东 方 金 账 簿货 币 市 场 证券 投 资 基金2016 年
年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一七年三 月二十七日
东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本基金 管理 人 于2016 年11 月 16 日 在指 定媒 介和 本 基金管 理人 网站 发布 《关 于 东方金 账簿 货
币 市 场 证 券 投 资基 金 根据<货 币 市 场 基 金 监督 管 理 办法> 修 订 基 金 合 同的 公 告》 。 上 述 公 告 可 通过
《中国证券 报》 、 《证券 时 报》及东方 基金管理 有限 责任公司网 站查阅。 修订 后的基金合 同、基 金
合同摘 要、 托管 协议 可通 过东方 基金 管理 有限 责任 公司网 站查 阅。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方金 账簿 货币
基金主 代码 400005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 8 月 2 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中 国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,576,628,575.59 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 东方金 账簿 货 币 A 东方金 账簿 货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 400005 400006
报告期 末下 属 分 级基 金 的 份额总 额 285,082,407.12 份 3,291,546,168.47 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在强调 本金 安全 性、 资产 充分流 动性 的前 提下 ，追 求稳定 的当 期收 益。
投资策 略 本基金 以价 值分 析为 基础 ， 以主 动式 的科 学投 资管 理为手 段， 把握 宏观 经
济走向 与微 观经 济脉 搏， 通过以 剩余 期限 为核 心的 资产配 置， 充分 考虑 各
类资产 的收 益性 、流 动性 及风险 性特 征， 追求 基金 资产稳 定的 当期 收 益 。
业绩比 较基 准 银行税 后活 期利 率
风险收 益特 征 本 基 金 属 于证 券 投 资基 金中 高 流 动 性、 低 风 险的 品种, 其 预 期 风险 和 预期
收益率 均低 于股 票型 基金 、混合 型基 金和 债券 型基 金。
东方金 账簿 货 币A 东方金 账簿 货 币B
下 属 分 级 基 金 的 风
险收益 特征
- -
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李景岩 罗菲菲
联系电 话 010-66295888 010-58560666
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
010-66578578 或
400-628-5888
95568
传真 010-66578700 010-58560798 东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金年 度 报 告备 置地 点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位 ： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
东方金 账簿 货
币 A
东方金 账簿 货 币 B 东方金 账簿 货币
A
东方金 账簿 货 币B 东方金 账簿 货币
A
东方金 账簿 货
币B
本期
已实
现收
益
5,845,877.13 207,157,914.50 17,837,347.74 94,988,968.36 70,196,540.23 6,339,438.95
本期
利润
5,845,877.13 207,157,914.50 17,837,347.74 94,988,968.36 70,196,540.23 6,339,438.95
本期
净值
收益
率
2.6183% 2.8643% 3.6780% 3.9269% 4.7530% 0.9562%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末
基金
资产
净值
285,082,407.12 3,291,546,168.47 275,458,196.41 4,830,530,770.26 487,107,255.42 436,281,401.99
期末
基金
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
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注 ：① 本基 金无 持有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用。
②本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
③本基 金每 日分 配收 益， 按月结 转份 额。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
东方金 账簿 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7181% 0.0043% 0.0880% 0.0000% 0.6301% 0.0043%
过去六 个月 1.3586% 0.0032% 0.1760% 0.0000% 1.1826% 0.0032%
过去一 年 2.6183% 0.0026% 0.3505% 0.0000% 2.2678% 0.0026%
过去三 年 11.4493% 0.0056% 1.0505% 0.0000% 10.3988% 0.0056%
过去五 年 21.0797% 0.0055% 1.8195% 0.0001% 19.2602% 0.0054%
自基金 合同
生效起 至今
39.9289% 0.0066% 8.7593% 0.0027% 31.1696% 0.0039%
东方金 账簿 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7785% 0.0043% 0.0880% 0.0000% 0.6905% 0.0043%
过去六 个月 1.4805% 0.0032% 0.1760% 0.0000% 1.3045% 0.0032%
过去一 年 2.8643% 0.0026% 0.3505% 0.0000% 2.5138% 0.0026%
过去三 年 7.9258% 0.0051% 0.7686% 0.0000% 7.1572% 0.0051%
过去五 年 7.9258% 0.0051% 0.7686% 0.0000% 7.1572% 0.0051%
自基金 合同
生效起 至今
7.9258% 0.0051% 0.7686% 0.0000% 7.1572% 0.0051%
注 ：本 基金 每日 分配 收益， 按月 结转 份额 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
份额
净值 东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
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变 动的 比较
东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
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3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位 ：人 民币 元
东方金 账簿 货 币A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 年 7,819,314.93 427,632.79 -2,401,070.59 5,845,877.13
2015 年 15,295,875.88 3,529,930.11 -988,458.25 17,837,347.74
2014 年 57,505,862.58 9,726,523.61 2,964,154.04 70,196,540.23
合计 80,621,053.39 13,684,086.51 -425,374.80 93,879,765.10
东方金 账簿 货 币B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 年 192,908,189.19 17,600,940.84 -3,351,215.53 207,157,914.50
