长盛 全债 指数 增强 型债 券投 资基 金
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 年度 报告财 务资 料已经 审计 ，普华 永道 中天会 计师 事务所( 特殊 普通合 伙) 为 本基金 出 具 了
无保留意见的审计报告 。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛全债指数增强债券
基金主代码 510080
前端交易代码 510080
后端交易代码 511080
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 10 月 25 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,230,441,746.87 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投
资 策略，在力求本金安全的基础上，追求基金资产当
期收益和超过比较基准的长期稳定增值。
投资策略 本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行
合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的
长期稳定增值，同时运用一些积极的、低风险的投资
策略来提高债券投资组合的收益。
业绩比较基准 标普中国全债指数收益率×92%+ 标 普中国 A 股 综合指
数收益率×8%
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平
均风险和预期收益均低于股票型基金。
注：本基金管理人长盛基金管理有限公司于 2016 年 4 月 15 日发布《关于长盛中信全债指数增强
型债券投资基金更名及变更业绩比较基准的公告》 ， 将本基 金名称由 “长盛中信全债指数增强型债
券投资 基金 ”，变 更为 “长盛 全债 指数增 强型 债券投 资基 金 ”， 将本 基金业 绩比 较基准 由 “ 中信
标普全债指数收益率 ×92%+中信标普 A 股综合指数 收益率 ×8%”，变更为“标普中国全债指数收
益率×92%+ 标普中国 A 股综合指数收益率 ×8%”。具体内容请参见公司网站中公告原文。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 林葛
联系电话 010-82019988 010-66060069
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-2666 、 95599 长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
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010-62350088
传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 7,491,786.04 25,778,368.32 21,175,639.14
本期利润 3,710,338.33 7,644,097.54 48,431,592.60
加权平均基金份额本期利润 0.0196 0.0852 0.3140
本期基金份额净值增长率 -0.06% 4.42% 32.84%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0187 0.4032 0.2179
期末基金资产净值 2,479,427,391.89 112,577,316.63 170,164,257.31
期末基金份额净值 1.1116 1.5243 1.5034
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末 可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.95% 0.10% -1.52% 0.24% 0.57% -0.14%
过去六个月 -0.33% 0.10% 0.64% 0.18% -0.97% -0.08%
过去一年 -0.06% 0.13% 0.73% 0.20% -0.79% -0.07%
过去三年 38.64% 0.46% 21.04% 0.21% 17.60% 0.25%
过去五年 39.65% 0.38% 28.79% 0.18% 10.86% 0.20% 长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
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自基金合同
生效起至今
215.13% 0.36% 80.47% 0.17% 134.66% 0.19%
注：本基金业绩比较基准= 标普中国 全债指数收益率×92%+标普中国 A 股综合指数收益率×8% 。
本基金 业绩 比较基 准的 构建： 本基 金为增 强性 指数化 债券 型投资 基金 ，对目 标指 数的投 资 在 资 产
配置中最低比例为 64% ，股票资产配置最高比例为 16% ， 现金持有最低比例为 3% 。由于本基金主
要投资 于债 券，股 票投 资是作 为增 强型投 资提 高收益 的一 种手段 ，预 计股票 投资 比例的 平 均 值 为
8% ，因此将 基金业绩比较设定为： 标普中国全债指数收益率×92%+ 标 普中国 A 股 综合指数收益率
×8% 。
由于基 金资 产配置 比例 处于动 态变 化的过 程中 ，需要 通过 再平衡 来使 资产的 配置 比例符 合 基 金 合
同 要求 ，基准 指数 每日按 照 92% 、8% 的 比例 采取再 平衡 ，再用 连锁 计算的 方式 得到基准指 数 的 时
间序列。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年
度
每10 份基金份
额分红数
现金形式发放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 4.110 914,828,728.47 17,465,117.88 932,293,846.35
2015 0.440 1,933,838.20 3,036,778.39 4,970,616.59
2014 - - - -
合
计
4.550 916,762,566.67 20,501,896.27 937,264,462.94
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司 注册地在深
圳，总 部设 在北京 ，并 在北京 、上 海、成 都设 有分公 司， 在香港 、北 京分别 设有 子公司 。 目 前 ，长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
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公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有限公司 （以下简称 “国元证券”） 占 注册资本的 41% ，
新 加坡 星展银 行有 限公 司 占注 册资本 的 33% ，安 徽省 信用担 保集 团有限 公司 占注册资本的 13%，
安徽省 投资 集团控 股有 限公司 占注 册资本 的 13%。公司 获得 首 批全 国社 保基金 、合 格境内 机 构 投
资 者和 特定客 户资 产管理 业务 资格。 截至 2016 年 12 月 31 日， 基金管 理人 共管理五十 七 只 开
放 式基 金，并 管理 多个全 国社 保基金 组合 和专户 产品 。公司 同时 兼任境 外 QFII 基 金和专 户 理 财
产品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
马文祥
本基金基
金经理，
长盛双月
红 1 年期
定期开放
债券型证
券投资基
金基金经
理，长盛
积极配置
债券型证
券投资基
金基金经
理，长盛
同泰债券
型证券投
资基金基
金经理，
长盛盛鑫
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理，长盛
可转债债
券型证券
投资基金
基金经
理，固定
收益部副
总监。
2014 年 9 月
10 日
- 14 年
马文祥先生，1977 年 7
月 出 生 。 清 华 大 学 经 济
管 理 学 院 经 济 学 硕 士 。
