对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
券商分级(502053)

券商分级:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 
2016 年 年 度 报 告 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 3 月 27 日 
 
 
 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 
第 2 页 共 36 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计, 安永 华 明会 计师 事 务所 (特 殊 普通 合伙 ) 为本 基金 出具了无 保留意见的审计报告 。 本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 3 页 共 36 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 长盛中证证券公司分级 场内简称 券商分级 基金主代码 502053 交易代码 502053 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 8 月13 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 228,833,357.41 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015 年 8 月24 日 下属分级基金 的基金简称 长 盛 中 证 证 券 公 司 分级 A 长 盛 中 证 证 券 公 司 分级 B 长 盛 中 证 证 券 公 司 分 级 下属分级基金的场内简称 券商 A 券商 B 券商分级 下属分级基金的交易代码 502054 502055 502053 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额 总额 77,622,136.00 份 77,622,136.00 份 73,589,085.41 份 2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝对值不超过 0.35% , 年跟踪误差不超过 4%, 实现 对中证全指证 券公司指数的有效跟踪。 投资策略 1 、股票投资 策略 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法 , 即 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 的 调 整 。 但 因 特 殊 情 况 ( 如 成 份 股 长 期 停 牌 、 成 份 股 发 生变更、 成份股权重由于自由流通量发生变化、 成份股公司行为、 市 场 流 动 性 不 足 等 ) 导 致 本 基 金 管 理 人 无 法 按 照 标 的 指 数 构 成 及 权 重 进 行 同 步 调 整 时 , 基 金 管 理 人 将 对 投 资 组 合 进 行 优 化 , 尽 量 降低跟踪误差。 在 正 常 市 场 情 况 下 , 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度的绝对值不超过 0.35% ,年跟踪误 差不超过 4% 。如因标的指数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围 , 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 进 一 步扩大。 2 、债券组合 管理策略 基 于 流 动 性 管 理 的 需 要 , 本 基 金 可 以 投 资 于 到 期 日 在 一 年 期 以 内长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 4 页 共 36 页


的 政 府 债 券 、 央 行 票 据 和 金 融 债 , 债 券 投 资 的 目 的 是 保 证 基 金 资 产流动性并提高基金资产的投资收益。 3 、金融衍生 工具投资策略 在 法 律 法 规 许 可 时 , 本 基 金 可 基 于 谨 慎 原 则 运 用 权 证 、 股 票 指 数 期 货 等 相 关 金 融 衍 生 工 具 对 基 金 投 资 组 合 进 行 管 理 , 以 控 制 并 降 低 投 资 组 合 风 险 、 提 高 投 资 效 率 , 降 低 调 仓 成 本 与 跟 踪 误 差 , 从 而更好地实现本基金的投资目标。 4 、资产支持 证券投资策略 本 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 将 综 合 运 用 久 期 管 理 、 收 益 率 曲 线 、 个 券 选 择 和 把 握 市 场 交 易 机 会 等 积 极 策 略 , 在 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 基 金 合 同 基 础 上 , 通 过 信 用 研 究 和 流 动 性 管 理 , 选 择 经 风 险 调 整 后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 收 益 率 ×95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) ×5% 风险收益特征 本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金 , 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 , 由 于 采 取 了 基 金 份 额 分 级 的 结 构 设 计,不同的基金份额具 有不同的风险收益特征。 下属分 级 基 金 的 风 险 收 益 特征 低风险、 收益相对稳 定 高风险、 高预期收益 较高风险、 较高预期 收益 2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 林葛 联系电话 010-82019988 010-66060069 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


400-888-2666 、 010-62350088 95599 传真 010-82255988 010-68121816 2.4 信 息 披 露 方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 §3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 8 月13 日( 基金合 同生效 日)-2015 年12 月 31 日 本期已实现收益 -4,981,726.15 6,754,021.62 本期利润 -24,052,998.03 16,190,266.75 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 5 页 共 36 页


