东 方 荣 家 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一七年三 月二十七日
东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年3 月29 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方荣 家保 本混 合
基金主 代码 002480
前端交 易代 码 002480
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 29 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 419,947,991.98 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 运 用 保本 策略 ，通 过动 态调 整 股票 与债 券等 资产 的组
合 ， 在有 效控 制投 资风 险、 确 保保 本周 期内 本金 安全
的前提 下， 力求 实现 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 运 用CPPI 固 定比 例 投资组 合保 险机 制， 动态 分
配 基 金资 产在 权益 类资 产和 固 定收 益类 资产 上的 投资
比例。
业绩比 较基 准 两年期 银行 定期 存款 收益 率(税后)
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金， 其 预期 收益 及预 期风 险水
平 高 于货 币市 场基 金和 债券 型 基金 ，但 低于 股票 型基
金、 非 保本 混合 型基 金， 属于低 风险 水平 的投 资品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 罗菲菲
联系电 话 010-66295888 010-58560666
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95568
传真 010-66578700 010-58560798
东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年3 月29 日( 基金 合 同生效
日)-2016 年12 月 31 日
本期已 实现 收益 19,038,974.24
本期利 润 6,608,588.62
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0157
本期基 金份 额净 值增 长率 1.57%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0157
期末基 金资 产净 值 426,556,580.60
期末基 金份 额净 值 1.0157
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②期末 可供 分配 利润 ： 如 果 期末未 分配 利润 的未 实现 部分为 正数,则 期末 可供 分 配利润 的金 额为 期
末未分配利 润的已实 现部 分,如果期末 未分配利 润的 未实现部分 为负数,则 期末 可供分配利 润的金
额为期 末未 分配 利润 （已 实现部 分扣 除未 实现 部分 ） 。
③本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益 水平要低
于所列 数字 。
④本基 金基 金合 同于 2016 年 3 月 29 日 生效 ，无 可 比期间 数据 ，本 报告 实际 报告期 为 2016 年 3
月29 日至2016 年 12 月31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.05% 0.21% 0.52% 0.01% -3.57% 0.20%
过去六 个月 0.23% 0.17% 1.05% 0.01% -0.82% 0.16%
过去一 年 1.57% 0.15% 1.59% 0.01% -0.02% 0.14%
过去三 年 1.57% 0.15% 1.59% 0.01% -0.02% 0.14%
过去五 年 1.57% 0.15% 1.59% 0.01% -0.02% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
1.57% 0.15% 1.59% 0.01% -0.02% 0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注 ：本 基金 基金 合同 于 2016 年 3 月 29 日生 效 ，建仓 期为 6 个月 ，建 仓 期结束 时各 项资 产配
置比例 符合 合同 规定 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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注：自合 同生效以 来 未满五年。合 同生效当 年 按实际存续期 计算，不 按 整个自然年 度进行折
算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本 基金 自合 同生 效日 （2016 年3 月 29 日 ）至 报告期 截止 日（2016 年 12 月 31 日 ）未 进行 利
润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 （以 下 简称 “本 公司 ” ） 。 本 公司 经 中国证 监会 “ 证
监基金 字[2004]80 号 ”批 复批准 于 2004 年 6 月 11 日成立 。截 至 2016 年 12 月 31 日， 本公 司注
册资本 2 亿 元人 民币 。本 公司股 东东 北证 券股 份有 限公司 出资 人民 币 12800 万元， 占公 司注 册 资
本的 64% ；河 北省 国有 资 产控股 运营 有限 公司 出资 人民币 5400 万 元， 占公 司 注册资 本 27% ；渤 海
国际信 托股 份有 限公 司出 资人民 币 1800 万元 ，占 公 司注册 资本 的 9% 。 截止2016 年 12 月31 日，东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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本公司 管 理40 只开 放式 证 券投资 基金 —— 东方 龙混 合型开 放式 证券 投资 基金 、 东方精 选混 合型 开
放式证券投资 基金、东 方 金账簿货币市 场证券投 资 基金、东方策 略成长混 合 型开放式证 券 投资基
金、东方稳健 回报债券 型 证券投资基金 、东方核 心 动力混合型开 放式证券 投 资基金、东 方保本混
合型开放式证 券投资基 金 、东方增长中 小盘混合 型 开放式证券投 资基金、 东 方强化收益 债券型证
券投资基金、 东方启明 量 化先锋混合型 证券投资 基 金、东方安心 收益保本 混 合型证券投 资基金、
东方利群混合 型发起式 证 券投资基金、 东方多策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 新兴成长
混合型证券投 资基金、 东 方双债添利债 券型证券 投 资基金、东方 添益债券 型 证券投资基 金、东方
主题精选混合 型证券投 资 基金、东方睿 鑫热点挖 掘 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 鼎新灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 惠新 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 东 方永 润18 个月 定期 开放 债
券型证券投资 基金、东 方 新策略灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方赢家 保 本混合型证 券投资基
金、东方新思 路灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方新价值混合 型证券投 资 基金、东方 创新科技
混合型证券投 资基金、 东 方稳定增利债 券型证券 投 资基金、东方 金元宝货 币 市场证券投 资基金、
东方大 健康 混合 型证 券投 资基金 、 东 方金 证通 货币 市场基 金、 东方 荣 家 保本 混合型 证券 投资 基金 、
东方互联网嘉 混合型证 券 投资基金、东 方盛世灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、东方合家 保本混合
型证券 投资基 金、东方 臻 馨债券型证券 投资基金 、 东方岳灵活配 置混合型 证 券投资基金 、东方区
域发展 混合 型证 券投 资基 金、 东 方永 兴 18 个 月定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 、 东方 臻享 纯债 债券
型证券 投资 基金 、东 方永 熙 18 个月 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李 仆 （ 先
