长盛 中小 盘精 选混 合型 证券 投资 基金
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 2 页 共 32 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 年度 报告财 务资 料已经 审计 ，普华 永道 中天会 计师 事务所( 特殊 普通合 伙) 为 本基金 出 具 了
无保留意见的审计报告。
本 报告期自 2016 年01 月01 日起 至 2016 年 12 月31 日止。
长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 3 页 共 32 页
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛中小盘精选混合
基金主代码 080015
交易代码 080015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月11 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 52,968,028.86 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金通过投资具有高成长潜力的中小盘股票，追求
基金资产的长期稳定增值。在严控风险的前提下， 力
争获取超越业绩基准的稳健收益。
投资策略 本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下
而上”的个股精选策略，重点投资于萌芽期和成长期
行业中具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中
小型上市公司，同时考虑组合品种的估值风险和大类
资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资
产的波动风险。
1 、资产配置
对宏观经济的经济周期进行预测，在此基础上形成对
不同资产市场表现的预测和判断，确定基金资产在各
类别资产间的分配比例。具体操作中，本基金管理人
采用经济周期资产配置模型，通过对宏观经济运行指
标、利率和货币政策等相关因素的分析，对中国的宏
观经济运行情况进行判断和预测，然后利用经济周期
理论确定基金资产在各类别资产间的战略配置策略。
2 、行业配置
不同行业受宏观经济周期、行业自身生命周期以及相
关结构性因素的影响在不同时期表现往往具有明显差
异。通过宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜
在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机，据
此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业，把握行
业景气轮换带来的投资机会。
3 、股票投资 策略
基金管理人自成立及期后每六个月月末将对中国 A 股
市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加，累计
流通市值达到 A 股总流 通市值 2/3 的这部分股票称为
中小盘股票。在前后两次调整排序期间对于未被纳入
最近一次排序范围的股票 （如新股、 恢复上市股票等） ，长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 4 页 共 32 页
如果其流通市值（对未上市新股而言为本基金管理人
预计的流通市值）可满足以上标准，也称为中小盘股
票。本基金综合运用长盛股票研究分析方法和其它投
资分析工具，采用自下而上方式精选具有投资潜力的
股票构建股票投资组合，中小盘股票中的优势股票优
先入选。
业绩比较基准 中证 500 指数*60%+ 中证 全债指数*40%
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益
的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债
券型基金和货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标
2016 年
2015 年7 月11 日( 基金合 同
生效日)-2015 年12 月 31
日
本期已实现收益 -10,012,633.31 -5,509,664.93
本期利润 -15,732,997.34 -6,324,108.74
加权平均基金份额本期利润 -0.3007 -0.1027
本期基金份额净值增长率 -26.99% -7.44%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1645 0.1446
期末基金资产净值 44,257,049.83 59,462,646.99
期末基金份额净值 0.836 1.145
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 5 页 共 32 页
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含 公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -6.90% 1.00% -1.28% 0.50% -5.62% 0.50%
过去六个月 -15.30% 1.13% 1.65% 0.56% -16.95% 0.57%
过去一年 -26.99% 1.87% -9.38% 1.15% -17.61% 0.72%
自基金合同
生效起至今
-32.42% 1.94% -3.55% 1.40% -28.87% 0.54%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：中证 500 指数*60%+ 中证 全债指数*40%
基准指数的构建考虑了三个原则：
1 、 公允性。 本基金为混合型基金， 在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本 基金股
票组合的投资标的之后，选定中证 500 指数作为 本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基
准则采用中证全债指数。中证 500 指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况，用为衡
量本基金业绩的基准较为合适。
2 、 可比性。 本基金在运作过程中将维持 40%-95% 的股票、 权证等权益类资产， 根据 本基金投资策
略，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。
3 、 再平衡。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中， 需要通过 再平衡来使资产的配置比例
符合基金合同要求， 基准指数每日按照 60% 、40% 的比例采取 再平 衡， 再用连锁计算的方式得到基
准指数的时间序列。 长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 6 页 共 32 页
3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、 长盛中小盘精选混合型证券投资基金由长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金第一个保本
周期届满后变更而来，变更日期为 2015 年7 月11 日（即基金 合同生效 日） 。
