长盛 盛琪 一年 期定 期开 放债 券型 证券 投资
基金 2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计， 普华 永 道中 天会 计 师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 为本 基金出具
了无保留意见的审计报告 。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛盛琪一年债券
基金主代码 003199
交易代码 003199
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月27 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,204,781,151.29 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长盛盛琪一年债券 A 长盛盛琪一年债券 C
下属分级基金的交易代码 ： 003199 003200
报告期末 下属分级基金的份额总额 2,180,279,164.85 份 24,501,986.44 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上， 积极主动调整投资组合， 追求
基金资产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略 （一）大类资产配置策略
本基金将在综合判断宏观经济周期、 市场资金供需状况、 大类资产估值水平对
比的基础上， 结合政策分析， 确定 不同投资期限内的大类金融资产配置和债券
类属配置。
（二）债券组合管理策略
1 、利率策略
利 率 策 略 主 要 是 从 组 合 久 期 及 组 合 期 限 结 构 两 个 方 向 制 定 针 对 市 场 利 率 因 素
的投资策略。
2 、类属配置 策略
债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况， 货币市场及资本市场资金供
求关系， 以及不同时期市场投资热点， 分析国债、 金融债、 企业债券等不同债
券种类的利差水平， 评定不同债券类属的相对投资价值， 确定组合资产在不同
债券类属之间配置比例。
3 、信用策略
信用品种的选择采取以利率研究和发行人偿债能力研究为核心的分析方式， 在
对宏观经济、 利率走势、 发行人经营及财务状况进行分析的基础上， 结合信用
品种的发行条款， 建立信用债备选库， 并以此为基础拟定信用 品种的投资方法。
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率
中债综合指数 （全价） 由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布， 该指数
样本具有广泛的市场代表性， 涵盖了主要交易市场 （银行间市场、 交易所市场
等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等）。
本基金为债券型基金， 投资范围为固定收益类金融工具， 且本基金不直接从二
级市场买入股票、 权证等权益类资产， 也不参与一级市场新股申购和新股增发，长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 鉴于中债综合指数( 全价) 能
够反映债券全市场的整体价格和投资回报情况 ， 所以以其收益率作为本基金的
业绩比较基准。
风险收益特征 本基金为债券型基金， 其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混
合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 9 月27 日( 基金合 同生效日)-2016 年12 月31 日
长盛盛琪一年债券 A 长盛盛琪一年债券 C
本期已实现收益 -1,484,621.45 -35,659.76
本期利润 -24,831,458.78 -297,913.25
加权平均基金份额本期利润 -0.0114 -0.0122
本期基金份额净值增长率 -1.14% -1.22%
3.1.2 期末数 据和指标
2016 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0114 -0.0122
期末基金资产净值 2,155,447,706.07 24,204,073.19
期末基金份额净值 0.9886 0.9878
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交 易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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3 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中 的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
长盛盛琪一年债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.15% 0.08% -2.32% 0.15% 1.17% -0.07%
自基金合同
生效起至今
-1.14% 0.07% -2.29% 0.14% 1.15% -0.07%
长盛盛琪一年债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.23% 0.08% -2.32% 0.15% 1.09% -0.07%
自基金合同
生效起至今
-1.22% 0.07% -2.29% 0.14% 1.07% -0.07%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准为中债综合指数（全价） 。
中债综 合指 数（全 价） 由中央 国债 登记结 算有 限责任 公司 编制并 发布 ，该指 数样 本具有 广 泛 的 市
场代表性，涵盖了主要交易市场（银行间市场、交易所市场等） 、不同 发行主体（政府、企业等）
和期限（长期、中期、短期等） 。
本基金 为债 券型基 金， 投资范 围为 固定收 益类 金融工 具， 且本基 金不 直接从 二级 市场买 入 股 票 、
权证等 权益 类资产 ，也 不参与 一级 市场新 股申 购和新 股增 发，可 转换 债券仅 投资 可分离 交 易 可 转
债的纯 债部 分。鉴 于中 债综合 指数( 全价) 能 够反 映债券 全 市 场的整 体价 格和投 资回 报情况 ， 所 以
以其收益率作为本基金的业绩比较基准。 长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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注：1 、本基 金合同生效日为 2016 年9 月27 日， 截至本报告期末本基金成立未满一年。
2 、 按照本基金合同规定， 本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定。截至本报告期末本基金仍处于建仓期。
3 、 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80% ， 但在每 次开放 期前一个月、 开放期及开放期
结束后 一个 月的期 间内 ，基金 投资 不受上 述比 例限制 。在 开放期 ，本 基金扣 除国 债期货 合 约 需 缴
纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% ，
