长盛 盛鑫 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计， 普华 永 道中 天会 计 师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 为本 基金出具
了无保留意见的审计报告。
本 报告期自 2016 年7 月13 日（基金合 同生效日）起至 12 月 31 日止。
长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛盛鑫混合
基金主代码 002089
交易代码 002089
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 7 月13 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 徽商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 549,805,555.46 份
下属分级基金的基金简称： 长盛盛鑫混合 A 长盛盛鑫混合 C
下属分级基金的交易代码 ： 002089 002090
报告期末 下属分级基金 的份额总额 548,979,015.02 份 826,540.44 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略， 前瞻性把握不同时期股票市场
和债券市场的投资机会， 在有效控制风险的前提下满足投资者实现资本增值的
投资需求。
投资策略 （一）大类资产配置策略
在大类资产配置中， 本基金将主要考虑： （1 ） 宏观经济指标； （2 ） 微观经济
指标；（3 ） 市场指标；（4 ）政策因 素。
本基金将通过深入分析上述指标与因素， 动态调整基金资产在股票、 债券、 货
币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置 效率。
（二）股票投资策略
1.行业配置 策略
本基金通过对国家宏观经济运行、 产业结构调整、 行业自身生命周期、 对国民
经 济 发 展 贡 献 程 度 以 及 行 业 技 术 创 新 等 影 响 行 业 中 长 期 发 展 的 根 本 性 因 素 进
行分析， 对处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行
业作为重点行业资产进行配置。
2.个股配置 策略
在行业配置的基础上， 通过定性分析和定量分析相结合的办法， 挑选 具备较大
投资价值的上市公司。
3.动态调整 和组合优化策略
本基金管理将根据经济发展状况、 产业结构升级、 技术发 展状况及国家相关政
策因素对配置的行业和上市公司进行动态调整。 此外， 基于基金组合中单个证
券的预期收益及风险特性， 对投资组合进行优化， 在合理 风险水平下追求基金
收益最大化。
（三）债券投资策略
本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向， 综合考虑不同券
种收益率水平、 信用风险、 流动性等因素， 构造债券投资组合。 在实际的投资
运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略策略、类别选择策略、长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。
（四）股指期货投资策略
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标， 在风险可控的前提下， 本
着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。
（五）权证投资策略
本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础， 配以权证定价模型寻求其
合理估值水平， 以主动式的科学投资管理为手段， 充分考虑权证资产的收益性、
流动性及风险性特征， 通过资产配置、 品种与类属选择， 追求基金资产稳定的
当期收益。
（六）资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、 收益率曲线、 个券选 择和把握
市场交易机会等积极策略， 在严格遵守法律法规和基金合同基础上， 通过信用
研究和流动性管理， 选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资， 以期获
得长期稳定收益。
业绩比 较基准 50%* 沪深300 指数收益率+50%* 中证综 合债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金， 具有较高风险、 较高预期收益的特征， 其风险和预期收
益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 徽商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 徐建国
联系电话 010-82019988 0551-62690979
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn xujianguo@hsbank.com.cn
客户服务电话
400-888-2666 、
010-62350088
40088-96588
传真 010-82255988 0551-65970453
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 7 月13 日( 基金合 同生效日)-2016 年12 月31 日
长盛盛鑫混合 A 长盛盛鑫混合 C
本期已实现收益 2,695,325.17 239,389.84
本期利润 3,652,119.66 261,967.68 长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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加权平均基金份额本期利润 0.0088 0.0053
本期基金份额净值增长率 0.90% 8.00%
3.1.2 期末数 据和指标
2016 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0069 0.0780
期末基金资产净值 553,778,640.88 892,678.55
期末基金份额净值 1.009 1.080
注：1 、 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中 的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
长盛盛鑫混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.80% 0.12% 0.19% 0.38% 0.61% -0.26%
自基金合同
生效起至今
0.90% 0.09% 0.72% 0.38% 0.18% -0.29%
长盛盛鑫混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.75% 0.11% 0.19% 0.38% 0.56% -0.27%
自基金合同
生效起至今
8.00% 0.67% 0.72% 0.38% 7.28% 0.29%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：50%*沪深 300 指数收益率+50%* 中证综 合债指数收益率
基准指数的构建考虑了三个原则：
