创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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创金 合信中证500 指数增强 型发起式证 券投资基金2016年年度 报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金 管理人：创 金合信基金 管理有限公 司
基金 托管人：招 商银行股份 有限公司
送出 日期：2017 年03 月27 日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限 公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情 况
基金简称 创金合信中证500 增强
基金主代码 002311
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月31日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 183,356,133.07份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 创金合信中证500 增强A 创金合信中证500增强C
下属分级基金的交易代码 002311 002316
报告期末下属分级基金的份
额总额
175,870,307.51份 7,485,825.56份
2.2 基金产品说 明
投资目标
本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组
合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟
踪误差不超过7.5% 的基础上，追求获得超越标的指数
的回报。
投资策略
本基金的投资策略为严格的指数增强策略。投资组合
的构建以国际通行的多因子模型为基础框架，并根据
预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等时机情
况的需要进行组合优化。 在保证基金流动性的前提下，
通过量化模型严格控制本基金 与业绩比较基准之间的
偏离，并追求增强收益的最大化。
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利
率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高
于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金
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主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与
标的指数类似的风险收益特征。
下属分级基金的风险收益特
征
本基金为股票型基金，理
论上其预期风险收益水平
高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金。本
基金主要投资于标的指数
成份股及其备选成份股，
具有与标的指数类似的风
险收益特征。
本基金为股票型基金，理
论上其预期风险收益水平
高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金。本
基金主要投资于标的指数
成份股及其备选成份股，
具有与标的指数类似的风
险收益特征。
2.3 基金管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
创金合信基金管理有限公
司
招商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 梁绍锋 张燕
联系电话 0755-23838908 0755-83199084
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund
.com
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-868-0666 95555
传真 0755-25832571 0755-83195201
2.4 信息披露方 式
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.cjhxfund.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华一路115号投行大厦15楼
§3
主要财务 指标、基金 净值表现及 利润分配情 况
3.1 主要会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 创金合信中证500增强A
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2016年
2015年12月31日-2015年
12月31日
本期已实现收益 -443,392.77 200.00
本期利润 -2,090,291.02 200.00
加权平均基金份额本期利润 -0.2267 －
本期基金份额净值增长率 -7.27% －
3.1.2 期末数据 和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润 － －
期末基金资产净值 163,079,262.58 5,000,200.00
期末基金份额净值 0.9273 1.0000
3.1.3 期间数据 和指标
创金合信中证500增强C
2016年
2015年12月31日-2015年
12月31日
本期已实现收益 -247,670.83 200.00
本期利润 -377,087.28 200.00
加权平均基金份额本期利润 -0.0715 －
本期基金份额净值增长率 -7.32% －
3.1.4 期末数据 和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润 － －
期末基金资产净值 6,937,498.01 5,000,200.00
期末基金份额净值 0.9268 1.0000
注： 1.上述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费 用, 计入 费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2.本期已实 现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含公 允价值变动收益) 扣除相 关费
用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段
(创金合信中证500增
强A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
业绩比
较基准
收益率
业绩比
较基准
收益率
①-③ ②-④
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差② ③ 标准差
④
过去三个月 -0.74% 0.75% -0.94% 0.78% 0.20% -0.03%
过去六个月 6.16% 0.81% 2.24% 0.88% 3.92% -0.07%
过去一年 -7.27% 1.79% -16.72% 1.81% 9.45% -0.02%
自基金合同生效日起
至今（2015年12月31
日-2016 年12月31日）
-7.27% 1.78% -17.98% 1.81% 10.71% -0.03%
阶段
(创金合信中证500增
强C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.72% 0.75% -0.94% 0.78% 0.22% -0.03%
过去六个月 6.16% 0.81% 2.24% 0.88% 3.92% -0.07%
过去一年 -7.32% 1.79% -16.72% 1.81% 9.40% -0.02%
自基金合同生效日起
至今（2015年12月31
日-2016 年12月31日）
-7.32% 1.78% -17.98% 1.81% 10.66% -0.03%
3.2.2 自 基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益
率变 动的比 较
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创金合信中证500 增强A 业绩比较基准
2015-12-31 2016-02-22 2016-04-08 2016-05-26 2016-07-14 2016-08-30 2016-10-25 2016-12-09
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
创金合信中证500 增强C 业绩比较基准
2015-12-31 2016-02-22 2016-04-08 2016-05-26 2016-07-14 2016-08-30 2016-10-25 2016-12-09
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
3.2.3 自 基金合 同生效以来 基金每年净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比较
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创金合信中证500 增强A 业绩比较基准
2016年 2015 年
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%
-16%
创金合信中证500 增强C 业绩比较基准
2016年 2015 年
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%
-16%
3.3 过去三年基 金的利润分 配情况
本基金自基金合同生效日（2015年12月31日）至本报告期末未发生利润分配。
§4
管理人报 告
4.1 基金管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注
册设立， 注册地为深圳市。 公司由第一创业证券股份有限公司、 深圳市金合信投资合伙
企业（有限合伙）共同 出资设立。公司注册资本1.7 亿元人民币，股东出资情况为：第
一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投资
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合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益至上"， 致力于为客户实现长期稳定的投资回报， 做客户投资理
财的亲密伙伴。
报告期内， 本公司共发行17只公募基金。 截至2016 年12月31日， 本公司共管理24只公募
基金， 其中混合型产品9只、 指数型产品3只、 债券型产品8只、 股票型产品3只、 货币型
产品1只；管理的公募基金规模约142.74亿元。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
程志田
基金经
理、 量化
投资部
总监
2015年12月
31日
－ 10
程志田先生，中国国籍，
金融学硕士， 2006年7月加
入长江证券股份有限公司
任高级研究经理。 2009年7
月加入国海证券股份有限
公司任金融工程总监。
2011年7月加入摩根士丹
利华鑫基金管理有限公
司，于2011年11月15日至
2013年4月15日担任大摩
深证300基金的基金经理。
2013年9月加入泰康资产
管理有限责任公司任量化
投资总监。 2015年5月加入
创金合信基金管理有限公
司， 现任量化投资部总监、
基金经理。
庞世恩
基金经
理
2016年01月
08日
－ 5
庞世恩先生，中国国籍，
中国人民大学理学硕士。
2011年7月加入泰康资产
管理有限责任公司，历任
金融工程助理研究员、金
融工程研究经理、金融工
程研究高级经理、金融工
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程研究总监、执行投资经
理。 2015年9月加入创金合
信基金管理有限公司，现
任基金经理。
注：1 、 本基 金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日， 离任日期、 后任基金经理的任职日期
指公司作出决定的公告（生效）日期；
2 、证券从业 年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。
4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 和 《证券投资基金
信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《创金合信中证500指数增强型
发起式证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。 基金的投资
范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制 方法
为了进一步规范和完善本基金管理人 （以下简称"本公司"） 投资和交易管理， 严格
遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证
券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 （2011
年修订）》等法律法规，本公司制 定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》，
该 《制度》 涵盖了境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动，
同时对授权、 研究分析与投资决策、 交易执行的内部控制、 交易指令的分配执行、 公平
交易监控、 报告措施及信息披露、 利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面
规范。具体控制措施如下：
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度， 明确各投资决策主体的职责和权限划分； 建立客观的研究方法，
任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持， 避免主观臆断， 严禁利用内幕信息
作为投资依据； 确保所 有投资组合平等地享有研究成果； 根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和投资限制等， 建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，
投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度， 将投资管理职能和交易执行职能相隔离； 建立公平的交
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易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 同时严格控制不同投资组合之
间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易 室总监或其授权人审核后分配至交易员执
行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、 价格优先的顺序执行。 在执行多个投
资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时， 需根据价格优先、 比例分
配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。 交易 室负责异常交易的日常实
时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行分析， 对连续四个季度期间内、 不同时间
窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分
析， 对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。 相关投资组合经理应
对异常交易情况进行合理性解释， 由投资组合经理、 督察长、 总经理签署后， 妥善保存
分析报告备查。
4.3.2 公平交易 制度的执行 情况
本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 （2011年修
订） 》 ， 通 过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程、 强化事后监控及
分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有投
资组合， 切实防范 利益输送。 本报告期内本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公
平交易制度指导意见（2011年修订）》及《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》
对本年度同向交易价差、反向交易进行了专项分析，未发现异常交易情况。
4.3.3 异常交易 行为的专项 说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
回顾2016年， 我们严格依据量化模型进行投资， 并严格进行风险管理。 一方面， 量
化选股模型提供了持续稳 健的Alpha；另一方面，仓位管理上，我们严格按照量化择时
模型进行操作。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
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本报告期， 本基金A级净值增长率-7.27%，C级净值增长率-7.32%， 同期业绩比较基
准收益率为-16.72%。
4.5 管理人对宏 观 经济、证 券市场 及 行 业走势的简 要展望
在过去的半年里，PPI快速上行带动名义GDP增速上行， 有望带动工业企业净利润增
速提高；PPI上行对CPI的传导作用不明显，目前CPI 水平较低，因为通胀引发货币政策
收紧的可能性很小； 经历了过去两年市场调整， 当前股市估值略偏低， 特别是 大盘蓝筹
股估值具备吸引力；增量资金进场意愿不明显，市场依然存在较多的结构性机会。
4.6 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、 中国证 监会相关规定和基金合同关于估值的
约定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及
净值计算的复核责任。
本基金管理人在风险控制办公会下设估值小组， 组长由公司总经理担任， 成员由基
金运营部、 研究部、 监察稽核部、 综合部人员组成， 实行一人一票制， 可邀请专业人士
列席， 但不具表决权， 基金运营部是估值小组的日常办事机构。 估值 小组成员具有多年
的证券、 基金从业经验， 熟悉相关法律法规， 具备行业研究、 风险管理、 法律合规或基
金估值运作等方面的专业胜任能力。 本报告期内， 参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报告期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
本基金为发起式基金，不适用本项要求。
§5
托管人报 告
5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
托管人声 明，在本报告期内，基金托管人-招商银行股份有限公司不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
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本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 利润分配、 基金份额申
购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的
运作严格按 照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
本年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等 内
容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华 永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计了 2016 年 12 月 31 日的资
产负债表、2016年度的利润表、 所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注， 并出具
了标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主体：创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 8,962,511.39 10,000,000.00
结算备付金 55,879.49
存出保证金 2,546.16 －
交易性金融资产 161,224,599.97 －
其中：股票投资 161,224,599.97 －
基金投资 － －
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
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衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － －
应收利息 10,781.53 400.00
应收股利 － －
应收申购款 26,001.46 －
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 170,282,320.00 10,000,400.00
负债 和所有者权 益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － －
应付赎回款 3,082.87 －
应付管理人报酬 34,603.84 －
应付托管费 4,325.50 －
应付销售服务费 459.04 －
应付交易费用 183,088.16 －
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 40,000.00 －
负债合计 265,559.41 －
所有 者权益：
实收基金 183,356,133.07 10,000,000.00
未分配利润 -13,339,372.48 400.00
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所有者权益合计 170,016,760.59 10,000,400.00
负债和所有者权益总计 170,282,320.00 10,000,400.00
注：1.报告 截止日2016年12月31日 ， 基金份额总额183,356,133.07 份， 其中A 类基金 份额的份额总额
为175,870,307.51 份，份 额净值0.9273元；C 类基 金份额的份额总额为7,485,825.56份 ，份额净值
0.9268 元。
2. 本财务报 表的实际编制期间为2016年1 月1 日至2016 年12月31 日和2015年12月31日( 基 金合同生效
日) 至2015 年12月31日止 期间。
7.2 利润表
会计主体：创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年01月01日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年12月31日至
2015年12月31日
一、 收入 -1,931,713.16 400.00
1.利息收入 15,668.49 400.00
其中：存款利息收入 15,668.49 400.00
债券利息收入 － －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-175,858.88 －
其中：股票投资收益 -252,020.51 －
基金投资收益 － －
债券投资收益 － －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 － －
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
第 16 页 共 52 页
衍生工具收益 － －
股利收益 76,161.63 －
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
-1,776,314.70 －
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
4,791.93 －
减： 二、费用 535,665.14 －
1．管理人报酬 100,694.56 －
2．托管费 12,586.79 －
3．销售服务费 4,662.51 －
4．交易费用 346,146.38 －
5．利息支出 － －
其中： 卖出回购金融资产支出 － －
6．其他费用 71,574.90 －
三、 利润 总额 （亏损 总额以 “-”
号填 列）
-2,467,378.30 400.00
减：所得税费用 － －
四、 净利润（净 亏损以“- ”
号填 列）
-2,467,378.30 400.00
注： 本财务报表的实际编制期间为2016年1 月1 日至2016 年12月31 日和2015年12月31日( 基 金合同生 效
日) 至2015 年12月31日止 期间。
7.3 所有者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年01 月01日至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净 10,000,000.00 400.00 10,000,400.00
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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值）
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
-2,467,378.
