长盛 量化 红利 策略 混合 型证 券投 资基 金
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 2 页 共 33 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计， 普华 永 道中 天会 计 师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 为本 基金出具
了无保留意见的审计报 告。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 3 页 共 33 页
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛量化红利混合
基金主代码 080005
交易代码 080005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 11 月 25 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,778,502,621.07 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值
为投资目标，并追求风险调整后的收益最大化，满足
投资人长期稳健的投资收益需求。
投资策略 本基金通过严格的数量化股票选择方法生成红利风格
股票池，在此基础上构建核心股票组合和卫星股票组
合，从而形成基于核心- 卫星投资策略的股票资产组
合。其中，大类资产配置策略综合考虑宏观经济、政
策导向和市场环境（市场估值水平、资金供求）等因
素，股票投资中将以红利股票投资为主导，以价值型
企业及分红能力作为选择投资对象的核心标准。
业绩比较基准 中证红利指数×75%+ 中 证综合债指数 ×25%
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益
的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债
券型基金和货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 郭明
联系电话 010-82019988 010 －66105799
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-2666 、
010-62350088
95588
传真 010-82255988 010-66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 4 页 共 33 页
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -2,363,166.15 550,293,083.35 62,616,419.67
本期利润 -38,161,857.32 523,215,861.53 122,903,148.57
加权平均基金份额本期利润 -0.1719 1.1486 0.3756
本期基金份额净值增长率 -10.15% 65.67% 43.41%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0752 1.1620 0.2079
期末基金资产净值 1,912,208,902.74 330,765,983.26 701,405,928.80
期末基金份额净值 1.075 2.162 1.305
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或 交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中 的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.93% 0.80% 2.49% 0.54% -6.42% 0.26%
过去六个月 -1.44% 0.75% 7.39% 0.58% -8.83% 0.17%
过去一年 -10.15% 1.40% -4.33% 1.07% -5.82% 0.33%
过去三年 113.47% 2.03% 63.12% 1.39% 50.35% 0.64%
过去五年 134.90% 1.70% 62.92% 1.25% 71.98% 0.45%
自基金合同
生效起至今
102.30% 1.56% 25.06% 1.21% 77.24% 0.35%
注：本基金业绩比较基准：中证红利指数×75%+中证综合债 指数 ×25%
其中， 中证 红利指 数挑 选在上 海证 券交易 所和 深圳证 券交 易所上 市的 现金股 息率 高、分 红 比 较 稳
定、具有一定规模及流动性的 100 只股票作为样本，以反映 A 股市场 高红利股票的整体状况和走
势。 比较起来， 该指数具有较好的权威性、 市场代表性， 作为衡量本基金业绩的基准， 较为 合 适 。 长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 5 页 共 33 页
中证综 合债 指数是 在中 证全债 指数 样本的 基础 上，增 加了 央行票 据、 短期融 资券 及一年 期 以 下的
国债、金融债和企业债，以更加全面地反映中国债券市场整体价格变动趋势。
由于基 金资 产配置 比例 处于动 态变 化的过 程中 ，需要 通过 再平衡 来使 资产的 配置 比例符 合 基 金 合
同要求， 基准指数每日按照 75% 、25% 的比例采取 再平衡， 再用连锁计算的方式得到基准指数的时
间序列。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按 照本 基金合 同规 定，本 基金 基金管 理人 应当自 本基 金成立 六个 月内， 使基 金的投 资 组 合 比
例符合 基金 合同的 约定 。建仓 期结 束时， 本基 金的各 项资 产配置 比例 符合本 基金 合同第 十 一 部 分
投资范围、投资限制的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 6 页 共 33 页
3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红数
现金形式发放总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年度利润分配合计 备注
2016 8.6600 3,308,157,888.18 45,152,877.18 3,353,310,765.36
2015 - - - -
2014 - - - -
合
计
8.6600 3,308,157,888.18 45,152,877.18 3,353,310,765.36
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注 册资本为人民币 18900 万元。 公司注 册地在深圳 ，
总部设 在北 京，并 在北 京、上 海、 成都设 有分 公司， 在香 港、北 京分 别设有 子公 司。目 前 ， 公 司长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 7 页 共 33 页
股东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注册 资本的 41% ，新
加 坡星 展银行 有限 公司占 注册 资本的 33% ，安徽 省信 用担保 集团 有限公 司占 注册资本的 13% ，安
