创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报 告 摘要
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创金 合信鑫价值 灵活配置混 合型证券投 资基金2016年年 度报告 摘要
2016年12 月31 日
基金 管理人：创 金合信基金 管理有限公 司
基金 托管人：中 国邮政储蓄 银行股份有 限公司
送出 日期：2017年03 月27日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银 行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2017年3月
22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告
正文。
本报告期自2016年08月30日起至12月31日止。
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§2
基金简介
2.1 基金 基本情 况
基金简称 创金合信鑫价值混合
基金主代码 003232
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年08月30日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 800,107,977.84份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 创金合信鑫价值混合A 创金合信鑫价值混合C
下属分级基金的交易代码 003232 003233
报告期末下属分级基金的份
额总额
800,087,177.47份 20,800.37份
2.2 基金 产品说 明
投资目标 追求基金资产的稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金在资产配置过程中采取" 自上而下" 的分析框
架，基金管理人基于定量与定性相结合的分析方法，
综合宏观数据、经济政策、货币政策、市场估值等因
素，形成各资产类别预期收益与预期风险的判断，并
进而确定股票、债券、货币市场工具等资产类别的配
置比例。
2、股票投资策略
本基金将采取" 自上而下" 的行业策略与" 自下而上" 的
公司研究相结合的方式，构建股票组合。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×30% + 一 年期人民币定期存款
利率（税后）×70%
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益
水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基
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金。
下属分级基金的风险收益特
征
本基金为混合型基金，理
论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金，
高于债券型基金和货币市
场基金。
本基金为混合型基金，理
论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金，
高于债券型基金和货币市
场基金。
2.3 基金 管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
创金合信基金管理有限公
司
中国邮政储蓄银行股份有
限公司
信息披露负责
人
姓名 梁绍锋 田东辉
联系电话 0755-23838908
010-68858113
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.c
om
tiandonghui@psbc.com
客户服务电话 400-868-0666 95580
传真 0755-25832571 010-68858120
2.4 信息 披露方 式
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.cjhxfund.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华一路115号投行大厦15层
§3
主要财务 指标、基金 净值表现及 利润分配情 况
3.1 主要 会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标
2016年08月30日-2016年
12月31日
2016年08月30日-2016年
12月31日
创金合信鑫价值混合A 创金合信鑫价值混合C
本期已实现收益 3,636,282.42 80.97
本期利润 -6,090,574.93 -171.79
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加权平均基金份额本期利润 -0.0076 -0.0083
本期基金份额净值增长率 -0.80% -0.80%
3.1.2 期末数据 和指标 2016年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0076 -0.0083
期末基金资产净值 793,996,607.24 20,628.58
期末基金份额净值 0.992 0.992
注：1. 上述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2. 本期已实现 收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动收益) 扣除相关费用
后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 本基金合同 生效日为2016年8 月30日 ， 截至报告期末， 本基金成立不满一年。 合同生效当期的相关
数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段
( 创金合信鑫价值混
合A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -0.70% 0.14% 0.82% 0.21% -1.52% -0.07%
自基金合同生效日起
至今（2016年08月30
日-2016 年12月31日）
-0.80% 0.12% 0.42% 0.21% -1.22% -0.09%
阶段
( 创金合信鑫价值混
合C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -0.70% 0.14% 0.82% 0.21% -1.52% -0.07%
自基金合同生效日起
至今（2016年08月30
-0.80% 0.12% 0.42% 0.21% -1.22% -0.09%
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日-2016 年12月31日）
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金 份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益