在封闭 期， 本基金 不受 该比例 的限 制。如 法律 法规或 监管 机构以 后允 许基金 投资 其他品 种 ， 基 金
管理人 在履 行适当 程序 后，可 以将 其纳入 投资 范围， 其投 资比例 遵循 届时有 效法 律法规 或 相 关 规
定。 长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
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注：本基金基金合同于 2016 年 9 月 27 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然
年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：本基金基金合同生效日为 2016 年 9 月 27 日 ，截至本报告期末本基金成立未满一年，本基金
于 2016 年度 未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设有子公司 。
目前， 公司 股东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本
的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ， 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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13% ， 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构 投资 者和特 定客 户资产 管理 业务资 格。 截至 2016 年 12 月 31 日，基 金管 理人共管理 五 十 七
只 开放 式基金 ，并 管理多 个全 国社保 基金 组合和 专户 产品。 公司 同时兼 任境 外 QFII 基金和 专 户
理财产品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理） 期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李琪
本基金基
金经理，
长盛双月
红 1 年期
定期开放
债券型投
资基金基
金经理,
长盛盛辉
混合型证
券投资基
金基金经
理，长盛
战略新兴
产业灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理，
长盛盛世
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理。
2016 年 9 月
27 日
- 11 年
李琪先生，1975 年 2
月出生。天津大学管
理学博士。历任大公
国际资信评估有限公
司信用分析师、信用
评审委员会委员，泰
康资产管理有限责任
公 司 信 用 研 究 员 。
2011 年3 月 加入长盛
基金管理有限公司，
曾任信用研究员、基
金经理助理等职务。
1 、上表基金 经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券 从 业年限 ”中 “证券 从业 ”的含 义遵 从行业 协会 《证券 业从 业人员 资格 管理办 法》 的 相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金基金合
同和其 他有 关法律 法规 、监管 部门 的相关 规定 ，依照 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运 用 基 金
资产， 在严 格控制 投资 风险的 基础 上，为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益，没 有损 害基金 份 额 持 有长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发现 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的5%的交易 。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
1 、报告期内 行情回顾
回顾 2016 年 ， 在基建和地产的传统引擎拉动下， 宏观经济弱势企稳。 全年通胀水平总体处 于
低位，但国内供给侧改革及国际大宗商品价格反弹推动 PPI 持续上行， 叠加产油国达成减产协议
推动油 价快 速上涨 ，年 末通胀 预期 有所上 升。 强美元 下， 汇率层 面持 续面临 较大 贬值压 力 ， 外 汇
占款持续流出； 受汇率、 资产价格以及去杠杆、 防风险等因 素制约， 下半年货币政策更趋于稳健，
央行主要通过逆回购、MLF 等方式投 放流动性，尤其是 8 月 以来央行操作上锁短放长，导致流动
性较上半年有所收紧。
2016 年， 债 券市场走势波折， 全年来看债 券收益率有所上行。1 月至 4 月， 受经济企稳、MPA
考核扰动资金面及信用事件频发等因素影响， 债券收益率震荡上行；4 月末至 10 月 中旬， 先后受
稳 增长 预期调 整、CPI 温 和回 落、违 约风 险担忧 下降 、英国 退欧 、房地 产调 控政策 频出等 因 素 影
响， 各债券品种收益率持续下行，10 月中旬十年 期国债收益率降至 2.64% 的年内低点；10 月下旬
至 12 月中旬 ， 受表 外理财纳入 MPA 考核、 美国加息预期、 中美利差收窄、 国内通胀预期上升 、 年
末流动 性偏 紧以及 机构 赎回踩 踏等 多因素 影响 ，叠加 代持 风险事 件对 债市交 易信 用的冲 击 ， 导 致
债市大跌；12 月下旬以来 ， 随着央行适度加大投放力度， 并引导大行向非银金融机构融出， 资金
紧张状况有所改善，同时代持事件逐步协调解决，债市止跌反弹。
2 、报告期内 本基金投资策略分析
在 报 告期 内， 本 基金 坚持 稳 健操 作思 路 ，在 信用 风 险可 控的 前 提下 重点 配 置中 短期 信用债，
保持组合流动性，适度参与利率品种的投资机会，提升组合收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止报告期末， 长 盛盛琪定期债券 A 的基金份额净值为 0.9886 元， 本报告 期份额净值增长率
为-1.14% ， 同期业绩比较基准增长率为-2.29% 。
截止报告期末， 长盛盛琪定期债券 c 的基金份额净值为 0.9878 元， 本报告 期份额净值增长率
为-1.22% ， 同期业绩比较基准增长率为-2.29% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 虽然宏观经济暂时企稳， 但是产能过剩和过低的投资回报导致企业投资意愿改
善有限 ；叠 加房地 产销 量和投 资增 速见顶 回落 、汽车 消费 增速放 缓、 美国贸 易保 护主义 抬 头 等 因
素影响， 预计 2017 年经 济仍 面临较大下行压力。 通胀方面， 尽管 PPI 向CPI 的传导路径 并不顺畅 ，长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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但 上中 游价格 大幅 上涨， 仍可 能一定 程度 上推升 CPI ， 引发 市场 通胀预 期变 化。受 汇率、 资 产 价
格以及政策防风险等因素制约，货币政策更趋于稳健中性。
债 券 市场 方面 ， 在海 内外 经 济和 政策 等 多重 因素 影 响下 ，预 计 债市 波动 将 加大 ，稳 健货币政
策和积 极财 政政策 将对 市场形 成一 定压力 ，但 同时经 济基 本面再 次转 弱、人 民币 贬值压 力 暂 缓 等
