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国泰TMT(160224)

国泰TMT:2016年年度报告

国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 



国 泰 深证 TMT50 指 数分 级 证券 投 资基 金 2016 年 年度 报告 2016 年 12 月 31 日 基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 基 金托 管人: 中国 农业银 行股 份有限 公司 报 告送 出日期 :二 〇一七 年三 月二十 八日国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 2 页共 64 页 § 1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。


基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限 公 司根 据本 基金 合同约 定, 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本报告的财务资料经审计 ,普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)为 本基金出具了无保 留意见 的审 计报 告, 请投 资者注 意阅 读。


本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 3 页共 64 页 1.2 目录 § 1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 § 2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 7 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 9 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................... 11 § 4


管理人报告 ........................................................................................................................................... 11 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 11 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13 4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ........................................ 13 § 5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 13 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 14 § 6


审计报告 ............................................................................................................................................... 14 § 7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 14 7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14 7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 18 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 20 7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 23 § 8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 83 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 83 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 86 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 94 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 95 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 96 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 98 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投 资 明细 .................... 99 8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 99 8.9 报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 ....................................................................... 100 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 4 页共 64 页 8.10 告 期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情 况说 明 ......................................................................... 101 8.11 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 102 § 9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 104 9.1 期 末基 金份 额持 有 人 户 数及持 有人 结构 ................................................................................... 104 9.2 期 末上 市基 金前 十名 持 有人 ....................................................................................................... 105 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ....................................................................... 107 9.4 发 起式 基金 发起 资 金 持 有份额 情况 ........................................................................................... 108 § 10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 109 § 11 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 110 11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ......................................................................................................... 110 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................................ 110 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................ 110 11.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................ 110 11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ..................................................................................... 110 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................... 110 11.7 基金 租 用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................ 111 11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................ 112 § 12 发起式基金发起资金 持有份额情况 ................................................................................................. 112 § 13


影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 114 § 14 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 114 14.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................ 114 14.2 存放 地点 .................................................................................................................................... 114 14.3 查阅 方式 .................................................................................................................................... 114 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 5 页共 64 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 基金简 称 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 场内简 称 国泰 TMT 基金主 代码 160224 交易代 码 160224 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 3 月 26 日 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中 国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 237,573,321.80 份 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2015 年 4 月 10 日 下属分 级基 金的 基金 简称 国泰 TMT TMTA TMTB 下属分 级基 金的 场内 简称 国泰 TMT TMTA TMTB 下属分 级基 金的 交易 代码 160224 150215 150216 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 194,343,797.80 份 21,614,762.00 份 21,614,762.00 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 紧密 跟踪 标的 指数 , 追 求基 金净 值收 益率 与 业绩比 较基 准之 间的 跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。 投资策 略 1、股 票投 资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法, 即按 照标 的指 数成 份 股组成 及其 权重 构建 股 票投资 组合 ,并 根据 标的 指数成 份股 及其 权重 的变 动而进 行相 应的 调整 。 但因特 殊情 况 ( 如成 份股 长期停 牌、 成份 股发 生变 更、 成 份股 权重 由于 自 由流通 量发 生变 化、 成份 股公司 行为 、 市 场流 动性 不足等 ) 导 致本 基金 管 理人无 法按 照标 的指 数构 成及权 重进 行同 步调 整时 , 基 金管 理人 将对 投资 组合进 行优 化, 尽量 降低 跟踪误 差。 在正常 市场 情况 下 , 本 基 金的风 险控 制目 标是 追求 基 金净 值收 益率 与业 绩 比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过 0.35% , 年跟 踪误 差不 超 过 4% 。 如因 标的 指数 编 制规则 调整 或其 他因 素导 致跟踪 偏离 度和 跟踪 误 差超过 上述 范围 , 基金 管 理人应 采取 合理 措施 避免 跟踪偏 离度 、 跟踪 误差 进一步 扩大 。 2、债 券投 资策 略 基于流 动性 管理 的需 要 , 本基金 可以 投资 于到 期日 在一年 期以 内的 政府 债 券、 央行 票据 和金 融债 , 债券投 资的 目的 是保 证基 金资产 流动 性并 提高 基 金资产 的投 资收 益。 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 6 页共 64 页 3、股 指期 货投 资策 略 本基金 投资 股指 期货 将主 要选择 流动 性好 、 交易 活 跃的股 指期 货合 约 。 本 基金力 争利 用股 指期 货的 杠杆作 用 , 降 低股 票仓 位 频繁调 整的 交易 成本 和 跟踪误 差, 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。 本基金 投资 股指 期货 的, 基金管 理人 应在 季度 报告 、 半年 度报 告、 年 度报 告等定 期报 告和 招募 说明 书 (更 新) 等 文件 中披 露 股指期 货交 易情 况, 包 括投资 政策 、 持 仓情况 、 损益情 况、 风险 指标等 , 并充分 揭示 股指 期货 交 易对基 金总 体风 险的 影响 以及是 否符 合既 定的 投资 政策和 投资 目标 。 业绩比 较基 准 深证 TMT50 指数收 益率× 95%+ 银 行活 期存 款利 率( 税后)× 5% 风险收 益特 征 本基金 虽为 股票 型指 数基 金, 但由 于采 取了 基金 份 额分级 的结 构设 计 , 不 同的基 金份 额具 有不 同的 风 险收 益特 征。 下 属 分级 基 金的 风险 收益特 征 国泰 TMT50 份额 为普 通 的 股 票 型 指 数 基 金 份额 , 具 有较 高预 期风 险、 较高 预期 收益 的特 征, 其预 期风 险和 预期 收 益 均 高 于 混 合 型 基 金、 债券 型基 金和 货币 市场基 金。 TMT50A 份 额 的 预 期 风险和 预期 收益 较低 。 TMT50B 份 额 采 用 了 杠杆式 的结 构 , 预 期风 险 和 预 期 收 益 有 所 放 大, 将高 于普 通的 股票 型基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 李永梅 林葛 联系电 话 021-31081600 转 010-66060069 电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话 (021 ) 31089000 , 400-888-8688 95599 传真 021-31081800 010-68121816 注册地 址 上海市 世纪 大道100 号上 海 环 球金融 中心39楼 北京市 东城 区建 国门 内大 街69 号 办公地 址 上海市 虹口 区公 平路18 号8 号 楼嘉昱 大厦16层-19 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街28 号凯晨 世贸 中心 东座F9 邮政编 码 200082 100031 法定代 表人 唐建光 周慕冰 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 7 页共 64 页 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网网址 www.gtfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号 楼嘉 昱大 厦 16 层-19 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普华永道中天会计师事务所(特 殊普通 合伙 ) 上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标


2016 年 2015 年 3 月 26 日 (基金 合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 -31,898,067.15 -7,344,584.23 本期利 润 -82,892,783.81 -28,053,276.75 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.3299 -0.0374 本期加 权平 均净 值利 润率 -30.29% -3.45% 本期基 金份 额净 值增 长率 -24.12% -9.36% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 期末可 供分 配利 润 -111,112,001.92 -42,965,324.40 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 -0.4677 -0.1656 期末基 金资 产净 值 244,655,593.25 354,215,182.26 期末基 金份 额净 值 1.0298 1.3650 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 8 页共 64 页 3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 -31.23% -9.36% 注:(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收 益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2) 所述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 。


(3) 对期末 可供 分配 利润 , 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数(为 期末 余额 ,不 是当 期发生 数) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 -6.22% 0.91% -6.29% 0.88% 0.07% 0.03% 过去六 个月 -8.10% 0.98% -8.47% 0.97% 0.37% 0.01% 过去一 年 -24.12% 2.07% -23.94% 1.83% -0.18% 0.24% 自基金 合同 生 效起至 今 -31.23% 2.77% -19.76% 2.43% -11.47% 0.34% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2015 年 3 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日) 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 9 页共 64 页 注:(1) 本基 金的 合同 生 效日 为 2015 年 3 月 26 日。


(2) 本基 金在 6 个 月建 仓 期结束 时, 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 10 页共 64 页 注:(1) 本基 金的 合同 生 效日 为 2015 年 3 月 26 日。


