东 方 安 心 收益 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期： 二〇一七年三 月二十七日
东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基 金合 同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本基金 第1 个保 本周 期 于2016 年7 月 4 日到 期， 经 与本基 金 第 1 个 保本 周期 的基金 担保 人深
圳市高 新投 集团 有限 公司 沟通确 认， 该公 司已 同意 为本基 金的 第 2 个保 本周 期提供 不可 撤销 的 连
带保证 责任 ， 并签 署了 《 东方安 心收 益保 本混 合型 证券投 资基 金保 证合 同》 。 经本基 金管 理人 与基
金托管 人协 商一 致， 并向 中国证 监会 备案 确认 后， 本基金 已 于 2016 年 7 月 26 日 结束 过渡 期申 购
期并进 行末 日 比 例确 认， 于 2016 年 7 月 27 日 进行 基金份 额折 算， 并 自 2016 年 7 月 28 日 起进 入
第 2 个 保本 周期 。详 情可 参阅本 基金 管理 人 于 2016 年 6 月 30 日、2016 年 7 月 1 日、2016 年 7
月 2 日、2016 年 7 月 28 日在《 中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》 及本 基 金管 理人 网 站
上关于本基金 进入下一 个 保本周期的公 告、提示 性 公告、进入第 二个保本 周 期的公告及 其他相关
公告。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方安 心收 益保 本
基金主 代码 400020
前端交 易代 码 400020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 3 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 1,826,058,528.41 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金通 过保 本资 产与 收益 资 产的 动态 配置 和有 效的
组 合 管理 ，控 制本 金损 失的 风 险， 并在 基金 本金 安全
的基础 上实 现基 金资 产的 稳定增 值。
投资策 略 本 基 金 将 综 合 运 用 固 定 比 例 投 资 组 合 保 险 策 略
(Constant Proportion Portfolio Insurance ， 以 下
简称 CPPI 策略) 与 基 于 期 权 的 投 资 组 合 保 险 策 略
(Option-Based Portfolio Insurance ，以 下简 称 OBPI
策略) 在保 本周 期内 实现 保 值增值 的目 的。
业绩比 较基 准 以 三 年期 银行 定期 存款 税后 收 益率 作为 本基 金的 业绩
比较基 准。
风险收 益特 征 本 基 金是 保本 混合 型的 基金 产 品， 属于 证券 投资 基金
中的低 风险 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 田东辉
联系电 话 010-66295888 010-68858113
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tiandonghui@psbc.com
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95580
传真 010-66578700 010-68858120 东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 2,340,512.44 412,875,498.60 14,631,900.74
本期利 润 -38,336,769.91 417,916,542.44 19,264,661.16
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0305 0.1517 0.1618
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.56% 12.13% 17.68%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1435 0.1738 0.1570
期末基 金资 产净 值 1,782,368,289.11 1,399,538,536.75 91,363,437.25
期末基 金份 额净 值 0.9761 1.2711 1.1962
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
② 期末 可供 分配 利润 ： 如果期 末未 分配 利润 的未 实现部 分为 正数,则 期末 可 供分配 利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③本 基金所述 业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.64% 0.13% 0.69% 0.01% -3.33% 0.12% 东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
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过去六 个月 -2.27% 0.10% 1.38% 0.01% -3.65% 0.09%
过去一 年 -1.56% 0.10% 2.75% 0.01% -4.31% 0.09%
过去三 年 29.89% 0.16% 10.34% 0.01% 19.55% 0.15%
过去五 年 32.04% 0.15% 12.46% 0.01% 19.58% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
32.04% 0.15% 12.46% 0.01% 19.58% 0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
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注：自合 同生效以 来 未满五年。合 同生效当 年 按实际存续期 计算，不 按 整个自然年 度进行折
算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 - - - -
2015 0.7000 77,161,761.94 0.62 77,161,762.56
2014 - - - -
合计 0.7000 77,161,761.94 0.62 77,161,762.56
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 （以 下 简称 “本 公司 ” ） 。 本 公司 经 中国证 监会 “ 证东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
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监基金 字[2004]80 号 ”批 复批准 于 2004 年 6 月 11 日成立 。截 至 2016 年 12 月 31 日， 本公 司注
册资本 2 亿 元人 民币 。本 公司股 东东 北证 券股 份有 限公司 出资 人民 币 12800 万元， 占公 司注 册 资
本的 64% ；河 北省 国有 资 产控股 运营 有限 公司 出资 人民币 5400 万 元， 占公 司 注册资 本 27% ；渤 海
国际信 托股 份有 限公 司出 资人民 币 1800 万元 ，占 公 司注册 资本 的 9% 。 截止 2016 年 12 月31 日，
本公司 管 理40 只开 放式 证 券投资 基金 —— 东方 龙混 合型开 放式 证券 投资 基金 、 东方精 选混 合型 开
放式证券投资 基金、东 方 金账簿货币市 场证券投 资 基金、东方策 略成长混 合 型开放式证 券投资基
金、东方稳健 回报债券 型 证券投资基金 、东方核 心 动力混合型开 放式证券 投 资基金、东 方保本混
合型开放式证 券投资基 金 、东方增长中 小盘混合 型 开放式证券投 资基金、 东 方强化收益 债券型证
券投资基金、 东方启明 量 化先锋混合型 证券投资 基 金、东方安心 收益保本 混 合型证券投 资基金、
东方利群混合 型发起式 证 券投资基金、 东方多策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、 东方 新兴成长
混合型证券投 资基金、 东 方双债添利债 券型证券 投 资基金、东方 添益债券 型 证券投资基 金、东方
