长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
2016 年 年 度 报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计， 安永 华 明会 计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） 为本 基金 出具了无
保留意见的审计报 告。
本报告期自 2016 年 01 月 01 日起 至 12 月 31 日止。
长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛中证申万一带一路指数分级
场内简称 一带一路
基金主代码 502013
交易代码 502013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月29 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,931,900,928.64 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015 年 6 月9 日
下属分级基金的基金简称 长盛一带一 A 长盛一带一 B 长 盛 中 证 申 万 一 带 一
路指数分级
下属分级基金的场内简称 一带一 A 一带一 B 一带一路
下属分级基金的交易代码 502014 502015 502013
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
252,393,922.00 份 252,393,922.00 份 1,427,113,084.64
份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。 力 争 控
制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的
绝对值不超过 0.35% ， 年跟踪误差不超 过 4%， 实现对中证申万一
带一路主题指数的有效跟踪。
投资策略 1 、股票投资 策略
本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法 ， 即 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权
重 构 建 股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而
进 行 相 应 的 调 整 。 但 因 特 殊 情 况 （ 如 成 份 股 长 期 停 牌 、 成 份 股 发
生变更、 成份股权重由于自由流通量发生变化、 成份股公司行为、
市 场 流 动 性 不 足 等 ） 导 致 本 基 金 管 理 人 无 法 按 照 标 的 指 数 构 成 及
权 重 进 行 同 步 调 整 时 ， 基 金 管 理 人 将 对 投 资 组 合 进 行 优 化 ， 尽 量
降低跟踪误差。
2 、债券组合 管理策略
基 于 流 动 性 管 理 的 需 要 ， 本 基 金 可 以 投 资 于 到 期 日 在 一 年 期 以 内
的 政 府 债 券 、 央 行 票 据 和 金 融 债 ， 债 券 投 资 的 目 的 是 保 证 基 金 资
产流动性并提高基金资产的投资收益。
3 、金融衍生 工具投资策略
在 法 律 法 规 许 可 时 ， 本 基 金 可 基 于 谨 慎 原 则 运 用 权 证 、 股 票 指 数
期 货 等 相 关 金 融 衍 生 工 具 对 基 金 投 资 组 合 进 行 管 理 ， 以 控 制 并 降长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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低 投 资 组 合 风 险 、 提 高 投 资 效 率 ， 降 低 调 仓 成 本 与 跟 踪 误 差 ， 从
而更好地实现本基金的投资目标。
4 、资产支持 证券投资策略
本 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 将 综 合 运 用 久 期 管 理 、 收 益 率 曲 线 、 个
券 选 择 和 把 握 市 场 交 易 机 会 等 积 极 策 略 ， 在 严 格 遵 守 法 律 法 规 和
基 金 合 同 基 础 上 ， 通 过 信 用 研 究 和 流 动 性 管 理 ， 选 择 经 风 险 调 整
后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准 中证申万一带一路主题指数收益率×95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率( 税
后)×5%
风险收益特征 本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金 ， 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 混 合 型 基 金 、
债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ， 由 于 采 取 了 基 金 份 额 分 级 的 结 构 设
计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛一带一 A ：低风
险、收益相对稳定
长盛一带一 B ：高风
险、高预期收益
长 盛 中 证 申 万 一 带
一路指数分级： 较高
风险、 较高预期收益
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年
2015 年5 月29 日( 基金合 同
生效日)-2015 年12 月31 日
本期已实现收益 -503,304,876.23 -887,820,279.24
本期利润 -211,962,406.51 -1,725,767,495.06
加权平均基金份额本期利润 -0.1299 -0.7700
本期基金份额净值增长率 -14.86% -42.04%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.8170 -0.7010
期末基金资产净值 1,537,922,017.33 1,523,131,517.16 长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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期末基金份额净值 0.796 0.966
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加 上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 12.36% 1.43% 13.13% 1.35% -0.77% 0.08%
过去六个月 16.00% 1.19% 18.49% 1.14% -2.49% 0.05%
过去一年 -14.86% 1.84% -12.36% 1.72% -2.50% 0.12%
自基金合同
生效起至今
-50.66% 2.49% -45.39% 2.35% -5.27% 0.14%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