30
-2,467,378.30
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
173,356,133.07
-10,872,394
.18
162,483,738.89
其中：1.基金申购款 175,269,475.92
-11,053,790
.72
164,215,685.20
2.基金赎回款 -1,913,342.85 181,396.54 -1,731,946.31
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
183,356,133.07
-13,339,372
.48
170,016,760.59
项 目
上年度可比期间2015年12月31日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
10,000,000.00 － 10,000,000.00
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－ 400.00 400.00
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
－ － －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基 金净
值）
10,000,000.00 400.00 10,000,400.00
注： 本财务报表的实际编制期间为2016年1 月1 日至2016 年12月31 日和2015年12月31日( 基 金合同生 效
日) 至2015 年12月31日止 期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
创金合信 中证500指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券
监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]3049号 《关于准予创金合信中
证500指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证500指数增强型发起式证
券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设
立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,000.00 元，业经普华永道中天会计师
事务所( 特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1505号验资报告予以验证。 经向中国
证监会备案，《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于2015年
12月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本
基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司， 基金托管人为招商银行股份有限公司
(以下简称"招商银行")。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证500指数增强型发起式证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包
括创业板、 中小板以及其 他经中国证监会允许基金投资的股票)、 债券(包括国债、 央行
票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、
短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金
融衍生品(包括权证、 股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×
95%＋一年期人民币定期存款利率(税后)×5%。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具 体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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注7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。
7.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本基金 2016年度和2015年12月31日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间
财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完 整地反映了本基金 2016年12月31日及2015
年12月31 日的财务状况以及 2016年度和2015年12 月31日(基金合同生效日)至2015年12
月31日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计 政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 本财务报表的实际编制期间为2016
年1月1日至2016年12月31日和2015年12月31日(基金合同生效日)至2015年12月31日止
期间。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资 产和金融负 债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应
收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融资
产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期
投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资和衍生工 具(主要为权证投资)分类为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资
产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融
资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款和其他各类应收款项等。 应
收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权
利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资
产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部 分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资 产和金融负 债的估值原 则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则确
定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如 估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资 产和金融负 债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申 购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/ （损失）的 确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
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应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用 的确认和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债 在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金 的收益分配 政策
本基金的收益分配政策为：(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收
益分配次数最多为12次， 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份
基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默 认的收益分
配方式是现金分红；(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配
基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(4)同一类
别的每一基金份额享有同等分配权。 由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用
不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；(5)法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时 满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他 重要的会计 政策和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本 基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》 ， 根据具 体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估
值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明
7.4.5.1 会计政 策变更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变更的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项
列示如下：
(1) 于2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营
业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金 买
卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以内
(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。 对
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基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.7 关联方关 系
7.4.7.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
7.4.7.2 本报告 期 与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
7.4.8 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
7.4.8.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
7.4.8.1.1 股票 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年12月31日至2015年12月31
日
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
第一创业证券
股份有限公司
42,301,857.45 14.64%
－
7.4.8.1.2 权证 交易
本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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7.4.8.1.3 应支 付关联方的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
第一创业证券
股份有限公司
30,523.71 11.85%
－
关联方名称
上年度可比期间
2015年12月31日至2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
第一创业证券
股份有限公司
－ － － －
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究 成果和市场信息服务
等。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年12月31日至2015年12
月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
100,694.56 －
其中： 支付销售机构的
客户维护费
976.06 －
注： 支付基金管理人 创金 合信 的管理 人报酬按前一日基金资产净值0.80% 的年费率计提， 逐日累 计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.80% / 当年天数。
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7.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年12月31日至2015年12
月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
12,586.79 －
注：支付基金托管人 招 商银行股份有限公司 的 托管费按前一日基金资产净值0.10% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X 0.10% / 当年 天数。
7.4.8.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售 服务费的
各关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12月31日
创金合信中证500
增强A
创金合信中证500
增强C
合计
创金合信 － 4,429.28 4,429.28
合计 - 4429.28 4429.28
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2015 年12月31日至2015年12月31日
创金合信中证500
增强A
创金合信中证500
增强C
合计
创金合信
合计 - - -
注： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日C 类 基金的基金资产净值0.1%的年费率计 提， 逐日累 计
至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付
给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝C 类基 金前一日基金资产净值× 0.1%/ 当 年天
数。
7.4.8.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含 回购)交易
本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联 方投资本基 金的情况
7.4.8.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资 本基金的情 况
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
第 27 页 共 52 页
份额单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016 年
12月31日
上年度可比期间
2015年12月31日至2015年
12月31日
创金合信中
证500增强A
创金合信中
证500 增强C
创金合信中
证500增强A
创金合信中
证500增强C
基金合同生效日持有的基
金份额
5,000,000.
00
5,000,000.
00
5,000,000.
00
5,000,000.
00
期初持有的基金份额
5,000,000.
00
5,000,000.
00
5,000,000.
00
5,000,000.
00
期间申购/买入总份额 － － － －
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/卖出总份额 － － － －
期末持有的基金份额
5,000,000.
00
5,000,000.
00
5,000,000.
00
5,000,000.
00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.84% 66.79% 100.00% 100.00%
7.4.8.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况
本报告期末及上年度可比期间无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年12月31日至2015年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行活期
存款
8,962,511.39 14,804.68 10,000,000.00 400.00
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按金融机构同业存款利率计息。
7.4.8.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
第 28 页 共 52 页
7.4.8.7 其他关 联交易事项 的说明
无
7.4.9 期末（2016 年12 月31 日）本基金 持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券
本基金于本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（股
）
期末
成本总额
期末
估值总额
6005
37
亿晶
光电
2016
-12-
27
重大事项
停牌
7.43
2017
-01-
13
8.17
166,
900
1,194,42
7.45
1,240,06
7.00
0027
27
一心
堂
2016
-12-
28
重大事项
停牌
21.20
2017
-01-
05
21.66
9,00
0
191,968.