历 任 中 国 农 业 银 行 主 任
科 员 ， 工 银 瑞 信 企 业 年
金 基 金 经 理 、 工 银 瑞 信
信 用 纯 债 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理，2013 年 8 月加
入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公
司。 长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
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注：1 、上表 基 金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领 导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理 层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
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通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发现 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
1 、报告期内 行情回顾
回顾 2016 年 ， 在基建和地产的传统引擎拉动下， 宏观经济弱势企稳。 全年通胀水平总体处 于
低位，但国内供给侧改革及国际大宗商品价格反弹推动 PPI 持续上行， 叠加产油国达成减产协议
推动油 价快 速上涨 ，年 末通胀 预期 有所上 升。 强美元 下， 汇率层 面持 续面临 较大 贬值压 力 ， 外 汇
占款持续流出； 受汇率、 资产价格以及去杠杆、 防风险等因素制约， 下半年货币政策 更趋于稳健，
央行主要通过逆回购、MLF 等方式投 放流动性，尤其是 8 月 以来央行操作上锁短放长，导致流动
性较上半年有所收紧。
2016 年， 债 券市场走势波折， 全年来看债 券收益率有所上行。1 月至 4 月， 受经济企稳、MPA
考核扰动资金面及信用事件频发等因素影响， 债券收益率震荡上行；4 月末至 10 月 中旬， 先后受
稳 增长 预期调 整、CPI 温 和回 落、违 约风 险担忧 下降 、英国 退欧 、房地 产调 控政策 频出等 因 素 影
响， 各债券品种收益率持续下行，10 月中旬十年 期国债收益率降至 2.64% 的年内低点；10 月下旬
至 12 月中旬 ， 受表外理财纳入 MPA 考核、 美国加息预期、 中美利差收窄、 国内通胀预期上升 、 年
末流动 性偏 紧以及 机构 赎回踩 踏等 多因素 影响 ，叠加 代持 风险事 件对 债市交 易信 用的冲 击 ， 导 致
债市大跌；12 月下旬以来 ， 随着央行适度加大投放力度， 并引导大行向非银金融机构融出， 资金
紧张状况有所改善，同时代持事件逐步协调解决，债市止跌反弹。
2016 年，A 股市场整体下跌， 上证综指下跌 12.31% ， 创业板指数下跌 27.71%。1 月份 ， 受人
民币贬值预期、 股东减持、 新股注册制改革加速等因素影响， 叠加指 数熔断机制的 “磁吸效应” ，
股市连续快速下跌， 上证综指最低下探至 2638 点；2 月份， 受人民币汇率趋稳、 指数熔断机制暂
停、经 济小 幅改善 、 “ 两会” 的召 开以及 注册 制改革 和战 略新兴 板放 缓等因 素影 响，恐 慌 情 绪 修
复，股 市开 始筑底 反弹 。二季 度， 货币进 一步 宽松预 期落 空，通 胀的 担忧缓 解， 周期股 的 表 现 略
显 疲 弱 ， 市 热 点 主 题 涣 散 ， 股 市 震 荡 调 整 。 进 入 三 季 度 ， 在 房 地 产 市 场 高 涨 、 供 给 侧 改 革 、PPP长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
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项目推 进等 因素影 响下 ，市场 风险 偏好略 有回 升，房 地产 、建材 、家 电、钢 铁等 行业表 现 较 好 。
进入四 季度 ，受宏 观经 济企稳 、部 分行业 盈利 改善及 混改 预期增 强等 因素影 响， 股市整 体 上 涨 ，
上证综指一度涨至 3300，创出熔断冲击以来的高点；12 月 以来股指有所回落。
2 、报告期内 本基金投资策略分析
在 报 告期 内， 本 基金 坚持 稳 健操 作思 路 ，在 严控 信 用风 险前 提 下重 点配 置 中短 期信 用债，保
持组合 流动 性，适 度参 与利率 品种 的投资 机会 ；进入 四季 度后， 逐步 降低组 合久 期，规 避 市 场 调
整风险 。权 益资产 方面 ，根据 市场 行情变 化， 灵活调 整权 益资产 比重 ，以避 免净 值大幅 波 动 ； 同
时，精选股票，择机进行波段操作，提升组合收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止报告期末， 本基金份额净值为 1.1116 元， 本报告期份额净值增长率为-0.06% ， 同期业绩
比较基准增长率为 0.73% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 虽然宏观经济暂时企稳， 但是产能过剩和过低的投资回报导致企业投资意愿改
善有限 ；叠 加房地 产销 量和投 资增 速见顶 回落 、汽车 消费 增速放 缓、 美国贸 易保 护主义 抬 头 等 因
素影响， 预计 2017 年经 济仍面临较大下行压力。 通胀方面， 尽管 PPI 向CPI 的传导路径 并不顺畅 ，
但 上中 游价格 大幅 上涨， 仍可 能一定 程度 上推升 CPI ， 引发 市场 通胀预 期变 化。受 汇率、 资 产 价
格以及政策防风险等因素制约，货币政策更趋于稳健中性。
债 券 市场 方面 ， 在海 内外 经 济和 政策 等 多重 因素 影 响下 ，预 计 债市 波动 将 加大 ，稳 健货 币政
策和积 极财 政政策 将对 市场形 成较 大压力 ，但 同时经 济基 本面再 次转 弱、人 民币 贬值压 力 暂 缓 等
因素也 会带 来交易 性机 会。信 用债 配置方 面， 继续严 控信 用风险 ，规 避盈利 恶化 的行业 、 低 评 级
信用债以及财政实力偏弱地区的城投债。
股 市 方面 ，对 中 长期 经济 前 景的 隐忧 使 得股 市风 险 偏好 难有 显 著回 升， 震 荡市 中需 把握市场
结构性 机会 ，比如 涨价 带动盈 利改 善的行 业、 低估值 高分 红的金 融板 块、对 冲经 济下行 压 力 的 基
建板块 以及 改革深 化、 供给侧 改革 、消费 升级 等主题 机会 。但也 需警 惕国内 经济 增长低 于 预 期 、
人民币汇率贬值及资本流出压力加大、特朗普政策不确定性等 多重因素对资本市场的扰动。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
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机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本 基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责 任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十八 条 中对 基 金 利润分配
原则的约定， 本基金于 2016 年1 月15 日对 2015 年 度利润进行了分配， 分配金额为 2,934,073.49
元，于 2016 年 12 月 26 日对 2016 年 度利润进行了分配，分配金额为 929,359,772.86 元。
本基金截至 2016 年12 月31 日， 期末 可供分配利润为 41,655,505.89 元， 未分配利润已实现
部分为 41,655,505.89 元 ，未分配利润未实现部分为 207,330,139.13 元。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预 警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —长盛 基 金 管 理长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