主题精选混合 型证券投 资 基金、东方睿 鑫热点挖 掘 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 鼎新灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 惠新 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 东 方永 润18 个月 定期 开放 债
券型证券投资 基金、东 方 新策略灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方赢家 保 本混合型证 券投资基
金、东方新思 路灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方新价值混合 型证券投 资 基金、东方 创新科技
混合型证券投 资基金、 东 方稳定增利债 券型证券 投 资基金、东方 金元宝货 币 市场证券投 资 基金、
东方大 健康 混合 型证 券投 资基金 、 东 方金 证通 货币 市场基 金、 东方 荣 家 保本 混合型 证券 投资 基金 、
东方互联网嘉 混合型证 券 投资基金、东 方盛世灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、东方合家 保本混合
型证券投资基 金、东方 臻 馨债券型证券 投资基金 、 东方岳灵活配 置混合型 证 券投资基金 、东方区
域发展 混合 型证 券投 资基 金、 东 方永 兴 18 个 月定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 、 东方 臻享 纯债 债券
型证券 投资 基金 、东 方永 熙 18 个月 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王丹丹
（女士 ）
本 基 金 基
金 经 理 、
专 户 投 资
部 固 定 收
益总监
2013 年7 月3
日
2016 年 3 月 28 日 10 年
中 国 人民 银行 研
究 生 部金 融学 硕
士，10 年基 金从
业经历 。2006 年
6 月 加盟 东方 基
金 管 理有 限责 任
公 司 ，曾 任债 券
研 究 员、 债券 交
易 员 、固 定收 益东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
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部 副 总经 理、 投
资 决 策委 员会 委
员 、 专户 投资 部
固 定 收益 总监 、
东 方 金账 簿货 币
市 场 证券 投资 基
金 基 金 经 理 助
理 、 东方 金账 簿
货 币 市场 证券 投
资 基 金 基 金 经
理 、 东方 强化 收
益 债 券型 证券 投
资 基 金 基 金 经
理 、 东方 稳健 回
报 债 券型 证券 投
资 基 金 基 金 经
理 、 东方 安心 收
益 保 本混 合型 证
券 投 资基 金基 金
经理。
朱晓栋
（先生 ）
本 基 金 基
金 经 理 、
权 益 投 资
部 副 总 经
理 、 投 资
决 策 委 员
会委员
2014 年 1 月
30 日
- 7 年
对 外 经济 贸易 大
学经济 学硕 士， 7
年 证 券 从 业 经
历。2009 年 12
月 加 盟东 方基 金
管 理 有限 责任 公
司 ， 曾任 研究 部
金 融 行业 、固 定
收 益 研究 、食 品
饮 料 行业 、建 筑
建 材 行 业 研 究
员 ， 东方 龙混 合
型 开 放式 证券 投
资 基 金基 金经 理
助 理 、东 方精 选
混 合 型开 放式 证
券 投 资基 金基 金
经 理 、东 方核 心
动 力 股票 型开 放
式 证 券投 资基 金
（于 2015 年 7
月 31 日 更名 为
东 方 核心 动力 混
合 型 证券 投资 基
金 ） 基金 经理 。东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
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现 任 权益 投 资部
副 总 经理 、投 资
决 策 委 员 会 委
员 、 东方 利群 混
合 型 发起 式证 券
投 资 基金 基金 经
理 、 东方 安心 收
益 保 本混 合型 证
券 投 资基 金基 金
经 理 、东 方多 策
略 灵 活配 置混 合
型 证 券投 资基 金
基 金 经理 、东 方
龙 混 合型 开放 式
证 券 投资 基金 基
金 经 理、 东方 鼎
新 灵 活配 置混 合
型 证 券投 资基 金
基 金 经理 、东 方
核 心 动力 混合 型
证 券 投资 基金 基
金 经 理、 东方 新
策 略 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基
金 基 金经 理、 东
方 精 选混 合型 开
放 式 证券 投资 基
金 基 金经 理、 东
方 区 域发 展混 合
型 证 券投 资基 金
基金经 理。
吴萍萍
（女士 ）
本 基 金 基
金经理
2016 年 3 月
21 日
- 5 年
中 国 人民 大学 应
用经济 学硕 士 ， 5
年 证 券 从 业 经
历 ， 曾任 安信 证
券 投 资组 资金 交
易 员 、民 生加 银
基 金 管理 有限 公
司 专 户 投 资 经
理。2015 年 11
月 加 盟 东 方 基
金 ， 曾任 东方 稳
健 回 报债 券型 证
券 投 资基 金基 金
经 理 助理 、东 方东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
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添 益 债券 型证 券
投 资 基金 基金 经
理 助 理、 东方 利
群 混 合型 发起 式
证 券 投资 基金 基
金 经 理助 理、 东
方 强 化收 益债 券
型 证 券投 资基 金
基 金 经理 助理 ，
现 任 东方 安心 收
益 保 本混 合型 证
券 投 资基 金基 金
经 理 、东 方添 益
债 券 型证 券投 资
基 金 基金 经理 、
东 方 合家 保本 混
合 型 证券 投资 基
金 基 金经 理、 东
方永兴 18 个月
定 期 开放 债券 型
证 券 投资 基金 基
金经理 。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方安 心 收益保 本混 合型 证券
投资基金基金 合同》和 其 他有关法律法 规的规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最大 利益，无 损 害基金份额 持有 人利
益的行 为。 本基 金无 重大 违法、 违规 行为 。本 基金 投资组 合符 合有 关法 规及 基金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
基金管理人根据中国证监 会颁布的《证券投资基金 管理公司公平交易制度指 导意见》 （2011
年修订 ） ， 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
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内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集 中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的的 同 向交易价差、 反向交易 情 况、异常交易 情
况进行 统计 分析 ，投 资组 合经理 对相 关交 易 情 况进 行合理 性解 释并 留存 记录 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
公司按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和《 东方基金 管 理有限责任公 司
公平交易管理 制度》的 规 定对本报告期 公司不同 投 资组合同向交 易价差进 行 了分析。公 司采集连
续四个 季度 ， 不 同时 间窗 口 （1 日内 、3 日内 、5 日 内） 的 同向 交易 样本 ， 在 假设同 向交 易价 差 为
零及 95% 的置 信水 平下 ， 对同向 交易 价差 进 行 T 分 布假设 检验 并对 检验 结果 进行跟 踪分 析。 分析
结果显 示本 基金 与公 司管 理的其 他投 资组 合在 同向 交易价 差方 面未 出现 异常 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
基金管理人管 理的投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 不存在同日反 向交易， 不 存在同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 5%的情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现 的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
