长盛 纯债 债券 型证 券投 资基 金
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 年度 报告财 务资 料已经 审计 ，普华 永道 中天会 计师 事务所( 特殊 普通合 伙) 为 本基金 出 具 了
无保留意见的审计报告。
本报告期 自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛纯债债券
基金主代码 000050
交易代码 000050
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月13 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 245,593,333.39 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长盛纯债债券 A
长盛纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 ： 000050 000052
报告期末 下属分级 基金的份额总额 229,403,829.90 份 16,189,503.49 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上， 积极主动调整投资组合， 追 求基金资
产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略 在债券类属资产配置上以相对收益率较高的信用债为主， 灵活运用组合久期调
整、 收益率曲线调整、 信用利差和相对价值等多种策略积极把握市场投资机会，
获取各类超额投资收益。 此外， 通过债券回购等工具适度匹配组合资产的流动
性和杠杆性，提高资金使用效率。
业绩比较基准 中债综合指数（全价）
风险收益特征 本基金为债券型基金， 属证券投资基金中的较低风险品种， 其长期平 均预期风
险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
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2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址和基金托管人的住所
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数
据和指标
2016 年 2015 年 2014 年
长盛纯债债券A
长盛纯债债券C 长盛纯债债券A
长盛纯债债券C 长盛纯债债券A
长盛纯债债券C
本期已实现收
益
13,709,583.47 820,917.40 7,332,537.84 2,545,626.54 3,843,584.60 2,337,925.11
本期利润 11,497,051.28 309,535.97 7,480,806.64 2,297,171.33 23,971,029.18 5,753,424.15
加权平均基金
份额本期利润
0.0169 0.0089 0.1036 0.1037 0.1183 0.1194
本期基金份额
净值增长率
0.97% 0.71% 11.16% 10.96% 11.19% 10.82%
3.1.2 期末数
据和指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配
基金份额利润
0.0175 0.0182 0.1663 0.1556 0.0487 0.0416
期末基金资产
净值
241,869,840.97 17,081,934.56 153,942,172.18 44,914,262.54 44,554,565.59 43,117,975.85
期末基金份额
净值
1.054 1.055 1.215 1.205 1.093 1.086
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中 的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
长盛纯债债券 A
阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
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长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
收益率标准差
④
过去三个月 -0.28% 0.08% -2.32% 0.15% 2.04% -0.07%
过去六个月 0.38% 0.07% -1.42% 0.11% 1.80% -0.04%
过去一年 0.97% 0.08% -1.63% 0.09% 2.60% -0.01%
过去三年 24.80% 0.16% 9.19% 0.10% 15.61% 0.06%
自基金合同
生效起至今
22.68% 0.15% 4.39% 0.10% 18.29% 0.05%
长盛纯债债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.38% 0.07% -2.32% 0.15% 1.94% -0.08%
过去六个月 0.29% 0.06% -1.42% 0.11% 1.71% -0.05%
过去一年 0.71% 0.08% -1.63% 0.09% 2.34% -0.01%
过去三年 23.84% 0.16% 9.19% 0.10% 14.65% 0.06%
自基金合同
生效起至今
21.36% 0.15% 4.39% 0.10% 16.97% 0.05%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准为中债综合指数 （全价） 。 中债综合指数 （全价） 由中央国债登记结算有限责
任公司 编制 并发布 ，该 指数样 本具 有广泛 的市 场代表 性， 涵盖了 主要 交易市 场（ 银行间 市 场 、 交
易所市 场等） 、不同 发行 主体（ 政府 、企业 等） 和期限 （长 期、中 期、 短期等） 。具 体的编 制 规 则
和再平衡 过程请参见中债综合指数（全价）编制说明。
（网址为：http://indices.chinabond.com.cn/icbweb/doc/yieldZsdoc.htm ）
本基金 为债 券型基 金， 投资范 围为 固定收 益类 金融工 具， 且本基 金不 直接从 二级 市场买 入 股 票 、
权证等 权益 类资产 ，也 不参与 一级 市场新 股申 购和新 股增 发，可 转换 债券仅 投资 二级市 场 可 分 离
交易可 转债 的纯债 部分 。鉴于 中债 综合指 数能 够反映 债券 全市场 的整 体价格 和投 资回报 情 况 ， 所
以以其收益率作为本基金的业绩比较基准。 长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
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注：按 照本 基金 合 同规 定，本 基金 基金管 理人 应当自 基金 合同生 效之 日起六 个月 内使基 金 的 投 资
组合比 例符 合基金 合同 的约定 。截 至报告 日， 本基金 的各 项资产 配置 比例符 合基 金合同 第 十 四 条
（二）投资范围、 （八） 投资禁止行为与限制的有关约定。 长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
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注：本基金合同于 2013 年 3 月 13 日 生效，合同生效当年按照实际存续期计算，未按整个自然年
度折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
长盛纯债 债券 A
年度
每10 份 基 金
份额分红数
现金形式发放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年度利润分配合计 备注
2016 1.7200 1,827,450,855.34 408,799.11 1,827,859,654.45
2015 - - - -
2014 - - - -
