长盛 生态 环境 主题 灵活 配置 混合 型证 券
投资 基金 2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计， 安永 华 明会 计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） 为本 基金 出具了无
保留意见的审计报告。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛生态环境混合
基金主代码 000598
交易代码 000598
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月10 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 242,110,757.43 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金主要投资于从事或受益于生态环境主题的上市
公司，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持
有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科
学严谨、规范化的资产配置方法，灵活配置国内生态
环境主题行业的上市公司股票和债券，谋求基金资产
的长期稳定增长。本基金对生态环境主题上市公司股
票的界定是：公司主营业务中从事与生态环境主题相
关的业务，或者直接或间接受益于生态环境投资主题
所带来的较高回报，相关股票具体包括：节能技术和
装备；节能产品、节能建材和节能服务；环保技术和
设备；环保服务及环保受益相关行业；清洁生产技术
和清洁产品；资源回收及循环利用产业；与有效利用
土 地等自然资源、形成生态与经济良性循环主题相关
的行业以及城市园林等相关行业上市公司。本基金将
结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人研究团队
和投资团队“自下而上”的主动选股能力，选择生态
环境主题概念的、具有长期持续增长能力的公司。
业绩比较基准 50%* 中 证 环 保 产 业 指 数 收 益 率+50%* 中证综合债指数
收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益
的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债
券型基金和货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
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名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告 备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标
2016 年 2015 年
2014 年9 月10 日( 基
金合同生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已实现收益 -39,473,422.92 641,473,242.36 366,277,490.30
本期利润 -71,303,962.95 510,157,370.88 529,302,592.08
加权平均基金份额本期利润 -0.2530 0.7620 0.2284
本期基金份额净值增长率 -14.15% 25.06% 30.50%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 0.4008 0.6316 0.2663
期末基金资产净值 339,144,570.92 502,643,071.33 1,326,230,943.48
期末基金份额净值 1.401 1.632 1.305
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中 的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。 长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.25% 0.63% -1.07% 0.43% -2.18% 0.20%
过去六个月 2.04% 0.75% 1.42% 0.48% 0.62% 0.27%
过去一年 -14.15% 1.25% -6.97% 0.96% -7.18% 0.29%
自基金合同
生效起至今
40.10% 1.87% 23.54% 1.16% 16.56% 0.71%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：50%*中证环保 产业指数收益率+50%* 中 证综合债指数收益率
基准指数的构建考 虑了三个原则：
1 、 公允性。 本基金为主题混合型基金， 在综合比较目前市场上各主要行业指数的编制特点后， 本
基金选 择以 中证环 保产 业指数 作为 股票投 资的 业绩比 较基 准。中 证环 保产业 指数 是由中 证 指 数 有
限公司 编制 ，根据 联合 国环境 与经 济综合 核算 体系对 于环 保产业 的界 定方法 ，将 符合资 源 管 理 、
清洁技 术和 产品、 污染 管理的 公司 纳入环 保产 业主题 ，采 用等权 重加 权方式 ，反 映上海 和 深 圳 市
场环保 产业 公司 表 现的 指数。 本基 金主要 投资 于生态 环境 主题相 关上 市公司 股票 ，因此 中 证 环 保
产业指数适合作为本基金的业绩比较基准。
2 、 可 比 性 。 基 金 投 资 业 绩 受 到 资 产 配 置 比 例 限 制 的 影 响 ， 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为
0%-95% ， 其中 投 资于 生态 环 境主 题的 股 票和 债券 不 低于 非现 金 基金 资产 的 80% ；根 据 本基金较为
灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。
3 、 再平衡。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中， 需要通过 再平衡来使资产的配置比例
符合基金合同要求， 基准指数每日按照 50% 、50% 的比例采取 再平衡， 再用 连锁计算的方式得到基
准指数的时间序列。 长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按 照本 基金合 同规 定，本 基金 基金管 理人 应当自 基金 合同生 效之 日起六 个月 内使基 金 的 投 资
组合比 例符 合基金 合同 的约定 。截 至报告 日， 本基金 的各 项资产 配置 比例符 合基 金合同 第 十 二 部
分“二、投资范围”和“四、投资限制”的有关约定。 长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注：本基金基金合同于 2014 年 9 月 10 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然
年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ， 成立于 1999 年 3 月 26 日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司 注册地在深
圳，总 部设 在北京 ，并 在北京 、上 海、成 都设 有分公 司， 在香港 、北 京分别 设有 子公司 。 目 前 ，
公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有限公司 （以下简称 “国元证券”） 占 注册资本的 41% ，
