长盛 同裕 纯债 债券 型证 券投 资基 金
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 年度 报告财 务资 料已经 审计 ，普华 永道 中天会 计师 事务所( 特殊 普通合 伙) 为 本基金 出 具 了
无保留意见的审计报告。
本报 告期自 2016 年3 月29 日（基金合 同生效日）起至 12 月 31 日止。 长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情 况
基金简称 长盛同裕纯债
基金主代码 002283
交易代码 002283
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月29 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 85,279,534.33 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 长盛同裕纯债 A 长盛同裕纯债 C 长盛同裕纯债 E
下属分级基金的交易代码 002283 002284 002285
报 告 期 末 下属 分 级 基 金份 额
总额
62,510,857.53 份 22,756,664.87 份 12,011.93 份
2.2 基 金 产 品 说 明
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上， 追求基金资产的长期稳健
增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略 （一）大类资产配置策略
本基金将在综合判断宏观经济周期、 市场资金供需状况、 大类资产
估值水平对比的基础上， 结合政策分析， 确定不同投资期限内的大
类金融资产配置和债券类属配置。 同时通过严格风险评估， 及时调
整资产组合比例， 保持资 产配置风险、 收益平衡， 以稳健提升投资
组合回报。
（二）债券组合管理策略
1 、利率策略
利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市
场利率因素的投资策略。 通过全面研究国民经济运行状况， 分析宏
观经济运行的可能情景， 预测财政政策、 货币政策等政府宏观经济
政策取向， 分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构， 在此基础
上预测金融市场利率水平变动趋势， 以及金融市场收益率曲线斜度
变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标， 根据对市场利率水平的变
化趋势的预期， 可以制定出组合的目标久期， 预期市场利率水平将
上升时， 降 低组合的久期； 预期市场利率将下降时， 提高组合的久
期。
利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略，
例如：子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。
2 、类属配置 策略
债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况， 货币市场及资本
市场资金供求关系， 以及不同时期市场投资热点， 分析国债、 金融长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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债、 企业债券等不同债券种类的利差水平， 评定不同债券类属的相
对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。
3 、信用策略
信用品种的选择采取以利率研究和发行人偿债能力研究为核心的
分析方式， 在对宏观经济、 利率走势、 发 行人经营及财务状况进行
分析的基础上， 结合信用品种的发行条款， 建立信用债备选库， 并
以此为基础拟定信用品种的投资方法。
（1 ）宏观环 境和行业分析
主要关注宏观经济状况和经济增长速度、 宏观经济政策及法律制度
对企业信用级别的影响；行业分析主要关注企业所处的行业类型
（ 成 长 型 、 周 期 型 、 防 御 型 ） 、 产 业 链 结 构 及 行 业 在 产 业 链 中 的 位
置、行业的竞争程度和行业政策对企业信用级别的影响。
（2 ）发债主 体基本面分析
主要包括定性分析和定量分析两个方面：
定性分析主要包括对企业性质和内部治理情况、 企业财务管理的风
格、 企业的盈利模式、 企业 在产业链中的位置、 产品竞争力和核心
优势的分析， 以及企业的股东背景、 政府对企业的支持、 银企关系、
企业对国家或地方的重要程度等企业的外部支持分析。
定量分析主要包括资本结构分析、 现金获取能力分析、 盈利能力分
析以及偿债能力分析四部分， 定量分析的重点是选取适当的财务指
标并挖掘其中蕴含的深层含义及互动关系， 定量地实现企业信用水
平的区分和预测。
（3 ）内部信 用评级定量分析体系。
经过广泛的调研， 基于我国目前实际情况， 考虑到国内外评级、 以
及专业的发行评级与投资评级的差异， 从投资角度建立内部的公司
债评级体系，其分析过程包括 如下几个部分：
1 ） 行 业 内 财 务 数 据 指 标 筛 选 。 基 于 可 比 原 则 ， 采 用 因 子 分 析 对 行
业内各公司多个具有信息冗余的财务数据指标 （相关性较高） 进行
筛选，选择能够反映公司总体财务信息的财务数据指标。
2 ） 行 业 内 公 司 综 合 评 价 。 基 于 可 比 原 则 ， 利 用 筛 选 指 标 对 行 业 内
公司进行整体的综合评级， 得到反映公司行业 内所处相对位置的信
用分数。
3 ） 行 业 内 信 用 等 级 的 切 分 。 根 据 信 用 分 数 的 统 计 分 布 进 行 类 别 划
分。
4 ） 系 统 校 验 与 跟 踪 分 析 。 根 据 财 务 数 据 指 标 等 信 息 的 变 化 适 时 对
信用等级进行调整，并建立与信用利差相应的跟踪。
5 ） 信 用 利 差 分 析 与 定 价 。 基 于 实 际 研 究 ， 通 过 寻 找 信 用 利 差 异 动
所带来的定价偏差，获取与承担风险相适宜的收益。
4 、相对价值 策略
本基金认为市场存在着失效的现象，短期因素的影响被过分夸大。
债券市场的参与者众多， 投资行为、 风险偏好、 财务与税收处理等
各不相同， 发掘存在于这些不同因素之间的相对价值， 也是本基金
发现投资机会的重要方面。 本基金密切关注国家法律法规、 制度的
变动， 通过深入分析市场参与者的立场和观点， 充分利用因市场分
割、 市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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机会，形成相对价值投资策略，为本基金的投资带来增加价值。
5 、债券选择 策 略
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度， 结合
其信用等级、 流动性、 选择权条款、 税赋特点等因素， 确定其投资
价值，选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。
6 、资产支持 证券等品种投资策略
包括资产抵押贷款支持证券 （ABS ） 、 住房抵押贷款支持证券 （MBS ）
等在内的资产支持证券，其定价受多种因素影响，包括市场利率、
发行条款、 支持资产的构成及质量、 提前偿还率等。 本基金将深入
分析上述基本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模