00
190,800.
00
0026
81
奋达
科技
2016
-12-
19
重大事项
停牌
12.93
－
8,10
0
109,946.
12
104,733.
00
0000
50
深天
马A
2016
-09-
12
重大事项
停牌
18.82
2017
-03-
23
20.70
5,10
0
97,978.9
1
95,982.0
0
6006
87
刚泰
控股
2016
-07-
25
重大事项
停牌
16.42
2017
-01-
18
16.38
5,80
0
95,348.0
0
95,236.0
0
0020
25
航天
电器
2016
-09-
12
重大事项
停牌
25.20
－
3,50
0
85,330.0
0
88,200.0
0
0005
60
昆百
大A
2016
-09-
02
重大事项
停牌
10.40
－
6,00
0
60,052.0
0
62,400.0
0
6000
90
同济
堂
2016
-12-
26
重大事项
停牌
11.75
2017
-01-
10
12.93
3,70
0
43,984.0
0
43,475.0
0
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
第 29 页 共 52 页
0024
91
通鼎
互联
2016
-12-
22
重大事项
停牌
15.54
2017
-01-
03
15.89
1,80
0
28,689.1
6
27,972.0
0
0008
87
中鼎
股份
2016
-11-
18
重大事项
停牌
25.94
2017
-02-
15
23.99 600
13,595.1
4
15,564.0
0
0007
48
长城
信息
( 退
市)
2016
-11-
01
重大事项
停牌
20.31
－ 600
12,504.0
0
12,186.0
0
3000
88
长信
科技
2016
-09-
12
重大事项
停牌
15.80
－ 700 8,855.50
11,060.0
0
0024
00
省广
股份
2016
-11-
28
重大事项
停牌
13.79
－ 770
10,367.4
0
10,618.3
0
6006
73
东阳
光科
2016
-11-
15
重大事项
停牌
7.29
－
1,40
0
9,163.73
10,206.0
0
0005
47
航天
发展
2016
-04-
19
重大事项
停牌
15.36
2017
-01-
03
16.90 600
11,414.0
0
9,216.00
0006
97
炼石
有色
2016
-11-
17
重大事项
停牌
23.51
－ 200 5,085.33 4,702.00
6001
51
航天
机电
2016
-11-
11
重大事项
停牌
10.97
－ 400 4,482.50 4,388.00
6001
61
天坛
生物
2016
-12-
06
重大事项
停牌
39.40
－ 100 3,680.50 3,940.00
0007
27
华东
科技
2016
-11-
17
重大事项
停牌
3.37
2017
-02-
15
3.47 700 2,363.10 2,359.00
0005
63
陕国
投A
2016
-10-
14
重大事项
停牌
7.48
2017
-01-
18
6.73 100 654.00 748.00
注：1.本基 金截至2016年12月31日 止持有以上因重大事项可能产生重大影响被暂时停牌的股票，该
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
第 30 页 共 52 页
类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
2. 根据长城 信息产业股份有限公司( 以下简称" 长 城信息") 于2016年10 月25日公布的 《关于中国长 城
计算机深圳股份有限公司换股 合并公司事宜的提示性公告》 和中国长城计算机深圳股份有限公司( 以
下简称" 长城 电脑")于2017年1 月20日 公布的《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息
产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订
稿) 》，长城 电脑将向长城信息全体股东发行A 股 股票，以换股比例1:0.5424取得长城 信息股东持有
的长城信息全部股票， 吸收合并长城信息； 长城信息自2016 年11 月1 日 起连续停牌。 换股合并后新增
的长城电脑股票于2017年1 月18 日上 市流通，当日开盘单价为10.63 元。 长城信 息人民币普通股股票
自2017 年1 月18日起终止 上市并摘牌。
7.4.9.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.9.3.1 银行 间市场债券 正回购
截至本报告期末2016年12月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易 所市场债券 正回购
截至本报告期末2016年12月31日止， 本基金从 事交易所市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.10 有助于 理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为159,190,747.67元， 属于第二层次的余额为2,033,852.30元， 无
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
第 31 页 共 52 页
属于第三层次的余额(2015 年12月31日： 无属于第一层次、 第二层次及第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期
间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次 还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(2015年12月31
日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合 报告
8.1 期末基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 161,224,599.97 94.68
其中：股票 161,224,599.97 94.68
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 9,018,390.88 5.30
7 其他各项资产 39,329.15 0.02
8 合计 170,282,320.00 100.00
8.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报告期末 （指数投资 ）按行业分 类的股票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,313,738.00 0.77
B 采矿业 2,749,063.00 1.62
C 制造业 77,169,419.85 45.39
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
5,033,946.00 2.96
E 建筑业 2,292,259.00 1.35
F 批发和零售业 11,354,981.00 6.68
G 交通运输、仓储和邮政业 2,962,817.00 1.74
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
9,106,726.00 5.36
J 金融业 346,655.00 0.20
K 房地产业 8,855,256.40 5.21
L 租赁和商务服务业 351,674.30 0.21
M 科学研究和技术服务业 1,111,877.00 0.65
N 水利、环境和公共设施管理业 1,888,392.00 1.11
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 222,035.00 0.13
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
第 33 页 共 52 页
Q 卫生和社会工作 64,000.00 0.04
R 文化、体育和娱乐业 2,818,080.00 1.66
S 综合 784,493.50 0.46
合计 128,425,413.05 75.54
8.2.2
报告期 末（积极投 资）按行业 分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 30,960.00 0.02
B 采矿业 1,611,077.00 0.95
C 制造业 20,525,539.92 12.07
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,310,621.00 1.36
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 869,996.00 0.51
G 交通运输、仓储和邮政业 69,954.00 0.04
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,857,730.00 1.09
J 金融业 38,039.00 0.02
K 房地产业 3,325,358.00 1.96
L 租赁和商务服务业 1,711,282.00 1.01
M 科学研究和技术服务业 448,630.00 0.26
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 32,799,186.92 19.29
