长盛 转型 升级 主题 灵活 配置 混合 型证 券投
资基 金 2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 2 页 共 60 页
§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计， 安永 华 明会 计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） 为本 基金 出具了无
保留意见的审计报告。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 3 页 共 60 页
1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 41
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 46
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 4 页 共 60 页
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排 序的前五名权证投资明细 ............................ 46
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 47
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 47
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 48
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 48
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 49
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 51
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 59
长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 5 页 共 60 页
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长盛转型升级混合
基金主代码 001197
交易代码 001197
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月21 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,443,634,236.61 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本 基 金 的 投 资 目 标 在 于 把 握 中 国 经 济 转 型 升 级 过 程 中 所 蕴 含 的 投 资 机
会 ， 在严 格控 制 投资 风险 的 基础 上， 力 求为 基金 份 额持 有人 获 取超过业
绩比较基准的收益。
投资策略 在 大 类资 产配 置 中， 本基 金 将主 要考 虑 ： （1 ）宏 观 经济 指标 ， 包 括 GDP
增 长 率 、 工 业 增 加 值 、PPI 、CPI 、 市 场 利 率 变 化 、 进 出 口 数 据 变 化 等 ；
（2 ） 微观经济指标， 包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等；
（3 ） 市场指标， 包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、 市场整
体估值水平及与国外市场的比较、 市场资金的供求关 系及其变化等； （4 ）
政 策 因素 ，包 括 财政 政策 、 货币 政策 、 产业 政策 及 其它 与证 券 市场密切
相关的各种政策。
本 基 金将 通过 深 入分 析上 述 指标 与因 素 ，动 态调 整 基金 资产 在 股票、债
券 、 货币 市场 工 具等 类别 资 产间 的分 配 比例 ，控 制 市场 风险 ， 提高配置
效率。
业绩比较基准 50%× 沪深 300 指数收益率 +50% × 中证 综合债指数收益率
风险收益特征 本 基 金为 混合 型 基金 ，具 有 较高 风险 、 较高 预期 收 益的 特征 ， 其风险和
预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区复兴门内大街 1
号 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 6 页 共 60 页
办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18 号 城建大 厦 A 座20-22
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100088 100818
法定代表人 高新 田国立
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证 券报》 《证券 时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号东
方广场东方经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18 号城建
大厦 A 座20-22 层
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标
2016 年
2015 年 4 月21 日( 基金合 同生效
日)-2015 年12 月 31 日
本期已实现收益 -731,304,781.34 -745,588,961.27
本期利润 -629,912,762.57 -1,023,166,720.10
加权平均基金份额本期利润 -0.1268 -0.1488
本期加权平均净值利润率 -16.11% -16.27%
本期基金份额净值增长率 -13.18% -10.50%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 -1,138,784,718.80 -630,764,352.78
期末可供分配基金份额利润 -0.2563 -0.1157
期末基金资产净值 3,452,421,689.53 4,879,737,613.81
期末基金份额净值 0.777 0.895
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末
2015 年末
基金份额累计净值增长率 -22.30% -10.50%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 7 页 共 60 页
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.84% 0.57% 0.19% 0.38% -4.03% 0.19%
过去六个月 0.39% 0.61% 2.80% 0.39% -2.41% 0.22%
过去一年 -13.18% 1.08% -4.24% 0.70% -8.94% 0.38%
自基金合同
生效起至今
-22.30% 1.57% -8.92% 1.02% -13.38% 0.55%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准： 50%× 沪深300 指数收益率 +50% × 中证 综合债指数收益率
基准指数的构建考虑了三个原则：
1 、 公允性。 本基金为混合型基金， 在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股
票组合的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为 本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基
准则采用中证综合债指数。 目前沪深 300 指数 样本覆盖了沪深市场六成左右的市值， 具有良好的
市场代表性，用为衡量本基金业绩的基准较为合适。
2 、 可 比 性 。 基 金 投 资 业 绩 受 到 资 产 配 置 比 例 限 制 的 影 响 ， 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为
0%-95% ； 根据 本 基金 较为 灵 活的 资产 配 置策 略来 确 定加 权计 算 的权 数， 可 使业 绩比 较 更具有合理
性。
3 、 再平衡。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中， 需要通过 再平衡来使资产的配置比例
符合基金合同要求， 基准指数每日按照 50% 、50% 的比例采取 再平衡， 再用连锁计算的方式得到基
准指数的时间序列。 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 8 页 共 60 页
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按 照本 基金合 同规 定，基 金管 理人应 当自 基金合 同生 效之日 起六 个月内 使基 金的投 资 组 合 比
例符合 基金 合同的 有关 约定。 建仓 期结束 时， 本基金 的各 项资产 配置 比例符 合本 基金合 同 第 十 二
部分 （二） 投资范围、 （ 四） 投资限制的有关约定。 截至报告日， 本基金的各项资产配置比例符合
基金合同约定。 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 9 页 共 60 页
3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注： 本基金于 2015 年4 月 21 日 （基金合同生效日） 至 2016 年 12 月 31 日止会计期间未进行利润
分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，
是国内最早成立的十 家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司 注册地在深
圳，总 部设 在北京 ，并 在北京 、上 海、成 都设 有分公 司， 在香港 、北 京分别 设有 子公司 。 目 前 ，
公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有限公司 （以下简称 “国元证券”） 占 注册资本的 41% ，
新 加坡 星展银 行有 限公司 占注 册资本 的 33% ，安 徽省 信用担 保集 团有限 公司 占注册资本的 13%，
安徽省 投资 集团控 股有 限公司 占注 册资本 的 13%。公司 获得 首 批全 国社 保基金 、合 格境内 机 构 投长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 10 页 共 60 页
资 者和 特定客 户资 产管理 业务 资格。 截至 2016 年 12 月 31 日， 基金管 理人 共管 理五十 七 只 开
放 式基 金，并 管理 多个全 国社 保基金 组合 和专户 产品 。公司 同时 兼任境 外 QFII 基 金和专 户 理 财
产品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职日期 离任日期
刘旭明
本基金基金经理，长盛生
态环境主题灵活配置混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，长盛养老健康产业灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理，长盛同益成
长回报灵活配置混合型证
券投资基金 （LOF ） 基金经
理，研究部总监。
2015 年
4 月21 日
-
15
年
刘旭明先生，1977 年5 月
出 生 。 清 华 大 学 管 理 学 硕
士 。 曾 任 中 信 证 券 研 究 部
首 席 分 析 师 、 国 信 证 券 经
济研究所首席分析师。
2013 年7 月 加入长盛基金
管理有限公司。
钱文礼
本基金基金经理助理，行
业研究员。
2015 年
6 月16 日
- 9 年
男，1981 年 10 月出生，
中 国 国 籍 。 西 南 财 经 大 学
硕士。2013 年 12 月加入
长盛基金管理有限公司。
注：1 、 上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘
日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 11 页 共 60 页
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交 易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发现 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年市场 总体下跌，上证指数下跌 12.31% ， 创业板指数下跌 27.71%，节奏上，一月份市
场受到 减持 、熔断 和汇 率的影 响大 幅下跌 ，多 次出现 千股 跌停， 后面 市场开 始了 震荡攀 升 的 慢 牛
行情， 年底 有所回 落。 二月份 市场 开始筑 底反 弹，期 间震 荡反复 ，各 种投资 逻辑 均有所 表 现 ， 先
是在货 币放 水和周 期品 涨价带 动下 周期行 业率 先反弹 ，带 动市场 筑底 企稳， 两会 期间政 策 暖 风 频长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 12 页 共 60 页
吹，市 场风 险偏好 有所 增加， 先是 房地产 行业 大幅上 涨， 随后创 业板 接力， 大幅 反弹， 带 动 市 场
活跃度 提高 。进入 二季 度，市 场前 期憧憬 的货 币放水 逐步 得到证 伪， 通胀的 担忧 逐步缓 解 ， 周 期
股 的表 现略显 疲弱 ，市场 开始 寻找新 的主 题，锂 电池 、OLED、 芯片 国产化 、物 联网、次新 股 等 主
题 表现 较为活 跃， 带动市 场情 绪。进 入三 季度， 在政 府为稳 增长 大力推 动 PPP ，同 时房地 产 市 场
高涨， 周期 股表现 强劲 ，建筑 建材 、家电 、房 地产、 钢铁 、等表 现较 好。同 时市 场的风 险 偏 好 有
一定的恢复，PPP 、 装饰 园林、 参股金融、 次新股、 石墨烯等概念表现较好。 四季度市场迎来了基
本面和改革因素的共振，市场一度攀升至 3300 点，由 PMI 、PPI 代表的经 济数据显示企业补库存