徽省投 资集 团控股 有限 公司占 注册 资本的 13%。公司 获得 首批全 国社 保基 金 、合 格境内 机 构 投 资
者和特定客户资产管理业务资格。 截至 2016 年 12 月31 日， 基金管理人共管理五十七只开放式基
金 ，并 管理多 个全 国社保 基金 组合和 专户 产品。 公司 同时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户理财 产 品 的
投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
王超
本基金基
金经理，
长盛同瑞
中证 200
指数分级
证券投资
基金基金
经理，长
盛同辉深
证 100 等
权重指数
分级证券
投资基金
基金经
理，长盛
航天海工
装备灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理，
长盛同庆
中证 800
指数型证
券投资基
金（LOF ）
基金经
理，长盛
中证金融
地产指数
分级证券
2015 年 6 月
18 日
- 10 年
王超先生，1981 年 9 月
出 生 。 中 央 财 经 大 学 硕
士，CFA （特 许金融分析
师 ） ，FRM （ 金 融 风 险 管
理师) 。 2007 年 7 月加入
长 盛 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 任 金 融 工 程 与 量
化 投 资 部 金 融工程研究
员等职务。 长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 8 页 共 33 页
投资基金
基金经
理，长盛
盛鑫灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理,
长盛盛平
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券 从 业年限 ”中 “证券 从业 ”的含 义遵 从行业 协会 《证券 业从 业人员 资格 管理办 法》 的 相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。 长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 9 页 共 33 页
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理 全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发现 同日 反向交易
成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易 。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
回顾 2016 年 的市场行情， 整体走势为年初由熔断引发大幅急跌， 此后市场逐步震荡反弹。 整
体市场的运行呈现出以下 4 个特点 ：一是市场波动率和成交活跃度大幅下降；二是前期市场热门
的中小 创股 票持续 低迷 ，呈现 阴跌 走势； 三是 大盘蓝 筹股 在供给 侧改 革、打 新底 仓配置 、 险 资 举
牌等主题的带动下大幅反弹； 四是市场赚钱效应不显著， 热点板块的 持续性很差， 很难再复制 2015
年的强 趋势 行情。 这样 的市场 环境 下，并 不利 于主动 投资 型基金 获得 绝对和 相对 收益， 主 动 管 理
型基金的整体表现水平差强人意。
基 于 基金 契约 ， 我们 对量 化 红利 基金 通 过分 散化 配 置于 量化 选 股组 合， 同 时结 合灵 活的仓位
管理，使得基金在保持向上高收益弹性的同时，降低基金净值的回撤幅度。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止报告期末， 本基金份额净值为 1.075 元， 本 报告期份额净值增长率为-10.15%， 业绩比较
基准收益率为-4.33% 。 长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 10 页 共 33 页
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 未来 的行 情 ，我 们保 持 相 对 乐观 。 从外 部因 素 来看 ，美 国 新任 总统 的 新政 将会 对全球金
融市场 产生 巨大的 影响 ，可能 会引 发全球 市场 的新一 轮动 荡，这 是值 得关注 的重 要风险 点 。 再 加
上国内金融市场逐步与海外市场脱钩， 受到海外因素的影响也偏小。 从国内因素来看，2017 年一
季度有 可能 面对比 较宽 松的市 场环 境，利 于市 场延续 反弹 。一季 度会 集中披 露年 报和一 季 度 业 绩
预告， 此前 盈利回 升的 趋势有 望延 续，这 将提 升市场 情绪 。国企 改革 和供给 侧改 革将继 续 成 为 市
场主流 的演 绎路线 。此 后的二 季度 ，经济 可能 会面临 明显 的下行 压力 ，市场 也可 能从反 弹 的 高 点
出现明 显调整。2017 年 下半年召开 的十九大将对市场形成巨大的政策性影响， 会极大地改变主流
投资者的风险偏好程度。总体来看，深化改革有望成为贯穿全年的投资主线。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了 估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。 长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 11 页 共 33 页
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十五 条 中对 基金 利润分配
原 则 的 约 定 ， 本 基 金 以 2016 年 12 月 27 日 为 权 益 登 记 日 进 行 了 利 润 分 配 ， 分 配 总 金 额 为
3,353,310,765.36 元。
本基金截至 2016 年 12 月 31 日，期末 可供分配利润为 133,706,281.67 元， 其中：未分配利
润已实现部分为 1,226,708,773.59 元 ，未分配利润未实现部分为-1,093,002,491.92 元。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内 无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 长盛 量 化红 利策 略 混合 型证 券 投资 基金 的 托管 过程 中，严格
遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ，不 存在任 何损 害基金 份 额 持 有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 长 盛量 化红 利 策略 混合 型 证券 投资 基 金的 管理 人 —— 长盛 基 金管 理有 限公司在
长盛量 化红 利策略 混合 型证券 投资 基金的 投资 运作、 基 金 资产净 值计 算、基 金份 额申购 赎 回 价 格
计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ，在 各重要 方 面 的 运
作严格 按照 基金合 同的 规定进 行。 本报告 期内 ，长盛 量化 红利策 略混 合型证 券投 资基金 对 基 金 份