1 、 公允性。 本基金为混合型基金， 在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股
票组合的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为 本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基
准则采用中证综合债指数。沪深 300 指数是沪深 证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为 样本编制而成的成份股指数，具有良
好的市 场代 表性； 中证 综合债 券指 数是综 合反 映银行 间和 交易所 市场 国债、 金融 债、企 业 债 、 央
票及短 融整 体走势 的跨 市场债 券指 数，该 指数 可以较 为全 面地反 映我 国债券 市场 的整体 价 格 变 动
趋势。
2 、可 比性 。本 基 金股 票投 资 占基 金资 产 的比 例为 0%-95% ；根 据 本基 金较 为 灵活 的资 产配置策略
来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。
3 、 再平衡。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中， 需要通过 再平衡来使资产的配置比例
符合基金合同要求 ， 基准指数每日按照 50% 、50% 的比例采取 再平衡， 再用连锁计算的方式得到基
准指数的时间序列。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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注：1 、 长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效日 2016 年7 月13 日 ， 截至本报告期
末本基金自合同生效未满一年。
2 、 按照本基金合同规定， 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。截止本报告期末仍处于建仓期。
3 、本 基金 的投 资 组合 比例 为 ：本 基金 股 票等 权益 类 资产 投资 占 基金 资产 的 比例 为 0%-95% ；权证
投 资 占基 金资 产 净值 的 0%-3% ；每 个交 易 日日 终在 扣 除股 指期 货 合约 需缴 纳 的交 易保 证金以后，
现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
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注：长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金合同于 2016 年 7 月 13 日生 效，合同生效当年按照实
际存续期计算，未按整个自然年度折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：本基金于 2016 年度 会计期间未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司 注册地在深
圳，总 部设 在北京 ，并 在北京 、上 海、成 都设 有分公 司， 在香港 、北 京分别 设有 子公司 。 目 前 ，
公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有限公司 （以下简称 “国元证券”） 占 注册资本的 41% ，
新 加坡 星展银 行有 限公司 占注 册资本 的 33% ，安 徽省 信用担 保集 团有限 公司 占注册资本的 13%，长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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安徽省 投资 集团控 股有 限公司 占注 册资本 的 13%。公司 获得 首 批全 国社 保基金 、合 格境内 机 构 投
资 者和 特定客 户资 产管理 业务 资格。 截至 2016 年 12 月 31 日， 基金管 理人 共管理五十 七 只 开
放 式基 金，并 管理 多个全 国社 保基金 组合 和专户 产品 。公司 同时 兼任境 外 QFII 基 金和专 户 理 财
产品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
马文祥
本基金基
金经理，
长盛全债
指数增强
型债券投
资基金基
金经理，
长盛双月
红 1 年期
定期开放
债券型证
券投资基
金基金经
理，长盛
积极配置
债券型证
券投资基
金基金经
理，长盛
同泰债券
型证券投
资基金基
金经理，
长盛可转
债债券型
证券投资
基金基金
经理， 固
定收益部
副总监。
2016 年 9 月
12 日
- 14 年
马文祥先生，1977 年
7 月 出 生 。 清 华 大 学
经济管理学院经济学
硕士。历任中国农业
银行主任科员，工银
瑞信企业年金基金经
理、工银瑞信信用纯
债一年定期开放债券
型证券投资基金基金
经理，2013 年 8 月加
入长盛基金管理有限
公司。
王超
本基金基
金经理，
长盛同瑞
中证 200
2016 年 9 月
12 日
- 10 年
王超先生，1981 年 9
月出生。中央财经大
学硕士，CFA （特许金
融 分 析 师 ） ，FRM （金长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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指数分级
证券投资
基金基金
经理，长
盛同辉深
证 100 等
权重指数
分级证券
投资基金
基金经
理，长盛
航天海工
装备灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理，
长盛同庆
中证 800
指数型证
券投资基
金（LOF ）
基金经
理，长盛
中证金 融
地产指数
分级证券
投资基金
基金经
理，长盛
量化红利
策略混合
型证券投
资基金基
金经理，
长盛盛平
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理。
融风险管理师) 。 2007
年 7 月加入长盛基金
管理有限公司，曾任
金融工程与量化投资
部金融工程研究员等
职务。
杨衡
本基金基
金经理，
长盛战略
新兴产业
2016 年 7 月
13 日
- 11 年
杨衡先生， 1975 年 10
月出生。中国科学院
数学与系统科学研究
院博士、 博士后。 2007长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理，长盛
盛世灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理,
长盛盛辉
混合型证
券投资基
金基金经
理，长盛
盛平灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理，
长盛盛崇
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理 , 长盛
盛丰灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理。
年 7 月进入长盛基金
管理公司，历任固定
收益研究员、社保组
合组合经理助理、社
保组合组合经理、长
盛添利 30 天理财债
券型证券投资基金基