加权平均基金份额本期利润 -0.1236 0.1626 本期基金份额净值增长率 -17.31% 24.80% 3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 期末可供分配基金份额利润 0.0238 0.0671 期末基金资产净值 228,817,718.24 129,675,439.27 期末基金份额净值 1.000 1.248 注:1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数) 。表中 的 “期末”均指本报告期最后一日,即 12 月 31 日。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.34% 1.17% -0.88% 1.12% -0.46% 0.05% 过去六个月 -1.81% 1.19% -2.21% 1.17% 0.40% 0.02% 过去一年 -17.31% 2.13% -17.66% 2.13% 0.35% 0.00% 自基金合同 生效起至今 3.20% 2.25% -20.09% 2.62% 23.29% -0.37% 注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程: 由于基 金资 产配置 比例 处于动 态变 化的过 程中 ,需要 通过 再平衡 来使 资产的 配置 比例符 合 基 金 合 同 要求 ,业绩 比较 基 准中 中证 全指证 券公 司指数 、银 行活期 存款 利率每 日按 照 95% 、5%的比例采 取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 6 页 共 36 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:按 照本 基金合 同规 定,本 基金 管理人 应当 自基金 合同 生效之 日起 六个月 内使 基 金的 投 资 组 合 比例符合基金合同的约定。 截至报告日, 本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十五条 (二) 投资范围、 ( 四)投资限制的有关约定 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 7 页 共 36 页


3.2.3


自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 注:本基金基金合同于 2015 年 8 月 13 日生效,合同生效当年按实际存续期 计算,不按整个自然 年度进行折算。 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额 分红数 现金形式发 放总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2016 - - - - 注:2016 年 度未分配收 益 2015 - - - - 注:本基金 于2015 年8 月 13 日 (基 金合同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日止未分配 收益 合计 - - - -


长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 8 页 共 36 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司” ) ,成立于 1999 年 3 月 26 日, 是国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司 注册地在深 圳,总 部设 在北京 ,并 在北京 、上 海、成 都设 有分公 司, 在香港 、北 京分别 设有 子公司 。 目 前 , 公司股东及其出资比例为: 国元证券股份有限公司 (以下简称 “国元证券”) 占 注册资本的 41% , 新 加坡 星展银 行有 限公司 占注 册资本 的 33% ,安 徽省 信用担 保集 团有限 公司 占注册资本的 13%, 安徽省 投资 集团控 股有 限公司 占注 册资本 的 13%。公司 获得 首 批全 国社 保基金 、合 格境内 机 构 投 资 者和 特定客 户资 产管理 业务 资格。 截至 2016 年 12 月 31 日, 基金管 理人 共管理五十 七 只 开 放 式基 金,并 管理 多个全 国社 保基金 组合 和专户 产品 。公司 同时 兼任境 外 QFII 基 金和专 户 理 财 产品的投资顾问。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 冯雨生 本基金基 金经理, 长盛中证 100 指数 证券投资 基金基金 经理,长 盛沪深 300 指数 证券投资 基金 (LOF)基 金经理, 长盛高端 装备制造 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理,长盛 中证申万 2015 年 8 月 13 日 - 9 年 冯 雨 生 先 生 ,1983 年 11 月出生。 北 京大学金 融学硕士,CFA (特许 金融分析师) 。2007 年 7 月加入长盛基金管理 有限公司, 曾任金融工 程 与 量 化 投 资 部 金 融 工程研究员等职务。 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 9 页 共 36 页


一带一路 主题指数 分级证券 投资基 金 基金经 理,长盛 成长价值 证券投资 基金基金 经理,长 盛战略新 兴产业灵 活配置混 合型证券 投资基金 基金经 理,长盛 盛世灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理, 长盛积极 配置债券 型证券投 资基金基 金经理, 量化投资 部负责 人。 注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相 关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金 合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定,依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基 金资产 ,在 严格控 制投 资风险 的基 础上, 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益, 没有 损害基 金 份 额 持 有人利益的行为。 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 10 页 共 36 页


4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公 司相关 制度 等规定 ,从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 , 通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ,确保 公平 对待不 同投 资组合 , 包 括 公 募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ,切实 防范 利益输 送, 保护投 资者 的合法 权 益 。 具 体如下: 研 究 支持 ,公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ,所 有投 资 组合 经理 在公司研 究平台上拥有同等权限。 投 资 授权 与决 策 ,公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ,各 投资 组合经理 在投资 决策 委员会 的授 权范围 内, 独立完 成投 资组合 的管 理工 作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息 隔离墙制度。 交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ,场 内交易 ,强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ; 场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》 的规定 ,持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ,并进 行分 析评估 ,及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公 司相关 制度 等规定 ,从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 , 通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ,确保 公平 对待不 同投 资组合 , 切 实 防 范利益输送,保护投资者的合法权益。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内, 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中, 未 发现 同日 反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。 本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 11 页 共 36 页