新 加坡 星展银 行有 限公司 占注 册资本 的 33% ，安 徽省 信用担 保集 团有限 公司 占注册资本的 13%，长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
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安徽省 投资 集团控 股有 限公司 占注 册资本 的 13%。公司 获得 首 批全 国社 保基金 、合 格境内 机 构 投
资 者和 特定客 户资 产管理 业务 资 格。 截至 2016 年 12 月 31 日， 基金管 理人 共管理五十 七 只 开
放 式基 金，并 管理 多个全 国社 保基金 组合 和专户 产品 。公司 同时 兼任境 外 QFII 基 金和专 户 理 财
产品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日期
刘旭明
本基金基金经理，长盛养
老健康产业灵活配置混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，长盛转型升级主题灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理，长盛同益成
长回报灵活配置混合型证
券投资基金 （LOF ） 基金经
理，研究部总监。
2014 年
9 月 11
日
- 15 年
刘旭明先生，1977 年 5 月出生。
清华大学管理学硕士。 曾任中信
证券研究部首席分析师、 国信证
券经济研究所首席分析师。2013
年7 月加入长盛基金管理有限公
司。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其 他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定 客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
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究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ， 确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发现 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年市场 总体下跌，上证指数下跌 12.31% ， 创业板指数下跌 27.71%，节奏上，一月份市
场受到 减持 、熔断 和汇 率的影 响大 幅下跌 ，多 次出现 千股 跌停， 后面 市场开 始了 震荡攀 升 的 慢 牛
行情， 年底 有所回 落。 二月份 市场 开始筑 底反 弹，期 间震 荡反复 ，各 种投资 逻辑 均有所 表 现 ， 先
是在货 币放 水和周 期品 涨价带 动下 周期行 业率 先反弹 ，带 动市场 筑底 企稳， 两会 期间政 策 暖 风 频
吹，市 场风 险偏好 有所 增加， 先是 房地产 行业 大幅上 涨， 随后创 业板 接力， 大幅 反弹， 带 动 市 场
活跃度 提高 。进入 二季 度，市 场前 期憧憬 的货 币放水 逐步 得到证 伪， 通胀的 担忧 逐步缓 解 ， 周期
股 的表 现略显 疲弱 ，市场 开始 寻找新 的主 题，锂 电池 、OLED、 芯片 国产化 、物 联网、次新 股 等 主
题 表现 较为活 跃， 带动市 场情 绪。进 入三 季度， 在 政 府为稳 增长 大力推 动 PPP ，同 时房地 产 市 场长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
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高涨， 周期 股表现 强劲 ，建筑 建材 、家电 、房 地产、 钢铁 、等表 现较 好。同 时市 场的风 险 偏 好 有
一定的恢复，PPP 、 装饰 园林、 参股金融、 次新股、 石墨烯等概念表现较好。 四季度市场迎来了基
本面和改革因素的共振，市场一度攀升至 3300 点，由 PMI 、PPI 代表的经 济数据显示企业补库存
带来价 格上 升和盈 利的 增加， 受到 保险举 牌的 影响， 建筑 板块大 象起 舞带动 了 市 场行情 。 整 体 来
看，贯穿 2016 年的线索未 股权转让、PPP 、国企混 改等主题，食品饮料、家用电器、建筑装饰等
低估值蓝筹股涨幅靠前。
2016 年年初 基于对市场熊市调整的判断， 整体仓位水平控制在中低水平， 有效避免了 1 月及
4 月份的市场 系统性风险。 在市场大跌后，2 月初 及 5 月底及 时提高仓位， 获取一定收益， 但仓位
仍低影响业绩实现。3 季度个股选择及风格配置方面大幅减仓成长股， 业绩明显回升。4 季度保 险
资金操 作导 致资本 市场 异常震 荡， 基于对 市场 各方因 素的 谨慎判 断， 基金操 作相 对较为 谨 慎 ， 因
此业绩表现差于沪深 300 指数。基金 全年业 绩弱于市场及基准。
在 灵 活、 有效 调 整仓 位的 同 时， 注重 对 持仓 结构 的 优化 。在 经 济环 境不 稳 ，熊 市震 荡期间，
注重自下而上挖掘个股价值，及时跟踪公司动 态。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止报告期末， 本基金份额净值为 1.401 元， 本 报告期份额净值增长率为-14.15%， 同期业绩
比较基准增长率为-6.97% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
全 球 经济 喜忧 参 半， 美欧 日 经济 政策 和 货币 政策 不 同步 ，导 致 金融 市场 动 荡， 黑天 鹅事件仍
需关注。2017 年国内经济 仍将在合理区间运行，下半年经济压力略大，财政政策、PPP 等“稳增
长 ” 措施 将托 底 。 “ 去杠 杆 ” 是 2017 年的 重点工 作 ，货 币政 策 将保 持稳 健 ，最 终实 现 “脱虚向
实”。 各项改革措施将逐步落地， 经济转型将带来相应板块的 投资机遇。2015 年A 股高点回落 后
已充分调整，2017 年将 震荡上行。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
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由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十六 条 中对 基金 利润分配
原则的约定，2016 年度 未实施利润分配。
本基金截至 2016 年12 月31 日， 期末 可供分配利润为 97,033,813.49 元， 其中： 未分 配利 润
已实现部分为 203,076,744.54 元，未 分配利润未实现部分为-106,042,931.05 元。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对长盛生态环境主题灵活配置
混合型证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托 管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有
关法律 法规 、基金 合同 和托管 协议 的有关 规定 ，不存 在损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ， 完 全 尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
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的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地 复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师 汤骏、马剑英 2017 年 3 月 22 日对本基
