东 方 主 题 精选 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一七年三 月二十七日
东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方主 题精 选混 合
基金主 代码 400032
前端交 易代 码 400032
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 23 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 249,989,723.57 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 深入 扎实 的研 究， 精选 投 资主 题， 把握 中国 经济
成 长 和改 革带 来的 投资 机会 ， 力争 实现 基金 的长 期稳
定增值 。
投资策 略 本基金 投资 的股 票资 产占 基金资 产 的 比例 为 40%-95% ，
在 符 合相 关法 律法 规规 定和 基 金合 同约 定的 投资 比例
限 制 基础 上， 本基 金采 用主 题 投资 策略 ，通 过对 我国
经 济 发展 过程 中出 现的 主题 类 投资 机会 进行 挖掘 ，投
资 于 符合 当期 经济 发展 目标 且 具有 可持 续发 展前 景的
优 秀 上市 公司 ，在 力争 实现 基 金长 期稳 定增 值的 基础
上，提 高基 金投 资收 益。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪深300 指 数收 益率 ×60% +
中债总 全价 指数 收益 率 × 4 0%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高
于 债 券型 基金 和货 币市 场基 金 ，但 低于 股票 型基 金，
属于中 等风 险水 平的 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 洪渊
联系电 话 010-66295888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com custody@icbc.com.cn 东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
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客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95588
传真 010-66578700 （010 ）66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年
2015 年3 月23 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
2014 年
本期已 实现 收益 -29,207,955.19 90,689,059.24 -
本期利 润 -56,774,923.05 113,660,683.06 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2151 0.2052 -
本期基 金份 额净 值增 长率 -22.00% -1.35% -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2305 -0.0135 -
期末基 金资 产净 值 192,378,854.46 263,748,427.45 -
期末基 金份 额净 值 0.7695 0.9865 -
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
② 期末 可供 分配 利润 ： 如果期 末未 分配 利润 的未 实现部 分为 正数,则 期末 可 供分配 利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③ 本 基金所述 业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益水平
要低于 所列 数字 。
④ 本基 金基 金合 同 于2015 年3 月23 日生 效， 上年度 为不 完整 会计 年度 。 东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.65% 1.01% 0.03% 0.46% -6.68% 0.55%
过去六 个月 -6.14% 0.89% 2.46% 0.47% -8.60% 0.42%
过去一 年 -22.00% 1.97% -7.07% 0.85% -14.93% 1.12%
过去三 年 -23.05% 2.51% -6.49% 1.22% -16.56% 1.29%
过去五 年 -23.05% 2.51% -6.49% 1.22% -16.56% 1.29%
自基金 合同
生效起 至今
-23.05% 2.51% -6.49% 1.22% -16.56% 1.29%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较
注：自合 同生效以 来 未满五年。合 同生效当 年 按实际存续期 计算，不 按 整个自然年 度进行折
算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本 基金 自合 同生 效日 （2015 年3 月 23 日 ）至 报告期 截止 日（2016 年 12 月 31 日 ）未 进行 利
润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 （以 下 简称 “本 公司 ” ） 。 本 公司 经 中国证 监会 “ 证
监基金 字[2004]80 号 ”批 复批准 于 2004 年 6 月 11 日成立 。截 至 2016 年 12 月 31 日， 本公 司注
册资本 2 亿 元人 民币 。本 公司股 东东 北证 券股 份有 限公司 出资 人民 币 12800 万元， 占公 司注 册 资东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
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本的 64% ；河 北省 国有 资 产控股 运 营 有限 公司 出资 人民币 5400 万 元， 占公 司 注册资 本 27% ；渤 海
国际信 托股 份有 限公 司出 资人民 币 1800 万元 ，占 公 司注册 资本 的 9% 。 截止2016 年 12 月31 日，
本公司 管 理40 只开 放式 证 券投资 基金 —— 东方 龙混 合型开 放式 证券 投资 基金 、 东方精 选混 合型 开
放式证券投资 基金、东 方 金账簿货币市 场证券投 资 基金、东方策 略成长混 合 型开放式证 券投资基
金、东方稳健 回报债券 型 证券投资基金 、东方核 心 动力混合型开 放式证券 投 资基金、东 方保本混
合型开放式证 券投资基 金 、东方增长中 小盘混合 型 开放式证券投 资基金、 东 方强化收益 债券型证
券投资基金、 东方启明 量 化先锋混合型 证券投资 基 金、东方安心 收益保本 混 合型证券投 资基金、
东方利群混合 型发起式 证 券投资基金、 东方多策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 新兴成长
混合型证券投 资基金、 东 方双债添利债 券型证券 投 资基金、东方 添益债券 型 证券投资基 金、东方
主题精选混合 型证券投 资 基金、东方睿 鑫热点挖 掘 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 鼎新灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 惠新 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 东 方永 润18 个月 定期 开放 债
券型证券投资 基金、东 方 新策略灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方赢家 保 本混合型证 券投资基
金、东方新思 路灵活配 置 混合 型证券投 资基金、 东 方新价值混合 型证券投 资 基金、东方 创新科技
混合型证券投 资基金、 东 方稳定增利债 券型证券 投 资基金、东方 金元宝货 币 市场证券投 资基金、
东方大 健康 混合 型证 券投 资基金 、 东 方金 证通 货币 市场基 金、 东方 荣 家 保本 混合型 证券 投资 基金 、
