长盛 创新 先锋 灵活 配置 混合 型证 券投 资基
金 2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计， 普华 永 道中 天会 计 师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 为本 基金出具
了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛创新先锋混合
基金主代码 080002
交易代码 080002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 6 月4 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 146,754,020.30 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 选择具有创新能力和行业领先的上市公司，分享企业
高速增长成果，在承担适度风险的基础上，追求基金
资产的稳定增值。
投资策略 本基金为混合型证券投资基金，在资产配置上会考虑
宏观经济因素、政策因素及市场估值水平。在个股选
择上将根据不同行业景气度、 “长盛创新选股体系” 和
“长盛优势选股体系”的股票筛选原则和方法优化个
股投资比重。
业绩比较基准 沪深 300 指数 ×65% ＋上 证国债指数 ×35%
风险收益特征 本基金强调精选投资价值较大的创新领先企业，突出
资产配置的灵活性和主动性，风险收益略低于股票型
基金，高于债券型基金和平衡型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人 的办公地址和基金托管人的住所 长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 30,251,759.74 306,686,716.44 91,187,973.08
本期利润 -30,786,098.35 309,312,566.69 144,090,315.86
加权平均基金份额本期利润 -0.1190 1.0784 0.4055
本期基金份额净值增长率 -22.73% 50.81% 31.57%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0838 0.7385 0.0749
期末基金资产净值 134,461,000.58 184,266,098.85 1,013,677,426.69
期末基金份额净值 0.9162 1.7385 1.1528
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值 变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -7.67% 0.82% 1.18% 0.47% -8.85% 0.35%
过去六个月 -11.38% 0.87% 3.75% 0.49% -15.13% 0.38%
过去一年 -22.73% 1.67% -5.88% 0.91% -16.85% 0.76%
过去三年 53.31% 1.80% 35.36% 1.16% 17.95% 0.64%
过去五年 92.37% 1.56% 38.99% 1.05% 53.38% 0.51%
自基金合同
生效起至今
159.79% 1.41% 14.99% 1.16% 144.80% 0.25%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
业绩比较 基准＝沪深 300 指数×65% ＋上证国债指数 ×35%
本 基 金为 混合 型 基金 ，在 综 合比 较目 前 市场 上各 主 要指 数的 编 制特 点并 考 虑本 基金 股票组合
的投资标的之后，选定沪深 300 指 数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
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用上证国债指数。
沪深 300 指 数是沪深证券交易所联合发布的反映 A 股市场 整体走势的成份股指数，由上海和
深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为 样本编制而成，样本覆盖了沪深市场约六成的市值，具有良
好的市 场代 表性。 比较 起来， 该指 数具有 较好 的权威 性、 市场 代 表性 ，用为 衡量 本基金 业 绩 的 基
准，较为合适。
本 基 金的 股票 资 产占 基金 资 产 的 30%-80% 。在 正常 的 市场 情况 下 ，基 金的 平 均股 票仓 位 约为
65% ，所以， 业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。
由 于 基金 资产 配 置比 例处 于 动态 变化 的 过程 中， 需 要通 过再 平 衡来 使资 产 的配 置比 例符合基
金合同要求， 基准指数每日按照 65% 、35%的比例 采取再平衡， 再用连锁计算的方式得到基准指数
的时间序列。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按照基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。 建仓期结束时， 本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四条 （二）
投资范围、 （七） 投资禁止行为与限制的有关约定。 截至报告日， 本基金的各项资产配置比例符合长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
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基金合同约定。
3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红数
现金形式发放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 4.5930 198,564,710.16 17,407,144.96 215,971,855.12
2015 - - - -
2014 2.7700 263,628,993.82 39,496,702.81 303,125,696.63
合
计
7.3630 462,193,703.98 56,903,847.77 519,097,551.75
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司 注册地在深长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
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圳，总 部设 在北京 ，并 在北京 、上 海、成 都设 有分公 司， 在香 港 、北 京分别 设有 子公司 。 目 前 ，
公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有限公司 （以下简称 “国元证券”） 占 注册资本的 41% ，
新 加坡 星展银 行有 限公司 占注 册资本 的 33% ，安 徽省 信用担 保集 团有限 公司 占注册资本的 13%，
安徽省 投资 集团控 股有 限公司 占注 册资本 的 13%。公司 获得 首 批全 国社 保基金 、合 格境内 机 构 投
资 者和 特定客 户资 产管理 业务 资格。 截至 2016 年 12 月 31 日， 基金管 理人 共管理五十 七 只 开
放 式基 金，并 管理 多个全 国社 保基金 组合 和专户 产品 。公司 同时 兼任境 外 QFII 基 金和专 户 理 财
产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
赵宏宇
本基金基
金经理，
长盛电子