金 2016 年 12 月 31 日的 资产负债表、2016 年度 的利润表、所有者权益( 基金净值) 变 动表和财务
报表附注出具了 安永华明 （2017）审 字第 60468688_A10 号号标 准无保留意见的审计报告。 投资者
欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 82,489,581.56 193,481,462.13
结算备付金 315,533.48 1,757,284.66
存出保证金 79,074.16 805,550.63
交易性金融资产 260,175,482.18 318,737,841.54
其中：股票投资 260,175,482.18 318,737,841.54
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 16,116.98 41,448.51
应收股利 - - 长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
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应收申购款 6,886.78 83,290.52
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 343,082,675.14 514,906,877.99
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 2,533,295.99 9,616,220.81
应付赎回款 469,317.47 949,073.07
应付管理人报酬 453,106.51 657,792.81
应付托管费 75,517.77 109,632.11
应付销售服务费 - -
应付交易费用 166,095.21 657,914.49
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 240,771.27 273,173.37
负债合计 3,938,104.22 12,263,806.66
所 有 者 权益：
实收基金 242,110,757.43 308,059,257.52
未分配利润 97,033,813.49 194,583,813.81
所有者权益合计 339,144,570.92 502,643,071.33
负债和所有者权益总计 343,082,675.14 514,906,877.99
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.401 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
242,110,757.43 份。
7.2 利润表
会计主体： 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
一、收入 -62,072,785.95 540,491,485.00
1.利息收入 1,164,251.80 1,404,355.78
其中：存款利息收入 1,073,913.92 1,404,355.78 长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
第 14 页 共 32 页
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 90,337.88 -
其他利息收入 - -
2.投资收益 （损失以“- ”填列） -31,570,812.25 652,885,889.84
其中：股票投资收益 -33,283,060.45 641,144,435.78
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,712,248.20 11,741,454.06
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
-31,830,540.03 -131,315,871.48
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列） - -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 164,314.53 17,517,110.86
减：二 、费用 9,231,177.00 30,334,114.12
1 ．管理人报 酬 5,958,702.28 16,414,612.98
2 ．托管费 993,117.05 2,735,768.82
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 1,930,114.33 10,775,137.91
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 349,243.34 408,594.41
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-71,303,962.95 510,157,370.88
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-71,303,962.95 510,157,370.88
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
308,059,257.52 194,583,813.81 502,643,071.33 长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
第 15 页 共 32 页
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -71,303,962.95 -71,303,962.95
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-65,948,500.09 -26,246,037.37 -92,194,537.46
其中：1. 基 金申购款 30,451,339.83 12,628,694.15 43,080,033.98
2. 基金赎回 款 -96,399,839.92 -38,874,731.52 -135,274,571.44
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
242,110,757.43 97,033,813.49 339,144,570.92
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,016,568,452.31 309,662,491.17 1,326,230,943.48
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 510,157,370.88 510,157,370.88
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-708,509,194.79 -625,236,048.24 -1,333,745,243.03
其中：1. 基 金申购款 1,725,306,572.27 958,486,659.98 2,683,793,232.25
2. 基金赎回 款 -2,433,815,767.06 -1,583,722,708.22 -4,017,538,475.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
308,059,257.52 194,583,813.81 502,643,071.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