型，评估其内在价值。
业绩比较基准 中债综合指数（全价） 。
中债综合指数 （全价） 由中央国债登记结算有限责任公司编制并发
布， 该指数样本具有广泛的市场代表性， 涵盖了主要交易市场 （银
行 间 市 场 、 交 易 所 市 场 等 ） 、 不 同 发 行 主 体 （ 政 府 、 企 业 等 ） 和 期
限 （ 长 期 、 中 期 、 短 期 等 ） 。 中 债 综 合 指 数 能 够 反 映 债 券 全 市 场 的
整体价格和投资回报情况，适合作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接
受的业绩比较基准推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的
业绩基准的债券指数时， 基金管理人和基金托管人协商一致并报中
国证监会备案后， 可以变更本基金业绩比较基准并及时公告， 而无
需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征 本基金为债券型基金， 属证券投资基金中的较低风险品种， 其长期
平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金， 高于货
币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息 披 露 方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所 长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主要会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标
2016 年 3 月29 日( 基金合 同生效日)-2016 年12 月31 日
长盛同裕纯债 A 长盛同裕纯债 c 长盛同裕纯债 E
本期已实现收益 1,725,690.95 983,362.53 367.41
本期利润 1,115,469.88 747,059.16 308.27
加权平均基金份额本期
利润
0.0088 0.0089 0.0096
本期基金份额净值增长
率
0.20% -0.10% 0.00%
3.1.2 期末数 据和指标
2016 年末
期末可供分配基金份额
利润
0.0021 -0.0008 -0.0001
期末基金资产净值 62,644,871.81 22,739,296.96 12,010.59
期末基金份额净值 1.002 0.999 1.000
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中 的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基金份额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
长盛同裕纯债 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.99% 0.11% -2.32% 0.15% 1.33% -0.04%
过去六个月 -0.40% 0.08% -1.42% 0.11% 1.02% -0.03%
自基金合同
生效起至今
0.20% 0.07% -1.90% 0.10% 2.10% -0.03%
长盛同裕纯债 c
阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
收益率标准差
④
过去三个月 -1.09% 0.10% -2.32% 0.15% 1.23% -0.05%
过去六个月 -0.60% 0.08% -1.42% 0.11% 0.82% -0.03%
自基金合同
生效起至今
-0.10% 0.07% -1.90% 0.10% 1.80% -0.03%
长盛同裕纯债 E
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.99% 0.11% -2.32% 0.15% 1.33% -0.04%
过去六个月 -0.50% 0.08% -1.42% 0.11% 0.92% -0.03%
自基金合同
生效起至今
0.00% 0.07% -1.90% 0.10% 1.90% -0.03%
注： 本基金业绩比较基准为中债综合指数 （全价） 。 中债综合指数 （全价） 由中央 国债登记结算 有
限责任公司编制并发布， 该指数样本具有广泛的市场代表性， 涵盖了主要交易市场 （银行间 市场 、
交易所 市场 等） 、不 同发 行主体 （政 府、企 业等 ）和期 限（ 长期、 中期 、短期 等） 。 具体的 编 制 规
则和再平衡过程请参见中债综合指数（全价）编制说明。
本基金 为债 券型基 金， 投资范 围为 固定收 益类 金融工 具， 且本基 金不 直接从 二级 市场买 入 股 票 、
权证等 权益 类资产 ，也 不参与 一级 市场新 股申 购和新 股增 发，可 转换 债券仅 投资 二级市 场 可 分 离
交易可 转债 的纯债 部分 。鉴于 中债 综合指 数能 够反映 债券 全市场 的整 体价格 和投 资回报 情 况 ， 所
以以其收益率作为本基金的业绩比较基准。 长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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注：1 、本基 金合同生效日为 2016 年3 月29 日， 截至本报告期末本基金成立未满一年。
2 、 按照本基金合同规定， 本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例 符合 基金合 同的 约定。 建仓 期结束 时， 本基金 的各 项资产 配置 比例符 合本 基金合 同 第 十 五
部分 （二） 投资范围、 （ 七） 投资限制的有关约定。 截至报告日， 本基金的各项资产配置比例符合
基金合同约定。
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
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注：本基金合同生效日为 2016 年 3 月 29 日，合 同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注： 本基金于 2016 年3 月 29 日 （基金合同生效日） 至 2016 年 12 月 31 日止会计期间未进行利润
分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司 注册地在深
圳，总 部设 在北京 ，并 在北 京 、上 海、成 都设 有分公 司， 在香港 、北 京分别 设有 子公司 。 目 前 ，
公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有限公司 （以下简称 “国元证券”） 占 注册资本的 41% ，
新 加坡 星展银 行有 限公司 占注 册资本 的 33% ，安 徽省 信用担 保集 团有限 公司 占注册资本的 13%，长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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安徽省 投资 集团控 股有 限公司 占注 册资本 的 13%。公司 获得 首 批全 国社 保基金 、合 格境内 机 构 投
资 者和 特定客 户资 产管理 业务 资格。 截至 2016 年 12 月 31 日， 基金管 理人 共管理五十 七 只 开
