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东方策略成长混合(400007)

东方策略成长混合:2016年年度报告摘要

 
 
东 方 策 略 成长 混 合 型 开放 式 证 券 投资 基 金
2016 年 年度 报 告 摘要 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 东方基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期: 二〇一七年三 月二十七日 
 
 
 东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 
第 2 页 共 39 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同 规 定, 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 3 页 共 39 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 东方策 略成 长混 合 基金主 代码 400007 前端交 易代 码 400007 后端交 易代 码 400008 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2008 年 6 月 3 日 基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 210,288,112.46 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金重 点投 资受 益于 国家 发 展战 略并 具有 成长 潜力 的 上 市公 司, 分享 国民 经济 快 速发 展带 来的 成长 性收 益,追 求管 理资 产的 长期 稳定增 值。 投资策 略 本 基 金通 过分 析宏 观经 济发 展 战略 ,确 定基 金重 点投 资的行 业, 自上 而下 配置 资产, 自下 而上 精选 证券 。 本 基 金从 重点 投资 的行 业中 寻 找成 长性 公司 ,通 过成 长 风 险值 控制 成长 风险 ,以 合 理的 价格 投资 于优 秀公 司和/ 或相 对价 值低 估的 其 他公司 ; 通 过组 合投 资有 效 分散风 险, 谋求 基金 资产 长期稳 定的 增长 。 业绩比 较基 准 标普中 国 A 股 300 指 数收 益率 × 70%+ 中证 综合 债指 数 收益率 ×30 % 风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高 于 债 券型 基金 和货 币市 场基 金 ,但 低于 股票 型基 金, 属于中 等风 险水 平的 投资 品种。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 东方基 金管 理有 限责 任公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李景岩 田青 联系电 话 010-66295888 010-67595003 电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com 东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 4 页 共 39 页


客户服 务电 话


010-66578578 或 400-628-5888 010-67595096 传真 010-66578700 010-66275853


2.4 信 息 披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.orient-fund.com 或 http://www.df5888.com 基金年 度报 告备 置地 点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已 实现 收益 -81,192,741.36 -341,181,261.23 18,516,494.58 本期利 润 -108,315,341.85 -328,557,644.60 31,266,264.53 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4727 -1.8139 0.6257 本期基 金份 额净 值增 长率 -17.07% 50.23% 46.39% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0034 0.3685 0.8491 期末基 金资 产净 值 518,874,742.46 674,686,055.33 96,584,637.00 期末基 金份 额净 值 2.4674 2.9753 1.9805


注 : ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 (不 含公允 价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 ②期末 可供 分配 利润 : 如 果 期末未 分配 利润 的未 实现 部分为 正数,则 期末 可供 分 配利润 的金 额为 期 末未分配利 润的已实 现部 分,如果期末 未分配利 润的 未实现部分 为负数,则 期末 可供分配利 润的金 额为期 末未 分配 利润 (已 实现部 分扣 除未 实现 部分 ) 。 ③本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ,计入费 用 后实际收益 水平要低 于所列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 5 页 共 39 页


阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -5.74% 0.68% 0.82% 0.48% -6.56% 0.20% 过去六 个月 -5.18% 0.82% 4.36% 0.51% -9.54% 0.31% 过去一 年 -17.07% 2.10% -6.20% 0.94% -10.87% 1.16% 过去三 年 82.38% 2.16% 37.55% 1.22% 44.83% 0.94% 过去五 年 96.81% 1.79% 42.52% 1.11% 54.29% 0.68% 自基金 合同 生效起 至今 146.74% 1.61% 14.99% 1.23% 131.75% 0.38%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较


3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 6 页 共 39 页





3.3 过去三年基金的利润 分配情况


本 基金 过去 三年 未进 行利润 分配 。 §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 (以 下 简称 “本 公司 ” ) 。 本 公司 经 中国证 监会 “ 证 监基金 字[2004]80 号 ”批 复批准 于 2004 年 6 月 11 日成立 。截 至 2016 年 12 月 31 日, 本公 司注 册资本 2 亿 元人 民币 。本 公司股 东东 北证 券股 份有 限公司 出资 人民 币 12800 万元, 占公 司注 册 资 本的 64% ;河 北省 国有 资 产控股 运营 有限 公司 出资 人民币 5400 万 元, 占公 司 注册资 本 27% ;渤 海 国际信 托股 份有 限公 司出 资人民 币 1800 万元 ,占 公 司注册 资本 的 9% 。 截止2016 年 12 月31 日, 本公司 管 理40 只开 放式 证 券 投资 基金 —— 东方 龙混 合型开 放式 证券 投资 基金 、 东方精 选混 合型 开东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 7 页 共 39 页


放式证券投资 基金、东 方 金账簿货币市 场证券投 资 基金、东方策 略成长混 合 型开放式证 券投资基 金、东方稳健 回报债券 型 证券投资基金 、东方核 心 动力混合型开 放式证券 投 资基金、东 方保本混 合型开放式证 券投资基 金 、东方增长中 小盘混合 型 开放式证券投 资基金、 东 方强化收益 债券型证 券投资基金、 东方启明 量 化先锋混合型 证券投资 基 金、东方安心 收益保本 混 合型证券投 资基金、 东方利群混合 型发起式 证 券投资基金、 东方多策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 新兴成长 混合型证券投 资基金、 东 方双债添利 债 券型证券 投 资基金、东方 添益债券 型 证券投资基 金、东方 主题精选混合 型证券投 资 基金、东方睿 鑫热点挖 掘 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 鼎新灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 惠新 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 东 方永 润18 个月 定期 开放 债 券型证券投资 基金、东 方 新策略灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方赢家 保 本混合型证 券投资基 金、东方新思 路灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方新价值混合 型证券投 资 基金、东方 创新科技 混合型证券投 资基金、 东 方稳定增利债 券型证券 投 资基金、东方 金元宝货 币 市场证券投 资基金、 东方大 健康 混合 型证 券投 资基金 、 东 方金 证 通 货币 市场基 金、 东方 荣 家 保本 混合型 证券 投资 基金 、 东方互联网嘉 混合型证 券 投资基金、东 方盛世灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、东方合家 保本混合 型证券投资基 金、东方 臻 馨债券型证券 投资基金 、 东方岳灵活配 置混合型 证 券投资基金 、东方区 域发展 混合 型证 券投 资基 金、 东 方永 兴 18 个 月定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 、 东方 臻享 纯债 债券 型证券 投资 基金 、东 方永 熙 18 个月 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 张洪建 (先生 ) 本 基 金 基 金经理 2014 年12 月 15 日 2016 年 7 月 1 日 7 年 清 华 大学 物理 学 博士,7 年证 券 从 业 经历 ,曾 任 银 联 商务 创新 业 务 部 专员 ,平 安 证 券 综合 研究 所 TMT 行业研究 员。2012 年5 月 加 盟 东方 基金 管 理 有 限 责 任 公 司 , 曾任 权益 投 资部电 子、 传 媒、 家 用 电器 、电 气 设 备 行 业 研 究 员 , 东方 核心 动 力 股 票型 开放 式东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 8 页 共 39 页


