长盛 货币 市场 基金
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
长盛货币 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计， 普华 永 道中 天会 计 师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 为本 基金出具
了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛货币
基金主代码 080011
交易代码 080011
基金运作方式 契约型开放式
基金合 同生效日 2005 年 12 月 12 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,176,323,704.21 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在力争本金安全、 保证资产高流动性的基础上， 追求高
于业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金将根据宏观经济、 微观经济运行状况， 货币政策
和财政政策执行情况， 以及货币市场、 证券市场运行状
况制定投资策略。 采用积极的投资策略， 通过动态调整
优化投资组合， 追求当期收益最大化。 在动态调整过程
中， 基金管理小组将全面考虑收益目标、 交易成本、市
场流动性等特征，实现收益与风险的平衡。
业绩比较基准 银行一年定期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，
其预期风险和预期收益率都低于股票、 债券和混 合型基
金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 叶金松 张志永
联系电话 010-82019988 021 －62677777-212004
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务 电话
400-888-2666 、
010-62350088
95561
传真 010-82255988 021 －62159217
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公
地址 长盛货币 2016 年年度报告 摘要
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 68,808,111.33 107,449,749.35 88,824,778.07
本期利润 68,808,111.33 107,449,749.35 88,824,778.07
本期净值收益率 2.6832% 4.1892% 5.0830%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末基金资产净值 6,176,323,704.21 5,160,292,765.28 9,171,115,350.08
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
注：1 、本基 金收益 分配是按日结转份额。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用 后的 余额， 本期 利润为 本期 已实现 收益 加上本 期公 允价值 变动 收益， 由于 货币市 场 基 金 采
用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基金份额净值 收 益 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6158% 0.0054% 0.3781% 0.0000% 0.2377% 0.0054%
过去六个月 1.3164% 0.0053% 0.7562% 0.0000% 0.5602% 0.0053%
过去一年 2.6832% 0.0075% 1.5041% 0.0000% 1.1791% 0.0075%
过去三年 12.4229% 0.0106% 6.5932% 0.0018% 5.8297% 0.0088%
过去五年 21.1195% 0.0088% 12.8384% 0.0019% 8.2811% 0.0069%
自基金合同
生效起 至今
41.3694% 0.0076% 29.2086% 0.0020% 12.1608% 0.0056%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准为银行一年期定期存款利率( 税后) 。 本 基金为储蓄存款的良好投资替代工具，
所以投资业绩基准确定为： 一年期定期存款利率 （税后） 。 本比较基准与货币市场工具的收益率有
一定的相关性，能够反映货币市场的收益率水平。
本基金的业绩比较基准将根据央行调息而调整。 长盛货币 2016 年年度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值收 益 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 68,808,111.33 - - 68,808,111.33
2015 107,449,749.35 - - 107,449,749.35
2014 88,824,778.07 - - 88,824,778.07
合计 265,082,638.75 - - 265,082,638.75
§4 管 理 人 报 告
4.1 基金管理人 及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司 注册地在深长盛货币 2016 年年度报告 摘要
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圳，总 部设 在北京 ，并 在北京 、上 海、成 都设 有分公 司， 在香港 、北 京分别 设有 子公司 。 目 前 ，
公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有限公司 （以下简称 “国元证券”） 占 注册资本的 41% ，
新 加坡 星展银 行有 限公司 占注 册资本 的 33% ，安 徽省 信用担 保集 团有限 公司 占注册资本的 13%，
安徽省 投资 集团 控 股有 限公司 占注 册资本 的 13%。公司 获得 首 批全 国社 保基金 、合 格境内 机 构 投
资 者和 特定客 户资 产管理 业务 资格。 截至 2016 年 12 月 31 日， 基金管 理人 共管理五十 七 只 开
放 式基 金，并 管理 多个全 国社 保基金 组合 和专户 产品 。公司 同时 兼任境 外 QFII 基 金和专 户 理 财
产品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
段鹏
本基金基
金经理，
长盛年年
收益定期
开放债券
型证券投
资基金基
金经理，
长盛盛和
纯债债券
型证券投
资基金基
金经理，
长盛盛景
纯债债券
型证券投
资基金基
金经理，
长盛盛裕
纯债债券
型证券投
资基金基
金经理。
2014 年 4 月
10 日
- 10 年
段鹏先生，1982 年
12 月出生。 中央财
经 大 学 经 济 学 硕
士 。 曾 在 中 信 银 行
股 份 有 限 公 司 从 事
人 民 币 货 币 市 场 交
易 、 债 券 投 资 及 流
动 性 管 理 等 工 作 。
2013 年12 月 加入长
盛 基 金 管 理 有 限 公
司。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “ 证券 从业 年限 ” 中“ 证券从 业 ” 的含义 遵从 行业协 会《 证券业 从业 人员资 格管理 办 法 》
