东兴蓝海 财富灵活配置混合型证 券投资基金2016年年 度报告摘要
2016 年12月31 日
基金管理 人：东兴证券股份有限 公司
基金托管 人：中国农业银行股份 有限公司
送出日期 ：2017 年3月27日
东兴蓝 海财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要
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§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3月21日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为基金财务出具了标准无保留意见的审计报
告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
东兴蓝 海财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 东兴蓝海财富混合
基金主代码 002182
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月23日
基金管理人 东兴证券股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 177,023,064.26
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标
本基金主要投资受益于具有估值优势和良好成长性的
潜力公司，通过合理的资产配置，在严格控制风险的
前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断
来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资产
投资方面， 本基金将"自上而下"的趋势投资和"自下而
上"的个股选择相结合。 投资决策的重点在于寻找有巨
大发展潜力的蓝海行业，并在行业内精选出具有竞争
优势和估值优势的投资标的构建组合。 本基金的"蓝海
"投资范畴界定为： 在新常态下通过产业升级以及创新
发展实现价值创新的行业与公司。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
风险收益特征
本基金为混合型基 金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中高风险水平的投资品种。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东兴证券股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披 姓名 张韵 林葛
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露负责
人
联系电话 010-66551816 010-66060069
电子邮箱 zhangyun@dxzq.net.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 95309 95599
传真 010-66551452 010-68121816
2.4 信 息披露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fund.dxzq.net
基金年度报告备置地点 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12 层
§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年
2015年12 月23日-2015
年12月31日
本期已实现收益 -67,123,887.11 -57,546.95
本期利润 -68,804,753.35 -2,742,282.76
加权平均基金份额本期利润 -0.2827 -0.0075
本期加权平均净值利润率 -34.13% -0.75%
本期基金份额净值增长率 -21.77% -0.80%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 -39,624,990.89 -2,742,282.76
期末可供分配基金份额利润 -0.2238 -0.0075
期末基金资产净值 137,398,073.37 362,403,292.90
期末基金份额净值 0.776 0.992
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 -22.40% -0.80%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、期 末可 供分 配利 润： 如 果期末 未分 配利 润的 未实 现部分 为正 数, 则期 末可 供 分配利 润的 金额
为期末 未分 配利 润的 已实 现部分,如 果期 末未 分配 利 润的未 实现 部分 为负 数, 则 期末可 供分 配利 润的
金额为 期末 未分 配利 润（ 已实现 部分 扣除 未实 现部 分）。
3、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
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于所列 数字 。
4、本 基金 基金 合同 于2015 年12月23日 生效 ，至 报告 期末不 满二 年。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.89% 0.69% 0.12% 0.45% -1.01% 0.24%
过去六个月 -10.19% 0.90% 2.40% 0.47% -12.59% 0.43%
过去一年 -21.77% 1.44% -7.42% 0.84% -14.35% 0.60%
自基金合同生效日起
至今（2015年12月23
日-2016 年12月31日）
-22.40% 1.42% 9.33% 0.84% -31.73% 0.58%
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
东兴蓝海 财富灵 活配置 混 合型证券 投资基 金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015年12 月23 日-2016 年12 月31 日）
东兴蓝海财富混合 基金基准
2015-12-23 2016-02-18 2016-04-11 2016-06-01 2016-07-25 2016-09-13 2016-11-11 2016-12-31
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%
-16%
-18%
-20%
-22%
-24%
注：1 、 本基 金基 金合 同生 效日为2015 年12 月23 日 ， 根据相 关法 律法 规和 基金 合同 ， 本 基金 建仓
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期为基 金合 同生 效之 日起6 个月内 ，截 至本 报告 期末 已完成 建仓 但距 建仓 结束 不满一 年；
2、建 仓结 束时 各项 资产 配 置比例 符合 合同 约定 。
3.2.3 自基金合同生 效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
东兴蓝海财富混合 基金基准
2015年 2016 年
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%
-16%
-18%
-20%
注： 本基 金基 金合 同于2015 年12 月23 日生 效,自 合同 生效以 来未 满五 年。 合 同 生效当 年按 实际 存
续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
本基金自基金合同生效日（2015年12月23日）至报告期截止日（2016 年12月31日）
未进行利润分配。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
东 兴证券股份有限公司（股票简称"东兴证券"，股票代码"601198"，以下简称"本
公司" ）是2008年经财政部和中国证监会批准，由中国东方资产管理公司作为主要发起
人发起设立的全国性综合类证券公司，2015年2月26日在上海证券交易所上市，是国内
首家资产管理公司系上市证券公司。
本公司注册资本27.58 亿元，总部设在北京。公司业务涵盖证券经纪、证券投资咨
询、 与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、 证券承销与保荐、 证券投资基金销售
业务、 证券自营和证券资产管理业务、 融资融券业务、 代销金融产品业务、 公开募集 证
券投资基 金管理业务， 形成覆盖场内与场外、 线下和线上、 国内和海外的综合金融服务
体系。
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本公司经中国证券监督管理委员会核准 （证监许可 【2015】67号） 于2015年1月8 日
获得公开募集证券投资基金管理业务资格。 截至2016年12月31日， 本公司管理东兴改革
精选灵活配置混合型证券投资基金、 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、 东兴
众智优选灵活配置混合型证券投资基金、 东兴安盈宝货币市场基金和东兴量化多策略灵
活配置混合型证券投资基金共5只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
程远先
生
本基金
基金经
理
2015 年12月
23日
－ 8年
学士， 8年证券行业从业经
验。2008年加入东兴证券
投资银行总部工作，2009
年任东兴证券研究所纺织
服装行业高级研究员，
2011年任华泰证券（原华
泰联合）研究所纺织服装
研究组组长，2013年任华
泰证券纺织服装组组长兼
任轻工造纸组和旅游酒店
组组长，现任东兴证券基
金业务部研究总监、投资
决策委员会委员、东兴蓝
海财富灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、东
兴众智优选灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理。
孙继青
先生
本基金
基金经
理
2015 年12月
23日
－ 9年
北京科技大学工学硕士， 3
年钢铁行业经验， 9年证券
行业经验。2007 年10月加
入东兴证券，2007年10月
至2012年3月任东兴证券
研究所钢铁行业研究员；
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2012年3月至2013 年6月任
东兴证券资产管理部投资
品行业研究员、宏观策略
研究员； 2013 年6月至2014
年9月任东兴证券资产管
理部投资经理。2014年9
月加入东兴证券基金业务
部。现任东兴改革精选灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、东兴蓝海财
富灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、东兴安
盈宝货币市场基金基金经
理。
刘家伟
先生
本基金
基金经
理
2016 年1月
15日
－ 19年
经济学博士，从事证券行
业18年以上，曾任大通证
券研发中心副总经理，
2007年入职东兴证券股份
有限公司研究所，从事卖
方研究。 曾任造纸、 农业、
食品饮料行业分析师，历
任食品饮料首席分析师、