2015 年 77,226,533.26 7,216,740.85 10,545,694.25 94,988,968.36
2014 年 4,174,842.29 2,011,208.96 153,387.70 6,339,438.95
合计 274,309,564.74 26,828,890.65 7,347,866.42 308,486,321.81
注： 本 基金 “ 每日 分 配收益 ， 按 月结 转份 额” 。 本基金 收益 根据 每日 基金 收益公 告， 以每 万份东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
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基金份 额净 收益 为基 准， 每日为 基金 份额 持有 人计 算当日 收益 并分 配， 每月 集中支 付收 益。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 （以 下 简称 “本 公司 ” ） 。 本 公司 经 中国证 监会 “ 证
监基金 字[2004]80 号 ”批 复批准 于 2004 年 6 月 11 日成立 。截 至 2016 年 12 月 31 日， 本公 司注
册资本 2 亿 元人 民币 。本 公司股 东东 北证 券股 份有 限公司 出资 人民 币 12800 万元， 占公 司注 册 资
本的 64% ；河 北省 国有 资 产控股 运营 有限 公司 出资 人民币 5400 万 元， 占公 司 注册资 本 27% ；渤 海
国际信 托股 份有 限公 司出 资人民 币 1800 万元 ，占 公 司注册 资本 的 9% 。 截止2016 年 12 月31 日，
本公司 管 理40 只开 放式 证 券投资 基金 —— 东方 龙混 合型开 放式 证券 投资 基金 、 东方精 选混 合型 开
放式证券投资 基金、东 方 金账簿货币市 场证券投 资 基金、东方策 略成长混 合 型开放式证 券投资基
金、东方稳健 回报债券 型 证券投资基金 、东方核 心 动力混合型开 放式证券 投 资基金、东 方保本混
合型开放式证 券投资基 金 、东方增长中 小盘混合 型 开放式证券投 资基金、 东 方强化收益 债券型证
券投资基金、 东方启明 量 化先锋混合型 证券投资 基 金、东方安心 收益保本 混 合型证券投 资基金、
东方利群混合 型发起式 证 券投资基金、 东方多策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 新兴成长
混合型证券投 资基金、 东 方双债添利债 券型证券 投 资基金、东方 添益债券 型 证券投资基 金、东方
主题精选混合 型证券投 资 基金、东方睿 鑫热点挖 掘 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 鼎新灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 惠新 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 东 方永 润18 个月 定期 开放 债
券型证券投资 基金、东 方 新策略灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方赢家 保 本混合型证 券投资基
金、东方新思 路灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方新价值混合 型证券投 资 基金、东方 创新科技
混合型证券投 资基金、 东 方稳定增利债 券型证券 投 资基金、东方 金元宝货 币 市场证券投 资基金、
东方大 健康 混合 型证 券投 资基金 、 东 方金 证通 货币 市场基 金、 东方 荣 家 保本 混合型 证券 投资 基金 、
东方互联网嘉 混合型证 券 投资基金、东 方盛世灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、东方合家 保本混合
型证券投资基 金、东方 臻 馨债券型证券 投资基金 、 东方岳灵活配 置混合型 证 券投资基金 、东方区
域发展 混合 型证 券投 资基 金、 东 方永 兴 18 个 月定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 、 东方 臻享 纯债 债券
型证券 投资 基金 、东 方永 熙 18 个月 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 业年 说明 东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
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任职日 期 离任日 期
限
姚 航 （ 女
士）
本 基 金 基
金经理
2013 年 9 月
25 日
- 12 年
中 国 人民 大学 工
商 管 理硕 士，12
年 证 券 从 业 经
历 。 曾就 职于 嘉
实 基 金管 理有 限
公 司 运 营 部 。
2010 年 10 月加
盟 东 方基 金管 理
有 限 责任 公司 ，
曾 任 债 券 交 易
员 、 东方 金账 簿
货 币 市场 证券 投
资 基 金基 金经 理
助 理 、东 方多 策
略 灵 活配 置混 合
型 证 券投 资基 金
基 金 经理 ，现 任
东 方 金账 簿货 币
市 场 证券 投资 基
金 基 金经 理、 东
方 保 本混 合型 开
放 式 证券 投资 基
金 基 金经 理、 东
方 新 策略 灵活 配
置 混 合型 证券 投
资 基 金 基 金 经
理 、 东方 新思 路
灵 活 配置 混合 型
证 券 投资 基金 基
金 经 理、 东方 赢
家 保 本混 合型 证
券 投 资基 金基 金
经 理 、东 方金 元
宝 货 币市 场基 金
基 金 经理 、东 方
金 证 通货 币市 场
基 金 基金 经理 、
东 方 岳灵 活配 置
混 合 型证 券投 资
基金基 金经 理。
周 薇 （ 女
士）
本 基 金 基
金经理
2014 年 8 月
28 日
2016 年 11 月 3 日 7 年
北 京 大学 金融 学
硕士，7 年证 券
从 业 经历 ，曾 任东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
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中 国 银行 总行 外
汇 期 权 投 资 经
理。2012 年7 月
加 盟 东方 基金 管
理 有 限 责 任 公
司 ， 曾任 固定 收
益 部 债 券 研 究
员 、 投资 经理 、
东 方 金账 簿货 币
市 场 证券 投资 基
金 基 金 经 理 助
理 、 东方 金账 簿
货 币 市场 证券 投
资 基 金 基 金 经
理 。 现任 东方 鼎
新 灵 活配 置混 合
型 证 券投 资基 金
基 金 经理 、东 方
惠 新 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基
金 基 金经 理、 东
方永润 18 个月
定 期 开放 债券 型
证 券 投资 基金 基
金 经 理、 东方 新
价 值 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经
理 、 东方 稳定 增
利 债 券型 证券 投
资 基 金 基 金 经
理 、 东方 荣家 保
本 混 合型 证券 投
资 基 金 基 金 经
理 、 东方 盛世 灵
活 配 置混 合型 证
券 投 资基 金基 金
经 理 、东 方永 熙
18 个 月 定 期 开
放 债 券型 证券 投
资 基 金 基 金 经
理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方金 账 簿货币 市场 证券 投资
基金基金合同 》和其他 有 关法律法规的 规定，本 着 诚实信用、勤 勉 尽责的 原 则管理和运 用基金资
产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利益 ，无损害 基 金份额持有 人利益的
行为。 本基 金无 重大 违法 、违规 行为 。本 基金 投资 组合符 合有 关法 规及 基金 合同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
基金管理人根据中国证监 会颁布的《证券投资基金 管理公司公平交易制度指 导意见》 （2011
年修订 ） ， 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策 ， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对 不同 投 资组合不同时 间段的的 同 向交易价差、 反向交易 情 况、异常交易 情
况进行 统计 分析 ，投 资组 合经理 对相 关交 易情 况进 行合理 性解 释并 留存 记录 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
