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长盛同享A(002789)

长盛同享:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
长盛 同享 保本 混合 型证 券投 资基 金2016 年
年度 报告 摘要 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 3 月 27 日 
 
 
 长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 
第 2 页 共 39 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日复核 了 本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计, 普华 永 道中 天会 计 师事 务所 ( 特殊 普通 合 伙) 为本 基金出具 了无保留意见的审计报告。 本报告 期自 2016 年6 月28 日(基金合 同生效日)起至 12 月 31 日止。


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§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况


基金简称 长盛同享保本 基金主代码 002789 交易代码 002789 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 6 月28 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,590,498,519.96 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 长盛同享保本 A 长盛同享保本 C 下属分级基金的交易代码 : 002789 002790 报告期末 下属分级基金的份额总额 4,590,490,013.68 份 8,506.28 份 2.2 基 金 产 品 说明


投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上,运用投资组 合保险技术,为投资者提供保本周期到期时保本金额 安全的保证,并力求获得高于业绩比较基准的投资收 益。 投资策略 (一)大类资产配置策略 (1 )CPPI 策略 根据恒定比例组合保险原理,本基金将根据市场的波 动、组合安全垫(即基金净资产超过基金价值底线的 数额)的大小动态调整安全资产与风险资产投资的比 例,通过对安全资产的投资实现保本期到期时保本 金 额的安全,通过对风险资产的投资寻求保本期间资产 的稳定增值。本基金对安全资产和风险资产的资产配 置具体可分为以下四步: 第一步:确定安全资产的最低配置比例。 第二步:计算投资组合的安全垫(Cushion ) ,即 投资 组合净值超过安全底线的数额。 第三步:确定风险资产的最高配置比例。 (2 )TIPP 策略 本基金采用时间不变性投资组合保险策略 (TimeInvariantPortfolioProtection )策略,该 策 略是指基金设置的价值底线随着投资组合收益的变动 而调整的投资策略。 (二)债券投资策略 长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 4 页 共 39 页


本基金采用自上 而下的策略,以久期管理为核心,从 整体资产配置、类属资产配置等方面进行积极主动的 债券投资管理,实现基金份额净值的稳步提升。 (三)股票投资策略 本基金的股票投资策略包括新股申购策略和二级市场 投资策略。 (1 )新股申 购 本基金将根据市场情况,适度参与新股申购(含增发 新股) ,以增 加收益。 (2 )二级市 场股票投资 本基金股票投资采用行业配置与个股精选相结合的投 资策略,在定性和定量分析的基础上,通过优选具有 良好成长性、成长质量优良、定价相对合理的股票进 行投资,以谋求超额收益。 (四)股指期货投资策略 本基金将以投资组 合的避险保值和有效管理为目标, 在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适当参与股指 期货的投资。 (五)权证投资策略 本基金投资权证的原则是有利于基金资产增值和投资 风险控制。 (六)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益 率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略, 在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研 究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的 品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率(税后) 风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低 风险品种,其长期平均预期风险与预期收益率低于股 票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金 和债券型基金。 2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 王永民 联系电话 010-82019988 010-66594896 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-2666 、 010-62350088 95566 传真 010-82255988 010-66594942 2.4 信 息 披 露 方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn 长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 5 页 共 39 页


址 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址和基金托管人的住所 §3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 6 月28 日( 基金合 同生效日)-2016 年12 月31 日 长盛同享保本 A 长盛同享保本 C 本期已实现收益 47,697,109.39 52.20 本期利润 5,498,045.86 -29.78 加权平均基金份额本期利润 0.0012 -0.0052 本期基金份额净值增长率 0.10% -0.10% 3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 期末可供分配基金份额利润 0.0011 -0.0009 期末基金资产净值 4,595,515,722.44 8,498.65 期末基金份额净值 1.001 0.999 注:1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2 、 本期已实现收益指基金本 期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数) 。表中 的“期末”均指本报告期最后一日,即 12 月 31 日。 4 、 长盛同享保本 C 于2016 年 8 月 1 日开始持有份额, 本报告期自 2016 年 8 月1 日 起至 2016 年 12 月 31 日止 。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较


长盛同享 保本 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.20% 0.09% 0.53% 0.01% -0.73% 0.08% 过去六个月 0.10% 0.07% 1.06% 0.01% -0.96% 0.06% 自基金合同 生效起至今 0.10% 0.07% 1.08% 0.01% -0.98% 0.06%





长盛同 享保本 C 阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①-③ ②-④ 长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 6 页 共 39 页


长率① 增长率标 准差② 基准收益 率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 -0.20% 0.09% 0.53% 0.01% -0.73% 0.08% 自基金合同 生效起至今 -0.10% 0.08% 0.88% 0.01% -0.98% 0.07% 注:1 、 本基 金业绩比较基准的构建及再平衡过程: 本基金业绩比较基准为两年期银行定期存款税后收益率。 本基金是保本基金,保本周期为 2 年,以两年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较 基准, 能够 使投资 者理 性判断 本基 金产品 的风 险收益 特征 ,合理 衡量 比较本 基金 保本保 证 的 有 效 性。 2 、 长盛同享 保本 C 于2016 年 8 月 1 日开始持有份额, 自基金合同生效起至今为:2016 年8 月1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 7 页 共 39 页