由于基 金资 产配置 比例 处于动 态变 化的过 程中 ，需要 通过 再平衡 来使 资产的 配置 比例符 合 基 金 合
同 要求 ，业绩 比较 基准中 中证 申万一 带一 路主题 指数 、银行 活期 存款利 率每 日按照 95%、5% 的比
例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按 照本 基金合 同规 定，本 基金 基金管 理人 应当自 基金 合同生 效之 日起六 个月 内使基 金 的 投 资
组合比 例符 合基金 合同 的约定 。建 仓期结 束时 ，本基 金的 各项资 产配 置比例 符合 本基金 合 同 第 十
五部分 （二） 投资范围、 （七） 投资 限制的有关约 定。 截至报告日， 本基金的各项资产配置比例符
合基金合同约定。 长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：本基金合同生效日为 2015 年 5 月 29 日，合 同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注： 本基金于 2015 年5 月 29 日 （基金合同生效日） 至 2016 年 12 月 31 日止会计期间未进行利润
分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司 注册地在深
圳，总 部设 在北京 ，并 在北京 、上 海、成 都设 有分公 司， 在香港 、北 京分别 设有 子公司 。 目 前 ，长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有限公司 （以下简称 “国元证券”） 占 注册资本的 41% ，
新 加坡 星展银 行有 限公司 占注 册资本 的 33% ，安 徽省 信用担 保集 团有限 公司 占注册资本的 13%，
安徽省 投资 集团控 股有 限公司 占注 册资本 的 13%。公司 获得 首 批全 国社 保基金 、合 格境内 机 构 投
资 者和 特定客 户资 产管理 业务 资格。 截至 2016 年 12 月 31 日， 基金管 理人 共管理五十 七 只 开
放 式基 金，并 管理 多个全 国社 保基金 组合 和专户 产品 。公司 同时 兼任境 外 QFII 基 金和专 户 理 财
产品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
冯雨生
本 基 金 基 金 经 理 ， 长
盛中证 100 指数证券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，
长盛沪深 300 指数证
券投资基金 （LOF）基
金 经 理 ， 长 盛 高 端 装
备 制 造 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛 成 长 价 值
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 中 证 全 指 证
券 公 司 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，
长 盛 战 略 新 兴 产 业 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ， 长
盛 盛 世 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛 积 极 配 置
债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ， 量 化 投 资
部负责人。
2015 年 5
月 29 日
- 9 年
冯雨生先生，1983 年 11
月出生。 北京大学金融学
硕士，CFA （ 特 许 金 融 分
析师） 。2007 年 7 月加入
长盛基金管理有限公司，
曾 任 金 融 工 程 与 量 化 投
资 部 金 融 工 程 研 究 员 等
职务。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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金资产 ， 在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分 析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发现 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年股 票市 场 整体 大幅 下 跌, 水 利水 电 建设 、环 保 和国 企混 改 板块 大幅 上 涨， 网络 安全、
动漫和大数据概念板块跌幅较大。 行业上， 计算机、 国防军工和传媒等行业跌幅靠前， 食品饮料、
银行和家电跑赢市场。风格上，2016 年大盘价值 股 跑赢小盘成长股。
在 操 作中 ，我 们 严格 遵守 基 金合 同， 在 指数 权重 调 整和 基金 申 赎变 动时 ， 应用 指数 复制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止报告期末， 本基金份额净值为 0.796 元， 本 报告期份额净值增长率为-14.86%， 同期业绩
比较基准增长率为-12.36% 。本报告 期内日均跟踪误差为 0.1847% ，年度 化跟踪误差为 2.9203% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2017 年经济 环境和政策环境将以稳为主，宽松的货币供给有利于提升整体估值，IPO 的监管
放松会 让投 资者更 加看 重上市 公司 的基本 面价 值。我 们维 持之前 的看 法，认 为股 市行情 的 主 基 调
是震荡， 相对低估的股票会获得阶段性超额收益， 高估值个股全年的下行压力会增大。2017 年选
股会兼顾估值和成长性，利用量化的方法精选个股。
作 为 指数 基金 ， 我们 将继 续 秉承 指数 化 投资 策略 ， 积极 应对 成 份股 调整 、 基金 申购 赎回等因
素对指数跟踪效果带来的冲击，控制基金的跟踪误差。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种 进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业 务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十九 部 分中 对基 金利润分
配原则 的约 定，在 存续 期内， 本基 金（包 括长 盛中证 申万 一带一 路份 额、长 盛中 证申万 一 带 一 路
A 份额、长盛 中证申万一带一路 B 份 额）不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本 基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托 管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有
关法律 法规 、基金 合同 和托管 协议 的有关 规定 ，不存 在损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ， 完 全 尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律 法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师汤 骏、马剑英 2017 年 3 月 22 日对本基
