东 方 新 思 路灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一七年三 月二十七日
东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 东方新 思路 灵活 配置 混合
基金主 代码 001384
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 25 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 900,403,662.41 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 东方 新思路灵 活配置混 合
A
东方 新思路灵活配 置混合
C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001384 001385
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 524,708,060.15 份 375,695,602.26 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本基金 在有 效控 制风 险的 前提下 ， 通过 积极 灵活 的 资产配 置和 组合 精选 ， 充 分
把握市 场机 会， 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 结合 宏观 经济 因素 、 市场 估值 因素 、 政 策因 素、 市 场情 绪因 素等 分 析 各
类资产 的市 场趋 势和 收益 风险水 平 ， 进 而对 股票 、 债券和 货币 市场 工具 等 类 别
的资产 进行 动态 调整 。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 基准 利率（ 税后 ）+3%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币 市 场
基金， 但低 于股 票型 基金 ，属于 中等 风险 水平 的投 资品种 。
东方新 思路 灵活 配置 混 合A 东方新 思路 灵活 配置 混 合C
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
- -
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 罗菲菲
联系电 话 010-66295888 010-58560666
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95568
传真 010-66578700 010-58560798 东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数
据和指 标
2016 年
2015 年6 月25 日( 基金 合 同生效 日)-2015
年 12 月 31 日
东方新 思路 灵
活配置 混 合 A
东方新 思路 灵活
配置混 合C
东方新 思路 灵活 配
置混 合A
东方新 思路 灵活 配
置混 合C
本期已 实现 收
益
-41,493,322.00 -29,769,186.94 -107,726,190.56 -72,768,043.66
本期利 润 -108,079,744.00 -73,874,690.59 -36,912,345.21 -28,038,215.47
加权平 均基 金
份额本 期利 润
-0.1850 -0.1805 -0.0541 -0.0619
本期基 金份 额
净值增 长率
-19.27% -19.54% -2.71% -2.99%
3.1.2 期末 数
据和指 标
2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配
基金份 额利 润
-0.2168 -0.2216 -0.1438 -0.1463
期末基 金资 产
净值
412,103,041.41 293,234,154.59 586,397,870.38 397,940,741.97
期末基 金份 额
净值
0.7854 0.7805 0.9729 0.9701
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变 动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②期末 可供 分配 利润 ： 如 果 期末未 分配 利润 的未 实现 部分为 正数,则 期末 可供 分 配利润 的金 额为 期
末未分配利 润的已实 现部 分,如果期末 未分配利 润的 未实现部分 为负数,则 期末 可供分配利 润的金
额为期 末未 分配 利润 （已 实现部 分扣 除未 实现 部分 ） 。
③本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益 水平要低
于所列 数字 。
④本基 金基 金合 同 于2015 年 6 月25 日生 效， 上年 度 为不完 整会 计年 度。 东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
东方新 思路 灵活 配置 混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.82% 0.73% 1.35% 0.02% -8.17% 0.71%
过去六 个月 -7.01% 0.86% 2.73% 0.02% -9.74% 0.84%
过去一 年 -19.27% 2.13% 5.58% 0.02% -24.85% 2.11%
过去三 年 -21.46% 2.45% 8.87% 0.02% -30.33% 2.43%
过去五 年 -21.46% 2.45% 8.87% 0.02% -30.33% 2.43%
自基金 合同
生效起 至今
-21.46% 2.45% 8.87% 0.02% -30.33% 2.43%
东方新 思路 灵活 配置 混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.92% 0.73% 1.35% 0.02% -8.27% 0.71%
过去六 个月 -7.19% 0.86% 2.73% 0.02% -9.92% 0.84%
过去一 年 -19.54% 2.13% 5.58% 0.02% -25.12% 2.11%
过去三 年 -21.95% 2.45% 8.87% 0.02% -30.82% 2.43%
过去五 年 -21.95% 2.45% 8.87% 0.02% -30.82% 2.43%
自基金 合同
生效起 至今
-21.95% 2.45% 8.87% 0.02% -30.82% 2.43%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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注：自合 同生效以 来 未满五年。合 同生效当 年 按实际存续期 计算，不 按 整个自然年 度进行折
算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
本 基金 自合 同生 效日 （2015 年6 月 25 日 ）至 报告期 截止 日（2016 年 12 月 31 日 ）未 进行 利
润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 （以 下 简称 “本 公司 ” ） 。 本 公司 经 中国证 监会 “ 证
监基金 字[2004]80 号 ”批 复批准 于 2004 年 6 月 11 日成立 。截 至 2016 年 12 月 31 日， 本公 司注
册资本 2 亿 元人 民币 。本 公司股 东东 北证 券股 份有 限公司 出资 人民 币 12800 万元， 占公 司注 册 资
本的 64% ；河 北省 国有 资 产控股 运营 有限 公司 出资 人民币 5400 万 元， 占公 司 注册资 本 27% ；渤 海
国际信 托股 份有 限公 司出 资人民 币 1800 万元 ，占 公 司注册 资本 的 9% 。 截止2016 年 12 月31 日，
本公司 管 理40 只开 放式 证 券投资 基金 —— 东方 龙混 合型开 放式 证券 投资 基金 、 东方精 选混 合型 开东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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放式证券投资 基金、东 方 金账簿货币市 场证券投 资 基金、东方策 略成长混 合 型开放式证 券投资基
金、东方稳健 回报债券 型 证券投资基金 、东方核 心 动 力混合型开 放式证券 投 资基金、东 方保本混
合型开放式证 券投资基 金 、东方增长中 小盘混合 型 开放式证券投 资基金、 东 方强化收益 债券型证
券投资基金、 东方启明 量 化先锋混合型 证券投资 基 金、东方安心 收益保本 混 合型证券投 资基金、
东方利群混合 型发起式 证 券投资基金、 东方多策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 新兴成长
混合型证券投 资基金、 东 方双债添利债 券型证券 投 资基金、东方 添益债券 型 证券投资基 金、东方
主题精选混合 型证券投 资 基金、东方睿 鑫热点挖 掘 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 鼎新灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 惠新 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 东 方永 润18 个月 定期 开放 债