东方互联网嘉 混合型证 券 投资基金、东 方盛世灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、东方合家 保本混合
型证券投资基 金、东方 臻 馨债券型证券 投资基金 、 东方岳灵活配 置混合型 证 券投资基金 、东方区
域发展 混合 型证 券投 资基 金、 东 方永 兴 18 个 月定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 、 东方 臻享 纯债 债券
型证券 投资 基金 、东 方永 熙 18 个月 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邱义鹏
（先生 ）
本 基 金 基
金经理
2015 年 6 月
30 日
- 8 年
清 华 大学 材 料科 学与
工 程 专业 硕 士，8 年
证 券 从业 经 历。 曾任
嘉 实 基金 医 药行 业研
究 员 助理 、 长城 证券
医 药 行 业 研 究 员 。
2010 年8 月加 盟东 方
基 金 管理 有 限责 任公
司 ， 曾任 权 益投 资部
医药生 物、 建筑 材料 、
建筑装 饰、 食品 饮料 、东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
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农 林 牧 渔 行 业 研 究
员 ， 东方 精 选混 合型
开 放 式证 券 投资 基金
基金经 理 助 理。 现任
东 方 鼎新 灵 活配 置混
合 型 证券 投 资基 金基
金 经 理、 东 方惠 新灵
活 配 置混 合 型证 券投
资 基 金基 金 经理 、东
方 精 选混 合 型开 放式
证 券 投资 基 金基 金经
理 、 东方 主 题精 选混
合 型 证券 投 资基 金基
金 经 理、 东 方大 健康
混 合 型证 券 投资 基金
基 金 经理 、 东方 创新
科 技 混合 型 证券 投资
基 金 基金 经 理、 东方
岳 灵 活配 置 混合 型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。
王晓伟
（先生 ）
本 基 金 基
金经理
2016 年11 月
2 日
- 13 年
中 央 财经 大 学工 商管
理硕士 ，13 年 证券 从
业 经 历。 曾 任东 北证
券 北 京三 里 河东 路营
业 部 系统 管 理员 ，东
方 基 金管 理 有限 责任
公 司 系统 管 理员 、交
易 员 ，中 国 国 际 金融
有 限 公司 销 售交 易部
交易员 。2013 年 4 月
加 入 东方 基 金管 理有
限 责 任公 司 ，曾 任交
易 部 总经 理 、专 户投
资 部 总经 理 、投 资经
理 。 现任 东 方主 题精
选 混 合型 证 券投 资基
金基金 经理 。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在 本报告期 内 严格遵守《中 华人民共 和 国证券法》 、 《中 华人民共 和国证券投资 基东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
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金法》 、 《 证券 投资 基金 管 理公司 管理 办法 》 及其 各 项实施 准 则 、 《 东方 主题 精 选混合 型证 券投 资基
金基金 合同 》 和其 他有 关 法律法 规的 规定 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运作 基金 资产 ，
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
本基金 无违 法、 违规 行为 。本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
基金管理人根据中国证监 会颁布的《证券投资基金 管理公司公平交易制度指 导意见》 （2011
年修订 ） ， 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。
基金 管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间 交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的的 同 向交易价差、 反向交易 情 况、异常交易 情
况进行 统计 分析 ，投 资组 合经理 对相 关交 易情 况进 行合理 性解 释并 留存 记录 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
公司按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和《 东方基金 管 理有限责任公 司
公平交易管理 制度》的 规 定对本报告期 公司不同 投 资组合同向交 易价差进 行 了分析。公 司采集连
续四个 季度 ， 不 同时 间窗 口 （1 日内 、3 日内 、5 日 内） 的 同向 交易 样本 ， 在 假设同 向交 易价 差 为
零及 95% 的置 信水 平下 ， 对同向 交易 价差 进 行 T 分 布假设 检验 并对 检验 结果 进行跟 踪分 析。 分析
结果显 示本 基金 与公 司管 理的其 他投 资组 合在 同向 交易价 差方 面未 出现 异常 。 东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
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4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为 。
基金管理人管 理的投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 不存在同日反 向交易， 不 存在同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 5%的情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年,除 了年 初因 熔断 机制导 致市 场大 幅调 整外 ， 全年 行情 以震 荡反 弹为 主， 但 进 入 12 月
后，随着房地产调 控力度 加大，险资举牌监 管趋严 ，债券市场深幅调 整等利 空因素叠加影响，A
股市场 迎来 了一 轮快 速杀 跌， 最终 上证 指数 下跌 了12.3 ％ ， 深 圳成 指下 跌 了 19.64% ， 创 业板 指数
下跌了 27.71 ％。 全年来 看，虽然整体 市场较为 疲 弱，但也有部 分行业或 个 股不只跑赢了 指数，
还收获了较大 的上涨， 如 钢铁，石油石 化、有色 金 属，食品饮料 等板块以 及 部分被举牌 或资产重
组的个 股。 总之 ，整 体指 数低开 震荡 ，而 板块 或个 股行情 分化 非常 明显 。
回 顾 全 年 操 作 ， 虽 然 年 初 对 全 年 行 情 的 预 测 较 为 谨 慎 ， 但 对 行 情 主 线 的 判 断 上 依 然 延 续 了
2015 年的 逻辑 ， 因 此重 点 持仓仍 配置 在泛 消费 、 环 保、 新 能源 、 泛 娱乐 、 人 工智能 等板 块上 ， 导
致组合 在市 场回 调时 防御 不足， 全年 下跌 了 21.98% ， 表现 弱于 业绩 基准 。 而 回顾整 体市 场全 年表
现来看 ，恰 恰" 防即 是攻" ， 即偏 防御 的消 费类 板块 和大盘 股表 现较 好。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2016 年1 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日 ， 本 基金 净 值增长 率为-22.00% ， 业 绩 比较基 准收 益
率为-7.07% ，低 于业 绩比 较基 准 14.93% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2017 年 中国 经济 开年 运行 较为平 稳，2017 年 1 月 全 国制造 业 PMI 微 降至 51.3 ，连续 两个 月
回落，但仍高 于荣枯线 ， 同时处于历年 同期中的 较 高水平。春节 黄金周期 间 ，全国零售 和餐饮总
收入同 比增 长11.4% ，也 高于 2016 年和2015 年。1 月进 口同 比增 长 16.7% ， 出口同 比增 长 7.9% ，
大超预 期， 也印 证了 外需 转暖和 国内 经济 好转 。2017 年 1 月新 增贷 款 2.03 万 亿元，M2 同比 增长
11.3% ，新 增社 会融 资3.74 万亿 元， 为历 史新 高， 企业部 门和 居民 部门 的融 资需求 都在 增长 。