公司按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和《 东方基金 管 理有限责任公 司
公平交 易管理 制度》的 规 定对本报告期 公司不同 投 资组合同向交 易价差进 行 了分析。公 司采集连
续四个 季度 ， 不 同时 间窗 口 （1 日内 、3 日内 、5 日 内） 的 同向 交易 样本 ， 在 假设同 向交 易价 差 为东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
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零及 95% 的置 信水 平下 ， 对同向 交易 价差 进 行 T 分 布假设 检验 并对 检验 结果 进行跟 踪分 析。 分析
结果显 示本 基金 与公 司管 理的其 他投 资组 合在 同向 交易价 差方 面未 出现 异常 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
基金管理人管 理的投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 不存在同日反 向交易， 不 存在同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 5%的情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
从基本 面来 看，2016 年宏 观经济 表现 平稳 ，利 率先 下后上 。2016 年 GDP 同比 增长 6.7%，增
速缓慢 下台 阶； 在一 季度 天量信 贷的 推动 下， 社融 总量叠 加中 央、 地方 政府 债务， 整体 扩张 近 7.4
万亿，导致地 产市场上 涨 和基建投资上 升；受益 于 供给侧改革带 来的供给 收 缩，工业品 价格反弹
明显， 上游 工业 企业 利润 大幅改 善，12 月 PPI 大 幅 回升 至 5.5% ，PPI 到 CPI 的传递 有所 加快 。 海
外市场 方面 ，特 朗普 新政 大幅提 升了 全球 风险 偏好 和通胀 预期 。
从债券 市场 来看 ，2016 年 4 月 以及 4 季度 出现 了 两次大 幅度 调整 ，十 年国 开债较 年初 上行
50BP。 随着 央行 于 8 月重启 14 天、28 天 逆回 购， 货币投 向趋 于锁 短放 长， 流动性 愈发 成为 影响
债市的 重要 因素 。 具体 而 言，4 月 债市 大幅 调整 ， 主 要受资 金面 偏紧 、 信用 事 件频发 、 债基 巨赎 、
大宗暴涨等多 重利空影 响 。四季度债券 收益率大 幅 上行，一方面 受海外特 朗 普新政提升 通胀预期
的影响；另一 方面受流 动 性冲击，叠加 基金大规 模 赎回、券商违 约事件， 银 行收紧对非 银机构融
资，市 场进 入暴 跌、 赎回 、高 估 值甩 券、 货基 负偏 离的负 反馈 中。
报告期 内 ， 本 基金 组合 一 直保持 较好 流动 性 ， 成 功 应对四 季度 的极 端行 情 ， 配置上 较为 均衡 ，
获得了 较好 的绝 对收 益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2016 年1 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日 ， 本 基金A 类净值 增长 率 为 2.6183% ， 业绩比 较基 准
收益率 为 0.3505% ，高 于 业绩比 较基 准 2.2678%; 本 基金 B 类 净值 增长 率为 2.8643% ，业 绩比 较基
准收益 率 为0.3505% ，高 于业绩 比较 基 准 2.5138% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年 ， 国 内 宏 观经 济或呈 现前 高后 低的 态势 ， 通 胀中 枢或 将上 移 。 房 地产方 面 ， 在 地东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
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产政策调控下 ，房地产 投 资趋弱或于二 季度后逐 渐 凸显；基建方 面，预算 内 财政对其推 动力度较
弱，PPP 的 发力程度 值得 观察；汽车产 业链方面 ， 购置税减半政 策到期后 ， 销售回落将拖 累社零
增速、产出下 降也将拖 累 工业增加值； 出口方面 ， 人民币贬值、PPI 回 升， 外向型出口企 业或有
好转， 但美 国的 贸易 保护 政策或 将带 来较 大不 确定 性。
对于 2017 年 债券 市场 而 言，17 年 货币 政策 被定 调 为稳健 中性 ，再 提 “ 流动 性闸门 ”， 央行
态度边际收紧 。短期来 看 ，当前经济趋 稳 、通胀 回 暖、央行中性 偏 紧、金 融 去杠杆趋严 ，预计债
券市场 震荡 偏空 ， 暂 无趋 势性机 会； 长期 来看， 随 着通胀 于 2、3 月 回落、 房 地产投 资下 滑、 汽车
产业对 经济 的带 动减 弱， 债券可 期待 基本 面重 新转 弱后的 机会 。
总体而 言 ， 面 对紧 平衡 的 货币市 场 ， 本 基金 将保 持 中性久 期 ， 均 衡配 置同 业 存款 、 大 额存 单、
逆回购、金融 债和短期 融 资券等品种， 以追求相 对 稳定的投资收 益。同时 强 调组合流动 性管理，
精选流动性好 、资质好 的 个券，重视持 仓债券的 信 用风险，避免 债券资产 违 约的情况出 现。感谢
基金持有人对 本基金的 信 任和支持，我 们将本着 勤 勉尽责的精神 ，秉承“ 诚 信是基、回 报为金”
的原则 ， 力 争获 取与 基金 持有人 风险 特征 一致 的稳 健回报 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “估 值委 员会 ”），
成员由分管运 营副总经 理 、分管投研副 总经理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门（包括但 不限于权
益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ） 、风险 管理部 负责人组成，估值 委员会 设立委员会主 任 1
名，委 员会 副主 任 1-2 名 ，估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 ， 熟
悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 ：
（一） 委员 会主 任
负责定期或不 定期召开 估 值委员会工作 会议，就 估 值参与各方提 交的估值 问 题组织讨论， 进
行决议 并组 织实 施； 因特 殊原因 ，委 员会 主任 无法 履行职 责时 ，由 副主 任代 理其行 使主 任职 责。
（二） 运营 部
1 、自 行或 应各 方需 求提 请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
2 、征 求托 管行 意见 并借 鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
3 、 根 据估 值委 员会 会议 决 定的估 值方 法、 估值 模型 及参数 计算 具体 投资 品种 的公允 价值 并据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
4 、负 责编 制投 资组 合持 有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。 东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
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（三） 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
（四） 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本报告期内， 根据相关 法 律法规和基金 合同要求 以 及实际运作情 况，本基 金 应分配且已分配
利润213,003,791.63 元 ； 本基金 本报 告期 末无 应分 配而尚 未分 配利 润的 情况 。
4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
-
4.9 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人 或 基 金资 产 规 模 低 于
5000 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对东方金 账簿货币 市 场证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 、 托管协议的有 关规定， 依 法安全保管 了基金财东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