生）
本 基 金 基
金 经 理 、
公 司 总 经
理 助 理 、
固 定 收 益
部总经
理 、 投 资
决 策 委 员
会委员
2016 年 3 月
29 日
- 16 年
16 年 证 券 从 业
经 历 ，曾 任宝 钢
集 团 财务 有限 责
任 公 司 投 资 经
理 、 宝钢 集团 有
限 公 司 投 资 经
理、 宝 岛 （香 港）
贸 易 有限 公司 投
资 部 总经 理、 华
宝 信 托有 限责 任
公 司 资管 部投 资
副 总 监、 信诚 基
金 管 理有 限公 司
基金经理。2014
年 2 月 加盟 东方东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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基 金 管理 有限 责
任 公 司， 现任 公
司 总 经理 助理 、
固 定 收益 部总 经
理 、 投资 决策 委
员 会 委员 、东 方
稳 健 回报 债券 型
证 券 投资 基金 基
金 经 理、 东方 双
债 添 利债 券型 证
券 基 金 基 金 经
理、 东 方永 润 18
个 月 定期 开放 债
券 型 证券 投资 基
金 基 金经 理、 东
方 赢 家保 本混 合
型 证 券投 资基 金
基 金 经理 、东 方
稳 定 增利 债券 型
证 券 投资 基金 基
金 经 理、 东方 荣
家保 本混 合型 证
券投资 基 金基 金
经 理 、东 方合 家
保 本 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经
理 、 东方 臻馨 债
券 型 证券 投资 基
金 基 金经 理、 东
方永兴 18 个月
定 期 开放 债券 型
证 券 投资 基金 基
金经理 。
周 薇 （ 女
士）
本 基 金 基
金经理
2016 年 3 月
29 日
- 7 年
北 京 大学 金融 学
硕士，7 年证 券
从 业 经历 ，曾 任
中 国 银行 总行 外
汇 期 权 投 资 经
理。2012 年7 月
加 盟 东方 基金 管
理 有 限 责 任 公
司 ， 曾任 固定 收
益 部 债 券 研 究
员 、 投资 经理 、
东 方 金账 簿货 币东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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市 场 证券 投资 基
金 基 金 经 理 助
理 、 东方 金账 簿
货 币 市场 证券 投
资 基 金 基 金 经
理 。 现任 东方 鼎
新 灵 活配 置混 合
型 证 券投 资基 金
基 金 经理 、东 方
惠 新 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基
金 基 金经 理、 东
方永润 18 个月
定 期 开放 债券 型
证 券 投资 基金 基
金 经 理、 东方 新
价 值 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经
理 、 东方 稳定 增
利 债 券型 证券 投
资 基 金 基 金 经
理 、 东方 荣家 保
本 混 合型 证券 投
资 基 金 基 金 经
理 、 东方 盛世 灵
活 配 置混 合型 证
券 投 资基 金基 金
经 理 、东 方永 熙
18 个 月 定 期 开
放 债 券型 证券 投
资基金 。
王 然 （ 女
士）
本 基 金 基
金经理
2016 年 3 月
29 日
- 8 年
北 京 交通 大学 产
业经济 学硕 士， 8
年 证 券 从 业 经
历 ， 曾任 益民 基
金 交 通运 输、 纺
织 服 装、 轻工 制
造 行 业研 究员 。
2010 年4 月 加盟
东 方 基金 管理 有
限 责 任公 司， 曾
任 权 益投 资部 交
通运输 、 纺织 服
装 、 商业 零售 行
业 研 究员 ，东 方东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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策 略 成长 股票 型
开 放 式证 券投 资
基 金 （ 于 2015
年 8 月 7 日更名
为 东 方策 略成 长
混 合 型开 放式 证
券 投 资基 金） 基
金 经 理助 理、 东
方 策 略成 长股 票
型 开 放式 证券 投
资基金 （于 2015
年 8 月 7 日更名
为 东 方策 略成 长
混 合 型开 放式 证
券 投 资基 金） 基
金 经 理， 现任 东
方 保 本混 合型 开
放 式 证券 投资 基
金 基 金经 理、 东
方 策 略成 长混 合
型 开 放式 证券 投
资 基 金 基 金 经
理 、 东方 新兴 成
长 混 合型 证券 投
资 基 金 基 金 经
理 、 东方 新思 路
灵 活 配置 混合 型
证 券 投资 基金 基
金 经 理、 东方 赢
家 保 本混 合型 证
券 投 资基 金基 金
经 理 、东 方荣 家
保 本 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经
理 、 东方 盛世 灵
活 配 置混 合型 证
券 投 资基 金基 金
经 理 、东 方合 家
保 本 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经
理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方荣 家 保本混 合型 证券 投资
基金基金合同 》和其他 有 关法律法规的 规定，本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运 用基金资
产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利益 ，无损害 基 金份额持有 人利益的
行为。 本基 金无 重大 违法 、违规 行为 。本 基金 投资 组合符 合有 关法 规及 基金 合同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
基金管理人根据中国证监 会颁布的《证券投资基金 管理公司公平交易制度指 导意见》 （2011
年修订 ） ， 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授 权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的的 同 向交易价差、 反向交易 情 况、异常交易 情
况进行 统计 分析 ，投 资组 合经理 对相 关交 易情 况进 行合理 性解 释并 留存 记录 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
公司按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和《 东方基金 管 理有 限责任公 司
公平交易管理 制度》的 规 定对本报告期 公司不同 投 资组合同向交 易价差进 行 了分析。公 司采集连
续四个 季度 ， 不 同时 间窗 口 （1 日内 、3 日内 、5 日 内） 的 同向 交易 样本 ， 在 假设同 向交 易价 差 为东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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零及 95% 的置 信水 平下 ， 对同向 交易 价差 进 行 T 分 布假设 检验 并对 检验 结果 进行跟 踪分 析。 分析
结果显 示本 基金 与公 司管 理的其 他投 资组 合在 同向 交易价 差方 面未 出现 异常 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
基金管理人管 理的投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 不存在同日反 向交易， 不 存在同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 5%的情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年是 中国经济持 续 “ L” 性筑底的 阶段，同时 “ 去产能”、“ 去杠杆”仍 旧继续深化 ，
在特朗普上台 和美国加 息 预期增强的影 响下，人 民 币兑美元加速 贬值，中 美 贸易关系进 入更加微
妙的阶段。国 内房地产 市 场经历了风风 火火的三 个 季度后进入政 策收紧的 阶 段，政策趋 紧、流动
性拐点 出现 ，以 一带 一路 和 PPP 为首 的基 建项 目大 量涌现 ，同 时国 企改 革也 进入实 质阶 段。 因 此
尽管大 环境 不容 乐观 ， 但 出现了 结构 性的 改善 。 基 本面方 面，2016 年 上半 年 在天量 社会 融资 的推
动下， 经济 基本 面较 为平 稳。但 是代 价也 是显 著的 ，即增 量 M2 与增 量 GDP 之 比回到 了 2009 年的
高点，加杠杆 的主力是 居 民改善性需求 购房和地 方 政府。9 月之 后，经济 的 复苏在一定 程度上得
