长盛 成长 价值 证券 投资 基金
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 2 页 共 32 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复 核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计， 普华 永 道中 天会 计 师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 为本 基金出具
了无保留意见的审计报告。
本 报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 3 页 共 32 页
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛成长价值
基金主代码 080001
交易代码 080001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002 年 9 月18 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 610,767,505.40 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在控
制风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金资产
的长期稳定增值。
投资策略 本 基金投资策略为主动性投资，在战略性资产、战术
性资产、股票和债券选择三个层面进行积极配置，力
争获得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面，
股票资产比例为 35%-75% ，债券资产比例为 20%-60% ，
现金资产比例不低于 5% 。
业绩比较基准 标普中国 A 股综合指数收益率×80%+中证国债指 数收
益率×20%
风险收益特征 本基金属平衡型基金，在承担适度风险的前提下，获
得长期稳定的收益。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 林葛
联系电话 010-82019988 010-66060069
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 4 页 共 32 页
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 64,109,751.71 687,386,546.96 89,948,536.51
本期利润 -24,665,605.99 522,010,944.26 318,411,751.94
加权平均基金份额本期利润 -0.0518 1.1512 0.3361
本期基金份额净值增长率 -8.29% 51.37% 32.43%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0303 0.8013 0.2167
期末基金资产净值 629,296,421.98 409,764,348.88 1,394,341,528.61
期末基金份额净值 1.030 1.801 1.217
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。
3 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中 的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.68% 0.57% 1.14% 0.59% -1.82% -0.02%
过去六个月 0.29% 0.61% 4.50% 0.64% -4.21% -0.03%
过去一年 -8.29% 1.27% -8.78% 1.29% 0.49% -0.02%
过去三年 83.83% 1.56% 58.34% 1.47% 25.49% 0.09%
过去五年 113.31% 1.35% 71.44% 1.33% 41.87% 0.02%
自基金合同
生效起至今
618.59% 1.29% 181.23% 1.44% 437.36% -0.15%
注： 鉴于标普道琼斯指数有限公司已于 2015 年11 月 2 日将 “中信标普 A 股综合指数 ”名称变更
为“标普中国 A 股综合 指数 ”，指数编制方法、计算发布时间、指数历史均无变化，指数点位也
将延续之前历史。自 2016 年 3 月 5 日起，本基金的业绩比较基准由原约定的 “中信标普 A 股综
合指数收益率 ×80%+ 中 证国债指数收益率 ×20%” 变更为： “ 标普中国 A 股综合指数收益率×80%+长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 5 页 共 32 页
中证国债指数收益率 ×20%” 。详见 基金管理人 2016 年 3 月 5 日的《关于长盛成长价值证券投资
基金业绩比较基准变更的公告》
1 、 公允性 。 选 择市场认同度比较高 的中信标普 A 股综合指数和中证国债指数作为计算的基础指数。
中信标普 A 股综合指数作为按流通股本加权的综合指数，其指数选股样本覆盖了上交所和深交所
上市的所有 A 股，具有较 强的指代作用。
2 、 可比性。 基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响， 本基金持有的股票资产比例为 35%-75% ，
债券资产比例为 20%-60% ，现金资产比例不低于 5% 。根据基金 在正常市场状况下的资产配置比例
来确定加权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。
3 、 再平衡。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中， 需要通过 再平衡来使资产的配置比例
符合基金合同 要求， 基准指数每日按照 80% 、20% 的比例采取 再平衡， 再用连锁计算的方式得到基
准指数的时 间序列。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 6 页 共 32 页
3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年
度
每10 份基金份
额分红数
现金形式发放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 6.160 749,913,801.04 53,011,482.82 802,925,283.86
2015 0.280 20,260,442.05 8,189,982.11 28,450,424.16
2014 - - - -
合计 6.440 770,174,243.09 61,201,464.93 831,375,708.02
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司 注册地在深
圳，总 部设 在北京 ，并 在北京 、上 海、成 都设 有分公 司， 在香港 、北 京分别 设有 子公司 。 目 前 ，长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 7 页 共 32 页
公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有限公司 （以下简称 “国元证券”） 占 注册资本的 41% ，
新 加坡 星展银 行有 限公司 占注 册资本 的 33% ，安 徽省 信用担 保集 团有限 公司 占注册资本的 13%，
安徽省 投资 集团控 股有 限公司 占注 册资本 的 13%。公司 获得 首 批全 国社 保基金 、合 格境内 机 构 投
资 者和 特定客 户资 产管理 业务 资格。 截至 2016 年 12 月 31 日， 基金管 理人 共管理五十 七 只 开
放 式基 金，并 管理 多个全 国社 保基金 组合 和专户 产品 。公司 同时 兼任境 外 QFII 基 金和专 户 理 财
产品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
冯雨生
本基金基
金经理，
长盛中证
100 指数
证券投资
基金基金
经理，长
盛沪深
300 指数
证券投资
基金
（LOF）基
金经理，
长盛高端
装备制造
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理，长盛
中证申万
一带一路
主题指数
分级证券
投资基金
基金经
理，长盛
中证全指
证券公司
指数分级
证券投资
2015 年 6 月
18 日
- 9 年
冯雨生先生，1983 年 11
月 出 生 。 北 京 大 学 金 融
学硕士，CFA （特许金融
分析师） 。 2007 年7 月加
入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 任 金 融 工 程 与 量
化 投 资 部 金 融 工 程 研 究