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产，不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人 — 东方基金管理有限责任公司在东方金账簿货币市场证券投资基金的投资运作方面进行了监
督，对基金资 产净值计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 认真的复
核，未发现基 金管理人 有 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要 方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。
本报告 期内 ，本 基金 A 类 应分配 且已 分配 利润 5,845,877.13 元，B 类应 分配 且已分 配利 润
207,157,914.50 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
由东方金账簿 货币市场 证 券投资基金管 理人 —东 方 基金管理有限 责任公司 编 制，并经本托 管
人复核审查的 本年度报 告 中的财务指标 、净值表 现 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容真实、
准确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 信会师报 字[2017] 第 ZB30029 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东方金 账簿 货币 市场 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我们审计了后附的 东方金 账簿货币市场证券 投资基 金（以下
简称“ 东方 金账 簿基 金” ） 财务报 表， 包 括 2016 年 12 月 31
日的资 产负 债表 ，2016 年 度的利 润表 、2016 年 度的 所有者 权东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
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益(基 金净 值)变 动表 以及 财务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务报表 是东方金账簿基金 的基金 管理人东
方基金 管理 有限 责任 公司 管理 层 的责 任。 这种 责任 包括： （1 ）
按照企业会计准则 的规定 编制财务报表，并 使其实 现公允反
映； （2） 设计、执行 和维 护必要的内部控 制，以使 财务报表
不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计
意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规定执 行了审计
工作。 中国 注册 会计 师审 计 准则要 求我 们遵 守职 业道 德规范 ，
计划和执行审计工 作以对 财务报表是否不存 在重大 错报获取
合理保 证。
审计工作涉及实施 审计程 序，以获取有关财 务报表 金额和披
露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计 师 的判断，
包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评
估。在进行风险评 估时， 注册会计师考虑与 财务报 表编制和
公允列报相关的内 部控制 ，以设计恰当的审 计程序 ，但目的
并非对内部控制的 有效性 发表意见。审计工 作还包 括评价管
理层选用会计政策 的恰当 性和作出会计估计 的合理 性，以及
评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相信，我们获 取的审 计证据是充分、适 当的， 为发表审
计意见 提供 了基 础。
审计意 见段 我们认为，东方金 账簿基 金的财务报表在所 有重大 方面按照
企业会 计准 则的 规定 编制 ， 公允 反映 了东 方金 账簿 基金 2016
年12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年度 的经 营成 果 和基金 净
值变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 朱锦梅
赵立卿
会计师 事务 所的 名称 立信会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 上海市 南京 路 61 号 新黄 浦 金融大 厦 4 层
审计报 告日 期 2017 年 3 月 27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 金账 簿货 币市场 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 424,960,100.66 2,250,356,518.47 东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
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结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 1,740,709,581.02 2,042,960,451.93
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,740,709,581.02 2,042,960,451.93
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 1,405,521,469.28 1,100,003,490.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 13,846,730.19 23,110,035.73
应收股 利 - -
应收申 购款 4,520.00 4,400.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,585,042,401.15 5,416,434,896.13
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 296,019,235.97
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 2,598.54 24,477.40
应付管 理人 报酬 974,954.23 1,208,194.42
应付托 管费 295,440.68 366,119.49
应付销 售服 务费 75,646.67 94,043.80
应付交 易费 用 59,604.96 58,625.74
应交税 费 - -
应付利 息 - 17,315.39
应付利 润 6,716,579.02 12,468,865.14
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 289,001.46 189,052.11
负债合 计 8,413,825.56 310,445,929.46
所有者权益：
实收基 金 3,576,628,575.59 5,105,988,966.67
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 3,576,628,575.59 5,105,988,966.67
负债和 所有 者权 益总 计 3,585,042,401.15 5,416,434,896.13
注： 报告 截止 日2016 年12 月31 日， A 类基 金 份额净 值1.0000 元， B 类 基金份 额净 值1.0000
元；基金份额总 额 3,576,628,575.59 份，下属分 级 基金的份额总额 分别为：A 类基金份额总 额东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
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285,082,407.12 份，B 类 基金份 额总 额 3,291,546,168.47 份。
7.2 利润表
会计主 体： 东方 金账 簿货 币市场 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 257,920,125.86 132,324,366.07
1.利息 收入 255,268,829.11 125,058,987.91
其中： 存款 利息 收入 106,379,722.42 55,821,694.43
债券利 息收 入 115,234,317.70 46,936,439.51
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 33,654,788.99 22,300,853.97