从基本 面来 看，2016 年 宏 观经济 表现 平稳 ， 利 率先 下后上 。GDP 同 比增 长6.7% ， 增 速缓 慢下
台阶； 在一 季度 天量 信贷 的推动 下， 社融 总量 叠加 中央、 地方 政府 债务 ，整 体扩张 近 7.4 万亿，
导致地产市场 上涨和基 建 投资上升；受 益于供给 侧 改革带来的供 给收缩， 工 业品价格反 弹明显，东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
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上游工 业企 业利 润大 幅改 善，12 月PPI 大幅 回升 至5.5%，PPI 到 CPI 的 传递 有所加 快。 海外 市场
方面， 特朗 普新 政大 幅提 升了全 球风 险偏 好和 通胀 预期。
从债券 市场 来看 ，2016 年 4 月 以及 4 季度 出现 了 两次大 幅度 调整 ，十 年国 开债较 年初 上行
50BP。 随着 央行 于 8 月重启 14 天、28 天 逆回 购， 货币投 向趋 于锁 短放 长， 流动性 愈发 成为 影响
债市的 重要 因素 。 具体 而 言，4 月 债市 大幅 调整 ， 主 要受资 金面 偏紧 、 信用 事 件频发 、 债基 巨赎 、
大宗暴涨等多 重利空影 响 。四季度债券 收益率大 幅 上行，一方面 受海外特 朗 普新政提升 通胀预期
的影响；另一 方面受流 动 性冲击，叠加 基金大规 模 赎回、券商违 约事件， 银 行收紧对非 银机构融
资，市 场进 入暴 跌、 赎回 、高估 值甩 券、 货基 负偏 离的负 反馈 中。
报告期内，本 基金根据 客 户结构特点， 侧重稳健 的 管理思路，主 要配置于 流 动性较好、信 用
风险较低的资 产。债券 方 面以享受票息 为主，四 季 度债市调整剧 烈，产品 净 值受此影响 较大，本
基金操作灵活 ，主动、 适 时地根据市场 变化降低 了 仓位和久期， 根据不同 品 种之间的利 差分析做
出了相 应的 投资 策略 调整 。
报告期内，本 基金以绝 对 收益为主要策 略，以适 度 仓位参与市场 ，但由于 债 券与股市在年 末
出现了 双杀 ，本 基金 未能 完成绝 对收 益目 标。
在选股与行业 配置策略 上 ，本基金以行 业景气与 生 命周期为行业 配置逻辑 ， 在合理价格积 极
介入成长性较 好、可持 续 较强的板块和 个股。在 报 告期内，本基 金在国企 改 革、钢铁板 块、电力
设备投 资等 板块 取得 一定 的绝对 收 益 。同 时，IPO 的持续 对本 基金 业绩 也做 了出正 贡献。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2016 年 1 月 1 日 起至 2016 年 12 月 31 日， 本基 金 净值增 长率 为-1.56% ，业 绩比较 基准 收益
率为2.75% ，低 于业 绩比 较基 准 4.31% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望未来一个 季度，在 经 济继续回暖的 带动之下 ，PPI 持续走强 ，将使得 上游 周期性板块 的
盈利预 期大 幅增 加， 而随 着 PPI 对中 下游 的传 导， 预计整 体中 上涨 板块 都将 引来不 错的 表现 ； 而
与此对应，随 着估值和 盈 利增长风险的 充分释放 ， 部分成长型个 股的 估值 进 入投资区间 ，这些个
股将迎来较好 的布局机 会 ，但市场仍然 呈现分化 ， 业绩为王，部 分估值过 高 ，没有业绩 支撑的个
股仍将 面临 较大 下行 压力 。
展望2017 年 ， 国 内宏 观经 济或呈 现前 高后 低的 态势 ， 通 胀中 枢或 将上 移 。 房 地产方 面 ， 在 地
产政策调控下 ，房地产 投 资趋弱或于二 季度后逐 渐 凸显；基建方 面，预算 内 财政对其推 动力度较
弱，PPP 的 发力程度 值得 观察；汽车产 业链方面 ， 购置税减半政 策到期后 ， 销售回落将拖 累社零东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
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增速、产出下 降也将拖 累 工业增加值； 出口方面 ， 人民币贬值、PPI 回 升， 外向型出口企 业或有
好转， 但美 国的 贸易 保护 政策或 将带 来较 大 不 确定 性。
对于 2017 年 债券 市场 而 言，17 年 货币 政策 被定 调 为稳健 中性 ，再 提 “ 流动 性闸门 ”， 央行
态度边际收紧 。短期来 看 ，当前经济趋 稳、通胀 回 暖、央行中性 偏紧、金 融 去杠杆趋严 ，预计债
券市场 震荡 偏空 ， 暂 无趋 势性机 会； 长期 来看， 随 着通胀 于 2、3 月 回落、 房 地产投 资下 滑、 汽车
产业对 经济 的带 动减 弱， 债券可 期待 基本 面重 新转 弱后的 机会 。
未来 ， 本 基金 将继 续以 持 有中短 久期 的信 用债 为主 ， 以 获得 稳定 的票 息收 入 ， 实 现绝 对收 益。
感谢基金持有 人对本基 金 的信任和支持 ，我们将 本 着勤勉尽责的 精神，秉 承 “诚信是基、 回
报为金 ”的 原则 ，力 争获 取 与基 金持 有人 风险 特征 一致的 稳健 回报 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人根据《证券 投资基金 法 》和中国证监 会发布的 有 关规定，完善 内
部控制制度和 操作流程 ； 在基金日常运 作上，定 期 和实时监察， 强化内控 体 系和制度的 落实；在
加强对基金投 资运作和 公 司经营管理的 合规性监 察 方面，通过实 时监控、 定 期检查、专 项检查等
方式 ， 及 时发 现情 况、 提 出改进 建议 并跟 踪改 进落 实情况 。 本期 内重 点开 展 的监察 稽核 工作 包括 ：
（1 ） 开 展对 公司 各项 业务 的日常 监管 业务 ， 对风 险 隐患做 到及 时发 现 、 及 时 化解 ， 保 证投 资管 理、
基金销售和 后台运营 等业 务领域的合 法合规。 （2 ） 根据中国证 监会颁布 的相 关法律法规 ，进一 步
加强了基金 投资监察 力度 ，完善了基 金投资有 关控 制制度。 （3） 进一步完 善 公司内控体 系，完 善
业务流 程 ， 在 各个 部门 和 全体人 员中 实行 风险 管理 责任制 ， 并进 行持 续监 督 ， 跟 踪检 查执 行情 况。
（4 ） 注重 加强 对员 工行 为 规范和 职业 素养 的教 育与 监察 ， 并 通过 开展 法规 学 习活动 等形 式 ， 提 升
员工的诚信规 范和风险 责 任意识。下一 年度，本 基 金管理人将在 不断提高 内 部监察稽核 和风险控
制工作 的科 学性 和实 效性 的基础 上， 确保 基金 资产 的规范 运作 ， 维 护基 金份 额持有 人的 合法 利益 ，
给基金 份额 持有 人以 更多 、更好 的回 报。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “估 值委 员会 ”），
成员由分管运 营副总经 理 、分管投研副 总经理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门（包括但 不限于权
益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ） 、风险 管理部 负责人组成，估值 委员会 设立委员会主 任 1
名，委 员会 副主 任 1-2 名 ，估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 ， 熟东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
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悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 ：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
- 东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
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4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基 金资产净值预警情 形的说明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 低于二百 人 或基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 邮政 储 蓄银行 股份 有限 公司 （ 以 下称 “本 托管 人 ” ）在 东 方 保本混 合型 开放