额持有人进行了 1 次利 润分配，分配金额为 3,353,310,765.36 元。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 长盛 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的长 盛量 化 红利 策略 混 合型 证券 投资基金
2016 年年度 报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 注册 会计师陈玲、张振波于 2017 年 3 月 22 日对
本基金 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益( 基金净 值) 变动表以
及财务报表附注出具了 普华永道中天审字(2017)第 20942 号 无保留意见的审计报告。投资者欲查长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 12 页 共 33 页
看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛量化红利策略混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 2,033,216,668.60 85,034,784.56
结算备付金 2,053,906.28 2,097,837.24
存出保证金 193,439.64 798,803.20
交易性金融资产 265,565,588.51 213,265,452.49
其中：股票投资 265,565,588.51 213,265,452.49
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 32,076,157.73
应收利息 539,613.26 14,393.90
应收股利 - -
应收申购款 87,093.45 584,322.14
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,301,656,309.74 333,871,751.26
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 385,060,916.06 728,656.07
应付管理人报酬 1,789,478.59 417,385.45
应付托管费 298,246.43 69,564.24
应付销售服务费 - - 长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 13 页 共 33 页
应付交易费用 597,178.51 1,597,227.92
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,701,587.41 292,934.32
负债合计 389,447,407.00 3,105,768.00
所 有 者 权益：
实收基金 1,778,502,621.07 152,993,255.60
未分配利润 133,706,281.67 177,772,727.66
所有者权益合计 1,912,208,902.74 330,765,983.26
负债和所有者权益总计 2,301,656,309.74 333,871,751.26
注： 报告截止日 2016 年 12 月31 日， 基金份额净值：1.075 元 ， 基金份额总额：1,778,502,621.07
份。
7.2 利润 表
会计主体： 长盛量化红利策略混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
一、收入 -27,141,237.16 546,791,781.26
1. 利息收入 1,239,468.92 1,096,209.59
其中：存款利息收入 1,239,468.92 1,096,209.59
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列） 4,302,274.42 569,064,914.06
其中：股票投资收益 2,232,054.65 564,939,362.79
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,070,219.77 4,125,551.27
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ” 号填
列）
-35,798,691.17 -27,077,221.82
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 3,115,710.67 3,707,879.43 长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 14 页 共 33 页
减：二 、费用 11,020,620.16 23,575,919.73
1 ．管理人报 酬 6,021,580.24 13,283,003.65
2 ．托管费 1,003,596.81 2,213,834.00
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 3,661,162.37 7,695,797.68
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 334,280.74 383,284.40
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ） -38,161,857.32 523,215,861.53
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） -38,161,857.32 523,215,861.53
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛量化红利策略混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
152,993,255.60 177,772,727.66 330,765,983.26
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -38,161,857.32 -38,161,857.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
1,625,509,365.47 3,347,406,176.69 4,972,915,542.16
其中：1. 基 金申购款 3,877,636,937.71 3,605,887,780.45 7,483,524,718.16
2. 基金赎回 款 -2,252,127,572.24 -258,481,603.76 -2,510,609,176.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -3,353,310,765.36 -3,353,310,765.36
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,778,502,621.07 133,706,281.67 1,912,208,902.74
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 15 页 共 33 页