信息主题
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理，长盛
中小盘精
选混合型
证券投资
基金基金
经理，长
盛上证 50
指数分级
证券投资
基金基金
经理，长
盛医疗行
业量化配
置股票型
证券投资
基金基金
经理，FOF
业务部总
监。
2015 年 9 月
24 日
- 9 年
赵宏宇先生，1972 年 6
月 出 生 。 四 川 大 学 工 商
管 理 学 院 管 理 学 （ 金 融
投 资 研 究 方 向 ） 博 士 。
历 任 美 国 晨 星 公 司 投 资
顾 问 部 门 数 量 分 析师，
招 商 银 行 博 士 后 工 作 站
博士后研究员。2007 年
8 月 加 入 长 盛 基 金 管 理
公 司 ， 历 任 金 融 工 程 研
究 员 、 产 品 开 发 经 理 ，
首 席 产 品 开 发 师 ， 金 融
工 程 与 量 化 投 资 部 副 总
监 、 长 盛 上 证 市 值 百 强
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基 金 基 金
经理等职务。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
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关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制 开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环 节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。 长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
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4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发现 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本 基 金为 创新 主 题基 金， 投 资目 标主 要 是收 益于 技 术创 新驱 动 业绩 增长 的 相关 龙头 行业及公
司，基本反映其技术创新驱动行业 及公司业绩增长的主题投资收益和风险特征。
回顾 2016 年 度市场， 应该说高幅振荡主导了整个年度行情， 但是创新驱动型行业及公司业绩
维持稳 步增 长，特 别是 家电、 汽车 、医药 医疗 表现较 好， 但信息 技术 以及其 它技 术创新 板 块 则 表
现较弱并对本基金净值增长带来了负面影响。
本 基 金在 基金 合 同允 许的 主 题投 资范 围 内， 最大 程 度投 资并 跟 踪分 享技 术 创新 主题 及相关股
票增长 的红 利。在 报告 期内操 作中 ，基金 管理 人严格 遵守 基金合 同， 按照主 题投 资所定 义 的 范 围
内精选个股，并进行灵活配置创新行业，尽而实现基金投资的目标。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期 末，本基金份额净值为 0.9162 元，本 报告期份额净值增长率为-22.73%， 同期业
绩比较基准增长率为-5.88% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
本 基 金管 理人 认 为股 票市 场 受益 于经 济 回暖 与政 策 利好 预期 ， 以及 各项 经 济改 革的 具体实施
驱动， 预期 2016 年技术创 新驱动主题的结构性市场行情有望获得延续。 特别是随着各项经济改革
及政策 的逐 步推进 ，以 电子、 计算 机及医 药医 疗为创 新驱 动主题 的股 票预期 还会 有一定 上 涨 恢 复
空间，特别是拥有技术领先优势的板块龙头是本基金的首选投资目标。
本 基 金作 为专 注 于投 资技 术 创新 型公 司 为主 的投 资 基金 ，基 金 管理 人将 继 续秉 承创 新驱动的
投资策 略， 积极应 对市 场及行 业板 块的结 构性 业绩基 本面 变化、 结合 行业增 长的 趋势判 断 等 因 素
对目标 投资 带来的 影响 ，控制 基金 的结构 性和 个股的 配置 风险， 以实 现投资 者获 取技术 创 新 投 资
收益目标，充分发挥投资市场的灵活配置功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
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了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与 中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十九 条 中对 基金 利润分配
原 则 的 约 定 ， 本 基 金 以 2016 年 3 月 30 日 为 权 益 登 记 日 进 行 了 利 润 分 配 ， 分 配 总 金 额
215,971,855.12 元。
本基金截至 2016 年 12 月 31 日期末可 供分配收益为-12,293,019.72 元，其 中：未分配收益
已实现部分为 114,951,018.49 元，未 分配收益未实现部分为-127,244,038.21 元。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在长盛创新先锋混合型证券投资长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
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基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基
金合同 和托 管协议 的有 关规定 ，不 存在损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为，完 全尽 职尽责 地 履 行 了
应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金 对基金份额持有人进行了 1 次利润分配，分配金额为 215,971,855.12 元。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本报告中的 财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 注册 会计师陈玲、张振波于 2017 年 3 月 22 日对
本基金 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及
财务报表附注出具了普华永道中天审字(2017) 第 20946 号 无保留意见的审计报告。投资者欲查看
审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体 ：长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 9,307,644.30 10,812,363.75
结算备付金 132,973.15 52,245.88
存出保证金 151,455.00 103,667.61
交易性金融资产 125,308,453.71 173,533,904.20
其中：股票投资 100,750,053.71 144,009,154.20 长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
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基金投资 - -
债券投资 24,558,400.00 29,524,750.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 261,017.17 872,877.56