带来价 格上 升和盈 利的 增加， 受到 保险举 牌的 影响， 建筑 板块大 象起 舞带动 了 市场 行情 。 整 体 来
看，贯穿 2016 年的线索未 股权转让、PPP 、国企混 改等主题，食品饮料、家用电器、建筑装饰等
低估值蓝筹股涨幅靠前。
2016 年年初 基于对市场熊市调整的判断， 整体仓位水平控制在中低水平， 有效避免了 1 月及
4 月份的市场 系统性风险。 在市场大跌后，2 月初 及 5 月底及 时提高仓位， 获取一定收益， 但仓位
仍低影响业绩实现。3 季度个股选择及风格配置方面大幅减仓成长股， 业绩明显回升。4 季度保 险
资金操 作导 致资本 市场 异常震 荡， 基于对 市场 各方因 素的 谨慎判 断， 基金操 作相 对较为 谨 慎 ， 因
此业绩表现差于沪深 300 指数。基金 全年业 绩弱于市场及基准。
基 于 基金 规模 特 点， 注重 均 衡配 置。 震 荡走 低过 程 中， 加强 “ 逆向 ”操 作 。在 有效 调整仓位
的同时， 注重对持仓结构的优化。 在经济环境不稳， 熊市震荡期间， 注重自下而上挖掘个股价值，
及时跟踪公司动态。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至 2016 年12 月 31 日， 长盛转型升级混合份额净值为 0.777 元， 本报告 期份额净值增长率
为-13.18% ， 同期业绩比较基准增长率为-4.24% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
全 球 经济 喜忧 参 半， 美欧 日 经济 政策 和 货币 政策 不 同步 ，导 致 金融 市场 动 荡， 黑天 鹅事件仍
需关注。2017 年国内经济 仍将在合理区间运行，下半年经济压力略大，财政政策、PPP 等“稳增
长 ” 措施 将托 底 。 “ 去杠 杆 ” 是 2017 年的 重点工 作 ，货 币政 策 将保 持稳 健 ，最 终实 现 “脱虚向
实”。 各项改革措施将逐步落地， 经济转型将带来相应板块的投资机遇。2015 年A 股高点回落 后
已充分调整，2017 年将 震荡上行。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 从 合规 运作 ， 保障 资产 委 托人 利益 出 发， 结合 监 管要 求、 市场形势长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 13 页 共 60 页
及自身 业务 发展需 要， 由独立 于各 业务部 门的 监察稽 核部 对公司 经营 、受托 资产 运作及 员 工 行 为
的合规 性进 行监督 、检 查，发 现问 题及时 督促 有关部 门改 进、完 善， 并定期 制作 监察报 告 报 公 司
管理层。工作内容具体如下：
1 、 强调合规宣导与培训， 夯实公司合规文化环境基础。 报告期内， 监察稽核部通过外请律师、
内部自 学、 岗前培 训、 基金经 理合 规谈话 、合 规考试 等多 种方式 ，有 重点、 有针 对性地 展 开 合 规
培训工 作， 强化员 工合 规理念 ，深 化员工 合规 意识， 提高 员工合 规工 作技 能 ，努 力夯实 公 司 合 规
内控环境基础。
2 、 持续 推动公 司完 善制度/ 流程 建设， 扎实 公司内 控制 度基础 。根 据新法 规、 新监管 要 求 ，
以及公 司业 务发展 实际 ，及时 推动 公司各 部门 补充、 修订 、完善 、优 化各项 业 务 制度与 流 程 ， 保
证公司制度/ 流程的合法合规、 全面、 适时、 有 效。 报告期内， 公司新订、 修订了包括 《长盛基 金
管理有 限公 司风险 准备 金管理 办法》 、 《长盛 基金 管理有 限公 司固有 资金 投资管 理制 度》 、 《公 司 信
用品种 备选 库管理 办法》 、 《公司 银行 间一级 市场 债券交 易流 程》 、 《长 盛 基金管 理有 限公司 国债 期
货投资 管理 办法》 、 《 公 司投资 者教 育工作 制度》 、 《业务 运营 部登记 结算 中心客 户款 项支付 及退 回
流程》等多部制度和流程。
3 、 加强合规监督， 确保受托资产投资运作合法合规。 紧密跟踪与投资运作相关的法律、 法规、
受托资产合同及公司制度等的规定， 全面 把控受托资产投资运作风险点， 并以前述风险点为依据，
检查、 监督 各受托 资产 投资运 作合 规情况 。根 据《公 司公 平交易 细则 》规定 ，通 过量化 分 析 、 日
常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4 、 加强 专项稽 核与 检查， 严肃 制度/ 流 程执 行力， 合理 保障公 司运 营及委 托资 产投资 运 作 合
规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计 划，开展专项稽核 40 余项 ，内容涵盖受托资产投资、
研究、 交易 、销售 、清 算、登 记注 册、产 品开 发、员 工行 为等； 此外 ，根据 业务 发展需 要 ， 以 及
日常监 督中 发现问 题， 临时增 加多 个检查 项目 。稽核 、检 查工作 中 ， 监察稽 核部 重视对 发 现 问 题
改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。
5 、积极参与 新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。
本 基 金管 理人 承 诺： 在今 后 的工 作中 ， 我们 将继 续 以保 障资 产 委托 人的 利 益为 宗旨 ，不断提
高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基 金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 14 页 共 60 页
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间 不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十六 部 分中 对基 金利润分
配原则的约定，本基金本报告期内未进行利润分配。
本基金截至 2016 年12 月31 日， 期末 可供分配利润为-1,138,784,718.80 元， 其中： 未分配
利润已实现部分为-1,138,784,718.80 元，未分配 利润未实现部分为 147,572,171.72 元。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在长盛转型升级主题灵活配置混
合型证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管 过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关
法律法 规、 基金合 同和 托管协 议的 有关规 定， 不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 完 全 尽 职长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 15 页 共 60 页
尽责地履行了应尽的义 务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2017）审字第60468688_A14 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长 盛 转 型 升 级 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额
持有人。
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 长 盛 转 型 升 级 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表和 2016
年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 以 及 财 务 报 表
附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ： （1 ） 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财
务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； （2 ） 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的
内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大
错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 16 页 共 60 页
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会
计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表
的总体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为 ， 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的
规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 长 盛 转 型 升 级 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 2016 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2016 年度的经营
成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 汤骏
马剑英
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2017 年 3 月22 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 655,455,405.17 1,487,672,675.98
结算备付金
3,096,104.30 8,395,495.00
存出保证金
559,580.74 2,365,998.57
交易性金融资产 7.4.7.2 2,306,954,540.30 3,426,235,406.38
其中：股票投资
2,306,954,540.30 3,426,235,406.38
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
496,629,116.56 -
应收利息 7.4.7.5 185,945.76 283,453.32
应收股利
- -
应收申购款
27,185.79 115,286.47 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 17 页 共 60 页
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
3,462,907,878.62 4,925,068,315.72
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期 末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 29,489,121.84
应付赎回款
3,833,537.59 4,377,334.30
应付管理人报酬
4,476,265.05 6,373,331.10
应付托管费
746,044.16 1,062,221.83
应付销售服务 费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,143,137.17 3,802,568.76
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 287,205.12 226,124.08
负债合计
10,486,189.09 45,330,701.91
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 4,443,634,236.61 5,452,479,723.98
未分配利润 7.4.7.10 -991,212,547.08 -572,742,110.17
所有者权益合计
3,452,421,689.53 4,879,737,613.81
负债和所有者权益总计
3,462,907,878.62 4,925,068,315.72
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 0.777 元 ， 基 金 份 额 总 额
4,443,634,236.61 份。
7.2 利润表
会计主体： 长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年4 月21 日( 基
金 合 同 生效日) 至
2015 年12 月 31 日
一、收入
-548,059,006.69 -920,372,299.02
1.利息收入
14,674,801.04 12,034,146.07
其中：存款利息收入 7.4.7.11 12,561,558.13 12,034,146.07 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 18 页 共 60 页
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,113,242.91 -
其他利息收入
- -
2.投资收 益 （损失以“- ”填列）
-664,828,873.41 -664,196,257.76
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -685,571,068.99 -768,079,264.40
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 20,742,195.58 103,883,006.64
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.16 101,392,018.77 -277,577,758.83
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.17 703,046.91 9,367,571.50
减：二 、费用
81,853,755.88 102,794,421.08
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 58,755,270.42 65,114,950.73