金经理等职务。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从 行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。 长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按 照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发现 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
1 、报告期内 行情回顾
回顾 2016 年 ， 在基建和地产的传统引擎拉动下， 宏观经济弱势企稳。 全年通胀水平总体处 于
低位，但国内供给侧改革及国际大宗商品价格反弹推动 PPI 持续上行， 叠加产油国达成减产协议
推动油 价快 速上涨 ，年 末通胀 预期 有所上 升。 强美元 下， 汇率层 面持 续面临 较大 贬值压 力 ， 外 汇
占款持续流出； 受汇率、 资产价格以及去杠杆、 防风险等因素制约， 下半年货币政策更趋于稳健，
央行主要通过逆回购、MLF 等方式投 放流动性，尤其是 8 月 以来央行操作上锁短放长，导致流动
性较上半年有 所收紧。
2016 年， 债 券市场走势波折， 全年来看债 券收益率有所上行。1 月至 4 月， 受经济企稳、MPA
考核扰动资金面及信用事件频发等因素影响， 债券收益率震荡上行；4 月末至 10 月 中旬， 先后受
稳 增长 预期调 整、CPI 温 和回 落、违 约风 险担忧 下降 、英国 退欧 、房地 产调 控政策 频出等 因 素 影
响， 各债券品种收益率持续下行，10 月中旬十年 期国债收益率降至 2.64% 的年内低点；10 月下旬
至 12 月中旬 ， 受表外理财纳入 MPA 考核、 美国加息预期、 中美利差收窄、 国内通胀预期上升 、 年
末流动 性偏 紧以及 机构 赎回踩 踏等 多因素 影响 ，叠加 代持 风险事 件对 债 市交 易信 用的冲 击 ， 导 致
债市大跌；12 月下旬以来 ， 随着央行适度加大投放力度， 并引导大行向非银金融机构融出， 资金
紧张状况有所改善，同时代持事件逐步协调解决，债市止跌反弹。
2016 年，A 股市场整体下跌， 上证综指下跌 12.31% ， 创业板指数下跌 27.71%。1 月份 ， 受人
民币贬值预期、 股东减持、 新股注册制改革加速等因素影响， 叠加指 数熔断机制的 “磁吸效应” ，
股市连续快速下跌， 上证综指最低下探至 2638 点；2 月份， 受人民币汇率趋稳、 指数熔断机制暂
停、经 济小 幅改善 、 “ 两会” 的召 开以及 注册 制改革 和战 略新兴 板放 缓等因 素影 响， 恐 慌 情 绪 修
复，股 市开 始筑底 反弹 。二季 度， 货币进 一步 宽松预 期落 空，通 胀的 担忧缓 解， 周期股 的 表 现 略
显 疲 弱 ， 市 热 点 主 题 涣 散 ， 股 市 震 荡 调 整 。 进 入 三 季 度 ， 在 房 地 产 市 场 高 涨 、 供 给 侧 改 革 、PPP
项目推 进等 因素影 响下 ，市场 风险 偏好略 有回 升，房 地产 、建材 、家 电、钢 铁等 行业表 现 较 好 。
进入四 季度 ，受宏 观经 济企稳 、部 分行业 盈利 改善及 混改 预期增 强等 因素影 响， 股市整 体 上 涨 ，
上证综指一度涨至 3300，创出熔断冲击以来的高点；12 月 以来股指有所回落。
2016 年以来 执行 IPO 取 消新股申购预缴款、2000 万股以下 新股全部网上发行的新规。2016
年上半年新股发行节奏有所放缓，下半年逐渐 加速。2016 年全年公告发行新股 26 批，其中上半
年公告发行 9 批约70 家 ， 发行节奏平均约 12 只/ 月， 下半年公告发行 16 批，11 月后 发行节奏明
显加快到每周一批、单月超过 50 只。2016 全年 上市 227 只 ，其中网下 167 只，网下 占比 73.6% 。长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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新 股 申 购 参 与 者 数 量 持 续 大 幅 增 加 ， 新 股 申 购 中 签 率 持 续 大 幅 降 低 ， 其 中 网 下 配 售 比 例 降 至
0.008% （除 老股转让） ， 网上中签率降至 0.03~0.06%，新股上 市涨幅平均仍在 4 倍以 上。2016 年
8 月后， 新股 网下申购股票底仓要求普遍提升， 越来越 多新股网下申购底仓要求 5000 万元。 此外，
新股网下申购上限有所下调，对部分超报 C 类 投资者形成抑制。整体而言，新股发行加速、网下
申报上限下调及分配额度向 A 类的 公募基金社保基金倾斜，有利于增厚公募基金新股网下申购收
益。
2 、报告期内 本基金投资策略分析
在 报 告期 内， 本 基金 坚持 稳 健操 作思 路 ，在 信用 风 险可 控的 前 提下 重点 配 置高 信用 评级的中
短期信 用债 ，保持 组合 流动性 和安 全性， 适度 参与利 率品 种的投 资机 会，通 过不 同期限 品 种 逆 回
购等货 币类 工具的 组合 操作， 提升 资金使 用效 率和灵 活性 。权益 资产 方面， 根据 市场行 情 变 化 ，
灵活调整权益资产 比重， 以避免净值大幅波动和回撤。 此外， 本基金紧密跟踪新股发行， 积极准
备新股网下申购底仓配置，通过参与新股申购，以提升组合收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截 止 报告 期末 ， 长盛 盛鑫 混 合 A 的基 金 份额 净值 为 1.009 元 ， 本报 告期 份 额净 值增 长 率 为
0.90% ，同期 业绩比较基准增长率为 0.72% 。
截 止 报告 期末 ， 长盛 盛鑫 混 合 C 的基 金 份额 净值 为 1.080 元 ， 本报 告期 份 额净 值增 长 率 为
8.00% ，同期 业绩比较基准增长率为 0.72% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 虽然宏观经济暂时企稳， 但是产能 过剩和过低的投资回报导致企业投资意愿走
弱， 制造业与民间投资难有大幅改善； 叠加房地产销量和投资增速见顶回落、 汽 车消费增速放缓 、
美国贸易保护主义抬头等因素影响， 预计 2017 年经济仍面临较大下行压力。 通胀方面， 尽管 PPI
向 CPI 的传 导路径并不顺畅，但上中游价格大幅上涨，仍可能一定程度上推升 CPI ，引发市场 通
胀预期变化。受汇率、资产价格以及政策防风险等因素制约，货币政策更趋于稳健中性。
债 券 市场 方面 ， 在海 内外 经 济和 政策 等 多重 因素 影 响下 ，预 计 债市 波动 将 加大 ，稳 健货币政
策和积 极财 政政策 将对 市场形 成较 大压力 ，但 同时经 济基 本面再 次转 弱、人 民币 贬值压 力 暂 缓 等
因素也 会带 来交易 性机 会。信 用债 配置方 面， 继续严 控信 用风险 ，规 避盈利 恶化 的行业 、 低 评 级
信用债以及财政实力偏弱地区的城投债。
股 市 方面 ，对 中 长期 经济 前 景的 隐忧 使 得股 市风 险 偏好 难有 显 著回 升， 震 荡市 中需 把握市场
结构性 机会 ，比如 涨价 带动盈 利改 善的行 业、 低估值 高分 红的金 融板 块、对 冲经 济下行 压 力 的 基长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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建板块 以及 改革深 化、 供给侧 改革 、消费 升级 等主题 机会 。但也 需警 惕国内 经济 增长低 于 预 期 、