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
第 34 页 共 52 页
8.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的股票投资 明细
8.3.1 期末指数 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前十名股 票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002581 未名医药 76,300 1,851,801.00 1.09
2 601012 隆基股份 130,500 1,747,395.00 1.03
3 600094 大名城 191,500 1,704,350.00 1.00
4 600736 苏州高新 187,700 1,694,931.00 1.00
5 600312 平高电气 107,500 1,679,150.00 0.99
6 600664 哈药股份 194,700 1,670,526.00 0.98
7 600335 国机汽车 136,000 1,652,400.00 0.97
8 601231 环旭电子 152,600 1,634,346.00 0.96
9 603568 伟明环保 70,100 1,633,330.00 0.96
10 000810 创维数字 115,000 1,618,050.00 0.95
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.cjhxfund.com 网 站的
年度报告 正文。
8.3.2 期末积极 投资按 公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名股 票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000662 天夏智慧 58,400 1,243,336.00 0.73
2 600162 香江控股 298,000 1,183,060.00 0.70
3 000910 大亚圣象 53,400 1,019,940.00 0.60
4 000030 富奥股份 113,500 964,750.00 0.57
5 600093 禾嘉股份 62,800 910,600.00 0.54
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.cjhxfund.com 网 站的
年度报告 正文。
8.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2%或前20名的股票 明细
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
第 35 页 共 52 页
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600664 哈药股份 2,014,517.64 20.14
2 601012 隆基股份 1,965,372.00 19.65
3 600335 国机汽车 1,858,935.92 18.59
4 002581 未名医药 1,806,014.00 18.06
5 600094 大名城 1,798,008.00 17.98
6 600970 中材国际 1,780,399.00 17.80
7 600312 平高电气 1,766,249.00 17.66
8 002309 中利集团 1,765,367.28 17.65
9 000810 创维数字 1,738,098.00 17.38
10 000681 视觉中国 1,734,953.00 17.35
11 600240 华业资本 1,728,978.20 17.29
12 603568 伟明环保 1,686,683.50 16.87
13 600736 苏州高新 1,678,367.37 16.78
14 000999 华润三九 1,674,617.00 16.75
15 000636 风华高科 1,665,143.00 16.65
16 600826 兰生股份 1,658,621.24 16.59
17 601231 环旭电子 1,640,730.00 16.41
18 600216 浙江医药 1,618,414.00 16.18
19 600978 宜华生活 1,605,094.00 16.05
20 300202 聚龙股份 1,594,001.00 15.94
21 000581 威孚高科 1,573,433.00 15.73
22 002051 中工国际 1,545,638.00 15.46
23 002463 沪电股份 1,536,587.00 15.37
24 603328 依顿电子 1,515,769.00 15.16
25 600981 汇鸿集团 1,487,668.00 14.88
26 603567 珍宝岛 1,487,185.00 14.87
27 002221 东华能源 1,485,161.00 14.85
28 600872 中炬高新 1,483,441.00 14.83
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
第 36 页 共 52 页
29 600850 华东电脑 1,453,174.00 14.53
30 002118 紫鑫药业 1,436,618.00 14.37
31 600366 宁波韵升 1,430,456.00 14.30
32 600694 大商股份 1,427,138.00 14.27
33 000825 太钢不锈 1,415,700.00 14.16
34 300287 飞利信 1,410,581.00 14.11
35 002233 塔牌集团 1,399,608.34 14.00
36 000598 兴蓉环境 1,391,806.00 13.92
37 600862 中航高科 1,357,244.00 13.57
38 600162 香江控股 1,350,031.94 13.50
39 300043 星辉娱乐 1,336,581.00 13.37
40 600751 天海投资 1,330,792.00 13.31
41 002238 天威视讯 1,329,532.49 13.29
42 001696 宗申动力 1,326,187.00 13.26
43 002414 高德红外 1,313,795.00 13.14
44 600750 江中药业 1,312,935.00 13.13
45 600026 中远海能 1,294,182.00 12.94
46 000631 顺发恒业 1,274,984.08 12.75
47 300297 蓝盾股份 1,248,580.00 12.49
48 000030 富奥股份 1,234,512.00 12.34
49 600586 金晶科技 1,219,775.00 12.20
50 000662 天夏智慧 1,202,026.00 12.02
51 600180 瑞茂通 1,199,004.00 11.99
52 600537 亿晶光电 1,195,858.76 11.96
53 603698 航天工程 1,188,664.00 11.89
54 600825 新华传媒 1,178,730.00 11.79
55 000969 安泰科技 1,173,766.00 11.74
56 600597 光明乳业 1,156,239.00 11.56
57 000552 靖远煤电 1,146,381.00 11.46
58 601929 吉视传媒 1,088,736.00 10.89
59 600458 时代新材 1,075,474.00 10.75
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
第 37 页 共 52 页
60 600874 创业环保 1,075,127.00 10.75
61 000973 佛塑科技 1,064,132.00 10.64
62 000910 大亚圣象 1,063,024.00 10.63
63 600917 重庆燃气 1,052,516.00 10.52
64 002477 雏鹰农牧 1,023,629.00 10.24
65 000959 首钢股份 1,019,142.12 10.19
66 601677 明泰铝业 1,017,840.00 10.18
67 002563 森马服饰 1,016,172.00 10.16
68 601137 博威合金 986,109.38 9.86
69 600984 建设机械 972,298.00 9.72
70 002410 广联达 958,419.00 9.58
71 002179 中航光电 956,517.81 9.56
72 002551 尚荣医疗 953,624.00 9.54
73 002572 索菲亚 931,904.00 9.32
74 002392 北京利尔 930,963.00 9.31
75 002680 长生生物 905,023.20 9.05
76 002106 莱宝高科 897,072.00 8.97
77 300407 凯发电气 877,016.00 8.77
78 600093 禾嘉股份 866,709.00 8.67
79 600683 京投发展 825,532.04 8.25
80 002534 杭锅股份 824,094.50 8.24
81 300158 振东制药 802,260.00 8.02
82 002482 广田集团 799,299.00 7.99
83 600823 世茂股份 793,029.00 7.93
84 002437 誉衡药业 776,723.99 7.77
85 000762 西藏矿业 768,993.00 7.69
86 600602 云赛智联 766,681.00 7.67
87 002246 北化股份 758,632.00 7.59
88 600405 动力源 735,699.00 7.36