消费组组长、研究所副所
长、研究总监等。现任职
基金业务部投资研究团
队。现任东兴改革精选灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、东兴蓝海财
富灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。
注：1 、 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其" 任职 日期"为基 金合同 生效 日 ，"离 任日 期" 为根 据公 司决 定
确定的 解聘 日期 ；对 此后 的非首 任基 金经 理，"任 职 日期" 和"离 任日 期" 分别 指 根据公 司决 定确 定的
聘任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
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4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《中华人 民共和国证券投资基金法》 等有关法
律法规、 中国证券监督管理委员会和 《东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》 的规定， 本着诚 实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险
的基础 上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 本基
金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法
规的规定， 针对股票、 债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动， 以及授权、
研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节， 建立了股
票、 债券等证券池管理制度和细则， 投资管理制度和细则， 公平交易制度 等公平交易相
关的公司制度或流程指引。 通过加强投资决策、 交易执行的内部控制， 完善对投资交易
行为的日常监控和事后分析评估， 以及履行相关的报告和信息披露义务， 切实防范投资
管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 ， 完善相应制度及流程， 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现 本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2016 年初， 人民币汇率 大幅贬值， 熔断机制受 挫， 大股东减持套现增 加以及美国酝
酿加息等异常复杂局面， 使得年初股市面临重重压力， 一月份出现了大幅杀跌的单边走
势； 随着两会的召开，2016 年政府工作重点及十三五规划及时发布、 房地产市场去库存
及差异化调 控政策密集出台、 供给侧改革快速发力等等， 一系列改革与发展举措开始发
挥效果，结合美国加息延后、石油与许多大宗商品价格上涨、国内肉菜价格大幅攀升、
国内房地产市场成交活跃、经济数据预期有所改善等情况，股市开始企稳并有所反弹。
二季度针对复杂的国内外环境， 我国宏观调控更加灵活有度且精准发力， 发力供给
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侧改革， 突出去杠杆， 淘汰落后产能； 加快国企改革步伐， 推动国企重组； 财税改革注
重减税、 优化税收结构 （如营改增） ； 产业发 展方面着力调动民间投资积极性， 推动新
经济更快发展，打造经济新动能；货币政策强调稳中灵活，防范系统性风险， 注重"脱
虚向实"，以逆回购、中短期借贷便利等为主的各类工具灵活适度运用，保持了合理的
流动性。 可以认为， 这 些改革和支持部署对整个实体经济和资本市场都构成了重要支持
和方向性引导。股市二季度虽有几次较大大幅波动但基本上是"平稳"运行或窄幅震荡。
进入2016年下半年，国内宏观经济并未能承接上半年所呈现的持续回暖趋势，在7
月份出现了较大程度的回落。 多项经济数据的快速滑落致使市场出现经济下行压力不减
反增，上半年实体经济增长过分依赖房地产行业等论调的抬头。在美国加息预期提升、
人民币贬值、政策监管收紧等影响下，市场出现了 震荡调整走势。
四季度以来， 国内经济 数据持续上修， 市场整 体风险偏好有所回暖， 在保险资金配
置稳定增长的蓝筹股的带动下，A股走出一波向上运行的行情。进入12月，美国加息落
地， 人民币持续贬值创新低且中美利差收窄， 造成资本外流压力加大。 随着国内经济增
长和通胀预期的下修，险资监管趋严，总体流动性环境持续偏紧，A股市场总体呈现震
荡走势，债券市场遭遇流动性危机。
报告期内， 本基金根据 主题内涵， 在行业配置 方面仍然侧重蓝海市场， 主要选择新
能源、 新材料、 消费电 子、 传媒等新兴战略产业及竞争尚不是非常充分的领域， 进行适
当配置。同时 ，更加注重风险控制、及时捕捉机会、尽量减少失误或误判。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2016 年1月1日起至2016 年12月31日，本基金净值增长率为-21.77%，业绩比较基准
收益率为-7.42%，低于业绩比较基准14.35%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2017年， 供给侧改 革仍将持续， 房地产调 控压力持续存在， 经济 复苏预期可能
会在补库存周期结束之后面临回调， 短期看由于经济已经企稳， 短期内不具备降息降准
的基础， 如果经济有二次探底的波动， 不排除下半年加大财政刺激和货币 政策调整。 由
于PPI 高企，补库存周期没有结束，大宗商品价格持续上涨、消费品价格有上涨趋势，
特别是去年房地产价格大幅上涨之后，CPI有上涨的预期。
从国际环境来看， 美国特朗普上台之后的经济政治政策仍存在不确定性， 再加上欧
洲仍处于艰难复苏，可能会对国内经济产生较大的扰动。
经历了2016年市场大幅波动之后，A股整体来看估值处于相对低位，大幅下跌的风
险较小， 在目前经济企稳预期下， 经济复苏预期向中游传导， 中游行业可能在补库存周
期结束之前仍有较大的投资机会，CPI上涨预期下，下游消费品仍有较大的投资机会，
另外国企改革 和一带一路可能会超预期，仍将是重要的投资主题。
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2017 年最大的风险是经济的二次探底和通胀超预期。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定， 本基金管理人应严格按照新准则、 中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基
金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 定价服务机构按照商业合
同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展， 建立了负责
估值工作决策和执行的专门机构， 且具有风控、 合规、 会计方面的专 业经验。 基金经理
可参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值价格的最终决策。 本报告期内， 参与估值
流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定， 结合本基金实际运作情况， 本基金本报告期未进
行利润分配。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人-东兴证券股份有限公司2016年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认
真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害
基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本托管人认为,东兴证券股份有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人认为， 东兴证券股份有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披
露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年度报告
中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
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§6
审 计报告
6.1 审 计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 瑞华审字【2017 】01460013号
6.2 审 计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金全体
基金份额持有人
引言段
我们审计了后附的东兴证券股份有限公司作为管
理人按照后附的财务报表附注 二所述的编制基础
编制的东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基
金（以下简称基金）的财务报表，包括2016年12
月31日的资产负债表， 2016年度的利润表和持有人
权益( 基金净值) 变动表 以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报基金财务报表是基金管理人东兴
证券股份有限公司的责任。这种责任包括： （1）
按照后附的财务报表附注 二所述的编制基础编制
财务报表，并使其实现公允反映；（2 ）设计、执
行和维护必要的内部控制， 以使基金财务报表不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对基金财
务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审
计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守
则， 计划和执行审计工作以对基金财务报表是否不
存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及执行审计程序， 以获取有关基金财务
报表金额和披露的审计证据。 选择的 审计程序取决
于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致
的基金财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险
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评估时， 注册会计师考虑与基金财务报表编制和公
允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工
作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计的合理性， 以及评价基金财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为， 上述财务报表在所有重大方面按照附注
二所述编制基础编制， 公允反映了东兴蓝海财富灵
活配置混合型证券投资基金于2016年12 月31日的
财务状况以及2016年度的经营成果和持有人权益
（基金净值）变动情况。
注册会计师的姓名 王需如、刘涛
