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国泰TMT(160224)

国泰TMT:2016年年度报告摘要

国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 
 
 
 
 
国泰深证 TMT50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 
2016 年年度报告摘要 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 国 泰 基 金管 理 有 限 公司 
基 金 托 管 人: 中 国 农 业银 行 股 份 有限 公 司 
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一七 年 三 月 二十 八 日国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 
第 2 页共 38 页 
§ 1


重 要 提示 基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司 根据本基金合同约定,于 2017 年 3 月 24 日复核了本报 告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 , 保 证 复核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本 报 告 的 财务 资 料 经 审计 , 普 华 永道 中 天 会 计师 事 务 所 (特 殊 普 通 合伙 ) 为 本 基金 出 具 了 无保 留 意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 3 页共 38 页 § 2


基 金 简介 2.1 基 金 基本情 况 基金简称 国泰深证 TMT50 指数分 级 场内简称 国泰 TMT 基金主代码 160224 交易代码 160224 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 26 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 237,573,321.80 份 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 4 月 10 日 下属分级基金的基金简称 国泰 TMT TMTA TMTB 下属分级基金的场内简称 国泰 TMT TMTA TMTB 下属分级基金的交易代码 160224 150215 150216 报告期末下属分级基金的份额总额 194,343,797.80 份 21,614,762.00 份 21,614,762.00 份 2.2 基 金 产品说 明 投资目标 本基金紧密跟踪标的指数, 追求基金 净值收益率与业绩比较基准之间的跟 踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 1 、股票投资 策略 本基金主要采取完全复制法, 即按照 标的指数成份股组成及其权重构建股 票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 但因特殊情况 (如成份股长期停牌、 成份股发生变更、 成 份股权重由于 自 由流通量发生变化、 成份股公司行为、 市场流动性不足等) 导致本基 金 管 理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时, 基金管 理人将对投资 组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下, 本基 金的风险控制目标是追求基金净值收益率与业绩 比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% , 年 跟踪误差不超 过 4% 。如因 标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和 跟踪误 差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差 进一步扩大。 2 、债券投资 策略 基于流动性管理的需要, 本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债 券、 央行票据和金融债, 债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基 金资产的投资收益。 3 、股指期货 投资策略 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 4 页共 38 页 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 本 基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本和 跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资股指期货的, 基金管理人应在季度报告、 半年度报告、 年 度 报 告等定期报告和招募说明书 (更新) 等文件中披露股指期货交易情况, 包 括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等, 并充分揭示股指期货交 易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 业绩比较基准 深证 TMT50 指数收益率× 95%+ 银行活 期存款利率(税后)× 5% 风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金, 但由于采取了基金份额分级的结构设计, 不 同的基金份额具有不同的风险收益特征。 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收益特征 国泰 TMT50 份额为普 通的股票型指数基金 份额, 具有较高预期风 险、 较高预期收益的特 征, 其预期风险和预期 收益均高于混合型基 金、 债券型基金和货币 市场基金。 TMT50A 份 额的预期 风险和预期收益较低。 TMT50B 份 额采用了 杠杆式的结构, 预期风 险和预期收益有所放 大, 将高于普通的股票 型基金。 2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 李永梅 林葛 联系电话 021-31081600转 010-66060069 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电话 (021 ) 31089000 , 400-888-8688 95599 传真 021-31081800 010-68121816 2.4 信 息 披露方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 www.gtfund.com 基金年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 16 层-19 层 § 3


主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 金额单位:人民币元 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 5 页共 38 页 3.1.1 期间 数据 和 指 标


2016 年 2015 年 3 月 26 日 ( 基金合 同 生 效日)至 2015 年 12 月 31 日 本期已实现收益 -31,898,067.15 -7,344,584.23 本期利润 -82,892,783.81 -28,053,276.75 加权平均基金份额本期利润 -0.3299 -0.0374 本期基金份额净值增长率 -24.12% -9.36% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.4677 -0.1656 期末基金资产净值 244,655,593.25 354,215,182.26 期末基金份额净值 1.0298 1.3650 注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。


(3) 对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基 金 净值表 现 3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.22% 0.91% -6.29% 0.88% 0.07% 0.03% 过去六个月 -8.10% 0.98% -8.47% 0.97% 0.37% 0.01% 过去一年 -24.12% 2.07% -23.94% 1.83% -0.18% 0.24% 自基金合同生 效起至今 -31.23% 2.77% -19.76% 2.43% -11.47% 0.34% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 6 页共 38 页 (2015 年 3 月 26 日 至 2016 年 12 月 31 日) 注:(1 )本 基金的合同生效日为 2015 年 3 月 26 日。


(2 )本基金 在 6 个月建 仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3 自基 金合 同 生 效以来 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率 的对比图 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 7 页共 38 页 注:(1 )本 基金的合同生效日为 2015 年 3 月 26 日。


(2 )本基金 在 6 个月建 仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况 本基金成立至今尚未进行利润分配。 § 4