2 、 按照本基金合同规定， 本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组
合比例 符合 基金合 同的 约定。 建仓 期结束 时， 本基金 的各 项资产 配置 比例符 合本 基金合 同 第 十 二
部分 （二） 投资范围、 （ 六） 投资禁止行为与限制的有关约定。 截止报告期末， 本基金的各项资产
配置比例符合基金合同约定。 长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 7 页 共 32 页
3.2.3 自基金转型 以 来 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
注：长 盛中 小盘精 选混 合型证 券投 资基金 由长 盛同鑫 二号 保本混 合型 证券投 资基 金第一 个 保 本 周
期届满后变更而来， 变更日期为 2015 年7 月11 日 （即基金合同生效日） 。 合同生效 当年按实际 存
续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：本基金于 2016 年度 、2015 年 7 月 11 日（基 金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日期间未进
行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为 长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司 注册地在深
圳，总 部设 在北京 ，并 在北京 、上 海、成 都设 有分公 司， 在香港 、北 京分别 设有 子公司 。 目 前 ，长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 8 页 共 32 页
公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有限公司 （以下简称 “国元证券”） 占 注册资本的 41% ，
新 加坡 星展银 行有 限公司 占注 册资本 的 33% ，安 徽省 信用担 保集 团有限 公司 占注册资本的 13%，
安徽省 投资 集团控 股有 限公司 占注 册资本 的 13%。公司 获得 首 批全 国社 保基金 、 合 格境内 机 构 投
资 者和 特定客 户资 产管理 业务 资格。 截至 2016 年 12 月 31 日， 基金管 理人 共管理五十 七 只 开
放 式基 金，并 管理 多个全 国社 保基金 组合 和专户 产品 。公司 同时 兼任境 外 QFII 基 金和专 户 理 财
产品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵宏宇
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 电 子
信 息 主 题 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛
上证50 指数 分
级 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ，
长 盛 创 新 先 锋
灵 活 配 置 混 合
型证券投资基
金 基 金 经 理 ，
长 盛 医 疗 行 业
量 化 配 置 股 票
型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ，
FOF 业 务 部 总
监。
2015 年7 月
11 日
- 10 年
赵宏宇先生，1972 年 6 月出
生。 四川大学工商管理学院管
理学 （金融投 资研究方向） 博
士。 历任美国晨星公司投资顾
问部门数量分析师， 招商银行
博士后工作站博士后研究员。
2007 年 8 月加入长盛基金管
理公司，历任金融工程研究
员、 产品开发 经理， 首席产 品
开发师， 金融工程与量化投资
部副总监、 长盛上证市值百强
交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理等职
务。
蔡宾
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 同 享
保 本 混 合 型 证
券投资基金基
金 经 理 ， 公 司
副 总 经 理 ， 社
保 组 合 组 合 经
理 ， 兼 固 定 收
益部总监。
2015 年7 月
11 日
2016 年 12
月 6 日
11 年
男，1978 年11 月出生， 中国
国籍。毕业于中央财经大学，
获 硕 士 学 位 ，CFA （ 特 许金 融
分 析 师 ） 。 历 任 宝 盈 基 金 管 理
有限公司研究员、 基金经理助
理。2006 年 2 月加入长盛基
金管理有限公司，曾任研究
员、 社保组合助理， 投资经理，
长盛积极配置债券基金基金
经理， 长盛同禧信用增利债券
型证券投资基金基金经理， 长
盛同鑫保本混合型证券投资长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 9 页 共 32 页
基金基金经理， 长盛同鑫行业
配置混合型证券投资基金基
金经理， 公司总经理助理等职
务。 现任长盛基金管理有限公
司副总经理，固定收益部总
监， 社保组合 组合经理， 长 盛
同享保本混合型证券投资基
金基金经理。 报经中国证券投
资 基 金 业 协 会 同 意 ， 自 2016
年 12 月 6 日 起，蔡宾同志不
再担任长盛中小盘精选混合
型证券投资基金基金经理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 10 页 共 32 页
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发现 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本 基 金为 本基 金 通过 投资 具 有高 成长 潜 力的 中小 盘 股票 ，追 求 基金 资产 的 长期 稳定 增值。投
资目标 主要 是中小 盘的 相关龙 头 行 业及公 司， 基本反 映成 长行业 及公 司业绩 增长 的主题 投 资 收 益
和风险特征。
2016 年市场 总体表现震荡调整， 尽管蓝筹股票市场行情逐步恢复， 但在四季度中小创整体市
场呈现 深幅 震荡下 行， 特别是 创业 板、中 小板 全年表 现不 佳，对 本基 金净值 增长 带来了 一 定 的 负
面影响 。一 方面中 小盘 整体投 资价 值正逐 步回 归，投 资者 在弱市 情况 下趋于 理性 估值投 资 ， 使 得
中小板 块风 格投资 在全 年进行 向下 调整， 但随 着市场 趋势 转暖回 升， 具有战 略新 兴成长 特 征 的中
小盘仍然是未来重要的主题投资方向。
本 基 金在 基金 合 同允 许的 主 题投 资范 围 内， 最大 程 度投 资并 跟 踪分 享中 小 板、 创 业 板主题及
相关股 票增 长的红 利。 在报告 期内 操作中 ，基 金管理 人严 格遵守 基金 合同， 按照 主题投 资 所 定 义
的范围内精选个股，并进行灵活配置创新行业，尽而实现基金投资的目标。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止报告期末（2016 年 12 月 31 日 ） ，本基金份额净值为 0.836 元，本报 告期份额净值增长长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 11 页 共 32 页