证 券 投 资 基 金 (于 2015 年 7 月 31 日 更名 为 东 方 核心 动力 混 合 型 证券 投资 基 金 ) 基金 经理 助 理 、 东方 策略 成 长 股 票型 开放 式 证 券 投 资 基 金 (于 2015 年 8 月 7 日 更名 为东 方 策 略成 长混 合 型 开 放式 证券 投 资 基 金) 基金 经 理 、 东方 龙混 合 型 开 放式 证券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 东方 新思 路 灵 活 配置 混合 型 证 券 投资 基金 基 金经理 、 东方 创 新 科 技混 合型 证 券 投 资基 金基 金 经 理 、东 方互 联 网 嘉 混合 型证 券 投 资 基金 基金 经 理。 王 然 ( 女 士) 本 基 金 基 金经理 2015 年5 月4 日 - 8 年 北 京 交通 大学 产 业经济 学硕 士, 8 年 证 券 从 业 经 历 , 曾任 益民 基 金 交 通运 输、 纺 织 服 装、 轻工 制 造 行 业研 究员 。 2010 年4 月 加盟 东 方 基金 管理 有 限 责 任公 司, 曾 任 权 益投 资部 交 通 运 输、 纺织 服 装 、 商业 零售 行 业 研 究员 ,东 方 策 略 成长 股票 型 开 放 式证 券投 资 基 金 ( 于 2015 年 8 月 7 日更名东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 9 页 共 39 页


为 东 方策 略成 长 混 合 型开 放式 证 券 投 资基 金) 基 金 经 理助 理、 东 方 策 略成 长股 票 型 开 放式 证券 投 资基金 (于 2015 年 8 月 7 日更名 为 东 方策 略成 长 混 合 型开 放式 证 券 投 资基 金) 基 金 经 理, 现任 东 方 保 本混 合型 开 放 式 证券 投资 基 金 基 金经 理、 东 方 策 略成 长混 合 型 开 放式 证券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 东方 新兴 成 长 混 合型 证券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 东方 新思 路 灵 活 配置 混合 型 证 券 投资 基金 基 金 经 理、 东方 赢 家 保 本混 合型 证 券 投 资基 金基 金 经 理 、东 方荣 家 保 本 混合 型证 券 投 资 基金 基金 经 理 、 东方 盛世 灵 活 配 置混 合型 证 券 投 资基 金基 金 经 理 、东 方合 家 保 本 混合 型证 券 投 资 基金 基金 经 理。 郭 瑞 ( 先 生) 本 基 金 基 金经理 2016 年 8 月 16 日 - 5 年 中 国 科学 院研 究 生 院 概率 论与 数 理统计硕士,5 年 证 券 从 业 经 历 , 曾任 中国 移 动 通 信集 团公 司 项 目 经理 、宏 源 证 券 股份 有限 公东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 10 页 共 39 页


司 北 京资 产管 理 分 公 司高 级研 究 员 、 润晖 投资 咨 询 ( 北京 )有 限 公 司 高 级 研 究 员。2015 年8 月 加 盟 东方 基金 管 理 有 限 责 任 公 司 , 曾任 权益 投 资 部 研究 员、 东 方 创 新科 技混 合 型 证 券投 资基 金 基 金 经理 助理 , 现 任 东方 策略 成 长 混 合型 开放 式 证 券 投资 基金 基 金 经 理、 东方 惠 新 灵 活配 置混 合 型 证 券投 资基 金 基 金 经理 、东 方 创 新 科技 混合 型 证 券 投资 基金 基 金经理 。


注 :① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根 据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。





② 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资 基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方策 略 成长混 合型 开放 式证 券投资基金基 金合同》 和 其他有关法律 法规的规 定 ,本着诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管 理和运用 基金资产,在 严格控制 风 险的基础上, 为基金份 额 持有人谋求最 大利益, 无 损害基金份 额持有人 利益的 行为 。本 基金 无重 大违法 、违 规行 为。 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 基金管理人根据中国证监 会颁布的《证券投资基金 管理公司公平交易制度指 导意见》 (2011 年修订 ) , 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。 基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法, 各投资组 合 经理在授权范 围东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 11 页 共 39 页