式证券 投资 基金 （以 下称 “ 本基 金 ” ） 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基 金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 数据 真实 、
准确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
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审计报 告编 号 信会师报 字[2017] 第 ZB30036 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东方安 心收 益保 本混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
引言段 我们审计了后附的东方安 心收益保本混合型证券投 资基金（以
下简称 “东 方安 心基 金” ） 财务报 表， 包括 2016 年 12 月 31 日
的资产 负债 表 ， 2016 年 度 的利润 表 、 2016 年 度的 所 有者权 益( 基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是东方安心基金的基金管 理人东方基
金管理有限责任公司管理 层的责任。这种责任包括 ： （1 ）按照
企业会 计准 则的 规定 编制 财务报 表， 并使其 实现 公 允反映 ； （2 ）
设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表 不存在由于
舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中 国注册会计师审计准则 要求我们遵守职业道德规 范，计划和
执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获 取 的 审计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ，为 发 表 审 计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，东方安心基金 的财务报表在所有重大方 面按照企业
会计准 则的 规定 编制 ，公 允反映 了东 方安 心基 金 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2016 年度的 经营 成果 和基 金 净值变 动情
况。
注册会 计师 的姓 名 朱锦梅
赵立卿
会计师 事务 所的 名称 立信会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 上海市 南京 路 61 号 新黄 浦 金融大 厦 4 层
审计报 告日 期 2017 年 3 月 27 日
东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 安心 收益 保本 混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 43,567,219.36 912,321,926.87
结算备 付金 294,289.53 1,361,724.59
存出保 证金 109,511.72 655,836.02
交易性 金融 资产 1,336,641,645.66 696,750,289.28
其中： 股票 投资 83,360,571.06 36,750,022.68
基金投 资 - -
债券投 资 1,253,281,074.60 660,000,266.60
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 408,301,267.45 300,000,650.00
应收证 券清 算款 19,240.49 4,162,761.71
应收利 息 35,598,929.81 10,842,429.28
应收股 利 - -
应收申 购款 396.91 496,143.60
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,824,532,500.93 1,926,591,761.35
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 19,999,850.00 523,708,814.43
应付证 券清 算款 18,005,899.58 -
应付赎 回款 218,487.82 106,007.79
应付管 理人 报酬 1,993,944.89 1,602,740.22
应付托 管费 306,760.77 246,575.41
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,445,067.83 1,249,731.39 东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 3,895.62 40,323.22
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 190,305.31 99,032.14
负债合 计 42,164,211.82 527,053,224.60
所有者权益：
实收基 金 1,424,521,741.74 1,101,047,262.81
未分配 利润 357,846,547.37 298,491,273.94
所有者 权益 合计 1,782,368,289.11 1,399,538,536.75
负债和 所有 者权 益总 计 1,824,532,500.93 1,926,591,761.35
注 ： 报 告截 止日2016 年12 月31 日， 基 金份 额净 值0.9761 元， 基金 份额 总 额1,826,058,528.41
份。
7.2 利润表
会计主 体： 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 -16,956,497.02 477,760,348.57
1.利息 收入 56,423,977.58 97,001,658.05
其中： 存款 利息 收入 3,048,627.54 38,768,462.30
债券利 息收 入 50,244,920.97 37,028,822.13
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,130,429.07 21,204,373.62
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -33,795,758.18 314,123,859.88
其中： 股票 投资 收益 8,724,296.15 321,659,396.94
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -42,649,966.74 -7,918,138.81
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 129,912.41 382,601.75
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-40,677,282.35 5,041,043.84
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 1,092,565.93 61,593,786.80 东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
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减： 二、费用 21,380,272.89 59,843,806.13
1．管 理人 报酬 16,940,727.97 45,275,253.58
2．托 管费 2,606,265.87 6,965,423.64
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 442,248.75 2,219,034.52
5．利 息支 出 1,172,630.30 5,086,694.39
其中： 卖 出 回购 金融 资产 支出 1,172,630.30 5,086,694.39
6．其 他费 用 218,400.00 297,400.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-38,336,769.91 417,916,542.44
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-38,336,769.91 417,916,542.44