应收股利 - -
应收申购款 30,462.07 95,366.42
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 135,192,005.40 185,470,425.42
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 248,507.25 649,992.71
应付管理人报酬 177,187.50 233,341.60
应付托管费 29,531.26 38,890.28
应付销售服务费 - -
应付交易费用 27,374.73 32,680.55
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 248,404.08 249,421.43
负债合计 731,004.82 1,204,326.57
所 有 者 权益：
实收基金 146,754,020.30 105,990,952.80
未分配利润 -12,293,019.72 78,275,146.05
所有者权益合计 134,461,000.58 184,266,098.85
负债和所有者权益总计 135,192,005.40 185,470,425.42
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.9162 元，基金份 额总额 146,754,020.30
份。
7.2 利润表
会计主体： 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
第 13 页 共 31 页
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
一、收入 -24,600,195.91 319,370,992.73
1. 利息收入 1,381,965.52 3,440,832.01
其中：存款利息收入 359,294.16 443,943.75
债券利息收入 1,003,449.05 2,868,476.45
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 19,222.31 128,411.81
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列） 34,557,607.75 311,198,671.02
其中：股票投资收益 31,371,107.61 295,797,156.69
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,160,926.62 13,757,383.85
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,025,573.52 1,644,130.48
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ” 号填
列）
-61,037,858.09 2,625,850.25
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 498,088.91 2,105,639.45
减：二 、费用 6,185,902.44 10,058,426.04
1 ．管理人报 酬 4,003,501.75 6,235,589.76
2 ．托管费 667,250.24 1,039,264.97
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 1,157,753.95 2,363,273.62
5 ．利息支出 - 67,072.17
其中：卖出回购金融资产支出 - 67,072.17
6 ．其他费用 357,396.50 353,225.52
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ） -30,786,098.35 309,312,566.69
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） -30,786,098.35 309,312,566.69
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元 长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
第 14 页 共 31 页
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
105,990,952.80 78,275,146.05 184,266,098.85
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -30,786,098.35 -30,786,098.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变 动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
40,763,067.50 156,189,787.70 196,952,855.20
其中：1. 基 金申购款 438,229,607.88 166,903,282.66 605,132,890.54
2. 基金赎回 款 -397,466,540.38 -10,713,494.96 -408,180,035.34
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -215,971,855.12 -215,971,855.12
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
146,754,020.30 -12,293,019.72 134,461,000.58
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
879,292,917.45 134,384,509.24 1,013,677,426.69
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 309,312,566.69 309,312,566.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值 减少以 “- ” 号填列）
-773,301,964.65 -365,421,929.88 -1,138,723,894.53
其中：1. 基 金申购款 502,959,135.20 168,503,955.82 671,463,091.02
2. 基金赎回 款 -1,276,261,099.85 -533,925,885.70 -1,810,186,985.55
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
105,990,952.80 78,275,146.05 184,266,098.85
报表附注为财务报表的组成部分。 长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
第 15 页 共 31 页
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长 盛 创新 先锋 灵 活配 置混 合 型证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经中国 证 券监 督管 理委员
会( 以下简称 “中国证监会”) 证监许 可[2008] 第 378 号《关于 核准长盛创新先锋灵活配置混合型
证券投 资基 金募集 的批 复》核 准， 由长盛 基金 管理有 限公 司依照 《中 华人民 共和 国证券 投 资 基 金