89 601339 百隆东方 734,925.00 7.35
90 601898 中煤能源 732,587.00 7.33
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
第 38 页 共 52 页
91 600891 秋林集团 729,791.00 7.30
92 600270 外运发展 712,590.00 7.13
93 002422 科伦药业 707,602.90 7.08
94 601139 深圳燃气 685,033.38 6.85
95 000880 潍柴重机 679,794.00 6.80
96 000028 国药一致 676,422.00 6.76
97 002050 三花智控 661,543.00 6.62
98 002182 云海金属 659,676.00 6.60
99 600079 人福医药 656,387.00 6.56
100 600183 生益科技 652,291.64 6.52
101 600755 厦门国贸 647,461.00 6.47
102 002249 大洋电机 646,487.00 6.46
103 603883 老百姓 645,913.00 6.46
104 000863 三湘印象 642,107.00 6.42
105 600644 乐山电力 630,809.00 6.31
106 000587 金洲慈航 626,447.00 6.26
107 600864 哈投股份 613,500.00 6.13
108 600028 中国石化 600,595.00 6.01
109 002092 中泰化学 597,589.00 5.98
110 600522 中天科技 589,229.00 5.89
111 600835 上海机电 587,361.00 5.87
112 300067 安诺其 554,207.00 5.54
113 000723 美锦能源 551,216.00 5.51
114 600801 华新水泥 544,930.00 5.45
115 002004 华邦健康 537,154.00 5.37
116 002014 永新股份 533,203.00 5.33
117 002407 多氟多 532,876.00 5.33
118 600201 生物股份 526,452.00 5.26
119 600483 福能股份 512,098.00 5.12
120 000620 新华联 510,623.00 5.11
121 002701 奥瑞金 505,420.00 5.05
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
第 39 页 共 52 页
122 300324 旋极信息 495,651.00 4.96
123 300265 通光线缆 495,380.00 4.95
124 002595 豪迈科技 489,888.87 4.90
125 002460 赣锋锂业 483,331.00 4.83
126 600175 美都能源 481,480.00 4.81
127 600487 亨通光电 476,715.00 4.77
128 300050 世纪鼎利 474,573.00 4.75
129 300138 晨光生物 473,995.52 4.74
130 002311 海大集团 472,794.00 4.73
131 603806 福斯特 463,110.00 4.63
132 600748 上实发展 462,557.00 4.63
133 300023 宝德股份 461,509.00 4.61
134 603866 桃李面包 450,463.00 4.50
135 000418 小天鹅Ａ 448,268.00 4.48
136 000421 南京公用 445,260.00 4.45
137 002027 分众传媒 436,119.00 4.36
138 603018 中设集团 435,098.84 4.35
139 000021 深科技 431,476.00 4.31
140 002217 合力泰 422,532.00 4.23
141 600267 海正药业 416,951.00 4.17
142 600894 广日股份 413,458.00 4.13
143 600418 江淮汽车 410,781.00 4.11
144 002317 众生药业 410,485.00 4.10
145 002019 亿帆医药 408,156.00 4.08
146 600851 海欣股份 406,212.00 4.06
147 002078 太阳纸业 406,190.00 4.06
148 600600 青岛啤酒 405,983.00 4.06
149 600219 南山铝业 405,923.00 4.06
150 000656 金科股份 396,225.00 3.96
151 600515 海航基础 395,958.26 3.96
152 000050 深天马Ａ 387,864.00 3.88
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
第 40 页 共 52 页
153 600557 康缘药业 387,751.00 3.88
154 600233 圆通速递 384,777.00 3.85
155 300199 翰宇药业 379,208.00 3.79
156 600776 东方通信 377,912.00 3.78
157 000550 江铃汽车 372,247.00 3.72
158 600184 光电股份 370,338.00 3.70
159 603868 飞科电器 369,422.00 3.69
160 600362 江西铜业 364,491.00 3.64
161 000703 恒逸石化 364,241.00 3.64
162 600338 西藏珠峰 363,878.00 3.64
163 002271 东方雨虹 362,745.00 3.63
164 600143 金发科技 362,537.87 3.63
165 002624 完美世界 361,721.00 3.62
166 000543 皖能电力 354,950.00 3.55
167 600409 三友化工 352,517.00 3.53
168 300182 捷成股份 343,614.00 3.44
169 600138 中青旅 336,383.00 3.36
170 600176 中国巨石 335,810.00 3.36
171 000900 现代投资 334,057.00 3.34
172 600601 方正科技 333,363.00 3.33
173 002285 世联行 331,588.00 3.32
174 000426 兴业矿业 330,803.97 3.31
175 000528 柳
工 328,645.00 3.29
176 000998 隆平高科 328,081.00 3.28
177 600584 长电科技 325,432.00 3.25
178 600056 中国医药 324,634.00 3.25
179 600298 安琪酵母 324,380.00 3.24
180 300113 顺网科技 322,157.00 3.22
181 000040 东旭蓝天 321,011.00 3.21
182 600410 华胜天成 317,988.00 3.18
183 002615 哈尔斯 317,498.00 3.17
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
第 41 页 共 52 页
184 300116 坚瑞沃能 314,197.00 3.14
185 002405 四维图新 312,629.00 3.13
186 002266 浙富控股 312,091.00 3.12
187 600062 华润双鹤 308,320.20 3.08
188 002013 中航机电 306,607.00 3.07
189 600770 综艺股份 306,075.00 3.06
190 600517 置信电气 305,526.00 3.06
191 000671 阳 光 城 303,378.00 3.03
192 000596 古井贡酒 301,498.60 3.01
193 600320 振华重工 301,238.00 3.01
194 002327 富安娜 300,679.00 3.01
195 000830 鲁西化工 300,586.00 3.01
196 300026 红日药业 300,353.00 3.00
197 600803 新奥股份 299,807.38 3.00
198 600105 永鼎股份 299,612.00 3.00
199 000997 新 大 陆 298,258.00 2.98
200 603188 亚邦股份 298,046.00 2.98
201 000600 建投能源 297,857.00 2.98
202 603077 和邦生物 295,767.00 2.96
203 000034 神州数码 295,401.00 2.95
204 600426 华鲁恒升 294,207.00 2.94
205 600039 四川路桥 293,765.00 2.94
206 600761 安徽合力 291,474.73 2.91
207 601989 中国重工 290,725.00 2.91
208 600236 桂冠电力 287,814.00 2.88
209 600811 东方集团 283,723.00 2.84
210 002573 清新环境 280,339.00 2.80
211 002064 华峰氨纶 275,052.00 2.75
212 600203 福日电子 274,905.60 2.75
213 002727 一心堂 269,626.00 2.70
214 002041 登海种业 269,322.00 2.69
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
第 42 页 共 52 页