(2) 本基 金在 6 个 月建 仓 期结束 时, 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 成立 至今 尚未 进行 利润分 配。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 , 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的 首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币, 公 司注册 地为 上海 ,并 在 北京和 深圳 设有 分公 司。 截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人共 管理 78 只 开放式 证券 投资 基金 :国 泰金鹰 增长 混合 型证券 投资 基金 、国 泰金 龙系列 证券 投资 基金 (包 括 2 只子 基金 ,分 别为 国 泰金龙 行业 精选 证券 投 资基金 、 国 泰金 龙债 券证 券投资 基金 ) 、 国泰 金马 稳 健回报 证券 投资 基金 、 国 泰货币 市场 证券 投资 基 金、国泰金鹿保本增值混 合证券投资基金、国泰金 鹏蓝筹价值混合型证券投 资基金、国泰金鼎价值 精选混 合型 证券 投资 基金 ( 由金鼎 证券 投资 基金 转型 而来) 、 国泰 金牛 创新 成长 混合型 证券 投资 基金 、 国泰沪 深 300 指 数证 券投 资基金 (由 国泰金 象保 本 增值混 合证 券投 资基 金转 型而来 ) 、 国 泰双 利债 券 证券投 资基 金 、 国 泰区 位 优势混 合型 证券 投资 基 金 、 国 泰中 小盘 成长 混合 型 证券投 资基 金 (LOF ) (由 金盛证 券投 资基 金转 型而 来) 、 国 泰纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金、 国泰 价 值经典 混合 型证 券投 资 基金 (LOF ) 、 上证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 上证 180 金融交 易型 开放 式指 数 证券投资基金联接基金、 国泰保本混合型证券投资 基金、国泰事件驱动策略 混合型证券投资基金、 国泰信用互利分级债券型 证券投资基金、国泰成长 优选混合型证券投资基金 、国泰大宗商品配置证 券投资 基金(LOF) 、 国泰信用债券 型证 券投 资基 金、 国泰现 金管 理货 币市 场基 金、 国 泰金 泰平 衡混 合 型证券 投资 基金 (由 金泰 证券投 资基 金转 型而 来) 、 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 、 国 泰 国证房 地产 行业 指数 分级 证券投 资基 金、 国泰 估值 优势混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) (由国泰估 值 优 势可分 离交 易股 票型 证券 投资基 金封 闭期 届满 转换 而来) 、 上 证 5 年期 国债 交 易型开 放式 指数 证券 投 资基金 、国 泰上 证 5 年期 国债交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 、纳 斯达克 100 交易 型开 放 式指数证券投资基金、国 泰中国企业境外高收益债 券型证券投资基金、国泰 黄金交易型开放式证券 投资基金、国泰美国房地 产开发股票型证券投资基 金、国泰国证医药卫生行 业指数分级证券投资基国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 11 页共 64 页 金、国泰淘金互联网债券 型证券投资基金、国泰聚 信价值优势灵活配置混合 型证券投资基金、国泰 民益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 (LOF ) 、 国泰国 策驱动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 国 泰浓 益 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰安康养老定期 支付混合型证券投资基金 、国泰结构转型灵活配 置混合 型证 券投 资基 金、 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 (由金 鑫证 券投 资基 金转型 而来 ) 、 国泰 新 经 济灵活配置混合型证券投 资基金、国泰国证食品饮 料行业指数分级证券投资 基金、国泰创利债券型 证券投 资基 金 (由 国 泰 6 个月短 期理 财债 券型 证券 投资基 金转 型而 来) 、 国泰 策略收 益 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 (由 国泰 目标收 益保 本混 合型 证券 投资基 金转 型而 来) 、国 泰 深证 TMT50 指数 分级 证券投资基金、国泰国证 有色金属行业指数分级证 券投资基金、国泰睿吉灵 活配置混合型证券投资 基金、国泰兴益灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰生益灵活配置混合型证 券投资基金、国泰互联 网+ 股票 型证 券投 资基 金、 国泰央 企改 革股 票型 证券 投资基 金 、 国 泰新 目标 收 益保本 混合 型证 券投 资 基金、国泰全球绝对收益 型基金优选证券投资基金 、国泰鑫保本混合型证券 投资基金、国泰大健康 股票型证券投资基金、国 泰民福保本混合型证券投 资基金、国泰黄金交易 型 开放式证券投资基金联 接基金 、 国 泰融 丰定 增灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 国泰国 证新 能源 汽车 指数 证券投 资基 金 (LOF ) (由国泰国证新能源汽车 指数分级证券投资基金转 型而来,国泰国证新能源 汽车指数分级证券投资 基金由 中小 板 300 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金转 型而 来) 、 国 泰民 利 保本混 合型 证券 投资 基 金、国泰中证军工交易型 开放式指数证券投资基金 、国泰中证全指证券公司 交易型开放式指数证券 投资基金、国泰添益灵活 配置混合型证券投资基金 、国泰福益灵活配置混合 型证券投资基金、国泰 创业板 指数 证券 投资 基金 (LOF ) 、 国泰鸿益 灵活 配 置 混合 型证 券投 资基 金、 国泰景 益灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金、 国泰 泽 益灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 国 泰丰益 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 国泰鑫益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰信益 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰利是宝货币 市场基金、国泰安益灵活 配置混合型证券投资基金 、国泰普益灵活配置混合 型证券投资基金、国泰 民惠收 益定 期开 放债 券型 证券投 资基 金。 另 外, 本基 金管理 人 于 2004 年 获得 全 国社会 保障 基金 理事 会社保 基金 资产 管理 人资 格, 目 前受 托管 理全 国社 保基金 多个 投资 组合 。2007 年 11 月 19 日, 本 基 金管理 人获 得企 业年 金投 资管理 人 资 格。2008 年 2 月 14 日 ,本 基金 管理 人成 为首批 获准 开展 特 定 客户资 产管 理业 务 ( 专户 理财 ) 的基 金公 司之 一, 并于 3 月 24 日 经中 国证 监 会批准 获得 合格 境内 机 构投资 者(QDII )资格, 囊括了 公募 基金 、社 保、 年金、 专户 理财 和 QDII 等 管理业 务资 格。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 12 页共 64 页 任职日 期 离任日 期 艾小军 本基金 的基 金 经理、 国泰 黄 金 ETF 、国泰 上证 180 金融 ETF 、国泰上 证 180 金融 ETF 联接、 国 泰沪 深 300 指 数、国 泰黄 金 ETF 联接、 国 泰中证 军工 ETF 、国泰中 证全指 证券 公 司 ETF 、国泰 保本混 合、 国 泰策略 收益 灵 活配置 混合 的 基金经 理 2015-03-2 6 - 16 年 硕士研 究生 。2001 年 5 月至 2006 年 9 月在华 安基 金管 理有 限公司 任 量 化 分 析 师 ;2006 年 9 月至 2007 年 8 月 在汇 丰晋 信基 金管理 有限公 司任 应用 分析 师;2007 年 9 月至 2007 年 10 月在 平安 资产管 理 有 限 公 司 任 量 化 分 析 师 ;2007 年 10 月 加入 国泰 基金 管理 有限公 司 , 历 任 金 融 工 程 分 析 师 、 高 级 产 品 经 理 和 基 金 经 理 助 理 。2014 年 1 月起任 国泰 黄金 交易 型开放 式证券 投资 基金 、上 证 180 金融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金、国 泰上 证 180 金 融交 易型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的基金 经理 ,2015 年 3 月 起兼任 国泰深 证 TMT50 指数 分级 证券投 资基金 的基 金经 理,2015 年 4 月 起兼任 国泰 沪深 300 指数 证券投 资基金 的基 金经 理,2016 年 4 月 起 兼 任 国 泰 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理,2016 年 7 月 起兼 任国 泰中证 军 工 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 中 证 全 指 证 券 公 司 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理,2017 年 3 月起 兼任国 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 策 略 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金的 基金 经理 。 注:1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 , 首 任基 金经 理, 任职日 期为 基金 合 同生效 日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法 律法规的规定,严格遵守 基金合同和招募说明书约 定,本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产,在控制 风险的基础上为持有人 谋求最 大利益。本报告期 内,本基金运作合法合规 ,未发生损害基金份额持 有人利益的行为,未发国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 13 页共 64 页 生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为,信息披露及时、准 确、完整,本基金与本 基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待,基金管理小组 保持独立运作,并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系,有 效保障投资人的合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 本基金 管理 人根 据相 关法 规要求 , 制 定了 《公 平交 易管理 制度 》 , 制度 规范 了 公司各 部门 相关 岗 位职责 , 适 用于 公司 所有 投资品 种的 一级 市场 申购 、 二 级市场 交易 等所 有投 资管理 活动 , 包 括授 权 、 研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估等投资 管理活动相关的各个环节 ,旨在规范交易行为, 严禁利 益输 送, 保证 公平 交易, 保护 投资 者合 法权 益。 (一)公司投资和研究部 门不断完善研究方法和投 资决策流程,提高投资决 策的科学性和客观 性,确 保各 投资 组合 享有 公平的 投资 决策 机会 ,建 立公平 交易 的制 度环 境。 (二)公司制定投资授权 机制,明确各投资决策主 体的职责和权限划分,合 理确定各投资组合 经理的 投资 权限 ,超 过投 资权限 的操 作需 要经 过严 格的审 批程 序 。 (三)公司对各投资组合 信息进行有效的保密管理 ,不同投资组合经理之间 的重大非公开投资 信息相 互隔 离。 (四)公司实行集中交易 制度,严格隔离投资管理 职能与交易执行职能,确 保各投资组合享有 公平的 交易 执行 机会 。并 在交易 执行 中对 公平 交易 进行实 时监 控。 (五)公司严格控制不同 投资组合之间的同日反向 交易,严格禁止可能导致 不公平交易和利益 输送的 同日 反向 交易 。 (六) 公司 相关部 门定 期 对管理 的不 同投 资组 合的 整体收 益率 差异、 分投 资 类别的 收益 率差 异、 不同时 间窗 下同 向交 易和 反向交 易的 交易 价差 等进 行分析 ,并 评估 是否 符合 公平交 易原 则。 (七)公司相关部门建立 有效的异常交易行为日常 监控和分析评估制度,对 交易过程进行定期 检查, 并将 检查 结果 定期 向公司 风险 管理 委员 会汇 报。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风 险控制制度和流程,对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制,确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合, 切实 防范 利益输 送行 为。 (一) 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 14 页共 64 页 根据证监会公平交易指导 意见,我们计算了公司旗 下基金、组合同 日同向交 易纪录配对。通过 对这些 配对 的交 易价 差分 析, 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 , 且 大部 分溢 价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。 (二) 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析 本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口, 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗 口内作平均,并以此为依 据,进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足 够多观 测样 本的 基金 配对 (样本 数 ≥ 30 ) , 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。 (三) 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析 对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的 基金组合配对,已要求基 金经理对价差作出了解释 ,根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本报告期内,本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告 期内, 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2016 年 整体 来看 ,A 股 走 势呈现 为年 初 “ 熔断 ” 大跌 后持续 近一 年的 修 复 性走 势,大 盘与 中小 板 及创业板走势分化,结构 性行情屡屡出现。年初受 到汇率波动、资金面紧张 、保险监管政策以及熔 断新政 等多 重利 空的 影响 , 股 市在 1 至 2 月 份经 历 了一次 较大 幅度 的下 跌和 震荡调 整 。 之 后随 着 “ 两 会” 召 开, 市 场逐 渐趋 于理 性,A 股随 着波 动率 的下 降呈现 反弹 态势 , 但 4 月 份三大 期交 所出 台措 施 抑制市 场过 热后 ,A 股 阶 段性反 弹见 顶。 进入 下半 年,尽 管监 管层 针对 借壳 上市等 题材 炒作 出台 了 一系列 严厉 措施 ,致 使一 系列题 材股 价格 受到 了压 制,但 随着 风险 事件 尘埃 落定,A 股整 体估 值 洼 地显现 , 加之 全国 基础 设 施建设 的投 资加 大 、PPI 回 升、 深港 通开 通等 因素 的 利好 ,股 指持 续走 高。 其中,在资产荒的大背景 下,新兴保险公司频频举 牌,更是助推了行情的进 一步展开,上证指数在 11 月 底迎 来了 自 1 月份 大 幅调整 以来 的年 内高 位 3300 点 , 交 易量 也有 所放 大 。 上证 综 指 2016 年末 报收 于 3103.64 点, 较年 初下 跌 12.31% ; 深证 成指 和创业 板指 数则 表现 更弱 ,全年 下 跌 19.64% 和 27.71% ;沪深 300 指 数全 年下跌 11.28% 。 行业 年度 表现上 ,在 申万 一级 28 个 行业里 表现 最佳 的是 食品饮 料和 建筑 材料 行业 , 分别 上 涨 7.43% 和 0.03% ; 表现 最弱 的行 业则 是传 媒行业 , 下 跌 32.39% 。 在交易策略上,我们严格 按照基金合同规定全面跟 踪指数,避免不必要的主 动操作,减少了交国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 15 页共 64 页 易冲击成本 。截止至 本报 告期末,本 基金最近 一年 年化跟踪误 差为 4.68% , 随着市场企 稳,大面 积 上市公 司停 牌现 象得 到改 善,基 金跟 踪指 数的 负面 影响正 在逐 步消 除。 4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现 国 泰 深 证 TMT50 指 数 分 级 在 2016 年 度 净 值 增 长 率 为-24.12% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 -23.94% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 虽然在金融去杠杆、通胀 预期及汇率风险加大的情 况下,持续三年多的债券 牛市 宣告终结,其 产生的 流动 性趋 紧影 响对 股票市 场亦 产生 一定 压力 , 但目前 A 股的 估值 水平 和 整体杠 杆率 仍在 低位 。 此外,在央行货币政策逐 渐回归中性的过程中,国 内利率上行将会扩大中美 利差并增强人民币资产 的吸引力,缓解中国资本 外流的压力,进而在较长 的时期内利好国内资本市 场。在防风险、促改革 的背景下,随着市场预期 逐渐修复,一些优质的股 票将会迎来估值修复的契 机,加上受益于债市收 益率空 间缩 小造 成的 资金 流入股 市,A 股在 未来 整 体会得 到资 金面 有力 支持 。行业 板块 上, 随着 改 革预期升高和涨价逻辑发 酵,国企混改、农业供给 侧、有色油气以及大盘蓝 筹 等板块都有望在未来 一段时 间受 益于 配置 型资 金的进 场。 TMT 行业 包含 科技 、 传 媒 、 电子、 通信 行业 , 行 业 下的上 市企 业较 为完 整的 涵盖了 目前 热门 的 量子通信、大数据、人工 智能、金融信息化、消费 互联网等领域,中长期来 看,受益于改革创新和 消费升 级, 国内 TMT 行 业 高景气 度有 望持 续。 在此 背景下 , 显 著具 备创 新驱 动发展 特质 的 TMT 行 业将在 去杠 杆后 凸显 投资 机会, 投资 者可 以借 助国 泰 TMT50 指 数分级 基金 充 分分 享 TMT 细分行 业 龙头的 成长 性。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况 本报告期内,本基金管理 人从合规运作、维护基金 份额 持有人合法利益的角 度出发,完善内部 控制制度和流程,加强日 常监察力度,推动内控体 系和制度措施的落实;在 对基金投资运作和公司 经营管理的合规性监察方 面,通过实时监控、报表 揭示、定期检查、专项检 查等方式,及时发现情 况、提 出改 进建 议并 跟踪 改进落 实情 况。 本期 内重 点开展 的监 察稽 核工 作包 括: 1、 全面 开展 对公 司各 项业 务的稽 核监 察, 对公 司内 控缺失 、 薄 弱环 节和 风险 隐患做 到及 时发 现, 提前防 范, 确保 投资 管理 、基金 销售 和后 台运 营等 业务领 域的 稳健 合规 运作 。 2、 根 据基 金监 管法 律法 规 的相关 要求 及业 务发 展变 化, 优化公 司内 控和 风险 管理 , 更新 完善 内 控制度和业务流程,推动 全员全过程风险管理和风 险控制责任制,并进行持 续监督,跟踪检查执行国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 16 页共 64 页 情况。 3、 注重 对员 工行 为规 范和 职业素 养的 教育 与监 察, 并通过 开展 法规 培训 、 业 务学习 等形 式, 提 升员工 的诚 信规 范和 风险 责任意 识。 今后本 基金管理人将 继续以 “ 诚信勤勉为 投资人服务 ” 为宗旨,不断 提高内部监察稽核 和风险控 制工作的科学性和实效性 ,在完善内部控制体系、 有效防范风险的基础上, 确保基金资产的规范运 作,维 护基 金份 额持 有人 的合法 利益 ,争 取以 更好 的收益 回报 基金 份额 持有 人。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本 基金管理人按照相关法 律法规规定,设有估值委 员会,并制定了相关制度 及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督,确保基金估值的 公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营的公司 领导负责,成员包括基 金核算、风险管理、行业 研究方面业务骨干,均具 有丰富的行业分析、会计 核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况,可向 估值委员会报告并提出 相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突, 一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。 4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 截止本报告期末,根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定,本基金无应 分配但尚未实施的 利润。 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 在托 管本 基金 的过 程中 , 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《 证券投 资基 金法 》 相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定,对本基金基金管理人 — 国泰基金管理有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基 金的 投资运 作 , 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必 要的投 资监 督, 认真 履行 了托管 人的 义务 ,没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本 托管 人认 为, 国泰 基金管 理有 限公 司在 本基 金的投 资运 作、 基金 资产 净值的 计算 、基 金份 额国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 17 页共 64 页 申购赎 回价 格的 计算、 基 金费用 开支 及利 润分 配等 问题上 , 不 存在损 害基 金 份额持 有人 利益 的行 为; 在报告期内,严格遵守了 《证券投资基金法》等有 关法律法规,在各重要方 面的运作严格按照基金 合同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管 人认 为, 国 泰基 金 管理有 限公 司的 信息 披露 事务符 合 《 证券投 资基 金 信息披 露管 理办 法》 及其他 相关 法律 法规 的规 定, 基 金管 理人所 编制 和 披露的 本基 金年 度报 告中 的财务 指标 、 净值 表现 、 收益分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等信 息真实、准确、完整,未 发现有损害基金持有人 利益的 行为 。 § 6


