果由中 央国债
登记结算有限责任公司独立提供。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 28 页共 62 页
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度
固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更正的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号《财政部、国家 税务总局关 于证券投资 基金税收 政
策的通知》 、财 税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财 税[2012]85 号 《关于实施上
市公司股息 红利差别化 个人所得税 政策有关问 题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息 红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财 税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点
的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税
[2016]70 号 《关于金融 机构同业往 来等增值税 政策的补充 通知》及其 他相关财税 法规和实务 操 作 ，
主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 对
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融
业由缴纳营 业税改为缴 纳增值税。 对证券投资 基金管理人 运用基金买 卖股票、债 券的转让收 入免征
增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入 应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、 红利收入， 按照上述规 定计算纳税 ，持股时间 自解禁日起 计算；解禁 前取得的股 息、红
利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要财 务报表项 目 的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 550,116,849.65 68,191,332.75
定期存款 --
其他存款 --
合计 550,116,849.6568,191,332.75
7.4.7.2 交 易 性金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,396,838,988.151,401,944,745.595,105,757.44
贵金属投资- 金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 ---
银行间市场 ---国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 30 页共 62 页
合计 ---
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 1,396,838,988.15 1,401,944,745.59 5,105,757.44
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 413,206,128.19480,172,360.1966,966,232.00
贵金属投资- 金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 ---
银行间市场 ---
合计 ---
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 413,206,128.19 480,172,360.19 66,966,232.00
7.4.7.3 衍 生 金融资产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买入返 售 金 融资产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 118,945.63 14,416.68
应收定期存款利息 --国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 31 页共 62 页
应收其他存款利息 --
应收结算备付金利息 3,788.84 1,601.60
应收债券利息 --
应收买入返售证券利息 --
应收申购款利息 3.76 606.27
应收黄金合约拆借孳息 --
其他 501.27 194.04
合计 123,239.50 16,818.59
7.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 3,686,016.01 1,439,923.35
银行间市场应付交易费用 1,047.42 -
合计 3,687,063.43 1,439,923.35
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 --
应付赎回费 30,225.65 5,086.36
其他应付款 12,170.50 12,170.50
预提费用 100,000.00 267,000.00
合计 142,396.15284,256.86
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 32 页共 62 页
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 203,363,442.48 170,341,497.00
本期申购 1,442,195,516.88 1,208,026,072.45
本期赎回（以“-” 号填列 ） -922,072,882.55 -772,345,166.54
本期末 723,486,076.81 606,022,402.91
注： 截至 2016 年 12 月 31 日止， 本基金于深交所上市的基金份额为 40,153,294.00 份(2015 年 12
月 31 日：39,192,920.00 份) ，托管在场外未上市交易的基金份额为 683,332,782.81 份(2015 年 12 月
31 日：164,170,522.48 份) 。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金
份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过
跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 373,152,546.131,673,800.15374,826,346.28
本期利润 115,738,367.35-61,860,474.5653,877,892.79
本期基金份额交易产生的
变动数
972,066,425.42 -58,683,073.57 913,383,351.85
其中：基金申购款 2,774,088,156.40-153,889,290.532,620,198,865.87
基金赎回款 -1,802,021,730.98 95,206,216.96-1,706,815,514.02
本期已分配利润 ---
本期末 1,460,957,338.90-118,869,747.981,342,087,590.92
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存款利息收入 2,308,712.88 390,630.72国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 33 页共 62 页
定期存款利息收入 --
其他存款利息收入 --
结算备付金利息收入 94,578.97 37,283.55
其他 51,555.5110,636.37
合计 2,454,847.36438,550.64
7.4.7.12 股票 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股票成交总额 6,140,989,024.173,341,506,655.07
减：卖出股票成本总额 5,991,004,856.622,896,714,788.59
买卖股票差价收入 149,984,167.55444,791,866.48
7.4.7.13 债券 投资收益
单 位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成交总
额
20,249,534.27 20,540,000.00
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成
本总额
20,050,620.00 19,862,000.00
减：应收利息总额 249,534.27540,000.00
买卖债券差价收入 -50,620.00138,000.00
7.4.7.14 衍生 工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 5,346,806.42 3,986,255.04国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 34 页共 62 页