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有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 托 管人 认为, 长盛 基金 管 理有 限 公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 认为 ， 长盛 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组 合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 注册 会计师陈玲、 张振波 2017 年 3 月 22 日对本
基金 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和
财务报表附注出具了 普华永道中天审字(2017) 第 20929 号 无保留意见的审计报告。投资者欲查看
审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛全债指数增强型债券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 61,040,310.46 4,411,841.92
结算备付金 995,186.26 537,617.49
存出保证金 325,367.83 378,964.53
交易性金融资产 184,377,690.13 109,089,291.54
其中：股票投资 13,414,357.63 9,991,259.54 长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
第 13 页 共 31 页
基金投资 - -
债券投资 170,963,332.50 99,098,032.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 2,209,695,894.54 -
应收证券清算款 20,630,038.31 32,639,165.66
应收利息 7,694,987.67 2,649,075.98
应收股利 - -
应收申购款 14,884.01 18,547.91
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,484,774,359.21 149,724,505.03
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 32,200,000.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 21,789.09 324,583.43
应付管理人报酬 655,396.67 71,927.19
应付托管费 174,772.46 19,180.59
应付销售服务费 - -
应付交易费用 56,593.70 101,970.17
应交税费 4,354,204.85 4,354,204.85
应付利息 - 983.88
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 84,210.55 74,338.29
负债合计 5,346,967.32 37,147,188.40
所 有 者 权益：
实收基金 2,230,441,746.87 73,856,759.68
未分配利润 248,985,645.02 38,720,556.95
所有者权益合计 2,479,427,391.89 112,577,316.63
负债和所有者权益总计 2,484,774,359.21 149,724,505.03
注： 报告截止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.1116 元 ， 基金份额总额 2,230,441,746.87
份。
7.2 利润表
会计主体： 长盛全债指数增强型债券投资基金 长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
第 14 页 共 31 页
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
一、收入 6,824,469.86 10,127,483.37
1.利息收入 11,357,157.53 5,744,563.49
其中：存款利息收入 758,899.47 191,610.83
债券利息收入 7,864,254.41 5,541,512.63
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,734,003.65 11,440.03
其他利息收入 - -
2.投资收益 （损失以“- ”填列） -1,018,083.04 22,495,603.39
其中：股票投资收益 -1,114,811.51 8,646,112.91
基金投资收益 - -
债券投资收益 40,182.81 13,725,574.38
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 56,545.66 123,916.10
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
-3,781,447.71 -18,134,270.78
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列） - -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 266,843.08 21,587.27
减：二 、费用 3,114,131.53 2,483,385.83
1 ．管理人报 酬 1,923,477.80 1,019,801.63
2 ．托管费 512,927.53 271,947.18
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 230,964.08 622,694.07
5 ．利息支出 255,026.93 392,022.95
其中：卖出回购金融资产支出 255,026.93 392,022.95
6 ．其他费用 191,735.19 176,920.00
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
3,710,338.33 7,644,097.54
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
3,710,338.33 7,644,097.54
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛全债指数增强型债券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元 长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
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项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
73,856,759.68 38,720,556.95 112,577,316.63
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 3,710,338.33 3,710,338.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
2,156,584,987.19 1,138,848,596.09 3,295,433,583.28
其中：1. 基 金申购款 2,477,048,339.21 1,186,542,297.31 3,663,590,636.52
2. 基金赎回 款 -320,463,352.02 -47,693,701.22 -368,157,053.24
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -932,293,846.35 -932,293,846.35
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,230,441,746.87 248,985,645.02 2,479,427,391.89