法》和 《长 盛创新 先锋 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 基金 合同》 负责 公开募 集。 本基金 为 契 约 型
开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 848,057,772.27 元， 业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008) 第 077 号验 资报告予以验证。经向中国
证监会备案， 《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2008 年 6 月 4 日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 848,262,882.92 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
205,110.65 份基金份额。 本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司， 基金托管人为中国银行
股份有限公司。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《长 盛 创新 先锋 灵 活配 置混 合 型证 券投 资基金基
金合同 》的 有关规 定， 本基金 的投 资范围 为国 内依法 公开 发行、 上市 的股票 、债 券及中 国 证 监 会
批 准 的 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 类 别 资 产 配 置 比 例 为 ： 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的
30%-80% ， 债券投资占基金资产的 15%-65% ， 现金 或者到期日在一年以内的政府 债券占基金资产净
值的比例不少于 5%。其 中，权证投资占基金资产净值的 0%-3%。本基金 的业绩比较基准为：沪深
300 指数 ×65 %+ 上证国债 指数 ×35% 。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2017 年3 月 22 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛创 新先锋灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的 中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
第 16 页 共 31 页
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 于 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
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的，其股息红利所得全额计入应纳税所得 额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 (“ 长盛基金”) 基金管理人、基金销售机 构、注册登记机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司 （ “国元证券 ” ） 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
4,003,501.75 6,235,589.76
其中： 支付销售机构的客
户维护费
437,607.35 913,924.75
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.50% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支 付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数 。 长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
第 18 页 共 31 页
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
667,250.24 1,039,264.97
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.25% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本 基金 本报告 期内 及上年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交
易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
基金合同生效日（ 2008 年
6 月4 日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 - 45,021,400.00
期间申购/ 买 入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - 45,021,400.00
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
第 19 页 共 31 页
中国银行 9,307,644.30 340,239.52 10,812,363.75 417,974.11
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 19,068 76,272.00 76,272.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,295 18,272.45 18,272.45 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中基长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
第 20 页 共 31 页
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300271 华宇软
件
2016 年
12 月19
日
重大事
项停牌
17.45 - - 48,932 887,649.80 853,863.40 -
002396 星网锐
捷
2016 年9
月12 日
重大事
项停牌
18.27 2017 年2
月21 日
18.35 25,047 516,090.41 457,608.69 -
603986 兆易创
新
2016 年9
月19 日
重大事
项停牌
168.94 2017 年3
月13 日
195.77 1,133 26,353.58 191,409.02 -
300526 中潜股
份
2016 年
12 月7 日
重大事
项停牌
101.46 - - 984 10,332.00 99,836.64 -
300537 广信材
料
2016 年
10 月12
日
重大事
项停牌
48.79 2017 年1
月13 日
43.91 1,010 9,281.90 49,277.90 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
第 21 页 共 31 页
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的 余额为 98,893,955.66 元，属于第二层次的余额为 26,414,498.05 元， 无属于第三
层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 135,446,320.64 元 ， 第二层次 38,087,583.56 元， 无