率变 动的比较
创金合信鑫价值混合A 累计净值增长率
创金合信鑫价值混合A 业绩比较基准累计收益率
2016-08-30 2016-09-14 2016-10-10 2016-10-25 2016-11-09 2016-11-24 2016-12-09 2016-12-26
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
创金合信鑫价值混合C 累计净值增长率
创金合信鑫价值混合C 业绩比较基准累计收益率
2016-08-30 2016-09-14 2016-10-10 2016-10-25 2016-11-09 2016-11-24 2016-12-09 2016-12-26
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
3.2.3 自基金合 同生效以来 基金每年净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
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创金合信鑫价值混合A 累计净值增长率
创金合信鑫价值混合A 业绩比较基准累计收益率
2016年
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
-0.1%
-0.2%
-0.3%
-0.4%
-0.5%
-0.6%
-0.7%
-0.8%
创金合信鑫价值混合C 累计净值增长率
创金合信鑫价值混合C 业绩比较基准累计收益率
2016年
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
-0.1%
-0.2%
-0.3%
-0.4%
-0.5%
-0.6%
-0.7%
-0.8%
3.3 过去 三年基 金的利润分 配情况
本基金自基金合同生效日（2016年8月30日）至本报告期末未发生利润分配。
§4
管理人报 告
4.1 基金 管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复， 2014年7月9日正式注
册设立， 注册地为深圳市。 公司由第一创业证券股份 有限公司、 深圳市金合信投资合伙
企业 （有限合伙） 共同出资设立。 公司注册资本1.7 亿元人民币， 股东出资情况为： 第一
创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70% ；深圳市金合信投资合
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伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30% 。
公司始终坚持" 客户利益至上" ， 致力于为客户实现长期稳定的投资回报， 做客户投资理
财的亲密伙伴。
报告期内， 本公司共发行17只公募基金。 截至2016 年12月31日， 本公司共管理24只公募
基金， 其中混合型产品9只、 指数型产品3只、 债券型产品8只、 股票型产品3只、 货币型
产品1只；管理的公募基金规模约142.74亿元。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张荣
基金经
理
2016年08月
30日
－ 6
张荣先生，中国国籍，北
京大学金融学硕士，权益
投资基金经理。投资中注
重宏观研究，自上而下，
把握行业趋势；2004年就
职于深圳银监局从事银行
监管工作，历任多家银行
监管员。2010年加入第一
创业证券资产管理部，历
任金融行业研究主管、投
资主办等职务。2014年8
月加入创金合信基金管理
有限公司担任高级研究
员,现任基金经理。
闫一帆
基金经
理
2016年09月
20日
－ 7
闫一帆先生，中国国籍，
新加坡南洋理工大学金融
学硕士。 2008年7月就职于
国泰君安证券股份有限公
司。 2011年5月加入永安财
产保险股份有限公司投资
管理中心任固定收益研究
员，2012年10月加入第一
创业证券股份有限公司资
产管理部任固定收益研究
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员，负责债券类组合的债
券信用研究、组合投资管
理等工作。 2014年8月加入
创金合信基金管理有限公
司，历任信用研究主管、
投资经理，负责固定收益
研究、债券组合管理等工
作，现任基金经理。
注：1 、 本基 金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日， 离任日期、 后任基金经理的任职日期
指公司作出决定的公告（生效）日期；
2 、证券从业 年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。
4.2 管理 人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 和 《证券投资基金
信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 《创金合信鑫价值灵活配置混合
型证券投资基金 基金合同》 和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报
告期内， 基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。 基金的投资范围、
投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理 人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制 方法
为了进一步规范和完善本基金管理人 （以下简称" 本公司" ） 投资和交易管理， 严格
遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证
券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 （2011
年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》，
该 《制度》 涵盖了境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动，
同时对授权、 研究分析与投资决策、 交易执行的内部控制、 交易指令的分配执行、 公平
交易监控、 报告措施及信息披露、 利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面
规范。具体控制措施如下：
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度， 明确各投资决策主体的职责和权限划分； 建立客观 的研究方法，
任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持， 避免主观臆断， 严禁利用内幕信息
作为投资依据； 确保所有投资组合平等地享有研究成果； 根据不同投资组合的投资目标、