放 式基 金，并 管理 多个全 国社 保基金 组合 和专户 产品 。公司 同时 兼任境 外 QFII 基 金和专 户 理财
产品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张帆
本基金基金经理，
长 盛 纯 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基
金经理， 长盛添利
宝 货 币 市 场 基 金
基金经理， 长盛同
丰 债 券 型 证 券 投
资基金（LOF ）基
金经理， 长盛同禧
债 券 型 证 券 投 资
基金基金经理， 养
老 金 业 务 部 负 责
人。
2016 年 3 月
29 日
- 10 年
张帆先生，1983 年 1
月出生。 华中科技大学
硕士。 曾在长江证券股
份有限公司从事债券
研究、债券投资工作。
2012 年 4 月加入长盛
基金管理有限公司， 曾
任非信用研究员， 长盛
同丰分级债券型证券
投资基金基金经理等
职务。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为 基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽 核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发现 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
1 、报告期内 行情回顾
回顾 2016 年 ， 在基建和地产的传统引擎拉动下， 宏观经济弱势企稳。 全年通胀水平总体处 于
低位，但国内供给侧改革及国际大宗商品价格反弹推动 PPI 持续上行， 叠加产油国达成减产协议
推动油 价快 速上涨 ，年 末通胀 预期 有所上 升。 强美元 下， 汇率层 面持 续面临 较大 贬值压 力 ， 外 汇
占款持续流出； 受汇率、 资产价格以及去杠杆、 防风险等因素制约， 下半年货币政策更趋于稳健，长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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央行主要通过逆回购、MLF 等方式投 放流动性，尤其是 8 月 以来央行操作上锁短放长，导致流动
性较上半年有所收紧。
2016 年， 债 券市场走势波折， 全年来看债 券收益率有所上行。1 月至 4 月， 受经济企稳、MPA
考核扰动资金面及信用事件频发等因素影响， 债券收益率震荡上行；4 月末至 10 月 中旬， 先后受
稳 增长 预期调 整、CPI 温 和回 落、违 约风 险担忧 下降 、英国 退欧 、房地 产调 控政策 频出等 因 素 影
响， 各债券品种收益率持续下行，10 月中旬十年 期国债收益率降至 2.64% 的年内低点；10 月下旬
至 12 月中旬 ， 受表外理财纳入 MPA 考核、 美国加息预期、 中美利差收窄、 国内通胀预期上升 、 年
末流动 性偏 紧以及 机构 赎回踩 踏等 多因素 影响 ，叠加 代持 风险事 件对 债市交 易信 用的冲 击 ， 导 致
债市大跌；12 月下旬以来 ， 随着央行适度加大投放力度， 并引导大行向非银金融机构融出， 资金
紧张状况有所改善，同时代持事件逐步协调解决，债市止跌反弹。
2 、报告期内 本基金投资策略分析
在 报 告期 内， 鉴 于信 用风 险 超预 期爆 发 ，本 基金 坚 持稳 健操 作 思路 ，以 利 率债 为主 要配置标
的，把握交易机会，提 升组合收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止报告期末，长盛同裕纯债债券 A 的基金份额 净值为 1.002 元，本报告 期份额净值增长率
为 0.20% ，同 期业绩比较基准增长率为-1.90% 。
截止报告期末，长盛同裕纯债债券 C 的基金份额 净值为 0.999 元，本报告 期份额净值增长率
为-0.10% ， 同期业绩比较基准增长率为-1.90% 。
截止报告期末，长盛同裕纯债债券 E 的基金份额 净值为 1.000 元，本报告 期份额净值增长率
为 0.00% ，同 期业绩比较基准增长率为-1.90% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 虽然宏观经济暂时企稳， 但是产能过剩和过低的投资回报导致企业投资意愿走
弱， 制造业与民间投资难有大幅改善； 叠加房地产销量和投资增速见顶回落、 汽 车消费增速放缓 、
美国贸易保护主义抬头等因素影响， 预计 2017 年经济仍面临较大下行压力。 通胀方面， 尽管 PPI
向 CPI 的传 导路径并不顺畅，但上中游价格大幅上涨，仍可能一定程度上推升 CPI ，引发市场 通
胀预期变化。受汇率、资产价格以及政策防风险等因素制约，货币政策更趋于稳健中性。
债 券 市场 方面 ， 在海 内外 经 济和 政策 等 多重 因素 影 响下 ，预 计 债市 波动 将 加大 。投 资操作上
需谨慎 把握 波 动中 的机 会，这 种波 段性的 机会 可能在 于经 济基本 面再 次转弱 、人 民币贬 值 压 力 暂
缓、通 胀上 行预期 回落 等带来 的交 易性机 会。 信用债 配置 方面， 继续 严控信 用风 险，规 避 盈 利 恶长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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化的行业、低评级信用债以及财政实力偏弱地区的城投债。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数 据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同 业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十六 部 分中 对基 金利润分
配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。
本基金截至 2016 年 12 月 31 日，期末 可供分配利润为 116,645.03 元，其中 ：长盛同裕纯债
债券 A 期 末 可 供 分 配 利 润 为 134,014.28 元 （ 长 盛 同 裕 纯 债 A 的未分配利润已实现部分为
700,355.59 元，未分配利润未实现部分为-566,341.31 元 ） ，长盛同裕纯债债券 C 期末可供分 配
利润为-17,367.91 元（长 盛同裕纯债 C 的未分配利润已实现部分为 188,201.19 元，未分 配利润
未实现部分为-205,569.10 元 ） ，长盛 同裕纯债债券 E 期末可 供分配利润为-1.34 元（ 长盛同裕纯长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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债 E 的未分 配利润已实现部分为 107.24 元，未分 配利润未实现部分为-108.58 元） 。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托 管人” ） 在长盛同裕纯债债券型证券投资
基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基
金合同 和托 管协议 的有 关规定 ，不 存在损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为，完 全尽 职尽责 地 履 行 了
