长盛 中证 100 指数 证券 投资 基金
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 年度 报告财 务资 料已经 审计 ，普华 永道 中天会 计师 事务所( 特殊 普通合 伙) 为 本基金 出 具 了
无保留意见的审计报告 。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛中证 100 指数
基金主代码 519100
交易代码 519100
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 11 月 22 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 381,260,382.89 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律
约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值收益
率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在 4%以下 ，以实
现对基准指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用复制指数
投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股
票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进
行相应调整，以复制和跟踪基准指数。
业绩比较基准 中证 100 指 数收益率 ×95%+一年期银 行储蓄存款利率
（税后）×5%
风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金，风险中等，将获得证
券市场平均收益率。其风险因素主要来自于市场风险
和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略，在投资
管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误
差的风险，本基金将通过严格的投资纪律约束和数量
化的风险管理手段，力争控制本基金的跟踪误差在限
定范围内。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 林葛
联系电话 010-82019988 010-66060069
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
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客户服务电话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 3,316,418.08 245,449,200.30 -62,636,921.67
本期利润 -22,497,660.65 59,145,567.12 337,991,262.67
加权平均基金份额本期利润 -0.0580 0.1042 0.3470
本期基金份额净值增长率 -4.81% 0.20% 59.16%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0407 0.0419 0.0815
期末基金资产净值 365,729,970.71 413,016,262.10 921,437,112.67
期末基金 份额净值 0.9593 1.0419 1.0815
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.01% 0.69% 2.89% 0.69% 0.12% 0.00% 长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
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过去六个月 8.60% 0.70% 5.65% 0.71% 2.95% -0.01%
过去一年 -4.81% 1.26% -6.98% 1.19% 2.17% 0.07%
过去三年 51.80% 1.73% 44.01% 1.68% 7.79% 0.05%
过去五年 52.18% 1.56% 39.57% 1.53% 12.61% 0.03%
自基金合同
生效起至今
62.42% 1.79% 79.84% 1.80% -17.42% -0.01%
注：本基金基准指数：中证 100 指数
本基金的业绩比较基准中证 100 指 数由中证指数有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡
过程请参见中证 100 指 数指数编制细则。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年度
每10份基金 份额
分红数
现金形式发放
总 额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 0.3000 6,252,994.61 5,715,498.72 11,968,493.33
2015 0.4100 22,099,770.17 15,380,708.95 37,480,479.12
2014 - - - -
合计 0.7100 28,352,764.78 21,096,207.67 49,448,972.45
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管 理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司 注册地在深长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
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圳，总 部设 在北京 ，并 在北京 、上 海、成 都设 有分公 司， 在香港 、北 京分别 设有 子公司 。 目 前 ，
公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有限公司 （以下简称 “国元证券”） 占 注册资本的 41% ，
新 加坡 星展银 行有 限公司 占注 册资本 的 33% ，安 徽省 信用担 保集 团有限 公司 占注册资本的 13%，
安徽省 投资 集团控 股有 限公司 占注 册资本 的 13%。公司 获得 首 批全 国社 保基金 、合 格境内 机 构投
资 者和 特定客 户资 产管理 业务 资格。 截至 2016 年 12 月 31 日， 基金管 理人 共管理五十 七 只 开
放 式基 金，并 管理 多个全 国社 保基金 组合 和专户 产品 。公司 同时 兼任境 外 QFII 基 金和专 户 理 财
产品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任日
期
冯雨生
本 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 沪
深 300 指数 证券投资基金
（LOF ） 基金经理， 长盛高
端 装 备 制 造 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 中 证 申 万 一 带 一
路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 成 长
价 值 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 中 证 全 指 证 券 公
司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ， 长 盛 战 略 新 兴
产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛
盛 世 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛
积 极 配 置 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 量 化 投 资
部负责人。
2011 年 7
月 11 日
- 9 年
冯雨生先生， 1983 年 11 月出
生 。 北 京 大 学 金 融 学 硕 士 ，
CFA （特许金 融分析师） 。 2007
年 7 月加入 长盛基金管理有
限 公 司 ， 曾 任 金 融 工 程 与 量
化 投 资 部 金 融 工 程 研 究 员 等
职务。
注：1 、上 表基金经理的任职日期和离任日期均指公司 决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