因素也 会带 来交易 性机 会。信 用债 配置方 面， 继续严 控信 用风险 ，规 避盈利 恶化 的行业 、 低 评 级
信用债以及财政实力偏弱地区的城投债。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金 估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作 出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同中 对基 金 利润 分配 原则的约
定，2016 年 度未实施利润分配。 长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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本基 金截至 2016 年12 月31 日， 期末可供分配利润为-25,129,372.03 元 （ 其中： 长盛盛琪
一年期定期开放债券 A 期末可供分配利润为-24,831,458.78 元，长盛盛琪一年期定期开放债券 C
期末可供分配利润为-297,913.25 元 ） ，未分配利润已实现部分为-1,520,281.21 元（ 其中：长盛
盛琪一年期定期开放债券 A 期末未 分配利润已实现部分为-1,484,621.45 元，长盛 盛琪 一年期 定
期 开 放 债 券 C 期 末 未 分 配 利 润 已 实 现 部 分 为-35,659.76 元 ） ， 未 分 配 利 润 未 实 现 部 分 为
-23,609,090.82 元 （ 其 中 ： 长 盛 盛 琪 一 年 期 定 期 开 放 债 券 A 期 末 未 分 配 利 润 未 实 现 部 分 为
-23,346,837.33 元，长 盛盛琪一年期定期开放债券 C 期末 未分配利润未实现部分为-262,253.49
元） 。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在长盛盛琪一年期定期开放债券
型证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有 关法
律法规 、基 金合同 和托 管协议 的有 关规定 ，不 存在损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为，完 全 尽 职 尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 注册 会计师陈玲、张振波于 2017 年 3 月 22 日对长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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本基金 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、 2016 年 9 月27 日( 基金合同生 效日) 至 2016 年12 月31
日 止 期 间 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 出 具 了 普 华 永 道 中 天 审 字
(2017) 第20951 号无保留 意见的审计报告 。 投资者欲查 看审计报告全文， 应阅读本年度报告正文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,975,321.77
结算备付金 15,127,359.40
存出保证金 117,089.66
交易性金融资产 2,168,179,707.12
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 2,168,179,707.12
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 26,099,400.00
应收利息 24,781,915.59
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 2,236,280,793.54
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 27,000,000.00
应付证券清算款 28,019,132.61
应付赎回款 - 长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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应付管理人报酬 1,108,499.99
应付托管费 369,499.99
应付销售服务费 6,155.50
应付交易费用 12,794.93
应交税费 -
应付利息 431.26
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 112,500.00
负债合计 56,629,014.28
所 有 者 权益：
实收基金 2,204,781,151.29
未分配利润 -25,129,372.03
所有者权益合计 2,179,651,779.26
负债和所有者权益总计 2,236,280,793.54
注：
1. 报告截止 日 2016 年 12 月 31 日， 长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金份额总额
2,204,781,151.29 份。其 中 A 类基金 份额净值 0.9886 元，A 类 基金份额总额 2,180,279,164.85
份； C 类基 金份额净值 0.9878 元，C 类基金份额总额 24,501,986.44 份。
2. 本财务报 表的实际编制期间为2016 年9 月27 日( 基金合同 生效日) 至2016 年12 月31 日止期间。
7.2 利润表
会计主体： 长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016 年9 月27 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 9 月 27 日( 基金 合同 生 效 日) 至
2016 年12 月 31 日
一、收入 -19,803,752.96
1. 利息收入 17,845,525.42
其中：存款利息收入 252,269.52
债券利息收入 12,513,484.88
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 5,079,771.02
其他利息收入 -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） -14,040,187.56
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 -14,040,187.56
资产支持证券投资收益 - 长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3. 公允价值变 动收益（损失以“- ”号填列） -23,609,090.82
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填列） -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） -
减：二 、费用 5,325,619.07
1 ．管理人报 酬 3,421,100.81
2 ．托管费 1,140,366.91
3 ．销售服务 费 19,002.33
4 ．交易费用 13,877.21
5 ．利息支出 606,150.61
其中：卖出回购金融资产支出 606,150.61
6 ．其他费用 125,121.20