以上经 济数 据印 证了 我国 经济基 本面 在 2017 年开 年 延续了 2016 年 的复 苏态 势 ，企业 盈利 回
暖为中、上游 行业的估 值 修复行情提供 了内生动 力 。同时，由政 府大力推 动 的国企混合 所有制改
革，供给侧改 革，一带 一 路等政策为市 场提供了 主 题机会。叠加 一季度较 为 宽松的货币 环境，我东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
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们对2017 年的 春季 行情 还 是充满 期待 。 继续 向前 看 ， 我国经 济复 苏的 基础 仍不 牢固 ， 传 统行 业 “ 三
去一降一补 ” 的压力仍 然 较大。国际贸 易方面，1 月份的进出口 数据虽然 向 好，但受国 际政治扰
动，全世界范 围的贸易 保 护主义有所抬 头，这也 给 全球经济的恢 复势头蒙 上 一些阴影。 另外，长
期以来 我国 较为 宽松 的货 币环境 也积 累了 较大 的 通 胀压力 ， 今 年以 来， 央行 分 别上调 了 MLF 和 SLF
利率， 显示 金融 去杠 杆的 决心非 常坚 决， 央行 执行 稳健的 货币 政策 应该 是今 年货币 政策 的主 基 调 。
基于以 上分 析， 我们 认 为2107 年的 行情 仍以 震荡 为 主，同 时结 构分 化会 较为 明显。 上半 年，
偏中上游的资 源品行 业 ， 制造业伴随企 业盈利回 升 ，叠加政府推 动的国企 改 革、供给侧 改革等题
材会有较好的 表现。下 半 年，新兴成长 类的行业 伴 随着估值消化 接近尾声 和 企业盈利能 力提升，
大概率 会出 现估 值修 复行 情。 所以 ， 今 年我 们的 策 略主方 向是 上半 年拥 抱周 期， 下半 年拥 抱成 长 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人根据《证券 投资基金 法 》和中国证监 会发布的 有 关规定，完善 内
部控制 制度 和操 作流 程 ； 在基金 日常 运作 上 ， 开 展 定期和 实时 监察 ， 强化 内 控体系 和制 度的 落实 ；
在加强对基金 投资运作 和 公司经营管理 的合规性 监 察方面，通过 实时 监控 、 定期检查、 专项检查
等方式，及时 发现问题 、 提出改进建议 并跟踪改 进 落实情况。本 报告期内 重 点开展的监 察稽核工
作包括： （1） 开展对公 司 各项业务的 日常监察 ，对 风险隐患做 到及时发 现、 及时化解， 保证投 资
管理、基金 销售和后 台运 营等业务的 合法合规。 （2 ）根据中国 证监会颁 布的 相关法律法 规，进 一
步加强 基金 投资 运作 的监 察力度 ， 完善 了基 金投 资 有关控 制制 度。 （3 ） 进 一 步完善 公司 内控 体系 ，
完善业务流程 ，在各个 部 门和全体人员 中实行风 险 管理责任制， 并进行持 续 监督，跟踪 检查执行
情况。 （4 ） 注 重加 强对 员 工行为 规范 和职 业素 养的 教育与 监察 ， 并 通 过开 展 法规学 习活 动等 形式 ，
提升员工的诚 信规范和 风 险责任意识。 下一年度 ， 本基金管理人 将在不断 提 高内部监察 稽核和风
险控制工作的 科学性和 实 效性的基础上 ，确保基 金 资产的规范运 作，维护 基 金份额持有 人的合法
利益， 给基 金份 额持 有人 以更多 、更 好的 回报 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “估 值委 员会 ”），
成员由分管运 营副总经 理 、分管投研副 总经理、 督 察长以 及运营 部、投研 部 门（包括但 不限于权
益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ） 、风险 管理部 负责人组成，估值 委员会 设立委员会主 任 1
名，委 员会 副主 任 1-2 名 ，估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 ， 熟东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
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悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 ：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗 下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
- 东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
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4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基 金资产净值预警情 形的说明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 低于二百 人 或基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本 基金托 管 人在对东方主 题精选混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期内， 东方主题 精 选混合型证券 投资基金 的 管理人 ——东 方基金管 理 有限公司在东 方
主题精选混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，东 方主 题精 选混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本 托 管 人 依 法 对 东 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 东 方 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 信会师报 字[2017] 第 ZB30043 号 东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
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6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东方主 题精 选混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我们审计了后附的东方主 题精选混合型证券投资基 金（以下简
称“东 方主 题精 选基 金” ） 财务报 表， 包括 2016 年 12 月 31 日
的资产 负债 表 ， 2016 年 度 的利润 表 、 2016 年 度的 所 有者权 益( 基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是东方主题精选基金的基 金管理人东
方基金管理有限责任公司 管理层的责任。这种责任 包括： （1 ）
按照企 业会 计准 则的 规定 编制财 务报 表 ， 并 使其 实 现公允 反映 ；
（2 ） 设 计、 执行 和维 护必 要的内 部控 制 ， 以 使财 务 报表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守职业道德规 范，计划和
执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，东方主题精选 基金的财务报表在所有重 大方面按照
企业会 计准 则的 规定 编制 ，公允 反映 了东 方主 题精 选基 金 2016
年12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基金 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 朱锦梅
赵立卿
会计师 事务 所的 名称 立信会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 上海市 南京 路 61 号 新黄 浦 金融大 厦 4 层
审计报 告日 期 2017 年 3 月 27 日
东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 主题 精选 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 17,571,908.44 17,668,165.12