管 理 人报 告 4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况 4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日 ,是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金管理人共管理 78 只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长混合 型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投 资基金、 国泰金龙债券证券投资基金) 、 国泰金 马稳健回报证券投资基金、 国泰货币市场证券投资基 金 、 国 泰 金鹿 保 本 增 值混 合 证 券 投资 基 金 、 国泰 金 鹏 蓝 筹价 值 混 合 型证 券 投 资 基金 、 国 泰 金鼎 价 值 精选混合型证券投资基金 (由金鼎证券投资基金转型而来) 、 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、 国泰沪深 300 指数证券投 资基金 (由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来) 、 国泰双利债券 证券投资基金、 国泰区位优势混合型证券投资基金、 国泰中小盘成长混合型证券投资基金 (LOF ) ( 由 金盛证券投资基金转型而来) 、 国泰 纳斯达克 100 指数证券投 资基金、 国泰价值经典混合型证券投资 基金 (LOF ) 、 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证 180 金融 交易型开放式指数 证 券 投 资 基金 联 接 基 金、 国 泰 保 本混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 事 件 驱动 策 略 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰 信 用 互利 分 级 债 券型 证 券 投 资基 金 、 国 泰成 长 优 选 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 大 宗 商 品配 置 证 券投资基金(LOF) 、 国泰 信用债券型证券投资基金、 国 泰现金管理货币市场基金、 国泰金泰平衡混合 型证券投资基金 (由金泰证券投资基金转型而来) 、 国泰民 安增利债券型发起式证券投资基金、 国泰 国证房地产行业指数分级证券投资基金、 国泰估值优势混合型证券投资基金 (LOF ) (由国泰估值优 势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来) 、 上证 5 年期 国债交易型开放式指数证券投 资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交易 型开放 式 指 数 证 券投 资 基 金 、国 泰 中 国 企业 境 外 高 收益 债 券 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 黄 金交 易 型 开 放式 证 券 投 资 基 金 、国 泰 美 国 房地 产 开 发 股票 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 国 证 医 药卫 生 行 业 指数 分 级 证 券投 资 基国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 8 页共 38 页 金 、 国 泰 淘金 互 联 网 债券 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 聚 信 价 值优 势 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) 、 国 泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、 国泰浓益 灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 安 康 养 老定 期 支 付 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 结 构 转 型灵 活 配 置混合型证券投资基金、 国泰金鑫股票型证券投资基金 (由金鑫证券投资基金转型而来) 、 国 泰新经 济 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 国 证 食品 饮 料 行 业指 数 分 级 证券 投 资 基 金、 国 泰 创 利债 券 型 证券投资基金 (由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来) 、 国泰策略收益灵活配置混合 型证券投资基金(由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来) 、国泰深证 TMT50 指数 分级 证 券 投 资 基金 、 国 泰 国证 有 色 金 属行 业 指 数 分级 证 券 投 资基 金 、 国 泰睿 吉 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金 、 国 泰兴 益 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 生 益灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 互 联 网+ 股票型证券投资基金、 国泰央企改革股票型证券投资基金、 国泰新目标收益保本混合型证券投资 基 金 、 国 泰全 球 绝 对 收益 型 基 金 优选 证 券 投 资基 金 、 国 泰鑫 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰大 健 康 股票型证券 投 资 基 金 、国 泰 民 福 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 黄 金交 易 型 开 放式 证 券 投 资基 金 联 接基金、 国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金 (LOF ) ( 由 国 泰 国证 新 能 源 汽车 指 数 分 级证 券 投 资 基金 转 型 而 来, 国 泰 国 证新 能 源 汽 车指 数 分 级 证券 投 资 基金由中小板 300 成长 交易型开放式指数证券投资基金转型而来) 、 国 泰民利保本混合型证券投资基 金 、 国 泰 中证 军 工 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 、 国 泰中 证 全 指 证券 公 司 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资 基 金 、国 泰 添 益 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰福 益 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国泰 创业板指数证券投资基金 (LOF ) 、 国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰景益灵活配置混合 型证券投资基金、 国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、 国 泰 鑫 益 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰信 益 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 利 是宝 货 币 市 场 基 金 、国 泰 安 益 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰普 益 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 民惠收益定期开放债券型证券投资基金。 另外, 本基金管理人于 2004 年 获得全国社会保障基金理事 会社保基金资产管理人资格, 目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日 , 本基 金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日,本基金管理人成为首批获准开展特定 客户资产管理业务 (专户理财) 的基金公司之一, 并于 3 月 24 日经中 国证监会批准获得合格境内机 构投资者(QDII )资格, 囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。 4.1.2 基金 经理 ( 或 基金经 理 小 组)及 基 金 经理助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理) 期限 证券从业 年限 说明 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 9 页共 38 页 任职日期 离任日期 艾小军 本基金的基金 经理、国泰黄 金 ETF 、国泰 上证 180 金融 ETF 、国泰上 证 180 金融 ETF 联接、国 泰沪深 300 指 数、国泰黄金 ETF 联接、国 泰中证军工 ETF 、国泰中 证全指证券公 司 ETF 、国泰 保本混合、国 泰策略收益灵 活配置混合的 基金经理 2015-03-2 6 - 16 年 硕士研究生。2001 年 5 月至 2006 年 9 月在华 安基金管理有限公司 任 量 化 分 析 师 ;2006 年 9 月至 2007 年 8 月 在汇丰晋信基金管理 有限公司任应用分析师;2007 年 9 月至 2007 年 10 月在平 安资产管 理 有 限 公 司 任 量 化 分 析 师 ;2007 年 10 月加入 国泰基金管理有限公 司 , 历 任 金 融 工 程 分 析 师 、 高 级 产 品 经 理 和 基 金 经 理 助 理 。2014 年 1 月起任 国泰黄金交易型开放 式证券投资基金、上证 180 金融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金、国泰上证 180 金融 交易型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的基金经理,2015 年 3 月起兼任 国泰深证 TMT50 指数分级 证券投 资基金的基金经理,2015 年 4 月 起兼任国泰沪深 300 指 数证券投 资基金的基金经理,2016 年 4 月 起 兼 任 国 泰 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理,2016 年 7 月起兼任国 泰中证 军 工 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 中 证 全 指 证 券 公 司 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基金经理,2017 年 3 月 起兼任国 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 策 略 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基金的基金经理。 注:1 、 此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日, 首任基金经理, 任职日期为基金合 同生效日。 