内自主决策, 各投资组 合 共享研究平台 ,在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公 平的机 会。 基金管理人实 行集中交 易 制度,建立公 平的交易 分 配制度,确保 各投资组 合 享有公平的交 易 执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易, 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序;对 于债券一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易,各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投 资组合的交易 价格和数 量 ,基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配;对 于银行 间交 易, 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。 基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的的 同 向交易价差、 反向交易 情 况、异常交易 情 况进行 统计 分析 ,投 资组 合经理 对相 关交 易情 况 进 行合理 性解 释并 留存 记录 。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 本报告期内, 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定,在 授 权、研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 , 未直接或通 过与第三 方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度 规定。 公司按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和《 东方基金 管 理有限责任公 司 公平交易管理 制度》的 规 定对本报告期 公司不同 投 资组合同向交 易价差进 行 了分析。公 司采集连 续四个 季度 , 不 同时 间窗 口 (1 日内 、3 日内 、5 日 内) 的 同向 交易 样本 , 在 假设同 向交 易价 差 为 零及 95% 的置 信水 平下 , 对同向 交易 价差 进 行 T 分 布假设 检验 并对 检验 结果 进行跟 踪分 析。 分析 结果显 示本 基金 与公 司管 理的其 他投 资组 合在 同向 交易价 差方 面未 出现 异常 。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 基金管理人管 理的投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 不存在同日反 向交易, 不 存在同日反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 5%的情况 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说 明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2016 年是 中国经济持 续 “ L” 性筑底的阶 段,同时 “ 去产能”“ 去杠杆”仍 旧 继续深化, 在 特朗普上台和 美国加息 预 期增强的影响 下,人民 币 兑美元加速贬 值,中美 贸 易关系进入 更加微妙 的阶段 。 国 内房 地产 市场 经历了 风风 火火 的三 个季 度后进 入政 策收 紧的 阶段 , 流动 趋紧 拐点 出现 ,东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 12 页 共 39 页


以一带 一路 和 PPP 为 首的 基建项 目大 量涌 现, 同时 国企改 革也 进入 实质 阶段 。因此 尽管 大环 境 不 容乐观 ,但 出现 了结 构性 的改善 。 报告期 内, 上证 综指 先抑 后仰, 全年 下 跌12.3% , 深成指 下 跌 19.6% , 创业 板指下 跌 27.7% , 分化明 显。 根 据wind 的 数 据统计 ,申 万行 业中 大部 分行业 实现 了正 收益 ,其 中建筑 装饰 、通 讯、 机械设备涨幅 居前,分 别 上涨了 32% 、30%、19%; 跌幅最大的三 个行业是 休 闲服务、公用 事业、 房地产 ,分 别下 跌 了15% 、15% 、13% 。 报告期 内 , 本 基金 延续 了 2015 年 的操 作策 略 , 仍 旧以 七大战 略新 兴产 业为 主要 投资方 向 , 特 别是新领域、 新模式的 高 成长、创新类 企业为主 , 通过自下而上 选择其成 长 阶段进行投 资。但是 由于2016 年风 格更 加偏 重 于稳增 长、 低估 值蓝 筹, 因此本 基金 未能 实现 较好 的相对 收益 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 2016 年1 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日 , 本 基金 净 值增长 率为-17.07% , 业 绩 比较基 准收 益 率为-6.20% ,低 于业 绩比 较基 准 10.87% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望2017 年第 一季 度, 在 特朗普 大搞 基建 的政 治言 论和国 内一 带一 路政 策推 动的背 景下 , 我 们认 为2017 年 仍旧 以 “ 深 化供给 侧改 革、 继续 实施 积极的 财政 政策 和稳 健的 货币政 策、 进一 步去 杠杆、去产能 、去库存 、 降成本、补短 板 ”为主 要 投资逻辑,因 此我们看 好 相关的一带 一路、基 建、PPP 、 供给 侧改 革相 关 领域 , 以 及中 上游 周期 类 行业 的 景气 度改 善 。 考 虑 到两会 前后 的政 策预 期和年报季报 的业绩行 情 ,我们认为一 季度是全 年 最有可能实现 超额收益 的 时间窗口。 下半年随 着美国 再次 加息 的预 期增 强以及 国内 流动 性趋 紧, 我们认 为下 半年 的操 作策 略将更 加谨 慎。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况 本报告期内, 本基金管 理 人根据《证券 投资基金 法 》和中国证监 会发布的 有 关规定,完善 内 部控制制度和 操作流程 ; 在基金日常运 作上,定 期 和实时监察, 强化内控 体 系和制度的 落实;在 加强对基金投 资运作和 公 司经营管理的 合规性监 察 方面,通过实 时监控、 定 期检查、专 项检查等 方式 , 及 时发 现 情 况、 提 出改进 建议 并跟 踪改 进落 实情况 。 本期 内重 点开 展 的监察 稽核 工作 包括 : (1 ) 开 展对 公司 各项 业务 的日常 监管 业务 , 对风 险 隐患做 到及 时发 现 、 及 时 化解 , 保 证投 资管 理、 基金销售和 后台运营 等业 务领域的合 法合规。 (2 ) 根据中国证 监会颁布 的相 关法律法规 ,进一 步 加强了基金 投资监察 力度 ,完善了基 金投资有 关控 制制度。 (3) 进一步完 善 公司内控体 系,完 善 业务流 程 , 在 各个 部门 和 全体人 员中 实行 风险 管理 责任制 , 并进 行持 续监 督 , 跟 踪检 查执 行情 况。东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 13 页 共 39 页


(4 ) 注重 加强 对员 工行 为 规范和 职业 素养 的教 育与 监察 , 并 通过 开展 法规 学 习活动 等形 式 , 提 升 员工的诚 信规 范和风险 责 任意识。下一 年度,本 基 金管理人将在 不断提高 内 部监察稽核 和风险控 制工作 的科 学性 和实 效性 的基础 上, 确保 基金 资产 的规范 运作 , 维 护基 金份 额持有 人的 合法 利益 , 给基金 份额 持有 人以 更多 、更好 的回 报。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的 要求, 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 (以 下简 称 “估 值委 员会 ”), 成员由分管运 营副总经 理 、分管投研副 总经理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门(包括但 不限于权 益投资 部 、 固 定 收益 部 、量 化 投 资 部) 、 风 险管 理 部负 责 人 组 成 , 估 值委 员 会设 立 委 员 会 主任 1 名,委 员会 副主 任 1-2 名 ,估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 , 熟 悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 : 1. 委员 会主 任 负责定期或不 定期召开 估 值委员会工作 会议,就 估 值参与各方提 交的估值 问 题组织讨论, 进 行决议 并组 织实 施; 因特 殊原因 ,委 员会 主任 无法 履行职 责时 ,由 副主 任代 理其行 使主 任职 责。 2. 运营 部 ①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。 ②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ,提 出 估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。 ③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据 以对基 金等 投资 组合 进行 估值。 ④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。 3. 投研 部门 当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 (简 称“ 停牌 有价证 券” )时 , 根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 , 对 估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” , 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。 4. 风险 管理 部 在日常监控和 风险管理 过 程中 发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时,建 议 或提示运营部 提 请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。 上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。 截至本报告期 期末,公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 14 页 共 39 页