结算 备 付金 371,387.25 1,417,197.34
存出保 证金 123,808.63 324,457.69
交易性 金融 资产 147,767,879.70 245,742,928.67
其中： 股票 投资 137,670,879.70 245,742,928.67
基金投 资 - -
债券投 资 10,097,000.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 30,000,000.00 -
应收证 券清 算款 1,583,615.60 -
应收利 息 228,674.28 4,622.42
应收股 利 - -
应收申 购款 5,379.66 211,894.82
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 197,652,653.56 265,369,266.06
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 3,696,442.00 -
应付赎 回款 175,548.65 222,148.92
应付管 理人 报酬 251,384.31 341,754.01
应付托 管费 41,897.39 56,958.97
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 808,194.26 812,113.32 东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 300,332.49 187,863.39
负债合 计 5,273,799.10 1,620,838.61
所有者权益：
实收基 金 249,989,723.57 267,353,868.16
未分配 利润 -57,610,869.11 -3,605,440.71
所有者 权益 合计 192,378,854.46 263,748,427.45
负债和 所有 者权 益总 计 197,652,653.56 265,369,266.06
注 ： ① 报告 截止 日2016 年12 月31 日， 基金 份额 净值0.7695 元， 基 金份 额 总额249,989,723.57
份。
②本基 金基 金合 同 于2015 年3 月23 日生 效， 上年 度 为不完 整会 计年 度， 下同 。
7.2 利润表
会计主 体： 东方 主题 精选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 3 月23 日(基金
合同生效日)至 2015 年
12 月 31 日
一、收入
-50,413,657.14 126,677,147.05
1.利息 收入
286,827.39 1,217,254.03
其中： 存款 利息 收入
247,293.23 1,100,688.01
债券利 息收 入
5,391.78 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
34,142.38 116,566.02
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-23,223,684.43 93,931,268.58
其中： 股票 投资 收益
-24,145,924.64 92,174,918.21
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
922,240.21 1,756,350.37 东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”号
填列）
-27,566,967.86 22,971,623.82
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ）
90,167.76 8,557,000.62
减： 二、费用
6,361,265.91 13,016,463.99
1．管 理人 报酬
3,195,950.30 6,661,369.31
2．托 管费
532,658.36 1,110,228.09
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
2,348,694.05 5,040,674.48
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
283,963.20 204,192.11
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填
列）
-56,774,923.05 113,660,683.06
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-56,774,923.05 113,660,683.06
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 主题 精选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
267,353,868.16 -3,605,440.71 263,748,427.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -56,774,923.05 -56,774,923.05
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-17,364,144.59 2,769,494.65 -14,594,649.94
其中：1. 基 金申 购款 19,152,491.27 -3,946,636.38 15,205,854.89
2. 基金 赎回 款 -36,516,635.86 6,716,131.03 -29,800,504.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
- - - 东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
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值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
249,989,723.57 -57,610,869.11 192,378,854.46
项目
上年度可比期间
2015 年3 月23 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,099,609,139.25 - 1,099,609,139.25
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 113,660,683.06 113,660,683.06
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-832,255,271.09 -117,266,123.77 -949,521,394.86
其中：1. 基 金申 购款 434,500,185.15 49,327,495.12 483,827,680.27
2. 基金 赎回 款 -1,266,755,456.24 -166,593,618.89 -1,433,349,075.13
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
267,353,868.16 -3,605,440.71 263,748,427.45
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘鸿 鹏______
______ 刘 鸿鹏______
____ 肖向 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
东方主 题精 选混 合型 证券 投资基 金（ 以下 简称 “本 基金” ）根 据 2014 年 12 月 15 日 中国 证监
会《关于准予 东方主题精 选混合型证券 投资基金注 册的批复 》 （证 监许可[2014]1365 号）和《 关
于东方 主题 精选 混合 型证 券投资 基金 募集 时间 安排 的确认 函》 （机 构部 函 【2015 】274 号） 的核 准,
自 2015 年 2 月 16 日至 2015 年 3 月 18 日 公开 募集 设立。 本基 金为 混合 型证 券投资 基金 ，首 次设
立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集 1,099,469,582.75 元 人民 币， 业 经瑞 华会 计师事 务所 （特 殊普东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