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金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组 合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投 资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发现 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，本基金未发 生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年股 票市 场 整体 大幅 下 跌, 水 利水 电 建设 、环 保 和国 企混 改 板块 大幅 上 涨， 网络 安全、
动漫和大数据概念板块跌幅较大。 行业上， 计算机、 国防军工和传媒等行业跌幅靠前， 食品饮料、
银行和家电跑赢市场。风格上，2016 年大盘价值 股跑赢小盘成长股。
在 操 作中 ，我 们 严格 遵守 基 金合 同， 在 指数 权重 调 整和 基金 申 赎变 动时 ， 应用 指数 复制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止报 告期末， 本基金份额净值为 0.9593 元， 本报告期份额净值增长率为-4.81% ， 同期业绩
比较基准增长率为-6.98% 。本报告期 内日均跟踪误差为 0.1179% ，年度化 跟踪误差为 1.8642% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2017 年经济 环境和政策环境将以稳为主，宽松的货币供给有利于提升整体估值，IPO 的监管
放松会 让投 资者更 加看 重上市 公司 的基本 面价 值。我 们维 持之前 的看 法，认 为股 市行情 的 主 基 调
是震荡， 相对低估的股票会获得阶段性超额收益， 高估值个股全年的下行压力会增大。2017 年选
股会兼顾估值和成 长性，利用量化的方法精选个股。
作 为 指数 基金 ， 我们 将继 续 秉承 指数 化 投资 策略 ， 积极 应对 成 份股 调整 、 基金 申购 赎回等因
素对指数跟踪效果带来的冲击，控制基金的跟踪误差。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订 的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法 的 最终 决 策和 日常 估值的执长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
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行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十八 条 中对 基金 利润分配
原则的约定，2016 年度 未实施利润分配。
本基金截至 2016 年 12 月 31 日，期末 可供分配利润为-15,530,412.18 元， 其中：未分配利
润已实现部分为 170,351,501.75 元， 未分配利润未实现部分为-185,881,913.93 元。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托管人报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —长盛 基 金 管 理
有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说
明
本 托 管人 认为, 长盛 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运 作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。 长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
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5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 认为 ， 长盛 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准 确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 注册 会计师 陈玲、张振波于 2017 年 3 月 22 日对
本基金 2016 年的资产负债表、2016 年度利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表
附注出具了 普华永道中天审字(2017)第 20937 号 无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告
全文，应阅读本年度报告正文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛中证 100 指数证券投 资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 18,950,902.96 23,046,465.08
结算备付金 300,592.27 300,000.00
存出保证金 312,564.91 390,745.96
交易性金融资产 346,942,688.49 390,246,552.14
其中：股票投资 346,942,688.49 390,246,552.14
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 8,940.72 11,568.44
应收股利 - - 长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
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应收申购款 2,566.47 7,037.27
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 366,518,255.82 414,002,368.89
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 209,321.79 300,861.76
应付管理人报酬 236,686.10 264,596.59
应付托管费 47,337.22 52,919.32
应付销售服务费 - -
应付交易费用 51,014.51 103,797.91
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 243,925.49 263,931.21
负债合计 788,285.11 986,106.79
所 有 者 权益：
实收基金 381,260,382.89 396,395,212.75
未分配利润 -15,530,412.18 16,621,049.35
所有者权益合计 365,729,970.71 413,016,262.10
负债和所有者权益总计 366,518,255.82 414,002,368.89
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.9593 元，基金份 额总额 381,260,382.89
份。
7.2 利润表
会计主体： 长盛中证 100 指数证券投 资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
一、收入 -18,807,243.03 66,855,403.17
1. 利息收入 384,632.72 621,801.26
其中：存款利息收入 384,590.83 621,801.26 长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
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债券利息收入 41.89 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） 6,596,106.03 251,903,342.45
其中：股票投资收益 -2,629,481.67 241,287,853.65
基金投资收益 - -
债券投资收益 14,323.21 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 9,211,264.49 10,615,488.80
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-25,814,078.73 -186,303,633.18
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
26,096.95 633,892.64
减：二 、费用 3,690,417.62 7,709,836.05