注:1 、本基 金合同生效日为 2016 年6 月28 日, 截至本报告期末本基金成立未满一年。 2 、 按照本基金合同规定, 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例 符合基 金合 同的有 关约 定。本 基金 已完成 建仓 但报告 期末 距建仓 结束 不满一 年。 截至报 告 日 , 本 基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四部分 (二) 投资范围、 (四) 投资限制的有关约定。 本报告期内,本基金的各项资产配置比例符合基金合同 约定。 长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 8 页 共 39 页


3.2.3


自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 9 页 共 39 页


注:本基金基金合同于 2016 年 6 月 28 日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然 年度进行折算。 长盛同享保本混合型证券投资基金 C 类自2016 年 8 月1 日 开始有份额, 相关净值表现按照实际存 续期计算,未按整个自然年度折算。 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 注: 本基金于 2016 年6 月 28 日 (基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止会计期间内未进行利 润分配。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司” ) ,成立于 1999 年 3 月 26 日,是 国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注 册资本为人民币 18900 万元。 公司注 册地在深圳 , 总部设 在北 京,并 在北 京、上 海、 成都设 有分 公司, 在香 港、北 京分 别设有 子公 司。目 前 , 公 司长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 10 页 共 39 页


股东及 其出 资比例 为: 国元证 券股 份有限 公司 (以下 简称 “国元 证券 ”)占 注册 资本的 41% ,新 加 坡星 展银行 有限 公司占 注册 资本的 33% ,安徽 省信 用担保 集团 有限公 司占 注册资本的 13% ,安 徽省投 资集 团控股 有限 公司占 注册 资本的 13%。公司 获得 首批全 国社 保基 金 、合 格境内 机 构 投 资 者和特定客户资产管理业务资格。 截至 2016 年 12 月31 日, 基金管理人共管理五十七只开放式基 金 ,并 管理多 个全 国社保 基金 组合和 专户 产品。 公司 同时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户理财 产 品 的 投资顾问。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡宾 本基金基 金经理, 长盛基金 管理有限 公司副总 经理,固 定收益部 总监,社 保组合组 合经理。 2016 年 6 月 28 日 - 12 年 蔡宾先生, 1978 年 11 月出生。毕业于中央 财经大学,获硕士学 位,CFA (特 许金融分 析师) 。 历任宝盈基金 管 理 有 限 公 司 研 究 员、基金经理助理。 2006 年2 月 加入长盛 基金管理有限公司, 曾任研究员、社保组 合助理,投资经理, 长盛积极配置债券基 金基金经理,长盛同 禧信用增利债券型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,长盛同鑫保本混 合型证券投资基金基 金经理,长盛同鑫行 业配置混合型证券投 资基金基金经理,长 盛同鑫二号保本混合 型证券投资基金基金 经理,公司总经理助 理等职务。 注:1 、上 表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2 、 “证券 从 业年限 ”中 “证券 从业 ”的含 义遵 从行业 协会 《证券 业从 业人员 资格 管理办 法 》 的 相 关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 11 页 共 39 页


合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定,依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基 金资产 ,在 严格控 制投 资风险 的基 础上, 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益, 没有 损害基 金 份 额 持 有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公 司相关 制度 等规定 ,从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 , 通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ,确保 公平 对待不 同投 资组合 , 包 括 公 募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ,切实 防范 利益输 送, 保护投 资者 的合法 权 益 。 具 体如下: 研 究 支持 ,公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ,所 有投 资 组合 经理 在公司研 究平台上拥有同等权限。 投 资 授权 与决 策 ,公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ,各 投资 组合经理 在投资 决策 委员会 的授 权范围 内, 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息 隔离墙制度。 交易执行 , 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ,场 内交易 ,强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ; 场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》 的规定 ,持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ,并进 行分 析评估 ,及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度 指 导意 见》及公 司相关 制度 等规定 ,从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 , 通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ,确保 公平 对待不 同投 资组合 , 切 实 防 范利益输送,保护投资者的合法权益。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内, 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中, 未 发现 同日 反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。 长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 12 页 共 39 页