债估值 最终 用户 服务 协议 》 , 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银 行间固 定收 益品 种进 行估 值 ( 适用 非货 币基 金 ) 或 影子定 价 (适 用货 币基 金) 。 公 司与 中证 指数 有 限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 , 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有 的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 (适 用 非 货币 基金 ) 。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 根据本基金基 金合同的 相 关规定,结合 本基金实 际 运作情况,本 基金本报 告 期未进行利润 分 配。 4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明 - 4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基 金资产净值预警情 形的说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人 或 基 金资 产 规 模 低 于 5000 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严 格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配 等情况 的说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 15 页 共 39 页


5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等 内容 的真实、准确和完 整发表意 见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 审计报 告 6.1 审计报告基本信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 信会师报 字[2017] 第 ZB30030 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 东方策 略成 长混 合型 开放 式证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人 引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 东 方 策 略 成 长 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 (以下 简称 “东 方策 略基 金” ) 财 务报 表, 包 括 2016 年 12 月 31 日的资 产负 债表,2016 年 度的利 润表 、2016 年 度的 所有者 权益 (基金 净值) 变动 表以 及财 务报表 附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是东方策略基金的基金管 理人东方基 金管理有限责任公司管理 层的责任。这种责任包括 : (1 )按照 企业会 计准 则的 规定 编制 财务报 表, 并使其 实现 公 允反映 ; (2 ) 设计、执行和维护必要的 内部控制,以使财务报表 不存在由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守职业道德规 范,计划和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政 策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 16 页 共 39 页


体列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,东方策略基金 的财务报表在所有重大方 面按照企业 会计准 则的 规定 编制 ,公 允反映 了东 方策 略基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年度的 经营 成果 和基 金 净值变 动情 况。 注册会 计师 的姓 名 朱锦梅


赵立卿 会计师 事务 所的 名称 立信会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 上海市 南京 路 61 号 新黄 浦 金融大 厦 4 层 审计报 告日 期 2017 年 3 月 27 日


§7 年度财 务报表 7.1 资产 负债表 会计主 体: 东方 策略 成长 混合型 开放 式证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 131,788,487.70 52,911,082.56 结算备 付金 854,466.02 1,665,073.13 存出保 证金 187,763.45 938,510.82 交易性 金融 资产 393,002,798.38 627,793,759.14 其中: 股票 投资 366,125,298.38 627,793,759.14 基金投 资 - - 债券投 资 26,877,500.00 - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 143,748.99 - 应收利 息 346,629.63 11,836.40 应收股 利 - - 应收申 购款 23,763.87 200,880.74 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 17 页 共 39 页


资产总 计 526,347,658.04 683,521,142.79 负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 5,437,498.25 3,418,198.08 应付赎 回款 361,900.91 2,600,576.79 应付管 理人 报酬 674,703.31 861,144.38 应付托 管费 112,450.53 143,524.07 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 741,740.49 1,753,281.34 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 144,622.09 58,362.80 负债合 计 7,472,915.58 8,835,087.46 所有者权益:


实收基 金 210,288,112.46 226,761,288.62 未分配 利润 308,586,630.00 447,924,766.71 所有者 权益 合计 518,874,742.46 674,686,055.33 负债和 所有 者权 益总 计 526,347,658.04 683,521,142.79


注 : 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值2.4674 元, 基金 份额 总 额210,288,112.46 份。


7.2 利润表 会计主 体: 东方 策略 成长 混合型 开放 式证 券投 资基 金 本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日


单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日 一、收入 -94,063,910.93 -312,480,257.16 1.利息 收入 934,362.49 774,841.90 其中: 存款 利息 收入 427,951.11 654,949.74 债券利 息收 入 296,520.54 109,326.03 东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 18 页 共 39 页


资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 209,890.84 10,566.13 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 ( 损失 以 “-” 填 列) -68,233,324.35 -327,996,025.65 其中: 股票 投资 收益 -68,870,127.97 -330,274,234.66 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -750,816.85 2,456.00 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 1,387,620.47 2,275,753.01 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填 列) -27,122,600.49 12,623,616.63 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填 列) 357,651.42 2,117,309.96 减: 二、费用 14,251,430.92 16,077,387.44 1.管 理人 报酬 8,521,615.78 7,793,772.37 2.托 管费 1,420,269.25 1,298,962.05 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 4,121,546.60 6,834,352.09 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 187,999.29 150,300.93 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -108,315,341.85 -328,557,644.60 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ” 号填列) -108,315,341.85 -328,557,644.60


7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 东方 策略 成长 混合型 开放 式证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 19 页 共 39 页


一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 226,761,288.62 447,924,766.71 674,686,055.33 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) - -108,315,341.85 -108,315,341.85 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -16,473,176.16 -31,022,794.86 -47,495,971.02 其中:1. 基 金申 购款 114,404,694.91 161,505,121.20 275,909,816.11 2. 基金 赎回 款 -130,877,871.07 -192,527,916.06 -323,405,787.13 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 210,288,112.46 308,586,630.00 518,874,742.46 项目 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 48,768,104.03 47,816,532.97 96,584,637.00 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) - -328,557,644.60 -328,557,644.60 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 177,993,184.59 728,665,878.34 906,659,062.93 其中:1. 基 金申 购款 728,312,023.70 1,911,507,659.48 2,639,819,683.18 2. 基金 赎回 款 -550,318,839.11 -1,182,841,781.14 -1,733,160,620.25 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 226,761,288.62 447,924,766.71 674,686,055.33