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 2,651,296.75 7,265,378.16
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,651,296.75 7,265,378.16
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
减：二、费用 44,916,334.23 19,498,049.97
1．管 理人 报酬 25,501,038.49 11,010,276.19
2．托 管费 7,727,587.45 3,336,447.30
3．销 售服 务费 1,313,853.70 1,364,688.46
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 9,993,688.38 3,400,609.29
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 9,993,688.38 3,400,609.29
6．其 他费 用 380,166.21 386,028.73
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
213,003,791.63 112,826,316.10
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列） 213,003,791.63 112,826,316.10
东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
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7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体 ： 东方 金账 簿货 币市场 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
5,105,988,966.67 - 5,105,988,966.67
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期 净
利润）
- 213,003,791.63 213,003,791.63
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-1,529,360,391.08 - -1,529,360,391.08
其中：1.基 金申 购款 38,055,996,440.76 - 38,055,996,440.76
2.基金 赎回 款 -39,585,356,831.84 - -39,585,356,831.84
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -213,003,791.63 -213,003,791.63
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
3,576,628,575.59 - 3,576,628,575.59
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
923,388,657.41 - 923,388,657.41
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期 净
利润）
- 112,826,316.10 112,826,316.10
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
4,182,600,309.26 - 4,182,600,309.26
其中：1.基 金申 购款 23,243,247,776.85 - 23,243,247,776.85
2.基金 赎回 款 -19,060,647,467.59 - -19,060,647,467.59
四、本期向基金份额持有 - -112,826,316.10 -112,826,316.10 东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
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人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
5,105,988,966.67 - 5,105,988,966.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘鸿 鹏______
______ 刘 鸿鹏______
____ 肖向 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
东方金 账簿 货币 市场 证券 投资基 金（ 以下 简称 “本 基金” ）根 据 2006 年 6 月 6 日 中国 证监 会
《关于 同意 东方 金账 簿货 币市场 证券 投资 基金 募集 的批复 》 （证 监基 金字 【2006 】106 号 ） 和 《 关
于东方 金账 簿货 币市 场证 券投资 基金 募集 时间 安排 的确认 函》 （基 金部 函 【2006 】146 号 ） 的核 准，
由基金发起人 东方基金 管 理有限责任公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 东方金账
簿货币 市场 证券 投资 基金 基金合 同》 自 2006 年7 月3 日至2006 年7 月 28 日 公开募 集设 立。 本基
金为货 币市 场基 金， 首次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集 489,924,256.22 元 人民 币， 业 经天
华会计 师事 务所 “天 华验 字（2006）第 58-06 号 ” 及 “天 华验 字（2006 ）第 58-07 号 ” 验 资报 告
验证。 经向 中国 证监 会备 案， 《 东方 金账 簿货 币市 场 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2006 年 8 月 2 日
正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为 489,989,508.84 份 基金 单位， 其中认 购资 金利 息折
合 65,252.62 份 基金 单位 。本基 金的 基金 管理 人为 东方基 金管 理有 限责 任公 司，基 金托 管人 为 中
国民生 银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 金账簿货币市 场证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定 ，本基金 主要 投资于：现 金、通知 存款 、一年以内( 含一年)的 银 行定期存款 、大额 存
单、剩余期 限在三百 九十 七天以内(含 三百九十 七天)的债券、期 限在一年 以内(含一年)的债 券回
购、期限在 一年以内( 含一 年)的中央银 行票据以 及中 国证监会、 中国人民 银行 认可的并允 许 货币
市场基 金投 资的 其他 具有 良好流 动性 的货 币市 场工 具。
本基金 于2014 年10 月 22 日实施 分级 ， 新增B 类 基 金份额 类别 ， 基金 份额 分 类后 ， 在 基金 存
续期内 的任 何一 个开 放日 ， 若A 类 基金 份额 持有 人在 单个基 金账 户保 留的 基金 份额达 到或 超 过500
万份时 ， 本 基金 的 注 册登 记 机构自 动将 其在 该基 金账 户持有 的 A 类基 金份 额升 级为B 类基 金份 额，东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
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并于升 级次 一工 作日 适用 B 类基金 份额 的相 关费 率 ，若 B 类基 金份 额持 有人 在单个 基金 账户 保留
的基金 份额 低于 500 万份 时，本 基金 的注 册登 记机 构自动 将其 在该 基金 账户 持有的 B 类 基金 份 额
降级为 A 类 基金 份额 ，并 于降 级 次一 工作 日适 用 A 类基金 份额 的相 关费 率。 两级基 金份 额分 设 不
同的基 金代 码， 分别 公布 每万份 基金 净收 益和 七日 年化收 益率 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的会 计报 表按 照中 国财政 部 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 —基本 准则 》 和
38 项 具体 会计 准则 、 其 后 颁布的 企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定 （ 以