金 2016 年 12 月 31 日的 资产负债表和 2016 年度 的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及
财务报表附注 出具了安永华明 （2017 ） 审字第 60468688_A15 号无保留意见的审计报告。 投资者 欲
查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 83,214,482.28 89,752,054.39
结算备付金 4,047,051.51 6,061.55
存出保证金 378,577.00 4,296,401.04
交易性金融资产 1,459,026,795.70 1,433,309,306.32
其中：股票投资 1,459,026,795.70 1,433,309,306.32
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 18,597.81 18,490.99
应收股利 - -
应收申购款 3,057,909.39 346,920.18
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,549,743,413.69 1,527,729,234.47
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 6,061.55
应付赎回款 8,301,735.45 2,012,559.99
应付管理人报酬 1,320,935.05 1,344,892.85
应付托管费 290,605.69 295,876.45
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,556,467.60 677,157.62
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 351,652.57 261,168.85
负债合计 11,821,396.36 4,597,717.31
所 有 者 权益：
实收基金 3,116,333,862.74 2,628,755,958.72
未分配利润 -1,578,411,845.41 -1,105,624,441.56
所有者权益合计 1,537,922,017.33 1,523,131,517.16
负债和所有者权益总计 1,549,743,413.69 1,527,729,234.47
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，长盛一带一路份额净值人民币 0.796 元，长 盛一带一路 A
份额参考净值1.004 元， 长盛一带一路B 份额参考净值0.588 元； 基金份 额总额1,931,900,928.64
份，其中长盛一带一路份额 1,427,113,084.64 份 ，长盛一带一路 A 份额 252,393,922.00 份，长
盛一带一路 B 份额252,393,922.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 5 月29 日( 基金 合同 生
效日) 至 2015 年12 月 31 日
一、收入 -193,223,742.12 -1,702,024,888.19
1. 利息收入 660,584.13 1,614,737.15
其中：存款利息收入 659,607.17 1,614,737.15
债券利息收入 976.96 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - - 长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） -486,090,573.11 -868,015,166.28
其中：股票投资收益 -500,966,044.34 -881,588,936.80
基金投资收益 - -
债券投资收益 333,559.34 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 14,541,911.89 13,573,770.52
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
291,342,469.72 -837,947,215.82
4. 汇兑收益 （损失以"-" 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
863,777.14 2,322,756.76
减：二 、费用 18,738,664.39 23,742,606.87
1 ．管理人报 酬 12,418,704.26 12,831,181.84
2 ．托管费 2,732,114.87 2,822,860.06
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 2,854,582.46 7,477,286.50
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 733,262.80 611,278.47
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-211,962,406.51 -1,725,767,495.06
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-211,962,406.51 -1,725,767,495.06
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,628,755,958.72 -1,105,624,441.56 1,523,131,517.16
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -211,962,406.51 -211,962,406.51
三、 本期基金份额交易产 487,577,904.02 -260,824,997.34 226,752,906.68 长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
其中：1. 基 金申购款 1,990,703,948.46 -1,028,354,322.76 962,349,625.70
2. 基金赎回 款 -1,503,126,044.44 767,529,325.42 -735,596,719.02
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
3,116,333,862.74 -1,578,411,845.41 1,537,922,017.33
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 5 月 29 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
4,155,784,758.57 - 4,155,784,758.57
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -1,725,767,495.06 -1,725,767,495.06