会计师事务所的名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址
北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地
产广场西塔5 层
审计报告日期
2017年3月22日
§7
年 度财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
78,058,438.22 199,769,166.18
结算备付金
741,859.18 －
存出保证金
518,307.32 －
交易性金融资产
55,122,584.82 157,031,627.48
其中：股票投资
55,122,584.82 157,031,627.48
东兴蓝 海财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要
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基金投资
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产
－ －
买入返售金融资产
－ 50,000,000.00
应收证券清算款
4,497,515.24 －
应收利息
15,939.07 72,534.55
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产
－ －
资产总计
138,954,643.85 406,873,328.21
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ 44,181,827.76
应付赎回款
1,163,889.41 －
应付管理人报酬
181,911.96 119,992.51
应付托管费
30,318.67 19,998.74
应付销售服务费
－ －
应付交易费用
168,227.90 148,216.30
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债
12,222.54 －
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负债合计
1,556,570.48 44,470,035.31
所有者权 益：
实收基金
177,023,064.26 365,145,575.66
未分配利润
-39,624,990.89 -2,742,282.76
所有者权益合计
137,398,073.37 362,403,292.90
负债和所有者权益总计
138,954,643.85 406,873,328.21
注：1 、 报告 截止 日2016 年12月31 日 ， 基 金份 额净 值0.776 元 ， 基金 份额 总额177,023,064.26 份。
2、本 基金 基金 合同 于2015 年12月23日 生效 ，上 年度 为不完 整会 计年 度， 下同 。
7.2 利 润表
会计主体：东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日-2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1月1日
-2016 年12月31日
上年度可比期间
2015年12 月23日-2015
年12 月31日
一、收入
-58,502,685.32 -2,437,692.67
1.利息收入
593,026.51 72,534.55
其中：存款利息收入
521,902.49 56,537.79
债券利息收入
13,478.26 －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
57,645.76 15,996.76
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-57,840,258.00 174,508.59
其中：股票投资收益
-58,203,114.52 174,508.59
基金投资收益
债券投资收益
-3,880.00 －
资产支持证券投资收
益
－ －
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贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益
－ －
股利收益
366,736.52 －
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
-1,680,866.24 -2,684,735.81
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
425,412.41 －
减：二、 费用
10,302,068.03 304,590.09
1．管理人报酬
3,046,201.74 119,992.51
2．托管费
507,700.30 19,998.74
3．销售服务费
－ －
4．交易费用
6,627,125.45 164,193.84
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资 产支出
－ －
6．其他费用
121,040.54 405.00
三、 利润 总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-68,804,753.35 -2,742,282.76
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
-68,804,753.35 -2,742,282.76
注：本 基金 基金 合同 于2015 年12 月23 日生 效， 上年 度 可比期 间为 为2015 年12月23 日至2015 年12
月31日。
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日-2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1月1日-2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
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一、期初所有者权益(基金净
值)
365,145,575.66 -2,742,282.76 362,403,292.90
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ -68,804,753.35 -68,804,753.35
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-188,122,511.4
0
31,922,045.22 -156,200,466.18
其中：1.基金申购款 2,672,687.68 -477,057.42 2,195,630.26
2.基金赎回款
-190,795,199.0
8
32,399,102.64 -158,396,096.44
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
177,023,064.26 -39,624,990.89 137,398,073.37
项 目
上年度可比期间
2015年12月23日-2015年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
－ － －
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ -2,742,282.76 -2,742,282.76
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
365,145,575.66 － 365,145,575.66
其中：1.基金申购款 365,145,575.66 － 365,145,575.66
2.基金赎回款 － － －
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
365,145,575.66 -2,742,282.76 362,403,292.90
报表附注为财务报表的组成部分。
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本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
魏庆华
— — — — — — — — —
基金管理公司负责人
魏庆华
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
王青
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称"本基金"） 根据2015年11 月
19日中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"） 《关于准予东兴蓝海财富灵活
配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]2667号）的批复,自2015年12
月7日至2015年12月18日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集
不包括认购资金利息共募集365,119,408.43元人民币， 业经瑞华会计师事务所 （特殊普
通合伙）"瑞华验字[2015]01460035 号"验资报告验证。 经向中国证监会备案， 《东兴蓝
海财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于2015年12月23日正式生效， 基金合同
生效日的基金份额总额为365,145,575.66份，其中认购资金利息折合26,167.23 份。本
基金基金管理人为东兴证券股份有限公司，基金托管人为中国农业银 行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括
国内依法发行上市的股票 （含中小板、 创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票） 、
债券 （包括国债、 金融 债、 央行票据、 地方政 府债、 企业债、 公司债 、 可转换公司债券
（含可分离交易可转债） 、 中期票据、 短期融 资券、 超短期融资券、 次级债等） 、 资产
支持证券、 债券回购、 银行存款、 股指期货、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%；本基金
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金保持不低于基金资
产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规变更或中国证监会允
许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照财政部2006 年2 月15 日 颁布的《企业会计准则 ——基本准
则》 （财政部令第33号 发布、 财政部令第76号 修订） 、 于2006 年2 月15 日及其后颁布和修
订的41 项具体会计准则 、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其
他相关规定 （以下合称" 企业会计准则"） 、 中 国证券业协会制定的 《证券投资基金会计
核算业务指引》 、 中国证监会颁布的 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务