的相关规定。 长盛货币 2016 年年度报告 摘要
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投 资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。 长盛货币 2016 年年度报告 摘要
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4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发现 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
1 、报告期内 行 情回顾
回顾 2016 年 ， 在基建和地产的传统引擎拉动下， 宏观经济弱势企稳。 全年通胀水平总体处 于
低位，但国内供给侧改革及国际大宗商品价格反弹推动 PPI 持续上行， 叠加产油国达成减产协议
推动油 价快 速上涨 ，年 末通胀 预期 有所上 升。 强美元 下， 汇率层 面持 续面临 较大 贬值压 力 ， 外 汇
占款持续流出； 受汇率、 资产价格以及去杠杆、 防风险等因素制约， 下半年货币政策更趋于稳健，
央行主要通过逆回购、MLF 等方式投 放流动性，尤其是 8 月 以来央行操作上锁短放长，导致流动
性较上半年有所收紧。
2016 年， 债 券市场走势波折， 全年来看债 券收益率有所上行 。1 月至 4 月， 受经济企稳、MPA
考核扰动资金面及信用事件频发等因素影响， 债券收益率震荡上行；4 月末至 10 月 中旬， 先后受
稳 增长 预期调 整、CPI 温 和回 落、违 约风 险担忧 下降 、英国 退欧 、房地 产调 控政策 频出等 因 素 影
响， 各债券品种收益率持续下行，10 月中旬十年 期国债收益率降至 2.64% 的年内低点；10 月下旬
至 12 月中旬 ， 受表外理财纳入 MPA 考核、 美国加息预期、 中美利差收窄、 国内通胀预期上升 、 年
末流动 性偏 紧以及 机构 赎回踩 踏等 多因素 影响 ，叠加 代持 风险事 件对 债市交 易信 用的冲 击 ， 导 致
债市大跌；12 月下旬以来 ， 随着央行适度加大投放力度， 并引导大行向非银金融机构融出， 资金
紧张状况有所改善，同时代持事件逐步协调解决，债市止跌反弹。
2 、报告期内 本基金投资策略分析
在 报 告期 内， 本 基金 始终 控 制资 产配 置 节奏 ，优 化 持仓 结构 ， 保持 组合 流 动性 ，合 理调整协
存和债券配置比例，努力提高组合整体收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年，长 盛货币市场基金净值收益率为 2.6832% ，同期业 绩比较基准收益率 1.5041% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 虽然宏观经济暂时企稳， 但是产能过剩和过低的投资回报导致企业投资意愿走
弱， 制造业与民间投资难有大幅改善； 叠加房地产销量和投资增速见顶回落、 汽 车消费增速放缓 、长盛货币 2016 年年度报告 摘要
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美国贸易保护主义抬头等因素影响， 预计 2017 年经济仍面临较大下行压力。 通胀方面， 尽管 PPI
向 CPI 的传 导路径并不顺畅，但上中游价格大幅上涨，仍可能一定程度上推升 CPI ，引发市场 通
胀预期 变化 。受汇 率、 资产价 格以 及政策 防风 险等因 素制 约，货 币政 策更趋 于稳 健中性 ， 预 计 资
金面将 保持 紧平衡 局面 。在海 内外 经济和 政策 等多重 因素 影响下 ，预 计债市 波动 将加大 。 投 资 操
作上需 谨慎 把握波 动中 的机会 。信 用债配 置方 面，继 续严 控信用 风险 ，规避 盈利 恶化的 行 业 、 低
评级信用债。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议 时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十七 条 中对 基金 利润分配
原则的 约定 ，本基 金按 日分配 收益 ，自基 金合 同生效 日起 每日将 基金 份额实 现的 基金净 收 益 分 配长盛货币 2016 年年度报告 摘要
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给份额持有人， 并按月结转到投资人基金账户， 使基金账面份额净值始终保持 1.00 元。 按照上 述
通知及基金合同的规定，2016 年度 分配利润 68,808,111.33 元。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
报 告 期内 ，本 托 管人 严格 遵 守《 中华 人 民共 和国 证 券投 资基 金 法》 及其 他 有关 法律 法规、基
金合同 和托 管协议 的规 定， 诚 信、 尽责地 履行 了基金 托管 人义务 ，不 存在损 害本 基金份 额 持 有 人
利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
报 告 期内 ，本 托 管人 根据 国 家有 关法 律 法规 、基 金 合同 和托 管 协议 的规 定 ，对 基金 管理人在
本基金 的投 资运作 、基 金资产 净值 的计算 、基 金收益 的计 算、基 金费 用开支 等方 面进行 了 必 要 的
监督、 复核 和审查 ，未 发现其 存在 任何损 害本 基金份 额持 有人利 益的 行为； 基金 管理人 在 报 告 期
内，严 格遵 守了《 证券 投资基 金法 》等有 关法 律法规 ，在 各重要 方面 的运作 严格 按照基 金 合 同 的
规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 认真 复 核了 本年 度 报告 中的 财 务指 标、 净 值表 现、 收 益分 配情 况 、财 务会 计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 注册 会计师 陈玲、张振波 2017 年 3 月 22 日对本
基金 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益( 基金净 值) 变动表以 及
财务报表附注 出具了普华永道中天审字(2017) 第 20922 号 无保留意见的审计报告。投资者欲查看
审计报告全文，应阅读本 年度报告正文。
长盛货币 2016 年年度报告 摘要
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛货币市场基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,852,092,563.46 2,299,804,824.62
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 1,893,566,495.09 1,934,618,626.82
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,893,566,495.09 1,934,618,626.82
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 2,212,786,119.17 1,440,184,720.27
应收证券清算款 - -
应收利息 25,559,504.90 37,744,114.26
应收股利 - -
应收申购款 198,026,532.27 -
递延所得税资产 - -
其他资产 27,356.75 27,356.75