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ） -25,129,372.03
减：所得税费用 -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） -25,129,372.03
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016 年9 月27 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 9 月 27 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 基金合同生效日所有
者权益 （基金净值）
2,204,781,151.29 - 2,204,781,151.29
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -25,129,372.03 -25,129,372.03
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - - 长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,204,781,151.29 -25,129,372.03 2,179,651,779.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长 盛 盛琪 一年 期 定期 开放 债 券型 证券 投 资基 金( 以 下 简称 “本 基金”) 经中 国 证券 监督 管理委
员会( 以下简 称 “中国证监会”) 证监 许可[2016]第 1560 号 《 关于准予长盛盛琪一年期定期开放债
券型证 券投 资基金 注册 的批复 》核 准，由 长盛 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证 券 投 资
基金法 》和 《长盛 盛琪 一年期 定期 开放债 券型 证券投 资基 金基金 合同 》负责 公开 募集。 本 基 金 为
契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,203,702,306.50 元，
业 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务所( 特殊 普 通合 伙) 普 华 永道 中天 验 字(2016) 第 1240 号验 资 报告予
以验证。 经向中国证监会备案 ， 《长盛 盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016
年 9 月 27 日 正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,204,781,151.29 份基金 份额，其中
认购资金利息折合 1,078,844.79 份基 金份额。 本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司， 基
金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金 为定 期开放 式基 金，自 基金 合同生 效之 日( 含) 起 或 自每一 开放 期结束 之日 次日( 含) 起
一年的期间封闭运作。 自封闭期结束之后第一个工作日( 含) 起进入 5 至20 个工作日的 开放期， 开
放期的 具体 时间以 基金 管理人 届时 公告为 准。 本基金 封闭 期内不 办理 申购与 赎回 业务， 也 不 上 市
交易。
根 据 《长 盛盛 琪 一年 期定 期 开放 债券 型 证券 投资 基 金基 金合 同 》和 《长 盛 盛琪 一年 期定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》 ， 本基金根据认购费用、 申购费用与销售服务费收取方式的不
同，将 基金 份额分 为不 同的类 别。 在投资 者认 购、申 购基 金时收 取认 购费、 申购 费，不 从 本 类 别
基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额 ；不收取认购费、申购费，而是从本
类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。A 类基金份额与 C 类基金份额
分别设 置基 金代码 ，并 且由于 基金 费用的 不同 ，分别 计算 和公告 基金 份额净 值。 投资人 可 自 由 选
择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《长 盛 盛琪 一年 期 定期 开放 债 券型 证券 投资基金
基金合 同》 的有关 规定 ，本基 金的 投资范 围为 固定收 益类 金融工 具， 包括国 内依 法发行 上 市 的 国长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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债、 央行票据、 地方政府债、 金融债、 公司债、 企业债、 同业存单、 可转换债券( 含可分离交易 可
转债) 、 债券 回购、 次级债、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 可交换债券、 资产支持证券、
中小企 业私 募债 、银 行 存款、 国债 期货以 及法 律法规 或中 国证监 会允 许基金 投资 的其他 固 定 收 益
类金融 工具 。本基 金不 直接从 二级 市场买 入股 票、权 证等 权益类 资产 ，也不 参与 一级市 场 新 股 申
购 和新 股增发 。本 基金投 资于 债券的 比例 不低于 基金 资产的 80% ， 但在 每次 开放期 前一个 月 、 开
放期及 开放 期结束 后一 个月的 期间 内，基 金投 资不受 上述 比例限 制。 在开放 期， 本基金 扣 除 国 债
期货合 约需 缴纳的 交易 保证金 后， 现金或 到期 日在一 年以 内的政 府债 券的投 资比 例不低 于 基 金 资
产净值的 5% ，在封 闭期 ，本基 金不 受该比 例的 限制。 本基 金的业 绩比 较基准 为中 债综合 指数( 全
价) 收益率。
本财务报 表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2017 年3 月 22 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛盛 琪一年期定期开放债券
型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证 监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金2016 年9 月27 日( 基金合同生 效日) 至2016 年12 月31 日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 9 月 27
日( 基金合同 生效日) 至 2016 年 12 月31 日止期间的 经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016
年 9 月27 日( 基金合同生 效日) 至 2016 年12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。 长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益的金融
资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中以 交易性 金 融 资 产