1 ．管理人报 酬 2,646,742.36 4,695,754.94
2 ．托管费 529,348.50 939,150.98
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 177,906.76 1,706,490.13
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 336,420.00 368,440.00
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-22,497,660.65 59,145,567.12
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-22,497,660.65 59,145,567.12
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛中证 100 指数证券投 资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基 396,395,212.75 16,621,049.35 413,016,262.10 长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
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金净值）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -22,497,660.65 -22,497,660.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-15,134,829.86 2,314,692.45 -12,820,137.41
其中：1. 基 金申购款 42,219,037.35 -3,063,797.69 39,155,239.66
2. 基金赎回 款 -57,353,867.21 5,378,490.14 -51,975,377.07
四 、 本 期 向 基 金 份 额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -11,968,493.33 -11,968,493.33
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
381,260,382.89 -15,530,412.18 365,729,970.71
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
851,968,041.44 69,469,071.23 921,437,112.67
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 59,145,567.12 59,145,567.12
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-455,572,828.69 -74,513,109.88 -530,085,938.57
其中：1. 基 金申购款 397,164,443.98 51,775,937.67 448,940,381.65
2. 基金赎回 款 -852,737,272.67 -126,289,047.55 -979,026,320.22
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -37,480,479.12 -37,480,479.12
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
396,395,212.75 16,621,049.35 413,016,262.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长盛中证 100 指 数证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经中国 证 券监 督管 理 委员 会( 以 下简
称“中国证监会 ”) 证监 基金字[2006]第 172 号 《 关于同意长盛中证 100 指数证券投资基金募集的
批复》 核准， 由长盛基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 长盛中证 100
指数证 券投 资基金 基金 合同》 负责 公开募 集。 本基金 为契 约型开 放式 ，存续 期限 不定， 首 次 设 立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 4,029,660,276.84 元 ， 业经普华永 道中天会计师事务所有
限 公 司普 华永 道 中天 验 字(2006) 第 179 号 验资报 告 予以 验 证 。 经向 中国 证 监会 备案 ， 《 长盛中证
100 指数证券 投资基金基金合同》 于 2006 年11 月22 日正式生 效， 基金合同生效日的基金份额总
额为 4,031,424,938.24 份 基金份额，其中认购资金利息折合 1,764,661.40 份基金份额。本基金
的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛中证 100 指数证券投 资基金基金合同》的
有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证 100 指数成份股、备选成份股、
新股( 如一级 市场初次发行或增发) 等 ， 以及法律法 规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 。
本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 并且可以依照法
律法规 或监 管机构 的规 定运用 金融 衍生产 品进 行风险 管理 。本基 金力 争保持 基金 净值收 益 率 与 业
绩衡量基准之间的年跟踪误差在 4% 以下。本基金的业绩比较基准为：中证 100 指 数收益率 ×95%
＋ 一年 期银行 储蓄 存款利 率(税后 )×5 % 。本 基金 标的 指数使 用费 由基金 管理 人长盛 基金管 理 有 限
公司承担，不计入本基金费用。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管 理有限公司于 2017 年3 月 22 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛中 证 100 指数 证券投资基
金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。 长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通 知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不 征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
第 17 页 共 31 页
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一 适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 (“ 长盛基金”) 基金管理人、基金销售机构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司 (“ 国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股 东
长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国元证券 111,950,460.75 100.00% 781,947,377.92 82.84%
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例 长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
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国元证券 160,365.10 100.00% - -
7.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生权证交 易。
7.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 104,258.97 100.00% 51,014.51 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 713,909.39 82.83% 82,691.22 79.67%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