资产总计 6,182,058,571.64 5,712,379,642.72
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 544,864,782.70
应付证券清算款 - -
应付赎回款 37,404.95 3,148,288.88
应付管理人报酬 865,161.70 1,225,125.06
应付托管费 262,170.22 371,250.02
应付销售服务费 655,425.54 928,125.03
应付交易费用 65,665.97 55,885.51
应交税费 1,175,800.00 1,175,800.00 长盛货币 2016 年年度报告 摘要
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应付利息 - 37,966.01
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 2,673,239.05 279,654.23
负债合计 5,734,867.43 552,086,877.44
所 有 者 权益：
实收基金 6,176,323,704.21 5,160,292,765.28
未分配利润 - -
所有者权益合计 6,176,323,704.21 5,160,292,765.28
负债和所有者权益总计 6,182,058,571.64 5,712,379,642.72
注： 报告截止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额净值： 1.0000 元， 基金份额总额 6,176,323,704.21
份。
7.2 利润表
会计主体： 长盛货币市场基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
一、收入 95,159,950.82 133,010,517.57
1. 利息收入 89,730,155.83 111,678,059.71
其中：存款利息收入 24,657,195.41 60,780,745.34
债券利息收入 59,316,756.93 47,007,890.31
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 5,756,203.49 3,889,424.06
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） 4,824,033.99 21,332,457.86
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 4,824,033.99 21,332,457.86
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 605,761.00 -
减：二 、费用 26,351,839.49 25,560,768.22
1 ．管理人报 酬 8,878,385.53 9,101,779.27 长盛货币 2016 年年度报告 摘要
第 14 页 共 28 页
2 ．托管费 2,690,419.83 2,758,114.84
3 ．销售服务 费 6,726,049.67 6,895,287.17
4 ．交易费用 - -
5 ．利息支出 7,576,264.49 6,321,804.76
其中：卖出回购金融资产支出 7,576,264.49 6,321,804.76
6 ．其他费用 480,719.97 483,782.18
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填
列）
68,808,111.33 107,449,749.35
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） 68,808,111.33 107,449,749.35
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
5,160,292,765.28 - 5,160,292,765.28
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 68,808,111.33 68,808,111.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填 列）
1,016,030,938.93 - 1,016,030,938.93
其中：1.基 金申购款 16,313,852,253.94 - 16,313,852,253.94
2.基金赎回 款 -15,297,821,315.01 - -15,297,821,315.01
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -68,808,111.33 -68,808,111.33
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
6,176,323,704.21 - 6,176,323,704.21
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 9,171,115,350.08 - 9,171,115,350.08 长盛货币 2016 年年度报告 摘要
第 15 页 共 28 页
金净值）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 107,449,749.35 107,449,749.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填 列）
-4,010,822,584.80 - -4,010,822,584.80
其中：1.基 金申购款 18,854,322,236.15 - 18,854,322,236.15
2.基金赎回 款 -22,865,144,820.95 - -22,865,144,820.95
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -107,449,749.35 -107,449,749.35
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
5,160,292,765.28 - 5,160,292,765.28
报表附注为财 务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长 盛 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监
会”) 证监基 金字[2005]第 176 号 《 关于同意长盛货币市场基金募集的批复》 核准， 由长盛基金管
理有限 公司 依照《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 和《 长盛货 币市 场基金 基金 合同》 负 责 公 开
募集。 本基 金为契 约型 开放式 ，存 续期限 不定 ，首次 设立 募集不 包括 认购资 金利 息共募 集 人 民 币
3,601,377,144.40 元，业 经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第 182
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《 长盛货币市场基金 基金合同》于 2005 年 12 月 12
日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 3,601,835,236.63 份基金 份额， 其中认购资金利