下合称 “企业 会计准则 ” ）及应用指南 、中国证 券 业协会制定的 《证券投 资 基金会计核 算业务指
引》 、中国证 监会制定 的《 关于进一步 规范证券 投资 基金估值业 务的指导 意见》 、中国证监 会颁布
的《关于证 券投资基 金执行<企业会计 准则>估值 业 务及份额净 值计价有 关事 项的通知》 、 《 证券投
资基金 信息 披露 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 内容与 格式 准则 第 2 号 — 年度报 告的 内容 与
格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号 — 年度报 告和 半年 度报 告》 、 《证券 投资 基金 信息
披露编 报规 则 第3 号 —会 计报表 附注 的编 制及 披露 》及中 国证 监会 颁布 的其 他相关 规定 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2016 年12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2016 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本 基 金 本 报 告 期 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 保 持 一
致。7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
第 24 页 共 37 页
的通知 》 、 财税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金税收 政策 的通 知》 、财 税 【2008 】1 号《 财政
部、国家税务 总局关于 企 业所得税若干 优惠政策 的 通知》及其他 相关税务 法 规和实务操 作，主要
税项列 示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。
（2） 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 债 券的差 价收 入 ， 债 券的 利 息收入 及其 他收
入，暂 不缴 纳营 业税 和企 业所得 税。
（3） 对基 金取 得的 债券 利 息收入 ， 由 发行 债券 的 企 业在向 基金 支 付 上述 收入 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
渤海国 际信 托股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东
河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 基金 直销 机构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在 正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成 交金 额
占 当期 债券
回购
成交总额 的
比例 东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
第 25 页 共 37 页
东北证券股份有限公司 - - 107,000,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
本报 告期 及上 年度可 比期 间， 本基 金未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
报 告期 及 上年度 可比 期间 ，
本基金 未发 生与 关联 方的 佣金费 用， 期末 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
25,501,038.49 11,010,276.19
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
925,786.80 952,729.59
注 ：① 计提 标准 ：基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.33% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.33 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资 产 净值
②计提方式与 支付方式 ： 基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管
理人向 基金 托管 人发 送上 月基金 管理 费划 付指 令， 经基金 托管 人复 核后 于次 日起 2 个 工作 日内 从
基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。若 遇法 定节 假日、 休息 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,727,587.45 3,336,447.30
注 ：① 计提 标准 ：基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.10% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .10% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
第 26 页 共 37 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管
理人向 基金 托管 人发 送上 月基金 托管 费划 付指 令， 基金托 管人 复核 后于 次日 起2 个工 作日 内从 基
金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人， 若遇 法定 节假 日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方金 账簿 货币
A
东方金 账簿 货 币 B 合计
东方基 金管 理有 限责 任公
司
47,221.63 699,717.67 746,939.30
中国民 生银 行股 份有 限公
司
3,758.27 2,859.08 6,617.35
东北证 券股 份有 限公 司 113.17 - 113.17
合计 51,093.07 702,576.75 753,669.82
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方金 账簿 货币
A
东方金 账簿 货 币 B 合计
东方基 金管 理有 限责 任公
司
51,068.25 256,151.04 307,219.29
中国民 生银 行股 份有 限公
司
6,174.08 2,731.84 8,905.92
东北证 券股 份有 限公 司 549.89 - 549.89
合计 57,792.22 258,882.88 316,675.10
注 ：① 计提 标准 ：A 类基金 份额 和 B 类基 金份 额按照 不同 的费 率计 提销 售服务 费，A 类 基金
份额的 销售 服务 费按 照前 一日基 金净 值 的0.25%年 费率计 提， B 类 基金 份额 的 销售服 务费 按照 前一
日基金 净值 的0.01% 年费 率计提 。
计算方 法如 下：
H=E×R ÷ 当 年天 数
H 为各 级基 金份 额每 日应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该级 基金 份额 的基金 资产 净值
R 为该 级基 金份 额的 销售 服务费 率
②计提方式与 支付方式 ： 基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。由 基东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
第 27 页 共 37 页
金管理 人向 基金 托管 人发 送上月 基金 销售 服务 费划 付指令 ， 基 金托 管人 复核 后于次 日 起 2 个工 作
日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人， 若遇 法定节 假日 、休 息日 ，支 付日期 顺延 。
销售服务费主 要用于支 付 销 售机构佣金 、以及基 金 管理人的基金 营销广告 费 、促销活动 费、基金
份额持 有人 服务 费等 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本报 告期 及上 年度 可比期 间， 本基 金均 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
东方金 账簿 货 币A 东方金 账簿 货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2006