合计 1.7200 1,827,450,855.34 408,799.11 1,827,859,654.45
单位：人民币元
长盛纯债 债券 C
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放 总额
再投资形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 1.5800 4,923,136.10 617,441.51 5,540,577.61
2015 - - - -
2014 - - - -
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合计 1.5800 4,923,136.10 617,441.51 5,540,577.61
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司 注册资本为人民币 18900 万元。 公司 注册地在深
圳，总 部设 在北京 ，并 在北京 、上 海、成 都设 有分公 司， 在香港 、北 京分别 设有 子公司 。 目 前 ，
公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有限公司 （以下简称 “国元证券”） 占 注册资本的 41% ，
新 加坡 星展银 行有 限公司 占注 册资本 的 33% ，安 徽省 信用担 保集 团有限 公司 占注册资本的 13%，
安徽省 投资 集团控 股有 限公司 占注 册资本 的 13%。公司 获得 首 批全 国社 保基金 、合 格境内 机 构 投
资 者和 特定客 户资 产管理 业务 资格。 截至 2016 年 12 月 31 日， 基金管 理人 共管理五十 七 只 开
放 式基 金，并 管理 多个全 国社 保基金 组合 和专户 产品 。公司 同时 兼任境 外 QFII 基 金和专 户 理 财
产品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基
金经理 （助理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任
日期
张帆
本 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 添 利 宝
货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛
同 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基金经理， 长盛同禧债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
长 盛 同 裕 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 养 老 金 业 务 部
负责人。
2013
年 9 月
18 日
- 10 年
张帆先生， 1983 年 1 月出 生。
华 中 科 技 大 学 硕 士 。 曾 在 长
江 证 券 股 份 有 限 公 司 从 事 债
券研究、 债券投资工作。 2012
年 4 月加入 长盛基金管理有
限公司， 曾任非信用研究员，
长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投
资基金基金经理等职务。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定， 依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
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金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送 ， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程 ，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发现 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
1 、报告期内 行情回顾
回顾 2016 年 ， 在基建和地产的传统引擎拉动下， 宏观经济弱势企稳。 全年通胀水平总体处 于
低位，但国内供给侧改革及国际大宗商品价格反弹推动 PPI 持续上行， 叠加产油国达成减产协议
推动油 价快 速上涨 ，年 末通胀 预期 有所上 升。 强美元 下， 汇率层 面持 续面临 较大 贬值压 力 ， 外 汇
占款持续流出； 受汇率、 资产价格以及去杠杆、 防风险等因素制约， 下半年货币政策更趋于稳健，
央行主要通过逆回购、MLF 等方式投 放流动性，尤其是 8 月 以来央行操作上锁短放长，导致流动
性较上半年有所收紧。
2016 年， 债 券市场走势波折， 全年来看债 券收益率有所上行。1 月至 4 月， 受经济企稳、MPA
考核扰动资金面及信用事件频发等因素影响， 债券收益率震荡上行；4 月末至 10 月 中旬， 先后受
稳 增长 预期调 整、CPI 温 和回 落、违 约风 险担忧 下降 、英国 退欧 、房地 产调 控政策 频出等 因 素 影
响， 各债券品种收益率持续下行，10 月中旬十年 期国债收益率降至 2.64% 的年内低点；10 月下旬
至 12 月中旬 ， 受表外理财纳入 MPA 考核、 美国加息预期、 中美利差收窄、 国内通胀预期上升 、 年
末流动 性偏 紧以及 机构 赎回踩 踏等 多因素 影响 ，叠加 代持 风险事 件对 债市交 易信 用的冲 击 ， 导 致
债市大跌；12 月下旬以来 ， 随着央行适度加大投放力度， 并引导大行向非银金融机构融出， 资金
紧张状况有所改善，同时代持事件逐步协调解决，债市止跌反弹。
2 、报告期内 本基金投资策略分析
在 报 告期 内， 本 基金 坚持 稳 健操 作思 路 ，在 信用 风 险可 控的 前 提下 重点 配 置中 短期 信用债，
保持组合流动性，适度参与利率品种的投资机会，提升组合收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截 止 报告 期末 ， 长盛 纯债 债 券 A 的基 金 份额 净值 为 1.054 元 ， 本报 告期 份 额净 值增 长 率 为
0.97% ，同期 业绩比较基准增长率为-1.63% 。
截 止 报告 期末 ， 长盛 纯债 债 券 C 的基 金 份额 净值 为 1.055 元 ， 本报 告期 份 额净 值增 长 率 为
0.71% ，同期 业绩比较基准增长率为-1.63% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 虽然宏观经济暂时企稳， 但是产能过剩和 过低的投资回报导致企业投资意愿走
弱， 制造业与民间投资难有大幅改善； 叠加房地产销量和投资增速见顶回落、 汽 车消费增速放缓 、长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
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美国贸易保护主义抬头等因素影响， 预计 2017 年经济仍面临较大下行压力。 通胀方面， 尽管 PPI
向 CPI 的传 导路径并不顺畅，但上中游价格大幅上涨，仍可能一定程度上推升 CPI ，引发市场 通
胀预期变化。受汇率、资产价格以及政策防风险等因素制约，货币政策更趋于稳健中性。
债 券 市场 方面 ， 在海 内外 经 济和 政策 等 多重 因素 影 响下 ，预 计 债市 波动 将 加大 。投 资操作上
需谨慎 把握 波动中 的机 会，这 种波 段性的 机会 可能在 于经 济基本 面再 次转弱 、人 民币贬 值 压 力 暂
缓、通 胀上 行预期 回落 等带来 的交 易性机 会。 信用债 配置 方面， 继续 严控信 用风 险，规 避 盈 利 恶
化的行业、低评级信用债以及财政实力偏弱地区的城投债。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理 人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则 和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。 长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