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通合伙 ） “ 瑞华 验字[2015] 第 01300006 号 ”验 资报 告验证 。经 向中 国证 监会 备案， 《东 方主 题精
选混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2015 年 3 月 23 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总
额为 1,099,609,139.25 份 基金单 位， 其中 认购 资金 利息折 合 139,556.50 份 基 金单位 。本 基金 基
金管理 人为 东方 基金 管理 有限责 任公 司， 基金 托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 主题精选混合 型证 券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票 （ 包
括中小板、 创业板及 其他 经中国证监 会核准上 市的 股票） 、债券 （含中小 企业 私募债） 、货 币市场
工具 、 权 证 、 资 产支 持证 券 、 股指期 货以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但
须符合中国 证监会相 关规 定)。 如法律 法规或监 管 机构以后允 许基金投 资其 他品种，基 金管理 人
在履行 适当 程序 后， 可以 将其纳 入投 资范 围。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本 准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ”） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 2 号— 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号 —年 度报 告和 半年 度报告 》 、 《 证券 投资
基金信 息披 露编 报规 则 第 3 号— 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 及中 国证 监 会 颁布的 其他 相关 规定
编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的 财务报表 符 合《企业会计 准则》及 其 他有关规定要 求，真实 、 完整地反映了 本
基金2016 年12 月 31 日 的 财务状 况以 及 2016 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本 基 金 本 报 告 期 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 保 持 一
致。7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
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7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007 】84 号《 关于调 整证券( 股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》 、 《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》财 税[2015]101 号及 其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 以发 行基 金方 式 募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3. 基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 自 2015 年 9 月 8 日 起， 基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得
的上市 公司 股票 ，持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额；
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日 起， 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票) 交 易印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券 股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构 东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
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中国工 商银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
渤海国 际信 托股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东
河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东
东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年3月23 日( 基金 合同 生效日)至2015 年
12月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东北证券股份
有限公司
58,253,890.87 3.82% 830,149,743.82 24.75%
7.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年3月23 日( 基金 合同 生效日)至2015 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东北证券股份
有限公司
- - 1,300,000,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 22 页 共 37 页
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券股份
有限公司
54,252.07 3.82% 54,252.07 6.71%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年3月23 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
东北证 券股份
有限公司
755,767.88 24.53% - -
注：①上 述佣金按 照 市场佣金率计 算，以扣 除 由中国证券登 记结算有 限 责任公司收 取，并由
券商承 担的 证券 结算 风险 基金后 的净 额列 示。
② 该 类佣金协 议的服 务范围还包括 佣金收取 方 为基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年3 月23 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支付
的管理 费
3,195,950.30 6,661,369.31
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,925,231.45 4,186,231.73
注 ： ① 计提 标准 ： 本 基金的 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的1.5% 年费 率 计提。 管理 费的 计算
方法如 下：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
② 计 提方式与 支付方 式：基金管理 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向 基金 托管 人发 送基 金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金 财
