长盛 货币 市场 基金
2016 年年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
长盛货币 2016 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计， 普华 永 道中 天会 计 师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 为本 基金出具
了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 长盛货币 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 6
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 8
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对 报告期内 基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 14
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 38
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 38
8.2 债券回购 融资情况 .................................................................................................................... 38
8.3 基金投资 组合平均剩余期限 .................................................................................................... 39
8.4 报告期内 投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 40
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40
8.6 期末按摊 余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 40
8.7 “影子定 价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 41 长盛货币 2016 年年度报告
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8.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41
8.9 投资组合 报告附注 .................................................................................................................... 41
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 42
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 43
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 43
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 43
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 44
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况 .................................................. 44
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44
11.8 偏离度 绝对值超过 0.5% 的情况 ............................................................................................. 45
11.9 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 45
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 51
长盛货币 2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 长盛货币市场基金
基金简称 长盛货币
基金主代码 080011
交易代码 080011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 12 月 12 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,176,323,704.21 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在力争本金安全、 保证资产高流动性的基础上， 追求高
于业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金将根据宏观经济、 微观经济运行状况， 货币政策
和财政政策执行情况， 以及货币市场、 证券市场运行状
况制定投资策略。 采用积极的投资策略， 通过动态调整
优化投资组合， 追求当期收益最大化。 在动态调整过程
中， 基金管理小组将全面考虑收益目标、 交易成本、 市
场流动性等特征，实现收益与风险的平衡。
业绩比较基准 银行一年定期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，
其预期风险和预期收益率都低于股票、 债券和混 合型基
金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 叶金松 张志永
联系电话 010-82019988 021 －62677777-212004
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务 电话
400-888-2666 、
010-62350088
95561
传真 010-82255988 021 －62159217
注册地址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三
路诺德金融中心主楼 10D
福州市湖东路 154 号
办公地址 北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路
18 号城建大 厦 A 座 20-22
层
上海江宁路 168 号兴业 大厦 20
楼（资产托管部办公地址）
邮政编码 100088 200041
法定代表人 高新 高建平 长盛货币 2016 年年度报告
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2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证券报》 《证
券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公
地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心
11 楼
注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18 号城建
大厦 A 座20-22 层
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 68,808,111.33 107,449,749.35 88,824,778.07
本期利润 68,808,111.33 107,449,749.35 88,824,778.07
本期净值收益率 2.6832% 4.1892% 5.0830%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末基金资产净值 6,176,323,704.21 5,160,292,765.28 9,171,115,350.08
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
累计净值收益率 41.3694% 37.6752% 32.1396%