员等职务。 长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 8 页 共 32 页
基金基金
经理，长
盛战略新
兴产业灵
活配置混
合型证券
投资基金
基金经
理，长盛
盛世灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理，
长盛积极
配置债券
型证券投
资基金基
金经理，
量化投资
部负责
人。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护 投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下： 长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 9 页 共 32 页
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证 交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送 ，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发现 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年股 票市 场 整体 大幅 下 跌, 水 利水 电 建设 、环 保 和国 企混 改 板块 大幅 上 涨， 网络 安全、
动漫和大数据概念板块跌幅较大。 行业上， 计算机、 国防军工和传媒等行业跌幅靠前， 食品饮料、
银行和 家电跑赢市场。风格上，2016 年大盘价值 股跑赢小盘成长股。
组合操作上，2016 年主 要配置在估值比较合理的成长股。减持了部分业绩不到预期的个股，
并增配了处于行业景气周期的个股。
长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 10 页 共 32 页
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止报告期末，本基金份额净值为 1.030 元，本 报告期份额净值增长率为-8.29% ， 同期业绩
比较基准增长率为-8.78% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2017 年经济 环境和政策环境将以稳为主，宽松的货币供给有利于提升整体估值，IPO 的监管
放松会 让投 资者更 加看 重上市 公司 的基本 面价 值。我 们维 持 之前 的看 法，认 为股 市行情 的 主 基 调
是震荡， 相对低估的股票会获得阶段性超额收益， 高估值个股全年的下行压力会增大。2017 年选
股会兼顾估值和成长性，利用量化的方法精选个股。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理 人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则 和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。 长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 11 页 共 32 页
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 二十 条 中对 基金 利润分配
原则的约定，本基金分别于 2016 年 1 月 15 日、2016 年 6 月 29 日进行 了利润分配，分配总金额
为 802,925,283.86 元。
本基金截至 2016 年12 月31 日期末可 供分配利润为 18,528,916.58 元， 其 中： 未分配利润已
实现部分为 777,474,822.01 元，未分 配利润未实现部分为-758,945,905.43 元。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —长盛 基 金 管 理
有限公司 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日基 金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 托 管人 认为, 长盛 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 认为 ， 长盛 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 注册 会计师陈玲 、张振波 2017 年 3 月 22 日对本
基金 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及 财长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 12 页 共 32 页
务报表附注出具了 普华永道中天审字(2017) 第 20948 号无保 留意见的审计报告。投资者欲查看审
计报告全文，应阅读本年度报告正文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛成长价值证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 39,526,411.08 23,229,869.83
结算备付金 515,375.65 36,740.29
存出保证金 212,385.44 220,284.79
交易性金融资产 587,757,320.70 385,746,495.14
其中：股票投资 444,992,500.70 296,950,965.14
基金投资 - -
债券投资 142,764,820.00 88,795,530.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 3,322,791.08 2,370,607.09
应收股利 - -
应收申购款 7,412.85 100,995.96
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 631,341,696.80 411,704,993.10
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 275,787.70 693,584.56
应付管理人报酬 860,862.03 522,193.63
应付托管费 143,477.00 87,032.30 长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 13 页 共 32 页
应付销售服务费 - -
应付交易费用 206,965.52 73,076.52
应交税费 2,600.00 2,600.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 555,582.57 562,157.21
负债合计 2,045,274.82 1,940,644.22
所 有 者 权益：
实收基金 610,767,505.40 227,485,799.21
未分配利润 18,528,916.58 182,278,549.67
所有者权益合计 629,296,421.98 409,764,348.88
负债和所有者权益总计 631,341,696.80 411,704,993.10
注： 报告截止日 2016 年12 月 31 日， 基 金份额净值：1.030 元 ， 基金份额总额：610,767,505.40
份。
7.2 利润表
会计主体： 长盛成长价值证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
一、收入 -13,457,974.04 537,687,192.94
1.利息收入 4,909,856.26 7,434,848.71
其中：存款利息收入 1,279,461.35 809,049.35
债券利息收入 3,630,394.91 6,625,799.36
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益 （损失以“- ”填列） 69,083,376.00 693,308,425.38
其中：股票投资收益 65,817,871.13 690,339,841.71
基金投资收益 - -
债券投资收益 -850,777.10 292,618.90
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 4,116,281.97 2,675,964.77
3.公允价值 变动收益（损失以“-”号
填列）
-88,775,357.70 -165,375,602.70
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填列） - - 长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 14 页 共 32 页
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 1,324,151.40 2,319,521.55