券型证券投资 基金、东 方 新策略灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方赢家 保 本混合型证 券投资基
金、东方新思 路灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方新价值混合 型证券投 资 基金、东方 创新科技
混合型证券投 资基金、 东 方稳定增利债 券型证券 投 资基金、东方 金元宝货 币 市场证券投 资基金、
东方大 健康 混合 型证 券投 资基金 、 东 方金 证通 货币 市场基 金、 东方 荣 家 保本 混合型 证券 投资 基金 、
东方互联网嘉 混合型证 券 投资基金、东 方盛世灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、东方合家 保本混合
型证券投资基 金、东方 臻 馨债券型证券 投资基金 、 东方岳灵活配 置 混合型 证 券投资基金 、东方区
域发展 混合 型证 券投 资基 金、 东 方永 兴 18 个 月定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 、 东方 臻享 纯债 债券
型证券 投资 基金 、东 方永 熙 18 个月 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
姚 航 （ 女
士）
本 基 金 基
金经理
2015 年 6 月
25 日
- 12 年
中 国 人民 大学 工
商 管 理硕 士，12
年 证 券 从 业 经
历 。 曾就 职于 嘉
实 基 金管 理有 限
公 司 运 营 部 。
2010 年 10 月加
盟 东 方基 金管 理
有限责 任 公司 ，
曾 任 债 券 交 易
员 、 东方 金账 簿
货 币 市场 证券 投
资 基 金基 金经 理
助 理 、东 方多 策
略 灵 活配 置混 合
型 证 券投 资基 金东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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基 金 经理 ，现 任
东 方 金账 簿货 币
市 场 证券 投资 基
金 基 金经 理、 东
方 保 本混 合型 开
放 式 证券 投资 基
金 基 金经 理、 东
方 新 策略 灵活 配
置 混 合型 证券 投
资 基 金 基 金 经
理 、 东方 新思 路
灵 活 配置 混合 型
证 券 投资 基金 基
金 经 理、 东方 赢
家 保 本混 合型 证
券 投 资基 金基 金
经 理 、东 方金 元
宝 货 币市 场基 金
基 金 经理 、东 方
金 证 通货 币市 场
基 金 基金 经理 、
东 方 岳灵 活配 置
混 合 型证 券投 资
基金基 金经 理。
王 然 （ 女
士）
本 基 金 基
金经理
2015 年 6 月
25 日
- 8 年
北 京 交通 大学 产
业经济 学硕 士， 8
年 证 券 从 业 经
历 ， 曾任 益民 基
金 交 通运 输、 纺
织 服 装、 轻工 制
造 行 业研 究员 。
2010 年4 月 加盟
东 方 基金 管理 有
限 责 任公 司， 曾
任 权 益投 资部 交
通 运 输、 纺织 服
装 、 商业 零售 行
业 研 究员 ，东 方
策 略 成长 股票 型
开 放 式证 券投 资
基 金 （ 于 2015
年 8 月 7 日更名
为 东 方策 略成 长
混 合 型开 放式 证
券 投 资基 金） 基东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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金 经 理助 理、 东
方 策 略成 长股 票
型 开 放式 证券 投
资基金 （于 2015
年 8 月 7 日更名
为 东 方策 略成 长
混 合 型开 放式 证
券 投 资基 金） 基
金 经 理， 现任 东
方 保 本混 合型 开
放 式 证券 投资 基
金 基 金经 理、 东
方 策 略成 长混 合
型 开 放式 证券 投
资 基 金 基 金 经
理 、 东方 新兴 成
长 混 合型 证券 投
资 基 金 基 金 经
理 、 东方 新思 路
灵 活 配置 混合 型
证 券 投资 基金 基
金 经 理、 东方 赢
家 保 本混 合型 证
券 投 资基 金基 金
经 理 、东 方荣 家
保 本 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经
理 、 东方 盛世 灵
活 配 置混 合型 证
券 投 资基 金基 金
经 理 、东 方合 家
保 本 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经
理。
张洪建
（先生 ）
本 基 金 基
金经理
2015 年 6 月
25 日
2016 年 7 月 1 日 7 年
清 华 大学 物理 学
博士，7 年证 券
从 业 经历 ，曾 任
银 联 商务 创新 业
务 部 专员 ，平 安
证 券 综合 研究 所
TMT 行业研究
员。2012 年5 月
加 盟 东方 基金 管
理 有 限 责 任 公
司 ， 曾任 权益 投东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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资部电 子、 传 媒、
家 用 电器 、 电气
设 备 行 业 研 究
员 ， 东方 核心 动
力 股 票型 开放 式
证 券 投 资 基 金
（于 2015 年 7
月 31 日 更名 为
东 方 核心 动力 混
合 型 证券 投资 基
金 ） 基金 经理 助
理 、 东方 策略 成
长 股 票型 开放 式
证 券 投 资 基 金
（于 2015 年 8
月 7 日 更名 为东
方 策 略成 长混 合
型 开 放式 证券 投
资 基 金） 基金 经
理 、 东方 龙混 合
型 开 放式 证券 投
资 基 金 基 金 经
理 、 东方 新思 路
灵 活 配置 混合 型
证 券 投资 基金 基
金经理 、 东方 创
新 科 技混 合型 证
券 投 资基 金基 金
经 理 、东 方互 联
网 嘉 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经
理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
基金管理人在 本报告期 内 严格遵守《中 华人民共 和 国证券法》 、 《中 华人民共 和国证券投资 基
金法》 、 《 证券 投资 基金 管 理公司 管理 办法 》 及其 各 项实施 准则 、 《 东方 新思 路 灵活配 置混 合型 证券
投资基金基金 合同》和 其 他有关法律法 规的规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运作基
金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最大 利益，无 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。 本基 金无 违法 、违规 行为 。本 基金 投资 组合符 合有 关法 规及 基金 合同的 约定 。 东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
基金管理人根据中国证监 会颁布的《证券投资基金 管理公司公平交易制度指 导意见》 （2011
年修订 ） ， 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。 对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的的 同 向交易价差、 反向交易 情 况、异常交易 情
况进行 统计 分析 ，投 资组 合经理 对相 关交 易情 况进 行合理 性解 释并 留存 记录 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
公司按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和《 东方基金 管 理有限责任公 司
公平交易管理 制度》的 规 定对本报告期 公司不同 投 资组合同向交 易价差进 行 了分析。公 司采集连
续四个 季度 ， 不 同时 间窗 口 （1 日内 、3 日内 、5 日 内） 的 同向 交易 样本 ， 在 假设同 向交 易价 差 为
零及 95% 的置 信水 平下 ， 对同向 交易 价差 进 行 T 分 布假设 检验 并对 检验 结果 进行跟 踪分 析。 分析
结果显 示本 基金 与公 司管 理的其 他投 资组 合在 同向 交易价 差方 面未 出现 异常 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
基金管理人管 理的投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 不存在同日反 向交易， 不 存在同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 5%的情况 。 东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年是 中国经济持 续 “ L” 性筑底的 阶段，同时 “ 去产能”、“ 去杠杆”仍 旧继续深化 ，
在特朗普上台 和美国加 息 预期增强的影 响下，人 民 币兑美元加速 贬值，中 美 贸易关系进 入更加微
妙的阶段。国 内房地产 市 场经历了风风 火火的三 个 季度后进入政 策收紧的 阶 段，政策趋 紧、流动
性拐点 出现 ，以 一带 一路 和 PPP 为首 的基 建项 目大 量涌现 ，同 时国 企改 革也 进入实 质阶 段。 因 此
尽管大 环境 不容 乐观 ，但 出现了 结构 性的 改善 。
报告期 内， 上证 综指 先抑 后仰， 全年 下 跌12.3% ， 深成指 下 跌 19.6% ， 创业 板指下 跌 27.7% ，