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投资风格、 投资范围和投资限制等， 建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，
投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度， 将投资管理职能和交易执行职能相隔离； 建立公平的交
易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 同时严格控制不同投资组合之
间的同日反向交易，严格 禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执
行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、 价格优先的顺序执行。 在执行多个投
资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时， 需根据价格优先、 比例分
配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。 交易 室负责异常交易的日常实
时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的 整体收益率差异、
分投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行分析， 对连续四个季度期间内、 不同时间
窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分
析， 对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。 相关投资组合经理应
对异常交易情况进行合理性解释， 由投资组合经理、 督察长、 总经理签署后， 妥善保存
分析报告备查。
4.3.2 公平交易 制度的执行 情况
本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 （2011年修
订） 》 ， 通 过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程 、 强化事后监控及
分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有投
资组合， 切实防范利益输送。 本报告期内本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公
平交易制度指导意见（2011年修订）》及《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》
对本年度同向交易价差、反向交易进行了专项分析，未发现异常交易情况。
4.3.3 异常交易 行为的专项 说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和 运作分 析
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2016 年成为2014年以来债牛的末期，并在年底开始扭转走熊。主要变化因素在于：
第一，2016 年经济整体走平，步入L 型的底部阶段，而同时大宗商品价格暴涨、以房价
为首的资产价格暴涨； 第二，5月9日 《人民日报》 刊登了 《开局首季问大势》 的权威人
士讲话， 正式确认了宏观政策从稳增长向防风险、 抑泡沫重心转换； 第三， 在经济走稳、
通胀预期抬升的基础上， 为防风险、 抑泡沫， 货币政策最终在下半年开始通过公开市场
释放长期限资金， 抬升利率水平， 并实施将理财纳入MPA 考核等宏观审慎措施。 在上述
因素变化下， 同时叠加了流动性危机 ， 年底债市收益率大幅上行， 幅度普遍在100-150bp。
在债券市场极度紧张时期， 央行及时释放流动性， 守住系统性风险不发生的底线。2016
年本基金采取稳健投资策略，在防范风险的同时为投资者赚取更好的收益。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
2016 年，自基金合同生效日起至报告期末，本基金A 类净值增长率为-0.80% ，C 类
净值增长率为-0.80% ， 同期业绩比较基准增长率为0.42% 。
4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
从目前来看，货币政策可能进一步收紧，但大幅收紧的可能性需要密切关注经 济。
主要原因在于： 第一， 防风险、 抑泡沫仍是当前货币政策的目标重点， 也因此存在进一
步收紧的可能； 第二， 从目前来看， 房地产价格的泡沫程度得到初步控制， 一二线热点
城市房价环比涨幅持续回落， 而债市、 汇市、 股市等领域的泡沫程度不显著， 同时表外
理财扩张也受到宏观审慎评估体系 （简称MPA ） 约束， 因此央行就风险泡沫大幅收紧的
必要性还不是很大； 第三， 年初信贷放量的持续性将是需要密切关注的。 如果是实体经
济需求强劲所致， 那么通胀压力将会较大， 货币政策的收紧力度有可能会超出预期。 在
货币政策收缩的过程中， 债券市场难以出现趋势性机会， 而在政策步入紧缩后期和经济
下行压力重现之前， 长债的交易机会也不会明显。 经过去年底及今年初的大幅调整， 债
市总体收益率水平已处于较高的位置， 尤其是高评级的配置价值仍是可以的， 再度急剧
上升的风险不显著。
4.6 管理 人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、 中国证 监会相关规定和基金合同关于估值的
约定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及
净值计算的复核责任。
本基金管理人在风险控制办公会下设估值小组， 组长由公司总经理担任， 成员由基
金运营部、 研究部、 监察稽核部、 综合部人员组成， 实行一人一票制， 可邀请专业人士
列席， 但不具表决权， 基金运营部是估值小组的日常办事机构。 估值小组成员具有多年
的证券、 基金从业经验， 熟悉相关法律法规， 具备行业研究、 风险管理、 法律合规或基
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金估值运作等方面的专业胜任能力。 本报告期内， 参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理 人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报告 期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报 告
5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
本报告期内， 中国邮政 储蓄银行股份有限公司 （以下称 “ 本托管人” ） 在创金合信
鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值 计算、 利润分配等 情况的说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同 和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等