本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 1 、报告期内 行情回顾 回顾 2016 年 , 在基建和地产的传统引擎拉动下, 宏观经济弱势企稳。 全年通胀水平总体处 于 低位,但国内供给侧改革及国际大宗商品价格反弹推动 PPI 持续上行, 叠加产油国达成减产协议 推动油 价快 速上涨 ,年 末通胀 预期 有所上 升。 强美元 下, 汇率层 面持 续面临 较大 贬值压 力 , 外 汇 占款持续流出; 受汇率、 资产价格以及去杠杆、 防风险等因素制约, 下半年货币政策更趋于稳健, 央行主要通过逆回购、MLF 等方式投 放流动性,尤其是 8 月 以来央行操作上锁短放长,导致流动 性较上半年有所收紧。 2016 年, 债 券市场走势波 折, 全年来看债券收益率有所上行。1 月至 4 月, 受经济企稳、MPA 考核扰动资金面及信用事件频发等因素影响, 债券收益率震荡上行;4 月末至 10 月 中旬, 先后受 稳 增长 预期调 整、CPI 温 和回 落、违 约风 险担忧 下降 、英国 退欧 、房地 产调 控政策 频出等 因 素 影 响, 各债券品种收益率持续下行,10 月中旬十年 期国债收益率降至 2.64% 的年内低点;10 月下旬 至 12 月中旬 , 受表外理财纳入 MPA 考核、 美国加息预期、 中美利差收窄、 国内通胀预期上升 、 年 末流动 性偏 紧以及 机构 赎回踩 踏等 多因素 影响 ,叠加 代持 风险事 件对 债市交 易信 用的冲 击 , 导 致 债市大跌;12 月下旬以来 , 随着央行适度加大投放力度, 并引导大行向非银金融机构融出, 资金 紧张状况有所改善,同时代持事件逐步协调解决,债市止跌反弹。 2016 年,A 股市场整体下跌, 上证综指下跌 12.31% , 创业板指数下跌 27.71%。1 月份 , 受人 民币贬值预期、 股东减持、 新股注册制改革加速等因素影响, 叠加指 数熔断机制的 “磁吸效应” , 股市连续快速下跌, 上证综指最低下探至 2638 点;2 月份, 受人民币汇率趋稳、 指数熔断机制暂 停、经 济小 幅改善 、 “ 两会” 的召 开以及 注册 制改革 和战 略新兴 板放 缓等因 素影 响,恐 慌 情 绪 修 复,股 市开 始筑底 反弹 。二季 度, 货币进 一步 宽松预 期落 空,通 胀的 担忧缓 解, 周期股 的 表 现 略 显 疲 弱 , 市 热 点 主 题 涣 散 , 股 市 震 荡 调 整 。 进 入 三 季 度 , 在 房 地 产 市 场 高 涨 、 供 给 侧 改 革 、PPP 项目推 进等 因素影 响下 ,市场 风险 偏好略 有回 升,房 地产 、建材 、家 电、钢 铁等 行业表 现 较 好 。 进入四 季度 ,受宏 观经 济企稳 、部 分行业 盈利 改善及 混改 预期增 强等 因素影 响, 股市整 体 上 涨 , 上证综指一度涨至 3300,创出熔断冲击以来的高点;12 月 以来股指有所回落。 2 、报告期内 本基金投资策略分析 在报告期内, 本基金坚持稳健操作思路, 按照 CPPI 保本策略 进行大类资产配置, 按 照久期匹 配策略 选 择 低风险 的债 券资产 和银 行存单 作为 安全资 产; 同时, 根据 市场形 势变 化及安 全 资 产 的长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 13 页 共 39 页


收益积 累情 况,精 选估 值水平 合理 、分红 率较 高的股 票, 适度布 局权 益市场 ,把 握结构 性 市 场 机 会。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至 2016 年12 月 31 日, 长盛同享保本 A 的基金 份额净值 为 1.001 元, 本 报告期 (2016 年6 月 28 日至 2016 年 12 月31 日)净值增 长率为 0.10% ,同期业绩比较基准增长率为 1.08% ; 截至 2016 年12 月 31 日, 长盛同享保本 C 的基金 份额净值 为 0.999 元, 本 报告期 (2016 年8 月 1 日至2016 年12 月 31 日)净值增长率为-0.10% ,同期业绩 比较基准增长率为 0.88% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 展望 2017 年 , 虽然宏观经济短期企稳, 但是产能过剩和过低的投资回报导致企业投资意愿走 弱, 制造业与民间投资难有大幅改善; 叠加房地产销量和投资增速见顶回落、 汽 车消费增速放缓 、 美国贸易保护主义抬头等因素影响, 预计 2017 年经济仍面临较大下行压力。 通胀方面, 尽管 PPI 向 CPI 的传 导路径并不顺畅,但上中游价格大幅上涨,仍可能一定程度上推升 CPI ,引发市场 通 胀预期 变化 。受汇 率、 资产价 格以 及政策 防风 险等因 素制 约,货 币 政 策更趋 于稳 健中性 , 预 计 资 金面将呈现紧平衡局面。 债 券 市场 方面 , 在海 内外 经 济和 政策 等 多重 因素 影 响下 ,预 计 债市 波动 将 加大 。投 资操作上 需谨慎把握经济基本面再次转弱、 人民币贬值压力暂缓、 通胀上行预期回落等带来的交易性机会。 信用债 配置 方面, 继续 严控信 用风 险,规 避盈 利恶化 的行 业、低 评级 信用债 以及 财政实 力 偏 弱 地 区的城投债。 股 票 市场 方面 , 对中 长期 经 济前 景的 隐 忧使 得市 场 风险 偏好 难 以显 著回 升 ,但 随着 经济结构 转型及供给侧改革的推进, 未来市场将孕育出一些结构性机会。 比如, 涨价带动盈利改善的行业、 低估值 高分 红的金 融板 块、对 冲经 济 下行 压力 的基建 板块 以及改 革深 化、供 给侧 改革、 消 费 升 级 等主题 机会 。但是 ,也 需警惕 国内 经济增 长低 于预期 、人 民币汇 率贬 值及资 本流 出压力 加 大 、 特 朗普政策不确定性等多重因素对资本市场的扰动。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定, 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国 证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定, 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订 了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序,设 立基 金估值 小组 ,参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方 机构估值数据,确保基金估值的公平、合理 。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 14 页 共 39 页