基金投资产生的股利收益 --
合计 5,346,806.423,986,255.04
7.4.7.16 公允 价值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1. 交易性金融 资产 -61,860,474.56 -39,012,573.11
——股票投资 -61,860,474.56 -38,884,573.11
——债券投资 --128,000.00
——资产支持证券投资 --
——基金投资 --
——贵金属投资 --
——其他 --
2. 衍生工具 --
——权证投资 --
3. 其他 --
合计 -61,860,474.56-39,012,573.11
7.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎回费收入 3,099,183.91 999,634.87
其他 --
合计 3,099,183.91 999,634.87
注：本基金的赎回费率为赎回金额的 0.5% ，赎 回费总额的 25% 归入基金 资产。
7.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 35 页共 62 页
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所市场交易费用 19,206,069.80 9,651,549.15
银行间市场交易费用 1,200.00 -
合计 19,207,269.80 9,651,549.15
7.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费用 100,000.00 67,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
银行汇划费用 27,919.44 18,844.32
债券账户服务费 36,000.00 36,000.00
上清所证书费 1,250.00 400.00
合计 525,169.44 482,244.32
7.4.8 或 有事 项、资产 负 债表日后 事 项的说明
7.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负 债 表 日后事 项
财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布 《 关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增
值税政策的通知》( 财税[2016]140 号) ，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产
品管理人为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日 起执行。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运
营过程中发 生的增值税 应税行为， 未缴纳增值 税的，不再 缴纳；已缴 纳增值税的 ，已纳税额 从资管
产品管理人 以后月份的 增值税应纳 税额中抵减 。资管产品 运营过程中 发生增值税 应税行为的 具体征国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 36 页共 62 页
收管理办法 ，由国家税 务总局另行 制定。上述 税收政策对 本基金截至 本财务报表 批准报出日 止的财
务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“ 中国建 设银行”) 基金托管人、基金销售机构
申万宏源集团股份有限公司(“ 申万宏 源”) 基金销售机构、 受中国建投控制的公司
中国电力财务有限公司 基金管理人的股东
意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东
国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司
中国建银投资有限责任公司(“ 中国建 投”)
基金管理人的控股股东
国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报 告期及上 年 度可比期 间 的关联方 交 易
7.4.10.1 通过 关联方交 易 单元进行 的 交易
7.4.10.1.1 股 票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
申万宏源 1,034,399,462.337.89%489,274,882.33 7.91%
7.4.10.1.2 权 证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债 券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额 占当期债
成交金额
占当期债国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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券成交总
额的比例
券成交总
额的比例
申万宏源 20,249,534.27100.00% - -
7.4.10.1.4 债 券回购交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5 应 支付关联 方 的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
申万宏源 963,334.168.15% 539,657.37 14.64%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
申万宏源 446,205.277.87% 24,079.58 1.67%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基 金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 21,941,559.88 7,620,898.91
其中：支付销售机构的客户维护费 3,239,683.76 995,532.30国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 38 页共 62 页
注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年 费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基 金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 3,656,926.71 1,270,149.90
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率 计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年 天数。
7.4.10.3 与关 联方进行 银 行间同业 市 场的债券( 含回 购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各关 联方投资 本 基金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期内基 金 管理人运 用 固有资金 投 资本基金 的 情况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
期初持有的基金份额 13,311,737.00 23,311,737.00
期间申购/ 买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/ 卖出总份额 13,311,737.00 10,000,000.00
期末持有的基金份额 0.0013,311,737.00
期末持有的基金份额占基金总
份额比例
0.00% 6.55%
注：1. 期间 赎回/ 卖出总份额含转换出份额为 13,311,737 份。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 39 页共 62 页
2. 基金管理 人国泰基金管理有限公司在本年度赎回本基金的交易委托国泰君安证券股份有限
公司办理，适用费率为 0.50% 。
7.4.10.4.2 报 告期末除 基 金管理人 之 外的其他 关 联方投资 本 基金的情 况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关 联方保管 的 银行存款 余 额及当期 产 生的利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 550,116,849.652,308,712.8868,191,332.75 390,630.72
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基 金在承销 期 内参与关 联 方承销证 券 的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他 关联交易 事 项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润 分配情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无利润分配。