数据真实、准确和完整。
§6 审 计报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计了 2016 年 12 月 31 日的资产
负债表、2016 年度的利润表、 所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注， 并出具了
标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7 年 度财务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体：创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 23,455,763.09
结算备付金 1,781,727.68
存出保证金 140,828.89
交易性金融资产 1,002,919,804.78
其中：股票投资 45,132,804.78
基金投资 －
债券投资 957,787,000.00
资产支持证券投资 －
贵金属投资 －
衍生金融资产 －
买入返售金融资产 －
应收证券清算款 6,353,206.42
应收利息 20,849,406.38
应收股利 －
应收申购款 －
递延所得税资产 －
其他资产 －
资产总计 1,055,500,737.24
负债 和所有者权 益
本期末
2016年12月31日
负 债：
短期借款 －
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交易性金融负债 －
衍生金融负债 －
卖出回购金融资产款 260,288,889.56
应付证券清算款 144,421.25
应付赎回款 －
应付管理人报酬 402,796.77
应付托管费 134,265.60
应付销售服务费 3.41
应付交易费用 194,131.60
应交税费 －
应付利息 190,993.23
应付利润 －
递延所得税负债 －
其他负债 128,000.00
负债合计 261,483,501.42
所有 者权益：
实收基金 800,107,977.84
未分配利润 -6,090,742.02
所有者权益合计 794,017,235.82
负债和所有者权益总计 1,055,500,737.24
注：1. 报告截 止日2016 年12 月31 日，基 金份额总额800,107,977.84 份，其中下属A 类基金份额
800,087,177.47 份， C 类基金份额20,800.37 份。 下属A 类基金份额净值0.992 元， C 类基金份额净值0.992
元。
2. 本财务报表 的实际报告期间为2016年8 月30 日( 基金合同生效日) 至2016 年12 月31 日。截 至报告期末
本基金合同生效未满1 年 ，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
7.2 利润 表
会计主体：创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年08月30日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年08月30 日至2016年12月31日
创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报 告 摘要
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一、 收入 -2,250,105.54
1.利息收入 9,315,366.44
其中：存款利息收入 494,826.47
债券利息收入 8,367,659.20
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
452,880.77
其他利息收入 －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
-1,838,364.12
其中：股票投资收益 1,387,669.49
基金投资收益 －
债券投资收益 -3,314,112.11
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益 －
衍生工具收益 －
股利收益 88,078.50
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
-9,727,110.11
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－
5.其他收入（损失以“- ”号
填列）
2.25
减： 二、费用 3,840,641.18
1．管理人报酬 1,610,721.39
2．托管费 536,907.18
3．销售服务费 13.53
4．交易费用 350,094.99
5．利息支出 1,214,504.09
创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报 告 摘要
第 16 页 共 38 页
其中：卖出回购金融资产支
出
1,214,504.09
6．其他费用 128,400.00
三、 利润总额（ 亏损总额以
“- ”号填列）
-6,090,746.72
减：所得税费用 －
四、 净利润（净 亏损以“- ”
号填 列）
-6,090,746.72
注：本财务报表的实际编制报告期间为2016 年8 月30日( 基金 合同生效日) 至2016 年12 月31日。截 至报
告期末本基金合同生效未满1 年，本 报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
7.3 所有 者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年08月30日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年08 月30日至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
800,108,876.94 － 800,108,876.94
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
－
-6,090,746.
72
-6,090,746.72
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“- ”号填列）
-899.10 4.70 -894.40
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 -899.10 4.70 -894.40
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “- ” 号 填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金
净值）
800,107,977.84
-6,090,742.