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-1,527,028,799.85 620,143,053.50 -906,885,746.35
其中：1. 基 金申购款 1,250,782,949.80 -302,593,300.32 948,189,649.48
2. 基金赎回 款 -2,777,811,749.65 922,736,353.82 -1,855,075,395.83
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,628,755,958.72 -1,105,624,441.56 1,523,131,517.16
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长 盛中 证申万 一带 一路主 题指 数 分级 证券 投资基 金（ 以下简 称“ 本基金 ” ） ，系 经中国证 券 监
督管理委员会 （以下简称 “中国证监会” ） 证监许可[2015]758 号文 《关 于准予长盛中证申万一带
一路主题指数分级证券投资基金注册的批复》 的注册， 由长盛基金管理有限公司向社会公开募集。长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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基金合同于 2015 年 5 月 29 日正式生效，于基金合同生效日，本基金规模为 4,155,784,758.57
份基金 份额 。本基 金为 契约型 开放 式，存 续期 限不定 。本 基金的 基金 管理人 为长 盛基金 管 理 有 限
公司， 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司， 基金托管人为 中国银行股份有限公司 （以
下简称 “中国银行” ） 。
本 基 金的 基金 份 额包 括长 盛 中证 申万 一 带一 路主 题 指数 分级 证 券投 资基 金 的基 础份 额（简称
“长盛 中证 申万一 带一 路份额” ） 、 长盛中 证申 万一带 一路 主题指 数分 级证券 投资 基金的 稳健 收 益
类份额（简称“长盛中证申万一带一路 A 份额 ”）和长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投
资基金的积极收益类份额 （简称 “长盛中证申万一带一路 B 份额”） 。 其中， 长盛 中证申万一带一
路 A 份额和 长盛中证申万一带一路 B 份额的基金 份额配比始终保持 1 ：1 的比例不变。 基金合同生
效后， 长盛 中证申 万一 带一路 份额 设置单 独的 基金代 码， 可以进 行场 内与场 外的 申 购和 赎 回 。 长
盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路 A 份额 和长盛中证申万一带一路 B 份额交 易代
码不同，在上海证券交易所上市交易，但是长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一
路 B 份额不 接受申购或赎回。
在本基金存续期内， 每个会计年度 （基金合同生效不足六个月的除外）11 月份的 最后一个交
易日， 本基 金将根 据基 金合同 的规 定进行 基金 的定期 份额 折算。 在折 算基准 日， 本基金 将 按 照 以
下规则进行基金的折算：长盛中证申万一带一路份额和长盛中证申万一带一路 A 份额按基金合同
规定的份额参考净值计 算规则进行计算；对于长盛中证申万一 带一路 A 份额参考净 值超出人民币
1.000 元 部分 ， 将折 算为 场 内长 盛中 证 申万 一带 一 路份 额。 每 两份 长盛 中 证申 万一 带 一路份额将
按一份长盛中证申万一带一路 A 份 额获得新增长盛中证申万一带一路份额的分配，场内长盛中证
申万一 带一 路份额 持有 人折算 后获 得新增 场内 长盛中 证申 万一带 一路 份额， 场外 长盛中 证 申 万 一
带一路 份额 持有人 折算 后获得 新增 场外长 盛中 证申万 一带 一路份 额。 折算后 长盛 中证申 万 一 带 一
路 A 份额和 长盛中证申万一带一路 B 份额的比例 仍为 1:1 ，长 盛中证申万一带一路 A 份额参考净
值调整为人民币 1.000 元。
除 以 上的 定期 份 额折 算外 ， 本基 金还 将 在以 下两 种 情况 进行 不 定期 份额 折 算， 即： 当长盛中
证申万一带一路份额的基金份额净值大于或等于人民币 1.500 元时； 当长盛中证申万一带一路 B
份额的基金份额参考净值达到或跌破人民币 0.250 元时。当 长盛中证申万一带一路份额的基金份
额净值大于或等于人民币 1.500 元 时，本基金将对长盛中证申万一带一路 B 份额 和长盛中证申万
一带一路份额进行份额折算，份额折算后长盛中证申万一带一路 B 份 额与长盛中证申万一带一路
A 份额的份额数保持 1:1 配比；将长盛中证申万一带一路 B 份额的基金份额参考净值超过长盛中
证申万一带一路 A 份额 的基金份额参考净值的部分，折算成场内的长盛中证申万一带一路份额；长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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份额折算后长盛中证申万一带一路份额的基金份额净值、长盛中证申万一带一路 B 份额的基金 份
额参考净值与折算基准日长盛中证申万一带一路 A 份额的 基金份额参考净值三者相等；份额折算
前长盛中证申万一带一路 B 份额的 持有人在份额折算后将持有长盛中证申万一带一路 B 份额 与新
增场内 长盛 中证申 万一 带一路 份额 。场外 长盛 中证申 万一 带一路 份额 持有人 份额 折算后 获 得 新 增
场外长 盛中 证申万 一带 一路份 额， 场内长 盛中 证申万 一带 一路份 额持 有人份 额折 算 后获 得 新 增 场
内长盛中证申万一带一路份额。 当长盛中证申万一带一路 B 份额的参考 净值跌至人民币 0.250 元
以下（含人民币 0.250 元）时，本基金将分别对长盛中证申万一带一路 A 份额、 长盛中证申万一
带一路 B 份 额和长盛中证申万一带一路份额进行折算，折算后本基金将确保长盛中证申万一带一
路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额的比例 为 1:1 ；折算 后长盛中证申万一带一路份额的净
值以及长盛中证申万一带一路 A 份 额、长盛中证申万一带一路 B 份额 的参考净值均调整为人民币
1.00 元； 折 算后， 长盛中证申万一带一路 A 份 额持有人获得新增的场内长 盛中证申万一带一路份
额；折 算后 场外长 盛中 证 申万 一带 一路份 额持 有人获 得新 增的场 外长 盛中证 申万 一带一 路 份 额 、
场内长盛中证申万一带一路份额持有人获得新增场内长盛中证申万一带一路份额。
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 ， 包括 标的 指 数成 份股 及 其备 选成 份股、债
券、债 券回 购、权 证、 股指期 货、 货币市 场工 具、资 产支 持证券 以及 中国证 监会 允许基 金 投 资 的
其它金 融工 具， （但 须符 合中国 证监 会相关 规定） 。本基 金投 资于股 票的 资产占 基金 资产的 比 例 为
85% 以上，其 中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80% ，现金 、