人民币汇率贬值及资本流出压力加大、特朗普政策不确定性等多重因素对资本市场的扰动。
在 企 业高 杠杆 率 背景 下， 监 管 层 通过 定 好规 则、 强 化监 管， 在 整顿 股市 秩 序的 基础 上，恢复
市场融资功能， 并大力发展直接融资将是未来一段时期工作重点。 预计 2017 年A 股融 资结构将发
生较大变化，监管层将严格监管再融资市场，将引导更多资金转向 IPO 市场，未来 新上市企业数
量有望 快速 上升。 我们 认为受 新股 发行加 速、 单个网 下投 资者申 购上 限下调 、A 类投资 者 配 额 比
例普遍 提升 等因素 的综 合影响 ，A 类公募 社保 基金的 打新 收益率 较之 前有所 提升 。综合 考 虑 目 前
的新股 发行 节奏、 中签 率、新 股表 现、新 增投 资者和 门槛 提升影 响， 未来 一 段时 期仍是 公 募 基 金
和社保基金较好的网下参与打新时段 。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总 经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人 有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十六 部 分中 对基 金利润分
配原则的约定 ，本基金 2016 年度未实 施利润分配。
本基金截至 2016 年 12 月 31 日，期末 可供分配利润为 3,838,076.83 元，其 中：长盛盛鑫混
合 A 期 末 可 供 分 配 利 润 为 3,773,595.34 元 （ 长 盛 盛 鑫 混 合 A 的 未 分 配 利 润 已 实 现 部 分 为
3,773,595.34 元， 未分配 利润未实现部分为 1,026,030.52 元） ， 长盛盛鑫混合 C 期末 可供分配利
润为 64,481.49 元（长盛 盛鑫混合 C 的未分配利润已实现部分为 64,481.49 元，未分 配利润未实
现部分为 1,656.62 元） 。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情 形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 徽商银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在长盛盛鑫灵活配置混合型证券
投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、
基金合 同和 托管协 议的 有关规 定， 不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 完全 尽职尽 责 地 履 行
了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 注册 会计师 陈玲、张振波 2017 年 3 月 22 日对本长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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基金 2016 年12 月 31 日的 资产负债表、2016 年7 月 13 日 （基金合同生效日） 至 2016 年 12 月 31
日止期间 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 以及 财 务 报 表 附 注 出 具 了 普 华 永 道 中 天 审 字
(2017) 第20943 号无保留 意见的审计报告 。 投资者欲查看审计报告全文， 应阅读本年度报告正文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 451,581.94
结算备付金 1,706,554.90
存出保证金 0.99
交易性金融资产 508,980,150.11
其中：股票投资 81,175,322.75
基金投资 -
债券投资 427,804,827.36
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 39,000,000.00
应收证券清算款 14,605.50
应收利息 5,021,293.55
应收股利 -
应收申购款 299.55
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 555,174,486.54
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 208.34 长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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应付管理人报酬 282,235.94
应付托管费 94,078.64
应付销售服务费 164.57
应付交易费用 28,979.37
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 97,500.25
负债合计 503,167.11
所有者 权益：
实收基金 549,805,555.46
未分配利润 4,865,763.97
所有者权益合计 554,671,319.43
负债和所有者权益总计 555,174,486.54
注：1. 报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日， 长盛盛 鑫 灵活 配置 混 合型 证券 投 资基 金基 金 份额总额
549,805,555.46 份。其 中长盛盛鑫混合 A 的份 额净值 1.009 元，基金 份额总额 548,979,015.02
份；长盛盛鑫混合 C 的 份额净值 1.080 元，基金 份额总额 826,540.44 份。
2. 本财务报 表的实际编制期间为2016 年7 月13 日( 基金合同 生效日) 至2016 年12 月31 日止期间。
7.2 利润表
会计主体： 长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年7 月13 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 7 月 13 日( 基金 合同 生 效 日) 至
2016 年12 月 31 日
一、收入 5,943,931.54
1. 利息收入 4,878,990.37
其中：存款利息收入 169,344.02
债券利息收入 3,846,443.59
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 863,202.76
其他利息收入 -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） 81,933.95
其中：股票投资收益 -97,194.78
基金投资收益 -
债券投资收益 45,036.16
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 - 长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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衍生工具收益 -
股利收益 134,092.57
3. 公允价值变 动收益（损失以“- ”号填列） 979,372.33