注：1 、本基 金收益分配是按日结转份额。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用 后的 余额 ， 本期 利润为 本期 已实现 收益 加上本 期公 允价值 变动 收益， 由于 货币市 场 基 金 采
用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基金份额净值 收 益 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6158% 0.0054% 0.3781% 0.0000% 0.2377% 0.0054%
过去六个月 1.3164% 0.0053% 0.7562% 0.0000% 0.5602% 0.0053%
过去一年 2.6832% 0.0075% 1.5041% 0.0000% 1.1791% 0.0075% 长盛货币 2016 年年度报告
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过去三年 12.4229% 0.0106% 6.5932% 0.0018% 5.8297% 0.0088%
过去五年 21.1195% 0.0088% 12.8384% 0.0019% 8.2811% 0.0069%
自基金合同
生效起至今
41.3694% 0.0076% 29.2086% 0.0020% 12.1608% 0.0056%
注：本基金业 绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准为银行一年期定期存款利率( 税后) 。 本 基金为储蓄存款的良好投资替代工具，
所以投资业绩基准确定为： 一年期定期存款利率 （税后） 。 本比较基准与货币市场工具的收益率有
一定的相关性，能够反映货币市场的收益率水平。
本基金的业绩比较基准将根据央行调息而调整。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值收 益 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
长盛货币 2016 年年度报告
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 68,808,111.33 - - 68,808,111.33
2015 107,449,749.35 - - 107,449,749.35
2014 88,824,778.07 - - 88,824,778.07
合计 265,082,638.75 - - 265,082,638.75
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司 注册地在深长盛货币 2016 年年度报告
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圳，总 部设 在北京 ，并 在北京 、上 海、成 都设 有分公 司， 在香港 、北 京分别 设有 子公司 。 目 前 ，
公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有限公司 （以下简称 “国元证券”） 占 注册资本的 41% ，
新 加坡 星展银 行有 限公司 占注 册资本 的 33% ，安 徽省 信用担 保集 团有限 公司 占注册资本的 13%，
安徽省 投资 集团控 股有 限公司 占注 册资本 的 13%。公司 获得 首 批全 国社 保基金 、合 格境内 机 构 投
资 者和 特定客 户资 产管理 业务 资格。 截至 2016 年 12 月 31 日， 基金管 理人 共管理五十 七 只 开
放 式基 金，并 管理 多个全 国社 保基金 组合 和专户 产品 。公司 同时 兼任境 外 QFII 基 金和专 户 理 财
产品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
段鹏
本基金基
金经理，
长盛年年
收益定期
开放债券
型证券投
资基金基
金经理，
长盛盛和
纯债债券
型证券投
资基金基
金经理，
长盛盛景
纯债债券
型证券投
资基金基
金经理，
长盛盛裕
纯债债券
型证券投
资基金基
金经理。
2014 年 4 月
10 日
- 10 年
段鹏先生，1982 年
12 月出生。 中央财
经 大 学 经 济 学 硕
士 。 曾 在 中 信 银 行
股 份 有 限 公 司 从 事
人 民 币 货 币 市 场 交
易 、 债 券 投 资 及 流
动 性 管 理 等 工 作 。
2013 年12 月 加入长
盛 基 金 管 理 有 限 公
司。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “ 证券 从业 年限 ” 中“ 证券从 业 ” 的含义 遵从 行业协 会《 证券业 从业 人员资 格管理 办 法 》
的相关规定。 长盛货币 2016 年年度报告
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客 户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确 保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。 长盛货币 2016 年年度报告
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4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发现 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
1 、报告期内 行情回顾
回顾 2016 年 ， 在基建和地产的传统引擎拉动下， 宏观经济弱势企稳。 全年通胀水平总体处 于
低位，但国内供给侧改革及国际大 宗商品价格反弹推动 PPI 持续上行， 叠加产油国达成减产协议
推动油 价快 速上涨 ，年 末通胀 预期 有所上 升。 强美元 下， 汇率层 面持 续面临 较大 贬值压 力 ， 外 汇
占款持续流出； 受汇率、 资产价格以及去杠杆、 防风险等因素制约， 下半年货币政策更趋于稳健，
央行主要通过逆回购、MLF 等方式投 放流动性，尤其是 8 月 以来央行操作上锁短放长，导致流动
性较上半年有所收紧。
2016 年， 债 券市场走势波折， 全年来看债 券收益率有所上行。1 月至 4 月， 受经济企稳、MPA
考核扰动资金面及信用事件频发等因素影响， 债券收益率震荡上行；4 月末至 10 月 中旬， 先后受
稳增 长 预期调 整、CPI 温 和回 落、违 约风 险担忧 下降 、英国 退欧 、房地 产调 控政策 频出等 因 素 影
响， 各债券品种收益率持续下行，10 月中旬十年 期国债收益率降至 2.64% 的年内低点；10 月下旬
至 12 月中旬 ， 受表外理财纳入 MPA 考核、 美国加息预期、 中美利差收窄、 国内通胀预期上升 、 年
末流动 性偏 紧以及 机构 赎回踩 踏等 多因素 影响 ，叠加 代持 风险事 件对 债市交 易信 用的冲 击 ， 导 致
债市大跌；12 月下旬以来 ， 随着央行适度加大投放力度， 并引导大行向非银金融机构融出， 资金
紧张状况有所改善，同时代持事件逐步协调解决，债市止跌反弹。
2 、报告期内 本基金投 资策略分析
在 报 告期 内， 本 基金 始终 控 制资 产配 置 节奏 ，优 化 持仓 结构 ， 保持 组合 流 动性 ，合 理调整协
存和债券配置比例，努力提高组合整体收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年，长 盛货币市场基金净值收益率为 2.6832% ，同期业 绩比较基准收益率 1.5041% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 虽然宏观经济暂时企稳， 但是产能过剩和过低的投资回报导致企业投资意愿走
弱， 制造业与民间投资难有大幅改善； 叠加房地产销量和投资增速见顶回落、 汽 车消费增速放缓 、长盛货币 2016 年年度报告
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美国贸易保护主义抬头等因素影响， 预计 2017 年经济仍面临较大下行压力。 通胀方面， 尽管 PPI
向 CPI 的传 导路径并不顺畅，但上中游价格大幅上涨，仍可能一定程度上推升 CPI ，引发市场 通
胀预期 变化 。受汇 率、 资产价 格以 及政策 防风 险等因 素制 约，货 币政 策更趋 于稳 健中性 ， 预 计 资
金面将 保持 紧平衡 局面 。在海 内外 经济和 政策 等多重 因素 影响下 ，预 计债市 波动 将加大 。 投 资 操
作上需 谨慎 把握波 动中 的机会 。信 用债配 置方 面，继 续严 控信用 风险 ，规避 盈利 恶化的 行 业 、 低
评级信用债。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 从 合规 运作 ， 保障 资产 委 托人 利益 出 发， 结合 监 管要 求、 市场形势