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 刘鸿 鹏______














______ 刘 鸿鹏______














____ 肖向 辉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 20 页 共 39 页


7.4 报表附注 7.4.1 基 金基 本情 况 东方策 略成 长股 票型 开放 式 证券 投资 基金 ( 以下 简 称 “ 本基 金” ) 根 据2008 年 3 月 21 日中 国 证监会《关于 核准东方 策 略成长股票型 开放式证 券 投资基金募集 的批复》 ( 证 监许可【2008 】407 号) 和 《关 于同 意东 方策 略 成长股 票型 开放 式证 券投 资基金 募集 时间 安排 的函 》 (基 金部 函 【2008 】 121 号)的 核准,由 基金 发起人东方基 金管理有 限 责任公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金 法》和 《东 方策 略成 长股 票型开 放式 证券 投资 基金 基金合 同》 自 2008 年 4 月 15 日至 2008 年 5 月 30 日公 开募集设 立。 本基金为股票 型开放式 基 金,首次设立 募集不包 括 认购资金利息 共募集 329,260,029.20 元 人 民 币 , 业 经 天 华 中 兴 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 “ 天 华 中 兴 验 字 【2008 】第 1058-01 号 ”验 资报 告验 证。 经 向中 国证 监会 备案 , 《东方 策略 成长 股票 型开 放式证 券投 资基 金基 金合同 》于2008 年 6 月 3 日正式 生效 ,基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 329,346,406.20 份基 金单位 ,其 中认 购资 金利 息折 合 86,377.00 份 基金 单位。 本基 金基 金管 理人 为东方 基金 管理 有 限 责任公 司, 基金 托管 人为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 策略成长股票 型开放式 证 券投资基金基 金 合同》的有关 规定,本 基 金投资于具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法公开发行 上市的股 票、国债、金 融债、企 业 债、回购、央 行票据、 可 转换债券、权 证、资产 支 持证券以及 经中国证 监会批 准允 许基 金投 资的 其它金 融工 具。 本基金 自2015 年8 月7 日 起变更 名称 为 “ 东方 策略 成长混 合型 开放 式证 券投 资基金 ”, 基金 代码400007 保 持不 变, 详 情可参 阅 《 关于 东方 策略 成长股 票型 开放 式证 券投 资基金 变更 基金 名称 并修改 基金 合同 的公 告》 。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38 项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定(以 下合称 “企 业会计准 则 ”) 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证 监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 2 号— 年度 报 告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号 —年 度报 告和 半年 度报告 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则 第 3 号— 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 及中 国证 监会 颁布 的 其他 相关 规定 编制。 东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 21 页 共 39 页


7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金编制的 财务报表 符 合《企业会计 准则》及 其 他有关规定要 求,真实 、 完整地反映了 本 基金2016 年12 月 31 日 的 财务状 况以 及 2016 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。 7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持一 致。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重 大 会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题 的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关 于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007 】84 号《 关于调 整证券( 股票) 交易 印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的 通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数 调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收 方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通 知》 、 《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》财 税[2015]101 号及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ,主要 税项 列示 如下 :


1. 以发 行基 金方 式募 集资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入,包 括买卖股 票 、债券的差价 收入,股 权 的股息、红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。 3. 基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上市 公司 股票 ,持 股期 限超 过 1 年 的, 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月 )的 ,其 股息红 利所 得全 额 计东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 22 页 共 39 页


入应纳 税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年 )的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。 4. 对基金取得 的债券利 息 收入,由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的 个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。 5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 , 自 2008 年 09 月19 日 起, 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股 票) 交 易印 花税 ,受 让方 不 再缴纳 印花 税。 6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 , 暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金 的 关系 东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构 渤海国 际信 托股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东 河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东 东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司


7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 东北证券股份 有限公司 125,214,356.02 4.72% - -


7.4.8.1.2 债 券交 易





本报 告期 及上 年度 可比期 间, 本基 金未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。 7.4.8.1.3 债 券回 购交 易 东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 23 页 共 39 页





本 报告 期及 上年 度可 比期间 ,本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易。 7.4.8.1.4 权 证交 易


本 报告期 及上 年度 可比 期间 , 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行权 证交 易 。 7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东北证券股份 有限公司 116,612.57 4.72% - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 (%) 东北证券股份 有限公司 - - - -


注:①上 述佣金按 照 市场佣金率计 算,以扣 除 由中国证券登 记结算有 限 责任公司收 取,并由 券商承 担的 证券 结算 风险 基金后 的净 额列 示。 ②该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 8,521,615.78 7,793,772.37 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,512,547.79 2,075,057.76


注:①计 提标准: 在 通常情况下, 基金管理 费 按前一日基金 资产净值 的 年费率计提 。计算方 法如下 : H= E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数, 本基 金年 管理 费率 为 1.5% 其中:H 为 每日 应计 提的 基金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 ②计提方式与 支付方式 : 基金管理费每 日 计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人 发送基金东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 24 页 共 39 页


管理费 划付 指令 ,经 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给 基 金管理人。若 遇法定节 假 日、休息日或 不可抗力 致 使无法按时支 付的,顺 延 至法定节假 日、休息 日结束 之日 起3 个工 作日 内或不 可抗 力情 形消 除之 日起 3 个工 作日 内支 付。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,420,269.25 1,298,962.05


注:①计 提标准: 在 通常情况下, 基金托管 费 按前一日基金 资产净值 的 年费率计提 。计算方 法如下 : H= E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数, 本基 金年 托管 费率 为 0.25% 其中:H 为 每日 应计 提的 基金托 管费 E 为前 一日 基金 资产 净值 ②计提方式与 支付方式 : 基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人 发送基金 托管费 划付 指令 ,经 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给 基 金托管人。若 遇法定节 假 日、休息日或 不可抗力 致 使无法按时支 付的,顺 延 至法定节假 日、休息 日结束 之日 起3 个工 作日 内或 不 可抗 力情 形消 除之 日 起3 个工 作日 内支 付。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易


本 报告 期及 上年 度可 比期间 , 本 基金 均未 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基金合 同生 效日 ( 2008 年 6 月3 日 ) 持有 的基 金份 额 - - 期初持 有 的 基金 份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 4,501,722.50 - 期末持 有的 基金 份额 4,500,000.00 9,001,722.50 东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 25 页 共 39 页