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填列） -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 3,634.89
减：二 、费用 2,029,844.20
1 ．管理人报 酬 1,330,241.41
2 ．托管费 443,413.80
3 ．销售服务 费 41,735.41
4 ．交易费用 104,374.94
5 ．利息支出 7,223.85
其中：卖出回购金融资产支出 7,223.85
6 ．其他费用 102,854.79
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ） 3,914,087.34
减：所得税费用 -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） 3,914,087.34
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年7 月13 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7 月 13 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
200,797,066.85 - 200,797,066.85
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 3,914,087.34 3,914,087.34
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
349,008,488.61 951,676.63 349,960,165.24
其中：1. 基 金申购款 551,166,506.85 1,308,148.55 552,474,655.40
2. 基金赎回 款 -202,158,018.24 -356,471.92 -202,514,490.16
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基 549,805,555.46 4,865,763.97 554,671,319.43 长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长 盛 盛 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(“ 中国证监 会 ”) 证监许 可[2015] 第2119 号 《关于 准予长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金注
册的批 复》 核准， 由长 盛基金 管理 有限公 司依 照《 中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《 长 盛 盛
鑫灵活 配置 混合型 证券 投资基 金基 金合同 》负 责公开 募集 。本基 金为 契约型 开放 式，存 续 期 限 不
定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 200,788,050.15 元， 业经普华永道中天会计师事务
所( 特 殊普 通合 伙) 普华 永道 中 天验 字(2016) 第 955 号 验资 报告 予 以 验 证。 经 向中 国证 监 会备案，
《长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 7 月 13 日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为 200,797,066.85 份基金份 额，其中认购资金利息折合 9,016.70 份基金份
额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为徽商银行股份有限公司。
根 据 经批 准的 《 长盛 盛鑫 灵 活配 置混 合 型证 券投 资 基金 基金 合 同》 和《 长 盛盛 鑫灵 活配置混
合型证券投资基金招募说明书》 ， 本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同， 将基金份额分
为 A 类基金份额和 C 类基金份额。不从本类别基金 资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类
基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。A 类基金 份额
与 C 类基金 份额分别设置基金代码，并且由于基金费用的不同，分别计算和公告基金份额净值。
投资人可自由选择 申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《长 盛 盛鑫 灵活 配 置混 合型 证 券投 资基 金基金合
同》 的有关规定， 本基金的投资范围为良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （包
括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 股 指期货、 权证、 债券、 货币市场工具、
资产支 持证 券以及 法律 法规或 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融工 具。本 基金 投资组 合 中 对 股
票等权益类资产的投资占基金资产的比例为 0-95% ，权证投 资占基金资产净值的 0-3% ，每个交易
日日终 在扣 除股指 期货 合 约需 缴纳 的交易 保证 金以后 ，保 持现金 或者 到期日 在一 年以内 的 政 府 债
券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基 金的业绩比较基准为沪深 300 指数 收益率 ×50% ＋
中证综合债指数收益率 ×50% 。 长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2017 年3 月 22 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报 告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛盛 鑫灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金2016 年7 月13 日( 基金合同生 效日) 至2016 年12 月31 日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 7 月 13
日( 基金合同 生效日) 至 2016 年 12 月31 日止期间的 经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016
年 7 月13 日( 基金合同生 效日) 至 2016 年12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无 金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计入当期
损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易
性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基 金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验 证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本 基 金的 管理 人 报酬 、托 管 费和 销售 服 务费 在费 用 涵盖 期间 按 基金 合同 约 定的 费率 和计算方