2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 法 》 、 《 基 金 管 理 公司 公 平 交 易 制 度 指 导 意见 》 等 有 关法 律 法 规 的规 定 , 严 格遵 守 基 金 合同 和 招 募 说明 书 约 定 ,本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽 责 、 最大 限 度 保 护投 资 人 合 法权 益 等 原 则管 理 和 运 用基 金 资 产 ,在 控 制 风 险的 基 础 上 为持 有 人 谋 求 最 大 利益 。 本 报 告期 内 , 本 基金 运 作 合 法合 规 , 未 发生 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为, 未 发国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 10 页共 38 页 生 内 幕 交 易、 操 纵 市 场和 不 当 关 联交 易 及 其 他违 规 行 为 ,信 息 披 露 及时 、 准 确 、完 整 , 本 基金 与 本 基 金 管 理 人所 管 理 的 其他 基 金 资 产、 投 资 组 合与 公 司 资 产之 间 严 格 分开 、 公 平 对待 , 基 金 管理 小 组 保 持 独 立 运作 , 并 通 过科 学 决 策 、规 范 运 作 、精 心 管 理 和健 全 内 控 体系 , 有 效 保障 投 资 人 的合 法 权 益。 4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明 4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法 本基金管理人根据相关法规要求, 制定了 《公平交易管理制度》 , 制度 规范了公司各部门相关岗 位职责, 适用于公司所有投资品种的一级市场申购、 二级市场交易等所有投资管理活动, 包括授权、 研 究 分 析 、投 资 决 策 、交 易 执 行 、业 绩 评 估 等投 资 管 理 活动 相 关 的 各个 环 节 , 旨在 规 范 交 易行 为 , 严禁利益输送,保证公平交易,保护投资者合法权益。 ( 一 ) 公 司投 资 和 研 究部 门 不 断 完善 研 究 方 法和 投 资 决 策流 程 , 提 高投 资 决 策 的科 学 性 和 客观 性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境。 ( 二 ) 公 司制 定 投 资 授权 机 制 , 明确 各 投 资 决策 主 体 的 职责 和 权 限 划分 , 合 理 确定 各 投 资 组合 经 理的投资权限,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 ( 三 ) 公 司对 各 投 资 组合 信 息 进 行有 效 的 保 密管 理 , 不 同投 资 组 合 经理 之 间 的 重大 非 公 开 投资 信息相互隔离。 ( 四 ) 公 司实 行 集 中 交易 制 度 , 严格 隔 离 投 资管 理 职 能 与交 易 执 行 职能 , 确 保 各投 资 组 合 享有 公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。 ( 五 ) 公 司严 格 控 制 不同 投 资 组 合之 间 的 同 日反 向 交 易 ,严 格 禁 止 可能 导 致 不 公平 交 易 和 利益 输送的同日反向交易。 (六) 公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异、 不同时间窗下同向交易和反向 交易的交易价差等进行分析,并评估是否符合公平交易原则。 ( 七 ) 公 司相 关 部 门 建立 有 效 的 异常 交 易 行 为日 常 监 控 和分 析 评 估 制度 , 对 交 易过 程 进 行 定期 检查,并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。 4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 管 理公 司 公 平 交易 制 度 指 导意 见 》 的 相关 规 定 , 通 过严 格 的 内 部风 险 控 制 制度 和 流 程 ,对 各 环 节 的投 资 风 险 和管 理 风 险 进行 有 效 控 制, 确 保 公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 (一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 11 页共 38 页 根据 证 监 会公 平 交 易 指导 意 见 , 我们 计 算 了 公司 旗 下 基 金、 组 合 同 日同 向 交 易 纪录 配 对 。 通过 对这些配对的交易价差分析, 我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1% 数量级及以下, 且大部分溢 价率均值通过 95% 置信 度下等于 0 的 t 检验。 (二)扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为 扩展时间窗口, 将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口 内 作 平 均, 并 以 此 为依 据 , 进 行基 金 或 组 合间 在 扩 展 时间 窗 口 中 的同 向 交 易 价差 分 析 。 对于 有 足 够多观测样本的基金配对(样本数 ≥30 ) ,溢价率 均值大部分在 1% 数量级 及以下。 (三)基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基 金 组 合 配对 , 已 要 求基 金 经 理 对价 差 作 出 了解 释 , 根 据基 金 经 理 解释 公 司 旗 下基 金 或 组 合间 没 有 可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 与本 基 金 管 理人 所 管 理 的其 他 投 资 组合 未 发 生 大额 同 日 反 向交 易 。 本 报告 期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 2016 年整体 来看,A 股走势呈现为年初 “ 熔断” 大跌后持续近一年的修复性走势,大盘与中小板 及 创 业 板 走势 分 化 , 结构 性 行 情 屡屡 出 现 。 年初 受 到 汇 率波 动 、 资 金面 紧 张 、 保险 监 管 政 策以 及 熔 断新政等多重利空的影响, 股市在 1 至 2 月份经 历了一次较大幅度的下跌和震荡调整。 之后随着 “ 两 会 ” 召开, 市 场逐渐趋于理性,A 股随着波动率的下降呈现反弹态势, 但 4 月份三 大期交所出台措施 抑制市场过热后,A 股阶段性反弹见顶。进入下半年,尽管监管层针对借壳上市等题材炒作出台了 一系列严厉措施,致使一系列题材股价格受到了压制,但随着风险事件尘埃落定,A 股整体估值洼 地 显现,加之全国基础设施建设的投资加大、PPI 回升、深港通开通等因素的利好,股指持续走高。 其 中 , 在 资产 荒 的 大 背景 下 , 新 兴保 险 公 司 频频 举 牌 , 更是 助 推 了 行情 的 进 一 步展 开 , 上 证指 数 在 11 月底迎来 了自 1 月份 大幅调整以来的年内高位 3300 点, 交易量也有所放大。 上证综指 2016 年末 报收于 3103.64 点,较年 初下跌 12.31% ;深证成指和创业板指数则表现更弱,全年下跌 19.64% 和 27.71% ;沪 深 300 指数 全年下跌 11.28% 。行业年 度表现上,在申万一级 28 个行业里表 现最佳的是 食品饮料和建筑材料行业, 分别上涨 7.43% 和 0.03% ; 表现最 弱的行业则是传媒行业, 下跌 32.39% 。 在 交 易 策 略上 , 我 们 严格 按 照 基 金合 同 规 定 全面 跟 踪 指 数, 避 免 不 必要 的 主 动 操作 , 减 少 了交国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 12 页共 38 页 易冲击 成本 。截止 至本 报告期 末, 本基金 最近 一年年 化跟 踪误差为 4.68% ,随着 市 场企稳 ,大 面 积 上市公司停牌现象得到改善,基金跟踪指数的负面影响正在逐步消除。 4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现 国泰深证 TMT50 指数分级在 2016 年 度 净 值 增 长 率 为-24.12% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 -23.94% 。 4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望 虽 然 在 金 融去 杠 杆 、 通胀 预 期 及 汇率 风 险 加 大的 情 况 下 ,持 续 三 年 多的 债 券 牛 市宣 告 终 结 ,其 产生的流动性趋紧影响对股票市场亦产生一定压力, 但目前 A 股的估值水平和整体杠杆率仍在低位。 此 外 , 在 央行 货 币 政 策逐 渐 回 归 中性 的 过 程 中, 国 内 利 率上 行 将 会 扩大 中 美 利 差并 增 强 人 民币 资 产 的 吸 引 力 ,缓 解 中 国 资本 外 流 的 压力 , 进 而 在较 长 的 时 期内 利 好 国 内资 本 市 场 。在 防 风 险 、促 改 革 的 背 景 下 ,随 着 市 场 预期 逐 渐 修 复, 一 些 优 质的 股 票 将 会迎 来 估 值 修复 的 契 机 ,加 上 受 益 于债 市 收 益率空间缩小造成的资金流入股市,A 股在未来整体会得到资金面有力支持。行业板块上,随着改 革 预 期 升 高和 涨 价 逻 辑发 酵 , 国 企混 改 、 农 业供 给 侧 、 有色 油 气 以 及大 盘 蓝 筹 等板 块 都 有 望在 未 来 一段时间受益于配置型资金的进场。 TMT 行业包 含科技、 传媒、 电子、 通信行业, 行业下的上市企业较为完整的涵盖了目前热门的 量 子 通 信 、大 数 据 、 人工 智 能 、 金融 信 息 化 、消 费 互 联 网等 领 域 , 中长 期 来 看 ,受 益 于 改 革创 新 和 消费升级, 国内 TMT 行 业高景气度有望持续。 在此背景下, 显著具备创新驱动发展特质的 TMT 行 业将在去杠杆后凸显投资机会, 投资者可以借助国泰 TMT50 指数分级 基金充分分享 TMT 细分 行业 龙头的成长性。 4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明 本 基 金 管 理人 按 照 相 关法 律 法 规 规定 , 设 有 估值 委 员 会 ,并 制 定 了 相关 制 度 及 流程 。 估 值 委员 会 主 要 负 责基 金 估 值 相关 工 作 的 评估 、 决 策 、执 行 和 监 督, 确 保 基 金估 值 的 公 允与 合 理 。 报告 期 内 相 关 基 金 估值 政 策 由 托管 银 行 进 行复 核 。 公 司估 值 委 员 会由 主 管 运 营的 公 司 领 导负 责 , 成 员包 括 基 金 核 算 、 风险 管 理 、 行业 研 究 方 面业 务 骨 干 ,均 具 有 丰 富的 行 业 分 析、 会 计 核 算等 证 券 基 金行 业 从 业 经 验 及 专业 能 力 。 基金 经 理 如 认为 估 值 有 被歪 曲 或 有 失公 允 的 情 况, 可 向 估 值委 员 会 报 告并 提 出 相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 13 页共 38 页 4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明 截 止 本 报 告期 末 , 根 据本 基 金 基 金合 同 和 相 关法 律 法 规 的规 定 , 本 基金 无 应 分 配但 尚 未 实 施的 利润。 4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明 无。 § 5