应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的
说明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 注册 会计师陈玲、张振波 2017 年 3 月 22 日对本
基金 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年 3 月 29 日( 基金合同生 效日) 至 2016 年 12 月 31
日 止 期 间 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 出 具 了 普 华 永 道 中 天 审 字
(2017) 第20939 号无保留 意见的审计报告。 投资者欲查看审计报告全文， 应阅读本年度报告正文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛同裕纯债债券型证券投资基金 长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 13,889,900.06
结算备付金 647,784.55
存出保证金 903.85
交易性金融资产 69,747,000.00
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 69,747,000.00
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 1,706,634.09
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 85,992,222.55
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 413,380.76
应付管 理人报酬 30,406.28
应付托管费 15,203.12
应付销售服务费 7,093.40
应付交易费用 2,265.50
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 127,694.13
负债合计 596,043.19
所 有 者 权益：
长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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实收基金 85,279,534.33
未分配利润 116,645.03
所有者权益合计 85,396,179.36
负债和所有者权益总计 85,992,222.55
注：1 ： 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日，长盛 同 裕 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 总 额
85,279,534.33 份， 其中A 类基金份额 净值 1.002 元，A 类基金 份额 62,510,857.53 份；C 类基金
份额净值 0.999 元，C 类 基金份额 22,756,664.87 份；E 类基金 份额净值 1.000 元，E 类 基金份额
12,011.93 份。
2. 本财务报 表的实际编制期间为2016 年3 月29 日( 基金合同 生效日) 至2016 年12 月31 日止期间。
7.2 利润表
会计主体： 长盛同裕纯债债券型证券投资基金
本报告期： 2016 年 3 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 3 月 29 日( 基金 合同 生 效 日)
至 2016 年12 月31 日
一、收入 3,364,391.85
1. 利息收入 4,974,662.10
其中：存款利息收入 1,509,567.95
债券利息收入 3,352,092.39
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 113,001.76
其他利息收入 -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列） -799,404.53
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 -799,404.53
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ” 号填列） -846,583.58
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填列） -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 35,717.86
减：二 、费用 1,501,554.54
1 ．管理人报 酬 639,519.21
2 ．托管费 319,759.55
3 ．销售服务 费 222,585.24
4 ．交易费用 6,035.30 长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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5 ．利息支出 162,688.99
其中：卖出回购金融资产支出 162,688.99
6 ．其他费用 150,966.25
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ） 1,862,837.31
减：所得税费用 -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） 1,862,837.31
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛同裕纯债债券型证券投资基金
本报告期：2016 年3 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 3 月29 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
490,359,408.25 - 490,359,408.25
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 1,862,837.31 1,862,837.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-405,079,873.92 -1,746,192.28 -406,826,066.20
其中：1. 基 金申购款 706,614.93 5,405.29 712,020.22
2. 基金赎回 款 -405,786,488.85 -1,751,597.57 -407,538,086.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
85,279,534.33 116,645.03 85,396,179.36
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长 盛 同 裕 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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简称“ 中国证监会”) 证 监许可[2015]第 2787 号 《关于准予长盛同裕纯债债券型证券投资基金注