4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2016 年股 票市 场 整体 大幅 下 跌, 水 利水 电 建设 、环 保 和国 企混 改 板块 大幅 上 涨, 网络 安全、 动漫和大数据概念板块跌幅较大。 行业上, 计算机、 国防军工和传媒等行业跌幅靠前, 食品饮料、 银行和家电跑赢市场。风格上,2016 年大盘价值 股跑赢小盘成长股。 在 操 作中 ,我 们 严格 遵守 基 金合 同, 在 指数 权重 调 整和 基金 申 赎变 动时 , 应用 指数 复制和数 量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截止报告期末, 本基金份额净值为 1.000 元, 本 报告期份额净值增长率 为-17.31%, 同期业绩 比较基准增长率为-17.66% 。本报告 期内日均跟踪误差为 0.1265% ,年度 化跟踪误差为 2.0001% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 2017 年经济 环境和政策环境将以稳为主,宽松的货币供给有利于提升整体估值,IPO 的监管 放松会 让投 资者更 加看 重上市 公司 的基本 面价 值。我 们维 持之前 的看 法,认 为股 市行情 的 主 基 调 是震荡, 相对低估的股票会获得阶段性超额收益, 高估值个股全年的下行压力会增大。2017 年选 股会兼顾估值和成长性,利用量化的方法精选个股。 作 为 指数 基金 , 我们 将继 续 秉 承 指数 化 投资 策略 , 积极 应对 成 份股 调整 、 基金 申购 赎回等因 素对指数跟踪效果带来的冲击,控制基金的跟踪误差。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定, 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国 证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定, 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订 了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序,设 立基 金估值 小组 ,参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方 机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估 值对象、 估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了 由公司 总经 理(担 任估 值小组 组长) 、公司 副总 经理和 督察 长(担 任估 值小组 副组 长) 、权 益 投 资 部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 , 负 责 研 究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验, 具备 基金估 值 运 作 、 行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 , 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 12 页 共 36 页


行。 参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金 估值及 净值 计算履 行复 核责任 ,当 存有异 议时 ,托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 , 通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议, 由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品 种的估值数据。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说明 根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十九 部 分中 对基 金利润分 配原则 的约 定,在 存续 期内, 本基 金(包 括长 盛中证 证券 公司指 数分 级份额 、长 盛中证 证 券 公 司 指数 A 份额 、长盛中证证券公司指数 B 份额) 不进行收益分配。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 在 托 管本 基金 的 过程 中, 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金 法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托 管 协议的 约定 ,对本 基金 基金管 理人 —长盛 基 金 管 理 有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算 和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 托 管人 认为, 长盛 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份 额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上,不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的 行为; 在报 告期内 ,严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ,在各 重要 方面的 运 作 严 格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本 托 管人 认为 , 长盛 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 13 页 共 36 页


法》及 其他 相关法 律法 规的规 定, 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净 值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ,未发 现 有 损 害 基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师汤骏、马剑英 2017 年 3 月 22 日对本基 金 2016 年 12 月 31 日的 资产负债表、2016 年度 的利润表、所有者权益( 基金净值) 变 动表和财务 报表附注出具了 安永华明 (2017 ) 审字第 60468688_A04 号标准 无保留意见的审计报告。 投资者欲 查看审计报告全文,应阅读本年度报告正文。 §7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 14,249,964.92 13,401,072.03 结算备付 金 42,636.56 578,274.50 存出保证金 94,981.42 121,984.57 交易性金融资产 216,302,882.60 121,572,535.48 其中:股票投资 216,302,882.60 121,572,535.48 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 3,741,197.78 应收利息 6,187.33 5,336.26 应收股利 - - 应收申购款 99,620.81 423,529.70 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 14 页 共 36 页


资产总计 230,796,273.64 139,843,930.32 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,304,275.57 9,602,380.29 应付管理人报酬 204,585.95 123,659.33 应付托管费 45,008.88 27,205.06 应付销售服务费 - - 应付交易费用 129,814.47 229,056.55 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 294,870.53 186,189.82 负债合计 1,978,555.40 10,168,491.05 所 有 者 权益:


实收基金 221,732,291.13 103,902,923.67 未分配利润 7,085,427.11 25,772,515.60 所有者权益合计 228,817,718.24 129,675,439.27 负债和所有者权益总计 230,796,273.64 139,843,930.32 注:(1) 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日,长盛中证证券公司份额净值为人民币 1.000 元,长盛中 证证券公司A 份额参考净值为人民币1.004 元, 长盛 中证证券公司B 份额参考净值为人民币0.996 元; 基金份额总额为 228,833,357.41 份, 其中长盛中证证券公司份额为 73,589,085.41 份, 长 盛 中证证券公司 A 份额为77,622,136.00 份,长盛中 证证券公司 B 份额为77,622,136.00 份。 (2) 上年度财 务报表的实际编制期间系 2015 年 8 月 13 日(基 金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日。


7.2 利润表 会计主体: 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年8 月13 日( 基 金合同 生 效日) 至 2015 年12 月31 日 一、收入 -20,307,681.57 17,300,208.14 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 15 页 共 36 页