托 管 人报 告 5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明 在托管本基 金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》 相 关 法 律 法规 的 规 定 以及 基 金 合 同、 托 管 协 议的 约 定 , 对本 基 金 基 金管 理 人 — 国泰 基 金 管 理有 限 公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金 的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必 要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明 本托管人认为, 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上, 不存在损害基金份额持有人利益的行为; 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守了 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 , 在 各重 要 方 面 的运 作 严 格 按照 基 金 合同的规定进行。 5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见 本托管人认为, 国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、 净值表现、 收 益 分 配 情况 、 财 务 会计 报 告 、 投资 组 合 报 告等 信 息 真 实、 准 确 、 完整 , 未 发 现有 损 害 基 金持 有 人 利益的行为。 § 6


审 计 报告 本 报 告 期 的财 务 会 计 报告 经 普 华 永道 中 天 会 计师 事 务 所 (特 殊 普 通 合伙 ) 审 计 ,注 册 会 计 师出 具 了 无 保 留意 见 的 审 计报 告 , 投 资者 可 以 通 过登 载 于 本 管理 人 网 站 的年 度 报 告 正文 查 看 审 计报 告 全 文。 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 14 页共 38 页 §7


年 度 财务 报 表 7.1 资 产 负债表 会计主体:国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 报告截止日:2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 14,421,252.10 18,611,098.65 结算备付金 21,845.78 947,365.97 存出保证金 9,741.91 881,317.16 交易性金融资产 230,726,924.77 335,310,165.86 其中:股票投资 230,726,924.77 334,966,365.86 基金投资 - - 债券投资 - 343,800.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 69,954.01 137,700.20 应收利息 2,798.23 4,896.84 应收股利 - - 应收申购款 26,500.00 45,789.20 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 245,279,016.80 355,938,333.88 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债: - - 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 15 页共 38 页 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 203,351.69 725,226.45 应付管理人报酬 215,033.36 312,817.85 应付托管费 43,006.66 62,563.58 应付销售服务费 - - 应付交易费用 51,518.98 288,709.49 应交税费 - - 应 付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 110,512.86 333,834.25 负债合计 623,423.55 1,723,151.62 所 有 者 权益: - - 实收基金 355,767,595.17 390,828,828.83 未分配利润 -111,112,001.92 -36,613,646.57 所 有 者 权益合 计 244,655,593.25 354,215,182.26 负 债 和 所有者 权 益 总计 245,279,016.80 355,938,333.88 注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日, 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金之基础份额净值 1.0298 元, 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金之稳健收益类份额净值 1.0446 元,国泰深证 TMT50 指数 分级证券投资基金之积极收益类份额净值 1.0150 元; 国泰深 证 TMT50 指 数分级证券投 资基金份额总额 237,573,321.80 份, 其中国泰深证 TMT50 指 数分级证券投资基金之基础份额 194,343,797.80 份,国泰 深证 TMT50 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 21,614,762.00 份, 国泰深 证 TMT50 指数分 级证券投资基金之积极收益类份额 21,614,762.00 份。