息折合 458,092.23 份基金 份额。 本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司， 基金托管人为兴
业银行股份有限公司。
根 据 《货 币市 场 基金 管理 暂 行规 定》 和 《长 盛货 币 市场 基金 基 金合 同》 的 有关 规定 ，本基金
的投资 范围 为现金 ；一 年以内( 含一 年) 的银 行定 期存款 、大 额存单 ；剩 余期限在 397 天以内( 含
397 天) 的债 券； 期限在一年以内( 含 一年) 的债券 回购； 期限在一年以内( 含一年) 的中 央银行票 据
以及中 国证 监会； 剩余 期 限在 三百 九十七 天以 内( 含三 百九 十七天) 的资 产支持 证券 、中国 人 民 银
行认可 的其 他具有 良好 流动性 的货 币市场 工具 。本基 金的 业绩比 较基 准为当 期银 行一年 期 定 期 储长盛货币 2016 年年度报告 摘要
第 16 页 共 28 页
蓄存款的税后利率。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2017 年3 月 22 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券 投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长 盛货币市场基金基金合同》
和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致 。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期内无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号《关 于
全 面 推开 营业 税 改征 增值 税 试点 的通 知 》 、财 税[2016]46 号《 关 于进 一步 明 确全 面推 开营改增试
点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税 。长盛货币 2016 年年度报告 摘要
第 17 页 共 28 页
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月1 日起， 金融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证 券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，
对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中 取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利 息收入及其他收入 ，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 (“ 长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司 (“ 兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司 (“ 国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公 司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 (“ 长盛 创富 ”) 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
8,878,385.53 9,101,779.27
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维护费
1,767,002.75 2,212,810.85
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金管 理有 限 公司 的基 金 管理 费按 前 一日 基金 资 产净 值 0.33% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数 。 长盛货币 2016 年年度报告 摘要
第 18 页 共 28 页
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
2,690,419.83 2,758,114.84
注： 支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的 年费率计提， 逐日累计至每
月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/ 当 年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长盛基金公司 2,099,928.92
兴业银行 49,574.94
国元证券 437,659.47
合计 2,587,163.33
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长盛基金公司 1,823,781.09
兴业银行 42,839.65
国元证券 83,409.80
合计 1,950,030.54
注 ： 支付 基金 销 售机 构的 销 售服 务费 按 前一 日基 金 资产 净值 0.25% 的年 费 率计 提， 逐 日累计至每
月月底 ，按 月支付 给长 盛基金 管理 有限公 司， 再由长 盛基 金管理 有限 公司计 算并 支付给 各 基 金销
售机构。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
兴业银行 259,082,731.70 52,195,859.84 - - - - 长盛货币 2016 年年度报告 摘要
第 19 页 共 28 页
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方 名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
兴业银行 198,490,924.24 52,527,663.70 - - - -
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
基金合同生效日（ 2005 年
12 月 12 日 ） 持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 171,407,974.87 -
期间申购/ 买 入总份额 54,914,168.02 271,407,974.87
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 226,322,142.89 100,000,000.00
期末持有的基金份额 - 171,407,974.87
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 3.3217%
注：1 、期间 申购总份额含红利再投份额
2 、基金管理 人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
长盛创富 - - 32,072,370.94 0.6215%
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 476,092,563.46 6,337,392.95 431,804,824.62 11,694,285.45 长盛货币 2016 年年度报告 摘要
第 20 页 共 28 页
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率/ 约定利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