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4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十九 条 中对 基金 利润分配
原则的约定， 本基金本报告期内实施利润分配。 本基金于 2016 年 6 月13 日对 2016 年度 利润进 行
了分配，分配金额为 1,833,400,232.06 元，其中 长盛纯债债券 A 分配金 额为 1,827,859,654.45
元，长盛纯债债券 C 分配 金额为 5,540,577.61 元 。
本基金截至 2016 年 12 月 31 日，期末 可供分配利润为 4,318,695.46 元，其 中：长盛纯债债
券 A 期 末 可 供 分 配 利 润 为 4,024,460.35 元 （ 长 盛 纯 债 债 券 A 的 未 分 配 利 润 已 实 现 部 分 为
4,024,460.35 元， 未分配 利润未实现部分为 8,441,550.72 元） ， 长盛纯债债券 C 期末 可供分配利
润为 294,235.11 元（长盛 纯债债券 C 的未分配利润已实现部分为 294,235.11 元，未分 配利润 未
实现部分为 598,195.96 元 ） 。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内 ， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在长盛纯债债券型证券投资基金
（以下称 “本基金” ） 的 托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合
同和托 管协 议的有 关规 定，不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为， 完全尽 职尽 责地履 行 了 应 尽
的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费 用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
第 15 页 共 33 页
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 注册 会计师陈玲、沈兆杰于 2017 年 3 月 22 日对
本基金 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及
财务报表附 注出具了普华永道中天审字（2017）审字第 20927 号无保留 意见的审计报告。投资者
欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛纯债债券型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 2,748,441.05 11,405,182.66
结算备付金 1,218,432.14 1,402,936.96
存出保证金 4,729.65 4,593.75
交易性金融资产 231,971,679.30 212,345,924.60
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 230,188,679.30 207,099,924.60
资产支持证券投资 1,783,000.00 5,246,000.00
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 18,292,485.70 3,500,000.00
应收利息 5,251,835.22 4,662,591.23
应收股利 - -
应收申 购款 39,784.92 1,929,230.25
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 259,527,387.98 235,250,459.45
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
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短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 23,499,770.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 166,243.07 12,562,927.26
应付管理人报酬 177,436.35 109,058.54
应付托管费 50,696.10 31,159.59
应付销售服务费 6,033.35 12,260.80
应付交易费用 4,681.50 6,893.74
应交税费 110,460.98 110,460.98
应付利息 - 3,243.80
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 60,061.10 58,250.02
负债合计 575,612.45 36,394,024.73
所 有 者 权益：
实收基金 245,593,333.39 163,940,903.16
未分配利润 13,358,442.14 34,915,531.56
所有者权益合计 258,951,775.53 198,856,434.72
负债和所有者权益总计 259,527,387.98 235,250,459.45
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额总额 245,593,333.39 份。其 中长盛纯债债券 A 类
基金份额净值1.054 元， 基金份额总额229,403,829.90 份 ； 长 盛纯债债券C 类基金份额净值1.055
元，基金份额总额 16,189,503.49 份。
7.2 利润表
会计主体： 长盛纯债债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
一、收入 20,411,760.18 11,909,801.88
1. 利息收入 26,390,646.37 6,888,582.24
其中：存款利息收入 2,724,304.14 116,242.15
债券利息收入 19,190,351.01 6,711,931.05
资产支持证券利息收入 190,367.17 58,976.49
买入返售金融资产收入 4,285,624.05 1,432.55
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） -6,029,671.68 5,057,314.07
其中：股票投资收益 - - 长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
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基金投资收益 - -
债券投资收益 -6,025,351.05 5,057,314.07
资产支持证券投资收益 -4,320.63 -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公允价 值变 动收益 （损失以 “-”号
填列）
-2,723,913.62 -100,186.41
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 2,774,699.11 64,091.98
减：二 、费用 8,605,172.93 2,131,823.91
1 ．管理人报 酬 6,024,897.65 771,452.97
2 ．托管费 1,721,399.34 220,415.07
3 ．销售服务 费 141,984.96 90,462.55
4 ．交易费用 35,658.20 9,268.86
5 ．利息支出 462,654.03 846,414.06
其中：卖出回购金融资产支出 462,654.03 846,414.06
6 ．其他费用 218,578.75 193,810.40
三 、 利 润 总额 （亏 损 总额 以 “-”号
填列）
11,806,587.25 9,777,977.97