产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费 东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 23 页 共 37 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年3 月23 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
532,658.36 1,110,228.09
注：①计 提标准： 本 基金的托管费 按前一日 基 金资产净值 的 0.25% 的年 费率计提。托 管费的
计算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
② 计 提方式与 支付方 式：基金托管 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向 基金 托管 人发 送基 金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金 财
产中一 次性 支取 。若 遇法 定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间, 未与 关联 方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报 告 期及 上年 度可 比期间 ，基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 报告 期末 及上 年度 末,除 基金 管理 人之 外的 其 他关联 方均 未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年3 月23 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
17,571,908.44 233,689.19 17,668,165.12 1,050,847.34
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间, 未在 承销 期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 24 页 共 37 页
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300587
天铁
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300367
东方
网力
2016
年12
月15
日
重大
事项
20.04 - - 444,000 10,946,043.20 8,897,760.00 -
300104
乐视
网
2016
年12
月7 日
重大
事项
35.80
2017
年1 月
16 日
36.88 150,000 5,735,916.32 5,370,000.00 -
603986
兆易
创新
2016
年9 月
19 日
重大
事项
177.97
2017
年3 月
13 日
195.77 565 13,141.90 100,553.05 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有在银 行间 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 25 页 共 37 页
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有在交 易 所 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至本年度报 告报出日 ， 本基金无需要 披露的有 助 于理解和分析 会计报表 需 要说明的其他 事
项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 137,670,879.70 69.65
其中： 股票 137,670,879.70 69.65
2 固定收 益投 资 10,097,000.00 5.11
其中： 债券 10,097,000.00 5.11
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 30,000,000.00 15.18
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,943,295.69 9.08
7 其他各 项资 产 1,941,478.17 0.98
8 合计 197,652,653.56 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 71,838,993.10 37.34
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- - 东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 26 页 共 37 页
E
建筑业 3,438,000.00 1.79
F
批发和 零售 业 9,160,000.00 4.76
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
31,065,014.60 16.15
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 6,930,000.00 3.60
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,254,272.00 1.17
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 7,266,600.00 3.78
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 5,718,000.00 2.97
S
综合 - -
合计 137,670,879.70 71.56
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002421 达实智 能 2,100,030 13,818,197.40 7.18
2 300207 欣旺达 680,019 9,452,264.10 4.91
3 002024 苏宁云 商 800,000 9,160,000.00 4.76
4 300367 东方网 力 444,000 8,897,760.00 4.63
5 600688 上海石 化 1,380,000 8,887,200.00 4.62
6 002665 首航节 能 1,000,000 8,760,000.00 4.55
7 603377 东方时 尚 180,000 7,266,600.00 3.78
8 600038 中直股 份 150,000 7,263,000.00 3.78
9 300012 华测检 测 600,000 6,930,000.00 3.60 东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 27 页 共 37 页
10 300033 同花顺 100,000 6,878,000.00 3.58
注： 投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人网站的 半
年度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300033 同花顺 23,167,275.21 8.78
2 300367 东方网 力 21,871,933.72 8.29
3 600030 中信证 券 19,061,464.00 7.23
4 002421 达实智 能 18,323,425.93 6.95
5 600570 恒生电 子 17,219,069.00 6.53
6 300304 云意电 气 16,558,544.24 6.28
7 000972 中基健 康 15,478,879.30 5.87
8 601688 华泰证 券 15,298,349.34 5.80
9 601336 新华保 险 15,175,447.90 5.75
10 002665 首航节 能 14,989,638.24 5.68
11 300253 卫宁健 康 14,574,586.77 5.53
12 002673 西部证 券 14,350,461.60 5.44
13 600730 中国高 科 13,297,713.90 5.04
14 002273 水晶光 电 12,986,781.07 4.92
15 000681 视觉中 国 12,774,893.43 4.84
16 601318 中国平 安 11,585,050.00 4.39
17 300261 雅本化 学 11,074,700.00 4.20
18 300104 乐视网 10,634,278.44 4.03