1. 利息收入 264,383.87 300,349.48 其中:存款利息收入 264,383.87 300,349.48 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列) -1,943,150.99 7,014,133.77 其中:股票投资收益 -6,234,897.85 6,947,907.57 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 4,291,746.86 66,226.20 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) -19,071,271.88 9,436,245.13 4. 汇兑收益 (损失以"-" 号填 列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 442,357.43 549,479.76 减:二 、费用 3,745,316.46 1,109,941.39 1 .管理人报 酬 2,040,721.62 419,501.24 2 .托管费 448,958.70 92,290.23 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 652,677.10 357,657.15 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 602,959.04 240,492.77 三 、 利 润 总额 ( 亏损 总 额以 “- ” 号填列) -24,052,998.03 16,190,266.75 减:所得税费用 - - 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) -24,052,998.03 16,190,266.75 7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 16 页 共 36 页


一、 期初所有者权益 (基 金净值) 103,902,923.67 25,772,515.60 129,675,439.27 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - -24,052,998.03 -24,052,998.03 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 列) 117,829,367.46 5,365,909.54 123,195,277.00 其中:1. 基 金申购款 449,912,194.44 28,457,314.11 478,369,508.55 2. 基金赎回 款 -332,082,826.98 -23,091,404.57 -355,174,231.55 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 221,732,291.13 7,085,427.11 228,817,718.24 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 8 月 13 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 262,850,224.93 - 262,850,224.93 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - 16,190,266.75 16,190,266.75 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 列) -158,947,301.26 9,582,248.85 -149,365,052.41 其中:1. 基 金申购款 236,787,558.65 53,336,998.19 290,124,556.84 2. 基金赎回 款 -395,734,859.91 -43,754,749.34 -439,489,609.25 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 103,902,923.67 25,772,515.60 129,675,439.27 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 周兵______














______杨思乐______














____ 龚珉____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 17 页 共 36 页


7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 长 盛中 证全指 证券 公司指 数分 级证券 投资 基金( 以下 简称“ 本基 金 ” ) , 系经 中 国 证券监 督 管 理 委 员会 (以 下 简称 “中 国 证监 会 ” ) 证 监许 可[2015]1127 号 文 《关 于准 予 长盛 中证 全 指证券公 司指数 分级 证券投 资基 金注册 的批 复》的 注册 ,由长 盛基 金管理 有限 公司向 社会 公开募 集 , 基 金 合同于 2015 年 8 月13 日 生效,于基 金合同生效日,本基金规模为 262,850,224.93 份 基金份额 。 本基金 为契 约型开 放式 ,存续 期间 不定。 本基 金的基 金管 理人为 长盛 基金管 理有 限公司 , 注 册 登 记机构 为中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 ,基 金托管 人为 中国农 业银 行股 份 有限 公司( 以 下 简 称 “中国农业银行” ) 。 本 基 金的 基金 份 额包 括长 盛 中证 全指 证 券公 司指 数 分级 证券 投 资基 金的 基 础份 额( 简称“长 盛中证 证券 公司份 额” ) 、长盛 中证 全指证 券公 司指数 分级 证券投 资基 金的稳 健收 益类份 额( 简 称 “长盛中证证券公司 A 份额”)和长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金的积极收益类份 额 (简 称“长盛中证证券公司 B 份额 ”) 。 其中, 长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额的基金份额配比始终保持 1 :1 的比例不变。 基 金 合同 生效 后 ,本 基金 将 根据 基金 合 同约 定, 办 理场 内的 长 盛中 证证 券 公司 份额 与长盛中 证证券公司 A 份额、长盛 中证证券公司 B 份额之 间的场内份额配对转换业务,即:基金份额持有 人可将其场内的长盛中证证券公司份额, 按 1 :1 的基金份额 配比, 申请 分拆为长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额;或基金份额持有人可将其持有的长盛中证证券公司 A 份额 和 长盛中证证券公司 B 份 额, 按 1 :1 的基金份额配比, 申请 合并为长盛中证证券公司份额的场内份 额。场 外的 长盛中 证证 券公司 份额 不进行 份额 配对转 换。 场外的 长盛 中证证 券公 司份额 通 过 跨 系 统转托 管至 场内后 ,可 按照场 内的 长盛中 证证 券公司 份额 配对转 换规 则进行 操作 。基金 合 同 生 效 后,长 盛 中 证证券 公司 份额设 置单 独的基 金代 码,可 以进 行场内 与场 外的申 购和 赎回。 在 符 合 法 律法规 和上 海证券 交易 所规定 的上 市条件 的情 况下, 长盛 中证证 券公 司份额 、长 盛中证 证 券 公 司 A 份额和长 盛中证证券公司 B 份额 交易代码不同,可在上海证券交易所上市交易,但是长盛中证 证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额不 接受申购或赎回。 在本基金存续期内, 每个会计年度 (基金合同生效不足六个月的除外)11 月份的 最后一个交 易日, 本基 金将根 据基 金合同 的规 定进行 基金 的定期 份额 折算。 在折 算基准 日, 本基金 将 按 照 以 下规则进行基金的折算:长盛中证证券公司份额 和长盛中证证券公司 A 份额按基金 合同规定的份 额参考净值计算规则进行计算; 对于 长盛中证证券公司 A 份 额参考净值超出人民币 1.000 元部分 , 将折算 为场 内长盛 中证 证券公 司份 额。每 两份 长盛中 证证 券公司 份额 将按一 份长 盛中证 证 券 公 司长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 18 页 共 36 页