审计报告 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20445 号 国泰深 证 TMT50 指数 分 级证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人 : 我们审 计了 后附 的国 泰深 证 TMT50 指 数分 级证 券 投资基 金( 以 下简 称 “ 国 泰 深证 TMT50 指数 分级 基金”) 的 财务 报表 ,包 括 2016 年 12 月 31 日的 资产 负债表 、2016 年度 的利 润 表和所 有者 权益( 基金 净值) 变 动表 以及 财务 报表 附注。 6.1 管理层对财务报表的责 任 编制和公允列报财务报表 是国泰深证 TMT50 指 数分 级 基 金 的 基 金 管 理 人 国泰 基 金 管 理 有 限 公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括: (1)


按 照企 业会 计准 则和中 国 证券 监督 管理 委员 会( 以 下 简称 “ 中 国证 监会 ”) 、中 国 证券 投资 基 金业协 会( 以 下简 称 “ 中 国 基金业 协会 ”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 财务 报表 , 并 使其实 现公 允反 映; (2) 设计 、执 行 和 维护 必要 的内部 控制 ,以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错 报 。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守 则,计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 18 页共 64 页 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取 决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险 评估时,注 册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制,以设 计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出 会计估 计的 合理 性, 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。 我们相 信, 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的, 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 6.3 审计意见 我们认为 ,上述国 泰深 证 TMT50 指数 分级基 金的财 务报表在 所有重大 方面按 照企业会 计准则 和在财务报表附注中所列 示的中国证监会、中国基 金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务 操作编 制, 公允 反映 了国 泰深证 TMT50 指数 分级 基金 2016 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 2016 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)


中国注 册会 计师


许康 玮


李一 上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼 2017 年 3 月 24 日 § 7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 国泰 深 证 TMT50 指 数分 级证 券投 资基 金 报告截 止日 :2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存 款 7.4.7.1 14,421,252.10 18,611,098.65 结算备 付金


21,845.78 947,365.97 存出保 证金


9,741.91 881,317.16 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 19 页共 64 页 交易性 金融 资产 7.4.7.2 230,726,924.77 335,310,165.86 其中: 股票 投资


230,726,924.77 334,966,365.86 基金投 资


- - 债券投 资


- 343,800.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


69,954.01 137,700.20 应收利 息 7.4.7.5 2,798.23 4,896.84 应收股 利


- - 应收申 购款


26,500.00 45,789.20 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总计


245,279,016.80 355,938,333.88 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


203,351.69 725,226.45 应付管 理人 报酬


215,033.36 312,817.85 应付托 管费


43,006.66 62,563.58 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 51,518.98 288,709.49 应交税 费


- - 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 20 页共 64 页 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 110,512.86 333,834.25 负债合计


623,423.55 1,723,151.62 所有者权益:


- - 实收基 金 7.4.7.9 355,767,595.17 390,828,828.83 未分配 利润 7.4.7.10 -111,112,001.92 -36,613,646.57 所有者权益合计


244,655,593.25 354,215,182.26 负债和所有者权益总 计


245,279,016.80 355,938,333.88 注:报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ,国 泰深 证 TMT50 指 数分 级证 券投 资基 金 之基础 份额 净值 1.0298 元, 国泰 深 证 TMT50 指 数分 级证 券投 资基 金 之稳健 收益 类份 额净 值 1.0446 元 ,国 泰深 证 TMT50 指 数分 级证 券投 资 基金之 积极 收益 类份 额净 值 1.0150 元; 国 泰深 证 TMT50 指数 分级 证券 投 资基金 份额 总 额 237,573,321.80 份, 其中 国泰 深证 TMT50 指数 分级 证券 投资 基金之 基础 份额 194,343,797.80 份, 国泰 深证 TMT50 指数分 级证 券 投资基 金之 稳健 收益 类份 额 21,614,762.00 份, 国泰深 证 TMT50 指数 分 级 证券投 资基 金之 积极 收益 类份 额 21,614,762.00 份。





7.2 利润表 会计主 体: 国泰 深 证 TMT50 指 数分 级证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 3 月 26 日 (基 金合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 一、收入


-78,641,366.14 -13,801,068.78 1.利息 收入


130,083.28 941,824.90 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 21 页共 64 页 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 129,883.60 602,722.70 债券利 息收 入


199.68 52.75 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- 338,526.99 其他利 息收 入


- 522.46 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


-27,983,922.23 1,410,443.83 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -29,359,564.90 -2,115,759.64 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 52,349.27 - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 股利收 益 7.4.7.15 1,323,293.40 3,526,203.47 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 7.4.7.16 -50,994,716.66 -20,708,692.52 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 7.4.7.17 207,189.47 4,555,355.01 减:二、费用


4,251,417.67 14,252,207.97 1.管 理人 报酬


2,739,577.27 6,168,773.78 2.托 管费


547,915.42 1,233,754.81 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 7.4.7.18 279,978.24 6,213,987.73 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 7.4.7.19 683,946.74 635,691.65 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) -82,892,783.81 -28,053,276.75 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