期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 2.14% 3.97%


注 :根 据《 东方 策略 成长混 合型 开放 式证 券投 资基金 招募 说明 书》 规定 ,对持 续持 有 3 年以 上的赎 回费 率 为0。 基金 管理人 持有 的基 金份 额 于2008 年 6 月 2 日申 购, 适 用的赎 回费 率 为 0。 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况


本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方均 未投 资本 基金 。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 股份有限公司 131,788,487.70 397,661.67 52,911,082.56 607,674.01


7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况


本 报告 期及 上年 度可 比期间 ,本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。 7.4.9 期 末( 2016 年12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股 ) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 601375 中原 证券 2016 年 12 月22 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603228 景旺 电子 2016 年 12 月30 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 23.16 23.16 2,223 51,484.68 51,484.68 - 603035 常熟 汽饰 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 300587 天铁 股份 2016 年 12 月30 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 002838 道恩 股份 2016 年 12 月30 2017 年 1 月 6 新股流 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 26 页 共 39 页


日 日 603032 德新 交运 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300588 熙菱 信息 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000050 深天 马A 2016 年9 月 12 日 重大 事项 17.45 - - 787,200 15,578,340.00 13,736,640.00 - 002400 省广 股份 2016 年11 月28 日 重大 事项 13.79 - - 500,000 7,492,649.28 6,895,000.00 - 300367 东方 网力 2016 年12 月15 日 重大 事项 20.04 - -








200,000








4,892,499.88








4,008,000.00


- 300537 广信 材料 2016 年10 月12 日 重大 事项 48.79 2017 年1 月 13 日 43.91 135 1,240.65 6,586.65 -


7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 - 截至本 报告 期末2016 年12 月31 日止 , 本 基金 未持 有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券 。 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 未持 有在交 易所 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 27 页 共 39 页


截止本年度报 告报出日 , 本基金无需要 披露的有 助 于理解和分析 会计报表 需 要说明的其他 事 项。 §8 投资组 合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 366,125,298.38 69.56 其中: 股票 366,125,298.38 69.56 2 固定收 益投 资 26,877,500.00 5.11 其中: 债券 26,877,500.00 5.11








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 132,642,953.72 25.20 7 其他各 项资 产 701,905.94 0.13 8 合计 526,347,658.04 100.00


8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 13,256,430.44 2.55 C 制造业 259,337,942.11 49.98 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 57,486,390.43 11.08 F 批发和 零售 业 6,640,000.00 1.28 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - 东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 28 页 共 39 页


I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 241,692.20 0.05 J 金融业 9,414,280.00 1.81 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 6,895,000.00 1.33 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 12,215,904.52 2.35 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化 、 体育 和娱 乐业 628,200.00 0.12 S 综合 - - 合计 366,125,298.38 70.56


8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 600409 三友化 工 2,699,924 25,352,286.36 4.89 2 000858 五 粮 液 630,000 21,722,400.00 4.19 3 002456 欧菲光 591,014 20,259,959.92 3.90 4 000065 北方国 际 599,929 16,258,075.90 3.13 5 000902 新洋丰 1,349,921 15,200,110.46 2.93 6 000018 神州长 城 1,400,000 14,980,000.00 2.89 7 002055 得润电 子 619,980 14,699,725.80 2.83 8 000568 泸州老 窖 429,917 14,187,261.00 2.73 9 000050 深天马 A 787,200 13,736,640.00 2.65 10 000928 中钢国 际 759,910 13,321,222.30 2.57 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于基 金 管理人网站的 年 度报告 正文 。 东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 29 页 共 39 页


8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002421 达实智 能 51,671,813.02 7.66 2 600360 华 微电 子 50,223,352.85 7.44 3 002236 大华股 份 35,381,597.55 5.24 4 600570 恒生电 子 34,940,238.54 5.18 5 002458 益生股 份 33,054,559.26 4.90 6 601688 华泰证 券 32,961,067.49 4.89 7 601336 新华保 险 32,756,387.21 4.86 8 002456 欧菲光 30,792,445.55 4.56 9 603085 天成自 控 28,182,210.15 4.18 10 300058 蓝色光 标 27,388,401.17 4.06 11 300261 雅本化 学 26,230,892.68 3.89 12 603006 联明股 份 25,587,550.90 3.79 13 600409 三友化 工 23,325,716.00 3.46 14 000858 五 粮 液 21,906,873.32 3.25 15 300232 洲明科 技 21,486,566.33 3.18 16 300253 卫宁健 康 20,532,328.55 3.04 17 002601 龙蟒佰 利 20,143,348.96 2.99 18 002299 圣农发 展 19,899,279.05 2.95 19 603808 歌力思 19,539,186.08 2.90 20 002444 巨星科 技 19,247,083.34 2.85 21 300364 中文在 线 18,897,204.40 2.80 22 002440 闰土股 份 18,208,741.51 2.70 23 601211 国泰君 安 18,036,592.85 2.67 24 002368 太极股 份 17,705,093.00 2.62 25 300033 同花顺 17,594,381.79 2.61 26 300347 泰格医 药 17,147,141.75 2.54 27 002183 怡 亚 通 16,757,648.50 2.48 28 600352 浙江龙 盛 16,754,913.86 2.48 29 000065 北方国 际 16,039,429.00 2.38 30 300422 博世科 16,038,834.34 2.38 东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 30 页 共 39 页


31 600688 上海石 化 15,860,699.33 2.35 32 000902 新洋丰 15,811,805.75 2.34 33 000018 神州长 城 15,592,053.36 2.31 34 002188 巴士在 线 15,472,633.93 2.29 35 000568 泸州老 窖 14,292,965.49 2.12 36 002234 民和股 份 14,229,226.00 2.11