率为-26.99% ，同期业绩比较基准增长率为-9.38% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
本 基 金管 理人 认 为股 票市 场 受益 于经 济 回暖 与政 策 利好 预期 ， 以及 各项 经 济改 革的 具体实施
驱动， 预期 2016 年结构性 市场行情有望获得延续。 特别是随着各项经济改革及战略新兴产业政策
的逐步 推进 ，以电 子、 计算机 及医 药医疗 为战 略新兴 主题 的中小 盘股 票预期 还会 有一定 上 涨 恢 复
空间，特别是拥有技术领先优势的中小板块龙头是本基金的首选投资目标。
本 基 金作 为专 注 于投 资技 术 创新 型公 司 为主 的中 小 盘风 格投 资 基金 ，基 金 管理 人将 继续秉承
创新驱 动的 个股投 资策 略，积 极应 对市场 及行 业板块 的结 构性业 绩基 本面变 化、 结合行 业 增 长 的
趋势判 断等 因素对 目标 投资带 来的 影响， 控制 基金的 结构 性和个 股的 配置风 险， 以实现 投 资 者 获
取收益目标，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金 估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作 出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 12 页 共 32 页
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十六 部 分中 对基 金利润分
配原则的约定，本基金报告期内未实施利润 分配。
本基金截至 2016 年12 月31 日， 期末 可供分配利润为-8,710,979.03 元， 其中： 未分配利润
已实现部分为-2,458,469.35 元，未 分配利润未实现部分为-6,252,509.68 元。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金自 2016 年1 月7 日至 2016 年3 月 31 日、 自2016 年 4 月8 日至2016 年 6 月2 日 期间
出现连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万 元的情形，自 2016 年 9 月 12 日至 2016 年 12 月
15 日期间出 现连续 60 个 工作日基金资产净值低于 5000 万元 的 情形， 本基金管理人已向监管机关
进行了报告。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在长盛中小盘精选混合型证券投
资基金（以下称“本基金” ）的托管 过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合 同和 托管协 议的 有关规 定， 不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 完全 尽职尽 责 地 履 行
了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协 议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 注册 会计师陈玲、张振波 2017 年 3 月 22 日对本长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 13 页 共 32 页
基金 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益( 基金净 值) 变动表以 及
财务报表附注出具了普华永道中天审字(2017) 第 20926 号 无保留意见的审计报告。投资者欲查看
审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛中小盘精选混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7,774,949.80 7,255,030.72
结算备付金 83,143.46 177,370.61
存出保证金 13,053.03 129,668.75
交易性金融资产 37,048,525.68 52,718,769.68
其中：股票投资 37,048,525.68 52,679,668.00
基金投资 - -
债券投资 - 39,101.68
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 281,574.11
应收利息 2,015.84 1,669.74
应收股利 - -
应收申购款 8,676.06 124,729.24
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 44,930,363.87 60,688,812.85
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 117,906.33
应付赎回款 53,575.85 182,815.22 长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 14 页 共 32 页
应付管理人报酬 59,315.46 78,373.21
应付托管费 9,885.92 13,062.22
应付销售服务费 - -
应付交易费用 25,689.77 205,175.55
应交税费 388,787.34 388,787.34
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 136,059.70 240,045.99
负债合计 673,314.04 1,226,165.86
所 有 者 权益：
实收基金 52,968,028.86 51,949,750.41
未分配利润 -8,710,979.03 7,512,896.58
所有者权益合计 44,257,049.83 59,462,646.99
负债和所有者权益总计 44,930,363.87 60,688,812.85
注：报告截止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额净值 0.836 元 ，基金份额总额 52,968,028.86 份。
7.2 利润表
会计主体： 长盛中小盘精选混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年7 月11 日(基金合
同生效日) 至2015 年12 月
31 日
一、收入 -14,382,236.62 -5,085,884.24
1. 利息收入 66,017.94 439,796.62
其中：存款利息收入 65,995.69 60,203.73
债券利息收入 22.25 363,132.21
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 16,460.68
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列） -8,990,325.83 -4,733,978.45
其中：股 票投资收益 -9,186,931.23 -8,203,273.44
基金投资收益 - -
债券投资收益 6,032.08 3,466,390.66
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 190,573.32 2,904.33
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ” 号填
列）