估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了 由公司 总经 理(担 任估 值小组 组长) 、公司 副总 经理和 督察 长(担 任估 值小组 副组 长) 、权 益 投 资 部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 , 负 责 研 究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验, 具备 基金估 值 运 作 、 行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 , 但 不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执 行。 参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金 估值及 净值 计算履 行复 核责任 ,当 存有异 议时 ,托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 , 通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议, 由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品 种的估值数据。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 《 长盛 同享 保 本混 合型 证 券投 资基 金基金合 同》第十八条中对基金利润分配原则的约定,本基金本报告期未实施利润分配。 本基金截至 2016 年 12 月 31 日,期末 可供分配利润为 5,025,701.13 元,其 中,A 类份额 期 末可供分配利润为 5,025,708.76 元(A 类份额未分配利润已实现部分为 46,921,596.10 元, 未分 配利润未实现部分为-41,895,887.34 元) ,C 类份 额期末可供分配 利润为-7.63 元(C 类份额未分 配利润已实现部分为 68.17 元, 未分配 利润未实现部 分为-75.80 元) 。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在长盛同享保本混合型证券投资 基金 (以下称 “本基金” ) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基 金合同 和托 管协议 的有 关规定 ,不 存在损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为,完 全尽 职 尽责 地 履 行 了长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 15 页 共 39 页


应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议 的规定 ,对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督, 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购 赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核,未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金 份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的 “ 金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 注册 会计师陈玲、张振波于 2017 年 3 月 22 日对 本基金 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、 2016 年 6 月28 日( 基金合同生 效日) 至 2016 年12 月31 日 止 期 间 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 出 具 了 普 华 永 道 中 天 审 字 (2017) 第20928 号无保留 意见的审计报告。 投资者欲查看审计报告全文, 应阅读本年度报告正文。 §7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 长盛同享保本混合型证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 22,859,303.30 结算备付金 32,164,691.21 存出保证金 506,569.23 交易性金融资产 5,732,742,195.36 其中:股票投资 304,091,648.46 基金投资 - 债券投资 5,428,650,546.90 长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 16 页 共 39 页


资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 82,918,487.89 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 5,871,191,246.99 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 1,264,038,817.94 应付证券清算款 3,361,481.13 应付赎回款 2,101,897.34 应付管理人报酬 4,693,922.96 应付托管费 782,320.48 应付销售服务费 2.22 应付交易费用 159,153.63 应交税费 - 应付利息 377,267.44 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 152,162.76 负债合计 1,275,667,025.90 所 有 者 权益:


实收基金 4,590,498,519.96 未分配利润 5,025,701.13 所有者权益合计 4,595,524,221.09 负债和所有者权益总计 5,871,191,246.99 注:1. 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日 , 长 盛 同 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 份 额 总 额 4,590,498,519.96 份。其 中 A 类基金份额净值 1.001 元,A 类 基金份额 4,590,490,013.68 份;C 类基金份额净值 0.999 元,C 类基金 份额 8,506.28 份。 2. 本财务报 表的实际编制期间为 2016 年6 月28 日( 基金合同 生效日) 至 2016 年 12 月31 日。


7.2 利润表 会计主体: 长盛同享保本混合型证券投资基金 长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 17 页 共 39 页


本报告期:2016 年6 月28 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2016 年 6 月 28 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年12 月 31 日 一、收入 58,868,431.56 1. 利息收入 93,971,837.32 其中:存款利息收入 517,265.85 债券利息收入 87,428,575.73 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 6,025,995.74 其他利息收入 - 2. 投资收益( 损失以“- ”填列) 5,449,073.56 其中:股票投资收益 7,664,037.41 基金投资收益 - 债券投资收益 -2,834,376.52 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 619,412.67 3. 公允价值变 动收益(损失以“- ”号填列) -42,199,145.51 4. 汇兑收益 ( 损失以“- ”号填列) - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填列) 1,646,666.19 减:二 、费用 53,370,415.48 1 .管理人报 酬 28,627,517.03 2 .托管费 4,771,252.82 3 .销售服务 费 6.51 4 .交易费用 1,032,596.98 5 .利息支出 18,732,613.40 其中:卖出回购金融资产支出 18,732,613.40 6 .其他费用 206,428.74 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ) 5,498,016.08 减:所得税费用 - 四 、 净 利润( 净 亏 损以“- ”号 填 列) 5,498,016.08 7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 长盛同享保本混合型证券投资基金 本报告期:2016 年6 月28 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 6 月 28 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年12 月 31 日 长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 18 页 共 39 页


实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 4,734,480,303.02 - 4,734,480,303.02 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - 5,498,016.08 5,498,016.08 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 列) -143,981,783.06 -472,314.95 -144,454,098.01 其中:1. 基 金申购款 952,259.26 2,711.46 954,970.72 2. 基金赎回 款 -144,934,042.32 -475,026.41 -145,409,068.73 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 4,590,498,519.96 5,025,701.13 4,595,524,221.09 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 周兵______