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填 列 ） 11,806,587.25 9,777,977.97
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛纯债债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
163,940,903.16 34,915,531.56 198,856,434.72
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 11,806,587.25 11,806,587.25
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
81,652,430.23 1,800,036,555.39 1,881,688,985.62 长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
第 18 页 共 33 页
其中：1. 基 金申购款 10,712,917,072.70 2,352,986,598.89 13,065,903,671.59
2. 基金赎回 款 -10,631,264,642.47 -552,950,043.50 -11,184,214,685.97
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -1,833,400,232.06 -1,833,400,232.06
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
245,593,333.39 13,358,442.14 258,951,775.53
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
80,449,828.43 7,222,713.01 87,672,541.44
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 9,777,977.97 9,777,977.97
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
83,491,074.73 17,914,840.58 101,405,915.31
其中：1. 基 金申购款 343,576,340.02 59,158,336.98 402,734,677.00
2. 基金赎回 款 -260,085,265.29 -41,243,496.40 -301,328,761.69
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
163,940,903.16 34,915,531.56 198,856,434.72
报表附注为财务报表的组 成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长盛纯债债券型证券投资基金( 以下 简称 “本基金” ) 经中国证券监督管理委员会( 以下 简称 “中
国证监会” ) 证监许可[2013]第 145 号 《关于核准长盛纯债债券型证券投资基金募集的批复》 核准，
由长盛 基金 管理有 限公 司依照 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》和 《长盛 纯债 债券型 证 券 投 资长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
第 19 页 共 33 页
基金基 金合 同》负 责公 开募集 。本 基金为 契约 型开放 式基 金，存 续期 限不定 ，首 次设立 募 集 不 包
括认购资金利息共募集 3,333,588,146.05 元 ， 业 经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道
中天验字(2013)第 109 号 验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《长盛纯债债券型证券投资基
金基金合同》 于2013 年3 月13 日正式生效， 基金合 同生效日的基金份额总额为3,335,066,436.23
份基金份额( 长盛纯债基金 A 类份额( 以下简称 “长盛纯债债券 A ”)2,480,359,940.51 份， 长盛 纯
债基金 C 类 份 额( 以下简称“长盛纯债债券 C ”)854,706,495.72 份) ， 包 含 认 购 资 金 利 息 折 合
1,478,290.18 份( 长盛纯 债债券 A 为1,122,826.79 份， 长盛纯债债券 C 为355,463.39 份) 。 本基
金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根 据 《长 盛纯 债 债券 型证 券 投资 基金 基 金合 同》 和 《长 盛纯 债 债券 型证 券 投资 基金 招募说明
书》 ， 本基金根据费用收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购、 申购时收取
认购、申购费用，赎回时根据 持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 A 类基金 份额；在投资者
认购、 申购 时不收 取认 购、申 购费 用，赎 回时 根据持 有期 限收取 赎回 费用， 从本 类别基 金 资 产 中
计提销售服务费的的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，各类
基金份 额分 别计算 基金 份额净 值。 投资人 可自 由选择 申购 某一类 别的 基金份 额， 但各类 别 基 金 份
额之间不能相互转换。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《长 盛 纯债 债券 型 证券 投资 基 金基 金合 同》的有
关规定 ，本 基金的 投资 范围为 固定 收益类 金融 工具， 包括 国内依 法发 行上市 的国 债、央 行 票 据 、
地方政 府债 、金融 债、 公司债 、企 业债、 可分 离交易 可转 债的纯 债部 分、债 券回 购、次 级 债 、 中
期票据(MTN) 、 短期融资券(CP) 、 超 短期融资券(SCP) 、 资产 支持证券(ABS) 、 银行存 款以及法律 法
规或监 管部 门允许 基金 投资的 其他 固定收 益类 金融工 具。 本基金 不直 接从二 级市 场买入 股 票 、 权
证等权 益类 资产， 也不 参与一 级市 场新股 申购 和新股 增发 ，可转 换债 券仅投 资二 级市场 可 分 离 交
易 可转 债的纯 债部 分。本 基金 投资组 合中 ：固定 收益 类资产 的比 例不低 于基 金资产的 80% ，现金
或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准
为：中债综合指数( 全价) 。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2017 年3 月 22 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛纯 债债券型证券投资基金长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
第 20 页 共 33 页
基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号《关 于
全 面 推开 营业 税 改征 增值 税 试点 的通 知 》 、财 税[2016]46 号《 关 于进 一步 明 确全 面推 开营改增试
点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、
及其他相关财 税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业 税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月1 日起， 金融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证 券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，