-82,892,783.81 -28,053,276.75 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 22 页共 64 页 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国泰 深 证 TMT50 指 数分 级证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 390,828,828.83 -36,613,646.57 354,215,182.26 二、本 期 经 营 活 动 产 生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -82,892,783.81 -82,892,783.81 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -35,061,233.66 8,394,428.46 -26,666,805.20 其中:1.基 金申 购款 139,673,893.55 -38,520,783.21 101,153,110.34 2.基金 赎回 款 -174,735,127.21 46,915,211.67 -127,819,915.54 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 355,767,595.17 -111,112,001.92 244,655,593.25 项目 上年度可比期间 2015 年 3 月 26 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,056,599,913.83 - 1,056,599,913.83 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 23 页共 64 页 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -28,053,276.75 -28,053,276.75 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -665,771,085.00 -8,560,369.82 -674,331,454.82 其中:1.基 金申 购款 1,833,401,612.75 95,306,699.12 1,928,708,311.87 2.基金 赎回 款 -2,499,172,697.75 -103,867,068.94 -2,603,039,766.69 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号 填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 390,828,828.83 -36,613,646.57 354,215,182.26 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 周向 勇,主 管会 计工 作负 责人 :周向 勇, 会计 机构 负责 人:倪 蓥 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下 简称“ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2014] 第 308 号 《关 于核 准 国泰 深 证 TMT50 指数 分 级证券 投资 基金 募集 的批复 》 核 准, 由国 泰基 金 管理有 限公 司依 照 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《国 泰深 证 TMT50 指数分级证券投资基金基 金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定,首次设 立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集人 民 币 1,056,354,790.60 元 ,业 经普 华永 道 中天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 普华 永道 中天 验字(2015) 第 228 号验 资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ,《 国泰 深 证 TMT50 指 数分级 证券 投 资基金 基金 合同 》 于 2015 年 3 月 26 日正 式生 效 , 基 金合同 生效 日的 基金 份额总 额 为 1,056,599,913.83 份 基金 份额, 其中 认购 资金利 息折 合 245,123.23 份基金 份额 。 本基 金的 基金管 理人 为国 泰基 金管 理有限 公司 ,基 金托 管人 为中国 农业 银行 股份 有限 公司。 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 24 页共 64 页 根据 《 国泰 深证 TMT50 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同》 和 《 国泰 深证 TMT50 指 数分 级证 券 投资基 金招 募说 明书 》 的 规定 , 本 基金 的基 金份 额 包括国 泰深 证 TMT50 指 数 分级证 券投 资基 金之 基 础份额( 以下 简称 “ 国泰 TMT50 份额”) 、 国 泰深 证 TMT50 指 数分 级证 券投 资基 金 之稳健 收益 类份 额( 以 下简称 “ TM T50 A ”) 及 国 泰 深 证 TMT50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 积 极 收 益 类 份 额 ( 以 下 简 称 “TMT 50 B ”) 。 国 泰 TMT50 份额只 接受 场内 与场 外的 申购和 赎回 , 但 不上 市交 易 。 TMT50A 与 TMT50B 只可上 市交 易, 不可 单独 进行申 购或 赎回 。投 资者 可选择 将其 在场 内申 购的 国泰 TMT50 份 额按 1:1 的比例 分拆 成 TMT50A 和 TMT50B ,但 不得 申请 将其场 外申 购的 国 泰 TMT50 份 额进 行分 拆。 投资 者可将 其持 有的 场外 国 泰 TMT50 份额 跨系 统转 托管 至场内 并申 请将 其分 拆 成 TMT50A 和 TMT50B 后上市 交易 ,也 可按 1:1 的配比 将其 持有 的 TMT50A 和 TMT50B 申请 合 并为 场内的 国泰 TMT50 份 额。 在本基 金 TMT50A 份 额和 TMT50B 份 额存 续期内 , 本 基金将 在每 个工 作日 按基 金合同 约定 的 净 值计算 规则 对 TMT50A 份 额和 TMT50B 份额 分别 进 行基金 份额 净值 计算 ,TMT50A 份额 为低 风险 且预期 收益 相对 稳定 的基 金份额 , 本 基金 扣除 掉国 泰 TMT50 份 额对应 的净 资 产部分 后剩 余的 净资 产 将优先 确 保 TMT50A 份 额 的本金 及 TMT50A 份额 的 约定收 益;TMT50B 份额 为高预 期风 险且 预期 收益相 对较 高的 基金 份额 , 本基金 扣除 掉国 泰 TMT50 份额对 应的 净资 产部 分后 剩余的 净资 产在 优先 确保所 有 TMT50A 份 额的 本金及 约定 收益 后, 将计 为 TMT50B 份额 的净 资产 。 基金份 额净 值按 如下 原则 计算:TMT50A 的基 金份 额净值 ,自 基金 合同 生效 日( 含) 起 至第 1 个 基金份 额折 算基 准日( 含) 期 间、 或 自上一 个基 金份 额折 算日( 定 期折 算日 或不 定期 折算基 准日) 次日( 含) 起至下 一个 基金 份额 折算 基准日( 含) 期 间, 以 1.0000 元为 基准 ,TMT50A 的 约定日 单利 收益 率(约定 基准收 益率 除 以 365) 累计 计算 。本 基金 1 份 TMT50A 份额与 1 份 TMT50B 份 额构成 一对 份额 组合 , 一对份 额组 合的 基金 份额 净值之 和等于 2 份国泰 TMT50 份 额的 基金 份 额 净 值。计 算出 TMT50A 份 额的基 金份 额净 值后 ,根 据上述 关系 ,计 算 出 TMT50B 份额 的基 金份 额净 值 。


本 基 金 定期 进行 份 额折 算。 在 每 个会 计年 度( 除 基金合 同 生 效日 所在 会 计年 度外) 的 第 一个 工 作 日 , 本 基 金 根 据 基 金 合 同 的 规 定 对 TMT50A 和国泰 TMT50 份 额 进 行 定 期 份 额 折 算 。 折 算 前 的 TMT50A 份 额持 有人, 以 TMT50A 份额 在基 金份 额折 算基准 日的 基金 份额 净值 超出本 金 1.0000 元部国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 25 页共 64 页 分,获 得新 增国 泰 TMT50 份额的 份额 分配 。折 算 不改变 TMT50A 份 额持有 人的资 产净 值, 其持 有 的 TMT50A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 折 算 调 整 为 1.0000 元、份额数量不变,相应折算增加场内国 泰 TMT50 份 额。 折算 前的 国 泰 TMT50 份 额的 基金 份 额持有 人, 以 每 2 份国 泰 TMT50 份 额, 按 1 份 TMT50A 份 额的 份额 分配 , 获得 新增 国 泰 TMT50 份 额。 持 有场 外国 泰 TMT50 份额的 基金 份额 持有 人将按 前述 折算 方式 获得 新增场 外国 泰 TMT50 份 额 的分配 ; 持 有场 内国 泰 TMT50 份额 的基 金份 额 持有人 将按 前述 折算 方式 获得新 增场 内国 泰 TMT50 份额的 分配 。 折 算不 改变 国泰 TMT50 份额持 有 人的资 产净 值。 折算 不改 变 TMT50B 份 额持 有人 的 资产净 值, 其持 有的 TMT50B 份额 的 基 金份 额 净值及 份额 数量 不变 。 除以上 基金 份额 定期 折算 外,本 基金 还将 在国 泰 TMT50 份额 的份 额净 值大 于或等 于 1.5000 时 以及 TMT50B 份 额的 份额 净值小 于或 等 于 0.2500 时 进行不 定期 折算 。本 基金 将以该 日后 的次 一 交 易日为 本基 金不 定期 折算 基准日 , 进行 不定 期份 额 折算 。 份 额折 算后 本基 金 将确 保 TMT50A 份额 和 TMT50B 份 额的 比例 为 1: 1, 份 额折 算后 TMT50A 份 额的基 金份 额净 值 、 TMT50B 份 额的 基金 份额 净值 和 TMT50 份额 的基 金 份额净 值均 调整 为 1.0000 元。 当 TMT50 份额 的基 金 份额净 值大 于或 等于 1.5000 元时 ,基 金份 额折 算基准 日折 算前 TMT50 份额的 基金 份额 净值 及 TMT50A 份 额、TMT50B 份额的 基金 份额 参考 净值 超出 1.0000 元 的部 分均 将 折算为 TMT50 份 额分 别 分配给 TMT50 份 额、 TMT50A 份 额和 TMT50B 份额的 持有 人。 当 TMT50B 份 额的 基金 份额 参考 净 值小于 或等 于 0.2500 元时,TMT50 份额 、TMT50A 份额 和 TMT50B 份 额 的份额 数将 相应 缩减 。 本基金 投资 人初 始场 内认 购的基 金份 额合 计 183,187,800.00 份,于 2015 年 4 月 2 日按 1:1 的基 金份额 配比 分拆 为 91,593,900.00 份 TMT50A 与 91,593,900.00 份 TMT50B 。 经 深圳证 券交 易所 深证 上[2015]123 号 文审 核同 意 ,本基 金 TMT50A 和 TMT50B 于 2015 年 4 月 10 日 上市交 易。 对于 托管 在场内 的 TMT50 份额 , 基金份 额持 有人 在符 合相 关办理 条件 的前 提下 ,将 其分拆 为 TMT50A 份额 和 TMT50B 份 额即 可上 市 流通; 对于 托管 在场 外的 TMT50 份额 ,基 金份 额持 有人在 符合 相关 办理 条件的 前提 下, 将其 跨系 统 转托管 至深 圳证 券交 易所 场内后 分拆 为 TMT50A 份 额和 TMT50B 份 额即 可上市 流通 。 根据 《 中华 人民 共和 国证 券 投资 基 金法 》 和 《国 泰深 证 TMT50 指 数分 级证 券投 资 基金基 金合 同》 的有关规定,本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具,包括标的指 数成份股及其备选成份 股、债券、债券回购、银 行存款、权证、股指期货 以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 26 页共 64 页 金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90% - 95% ,其 中标 的指 数成份 股及其 备选 成份 股的投 资 比例不 低于 股票 资产 的 90% ,且不 低于 非现 金资 产的 80% 。每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ,应 当保持 不低 于基 金资 产 净值 5% 的现 金 或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 ,权 证投资 不高 于基 金资 产净 值的 3% 。本 基金 的 业 绩比较 基准 :深 圳 TMT50 指数收 益率× 95%+ 银行 活 期存款 利率( 税后)× 5% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、中 国证 券 投 资基 金业 协会( 以 下简 称 “中国 基金 业协会 ”) 颁布的《证券投 资基金会计核 算业务指引 》、《国泰深 证 TMT50 指数分 级证券投 资 基金基 金合 同》 和 在财 务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中 国证监 会、 中国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。 7.4.4 重要会计政策和会计 估计 7.4.4.1 会计 年度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 比 较财 务报 表的 实际 编 制期间 为 2015 年 3 月 26 日( 基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日止 期 间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 (1) 金融 资产 的分 类 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 27 页共 64 页 金融资 产于 初始 确认 时分 类为: 以公 允价值 计量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、 应 收款项 、 可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有 能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。 本基金目前以交易目的持 有的股票投资和债券投资 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产。以公允价 值计量且其变动计入当期 损益的金融资产在资产负 债表中以交易性金融资 产列示 。 本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项,包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应 收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。 (2) 金融 负债 的分 类 金融负债于初始确认时分 类为:以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融 负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变 动计入当期损 益的金融负债。本基金 持有的 其他 金融 负债 包括 其他各 类应 付款 项等 。 7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时,按公允价值在资 产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对 于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息,单独确 认为应收项目。应收款 项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。 对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产,按照公允价值进 行 后续计量;对于应 收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法, 以摊 余成 本进行 后续 计量 。 金融资 产满 足下 列条 件之 一的, 予以 终止 确认 :(1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ; (2) 该金 融资 产已 转移 , 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ; 或 者(3) 该金融资产已转移,虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬, 但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 28 页共 64 页 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时,终 止确认该金融负 债或义务 已解除的部分。终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额, 计入当 期损 益。 7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 : (1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近 交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的,按最近交易 日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。 (2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素, 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。 (3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有 可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交 易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模 型等。 采用 估值 技术 时, 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数, 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。 7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额 的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的; 且 2) 交 易双方 准备 按净 额结 算时 , 金融 资产 与金 融负 债 按抵销 后的 净额 在资 产负 债表中 列示 。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于基金 份额折算引起的实收基金 份额变动于基金份额折算 日根据折算前的基金份额 数及确定的折算比例计 算认列 。由 于申 购和 赎回 引起的 实收 基金 变动 分别 于基金 申购 确认 日及 基金 赎回确 认日 认列 。 7.4.4.8 损益平准金 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 29 页共 64 页 损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购 或赎 回基金份额时,申 购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。 损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列,并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为 投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债 券发行 企业 代扣 代 缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值 变动损益;于处置时,其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益,其中包括从公允价 值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。 应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算,实际利率法与直线 法差异较小的则按 直线法 计算 。 7.4.4.10 费用的确认和计 量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率 法计算,实际利率法与 直线法差异较小的 则按直 线法 计算 。 7.4.4.11 基金的收益分配 政策 本基金( 包括 国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额 、TMT50B 份额) 不 进行 收益 分 配。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部,以 经营分部为基础确 定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 : (1) 该 组成 部 分 能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用; (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成 果, 以决 定向 其配 置资 源 、 评 价其 业绩 ;(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 30 页共 64 页 金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征,并 且满足一定条件的,则 合并为 一个 经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计 根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作,本基金 确定以下类别股票 投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下: (1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重 大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交 易不活 跃) 等 情况, 本基 金 根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 , 根据 具体 情况采 用 《关 于发 布中 基 协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指数 的通 知 》 提 供的 指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。 (2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券 除外) , 按照 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政 策的通 知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关于 实 施 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财 税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 31 页共 64 页 红利差 别化 个人 所得税 政 策有关 问题 的通 知》、 财 税[2016]36 号 《关 于全面 推开营 业税 改征 增值税 试点的 通知 》、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推开 营改 增试 点金融 业 有关政 策的 通知 》、 财税[2016]70 号《 关于金 融机构 同业 往来 等增值 税 政策的 补充 通知 》、及 其 他相关 财税 法规 和实务 操作, 主要 税项 列示 如下 : (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ,以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起, 金 融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免 征增值 税, 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 , 股票 的 股息 、 红 利收 入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。