7.4.12 期末 （2016 年 12 月 31 日）本 基金持有 的 流通受限 证 券
7.4.12.1 因认 购新发/ 增发 证券而于 期 末持有的 流 通受限证 券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末 持有的暂 时 停牌等流 通 受限股票
本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以 上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的
股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末 债券正回 购 交易中作 为 抵押的债 券 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 40 页共 62 页
7.4.12.3.1 银 行间市场 债 券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易所市场 债 券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.13 金融 工具风险 及 管理
7.4.13.1 风险 管理政策 和 组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金。 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、
债券投资及 权证投资等 。本基金在 日常经营活 动中面临的 与这些金融 工具相关的 风险主要包 括信用
风险、流动 性风险及市 场风险。本 基金的基金 管理人从事 风险管理的 主要目标是 争取将以上 风险控
制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“ 基金资产 整体的预期收益
和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
本基金的基 金管理人奉 行全员与全 程结合、风 控与发展并 重的风险管 理理念。董 事会主要负 责
公司的风险 管理战略和 控制政策、 协调突发重 大风险等事 项。在公司 经营管理层 下设风险管 理委员
会，制定公 司日常经营 过程中各类 风险的防范 和管理措施 ；在业务操 作层面，一 线业务部门 负责对
各自业务领 域风险的管 控，公司具 体的风险管 理职责由风 险管理部和 稽核监察部 负责，组织 、协调
并与各业务 部门一道， 共同完成对 法律风险、 投资风险、 操作风险、 合规风险等 风险类别的 管理，
并定期向公 司专门的风 险管理委员 会报告公司 风险状况。 风险管理部 和稽核监察 部分别由副 总经理
和督察长分 管，配置有 法律、风控 、审计、信 息披露等方 面专业人员 。本基金的 基金管理人 对于金
融工具的风 险管理方法 主要是通过 定性分析和 定量分析的 方法去估测 各种风险产 生的可能损 失。从
定性分析的 角度出发， 判断风险损 失的严重程 度和出现同 类风险损失 的频度。而 从定量分析 的角度
出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型，
日常的量化 报告，确定 风险损失的 限度和相应 置信程度， 及时可靠地 对各种风险 进行监督、 检查和
评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是 指基金在交 易过程中因 交易对手未 履行合约责 任，或者基 金所投资证 券之发行人 出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基 金管理人在 交易前对交 易对手的资 信状况进行 了充分的评 估。本基金 的银行存款 存国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 41 页共 62 页
放在本基金 的托管行中 国建设银行 ，与该银行 存款相关的 信用风险不 重大。本基 金在交易所 进行的
交易均以中 国证券登记 结算有限责 任公司为交 易对手完成 证券交收和 款项清算， 违约风险可 能性很
小；在银行 间同业市场 进行交易前 均对交易对 手进行信用 评估并对证 券交割方式 进行限制以 控制相
应的信用风险。
本基金的基 金管理人建 立了信用风 险管理流程 ，通过对投 资品种信用 等级评估来 控制证券发 行
人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有信用类债
券(2015 年 12 月 31 日： 本基金未持有信用类债券) 。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险 是指基金在 履行与金融 负债有关的 义务时遇到 资金短缺的 风险。本基 金的流动性 风
险一方面来 自于基金份 额持有人可 随时要求赎 回其持有的 基金份额， 另一方面来 自于投资品 种所处
的交易市场 不活跃而带 来的变现困 难或因投资 集中而无法 在市场出现 剧烈波动的 情况下以合 理的价
格变现。
针对兑付赎 回资金的流 动性风险， 本基金的基 金管理人每 日对本基金 的申购赎回 情况进行严 密
监控并预测 流动性需求 ，保持基金 投资组合中 的可用现金 头寸与之相 匹配。本基 金的基金管 理人在
基金合同中 设计了巨额 赎回条款， 约定在非常 情况下赎回 申请的处理 方式，控制 因开放申购 赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品 种变现的流 动性风险， 本基金的基 金管理人通 过独立的风 险管理部门 设定流动性 比
例要求，对 流动性指标 进行持续的 监测和分析 ，包括组合 持仓集中度 指标、组合 在短时间内 变现能
力的综合指 标、组合中 变现能力较 差的投资品 种比例以及 流通受限制 的投资品种 比例等。本 基金投
资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本 基金所持证券均在证券交易所
交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能
以合理价格 适时变现。 此外，本基 金可通过卖 出回购金融 资产方式借 入短期资金 应对流动性 需求，
其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息， 可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是 指基金所持 金融工具的 公允价值或 未来现金流 量因所处市 场各类价格 因素的变动 而国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 42 页共 62 页
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风险
利率风险是 指金融工具 的公允价值 或现金流量 受市场利率 变动而发生 波动的风险 。利率敏感 性
金融工具均 面临由于市 场利率上升 而导致公允 价值下降的 风险，其中 浮动利率类 金融工具还 面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基 金管理人定 期对本基金 面临的利率 敏感性缺口 进行监控， 并通过调整 投资组合的 久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有 及承担的大 部分金融资 产和金融负 债不计息， 因此本基金 的收入及经 营活动的现 金
流量在很大 程度上独立 于市场利率 变化。本基 金持有的利 率敏感性资 产主要为银 行存款、结 算备付
金、存出保证金和应收申购款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 550,116,849.65 - - -
550,116,849.6
5
结算备付金 7,654,311.30 - - -7,654,311.30
存出保证金 1,012,452.14 - - -1,012,452.14
交易性金融资产 - - -1,401,944,745.59
1,401,944,745.
59
应收利息 - - -123,239.50123,239.50
应收申购款 2,911.20 - -2,351,609.602,354,520.80
应收证券清算款 - - -2,007,799.662,007,799.66
资产总计 558,786,524.29 - -1,406,427,394.351,965,213,918.
64
负债
应付证券清算款 - - -2,009,275.862,009,275.86
应付赎回款 - - -8,020,154.488,020,154.48国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 43 页共 62 页
应付管理人报酬 - - -2,542,222.452,542,222.45
应付托管费 - - -423,703.76423,703.76
应付交易费用 - - -3,687,063.433,687,063.43
应付利润 - - -279,108.68279,108.68
其他负债 - - -142,396.15142,396.15
负债总计 - - -17,103,924.8117,103,924.81
利率敏感度缺口 558,786,524.29 - -1,389,323,469.541,948,109,993.