-5,720,364.03 -814,443.81 长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 15 页 共 32 页
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 262,435.30 22,741.40
减：二 、费用 1,350,760.72 1,238,224.50
1 ．管理人报 酬 718,538.72 497,382.49
2 ．托管费 119,756.52 82,897.11
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 335,646.22 468,566.79
5 ．利息支出 - 3,892.57
其中：卖出回购金融资产支出 - 3,892.57
6 ．其他费用 176,819.26 185,485.54
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ） -15,732,997.34 -6,324,108.74
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） -15,732,997.34 -6,324,108.74
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛中小盘精选混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
51,949,750.41 7,512,896.58 59,462,646.99
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -15,732,997.34 -15,732,997.34
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
1,018,278.45 -490,878.27 527,400.18
其中：1. 基 金申购款 50,511,659.57 -4,410,926.40 46,100,733.17
2. 基金赎回 款 -49,493,381.12 3,920,048.13 -45,573,332.99
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少 以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
52,968,028.86 -8,710,979.03 44,257,049.83
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 7 月11 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日 长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 16 页 共 32 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
104,951,470.33 24,852,891.03 129,804,361.36
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -6,324,108.74 -6,324,108.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-53,001,719.92 -11,015,885.71 -64,017,605.63
其中：1. 基 金申购款 4,234,308.24 600,390.08 4,834,698.32
2. 基金赎回 款 -57,236,028.16 -11,616,275.79 -68,852,303.95
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
51,949,750.41 7,512,896.58 59,462,646.99
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长 盛 中小 盘精 选 混合 型证 券 投资 基金( 以 下简 称 “ 本 基金 ”) 是 根 据《 长盛 同 鑫二 号保 本混合
型证券投资基金基金合同》 的约定由 长盛同鑫二 号保本混合型证券投资基金( 以下简 称 “原基金”)
第一个 保本 周期届 满后 变更而 来。 原基金 经中 国证券 监督 管理委 员会( 以下简 称 “ 中国证 监 会 ”)
证监基金字[2012]第 679 号 《关于核准长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金募集的批复》 核准，
由长盛 基金 管理有 限公 司依照 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》和 《长盛 同鑫 二号保 本 混 合 型
证券投 资基 金基金 合同 》负责 公开 募集。 本基 金为契 约型 开放式 ，存 续期限 不定 ，首次 设 立 募 集
不包括认购资金利息共募集人民币 1,364,600,176.73 元 ， 业 经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2012)第 243 号 验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《长盛同鑫二号保
本混合型证券投资基金基金合同》于 2012 年 7 月 10 日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 1,364,877,570.48 份 基金份额，其中认购资金利息折合 277,393.75 份 基金份额。原基金的
担保人为安徽省信用担保集团有限公司，为原基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。 长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 17 页 共 32 页
根 据 《长 盛同 鑫 二号 保本 混 合型 证券 投 资基 金基 金 合同 》的 有 关规 定， 原 基金 的保 本期一般
每三年 为一 个周期 ；在 原基金 募集 期内认 购原 基金的 基金 份额持 有人 、在原 基金 过渡期 限 定 期 限
内申购 原基 金的基 金份 额持有 人以 及从原 基金 上一个 保本 期默认 选择 转入当 期保 本期的 基 金 份 额
持有人 持有 原基金 至当 期保本 期到 期的， 如可 赎回金 额加 上保本 期内 的累计 分红 金额高 于 或 等 于
其投资 净额 ，原基 金的 基金管 理人 将按可 赎回 金额支 付给 基金份 额持 有人； 如可 赎回金 额 加 上 保
本期内 的累 计分红 金额 低于其 投资 净额， 则原 基金的 基金 管理人 或担 保人应 补足 该差额 ， 原 基 金
的担保 人将 保证向 符合 上述条 件的 原基金 份额 持有人 承担 上述差 额部 分的偿 付并 及时清 偿 ， 担 保
额度为人民币 51 亿元。 但上述基金份额持有人未持有到期而赎回的，赎回部分不适用保本条款 ；
基金份额持有人在保本期申购或转换入的基金份额也不适用保本条款。
根 据 《关 于长 盛 同鑫 二号 保 本混 合型 证 券投 资基 金 第一 个保 本 周期 到期 后 变更 为长 盛中小盘
精选混合型证券投资基金及相关业务安排的公告》 ， 原基金在第一个保本周期届满日次日， 即 2015