A 份额获得 新增长 盛中 证证券 公司 份额的 分配 ,场内 长盛 中证证 券公 司份额 持有 人折算 后 获 得 新 增场内 长盛 中证证 券公 司份额 ,场 外长盛 中证 证券公 司份 额持有 人折 算后获 得新 增场外 长 盛 中 证 证券公司份额。 折算后长盛中证证券公司 A 份 额和长盛中证证券公司 B 份额的比例 仍为 1 :1,长 盛中证证券公司 A 份额 参考净值调整为人民币 1.000 元。 除 以 上的 定期 份 额折 算外 , 本基 金还 将 在以 下两 种 情况 进行 不 定期 份额 折 算, 即: 当长盛中 证证券公司份额的基金份额净值大于或等于人民币 1.500 元时;当长盛中证证券公司 B 份额 的基 金份额参考净值达到或跌破人民币 0.250 元时。 折算后本基金将确保长盛中证证券公司 A 份额 和 长盛中证证券公司 B 份 额的比例为 1 :1 。 本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 , 包括 标的 指 数成 份股 及 其备 选成 份股、债 券、债 券回 购、权 证、 股指期 货、 货币市 场工 具、资 产支 持证券 以及 中国证 监会 允许基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 85% 以上,其 中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80% ,现金 、 债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-10% , 其中每个交易日 日终在 扣除 股指期 货合 约需缴 纳的 交易保 证金 后,现 金或 者到期 日在 一年以 内的 政府债 券 不 低 于 基金资产净值的 5%, 权 证投资不高于基金资产净值的 3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投 资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金的 业绩比较基准为 : 中证全指证券公司指数收 益率×95%+银行活期存 款利率(税后) ×5% 。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会 计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下统称 “企业会计准则” ) 编制, 同时, 对于在 具 体会计 核算 和信息 披露 方面, 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会 计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关 于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金 信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 19 页 共 36 页


7.4.3 遵循企业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和净值变动情况。 7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容 和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年4 月24 日起 , 调整证券 (股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日 起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知》 的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 7.4.6.2 营 业税、增值税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定, 经国务院批准, 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金 融业纳 入试 点范围 ,由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 (封闭 式证 券投资 基 金 , 开长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 20 页 共 36 页


放式证 券投 资基金 )管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ;国 债、地 方 政 府 债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政 策的 通知》 的规 定,金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》 的规 定,金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同 业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服 务等增 值税 政策的 通知 》的规 定, 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为, 以资管 产 品 管 理 人为增值税纳税人; 根 据 财政 部 、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通 知》 的规定,2017 年7 月 1 日 (含 ) 以后, 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管 产品管理人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过 程中发 生的 增值税 应税 行为, 未缴 纳增值 税的 ,不再 缴纳 ;已缴 纳增 值税的 ,已 纳税额 从 资 管 产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 企 业所得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知 》的 规定, 股 权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规 定,对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ,包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ,股权 的 股 息 、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个 人所得税 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式 向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 21 页 共 36 页


根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、 国 家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2013 年1 月 1 日起 , 证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的, 其股息红利所得全额 计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应 纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得 税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年9 月 8 日起 , 证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息 红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 农 业 银行” ) 基金托管人、基金代销机构 国元证券股份有限公司( “国元证券” ) 基金管理人股东 新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东 安徽省投 资集团控股有限公司 基金管理人股东 长盛基金(香港)有限公司 基金管理人子公司 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 注:本基金于本报告期及上年度可比期间 2015 年 8 月 13 日 (基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间 均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 上年度可比期间 2015 年8 月13 日( 基金合 同生效日)长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 22 页 共 36 页