分化明 显。 根 据wind 的 数 据统计 ， 申 万行 业中 大部 分行业 实现 了正 收益 ，其 中建筑 装饰 、通 讯、
机械设备涨幅 居前，分 别 上涨了 32% 、30%、19%； 跌幅最大的三 个行业是 休 闲服务、公用 事业、
房地产 ，分 别下 跌 了15% 、15% 、13% 。
报告期 内 ， 本 基金 延续 了 2015 年 的操 作策 略 ， 仍 旧以 七大战 略新 兴产 业为 主要 投资方 向 ， 特
别是新领域、 新模式的 高 成长、创新类 企业为主 ， 通过自下而上 选择其成 长 阶段进行投 资。但是
由于2016 年风 格更 加偏 重 于稳增 长、 低估 值蓝 筹， 因此本 基金 未能 实现 较好 的相对 收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2016 年1 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日 ， 本 基金A 类净 值 增长 率为-19.27% ， 业绩比 较基 准
收益率 为 5.58% ， 低于 业 绩比较 基准 24.85%;本基金 C 类净值 增长 率为-19.54% ，业 绩比 较基 准收
益率 为5.58% ， 低于 业绩 比较基 准 25.12% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2017 年第 一季 度， 在 特朗普 大搞 基建 的政 治言 论和国 内一 带一 路政 策推 动的背 景下 ， 我
们认 为2017 年 仍旧 以 “ 深 化供给 侧改 革、 继续 实施 积极的 财政 政策 和稳 健的 货币政 策、 进一 步去
杠杆、去产能 、去库存 、 降成本、补短 板 ”为主 要 投资逻辑，因 此我们看 好 相关的一带 一路、基
建、PPP 、 供给 侧改 革相 关 领域 ， 以 及中 上游 周期 类 行业的 景气 度改 善 。 考 虑 到两会 前后 的政 策预
期和年报季报 的业绩行 情 ，我们认为一 季度是全 年 最有可能实现 超额收益 的 时间窗口。 下半年随
着美国 再次 加息 的预 期增 强以及 国内 流动 性趋 紧， 我们认 为下 半年 的操 作策 略将更 加谨 慎。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
本报告期内， 本基金管 理 人根据《证券 投资基金 法 》和中国证监 会发布的 有 关规定，完善 内
部控制 制度 和操 作流 程 ； 在基金 日常 运作 上 ， 开 展 定期和 实时 监察 ， 强化 内 控体系 和制 度的 落实 ；
在加强对基金 投资运作 和 公司经营管理 的合规性 监 察方面，通 过 实时监控 、 定期检查、 专项检查东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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等方式，及时 发现问题 、 提出改进建议 并跟踪改 进 落实情况。本 报告期内 重 点开展的监 察稽核工
作包括： （1） 开展对公 司 各项业务的 日常监察 ，对 风险隐患做 到及时发 现、 及时化解， 保证投 资
管理、基金 销售和后 台运 营等业务的 合法合规。 （2 ）根据中国 证监会颁 布的 相关法律法 规，进 一
步加强 基金 投资 运作 的监 察力度 ， 完善 了基 金投 资 有关控 制制 度。 （3 ） 进 一 步完善 公司 内控 体系 ，
完善业务流程 ，在各个 部 门和全体人员 中实行风 险 管理责任制， 并进行持 续 监督，跟踪 检查执行
情况。 （4 ） 注 重加 强对 员 工行为 规范 和职 业素 养的 教育与 监 察 ， 并通 过开 展 法规学 习活 动等 形式 ，
提升员工的诚 信规范和 风 险责任意识。 下一年度 ， 本基金管理人 将在不断 提 高内部监察 稽核和风
险控制工作的 科学性和 实 效性的基础上 ，确保基 金 资产的规范运 作，维护 基 金份额持有 人的合法
利益， 给基 金份 额持 有人 以更多 、更 好的 回报 。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “估 值委 员会 ”），
成员由分管运 营副总经 理 、分管投研副 总经理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门（包括但 不限于权
益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ） 、风险 管理部 负责人组成，估值 委员会 设立委员会主 任 1
名，委 员会 副主 任 1-2 名 ，估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 ， 熟
悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 ：
1. 委员 会主 任
负责定期或不 定期召开 估 值委员会工作 会议，就 估 值参与各方提 交的估值 问 题组织讨论， 进
行决议 并组 织实 施； 因特 殊原因 ，委 员会 主任 无法 履行职 责时 ，由 副主 任代 理其行 使主 任职 责。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部 东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.9 管 理人 对会 计师事务 所出 具非标 准审 计报告 所涉 相关事 项的 说明
-
4.10 报 告期 内管 理人对 本基 金持有 人数 或基金 资产 净值预 警情 形的说 明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 低于二百 人 或基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内 ， 本基金托 管 人在对东方新 思路灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 托管过程中， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同、托管协 议的有关 规 定，依法安 全保管了
基金财产，不 存在损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，完全尽职尽 责地履行 了 基金托管人 应尽的义
务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人— 东方基金 管理有限 责 任公司在东方 新思路灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的投资运作 方面进行
了监督，对基 金资产净 值 计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算、 基金费用 开 支等方面进 行了认真
的复核，未发 现基金管 理 人有损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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金合同 的规 定进 行。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
由东方新思路 灵活配置 混 合型证券投资 基金管理 人 — 东方基金管 理有限责 任 公司编制，并 经
本托管人复核 审查的本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、财务 会计报告 、 投资组合报 告等内容
真实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基 本信息
财务报 表是 否 经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 信会师报 字[2017] 第 ZB30050 号
6.2 审 计报 告的 基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东方新 思路 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 东 方 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（以下 简称 “ 东方 新思 路 基金” ） 财务 报表 ， 包 括2016 年 12 月
31 日 的资 产负 债表 ，2016 年度的 利润 表 、2016 年度 的所有 者权
益(基 金净 值)变 动表 以及 财务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是东方新思路基金的基金 管理人东方
基金管理有限责任公司管 理层的责任。这种责任包 括： （1 ）按
照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ；
（2 ） 设 计、 执行 和维 护必 要的内 部控 制 ， 以 使财 务 报表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守职业道德规 范，计划和
执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财 务 报 表金 额 和 披 露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，东方新思路基 金的财务报表在所有重大 方面按照企
业会计 准则 的规 定编 制， 公 允反映 了东 方新 思路 基 金2016 年12
月 31 日 的财 务状 况以 及 2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动
情况。