属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价 值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期末基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 100,750,053.71 74.52 长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
第 22 页 共 31 页
其中：股票 100,750,053.71 74.52
2 固定收益投资 24,558,400.00 18.17
其中：债券 24,558,400.00 18.17
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 9,440,617.45 6.98
7 其他各项资产 442,934.24 0.33
8 合计 135,192,005.40 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 27,444.60 0.02
C
制造业 51,158,081.82 38.05
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 118,362.33 0.09
F
批发和零售业 2,593,536.41 1.93
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
31,436,607.91 23.38
J
金融业 3,719,753.70 2.77
K
房地产业 5,063,839.96 3.77
L
租赁和商务服务业 35,190.00 0.03
M
科学研究和技术服务业 149,593.02 0.11
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 2,717,928.73 2.02
R
文化、体育和娱乐业 3,729,715.23 2.77
S
综合 - - 长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
第 23 页 共 31 页
合计 100,750,053.71 74.93
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金 本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300294 博雅生物 82,800 4,665,780.00 3.47
2 002055 得润电子 148,300 3,516,193.00 2.62
3 002456 欧菲光 100,747 3,453,607.16 2.57
4 600721 *ST 百花 180,143 3,343,454.08 2.49
5 000733 振华科技 177,452 3,167,518.20 2.36
6 300182 捷成股份 300,000 3,093,000.00 2.30
7 300383 光环新网 122,800 3,065,088.00 2.28
8 001979 招商蛇口 186,964 3,064,339.96 2.28
9 300017 网宿科技 55,159 2,957,073.99 2.20
10 601601 中国太保 100,000 2,777,000.00 2.07
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的年 度报告正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累计买入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300493 润欣科技 21,560,263.12 11.70
2 603998 方盛制药 20,661,588.96 11.21
3 300494 盛天网络 20,156,129.42 10.94
4 600721 *ST 百花 18,874,360.21 10.24
5 300182 捷成股份 15,084,704.16 8.19
6 000938 紫光股份 14,807,275.57 8.04
7 600845 宝信软件 13,655,006.92 7.41
8 002456 欧菲光 11,908,379.16 6.46
9 002049 紫光国芯 10,333,229.80 5.61
10 300251 光线传媒 9,465,426.23 5.14
11 002074 国轩高科 8,208,242.14 4.45 长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
第 24 页 共 31 页
12 002179 中航光电 8,198,481.50 4.45
13 603108 润达医疗 8,037,205.00 4.36
14 300017 网宿科技 7,950,267.60 4.31
15 300302 同有科技 7,755,833.00 4.21
16 300244 迪安诊断 7,485,650.59 4.06
17 600498 烽火通信 7,151,633.67 3.88
18 300294 博雅生物 7,011,086.00 3.80
19 001979 招商蛇口 6,786,244.76 3.68
20 300339 润和软件 6,673,415.64 3.62
21 002739 万达院线 6,472,159.05 3.51
22 600570 恒生电子 6,260,235.04 3.40
23 300458 全志科技 6,159,018.20 3.34
24 300347 泰格医药 5,952,996.60 3.23
25 300031 宝通科技 5,821,127.00 3.16
26 300351 永贵电器 5,746,339.80 3.12
27 300033 同花顺 5,551,971.00 3.01
28 600271 航天信息 5,436,973.00 2.95
29 300113 顺网科技 5,415,559.49 2.94
30 300383 光环新网 4,948,024.00 2.69
31 300207 欣旺达 4,776,117.45 2.59
32 300271 华宇软件 3,880,851.36 2.11
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300493 润欣科技 23,552,588.17 12.78
2 603998 方盛制药 18,747,011.77 10.17
3 300494 盛天网络 18,559,315.10 10.07
4 600721 *ST 百花 18,013,655.68 9.78
5 300182 捷成股份 14,674,624.65 7.96
6 000938 紫光股份 13,597,473.60 7.38
7 002456 欧菲光 12,539,560.52 6.81
8 600845 宝信软件 10,839,315.92 5.88
9 002049 紫光国芯 9,870,940.44 5.36
10 300458 全志科技 9,389,409.18 5.10
11 600498 烽火通信 8,773,182.22 4.76 长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 31 页
12 002179 中航光电 8,501,930.84 4.61
13 300017 网宿科技 7,844,973.04 4.26
14 300251 光线传媒 6,766,634.70 3.67
15 002074 国轩高科 6,363,475.00 3.45
16 300347 泰格医药 6,243,171.84 3.39
17 300302 同有科技 6,115,458.00 3.32
18 300244 迪安诊断 5,995,850.40 3.25
19 603108 润达医疗 5,963,950.00 3.24