法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
第 25 页 共 40 页
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 但基 金份 额 持有 人可 选择现金
红利或 将现 金红利 按分 红除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资。 若期末 未 分 配 利
润中的 未实 现部分 为正 数，包 括基 金经营 活动 产生的 未实 现损益 以及 基金份 额交 易产生 的 未 实 现
平准金 等， 则期末 可供 分配利 润的 金额为 期末 未分配 利润 中的已 实现 部分； 若期 末未分 配 利 润 的
未实现 部分 为负数 ，则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润， 即已实 现部 分相抵 未 实 现 部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构 、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证 券交易所上市的股票和债券， 若出现 重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨 跌停时的
交 易 不活 跃) 等 情 况， 本基 金 根据 中国 证 监会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步 规范 证券 投资基金估
值业务的指导意见》 ，根 据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》
提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 在银 行间同 业 市场 交 易 的 债券 品种 ， 根据 中 国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允
价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ，具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对于 在证券 交 易所 上市 或 挂牌 转让 的 固定 收益 品 种( 可 转换 债 券、 资产 支 持证 券和 私募债长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公 允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 金 融业由 缴 纳营 业税 改 为缴 纳增 值 税。 对证 券 投资 基金 管 理人 运用 基 金买 卖股 票 、债券
的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取 得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间 自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 (“ 长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
徽商银行股份有限公司 (“ 徽商银行”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司 (“ 国元证券”) 基金管理人的股东
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担 保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7 月13 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12
月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,330,241.41
其中：支付销售机构的客户维护费 4,342.32
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.60% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7 月13 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12
月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 443,413.80
注 ： 支付 基金 托 管人 徽商 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.20% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当 年天数。 长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 7 月13 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长盛盛鑫混合 A 长盛盛鑫混合 C 合计
长盛基金管理有限公司 - 40,574.13 40,574.13
徽商银行 - 466.89 466.89
合计 - 41,041.02 41,041.02
注：A 类基 金份额不收取销售 服务费。支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资 产净
值 0.20% 的年 费 率计 提， 逐 日累 计至 每 月月 底， 按 月支 付给 长 盛基 金， 再 由长 盛基 金 计算并支付
给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金资产 净值 X 0.20%/ 当年天数 。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期末未投资本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 7 月13 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
徽商银行股份有限公司 451,581.94 72,074.31
注：本基金的部分银行存款由基金托管人徽商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。 长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603660
苏州
科达
2016 年
11 月 21
日
2017 年
11 月21
日
新股流
通受限
8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 -
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注 长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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000166 申万宏