83
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 68,191,332.75 - - -68,191,332.75
结算备付金 3,235,471.07 - - -3,235,471.07
存出保证金 391,882.88 - - -391,882.88
交易性金融资产 - - -480,172,360.19
480,172,360.1
9
应收证券清算款 -----
应收利息 - - -16,818.5916,818.59
应收申购款 13,912.66 - - 565,747.66579,660.32
资产总计 71,832,599.36 -
-
480,754,926.44 552,587,525.8
0
负债
应付证券清算款 - - -3,336,327.78 3,336,327.78
应付赎回款 - - -1,349,619.46 1,349,619.46
应付管理人报酬 - - -626,096.89 626,096.89
应付托管费 - - -104,349.50 104,349.50
应付交易费用 - - -1,439,923.35 1,439,923.35
应付利润 - - -279,108.68 279,108.68
其他负债 - - -284,256.86 284,256.86
负债总计 - - -7,419,682.527,419,682.52
利率敏感度缺口 71,832,599.36
- - 473,335,243.92
545,167,843.2
8
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 44 页共 62 页
7.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.00%(2015 年 12 月 31 日:0.00%) ， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12
月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价格风 险
其他价格风 险是指基金 所持金融工 具的公允价 值或未来现 金流量因除 市场利率和 外汇汇率以 外
的市场价格 因素变动而 发生波动的 风险。本基 金主要投资 于证券交易 所上市或银 行间同业市 场交易
的股票和债 券，所面临 的其他价格 风险来源于 单个证券发 行主体自身 经营情况或 特殊事项的 影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基 金管理人在 构建和管理 投资组合的 过程中，采 用“ 自上而下” 的策略，通 过对宏 观 经
济情况及政 策的分析， 结合证券市 场运行情况 ，做出资产 配置及组合 构建的决定 ；通过对单 个证券
的定性分析 及定量分析 ，选择符合 基金合同约 定范围的投 资品种进行 投资。本基 金的基金管 理人定
期结合宏观 及微观环境 的变化，对 投资策略、 资产配置、 投资组合进 行修正，来 主动应对可 能发生
的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产投资比例占基金资产的
60%-95% ； 债券、货币 市场工具、 现金、权证 、资产支持 证券以及法 律法规或中 国证监会允 许基金
投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40% ， 其 中， 权证投资比例占基金资产净值的 0%-3% 。 此外，
本基金的基 金管理人每 日对本基金 所持有的证 券价格实施 监控，定期 运用多种定 量方法对基 金进行
风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格 风 险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值 占基金 公允价值 占基金国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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资产净
值比例
（% ）
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资 1,401,944,745.59 71.96 480,172,360.19 88.08
交易性金融资产—基金投资 --- -
交易性金融资产－贵金属投资 --- -
衍生金融资产－权证投资 --- -
合计 1,401,944,745.5971.96480,172,360.19 88.08
7.4.13.4.3.2 其他价格 风 险的敏感 性 分析
假设 除基准指数外的其他市场变量不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
45% 天相中盘+55% 天相
小盘上升 5%
增加约 93,820,644.00 增加约 20,264,863.69
45% 天相中盘+55% 天相
小盘下降 5%
减少约 93,820,644.00 减少约 20,264,863.69
7.4.14 有助 于理解和 分 析会计报 表 需要说明 的 其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计 量结果所属 的层次，由 对公允价值 计量整体而 言具有重要 意义的输入 值所属的最 低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 46 页共 62 页
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 1,401,944,745.59 元， 无属于第二、 三层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次
471,282,856.91 元，第二层 次 8,889,503.28 元，无第 三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重 大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌停时的交易不
活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及
限售期间将 相关股票和 债券的公允 价值列入第 一层次；并 根据估值调 整中采用的 不可观察输 入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价 值计量的金 融资产和负 债主要包括 应收款项和 其他金融负 债，其账面 价值与公允 价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组 合报告
8.1 期末基 金 资产组合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 47 页共 62 页
的比例（% ）
1 权益投资 1,401,944,745.59 71.34
其中：股票 1,401,944,745.59 71.34
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 557,771,160.95 28.38
7 其他各项资产 5,498,012.10 0.28
8 合计 1,965,213,918.64 100.00
8.2 期末按 行 业分类的 股 票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 896,711,868.60 46.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业 386,584,962.93 19.84
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 48 页共 62 页
J 金融业
- -
K 房地产业
35,490,609.24 1.82
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
83,157,304.82 4.27
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 1,401,944,745.59 71.96
8.3 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 600056 中国医药 10,091,956 192,049,922.68 9.86
2 002310 东方园林 13,488,915 190,868,147.25 9.80
3 600522 中天科技 18,057,457 190,145,022.21 9.76
4 300197 铁汉生态 14,674,626 186,074,257.68 9.55
5 002217 合力泰 10,021,109 179,377,851.10 9.21
6 300145 中金环境 4,458,494 116,366,693.40 5.97
7 002573 清新环境 4,760,006 83,157,304.82 4.27
8 300296 利亚德 1,512,007 50,984,876.04 2.62
9 600664 哈药股份 4,749,902 40,754,159.16 2.09
10 000568 泸州老窖 1,217,545 40,178,985.00 2.06
11 600240 华业资本 3,304,526 35,490,609.24 1.82
12 600596 新安股份 2,887,400 29,566,976.00 1.52