215 600059 古越龙山 268,552.00 2.69
216 002612 朗姿股份 268,303.28 2.68
217 600195 中牧股份 267,618.00 2.68
218 600884 杉杉股份 263,771.00 2.64
219 000667 美好置业 263,347.00 2.63
220 600812 华北制药 259,509.00 2.59
221 601678 滨化股份 259,059.00 2.59
222 002206 海 利 得 258,846.00 2.59
223 600329 中新药业 257,214.00 2.57
224 000501 鄂武商Ａ 256,125.00 2.56
225 600516 方大炭素 255,525.00 2.56
226 000758 中色股份 255,244.00 2.55
227 600566 济川药业 255,111.00 2.55
228 600064 南京高科 252,413.00 2.52
229 600780 通宝能源 251,793.00 2.52
230 000591 太阳能 250,253.32 2.50
231 002589 瑞康医药 249,576.24 2.50
232 600869 智慧能源 249,518.00 2.50
233 000813 德展健康 248,189.00 2.48
234 600643 爱建集团 248,186.00 2.48
235 002419 天虹商场 246,925.00 2.47
236 600198 大唐电信 245,885.00 2.46
237 600879 航天电子 245,358.00 2.45
238 300166 东方国信 243,353.00 2.43
239 600503 华丽家族 242,824.00 2.43
240 000429 粤高速Ａ 240,874.00 2.41
241 600509 天富能源 238,154.00 2.38
242 603025 大豪科技 237,143.76 2.37
243 601126 四方股份 234,697.00 2.35
244 300274 阳光电源 233,676.00 2.34
245 601908 京运通 232,525.00 2.33
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
第 43 页 共 52 页
246 600482 中国动力 232,500.00 2.32
247 002085 万丰奥威 232,368.00 2.32
248 300253 卫宁健康 232,249.00 2.32
249 002203 海亮股份 232,104.00 2.32
250 000761 本钢板材 230,400.00 2.30
251 600158 中体产业 228,889.00 2.29
252 002122 天马股份 228,510.26 2.29
253 002100 天康生物 228,382.00 2.28
254 000748 长城信息 226,147.00 2.26
255 601801 皖新传媒 219,378.00 2.19
256 002056 横店东磁 219,176.00 2.19
257 002654 万润科技 218,482.00 2.18
258 603001 奥康国际 218,313.56 2.18
259 600348 阳泉煤业 215,875.00 2.16
260 600635 大众公用 215,306.00 2.15
261 600510 黑牡丹 214,076.00 2.14
262 601515 东风股份 213,662.38 2.14
263 600525 长园集团 213,094.00 2.13
264 000572 海马汽车 212,622.00 2.13
265 300048 合康新能 212,541.00 2.13
266 601689 拓普集团 212,509.00 2.13
267 600266 北京城建 212,284.00 2.12
268 603766 隆鑫通用 211,914.06 2.12
269 603377 东方时尚 211,758.92 2.12
270 002299 圣农发展 211,396.00 2.11
271 002049 紫光国芯 210,606.00 2.11
272 002277 友阿股份 210,460.00 2.10
273 300156 神雾环保 208,542.00 2.09
274 000488 晨鸣纸业 207,849.00 2.08
275 002681 奋达科技 207,467.00 2.07
276 300136 信维通信 205,767.00 2.06
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
第 44 页 共 52 页
277 002416 爱施德 205,742.00 2.06
278 002194 武汉凡谷 204,403.00 2.04
279 000661 长春高新 204,136.00 2.04
280 600436 片仔癀 202,258.00 2.02
281 600500 中化国际 201,823.00 2.02
282 600720 祁连山 201,621.00 2.02
283 300115 长盈精密 200,840.00 2.01
284 000990 诚志股份 200,266.00 2.00
注：本期累计买入金额按买卖成交金额, 不考虑 相关交易费用。
8.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2%或前20名的股票 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 002078 太阳纸业 398,861.00 3.99
2 002311 海大集团 397,796.00 3.98
3 600835 上海机电 392,033.35 3.92
4 600184 光电股份 370,361.00 3.70
5 600409 三友化工 364,520.00 3.65
6 000418 小天鹅Ａ 341,803.00 3.42
7 300182 捷成股份 341,717.88 3.42
8 600664 哈药股份 327,691.00 3.28
9 600803 新奥股份 321,759.00 3.22
10 000900 现代投资 316,832.00 3.17
11 000550 江铃汽车 313,190.96 3.13
12 000671 阳 光 城 309,286.00 3.09
13 600039 四川路桥 304,370.00 3.04
14 603077 和邦生物 303,880.00 3.04
15 600201 生物股份 302,320.00 3.02
16 600970 中材国际 301,525.00 3.02
17 002217 合力泰 295,012.00 2.95
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
第 45 页 共 52 页
18 600826 兰生股份 292,813.00 2.93
19 601929 吉视传媒 290,528.00 2.91
20 600320 振华重工 289,284.00 2.89
21 000596 古井贡酒 288,581.00 2.89
22 600761 安徽合力 283,699.00 2.84
23 002041 登海种业 283,276.00 2.83
24 000600 建投能源 282,410.00 2.82
25 600203 福日电子 279,200.00 2.79
26 000830 鲁西化工 275,210.00 2.75
27 000050 深天马Ａ 275,153.00 2.75
28 600059 古越龙山 274,981.00 2.75
29 000501 鄂武商Ａ 272,638.00 2.73
30 002064 华峰氨纶 272,174.00 2.72
31 600851 海欣股份 264,612.00 2.65
32 600240 华业资本 261,346.00 2.61
33 300202 聚龙股份 260,629.00 2.61
34 601678 滨化股份 258,834.80 2.59
35 600329 中新药业 252,548.00 2.53
36 600780 通宝能源 250,044.00 2.50
37 002419 天虹商场 248,008.00 2.48
38 600823 世茂股份 247,416.20 2.47
39 603025 大豪科技 246,563.00 2.47
40 600884 杉杉股份 246,138.00 2.46
41 601908 京运通 245,825.09 2.46
42 600566 济川药业 245,743.00 2.46
43 002309 中利集团 245,646.00 2.46
44 002179 中航光电 244,770.00 2.45
45 600601 方正科技 242,334.00 2.42
46 600509 天富能源 241,695.00 2.42
47 600869 智慧能源 241,567.00 2.42
48 600143 金发科技 240,501.00 2.40
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
第 46 页 共 52 页
49 002085 万丰奥威 239,025.00 2.39
50 002595 豪迈科技 235,296.00 2.35
51 000030 富奥股份 233,898.00 2.34
52 600510 黑牡丹 233,336.00 2.33
53 600026 中远海能 232,409.00 2.32
54 601126 四方股份 231,403.00 2.31
55 603328 依顿电子 230,796.00 2.31
56 002122 天马股份 230,786.15 2.31