2 ．托管费 7.4.10.2.2 9,792,545.04 10,852,491.70
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 12,877,767.66 26,504,553.33
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 428,172.76 322,425.32
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-629,912,762.57 -1,023,166,720.10
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-629,912,762.57 -1,023,166,720.10
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
5,452,479,723.98 -572,742,110.17 4,879,737,613.81
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - -629,912,762.57 -629,912,762.57 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 19 页 共 60 页
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值 变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-1,008,845,487.37 211,442,325.66 -797,403,161.71
其中：1. 基 金申购款 43,314,878.19 -9,389,072.24 33,925,805.95
2. 基金赎回 款 -1,052,160,365.56 220,831,397.90 -831,328,967.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
4,443,634,236.61 -991,212,547.08 3,452,421,689.53
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 4 月 21 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、基 金 合 同 生 效 日 （ 基
金净值）
8,582,941,405.86 - 8,582,941,405.86
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -1,023,166,720.10 -1,023,166,720.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-3,130,461,681.88 450,424,609.93 -2,680,037,071.95
其中：1. 基 金申购款 270,560,667.05 -32,449,697.60 238,110,969.45
2. 基金赎回 款 -3,401,022,348.93 482,874,307.53 -2,918,148,041.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
5,452,479,723.98 -572,742,110.17 4,879,737,613.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长 盛转 型升级 主题 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 （以 下简称 “本 基金 ” ） ， 系经 中国证 券 监 督长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 20 页 共 60 页
管理委员会 （以下简称 “中国证监会” ） 证监许可[2015]489 号《 关于准予长盛转型升级主题灵活
配置混 合型 证券投 资基 金注册 的批 复》的 注册 ，由长 盛基 金管理 有限 公司向 社会 公开募 集 ， 基 金
合同于 2015 年 4 月21 日 生效， 于基金 合同生效日， 本基金规模为 8,582,941,405.86 份基 金份 额 。
本基金 为契 约型开 放式 ，存续 期限 不定。 本基 金的基 金管 理人和 注册 登记机 构为 长盛基 金 管 理 有
限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 ， 包括 国内 依 法发 行上 市 的股 票（ 包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、 资产支持证券、货币市场工具、权证、
股指期 货以 及法律 法规 或中国 证监 会允许 基金 投资的 其他 金融工 具（ 但须符 合中 国证监 会 的 相 关
规定） 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以
将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为： 股票占基金资产的 0%-95% ； 其中投资于转型升级主
题 的证 券不低 于非 现金基 金资 产 的 80% ； 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期货 合约 需缴纳的交 易 保 证
金后， 保持现金 或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本 基金业绩比较基
准：50%× 沪深 300 指数 收益率 +50%×中证综合债指数收益率。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容 与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 日的财
务状况以及 2016 年度的经 营成果和净值变动情况。 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 21 页 共 60 页
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
(1) 金融资产 分类
本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类： 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资等；
(2) 金融负债 分类
本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且 其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划 分 为以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产的 股 票、 债券 等 ，以 及不 作为有效
套期工 具的 衍生工 具， 按照取 得时 的公允 价值 作为初 始确 认金额 ，相 关的交 易费 用在发 生 时 计 入
当期损益；
在 持 有以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产期 间 取得 的利 息 或现 金股 利，应当
确认为 当期 收益。 每日 ，本基 金将 以公允 价值 计量且 其变 动计 入 当期 损益的 金融 资产或 金 融 负 债
的公允价值变动计入当期损益；
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转移 ，且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 22 页 共 60 页
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ； 本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买 入 股票 于成 交 日确 认为 股 票投 资， 股 票投 资成 本 ，按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券投资
买 入 债券 于成 交 日确 认为 债 券投 资。 债 券投 资成 本 ，按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买 入 零息 债券 视 同到 期一 次 性还 本付 息 的附 息债 券 ，根 据其 发 行价 、到 期 价和 发行 期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买 入 权证 于成 交 日确 认为 权 证投 资。 权 证投 资成 本 按成 交日 应 支付 的全 部 价款 扣除 交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出 权证的成本按移动加权平均法于成交 日结转；
(4) 分离交易 可转债
申 购 新发 行的 分 离交 易可 转 债于 获得 日 ，按 可分 离 权证 公允 价 值占 分离 交 易可 转债 全部公允
价值的 比例 将购买 分离 交易可 转债 实际支 付全 部价款 的一 部分确 认为 权证投 资成 本，按 实 际 支 付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关 原则进行计算；
(5) 回购协议
本基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 23 页 共 60 页
项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场（或 最有 利市场 ）是 本基金 在计 量日能 够进 入的交 易 市 场 。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在 财 务报 表中 以 公允 价值 计 量或 披露 的 资产 和负 债 ，根 据对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有重要
意义的 最低 层次输 入值 ，确 定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每 个 资产 负债 表 日， 本基 金 对在 财务 报 表中 确认 的 持续 以公 允 价值 计量 的 资产 和负 债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具， 按照估 值日能够取得的相同资产或负债在活 跃市场上未经调整
的市价 作为 公允价 值； 估值日 无市 价，但 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重大 变化 且证券 发 行 机 构
未发生 影响 证券价 格的 重大事 件的 ，按最 近交 易市价 确定 公允价 值； 如估值 日无 市价， 且 最 近 交
易日后 经济 环境发 生了 重大变 化或 证券发 行机 构发生 了影 响证券 价格 的重大 事件 ，参考 类 似 投 资
品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活 跃市场的金融工具， 采用市场参与者普遍认同， 且被以往市场实际交易价格验证
具有可 靠性 的估值 技术 ，确定 公允 价值。 本基 金采用 在当 前情况 下适 用并且 有足 够可利 用 数 据 和
其他信 息 支 持的估 值 技 术，优 先使 用相关 可观 察输入 值， 只有在 可观 察输入 值无 法取得 或 取 得 不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿 证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基 金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增 事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时，金 融资 产和金 融 负 债 以
相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列
示，不予相互抵销。 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 24 页 共 60 页
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ （损失） 占基 金净值比例计算
的金额 。未 实现损 益平 准金指 在申 购或 赎 回基 金份额 时， 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计 未 实 现
利得/ （损失） 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未 实 现损 益平 准 金与 已实 现 损益 平准 金 均在 “损 益 平准 金” 科 目中 核算 ， 并于 期末 全额转入
“未分配利润/ （累计亏 损） ”。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收 入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除 应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ， 在回购期内逐日计提；
(5) 股票 投资收 益/ （损 失） 于 卖出 股票 成 交日 确认 ， 并按 卖出 股 票成 交金 额 与其 成本 的差额
入账；
(6) 债券投资 收益/ （损失 ）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生 工具收 益/ （损 失） 于 卖出 权证 成 交日 确认 ， 并按 卖出 权 证成 交金 额 与其 成本 的差额
入账；
(8) 股利收益 于除息日确认， 并按上市 公司宣告的分红派息比例计 算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允 价值变 动 收益/ （损 失 ）系 本基 金 持有 的采 用 公允 价值 模 式计 量的 交 易性 金融 资产、长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 25 页 共 60 页