年 7 月11 日 起变更为本基金， 变更后基金的投资及基金费率等按照 《长盛中小盘精选混合型证券
投资基 金基 金合同 》相 关规定 进行 运作。 本基 金的基 金管 理人为 长 盛 基金管 理有 限公司 ， 基 金 托
管人为中国银行股份有限公司。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《长 盛 中小 盘混 合 型证 券投 资 基金 基金 合同 》的
有关规 定， 本基金 的投 资范围 为具 有良好 流动 性的金 融工 具，包 括国 内依法 公开 发行上 市 的 各 类
股票( 包括中 小板、 创业板和其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券( 包括国债、 中央票据、 中
期票据、 金融债、 地方政府债、 企业债券、 公司债券、 短期融资券、 可转换公司债券( 含可分 离交
易的可转换公司债券) 、 资产支持证券、债券回购等) 、货币 市场工具( 包 括一年以内的短期国债 、
回购协 议、 银行存 款等) 、权证 以及 法律法 规或 中国证 监会 允许基 金投 资的其 他金 融工具( 但 需 符
合中国证监会的相关规定) 。 权益类资产占基金资产的比例为 40%-95% ； 其中， 持有的全部权证的
市值不超过基金资产净值的 3% ； 债券、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他固定收益类资产占基金资产比例为 0%-40% ， 其中基金保留的现金或者投资于到期日在一年以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 本基 金投资于中小盘股票的比例不低于股票
投资资产的 80% 。本基金 的业绩比较基准为中证 500 指数 x 60% + 中证全 债指数 x 40% 。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限 公司于 2017 年3 月 22 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 18 页 共 32 页
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛中 小盘精选混合型证券投
资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金 行业实务操作编制。
根 据 《公 开募 集 证券 投资 基 金运 作管 理 办法 》的 相 关规 定， 开 放式 基金 在 基金 合同 生效后，
连续 60 个工 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金资产净值低于 5,000 万元情形的，
基金管 理人 应当向 中国 证监会 报告 并提出 解决 方案， 如转 换运作 方式 、与其 他基 金合并 或 者 终 止
基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。本基金于 2016 年 度出现连续 60 个工作日基
金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理
方案，故本财务报表以持续经营为编制基础。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会 计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 19 页 共 32 页
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收 入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司 (“ 国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安 徽 省 信 用 担 保 集 团 有 限 公 司 (“ 安徽 信
用担保 ”)
基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 20 页 共 32 页
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年7 月11 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
718,538.72 497,382.49
其中： 支付销售机构的客
户维护费
347,920.41 245,153.49
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.50% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年7 月11 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
119,756.52 82,897.11
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.25% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天 数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本 基金 本报告 期内 及上年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交
易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本 基金的管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元 长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 21 页 共 32 页
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年7 月11 日( 基金合 同生效日) 至2015 年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 7,774,949.80 63,485.88 7,255,030.72 52,104.10
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 698 6,491.40 6,491.40 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 1,199 3,680.93 3,680.93 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期末持有的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 22 页 共 32 页
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次 ：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为 37,016,065.97 元，属于第 二层次的余额为 32,459.71 元，无属 于第三层
次的余额(2015 年 12 月31 日： 第一层 次 46,459,922.00 元 ， 属于 第二层次的余额为 6,258,847.68