2,646,742.36 4,695,754.94
其中： 支付销售机构的客
户维护费
680,351.37 1,197,504.97
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.75% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.75% / 当年天数 。 长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
第 19 页 共 31 页
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
529,348.50 939,150.98
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.15% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当 年天数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本 基金 本报告 期内 及上年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交
易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
基金合同生效日（ 2006 年
11 月 22 日 ） 持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 10,157,456.32 -
期间申购/ 买 入总份额 - 10,157,456.32
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 10,157,456.32 -
期末持有的基金份额 - 10,157,456.32
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 2.5625%
注：基 金管 理人长 盛基 金在本 年度 赎回本 基金 的交易 委托 国元证 券办 理，赎 回费 用按照 市 场 公 开
的交易费率计算并支付。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
第 20 页 共 31 页
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 18,950,902.96 373,624.17 23,046,465.08 603,524.14
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息 。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000166 申万宏
源
2016 年
12 月21
日
重大事
项停牌
6.25 2017 年1
月26 日
6.29 377,628 2,198,168.76 2,360,175.00 -
601727 上海电
气
2016 年8
月31 日
重大事
项停牌
8.49 - - 189,072 2,049,034.01 1,605,221.28 -
600485 信威集
团
2016 年
12 月26
日
重大事
项停牌
14.60 - - 80,000 1,291,813.00 1,168,000.00 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
第 21 页 共 31 页
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 341,809,292.21 元，属于第二层次的余额为 5,133,396.28 元，无 属于第三
层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 371,029,668.74 元 ， 第二层次 19,216,883.40 元， 无
属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值 的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
第 22 页 共 31 页
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 346,942,688.49 94.66
其中：股票 346,942,688.49 94.66
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 19,251,495.23 5.25
7 其他各项资产 324,072.10 0.09
8 合计 366,518,255.82 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 11,097,660.43 3.03
C
制造业 93,664,266.99 25.61
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
11,320,783.12 3.10
E
建筑业 18,570,417.47 5.08
F
批发和零售业 2,508,202.65 0.69
G
交通运输、仓储和邮政业 7,611,903.92 2.08
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
8,787,029.15 2.40
J
金融业 172,415,670.73 47.14
K
房地产业 17,322,262.13 4.74 长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
第 23 页 共 31 页
L
租赁和商务服务业 499,450.00 0.14
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 1,647,302.90 0.45
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 1,497,739.00 0.41
S
综 合 - -
合计 346,942,688.49 94.86
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 637,584 22,589,601.12 6.18
2 600036 招商银行 1,044,515 18,383,464.00 5.03
3 600016 民生银行 1,410,492 12,807,267.36 3.50
4 601166 兴业银行 785,005 12,669,980.70 3.46
5 600519 贵州茅台 29,630 9,900,864.50 2.71
6 601328 交通银行 1,450,485 8,369,298.45 2.29
7 600000 浦发银行 509,274 8,255,331.54 2.26
8 000002 万
科Ａ 400,608 8,232,494.40 2.25
9 601668 中国建筑 884,228 7,834,260.08 2.14
10 600837 海通证券 488,596 7,695,387.00 2.10
注： 投资者 欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn
网站的年度报告正文。 长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
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8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
注：本基金本报告期末未 持有积极投资股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 001979 招商蛇口 3,895,674.54 0.94
2 601211 国泰君安 3,590,727.46 0.87
3 000333 美的集团 2,223,046.00 0.54
4 600958 东方证券 2,090,632.00 0.51
5 601788 光大证券 1,872,744.00 0.45
6 600705 中航资本 1,662,099.00 0.40
7 601198 东兴证券 1,631,608.25 0.40
8 002673 西部证券 1,473,050.00 0.36
9 600900 长江电力 1,465,090.00 0.35
10 600485 信威集团 1,291,813.00 0.31
11 600606 绿地控股 1,266,897.00 0.31
12 002736 国信证券 1,193,577.00 0.29
13 002739 万达院线 1,158,700.00 0.28
14 000001 平安银行 1,009,867.00 0.24