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及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投 资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资
基金信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》 、 《证 券投资基金信息披
露XBRL 模板第3号-年度报告和半 年度报告》 、 《证券投资基金信息披露编报规则第3号-
会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求， 真实、 完整地反映
了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年1月1日至2016年12月31日的经营成果
和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。 本期财务报表的实际编制期间为
2016年1月1日至2016年12 月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
1 、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
基金目前以交易目的持有的股票投资、 基金投 资、 债券投资、 资产支 持证券投资和
衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产。 除衍生工具所产生
的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动
计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和其
他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非
衍生金融资产。
2 、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融 负债。 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项
等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按取得时的公
允价值作为初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债券以及不作为有效套
期工具的衍生工具等， 取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 支付的价款中包含已
宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费 用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量， 期
间取得的利息或现金股利， 应当确认为当期收益。 应收款项和其他金融负债采用实际利
率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时， 终止确认该金融资产； 金融负债的现时义务全部或部分已经解
除的， 终止确认该金融负债或其一部分。 处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与
初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同 时调整公允价值变动收益。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
（1）股票投资
股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价， 于股权分置实施复牌日冲
减股票投资成本； 股票持有期间获得的股票股利( 包括送红股和公积金转增股本)以及因
股权分置改革而获得的股票， 于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例， 计
算确定增加的股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
（2）债券投资
买入 债券于交易日确认为债券投资。 债券投资成本按债券的公允价值入账， 相关交
易费用直接计入当期损益， 上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的
利息( 作为应收利息单独核算)。
配售及认购新发行的分离交易可转债， 于实际取得日按照估值方法对分离交易可转
债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。
买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发行期
限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
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（3）权证投资
权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证(包括配股权证)， 在除权日按照持有的股数及获赠比例， 计算确定增加
的权证数量，成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证， 于实际取得日按照估值方法对
分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。
（4）分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转债
全部公允价值的比例将购买分离交易可转债 实际支付全部价款的一部分确认为权证投
资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。
（5）买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金
融资产所融出的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账， 相关交易费用计入
初始成本。买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。
（6）卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定 价格买入票据、 证券等
金融资产所融入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账， 相关交易费用计入
初始成本。卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则
1 、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂
牌的市价 （收盘价） 估 值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化
或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市价 （收盘价） 估
值； 如最近交易日后经济环境 发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大
事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公
允价值。
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种的
净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现
行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
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（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；
估值日没有交易的， 且最近 交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘
价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
（4）交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券，采用估值技术确定公
允价值。 交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2 、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理 ：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一
股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上
市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机构或行业协
会有关规定确定公允价值。
3 、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第三方估
值机构提供的价格数据估值。
4 、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5 、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算
价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
6 、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7 、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家
最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基 金合同订明的估值方法、 程序及相
关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方， 共同查
明原因，双方协商解决。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是
可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金
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融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金 额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基 金赎回确认日认
列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认 和计量
（1）利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
债券利息收入在持有债券期内， 按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用
情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额， 逐日确认债券利息收入。 贴息