减：二 、费用 11,207,631.95 15,676,248.68
1 ．管理人报 酬 8,200,218.49 10,671,835.20
2 ．托管费 1,366,703.10 1,778,639.23
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 1,262,501.23 2,842,658.89
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 378,209.13 383,115.36
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填
列）
-24,665,605.99 522,010,944.26
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） -24,665,605.99 522,010,944.26
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛成长价值证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
227,485,799.21 182,278,549.67 409,764,348.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -24,665,605.99 -24,665,605.99
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
383,281,706.19 663,841,256.76 1,047,122,962.95
其中：1. 基 金申购款 1,401,084,947.60 705,351,378.39 2,106,436,325.99
2. 基金赎回 款 -1,017,803,241.41 -41,510,121.63 -1,059,313,363.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -802,925,283.86 -802,925,283.86
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
610,767,505.40 18,528,916.58 629,296,421.98
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 15 页 共 32 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,145,964,015.84 248,377,512.77 1,394,341,528.61
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 522,010,944.26 522,010,944.26
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-918,478,216.63 -559,659,483.20 -1,478,137,699.83
其中：1. 基 金申购款 214,783,495.07 162,657,289.44 377,440,784.51
2. 基金赎回 款 -1,133,261,711.70 -722,316,772.64 -1,855,578,484.34
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -28,450,424.16 -28,450,424.16
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
227,485,799.21 182,278,549.67 409,764,348.88
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长 盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国证监会 ”) 证监基 金字[2002]第 57 号《关 于同意长盛成长价值证券投资基金设立的批复》
核准， 由长盛基金管理有限公司依照 《证券投资基金管理暂行办法》 及其实施细则、 《开放式证券
投资基金试点办法》 等有关规定和 《长盛成长价值证券投资基金基金契约》( 后更名为 《长盛成长
价值证券投资基金基金合同》) 发起 ，并于 2002 年 9 月18 日 募集成立。本基金为契约型开放式 ，
存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,166,886,000.00 元 ， 业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第 95 号验资报告予以验证。 本 基金的基金管
理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《长 盛 成长 价值 证 券投 资基 金 基金 合同 》的有关
规定， 本基 金的投 资范 围为国 内依 法公开 发行 、上市 的股 票、债 券及 中国证 监会 批准的 允 许 基 金
投资的 其他 金融工 具。 在股票 资产 中，本 基金 投资于 成长 类股票 和价 值类股 票。 本基金 投 资 组 合长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 16 页 共 32 页
中股票资产比例为 35%-75% ，债券资 产比例为 20%-60% ，现金 资产比例不低 于 5%。本 基金持有的
成长类股票和价值类股票资产的比例均不低于股票资产的 30% ， 不高于股 票资产的 70% ； 投资于国
家 债券 的比例 不低 于本基 金资 产净值 的 20% ；在 交易 日买入 权证 的总金 额不 超过上 一交易 日 基 金
资产净 值的 0.5% ，持有 的全部 权证 市值不 超过 基金资 产净 值的 3%。本 基金的 业绩 比较基 准 为 ：
标普 A 股综 合指数收益率 ×80%+ 中 证国债指数收益率 ×20% 。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2017 年3 月 22 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投 资基金会计核算业务指引》 、 《长盛成 长价值证券投资基金 基
金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 17 页 共 32 页
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基 金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持 股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 (“ 长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司 (“ 国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常 业务范围内按一般商业条款订立。 长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 18 页 共 32 页
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
8,200,218.49 10,671,835.20
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,458,539.02 1,214,327.03
注： 支付基金管理人 长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年 费率计提， 逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5% ÷ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,366,703.10 1,778,639.23
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其 计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25%÷ 当年 天数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
基金合同生效日（ 2002 年 - - 长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 19 页 共 32 页
9 月18 日 ） 持有的基金份
额
期初持有的基金份额 - 14,109,387.26