年8 月2 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 78,000,000.00
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 78,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 2.1900%
项目
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
东方金 账簿 货 币A 东方金 账簿 货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2006
年8 月2 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- - 东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
第 28 页 共 37 页
注 ： 根 据 《东 方金 账簿货 币市 场证 券投 资基 金招募 说明 书 》 的 规定 ， 本基金 不收 取申 购 费 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
东 方 金 账 簿 货 币
B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
东 方 汇 智 资 产
管理有限公司
40,000,000.00 1.1184% - -
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行股
份有限公司
224,960,100.66 25,673,096.27 300,356,518.47 2,666,759.78
注 ：① 本年 度期 末余 额中包 含定 期存 款。
② 当期 利息 收入 包括 由关联 方保 管的 活期 存款 、定期 存款 和清 算备 付金 产生的 利息 收入 。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基 金本 报告 期末 未 持有股 票。
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有在银 行间 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
第 29 页 共 37 页
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有在交 易所 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至本年度报 告报出日 ， 本基金无需要 披露的有 助 于理解和分析 会计报表 需 要说明的其他 事
项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 1,740,709,581.02 48.55
其中： 债券 1,740,709,581.02 48.55
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,405,521,469.28 39.21
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 424,960,100.66 11.85
4 其他各项 资产 13,851,250.19 0.39
5 合计 3,585,042,401.15 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.40
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告 期 内债券 回 购融资余额占 基金资产 净 值的比例为报 告期内每 个 交易日融资 余额占资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
第 30 页 共 37 页
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2016 年12 月 19 日 28.87 连续遭 遇巨 额赎 回 2016-12-21
2 2016 年12 月 20 日 55.68 连续遭 遇巨 额赎 回 2016-12-21
8.3 基金投资组合平均剩 余期限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 59
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 55
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基 金本 报告 期内 不存在 投资 组合 平均 剩余 期限超 过 120 天 的情 况。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 50.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 2.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 17.09 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 12.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 8.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 91.29 -
东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
第 31 页 共 37 页
8.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
本 基金 本报 告期 内不 存在投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。
8.5 期末按债券品种 分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 289,990,095.73 8.11
其中： 政策 性金 融债 289,990,095.73 8.11
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 314,945,513.55 8.81
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,135,773,971.74 31.76
8 其他 - -
9 合计 1,740,709,581.02 48.67
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 160204 16 国开 04 1,500,000 149,991,463.58 4.19
2 160414 16 农发 14 1,100,000 109,999,865.90 3.08
3 011699844 16 龙 源电
力SCP007
1,000,000 99,963,956.90 2.79
4 111692335 16 东 莞银
行CD018
1,000,000 99,911,224.68 2.79
5 111695302 16 大 连农
商行CD047
1,000,000 99,892,150.90 2.79
6 111697722 16 珠 海华
润银行
CD019
1,000,000 99,312,955.80 2.78
7 111619102 16 恒 丰银
行CD102
1,000,000 99,177,072.51 2.77
8 111692938 16 西 安银 1,000,000 98,978,688.10 2.77 东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
第 32 页 共 37 页
行CD007
9 111620155 16 广 发银
行CD155
1,000,000 98,963,249.50 2.77
10 111695089 16 温 州银
行CD089
1,000,000 98,374,768.22 2.75
8.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 3
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1317%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3742%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0716%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
1 2016 年12 月 19 日 -0.2747% 因四季度债券市场出
现巨幅调整，并引发
货币基 金赎 回潮
2016-12-22