债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发行期限推算内含票面
利率后，逐日确认债券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法
逐日计提，若合 同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
（2）投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确
认。
债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本
与应收利息(若有)后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额
确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额确认。
（3）公允价值变动损益
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公允价值变动损益系本基金持有的采用公 允价值模式计量的交易性金融资产、 交易
性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失， 并于相关金融资产或
金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。
（4）其他收入
其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠
计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
1 、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每
次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30% ， 若 《基金合同》 生效不满3个月可不
进行收益分配；
2 、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配
方式是现金分红；
3 、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4 、每一基金份额享有同等分配权；
5 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策 和会计估计
本基金本报告期无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
东兴蓝 海财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税【2002】128 号文《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》 、 财 税 【2004】78号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税
【2005 】103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】
84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国
家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年4月23日发布的《上海、深
圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年9月18日发布
的 《上海、 深圳证券交 易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》 、 财税
【2012 】85号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》、财税【2015】
101号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 【2016 】
36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税 【2016】70号 《关于金融机
构同业往来等增值税补充政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 主要税项列示
如下：
1. 于2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营
业税。 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016年5月1日起， 金
融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的
转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
2. 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3. 对基金取得的股票股息、 红利收入， 自2015 年9月8日起， 基金从公 开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
4. 对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5. 对于基金从事A股买卖，自2008年09月19日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券
(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。
6. 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现
金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税 和个人所得税。
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7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东兴证券股份有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国东方资产管理公司 基金管理人的控股股东
东兴期货有限责任公司 基金管理人的全资子公司
东兴证券投资有限公司 基金管理人的全资子公司
东兴资本投资管理有限公司 基金管理人的全资子公司
东兴证券（香港）金融控股有限公司 基金管理人的全资子公司
大连银行股份有限公司 与基金管理人同一控股股东关联方
7.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1月1日-2016年12月31日
上年度可比期间
2015年12月23日（基金合同生效
日）-2015年12 月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东兴证券股份
有限公司
4,369,195,073.84 100.00% 162,642,680.70 100.00%
7.4.8.1.2 债券交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购 交易
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日-2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年12月23日 （基 金合 同生效 日）
-2015 年12 月31 日
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成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东兴证 券股 份
有限公 司
150,000,000.00 100.00% 50,000,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权证交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关 联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日-2016年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
东兴证券股份
有限公司
4,013,290.55 100.00% 167,768.05 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015年12月23日（基金合同生效日）-2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
东兴证券股份
有限公司
148,216.30 100.00% 148,216.30 100.00%
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日-2016年12 月31
日
上年度可比期间
2015年12月23日 （基金合同生
效日）-2015年12月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
3,046,201.74 119,992.51
其中： 支付销售机构的
客户维护费
2,801.67 77.25
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
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H ＝E×1.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金 管理费
E 为前 一日 的基 金资 产 净值
基 金管 理费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付， 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月前5个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日-2016年12 月31
日
上年度可比期间
2015年12月23日-2015年12月
31日
当期发生的基金应支
付的托管费
507,700.30 19,998.74
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值的0.25% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H ＝E×0.25% ÷ 当年 天 数
H 为每 日应 计提 的基 金 托管费
E 为前 一日 的基 金资 产 净值
基 金托 管费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付， 由基 金管 理人 向 基金 托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令， 基金 托 管人复 核后 于次 月前5个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取。 若遇 法定 节假