债券资产及中国证监会允许基金投资的其 他证券品种占基金资产比例为 5%-10% ， 其中每个交易日
日终在 扣除 股指期 货合 约需缴 纳的 交易保 证金 后，现 金或 者到期 日在 一年以 内的 政府债 券 不 低 于
基金资产净值的 5%， 权 证投资不高于基金资产净值的 3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的 业绩比较基准为 ：
中证申万一带一路主题指数收益率 ×95%+ 银行 活期存款利率（税后） ×5% 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及 其他相关规定 （以下统称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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披露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 日的财
务状况以及 2016 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无需 要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 营 业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收 入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通
知》 的规 定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过
程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从 资 管 产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 企 业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股 票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个 人所得 税 长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方 式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 国家 税 务总 局关 于 储蓄 存款 利 息 所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收
个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得 税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的， 其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文 《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年 9 月 8 日起， 证券 投资基金从公 开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（ “中国银行” ） 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司（ “国元证券” ） 基金管理人股东、基金代销机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司
长盛基金（香港 ）有限公司 基金管理人子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间 2015 年 5 月 29 日( 基金合同生 效日) 至 2015 年 12 月 31
日止期间均未通过关联方交易单元进行交易。 长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年5 月29 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
12,418,704.26 12,831,181.84
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,638,129.88 3,735,580.95
注 ： 基金 管理 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 管理 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 1.00% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年5 月29 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
2,732,114.87 2,822,860.06
注 ： 基金 托管 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.22% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.22%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间 2015 年 5 月 29 日( 基金合同生 效日) 至 2015 年 12 月 31
日止期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间 2015 年 5 月 29 日( 基金合同 生效日) 至 2015长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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年 12 月 31 日止期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 5 月29 日( 基金合 同生效日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 83,214,482.28 642,865.24 89,752,054.39 1,523,371.56
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注： 本基金于本报告期及上年度可比期间 2015 年 5 月29 日( 基金合同生 效日) 至 2015 年12 月31
日止期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金于本报告期及上年度可比期间 2015 年 5 月 29 日( 基 金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31
日止期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而于期末流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
601727
上海电
气
2016 年
8 月31
日
重大事
项停牌
8.49 - - 4,913,506 97,742,682.80 41,715,665.94 -