注册会 计师 的姓 名 朱锦梅
赵立卿
会计师 事务 所的 名称 立信会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 上海市 南京 路 61 号 新黄 浦 金融大 厦 4 层
审计报 告日 期 2017 年 3 月 27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 新思 路灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 185,528,002.00 75,585,664.83
结算备 付金 229,524.54 2,459,284.12
存出保 证金 314,518.45 1,689,923.62
交易性 金融 资产 531,992,969.78 917,606,701.25
其中： 股票 投资 492,216,969.78 917,606,701.25
基金投 资 - -
债券投 资 39,776,000.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 4,950,127.43 -
应收证 券清 算款 143,748.99 -
应收利 息 410,352.23 14,785.21
应收股 利 - -
应收申 购款 83,736.48 194,134.32
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 723,652,979.90 997,550,493.35 东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 15,059,973.53 4,954,348.17
应付赎 回款 767,357.97 5,412,926.88
应付管 理人 报酬 619,872.78 853,090.69
应付托 管费 123,974.56 170,618.16
应付销 售服 务费 102,382.88 136,550.73
应付交 易费 用 1,332,105.64 1,571,775.68
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 310,116.54 112,570.69
负债合 计 18,315,783.90 13,211,881.00
所有者权益：
实收基 金 900,403,662.41 1,012,908,049.31
未分配 利润 -195,066,466.41 -28,569,436.96
所有者 权益 合计 705,337,196.00 984,338,612.35
负债和 所有 者权 益总 计 723,652,979.90 997,550,493.35
注 ： ① 报告 截止 日2016 年12 月31 日， A 类基 金 份额净 值0.7854 元， C 类 基金份 额净 值0.7805
元 ； 基 金 份 额 总 额 900,403,662.41 份 ， 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 分 别 为 ：A 类 基 金 份 额 总 额
524,708,060.15 份，C 类 基金份 额总 额 375,695,602.26 份。
②本基 金基 金合 同 于2015 年 6 月25 日生 效， 上年 度 为不完 整会 计年 度， 下同 。
7.2 利 润表
会计主 体： 东方 新思 路灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 25 日(基金合同生效
日)至2015 年12 月 31 日
一、收入 -165,968,463.07 -50,677,939.01
1.利息 收入 1,094,272.24 1,076,982.20
其中： 存款 利息 收入 666,648.69 1,067,692.26
债券利 息收 入 162,130.56 - 东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 265,492.99 9,289.94
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -57,271,024.79 -168,130,381.46
其中： 股票 投资 收益 -55,531,112.64 -168,781,287.94
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -3,556,706.44 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,816,794.29 650,906.48
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-110,691,925.65 115,543,673.54
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
900,215.13 831,786.71
减： 二、费用 15,985,971.52 14,272,621.67
1．管 理人 报酬 7,967,943.75 5,020,413.96
2．托 管费 1,593,588.76 1,004,082.78
3．销 售服 务费 1,309,772.78 800,677.49
4．交 易费 用 4,705,893.73 7,229,685.57
5．利 息支 出 9,100.00 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 9,100.00 -
6．其 他费 用 399,672.50 217,761.87
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-181,954,434.59 -64,950,560.68
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-181,954,434.59 -64,950,560.68
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 东方 新思 路灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基 1,012,908,049.31 -28,569,436.96 984,338,612.35 东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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金净值 ）
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- -181,954,434.59 -181,954,434.59
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-112,504,386.90 15,457,405.14 -97,046,981.76
其中：1. 基 金申 购款 355,261,632.93 -76,304,719.80 278,956,913.13
2. 基金 赎回 款 -467,766,019.83 91,762,124.94 -376,003,894.89
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
900,403,662.41 -195,066,466.41 705,337,196.00
项目
上年度可比期间
2015 年6 月25 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,241,892,347.60 - 1,241,892,347.60
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- -64,950,560.68 -64,950,560.68
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-228,984,298.29 36,381,123.72 -192,603,174.57
其中：1. 基 金申 购款 150,242,390.12 -10,360,403.46 139,881,986.66
2. 基金 赎回 款 -379,226,688.41 46,741,527.18 -332,485,161.23
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,012,908,049.31 -28,569,436.96 984,338,612.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘鸿 鹏______
______ 刘 鸿鹏______
____ 肖向 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
东方新 思路 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （ 以下 简 称 “ 本基 金” ） 根 据2015 年 5 月 18 日中 国
证监会 《关 于准 予东 方新 思 路灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 注册 的批 复》 （ 证监 许可[2015]925 号）
和2015 年6 月25 日 《关 于东方 新思 路灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金备 案确 认的函 》 （ 证券 基金 机
构监管 部函[2015]1953 号 ） 的核 准， 由基 金发 起人 东方基 金管 理有 限责 任公 司依照 《中 华人 民共