13 000400 许继电气 1,070,915 19,437,107.25 1.00
14 600409 三友化工 1,935,434 18,173,725.26 0.93
15 600019 宝钢股份 1,552,000 9,855,200.00 0.51
16 600426 华鲁恒升 741,234 9,821,350.50 0.50
17 600820 隧道股份 875,800 9,642,558.00 0.49
8.4 报告期 内 股票投资 组 合的重大 变 动
8.4.1 累 计买 入金额超 出 期初基金 资 产净值 2 ％或 前 20 名的股 票明细 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 49 页共 62 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600487 亨通光电 279,183,755.33 51.21
2 300207 欣旺达 271,799,973.57 49.86
3 600522 中天科技 236,915,237.93 43.46
4 300197 铁汉生态 234,263,930.39 42.97
5 002310 东方园林 227,810,369.20 41.79
6 600056 中国医药 202,624,118.39 37.17
7 002138 顺络电子 188,242,176.39 34.53
8 002217 合力泰 169,341,603.51 31.06
9 300296 利亚德 154,051,192.91 28.26
10 300145 中金环境 146,807,118.99 26.93
11 300219 鸿利智汇 144,010,240.12 26.42
12 002241 歌尔股份 140,532,141.19 25.78
13 002635 安洁科技 136,147,766.72 24.97
14 002179 中航光电 118,275,862.24 21.70
15 000786 北新建材 111,857,696.22 20.52
16 601186 中国铁建 100,701,683.83 18.47
17 300203 聚光科技 97,273,353.87 17.84
18 600518 康美药业 96,804,776.86 17.76
19 002573 清新环境 88,618,640.45 16.26
20 600068 葛洲坝 80,032,536.24 14.68
21 002111 威海广泰 76,490,338.18 14.03
22 000333 美的集团 74,797,810.12 13.72
23 601012 隆基股份 71,568,502.67 13.13
24 600885 宏发股份 69,498,886.29 12.75
25 300237 美晨科技 69,126,040.79 12.68
26 000568 泸州老窖 65,925,180.13 12.09
27 000418 小天鹅Ａ 65,000,503.23 11.92
28 300156 神雾环保 59,167,657.76 10.85
29 600498 烽火通信 57,481,797.50 10.54
30 300232 洲明科技 56,667,751.06 10.39
31 002050 三花智控 56,117,133.96 10.29
32 002048 宁波华翔 54,580,549.78 10.01
33 600240 华业资本 53,257,713.33 9.77
34 600566 济川药业 53,186,227.16 9.76
35 002411 必康股份 53,068,768.61 9.73
36 300389 艾比森 52,528,946.39 9.64
37 600183 生益科技 52,499,601.46 9.63
38 601199 江南水务 51,886,900.47 9.52国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 50 页共 62 页
39 601390 中国中铁 51,201,686.78 9.39
40 600054 黄山旅游 51,193,416.95 9.39
41 002051 中工国际 50,806,353.93 9.32
42 600596 新安股份 50,610,984.87 9.28
43 000858 五 粮 液 49,779,669.16 9.13
44 002589 瑞康医药 49,297,088.84 9.04
45 300274 阳光电源 49,035,719.92 8.99
46 002372 伟星新材 45,537,906.65 8.35
47 600664 哈药股份 45,406,827.94 8.33
48 600525 长园集团 43,993,321.52 8.07
49 002108 沧州明珠 42,160,610.93 7.73
50 600006 东风汽车 41,993,164.09 7.70
51 002311 海大集团 41,047,363.40 7.53
52 002400 省广股份 40,699,651.62 7.47
53 300336 新文化 40,350,883.27 7.40
54 300017 网宿科技 38,475,022.64 7.06
55 000921 海信科龙 37,597,301.93 6.90
56 002636 金安国纪 37,503,357.15 6.88
57 600563 法拉电子 36,977,121.20 6.78
58 000910 大亚圣象 36,377,279.82 6.67
59 002705 新宝股份 35,668,028.85 6.54
60 002479 富春环保 33,543,428.45 6.15
61 601607 上海医药 32,748,540.42 6.01
62 002491 通鼎互联 31,945,964.03 5.86
63 002662 京威股份 31,736,359.91 5.82
64 600141 兴发集团 31,622,086.32 5.80
65 601166 兴业银行 30,825,461.02 5.65
66 600820 隧道股份 30,800,946.48 5.65
67 000601 韶能股份 30,031,563.98 5.51
68 000423 东阿阿胶 30,028,957.11 5.51
69 002508 老板电器 29,891,730.65 5.48
70 002271 东方雨虹 29,591,400.06 5.43
71 600338 西藏珠峰 29,578,383.76 5.43
72 002131 利欧股份 29,538,079.88 5.42
73 002169 智光电气 29,191,766.39 5.35
74 603989 艾华集团 27,414,318.68 5.03
75 600887 伊利股份 26,929,822.71 4.94
76 600406 国电南瑞 26,189,537.47 4.80
77 300303 聚飞光电 25,282,320.18 4.64
78 600998 九州通 25,245,080.41 4.63
79 002035 华帝股份 24,937,279.17 4.57
80 002298 中电鑫龙 24,448,905.86 4.48
81 601377 兴业证券 24,087,483.90 4.42
82 601668 中国建筑 23,427,699.88 4.30国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 51 页共 62 页
83 601898 中煤能源 23,373,426.58 4.29
84 000686 东北证券 23,156,545.60 4.25
85 000750 国海证券 23,147,085.30 4.25
86 000778 新兴铸管 23,120,304.93 4.24
87 600477 杭萧钢构 22,644,290.28 4.15
88 601336 新华保险 22,623,016.73 4.15
89 000018 神州长城 22,235,059.29 4.08
90 300269 联建光电 22,194,160.53 4.07
91 601965 中国汽研 21,821,994.54 4.00
92 300198 纳川股份 21,502,134.22 3.94
93 002557 洽洽食品 20,875,784.76 3.83
94 002032 苏 泊 尔 20,809,703.70 3.82
95 002554 惠博普 20,373,483.20 3.74
96 601997 贵阳银行 20,350,952.75 3.73
97 002317 众生药业 19,984,312.92 3.67
98 000400 许继电气 19,494,830.29 3.58
99 002322 理工环科 19,482,537.63 3.57
100 002374 丽鹏股份 19,345,609.92 3.55
101 600829 人民同泰 19,024,405.90 3.49
102 002106 莱宝高科 18,630,318.86 3.42
103 300063 天龙集团 18,369,648.14 3.37
104 000963 华东医药 18,288,345.17 3.35
105 600597 光明乳业 18,185,660.86 3.34
106 002502 骅威文化 17,903,251.24 3.28
107 600323 瀚蓝环境 17,851,421.08 3.27
108 600409 三友化工 17,726,066.64 3.25
109 002456 欧菲光 17,683,753.10 3.24
110 300083 劲胜精密 17,492,741.58 3.21