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
113,187,102.80 56,977,154.51 170,164,257.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 7,644,097.54 7,644,097.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-39,330,343.12 -20,930,078.51 -60,260,421.63
其中：1. 基 金申购款 23,537,667.69 11,934,077.77 35,471,745.46
2. 基金赎回 款 -62,868,010.81 -32,864,156.28 -95,732,167.09
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -4,970,616.59 -4,970,616.59
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
73,856,759.68 38,720,556.95 112,577,316.63
报表附注为财务报表的组成部分。 长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
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本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长盛全债指数增强型债券投资基金( 原名为长盛中信全债指 数增强型债券投资基金， 以下简称
“ 本 基金 ”) 经 中 国证 券监 督 管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ”) 证监基 金 字[2003]90 号《关
于同意 长盛 中信全 债指 数增强 型债 券投资 基金 设立的 批复 》核准 ，由 长盛基 金管 理有限 公 司 依 照
《证券投资基金管理暂行办法》 及其实施细则、 《开放式证券投资基金试点办法》 等有关规定和 《长
盛中信全债指数增强型债券投资基金基金契约》( 后更名为 《长盛中信全债指数增强型债券投资基
金基金合同》) 发起， 并于 2003 年 10 月25 日募 集成立。 本基金为契约型开放式 ， 存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人 民币 924,036,786.93 元， 业 经普华永道中天会计师事
务所有限公司普华永道验字(2003)第 141 号验 资报告予以验证。募集期内产生的认购资金利息折
合 1,051,897.05 份基金份 额， 分别计入各投资者基金账户。 本基金的基金管理人为长盛基金管理
有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 2014 年 中国证监会令第 104 号 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 和本基金的基金
管理人于 2016 年 4 月 15 日发布的《关于长盛中信全债指数增强型债券投资基 金更名及变更业绩
比较基准的公告》 ， 长盛 中信全债指数增强型债券投资基金于 2016 年4 月 15 日公告 后更名为长盛
全债指数增强型债券投资基金。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《长 盛 全债 指数 增 强型 债券 投 资基 金基 金合同》
的有关 规定 ，本基 金的 投资范 围为 具有良 好流 动性的 金融 工具， 包括 国内依 法公 开发行 、 上 市 的
各类债 券、 股票及 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融工 具。作 为债 券型基 金， 本基金 主 要 投 资
于各类 债券 品种， 品种 主要包 括： 国债、 金融 债、企 业债 与可转 换债 券。本 基金 对目标 指 数 的 投
资在资产配置中的比例最低为 64% ， 股票投资在资产配置中的比例不超过 16% 。 自基 金合同生效日
至 2016 年 4 月 14 日本基 金的业绩比较基准为：中信标普全债指数收益率 ×92%+ 中 信标普 A 股综
合指数收益率 ×8% 。根 据本基金的基金管理人于 2016 年 4 月 15 日发布 的《关于长盛中信全债指
数增强型债券投资基金更名及变更业绩比较基准的公告》 ， 自 2016 年4 月 15 日起本 基金的业绩比
较变更为标普中国全债指数收益率 ×92%+ 标普 中国 A 股综 合指数收益率 ×8% 。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2017 年3 月 22 日批准 报出。 长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
第 17 页 共 31 页
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报 表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛全 债指数增强型债券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家 税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税 政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
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对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其 他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 (“ 长盛基金”) 基金管理人、基金销售机构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司 (“ 国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例 长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
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国元证券 39,158,113.17 25.97% 253,368,249.50 63.97%
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
国元证券 40,380,380.60 40.87% 345,730,176.46 83.03%
7.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
国元证券 12,315,100,000.00 93.40% 2,883,300,000.00 95.69%
7.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 36,467.99 25.97% 12,791.18 23.46%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 232,161.48 63.86% 42,327.34 41.51%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人 与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。 长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
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7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,923,477.80 1,019,801.63
其中： 支付销售机构的客
户维护费
226,211.71 269,376.21