(3) 对基金取得的企业债券利息 收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 , 其 股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的,暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的 ,暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股, 解禁 后 取得的股息、红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算 ;解禁前取得的股息、 红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。 (4) 基金 卖 出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 活期存 款 14,421,252.10 18,611,098.65 定期存 款 - - 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 32 页共 64 页 其他存 款 - - 合计 14,421,252.10 18,611,098.65 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变动 股票 302,430,333.95 230,726,924.77 -71,703,409.18 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 302,430,333.95 230,726,924.77 -71,703,409.18 项目 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 355,675,058.38 334,966,365.86 -20,708,692.52 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 343,800.00 343,800.00 - 银行间 市场 - - - 合计 343,800.00 343,800.00 - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 33 页共 64 页 合计 356,018,858.38 335,310,165.86 -20,708,692.52 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。 7.4.7.4 买入返售金融资 产 7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 2,783.94 4,018.20 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 9.80 426.30 应收债 券利 息 - 52.75 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 0.09 2.99 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 4.40 396.60 合计 2,798.23 4,896.84 7.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 34 页共 64 页 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 51,518.98 288,709.49 银行间 市场 应付 交易 费用 - - 合计 51,518.98 288,709.49 7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 512.86 3,834.25 预提审 计费 用 60,000.00 100,000.00 指数使 用费 50,000.00 50,000.00 预提信 息披 露费 - 180,000.00 合计 110,512.86 333,834.25 7.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 259,496,487.70 390,828,828.83 本期申 购 - - 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) - - - 基金拆分/ 份 额折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算调 整 1,486,219.27 — 本期申 购 93,269,490.97 139,673,893.55 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -116,678,876.14 -174,735,127.21 本期末 237,573,321.80 355,767,595.17 注:(1) 根据 《国 泰深 证 TMT50 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 、《 国泰 深证 TMT50 指数国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 35 页共 64 页 分级证 券投 资基 金招 募说 明书》 及深 圳证 券交 易所 和中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司的 相关 业务 规 定, 国 泰基 金管理 有限 公 司国泰 基金 管理 有限 公司 以 2016 年 1 月 4 日 为基 金 份额折 算基 准日, 对在 该日交 易结 束后 登记 在册 的国 泰 TMT 份额、 TMT A 份 额实 施了 定期 份额 折 算。 场 外国 泰 TMT 份额 折算前 份额 为 190,577,947.09 份 ,新 增份 额折 算比 例 为 0.005742455 ,折 算后 份 额为 191,672,333.36 份, 折算 后份 额净值 1.2451 元 ; 场 内国 泰 TMT 份额 折算前 份额 为 9,518,598.00 份 , 新 增份 额折 算比 例为 0.005742455 , 折算 后 份额 为 9,910,431.00 , 折 算 后份额 净 值 1.2451 元;TMTA 份 额折 算前 份额 为 29,357,932.00 份 ,新 增 份额折 算比 例 为 0.011484909 ,折 算后 份额 为 29,357,932.00 份, 折算 后份 额净 值 1.0000 元。 (2) 截至 2016 年 12 月 31 日止, 本基 金于 深交 所上 市 的基金 份额 为 43,229,524.00 份( 其中 TMTA 21,614,762.00 份, TMTB 21,614,762.00 份) 。 托 管在 深 交所场 内未 上市 的基 金份 额为 7,492,137.00 份, 托管在 场外 未上 市的 基金 份额 为 186,851,660.80 份 , 均 为国 泰 TMT 份额 。 场 内的基 金份 额登 记在 证 券登记 结算 系统 ,其 中上 市的基 金份 额可 选择 按市 价流通 ,未 上市 的基 金份 额可按 基金 份额 净值 申 购赎回 ;场 外未 上市 的基 金份额 登记 在注 册登 记系 统,按 基金 份额 净值 申购 或赎回 ,通 过跨 系统 转 登记可 实现 基金 份额 在两 个系统 之间 的转 换。 7.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -42,965,324.40 6,351,677.83 -36,613,646.57 本期利 润 -31,898,067.15 -50,994,716.66 -82,892,783.81 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 5,377,665.36 3,016,763.10 8,394,428.46 其中: 基金 申购 款 -18,677,198.94 -19,843,584.27 -38,520,783.21 基金赎 回款 24,054,864.30 22,860,347.37 46,915,211.67 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -69,485,726.19 -41,626,275.73 -111,112,001.92 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 36 页共 64 页 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2015 年 3 月 26 日 (基 金合 同 生效日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 126,019.23 560,685.96 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 1,389.44 32,706.62 其他 2,474.93 9,330.12 合计 129,883.60 602,722.70 7.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 3 月 26 日( 基金 合同 生效日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 107,031,735.20 2,016,940,171.37 减:卖 出股 票成 本总 额 136,391,300.10 2,019,055,931.01 买卖股 票差 价收 入 -29,359,564.90 -2,115,759.64 7.4.7.13 债券投资收益