第 16 页 共 32 页
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长 盛生 态环境 主题 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 （以 下简称 “本 基金 ” ） ， 系经 中国证 券 监 督
管理委员会 （以下简称 “中国证 监会” ） 证监许可[2014]303 号文 《关于核准长盛生态环境主题灵
活配置 混合 型证券 投资 基金募 集的 批复》 的注 册，由 长盛 基金管 理有 限公司 向社 会公开 募 集 ， 基
金合同于 2014 年9 月10 日正式生效， 于基金合同生效日， 本基金规模为 2,910,089,921.32 份基
金份额 。本 基金为 契约 型开放 式， 存续期 间不 定。本 基金 的基金 管理 人和注 册登 记机构 均 为 长 盛
基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 ， 包括 国内 依 法发 行上 市 的股 票（ 包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票） 、债券、 资产支持证券、货币市场工具、权证、
股指期 货以 及法律 法规 或中国 证监 会允许 基金 投资的 其他 金融工 具（ 但须符 合中 国证监 会 的 相 关
规定） 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以
将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为： 股票等权益类资产占基金资产的 0%-95% ； 其中投
资 于生 态环境 主题 的股票 和债 券不低 于非 现金基 金资 产 的 80% ； 每个 交易 日日 终在扣除股 指 期 货
合约需 缴纳 的交易 保证 金后， 保持 现金或 到期 日在一 年期 以内的 政府 债券不 低于 基金资 产 净 值 的
5% 。本基金 业绩比较标准为：50%*中证环保产业指数收益率+50%* 中证 综合债指数收益率。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管 理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 日的财长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
第 17 页 共 32 页
务状况以及 2016 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业 税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券 投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政 部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
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有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业 务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发 、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通
知》 的规定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过
程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从 资 管 产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 企 业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规 定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人 所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号《财 政 部国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利 息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日 起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税； 长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
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根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的， 其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得 统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（ “中国银行” ） 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司（ “国元证券” ） 基金管理人股东、基金代销机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司
长盛基金（香港）有限公司 基金管理人子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.1 关联方报酬
7.4.8.1.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
5,958,702.28 16,414,612.98
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,870,921.60 5,338,715.03
注 ： 基金 管理 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 管理 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 1.50% 费率计提。长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
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计算方法如下：
H=E×1.50%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
7.4.8.1.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
993,117.05 2,735,768.82
注： 基金托管费每日计提， 按月支付。 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 年费率计 提。
计算方法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
7.4.8.2 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本 基金 于本报 告期 及上年 度可 比期间 均未 与关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券（含 回 购 ） 交
易。