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
537,284,644.27 164,121,284.53 701,405,928.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 523,215,861.53 523,215,861.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-384,291,388.67 -509,564,418.40 -893,855,807.07
其中：1. 基 金申购款 1,127,362,965.49 1,068,779,210.74 2,196,142,176.23
2. 基金赎回 款 -1,511,654,354.16 -1,578,343,629.14 -3,089,997,983.30
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
152,993,255.60 177,772,727.66 330,765,983.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长盛量化红利策略混合型证券投资基金( 原长盛 量化红利策略股票型证券投资基金， 以下简称
“本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简 称 “中国证监会 ”) 证监 许可[2009]927 号 《关 于
核准长盛量化红利策略股票型证券投资基金募集的批复》 核准， 由长盛基金管理有限公司依照 《中
华人民 共和 国证 券 投资 基金法 》和 《长盛 量化 红利策 略股 票型证 券投 资基金 基金 合同》 负 责 公 开
募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
1,251,673,981.96 元，业 经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天 验字(2009)第 248
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《 长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金合同》
于 2009 年 11 月 25 日正 式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,251,832,665.50 份基金份
额， 其中认购资金利息折合 158,683.54 份基金份额 。 本基金的基 金管理人为长盛基金管理有限公
司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 2014 年 中国证监会令第 104 号 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，长盛 量化红利
策略股票型证券投资基金于 2015 年 7 月 16 日公 告后更名为长盛量化红利策略 混合型证券投资基
金。 长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 16 页 共 33 页
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《长盛量 化红利策略混合型证券投资基金基金合同》
的有关 规定 ，本基 金的 投资范 围为 具有良 好流 动性的 金融 工具， 包括 股票、 债券 以及经 中 国 证 监
会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票投资占基金资产净值的比例为 60-95% ， 其中
投资于红利股票的比例不低于股票类资产的 80% 。 债券投资占基金资产净值的比例为 0-40% ， 权证
投资占基金资产净值的比例为 0-3% ， 现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例
不低于 5%。 本基金的业绩比较基准为：中证红利指数 ×75% ＋中证综合债指数×25%
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2017 年3 月 22 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛量 化红利策略混合型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动 情况等有关信息。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 17 页 共 33 页
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠 政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营 业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税 。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 (“ 长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司 (“ 国元证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 18 页 共 33 页
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国元证券 - - 400,231,666.76 8.02%
7.4.8.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 364,371.24 8.63% - -
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。 长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 19 页 共 33 页
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
6,021,580.24 13,283,003.65
其中： 支付销售机构的客
户维护费
979,037.31 1,238,004.52
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金公 司的 基 金管 理费 按 前一 日基 金 资产 净值 1.50% 的年 费 率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,003,596.81 2,213,834.00
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年 天数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本 基金 本报告 期内 及上年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交
易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