______杨思乐______














____ 龚珉____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责 人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 长 盛 同 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简称“ 中国证监会”) 证 监许可[2016]第 885 号 《 关于准予长盛同享保本混合型证券投资基金注册 的批复 》核 准,由 长盛 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》和《 长 盛 同 享 保本混 合型 证券投 资基 金基金 合同 》负责 公开 募集。 本基 金为契 约型 开放式 ,存 续期限 不 定 , 首 次设立募集不包括认购资金利息共 4,732,530,528.91 元,业 经普华永道中天会计师事务所( 特殊 普通合 伙) 普 华永道中天验字(2016)第 854 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《长盛 同 享保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 6 月 28 日 正式生效,基金合同生效日的基金份 额总额为 4,734,480,303.02 份基金份 额,其中认购资金利息折合 1,949,774.11 份基金 份额。本 基金的 基金 管理人 为长 盛基金 管理 有限公 司, 基金托 管人 为中国 银行 股份有 限公 司。本 基 金 第 一 个保本 周期 由安徽 省信 用担保 集团 有限公 司作 为担保 人, 就第一 个保 本周期 内为 基金管 理 人 对 本长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 19 页 共 39 页


基金份额持有人承担的保本清偿义务提供不可撤销的连带责任保证 。 根 据 《长 盛同 享 保本 混合 型 证券 投资 基 金基 金合 同 》和 《长 盛 同享 保本 混 合型 证券 投资基金 招募说明书》 , 本基金根据费用收取方式的不同, 将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购、 申 购时收取认购、申购费用的,不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类 基金 份额;不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 C 类 基金份额。本基金 A 类、C 类两种 收费模式并存,各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人 可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。 根 据 《长 盛同 享 保本 混 合 型 证券 投资 基 金基 金合 同 》和 《长 盛 同享 保本 混 合型 证券 投资基金 招募说明书》的有关规定,本基金的第一个保本周期为 2 年,自基金合同生效之日起至 2 个 公历 年后的 对应 日止。 其后 保本周 期起 始日以 基金 管理人 公告 为准。 保本 周期届 满时 ,若本 基 金 符 合 保本基 金存 续条件 ,本 基金转 入下 一保本 周期 ;基金 管理 人将在 保本 周期到 期前 公告到 期 处 理 规 则,确 定下 一个保 本周 期的起 止时 间;若 本基 金不符 合保 本基金 存续 条件, 则在 一定期 限 内 将 本 基金变 更为 非保本 的 “ 长盛同 享灵 活配置 混合 型证券 投资 基金 ” 。具 体日期 以基 金管理 人 公 告 为 准。本 基金 第一个 保本 周期的 保本 金 额指 基金 份额持 有人 认购并 持有 到期的 基金 份额的 投 资 金 额 ( 即认购 保本 金额, 包括 该类基 金份 额的净 认购 金额、 认购 费用及 募集 期间的 利息 收入之 和) ;其 后 各 保 本 周 期 的 保 本 金 额 为 过 渡 期 申 购 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 在 当 期 份 额 折 算 日( 当 期 保 本 周 期 开始日的前一工作日) 的 资产净值及其申购费用之和, 以及上 一保本周期转入当期保本周期并持有 到期的 基金 份额在 当期 份额折 算日 的资产 净值 。本基 金第 一个保 本周 期到期 日, 如基金 份 额 持 有 人认购 并持 有到期 的基 金份额 与到 期日基 金份 额净值 的乘 积( 即“ 可赎 回金额 ”) 加 上该部 分 基 金 份额在该保本周期内的累计分红款之和 低于其保本金额, 基 金管理人应补足该差额( 即保本赔付差 额) ,并在保 本周期到期日后 20 个工 作日( 含) 内 ,将差额支付给基金份额持有人,本基金 A 类基 金份额、C 类 基金份额分别计算可赎回金额、 保本金额、 保本赔付差额。 其后各保本周期到期日, 对于过 渡期 申购并 持有 至到期 、或 从上一 保本 周期转 入下 一保本 周期 并持有 至下 一保本 周 期 到 期 的基金份额,适用下一保本周期的保本条款。 根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《长 盛 同享 保本 混 合型 证券 投 资基 金基 金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票( 含中小 板、 创业板及其他 经中国 证监会核准上市的股票) 、 债券、 权证 、 股指期货 、 货币市场工具及法律、 法规或中国证监会允许 基金投 资的 其他金 融工 具,但 须符 合中国 证监 会的相 关规 定。本 基金 将基金 资产 划分为 安 全 资 产 和风险资产, 其中安全资产主要投资于国债、 金融债、 企业债、 公司债、 央行票据、 地方政府债、 中期票据、 短期融资券、 大额存单、 可转换债券( 含分离交易可转债) 、 可交换债、 资 产支持证券 、长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 20 页 共 39 页


次级债 、债 券回购 、银 行存款 等品 种。风 险资 产主要 投资 于股票 、权 证、股 指期 货等品 种 。 本 基 金风险资产占基金资产的比例不高于 40% ; 安全 资产占基金资产的比例不低于 60% , 其中现金或者 到期日在一年以内的政府债券投资比例不 低于基金资产净值的 5%。 本 基金的业绩比较基准为: 两 年期银行定期存款收益率( 税后) 。 本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2017 年3 月 22 日批准 报出。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “中国基金业 协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛同 享保本混合型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金2016 年6 月28 日( 基金合同生 效日) 至2016 年12 月31 日止期间财务报表符合企业会 计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 6 月 28 日( 基金合同 生效日) 至 2016 年 12 月31 日止期间的 经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016 年 6 月28 日( 基金合同生 效日) 至 2016 年12 月 31 日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 (1) 金融资产 的分类 金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款 项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金 目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计入当期长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 21 页 共 39 页