19 300012 华测检 测 10,490,867.56 3.98
20 300085 银之杰 10,402,961.00 3.94
21 300203 聚光科 技 10,351,266.00 3.92
22 002375 亚厦股 份 10,149,562.05 3.85
23 600115 东方航 空 10,091,588.95 3.83
24 002456 欧菲光 9,608,520.97 3.64
25 600688 上海石 化 9,236,914.00 3.50
26 002024 苏宁云 商 9,204,861.00 3.49 东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 28 页 共 37 页
27 300207 欣旺达 9,183,082.83 3.48
28 002446 盛路通 信 9,100,278.41 3.45
29 300377 赢时胜 8,941,111.00 3.39
30 002768 国恩股 份 7,477,944.00 2.84
31 603377 东方时 尚 7,285,252.00 2.76
32 600038 中直股 份 7,049,166.00 2.67
33 002232 启明信 息 6,875,994.00 2.61
34 002405 四维图 新 6,739,058.28 2.56
35 601601 中国太 保 6,504,463.00 2.47
36 300068 南都电 源 6,476,203.72 2.46
37 300425 环能科 技 6,451,051.72 2.45
38 002589 瑞康医 药 6,445,815.08 2.44
39 600109 国金证 券 6,432,277.00 2.44
40 600079 人福医 药 6,308,599.00 2.39
41 603799 华友钴 业 6,131,168.80 2.32
42 600837 海通证 券 6,064,142.00 2.30
43 002340 格林美 5,968,500.00 2.26
44 000050 深天马 Ａ 5,879,110.00 2.23
45 002222 福晶科 技 5,795,221.50 2.20
46 601198 东兴证 券 5,782,287.00 2.19
47 002534 杭锅股 份 5,577,931.77 2.11
48 300275 梅安森 5,558,285.78 2.11
49 600804 鹏博士 5,544,236.06 2.10
50 002089 新 海 宜 5,386,500.00 2.04
51 601933 永辉超 市 5,375,000.00 2.04
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“ 买 入金 额 ” 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300304 云意电 气 28,974,089.70 10.99
2 601336 新华保 险 24,364,571.87 9.24 东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 29 页 共 37 页
3 300367 东方网 力 23,201,615.73 8.80
4 601688 华泰证 券 18,600,162.00 7.05
5 600030 中信证 券 18,116,381.00 6.87
6 300015 爱尔眼 科 17,799,177.11 6.75
7 601318 中国平 安 17,732,933.72 6.72
8 600570 恒生电 子 17,344,139.40 6.58
9 000681 视觉中 国 15,983,135.96 6.06
10 300012 华测检 测 15,905,809.86 6.03
11 600730 中国高 科 15,576,320.63 5.91
12 300033 同花顺 15,082,586.13 5.72
13 002673 西部证 券 14,996,279.00 5.69
14 600079 人福医 药 14,965,048.22 5.67
15 002665 首航节 能 14,425,718.99 5.47
16 000972 中基健 康 14,389,751.84 5.46
17 002375 亚厦股 份 14,006,957.60 5.31
18 300425 环能科 技 13,678,773.45 5.19
19 300253 卫宁健 康 13,564,850.74 5.14
20 300203 聚光科 技 13,048,754.01 4.95
21 300182 捷成股 份 13,002,746.12 4.93
22 002273 水晶光 电 12,460,543.00 4.72
23 601601 中国太 保 12,148,309.94 4.61
24 300261 雅本化 学 11,330,581.60 4.30
25 300085 银之杰 10,193,553.10 3.86
26 600115 东方航 空 9,757,457.98 3.70
27 002446 盛路通 信 9,501,298.75 3.60
28 600422 昆药集 团 8,765,778.00 3.32
29 300377 赢时胜 8,253,067.96 3.13
30 601628 中国人 寿 8,015,512.00 3.04
31 002421 达实智 能 7,425,788.60 2.82
32 002232 启明信 息 7,327,472.32 2.78
33 002340 格林美 7,255,798.00 2.75
34 000963 华东医 药 7,225,518.10 2.74
35 603799 华友钴 业 6,816,666.10 2.58
36 002768 国恩股 份 6,785,566.85 2.57
37 600109 国金证 券 6,485,231.10 2.46
38 002230 科大讯 飞 6,418,748.20 2.43
39 600837 海通证 券 6,231,149.42 2.36
40 002589 瑞康医 药 6,134,114.32 2.33 东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 30 页 共 37 页
41 002572 索菲亚 6,086,094.00 2.31
42 600687 刚泰控 股 5,915,337.87 2.24
43 002222 福晶科 技 5,904,406.00 2.24
44 002405 四维图 新 5,896,479.00 2.24
45 002055 得润电 子 5,862,897.05 2.22
46 600804 鹏博士 5,849,948.00 2.22
47 002534 杭锅股 份 5,804,526.56 2.20
48 300068 南都电 源 5,785,092.72 2.19
49 600549 厦门钨 业 5,759,255.20 2.18
50 000050 深天马 Ａ 5,752,275.00 2.18
51 601198 东兴证 券 5,680,101.20 2.15
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“ 卖 出金 额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 736,050,659.12
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 792,401,365.59
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ”均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,097,000.00 5.25
其中： 政策 性金 融债 10,097,000.00 5.25
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 31 页 共 37 页
10 合计 10,097,000.00 5.25
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资 明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 140440 14 农发 40 100,000 10,097,000.00 5.25
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 32 页 共 37 页
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有 投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 123,808.63