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 ， 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 1.50% 的 年费率逐日计提；
(2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.25% 的 年费率逐日计提；
(3) 卖出回购 证券支出， 按卖出回购金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用如果影响
基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1) 在符合有 关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 4 次， 每次基 金收益
分配比例不低于可分配收益的 20% ， 若《基金合同》生效不满三个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收 益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红
利按红 利再 投日的 基金 份额净 值自 动转为 基金 份额进 行再 投资； 若投 资者不 选择 ，本基 金 默 认 的
收益分配方式是现金分红；
(3) 基金收益 分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 每一基金 份额享 有同等分配权；
(5) 投资者的 现金红利保留到小数点后第 2 位， 由此误差产生的收益或损失由基金资产承担；
(6) 法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 26 页 共 60 页
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务院批准 ， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 营 业税、增值税
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同 业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息 收入属于金融同业往来利息收入。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 27 页 共 60 页
知》 的规定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过
程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从 资 管 产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 企 业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股 权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股 东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个 人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式 向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通 股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 国家 税 务总 局关 于 储蓄 存款 利 息 所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收
个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其 股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 28 页 共 60 页
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 655,455,405.17 1,487,672,675.98
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 655,455,405.17 1,487,672,675.98
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,483,140,280.36 2,306,954,540.30 -176,185,740.06
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,483,140,280.36 2,306,954,540.30 -176,185,740.06
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,703,813,165.21 3,426,235,406.38 -277,577,758.83
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,703,813,165.21 3,426,235,406.38 -277,577,758.83
长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 29 页 共 60 页
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 184,300.76 278,610.62
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,393.20 3,778.00
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 251.80 1,064.70
合计 185,945.76 283,453.32
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,143,137.17 3,802,568.76
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,143,137.17 3,802,568.76
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
预提费用 280,000.00 210,000.00
应付赎回费 7,205.12 16,124.08
合计 287,205.12 226,124.08
长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 30 页 共 60 页
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,452,479,723.98 5,452,479,723.98
本期申购 43,314,878.19 43,314,878.19
本期赎回 （以“- ”号填 列） -1,052,160,365.56 -1,052,160,365.56
本期末 4,443,634,236.61 4,443,634,236.61
注：申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -630,764,352.78 58,022,242.61 -572,742,110.17
本期利润 -731,304,781.34 101,392,018.77 -629,912,762.57
本期基金份额交易
产生的变动数
223,284,415.32 -11,842,089.66 211,442,325.66
其中：基金申购款 -7,682,627.16 -1,706,445.08 -9,389,072.24
基金赎回款 230,967,042.48 -10,135,644.58 220,831,397.90
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,138,784,718.80 147,572,171.72 -991,212,547.08
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年4 月21 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
活期存款利息收入 12,478,150.37 11,838,334.84
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 57,629.28 159,020.30
其他 25,778.48 36,790.93
合计 12,561,558.13 12,034,146.07
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 4 月21 日( 基金
合同生效日) 至 2015 年 12 月
31 日 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 31 页 共 60 页
卖出股票成交总额 4,418,911,769.51 7,365,833,390.88
减：卖出股票成本总额 5,104,482,838.50 8,133,912,655.28
买卖股票差价收入 -685,571,068.99 -768,079,264.40
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间 2015 年 4 月 21 日( 基金合同生 效日) 至 2015 年 12 月 31
日止期间均无债券投资收益。
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间 2015 年 4 月 21 日( 基金合同生 效日) 至 2015 年 12 月 31
日止期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 4 月21 日( 基金合 同生效
日) 至 2015 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 20,742,195.58 103,883,006.64
基金投资产生的股利收益 - -
合计 20,742,195.58 103,883,006.64
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年4 月21 日( 基金合 同
生效日) 至 2015 年 12 月31 日
1.交易性金 融资产 101,392,018.77 -277,577,758.83
——股票投资 101,392,018.77 -277,577,758.83
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 101,392,018.77 -277,577,758.83
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年4 月21 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 32 页 共 60 页
基金赎回费收入 492,274.40 8,859,740.81
基金转换费 收入 210,772.51 507,830.69
合计 703,046.91 9,367,571.50
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年4 月21 日( 基金合 同生效
日) 至 2015 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用
12,877,767.66 26,504,553.33
银行间市场交易费用
- -
合计
12,877,767.66 26,504,553.33
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年4 月21 日( 基金合 同生
效日) 至 2015 年12 月 31 日
审计费用 100,000.00 90,000.00
信息披露费 270,000.00 180,000.00
账户维护费 19,600.00 3,000.00
银行费用 38,172.76 49,425.32
其他 400.00 -
合计 428,172.76 322,425.32
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至 财务报表批准日，除 7.4.6.2 营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露
的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（ “中国银行” ） 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司（ “国元证券” ） 基金管理人股东、基金代销机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 33 页 共 60 页
长盛基金（香港）有限公司 基金管理人子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间 2015 年 4 月 21 日 （基金合同生效日）至 2015 年 12 月
31 日止期间 均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年4 月21 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基金应支付
的管理费
58,755,270.42 65,114,950.73
其中： 支付销售机构的客
户维护费
26,809,726.03 29,083,303.84
注 ： 基金 管理 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 管理 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 1.50% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.50%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年4 月21 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