基金合同生效日（ 2009 年
11 月 25 日 ） 持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 - 30,000,050.00 长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 20 页 共 33 页
期间申购/ 买 入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - 30,000,050.00
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注：基 金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 2,033,216,668.60 1,214,439.87 85,034,784.56 1,049,579.06
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 21 页 共 33 页
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 1,444 33,443.04 33,443.04 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
复牌日
期
复牌
开盘单
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注 长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 22 页 共 33 页
价 价
300065 海兰信 2016 年
12 月8
日
重大事
项停牌
35.88 - - 100,000 3,945,380.00 3,588,000.00 -
300477 合纵科
技
2016 年9
月14 日
重大事
项停牌
24.84 2017 年1
月11 日
23.52 125,900 2,406,547.65 3,127,356.00 -
002034 美 欣
达
2016 年
10 月10
日
重大事
项停牌
36.33 2017 年1
月13 日
39.96 49,500 1,754,837.92 1,798,335.00 -
300243 瑞丰高
材
2016 年9
月20 日
重大事
项停牌
15.18 2017 年1
月4 日
16.70 115,619 1,793,807.82 1,755,096.42 -
300150 世纪瑞
尔
2016 年
11 月8
日
重大事
项停牌
9.15 2017 年3
月21 日
10.97 173,700 1,795,212.13 1,589,355.00 -
603009 北特科
技
2016 年
12 月28
日
重大事
项停牌
47.89 2017 年1
月4 日
52.68 21,800 1,043,680.85 1,044,002.00 -
002681 奋达科
技
2016 年
12 月19
日
重大事
项停牌
12.93 - - 77,134 1,084,358.19 997,342.62 -
603986 兆易创
新
2016 年9
月19 日
重大事
项停牌
168.94 2017 年3
月13 日
195.77 831 19,329.06 140,389.14 -
300526 中潜股
份
2016 年
12 月7
日
重大事
项停牌
101.46 - - 984 10,332.00 99,836.64 -
300537 广信材
料
2016 年
10 月12
日
重大事
项停牌
48.79 2017 年1
月13 日
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂 时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值 长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 23 页 共 33 页
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的 不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 250,971,556.40 元， 属于第二层次的余额为
14,594,032.11 元 ， 无属于第
三层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 属于第一层次的余额为 180,983,187.12 元，属 于第二层次
的余额为 32,282,265.37 元，无属于 第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所 上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元 长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 24 页 共 33 页
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 265,565,588.51 11.54
其中：股票 265,565,588.51 11.54
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,035,270,574.88 88.43
7 其他各项资产 820,146.35 0.04
8 合计 2,301,656,309.74 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 5,282,295.60 0.28
B
采矿业 6,993,735.23 0.37
C
制造业 175,936,115.16 9.20
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
57,187.00 0.00
E
建筑业 9,578,388.36 0.50
F
批发和零售业 8,503,600.14 0.44
G
交通运输、仓储和邮政业 8,113,487.68 0.42
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
21,930,431.75 1.15
J
金融业 23,867,440.17 1.25
K
房地产业 947,701.00 0.05
L
租赁和商务服务业 134,979.75 0.01
M
科学研究和技术服务业 1,111,746.00 0.06
N
水利、环境和公共设施管理业 2,084,761.75 0.11
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - - 长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 33 页
R
文化、体育和娱乐业 1,023,718.92 0.05
S
综合 - -
合计 265,565,588.51 13.89
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金 本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600809 山西汾酒 299,960 7,504,999.20 0.39
2 300377 赢时胜 199,999 7,465,962.67 0.39