月 31 日 至 2015 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 2,040,721.62 419,501.24 其中: 支付销售机构的客 户维护费 269,951.74 93,745.82 注: 基金管理费每日计提, 按月支付。 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00% 年费率计 提。 计算方法如下: H=E×1.00%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年8 月13 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 448,958.70 92,290.23 注: 基金托管费每日计提, 按月支付。 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22% 年费率计 提。 计算方法如下: H=E×0.22%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 注:本基金于本报告期及上年度可比期间 2015 年 8 月 13 日 (基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间 均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)交易。 7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注: 本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间 2015 年8 月13 日 ( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 23 页 共 36 页


7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年 8 月13 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 14,249,964.92 258,954.10 13,401,072.03 297,670.55 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金于本报告期及上年度可比期间 2015 年 8 月 13 日 (基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间 均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.9 期末(2016 年 12 月 31 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 注:本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而于期末流通受限的证券。 7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000166 申万宏 源 2016 年 12 月21 日 重大事项 停牌 6.25 2017 年1 月26 日 6.29 1,373,330 9,176,633.26 8,583,312.50 - 000750 国海证 券 2016 年 12 月15 日 重大事项 停牌 6.97 2017 年1 月20 日 6.27 621,800 4,596,516.87 4,333,946.00 - 注: 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金于本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金于本报告期末未 持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 24 页 共 36 页


7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 7.4.14.1 公 允价值


银 行 存款 、结 算 备付 金、 存 出保 证金 、 应收 证券 清 算款 、应 收 申购 款等 、 应付 证券 清算款、 应付赎回款,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 (1) 各层次 金融工具公允价值 本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 203,385,624.10 元 , 属于 第 二 层 次的 余 额 为 人民 币 12,917,258.50 元, 无 属 于 第三 层 次 的 余额 (2015 年 度 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 114,097,364.48 元 , 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 7,475,171.00 元,无属于 第 三层次的余额) 。 (2) 公允价 值所属层次间的重大变动


本 基 金政 策为 以 报告 期初 作 为确 定金 融 工具 公允 价 值层 次之 间 转换 的时 点 。本 基金 本报告期 持有的以公允价值计量的金融工具, 由第一层次转入第二层次的金额为人民币 11,110,078.00 元 (2015 年度 : 无) , 由第二层次转入第一层次的金额为人民币 7,475,171.00 元(2015 年度: 无) 。 本 基 金本 报告 期 持有 的以 公 允价 值计 量 的金 融工 具 未发 生转 入 或转 出第 三 层次 公允 价值的 情 况(2015 年 度:无) 。 7.4.14.2 承 诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其 他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4 财 务报表的批准


本财务报表已于 2017 年3 月22 日经 本基金的基金管理人批准。 §8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 216,302,882.60 93.72 其中:股票 216,302,882.60 93.72 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 25 页 共 36 页


3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,292,601.48 6.19 7 其他各项资产 200,789.56 0.09 8 合计 230,796,273.64 100.00 8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 216,302,882.60 94.53 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 216,302,882.60 94.53 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 26 页 共 36 页


8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 600837 海通证券 1,723,458 27,144,463.50 11.86 2 600030 中信证券 1,675,777 26,912,978.62 11.76 3 601211 国泰君安 977,959 18,180,257.81 7.95 4 601688 华泰证券 711,680 12,710,604.80 5.55 5 000776 广发证券 665,386 11,218,407.96 4.90 6 600958 东方证券 678,300 10,533,999.00 4.60 7 000166 申万宏源 1,373,330 8,583,312.50 3.75 8 002736 国信证券 536,168 8,337,412.40 3.64 9 600999 招商证券 507,244 8,283,294.52 3.62 10 601377 兴业证券 1,010,329 7,729,016.85 3.38 注: 投资者 欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn 网站的年度报告正文。 8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600030 中信证券 31,191,030.84 24.05 2 600837 海通证券 28,821,438.18 22.23 3 601688 华泰证券 20,091,395.64 15.49 4 000776 广发证券 19,215,406.82 14.82 5 601211 国泰君安 18,990,575.34 14.64 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 27 页 共 36 页