02
794,017,235.82
注：本财务报表的实际报告期间为2016年8 月30 日( 基金合同生效日) 至2016 年12 月31 日 。截至报告期
创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报 告 摘要
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末本基金合同生效未满1 年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基本 情况
创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称" 本基金")经中国 证券监督
管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 证监许 可[2015]1933 号《关于准予创金合信鑫价值
灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》和中国证监会机构部函[2016]1424 号 《关于
创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》 核准， 由创金合信
基金管理有限公 司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《创金 合信鑫价值灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不
定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币800,052,876.11元， 业经普华永道中
天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2016) 第1129号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于
2016年8 月30日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为800,108,876.94份基金份额，
其中认购资金利息折合56,000.83份基金份额。 本基金的基金管理人为创金合信基金管理
有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司( 以下简称" 中国邮政储蓄银行
") 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票( 包括创
业板、 中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票) 、 债券( 包 括国债、 央行票据、
地方政府债、 金融债、 企业债、 公司债、 证券公司短期公司债、 中小企业私募债、 次级
债、 中期票据、 短期融资券、 可转换债券、 可交换债券等) 、 资产支 持证券、 债券回购、
银行存款、金融衍生品( 包括权证、股指期货等) 及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。本基金的业绩比较基准为：沪深300
指数收益率×30% + 一年期人民币定期存款利率( 税后) ×70% 。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准则")、中国 证监会
创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报 告 摘要
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颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会")颁布的《 证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《创 金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
7.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本基金2016年8月30日( 基金合同生效日) 至2016 年12月31日止期间财务报表符合企
业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2016 年12月31日的财务状况以及2016年
8月30日( 基金合同生效日) 至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
7.4.4 重要会计 政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2016年8 月30日( 基金合同生效日) 至2016年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资 产和金融负 债的分类
(1) 金 融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产、 应
收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融资
产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期
投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 分类为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资
产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融
资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金 融资产和其他
各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报 告 摘要
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(2) 金融负 债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项
等。
7.4.4.4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认 。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取 该金融资产现金流量的合同权
利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬
转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资
产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资 产和金融负 债的估值原 则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 按如下原则确定公
允价值并进行估值 ：
(1) 存在活 跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，
但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大
事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活 跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允价
值。
(3) 当金融 工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验
证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自 愿交易的各方
最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、
现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，
创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报 告 摘要
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减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资 产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对 外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确
认。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确
认，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/ （损失）的 确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的 确认和计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报 告 摘要
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7.4.4.11 基金的 收益分配政 策
本基金的收益分配政策为：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收
益分配次数最多为12次， 每份基金份额每次收益分配比例不得 低于收益分配基准日每份
基金份额该次可供分配利润的10% ， 若 《基金 合同》 生效 不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式
是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、同一类别的每
一基金份额享有同等分配权。 由于本基金A 类基金份额与C 类基金份额的基金费用不同，
不同类别的基金份额对应的可供 分配利润或将不同；5、法律法规或监管机关另有规定
的，从其规定。
7.4.4.12 分部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的 经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重 要的会计政 策和会计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证 券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停