国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 16 页共 38 页 7.2 利润表 会计主体: 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 3 月 26 日 (基金 合 同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 -78,641,366.14 -13,801,068.78 1. 利息收入 130,083.28 941,824.90 其中:存款利息收 入 129,883.60 602,722.70 债券利息收入 199.68 52.75 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 338,526.99 其他利息收入 - 522.46 2. 投资收益( 损失以 “- ” 填 列) -27,983,922.23 1,410,443.83 其中:股票投资收益 -29,359,564.90 -2,115,759.64 基金投资收益 - - 债券投资收益 52,349.27 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,323,293.40 3,526,203.47 3. 公允价值变 动收益 (损失以 “- ” 号填列) -50,994,716.66 -20,708,692.52 4. 汇兑收益( 损失以 “ -” 号填列) - - 5. 其他收入( 损失以 “- ” 号 填列) 207,189.47 4,555,355.01 减 : 二 、费用 4,251,417.67 14,252,207.97 1 .管理人报 酬 2,739,577.27 6,168,773.78 2 .托管费 547,915.42 1,233,754.81 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 17 页共 38 页 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 279,978.24 6,213,987.73 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 683,946.74 635,691.65 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) -82,892,783.81 -28,053,276.75 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ” 号 填 列) -82,892,783.81 -28,053,276.75 7.3 所 有 者权益 ( 基 金净值 ) 变 动表 会计主体: 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 390,828,828.83 -36,613,646.57 354,215,182.26 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - -82,892,783.81 -82,892,783.81 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) -35,061,233.66 8,394,428.46 -26,666,805.20 其中:1. 基金 申购款 139,673,893.55 -38,520,783.21 101,153,110.34 2. 基金赎回款 -174,735,127.21 46,915,211.67 -127,819,915.54 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 - - - 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 18 页共 38 页 以 “- ” 号填列 ) 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 355,767,595.17 -111,112,001.92 244,655,593.25 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 3 月 26 日(基金 合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 1,056,599,913.83 - 1,056,599,913.83 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - -28,053,276.75 -28,053,276.75 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) -665,771,085.00 -8,560,369.82 -674,331,454.82 其中:1. 基金 申购款 1,833,401,612.75 95,306,699.12 1,928,708,311.87 2. 基金赎回款 -2,499,172,697.75 -103,867,068.94 -2,603,039,766.69 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 390,828,828.83 -36,613,646.57 354,215,182.26 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 页码(序号)从 7.1 至 7.4 ,财 务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:周向勇,主管会计工作负责人:周向勇,会计机构负责人:倪蓥 7.4 报 表 附注 7.4.1 基金 基本 情 况 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 19 页共 38 页 国泰深证 TMT50 指 数分 级 证 券 投资 基 金( 以 下简 称 “本基金”) 经 中 国 证 券监 督 管 理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会”) 证监许可[2014] 第 308 号 《关于 核准国泰深证 TMT50 指 数分级证券投资基金募集 的批复》 核准, 由国泰基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国泰深证 TMT50 指 数 分 级 证券 投 资 基 金基 金 合 同 》负 责 公 开 募集 。 本 基 金为 契 约 型 开放 式 , 存 续期 限 不 定 ,首 次 设 立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,056,354,790.60 元,业经普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第 228 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《国泰深 证 TMT50 指数 分级证券投资基金基金合同》 于 2015 年 3 月 26 日正式生效, 基金合同生效日的基金份 额总额为 1,056,599,913.83 份基金份额 , 其中认购资金利息折合 245,123.23 份 基金份额。 本基金的基 金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据 《国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金基金合同》 和 《国泰深证 TMT50 指 数分级证券 投资基金招募说明书》 的规定, 本基金的基金份额包括国泰深证 TMT50 指 数分级证券投资基金之基 础份额( 以下简称“ 国泰 TMT50 份额”) 、 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金之稳健收益类份额( 以 下简称 “ TM T5 0A”) 及国泰深证 TMT50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 积 极 收 益 类 份 额 ( 以下简称 “ TMT 50 B ”) 。 国泰 TMT50 份额只接受场内与场外的申购和赎回, 但不上市 交易。 TMT50A 与 TMT50B 只可上市交易,不可单独进行申购或赎回 。投资者可选择将其在场内申购的国泰 TMT50 份额 按 1:1 的比例分拆成 TMT50A 和 TMT50B ,但不得申请将其场外申购的国泰 TMT50 份额 进行分拆。投资 者可将其持有的场外国泰 TMT50 份 额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成 TMT50A 和 TMT50B 后上市交易,也可按 1:1 的配比将其持有的 TMT50A 和 TMT50B 申请合 并为场内的国泰 TMT50 份 额。 在本基金 TMT50A 份额和 TMT50B 份 额存续期内, 本基金将在每个工作日按基金合同约定的净 值计算规则对 TMT50A 份额和 TMT50B 份额分 别进行基金份额净值计 算,TMT50A 份额为低风险 且预期收益相对稳定的基金份额, 本基金扣除掉国泰 TMT50 份额对应的净资产部分后剩余的净资产 将优先确保 TMT50A 份额的本金及 TMT50A 份额的约定收益;TMT50B 份额为高预期风险且预期 收益相对较高的基金份额, 本基金扣除掉国泰 TMT50 份额对 应的净资产部分后剩余的净资产在优先 确保所有 TMT50A 份额的 本金及约定收益后,将计为 TMT50B 份额的净 资产。 基金份额净值按如下原则计算:TMT50A 的基金份额净值,自基金合同生效日( 含) 起 至第 1 个 基金份额折算基准日( 含) 期间、 或自上一个 基金份额折算日( 定期折算日或不定期折算基准日) 次日( 含)国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 20 页共 38 页 起至下一个基金份额折算基准日( 含) 期间, 以 1.0000 元为基准 ,TMT50A 的约定日单利收益率( 约定 基准收益率除以 365) 累 计计算。 本基金 1 份 TMT50A 份额与 1 份 TMT50B 份额构成 一对份额组合 , 一对份额组合的基金份额净值之和等于 2 份国 泰 TMT50 份 额的基金份额净值。计算出 TMT50A 份 额的基金份额净值后,根据上述关系,计算出 TMT50B 份 额的基金份额净值。