损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易 性金融资产列示。 本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ,包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债 的分类 金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金 融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损 益 的金融 负 债 。 本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产, 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ; 对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ,单独 确认 为应收 项 目 。 应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ,按 照 公允 价值 进 行后 续计 量 ;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的, 予以 终 止确 认:(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终 止;(2) 该金 融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金 融资 产已转 移, 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时, 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易, 但最 近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 , 按 最 近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃 市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生 了重大变化, 参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 22 页 共 39 页


(3) 当金融工 具不存在活跃市场, 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验 证具 有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市 场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权 定价模 型等 。采用 估值 技术时 ,尽 可能最 大程 度使用 市场 参数, 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参 数。 7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认 金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ; 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时,金 融 资 产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申 购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时, 申购或 赎回 款 项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金 指在申 购或 赎回基 金份 额时, 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的 金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列,并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累 计亏损) 。 7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认 为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允 价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价 值变动 损益 ;于处 置时 ,其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ,其中 包 括 从 公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ,实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则 按直线法计算。 长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 23 页 共 39 页


7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量 本 基 金的 管理 人 报酬 、托 管 费和 销售 服 务费 在费 用 涵盖 期间 按 基金 合同 约 定的 费率 和计算方 法逐日确认。 其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 , 实际 利率 法 与直 线法 差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的 收 益分 配 政 策 本 基 金每 一类 别 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 在保 本 周期 内, 本 基金 收益 以 现金 形式 分配。若 期末未 分配 利润中 的未 实现部 分为 正数, 包括 基金经 营活 动产生 的未 实现损 益以 及基金 份 额 交 易 产生的 未实 现平准 金等 ,则期 末可 供分配 利润 的金额 为期 末未分 配利 润中的 已实 现部分 ; 若 期 末 未分配 利润 的未实 现部 分为负 数, 则期末 可供 分配利 润的 金额为 期末 未分配 利润 ,即已 实 现 部 分 相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 , 以经 营分 部 为基础 确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分:(1) 该组 成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用;(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部 分的经营成果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、 经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征, 并 且 满 足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计 根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ,本 基 金确 定以 下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证 券交易所上市的股票和债券, 若出现 重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨 跌停时的 交 易 不活 跃) 等 情 况, 本基 金 根据 中国 证 监会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步 规范 证券 投资基金估 值业务的指导意见》 ,根 据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》 提供的指数收益法和现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 在银行 间同业市场交易的债券品种, 根据 中国证监会证监会计字[2007]21 号 《 关于证券 投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 24 页 共 39 页


价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ,具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3) 对于在 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可 转换债券、 资 产支持证券和私募债 券除外) ,按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改 征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策 的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 对 证券投 资 基金 管理 人 运用 基金 买 卖股 票、 债 券的 转让 收 入免 征增 值 税, 对国 债 、地方 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 , 股票 的股 息 、红利 收入,债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减 按 50% 计入应纳 税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售 股,解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ,按照 上述 规定计 算纳 税,持 股时 间自解 禁日 起计算 ; 解 禁 前长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 25 页 共 39 页


取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得 统一适用 20% 的税率 计征个人 所得税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 ( “长盛基金 ” ) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司( “中国银行” ) 基金托管人、基金代销机构 国元证券股份有限公司( “国元证券” ) 基金管理人股东 新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东 长盛基金 (香港)有限公司 基金管理人子公司 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 注:本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 6 月28 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 28,627,517.03 其中:支付销售机构的客户维护费 10,300,737.43 注 : 支付 基 金 管 理人 长盛 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.20% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数 。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 6 月28 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 4,771,252.82 注 : 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.20% 的 年 费率 计提 , 逐日累计至长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 26 页 共 39 页


每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当 年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 注:本基金本期未产生与关联方的销售服务费。 7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 单位:人民 币元 本期 2016 年 6 月28 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 98,926,345.11 - - - - - 7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:本基金的基金管理人于本 基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况





份额单 位:份 长盛同享保本 A 关联方名称 本期末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 国元证券 20,000,900.05 0.4357% 注:除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方持有 本基 金基金 份额 的交易 费用 按市场 公开 的交易 费 率 计 算 并支付。 7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 6 月28 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 中国银行 22,859,303.30 310,860.63 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 27 页 共 39 页


7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2016 年 12 月 31 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601375 中原 证券 2016 年 12 月 20 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603228 景旺 电子 2016 年 12 月 28 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 - 603877 太平 鸟 2016 年 12 月 29 日 2017 年 1 月 9 日 新股流 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 300583 赛托 生物 2016 年 12 月 29 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603035 常熟 汽饰 2016 年 12 月 27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603266 天龙 股份 2016 年 12 月 30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 300587 天铁 股份 2016 年 12 月 28 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 002840 华统 股份 2016 年 12 月 29 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩 股份 2016 年 12 月 28 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 603186 华正 新材 2016 年 12 月 26 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603032 德新 交运 2016 年 12 月 27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 28 页 共 39 页