6 000166 申万宏源 16,049,684.74 12.38 7 601377 兴业证券 15,799,698.60 12.18 8 600999 招商证券 15,302,296.70 11.80 9 000783 长江证券 13,143,203.13 10.14 10 600958 东方证券 12,339,252.16 9.52 11 601901 方正证券 12,184,074.22 9.40 12 002673 西部证券 11,441,122.96 8.82 13 002736 国信证券 10,380,997.44 8.01 14 600109 国金证券 9,806,507.00 7.56 15 601788 光大证券 9,551,746.11 7.37 16 600369 西南证券 9,009,900.18 6.95 17 601099 太平洋 7,776,517.90 6.00 18 000686 东北证券 7,349,369.60 5.67 19 601555 东吴证券 7,205,031.60 5.56 20 002500 山西证券 6,743,802.14 5.20 21 601198 东兴证券 5,696,753.00 4.39 22 000750 国海证券 4,757,793.00 3.67 23 600061 国投安信 3,786,145.12 2.92 8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601688 华泰证券 17,459,097.95 13.46 2 000776 广发证券 16,889,579.43 13.02 3 000166 申万宏源 13,662,238.23 10.54 4 601377 兴业证券 12,851,754.65 9.91 5 600999 招商证券 12,735,334.98 9.82 6 600030 中信证券 11,431,107.56 8.82 7 000783 长江证券 10,915,599.60 8.42 8 601901 方正证券 10,749,364.06 8.29 9 600837 海通证券 10,650,458.39 8.21 10 002673 西部证券 7,537,870.01 5.81 11 600109 国金证券 7,060,364.31 5.44 12 600369 西南证券 6,413,068.00 4.95 13 000686 东北证券 5,801,766.20 4.47 14 601788 光大证券 5,799,099.49 4.47 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 28 页 共 36 页


15 002500 山西证券 5,738,411.21 4.43 16 002736 国信证券 4,873,482.57 3.76 17 601099 太平洋 4,809,843.80 3.71 18 601555 东吴证券 4,107,508.49 3.17 19 600958 东方证券 3,698,457.64 2.85 20 601211 国泰君安 2,885,048.98 2.22 21 000750 国海证券 2,831,920.00 2.18 8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交 )总额 298,101,871.90 卖出股票收入(成交)总额 180,847,107.57 注: 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” (或“买入股票成本”)、 “卖出 金额 ” (或 “卖出股票收入 ”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金本报告期内未投资股指期货。 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 29 页 共 36 页


8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报 告期内未投资国债期货。 8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投 资 组 合 报告 附 注 8.12.1


本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查记 录 ,无 在报 告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 94,981.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,187.33 5 应收申购款 99,620.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 200,789.56 8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 30 页 共 36 页


净值比例 (% ) 1 000166 申万宏源 8,583,312.50 3.75 重大事项停牌 8.12.5.2 期末积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 长盛中证 证券公司 分级 A 107 725,440.52 73,864,297.00 95.16% 3,757,839.00 4.84% 长盛中证 证券公司 分级 B 2,535 30,620.17 2,931,163.00 3.78% 74,690,973.00 96.22% 长盛中证 证券公司 分级 5,428 13,557.31 1,011,185.00 1.37% 72,577,900.41 98.63% 合计 8,070 28,356.05 77,806,645.00 34.00% 151,026,712.41 66.00% 注:1 、 对于分级基金, 比例的分母采用各自级别的份额; 对于合计数, 比例的分 母采用下属分 级 基金份额的合计数。 2 、以上信息 中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 长盛中证证券公司分级 A











































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国对外经济贸易信托有限公司- 金锝量化套利集合资金信托计划 31,718,854.00 40.86% 2 上海铂绅投资中心 (有限合伙) -铂 22,074,503.00 28.44% 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 31 页 共 36 页


绅四号证券投资基金(私募) 3 上海铂绅投资中心 (有限合伙) -铂 绅一号证券投资基金(私募) 12,235,293.00 15.76% 4 民生加银资产-中国银行-无锡农 村商业银行股份有限公司 2,495,250.00 3.21% 5 太平资管-建设银行-稳赢 8 号资 管产品 2,140,523.00 2.76% 6 叶方荣 1,284,000.00 1.65% 7 海通期货股份有限公司-海通期货 -友山千象磐石 3 号资 产管理计划 1,247,850.00 1.61% 8 上海明汯投资管理有限公司-明汯 稳健增长 1 期私募证券投资基金 699,500.00 0.90% 9 上海明汯投资管理有限公司-明汯 全天候一号基金 488,750.00 0.63% 10 方春娣 377,800.00 0.49% 长盛中证证券公司分级 B








