9,792,545.04 10,852,491.70
注 ： 基金 托管 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.25% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 34 页 共 60 页
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间 2015 年 4 月 21 日( 基金合同生 效日) 至 2015 年 12 月 31
日止期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 4 月21 日( 基金合 同生效
日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金合同生效日（ 2015 年
4 月21 日 ） 持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 11,847,156.40 -
期间申购/ 买 入总份额 - 11,847,156.40
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的基金份额 11,847,156.40 11,847,156.40
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.2666% 0.2173%
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年4 月21 日( 基金合 同生效日) 至2015 年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 655,455,405.17 12,478,150.37 1,487,672,675.98 11,838,334.84
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注： 本基金于本报告期及上年度可比期间 2015 年 4 月21 日( 基金合同生 效日) 至 2015 年12 月31
日止期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 35 页 共 60 页
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间 2015 年 4 月 21 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月 31
日止期间均无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186 华正 2016 年 2017 年 新股流 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 36 页 共 60 页
新材 12 月26
日
1 月3
日
通受限
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 风险 主 要包 括信 用 风险 、流 动 性风 险及 市 场风 险。 本基金管
理人制 定了 政策和 程序 来识别 及分 析这些 风险 ，并设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 ， 通 过 可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 的 风险 管理 机 构由 董事 会 合规 与审 计 委员 会、 督 察长 、公 司 风险 管理 委员会、
法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同 时 制定 了系 统 化的 风险 管 理程 序， 对 风险 管理 的 整个 流程 进 行评 估和 改 进。 公司 构建了分
工明确、 相互协作、 彼此牵制的风险管理组织结构， 形成 了由四大防线共同筑成的风险管理体系 ：
第一道 防线 由各个 业务 部门构 成， 各业务 部门 总监作 为风 险责任 人， 负责制 订本 部门的 作 业 流 程
以及风 险控 制措施 ；第 二道监 控防 线由公 司监 察稽核 部和 风险管 理部 构成， 监察 稽核部 负 责 对 公
司业务 的法 律合规 风险 和运作 风险 进行监 控管 理，风 险管 理部负 责对 公司投 资管 理风险 进 行 监 控
管理； 第三 道防线 是由 公司经 营管 理层和 风险 控制委 员会 构成， 公司 管理层 通过 风险控 制 委 员 会
对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施； 在上 述这三道风险监控防线中，长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 37 页 共 60 页
在公司督察长的指导下， 监察稽核部和风险管理部对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、
监督， 并视 所发生 问题 情节轻 重及 时反馈 给各 部门总 监、 风险控 制委 员会、 公司 总经理 、 风 险 控
制管理 委 员 会、董 事会 、监管 机构 。督察 长独 立于公 司其 他业务 部门 和公司 管理 层，对 内 部 控 制
制度的 执行 情况实 行严 格检查 和及 时反馈 ，并 独立报 告； 第四道 监控 防线由 董事 会及其 下 设 风 险
控制管 理委 员会构 成， 风险控 制管 理委员 会通 过督察 长、 监察稽 核部 和风险 管理 部的工 作 ， 掌 握
整体风 险状 况并进 行决 策。风 险控 制管理 委员 会负责 审查 公司风 险控 制体系 及其 有效性 、 公 司 内
控制度的实施情况。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资 于 具 有 良 好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违 约风 险发生 的可 能性很 小； 本基金 在进 行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评
估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
注：本基金本报告期末未持有按短期信用评级的债券投资。
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
注：本基金本报告期末未持有按长期信用评级的债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市， 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易， 因此 ，除在附
注 7.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此
外，本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求，其 上限 一般不 超 过 基 金
持有的 债券 资产的 公允 价值。 本基 金于资 产负 债表日 所持 有的金 融负 债的合 约约 定 剩余 到 期 日 均
为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 38 页 共 60 页
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 市场 利率 变 动而 发生 波动的风
险。利 率敏 感性金 融工 具均面 临由 于市场 利率 上升而 导致 公允价 值下 降的风 险。 其中浮 动 利 率 类
金融工 具还 面临每 个付 息期间 结束 根据市 场利 率重新 定价 时对于 未来 现金 流 影响 的风险 。 本 基 金
所面临 的利 率风险 主要 来源于 本基 金所持 有的 生息资 产。 本基金 的生 息资产 主要 为银行 存 款 等 。
本基金 的基 金管理 人定 期对本 基金 面临的 利率 敏感性 缺口 进行监 控， 并通过 调整 投资组 合 的 久 期
等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 655,455,405.17 - - - - - 655,455,405.17
结算备付金 3,096,104.30 - - - - - 3,096,104.30
存出保证金 559,580.74 - - - - - 559,580.74
交易性金融资产 - - - - - 2,306,954,540.30 2,306,954,540.30
应收证券清算款 - - - - - 496,629,116.56 496,629,116.56
应收利息 - - - - - 185,945.76 185,945.76
应收申购款 - - - - - 27,185.79 27,185.79
资产总计 659,111,090.21 - - - - 2,803,796,788.41 3,462,907,878.62
负债
应付赎回款 - - - - - 3,833,537.59 3,833,537.59
应付管理人报酬 - - - - - 4,476,265.05 4,476,265.05
应付托管费 - - - - - 746,044.16 746,044.16
应付交易费用 - - - - - 1,143,137.17 1,143,137.17
其他负债 - - - - - 287,205.12 287,205.12
负债总计 - - - - - 10,486,189.09 10,486,189.09
利率敏感度缺口 659,111,090.21 - - - - 2,793,310,599.32 3,452,421,689.53
上年度末
2015 年 12 月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 39 页 共 60 页
银行存款 1,487,672,675.98 - - - - - 1,487,672,675.98
结算备付金 8,395,495.00 - - - - - 8,395,495.00
存出保证金 2,365,998.57 - - - - - 2,365,998.57
交易性金融资产 - - - - - 3,426,235,406.38 3,426,235,406.38
应收利息 - - - - - 283,453.32 283,453.32
应收申购款 - - - - - 115,286.47 115,286.47
资产总计 1,498,434,169.55 - - - - 3,426,634,146.17 4,925,068,315.72
负债
应付证券清算款 - - - - - 29,489,121.84 29,489,121.84
应付赎回款 - - - - - 4,377,334.30 4,377,334.30
应付管理人报酬 - - - - - 6,373,331.10 6,373,331.10
应付托管费 - - - - - 1,062,221.83 1,062,221.83
应付交易费用 - - - - - 3,802,568.76 3,802,568.76
其他负债 - - - - - 226,124.08 226,124.08
负债总计 - - - - - 45,330,701.91 45,330,701.91
利率敏感度缺口 1,498,434,169.55 - - - - 3,381,303,444.26 4,879,737,613.81
注： 上表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：本 基金 本报告 期末 未持有 交易 性债券 投资 ，因此 市场 利率的 变动 对于本 基金 资产净 值 无 重 大
影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 主 要为 市场 价 格风 险， 市 场价 格风 险 是指 基金 所 持金 融工 具 的公 允价 值或未来
现金流 量因 除市场 利率 和外汇 汇率 以外的 市场 价格因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基金 主 要 投 资
于证券 交易 所上市 的股 票和债 券或 银行间 同业 市场交 易的 债券， 所面 临的最 大市 场价格 风 险 由 所
持有的 金融 工具的 公允 价值决 定。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降低 市场价 格风 险，并 且 本 基 金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金的投资组合比例为： 股票占基金资产的 0%-95% ； 其中投资于转型升级主题的证券不低
于 非现 金基金 资产 的 80% ； 每个 交易日 日终 在扣除 股指 期货合 约需 缴纳的 交易 保证金后， 保 持 现
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5% 的。于 2016 年 12 月 31 日，本基金面
临的整体其他价格风险列示如下： 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 40 页 共 60 页
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 2,306,954,540.30 66.82 3,426,235,406.38 70.21
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,306,954,540.30 66.82 3,426,235,406.38 70.21
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
本基金 管理 人运用 定量 分析方 法对 本基金 的其 他价格 风险 进行分 析。 下表为 其他 价格风 险 的 敏 感
性分析 ，反 映了在 其他 变量不 变的 假设下 ，证 券投资 价格 发生合 理、 可能的 变动 时，将 对 基 金 资
产净值产生的影响。
假设
假定本基金的业绩比较基准变化5% ，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动5% 基金资 产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是 根据组合在过去一个年度的净值数据和基准指数数据回归得出，反映
了基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
+5% 238,327,576.82 359,680,579.78
-5% -238,327,576.82 -359,680,579.78
