长盛 添利 宝货 币市 场基 金
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计， 普华 永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基 金出具了
无保留意见的审计报告。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛添利宝货币
基金主代码 000424
交易代码 000424
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 9 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 25,553,251,808.01 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B
下属分级基金的交易代码： 000424 000425
报告期末 下属分 级基金的份额总额 1,245,549,926.84 份 24,307,701,881.17 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标， 力求获得高于业绩比
较基准的稳定回报。
投资策略 本基金在短期市场利率预期策略的基础上， 综合运用期限结构的滚动配置
策略、 投资组合优化策略和无风险套利操作策略， 通过比较各类短期固定
收益工具如央行票据、 债券、 短期融资券、 银行存款、 债券回购等投资品
种在流动性、 收益率水平和风险参数等指标的差异， 确定这些投资品种的
合 理 配 置 比 例 ， 以 保 证 投 资 组 合 在 低 风 险 的 前 提 下 尽 可 能 提 高 组 合 收 益
率。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务 电话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度 报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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住所
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数
据和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
长盛添利宝货币A 长盛添利宝货币B 长盛添利宝货币A 长盛添利宝货币B 长盛添利宝货币A 长盛添利宝货币B
本期已
实现收
益
5,280,305.37 273,563,500.08 9,868,336.72 85,091,361.00 13,092,100.98 65,661,487.87
本期利
润
5,280,305.37 273,563,500.08 9,868,336.72 85,091,361.00 13,092,100.98 65,661,487.87
本期净
值收益
率
2.3581% 2.6040% 3.8134% 4.0627% 4.6243% 4.8770%
3.1.2
期末数
据和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末基
金资产
净值
1,245,549,926.84 24,307,701,881.17 882,998,915.00 14,389,928,673.61 392,981,402.97 5,729,054,975.91
期末基
金份额
净值
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
注：1 、本基 金收益分配是按日结转份额。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公 允价值变动收益） 扣 除 相
关费用 后的 余额， 本期 利润为 本期 已实现 收益 加上本 期公 允价值 变动 收益， 由于 本基金 采 用 摊 余
成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 收 益 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
长盛添利宝货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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过去三个月 0.5925% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.2522% 0.0009%
过去六个月 1.1677% 0.0008% 0.6805% 0.0000% 0.4872% 0.0008%
过去一年 2.3581% 0.0025% 1.3537% 0.0000% 1.0044% 0.0025%
过去三年 11.1753% 0.0076% 4.0537% 0.0000% 7.1216% 0.0076%
自基金合同
生效起至今
11.5929% 0.0076% 4.1388% 0.0000% 7.4541% 0.0076%
长盛添利宝货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6518% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.3115% 0.0009%
过去六个月 1.2886% 0.0008% 0.6805% 0.0000% 0.6081% 0.0008%
过去一年 2.6040% 0.0025% 1.3537% 0.0000% 1.2503% 0.0025%
过去三年 11.9799% 0.0076% 4.0537% 0.0000% 7.9262% 0.0076%
自基金合同
生效起至今
12.4167% 0.0076% 4.1388% 0.0000% 8.2779% 0.0076%
注：1 、本基 金收益分配是按日结转份额。
2 、本基金业 绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金 业绩 比较基 准为 七天通 知存 款税后 利率 。本基 金为 储蓄存 款的 良好投 资替 代工具 ， 所 以 投
资业绩基准确定为七天通知存款税后利率。 本比 较基准与货币市场工具的收益率有一定的相关性，
能够反映货币市场的收益率水平。
本基金的业绩比较基准将根据央行调息而调整。 长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值收 益 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
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注：按 照本 基金合 同规 定，基 金管 理人应 当自 基金合 同 生 效之日 起三 个月内 使基 金的投 资 组 合 比
例符合 基金 合同的 约定 。截至 报告 日，本 基金 的各项 资产 配置比 例符 合本基 金合 同第十 二 部 分 、
第二条投资范围、第五条投资限制的有关约定。 长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
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注：本基金基金合同于 2013 年 12 月 9 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然
年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单 位：人民币元
长盛添利宝货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 5,280,305.37 - - 5,280,305.37
2015 9,214,935.27 - - 9,214,935.27
2014 13,092,100.98 - - 13,092,100.98
合计 27,587,341.62 - - 27,587,341.62
单位：人民币元
长盛添利宝货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 273,563,500.08 - - 273,563,500.08
2015 84,857,233.06 - - 84,857,233.06