到验证 ， 但市 场对 库存 周 期的延 续性 存在 质疑 。 政 策面上 ， 央行 在2 月 29 日 降准 ， 并 于 3 月份 降
低了 MLF 的利 率， 但在 4 月份 MLF 操作 时回 到了 2 月份的 利率 水平 。之 后货 币政策 基本 平稳 ， 真
正的转 向发 生在 下半 年。 央行在 10 月底 开始 微调 ， 后在 12 月 确认 货币 政策 的 微妙变 化， 从“ 适
度宽松 ”转向 “ 中性 ”。 流动性 层面 ，整 个四 季度 都偏紧 。
报告期 内， 上证 综指 先抑 后仰， 全年 下 跌12.3% ， 深成指 下 跌 19.6% ， 创业 板指下 跌 27.7% ，
分化明 显。 根 据wind 的 数 据统计 ，申 万行 业中 大部 分行业 实现 了正 收益 ，其 中建筑 装饰 、通 讯、
机械设备涨幅 居前，分 别 上涨了 32% 、30%、19%； 跌幅最大的三 个行业是 休 闲服务、公用 事业、
房地产 ，分 别下 跌 了 15% 、15% 、13% 。16 年 上半 年 债市的 调整 ，利 率债 调整 的触发 点是 天量 信贷
投放， 信用 债调 整的 触发 点是 4 月铁 物资 事件 ，中 间伴随 着摸 底理 财、MPA 考核、 营业 税改 增 值
税、八项规定 、基金子 公 司去杠杆、券 商资管新 规 、交易所调整 质押率等 各 种传闻。五 一过后，
营改增金融债 收税的传 闻 被证伪，5 月 利率债修 复 。端午节过后 ，随着对 资 金面担忧的 缓 解，信
用成交逐渐活 跃起来。6 月下旬英国意 外退欧， 利 率债大涨，之 后好资质 信 用债进入抢 券模式，
信用债 已经 部分 突 破 3 月 份的高 点。 下半 年债 市 7 月-10 月 持续 上涨 ，利 率 债调整 的触 发点 是 11
月 9 日 特朗 普当 选冲 击下 外围债 市的 调整 ；信 用债 的调整 紧跟 其后 ，虽 然隐 蔽但幅 度巨 大， 其 间东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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伴随着 理财 纳 入 MPA 考核 、私行 资产 配置 变化 、资 管税务 变化 、交 易所 调整 质押率 等各 种传 闻 。
12 月 下旬 央行 在银 行间 投 入巨量 资金 ， 利 率债 在超 调之后 开展 一轮 反弹 ， 之 后信用 债市 场有 所恢
复，成 交逐 渐有 所改 善。
本基金延续了 自下而上 的 选股思路，并 更加侧重 重 仓股基本面研 究和业绩 跟 踪，配置上提 升
了农业、食品 、家电等 消 费品的投资比 例，以期 获 得行业景气度 提升和业 绩 增长带来的 收益。同
时适时参与一 带一路、 国 企改革等主题 机会，以 及 积极参与新股 的网下申 购 。债券配置 方面，在
市场调整的二 季度加仓 ， 并在四季度的 剧烈下跌 中 适时根据市场 变化进行 了 仓位和久期 调整，主
要集中在信用 风险较小 的 老城投品种， 组合回撤 较 小。整体而言 ，本基金 组 合较 为稳定 ，以享受
票息为 主， 获得 了较 好的 绝对收 益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2016 年3 月29 日起 至 2016 年12 月 31 日 ，本 基金 净值增 长率 为 1.57% ，业 绩比较 基准 收益
率为1.59% ，低 于业 绩比 较基 准 0.02% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年第 一季 度， 在 特朗普 大搞 基建 的政 治言 论和国 内一 带一 路政 策推 动的背 景下 ， 我
们认 为2017 年 仍旧 以 “ 深 化供给 侧改 革、 继续 实施 积极的 财政 政策 和稳 健的 货币政 策、 进一 步去
杠杆、去产能 、去库存 、 降成本、补短 板 ”为主 要 投资逻辑，因 此我 们看 好 相关的一带 一路、基
建、PPP 、 供给 侧改 革相 关 领域 ， 以 及中 上游 周期 类 行业的 景气 度改 善 。 考 虑 到两会 前后 的政 策预
期和年报季报 的业绩行 情 ，我们认为一 季度是全 年 最有可能实现 超额收益 的 时间窗口。 下半年随
着美国 再次 加息 的预 期增 强以及 国内 流动 性趋 紧， 我们认 为下 半年 的操 作策 略将更 加谨 慎。
从政策 角度 来看 ，2016 年 12 月 中央 经济 工作 会 议弱化 经济 增长 目标 ，推 动供给 侧改 革， 弱
化地产投资属 性，防范 资 产泡沫。财政 政策方面 ， 将更加积极有 效，预算 安 排要适应推 进供给侧
结构性 改革 、 降 低企 业税 费负担 。 货 币政 策方 面，17 年货 币政 策被 定调 为 稳 健中性 ， 再 提 “ 流动
性闸门 ”， 央行 态度 边际 收紧。
从资金面角度 来看，外 汇 贬值背景下， 基础货币 流 失较多，目前 主要通 过 MLF 、公开市场 操
作等短期限工 具对冲， 银 行需要持续抵 押利率债 ， 可能会存在可 质押券不 充 足、LCR 指 标分子 缩
水等问题，从 而导致银 行 融出意愿减弱 。即使央 行 不提高基准利 率 ，资金 面 偏紧的状态 可能仍将
持续。
17 年上 半年 的机 会在 于超 跌之后 的反 弹，Q2 和 Q3 需要密 切观 察市 场的 变化 ，全年 债券 资产
仍可能 带来 不错 的绝 对收 益。 组合 拟以 短久 期城 投 、 短 融和 存单 为底 仓， 配 合利率 债的 波段 操作 。 东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
第 14 页 共 39 页
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人根据《证券 投资基金 法 》和中国证监 会发布的 有 关规定，完善 内
部控制 制度 和操 作流 程 ； 在基金 日常 运作 上 ， 开 展 定期和 实时 监察 ， 强化 内 控体系 和制 度的 落实 ；
在加强对基金 投资运作 和 公司经营管理 的合规性 监 察方面，通过 实时监控 、 定期检查、 专项检查
等方式，及时 发现问题 、 提出改进建议 并跟踪改 进 落实情况。本 报告期内 重 点开展的监 察稽核工
作包括： （1） 开展对公 司 各项业务的 日常监察 ，对 风险隐患做 到及时发 现、 及时化解， 保证投 资
管理、基金 销售和后 台运 营等业务的 合法合规。 （2 ）根据中国 证监会颁 布的 相关法 律法 规，进 一
步加强 基金 投资 运作 的监 察力度 ， 完善 了基 金投 资 有关控 制制 度。 （3 ） 进 一 步完善 公司 内控 体系 ，
完善业务流程 ，在各个 部 门和全体人员 中实行风 险 管理责任制， 并进行持 续 监督，跟踪 检查执行
情况。 （4 ） 注 重加 强对 员 工行为 规范 和职 业素 养的 教育与 监察 ， 并通 过开 展 法规学 习活 动等 形式 ，
提升员工的诚 信规范和 风 险责任意识。 下一年度 ， 本基金管理人 将在不断 提 高内部监察 稽核和风
险控制工作的 科学性和 实 效性的基础上 ，确保基 金 资产的规范运 作，维护 基 金份额持有 人的合法
利益， 给基 金份 额持 有人 以更多 、更 好的 回报 。
4.7 管理人对报告期内基 金 估值程序等事项 的说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “估 值委 员会 ”），
成员由分管运 营副总经 理 、分管投研副 总经理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门（包括但 不限于权
益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ） 、风险 管理部 负责人组成，估值 委员会 设立委员会主 任 1
名，委 员会 副主 任 1-2 名 ，估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 ， 熟
悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 ：
1. 委员 会主任
负责定期或不 定期召开 估 值委员会工作 会议，就 估 值参与各方提 交的估值 问 题组织讨论， 进
行决议 并组 织实 施； 因特 殊原因 ，委 员会 主任 无法 履行职 责时 ，由 副主 任代 理其行 使主 任职 责。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。 东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最 终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 ， 结 合本 基金 实际 运作情 况， 本基 金自 合同 生效日 （2016 年
3 月 29 日 ）至 报告 期截 止 日（2016 年12 月 31 日 ） 未进行 利润 分配 。
4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
-