列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资 产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流 量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值 并进行估值： 长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
债 券 投资 在持 有 期间 应取 得 的按 票面 利 率或 者发 行 价计 算的 利 息扣 除在 适 用情 况下 由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本 基 金的 管理 人 报酬 、托 管 费和 销售 服 务费 在费 用 涵盖 期间 按 基金 合同 约 定的 费率 和计算方
法逐日确 认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
本 基 金每 一类 别 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 但基 金份 额持有人
可选择 现金 红利或 将现 金红利 按分 红除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资 。 若 期
末未分 配利 润中的 未实 现部分 为正 数，包 括基 金经营 活动 产生的 未实 现损益 以及 基金份 额 交 易 产
生的未 实现 平准金 等， 则期末 可供 分配利 润的 金额为 期末 未分配 利润 中的已 实现 部分； 若 期 末 未
分配利 润的 未实现 部分 为负数 ，则 期末可 供分 配利润 的金 额为 期 末未 分配利 润， 即已实 现 部 分 相
抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个 经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 在银行 间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《 关于证券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允
价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金 流量 折现 法估值 ，具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2) 对于在 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可 转换债券、 资 产支持证 券和私募债
券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报 告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号《关 于
全 面 推开 营业 税 改征 增值 税 试点 的通 知 》 、财 税[2016]46 号《 关 于进 一步 明 确全 面推 开营改增试
点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 对 证券投 资 基金 管理 人 运用 基金 买 卖债 券的 转 让收 入免 征 增值 税， 对 国债 、地 方 政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 债 券的 差价 收 入， 债券 的 利息 收入 及 其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 (“ 长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司 (“ 国元证券”) 基金管理人的股东
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 9 月27 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 3,421,100.81
其中：支付销售机构的客户维护费 2,050,543.67
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.60% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 9 月27 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,140,366.91
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.20% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当 年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 9 月27 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长盛盛琪一年债券
A
长盛盛琪一年债券C 合计
长盛基金 - 191.68 191.68 长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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中国银行 - 12,751.45 12,751.45
合计 - 12,943.13 12,943.13
注：本基金 A 类基金份额 不收取销售服务费。支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基 金
份 额 资产 净值 0.30% 的年 费 率计 提， 逐 日累 计至 每 月月 底， 按 月支 付给 长 盛基 金， 再 由长盛基金
计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金份额 资产净值 X 0.30%/ 当年 天数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
注：本报告 期无各关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 9 月27 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国银行 1,975,321.77 179,486.33
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本 报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 。 长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 27,000,000.00 元， 于2017 年1 月3 日到期。 该类交易要求本基金转入质押库的债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值 计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 2,168,179,707.12 元，无属 于第一层次和第三层次的余额。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其 他重要事项。 长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 2,168,179,707.12 96.95
其中：债券 2,168,179,707.12 96.95