对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利 息收入及其他收入 ，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行 债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。 长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
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7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 (“ 长盛基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司 (“ 国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
6,024,897.65 771,452.97
其中： 支付销售机构的客
户维护费
264,497.34 242,352.18
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金 的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.70% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,721,399.34 220,415.07
注： 支付基金托管人中国银行 的托 管费按前一日 基金资产净值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为： 长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
第 22 页 共 33 页
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当 年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长盛纯债债券A
长盛纯债债券 C 合计
长盛基金 - 28,775.83 28,775.83
中国银行 - 27,622.58 27,622.58
国元证券 - 4.36 4.36
合计 - 56,402.77 56,402.77
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长盛纯债债券A
长盛纯债债券 C 合计
长盛基金 - 14,446.28 14,446.28
中国银行 - 23,042.28 23,042.28
国元证券 - 51.88 51.88
合计 - 37,540.44 37,540.44
注：本基金 A 类基金份额 不收取销售服务费。支付基金销售机构的 C 类 基金份额销售服务费按前
一日 C 类基 金份额基金资 产净值 0.35% 的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付给长盛基
金，再由长盛基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金份额 基金资产净值 X 0.35%/ 当年天数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
单位：人民 币元
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 344,058,484.54 - - - - -
星展银行 20,981,860.55 - - - - -
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出 长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
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中国银行 - 10,074,580.93 - - - -
星展银行 - - - - - -
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 2,748,441.05 1,987,473.18 11,405,182.66 61,433.33
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内 及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次 ， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
第 24 页 共 33 页
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 231,971,679.30 元，无属于第一层次以及第三层次的余额(2015 年 12 月 31
日：第二层次 207,099,924.60 元，无 属于第一层次以及第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次 。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值 计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 231,971,679.30 89.38
其中：债券 230,188,679.30 88.70 长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
第 25 页 共 33 页
资产 支持证券 1,783,000.00 0.69
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,966,873.19 1.53
7 其他各项资产 23,588,835.49 9.09
8 合计 259,527,387.98 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入总额
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 8,195,962.50 3.17
2 央行票据 - -
3 金融债券 170,314,000.00 65.77
其中：政策性金融债 170,314,000.00 65.77
4 企业债券 21,623,716.80 8.35 长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
第 26 页 共 33 页
5 企业短期融资券 30,055,000.00 11.61
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 230,188,679.30 88.89
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 150207 15 国开 07 900,000 90,819,000.00 35.07
2 160201 16 国开 01 300,000 29,994,000.00 11.58
3 011699616 16 中金集
SCP002
200,000 20,088,000.00 7.76
4 160414 16 农发 14 200,000 19,970,000.00 7.71
5 160403 16 农发 03 200,000 19,476,000.00 7.52
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 123501 PR 隧道 02 100,000 1,783,000.00 0.69
注：本基金本报告期末仅持有上述 一只资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。 长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