和国证 券投 资基 金法 》 和 《东方 新思 路灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 自2015 年6 月1
日至 2015 年 6 月 19 日公 开募集 设立 。本 基金 为混 合型证 券 投 资基 金， 首次 设立募 集不 包括 认 购
资金利 息共 募 集1,241,634,467.86 元人 民币 ， 业 经 瑞华会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙 ） “ 瑞华 验
字[2015] 第 01300048 号 ” 验资报 告验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 东方 新思 路 灵活配 置混 合型 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2015 年 6 月 25 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,241,892,347.60 份基 金 单位， 其中 认购 资金 利息 折合 257,879.74 份基 金 单位。 本基 金基 金管
理人为 东方 基金 管理 有限 责任公 司， 基金 托管 人为 中国民 生银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 新思路灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发 行上市的
股票 （包 括中 小板 、 创业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票） 、 债券 （ 含 中小企 业私 募债 券） 、
货币市场工具 、权证、 资 产支持证券、 股指期货 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工 具( 但须 符合 中国 证 监会相 关规 定) 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将
其纳入 投资 范围 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ”） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 2 号— 年度报告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号 —年 度报 告和 半年 度报告 》 、 《 证券 投资
基金信 息披 露编 报规 则 第 3 号— 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 及中 国证 监会 颁布的 其他 相关 规定
编制。 东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的 财务报表 符 合《企业会计 准则》及 其 他有关规定要 求，真实 、 完整地反映了 本
基金2016 年12 月 31 日 的 财务状 况以 及 2016 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期本 基金 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 保持 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《 关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007 】84 号《 关于调 整证券( 股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政 策 的通
知》 、 《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》财 税[2015]101 号及 其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3. 基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 自 2015 年 9 月 8 日 起， 基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得
的上市 公司 股票 ，持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额 计东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 42 页
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额；
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日 起， 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票) 交 易印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在 股 权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
渤海国 际信 托股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东
河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东
东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年6月25 日( 基金 合同 生效日)至
2015 年12月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东北证券股份有限
公司
- - 39,000,000.00 0.77%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元 东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 42 页
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年6月25 日( 基金 合同 生效日) 至
2015年12月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东北证券股份有限
公司
82,694,736.99 56.74% - -
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本 报告 期及 上年 度可比 期间 ，本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
东北证券股份有限
公司
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年6月25 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
东北证券股份有限
公司
35,505.62 0.76% - -
注： ①上 述佣 金按 照 市场佣 金率 计算 ， 以扣 除 由中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司收 取 ， 并 由
券商承 担的 证券 结算 风险 基金后 的净 额列 示。
②该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 42 页
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
2015 年6 月25 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,967,943.75 5,020,413.96
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,139,165.02 1,978,156.90
注 ：① 计提 标准 ：本 基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的1.00% 的年 费率计 算。
管理费 的计 算方 法如 下：
H=E×1 .00% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 付的 基金 管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基 金管理人
向基金托管人 发送基金 管 理费 划款指令 ，基金托 管 人复核后于次 月前五个 工 作日内从基 金财产中
一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 公休 假等， 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月25 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,593,588.76 1,004,082.78
注 ：① 计提 标准 ：本 基金的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的0.20% 的年 费率计 提。
托管费 的计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基 金管理人
向基金托管人 发送基金 托 管费划款指令 ，基金托 管 人复核后于次 月前五个 工 作日内从基 金财产中
一次性 支取 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的 本期 东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 42 页