2 应收证 券清 算款 1,583,615.60
3 应收股 利 -
4 应收利 息 228,674.28
5 应收申 购款 5,379.66
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,941,478.17
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有可 转债 券。
8.12.5 期 末前 十 名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002421 达实智 能 13,818,197.40 7.18 重大事 项
2 300367 东方网 力 8,897,760.00 4.62 重大事 项
东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 33 页 共 37 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,564 44,929.86 0.00 0.00% 249,989,723.57 100.00%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
953,920.52 0.3816%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 3 月 23 日 ） 基金 份额 总额
1,099,609,139.25
本报告 期期 初基 金份 额总 额 267,353,868.16
本报告 期基 金总 申购 份额 19,152,491.27
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 36,516,635.86
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 249,989,723.57
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额 。 东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 34 页 共 37 页
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 十六 次临 时会 议决 议， 于 2016 年3 月16 日 发布了 《 东方 基
金管理 有限 责任 公司 变更 高管人 员的 公告 》 ， 陈振 宇 先生不 再担 任公 司副 总经 理。
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 二十 一次 临时 会议 及第五 届董 事会 第一 次会 议决议 ， 于 2016
年8 月19 日发 布了 《东 方 基金管 理有 限责 任公 司变 更高管 人员 的公 告》 ， 孙 晔 伟先生 不再 担任 公
司总经 理， 崔伟 先生 代任 公司总 经理 职务 。
经本基 金管 理人 第五 届董 事会第 三次 临时 会议 决议 ，于 2016 年 10 月 29 日 发布了 《东 方 基
金 管 理有 限责 任公 司变 更高 管 人员 的公 告》 ，刘 鸿鹏先 生 担任 公司 总经 理职 务， 崔 伟先 生不 再代
任总经 理职 务。
本 基 金 管 理 人 已 通 过 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 基 金 管 理 人 网 站 对 上 述 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 履
行 了 信息 披露 义务 ，并 在本 基 金及 本基 金管 理人 管理 的 其他 基金 的招 募说 明书- 基金 管理 人部分
及时更 新了 上述 高级 管理 人员变 更情 况。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基金 管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内， 北 京市 第二 中 级人民 法院 对一 起原 公司 员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 做出 终 审
判决， 判决 公司 支付 原告 部分劳 动报 酬并 驳回 原告 的其他 诉讼 请求 ，该 案已 审理终 结。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
本报告 期， 无涉 及基 金财 产的诉 讼事 项。
本报告 期， 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 35 页 共 37 页
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 任立 信会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 为 本基 金提 供审 计服务 ， 本 年度
应支付 给立 信会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 报酬 为 50,000.00 元 ；截 至 2016 年 12 月 31 日，
该审计 机构 已向 本基 金提 供 2 年 的审 计服 务。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东兴证券股份
有限公司
1 76,532,653.40 5.02% 71,274.91 5.02% -
华泰证券股份
有限公司
1 133,048,857.68 8.72% 123,908.36 8.72% -
安信证券股份
有限公司
1 592,427,009.73 38.83% 551,728.00 38.83% -
国金证券股份
有限公司
1 173,374,536.83 11.36% 161,463.74 11.36% -
中国国际金融
股份有 限公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
2 134,610,788.98 8.82% 125,362.74 8.82% -
东方证券股份
有限公司
1 226,662,254.16 14.86% 211,089.43 14.86% -
东北证券股份
有限公司
2 58,253,890.87 3.82% 54,252.07 3.82% -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 130,677,659.89 8.57% 121,700.61 8.57% -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 36 页 共 37 页
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2） 交易 单元 的选 择 标准和 程序
券 商选 择标 准： ①资 力雄厚 ，信 誉良 好， 注册 资本不 少 于 3 亿 元人 民币 ； ②财 务状 况良 好 ，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚； ④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求； ⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需 要 ，并能为 基 金提供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商 选择程序 ： ①对 符合选择标准 的券商的 服 务进行评价； ②拟定租 用 对象：由投研 部门根
据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3） 本报 告期 内本 基 金新增 租 用 1 个 交易 单元 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东兴证券股份
有限公司
- - 130,000,000.00 100.00% - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - - 东方主题精选混合 2016 年年度 报告摘要
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招商证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
东方基金管理有限责任公司
2017 年3 月27 日