本 基 金 定 期 进 行 份 额 折 算 。 在 每 个 会 计 年 度( 除 基 金 合 同 生 效 日 所 在 会 计 年 度 外) 的 第 一 个 工 作 日 , 本 基 金 根 据 基 金 合 同 的 规 定 对 TMT50A 和国泰 TMT50 份 额 进 行 定 期 份 额 折 算 。 折 算 前 的 TMT50A 份 额持有人, 以 TMT50A 份 额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金 1.0000 元部 分,获得新增国泰 TMT50 份额的份 额分配。折算不改变 TMT50A 份额持 有人的资产净值,其持有 的 TMT50A 份额的基金份额净值折算调整为 1.0000 元 、 份 额 数 量 不 变 , 相 应 折 算 增 加 场 内 国 泰 TMT50 份额 。折算前的国泰 TMT50 份额的基金份额持有人,以每 2 份 国泰 TMT50 份额,按 1 份 TMT50A 份 额的份额分配, 获得新增国泰 TMT50 份额。 持 有场外国泰 TMT50 份额 的基金份额持有 人将按前述折算方式获得新增场外国泰 TMT50 份额的分配; 持有场内国泰 TMT50 份额的基金份额 持有人将按前述折算方式获得新增场内国泰 TMT50 份额的 分配。 折算不改变国泰 TMT50 份额 持有 人的资产净值。折算不改变 TMT50B 份额持有人的资产净值,其持有的 TMT50B 份额的基金份额 净值及份额数量不变。 除以上基金份额定期折算外,本基金还将在国泰 TMT50 份 额的份额净值大于或等于 1.5000 时 以及 TMT50B 份额的份 额净值小于或等于 0.2500 时进行不 定期折算。本基金将以该日后的次一交 易日为本基金不定期折算基准日, 进行不定期份额折算。 份额折算后本基金将确保 TMT50A 份额和 TMT50B 份 额的比例为 1 : 1 , 份额折 算后 TMT50A 份额的基金份额净值、 TMT50B 份额的基金份额 净值和 TMT50 份额的基 金份额净值均调整为 1.0000 元。 当 TMT50 份额的 基金份额净值大于或等于 1.5000 元时 ,基金份额折算基准日折 算前 TMT50 份额的基 金份额净值及 TMT50A 份额、TMT50B 份额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分 均将折算为 TMT50 份额 分别分配给 TMT50 份额 、 TMT50A 份额和 TMT50B 份额的持有人。当 TMT50B 份额的 基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时,TMT50 份额、TMT50A 份额和 TMT50B 份 额的份额数将相应缩减。 本基金投资人初始场内认购的基金份额合计 183,187,800.00 份,于 2015 年 4 月 2 日按 1:1 的基 金份额配比分拆为 91,593,900.00 份 TMT50A 与 91,593,900.00 份 TMT50B 。经深圳证券交易所深证国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 21 页共 38 页 上[2015]123 号文审核同意,本基金 TMT50A 和 TMT50B 于 2015 年 4 月 10 日上市交易。对于托管 在场内的 TMT50 份额, 基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其分拆为 TMT50A 份额 和 TMT50B 份额即可上市流通;对于托管在场外的 TMT50 份额,基金份额持有人在符合相关办理 条件的前提下, 将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为 TMT50A 份额和 TMT50B 份额 即 可上市流通。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国泰 深证 TMT50 指数分级证券投资基金基金合同》 的 有 关 规 定, 本 基 金 的投 资 范 围 为具 有 良 好 流动 性 的 金 融工 具 , 包 括标 的 指 数 成份 股 及 其 备选 成 份 股 、 债 券 、债 券 回 购 、银 行 存 款 、权 证 、 股 指期 货 以 及 法律 法 规 或 中国 证 监 会 允许 基 金 投 资的 其 他 金融工具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定) 。 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 90% - 95% ,其中标 的指数成份 股及其备选 成份股的投资比例不低于股票资产的 90% ,且不低于非现金资 产的 80% 。 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产 净值 5% 的现 金或到期日在一年以内的政府债券,权 证投资不高于基金资产净值的 3% 。本基金的业 绩比较基准:深圳 TMT50 指数收益 率× 95%+ 银 行活期存款利率( 税后)× 5% 。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24 日批准 报出。 7.4.2 会计 报表 的 编 制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则 》 、 各项 具体 会 计准 则及 相 关规 定( 以 下 合称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证 券投资基金业协会( 以下简称“ 中国基 金业协会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 国 泰 深 证 TMT50 指数分级证券投资基 金 基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2016 年度的经营 成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 22 页共 38 页 7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明 7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更 正 的 说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号《财政部、国家 税务总局关 于证券投资 基金税收 政 策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财 税[2012]85 号 《关于实施上 市公司股息 红利差别化 个人所得税 政策有关问 题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息 红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点 的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其 他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征 收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日 起, 金 融 业 由 缴 纳营 业 税 改 为缴 纳 增 值 税。 对 证 券 投资 基 金 管 理人 运 用 基 金买 卖 股 票 、债 券 的 转 让收 入 免 征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对 基 金 取得 的 企 业 债券 利 息 收 入, 应 由 发 行债 券 的 企 业在 向 基 金 支付 利 息 时 代扣 代 缴 20% 的个人所得税。 对基金从上 市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的, 其 股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计 入应国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 23 页共 38 页 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后 取 得 的 股 息、 红 利 收 入, 按 照 上 述规 定 计 算 纳税 , 持 股 时间 自 解 禁 日起 计 算 ; 解禁 前 取 得 的股 息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联 方关 系 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 (“ 农业银 行 ”) 基金托管人、基金销售机构 中国建银投资有限责任公司 (“ 中国建 投 ”) 基金管理人的控股股东 中国电力财务有限公司 基金管理人的股东 意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东 国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内 按一般商业条款订立。 7.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易 7.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方 报 酬 7.4.8.2.1 基金 管 理 费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31日 上年度可比期间 2015 年3 月26日(基金合同 生效日)至2015年12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,739,577.27 6,168,773.78 其中:支付销售机构的客户维护费 992,099.51 1,457,276.16 注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的 年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天 数。 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 24 页共 38 页 7.4.8.2.2 基金 托 管 费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31日 上年度可比期间 2015 年3 月26日(基金合同 生效日)至2015年12 月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 547,915.42 1,233,754.81 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率 计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 7.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况 7.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 本基金本报告期末及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金 投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年3 月26 日(基金合同生效日) 至2015 年12 月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 14,421,252.10 126,019.23 18,611,098.65 560,685.96 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 25 页共 38 页 7.4.8.7 其他关 联 交 易事项 的 说 明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末 (2016 年 12 月 31 日 ) 本基 金 持 有的流 通 受 限证券 7.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 30058 3 赛托 生物 2016-1 2-29 2017-0 1-06 网下 新股 40.29 40.29 1,582. 00 63,738 .78 63,738 .78 - 30058 7 天铁 股份 2016-1 2-28 2017-0 1-05 网下 新股 14.11 14.11 1,438. 00 20,290 .18 20,290 .18 - 00284 0 华统 股份 2016-1 2-29 2017-0 1-10 网下 新股 6.55 6.55 1,814. 00 11,881 .70 11,881 .70 - 30058 6 美联 新材 2016-1 2-26 2017-0 1-04 网下 新股 9.30 9.30 1,006. 00 9,355. 80 9,355. 80 - 30059 1 万里 马 2016-1 2-30 2017-0 1-10 网下 新股 3.07 3.07 2,397. 00 7,358. 79 7,358. 79 - 30058 8 熙菱 信息 2016-1 2-27 2017-0 1-05 网下 新股 4.94 4.94 1,380. 00 6,817. 20 6,817. 