册的批 复》 核准， 由长 盛基金 管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《 长 盛 同
裕纯债 债券 型证券 投资 基金基 金合 同》负 责公 开募集 。本 基金为 契约 型开放 式， 存续期 限 不 定 ，
首 次 设立 募集 不 包括 认购 资 金利 息共 募 集 490,211,970.35 元 ， 业经 普华 永 道中 天会 计 师事 务所
( 特殊普通合 伙) 普华永道 中天验字(2016) 第 336 号 验资报告予以验证 。 经向中国证监会备案， 《 长
盛同裕 纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 3 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 490,359,408.25 份基金 份额，其中认购资金利息折合 147,437.90 份基金 份额。本
基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根 据 《长 盛同 裕 纯债 债券 型 证券 投资 基 金基 金合 同 》和 《长 盛 同裕 纯债 债 券型 证券 投资基金
招募说明书》 ， 本基金根据费用收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 收取认购、 申购费
和赎回费，不收取销售服务费的基金份额，称为 A 类基 金 份额；收取赎回费和销售服务费，不 收
取认购、申购费的基金份额，称为 C 类基金份额 ；收取销售服务费，不收取认购、申购费和赎回
费的基金份额， 成为 E 类基金份额。 本基金 A 类、C 类、E 类三种收费模式并存， 各类基金份额 分
别计算 基金 份额净 值。 投资人 可自 由选择 申购 某一类 别的 基金份 额， 但各类 别基 金份额 之 间 不 能
相互转换。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《长 盛 同裕 纯债 债 券型 证券 投 资基 金基 金合同》
的有关 规定 ，本基 金的 投资范 围主 要为依 法发 行的固 定收 益类品 种， 包括国 内依 法发行 交 易 的 国
债、金 融债 、企业 债、 公司债 、央 行票据 、地 方政府 债、 中期票 据、 短期融 资券 、大额 存 单 、资
产支持 证券 、次级 债、 债券回 购、 银行存 款以 及法律 、法 规或中 国证 监会允 许基 金投资 的 其 他 固
定收益 类金 融工具 ，但 须符合 中国 证监会 的相 关规定 。本 基金对 债券 的投资 比例 不低于 基 金 资 产
的 80% ； 现金 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业
绩比较基准为：中债综合指数( 全价) 。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2017 年3 月 22 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则 及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛同 裕纯债债券型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。 长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金2016 年3 月29 日( 基金合同生 效日) 至2016 年12 月31 日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求，真实 、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 3 月 29
日( 基金合同 生效日) 至 2016 年 12 月31 日止期间的 经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016
年 3 月29 日( 基金合同生 效日) 至 2016 年12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、 应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益的金融
资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中以 交易性 金 融 资 产
列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止 的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融 资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了 对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价 值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金融资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
债 券 投资 在持 有 期间 应取 得 的按 票面 利 率或 者发 行 价计 算的 利 息扣 除在 适 用情 况下 由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本 基 金的 管理 人 报酬 、托 管 费和 销售 服 务费 在费 用 涵盖 期间 按 基金 合同 约 定的 费率 和计算方
法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 但基 金份 额 持有 人可 选择现金
红利或 将现 金红利 按分 红除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资。 若期末 未 分 配 利
润中的 未实 现部分 为正 数，包 括基 金经营 活动 产生的 未实 现损益 以及 基金份 额交 易产生 的 未 实 现
平准金 等， 则期末 可供 分配利 润的 金额为 期末 未分配 利润 中的已 实现 部分； 若期 末未分 配 利 润 的
未实现 部分 为负数 ，则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润， 即已实 现部 分相抵 未 实 现 部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
第 26 页 共 38 页
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 在银行 间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《 关于证券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允
价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ，具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2) 对于在 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可 转换债券、 资 产支持证 券和私募债