注:①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股 票。 ②“买 入金 额” 按买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600360 华微电 子 68,489,991.30 10.15 2 300232 洲明科 技 63,294,031.01 9.38 3 300012 华测检 测 60,041,159.28 8.90 4 002421 达实智 能 57,001,943.40 8.45 5 300306 远方光 电 43,269,700.28 6.41 6 600570 恒生电 子 37,839,683.70 5.61 7 002456 欧菲光 37,568,353.84 5.57 8 601688 华泰证 券 33,798,731.63 5.01 9 601336 新华保 险 33,495,852.78 4.96 10 600105 永鼎股 份 32,971,462.03 4.89 11 000681 视觉中 国 31,333,824.54 4.64 12 603006 联明股 份 30,197,926.41 4.48 13 002665 首航节 能 30,173,768.07 4.47 14 300058 蓝色光 标 29,345,584.01 4.35 15 002236 大华股 份 26,581,807.14 3.94 16 300261 雅本化 学 24,963,225.94 3.70 17 002183 怡 亚 通 24,903,735.06 3.69 18 002458 益生股 份 23,839,443.52 3.53 19 603085 天成自 控 21,961,413.98 3.26 20 603808 歌力思 21,936,002.28 3.25 21 002188 巴士在 线 21,109,574.00 3.13 22 300253 卫宁健 康 20,396,209.27 3.02 东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 31 页 共 39 页


23 002601 龙蟒佰 利 18,833,601.31 2.79 24 300089 文化长 城 18,401,990.00 2.73 25 300364 中文在 线 17,762,071.48 2.63 26 300347 泰格医 药 17,013,593.79 2.52 27 002440 闰土股 份 16,992,339.40 2.52 28 300322 硕贝德 16,955,741.10 2.51 29 600352 浙江龙 盛 16,634,514.00 2.47 30 300115 长盈精 密 16,307,776.57 2.42 31 601211 国泰君 安 15,779,037.05 2.34 32 300033 同花顺 15,266,196.25 2.26 33 600688 上海石 化 15,187,752.50 2.25 34 000404 华意压 缩 14,994,931.63 2.22 35 300170 汉得信 息 14,694,498.40 2.18 36 300005 探路者 14,679,177.67 2.18 37 002299 圣农发 展 14,602,250.07 2.16 38 600703 三安光 电 13,566,581.51 2.01 39 002137 麦达数 字 13,558,282.83 2.01


注:①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股 票。 ②“卖 出金 额” 均按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,247,179,488.40 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,412,966,964.70


注:①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股 票,卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。 ②“买入股 票成本” 、 “ 卖 出股票收入 ”均按买 卖成 交金额(成 交单价乘 以成 交数量)填 列,不 考 虑相关 交易 费用 。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 26,877,500.00 5.18 东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 32 页 共 39 页


其中: 政策 性金 融债 26,877,500.00 5.18 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 26,877,500.00 5.18


8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 160308 16 进出 08 200,000 19,888,000.00 3.83 2 160414 16 农发 14 70,000 6,989,500.00 1.35 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - -


8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证 券投资 明细


本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小 排序的前五 名贵金属 投资明 细


本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明 细

















本 基金 本 报告期 末未 持有 权证 。 东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 33 页 共 39 页


8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 本基 金本 报告 期末 未持 有股指 期货 。 8.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.12 投资组合报 告附注 8.12.1


本基金 所持 有的 三友 化工 (600409)于 2016 年 12 月 31 日 公告 ,公 司于2016 年 12 月 30 日 收到唐 山中 院 出 具的 (2016)冀 02 民初 25 号 《民 事 判决书 》 , 判 决如 下: (1 ) 被告青 海五 彩矿 业 有限公 司于 本判 决生 效之 日起五 日内 给付 原告 唐山 三友化 工股 份有 限公 司9800 万 元。 (2 ) 被 告青 海五彩矿业有 限公司逾 期 不履行本判决 确定的第 一 项付款义务, 原告唐山 三 友化工股份 有限公司 对被告青海五 彩矿业有 限 公司持有的青 海五彩碱 业 有限公司 49% 的股权 拍卖 、变卖的股权 价款, 在 9800 万 元的 范围 内享 有 优先受 偿权 。案 件受 理费 531800 元, 由被 告青 海五 彩矿业 有限 公司 负 担。如不服本 判决,可 在 判决书送达之 日起十五 日 内,向本院递 交上诉状 , 并按对方当 事 人的人 数提出副本, 上诉于河 北 省高级人民法 院。公司 公 告本次诉讼不 会对公司 本 年度经营业 绩产生重 大负面 影响 。 本基金 决策 依据 及投 资程 序: (1 ) 研 究员 对宏 观经 济 、 证券市 场 、 行 业和 公司 的 发展变 化进 行深 入而 有效 的研究 , 形成 有 关的各 类报 告, 为本 基金 的投资 管理 提供 决策 依据 。 (2) 投资 决策 委员 会定 期 召开会 议 , 讨 论本 报告 期 内本基 金投 资的 前十 名股 票中 , 没 有投 资 超出基 金合 同规 定范 围形 成本基 金的 资产 配置 比例 指导意 见。 (3 ) 基 金经 理根 据投 资决 策委员 会的 决议 , 参考 上 述报告 , 并结 合自 身的 分 析判断 , 形成 基 金投资 计划 ,主 要包 括行 业配置 和 投 资组 合管 理。 (4 ) 交 易部 依据 基金 经理 的指令 , 制定 交易 策略 , 统一进 行具 体品 种的 交易 ; 基 金经 理必 须 遵守投 资组 合决 定权 和交 易下单 权严 格分 离的 规定 。 (5) 投资 决策 委员 会根 据 市场变 化对 投资 组合 计划 提出市 场风 险防 范措 施 , 监察稽 核部 、 风 险管理 部对 投资 组合 计划 的执行 过程 进行 日常 监督 和量化 风险 控制 。 本基金投资三 友化工主 要 基于以下原因 :公司的 主 力产品黏胶短 线和纯碱 , 子行业都在发 生 积极的变化, 行业供需 关 系改善带来的 产品价格 提 升有利的提升 了公司的 业 绩,当前对 应估值合东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 34 页 共 39 页


理,具 备一 定的 投资 价值 。 除上述情况外 ,本报告 期 内本基金投 资 的前十名 证 券的发行主体 未发现存 在 被监管部门立 案 调查, 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 187,763.45 2 应收证 券清 算款 143,748.99 3 应收股 利 - 4 应收利 息 346,629.63 5 应收申 购款 23,763.87 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 701,905.94