2014 65,661,487.87 - - 65,661,487.87
合计 424,082,221.01 - - 424,082,221.01
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注：本基金每日进行收益计算并分配，并在运作期末集中支付。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册 资本为人民币 18900 万元。 公司 注册地在深
圳，总 部设 在北京 ，并 在北京 、上 海、成 都设 有分公 司， 在香港 、北 京分别 设有 子公司 。 目 前 ，
公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有限公司 （以下简称 “国元证券”） 占 注册资本的 41% ，
新 加坡 星展银 行有 限公司 占注 册资本 的 33% ，安 徽省 信用担 保集 团有限 公司 占注册资本的 13%，
安徽省 投资 集团控 股有 限公司 占注 册资本 的 13%。公司 获得 首 批全 国社 保基金 、合 格境内 机 构 投
资 者和 特定客 户资 产管理 业务 资格。 截至 2016 年 12 月 31 日， 基金管 理人 共管理五十 七 只 开
放 式基 金，并 管理 多个全 国社 保基金 组合 和专户 产品 。公司 同时 兼任境 外 QFII 基 金和专 户 理 财
产品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张帆
本基金基
金经理，
长盛纯债
债券型证
券投资基
金基金经
理，长盛
同丰债券
型证券投
资基金
（LOF）基
金经理，
长盛同禧
债券型证
券投资基
金基金经
理，长盛
同裕纯债
债券型证
2013 年12 月
9 日
- 10 年
张帆先生，1983 年
1 月出生。 华 中科技
大学硕 士 。 曾 在 长
江 证 券 股 份 有 限 公
司 从 事 债 券 研 究 、
债 券 投 资 工 作 。
2012 年 4 月 加入长
盛 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 任 非 信 用 研
究 员 ， 长 盛 同 丰 分
级 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 等 职
务。
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券投资基
金基金经
理，养老
金业务部
负责人。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益 输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作 流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发现 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
1 、报告期内 行情回顾
回顾 2016 年 ， 在基建和地产的传统引擎拉动下， 宏观经济弱势企稳。 全年通胀水平总体处 于
低位，但国内供给侧改革及国际大宗商品价格反弹推动 PPI 持续上行， 叠加产油国达成减产协议
推动油 价快 速上涨 ，年 末通胀 预期 有所上 升。 强美元 下， 汇率层 面持 续面临 较大 贬值压 力 ， 外 汇
占款持续流出； 受汇率、 资产价格以及去杠杆、 防风险等因素制约， 下半年货币政策更趋于稳健，
央行主要通过逆回购、MLF 等方式投 放流动性，尤其是 8 月 以来央行操作上锁短放长，导致流动
性较上半年有所收紧。
2016 年， 债 券市场走势波折， 全年来看债 券收益率有所上行。1 月至 4 月， 受经济企稳、MPA
考核扰动资金面及信用事件频发等因素影响， 债券收益率震荡上行；4 月末至 10 月 中旬， 先后受
稳 增长 预期调 整、CPI 温 和回 落、违 约风 险担忧 下降 、英国 退欧 、房地 产调 控政策 频出等 因 素 影
响， 各债券品种收益率持续下行，10 月中旬十年 期国债收益率降至 2.64% 的年内低点；10 月下旬
至 12 月中旬 ， 受表外理财纳入 MPA 考核、 美国加息预期、 中美利差收窄、 国内通胀预期上升 、 年
末流动 性偏 紧以及 机构 赎回踩 踏等 多因素 影响 ，叠加 代持 风险事 件对 债市交 易信 用的冲 击 ， 导 致
债市大跌；12 月下旬以来 ， 随着央行适度加大投放力度， 并引导大行向非银金融机构融出， 资金
紧张状况有所改善，同时代持事件逐步协调解决，债市止跌反弹。
2 、报告期内 本基金投资策略分析
在 报 告期 内， 本 基金 始终 控 制资 产配 置 节奏 ，优 化 持仓 结构 ， 保持 组合 流 动性 ，合 理调整协
存和债券配置比例，努力提高组合整体收益。 长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年度，A 类基金净值 收益率为 2.3581% ，B 类基 金净值收益率为 2.6040% ， 同期业绩比较
基准收益率 1.3537% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 虽然宏观经济暂时企稳， 但是产能过剩和过低的投资回报导致企业投资意愿走
弱， 制造业与民间投资难有大幅改善； 叠加房地产销量和投资增速见顶回落、 汽 车消费增速放缓 、
美国贸易保护主义抬头等因素影响， 预计 2017 年经济仍面临较大下行压力。 通胀方面， 尽管 PPI
向 CPI 的传 导路径并不顺畅，但上中游价格大幅上涨，仍可能一定程度上推升 CPI ，引发市场 通
胀预期 变化 。受汇 率、 资产价 格以 及政策 防风 险等因 素制 约，货 币政 策更趋 于稳 健中性 ， 预 计 资
金面将 保持 紧平衡 局面 。在海 内外 经济和 政策 等多重 因素 影响下 ，预 计债市 波动 将加大 。 投 资 操
作上需 谨慎 把握波 动中 的机会 。信 用债配 置方 面，继 续严 控信用 风险 ，规避 盈利 恶化的 行 业 、 低
评级信用债。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业 会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部 、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十六 条 中对 基金 收益分配
原则的 约定 ，本基 金按 日分配 收益 ，自基 金合 同生效 日起 每日将 基金 份额实 现的 基金净 收 益 分 配
给份额持有人，并按月结转到投资人基金账户， 使基金账面份额净值始终保持 1.00 元。
按照上述办法及基金合同的规定，2016 年度分配 利润 278,843,805.45 元， 其中：A 类别 份额
分配利润 5,280,305.37 元，B 类别份额 分配利润 273,563,500.08 元。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托 管人” ） 在对 长盛添利宝货币市场基金 （ 以
下称 “本基金” ） 的托管 过程中， 严格遵 守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协 议的 有关规 定， 不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 完全 尽职尽 责地 履行了 应 尽 的 义
务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 净 值 收 益
率的计 算以 及基金 费用 开支等 方面 进行了 认真 地复核 ，未 发现本 基金 管理人 存在 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为 。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 注册 会计师陈玲、 张振波于 2017 年 3 月 22 日对长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
第 15 页 共 34 页
本基金 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益( 基金净 值) 变动表以
及财务报表附注 出具了普华永道中天审字(2017)第 20949 号 无保留意见的审计报告。投资者欲查