20 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股 上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日 至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 30010 乐视网 2016-12 重大事 32.96 2017-0 36.88 276,879.00 14,563,898.10 9,125,931.84 - 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 26 页共 38 页 4 -07 项 1-16 00054 7 航天发 展 2016-04 -19 重大事 项 15.36 2017-0 1-03 16.90 211,621.00 4,902,339.63 3,250,498.56 - 00212 9 中环股 份 2016-04 -25 重大事 项 9.22 - - 418,666.00 6,896,011.33 3,860,100.52 - 00005 0 深天马 A 2016-09 -12 重大事 项 18.82 2017-0 3-23 20.70 149,873.00 3,114,898.39 2,820,609.86 - 注: 本基金截至 2016 年 12 月 31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 7.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 , 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输 入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第 一 层 次 的 余 额 为 211,550,341.54 元, 属 于 第 二 层 次 的 余 额 19,176,583.23 元 , 无 属 于 第 三 层 次 的 余额(2015 年 12 月 31 日, 第一层次 296,306,303.00 元, 第二层次 39,003,862.86 元 , 无 属于第三层 次的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重 大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌停时的交易不国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 27 页共 38 页 活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及 限 售 期 间 将相 关 股 票 和债 券 的 公 允价 值 列 入 第一 层 次 ; 并根 据 估 值 调整 中 采 用 的不 可 观 察 输入 值 对 于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 , 其 账 面价 值 与 公 允价 值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投 资 组合 报 告 8.1 期 末 基金资 产 组 合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 230,726,924.77 94.07 其中:股票 230,726,924.77 94.07 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 28 页共 38 页 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式 回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,443,097.88 5.89 7 其他各项资产 108,994.15 0.04 8 合计 245,279,016.80 100.00 8.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 8.2.1 指数投 资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 105,562,883.79 43.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 87,455,656.77 35.75 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 6,841,004.15 2.80 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 29 页共 38 页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 18,262,749.68 7.46 S 综合 - - 合计 218,122,294.39 89.15 8.2.2 积极投 资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,129,913.18 4.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,474,717.20 1.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,604,630.38 5.15 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 30 页共 38 页 8.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细 8.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净值 比例( %) 1 000725 京东方 A 4,951,519 14,161,344.34 5.79 2 002415 海康威视 497,160 11,837,379.60 4.84 3 000063 中兴通讯 591,493 9,434,313.35 3.86 4 300059 东方财富 544,165 9,212,713.45 3.77 5 300104 乐视网 276,879 9,125,931.84 3.73 6 000413 东旭光电 707,641 7,968,037.66 3.26 7 000503 海虹控股 181,375 7,626,818.75 3.12 8 300017 网宿科技 125,894 6,749,177.34 2.76 9 002456 欧菲光 193,719 6,640,687.32 2.71 10 002230 科大讯飞 240,510 6,515,415.90 2.66 注 : 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金投 资 的 所 有股 票 明 细 ,应 阅 读 登 载于 基 金 管 理人 网 站 的 年度 报 告 正文。 8.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名 股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净值比 例( %) 1 300408 三环集团 273,141 4,337,479.08 1.77 2 300431 暴风集团 53,650 2,467,900.00 1.01 3 000938 紫光股份 37,800 2,169,342.00 0.89 4 300014 亿纬锂能 59,638 1,741,429.60 0.71 5 002610 爱康科技 483,000 1,579,410.00 0.65 注 : 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金投 资 的 所 有股 票 明 细 ,应 阅 读 登 载于 基 金 管 理人 网 站 的 年度 报 告 正文。 8.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动 8.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 % 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 31 页共 38 页 (%) 1 002739 万达院线 8,144,146.29 2.30 2 000725 京东方A 5,405,204.00 1.53 3 300408 三环集团 4,389,866.51 1.24 4 300383 光环新网 3,981,978.93 1.12 5 002273 水晶光电 3,929,901.10 1.11 6 002027 分众传媒 3,892,320.17 1.10 7 000988 华工科技 3,821,703.26 1.08 8 300418 昆仑万维 3,710,025.00 1.05 9 300077 国民技术 3,355,004.19 0.95 10 000050 深天马A 3,294,273.42 0.93 11 000413 东旭光电 2,894,405.00 0.82 12 300431 暴风集团 2,573,738.75 0.73 13 002153 石基信息 2,547,025.32 0.72 14 002161 远 望 谷 2,353,803.00 0.66 15 000938 紫光股份 2,172,407.00 0.61 16 300315 掌趣科技 1,968,563.54 0.56 17 002049 紫光国芯 1,926,096.00 0.54 18 300014 亿纬锂能 1,760,974.74 0.50 19 002610 爱康科技 1,577,800.00 0.45 20 002439 启明星辰 1,205,646.07 0.34 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 % 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 000725 京东方A 6,333,912.22 1.79 2 000839 中信国安 5,686,046.04 1.61 3 002400 省广股份 4,370,873.17 1.23 4 000970 中科三环 4,063,118.85 1.15 5 002415 海康威视 3,912,246.99 1.10 6 002152 广电运通 3,691,621.01 1.04 7 300002 神州 泰岳 3,392,452.16 0.96 8 002104 恒宝股份 3,142,165.93 0.89 9 300079 数码视讯 3,091,053.11 0.87 10 300134 大富科技 3,013,511.07 0.85 11 300170 汉得信息 3,012,301.39 0.85 12 300059 东方财富 2,962,800.44 0.84 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 32 页共 38 页 13 002410 广联达 2,947,643.65 0.83 14 300104 乐视网 2,821,766.47 0.80 15 300133 华策影视 2,755,745.42 0.78 16 300017 网宿科技 2,590,913.22 0.73 17 000063 中兴通讯 2,568,871.33 0.73 18 002153 石基信息 2,394,981.97 0.68 19 000156 华数传媒 2,276,265.12 0.64 20 300027 华谊兄弟 2,161,956.00 0.61 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入 股票 的 成 本 总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 83,146,575.67 卖出股票的收入(成交)总额 107,031,735.20 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。 8.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 五名债 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 8.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 33 页共 38 页 8.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策 本 基 金 本 报告 期 未 投 资股 指 期 货 。若 本 基 金 投资 股 指 期 货, 本 基 金 将根 据 风 险 管理 的 原 则 ,以 套 期 保 值 为主 要 目 的 ,有 选 择 地 投资 于 股 指 期货 。 套 期 保值 将 主 要 采用 流 动 性 好、 交 易 活 跃的 期 货 合约。 本 基 金 在 进行 股 指 期 货投 资 时 , 将通 过 对 证 券市 场 和 期 货市 场 运 行 趋势 的 研 究 ,并 结 合 股 指期 货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本 基 金 管 理人 将 充 分 考虑 股 指 期 货的 收 益 性 、流 动 性 及 风险 特 征 , 通过 资 产 配 置、 品 种 选 择, 谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 8.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货 。 8.12 投资 组合 报 告 附注 8.12.1 本报告 期 内 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 没 有被 监 管 部 门立 案 调 查 或在 报 告 编 制日 前 一 年受到公开谴责、处罚的情况。