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
银 行 存款 、结 算 备付 金、 应 收利 息、 卖 出回 购金 融 资产 款、 应 付证 券清 算 款等 ，因 其剩余期
限不长，公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次金 融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
2,306,502,773.45 元， 属于第二层次的余额为人民币 451,766.85 元， 属于第三层次的余额为人
民 币 零 元 。 （2015 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 人 民 币 3,294,281,594.38 元 ， 第 二 层 次 人 民 币
131,953,812.00 元，无属 于第三层次的余额） 。
(2) 公允价值 所属层次间的 重大变动
长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 41 页 共 60 页
本 基 金政 策为 以 报告 期初 作 为确 定金 融 工具 公允 价 值层 次之 间 转换 的时 点 。本 基金 本报告期
持有的以公允价值计量的金融工具， 由第二层级转入第一层级的金额为人民币 36,735,580.00 元，
无第一层级转入第二层级的金额（2015 年度：在 第一层次和第二层次之间无重大转移） 。
本 基 金本 报告 期 持有 的以 公 允价 值计 量 的金 融工 具 未发 生转 入 或转 出第 三 层次 公允 价值的情
况。
7.4.14.2 承 诺事项
注：截至资产负债表日，本 基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其 他事项
注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财 务报表的批准
注：本财务报表已于 2017 年3 月22 日经本基金的基金管理人批准。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 2,306,954,540.30 66.62
其中：股票 2,306,954,540.30 66.62
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支 持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 658,551,509.47 19.02
7 其他各项资产 497,401,828.85 14.36
8 合计 3,462,907,878.62 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、 渔业 408,031,100.36 11.82 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 42 页 共 60 页
B
采矿业 38,342,898.92 1.11
C
制造业 1,511,563,313.47 43.78
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
90,769,161.00 2.63
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和零售业 53,436,570.36 1.55
G
交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
26,062,196.70 0.75
J
金融 业 41,530,246.90 1.20
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 125,439,183.68 3.63
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 11,754,818.00 0.34
S
综合 - -
合计 2,306,954,540.30 66.82
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有 沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002085 万丰奥威 17,003,340 335,985,998.40 9.73
2 002415 海康威视 9,368,779 223,070,627.99 6.46
3 603766 隆鑫通用 8,606,534 178,843,776.52 5.18
4 002299 圣农发展 7,474,347 158,605,643.34 4.59
5 002234 民和股份 7,073,029 152,635,965.82 4.42
6 600703 三安光电 9,953,016 133,270,884.24 3.86
7 300070 碧水源 7,077,509 123,997,957.68 3.59 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 43 页 共 60 页
8 600887 伊利股份 6,820,160 120,034,816.00 3.48
9 002458 益生股份 2,813,648 96,789,491.20 2.80
10 600617 国新能源 8,644,682 90,769,161.00 2.63
11 600688 上海石化 12,574,891 80,982,298.04 2.35
12 601766 中国中车 8,119,207 79,324,652.39 2.30
13 002236 大华股份 4,872,081 66,650,068.08 1.93
14 002241 歌尔股份 2,391,279 63,416,719.08 1.84
15 601607 上海医药 2,731,931 53,436,570.36 1.55
16 600028 中国石化 7,087,412 38,342,898.92 1.11
17 000423 东阿阿胶 649,100 34,967,017.00 1.01
18 000001 平安银行 3,775,679 34,358,678.90 1.00
19 002304 洋河股份 472,063 33,327,647.80 0.97
20 600398 海澜之家 2,848,047 30,730,427.13 0.89
21 002294 信立泰 766,622 22,416,027.28 0.65
22 000997 新 大 陆 973,100 18,907,333.00 0.55
23 600585 海螺水泥 939,056 15,926,389.76 0.46
24 002466 天齐锂业 480,800 15,601,960.00 0.45
25 002223 鱼跃医疗 474,800 14,728,296.00 0.43
26 002675 东诚药业 921,766 13,181,253.80 0.38
27 002739 万达院线 217,400 11,754,818.00 0.34
28 000063 中兴通讯 679,050 10,830,847.50 0.31
29 600498 烽火通信 329,773 8,313,577.33 0.24
30 600271 航天信息 360,800 7,197,960.00 0.21
31 601328 交通银行 1,224,400 7,064,788.00 0.20
32 300378 鼎捷软件 291,695 6,913,171.50 0.20
33 000636 风华高科 587,985 5,738,733.60 0.17
34 300083 劲胜精密 710,800 5,224,380.00 0.15
35 000021 深科技 500,000 4,715,000.00 0.14
36 300360 炬华科技 182,900 3,518,996.00 0.10
37 600079 人福医药 115,500 2,304,225.00 0.07
38 000826 启迪桑德 43,700 1,441,226.00 0.04
39 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01
40 300558 贝达药业 2,172 160,293.60 0.00
41 000401 冀东水泥 12,497 148,714.30 0.00
42 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.00
43 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00
44 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00
45 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00
46 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 44 页 共 60 页
47 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00
48 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00
49 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00
50 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00
51 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00
52 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00
53 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00
54 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
55 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
56 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
57 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
58 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00
59 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00
60 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
61 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
62 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
63 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
64 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
65 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
66 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
67 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002234 民和股份 224,204,580.92 4.59
2 002299 圣农发展 201,445,118.91 4.13
3 002415 海康威视 167,531,285.63 3.43
4 603766 隆鑫通用 164,407,519.08 3.37
5 002458 益生股份 135,412,120.21 2.77
6 601607 上海医药 130,374,048.74 2.67
7 600104 上汽集团 124,529,549.80 2.55
8 600703 三安光电 122,393,091.82 2.51
9 600887 伊利股份 115,348,507.31 2.36
10 002364 中恒电气 91,972,716.18 1.88
11 300148 天舟文化 85,929,936.75 1.76 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 45 页 共 60 页
12 601766 中国中车 85,587,281.84 1.75
13 600048 保利地产 82,001,540.87 1.68
14 600688 上海石化 80,607,963.28 1.65
15 002241 歌尔股份 75,514,843.46 1.55
16 600398 海澜之家 69,793,915.56 1.43
17 002169 智光电气 69,540,288.87 1.43
18 600271 航天信息 69,082,018.53 1.42
19 600585 海螺水泥 57,750,969.96 1.18
20 300267 尔康制药 55,444,707.03 1.14
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600406 国电南瑞 250,055,931.85 5.12
2 002236 大华股份 223,227,540.16 4.57
3 601126 四方股份 198,356,403.22 4.06
4 000049 德赛电池 185,341,639.46 3.80
5 300070 碧水源 145,955,741.07 2.99
6 000400 许继电气 141,143,364.00 2.89
7 600104 上汽集团 129,100,881.88 2.65
8 002304 洋河股份 102,847,366.29 2.11
9 300148 天舟文化 89,858,398.75 1.84
10 002309 中利集团 88,316,757.21 1.81
11 002364 中恒电气 86,153,880.34 1.77
12 600066 宇通客车 84,378,753.10 1.73
13 601607 上海医药 82,091,500.91 1.68
14 600048 保利地产 81,825,524.08 1.68