券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知 》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号《关 于长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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全 面 推开 营业 税 改征 增值 税 试点 的通 知 》 、财 税[2016]46 号《 关 于进 一步 明 确全 面推 开营改增试
点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营 业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月1 日起， 金融业
由缴纳 营业税改为缴纳增值税。 对证 券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，
对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 债 券的 差价 收 入， 债券 的 利息 收入 及 其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管理人、 注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司 (“ 国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元 进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 3 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 639,519.21
其中：支付销售机构的客户维护费 185,685.04 长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
第 28 页 共 38 页
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.40% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.40% / 当年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 3 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 319,759.55
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.20% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当 年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服
务费的
各关联方名
称
本期
2016 年 3 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长盛同裕纯债 A 长盛同裕纯债 c 长盛同裕纯债 E 合计
长盛基金 - 1,183.62 85.44 1,269.06
中国银行 - 105,905.02 - 105,905.02
合计 - 107,088.64 85.44 107,174.08
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的 C 类基金份额和 E 类基金份额
销 售 服务 费按 前 一日 该类 别 基金 份额 基 金资 产净 值 0.35% 的 年 费率 计提 ， 逐日 累计 至 每月月底，
按月支付给 长盛基金，再由 长盛基 金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
C 类基金份额 日销售服务费＝前一日 C 类基金资产 净值 X 0.35%/ 当年天数 。
E 类基金份 额日销售服务费＝前一日 E 类基金 资产净值 X 0.35%/ 当年 天数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
单位：人民 币元
本期
2016 年 3 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - 20,240,774.79 - - - -
星展银行 - 10,224,632.60 - - - - 长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报告期内基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期末未投资本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 3 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国银行 13,889,900.06 145,036.51
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末无因认购新发/ 增发证券 而持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作 为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值 长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价 值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 69,747,000.00 元，无属于第一层次及第三层次的余额。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允 价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - - 长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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2 固定收益投资 69,747,000.00 81.11
其中：债券 69,747,000.00 81.11
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 14,537,684.61 16.91
7 其他各项资产 1,707,537.94 1.99
8 合计 85,992,222.55 100.00
8.2 期末按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名股票 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 9,966,000.00 11.67
2 央行票据 - -
3 金融债券 59,781,000.00 70.00
其中：政策性金融债 59,781,000.00 70.00
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - - 长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 69,747,000.00 81.67
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 150207 15 国开 07 300,000 30,273,000.00 35.45