期间申购/ 买 入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - 14,109,387.26
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 39,526,411.08 1,233,301.12 23,229,869.83 801,738.21
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项 。
7.4.9 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 20 页 共 32 页
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 2,597 60,146.52 60,146.52 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。 长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 21 页 共 32 页
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002635 安洁科
技
2016 年
11 月8
日
重大事
项停牌
33.74 2017 年2
月8 日
33.50 235,171 7,355,297.83 7,934,669.54 -
300150 世纪瑞
尔
2016 年
11 月8
日
重大事
项停牌
9.15 2017 年3
月21 日
10.97 778,684 8,056,733.21 7,124,958.60 -
002165 红 宝
丽
2016 年
10 月10
日
重大事
项停牌
8.88 2017 年1
月5 日
9.43 456,500 4,143,608.99 4,053,720.00 -
002396 星网锐
捷
2016 年9
月12 日
重大事
项停牌
18.27 2017 年2
月21 日
18.35 209,200 4,148,149.02 3,822,084.00 -
600151 航天机
电
2016 年
11 月11
日
重大事
项停牌
10.04 - - 368,300 4,154,398.72 3,697,732.00 -
600406 国电南
瑞
2016 年
12 月29
日
重大事
项停牌
16.63 - - 215,800 3,423,128.00 3,588,754.00 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 22 页 共 32 页
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 414,339,520.75 元， 第二层次 173,417,799.95 元， 无 属于第三层次的余额
(2015 年 12 月 31 日：第 一层次的余额为 255,427,432.52 元， 第 二层次 130,319,062.62 元，无
第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影 响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工 具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 444,992,500.70 70.48 长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 23 页 共 32 页
其中：股票 444,992,500.70 70.48
2 固定收益投资 142,764,820.00 22.61
其中：债券 142,764,820.00 22.61
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 40,041,786.73 6.34
7 其他各项资产 3,542,589.37 0.56
8 合计 631,341,696.80 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票 投资组合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 9,987,177.20 1.59
B
采矿业 - -
C
制造业 291,141,257.29 46.26
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,332,665.70 0.69
E
建筑业 5,778,242.55 0.92
F
批发和零售业 8,069,415.12 1.28
G
交通运输、仓储和邮政业 7,919,192.20 1.26
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
28,035,806.93 4.46
J
金融业 56,835,539.57 9.03
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 6,900,478.50 1.10
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 7,008,000.00 1.11
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 9,870,465.00 1.57
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 9,114,260.64 1.45
S
综合 - - 长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 24 页 共 32 页
合计 444,992,500.70 70.71
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002580 圣阳股份 792,155 14,187,496.05 2.25
2 300182 捷成股份 1,226,463 12,644,833.53 2.01
3 002138 顺络电子 692,295 11,983,626.45 1.90
4 300115 长盈精密 448,703 11,693,200.18 1.86
5 300232 洲明科技 782,920 11,681,166.40 1.86
6 300303 聚飞光电 1,238,519 10,923,737.58 1.74
7 600276 恒瑞医药 223,482 10,168,431.00 1.62
8 600108 亚盛集团 1,746,010 9,987,177.20 1.59
9 000001 平安银行 1,093,268 9,948,738.80 1.58
10 603377 东方时尚 244,500 9,870,465.00 1.57
注： 投资者 欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn
网站的年度报告正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300144 宋城演艺 12,868,637.95 3.14
2 603377 东方时尚 10,671,315.00 2.60
3 601688 华泰证券 9,852,062.11 2.40
4 000880 潍柴重机 9,773,202.49 2.39
5 600741 华域汽车 9,743,311.93 2.38
6 002056 横店东磁 9,697,337.90 2.37
7 600036 招商银行 9,693,681.63 2.37
8 600108 亚盛集团 9,613,020.37 2.35
9 300182 捷成股份 9,343,682.49 2.28
10 000001 平安银行 9,329,205.73 2.28 长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 25 页 共 32 页
11 002580 圣阳股份 9,326,689.04 2.28
12 300232 洲明科技 9,276,158.27 2.26
13 600858 银座股份 9,256,427.32 2.26
14 300018 中元华电 9,226,774.75 2.25
15 600893 中航动力 9,146,849.12 2.23
16 601939 建设银行 9,037,012.00 2.21
17 601766 中国中车 9,036,229.75 2.21
18 601390 中国中铁 9,002,292.99 2.20
19 600015 华夏银行 8,958,872.49 2.19
20 601186 中国铁建 8,942,648.02 2.18
21 300255 常山药业 8,936,542.26 2.18
22 601006 大秦铁路 8,874,235.50 2.17
23 600000 浦发银行 8,807,577.73 2.15