各关联 方名 称 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方新 思路 灵活 配
置混 合A
东方新 思路 灵活配
置混 合 C
合计
东方基 金管 理有 限责 任
公司
- 44,067.27 44,067.27
中国民 生银 行股 份有 限
公司
- 1,174,748.06 1,174,748.06
东北证 券股 份有 限公 司 - 458.85 458.85
合计 - 1,219,274.18 1,219,274.18
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年6 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东 方 新 思 路 灵 活 配
置混 合A
东方新 思路 灵活 配
置混 合 C
合计
东方基 金管 理有 限责 任
公司
- 28,109.80 28,109.80
中国民 生银 行股 份有 限
公司
- 743,987.68 743,987.68
东北证 券股 份有 限公 司 - 995.07 995.07
合计 - 773,092.55 773,092.55
注 ： ① 计提 标准 ： 本 基 金销售 服务 费按 前一 日东 方新思 路混 合基 金C 类基 金资产 净值 的 0.40%
年费率 计提 。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.40 %÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
②计提方式与 支 付方式 ： 基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。 由基金管
理人向基金托 管人发送 基 金销售服务费 划付指令 ， 经基金托管人 复核后于 次 月首日起五 个工作日
内从基金财产 中一次性 划 出，由登记机 构代收， 登 记机构收到后 按相关合 同 规定支付给 基金销售
机构。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ， 本 基金 均未 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内 基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 42 页
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报 告期 末及 上 年度末 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 25 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行股份
有限公司
185,528,002.00 635,306.31 75,585,664.83 1,022,767.51
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期 末（2016 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月 22
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 3,065 70,985.40 70,985.40 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 42 页
603032
德新
交运
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000050
深天马
Ａ
2016 年
9 月 12
日
重大
事项
17.45
2017 年
3 月 23
日
20.70 1,370,000 26,431,318.25 23,906,500.00 -
300005 探路者
2016 年
11 月 29
日
重大
事项
16.69
2017 年
2 月6 日
15.02 1,400,000 25,013,068.32 23,366,000.00 -
002440
闰土股
份
2016 年
10 月 24
日
重大
事项
16.34
2017 年
1 月 12
日
15.22 500,000 8,306,523.08 8,170,000.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期末2016 年12 月31 日止 ， 本 基金 未持 有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有在交 易所 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至本年度 报 告报出日 ， 本基金无需要 披露的有 助 于理解和分析 会计报表 需 要说明的其他 事
项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元 东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 42 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 492,216,969.78 68.02
其中： 股票 492,216,969.78 68.02
2 固定收 益投 资 39,776,000.00 5.50
其中： 债券 39,776,000.00 5.50
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 4,950,127.43 0.68
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 185,757,526.54 25.67
7 其他各 项资 产 952,356.15 0.13
8 合计 723,652,979.90 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 16,692,959.08 2.37
C
制造业 373,694,632.29 52.98
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 52,612,144.63 7.46
F
批发和 零售 业 18,300,000.00 2.59
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
241,692.20 0.03
J
金融业 14,378,155.90 2.04
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 16,287,927.00 2.31
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 42 页
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 492,216,969.78 69.78
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002456 欧菲光 997,674 34,200,264.72 4.85
2 600409 三友化 工 3,600,000 33,804,000.00 4.79
3 002055 得润电 子 1,149,967 27,265,717.57 3.87
4 000858 五 粮 液 749,862 25,855,241.76 3.67
5 000050 深天马 Ａ 1,370,000 23,906,500.00 3.39
6 300005 探路者 1,400,000 23,366,000.00 3.31
7 600584 长电科 技 1,300,000 22,945,000.00 3.25
8 000018 神州长 城 1,849,926 19,794,208.20 2.81
9 002640 跨境通 1,000,000 18,300,000.00 2.59
10 000065 北方国 际 649,902 17,612,344.20 2.50
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报
告正文 。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600360 华微电 子 58,144,048.31 5.91
2 002421 达实智 能 57,229,638.11 5.81
3 002236 大华股 份 48,903,607.36 4.97
4 600570 恒生电 子 47,929,595.22 4.87
5 601336 新华保 险 45,106,630.02 4.58
6 002458 益生股 份 44,280,397.34 4.50
7 300058 蓝色光 标 39,918,763.85 4.06 东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 42 页
8 601688 华泰证 券 38,238,019.45 3.88
9 300232 洲明科 技 37,067,276.78 3.77
10 603085 天成自 控 34,836,030.24 3.54
11 300261 雅本化 学 34,160,066.26 3.47
12 603808 歌力思 33,766,971.83 3.43
13 603006 联明股 份 32,017,676.30 3.25
14 600409 三友化 工 31,537,387.00 3.20
15 300364 中文在 线 29,720,702.37 3.02
16 002601 龙蟒佰 利 29,447,658.84 2.99