7.4.8.3 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.3.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.3.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.8.4 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 82,489,581.56 1,060,307.85 193,481,462.13 1,327,726.97
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.8.5 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.6 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间 均无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限 证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 1,579 36,569.64 36,569.64 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
第 22 页 共 32 页
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.14.1 公 允价值
银 行 存款 、结 算 备付 金、 应 收证 券清 算 款、 应收 申 购款 、应 付 交易 费用 等 ，因 其剩 余期限不
长，公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次 金融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
259,767,997.25 元， 属于 第二层次的余额 为人民币 407,484.93 元， 无属于 第三层次的余额 （2015
年 12 月 31 日：第一层次人民币 311,771,508.54 元，第二层次人民币 6,966,333.00 元 ，无属于
第三层次的余额） 。
(2) 公允价 值所属层次间的重大变动
本 基 金政 策为 以 报告 期初 作 为确 定金 融 工具 公允 价 值层 次之 间 转换 的时 点 。本 基金 本报告期
持有的以公允价值计量的金融工具，由第一层次转入第二层次的金额为人民币零元（2015 年 度：长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
第 23 页 共 32 页
人民币 63,054,833.94 元 ） ， 由 第 二层 次 转 入 第一 层 次 的 金额 为 人 民 币 3,444,854.00 元（2015
年度：人民币零元） 。
本 基 金本 报告 期 持有 的以 公 允价 值计 量 的金 融工 具 未发 生转 入 或转 出第 三 层次 公允 价值的情
况（2015 年 度：无） 。
7.4.14.2 承 诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其 他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财 务报表的批准
本财务报表已于 2017 年3 月22 日经 本基金的基金管理人批准。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 260,175,482.18 75.83
其中：股票 260,175,482.18 75.83
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 82,805,115.04 24.14
7 其他各项资产 102,077.92 0.03
8 合计 343,082,675.14 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 53,852,888.58 15.88 长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
第 24 页 共 32 页
B
采矿业 5,673,412.90 1.67
C
制造业 167,488,605.17 49.39
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
6,101,938.50 1.80
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和零售业 5,384,868.00 1.59
G
交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,869,080.20 1.14
J
金融业 106,780.00 0.03
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 16,483,317.92 4.86
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 1,189,540.00 0.35
S
综合 - -
合计 260,175,482.18 76.72
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002415 海康威视 1,392,812 33,162,853.72 9.78
2 002085 万丰奥威 1,593,029 31,478,253.04 9.28
3 002299 圣农发展 1,024,909 21,748,568.98 6.41
4 603766 隆鑫通用 1,016,245 21,117,571.10 6.23
5 002234 民和股份 875,740 18,898,469.20 5.57
6 300070 碧水源 932,546 16,338,205.92 4.82 长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 32 页
7 600887 伊利股份 773,922 13,621,027.20 4.02
8 600703 三安光电 1,004,754 13,453,656.06 3.97
9 002458 益生股份 383,891 13,205,850.40 3.89
10 600688 上海石化 1,384,800 8,918,112.00 2.63
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的年 度报告正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002299 圣农发展 30,215,334.97 6.01
2 002415 海康威视 30,097,873.45 5.99
3 002234 民和股份 29,484,364.70 5.87
4 603766 隆鑫通用 21,413,992.23 4.26
5 300148 天舟文化 20,164,813.57 4.01
6 002458 益生股份 19,343,703.94 3.85
7 601607 上海医药 13,928,478.96 2.77
8 600887 伊利股份 13,829,898.36 2.75
9 600703 三安光电 13,520,106.13 2.69
10 600104 上汽集团 12,259,221.00 2.44
11 300267 尔康制药 11,516,521.04 2.29
12 000049 德赛电池 11,474,042.31 2.28
13 300070 碧水源 9,854,161.12 1.96
14 600340 华夏幸福 9,705,048.33 1.93
15 600585 海螺水泥 9,530,931.00 1.90
16 601766 中国中车 9,207,683.00 1.83