8.12.2 基金投 资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 8.12.3 期 末其 他 各 项资产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,741.91 2 应收证券清算款 69,954.01 3 应收股利 - 4 应收利息 2,798.23 5 应收申购款 26,500.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 108,994.15 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 34 页共 38 页 8.12.4 期 末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 8.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 300104 乐视网 9,125,931.84 3.73 重大事项 8.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §9


基 金 份额 持 有 人信息 9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 国泰 TMT 7,654 25,391.14 5,857,112.13 3.01% 188,486,685.67 96.99% TMTA 155 139,450.08 20,102,625.00 93.00% 1,512,137.00 7.00% TMTB 2,530 8,543.38 989,668.00 4.58% 20,625,094.00 95.42% 合计 10,339 22,978.37 26,949,405.13 11.34% 210,623,916.67 88.66% 9.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人 TMTA 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国太平洋人寿保险股份有 限公司-传统-普通保险产 7,007,498.00 32.42% 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 35 页共 38 页 品 2 上海明汯投资管理有限公司 -明汯 CTA 一号基金 4,922,053.00 22.77% 3 中国太平洋人寿保险股份有 限公司-分红- 个人分红 4,223,679.00 19.54% 4 利安人寿保险股份有限公司 -利安福(C 款)年金 保险 1,922,204.00 8.89% 5 新华人寿保险股份有限公司 1,411,731.00 6.53% 6 申屠建中 798,523.00 3.69% 7 上海千象资产管理有限公司 -千象子基金 2 号 213,900.00 0.99% 8 扬州市矿务局 150,788.00 0.70% 9 上海明汯投资管理有限公司 -明汯多策略对冲 1 号 基金 131,662.00 0.61% 10 张联勋 71,017.00 0.33% 注:以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。 TMTB 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 陈法基 1,177,930.00 5.45% 2 傅伟铮 974,300.00 4.51% 3 刘琰 377,624.00 1.75% 4 黄蔚 323,972.00 1.50% 5 方茂祥 274,347.00 1.27% 6 赵战军 229,000.00 1.06% 7 贾丽虹 213,600.00 0.99% 8 沈隽 209,084.00 0.97% 9 朱粤春 200,000.00 0.93% 10 赵佩章 180,000.00 0.83% 注:以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。 9.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人 员持有本基金 国泰 TMT 147.98 0.00% TMTA 0.00 0.00% TMTB 0.00 0.00% 合计 147.98 0.00% 9.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 国泰 TMT 0 TMTA 0 TMTB 0 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 36 页共 38 页 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 国泰 TMT 0 TMTA 0 TMTB 0 合计 0 § 10


开 放式基 金 份 额变动 单位:份 项目 国泰 TMT TMTA TMTB 本报告期期初基金份额总额 200,638,613.70 29,428,937.00 29,428,937.00 本报告期基金总申购份额 93,269,490.97 - - 减:本报告期基金总赎回份额 116,678,876.14 - - 本报告期基金拆分变动份额 17,114,569.27 -7,814,175.00 -7,814,175.00 本报告期期末基金份额总额 194,343,797.80 21,614,762.00 21,614,762.00 § 11


重 大事件 揭 示 11.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 报告期内基金管理人重大人事变动如下: 2016 年 3 月 26 日 , 本基 金管理人发布了 《国泰 基金管理有限公司督察长任职公告》 , 经本基 金 管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过,聘任李永梅女士担任公司督察长; 2016 年 3 月 26 日 , 本基 金管理人发布了 《国泰 基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 , 经 本基金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过, 巴立康先生不再担任本基金管理人副总 经理, 且不再代为履行督察长职务; 2016 年 6 月 8 日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 , 经 本 基 金 管 理人 第 六 届 董事 会 第 二 十五 次 会 议 审议 通 过 , 张峰 先 生 不 再担 任 本 基 金管 理 人 总 经理 , 由 公司董事长唐建光先生代为履行总经理职务; 2016 年 7 月 12 日 , 本基 金管理人发布了 《国泰 基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 , 经 本 基 金 管 理人 第 六 届 董事 会 第 二 十六 次 会 议 审议 通 过 , 聘任 周 向 勇 先生 担 任 本 基金 管 理 人 总经 理 , 公司董事长唐建光先生不再代为履行总经理职务。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发 生重大人事变动。 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 37 页共 38 页 11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 报 告 期 内 ,本 基 金 无 涉及 对 公 司 运营 管 理 及 基金 运 作 产 生重 大 影 响 的与 本 基 金 管理 人 、 基 金财 产、基金托管业务相关的诉讼事项。 11.4 基金 投资 策 略 的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 11.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况 报 告 期 内 ,为 本 基 金 提供 审 计 服 务的 会 计 师 事务 所 无 改 聘情 况 。 报 告年 度 应 支 付给 聘 任 会 计师 事务所的报酬为 60,000 元,目前的审计机构已提供审计服务的年限为 2 年。 11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 报 告 期 内 ,基 金 管 理 人、 托 管 人 托管 业 务 部 门及 其 相 关 高级 管 理 人 员无 受 监 管 部门 稽 查 或 处罚 的情况。 11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 11.7.1 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 长江证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国信证券 3 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 川财证券 4 - - - - - 华泰联合证券 1 - - - - - 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 38 页共 38 页 渤海证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中信建投 3 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 光大证券 1 63,997,203.85 33.77% 46,801.51 29.98% - 招商证券 1 61,036,049.78 32.21% 56,842.85 36.41% - 中投证券 4 29,272,701.04 15.45% 23,238.63 14.89% - 银河证券 2 17,631,003.48 9.30% 12,893.58 8.26% - 广发证券 2 11,863,845.66 6.26% 11,048.85 7.08% - 华泰证券 2 5,684,968.50 3.00% 5,294.41 3.39% - 注:基金租用席位的选择标准是: (1 )资力雄 厚,信誉良好; (2 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3 )经营行 为规范,在最近一年内无重大违规经营行为; (4 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5 ) 公司具 有较强的研究能力, 能及时、 全面、 定 期提 供具有相当质量的关于宏观经济面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的 特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合交易席位租 用标准的,由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见(包括调整名单及调整原因 等),并经公司批准。 11.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中投证券 396,401.70 100.00% - - - -