金额单位：人民币元
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量 （单位： 份） 总金额
兴业银行 111610375 16 兴业 CD375 簿 记 建 档 集 中
配售
1,500,000 148,930,200.00
兴业银行 111610175 16 兴业 CD175 簿 记 建 档 集 中
配售
1,000,000 99,759,500.00
兴业银行 111610022 16 兴业 CD022 簿 记 建 档 集 中
配售
500,000 49,654,300.00
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量 （单位： 份） 总金额
兴业银行 - - - - -
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交 易事项。
7.4.9 （ 2016 年12 月 31 日 ） 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法 长盛货币 2016 年年度报告 摘要
第 21 页 共 28 页
公允价 值计 量结果 所属 的层次 ，由 对公允 价值 计量整 体而 言具有 重要 意义的 输入 值所属 的 最 低 层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
二层次的余额为 1,893,566,495.09 元 ， 无属于第一或第三层次的余额(2015 年 12 月31 日： 第 二
层次的余额为 1,934,618,626.82 元， 无属于第一或第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
本基金 本期 及上年 度可 比期间 持有 的以公 允价 值计量 的金 融工具 的公 允价值 所属 层次未 发 生 重 大
变动。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不以公 允价 值计 量 的金 融资产 和负 债主要 包括 应收款 项和 其他金 融负 债，其 账面 价值与 公 允 价 值
相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位: 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （% ）
1 固定收益投资 1,893,566,495.09 30.63
其中：债券 1,893,566,495.09 30.63
资产 支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,212,786,119.17 35.79
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 长盛货币 2016 年年度报告 摘要
第 22 页 共 28 页
3 银行存款和结算备付金合计 1,852,092,563.46 29.96
4 其他各项资产 223,613,393.92 3.62
5 合计 6,182,058,571.64 100.00
注：本 报告 期内， 根据 流动性 管理 的需要 ，本 基金提 前支 取了部 分可 提前支 取且 没有利 息 损 失 的
存款。
8.2 债 券 回 购 融资 情 况
金额单 位: 人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 12.21
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金资 产净 值的比 例为 报告期 内每 个交易 日融 资余额 占 资 产 净
值比例的简单平均值。
债 券 正 回购的 资 金 余额超 过 基 金资产 净 值 的 20%的说明
序号 发生日期
融资余额占基金资产
净值比例（% ）
原因 调整期
1 2016 年 10 月
21 日
20.20 份额变动 1 天
2 2016 年 12 月
16 日
21.74 份额变动 2 天
3 2016 年 12 月
19 日
21.50 份额变动 1 天
8.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
8.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期
限
36
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 138
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天情况说明
序号 发生日期
平均剩余期限（天
数）
原因 调整期
1 2016 年1 月25 日 126 符合 当时法规及基金合同的规定 5
2 2016 年1 月26 日 127 符合当时法规及基金合同的规定 4
3 2016 年1 月27 日 129 符合当时法规及基金合同的规定 3
4 2016 年1 月28 日 134 符合当时法规及基金合同的规定 2 长盛货币 2016 年年度报告 摘要
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5 2016 年1 月29 日 138 符合当时法规及基金合同的规定 1
8.3.2 期 末 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（% ）
各期限负债占基金资产净
值的比例（% ）
1 30 天以内 76.33 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 2.10 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 5.82 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 0.49 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天( 含) —397 天（含） 11.73 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
合计 96.47 -
8.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情况说明
注：报告期内无投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额 单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 290,346,747.46 4.70
其中：政策性金融债 290,346,747.46 4.70
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 859,760,777.63 13.92
6 中期票据 - -
7 同业存单 743,458,970.00 12.04
8 其他 - -
9 合计 1,893,566,495.09 30.66
10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 - -
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 长盛货币 2016 年年度报告 摘要
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8.6 期 末 按 摊 余成 本 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 十 名 债券 投 资 明 细