24 000768 中航飞机 8,787,723.24 2.14
25 300165 天瑞仪器 8,769,003.59 2.14
26 002085 万丰奥威 8,759,695.19 2.14
27 002643 万润股份 8,626,143.89 2.11
28 600690 青岛海尔 8,501,559.91 2.07
29 300115 长盈精密 8,477,313.62 2.07
30 600276 恒瑞医药 8,454,858.95 2.06
31 000625 长安汽车 8,452,868.15 2.06
32 601988 中国银行 8,404,773.00 2.05
33 300150 世纪瑞尔 8,350,710.39 2.04
34 002449 国星光电 8,305,815.87 2.03
35 002138 顺络电子 8,225,106.04 2.01
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300081 恒信移动 19,071,394.34 4.65
2 000733 振华科技 18,563,216.64 4.53
3 300155 安居宝 14,703,923.99 3.59
4 601186 中国铁建 14,465,493.83 3.53
5 601688 华泰证券 13,303,175.72 3.25
6 002241 歌尔声学 11,025,262.84 2.69
7 002138 顺络电子 10,977,964.56 2.68 长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 26 页 共 32 页
8 300182 捷成股份 10,945,409.16 2.67
9 002063 远光软件 10,550,777.32 2.57
10 300115 长盈精密 9,974,435.45 2.43
11 300303 聚飞光电 9,695,726.80 2.37
12 000880 潍柴重机 8,715,997.84 2.13
13 002085 万丰奥威 8,483,721.36 2.07
14 002580 圣阳股份 8,405,676.58 2.05
15 601766 中国中车 8,225,176.00 2.01
16 300232 洲明科技 7,932,047.19 1.94
17 601390 中国中铁 7,826,425.51 1.91
18 600584 长电科技 7,671,917.55 1.87
19 600741 华域汽车 6,848,587.40 1.67
20 002056 横店东磁 6,836,317.20 1.67
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 528,854,195.57
卖出股票收入（成交）总额 358,799,961.14
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” （或“买入股票成本”）、 “卖出 金额 ” （或
“卖出股票收入 ”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 12,587,820.00 2.00
2 央行票据 - -
3 金融债券 130,177,000.00 20.69
其中：政策性金融债 130,177,000.00 20.69
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 142,764,820.00 22.69
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 27 页 共 32 页
比例（％）
1 160204 16 国开 04 500,000 49,985,000.00 7.94
2 160209 16 国开 09 300,000 29,970,000.00 4.76
3 150207 15 国开 07 200,000 20,182,000.00 3.21
4 160208 16 国开 08 200,000 19,672,000.00 3.13
5 140418 14 农发 18 100,000 10,368,000.00 1.65
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金报告期末未持有 权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查记 录 ，无 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。 长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 28 页 共 32 页
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 212,385.44
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,322,791.08
5 应收申购款 7,412.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,542,589.37
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金报告期末未持有处于转股期的可 转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
28,168 21,683.03 330,879,551.66 54.17% 279,887,953.74 45.83%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
154,686.59 0.0253% 长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 29 页 共 32 页
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2002 年 9 月18 日 ）基金份额 总额
3,166,886,000.00
本报告期期初基金份额总额 227,485,799.21
本报告期基金总申购份额 1,401,084,947.60
减: 本报告期基金总赎回份额 1,017,803,241.41
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 610,767,505.40
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变 动情况
本报告期本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
11.2.2 基金 经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。 长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 30 页 共 32 页
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基金未更换会计师事务所， 本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 80,000.00 元 ， 已连续为 本
基金提供审计服务 12 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 1 439,632,186.75 49.74% 409,431.12 49.74% -
上海证券 1 319,133,979.20 36.10% 297,210.68 36.10% -
中信建投 1 125,141,593.69 14.16% 116,544.87 14.16% -
新时代证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 31 页 共 32 页
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 - - - - - -
上海证券 8,375,770.60 100.00% - - - -
中信建投 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规 范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究 服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的长盛成长价值 2016 年年度报告 摘要
第 32 页 共 32 页
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：
序号 证 券 公 司名称 交 易 单 元所属 市 场 数量
1 华泰证券 深圳 1
2 民生证券 上海 1
3 中信证券 上海 1
长盛基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