看审计报告全文，应阅读本年度报告正 文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛添利宝货币市场基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 8,414,673,561.35 6,667,987,692.32
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6,287,222,582.89 3,166,965,017.91
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 6,287,222,582.89 3,166,965,017.91
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 9,721,168,270.96 5,150,344,410.95
应收证券清算款 - -
应收利息 48,635,087.61 47,194,518.23
应收股利 - -
应收申购款 1,086,793,001.00 242,974,649.83
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 25,558,492,503.81 15,275,466,289.24
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 4.93 318,590.18 长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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应付管理人报酬 3,517,085.45 1,409,064.39
应付托管费 1,065,783.47 426,989.19
应付销售服务费 217,552.75 141,989.52
应付交易费用 101,269.13 48,358.16
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 339,000.07 193,709.19
负债合计 5,240,695.80 2,538,700.63
所 有 者 权益：
实收基金 25,553,251,808.01 15,272,927,588.61
未分配利润 - -
所有者权益合计 25,553,251,808.01 15,272,927,588.61
负债和所有者权益总计 25,558,492,503.81 15,275,466,289.24
注： 报告截止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额总额 25,553,251,808.01 份 ， 其中A 类 基金份额总
额 1,245,549,926.84 份， 基金份额净值 1.0000 元；B 类基金份 额总额 24,307,701,881.17 份，
基金份额净值 1.0000 元。
7.2 利润表
会计主体： 长盛添利宝货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 334,395,908.34 109,225,986.19
1. 利息收入 331,268,544.74 93,986,418.04
其中：存款利息收入 131,725,764.40 37,915,518.56
债券利息收入 168,509,427.08 51,844,071.38
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 31,033,353.26 4,226,828.10
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） 3,127,363.60 15,239,568.15
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 3,127,363.60 15,239,568.15
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - - 长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
- -
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
- -
减：二 、费用 55,552,102.89 15,153,817.86
1 ．管理人报 酬 36,058,666.18 8,588,713.03
2 ．托管费 10,926,868.60 2,602,640.37
3 ．销售服务 费 1,637,470.11 887,529.39
4 ．交易费用 - -
5 ．利息支出 6,322,647.93 2,757,698.27
其中：卖出回购金融资产支出 6,322,647.93 2,757,698.27
6 ．其他费用 606,450.07 317,236.80
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
278,843,805.45 94,072,168.33
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
278,843,805.45 94,072,168.33
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛添利宝货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所 有者权益 （ 基
金净值）
15,272,927,588.61 - 15,272,927,588.61
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 278,843,805.45 278,843,805.45
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
10,280,324,219.40 - 10,280,324,219.40
其中：1. 基 金申购款 87,140,274,780.80 - 87,140,274,780.80
2. 基金赎回 款 -76,859,950,561.40 - -76,859,950,561.40
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- -278,843,805.45 -278,843,805.45 长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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五、 期末所 有者权益 （ 基
金净值）
25,553,251,808.01 0.00 25,553,251,808.01
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所 有者权益 （ 基
金净值）
6,122,036,378.88 - 6,122,036,378.88
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 94,072,168.33 94,072,168.33
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值 变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
9,150,891,209.73 - 9,150,891,209.73
其中：1. 基 金申购款 27,139,829,453.67 - 27,139,829,453.67
2. 基金赎回 款 -17,988,938,243.94 - -17,988,938,243.94
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- -94,072,168.33 -94,072,168.33
五、 期末所 有者权益 （ 基
金净值）
15,272,927,588.61 - 15,272,927,588.61
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长 盛 添 利 宝 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中