111 002519 银河电子 17,257,442.07 3.17
112 600750 江中药业 16,606,102.93 3.05
113 600332 白云山 16,523,573.74 3.03
114 000811 烟台冰轮 16,256,487.00 2.98
115 600155 宝硕股份 16,053,527.84 2.94
116 002013 中航机电 14,932,073.70 2.74
117 300071 华谊嘉信 14,546,308.40 2.67
118 000541 佛山照明 14,193,198.46 2.60
119 601633 长城汽车 14,109,934.00 2.59
120 300476 胜宏科技 13,347,763.57 2.45
121 002245 澳洋顺昌 13,290,740.94 2.44
122 600076 康欣新材 13,160,620.82 2.41
123 300284 苏交科 13,115,665.36 2.41
124 002518 科士达 12,372,110.00 2.27
125 002514 宝馨科技 12,250,503.00 2.25
126 002083 孚日股份 11,874,117.62 2.18国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 52 页共 62 页
127 002630 华西能源 11,745,279.45 2.15
128 300258 精锻科技 11,701,424.82 2.15
129 600617 国新能源 11,456,667.89 2.10
130 600285 羚锐制药 11,415,561.34 2.09
131 600997 开滦股份 10,994,180.41 2.02
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金额超 出 期初基金 资 产净值 2 ％或 前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600487 亨通光电 334,799,679.05 61.41
2 300207 欣旺达 298,181,235.72 54.70
3 002635 安洁科技 209,761,401.29 38.48
4 002138 顺络电子 202,730,812.24 37.19
5 300296 利亚德 179,299,437.45 32.89
6 002241 歌尔股份 137,361,811.51 25.20
7 002179 中航光电 122,099,415.82 22.40
8 300389 艾比森 114,656,624.26 21.03
9 300145 中金环境 114,275,530.31 20.96
10 300219 鸿利智汇 112,111,459.11 20.56
11 300232 洲明科技 107,737,911.94 19.76
12 000786 北新建材 107,699,059.96 19.76
13 601186 中国铁建 105,047,451.84 19.27
14 600518 康美药业 91,068,784.24 16.70
15 300203 聚光科技 85,663,180.42 15.71
16 000333 美的集团 82,550,267.40 15.14
17 002111 威海广泰 81,119,625.04 14.88
18 600068 葛洲坝 74,504,076.37 13.67
19 601012 隆基股份 74,207,793.91 13.61
20 600885 宏发股份 70,903,805.06 13.01
21 000418 小天鹅Ａ 67,137,113.99 12.31
22 300237 美晨科技 65,321,258.85 11.98
23 300197 铁汉生态 65,301,116.76 11.98
24 002050 三花智控 61,865,130.41 11.35
25 300083 劲胜精密 60,645,758.42 11.12
26 002048 宁波华翔 60,081,184.70 11.02
27 300269 联建光电 57,318,333.74 10.51
28 300376 易事特 56,579,069.90 10.38
29 300156 神雾环保 56,137,156.12 10.30国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 53 页共 62 页
30 600566 济川药业 55,498,052.38 10.18
31 600183 生益科技 54,912,869.66 10.07
32 600498 烽火通信 54,448,403.45 9.99
33 002051 中工国际 53,941,578.78 9.89
34 000858 五 粮 液 53,633,735.71 9.84
35 002411 必康股份 53,217,043.80 9.76
36 601390 中国中铁 51,483,605.88 9.44
37 300274 阳光电源 50,686,917.16 9.30
38 600054 黄山旅游 49,608,640.11 9.10
39 002108 沧州明珠 49,546,470.78 9.09
40 601199 江南水务 45,992,343.21 8.44
41 002372 伟星新材 45,117,125.72 8.28
42 002589 瑞康医药 43,740,455.47 8.02
43 002400 省广股份 43,333,189.54 7.95
44 000910 大亚圣象 41,481,153.09 7.61
45 600525 长园集团 40,711,182.76 7.47
46 300336 新文化 40,294,010.00 7.39
47 600006 东风汽车 39,068,329.86 7.17
48 600563 法拉电子 38,374,724.64 7.04
49 002311 海大集团 37,650,840.75 6.91
50 002104 恒宝股份 36,724,771.07 6.74
51 300017 网宿科技 36,289,261.48 6.66
52 600522 中天科技 34,976,783.53 6.42
53 000921 海信科龙 34,586,751.75 6.34
54 002636 金安国纪 33,439,845.94 6.13
55 002479 富春环保 33,425,141.19 6.13
56 601607 上海医药 33,026,290.89 6.06
57 002491 通鼎互联 31,723,368.87 5.82
58 002705 新宝股份 31,658,240.36 5.81
59 002508 老板电器 31,488,205.07 5.78
60 002271 东方雨虹 31,182,481.66 5.72
61 000423 东阿阿胶 30,525,214.99 5.60
62 002131 利欧股份 30,013,760.63 5.51
63 600338 西藏珠峰 29,588,700.39 5.43
64 600141 兴发集团 29,220,976.68 5.36
65 601166 兴业银行 28,783,247.57 5.28
66 000018 神州长城 28,453,947.49 5.22
67 002662 京威股份 28,338,547.06 5.20
68 000568 泸州老窖 27,209,936.19 4.99
69 000601 韶能股份 27,102,013.17 4.97
70 600887 伊利股份 26,599,630.00 4.88
71 603989 艾华集团 26,544,632.55 4.87
72 002035 华帝股份 26,324,947.36 4.83
73 300303 聚飞光电 25,687,008.89 4.71国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 54 页共 62 页
74 002169 智光电气 24,734,361.59 4.54
75 600406 国电南瑞 24,124,183.13 4.43
76 600998 九州通 23,651,881.34 4.34
77 002310 东方园林 23,532,892.29 4.32
78 601377 兴业证券 23,408,331.29 4.29
79 600477 杭萧钢构 23,186,675.18 4.25
80 002032 苏 泊 尔 23,086,961.86 4.23
81 000778 新兴铸管 23,082,031.00 4.23
82 000686 东北证券 22,950,257.30 4.21
83 601336 新华保险 22,734,805.04 4.17
84 000750 国海证券 22,248,736.00 4.08
85 601668 中国建筑 22,119,781.00 4.06
86 601898 中煤能源 22,007,203.18 4.04
87 601965 中国汽研 21,357,296.92 3.92
88 300198 纳川股份 21,149,534.57 3.88
89 002374 丽鹏股份 21,025,262.40 3.86
90 002554 惠博普 20,367,237.59 3.74
91 002557 洽洽食品 20,326,702.54 3.73
92 002298 中电鑫龙 20,297,968.58 3.72
93 600323 瀚蓝环境 20,041,009.08 3.68
94 002317 众生药业 19,802,752.02 3.63
95 600820 隧道股份 19,762,599.00 3.63