时的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》，根据具 体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行
业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 在银行 间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于证
券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技
术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估值
模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对于在 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和私
募债券除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小
组关于2015 年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公
允价值。
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7.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明
7.4.5.1 会计政 策变更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变更的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财 政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税
[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财
税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《 关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规 和实务操作， 主要税项列示
如下：
(1) 于2016 年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016年
5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖
股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦
免征增值税 。
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以内( 含
1个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年( 含1年)
的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基
金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持
股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所得
额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关 系
7.4.7.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况
创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报 告 摘要
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本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
7.4.7.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司( “ 中国
邮政储蓄银行”)
基金托管人
第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东
深圳市金合信投资合伙企业( 有限合伙) 基金管理人的股东
7.4.8 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
7.4.8.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
7.4.8.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年08月30日至2016年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
第一创业证券 269,715,519.33 100.00%
7.4.8.1.2 权证交 易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付 关联方的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年08月30日至2016年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
第一创业证券 195,513.85 100.00% 163,157.20 100.00%
注：1. 上述佣 金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协 议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
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7.4.8.1.4 债券交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年08月30日至2016年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例
第一创业证券 142,711,369.50 100.00%
7.4.8.1.5 债券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年08月30日至2016年12月31日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
第一创业证券 3,288,000,000.00 100.00%
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年08月30日至2016年12月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
1,610,721.39
其中：支付销售机构
的客户维护费
41.53
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60% 年费率计 提。管理费的计算方法如下：
H ＝E ×0.60% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人在次月初3 个工作日内出具资
金划拨指令， 基金托管人复核无误后于2 个工作 日内进行支付。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日
期顺延。
7.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
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项目
本期
2016年08月30日至2016年12月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
536,907.18
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2% 的年费率 计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E ×0.2% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人在次月初3 个工作日内出具资
金划拨指令， 基金托管人复核无误后于2 个工作 日内进行支付。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日
期顺延。
7.4.8.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年08月30 日至2016年12月31日
创金合信鑫价值混
合A
创金合信鑫价值混
合C
合计
创金合信 － 1.23 1.23
合计 - 1.23 1.23
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C 类基金的基金资产净值0.2% 的年费率 计提，逐日累
计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支
付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝C 类基金前一日基金资产净值× 0.2%/ 当年
天数。
7.4.8.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各关联 方投资本基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情况
本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基金 的情况
本报告期末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报 告 摘要
第 26 页 共 38 页
7.4.8.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期 产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年08月30日至2016年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄
银行活期存款
23,455,763.09 176,257.90