国证监会 ”) 证监许可[2013]第 1403 号《关于核准长 盛添利宝货币市场基金募集的批复》核准，
由长盛 基金 管理有 限公 司依照 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》和 《长盛 添利 宝货币 市 场 基 金
基金合 同》 负责公 开募 集。本 基金 为契约 型开 放式， 存续 期限不 定， 首次设 立募 集不包 括 认 购 资
金 利 息共 募集 人 民 币 3,874,930,536.49 元 ，业经 普 华永 道中 天 会计 师事 务 所( 特 殊普 通 合伙) 普
华 永 道中 天验 字(2013)第 819 号 验资 报 告予 以验 证 。经 向中 国 证监 会备 案 ， 《长 盛添 利宝货币市
场 基 金 基 金 合 同 》 于 2013 年 12 月 9 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
3,875,301,402.19 份基金 份额，其中认购资金利息折合 370,865.70 份基 金份额。本基金的基金
管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
第 19 页 共 34 页
根 据 《长 盛添 利 宝货 币市 场 基金 招募 说 明书 》的 有 关规 定， 本 基金 根据 适 用的 销售 服务费费
率的不同， 将基金份额分为 A 类、 B 类两类基金份额。 在基金存续期内的任何一个开放日， 如 A 类
基金份额持有人持有的基金份额余额达到 5,000,000 份， 即升级为 B 类份额持有人，如 B 类基
金份额持有人持有的基金份额余额少于 5,000,000 份，即降 级为 A 类份 额持有人。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《长 盛 添利 宝货 币 市场 基金 基 金合 同》 的有关规
定， 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括现金； 通知存款； 短期融资券； 一年以内( 含一年)
的银行定期存款、银行协议存款和大额存单；剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的 债券、资产支
持证券 和中 期票据 ；期 限在一 年以 内( 含一 年) 的债券 回购 和中央 银行 票据； 以及 法律法 规或 中 国
证监会允许本基金投资的其他货币 市场工具。 本基金的业绩比较基准为： 七天通知存款税后利率 。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2017 年3 月 22 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛添 利宝货币市场基金基金
合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本 基金本报告期未发生会计估计变更。 长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期及上年度可比期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号《关 于
全 面 推开 营业 税 改征 增值 税 试点 的通 知 》 、财 税[2016]46 号《 关 于进 一步 明 确全 面推 开营改增试
点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关财税法规和实务 操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月1 日起， 金融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证 券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，
对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利 息收入及其他收入 ，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基 金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司 (“ 国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新 加 坡 星 展 银 行 有 限 公 司 (“ 星 展 银
行”)
基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
36,058,666.18 8,588,713.03
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
754,622.41 825,751.99
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金公 司的 管 理人 报酬 按 前一 日基 金 资产 净值 0.33% 的年 费 率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
10,926,868.60 2,602,640.37
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.10% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当 年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长盛添利宝货币
A
长盛添利宝货币 B 合计
中国银行 168,955.30 13,017.52 181,972.82
星展银行 46,970.41 23.33 46,993.74
长盛基金公司 53,753.15 967,973.43 1,021,726.58
国元证券 272.34 17,691.81 17,964.15
合计 269,951.20 998,706.09 1,268,657.29
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费 长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 34 页
长盛添利宝货币
A
长盛添利宝货币 B 合计
中国银行 - 23,303.18 23,303.18
星展银行 - 108.54 108.54
长盛基金公司 - 156,463.40 156,463.40
国元证券 - 10,891.36 10,891.36
合计 - 190,766.48 190,766.48
注：支 付基 金销售 机构 的销售 服务 费按前 一日 基金资 产净 值的约 定年 费率计 提， 逐日累 计 至 每 月
月底， 按月 支付给 长盛 基金公 司， 再由长 盛基 金公司 计算 并支付 给各 基金销 售机 构。A 类 基 金 份
额和 B 类基 金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25% 和 0.01% 。销 售服务费的计算公式为：
对应级别日销售服务费＝前一日对应级别基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数 。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
单位：人 民币元
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银行 103,826,645.90 100,562,701.37 - - 600,880,000.00 73,379.13
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银行 70,173,471.97 - - - 222,000,000.00 18,916.27
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B
基金合同生效日（ 2013
年12 月9 日 ）持有的基 金
份额
- -
期初持有的基金份额 - 251,071,033.75
期间申购/ 买 入总份额 - 487,132,620.23