8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细


本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。 8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 000050 深天马 A 13,736,640.00 2.65 重大事 项


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 35 页 共 39 页


持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 23,947 8,781.40 4,857,951.79 2.31% 205,430,160.67 97.69%


9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 85,448.63 0.04%


9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2008 年 6 月 3 日 ) 基金 份额 总 额 329,346,406.20 本报告 期期 初基 金份 额总 额 226,761,288.62 本报告 期基 金总 申购 份额 114,404,694.91 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 130,877,871.07 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 210,288,112.46


注: 基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ,基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。 §11 重大事件揭示 11.1 基 金份额持有人大会 决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








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11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 十六 次临 时会 议决 议, 于 2016 年3 月16 日 发布了 《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 变更 高管人 员的 公告 》 , 陈振 宇 先生不 再担 任公 司副 总经 理。 经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 二十 一次 临时 会议 及第五 届董 事会 第一 次会 议决议 , 于 2016 年8 月19 日发 布了 《东 方 基金管 理有 限责 任公 司变 更高管 人员 的公 告》 , 孙 晔 伟先生 不再 担任 公 司总经 理, 崔伟 先生 代任 公司总 经理 职务 。 经本基 金管 理人 第五 届董 事会第 三次 临时 会议 决议 ,于 2016 年 10 月 29 日 发布了 《东 方 基 金 管 理有 限责 任公 司变 更高 管 人员 的公 告》 ,刘 鸿鹏先 生 担任 公司 总经 理职 务, 崔 伟先 生不 再代 任总经 理职 务。 本 基 金 管 理 人 已 通 过 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 基 金 管 理 人 网 站 对 上 述 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 履 行 了 信息 披露 义务 ,并 在本 基 金及 本基 金管 理人 管理 的 其他 基金 的招 募说 明书- 基金 管理 人部分 及时更 新了 上述 高级 管理 人员变 更情 况。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的 专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。





11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 报告期 内, 北 京市 第二 中 级人民 法院 对一 起原 公司 员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 做出 终 审 判决, 判决 公司 支付 原告 部分劳 动报 酬并 驳回 原告 的其他 诉讼 请求 ,该 案已 审理终 结。 公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。 本报告 期, 无涉 及基 金财 产的诉 讼事 项。 本报告 期, 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





11.4 基 金投资策略的改变 本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。





11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期 内 本基 金未 更换 会计师 事务 所 , 本 年度 应 支付给 立信 会计 师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 报酬 为40,000.00 元 ;截 至 2016 年12 月 31 日, 该 审计机 构已 向本 基金 提 供9 年的 审计 服务 。





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11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。





11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣 金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 兴业证券股份 有限公司 1 1,562,533,437.82 58.87% 1,455,189.76 58.87% - 中信建投证券 股份有限公司 1 885,906,754.64 33.38% 825,041.15 33.38% - 东北证券股份 有限公司 2 125,214,356.02 4.72% 116,612.57 4.72% - 国泰君安证券 股份有限公司 2 43,444,034.89 1.64% 40,459.42 1.64% - 中信证券股份 有限公司 1 37,044,464.48 1.40% 34,499.16 1.40% - 银河证券股份 有限公司 1 - - - - - 东吴证券股份 有限公司 1 - - - - - 招商证券股份 有限公司 1 - - - - - 申万宏源证券 有限公司 1 - - - - - 国金证券股份 有限公司 1 - - - - - 安信证券有限 责任公司 1 - - - - - 东方证券股份 有限公司 1 - - - - - 国信证券股份 有限公司 1 - - - - - 天风证券股份 有限公司 2 - - - - - 东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 38 页 共 39 页


国海证券股份 有限公司 1 - - - - - 华泰证券股份 有限公司 1 - - - - - 国联证券股份 有限公司 1 - - - - - 华创证券有限 责任公司 1 - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 1 - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 1 - - - - -


注: (1) 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商 的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。 (2 ) 交易 单元 的选 择标 准 和程序 券商选 择标 准 : ①资 力雄 厚,信 誉良 好, 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ; ② 财务状 况良 好, 各 项 财务指标显示 公司经营 状 况稳定; ③ 经 营行为规 范 ,最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监 会和中国人民 银行处罚 ; ④ 内部管理规 范、严格 , 具备健全的内 控制度, 并 能满足基金 运作高度 保密的要求; ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件,交 易设施符 合 代理基金进 行证券交 易的需要,并 能为基金 提 供全面的信息 服务;⑥ 研 究实力较强, 有固定的 研 究机构和专 门研究人 员,能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析、个股 分析报 告及 其他 专门 报 告 , 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 , 提供 专门 研究 报 告; ⑦收 取的 佣金 率。 券商选择程序 :①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价;②拟 定租用对 象 :由投研部 门根据以 上评价结果拟 定备选的 券 商;③签约: 拟定备选 的 券商后,按公 司签约程 序 与备选券商 签约。签 约时, 要明 确签 定协 议双 方的公 司名 称、 委托 代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等。 (3 ) 本报 告期 内, 本基 金 新增租 用6 个交 易单 元。 11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 兴业证券股份 有限公司 - - - - - - 中信建投证券 - - 1,600,000,000.00 100.00% - - 东方策略成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 39 页 共 39 页


股份有限公司 东北证券股份 有限公司 - - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份 有限公司 - - - - - - 银河证券股份 有限公司 - - - - - - 东吴证券股份 有限公司 - - - - - - 招商证券股份 有限公司 - - - - - - 申万宏源证券 有限公司 - - - - - - 国金证券股份 有限公司 - - - - - - 安信证券有限 责任公司 - - - - - - 东方证券股份 有限公司 - - - - - - 国信证券股份 有限公司 - - - - - - 天风证券股份 有限公司 - - - - - - 国海证券股份 有限公司 - - - - - - 华泰证券股份 有限公司 - - - - - - 国联证券股份 有限公司 - - - - - - 华创证券有限 责任公司 - - - - - - 中银国际证 券 有限责任公司 - - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 - - - - - -


东方基金管理有限责任公司 2017 年3 月27 日