单位 :人 民币 元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月26 日 ( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12 月31 日 卖出债 券 (债 转股 及债 券 到期兑 付 ) 成 交总 额 396,401.70 - 减: 卖出 债券 ( 债转股 及 债券到 期兑 付 ) 成 本总额 343,800.00 - 减: 应 收利 息总 额 252.43 - 买卖债 券差 价收 入 52,349.27 - 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具收 益。 7.4.7.15 股利收益 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 37 页共 64 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月26 日 (基 金合 同 生效 日)至2015 年12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 1,323,293.40 3,526,203.47 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 1,323,293.40 3,526,203.47 7.4.7.16 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月26 日 (基 金合 同 生效 日)至2015 年12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 -50,994,716.66 -20,708,692.52 —— 股 票投 资 -50,994,716.66 -20,708,692.52 —— 债 券投 资 - - —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 基 金投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -50,994,716.66 -20,708,692.52 7.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月26 日 (基 金合 同 生效日 )至 2015 年12 月31 日 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 38 页共 64 页 基金赎 回费 收入 207,189.47 4,555,355.01 合计 207,189.47 4,555,355.01 注: 本基 金的 场外 赎回 费 率按持 有期 间递 减 , 场 内 赎回费 率为 赎回 金额 的 0.7% , 赎 回费 总额 的 25% 归 入基 金资 产。 7.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月26 日 (基 金合 同 生效日 ) 至 2015 年12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 279,978.24 6,213,987.73 银行间 市场 交易 费用 - - 合计 279,978.24 6,213,987.73 7.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月26 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 审计费 用 60,000.00 100,000.00 信息披 露费 360,000.00 270,000.00 上市年 费 60,000.00 75,000.00 银行汇 划费 用 3,946.74 17,939.14 指数使 用费 200,000.00 172,752.51 合计 683,946.74 635,691.65 注: 指数 使用 费为 支付 标的 指数供 应商 的标 的指 数许 可使用 费 , 按 前一 日基 金资 产净值 的 0.02% 的年费 率计 提, 逐日 累计 ,按季 支付 ,标 的指 数许 可使用 费的 收取 下限 为每 季度( 自 然季 度) 人 民币 50,000.00 元。 7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 39 页共 64 页 7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 (1) 根据 《国 泰深证 TMT50 指数分 级证 券投 资基 金 基金合 同》 和《 关于 国泰 深证 TMT50 指数 分级证 券投 资基 金定 期份 额折算 结果 及恢 复交 易的 公告》 的有 关规定 , 本 基金 于 2017 年 1 月 3 日进 行定期 份额 折算 ,份 额折 算方式 为: 折算 前的 国 泰 TMT50 份额 的基 金份 额持 有人, 以 每 2 份 国泰 TMT50 份 额, 按 1 份 TMT50A 份额 的份 额分 配, 获 得新增 国 泰 TMT50 份额 。 折算前 的 TMT50A 份 额持有 人 , 以 TMT50A 份 额在基 金份 额折 算基 准日 的基金 份额 净值 超出 本 金 1.0000 元部 分 , 获 得新 增国 泰 TMT50 份 额的 份额 分配。 折算 不改 变 TMT50A 份额 持有 人的 资产 净值 ,其持 有 的 TMT50A 份额的 基金 份额 净值 折算 调整 为 1.0000 元、 份额 数 量不变 ,相 应折 算增 加场 内国 泰 TMT50 份额 。 (2) 财政 部、 国家 税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁 布 《关于 明确 金融 房 地产 开 发 教 育辅 助服 务等增 值税 政策 的通 知》( 财税[2016]140 号) ,要 求 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 , 自 2016 年 5 月 1 日起执 行。 根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布 的 《关 于资 管产品 增值 税 政策有 关问 题的 补 充通知 》(财税[2017]2 号) ,2017 年 7 月 1 日( 含) 以 后, 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为, 以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人, 按照现 行规 定 缴纳增 值税 。 对资 管产 品 在 2017 年 7 月 1 日 前运 营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的 ,不再缴纳;已缴纳增值 税的,已纳税额从资管 产品管理人以后月份的增 值税应纳税额中抵减。资 管产品运营过程中发生增 值税应税行为的具体征 收管理办法,由国家税务 总局另行制定。上述税收 政策对本基金截至本财务 报表批准报出日止的财 务状况 和经 营成 果无 影响 。 7.4.9 关联方关系 关联 方 名称 与本基 金的 关系 国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国建 银投 资有 限责 任公 司(“ 中国 建投 ”) 基金管 理人 的控 股股 东 中国电 力财 务有 限公 司 基金管 理人 的股 东 意大利 忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管 理人 的股 东 国泰元 鑫资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司 国泰全 球投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 40 页共 64 页 7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的交 易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月26 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,739,577.27 6,168,773.78 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 992,099.51 1,457,276.16 注:支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.00% 的年 费 率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。 其计算 公式 为: 日管 理人 报酬= 前一 日基 金资 产净 值 X 1.00% / 当 年天 数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月26 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 547,915.42 1,233,754.81 注 :支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.20% 的 年费率 计提 ,逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托 管费 =前一 日基 金资 产净 值 X 0.20% / 当年 天数。 7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 基金本 报告 期内 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交 易。 7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 41 页共 64 页 7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度可比 期间 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。 7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 本报 告期 末无 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 。 7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月26 日 (基 金合 同 生效日) 至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行 14,421,252.10 126,019.23 18,611,098.65 560,685.96 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 购买其 承销 的证 券。 7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 7.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。 7.4.12 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流 通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于 期末持有的 流通 受限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 30058 赛托 2016-1 2017-0 网下 40.29 40.29 1,582. 63,738 63,738 - 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 42 页共 64 页 3 生物 2-29 1-06 新股 00 .78 .78 30058 7 天铁 股份 2016-1 2-28 2017-0 1-05 网下 新股 14.11 14.11 1,438. 00 20,290 .18 20,290 .18 - 00284 0 华统 股份 2016-1 2-29 2017-0 1-10 网下 新股 6.55 6.55 1,814. 00 11,881 .70 11,881 .70 - 30058 6 美联 新材 2016-1 2-26 2017-0 1-04 网下 新股 9.30 9.30 1,006. 00 9,355. 80 9,355. 80 - 30059 1 万里 马 2016-1 2-30 2017-0 1-10 网下 新股 3.07 3.07 2,397. 00 7,358. 79 7,358. 79 - 30058 8 熙菱 信息 2016-1 2-27 2017-0 1-05 网下 新股 4.94 4.94 1,380. 00 6,817. 20 6,817. 20 - 注:基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户, 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中 基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股, 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定, 在新 股 上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让; 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ,从 新股 获配 日 至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。 7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受 限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 30010 4 乐视网 2016-12 -07 重大事 项 32.96 2017-0 1-16 36.88 276,879.00 14,563,898.10 9,125,931.84 - 00054 7 航天发 展 2016-04 -19 重大事 项 15.36 2017-0 1-03 16.90 211,621.00 4,902,339.63 3,250,498.56 - 00212 9 中环股 份 2016-04 -25 重大事 项 9.22 - - 418,666.00 6,896,011.33 3,860,100.52 - 00005 0 深天马 A 2016-09 -12 重大事 项 18.82 2017-0 3-23 20.70 149,873.00 3,114,898.39 2,820,609.86 - 注: 本基 金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的股 票, 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后, 经交 易所 批准 复牌 。 7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 43 页共 64 页 7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 7.4.13 金融工具风险及 管 理 7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金采取基金份额分级 的结构设计,不同基金份 额具有不同的风险收益特 征。国泰 TMT50 份额为普通股票型指数基 金,具有较高风险、较高 预期收益的特征,其风险 和预期收益均高于 混合 型基金 、债 券型 基金 和货 币市场 基金 ;TMT50A 的 风险与 预期 收益 较低 ;TMT50B 份额 采用 杠杆 式 结构,风险和预期收益有 所放大,高于普通的股票 型基金。本基金在日常经 营活动中面临的与这些 金融工具相关的风险主要 包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基金属 被动式基金,运用以完 全复制为目标的指数化投 资方法,通过严格的投资 约束和数量化风险控制手 段,力争控制本基金的 净值增长率 与业绩衡 量基 准之间的日 平均跟踪 误差 不超过 0.35% ,实 现对国 证房地产行 业指数的 有 效跟踪。基于流动性管理 的需要,本基金投资于到 期日在一年期以内的政府 债券、央行票据和金融 债,以保证基金资产的流 动性并提高投资收益。同 时,本基金力争利用股指 期货的杠杆作用,降低 交易成 本和 跟踪 误差 ,达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。 本基金管理人奉行全员与 全程结合、风控与发展并 重的风险管理理念。董事 会主要负责公司的 风险管理战略和控制政策 、协调突发重大风险等事 项。在公司经营管理层下 设风险管理委员会,制 定公司日常经营过程中各 类风险的防范和管理措施 ;在业务操作层面,一线 业务部门负责对各自业 务领域风险的管控,公司 具体的风险管理职责由风 险管理部和稽核监察部负 责,组织、协调并与各 业务部门一道,共 同完成 对法律风险、投资风险、 操作风险、合规风险等风 险类别的管理,并定期 向公司专门的风险管理委 员会报告公司风险状况。 风险管理部和稽核监察部 分别由副总经理和督察 长分管 ,配 置有 法律 、风 控、审 计、 信息 披露 等方 面专业 人员 。


本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析 的角度出发,根据本基金 的投资目标,结合基金资 产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标 、模型,日常的量化报 告 ,确定风险损失的限度和 相应置信程度,及时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 7.4.13.2 信用风险 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 44 页共 64 页 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况, 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。 本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存 放在本基金的托管行中国 农业银行,与该银行存款 相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的 交易均以中国证券登记结 算有限责任公司为交 易对 手完成证券交收和款项清 算,违约风险可能性很 小;在银行间同业市场进 行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割 方式进行限制以控制相 应的信 用风 险。 本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行 人的信 用风 险, 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。 于 2016 年 12 月 31 日 , 本基金 未持 有信 用类 债 券(2015 年 12 月 31 日 :本 基金持 有信 用类 债 券 0.10%) 。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风 险一方面来自于 基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价 格变现 。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎 回条款,约定在非常情况 下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模 式带来 的流 动性 风险 ,有 效保障 基金 份额 持有 人利 益。 针对投资品种变现的流动 性风险,本基金的基 金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进 行持续的监测和分析,包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能 力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金所 持证券 均在 证券 交易 所交 易,因 此除 附注 7.4.12 中 列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不能 自由 转 让的情况外,其余均能以 合理价格适时变现。此外 ,本基金可通过卖出回购 金融资产方式借入短期 资金应 对流 动性 需求 ,其 上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。 于 2016 年 12 月 31 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债 的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计 息, 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息, 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期 现金流 量。 7.4.13.4 市场风险 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 45 页共 64 页 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每 个付息 期 间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。 本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控,并通过 调整投资组合的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。 本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息,因此本基金的收入 及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付 金及债 券投 资等 。


7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 14,421,252.10 - - - 14,421,252.10 结算备 付金 21,845.78 - - - 21,845.78 存出保 证金 9,741.91 - - - 9,741.91 交易性 金融 资产 - - - 230,726,924.77 230,726,924.7 7 应收利 息 - - - 2,798.23 2,798.23 应收申 购款 - - - 26,500.00 26,500.00 应收证 券清 算款 - - - 69,954.01 69,954.01 资产总 计 14,452,839.79 - - 230,826,177.01 245,279,016.8 0 负债