元，无属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价 值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公 允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。 长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 23 页 共 32 页
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 37,048,525.68 82.46
其中：股票 37,048,525.68 82.46
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 7,858,093.26 17.49
7 其他各项资产 23,744.93 0.05
8 合计 44,930,363.87 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
A
农、林 、牧、渔业 - -
B
采矿业 9,148.20 0.02
C
制造业 13,674,660.60 30.90
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 59,166.72 0.13
F
批发和零售业 35,993.16 0.08
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - - 长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 24 页 共 32 页
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
19,513,694.00 44.09
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 11,730.00 0.03
M
科学 研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 2,560,000.00 5.78
R
文化、体育和娱乐业 1,184,133.00 2.68
S
综合 - -
合计 37,048,525.68 83.71
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 300302 同有科技 150,100 3,341,226.00 7.55
2 002049 紫光国芯 100,500 3,310,470.00 7.48
3 300017 网宿科技 60,100 3,221,961.00 7.28
4 300244 迪安诊断 80,000 2,560,000.00 5.78
5 603888 新华网 25,000 2,122,000.00 4.79
6 600845 宝信软件 120,143 2,119,322.52 4.79
7 002368 太极股份 68,167 2,086,591.87 4.71
8 600721 *ST 百花 106,300 1,972,928.00 4.46
9 300494 盛天网络 60,001 1,891,831.53 4.27
10 300458 全志科技 20,000 1,828,600.00 4.13
注： 投资者 欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn
网站的年度报告正文。 长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 25 页 共 32 页
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大变动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（% ）
1 300244 迪安诊断 5,045,002.68 8.48
2 002049 紫光国芯 4,889,521.00 8.22
3 300302 同有科技 4,798,678.20 8.07
4 300493 润欣科技 4,032,036.52 6.78
5 002368 太极股份 3,733,815.71 6.28
6 300017 网宿科技 3,700,972.02 6.22
7 300458 全志科技 3,561,405.07 5.99
8 300494 盛天网络 3,287,988.70 5.53
9 601601 中国太保 3,136,926.00 5.28
10 002180 艾派克 2,764,521.76 4.65
11 600845 宝信软件 2,712,168.84 4.56
12 600520 *ST 中发 2,710,554.75 4.56
13 603888 新华网 2,705,269.00 4.55
14 300033 同花顺 2,611,197.60 4.39
15 601198 东兴证券 2,593,926.74 4.36
16 000997 新 大 陆 2,370,852.20 3.99
17 600721 *ST 百花 2,301,069.00 3.87
18 300383 光环新网 2,249,377.42 3.78
19 000555 神州信息 2,062,474.00 3.47
20 002580 圣阳股份 2,054,258.00 3.45
21 002739 万达院线 2,009,842.84 3.38
22 002352 鼎泰新材 1,991,968.90 3.35
23 002396 星网锐捷 1,851,672.00 3.11
24 601169 北京银行 1,817,200.00 3.06
25 600570 恒生电子 1,688,030.80 2.84
26 300255 常山药业 1,645,443.00 2.77
27 300351 永贵电器 1,595,899.00 2.68
28 000568 泸州老窖 1,515,682.00 2.55
29 600999 招商证券 1,514,731.00 2.55
30 601669 中国电建 1,500,990.00 2.52
31 002468 艾迪西 1,457,500.00 2.45 长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 26 页 共 32 页
32 600498 烽火通信 1,439,206.00 2.42
33 600340 华夏幸福 1,423,589.00 2.39
34 601377 兴业证券 1,375,998.00 2.31
35 300418 昆仑万维 1,358,115.02 2.28
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（% ）
1 601601 中国太保 3,050,142.10 5.13
2 002180 艾派克 3,011,417.00 5.06
3 300244 迪安诊断 2,704,466.53 4.55
4 600520 *ST 中发 2,455,304.43 4.13
5 300033 同花顺 2,362,388.56 3.97
6 300493 润欣科技 2,311,760.00 3.89
7 601336 新华保险 2,147,623.52 3.61
8 601198 东兴证券 2,133,943.75 3.59
9 300383 光环新网 2,081,607.00 3.50
10 300104 乐视网 1,986,066.00 3.34
11 600570 恒生电子 1,960,317.00 3.30