96 600829 人民同泰 19,063,304.60 3.50
97 002502 骅威文化 18,971,894.81 3.48
98 601997 贵阳银行 18,949,785.54 3.48
99 600597 光明乳业 18,942,727.95 3.47
100 002106 莱宝高科 18,661,514.56 3.42
101 600596 新安股份 18,297,139.49 3.36
102 600750 江中药业 17,862,371.63 3.28
103 000963 华东医药 17,643,134.91 3.24
104 002519 银河电子 16,866,060.17 3.09
105 300063 天龙集团 16,822,056.67 3.09
106 600155 宝硕股份 16,278,512.40 2.99
107 600332 白云山 15,679,561.90 2.88
108 002322 理工环科 15,672,822.00 2.87
109 000811 烟台冰轮 15,447,456.00 2.83
110 000541 佛山照明 15,227,948.11 2.79
111 300071 华谊嘉信 14,908,869.82 2.73
112 002421 达实智能 14,857,880.07 2.73
113 002013 中航机电 14,473,216.97 2.65
114 002456 欧菲光 14,425,414.69 2.65
115 300258 精锻科技 13,893,328.93 2.55
116 300476 胜宏科技 13,310,727.00 2.44
117 601633 长城汽车 13,172,885.00 2.42国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 55 页共 62 页
118 600240 华业资本 13,038,040.20 2.39
119 300284 苏交科 12,981,214.81 2.38
120 600056 中国医药 12,796,622.73 2.35
121 600076 康欣新材 12,290,133.13 2.25
122 002001 新 和 成 12,234,281.07 2.24
123 002514 宝馨科技 12,161,230.60 2.23
124 002083 孚日股份 12,070,179.12 2.21
125 002245 澳洋顺昌 11,930,658.46 2.19
126 600997 开滦股份 11,857,404.59 2.18
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 6,974,637,716.58
卖出股票的收入（成交）总额 6,140,989,024.17
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.5 期末按 债 券品种分 类 的债券投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 债券投资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 资 产支持证 券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公允价 值 占基金资 产 净值比例 大 小排序的 前 五名贵金 属 投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 权证投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
8.10.1 报告 期末本基 金 投资的股 指 期货持仓 和 损益明细 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 56 页共 62 页
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基 金投资股 指 期货的投 资 政策
本基金本报 告期未投资 股指期货。 若本基金投 资股指期货 ，本基金将 根据风险管 理的原则， 以
套期保值为 主要目的， 有选择地投 资于股指期 货。套期保 值将主要采 用流动性好 、交易活跃 的期货
合约。
本基金在进 行股指期货 投资时，将 通过对证券 市场和期货 市场运行趋 势的研究， 并结合股指 期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理 人将充分考 虑股指期货 的收益性、 流动性及风 险特征，通 过资产配置 、品种选择 ，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
8.11 报告期 末本基金 投 资的国债 期 货交易情 况 说明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
8.12 投 资组 合报告附 注
8.12.1 本 报 告期内基金 投资的前十 名证券的发 行主体没有 被监管部门 立案调查或 在报告编制 日前一
年受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投 资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
8.12.3 期末 其他各项 资 产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
1,012,452.14
2 应收证券清算款
2,007,799.66
3 应收股利
-
4 应收利息
123,239.50
5 应收申购款
2,354,520.80
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 57 页共 62 页
9
合计
5,498,012.10
8.12.4 期末 持有的处 于 转股期的 可 转换债券 明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末 前十名股 票 中存在流 通 受限情况 的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基金份 额持有人 信 息
9.1 期末基 金 份额持有 人 户数及持 有 人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
61,273
11,807.58 299,816,182.50 41.44% 423,669,894.31 58.56%
9.2 期末上 市 基金前十 名 持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 广州市科技进步基金会 1,210,000.00 3.01%
2 郭建华 1,007,696.00 2.51%
3 高德荣 863,237.00 2.15%
4 吴宪光 795,000.00 1.98%
5 吴芳 448,406.00 1.12%
6 缪文 430,000.00 1.07%
7 黄珹 400,000.00 1.00%
8 颜少非 354,269.00 0.88%
9 邓敏宪 338,270.00 0.84%
10 陈文 328,922.00 0.82%
注：上述份额均为场内份额，持有人均为场内持有人。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 58 页共 62 页
9.3 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本基金的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
333,650.58 0.05%
9.4 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本开放式 基 金份额总 量 区间的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开 放式基 金 份 额变动
单位：份
基金合同生效日(2009 年 10 月 19 日) 基金份额总额 500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 203,363,442.48
本报告期基金总申购份额 1,442,195,516.88
减：本报告期基金总赎回份额 922,072,882.55
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 723,486,076.81
§11
重大 事 件揭示
11.1 基金 份 额持有人 大 会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金管 理人、基 金 托管人的 专 门基金托 管 部门的重 大 人事变动
报告期内基金管理人重大人事变动如下：
2016 年 3 月 26 日 ， 本基 金管理人发布了 《国泰 基金管理有限公司督察长任职公告》 ， 经本基 金
管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，聘任李永梅女士担任公司督察长；
2016 年 3 月 26 日 ， 本基 金管理人发布了 《国泰 基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ，经
本基金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过， 巴立康先生不再担任本基金管理人副总经理，