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 17,102,681.17 0.76
7 其他各项资产 50,998,405.25 2.28
8 合计 2,236,280,793.54 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
注：本基金本报告期内未持有股票。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
注：本基金本报告期末未持有股票。 长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 72,482,563.20 3.33
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 479,833,143.92 22.01
5 企业短期融资券 508,915,000.00 23.35
6 中期票据 94,485,000.00 4.33
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 1,012,464,000.00 46.45
9 其他 - -
10 合计 2,168,179,707.12 99.47
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的前五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 111607121 16 招行 CD121 2,000,000 197,100,000.00 9.04
2 111607106 16 招行 CD106 2,000,000 197,040,000.00 9.04
3 111611252 16 平安 CD252 1,300,000 126,724,000.00 5.81
4 011699964 16 粤珠江
SCP002
1,000,000 100,110,000.00 4.59
5 111618184 16 华夏 CD184 1,000,000 98,550,000.00 4.52
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。 长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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8.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1
本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查记 录 ，无 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 117,089.66
2 应收证券清算款 26,099,400.00
3 应收股利 -
4 应收利息 24,781,915.59
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 50,998,405.25
8.11.3 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.11.4 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期内未持有股票。
8.11.5 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份 长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
长盛
盛琪
一年
债券A
11,345 192,179.74 112,931,071.19 5.18% 2,067,348,093.66 94.82%
长盛
盛琪
一年
债券C
353 69,410.73 0.00 0.00% 24,501,986.44 100.00%
合计 11,698 188,475.05 112,931,071.19 5.12% 2,091,850,080.10 94.88%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金的情况
注：本基金本报告期内无基金管理人的从业人员持有本基金。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
长盛盛琪一年债券 A 0
长盛盛琪一年债券 C 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
长盛盛琪一年债券 A 0
长盛盛琪一年债券 C 0
合计 0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
长盛盛琪一年债
券 A
长盛盛琪一年债
券 C
基金合同生效日 （2016 年 9 月27 日 ） 基金份
额总额
2,180,279,164.85 24,501,986.44
本报告期期初基金份额总额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
- -
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
- -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-" 填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 2,180,279,164.85 24,501,986.44 长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
11.2.2 基金 经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 应 支
付给该会计师事务所的报酬 90,000.00 元。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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例
国金证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
国信证券 3 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国金证券 437,063,619.94 3.27% 11,298,900,000.00 84.60% - -
光大证券 63,651,612.57 0.48% 1,556,136,000.00 11.65% - -
第一创业 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密 的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 长盛盛琪一年债券 2016 年年 度报告 摘要
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2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、本基金租 用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况： 无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易 单元情况：无。
长盛基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