4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基 金资产净值预警情 形的说明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 低于二百 人 或基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对东方荣 家保本混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 、 托管协议的有 关规定， 依 法安全保管 了基金财
产，不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责 地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本年度，按照 国家相关 法 律法规、基金 合同、托 管 协议和其他有 关规定， 本 托管人对基金 管
理人—— 东方 基金管理 有 限责任公司在 东方荣家 保 本混合型证券 投资基金 投 资运作方面 进行了监
督，对基金资 产净值计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 、 基金利润分 配等方面
进行了认真的 复核，未 发 现基金管理人 有损害基 金 份额持有人利 益的行为 。 本年度，基 金管理人
——东方基金 管理有限 责 任公司严格遵 守《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规 ，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
由东方荣家保 本混合型 证 券投资基金管 理人 —东 方 基金管理有限 责任公司 编 制，并经本托 管
人复核审查的 本年度报 告 中的财务指标 、净值表 现 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容真实、
准确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 信会师报 字[2017] 第 ZB30057 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东方荣 家保 本混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我们审计了后附的东方荣 家保本混合型证券投资基 金（以下简东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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称“东 方荣 家保 本基 金” ） 财务报 表， 包括 2016 年 12 月 31 日
的资产 负债 表 ， 2016 年 度 的利润 表 、 2016 年 度的 所 有者权 益( 基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是东方荣家保本基金的基 金管理人东
方基金管理有限责任公司 管理层的责任。这种责任 包括： （1 ）
按照企 业会 计准 则的 规定 编制财 务报 表 ， 并 使其 实 现公 允 反映 ；
（2 ） 设 计、 执行 和维 护必 要的内 部控 制 ， 以 使财 务 报表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守职业道德规 范，计划和
执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时 ， 注 册 会 计师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和公 允 列 报 相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，东方荣家保本 混合型证券投资基金的财 务报表在所
有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反 映了东方荣
家保本 混合 型证 券投 资基 金2016 年12 月31 日的 财 务状况 以及
2016 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 朱锦梅
赵立卿
会计师 事务 所的 名称 立信会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 上海市 南京 路 61 号 新黄 浦 金融大 厦 4 层
审计报 告日 期 2017 年 3 月 27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 荣家 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日 东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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资 产：
银行存 款 27,951,544.62
结算备 付金 5,372,701.91
存出保 证金 55,798.67
交易性 金 融 资产 653,804,413.39
其中： 股票 投资 52,738,954.99
基金投 资 -
债券投 资 601,065,458.40
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 -
应收利 息 15,702,532.61
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 702,886,991.20
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 249,999,382.50
应付证 券清 算款 25,278,949.63
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 473,113.46
应付托 管费 72,786.67
应付销 售服 务费 145,573.38
应付交 易费 用 99,841.76
应交税 费 -
应付利 息 200,763.20
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 60,000.00
负债合 计 276,330,410.60
所有者权益：
实收基 金 419,947,991.98
未分配 利润 6,608,588.62
所有者 权益 合计 426,556,580.60
负债和 所有 者权 益总 计 702,886,991.20 东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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注 ： ① 报告 截止 日2016 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.0157 元， 基 金份 额 总额419,947,991.98
份。
②本基 金基 金合 同 于 2016 年 3 月 29 日 生效 ，本 报告 实际报 告期 为 2016 年 3 月 29 日至 2016 年
12 月 31 日 ，下 同。
7.2 利润表
会计主 体： 东方 荣家 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年3 月29 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位 ： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 3 月 29 日(基金合同生效日)
至 2016 年12 月31 日
一、收入 17,065,681.35
1.利息 收入 23,013,451.42
其中： 存款 利息 收入 824,179.50
债券利 息收 入 22,003,401.03
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 185,870.89
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 6,482,615.55
其中： 股票 投资 收益 6,770,164.25
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -484,485.00
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 196,936.30
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -12,430,385.62
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） -
减：二、费用 10,457,092.73
1．管 理人 报酬 4,244,430.70
2．托 管费 652,989.30
3．销 售服 务费 1,305,978.71
4．交 易费 用 370,371.35
5．利 息支 出 3,702,252.47