日、公 休日 等， 支付 日期 顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期和上年度可比期间，未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回
购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位： 份
项目
本期
2016年1月1日-2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015年12月23 日（基金合
同生效日） -2015 年12月31
日
基金合同生效日（2015 年12
月23 日）持有的基金份额
－ 9,999,000.00
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期初持有的基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 3,000,000.00 －
期末持有的基金份额 6,999,000.00 9,999,000.00
期末持有的基金份额占基金
总份额比例
3.95% 2.74%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 的交 易费 用按招 募说 明书 中规 定的 费率收 取。
7.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日-2016年12月31日
上年度可比期间
2015年12月23日（基金合同生效
日）-2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
股份有限公司
78,058,438.22 482,128.89 199,769,166.18 56,537.79
7.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
本基金本报告期无其他关联事项的说明。
7.4.9 期末（2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位 ：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值
复牌
日期
复牌
开盘
数量
( 单位:
期末
成本总额
期末
估值总额
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单价 单价 股)
600687
刚泰
控股
2016-
07-25
重大资产
重组停牌
15.85
2017-
01-18
16.38 400,000 7,243,007.00 6,340,000.00
7.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
本基金本报告期末未持有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
本基金本报告期末未持有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
截至本年度报告报出日， 本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明
的其他事项。
§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 55,122,584.82 39.67
其中：股票 55,122,584.82 39.67
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 78,800,297.40 56.71
7 其他各项资产 5,031,761.63 3.62
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8 合计 138,954,643.85 100.00
8.2 期 末按行业分类的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 18,396,684.82 13.39
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 642,000.00 0.47
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 5,352,000.00 3.90
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,805,000.00 4.22
J 金融业 6,424,000.00 4.68
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服 务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 18,502,900.00 13.47
S 综合 － －
合计 55,122,584.82 40.12
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
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1 600030 中信证券 400,000 6,424,000.00 4.68
2 600687 刚泰控股 400,000 6,340,000.00 4.61
3 000049 德赛电池 150,000 6,307,500.00 4.59
4 002405 四维图新 300,000 5,805,000.00 4.22
5 000802 北京文化 300,000 5,802,000.00 4.22
6 002036 联创电子 300,000 5,748,000.00 4.18
7 300426 唐德影视 200,000 5,700,000.00 4.15
8 002245 澳洋顺昌 600,000 5,352,000.00 3.90
9 300364 中文在线 120,000 4,742,400.00 3.45
10 002343 慈文传媒 50,000 2,258,500.00 1.64
11 000018 神州长城 60,000 642,000.00 0.47
12 603566 普莱柯 49 1,184.82 －
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或 前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002405 四维图新 30,343,961.90 8.37
2 002048 宁波华翔 26,177,121.11 7.22
3 300373 扬杰科技 26,102,831.58 7.20
4 000802 北京文化 23,919,069.71 6.60
5 002284 亚太股份 23,339,879.08 6.44
6 300481 濮阳惠成 21,902,589.79 6.04
7 300376 易事特 21,552,629.44 5.95
8 002709 天赐材料 21,177,730.80 5.84
9 600030 中信证券 20,894,838.00 5.77
10 300479 神思电子 20,547,746.75 5.67
11 000858 五 粮 液 19,712,194.40 5.44
12 300100 双林股份 19,213,023.24 5.30
13 002597 金禾实业 19,137,090.18 5.28
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14 002053 云南能投 18,900,041.78 5.22
15 002407 多氟多 18,786,787.90 5.18
16 002340 格林美 18,342,156.49 5.06
17 002466 天齐锂业 17,845,795.92 4.92
18 000070 特发信息 17,752,322.53 4.90
19 300014 亿纬锂能 17,492,866.03 4.83
20 002234 民和股份 17,392,473.63 4.80
21 300420 五洋科技 16,803,210.15 4.64
22 603456 九洲药业 16,784,658.20 4.63
23 000555 神州信息 16,577,105.10 4.57
24 002019 亿帆医药 16,557,983.62 4.57
25 600563 法拉电子 16,182,329.24 4.47
26 002117 东港股份 15,744,702.63 4.34
27 002456 欧菲光 15,528,511.10 4.28
28 000402 金 融 街 15,313,246.62 4.23
29 002664 信质电机 15,200,626.78 4.19
30 600816 安信信托 15,103,289.83 4.17
31 600074 保千里 15,066,973.70 4.16
32 300327 中颖电子 14,785,088.03 4.08
33 000980 金马股份 14,311,839.00 3.95
34 601618 中国中冶 14,285,684.06 3.94
35 600686 金龙汽车 14,263,729.10 3.94
36 002533 金杯电工 14,224,906.00 3.93
37 300059 东方财富 14,198,001.10 3.92
38 300037 新宙邦 14,176,847.01 3.91
39 002460 赣锋锂业 14,114,007.82 3.89
40 002013 中航机电 14,031,930.18 3.87
41 000558 莱茵体育 13,843,668.14 3.82
42 002329 皇氏集团 13,385,241.79 3.69
43 002325 洪涛股份 13,375,303.90 3.69
44 002343 慈文传媒 12,991,379.76 3.58
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45 300279 和晶科技 12,933,103.40 3.57
46 600895 张江高科 12,441,669.00 3.43
47 300048 合康新能 12,107,716.00 3.34
48 300457 赢合科技 11,866,817.40 3.27
49 000998 隆平高科 11,809,688.33 3.26
50 600559 老白干酒 11,523,410.18 3.18
51 600887 伊利股份 11,424,965.95 3.15
52 600621 XD华鑫股 11,271,528.28 3.11
53 600623 华谊集团 11,264,522.00 3.11
54 300313 天山生物 11,069,441.52 3.05
55 002630 华西能源 10,927,001.69 3.02
56 600708 光明地产 10,877,002.09 3.00
57 000573 粤宏远Ａ 10,798,250.00 2.98
58 000049 德赛电池 10,560,544.11 2.91
59 002448 中原内配 10,495,340.94 2.90
60 601918 *ST新集 10,262,381.00 2.83
61 601668 中国建筑 10,164,200.00 2.80
62 300353 东土科技 10,005,976.60 2.76
63 002736 国信证券 9,996,880.00 2.76
64 002537 海立美达 9,991,917.00 2.76
65 000413 东旭光电 9,850,418.00 2.72
66 600372 中航电子 9,742,993.00 2.69