15 600663 陆家嘴 992,160.00 0.24
16 600061 国投安信 926,280.00 0.22
17 601377 兴业证券 825,068.20 0.20
18 601318 中国平安 783,385.00 0.19
19 600036 招商银行 662,296.00 0.16
20 600016 民生银行 645,664.00 0.16
8.4.2 累计卖出金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600016
民生银行 5,311,925.68 1.29 长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
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2 601318
中国平安 2,966,003.00 0.72
3 600000
浦发银行 2,740,024.00 0.66
4 600011
华能国际 2,219,528.41 0.54
5 601939
建设银行 2,164,905.99 0.52
6 000002
万
科Ａ 2,121,795.00 0.51
7 600036
招商银行 1,963,528.01 0.48
8 601166
兴业银行 1,876,309.00 0.45
9 600705
中航资本 1,733,364.00 0.42
10 001979
招商蛇口 1,687,671.44 0.41
11 600485
信威集团 1,528,472.00 0.37
12 600637
东方明珠 1,357,397.92 0.33
13 600031
三一重工 1,311,881.65 0.32
14 600519
贵州茅台 1,157,348.60 0.28
15 600150
中国船舶 1,081,626.85 0.26
16 600398
海澜之家 1,078,145.00 0.26
17 002024
苏宁云商 996,290.38 0.24
18 601898
中煤能源 940,260.62 0.23
19 601328
交通银行 936,018.00 0.23
20 600030
中信证券 885,856.00 0.21
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 48,235,988.15
卖出股票收入（成交）总额 63,714,472.60
注：本项中 8.4.1 、8.4.2 和 8.4.3 表 中的 “买入金额 ”（或“买入股票成本”）、 “ 卖出金额”
（或“ 卖出 股票收 入 ” ）均按 买卖 成交金 额（ 成交单 价乘 以成交 数量 ）填列 ，不 考虑相 关 交 易 费
用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券 。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前十名资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
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8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本基金跟踪复制标的指数中证 100 指数，配置了中证 100 指数成分股海通证券。
2016 年 11 月 28 日，海 通证券收到中国证监会《行政处罚决定书》 （[2016]127 号 ） ：海通证
券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部对杭州恒生网络技术服务有限责任公司 HOMS 系统( 以
下简称 HOMS 系统) 开放专 线接入， 其中第一条专线于 2014 年3 月由零售与网络金融部、 信息技 术
管理部、 合规与风险管理总部平行审核后接入上线。 第二条专线于 2015 年2 月由零售与 网络金融
部、合 规与 风险管 理总 部、信 息技 术管理 部平 行审核 后接 入上线 。相 关部门 协作 单中均 未 体 现 海
通证券对 HOMS 系统平台软 件进行认证。 对于上述外部接入的第三方交易终端软件， 海通证券未进
行软件 认证 许可， 未对 外部系 统接 入实施 有效 管理， 对相 关客户 身份 情况缺 乏了 解。对 海 通 证 券
责令改正，给予警告，没收违法所得 28,653,000 元，并处 以 85,959,000 元罚款。 本基金做出
如下说 明： 海通证 券是 中国优 秀 的 证券公 司之 一，综 合实 力突出 ，基 本面良 好。 基于相 关 研 究 ，长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
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本基金 判断 ，这一 处罚 对海通 证券 无实质 影响 。今后 ，我 们将继 续加 强与该 公司 的沟通 ， 密 切 关
注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及 企业的经营状况。
除 上 述事 项外 ， 本报 告期 内 基金 投资 的 前十 名证 券 的发 行主 体 无被 监管 部 门立 案调 查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 312,564.91
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,940.72
5 应收申购款 2,566.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 324,072.10
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末未持有积极 投资股票。
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
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§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
24,403 15,623.50 1,279,919.34 0.34% 379,980,463.55 99.66%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
1,041,333.86 0.2731%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理 持有本开放式基金
10~50
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2006 年 11 月 22 日）基金份额总额
4,031,424,938.24
本报告期期初基金份额总额 396,395,212.75
本报告期基 金总申购份额 42,219,037.35
减: 本报告期基金总赎回份额 57,353,867.21
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 381,260,382.89
长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期本基金管理人的高级管理人员未有重大人事变动情况。
11.2.2 基金 经理变动情 况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙） ， 本报告 期内本基
金未更换会计师事务所，本报告期应付给该 会计师事务所的报酬 60,000 元，已连 续提供审计服
务 11 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
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例
国元证券 2 111,950,460.75 100.00% 104,258.97 100.00% -
国联证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国元证券 160,365.10 100.00% - - - -
国联证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保 密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研长盛中证 100 指数 2016 年年 度报告 摘要
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究机构签 定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：无。
长盛基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