注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行保管，按金融机构同业存款利率计息。
7.4.8.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本报告期，本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关 联交易事项 的说明
无
7.4.9 期末（2016 年12 月31 日 ）本基金 持有的流 通 受限证券
7.4.9.1 因认购 新发/ 增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末
估值总额
6013
75
中原
证券
2016-12-
20
2017-
01-03
新股流通
受限
4.00 4.00
26,69
5
106,780.0
0
106,780.0
0
3005
91
万里
马
2016-12-
30
2017-
01-10
新股 流通
受限
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72
7.4.9.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（股
）
期末
成本总额
期末
估值总额
0001
66
申万
宏源
2016-
12-21
重大事项
停牌
6.25
2017-
01-26
6.29
150,0
00
972,000.0
0
937,500.0
0
创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报 告 摘要
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0007
50
国海
证券
2016-
12-15
重大事项
停牌
6.97
2017-
01-20
6.27
130,0
00
1,014,000
.00
906,100.0
0
6004
85
信威
集团
2016-
12-26
重大事项
停牌
14.60
57,00
0
991,800.0
0
832,200.0
0
7.4.9.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.9.3.1 银行间 市场债券正 回购
截至本报告期末2016年12月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额260,288,889.56元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
101454027
14大唐
集
MTN00
1
2017-01-03 103.85 300,000 31,155,000.00
101551038
15联通
MTN00
1
2017-01-03 100.36 400,000 40,144,000.00
101558018
15陕延
油
MTN00
2
2017-01-03 99.87 300,000 29,961,000.00
101565003
15粤海
MTN00
1
2017-01-03 102.36 10,000 1,023,600.00
101554029
15穗地
铁
MTN00
1
2017-01-04 101.71 200,000 20,342,000.00
101558024
15华润
药
MTN00
1
2017-01-04 101.28 200,000 20,256,000.00
101565003 15粤海 2017-01-04 102.36 170,000 17,401,200.00
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MTN00
1
140225
14国开
25
2017-01-04 100.77 400,000 40,308,000.00
1382048
13宁城
建
MTN2
2017-01-05 101.96 150,000 15,294,000.00
1382059
13闽投
MTN1
2017-01-05 102.30 500,000 51,150,000.00
合计
2,630,000 267,034,800.00
7.4.9.3.2 交易所 市场债券正 回购
截至本报告期末2016年12月31日止， 本基金从 事交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.10 有助于理 解和分 析会 计报表需要 说明的其他 事项
(1) 公 允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金 融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层 次的余额为42,342,869.06元， 属于第二层次的余额为960,576,935.72元， 无属
于第三层次的余额。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期
间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报 告 摘要
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(iii) 第三层 次公允价 值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合 报告
8.1 期末 基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序
号
项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 45,132,804.78 4.28
其中：股票 45,132,804.78 4.28
2 固定收益投资 957,787,000.00 90.74
其中：债券 957,787,000.00 90.74
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 25,237,490.77 2.39
7 其他各项资产 27,343,441.69 2.59
8 合计 1,055,500,737.24 100.00
8.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合
金额单位：人民币元
代
码
行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报 告 摘要
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A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 873,000.00 0.11
C 制造业 8,157,416.58 1.03
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 2,591,402.23 0.33
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 961,400.00 0.12
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,197,560.00 0.28
J 金融业 25,303,624.51 3.19
K 房地产业 2,279,080.00 0.29
L 租赁和商务服务业 228,291.46 0.03
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 973,000.00 0.12
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 1,568,030.00 0.20
S 综合 － －
合计 45,132,804.78 5.68
8.3 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 前十名股 票投资明细
金额单位：人民币元
序
号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002673 西部证券 100,000 2,077,000.00 0.26
2 601288 农业银行 650,000 2,015,000.00 0.25
3 002594 比亚迪 35,000 1,738,800.00 0.22
4 002739 万达院线 29,000 1,568,030.00 0.20
5 600030 中信证券 92,000 1,477,520.00 0.19
6 601601 中国太保 50,000 1,388,500.00 0.17
创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报 告 摘要
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7 002736 国信证券 87,000 1,352,850.00 0.17
8 000895 双汇发展 64,000 1,339,520.00 0.17
9 600340 华夏幸福 56,000 1,338,400.00 0.17
10 601688 华泰证券 74,000 1,321,640.00 0.17
注：投资者欲了解本报告期末 基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.cjhxfund.com 网 站的
年度报告 正文。
8.4 报告 期内股 票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期 末基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序
号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例
(%)
1 601398 工商银行 22,060,700.00 2.78
2 601939 建设银行 20,980,600.00 2.64
3 002673 西部证券 2,998,000.00 0.38
4 300059 东方财富 2,508,000.00 0.32
5 000776 广发证券 2,504,700.00 0.32
6 002739 万达院线 2,502,280.00 0.32
7 002027 分众传媒 2,250,669.20 0.28
8 002736 国信证券 2,185,250.00 0.28
9 600606 绿地控股 2,044,700.00 0.26
10 601288 农业银行 2,028,700.00 0.26
11 002415 海康威视 2,008,000.00 0.25
12 002594 比亚迪 1,998,420.00 0.25
13 002500 山西证券 1,997,931.00 0.25