15 600271 航天信息 76,363,471.90 1.56
16 601222 林洋能源 74,128,569.72 1.52
17 000858 五 粮 液 74,047,743.56 1.52
18 002169 智光电气 73,159,186.71 1.50
19 601166 兴业银行 72,849,450.30 1.49
20 002085 万丰奥威 70,123,618.95 1.44
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,883,809,953.65 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 46 页 共 60 页
卖出股票收入（成交）总额 4,418,911,769.51
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” （或“买入股票成本”）、 “卖出 金额 ” （或
“卖出股票收入 ”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允 价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指 期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 47 页 共 60 页
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查记 录 ，无 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各 项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 559,580.74
2 应收证券清算款 496,629,116.56
3 应收股利 -
4 应收利息 185,945.76
5 应收申购款 27,185.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 497,401,828.85
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 48 页 共 60 页
44,653 99,514.80 24,800,324.43 0.56% 4,418,833,912.18 99.44%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
694,019.46 0.0156%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理 持有本开放式基金
10~50
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 4 月21 日 ）基金份额 总额
8,582,941,405.86
本报告期期初基金份额总额 5,452,479,723.98
本报告期基金总申购份额 43,314,878.19
减: 本报告期基金总赎回份额 1,052,160,365.56
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 4,443,634,236.61
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
11.2.2 基金 经理变动情况 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 49 页 共 60 页
本 报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本 基 金
未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 100,000.00 元， 已连续提供审
计服务 2 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券
2
6,997,235,591.76 84.38% 6,516,540.73 84.38% -
国泰君安
2
386,828,609.04 4.66% 360,251.94 4.66% -
中信证券
2
361,948,674.06 4.36% 337,082.19 4.36% -
海通证券
1
308,515,420.64 3.72% 287,321.03 3.72% -
招商证券
1
172,780,655.44 2.08% 160,910.70 2.08% -
长江证券
2
52,039,048.04 0.63% 48,464.11 0.63% -
国信证券 1 13,571,408.56 0.16% 12,638.99 0.16% -
中原证券 1 - - - - - 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 50 页 共 60 页
信达证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
国元证券
2
- - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
日信 证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 - - 2,200,000,000.00 50.93% - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
海通证券 - - 2,120,000,000.00 49.07% - -
招商证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等 ， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 51 页 共 60 页
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、本基金租 用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况： 无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 川财证券 深圳 1
2 中航证券 上海 1
11.8 其 他 重 大 事件
除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内 发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金
申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及 2016 年 12 月 22 日 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 52 页 共 60 页
活动的公告 本公司网站
2
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 基 金 交 易
优惠活动的公告
同上
2016 年 12 月 19 日
3
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 子 公 司
高管变更情况的公告
同上
2016 年 12 月 16 日
4
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金
申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠
活动的公告
同上
2016 年 11 月 29 日
5
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 银 河
证 券 开 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 基 金
转换业务的公告
同上
2016 年 11 月 29 日
6
长 盛 转 型 升 级 主 题 灵 活 配 置 混 合 型
基金招募说明书（更新）摘要
同上
2016 年 11 月 22 日
7
长 盛 转 型 升 级 主 题 灵 活 配 置 混 合 型
基金招募说明书（更新）
同上
2016 年 11 月 22 日
8
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上
海 万 得 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 旗 下 部
分 基 金 代 销 机 构 并 参 加 费 率 优 惠 活
动的公告
同上
2016 年 11 月 4 日
9
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 通
联支付业务的公告
同上
2016 年 10 月 27 日
10
长 盛 转 型 升 级 主 题 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金 2016 年第3 季度报告
同上
2016 年 10 月 24 日
11
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上
海 云 湾 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部
分 基 金 代 销 机 构 并 参 加 费 率 优 惠 活
动的公告
同上
2016 年 9 月21 日 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 53 页 共 60 页
12
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金
申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠
活动的公告
同上
2016 年 9 月20 日
13
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分开放式基金参加首创证券申购 （含
定投）费率优惠活动的公告
同上
2016 年 9 月19 日
14
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 新
浪 基 金 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优
惠活动的公告
同上
2016 年 9 月14 日
15
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 凤
凰 金 信 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优
惠活动的公告
同上
2016 年 9 月14 日
16
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 撤 销 郑
州分公司的公告
同上
2016 年 9 月10 日
17
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 广
大投资者完善身份信息的公告
同上
2016 年 8 月31 日
18
长 盛 转 型 升 级 主 题 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金 2016 年半 年度报告摘
要
同上
2016 年 8 月25 日
19
长 盛 转 型 升 级 主 题 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金 2016 年半 年度报告
同上
2016 年 8 月25 日
20
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中
信 银 行 为 长 盛 新 兴 成 长 主 题 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 代 销 机 构 并
开通基金定投及转换业务的公告
同上
2016 年 8 月22 日
21 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 南 同上 2016 年 8 月19 日 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 54 页 共 60 页
京 苏 宁 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部
分 基 金 代 销 机 构 并 参 加 费 率 优 惠 活
动的公告
22
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 天
天 基 金 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 推 出
定投及基金转换业务的公告
同上
2016 年 8 月17 日
23
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金在同花顺开通转换业务的公告
同上
2016 年 8 月17 日
24
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 懒
猫 金 服 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并
参加费率优惠活动的公告
同上
2016 年 8 月10 日
25
长 盛 转 型 升 级 主 题 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金 2016 年第2 季度报告
同上
2016 年 7 月20 日
26
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金参加和讯费率优惠活动的公告
同上
2016 年 7 月18 日
27
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 大
智 慧 财 富 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 参
加费率优惠活动的公告
同上
2016 年 7 月14 日
28
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 钱
景 财 富 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 推 出
定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
动的公告