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.75% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.75% / 当年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
512,927.53 271,947.18
注： 支付基金托管人 中 国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率 计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当 年天数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本 基金 本报告 期内 及上年 度可 比期间 均未 发生与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购)
交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本报告期及上年度可比期间均无各关联方投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保 管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元 长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
第 21 页 共 31 页
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 61,040,310.46 656,092.71 4,411,841.92 147,641.40
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参 与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无交易所 市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
第 22 页 共 31 页
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量的 金融工具中属于第一层次的余额为
14,352,488.23 元，属于 第二层次的余 额为 170,025,201.90 元，无属于第三层次的余额。(2015
年 12 月 31 日： 第一层次的余额为 9,018,845.94 元 ， 属于第二层次的余额为 100,070,445.60 元，
无属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和 债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价 值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无 需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 13,414,357.63 0.54
其中：股票 13,414,357.63 0.54
2 固定收益投资 170,963,332.50 6.88
其中：债券 170,963,332.50 6.88
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 2,209,695,894.54 88.93 长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
第 23 页 共 31 页
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 62,035,496.72 2.50
7 其他各项资产 28,665,277.82 1.15
8 合计 2,484,774,359.21 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 241,800.00 0.01
C
制造业 10,259,994.63 0.41
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 837,200.00 0.03
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 296,400.00 0.01
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
977,880.00 0.04
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫 生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 801,083.00 0.03
S
综合 - -
合计 13,414,357.63 0.54
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
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8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601689 拓普集团 45,000 1,323,900.00 0.05
2 601766 中国中车 130,000 1,270,100.00 0.05
3 002527 新时达 81,643 1,094,832.63 0.04
4 300036 超图软件 56,200 977,880.00 0.04
5 002055 得润电子 39,100 927,061.00 0.04
6 600276 恒瑞医药 20,000 910,000.00 0.04
7 002475 立讯精密 43,600 904,700.00 0.04
8 002273 水晶光电 43,200 859,680.00 0.03
9 601186 中国铁建 70,000 837,200.00 0.03
10 300133 华策影视 70,580 801,083.00 0.03
注： 投资者 欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn
网站的年度报告正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002579 中京电子 4,901,903.87 4.35
2 002475 立讯精密 4,120,602.00 3.66
3 002296 辉煌科技 3,860,322.90 3.43
4 002415 海康威视 3,547,267.30 3.15
5 000705 浙江震元 3,522,970.46 3.13
6 002439 启明星辰 2,997,726.16 2.66
7 002055 得润电子 2,975,417.50 2.64
8 002527 新时达 2,830,577.00 2.51
9 002273 水晶光电 2,594,719.00 2.30
10 000858 五 粮 液 2,408,641.00 2.14
11 000733 振华科技 2,310,353.00 2.05
12 000060 中金岭南 2,300,502.00 2.04
13 300207 欣旺达 2,149,384.00 1.91
14 600893 中航动力 2,092,950.00 1.86 长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
第 25 页 共 31 页
15 300433 蓝思科技 2,049,130.00 1.82
16 601186 中国铁建 2,017,064.00 1.79
17 002142 宁波银行 1,959,600.00 1.74
18 300036 超图软件 1,661,553.19 1.48
19 002456 欧菲光 1,593,116.00 1.42
20 300115 长盈精密 1,578,234.69 1.40
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002579 中京电子 4,796,451.09 4.26
2 002296 辉煌科技 3,939,075.73 3.50
3 002415 海康威视 3,580,267.95 3.18