20 300351 永贵电器 5,907,301.00 3.21
21 300113 顺网科技 5,641,718.57 3.06
22 002739 万达院线 5,575,591.00 3.03
23 300339 润和软件 5,254,261.73 2.85
24 300294 博雅生物 5,250,172.00 2.85
25 300271 华宇软件 5,105,395.03 2.77
26 002281 光迅科技 4,964,217.50 2.69
27 300033 同花顺 4,960,366.75 2.69
28 600570 恒生电子 4,875,191.00 2.65
29 600271 航天信息 4,552,576.00 2.47
30 300031 宝通科技 4,515,870.00 2.45
31 300207 欣旺达 4,492,966.00 2.44
32 002030 达安基因 4,329,032.60 2.35
33 002292 奥飞娱乐 4,109,830.76 2.23
34 603456 九洲药业 4,035,184.42 2.19
35 001979 招商蛇口 3,948,710.00 2.14
36 603019 中科曙光 3,775,675.62 2.05
37 002004 华邦健康 3,731,851.79 2.03
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 411,233,322.45
卖出股票收入（成交）总额 425,743,475.68
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” （或“买入股票成本”）、 “卖出 金额 ” （或
“卖出股票收入 ”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 24,558,400.00 18.26 长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
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2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 24,558,400.00 18.26
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 010107 21 国债⑺ 80,000 8,420,000.00 6.26
2 010303 03 国债⑶ 80,000 8,140,000.00 6.05
3 010213 02 国债⒀ 80,000 7,998,400.00 5.95
注：本基金 本报告期末仅持有上述三只债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。 长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
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8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查记 录 ，无 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定 备选股票库之内的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 151,455.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 261,017.17
5 应收申购款 30,462.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 442,934.24
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金 本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
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§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
14,174 10,353.75 1,994,402.68 1.36% 144,759,617.62 98.64%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
204,382.97 0.1393%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2008 年 6 月4 日 ）基金份额总额
848,262,882.92
本报告期期初基金份额总额 105,990,952.80
本报告期基金总申购份额 438,229,607.88
减: 本报告期基金总赎回份额 397,466,540.38
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 146,754,020.30
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
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11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
11.2.2 基金 经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司， 本报告期内本基金未更
换会计师事务所，本报告期支付给该会计师事务所的 报酬 60,000.00 元 ，已连续提供审计服务 8
年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
民族证券 1 601,418,757.00 71.99% 439,818.90 66.87% -
银河证券 1 218,318,458.80 26.13% 203,319.02 30.91% -
安信证券 1 15,646,274.06 1.87% 14,571.33 2.22% -
国金证券 1 - - - - - 长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
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光大证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
民族证券 - - - - - -
银河证券 187,031,754.60 100.00% 160,000,000.00 100.00% - -
安信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的 标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公 司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价； 长盛创新先锋混合 2016 年年 度报告 摘要
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（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、基金租用 证券公司交易单元变更情况
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元 ：无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元：无。
长盛基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