600875
东方电
气
2016 年
12 月9
日
重大事
项停牌
10.79 - - 2,430,854 54,059,096.35 26,228,914.66 -
601700
风范股
份
2016 年
11 月25
日
重大事
项停牌
8.47 - - 991,299 8,711,139.35 8,396,302.53 - 长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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603169
兰石重
装
2016 年
11 月24
日
重大事
项停牌
13.36
2017 年3
月21 日
14.32 372,699 8,767,463.81 4,979,258.64 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.10.1 公 允价值
银 行 存款 、结 算 备付 金、 应 收利 息、 卖 出回 购金 融 资产 款、 应 付证 券清 算 款等 ，因 其剩余期
限不长，公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次 金融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
1,377,706,653.93
元， 属于第二层次的余额为人民币 81,320,141.77 元 ， 无属于第三层次的余
额(2015 年12 月31 日： 第一层次人民币 1,282,531,658.03 元 ， 第二层次人民币 150,777,648.29
元，无属于第三层次的余额) 。
(2) 公允价 值所属层次间的重大变动
本 基 金政 策为 以 报告 期初 作 为确 定金 融 工具 公允 价 值层 次之 间 转换 的时 点 。本 基金 本报告期
持有的以公允价值计量的金融工具， 由第一层次转入第二层次的金额为人民币 36,643,356.32 元
（2015 年度 ：无） ，由第 二层次转入第一层次的金额为人民币 131,566,048.49 元（2015 年度：
无） 。
本 基 金本 报告 期 持有 的以 公 允价 值计 量 的金 融工 具 未发 生转 入 或转 出第 三 层次 公允 价值的情
况（2015 年 度：无） 。
7.4.10.2 承 诺事项
注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.10.3 其 他事项
注 ：截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.10.4 财 务报表的批准
注：本财务报表已于 2017 年3 月22 日经本基金的基金管理人批准。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 1,459,026,795.70 94.15
其中：股票 1,459,026,795.70 94.15
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 87,261,533.79 5.63
7 其他各项资产 3,455,084.20 0.22
8 合计 1,549,743,413.69 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
A
农、林、牧、渔业 3,199,386.40 0.21
B
采矿业 91,236,530.17 5.93
C
制造业 576,680,068.31 37.50
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E
建筑业 430,337,600.14 27.98
F
批发和零售业 13,698,065.51 0.89
G
交通运输、仓储和邮政业 164,538,603.78 10.70
H
住宿和餐饮业 184,400.00 0.01
I
信息传输、软件和信息技术服务业 69,305,379.00 4.51
J
金融业 22,672,195.64 1.47 长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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K
房地产业 24,433,973.80 1.59
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 2,859,103.35 0.19
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 18,165,823.66 1.18
合计 1,417,311,129.76 92.16
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 41,715,665.94 2.71
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务 业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - - 长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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合计 41,715,665.94 2.71
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601668 中国建筑 15,561,000 137,870,460.00 8.96
2 601766 中国中车 10,634,672 103,900,745.44 6.76
3 601390 中国中铁 8,782,379 77,811,877.94 5.06
4 601989 中国重工 9,821,185 69,632,201.65 4.53
5 600050 中国联通 9,480,900 69,305,379.00 4.51
6 601186 中国铁建 5,382,377 64,373,228.92 4.19
7 601857 中国石油 5,607,952 44,583,218.40 2.90
8 000063 中兴通讯 2,746,311 43,803,660.45 2.85
9 601669 中国电建 5,025,940 36,488,324.40 2.37
10 600089 特变电工 3,897,831 35,587,197.03 2.31
注： 投资者 欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn
网站的年度报告正文。
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601727 上海电气 4,913,506 41,715,665.94 2.71
注：本基金本报告期末仅持有上述 1 只积极投资 股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（% ）
1 601989 中国重工 69,479,836.07 4.56