300586 美联 新材 2016 年 12 月 26 日 2017 年 1 月 4 日 新股流 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里 马 2016 年 12 月 30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 300588 熙菱 信息 2016 年 12 月 27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 注:基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户, 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基 金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ,根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的 规定 , 在 新 股 上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ;基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股,从 新 股 获 配 日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 , 本基金从事 银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 468,038,817.94 元,是 以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 111619106 16 恒丰银 行 CD106 2017 年1 月 5 日 97.45 1,080,000 105,246,000.00 111616145 16 上海银 行 CD145 2017 年1 月 4 日 98.55 1,530,000 150,781,500.00 111619106 16 恒丰银 行 CD106 2017 年1 月 4 日 97.45 820,000 79,909,000.00 111610398 16 兴业 CD398 2017 年1 月 3 日 98.55 1,450,000 142,897,500.00 合计





4,880,000 478,834,000.00 7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 , 本基金从事 证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 796,000,000.00 元, 于 2017 年 1 月 3 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的 债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 29 页 共 39 页


7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属 的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2016 年 12 月31 日 , 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 303,837,386.61 元, 属于第二层次的余额为 5,428,904,808.75 元 , 无属于 第三层次的余额。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对 于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易 不活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期 间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ;并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价 值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 30 页 共 39 页


序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 304,091,648.46 5.18 其中:股票 304,091,648.46 5.18 2 固定收益投资 5,428,650,546.90 92.46 其中:债券 5,428,650,546.90 92.46








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 55,023,994.51 0.94 7 其他各项资产 83,425,057.12 1.42 8 合计 5,871,191,246.99 100.00 8.2


期末 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合 8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 45,960,000.00 1.00 C 制造业 162,408,125.35 3.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 20,121,000.00 0.44 E 建筑业 18,608,592.23 0.40 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 241,692.20 0.01 J 金融业 31,178,780.00 0.68 K 房地产业 25,564,000.00 0.56 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 31 页 共 39 页


Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 304,091,648.46 6.62 8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 注:本基金 本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600028 中国石化 7,000,000 37,870,000.00 0.82 2 000001 平安银行 3,200,000 29,120,000.00 0.63 3 000063 中兴通讯 1,800,000 28,710,000.00 0.62 4 600048 保利地产 2,800,000 25,564,000.00 0.56 5 600585 海螺水泥 1,307,600 22,176,896.00 0.48 6 601985 中国核电 2,850,000 20,121,000.00 0.44 7 000625 长安汽车 1,200,000 17,928,000.00 0.39 8 300003 乐普医疗 800,000 14,344,000.00 0.31 9 002563 森马服饰 1,300,000 13,351,000.00 0.29 10 601766 中国中车 1,300,000 12,701,000.00 0.28 注: 投资者 欲了解本报告期末基金投资的所有股 票明细, 应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn 网站的年度报告正文。 8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 600028 中国石化 51,255,093.50 1.12 2 600048 保利地产 33,673,646.00 0.73 3 000001 平安银行 32,104,708.48 0.70 4 000063 中兴通讯 31,340,205.33 0.68 5 000625 长安汽车 22,251,531.45 0.48 6 600585 海螺水泥 21,903,218.05 0.48 7 002563 森马服饰 20,413,060.85 0.44 8 601169 北京银行 19,723,726.67 0.43 长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 32 页 共 39 页


9 601985 中国核电 19,620,500.00 0.43 10 600703 三安光电 17,654,730.92 0.38 11 002450 康得新 17,652,685.13 0.38 12 300364 中文在线 16,868,425.59 0.37 13 300003 乐普医疗 16,525,286.49 0.36 14 000928 中钢国际 15,440,605.93 0.34 15 601088 中国神华 13,721,365.00 0.30 16 002262 恩华药业 13,431,340.23 0.29 17 300055 万邦达 12,615,062.00 0.27 18 600062 华润双鹤 12,163,945.77 0.26 19 601766 中国中车 12,102,000.00 0.26 20 000860 顺鑫农业 11,520,534.70 0.25 8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 末基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 601169 北京银行 19,058,985.20 0.41 2 600028 中国石化 18,127,111.14 0.39 3 002450 康得新 18,002,027.54 0.39 4 300364 中文在线 15,676,098.27 0.34 5 600340 华夏幸福 11,805,548.64 0.26 6 000860 顺鑫农业 11,103,075.66 0.24 7 603369 今世缘 8,591,028.12 0.19 8 600062 华润双鹤 7,963,257.52 0.17 9 002308 威创股份 7,201,546.39 0.16 10 600703 三安光电 7,072,306.78 0.15 11 600048 保利地产 6,968,400.00 0.15 12 000948 南天信息 6,690,734.00 0.15 13 000928 中钢国际 6,295,056.75 0.14 14 601088 中国神华 6,278,999.04 0.14 15 002599 盛通股份 6,251,420.58 0.14 16 300168 万达信息 5,908,056.48 0.13 17 600171 上海贝岭 5,661,464.39 0.12 18 300452 山河药辅 5,204,474.51 0.11 19 000063 中兴通讯 5,063,397.25 0.11 20 002736 国信证券 4,926,282.27 0.11 长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 33 页 共 39 页