源
2016 年
12 月21
日
重大事
项停牌
6.25 2017 年1
月26 日
6.29 110,000 711,708.00 687,500.00 -
600485 信威集
团
2016 年
12 月26
日
重大事
项停牌
14.60 - - 17,600 313,123.00 256,960.00 -
002491 通鼎互
联
2016 年
12 月22
日
重大事
项停牌
15.54 2017 年1
月3 日
15.89 9,900 160,812.00 153,846.00 -
601727 上海电
气
2016 年8
月31 日
重大事
项停牌
8.49 - - 17,000 144,256.00 144,330.00 -
300104 乐视网 2016 年
12 月7 日
重大事
项停牌
35.80 2017 年1
月16 日
36.88 2,300 106,251.00 82,340.00 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后 ，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的 输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值 长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 79,065,433.56 元， 属于第二层次的余额为 429,914,716.55 元， 无 属于第三
层次的余额。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢 复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 81,175,322.75 14.62
其中：股票 81,175,322.75 14.62
2 固定收益投资 427,804,827.36 77.06
其中：债券 427,804,827.36 77.06
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 39,000,000.00 7.03
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,158,136.84 0.39
7 其他各项资产 5,036,199.59 0.91
8 合计 555,174,486.54 100.00 长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 281,760.00 0.05
B
采矿业 2,613,372.16 0.47
C
制造 业 30,872,132.16 5.57
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,314,935.00 0.42
E
建筑业 3,409,899.23 0.61
F
批发和零售业 1,005,211.01 0.18
G
交通运输、仓储和邮政业 1,950,616.00 0.35
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,767,817.49 0.32
J
金融业 31,221,679.30 5.63
K
房地产业 2,107,117.00 0.38
L
租赁和商务 服务业 1,254,379.00 0.23
M
科学研究和技术服务业 137,744.40 0.02
N
水利、环境和公共设施管理业 296,708.00 0.05
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 1,941,952.00 0.35
S
综合 - -
合计 81,175,322.75 14.63
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％） 长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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1 601318 中国平安 129,600 4,591,728.00 0.83
2 000001 平安银行 489,100 4,450,810.00 0.80
3 000623 吉林敖东 120,000 3,718,800.00 0.67
4 600030 中信证券 200,000 3,212,000.00 0.58
5 600999 招商证券 144,400 2,358,052.00 0.43
6 601166 兴业银行 140,000 2,259,600.00 0.41
7 000063 中兴通讯 117,100 1,867,745.00 0.34
8 002142 宁波银行 110,200 1,833,728.00 0.33
9 600519 贵州茅台 4,900 1,637,335.00 0.30
10 000333 美的集团 55,200 1,554,984.00 0.28
注： 投资者 欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn
网站的年度报告正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 4,558,915.00 0.82
2 000001 平安银行 4,550,333.00 0.82
3 000623 吉林敖东 3,614,318.05 0.65
4 000776 广发证券 3,422,484.84 0.62
5 600030 中信证券 3,223,746.00 0.58
6 600999 招商证券 2,540,290.00 0.46
7 601166 兴业银行 2,310,000.00 0.42
8 002142 宁波银行 1,792,253.22 0.32
9 000063 中兴通讯 1,739,883.00 0.31
10 002415 海康威视 1,565,818.86 0.28
11 002304 洋河股份 1,528,438.92 0.28
12 600519 贵州茅台 1,506,003.40 0.27
13 000333 美的集团 1,496,446.34 0.27
14 600036 招商银行 1,321,335.26 0.24
15 601818 光大银行 1,275,398.00 0.23
16 601766 中国中车 1,253,186.00 0.23
17 601601 中国太保 1,241,200.96 0.22
18 600016 民生银行 1,212,886.00 0.22 长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
第 34 页 共 40 页
19 600011 华能国际 1,202,846.00 0.22
20 601328 交通银行 1,182,653.51 0.21
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 末基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 000776 广发证券 3,416,705.00 0.62
2 600036 招商银行 1,304,223.00 0.24
3 600016 民生银行 1,221,816.00 0.22
4 601328 交通银行 1,187,280.00 0.21
5 601688 华泰证券 735,814.29 0.13
6 600837 海通证券 184,460.00 0.03