金额单位 ：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 160209 16 国开 09 1,000,000 99,993,008.03 1.62
2 111607121 16 招行CD121 1,000,000 99,845,422.18 1.62
3 111618194 16 华夏CD194 1,000,000 99,845,411.66 1.62
4 111699571 16 江西银行
CD065
1,000,000 98,908,136.94 1.60
5 011698708 16 外高桥
SCP001
800,000 79,968,154.75 1.29
6 140310 14 进出 10 600,000 60,249,650.86 0.98
7 160401 16 农发 01 600,000 60,003,762.31 0.97
8 111614179 16 江苏银行
CD179
600,000 58,612,069.74 0.95
9 011699583 16 国电
SCP003
500,000 50,031,732.12 0.81
10 011699572 16 华能
SCP004
500,000 50,024,212.06 0.81
8.7 “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 51
报告期内偏离度的最高值 0.3301%
报告期内偏离度的最低值 -0.3449%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1745%
报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
1 2016 年12 月15 日 -0.2627% 详见表下备注 3 天
2 2016 年12 月16 日 -0.3150% 详见表下备注 2 天
3 2016 年12 月19 日 -0.3449% 详见表下备注 1 天
注：2016 年11 月至 12 月 ， 受市场资金持续紧张、 经济基本面回暖、 代持违约、 监管去杠杆、 大
额赎回、美国加息等国内外多重因素叠加影响，债券市场出现了持续超预期的大幅调整，收益率
显著上行。市场中货币类基金普遍由于持仓债券浮亏，出现偏离度突破-0.25% 的 情况。本基金于
11 月开始停 止增持债券类资产， 并进行适量减持， 虽然 在市场调整高峰期也面临一定的压力， 于
12 月出现三 次偏离度超-0.25% 情形， 但整体压力可控。
随着市场在 12 月末逐步止 跌企稳，本基金再次择机对债券类资产进行了一定减持，截至 2016 年
年末，本基金偏 离度大幅回落，已降至 0 附近 ，运作情况一切正常，无任何潜在压力。
报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5%情况说明 长盛货币 2016 年年度报告 摘要
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注：报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5% 情 况。
8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投 资 组 合 报告 附 注
8.9.1
本 基 金的 债券 投 资采 用摊 余 成本 法计 价 ，即 计价 对 象以 买入 成 本列 示， 按 票面 利率 或商定利
率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
8.9.2
本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查记 录 ，无 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 25,559,504.90
4 应收申购款 198,026,532.27
5 其他应收款 27,356.75
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 223,613,393.92
8.9.4 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单 位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额 占总份额比例
38,700 159,594.93 3,493,721,886.40 56.57% 2,682,601,817.81 43.43% 长盛货币 2016 年年度报告 摘要
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9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员持
有本基金
2,990,793.40 0.0485%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2005 年 12 月 12 日）基金份额总额 3,602,483,566.98
本报告期期初基金份额 总额 5,160,292,765.28
本报告期基金总申购份额 16,313,852,253.94
减: 本报告期基金总赎回份额 15,297,821,315.01
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 6,176,323,704.21
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期本基金管理人的 高级管理人员无重大人事变动。
11.2.2 基金 经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。 长盛货币 2016 年年度报告 摘要
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11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 本报告 期内本基
金未更换会计师事 务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 90,000.00 元， 已连续提供审
计服务 11 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东北证券 - - - - - -
中信建投 - - 480,000,000.00 100.00% - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报 告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，长盛货币 2016 年年度报告 摘要
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提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服 务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构 的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内未有交易单元变更。
11.8 偏 离 度 绝 对值 超 过 0.5%的情况
注：本报告期本基金无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
长盛基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