12 300458 全志科技 1,948,554.60 3.28
13 300351 永贵电器 1,914,336.14 3.22
14 002396 星网锐捷 1,732,259.00 2.91
15 601169 北京银行 1,692,117.60 2.85
16 601669 中国电建 1,600,000.00 2.69
17 600104 上汽集团 1,566,552.00 2.63
18 300255 常山药业 1,549,138.20 2.61
19 600999 招商证券 1,533,617.53 2.58
20 300203 聚光科技 1,519,145.68 2.55
21 300070 碧水源 1,502,880.00 2.53
22 600009 上海机场 1,500,570.00 2.52
23 600519 贵州茅台 1,486,438.00 2.50
24 300418 昆仑万维 1,469,235.00 2.47
25 300271 华宇软件 1,463,893.97 2.46
26 000776 广发证券 1,409,652.00 2.37
27 300075 数字政通 1,376,707.00 2.32
28 603998 方盛制药 1,356,370.00 2.28
29 300370 安控科技 1,354,141.28 2.28 长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 27 页 共 32 页
30 000568 泸州老窖 1,345,130.00 2.26
31 300054 鼎龙股份 1,316,224.00 2.21
32 300059 东方财富 1,229,938.00 2.07
33 600340 华夏幸福 1,218,017.00 2.05
34 600699 均胜电子 1,213,150.90 2.04
35 002368 太极股份 1,199,133.00 2.02
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 121,126,423.64
卖出股票收入（成交）总额 121,850,272.97
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” （或“买入股票成本”）、 “卖出 金额 ” （或
“卖出股票收入 ”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。 长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 28 页 共 32 页
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资 国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 无被 监 管部 门立 案 调查 ，无 在 报告 编制 日前一年
内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 13,053.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,015.84
5 应收申购款 8,676.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,744.93
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限股票。
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 29 页 共 32 页
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,410 37,565.98 - - 52,968,028.86 100.00%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员持
有本基金
72,965.07 0.1378%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 7 月11 日 ）基金份额 总额
104,951,470.33
本报告期期初基金份额总额 51,949,750.41
本报告期基金总申购份额 50,511,659.57
减: 本报告期基金总赎回份额 49,493,381.12
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 52,968,028.86
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会 。
长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 30 页 共 32 页
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
11.2.2 基金 经理变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意， 自 2016 年12 月 6 日起 ， 蔡宾同志 不再担任长盛中小盘
精选混合型证券投资基金基金经理。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基金未更换会计师事务所。 本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 46,000.00 元 ， 已连续提 供
审计服务 5 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门 稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
首创证券 1 168,934,723.30 69.60% 123,542.41 64.26% -
银河证券 1 54,039,549.72 22.26% 50,327.30 26.18% - 长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 31 页 共 32 页
国泰君安 1 10,744,165.55 4.43% 10,006.22 5.20% -
中信证券 1 9,004,862.00 3.71% 8,386.29 4.36% -
国信证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
首创证券 45,158.84 100.00% - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，长盛中小盘精选混合 2016 年 年度报告 摘要
第 32 页 共 32 页
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投 资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研 究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、本基金租 用证券公司的上海交易单元为共用交易单元。
4 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：无 。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 中航证券 上海 1
长盛基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