7 600377 宁沪高速 137,522.00 0.02
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 86,079,153.89
卖出股票收入（成交）总额 8,187,820.29
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” （或“买入股票成本”）、 “卖出 金额 ” （或
“卖出股票收入 ”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,955,000.00 5.40
其中：政策性金融债 29,955,000.00 5.40
4 企业债券 28,593,100.00 5.15
5 企业短期融资券 368,966,000.00 66.52
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 290,727.36 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 427,804,827.36 77.13
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元 长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 041651023 16 大装备
CP001
400,000 40,088,000.00 7.23
2 011698378 16 苏国资
SCP002
400,000 39,988,000.00 7.21
3 011698134 16 厦门航空
SCP007
400,000 39,948,000.00 7.20
4 011698372 16 京二商
SCP002
400,000 39,884,000.00 7.19
5 011698319 16 雅砻江
SCP004
400,000 39,876,000.00 7.19
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持 有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。 长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 0.99
2 应收证券清算款 14,605.50
3 应收股利 -
4 应收利息 5,021,293.55
5 应收申购款 299.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,036,199.59
8.12.2 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.3 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末投资前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.4 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合 计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
长盛
盛鑫
混合A
76 7,223,408.09 548,850,449.65 99.98% 128,565.37 0.02%
长盛
盛鑫
混合C
179 4,617.54 0.00 0.00% 826,540.44 100.00%
合计 255 2,156,100.22 548,850,449.65 99.83% 955,105.81 0.17%
长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
长盛盛鑫
混合 A
99.88 0.0000%
长盛盛鑫
混合 C
91.90 0.0111%
合计
191.78 0.0000%
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
长盛盛鑫混合 A 0
长盛盛鑫混合 C 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
长盛盛鑫混合 A 0
长盛盛鑫混合 C 0
合计 0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 长盛盛鑫混合 A 长盛盛鑫混合 C
基金合同生效日 （2016 年 7 月13 日 ） 基金份
额总额
135,122.14 200,661,944.71
本报告期期初基金份额总额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
548,930,548.77 2,235,958.08
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
86,655.89 202,071,362.35
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-" 填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 548,979,015.02 826,540.44
长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
11.2.2 基金 经理的变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意， 自 2016 年9 月12 日起 ， 马文祥同 志兼任长盛盛鑫灵活
配置混合型证券投资基金基金经理， 自 2016 年9 月12 日起 ， 王超同志 兼任长盛盛鑫灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金 管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基金未更换会计师事务所， 本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 60,000.00 元 ， 已连续提 供
审计服务 1 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元 长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 2 91,572,039.16 100.00% 76,925.61 100.00% -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 55,538,103.86 100.00% 3,465,300,000.00 100.00% - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规 行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并长盛盛鑫混合 2016 年年度报告 摘要
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撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交 易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：无。
长盛基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