17 600688 上海石化 8,886,798.00 1.77
18 002241 歌尔股份 8,427,338.16 1.68
19 002223 鱼跃医疗 8,324,626.16 1.66
20 600079 人福医药 7,964,650.11 1.58
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元 长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
第 26 页 共 32 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002236 大华股份 44,695,673.50 8.89
2 601877 正泰电器 22,909,812.57 4.56
3 300070 碧水源 21,413,220.69 4.26
4 300148 天舟文化 20,661,722.17 4.11
5 600406 国电南瑞 19,830,279.51 3.95
6 002085 万丰奥威 18,498,896.95 3.68
7 600969 郴电国际 17,615,788.41 3.50
8 000049 德赛电池 17,303,448.92 3.44
9 601222 林洋能源 13,800,100.08 2.75
10 601126 四方股份 13,750,283.25 2.74
11 600104 上汽集团 12,692,153.94 2.53
12 300267 尔康制药 11,408,760.14 2.27
13 600340 华夏幸福 10,015,653.40 1.99
14 601607 上海医药 8,882,741.68 1.77
15 600617 国新能源 8,587,938.00 1.71
16 002309 中利集团 8,092,062.43 1.61
17 002400 省广股份 7,986,606.41 1.59
18 002169 智光电气 7,793,894.39 1.55
19 600048 保利地产 7,568,869.00 1.51
20 002051 中工国际 7,463,182.42 1.48
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 640,975,058.39
卖出股票收入（成交）总额 634,423,817.27
注：本项中 8.4.1 、8.4.2 和 8.4.3 表 中的 “买入金额 ”（或“买入股票成本”）、 “ 卖出金额”
（或“ 卖出 股票收 入 ” ）均按 买卖 成交金 额（ 成交单 价乘 以成交 数量 ）填列 ，不 考虑相 关 交 易 费
用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。 长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
第 27 页 共 32 页
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 79,074.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 16,116.98
5 应收申购款 6,886.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
第 28 页 共 32 页
9 合计 102,077.92
8.12.2 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金报告期末未持有可转换债券。
8.12.3 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
11,340 21,350.15 40,388,567.19 16.68% 201,722,190.24 83.32%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
180.95 0.0001%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份 长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
第 29 页 共 32 页
基金合同生效日（ 2014 年 9 月10 日 ）基金份额 总额
2,910,089,921.32
本报告期期初基金份额总额 308,059,257.52
本报告期基金总申购份额 30,451,339.83
减: 本报告期基金总赎回份额 96,399,839.92
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 242,110,757.43
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
11.2.2 基金 经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 。 本 报 告 期 内 本 基 金
未更换会计师事务所， 本报告期内应支付该会计师事 务所的报酬为 60,000.00 元 。 已连续为本基
金服务 3 年。
长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
第 30 页 共 32 页
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 2 1,068,122,891.99 84.09% 994,745.78 84.09% -
国泰君安 2 45,888,353.66 3.61% 42,736.05 3.61% -
中信证券 2 42,049,107.79 3.31% 39,160.72 3.31% -
齐鲁证券 1 41,212,450.22 3.24% 38,381.29 3.24% -
海通证券 1 35,352,739.74 2.78% 32,923.08 2.78% -
招商证券 1 27,173,506.09 2.14% 25,306.80 2.14% -
长江证券 2 8,999,609.35 0.71% 8,381.50 0.71% -
国信证券 1 1,468,776.00 0.12% 1,367.75 0.12% -
信达证券 1 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 - - 97,500,000.00 53.72% - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - - 长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
第 31 页 共 32 页
齐鲁证券 - - - - - -
海通证券 - - 84,000,000.00 46.28% - -
招商证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好 ，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发 展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并长盛生态环境混合 2016 年年 度报告 摘要
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撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协 议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 川财证券 深圳 1
2 中航证券 上海 1
长盛基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