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,101,047,262.81 298,491,273.94 1,399,538,536.75
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -38,336,769.91 -38,336,769.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
323,474,478.93 97,692,043.34 421,166,522.27
其中：1.基 金申 购款 914,221,018.66 257,397,907.06 1,171,618,925.72
2.基金 赎回 款 -590,746,539.73 -159,705,863.72 -750,452,403.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,424,521,741.74 357,846,547.37 1,782,368,289.11 东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
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项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
76,379,498.28 14,983,938.97 91,363,437.25
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 417,916,542.44 417,916,542.44
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
1,024,667,764.53 -57,247,444.91 967,420,319.62
其中：1.基 金申 购款 10,459,626,892.41 2,848,718,523.73 13,308,345,416.14
2.基金 赎回 款 -9,434,959,127.88 -2,905,965,968.64 -12,340,925,096.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -77,161,762.56 -77,161,762.56
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,101,047,262.81 298,491,273.94 1,399,538,536.75
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘鸿 鹏______
______ 刘 鸿鹏______
____ 肖向 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
东方安 心收 益保 本混 合型 证券投 资基 金 （以 下简 称 “本 基金” ） 根据2013 年4 月 19 日 中国 证
监会 《 关于 核准 东方 安心 收益保 本混 合型 证券 投资 基金募 集的 批复 》 （ 证监 许 可[2013]368 号 ） 和
《关于 东方 安 心 收益 保本 混合型 证券 投资 基金 募集 时间安 排的 确认 函》 （基 金 部函[2013]296 号）
的核准 ， 由基 金发 起人 东 方基金 管理 有限 责任 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 东
方安心 收益 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 自2013 年 5 月13 日至2013 年 6 月 28 日 公开 募
集 设 立 。 本 基 金 为 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
221,279,645.45 元 人民 币 ， 业 经立 信会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） “ 信会 师报 字[2013] 第 230037
号” 验 资报 告验 证 。 经 向 中国证 监会 备案 ， 《 东方 安 心收益 保本 混合 型 证 券投 资基金 基金 合同 》 于东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
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2013 年 7 月 3 日正 式生 效 ，基金 合同 生效 日的 基金 份额总 额为 221,496,054.75 份基 金单 位， 其
中认购 资金 利息 折 合216,409.30 份 基金 单位 。本 基 金基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司，
基金托 管人 为中 国邮 政储 蓄银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 安心收益保本 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，主要 投 资于固定收 益类金融
工具 ， 包 括国 债、 中央 银 行票据 、 地方 政府 债、 金 融债 （含 政策 性金 融债） 、 企业债 、 公司 债、 中
期票据 、 短 期融 资券 、 可 转换债 券 （ 含可 分离 交易 可转债 ） 、 次级 债券 、 资 产 支持证 券、 债券 回购 、
银行存款等金 融工具以 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他固定 收 益类金融工 具。本基
金也可 以参 与新 股申 购 、 增发股 票申 购 、 要 约收 购 类股票 投资 、 持有 可转 换 债券转 股所 得的 股票 、
投资二级市场 股票（包 括 中小板、创业 板及其他 经 中国证监会核 准上市的 股 票）以及权 证等中国
证监会允许基 金投资的 其 它权益类金融 工具，但 须 符合中国证监 会的相关 规 定。如法律 法规或中
国证监 会以 后允 许基 金投 资其他 品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后， 可以 将其纳 入投 资范 围。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ”） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 2 号— 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号 —年 度报 告和 半年 度报告 》 、 《 证券 投资
基金信 息披 露编 报规 则 第 3 号— 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 及中 国证 监会 颁布的 其他 相关 规定
编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的 财务报表 符 合《企业会计 准则》及 其 他有关规定要 求，真实 、 完整地反映了 本
基金2016 年12 月 31 日 的 财务状 况以 及 2016 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持一 致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
第 22 页 共 37 页
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关
于股权分置试 点改 革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007 】84 号《 关于调 整证券( 股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》 、 《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》财 税[2015]101 号及 其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3. 基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 自 2015 年 9 月 8 日 起， 基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得
的上市 公司 股票 ，持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额；