3 601006 大秦铁路 1,000,000 7,080,000.00 0.37
4 600519 贵州茅台 19,944 6,664,287.60 0.35
5 000568 泸州老窖 199,957 6,598,581.00 0.35
6 600688 上海石化 1,000,000 6,440,000.00 0.34
7 603808 歌力思 199,950 6,416,395.50 0.34
8 601997 贵阳银行 404,338 6,380,453.64 0.33
9 002304 洋河股份 90,000 6,354,000.00 0.33
10 000550 江铃汽车 234,168 6,322,536.00 0.33
注： 投资者 欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn
网站的年度报告正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601988 中国银行 28,670,000.00 8.67
2 601318 中国平安 26,166,029.81 7.91
3 601169 北京银行 21,999,107.00 6.65
4 000686 东北证券 18,992,600.59 5.74
5 002007 华兰生物 15,440,468.16 4.67
6 002364 中恒电气 15,145,719.30 4.58
7 002353 杰瑞股份 14,962,485.25 4.52
8 601939 建设银行 14,940,000.00 4.52
9 601288 农业银行 14,536,000.00 4.39 长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 26 页 共 33 页
10 000158 常山股份 14,447,604.56 4.37
11 300202 聚龙股份 14,050,478.68 4.25
12 600348 阳泉煤业 14,005,700.08 4.23
13 601998 中信银行 13,715,021.38 4.15
14 600104 上汽集团 12,159,164.32 3.68
15 300422 博世科 11,971,777.80 3.62
16 002475 立讯精密 11,811,903.50 3.57
17 600038 中直股份 11,676,118.80 3.53
18 000333 美的集团 11,470,930.17 3.47
19 600893 中航动力 11,405,362.50 3.45
20 600118 中国卫星 11,387,561.78 3.44
21 600372 中航电子 11,095,421.02 3.35
22 002078 太阳纸业 10,456,178.00 3.16
23 600170 上海建工 9,273,937.40 2.80
24 600016 民生银行 9,198,513.00 2.78
25 000550 江铃汽车 9,073,472.50 2.74
26 002001 新 和 成 8,782,464.00 2.66
27 601311 骆驼股份 8,775,184.00 2.65
28 300008 上海佳豪 8,685,945.38 2.63
29 000876 新 希 望 8,406,345.42 2.54
30 600861 北京城乡 8,340,284.00 2.52
31 600000 浦发银行 8,233,784.47 2.49
32 300065 海兰信 7,890,760.00 2.39
33 002185 华天科技 7,882,305.94 2.38
34 300263 隆华节能 7,840,471.68 2.37
35 300377 赢时胜 7,538,365.24 2.28
36 300246 宝莱特 7,507,063.66 2.27
37 300187 永清环保 7,492,141.53 2.27
38 300409 道氏技术 7,458,710.78 2.25
39 600961 株冶集团 7,408,366.03 2.24
40 300389 艾比森 7,296,292.84 2.21
41 600963 岳阳林纸 7,284,377.00 2.20
42 300232 洲明科技 7,278,776.98 2.20
43 002690 美亚光电 7,266,019.88 2.20
44 002002 鸿达兴业 7,201,149.07 2.18
45 002026 山东威达 7,091,299.25 2.14 长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 27 页 共 33 页
46 601006 大秦铁路 7,077,410.00 2.14
47 601997 贵阳银行 7,046,325.85 2.13
48 600809 山西汾酒 7,024,844.50 2.12
49 300303 聚飞光电 6,996,622.46 2.12
50 002255 海陆重工 6,857,687.00 2.07
51 000061 农 产 品 6,843,627.34 2.07
52 600088 中视传媒 6,833,532.86 2.07
53 300160 秀强股份 6,813,832.96 2.06
54 000958 东方能源 6,718,184.00 2.03
55 000568 泸州老窖 6,709,787.33 2.03
56 002611 东方精工 6,661,885.74 2.01
57 600690 青岛海尔 6,620,376.00 2.00
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601288 农业银行 29,066,952.00 8.79
2 601988 中国银行 28,928,385.00 8.75
3 601318 中国平安 27,935,874.79 8.45
4 601939 建设银行 27,230,283.00 8.23
5 300342 天银机电 23,823,313.00 7.20
6 601169 北京银行 22,795,878.40 6.89
7 002007 华兰生物 18,536,696.49 5.60
8 000686 东北证券 15,362,869.30 4.64
9 002364 中恒电气 15,287,432.00 4.62
10 000158 常山股份 14,670,709.50 4.44
11 600348 阳泉煤业 14,515,345.01 4.39
12 601998 中信银行 13,733,283.09 4.15
13 002353 杰瑞股份 13,730,304.36 4.15
14 000333 美的集团 13,054,855.50 3.95
15 300202 聚龙股份 12,535,271.98 3.79
16 600038 中直股份 11,788,230.33 3.56
17 600118 中国卫星 11,712,110.34 3.54
18 600893 中航动力 11,657,698.98 3.52
19 600372 中航电子 11,209,203.51 3.39
20 600120 浙江东方 11,128,042.79 3.36
21 002475 立讯精密 11,017,909.55 3.33 长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 28 页 共 33 页