期间因拆分变动份额 - - 长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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减：期间赎回/ 卖出总份 额 - 277,231,289.34
期末持有的基金份额 - 460,972,364.64
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 1.90%
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B
基金合同生效日（ 2013
年12 月9 日 ）持有的基 金
份额
- -
期初持有的基金份额 - 51,157,669.34
期间申购/ 买 入总份额 - 349,913,364.41
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - 150,000,000.00
期末持有的基金份额 - 251,071,033.75
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 1.64%
注：1 、 期间 申购总 份额 含红利 再投 份额。2 、基 金管理 人持 有本基 金基 金份额 的交 易费用 按 市 场
公开的交易费率计算并支付。3 、 本基金基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本
基金 A 类基 金份额。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
长盛 添利 宝货币 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
国元证券 100,000,000.00 0.39% - -
长 盛 创 富 资 产
管理有限公司
33,000,000.00 0.13% - -
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位： 人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 202,673,561.35 93,528.11 12,987,692.32 744,263.85
注：本基金的部分银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业/ 协议利率计息。 长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 34 页
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明 的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末及上年度末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末及上年度末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 6,287,222,582.89 元，无属 于第一和第三层次的余额(2015 年12 月31 日：
属于第二层次的余额为 3,166,965,017.91 元，无 属于第一和第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 34 页
本 基 金本 期及 上 年度 可比 期 间持 有的 以 公允 价值 计 量的 金融 工 具的 公允 价 值所 属层 次未发生
重大变动。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价 值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 固定收益投资 6,287,222,582.89 24.60
其中：债券 6,287,222,582.89 24.60
资产 支持证券 - -
2 买入返售金融资产 9,721,168,270.96 38.03
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
1,986,686,709.25 7.77
3 银行存款和结算备付金合计 8,414,673,561.35 32.92
4 其他各项资产 1,135,428,088.61 4.44
5 合计 25,558,492,503.81 100.00
注：本 报告 期内， 根据 流动性 管理 的需要 ，本 基金提 前支 取了部 分可 提前支 取且 没有利 息 损 失 的
存款。
8.2 债 券 回 购 融资 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 2.65
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 34 页
例（% ）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金资 产净 值的比 例为 报告期 内每 个交易 日融 资余额 占 基 金 资
产净值比例的简单平均值。
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明
序号 发生日期
融资余额
占基金资
产净值比
例（% ）
原因 调整期
1 2016 年 12 月 6 日 21.27 大额赎回 1 天
8.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
8.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 30
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 80
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过 120 天情况。
8.3.2 期 末 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 76.75 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 4.65 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 5.42 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 1.28 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天( 含) —397 天（含） 7.47 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- - 长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 34 页
合计 95.58 -
8.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情况说明
注：本基金报告期内投资组合平均剩余存续期无超过 240 天情况。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（% ）
1 国家债券 119,719,181.27 0.47
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,080,483,995.95 4.23
其中：政策性金融债 1,080,483,995.95 4.23
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 430,176,334.12 1.68
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,656,843,071.55 18.22
8 其他 - -
9 合计 6,287,222,582.89 24.60
10 剩余存续期超过397 天 的浮动利率债券 - -
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
8.6 期 末 按 摊 余成 本 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 十 名 债券 投 资 明 细
金额单 位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（% ）