2 600050 中国联通 67,360,354.57 4.42 长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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3 601766 中国中车 55,065,873.12 3.62
4 601668 中国建筑 54,668,144.94 3.59
5 601857 中国石油 44,296,668.28 2.91
6 000063 中兴通讯 43,080,316.01 2.83
7 601390 中国中铁 37,051,338.33 2.43
8 600690 青岛海尔 35,254,578.16 2.31
9 002202 金风科技 30,763,596.10 2.02
10 601186 中国铁建 29,535,081.05 1.94
11 600029 南方航空 28,774,797.64 1.89
12 000338 潍柴动力 28,162,113.60 1.85
13 600340 华夏幸福 24,802,699.52 1.63
14 601998 中信银行 23,242,138.04 1.53
15 601669 中国电建 22,260,089.82 1.46
16 600150 中国船舶 21,896,725.50 1.44
17 601111 中国国航 21,386,757.90 1.40
18 601018 宁波港 21,117,507.00 1.39
19 601919 中远海控 20,994,931.92 1.38
20 600487 亨通光电 19,227,488.63 1.26
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（% ）
1 601766
中国中车 56,910,587.11 3.74
2 601668
中国建筑 46,444,567.41 3.05
3 600118
中国卫星 44,540,282.90 2.92
4 601919
中远海控 38,950,181.22 2.56
5 002018
华信国际 36,757,426.60 2.41
6 601018
宁波港 35,634,147.20 2.34
7 601390
中国中铁 34,254,318.20 2.25
8 601669
中国电建 30,851,196.47 2.03
9 601179
中国西电 28,445,510.42 1.87
10 601186
中国铁建 28,104,483.26 1.85
11 601800
中国交建 25,256,164.59 1.66
12 600031
三一重工 25,081,160.46 1.65
13 600068
葛洲坝 24,958,320.45 1.64
14 601618
中国中冶 24,181,539.63 1.59 长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
第 28 页 共 36 页
15 002353
杰瑞股份 21,333,097.84 1.40
16 000157
中联重科 20,849,653.00 1.37
17 600759
洲际油气 19,749,724.20 1.30
18 600089
特变电工 18,708,767.39 1.23
19 601808
中海油服 17,797,067.74 1.17
20 600583
海油工程 17,402,080.00 1.14
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,095,376,690.66
卖出股票收入（成交）总额 860,035,626.66
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” （或“买入股票成本”）、 “卖出 金额 ” （或
“卖出股票收入 ”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末 未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。 长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报 告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查， 无在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 378,577.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 18,597.81
5 应收申购款 3,057,909.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,455,084.20
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末前十名指数投资股票未存在流通受限情况。
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元 长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601727 上海电气 41,715,665.94 2.71 重大事项停牌
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
长盛一带
一 A
2,246 112,374.85 181,503,764.00 71.91% 70,890,158.00 28.09%
长盛一带
一 B
9,317 27,089.61 5,512,581.00 2.18% 246,881,341.00 97.82%
长盛中证
申万一带
一路指数
分级
61,161 23,333.71 55,155,080.94 3.86% 1,371,958,003.70 96.14%
合计
72,724 26,564.83 242,171,425.94 12.54% 1,689,729,502.70 87.46%
注：1 、以上 信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2 、 对于分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额； 对于合计数， 比例的分母采用下属分级基金
份额的合计数。
9.2 期末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
长盛一带一 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 太平资管－建设银行－太平资产乾
坤 10 号资管 产品
17,948,894.00 7.11%
2 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红
14,931,844.00 5.92%
3 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－万能－个人万能
10,800,000.00 4.28% 长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
第 31 页 共 36 页
4 郑志坤 10,609,300.00 4.20%
5 方正证券－招商银行－方正证券量
化稳宝 CPPI5 号集合资产 管理计划
10,475,799.00 4.15%
6 陈建钟 7,920,278.00 3.14%
7 齐静 7,622,953.00 3.02%