应付赎 回款 - - - 203,351.69 203,351.69 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 46 页共 64 页 应付管 理人 报酬 - - - 215,033.36 215,033.36 应付托 管费 - - - 43,006.66 43,006.66 应付交 易费 用 - - - 51,518.98 51,518.98 其他负 债 - - - 110,512.86 110,512.86 负债总 计 - - - 623,423.55 623,423.55 利率敏 感度 缺口 14,452,839.79 - - 230,202,753.46 244,655,593.2 5 上年度末 2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 18,611,098.65 - - - 18,611,098.65 结算备 付金 947,365.97 - - - 947,365.97 存出保 证金 881,317.16 - - - 881,317.16 交易性 金融 资产 - - 343,800.00 334,966,365.86 335,310,165.8 6 应收利 息 - - - 4,896.84 4,896.84 应收申 购款 - - - 45,789.20 45,789.20 应收证 券清 算款 - - - 137,700.20 137,700.20 资产总 计 20,439,781.78 - 343,800.00 335,154,752.10 355,938,333.8 8 负债








应付赎 回款 - - - 725,226.45 725,226.45 应付管 理人 报酬 - - - 312,817.85 312,817.85 应付托 管费 - - - 62,563.58 62,563.58 应付交 易费 用 - - - 288,709.49 288,709.49 其他负 债 - - - 333,834.25 333,834.25 负债总 计 - - - 1,723,151.62 1,723,151.62 利率敏 感度 缺口 20,439,781.78 - 343,800.00 333,431,600.48 354,215,182.2 6 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰 早者予 以分 类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 于 2016 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例为 0.00%(2015 年 12 月 31 日:0.10%) ,因 此市 场利率 的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2015 年 12国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 47 页共 64 页 月 31 日: 同) 。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ,因 此无 重大 外汇 风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的 公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响, 也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 本基金 为以 完全 复制 为目 标的被 动型 指数 基金 , 按 照 成份股 在深 证 TMT50 指 数 中的基 准权 重构 建指数化投资组合。当预 期成份股发生调整和成份 股发生配股、增发、分红 等行为时,以及因基金 的申购和赎回对本基金跟 踪标的指数的效果可能带 来影响时,本基金的基金 管理人会对投资组 合进 行适当 调整 ,以 便实 现对 跟踪误 差的 有效 控制 。 本基金 投资 组合中 股票 资 产占基 金资 产的比 例 为 90% -95% , 其中 标的 指数 成 份股及 其备 选成 份股的 投资 比例 不低 于股 票资产 的 90% , 且不 低于 非现金 资产 的 80% 。 此外 ,本基 金的 基金 管理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 , 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 , 包 括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险, 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目


本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产 -股 票投 资 230,726,924.77 94.31 334,966,365.86 94.57 交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 48 页共 64 页 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 合计 230,726,924.77 94.31 334,966,365.86 94.57 7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 除深 证 TMT50 指数 以外 的 市场变 量不 变 分析


相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 : 人 民币 元) 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 TMT50 指 数上 升 5% 增加 约 13,068,144.05 - TMT50 指 数下 降 5% 减少 约 13,068,144.05 - 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金成 立尚 未满 一年, 无 足够历 史经 验数 据计 算其 他价格 风险 对基 金 资产净 值的 影响 。 7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允价 值 (a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各层次金 融工 具公 允价 值 于 2016 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层次的余额为 211,550,341.54 元,属于第二层次的余 额 19,176,583.23 元,无属于第三层次 的 余额(2015 年 12 月 31 日 , 第一层 次 296,306,303.00 元, 第二 层次 39,003,862.86 元 , 无 属于 第三 层 次的余 额) 。 (ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 , 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不 活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 , 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 49 页共 64 页 限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对 于公允 价值 的影 响 程 度, 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额 无。 (c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2016 年 12 月 31 日 , 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 § 8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 230,726,924.77 94.07 其中: 股票 230,726,924.77 94.07 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 50 页共 64 页 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,443,097.88 5.89 7 其他各 项资 产 108,994.15 0.04 8 合计 245,279,016.80 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 指数 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 105,562,883.79 43.15 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 87,455,656.77 35.75 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 6,841,004.15 2.80 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 51 页共 64 页 Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 18,262,749.68 7.46 S 综合 - - 合计 218,122,294.39 89.15 8.2.2 积极 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,129,913.18 4.14 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,474,717.20 1.01 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 52 页共 64 页 合计 12,604,630.38 5.15 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 000725 京东 方 A 4,951,519 14,161,344.34 5.79 2 002415 海康威 视 497,160 11,837,379.60 4.84 3 000063 中兴通 讯 591,493 9,434,313.35 3.86 4 300059 东方财 富 544,165 9,212,713.45 3.77 5 300104 乐视网 276,879 9,125,931.84 3.73 6 000413 东旭光 电 707,641 7,968,037.66 3.26 7 000503 海虹控 股 181,375 7,626,818.75 3.12 8 300017 网宿科 技 125,894 6,749,177.34 2.76 9 002456 欧菲光 193,719 6,640,687.32 2.71 10 002230 科大讯 飞 240,510 6,515,415.90 2.66 11 000839 中信国 安 680,268 6,244,860.24 2.55 12 002739 万达院 线 113,163 6,118,723.41 2.50 13 002241 歌尔股 份 220,462 5,846,652.24 2.39 14 002065 东华软 件 238,898 5,566,323.40 2.28 15 000793 华闻传 媒 469,243 5,297,753.47 2.17 16 002236 大华股 份 373,161 5,104,842.48 2.09 17 300315 掌趣科 技 540,518 4,994,386.32 2.04 18 002008 大族激 光 217,246 4,909,759.60 2.01 19 002475 立讯精密 226,795 4,705,996.25 1.92 20 002465 海格通 信 403,476 4,700,495.40 1.92 21 300027 华谊兄 弟 408,640 4,495,040.00 1.84 22 000917 电广传 媒 295,257 4,248,748.23 1.74 23 002405 四维图 新 211,935 4,100,942.25 1.68 24 002129 中环股 份 418,666 3,860,100.52 1.58 25 300168 万达信 息 183,159 3,703,474.98 1.51 26 300058 蓝色光 标 346,369 3,522,572.73 1.44 27 300033 同花顺 49,927 3,433,979.06 1.40 28 000997 新大陆 171,573 3,333,663.39 1.36 29 002027 分众传 媒 232,546 3,318,431.42 1.36 30 000977 浪潮信 息 153,786 3,260,263.20 1.33 31 000547 航天发 展 211,621 3,250,498.56 1.33 32 002049 紫光国 芯 96,489 3,178,347.66 1.30 33 002292 奥飞娱 乐 129,847 2,947,526.90 1.20 34 300253 卫宁健 康 145,340 2,847,210.60 1.16 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 53 页共 64 页 35 000050 深天 马 A 149,873 2,820,609.86 1.15 36 002439 启明星 辰 135,194 2,810,683.26 1.15 37 002273 水晶光 电 133,359 2,653,844.10 1.08 38 000988 华工科 技 167,682 2,624,223.30 1.07 39 300418 昆仑万 维 115,186 2,488,017.60 1.02 40 300383 光环新 网 98,271 2,452,844.16 1.00 41 300077 国民技 术 149,986 2,437,272.50 1.00 42 300251 光线传 媒 240,905 2,351,232.80 0.96 43 002657 中科金 财 46,350 2,000,466.00 0.82 44 002161 远望谷 142,002 1,637,283.06 0.67 45 300433 蓝思科 技 57,349 1,583,405.89 0.65 8.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 300408 三环集 团 273,141 4,337,479.08 1.77 2 300431 暴风集 团 53,650 2,467,900.00 1.01 3 000938 紫光股 份 37,800 2,169,342.00 0.89 4 300014 亿纬锂 能 59,638 1,741,429.60 0.71 5 002610 爱康科 技 483,000 1,579,410.00 0.65 6 300558 贝达药 业 1,110 81,918.00 0.03 7 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.03 8 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.02 9 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01 10 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.01 11 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.01 12 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00 13 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00 14 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 15 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累 计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 002739 万达院 线 8,144,146.29 2.30 2 000725 京东方 A 5,405,204.00 1.53 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 54 页共 64 页 3 300408 三环集 团 4,389,866.51 1.24 4 300383 光环新 网 3,981,978.93 1.12 5 002273 水晶光 电 3,929,901.10 1.11 6 002027 分众传 媒 3,892,320.17 1.10 7 000988 华工科 技 3,821,703.26 1.08 8 300418 昆仑万 维 3,710,025.00 1.05 9 300077 国民技 术 3,355,004.19 0.95 10 000050 深天马 A 3,294,273.42 0.93 11 000413 东旭光 电 2,894,405.00 0.82 12 300431 暴风集 团 2,573,738.75 0.73 13 002153 石基信 息 2,547,025.32 0.72 14 002161 远 望 谷 2,353,803.00 0.66 15 000938 紫光股 份 2,172,407.00 0.61 16 300315 掌趣科 技 1,968,563.54 0.56 17 002049 紫光国 芯 1,926,096.00 0.54 18 300014 亿纬锂 能 1,760,974.74 0.50 19 002610 爱康科 技 1,577,800.00 0.45 20 002439 启明星 辰 1,205,646.07 0.34 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000725 京东方 A 6,333,912.22 1.79 2 000839 中信国 安 5,686,046.04 1.61 3 002400 省广股 份 4,370,873.17 1.23 4 000970 中科三 环 4,063,118.85 1.15 5 002415 海康威 视 3,912,246.99 1.10 6 002152 广电运 通 3,691,621.01 1.04 7 300002 神州泰 岳 3,392,452.16 0.96 8 002104 恒宝股 份 3,142,165.93 0.89 9 300079 数码视 讯 3,091,053.11 0.87 10 300134 大富科 技 3,013,511.07 0.85 11 300170 汉得信 息 3,012,301.39 0.85 12 300059 东方财 富 2,962,800.44 0.84 13 002410 广联达 2,947,643.65 0.83 14 300104 乐视网 2,821,766.47 0.80 15 300133 华策影 视 2,755,745.42 0.78 16 300017 网宿科 技 2,590,913.22 0.73 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 55 页共 64 页 17 000063 中兴通 讯 2,568,871.33 0.73 18 002153 石基信 息 2,394,981.97 0.68 19 000156 华数传 媒 2,276,265.12 0.64 20 300027 华谊兄 弟 2,161,956.00 0.61 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 83,146,575.67 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 107,031,735.20 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑 相关交 易费 用。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 本 基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 56 页共 64 页 本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货,本基金将根据风 险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投 资时,将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期 货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。 本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征,通过资产 配置、品种选择, 谨慎进 行投 资, 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规 的规 定执 行。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一 年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。