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日 起， 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票) 交 易印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得 税 和个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系 东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
第 23 页 共 37 页
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 本基金 托管 人、 销售 机构
渤海国 际信 托股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东
河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东
东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东北证券股份
有限公司
258,291,931.61 100.00% 1,287,267,540.52 100.00%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东北证券股份
有限公司
356,710,593.93 100.00% 3,511,363.30 100.00%
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日 东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
第 24 页 共 37 页
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东北证券股份
有限公司
442,700,000.00 100.00% 2,140,700,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
本报 告期 及上 年度 可比期 间， 本基 金未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券股份
有限公司
237,562.45 100.00% 1,400,940.10 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
东北证券股份
有限公司
1,163,377.65 100.00% 1,222,518.36 100.00%
注：①上 述佣金按 照 市场佣金率计 算 ，以扣 除 由中国证券登 记结算有 限 责任公司收 取，并由
券商承 担的 证券 结算 风险 基金后 的净 额列 示。
②该 类佣金协 议的服 务范围还包括 佣金收取 方 为基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
16,940,727.97 45,275,253.58
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,964,376.43 357,620.37 东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
第 25 页 共 37 页
注：①计 提标准： 本 基金的管理费 每日按前 一 日基金资产净 值的 1.30% 年费率计提。 管理费
的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 1.30 %÷ 当年 天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
② 计 提方式与 支付方 式：基金管理 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向基金托 管人发送 基 金管理费划款 指令，基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财
产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
③ 保本 周期 内， 保证 费用由 基金 管理 人从 基金 管理费 收 入 中列 支。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,606,265.87 6,965,423.64
注：①计 提标准： 本 基金的托管费 每日按前 一 日基金资产净 值的 0.20% 年费率计提。 托管费
的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.20 %÷ 当年 天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
② 计 提方式与 支付方 式：基金托管 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向基金托 管人发送 基 金托管费划款 指令，基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财
产中一 次性 支取 。若 遇法 定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 邮 政 储 蓄 银
行股份有限公司
- - - - 23,000,000.00 8,771.51
上年度 可比 期间 东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
第 26 页 共 37 页
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 邮 政 储 蓄 银
行股份有限公司
- - - - 279,800,000.00 80,691.95
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
7 月3 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 8,189,189.18 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 8,189,189.18
期间因 拆分 变动 份额 2,308,321.63 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,497,510.81 8,189,189.18
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.57% 0.74%
注：①根 据《东方 安 心收益保本混 合型证券 投 资基金招募说 明书》中 对 申购费用的 规定，申
购金额 大于 或等 于 500 万 元的， 申购 费用 为 1000 元/笔。 基金 管理 人运 用固 有 资金投 资本 基金 适
用的申 购费 用 为1000 元/ 笔。
② 本基 金 于2016 年7 月 28 日确 认过 渡期 折算 份 额，不 收取 交易 费用 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方均 未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮政储蓄
银行股份有限
公司
43,567,219.36 1,683,918.11 712,321,926.87 10,652,085.82 东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
第 27 页 共 37 页
注 ：当 期利 息收 入包 括由关 联方 保管 的活 期存 款和清 算备 付金 产生 的利 息收入 。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月22
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本 基金 本报 告期 末未 持有因 暂时 停牌 而于 期末 流通受 限的 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额19,999,850.00 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1480191 14 宁经开
债
2017 年1 月4
日
108.07 200,000 21,614,000.00
合计
200,000 21,614,000.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至 本报 告期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金未 持有在 交易 所市 场正 回购 交易中 作为 抵押