1 160201 16 国开 01 4,800,000 479,970,063.16 1.88
2 111619108 16 恒丰银
行 CD108
2,000,000 199,781,865.72 0.78
3 111607123 16 招行
CD123
2,000,000 199,685,038.01 0.78
4 111698447 16 天津银
行 CD044
2,000,000 199,633,096.06 0.78
5 111619200 16 恒丰银
行 CD200
2,000,000 197,194,599.30 0.77
6 011699583 16 国电
SCP003
1,800,000 180,111,240.02 0.70
7 160401 16 农发 01 1,700,000 169,994,509.25 0.67
8 111697722 16 珠海华
润银行
CD019
1,500,000 148,969,433.73 0.58 长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 34 页
9 169937 16 贴现国
债37
1,200,000 119,719,181.27 0.47
10 150408 15 农发 08 1,000,000 100,341,102.76 0.39
8.7 “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1255%
报告期内偏离度的最 低值 -0.2482%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0515%
报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明
注：报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%情况
报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5%情况说明
注：报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况
8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投 资 组 合 报告 附 注
8.9.1
本基金的债 券投资采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利
率每日计提应收利 息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
8.9.2
本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查记 录 ，无 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 48,635,087.61
4 应收申购款 1,086,793,001.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 - 长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 34 页
8 合计 1,135,428,088.61
8.9.4 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
长
盛
添
利
宝
货
币
A
41,701 29,868.59 53,347,223.03 4.28% 1,192,202,703.81 95.72%
长
盛
添
利
宝
货
币
B
243 100,031,694.98 22,444,701,986.50 92.34% 1,862,999,894.67 7.66%
合
计
41,944 609,223.05 22,498,049,209.53 88.04% 3,055,202,598.48 11.96%
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
长盛添利宝
货币 A
1,137,083.28 0.0914%
长盛添利宝
货币 B
0.00 0.0000% 长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 34 页
合计
1,137,083.28 0.0045%
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
长盛添利宝货币 A 0~10
长盛添利宝货币 B 0
合计
0~10
本基金基金经理 持有本开
放式基金
长盛添利宝货币 A
0
长盛添利宝货币 B
0
合计
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
长盛添利宝货币A 长盛添利宝货币 B
基金合同生效日（2013 年 12 月 9 日 ）基金
份额总额
1,343,455,033.04 2,531,846,369.15
本报告期期初基金份额总额 882,998,915.00 14,389,928,673.61
本报告期基金总申购份额 2,126,847,076.32 85,013,427,704.48
减: 本报告期基金总赎回份额 1,764,296,064.48 75,095,654,496.92
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 1,245,549,926.84 24,307,701,881.17
注：申 购份 额含红 利再 投和因 份额 升降级 导致 的强制 调增 份额， 赎回 份额含 因份 额升降 级 导 致 的
强制调减份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 34 页
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
11.2.2 基金 经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 本报告 期 内本基
金未更换会计师事务所， 本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 150,000.00 元， 已 连续提供审
计服务 3 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告 期内 本基金 管理 人、托 管人 托管业 务部 门及其 相关 高级管 理人 员未受 监管 部门稽 查或
处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建 投 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东海证券 2 - - - - - 长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 34 页
西南证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信建投 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - - 长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
第 33 页 共 34 页
国信证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择 证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价； 长盛添利宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易 单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、本基金租 用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况 ： 无
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 华福证券 上海 1
11.8 偏 离 度 绝 对值 超 过 0.5%的情况
注：本报告期本基金无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
长盛基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