2 2016 年12 月 20 日 -0.3742% 因四季度债券市场出
现巨幅调整，并引发
货币基 金赎 回潮
2016-12-22
3 2016 年12 月 21 日 -0.2570%
因四季度债券市场出
现巨幅调整，并引发
货币基 金赎 回潮
2016-12-22
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基 金本 报告 期内 不存在 正偏 离度 的绝 对值 达到0.5% 的情 况。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基 金计 价方 法说明
本基金 采用 摊余 成本 法计 价。 东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
第 33 页 共 37 页
8.9.2
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位 ： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 13,846,730.19
4 应收申 购款 4,520.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 13,851,250.19
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
东方
金账
簿货
币A
29,458 9,677.59 17,605,738.05 6.18% 267,476,669.07 93.82%
东方
金账
簿货
币B
48 68,573,878.51 3,243,000,852.11 98.53% 48,545,316.36 1.47%
合计 29,506 121,216.99 3,260,606,590.16 91.16% 316,021,985.43 8.84%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 东方金 账簿 401,663.07 0.1409% 东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
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持有本 基金 货币A
东方金 账簿
货币B
0.00 0.0000%
合计
401,663.07 0.0112%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
东方金 账簿 货 币A 0
东方金 账簿 货 币B 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
东方金 账簿 货 币A
0
东方金 账簿 货 币B
0
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
东方金 账簿 货 币A 东方金 账簿 货 币 B
基金合 同生 效日 （2006 年8 月2 日 ） 基 金份
额总额
489,989,508.84 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 275,458,196.41 4,830,530,770.26
本报告 期基 金总 申购 份额 648,053,587.77 37,407,942,852.99
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 638,429,377.06 38,946,927,454.78
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 285,082,407.12 3,291,546,168.47
注： 本期 申购 包含 红利再 投资 、基 金转 换入 份额， 基金 总赎 回份 额包 含基金 转换 出份 额。 东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 十六 次临 时会 议决 议， 于 2016 年3 月16 日 发布了 《 东方 基
金管理 有限 责任 公司 变更 高管人 员的 公告 》 ， 陈振 宇 先生不 再担 任公 司副 总 经 理。
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 二十 一次 临时 会议 及第五 届董 事会 第一 次会 议决议 ， 于 2016
年8 月19 日发 布了 《东 方 基金管 理有 限责 任公 司变 更高管 人员 的公 告》 ， 孙 晔 伟先生 不再 担任 公
司总经 理， 崔伟 先生 代任 公司总 经理 职务 。
经本基 金管 理人 第五 届董 事会第 三次 临时 会议 决议 ，于 2016 年 10 月 29 日 发布了 《东 方 基
金 管 理有 限责 任公 司变 更高 管 人员 的公 告》 ，刘 鸿鹏先 生 担任 公司 总经 理职 务， 崔 伟先 生不 再代
任总经 理职 务。
本 基 金 管 理 人 已 通 过 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 基 金 管 理 人 网 站 对 上 述 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 履
行 了 信息 披露 义务 ，并 在本 基 金及 本 基 金管 理人 管理 的 其他 基金 的招 募说 明书- 基金 管理 人部分
及时更 新了 上述 高级 管理 人员变 更情 况。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内， 北 京市 第二 中 级人民 法院 对一 起原 公司 员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 做出 终 审
判决， 判决 公司 支付 原告 部分劳 动报 酬并 驳回 原告 的其他 诉讼 请求 ，该 案已 审理终 结。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
本报告 期， 无涉 及基 金财 产的诉 讼事 项。
本报告 期， 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
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11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所， 本年 度应 支付给 立信 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）
报酬 为80,000.00 元 ；截 至 2016 年12 月31 日， 该 审计机 构已 向本 基金 提 供9 年的 审计 服务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证券股份
有限公司
1 - - - - -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2 ） 交易 单元 的选 择标 准 和程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好 ，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行 为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚； ④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求； ⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需要 ，并能为 基 金提 供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。 东方金账簿货币 2016 年年度报 告摘要
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券商选 择程 序 ： ① 对符 合 选择标 准的 券商 的服 务进 行评价 ； ②拟 定租 用对 象 ： 由 投 研 部门 根据
以上评价结果 拟定备选 的 券商；③签约 ：拟定备 选 的券商后，按 公司签约 程 序与备选券 商签约。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3 ） 本报 告期 内， 本基 金 交易单 元未 发生 变动 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
东北证券股份有
限公司
- - - - - -
11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况
本 基金 本报 告期 内不 存在偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。
东方基金管理有限责任公司
2017 年3 月27 日