14 002236 大华股份 1,988,000.00 0.25
15 601901 方正证券 1,579,910.00 0.20
16 600048 保利地产 1,561,100.00 0.20
17 600030 中信证券 1,556,740.00 0.20
18 600111 北方稀土 1,554,280.00 0.20
19 601669 中国电建 1,551,692.00 0.20
20 600398 海澜之家 1,548,500.00 0.20
创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报 告 摘要
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注：本期累计买入金额按买卖成交金额, 不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出 金额超出期 末基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序
号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例
(%)
1 601398 工商银行 21,079,800.00 2.65
2 601939 建设银行 20,040,800.00 2.52
3 002027 分众传媒 2,114,240.00 0.27
4 002236 大华股份 1,971,670.00 0.25
5 600048 保利地产 1,723,450.00 0.22
6 002500 山西证券 1,668,775.00 0.21
7 000858 五 粮 液 1,590,950.00 0.20
8 000333 美的集团 1,520,400.00 0.19
9 300070 碧水源 1,489,420.00 0.19
10 000686 东北证券 1,340,700.00 0.17
11 000728 国元证券 1,300,000.00 0.16
12 000783 长江证券 1,297,340.00 0.16
13 601211 国泰君安 1,148,193.00 0.14
14 601628 中国人寿 1,145,400.00 0.14
15 601111 中国国航 1,117,160.00 0.14
16 300059 东方财富 1,100,000.00 0.14
17 600886 国投电力 1,090,490.00 0.14
18 600958 东方证券 1,088,500.00 0.14
19 600606 绿地控股 1,079,700.00 0.14
20 000063 中兴通讯 1,078,000.00 0.14
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额, 不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 158,791,842.54
卖出股票收入（成交）总额 111,687,759.28
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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债券 品种分类的 债券投资组 合
金额单位：人民币元
序
号
债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 19,472,000.00 2.45
2 央行票据 － －
3 金融债券 206,562,000.00 26.01
其中：政策性金融债 157,512,000.00 19.84
4 企业债券 68,249,000.00 8.60
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 663,504,000.00 83.56
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 957,787,000.00 120.63
8.6 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
金额单位：人民币元
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 160418 16农发18 1,000,000 98,090,000.00 12.35
2 101570007
15光明
MTN001
600,000 60,228,000.00 7.59
3 101453001
14京国资
MTN001
500,000 52,995,000.00 6.67
4 101461013
14京技投
MTN001
500,000 52,680,000.00 6.63
5 1382059
13闽投
MTN1
500,000 51,150,000.00 6.44
8.7 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 前十名资 产支持证券 投资明细
创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报 告 摘要
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 也未在编制日前一年内受
到公开谴责和处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民币元
序
号
名称 金额
1 存出保证金 140,828.89
2 应收证券清算款 6,353,206.42
3 应收股利 －
4 应收利息 20,849,406.38
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
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8 其他 －
9 合计 27,343,441.69
8.12.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§9 基 金份额持 有人信息
9.1 期末 基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
创金合
信鑫价
值混合
A
251
3,187,598.3
2
800,055,000
.00
100.00
%
32,177.47 －
创金合
信鑫价
值混合
C
57 364.92 － － 20,800.37
100.00
%
合计 307
2,606,214.9
1
800,055,000
.00
99.99% 52,977.84 0.01%
9.2 期末 基金 管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
创金合信鑫
价值混合A
13,395.05 0.001674%
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创金合信鑫
价值混合C
2,300.02 11.057592%
合计 15,695.07 0.001962%
9.3 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
创金合信鑫价值混
合A
0~10
创金合信鑫价值混
合C
0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放
式基金
创金合信鑫价值混
合A
0
创金合信鑫价值混
合C
0
合计 0
§10 开 放式基 金份额变动
单位：份
创金合信鑫价值混合
A
创金合信鑫价值混合
C
基金合同生效日(2016 年08月30日)
基金份额总额
800,088,076.57 20,800.37
本报告期期初基金份额总额 － －
本报告期基金总申购份额 － －
减：本报告期基金总赎回份额 899.10 －
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 800,087,177.47 20,800.37
§11 重 大事件 揭示
11.1 基金份额 持有人大会 决议
创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报 告 摘要
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本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资 策略的改变
本报告期内基金 投资策略无重大改变。
11.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所， 本年度支付给普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合伙) 审计费用86,000.00元，该审计机构连续提供审计服务的年限为1年。
11.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或
处罚等情况。
11.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况
11.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
第一创业证券 2
269,715,51
9.33
100.00% 195,513.85 100.00%
注：交易单元的选择标准和程序：
（1 ）研究实 力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特
定要求，提供专门研究报告；
（2 ）财务状 况良好，各项财 务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ） 经营行为规范， 内部管理规范、 严格， 具 备健全的内部控制制度， 并能满足基金运作高度保密
的要求；
（4 ） 具备基 金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理基金进行证券交易的需要， 并
能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交
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易单元租用协议。
本基金在报告期内成立，交易单元均于本期内新增。
11.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占债券
成交总额比例
成交金额
占债券回购
成交总额比例
成交金额
占权证
成交总额比例
第一创业证券
142,711,36
9.50
100.00%
3,288,000,
000.00
100.00% － －
创金 合信基金管 理有限公司
二〇 一七年三月 二十七日