且不再代为履行督察长职务； 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 59 页共 62 页
2016 年 6 月 8 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ，经
本基金管理 人第六届董 事会第二十 五次会议审 议通过，张 峰先生不再 担任本基金 管理人总经 理，由
公司董事长唐建光先生代为履行总经理职务；
2016 年 7 月 12 日 ， 本基 金管理人发布了 《国泰 基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ，经
本基金管理 人第六届董 事会第二十 六次会议审 议通过，聘 任周向勇先 生担任本基 金管理人总 经理，
公司董事长唐建光先生不再代为履行总经理职务。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理人 、 基金财产 、 基金托管 业 务的诉讼
报告期内， 本基金无涉 及对公司运 营管理及基 金运作产生 重大影响的 与本基金管 理人、基金 财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4 基金 投资 策 略 的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
11.5 为基 金 进行审计 的 会计师事 务 所情况
报告期内， 为本基金提 供审计服务 的会计师事 务所无改聘 情况。报告 年度应支付 给聘任会计 师
事务所的报酬 100,000 元 ，目前的审计机构已提供服务的年限为 8 年。
11.6 管 理人 、托管人 及 其高级管 理 人员受稽 查 或处罚等 情 况
报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。
11.7 基 金租 用证券公 司 交易单元 的 有关情况
11.7.1 基金租 用证券公 司 交易单元 进 行股票投 资 及佣金支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
民族证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
海通证券 24,061,970,913.4030.97%3,782,921.3231.79% -
兴业证券 23,000,182,238.1022.87%2,794,072.7423.48% -
银河证券 11,693,145,140.1812.91%1,576,824.2113.25% -
中投证券 11,565,258,189.0711.93%1,144,674.749.62% -
申万宏源 21,034,399,462.337.89% 963,334.168.09% -
国金证券 1888,566,590.526.77% 827,523.256.95% -
国泰君安 2872,104,207.156.65% 812,189.376.82% - 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 60 页共 62 页
注：基金租用席位的选择标准是：
（1 ）资力雄 厚，信誉良好；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 公司具 有较强的研究能力， 能及时、 全面、 定 期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、
行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的
特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租
用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因
等） ，并经公 司批准。
11.7.2 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行其他 证 券投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
民族证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
申万宏源
20,249,534.2
7
100.00% - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
11.8 其他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国泰基金管理有限公司关于指数熔断当日调
整旗下部分基金开放时间及申购、 赎回等业务
安排的临时公告
公司官网 2016-01-04 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 61 页共 62 页
2
国泰基金管理有限公司关于旗下场内基金在
指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
《证券日报》
2016-01-06
3
国泰基金管理有限公司关于指数熔断当日调
整旗下部分基金开放时间及申购、 赎回等业务
安排的临时公告
公司官网 2016-01-07
4
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估
值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
《证券日报》
2016-01-14
5
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估
值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
《证券日报》
2016-02-24
6
关于民生银行股份有限公司开通国泰基金管
理有限公司旗下部分基金定期定额投资计划
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2016-03-10
7 国泰基金管理有限公司督察长任职公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
《证券日报》
2016-03-26
8
国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
《证券日报》
2016-03-26
9
国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
《证券日报》
2016-06-08
10
国泰基金管理有限公司关于调整开户证件类
型的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
《证券日报》
2016-06-18
11
国泰基金管理有限公司关于旗下香港子公司
国泰全球投资有限公司开展业务的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2016-07-09
12
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估
值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
《证券日报》
2016-07-09
13
国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
《证券日报》
2016-07-12
14
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估
值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2016-07-29
15
国泰基金管理有限公司关于调整旗下部分开
放式基金单笔申购、 定期定额投资最低金额限
制及单笔赎回、转换最低份额限制的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
《证券日报》
2016-09-23
16
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估
值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
《证券日报》
2016-12-14 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 62 页共 62 页
§12
备查 文 件目录
12.1 备查 文件 目 录
1 、关于同意 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 募集 的批复
2 、国泰中小 盘成长混合型证券投资基金(LOF) 基 金合同
3 、国泰中小 盘成长混合型证券投资基金(LOF) 托 管协议
4 、报告期内 披露的各项公告
5 、法律法规 要求备查的其他文件
12.2 存放 地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层
本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
12.3 查阅 方式
可咨询本基金管理人：部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：(021)31089000 ，400-888-8688
客户投诉电话：(021)31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金 管 理有限公 司
二〇一七 年 三月二十 八 日