的债券 。 东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
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7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截止本年度报 告报出日 ， 本基金无需要 披露的有 助 于理解和分析 会计报表 需 要说明的其他 事
项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 83,360,571.06 4.57
其中： 股票 83,360,571.06 4.57
2 固定收 益投 资 1,253,281,074.60 68.69
其中： 债券 1,253,281,074.60 68.69
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 408,301,267.45 22.38
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 43,861,508.89 2.40
7 其他各 项资 产 35,728,078.93 1.96
8 合计 1,824,532,500.93 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 4,249,000.00 0.24
C
制造业 32,370,726.71 1.82
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 19,146,702.12 1.07 东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
第 29 页 共 37 页
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
9,329,000.00 0.52
J
金融业 18,249,550.00 1.02
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 83,360,571.06 4.68
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600754 锦江股 份 649,922 19,146,702.12 1.07
2 600919 江苏银 行 905,000 8,715,150.00 0.49
3 300401 花园生 物 200,000 7,594,000.00 0.43
4 000959 首钢股 份 1,000,000 6,620,000.00 0.37
5 002481 双塔食 品 700,000 6,349,000.00 0.36
6 601988 中国银 行 1,388,000 4,774,720.00 0.27
7 000971 高升控 股 200,000 4,730,000.00 0.27
8 601818 光大银 行 1,190,000 4,652,900.00 0.26
9 002063 远光软 件 350,000 4,599,000.00 0.26
10 600549 厦门钨 业 199,930 4,402,458.60 0.25
注： 投资者欲 了解本 报告期末基金 投资的所 有 股票明细，应 阅读登载 于 基金管理人网 站的半
年度报 告正 文。 东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
第 30 页 共 37 页
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金 资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600754 锦江股 份 21,205,825.61 1.52
2 600919 江苏银 行 10,228,203.59 0.73
3 300429 强力新 材 5,951,120.20 0.43
4 300234 开尔新 材 5,700,427.04 0.41
5 600549 厦门钨 业 5,656,732.30 0.40
6 002481 双塔食 品 5,487,864.04 0.39
7 600439 瑞贝卡 5,431,475.00 0.39
8 000910 大亚圣 象 5,304,889.92 0.38
9 000959 首钢股 份 5,296,432.00 0.38
10 000729 燕京啤 酒 5,268,624.26 0.38
11 600259 广晟有 色 5,249,451.00 0.38
12 300401 花园生 物 5,212,812.00 0.37
13 601988 中国银 行 5,062,320.00 0.36
14 601818 光大银 行 5,039,890.00 0.36
15 000971 高升控 股 5,021,876.00 0.36
16 002063 远光软 件 4,918,647.90 0.35
17 002567 唐人神 4,851,941.00 0.35
18 002260 德奥通 航 4,785,406.65 0.34
19 600804 鹏博士 4,733,651.54 0.34
20 000858 五 粮 液 4,321,575.31 0.31
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
② “买 入金 额” 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300234 开尔新 材 6,998,385.02 0.50
2 600579 天华院 6,694,223.50 0.48 东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
第 31 页 共 37 页
3 600439 瑞贝卡 5,613,165.00 0.40
4 000890 法 尔 胜 5,535,435.99 0.40
5 000910 大亚圣 象 5,447,617.24 0.39
6 600804 鹏博士 5,446,967.00 0.39
7 000729 燕京啤 酒 5,360,286.00 0.38
8 002567 唐人神 4,905,506.16 0.35
9 300429 强力新 材 4,842,669.50 0.35
10 002260 德奥通 航 4,748,754.00 0.34
11 600549 厦门钨 业 4,250,501.12 0.30
12 000858 五 粮 液 4,130,700.00 0.30
13 300285 国瓷材 料 4,033,075.00 0.29
14 603558 健盛集 团 3,771,647.00 0.27
15 002458 益生股 份 3,634,598.60 0.26
16 300011 鼎汉技 术 3,395,235.71 0.24
17 300050 世纪鼎 利 3,214,074.00 0.23
18 002336 *ST 人乐 2,874,000.00 0.21
19 600050 中国联 通 2,260,233.00 0.16
20 000540 中天城 投 1,871,442.00 0.13
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
② “卖 出金 额” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 151,662,105.68
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 109,019,733.85
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ”均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
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3 金融债 券 176,675,000.00 9.91
其中： 政策 性金 融债 176,675,000.00 9.91
4 企业债 券 1,016,474,074.60 57.03
5 企业短 期融 资券 39,932,000.00 2.24
6 中期票 据 20,200,000.00 1.13
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,253,281,074.60 70.32
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 1680232 16 南 阳高 新
债
800,000 81,768,000.00 4.59
2 1480154 14 句 容福 地
债
500,000 54,690,000.00 3.07