同上
2016 年 7 月6 日
29
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 在 陆 金 所 资 管 开 通 定 投 业 务 并 参
加费率优惠活动的公告
同上
2016 年 7 月1 日
30
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 汇
成 基 金 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 推 出
定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
动的公告
同上
2016 年 6 月22 日 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 55 页 共 60 页
31
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 参 加 联 泰 资 产 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上
2016 年 6 月20 日
32
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 广
源 达 信 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 开 通
定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
动的公告
同上
2016 年 6 月15 日
33
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 首
创 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销
机 构 以 及 开 通 基 金 定 投 业 务 及 转 换
业务的公告
同上
2016 年 6 月8 日
34
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 晟
视 天 下 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 推 出
定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
动的公告
同上
2016 年 6 月6 日
35
长 盛 转 型 升 级 主 题 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金招募说明书 （更新） 摘
要
同上
2016 年 6 月4 日
36
长 盛 转 型 升 级 主 题 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金招募说明书
同上
2016 年 6 月4 日
37
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 金
斧 子 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 推 出 定
投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活 动
的公告
同上
2016 年 6 月3 日
38
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中
证 金 牛 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 推 出
定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
动的公告
同上
2016 年 5 月27 日
39 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 大 同上 2016 年 5 月25 日 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 56 页 共 60 页
泰金石 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 推 出
转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
40
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 浦
发 银 行 为 长 盛 同 裕 纯 债 债 券 型 证 券
投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通 基 金 定 投
及转换业务的公告
同上
2016 年 5 月23 日
41
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 民 生 银 行 直
销银行基金通优惠活动的公告
同上
2016 年 5 月12 日
42
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 盈
米 财 富 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 推 出
定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
动的公告
同上
2016 年 5 月9 日
43
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 大 连 网
金 金 融 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 推 出
定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
动的公告
同上
2016 年 4 月27 日
44
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北
京 格 上 富 信 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机
构并参加费率优惠活动的公告
同上
2016 年 4 月26 日
45
长 盛 转 型 升 级 主 题 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金 2016 年第1 季度报告
同上
2016 年 4 月22 日
46
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中
信 期 货 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销
机 构 以 及 开 通 基 金 定 投 业 务 及 转 换
业务的公告
同上
2016 年 4 月19 日
47
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中
国 农 业 银 行 为 长 盛 新 兴 成 长 主 题 灵
同上
2016 年 4 月14 日 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 57 页 共 60 页
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 代 销 机
构 以 及 开 通 定 投 转 换 业 务 并 参 加 基
金申购费率优惠活动的公告
48
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 新
兰 德 为 部 分 基 金 销 售 机 构 并 开 通 定
投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活 动
的公告
同上
2016 年 4 月5 日
49
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 泰
信财富费率优惠活动的公告
同上
2016 年 4 月5 日
50
长 盛 转 型 升 级 主 题 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
同上
2016 年 3 月26 日
51
长 盛 转 型 升 级 主 题 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金 2015 年年 度报告
同上
2016 年 3 月26 日
52
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 包 商
银 行 开 通 旗 下 部 分 基 金 转 换 业 务 的
公告
同上
2016 年 3 月25 日
53
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 联 讯 证
券 开 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 定 投 业
务的公告
同上
2016 年 3 月25 日
54
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 民
生 银 行 为 旗 下 部 分 开 放 式 证 券 投 资
基 金 代 销 机 构 并 开 通 基 金 定 投 及 转
换业务的公告
同上
2016 年 3 月23 日
55
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 长
盛互联网+ 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通 基 金 定 投
及转换业务的公告
同上
2016 年 3 月17 日
56
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 奕
丰 金 融 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 推 出
同上
2016 年 3 月17 日 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 58 页 共 60 页
定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
动的公告
57
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 君
德 汇 富 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 并
参加费率优惠活动的公告
同上
2016 年 3 月17 日
58
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 浦
发 银 行 为 长 盛 医 疗 行 业 量 化 配 置 股
票 型 证 券 投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通
基金定投及转换业务的公告
同上
2016 年 3 月11 日
59
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 参 加 诺 亚 正 行 和 金 观 诚 基 金 费率
优惠活动的公告
同上
2016 年 1 月29 日
60
关 于 暂 停 旗 下 部 分 基 金 在 恒 宇 天 泽
的基金销售业务的公告
同上
2016 年 1 月26 日
61
关 于 增 加 泰 信 财 富 为 旗 下 部 分 基 金
销售机构并开通转换业务的公告
同上
2016 年 1 月21 日
62
关 于 增 加 恒 宇 天 泽 为 旗 下 部 分 基 金
销 售 机 构 并 开 通 定 投 及 转 换 业 务 的
公告
同上
2016 年 1 月21 日
63
长 盛 转 型 升 级 主 题 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金 2015 年第4 季度报告
同上
2016 年 1 月20 日
64
长 盛 新 兴 成 长 主 题 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购 赎回
转换及定期定额投资业务的公告
同上
2016 年 1 月8 日
65
长 盛 盛 世 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 开 放 日 常 申 购 赎回 转换及定
期定额投资业务的公告
同上
2016 年 1 月7 日
66
关 于 交 易 所 指 数 熔 断 后 相 关 基 金 业
务办理时间调整的公告
同上
2016 年 1 月7 日 长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 59 页 共 60 页
67
关 于 增 加 包 商 银 行 为 旗 下 部 分 基 金
代 销 机 构 以 及 开 通 基 金 定 投 业 务 的
公告
同上
2016 年 1 月6 日
68
长 盛 基 金 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 指 数
熔 断 发 生 后 相 关 业 务 处 理 规 则 的 公
告
同上
2016 年 1 月4 日
69
长 盛 基 金 关 于 交 易 所 指 数 熔 断 后 相
关基金业务办理时间调整的公告
同上
2016 年 1 月4 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件；
2 、 《长盛转 型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《长盛转 型升级主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4 、 《长盛转 型升级主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
5 、法律意见 书；
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/ 或基 金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投 资者 可到基 金管 理人的 办公 地址和/ 或基 金托 管 人的 住所和/ 或基 金管理 人互 联网站 免 费 查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛转型升级混合 2016 年年 度报告
第 60 页 共 60 页
长盛基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