2 160208 16 国开 08 300,000 29,508,000.00 34.55
3 019546 16 国债 18 100,000 9,966,000.00 11.67
注：本 基金本报告期末仅持有上述三只债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名资产 支 持 证 券投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无 国债期货投资。
8.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1
本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查记 录 ，无 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。 长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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8.11.2
本基金本报告期内未进行股票投资。
8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 903.85
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,706,634.09
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,707,537.94
8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
长盛同裕纯债 A 383 163,213.73 0.00 0.00% 62,510,857.53 100.00%
长盛同裕纯债 C 314 72,473.46 6,046,536.21 26.57% 16,710,128.66 73.43%
长盛同裕纯债 E 2 6,005.97 0.00 0.00% 12,011.93 100.00%
合计 699 122,002.20 6,046,536.21 7.09% 79,232,998.12 92.91%
注：1 、以上 信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2 、 对于分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额； 对于合计数， 比例的分母采用下属分级基金长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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份额的合计数。
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员持
有本基金
长盛同裕纯债 A 0.00 0.0000%
长盛同裕纯债 c 0.00 0.0000%
长盛同裕纯债 E 0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
长盛同裕纯债 A 0
长盛同裕纯债 c 0
长盛同裕纯债 E 0
合计
0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
长盛同裕纯债 A 0
长盛同裕纯债 c
0
长盛同裕纯债 E
0
合计 0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
长盛同裕纯 债 A 长盛同裕纯债 c
长盛同裕纯债 E
基金合同生效日 （2016 年3 月29 日）
基金份额总额
203,431,313.09 286,862,782.18 65,312.98
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基
金总申购份额
320,696.53 376,473.97 9,444.43
减: 基金合同生效日起至报告期期末
基金总赎回份额
141,241,152.09 264,482,591.28 62,745.48
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基
金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-" 填
列）
- - -
本报告期期末基金份额总额 62,510,857.53 22,756,664.87 12,011.93
长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
11.2.2 基金 经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门 重大人事变动情况
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基金未更换会计师事务所。 本报告 期应支付给该会计师事务所的报酬 60,000.00 元，已连续提
供审计服务 1 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其 他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - 4,700,000.00 0.58% - -
联讯证券 - - - - - -
平安证券 - - 80,000,000.00 9.81% - -
东北证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - - 长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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长江证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国金证券 10,285,562.50 100.00% 730,900,000.00 89.62% - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提 供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司 租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行 一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、本基金租 用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 长盛同裕纯债 2016 年年度报告 摘要
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1 国信证券 深圳 1
2 国信证券 上海 1
3 东北证券 深圳 1
4 东北证券 上海 1
5 恒泰证券 深圳 1
6 东兴证券 深圳 1
7 东兴证券 上海 1
8 方正证券 深圳 1
9 招商证券 深圳 1
10 招商证券 上海 1
11 天风证券 深圳 1
12 天风证券 上海 1
13 长江证券 深圳 1
14 长江证券 上海 1
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：无。
长盛基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