3 1480254 13 库 车城 投
债02
500,000 52,880,000.00 2.97
4 1480299 14 吉 安债 500,000 52,785,000.00 2.96
5 140208 14 国开 08 500,000 50,300,000.00 2.82
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
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8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十 名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 109,511.72
2 应收证 券清 算款 19,240.49
3 应收股 利 -
4 应收利 息 35,598,929.81
5 应收申 购款 396.91
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 35,728,078.93
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。 东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
第 34 页 共 37 页
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,110 200,445.50 1,098,331,232.39 60.15% 727,727,296.02 39.85%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.00%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 7 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
221,496,054.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,101,047,262.81
本报告 期基 金总 申购 份额 914,962,854.16
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 627,904,226.71 东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
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本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） 437,952,638.15
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,826,058,528.41
注 ：① 基金 总申 购份 额包含 基金 转换 入份 额， 基金总 赎回 份额 包含 基金 转换出 份额 。
② 本基 金2016 年7 月27 日因 保本 周期 到期 折 算增 加 437,952,638.15 基 金份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 十六 次临 时会 议决 议， 于 2016 年3 月16 日 发布了 《 东方 基
金管理 有限 责任 公司 变更 高管人 员的 公告 》 ， 陈振 宇 先生不 再担 任公 司副 总经 理。
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 二十 一次 临时 会议 及第五 届董 事会 第一 次会 议决议 ， 于 2016
年8 月19 日发 布了 《东 方 基金管 理有 限责 任 公 司变 更高管 人员 的公 告》 ， 孙 晔 伟先生 不再 担任 公
司总经 理， 崔伟 先生 代任 公司总 经理 职务 。
经本基 金管 理人 第五 届董 事会第 三次 临时 会议 决议 ，于 2016 年 10 月 29 日 发布了 《东 方 基
金 管 理有 限责 任公 司变 更高 管 人员 的公 告》 ，刘 鸿鹏先 生 担任 公司 总经 理职 务， 崔 伟先 生不 再代
任总经 理职 务。
本 基 金 管 理 人 已 通 过 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 基 金 管 理 人 网 站 对 上 述 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 履
行 了 信息 披露 义务 ，并 在本 基 金及 本基 金管 理人 管理 的 其他 基金 的招 募说 明书- 基金 管理 人部分
及时更 新了 上述 高级 管理 人员变 更情 况。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未 发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内， 北 京市 第二 中 级人民 法院 对一 起原 公司 员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 做出 终 审
判决， 判决 公司 支付 原告 部分劳 动报 酬并 驳回 原告 的其他 诉讼 请求 ，该 案已 审理终 结。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
本报告 期， 无涉 及基 金财 产的诉 讼事 项。
本报告 期， 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
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11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所 ， 本 年度 应 支付给 立信 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙）
报酬 为40000 元 ；截 至2016 年 12 月31 日， 该审 计 机构已 向本 基金 提 供4 年 的审计 服务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证券股份
有限公司
2 258,291,931.61 100.00% 237,562.45 100.00% -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2 ）交 易单 元的 选择 标准和 程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好， 各 项
财务指标显示 公司经营 状 况稳定； ③ 经 营行为规 范 ，最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监
会和中国人 民 银行处罚 ； ④ 内部管理规 范、严格 ， 具备健全的内 控制度， 并 能满足基金 运作高度
保密的要求； ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件，交 易设施符 合 代理基金进 行证券交
易的需要，并 能为基金 提 供全面的信息 服务；⑥ 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专 门研究人
员，能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析、个股
分析报 告及 其他 专门 报告 ， 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 ， 提供 专门 研究 报 告； ⑦收 取的 佣金 率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部 门根据以东方安心收益保本 2016 年年度 报告摘要
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上评价结果拟 定 备选的 券 商；③签约： 拟定备选 的 券商后，按公 司签约程 序 与备选券商 签约。签
约时， 要明 确签 定协 议双 方的公 司名 称、 委托 代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等。
（3 ）本 报告 期内 ，本 基金租 用的 券商 交易 单元 未发生 变更 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东北证券股份
有限公司
356,710,593.93 100.00% 442,700,000.00 100.00% - -
东方基金管理有限责任公司
2017 年3 月27 日