67 600869 智慧能源 9,664,575.80 2.67
68 002733 雄韬股份 9,661,291.58 2.67
69 300198 纳川股份 9,654,483.00 2.66
70 002590 万安科技 9,517,910.00 2.63
71 002006 精功科技 9,490,860.78 2.62
72 601186 中国铁建 9,485,082.00 2.62
73 600328 兰太实业 9,435,193.00 2.60
74 002224 三 力 士 9,428,091.27 2.60
75 002171 楚江新材 9,378,624.22 2.59
东兴蓝 海财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要
第 35 页 共 45 页
76 600392 盛和资源 9,255,172.95 2.55
77 603023 威帝股份 9,238,893.57 2.55
78 300377 赢时胜 9,200,900.00 2.54
79 002276 万马股份 9,178,141.32 2.53
80 600593 大连圣亚 9,171,058.34 2.53
81 603019 中科曙光 9,110,296.27 2.51
82 300068 南都电源 8,965,966.00 2.47
83 002473 圣莱达 8,958,491.00 2.47
84 000831 *ST五稀 8,950,392.80 2.47
85 300287 飞利信 8,926,203.00 2.46
86 600531 豫光金铅 8,894,602.00 2.45
87 600260 凯乐科技 8,809,806.44 2.43
88 002646 青青稞酒 8,790,507.06 2.43
89 000797 中国武夷 8,719,913.57 2.41
90 600459 贵研铂业 8,697,952.00 2.40
91 300065 海兰信 8,694,640.00 2.40
92 603009 北特科技 8,691,573.17 2.40
93 600597 光明乳业 8,648,885.00 2.39
94 601689 拓普集团 8,605,300.34 2.37
95 601069 西部黄金 8,494,854.00 2.34
96 000762 西藏矿业 8,465,319.41 2.34
97 600201 生物股份 8,461,483.65 2.33
98 000625 长安汽车 8,443,533.00 2.33
99 600085 同仁堂 8,424,615.99 2.32
100 300001 特锐德 8,400,482.02 2.32
101 000158 常山股份 8,379,270.68 2.31
102 600775 南京熊猫 8,373,284.69 2.31
103 600489 中金黄金 8,263,456.00 2.28
104 601799 星宇股份 8,181,288.48 2.26
105 601233 桐昆股份 8,176,532.00 2.26
106 300311 任子行 8,093,540.20 2.23
东兴蓝 海财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要
第 36 页 共 45 页
107 300098 高新兴 8,022,986.50 2.21
108 002092 中泰化学 7,992,603.00 2.21
109 601877 正泰电器 7,988,614.62 2.20
110 300005 探路者 7,951,518.09 2.19
111 000608 阳光股份 7,904,486.00 2.18
112 002792 通宇通讯 7,904,358.70 2.18
113 000021 深科技 7,901,535.66 2.18
114 300066 三川智慧 7,898,110.80 2.18
115 600552 凯盛科技 7,814,065.00 2.16
116 300509 新美星 7,793,250.00 2.15
117 002108 沧州明珠 7,774,493.00 2.15
118 002142 宁波银行 7,712,510.20 2.13
119 300207 欣旺达 7,668,152.00 2.12
120 000630 铜陵有色 7,657,000.00 2.11
121 002488 金固股份 7,656,068.00 2.11
122 300291 华录百纳 7,653,922.00 2.11
123 002452 长高集团 7,584,584.46 2.09
124 000666 经纬纺机 7,527,850.00 2.08
125 601211 国泰君安 7,486,843.88 2.07
126 600418 江淮汽车 7,456,254.80 2.06
127 603589 口子窖 7,403,217.09 2.04
128 002631 德尔未来 7,393,353.00 2.04
129 300342 天银机电 7,330,625.00 2.02
130 600305 恒顺醋业 7,306,837.10 2.02
131 603997 继峰股份 7,260,753.00 2.00
注：1 、 买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入 、 新 股 、 配 股 、 债 转股 、 换股 及行 权等获 得的 股票 。
2、"买 入金 额" 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
东兴蓝 海财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要
第 37 页 共 45 页
1 002048 宁波华翔 28,502,730.39 7.86
2 300479 神思电子 28,333,847.90 7.82
3 300373 扬杰科技 27,452,037.00 7.57
4 002405 四维图新 23,561,633.72 6.50
5 002709 天赐材料 23,391,318.77 6.45
6 300100 双林股份 22,884,973.48 6.31
7 002284 亚太股份 22,661,493.97 6.25
8 300481 濮阳惠成 22,614,098.00 6.24
9 300457 赢合科技 21,194,529.18 5.85
10 300014 亿纬锂能 21,136,044.74 5.83
11 002597 金禾实业 20,134,433.90 5.56
12 300376 易事特 20,106,372.80 5.55
13 000858 五 粮 液 19,781,179.27 5.46
14 000558 莱茵体育 19,299,964.36 5.33
15 002340 格林美 19,237,307.29 5.31
16 002466 天齐锂业 19,017,396.00 5.25
17 002053 云南能投 18,608,489.78 5.13
18 000555 神州信息 18,567,957.49 5.12
19 002407 多氟多 18,464,656.30 5.10
20 000802 北京文化 17,955,249.81 4.95
21 002019 亿帆医药 17,527,940.83 4.84
22 002456 欧菲光 16,868,778.45 4.65
23 600563 法拉电子 16,415,268.26 4.53
24 002013 中航机电 16,313,640.98 4.50
25 000070 特发信息 16,205,703.38 4.47
26 002664 信质电机 16,029,678.20 4.42
27 002234 民和股份 15,878,273.20 4.38
28 300420 五洋科技 15,808,298.82 4.36
29 000413 东旭光电 15,791,605.57 4.36
30 600816 安信信托 15,471,791.88 4.27
31 601618 中国中冶 15,441,555.02 4.26
东兴蓝 海财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要
第 38 页 共 45 页
32 000980 金马股份 15,431,158.00 4.26
33 300037 新宙邦 15,414,296.00 4.25
34 002712 思美传媒 15,244,870.30 4.21
35 600074 保千里 15,219,835.92 4.20
36 300059 东方财富 15,216,945.00 4.20
37 000402 金 融 街 15,208,052.95 4.20
38 000608 阳光股份 14,893,653.91 4.11
39 002533 金杯电工 14,400,994.84 3.97
40 300001 特锐德 14,344,944.52 3.96
41 600030 中信证券 14,168,945.00 3.91
42 300327 中颖电子 14,099,867.19 3.89
43 603456 九洲药业 14,015,422.31 3.87
44 002460 赣锋锂业 13,946,096.34 3.85
45 600686 金龙汽车 13,806,022.34 3.81
46 002117 东港股份 13,430,158.00 3.71
47 002630 华西能源 13,214,401.00 3.65
48 300279 和晶科技 12,789,751.65 3.53
49 600552 凯盛科技 12,654,797.75 3.49
50 000998 隆平高科 12,391,983.00 3.42
51 600621 XD华鑫股 12,117,956.00 3.34
52 600623 华谊集团 11,993,130.72 3.31
53 600895 张江高科 11,900,403.26 3.28
54 300048 合康新能 11,797,401.40 3.26
55 002004 华邦健康 11,526,147.60 3.18
56 600887 伊利股份 11,507,837.59 3.18
57 600559 老白干酒 11,450,443.07 3.16
58 002343 慈文传媒 11,374,979.30 3.14
59 002325 洪涛股份 11,217,912.19 3.10
60 002329 皇氏集团 11,009,198.80 3.04
61 002276 万马股份 10,924,348.13 3.01
62 002448 中原内配 10,908,939.00 3.01
东兴蓝 海财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要
第 39 页 共 45 页
63 601668 中国建筑 10,772,700.00 2.97
64 600869 智慧能源 10,545,799.40 2.91
65 002537 海立美达 10,506,493.77 2.90
66 600708 光明地产 10,391,911.76 2.87
67 002590 万安科技 10,355,185.61 2.86
68 002641 永高股份 10,133,186.48 2.80
69 002733 雄韬股份 9,971,717.00 2.75
70 601069 西部黄金 9,956,400.51 2.75
71 300287 飞利信 9,923,156.74 2.74
72 601186 中国铁建 9,907,590.34 2.73
73 000573 粤宏远Ａ 9,900,387.12 2.73
74 002736 国信证券 9,894,833.92 2.73