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,702,252.47
6．其 他费 用 181,070.20
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 6,608,588.62 东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 6,608,588.62
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 荣家 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年3 月 29 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月29 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
419,947,991.98 - 419,947,991.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 6,608,588.62 6,608,588.62
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
419,947,991.98 6,608,588.62 426,556,580.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘鸿 鹏______
______ 刘 鸿鹏______
____ 肖向 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
东方荣 家保 本混 合型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本 基金” ） 根 据2016 年2 月 22 日中 国证 监会
《关于 准予 东方 荣家 保本 混合型 证券 投资 基金 注册 的批复 》 （ 证监 许可[2016]300 号 ） 和 《关 于东东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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方荣家 保本 混合 型证 券投 资基金 备案 确认 的函 》 （ 机 构部函[2016]621 号 ） 的 核准， 由基 金发 起人
东方基金管理 有限责任 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基金 法》和《 东 方荣家保本 混合型证
券投资 基金 基金 合同 》 自2016 年3 月7 日至 2016 年3 月 25 日 公开 募集 设立。 本基金 为混 合型 证
券投资 基金 ， 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集419,867,562.82 元 人 民币， 业经 瑞华 会计
师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） “ 瑞华 验字[2016] 第01300005 号” 验资 报告 验证 。 经向中 国证 监会 备
案， 《 东方 荣家 保本 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同 》 于2016 年3 月29 日 正式 生效 ， 基 金合 同生 效
日的基 金份 额总 额为419,947,991.98 份 基金 单位， 其 中认购 资金 利息 折合80,429.16 份 基金 单位。
本基金 基金 管理 人为 东方 基金管 理有 限责 任公 司， 基金托 管人 为中 国民 生银 行股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 荣家保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本基 金主 要 投资于 具有 良好 流动 性的 金融工 具 ， 包 括国 内依 法 发行上 市的 股票 （ 包
括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 债券 、 货 币市 场 工具、 权证、 资产 支
持证券、股指 期货以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 （但须符合 中国证监
会相关 规定 ） 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ”） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 2 号— 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号 —年 度报 告和 半年 度报告 》 、 《 证券 投资
基金信 息披 露编 报规 则 第 3 号— 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 及中 国证 监会 颁布的 其他 相关 规定
编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2016 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及 2016 年 3 月 29 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本 基 金 本 报 告 期 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 保 持 一东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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致。7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007 】84 号《 关于调 整证券( 股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系 统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》 、 《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》财 税[2015]101 号及 其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3. 基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 自 2015 年 9 月 8 日 起， 基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得
的上市 公司 股票 ，持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额；
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ， 暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日 起， 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票) 交 易印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 印花 税。 东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
渤海国 际信 托股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东
河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东
东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年3 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东北证券股份有限公司 71,564,087.95 28.38%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年3 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东北证券股份有限公司 188,481,300.27 93.35%
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 报告 期2016 年3 月29 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至2016 年 12 月31 日 ， 本基金 未通 过关 联方