8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 527,710,131.90 卖出股票收入(成交)总额 235,264,004.01 注:本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表 中的“买入金额” (或“ 买入股票成本” ) 、 “卖出 金额” ( 或 “卖出股票收入” )均按 买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 240,546,000.00 5.23 其中:政策性金融债 240,546,000.00 5.23 4 企业债券 1,472,756,041.90 32.05 5 企业短期融资券 380,731,000.00 8.28 6 中期票据 840,765,000.00 18.30 7 可转债(可交换债) 197,505.00 0.00 8 同业存单 2,493,655,000.00 54.26 9 其他 - - 10 合计 5,428,650,546.90 118.13 8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 111609277 16 浦发 CD277 5,000,000 487,500,000.00 10.61 2 111619106 16 恒丰银行 CD106 4,000,000 389,800,000.00 8.48 3 111610397 16 兴业 CD397 3,000,000 292,500,000.00 6.36 4 111619107 16 恒丰银行 CD107 3,000,000 289,260,000.00 6.29 5 111616145 16 上海银行 CD145 2,500,000 246,375,000.00 5.36 8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细 注:本基金 本报告期末未持有资产支持证券。 长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 34 页 共 39 页


8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金 本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金 本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 8.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金 本报告期末无国债期货投资。 8.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11 投 资 组 合 报告 附 注 8.11.1


报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 无被 监 管部 门立 案 调查 ,无 在 报告 编制 日前一年 内受到公开谴责、处罚。 8.11.2


基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 506,569.23 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 82,918,487.89 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 83,425,057.12 8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金 本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 35 页 共 39 页


8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 注:本基金 本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 长盛 同享 保本 A 22,960 199,934.23 1,199,263,665.06 26.12% 3,391,226,348.62 73.88% 长盛 同享 保本 C 2 4,253.14 - - 8,506.28 100.00% 合计 22,962 199,917.19 1,199,263,665.06 26.12% 3,391,234,854.90 73.88% 注:对 于分 级基金 ,比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ;对 于合计 数, 比例的 分母 采用下 属 分 级 基 金份额的合计数。 9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 长盛同享 保本 A 297,196.36 0.0065% 长盛同享 保本 C - - 合计 297,196.36 0.0065% 注:对 于分 级基金 ,比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ;对 于合计 数, 比例的 分母 采用下 属 分 级 基 金份额的合计数。 9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 36 页 共 39 页


本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人 持 有本开放式基金 长盛同享保本 A 0 长盛同享保本 C 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 长盛同享保本 A 0 长盛同享保本 C 0 合计 0 §10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 长盛同享保本 A 长盛同享保本 C 基金合同生效日 (2016 年 6 月28 日 ) 基金份 额总额 4,734,480,303.02 - 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 942,258.66 10,000.60 减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回份额 144,932,548.00 1,494.32 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 4,590,490,013.68 8,506.28 §11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。 11.2.2 基金 经理变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 2016 年 12 月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人 事变 动已按相关规定备案、公告。





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11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期内本基金投资策略没有改变。





11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) , 本 报 告 期 内 本 基 金未更换会计师事务所,本报告期支付给该会计师事务所的报酬 120,000.00 元, 首次提供审计 服务。





11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 基金管理 人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券 1 401,935,678.22 53.12% 374,323.56 53.12% - 国金证券 1 219,048,670.64 28.95% 203,999.23 28.95% - 银河证券 1 128,985,679.99 17.05% 120,122.28 17.05% - 安信证券 1 6,671,715.75 0.88% 6,213.35 0.88% - 平安证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 成交金额 占当期债 券回购 成交金额 占当期权证 成交总额的长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 38 页 共 39 页


例 成交总额 的比例 比例 光大证券 159,611,118.74 11.81% 1,669,133,000.00 4.46% - - 国金证券 917,444,239.86 67.90% 14,774,100,000.00 39.46% - - 银河证券 264,081,298.11 19.54% 20,993,800,000.00 56.08% - - 安信证券 10,081,078.64 0.75% - - - - 平安证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 注:1 、本 公司选择证券经营机构的标准 (1 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等, 并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2 )资力雄 厚,信誉良好。 (3 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4 )经营行 为规范,最近两年 未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6 ) 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2 、本公司租 用券商交易单元的程序 (1 )研究机 构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2 )研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3 ) 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后, 按照研究服务评价规定 , 对研究 机构进行综合评价; (4 ) 试用期满后, 评价结果符合条件, 双方认为有必要继续合作, 经公司领导审批后, 我司 与 研 究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议》 , 并办理基金专用交易单元租用手续。 评 价结果如不符合条件则终止试用; (5 ) 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价, 若本公司认为签约机构的 服务不 能满 足要求 ,或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚, 本公 司有权 终止 签署的 协 议 , 并 撤销租用的交易单元; 长盛同享保本 2016 年年度报告 摘要 第 39 页 共 39 页


(6 )交易单 元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3 、报告期内 租 用证券公司交易单元的变更情况: (1 )本基金 报告期内新增租用交易单元情况:无。 (2 )本基金 报告期内停止租用交易单元情况:无。 长盛基金管理有限公司 2017 年3 月27 日