17 002183 怡 亚 通 27,929,872.52 2.84
18 300253 卫宁健 康 26,895,619.33 2.73
19 002440 闰土股 份 26,580,873.85 2.70
20 000858 五 粮 液 26,130,983.28 2.65
21 002456 欧菲光 24,800,727.82 2.52
22 002299 圣农发 展 24,490,265.05 2.49
23 300033 同花顺 23,834,914.07 2.42
24 002444 巨星科 技 23,130,862.75 2.35
25 002368 太极股 份 22,203,307.50 2.26
26 002188 巴士在 线 21,586,276.50 2.19
27 000018 神州长 城 20,651,397.94 2.10
28 601211 国泰君 安 20,357,591.97 2.07
29 002234 民和股 份 19,926,376.38 2.02
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“买 入金 额” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300232 洲明科 技 104,951,408.03 10.66
2 300012 华测检 测 89,524,516.36 9.09
3 600360 华微电 子 78,751,082.83 8.00
4 002421 达实智 能 66,420,134.88 6.75
5 300306 远方光 电 64,093,641.76 6.51
6 600570 恒生电 子 52,904,565.82 5.37 东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 42 页
7 600105 永鼎股 份 48,974,059.96 4.98
8 002665 首航节 能 48,141,950.93 4.89
9 000681 视觉中 国 47,495,752.11 4.83
10 601336 新华保 险 45,795,234.63 4.65
11 300058 蓝色光 标 42,995,810.67 4.37
12 002183 怡 亚 通 41,376,837.91 4.20
13 601688 华泰证 券 38,666,754.68 3.93
14 002456 欧菲光 38,620,302.17 3.92
15 603085 天成自 控 38,396,219.10 3.90
16 603808 歌力思 34,175,368.00 3.47
17 002236 大华股 份 32,420,597.07 3.29
18 002458 益生股 份 31,233,195.83 3.17
19 300261 雅本化 学 28,995,278.59 2.95
20 603006 联明股 份 28,323,896.45 2.88
21 300364 中文在 线 28,061,637.73 2.85
22 002601 龙蟒佰 利 27,382,663.50 2.78
23 002188 巴士在 线 26,877,941.96 2.73
24 300089 文化长 城 24,543,574.00 2.49
25 300253 卫宁健 康 23,544,133.10 2.39
26 000404 华意压 缩 22,415,206.54 2.28
27 300115 长盈精 密 22,224,849.12 2.26
28 300170 汉得信 息 21,813,021.43 2.22
29 300033 同花顺 21,228,651.72 2.16
30 600498 烽火通 信 21,055,905.50 2.14
31 002137 麦达数 字 20,290,476.07 2.06
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“卖 出金 额” 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,377,238,527.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,636,472,140.78
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权 等减 少的 股票 。
②“买入股 票成本” 、 “ 卖 出股票收入 ”均按买 卖成 交金额（成 交单价乘 以成 交数量）填 列，不 考
虑相关 交易 费用 。 东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 42 页
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,776,000.00 5.64
其中： 政策 性金 融债 39,776,000.00 5.64
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 39,776,000.00 5.64
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 160308 16 进出 08 400,000 39,776,000.00 5.64
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本 报告 期末 本基 金未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本 报告 期末 本基 金未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明 细
本报 告期末 本基 金未 持有 权证 。 东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 42 页
8.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本 报告 期末 本基 金未 持有股 指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本报告 期末 本基 金未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报 告 附注
8.12.1
本基金 所持 有的 三友 化工 （600409）于 2016 年 12 月 31 日 公告 ，公 司于2016 年 12 月 30 日
收到唐 山中 院出 具的 （2016）冀 02 民初 25 号 《民 事 判决书 》 ， 判 决如 下： （1 ） 被告青 海五 彩矿 业
有限公 司于 本判 决生 效之 日起五 日内 给付 原告 唐山 三友化 工股 份有 限公 司9800 万 元。 （2 ） 被 告青
海五彩矿业有 限公司逾 期 不履行本判决 确定的第 一 项付款义务， 原告唐山 三 友化工股份 有限公司
对被告青海五 彩矿业有 限 公司持有的青 海五彩碱 业 有限公司 49% 的股权 拍卖 、变卖的股权 价款，
在 9800 万 元的 范围 内享 有 优先受 偿权 。案 件 受 理费 531800 元， 由被 告青 海五 彩矿业 有限 公司 负
担。如不服本 判决，可 在 判决书送达之 日起十五 日 内，向本院递 交上诉状 ， 并按对方当 事人的人
数提出副本， 上诉于河 北 省高级人民法 院。公司 公 告本次诉讼不 会对公司 本 年度经营业 绩产生重
大负面 影响 。
本基金 决策 依据 及投 资程 序：
（1 ） 研 究员 对宏 观经 济 、 证券市 场 、 行 业和 公司 的 发展变 化进 行深 入而 有效 的研究 ， 形成 有
关的各 类报 告， 为本 基金 的投资 管理 提供 决策 依据 。
（2） 投资 决策 委员 会定 期 召开会 议 ， 讨 论本 报告 期 内本基 金投 资的 前十 名股 票中 ， 没 有投 资
超出基 金合 同规 定范 围形 成本基 金的 资产 配置 比例 指导意 见。
（3 ） 基 金经 理根 据投 资决 策委员 会的 决议 ， 参考 上 述报告 ， 并结 合自 身的 分 析判断 ， 形成 基
金投资 计划 ，主 要包 括行 业配置 和投 资组 合管 理。
（4 ） 交 易部 依据 基金 经理 的指令 ， 制定 交易 策略 ， 统一进 行具 体品 种的 交易 ； 基 金经 理必 须
遵守投 资组 合决 定权 和交 易下单 权严 格分 离的 规定 。
（5） 投资 决策 委员 会根 据 市场变 化对 投资 组合 计划 提出市 场风 险防 范措 施 ， 监察稽 核部 、 风
险管理 部对 投资 组合 计划 的执行 过程 进行 日常 监督 和量化 风险 控制 。
本基金投资三 友化工主 要 基于以下原因 ：公司的 主 力产品黏胶短 线和纯碱 ， 子行业都在发 生
积极的变化， 行 业供需 关 系改善带来的 产品价格 提 升有利的提升 了公司的 业 绩，当前对 应估值合
理，具 备一 定的 投资 价值 。 东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 37 页 共 42 页
除上述情况外 ，本报告 期 内本基金投资 的前十名 证 券的发行主体 未发现存 在 被监管部门立 案
调查， 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 314,518.45
2 应收证 券清 算款 143,748.99
3 应收股 利 -
4 应收利 息 410,352.23
5 应收申 购款 83,736.48
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 952,356.15
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 报告 期末 本基 金未 持有可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 000050 深天马 Ａ 23,906,500.00 3.39 重大事 项