交易单 元进 行债 券回 购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易 东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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本报 告 期2016 年3 月 29 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至2016 年 12 月31 日 ， 本基金 未通 过关 联
方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年3月29 日( 基金 合同 生效日) 至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券股份
有限公司
66,648.39 28.38% - -
注 ：①上 述佣金按 照 市场佣金率计 算，以扣 除 由中国证券登 记结算有 限 责任公司收 取，并由
券商承 担的 证券 结算 风险 基金后 的净 额列 示。
②该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,244,430.70
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,625,440.81
注：①计 提标准： 本 基金的管理费 每日按前 一 日基金资产净 值的 1.30% 年费率计提。 管理费
的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 1.30 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基 金管理人
向基金托管人 发送基金 管 理费划款指令 ，基金托 管 人复核后于次 月前五个 工 作日内从基 金财产中
一次性支付给 基金管理 人 。若遇法定节 假日、公 休 假等，支付日 期顺延。 本 基金在到期 操作期间
（除保 本周 期到 期日 ）和 过渡期 不收 取基 金管 理费 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年12 月 31 日 东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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当期发 生的 基金 应支 付的 托管 费 652,989.30
注：①计 提标准： 本 基金的托管费 每日按前 一 日基金资产净 值的 0.20% 的年费率计提 。托管
费的计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.20 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基 金管理人
向基金托管人 发送基金 托 管费划款指令 ，基金托 管 人复核后于次 月前五个 工 作日内从基 金财产中
一次性支取。 若遇法定 节 假日、 公休日 等，支付 日 期顺延。本基 金在到期 操 作期间（除 保本周期
到期日 ）和 过渡 期不 收取 基金托 管费 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年3 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方基 金管 理有 限责 任公 司 5,608.16
中国民 生银 行股 份有 限公 司 798,210.16
合计 803,818.32
注：①计 提标准： 在 保本周期内， 基金的销 售 服务费每日按 前一日基 金 资产净值的 0.40% 年
费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.40 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 基金 资产 净值
②计提方式与 支付方式 ： 销售服务费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基 金管理人
向基金托管人 发送基金 销 售服务费划款 指令，基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财
产中一 次性 支付 。 销 售服 务费由 登记 机构 代收 ， 登 记机构 收到 后按 相关 合同 规定支 付给 销售 机构 。
若遇法定节假 日、公休 日 等，支付日期 顺延。本 基 金在到期操作 期间（除 保 本周期到期 日）和过
渡期不 收取 销售 服务 费。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交 易
本 报告 期2016 年3 月29 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至2016 年 12 月31 日 ， 本基金 未与 关联 方进
行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 报告 期2016 年3 月29 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至2016 年 12 月31 日 ， 基金管 理人 未运 用固
有资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方均 未投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 3 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行股份有限公司 27,951,544.62 81,579.56
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 报告 期2016 年3 月29 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至2016 年 12 月31 日 ， 本基金 未在 承销 期内
参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
-
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月22
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本 基金 本报 告期 末未 持有因 暂时 停牌 而于 期末 流通受 限的 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 144,999,382.50 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债 券代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1180103 11 四平债 2017 年1 月4
日
104.53 300,000 31,359,000.00
1480262 14 太仓港
债
2017 年1 月4
日
106.54
150,000
15,981,000.00
1480262 14 太仓港
债
2017 年1 月4
日
106.54
150,000
15,981,000.00
1480265 14 象山债 2017 年1 月4
日
107.43 200,000 21,486,000.00
1380114 13 益高新
债
2017 年1 月4
日
83.05 200,000 16,610,000.00
1480184 14 防城港
债
2017 年1 月4
日
107.38 300,000 32,214,000.00
1480342 14 恩施城
投债
2017 年1 月4
日
106.25
140,000
14,875,000.00
1480400 14 钦州滨
海债
2017 年1 月4
日
105.70 200,000 21,140,000.00
合计
1,640,000.00
169,646,000.00
-
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 105,000,000.00 元 ，分 别于 2017 年 1 月 3 日、2017 年 1 月 5 日 到期。 该类 交易 要
求本基 金在 回购 期内 持有 的证券 交易 所交 易的 债券 和/或 在新 质押 式回 购下 转 入质押 库的 债券 ， 按
证券交 易所 规定 的比 例折 算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至本年度报 告报出 日 ， 本基金无需要 披露的有 助 于理解和分析 会计报表 需 要说明的其他 事
项。 东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 52,738,954.99 7.50
其中： 股票 52,738,954.99 7.50
2 固定收 益投 资 601,065,458.40 85.51
其中： 债券 601,065,458.40 85.51