8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 9,741.91 2 应收证 券清 算款 69,954.01 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,798.23 5 应收申 购款 26,500.00 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 108,994.15 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 57 页共 64 页 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 8.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值 占基金 资产 净值比 例(%) 流通受 限情 况说 明 1 300104 乐视网 9,125,931.84 3.73 重大事 项 8.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明 本基金 本报 告期 末积极 投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 § 9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 国泰 TMT 7,654 25,391.14 5,857,112.13 3.01% 188,486,685.67 96.99% TMTA 155 139,450.08 20,102,625.00 93.00% 1,512,137.00 7.00% TMTB 2,530 8,543.38 989,668.00 4.58% 20,625,094.00 95.42% 合计 10,339 22,978.37 26,949,405.13 11.34% 210,623,916.67 88.66% 9.2 期末上市基金前十名 持有人 TMTA 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 中国 太 平洋 人寿 保险 股份 有限公 司- 传统- 普通 保险 产品 7,007,498.00 32.42% 2 上海明 汯投 资管 理有 限公 司-明 汯 4,922,053.00 22.77% 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 58 页共 64 页 CTA 一号 基金 3 中国太 平洋 人寿 保险 股份 有限公 司- 分红- 个人分 红 4,223,679.00 19.54% 4 利安人 寿保 险股 份有 限公 司-利 安福 (C 款) 年金 保险 1,922,204.00 8.89% 5 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 1,411,731.00 6.53% 6 申屠建 中 798,523.00 3.69% 7 上海千 象资 产管 理有 限公 司-千 象子 基金 2 号 213,900.00 0.99% 8 扬州市 矿务 局 150,788.00 0.70% 9 上海明 汯投 资管 理有 限公 司-明 汯多 策略对 冲 1 号基 金 131,662.00 0.61% 10 张联勋 71,017.00 0.33% 注:以 上信 息是 根据 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司深圳 分公 司提 供的 名册 编制。 TMTB 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 陈法基 1,177,930.00 5.45% 2 傅伟铮 974,300.00 4.51% 3 刘琰 377,624.00 1.75% 4 黄蔚 323,972.00 1.50% 5 方茂祥 274,347.00 1.27% 6 赵战军 229,000.00 1.06% 7 贾丽虹 213,600.00 0.99% 8 沈隽 209,084.00 0.97% 9 朱粤春 200,000.00 0.93% 10 赵佩章 180,000.00 0.83% 注:以 上信 息是 根据 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司深圳 分公 司提 供的 名册 编制。 9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人 员持有 本基 金 国泰 TMT 147.98 0.00% TMTA 0.00 0.00% TMTB 0.00 0.00% 合计 147.98 0.00% 9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 国泰 TMT 0 TMTA 0 TMTB 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 国泰 TMT 0 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 59 页共 64 页 放式基 金 TMTA 0 TMTB 0 合计 0 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 国泰 TMT TMTA TMTB 本报告 期期 初基 金份 额总 额 200,638,613.70 29,428,937.00 29,428,937.00 本报告 期基 金总 申购 份额 93,269,490.97 - - 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 116,678,876.14 - - 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 17,114,569.27 -7,814,175.00 -7,814,175.00 本报告 期期 末基 金份 额总 额 194,343,797.80 21,614,762.00 21,614,762.00 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内, 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 报告期 内基 金管 理人 重大 人事变 动如 下: 2016 年 3 月 26 日, 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 , 经 本基 金 管理人 第六 届董 事会 第二 十四次 会议 审议 通过 ,聘 任李永 梅女 士担 任公 司督 察长; 2016 年 3 月 26 日, 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 , 经 本基金 管理 人第 六届 董事 会第二 十四 次会 议审 议通 过, 巴立 康先 生不 再担 任本 基金管 理人 副总 经理 , 且不再 代为 履行 督察 长职 务; 2016 年 6 月 8 日 ,本 基金 管理人 发布 了《 国泰 基金 管理有 限公 司高 级管 理人 员变更 公告 》 , 经 本基金管理人第六届董事 会第二十五次会议审议通 过,张峰先生不再担任本 基金管理人总经理,由 公司董 事长 唐建 光先 生代 为履行 总经 理职 务; 2016 年 7 月 12 日, 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 , 经 本基金管理人第六届董事 会第二十六次会议审议通 过,聘任周向勇先生担任 本 基金管理人总经理, 公司董 事长 唐建 光先 生不 再代为 履行 总经 理职 务。 本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 60 页共 64 页 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内,本基金无涉及 对公司运营管理及基金运 作产生重大影响的与本基 金管理人、基金财 产、基 金托 管业 务相 关的 诉讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内, 本基 金投 资策 略无改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 报告期内,为本基金提供 审计服务的会计师事务所 无改聘情况。报告年度应 支付给聘任会计师 事务所 的报 酬 为 60,000 元 ,目前 的审 计机 构已 提供 审计服 务的 年限 为 2 年。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期内,基金管理人、 托管人托管业务部门及其 相关高级管理人员无受监 管部门稽查或处罚 的情况 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 长江证 券 1 - - - - - 国金证 券 1 - - - - - 西南证 券 1 - - - - - 申万宏 源 2 - - - - - 华创证 券 2 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 华宝证 券 1 - - - - - 华安证 券 1 - - - - - 国都证 券 1 - - - - - 方正证 券 2 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 海通证 券 1 - - - - - 国信证 券 3 - - - - - 中金公 司 2 - - - - - 川财证 券 4 - - - - - 华泰联 合证 券 1 - - - - - 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 61 页共 64 页 渤海证 券 1 - - - - - 天风证 券 1 - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - 中信建 投 3 - - - - - 江海证 券 1 - - - - - 中信证 券 1 - - - - - 光大证 券 1 63,997,203.85 33.77% 46,801.51 29.98% - 招商证 券 1 61,036,049.78 32.21% 56,842.85 36.41% - 中投证 券 4 29,272,701.04 15.45% 23,238.63 14.89% - 银河证 券 2 17,631,003.48 9.30% 12,893.58 8.26% - 广发证 券 2 11,863,845.66 6.26% 11,048.85 7.08% - 华泰证 券 2 5,684,968.50 3.00% 5,294.41 3.39% - 注:基 金租 用席 位的 选择 标准是 : (1) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 ; (2) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3) 经营 行为 规范 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为; (4) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5) 公 司具 有较 强的 研究 能力, 能及 时、 全 面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、 行业发 展趋 势及 证券 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告以及 丰富 全面 的信 息服 务;能 根据 基金 投资 的 特定要 求, 提供 专门 研究 报告。 选择程 序是 :根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ,符合 交易 席位 租 用标准 的, 由公 司投 研业 务部门 提出 租用 证券 公司 交易席 位的 调整 意见 (包 括调整 名单 及调 整原 因 等) , 并经 公司 批准 。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 长江证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 西南证 券 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 浙商证 券 - - - - - - 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 62 页共 64 页 华宝证 券 - - - - - - 华安证 券 - - - - - - 国都证 券 - - - - - - 方正证 券 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 中银国 际 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 川财证 券 - - - - - - 华泰联 合证 券 - - - - - - 渤海证 券 - - - - - - 天风证 券 - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 江海证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 光大证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 中投证 券 396,401.70 100.00% - - - - 银河证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 国泰基 金管 理有 限公 司关 于指数 熔断 当日 调 整旗下 部分 基金 开放 时间 及申购 、 赎 回等 业务 安排的 临时 公告 公司官 网 2016-01-04 2 关于国 泰深 证 TMT50 指 数 分级证 券投 资基 金 办理定 期份 额折 算业 务期 间 TMTA 份额 停复 牌的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-01-05 3 关于国 泰深 证 TMT50 指 数 分级证 券投 资基 金 定期份 额折 算结 果及 恢复 交易的 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-01-06 4 关于国 泰深 证 TMT50 指 数 分级证 券投 资基 金 之 TMTA 份 额定 期份 额折 算后次 日前 收盘 价 调整的 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-01-06 5 国泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基金 在 指数熔 断期 间暂 停申 购赎 回业务 的提 示性 公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 、 《证券 日报 》 2016-01-06 6 国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-01-07 7 国泰基 金管 理有 限公 司关 于指数 熔断 当日 调 公司官 网 2016-01-07 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 63 页共 64 页 整旗下 部分 基金 开放 时间 及申购 、 赎 回等 业务 安排的 临时 公告 8 国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 、 《证券 日报 》 2016-01-14 9 关于平 安证 券有 限责 任公 司开通 国泰 基金 管 理有限 公司 旗下 部分 基金 定期定 额投 资计 划 的公告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 、 《证券 日报 》 2016-02-23 10 国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-03-19 11 国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-03-22 12 国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-03-25 13 国泰基 金管 理有 限公 司督 察长任 职公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 、 《证券 日报 》 2016-03-26 14 国泰基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变更 公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 、 《证券 日报 》 2016-03-26 15 国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-04-16 16 国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-05-11 17 国泰 基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变更 公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 、 《证券 日报 》 2016-06-08 18 国泰基 金管 理有 限公 司关 于调整 开户 证件 类 型的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 、 《证券 日报 》 2016-06-18 19 国泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 香港 子公 司 国泰全 球投 资有 限公 司开 展业务 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-07-09 20 国泰基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变更 公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 、 《证券 日报》 2016-07-12 21 国泰基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 开 放式基 金单 笔申 购、 定期 定 额投资 最低 金额 限 制及单 笔赎 回、 转换 最低 份额限 制的 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 、 《证券 日报 》 2016-09-23 22 国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-11-30 23 国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 、 《证券 日报 》 2016-12-14 24 关于国 泰深 证 TMT50 指 数 分级证 券投 资基 金 《中国 证券 报》 、 《上 海 2016-12-28 国泰深 证 TMT50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告 第 64 页共 64 页 办理定 期份 额折 算业 务的 公告 证券报 》 、 《 证券 时报 》 § 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、国 泰深 证 TMT50 指 数 分级证 券投 资基 金基 金合 同 2、国 泰深 证 TMT50 指 数 分级证 券投 资基 金托 管协 议 3、关 于核 准国 泰深 证 TMT50 指数 分级 证券 投资 基 金募集 的批 复 4、报 告期 内披 露的 各项 公 告 5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件 12.2 存放地点 本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉 昱大厦 16 层-19 层。 12.3 查阅方式 可咨询 本基 金管 理人 ;部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。 客户服 务中 心电 话: (021 )31089000 ,400-888-8688 客户投 诉电 话: (021 )31089000 公司网 址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公 司 二〇一七年三月二十 八日