57 600482 中国动力 229,176.00 2.29
58 600219 南山铝业 228,003.00 2.28
59 601801 皖新传媒 226,936.00 2.27
60 000612 焦作万方 225,476.00 2.25
61 600525 长园集团 224,841.20 2.25
62 603001 奥康国际 224,539.00 2.25
63 002194 武汉凡谷 218,189.00 2.18
64 600064 南京高科 218,014.00 2.18
65 600056 中国医药 217,205.00 2.17
66 601515 东风股份 215,276.00 2.15
67 002299 圣农发展 214,453.84 2.14
68 002437 誉衡药业 211,738.00 2.12
69 601188 龙江交通 210,091.00 2.10
70 600720 祁连山 209,600.61 2.10
71 600348 阳泉煤业 207,415.00 2.07
72 600812 华北制药 206,704.00 2.07
73 000998 隆平高科 206,502.00 2.06
74 601012 隆基股份 206,015.00 2.06
75 600811 东方集团 204,772.00 2.05
76 000429 粤高速Ａ 203,806.00 2.04
77 600587 新华医疗 202,382.94 2.02
78 600426 华鲁恒升 200,140.00 2.00
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额, 不考虑 相关交易费用。
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
第 47 页 共 52 页
8.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 226,080,352.86
卖出股票收入（成交）总额 62,827,417.68
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 前十名资 产支持证券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1
山东未名生物医药股份有限公司 （下称"未名医药"， 股票代码：002581）于2016年初收
到山东证监局的整改通知， 指 出该公司2015年年报存在信息披露不充分的问题， 主要包
括： （一） 实际控制人在关联单位的任职信息披露不充分； （二） 部分关联方及关联交
易披露不充分。
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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本基金投研人员分析认为，未名医药在接到山东证监局的整改通知后，快速做出反应，
查找不足， 积极整改； 该事件对公司经营并无实质性影响， 事件发生后公司经营状况正
常。 本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度， 在投资授权范围内， 经正常投
资决策程序对未名医药进行了投资。
8.12.2
本报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其 他各项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,546.16
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 10,781.53
5 应收申购款 26,001.46
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 39,329.15
8.12.4 期末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末股 票中存在流 通受限情况 的说明
8.12.5.1 期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受 限情况的 说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。
§9 基金份额持 有人信息
9.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构
创金合信中证500 指数增 强型发起式证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
创金合
信中证
500增强
A
43
4,090,007.
15
175,683,80
6.27
99.89% 186,501.24 0.11%
创金合
信中证
500增强
C
70 106,940.37
5,000,000.
00
66.79%
2,485,825.
56
33.21%
合计 110
1,666,873.
94
180,683,80
6.27
98.54%
2,672,326.
80
1.46%
9.2 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
创金合信中
证500 增强A
14,283.32 0.008122%
创金合信中
证500 增强C
381,367.47 5.094528%
合计 395,650.79 0.215783%
9.3 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
创金合信中证500
增强A
0~10
创金合信中证500
增强C
0~10
合计 0~10
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本基金基金经理持有本开放
式基金
创金合信中证500
增强A
0
创金合信中证500
增强C
0
合计 0
9.4 发起式基金 发起资金持 有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,000.
00
5.45%
10,000,000.
00
5.45% 36月
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
10,000,000.
00
5.45%
10,000,000.
00
5.45%
§10 开放式基 金份额变动
单位：份
创金合信中证500增强
A
创金合信中证500增强
C
基金合同生效日(2015年12月31日)
基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期基金总申购份额 171,063,264.54 4,206,211.38
减：本报告期基金总赎回份额 192,957.03 1,720,385.82
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份 额总额 175,870,307.51 7,485,825.56
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§11 重大事件 揭示
11.1 基金份额 持有人大会 决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资 策略的改变
本报告期内，基金投资策略无重 大改变。
11.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所， 本年度支付给普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)审计费用30,000.00元，该审计机构连续提供审计服务的年限为1年。
11.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或
处罚等情况。
11.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况
11.7.1 基金租 用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
第一创业证券 2
42,301,857
.45
14.64% 30,523.71 11.85%
光大证券 2
246,605,91
3.09
85.36% 227,167.66 88.15%
注：交易单元的选择标准和程序：
（1 ）研究实 力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报 告，并能根据基金投资的特
定要求，提供专门研究报告；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
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（3 ） 经营行为规范， 内部管理规范、 严格， 具 备健全的内部控制制度， 并能满足基金运作高度保密
的要求；
（4 ） 具备基 金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理基金进行证券交易的需要， 并
能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交
易单元租用协议。
本基金在报告期新增光大证券的2 个 交易单元。
11.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进 行 其他证券投 资的情况
本基金本报告期内无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
创金 合信基金管 理有限公司
二〇 一七年三月 二十七日