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买 入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 33,324,246.53 4.74
7 其他各 项资 产 15,758,331.28 2.24
8 合计 702,886,991.20 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 39,366,582.76 9.23
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 4,799,592.23 1.13
F
批发和 零售 业 3,098,000.00 0.73
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 5,474,780.00 1.28 东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 52,738,954.99 12.36
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 603866 桃李面 包 150,000 6,585,000.00 1.54
2 600104 上汽集 团 250,000 5,862,500.00 1.37
3 601169 北京银 行 550,000 5,368,000.00 1.26
4 600298 安琪酵 母 280,000 4,989,600.00 1.17
5 601186 中国铁 建 400,000 4,784,000.00 1.12
6 600276 恒瑞医 药 100,000 4,550,000.00 1.07
7 600519 贵州茅 台 13,000 4,343,950.00 1.02
8 600887 伊利股 份 230,000 4,048,000.00 0.95
9 600872 中炬高 新 264,823 3,728,707.84 0.87
10 600779 水井坊 170,000 3,248,700.00 0.76
注 ： 投 资者 欲了 解本 报 告期末 基金 投资 的所 有股 票明细 ， 应 阅读 登载 于基 金管理 人网 站的 年度
报告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002548 金新农 9,858,813.84 2.31
2 601186 中 国铁 建 8,007,775.27 1.88
3 002444 巨星科 技 6,876,881.00 1.61
4 600872 中炬高 新 6,639,519.81 1.56
5 603866 桃李面 包 6,449,029.00 1.51
6 002503 搜于特 5,869,036.72 1.38
7 600104 上汽集 团 5,772,963.00 1.35
8 600519 贵州茅 台 5,471,959.00 1.28
9 002643 万润股 份 5,384,887.14 1.26
10 601169 北京银 行 5,098,834.45 1.20
11 600298 安琪酵 母 4,951,375.00 1.16
12 002236 大华股 份 4,896,888.81 1.15
13 002456 欧菲光 4,746,155.34 1.11
14 600276 恒瑞医 药 4,542,734.00 1.06
15 000596 古井贡 酒 4,386,237.00 1.03
16 600068 葛洲坝 4,139,868.00 0.97
17 600887 伊利股 份 4,071,478.00 0.95
18 002234 民和股 份 3,972,653.60 0.93
19 002572 索菲亚 3,488,730.95 0.82
20 002458 益生股 份 3,449,230.00 0.81
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“买 入金 额” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002548 金新农 9,252,354.15 2.17
2 002444 巨星科 技 7,499,574.60 1.76
3 002456 欧菲光 6,130,043.00 1.44
4 002503 搜于特 6,105,521.25 1.43 东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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5 002643 万润股 份 5,043,840.78 1.18
6 000596 古井贡 酒 4,541,269.95 1.06
7 002236 大华股 份 4,494,484.80 1.05
8 600068 葛洲坝 4,116,157.18 0.96
9 601186 中国铁 建 3,767,400.00 0.88
10 002570 贝因美 3,719,521.00 0.87
11 600872 中炬高 新 3,638,878.00 0.85
12 002234 民和股 份 3,608,248.33 0.85
13 002458 益生股 份 3,545,542.00 0.83
14 002572 索菲亚 3,452,293.00 0.81
15 300296 利亚德 3,070,002.00 0.72
16 600741 华域汽 车 2,850,781.00 0.67
17 600759 洲际油 气 2,607,232.04 0.61
18 603901 永创智 能 2,392,128.00 0.56
19 603818 曲美家 居 2,355,959.56 0.55
20 300322 硕贝德 2,352,413.32 0.55
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“卖 出金 额” 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关 交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 149,258,405.26
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 105,040,856.58
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“买入股 票成本” 、 “ 卖 出股票收入 ”均按买 卖成 交金额（成 交单价乘 以成 交数量）填 列，不 考
虑相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,933,000.00 2.33
其中： 政策 性金 融债 9,933,000.00 2.33 东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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4 企业债 券 589,074,100.00 138.10
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 2,058,358.40 0.48
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 601,065,458.40 140.91
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 1480184 14 防 城港 债 300,000 32,214,000.00 7.55
2 1480151 14 永 州城 建
债
300,000 32,211,000.00 7.55
3 1480262 14 太 仓港 债 300,000 31,962,000.00 7.49
4 1480074 14 泉 港石 建
债
300,000 31,869,000.00 7.47
5 1180103 11 四 平债 300,000 31,359,000.00 7.35
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
第 33 页 共 39 页
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本基 金本报 告期 末未 持有 权证 。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货 交易情 况说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 55,798.67
2 应收证 券 清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,702,532.61
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,758,331.28
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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比例（%）