第 27 页 共 33 页
8.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1
本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查记 录 ，无 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2
本基金本报告期内未进行股票投资。
8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,729.65
2 应收证券清算款 18,292,485.70
3 应收股利 -
4 应收利息 5,251,835.22
5 应收申购款 39,784.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,588,835.49
8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报 告期末未持有可转换债券。
8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
8.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
第 28 页 共 33 页
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
长盛纯债
债券A
1,075 213,398.91 202,138,903.32 88.11% 27,264,926.58 11.89%
长盛纯债
债券 C
662 24,455.44 - - 16,189,503.49 100.00%
合计 1,737 141,389.37 202,138,903.32 82.31% 43,454,430.07 17.69%
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
长盛纯债
债券A
901.73 0.0004%
长盛纯债
债券 C
0.00 0.0000%
合计
901.73 0.0004%
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
长盛纯债债券 A
0
长盛纯债债券 C 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
长盛纯债债券 A
0~10
长盛纯债债券 C 0
合计 0~10
长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
第 29 页 共 33 页
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 长盛纯债债券 A
长盛纯债债券 C
基金合同生效日 （2013 年 3 月13 日 ） 基金份
额总额
2,480,359,940.51 854,706,495.72
本报告期期初基金份额总额 126,656,411.63 37,284,491.53
本报告期基金总申购份额 10,643,433,269.13 69,483,803.57
减: 本报告期基金总赎回份额 10,540,685,850.86 90,578,791.61
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 229,403,829.90 16,189,503.49
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
11.2.2 基金 经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基 金托 管人的基金托管部门重大人事变动情况
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
第 30 页 共 33 页
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基金未更换会计师事务所， 本报告期应支付给该会计师事务所的 报酬 60,000.00 元 ， 已连续提 供
审计服务 4 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 2 -
- - - -
国信证券 2 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
安信证券 2
- - - - -
德邦证券 1
- - - - -
东北证券 1
- - - - -
东莞证券 1
- - - - -
东海证券 2
- - - - -
东吴证券 1
- - - - -
东兴证券 1
- - - - -
高华证券 1
- - - - -
广发证券 1
- - - - -
国联证券 1
- - - - -
国元证券 1
- - - - -
华安证券 1
- - - - -
华融证券 1
- - - - -
华泰证券 1
- - - - -
民族证券 1
- - - - -
上海证券 1
- - - - -
申银万国 2
- - - - -
五矿证券 1
- - - - - 长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
第 31 页 共 33 页
西部证券 1
- - - - -
西南证券 1
- - - - -
长城证券 1
- - - - -
长江证券 1
- - - - -
中金公司 1
- - - - -
中信建投 2
- - - - -
中信证券 2
- - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回 购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 18,617,669.05 22.30% - - - -
国信证券 18,117,195.25 21.70% 72,000,000.00 2.81% - -
国泰君安 46,765,533.89 56.01% 2,488,000,000.00 97.19% - -
安信证券
- - - - - -
德邦证券
- - - - - -
东北证券
- - - - - -
东莞证券
- - - - - -
东海证券
- - - - - -
东吴证券
- - - - - -
东兴证券
- - - - - -
高华证券
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
国联证券
- - - - - -
国元证券
- - - - - -
华安证券
- - - - - -
华融证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
民族证券
- - - - - -
上海证券
- - - - - -
申银万国
- - - - - -
五矿证券
- - - - - -
西部证券
- - - - - -
西南证券
- - - - - - 长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
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长城证券
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
中金公司
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一 定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、本基金租 用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 长盛纯债债券 2016 年年度报告 摘要
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1 西部证券 深圳 1
2 民族证券 深圳 1
3 五矿证券 深圳 1
4 东吴证券 深圳 1
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 华福证券 上海 1
长盛基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