2 300005 探路者 23,366,000.00 3.31 重大事 项
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例 东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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东方
新思
路灵
活配
置混
合A
8,332 62,975.04 99,431.58 0.02% 524,608,628.57 99.98%
东方
新思
路灵
活配
置混
合C
6,202 60,576.52 2,000,640.00 0.53% 373,694,962.26 99.47%
合计 14,534 61,951.54 2,100,071.58 0.23% 898,303,590.83 99.77%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
东方新 思
路灵活 配
置混 合A
32,111.56 0.0061%
东方新 思
路灵活 配
置混 合C
1.28 0.0000%
合计
32,112.84 0.0036%
9.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
东方新 思路 灵活 配置
混合A
0
东方新 思路 灵活 配置
混合C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
东方新 思路 灵活 配置
混合A
0
东方新 思路 灵活 配置
混合C
0
合计 0
东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
东方新 思路 灵活
配置混 合 A
东方新 思路 灵活
配置混 合 C
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 25 日 ） 基 金份
额总额
743,536,150.83 498,356,196.77
本报告 期期 初基 金份 额总 额 602,723,288.06 410,184,761.25
本报告 期基 金总 申购 份额 120,676,427.84 234,585,205.09
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 198,691,655.75 269,074,364.08
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 524,708,060.15 375,695,602.26
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 十六 次临 时会 议决 议， 于 2016 年3 月16 日 发布了 《 东方 基
金管理 有限 责任 公司 变更 高管人 员的 公告 》 ， 陈振 宇 先生不 再担 任公 司副 总经 理。
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 二十 一次 临时 会议 及第五 届董 事会 第一 次会 议决议 ， 于 2016
年8 月19 日发 布了 《东 方 基金管 理有 限 责 任公 司变 更高管 人员 的公 告》 ， 孙 晔 伟先生 不再 担任 公
司总经 理， 崔伟 先生 代任 公司总 经理 职务 。
经本基 金管 理人 第五 届董 事会第 三次 临时 会议 决议 ，于 2016 年 10 月 29 日 发布了 《东 方 基
金 管 理有 限责 任公 司变 更高 管 人员 的公 告》 ，刘 鸿鹏先 生 担任 公司 总经 理职 务， 崔 伟先 生不 再代
任总经 理职 务。
本 基 金 管 理 人 已 通 过 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 基 金 管 理 人 网 站 对 上 述 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 履
行 了 信息 披露 义务 ，并 在本 基 金及 本基 金管 理人 管理 的 其他 基金 的招 募说 明书- 基金 管理 人部分
及时更 新了 上述 高级 管理 人员变 更情 况。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部 门 未发 生重大 人事 变动 。
东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
报告期 内， 北 京市 第二 中 级人民 法院 对一 起原 公司 员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 做出 终 审
判决， 判决 公司 支付 原告 部分劳 动报 酬并 驳回 原告 的其他 诉讼 请求 ，该 案已 审理终 结。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
本报告 期， 无涉 及基 金财 产的诉 讼事 项。
本报告 期， 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所 ， 本 年度 应 支付给 立信 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙）
报酬 为60,000.00 元 ；截 至 2016 年12 月 31 日， 该 审计机 构已 向本 基金 提 供2 年的 审计 服务 。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券股份
有限公司
1 639,214,719.94 21.26% 595,301.24 21.26% -
方正证券股份
有限公司
1 580,709,189.90 19.31% 540,815.55 19.31% -
中国银河证券
股份有限公司
1 548,206,924.79 18.23% 510,543.89 18.23% -
招商证券股份
有限公司
1 377,667,988.92 12.56% 351,720.96 12.56% -
海通证券股份
有限公司
1 334,491,809.59 11.12% 311,512.01 11.12% -
华泰证券股份
有限公司
1 304,242,716.10 10.12% 283,341.00 10.12% - 东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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东方证券股份
有限公司
1 128,022,306.96 4.26% 119,227.62 4.26% -
安信证券股份
有限公司
1 94,004,842.72 3.13% 87,545.91 3.13% -
中国国际金融
股份有限公司
2 455,344.89 0.02% 424.07 0.02% -
天风证券股份
有限公司
2 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
2 - - - - -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2 ） 交易 单元 的 选 择标 准 和程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好， 各 项
财务指标显示 公司经营 状 况稳定； ③ 经 营行为规 范 ，最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监
会和中国人民 银行处罚 ； ④ 内部管理规 范、严格 ， 具备健全的内 控制度， 并 能满足基金 运作高度
保密的要求； ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件，交 易设施符 合 代理基金进 行证券交
易的需要，并 能为基金 提 供全面的信息 服务；⑥ 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专 门研究人
员，能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析、个股
分析报 告及 其他 专门 报告 ， 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 ， 提供 专门 研究 报 告； ⑦收 取的 佣金 率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部 门根据以
上评价结果拟 定备选的 券 商；③签约： 拟定备选 的 券商后，按公 司签约程 序 与备选券商 签约。签
约时， 要明 确签 定协 议双 方的公 司名 称、 委托 代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等。
（3 ） 本报 告期 内， 本基 金 新增租 用2 个交 易单 元。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元 东方新思路灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
29,780,942.46 20.43% - - - -
中国银河证券
股份有限公司
33,267,769.31 22.83% 92,000,000.00 100.00% - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
天风证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
82,694,736.99 56.74% - - - -
东方基金管理有限责任公司
2017 年3 月27 日