1 128012 辉丰转 债 532,729.60 0.12
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,838 86,801.98 1,300,156.00 0.31% 418,647,835.98 99.69%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1.00 0.00000024%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份 东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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基金合 同生 效日 （ 2016 年 3 月 29 日 ） 基金 份额 总额
419,947,991.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 419,947,991.98
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 十六 次临 时会 议决 议， 于 2016 年3 月16 日 发布了 《 东方 基
金管理 有限 责任 公司 变更 高管人 员的 公告 》 ， 陈振 宇 先生不 再担 任公 司 副 总经 理。
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 二十 一次 临时 会议 及第五 届董 事会 第一 次会 议决议 ， 于 2016
年8 月19 日发 布了 《东 方 基金管 理有 限责 任公 司变 更高管 人员 的公 告》 ， 孙 晔 伟先生 不再 担任 公
司总经 理， 崔伟 先生 代任 公司总 经理 职务 。
经本基 金管 理人 第五 届董 事会第 三次 临时 会议 决议 ，于 2016 年 10 月 29 日 发布了 《东 方 基
金 管 理有 限责 任公 司变 更高 管 人员 的公 告》 ，刘 鸿鹏先 生 担任 公司 总经 理职 务， 崔 伟先 生不 再代
任总经 理职 务。
本 基 金 管 理 人 已 通 过 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 基 金 管 理 人 网 站 对 上 述 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 履
行 了 信息 披露 义务 ，并 在本 基 金 及 本基 金管 理人 管理 的 其他 基金 的招 募说 明书- 基金 管理 人部分
及时更 新了 上述 高级 管理 人员变 更情 况。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内， 北 京市 第二 中 级人民 法院 对一 起原 公司 员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 做出 终 审
判决， 判决 公司 支付 原告 部分劳 动报 酬并 驳回 原告 的其他 诉讼 请求 ，该 案已 审理终 结。 东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
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公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
本报告 期， 无涉 及基 金财 产的诉 讼事 项。
本报告 期， 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所 ， 本 年度 应 支付给 立信 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙）
报酬 为60,000.00 元 ；截 至 2016 年12 月 31 日， 该 审计机 构向 本基 金提 供审 计服务 不 满 1 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租 用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券股份
有限公司
1 74,271,642.04 29.46% 69,169.21 29.46% -
东北证券股份
有限公司
2 71,564,087.95 28.38% 66,648.39 28.38% -
安信证券股份
有限公司
1 60,200,179.60 23.88% 56,064.13 23.88% -
申万宏源证券
有限公司
1 36,917,732.77 14.64% 34,381.93 14.64% -
天风证券股份
有限公司
2 9,180,395.75 3.64% 8,549.69 3.64% -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - - 东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
第 37 页 共 39 页
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
1 - - - - -
广州证券股份
有限公司
1 - - - - -
长城证券股份
有限公司
1 - - - - -
华西证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
2 - - - - -
方正证券股份
有限公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
长江证券股份
有限 公司
1 - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
2 - - - - -
中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2 ） 交易 单元 的选 择标 准 和程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好， 各 项
财务指标显示 公司经营 状 况稳定； ③ 经 营行为规 范 ，最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
第 38 页 共 39 页
会和中国人民 银行处罚 ； ④ 内部管理规 范、严格 ， 具备健全的内 控制 度， 并 能满足基金 运作高度
保密的要求； ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件，交 易设施符 合 代理基金进 行证券交
易的需要，并 能为基金 提 供全面的信息 服务；⑥ 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专 门研究人
员，能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析、个股
分析报 告及 其他 专门 报告 ， 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 ， 提供 专门 研究 报 告； ⑦收 取的 佣金 率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部 门根据以
上评价结果拟 定备选的 券 商；③签约： 拟定备选 的 券商后，按公 司签约程 序 与备选券商 签约。签
约时， 要明 确签 定协 议双 方的公 司名 称、 委托 代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等。
（3 ） 本报 告期 内本 基金 新 增租 用29 个交 易单 元。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券股份
有限公司
8,395,169.32 4.16% - - - -
东北证券股份
有限公司
188,481,300.27 93.35% - - - -
安信证券股份
有限公司
5,032,322.47 2.49% 4,104,200,000.00 64.91% - -
申万宏源证券
有限公司
- - 2,219,100,000.00 35.09% - -
天风证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
东兴证券股份 - - - - - - 东方荣家保本混合 2016 年年度 报告摘要
第 39 页 共 39 页
有限公司
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
广州证券股份
有限公司
- - - - - -
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
华西证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
渤海证券股份
有限公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
东方基金管理有限责任公司
2017 年3 月27 日