75 300313 天山生物 9,631,663.00 2.66
76 600392 盛和资源 9,613,115.46 2.65
77 600593 大连圣亚 9,462,133.00 2.61
78 002473 圣莱达 9,441,798.55 2.61
79 300377 赢时胜 9,437,130.00 2.60
80 601689 拓普集团 9,383,072.50 2.59
81 601918 *ST新集 9,289,581.85 2.56
82 300198 纳川股份 9,278,581.02 2.56
83 600372 中航电子 9,273,425.94 2.56
84 600489 中金黄金 9,170,485.40 2.53
85 300068 南都电源 9,089,492.00 2.51
86 002792 通宇通讯 9,000,708.84 2.48
87 600531 豫光金铅 8,766,919.64 2.42
88 002646 青青稞酒 8,608,431.00 2.38
89 300353 东土科技 8,600,192.00 2.37
90 000762 西藏矿业 8,575,035.00 2.37
91 300379 东方通 8,563,826.00 2.36
92 603023 威帝股份 8,545,726.99 2.36
93 601233 桐昆股份 8,527,554.00 2.35
东兴蓝 海财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要
第 40 页 共 45 页
94 300065 海兰信 8,453,182.00 2.33
95 002171 楚江新材 8,446,287.00 2.33
96 603019 中科曙光 8,386,637.00 2.31
97 603009 北特科技 8,363,053.05 2.31
98 300005 探路者 8,357,717.25 2.31
99 000797 中国武夷 8,297,870.00 2.29
100 002452 长高集团 8,270,305.00 2.28
101 000831 *ST五稀 8,267,953.18 2.28
102 002006 精功科技 8,266,370.73 2.28
103 300509 新美星 8,261,000.00 2.28
104 600775 南京熊猫 8,177,262.64 2.26
105 600597 光明乳业 8,160,361.81 2.25
106 600085 同仁堂 8,111,443.74 2.24
107 300311 任子行 8,101,507.00 2.24
108 603997 继峰股份 8,079,181.45 2.23
109 000625 长安汽车 8,000,049.00 2.21
110 300066 三川智慧 7,952,759.01 2.19
111 600260 凯乐科技 7,927,105.00 2.19
112 002631 德尔未来 7,897,856.65 2.18
113 002721 金一文化 7,889,933.00 2.18
114 002224 三 力 士 7,854,356.00 2.17
115 601211 国泰君安 7,815,465.22 2.16
116 600459 贵研铂业 7,811,923.08 2.16
117 002108 沧州明珠 7,802,412.15 2.15
118 600622 嘉宝集团 7,761,371.93 2.14
119 600201 生物股份 7,656,114.82 2.11
120 002142 宁波银行 7,644,689.79 2.11
121 000630 铜陵有色 7,626,000.00 2.10
122 600328 兰太实业 7,571,055.08 2.09
123 601799 星宇股份 7,550,591.08 2.08
124 002577 雷柏科技 7,542,467.89 2.08
东兴蓝 海财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要
第 41 页 共 45 页
125 300342 天银机电 7,537,125.46 2.08
126 000666 经纬纺机 7,440,525.58 2.05
127 300291 华录百纳 7,436,027.02 2.05
128 000158 常山股份 7,409,317.51 2.04
129 002518 科士达 7,399,849.74 2.04
130 601877 正泰电器 7,356,155.11 2.03
131 000021 深科技 7,348,489.00 2.03
132 601311 骆驼股份 7,288,460.32 2.01
133 002304 洋河股份 7,275,380.94 2.01
注：1、 卖出 主要 指二 级市 场上主 动的 卖出 、 换 股、 要 约收购 、 发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
2、"卖 出金 额" 均按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,180,949,044.05
卖出股票的收入（成交）总额 2,222,974,105.95
注：1 、 买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入 、 新 股 、 配 股 、 债 转股 、 换股 及行 权等获 得的 股票 ，
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 。
2、"买 入股 票成 本" 、" 卖 出股票 收入" 均 按买 卖成 交 金额 （ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ， 不 考
虑相关 交易 费用 。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按公允价值占基 金资产 净值比例大小排名的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 518,307.32
2 应收证券清算款 4,497,515.24
3 应收股利 －
4 应收利息 15,939.07
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 5,031,761.63
8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
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序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况
说明
1 600687 刚泰控股 6,340,000.00 4.61 重大资产重组停牌
§9
基 金份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份
额比例
1,920 92,199.51 7,099,083.87 4.01% 169,923,980.39 95.99%
9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,724,128.70 0.97%
§10 开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015年12月23日)基金份额总额 365,145,575.66
本报告期期初基金份额总额 365,145,575.66
本报告期基金总申购份额 2,672,687.68
减：本报告期基金总赎回份额 190,795,199.08
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 177,023,064.26
§11 重 大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
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本基金管理人（以下简称"本公司"或"公司" ）于2015年12月8日召开2015 年第二次
临时会议，审议通过选举印建民先生担任公司董事的议案。印建民先生于2016年1月28
日取得证券公司董事任职资格，自前述资格取得之日起正式就任公司第三届董事会董
事。
本公司于2015年12月8日召开2015年第二次临时会议，审议通过选举秦斌先生担任
公司董事的议案。秦斌先生于2016年1月28日取得证券公司董事任职资格，自前述资格
取得之日起正式就任公司第三届董事会董事。
本公司第三届董事会第二十八次会议于2016 年11月7日在北京以现场及电话方式举
行， 董事会同意聘任刘亮先生 、 陈海先生为公司副总经理。 刘亮先生仍兼任公司董事会
秘书。刘亮先生、陈海先生均已取得中国证监会核准的高级管理人员任职资格。
本公司于2016年12月6日在公司总部召开职工代表大会，选举杜斌先生、郝洁女士
为公司第四届监事会职工代表监事。 杜斌先生、 郝洁女士将与公司股东大会选举产生的
非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托 管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本基金本报告期内未更换会计师事务所，本报告期应支付给瑞华会计师事务所(特
殊普通合伙)审计费用10,000.00 元； 截至2016年12月31日， 该审计机构向本基金提供审
计服务不满2年。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 的情况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券股份 2 4,403,923,150.00 100.00% 4,013,290.55 100.00%
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有限公司
注：1 、 此处 的佣 金指 本基 金通过 券商 的交 易单 元进 行股票 、 权证 等交 易而 合 计支付 该券 商的 佣
金合计,不 单指 股票 交易 佣 金。
2、交 易单 元的 选择 标准 和 程序
券商选 择标 准 ： 财 务状 况 良 好 、 经 营行 为规 范、 研 究实力 较强 的证 券公 司 。 其中财 务状 况良 好、
经营行 为规 范以 最近 一年 证券公 司分 类评 介在C类或C类以 上， 且近 一年 内无 重 大违法 违规 事件 为主
要判断 依据 。研 究实 力较 强以公 司基 金业 务部 投研 团队的 评价 意见 为主 要判 断依据 。
券商选 择程 序： ①对 符合 选择标 准的 券商 的服 务进 行评价 ；② 拟定 租用 对象 ：由投 研部 门根 据以 上
评价结 果拟 定备 选的 券商 ； ③ 签约 ： 拟 定备 选的 券 商后 ， 按 公司 签约 程序 与 备选券 商签 约 。 签 约时，
要明确 签定 协议 双方 的公 司名称 、委 托代 理期 限、 佣金率 、双 方的 权利 义务 等。
3、 由于 交易 所系 统限 制， 本基金 管理 人作 为上 海和 深圳证 券交 易所 的会 员单 位目前 尚不 能在 租
赁其他 证券 公司 的交 易单 元。
4、本 基金 本报 告期 内未 新 增租用 交易 单元 。
11.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占债券
成交总额比例
成交金额
占债券回购
成交总额比例
成交金额
占权证
成交总额比例
东兴证券股
份有限公司
－ － 150,000,000.00 100.00% － －
东兴证券 股份有限公司
二〇一七 年三月二十七日