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 吴国保 2,006,200.00 2.58% 2 朱俊云 1,171,300.00 1.51% 3 丰利财富 (北京) 国际资本管理有限 公司-丰利中国机遇 100 增长基 1,136,700.00 1.46% 4 莫彩娟 1,055,700.00 1.36% 5 尤学军 986,400.00 1.27% 6 施鸿宇 932,270.00 1.20% 7 阳敏 800,000.00 1.03% 8 宋仲凯 683,100.00 0.88% 9 袁晨 639,853.00 0.82% 10 黄小华 622,600.00 0.80% 长盛中证证券公司分级 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 李海 1,583,481.19 38.39% 2 杨晓丽 1,310,873.86 31.78% 3 尤文玮 1,310,873.86 31.78% 4 周斌 1,129,682.52 27.39% 5 王建业 910,072.00 22.06% 6 张洪光 829,536.40 20.11% 7 魏振宏 795,572.98 19.29% 8 徐翠芳 724,116.27 17.55% 9 于梅 681,349.90 16.52% 10 凌玉娣 627,821.28 15.22% 注:1 、以上 信息中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提供。 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 32 页 共 36 页


2 、 对于长盛中证证券公司指数分级、 长盛中证证券公司 A 、 长盛中证证券公司 B 前 十名持有人持 有份额比例的分母采用各自级别的份额。 9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况











































































































项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 长盛中证证券公司 分级 A 0.00 0.0000% 长盛中证证券公司 分级 B 0.00 0.0000% 长盛中证证券公司 分级 0.00 0.0000% 合计 0.00 0.0000% 注:对 于分 级基金 ,比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ;对 于合计 数, 比例的 分母 采用下 属 分 级 基 金份额的合计数。 9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人 持 有本开放式基金 长盛中证证券公司分 级 A 0 长盛中证证券公司分 级 B 0 长盛中证证券公司分 级 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 长盛中证证券公司分 级 A 0 长盛中证证券公司分 级 B 0 长盛中证证券公司分 级 0 合计 0 §10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 长盛中证证 券公 司分级 A 长盛中证证券公 司分级 B 长盛中证证券公 司分级 基金合同生效日(2015 年 8 月 13 31,708,386.00 31,708,386.00 199,433,452.93 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 33 页 共 36 页


日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 27,381,036.00 27,381,036.00 49,140,851.67 本报告期基金总申购份额 - - 457,970,041.77 减: 本报告期基金总赎回份额 - - 333,039,608.03 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减少以"-" 填 列) 50,241,100.00 50,241,100.00 -100,482,200.00 本报告期期末基金份额总额 77,622,136.00 77,622,136.00 73,589,085.41 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 §11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。 11.2.2 基金 经理变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。





11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及本基金 管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4


基 金 投 资策 略 的 改 变 本报告期内本基金投资策略没有改变。





11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) , 本 报 告 期 内 本 基 金 未更换会计师事务所, 本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 60,000.00 元 , 已 连续提供审计 服务 2 年。





长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 34 页 共 36 页


11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基金租用证 券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东北证券 1 159,125,360.68 33.22% 148,193.96 34.52% - 光大证券 1 136,387,627.76 28.48% 127,018.57 29.58% - 东方证券 2 83,521,663.63 17.44% 61,079.54 14.23% - 国信证券 1 55,055,869.94 11.50% 51,273.09 11.94% - 华鑫证券 1 33,894,446.48 7.08% 31,566.92 7.35% - 齐鲁证券 1 9,705,982.53 2.03% 9,038.98 2.11% - 国泰君安 2 1,258,028.45 0.26% 1,171.62 0.27% - 第一创业 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 宏源证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中信建投证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 35 页 共 36 页


中信证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 注:1 、本公 司选择证券经营机构的标准 (1 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析 报告等, 并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2 )资力雄 厚,信誉良好。 (3 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4 )经营行 为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6 ) 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件, 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2 、本公司租 用券商交易单元的程序 (1 )研究机 构提出服务意向,并提供相关研究报告 ; (2 )研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3 ) 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后, 按照研究服务评价规定, 对研究 机构进行综合评价; (4 ) 试用期满后, 评价结果符合条件, 双方认为有必要继续合作, 经公司领导审批后, 我司 与 研 究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 , 并办理基金专用交易单元租用手续。 评 价结果如不符合条件则终止试用; (5 ) 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价, 若本公司认为签约机构的 服务不 能满 足要求 ,或 签约 机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚, 本公 司有权 终止 签署的 协 议 , 并 撤销租用的交易单元; (6 )交易单 元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3 、本基金租 用证券公司交易单元均为共用交易单元。 4 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况: (1 )本基金 报告期内新增租用交易单元情况 : 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 东方证券 上海 1 2 天风证券 深圳 1 3 东方证券 深圳 1 (2 )本基金 报告期内停止租用交易单元情况: 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 摘要 第 36 页 共 36 页


序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 长城证券 深圳 1 长盛基金管理有限公司 2017 年3 月27 日