8 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－分红－团体分红
7,500,000.00 2.97%
9 中国太平洋保险( 集团) 股份有限公
司－集团本级－自有资金－012G －
6,995,783.00 2.77%
10 太平资管－建设银行－泽财 1 号资
管产品
6,479,021.00 2.57%
长盛一带一 B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 赵捷 5,516,100.00 2.19%
2 徐丽容 4,900,000.00 1.94%
3 区兵 3,227,000.00 1.28%
4 周克林 3,000,000.00 1.19%
5 周建良 2,786,627.00 1.10%
6 上海明汯投资管理有限公司－明汯
稳健增长 2 期私募投资基金
2,700,000.00 1.07%
7 刘文 2,626,200.00 1.04%
8 上海明汯投资管理有限公司－明汯
稳健增长 1 期私募证券投资基金
2,500,000.00 0.99%
9 徐志英 2,338,700.00 0.93%
10 俞爱理 2,100,000.00 0.83%
长盛中证申万一带一路指数分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 上海明汯投资管理有限公司－明汯
稳健增长 1 期私募证券投资基金
2,152,173.00 1.51%
2 李英 936,762.00 0.66%
3 谢朝晖 774,596.00 0.54%
4 吴国伟 693,203.00 0.49%
5 徐亮琼 643,067.00 0.45%
6 汪瑜 638,949.00 0.45%
7 赖作祺 616,501.00 0.43%
8 张金平 609,344.00 0.43%
9 陈丽辉 577,221.00 0.40%
10 周韦 552,748.00 0.39%
注：1 、以上 信息中持有人为场内持有人，由中国证券 登记结算有限责任公司提供。
2 、 对于长盛一带一路指数分级、 长盛一带一 A 、 长盛一带一 B 前十名持有 人持有份额比例的分母长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
第 32 页 共 36 页
采用各自级别的份额。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
长盛一带一 A 0.00 0.0000%
长盛一带一 B 0.00 0.0000%
长盛中证申 万一带
一路指数分级
976.55 0.0000%
合计
976.55 0.0000%
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
长盛一带一 A 0
长盛一带一 B 0
长盛中证申万一带一
路指数分级
0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
长盛一带一 A
0
长盛一带一 B 0
长盛中证申万一带一
路指数分级
0
合计 0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
长盛一带一A 长盛一带一 B
长盛中证申万一
带一路指数分级
基金合同生效日（2015 年 5 月 29
日）基金份额总额
- - 4,155,784,758.57
本报告期期初基金份额总额 72,476,272.00 72,476,272.00 1,432,250,440.56
本报告期基金总申购份额 - - 1,199,317,812.45
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 906,812,323.70
本报告期基金拆分变动份额 （份额
减少以"-" 填 列）
179,917,650.00 179,917,650.00 -297,642,844.67 长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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本报告期期末基金份额总额 252,393,922.00 252,393,922.00 1,427,113,084.64
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
11.2.2 基金 经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4
基 金 投 资策 略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略没有 改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本 基 金
未更换会计师事务所， 本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 90,000.00 元 ， 已 连续提供审计
服务 2 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 1 780,876,949.22 39.93% 727,229.63 39.93% -
中信证券 2 552,827,998.50 28.27% 514,847.63 28.27% -
银河证券 2 319,522,684.42 16.34% 297,569.74 16.34% -
招商证券 1 195,621,100.86 10.00% 182,182.18 10.00% -
国信证券 1 98,786,206.82 5.05% 92,000.02 5.05% -
长江证券 2 7,777,377.50 0.40% 7,243.08 0.40% -
东方证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
银河证券 3,719,536.30 100.00% - - - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - - 长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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中原证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场 走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向， 并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、本基金租 用证券公司交易单元均为共用交易单元。 长盛中证申万一带一路指数分级 2016 年年 度报告 摘要
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4 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易 单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 川财证券 深圳 1
2 中航证券 上海 1
长盛基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