22 300422 博世科 10,597,239.59 3.20
23 600861 北京城乡 10,135,182.89 3.06
24 600016 民生银行 9,210,035.00 2.78
25 002001 新 和 成 8,933,044.00 2.70
26 600170 上海建工 8,706,828.00 2.63
27 000876 新 希 望 8,542,878.00 2.58
28 600000 浦发银行 8,290,814.59 2.51
29 300232 洲明科技 8,274,464.25 2.50
30 002690 美亚光电 8,256,838.17 2.50
31 002351 漫步者 8,200,905.73 2.48
32 300351 永贵电器 8,186,637.37 2.48
33 601311 骆驼股份 8,177,116.30 2.47
34 600963 岳阳林纸 8,140,833.63 2.46
35 300008 上海佳豪 8,082,265.50 2.44
36 300263 隆华节能 8,001,811.80 2.42
37 300346 南大光电 7,338,162.26 2.22
38 300160 秀强股份 7,286,734.20 2.20
39 300246 宝莱特 7,247,618.49 2.19
40 002415 海康威视 7,168,000.14 2.17
41 300236 上海新阳 7,127,463.88 2.15
42 300303 聚飞光电 6,980,796.62 2.11
43 002026 山东威达 6,970,300.95 2.11
44 300389 艾比森 6,914,852.54 2.09
45 002366 台海核电 6,855,409.41 2.07
46 002002 鸿达兴业 6,799,235.53 2.06
47 300309 吉艾科技 6,733,736.68 2.04
48 000063 中兴通讯 6,725,705.39 2.03
49 600088 中视传媒 6,651,018.01 2.01
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,378,897,243.83
卖出股票收入（成交）总额 1,293,030,471.29
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” （或“买入股票成本”）、 “卖出 金额 ” （或
“卖出股票收入 ”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。 长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 29 页 共 33 页
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金 报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金报告期内未进行股指期货投资，报 告期末无股指期货持仓。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同中未约定国债期货的投资政策。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金报告期内未进行国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金报告期内未进行国债期货投资。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 193,439.64
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 539,613.26
5 应收申购款 87,093.45 长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 30 页 共 33 页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 820,146.35
8.12.2 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.3 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.4 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
10,407 170,894.84 1,616,250,402.68 90.88% 162,252,218.39 9.12%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
404,270.26 0.0227%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2009 年 11 月 25 日 ）基金份 额总额
1,251,832,665.50 长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 31 页 共 33 页
本报告期期初基金份额总额 152,993,255.60
本报告期基金总申购份额 3,877,636,937.71
减: 本报告期基金总赎回份额 2,252,127,572.24
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 1,778,502,621.07
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期基金管理人的高级管理人员未曾变动。
11.2.2 基金 经理的变动情况
本报告期本基金经理未曾变动。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基金未更换会计师事务所， 本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 60,000.00 元 ， 已连续提 供
审计服务 7 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处 罚。
长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 32 页 共 33 页
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
渤海证券 1 1,763,805,901.58 66.12% 1,289,873.23 60.52% -
光大证券 1 903,701,686.37 33.88% 841,613.34 39.48% -
国元证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度 ，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导 审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并长盛量化红利混合 2016 年年 度报告 摘要
第 33 页 共 33 页
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：无。
长盛基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