4 002142 宁波银行 3,533,456.00 3.14
5 000705 浙江震元 3,422,248.44 3.04
6 002475 立讯精密 3,388,862.92 3.01
7 002439 启明星辰 2,970,196.39 2.64
8 000858 五 粮 液 2,485,760.35 2.21
9 600893 中航动力 2,483,820.00 2.21
10 600730 中国高科 2,381,700.00 2.12
11 000060 中金岭南 2,315,200.86 2.06
12 002055 得润电子 1,985,649.00 1.76
13 000733 振华科技 1,824,308.00 1.62
14 002527 新时达 1,667,158.40 1.48
15 002456 欧菲光 1,655,406.95 1.47
16 300115 长盈精密 1,593,738.73 1.42
17 300015 爱尔眼科 1,464,356.74 1.30
18 600703 三安光电 1,461,207.00 1.30
19 300207 欣旺达 1,391,177.00 1.24
20 300433 蓝思科技 1,389,048.00 1.23
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 78,161,895.82
卖出股票收入（成交）总额 72,622,700.56
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” （或“买入股票成本”）、 “卖出 金额 ” （或
“卖出股票收入 ”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
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8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 16,310,140.00 0.66
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,066,000.00 2.42
其中：政策性金融债 60,066,000.00 2.42
4 企业债券 83,194,061.90 3.36
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 10,455,000.00 0.42
7 可转债（可交换债） 938,130.60 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 170,963,332.50 6.90
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 140201 14 国开 01 600,000 60,066,000.00 2.42
2 010213 02 国债⒀ 130,500 13,047,390.00 0.53
3 101361015 13 长沙轨交
MTN001
100,000 10,455,000.00 0.42
4 112150 12 银轮债 100,000 10,134,000.00 0.41
5 112080 12 万向债 99,000 9,953,460.00 0.40
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的前五名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。 长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
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8.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1
本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查记 录 ，无 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 325,367.83
2 应收证券清算款 20,630,038.31
3 应收股利 -
4 应收利息 7,694,987.67
5 应收申购款 14,884.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,665,277.82
8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110032 三一转债 448,711.20 0.02
2 113010 江南转债 125,400.00 0.01
3 110035 白云转债 104,630.40 0.00
4 110033 国贸转债 61,884.00 0.00
8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
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8.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有 份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,754 330,240.12 2,151,187,943.54 96.45% 79,253,803.33 3.55%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区 间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2003 年 10 月 25 日 ）基金份 额总额
925,088,683.98
本报告期期初基金份额总额 73,856,759.68
本报告期基金总申购份额 2,477,048,339.21
减: 本报告期基金总赎回份额 320,463,352.02
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 2,230,441,746.87 长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
11.2.2 基金 经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) ， 本报告 期内本基
金未更换会计师事务所， 本报告期应支付该会计师事务所审计费用 60,000.00 元 ， 已连续为本基
金提供审计服务 14 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例 长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
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中山证券 1 111,626,483.21 74.03% 103,958.32 74.03% -
国元证券 1 39,158,113.17 25.97% 36,467.99 25.97% -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中山证券 58,426,936.27 59.13% 870,900,000.00 6.60% - -
国元证券 40,380,380.60 40.87% 12,315,100,000.00 93.40% - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏 观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若 本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元； 长盛全债指数增强债券 2016 年年度报告 摘要
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（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：无。
长盛基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