及自身 业务 发展需 要， 由独立 于各 业务部 门的 监察稽 核部 对公司 经营 、受托 资产 运作及 员 工 行 为
的合规 性进 行监督 、检 查，发 现问 题及时 督促 有关部 门改 进、完 善， 并定期 制作 监察报 告 报 公 司
管理层。工作内容具体如下：
1 、 强调合规宣导与培训， 夯实公司合规文化环境基础。 报告期内， 监察稽核部通过外请律师、
内部自 学、 岗前培 训、 基金经 理合 规谈话 、合 规考试 等多 种方式 ，有 重点、 有针 对性地 展 开 合 规
培训工 作， 强化员 工合 规理念 ，深 化员工 合规 意识， 提高 员工合 规工 作技 能 ，努 力夯实 公 司 合 规
内控环境基础。
2 、 持续 推动公 司完 善制度/ 流程 建设 ， 扎实 公司内 控制 度基础 。根 据新法 规、 新监管 要 求 ，
以及公 司业 务发展 实际 ，及时 推动 公司各 部门 补充、 修订 、完善 、优 化各项 业务 制度与 流 程 ， 保
证公司制度/ 流程的合法合规、 全面、 适时、 有 效。 报告期内， 公司新订、 修订了包括 《长盛基 金
管理有 限公 司风险 准备 金管理 办法》 、 《长盛 基金 管理有 限公 司固有 资金 投资管 理制 度》 、 《公 司 信
用品种 备选 库管理 办法》 、 《公司 银行 间一级 市场 债券交 易流 程》 、 《长 盛 基金管 理有 限公司 国债 期
货投资 管理 办法》 、 《 公 司投资 者教 育工作 制度》 、 《业务 运营 部登记 结算 中心客 户款 项支付 及退 回
流程》等多部制度和流程。
3 、 加强合规监督， 确保受托资产投资运作合法合规。 紧密跟踪与投资运作相关的法律、 法规、
受托资产合同及公司制度等的规定， 全面把控受托资产投资运作风险点， 并以前述风险点为依据，
检查、 监督 各受托 资产 投资运 作合 规情况 。根 据《公 司公 平交易 细则 》规定 ，通 过量化 分 析 、 日
常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4 、 加强 专项稽 核与 检查， 严肃 制度/ 流 程执 行力， 合理 保障公 司运 营及委 托资 产投资 运 作 合
规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计 划，开展专项稽核 40 余项 ，内容涵盖受托资产投资、
研究、 交易 、销售 、清 算、登 记注 册、产 品开 发、员 工行 为等； 此外 ，根据 业务 发展需 要 ， 以 及
日常监 督中 发现问 题， 临时增 加多 个检查 项目 。稽核 、检 查工作 中， 监察稽 核部 重视对 发 现 问 题长盛货币 2016 年年度报告
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改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。
5 、积极参与 新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。
本 基 金管 理人 承 诺： 在今 后 的工 作中 ， 我们 将继 续 以保 障资 产 委托 人的 利 益为 宗旨 ，不断提
高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证 监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值 小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十七 条 中对 基金 利润分配
原则的 约定 ，本基 金按 日分配 收益 ，自基 金合 同生效 日起 每日将 基金 份额实 现的 基金净 收 益 分 配
给份额持有人， 并按月结转到投资人基金账户， 使基金账面份额净值始终保持 1.00 元。 按照上 述
通知及基金合同的规定，2016 年度 分配利润 68,808,111.33 元。 长盛货币 2016 年年度报告
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4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
报 告 期内 ，本 托 管人 严格 遵 守《 中华 人 民共 和国 证 券投 资基 金 法》 及其 他 有关 法律 法规、基
金合同 和托 管协议 的规 定，诚 信、 尽责地 履行 了基金 托管 人义务 ，不 存在损 害本 基金份 额 持 有 人
利益的 行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
报 告 期内 ，本 托 管人 根据 国 家有 关法 律 法规 、基 金 合同 和托 管 协议 的规 定 ，对 基金 管理人在
本基金 的投 资运作 、基 金资产 净值 的计算 、基 金收益 的计 算、基 金费 用开支 等方 面进行 了 必 要 的
监督、 复核 和审查 ，未 发现其 存在 任何损 害本 基金份 额持 有人利 益的 行为； 基金 管理人 在 报 告 期
内，严 格遵 守了《 证券 投资基 金法 》等有 关法 律法规 ，在 各重要 方面 的运作 严格 按照基 金 合 同 的
规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 认真 复 核了 本年 度 报 告 中的 财 务指 标、 净 值表 现、 收 益分 配情 况 、财 务会 计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 20922 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛货币市场基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的长盛货币市场基金( 以下简称“ 长盛货币基
金”) 的财务 报表， 包括 2016 年12 月31 日的资产 负债表、 2016
年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附
注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 长 盛 货 币 基 金 的 基 金 管 理 人 长 盛 基
金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： 长盛货币 2016 年年度报告
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(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 长 盛 货 币 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照
企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国
基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ，
公允反映了长盛货币基金 2016 年 12 月 31 日的 财务状况以及
2016 年度的 经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 陈玲
张振波
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海 市
审计报告日期 2017 年 3 月22 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛货币市场基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,852,092,563.46 2,299,804,824.62 长盛货币 2016 年年度报告
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结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 1,893,566,495.09 1,934,618,626.82
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,893,566,495.09 1,934,618,626.82
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 2,212,786,119.17 1,440,184,720.27
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 25,559,504.90 37,744,114.26
应收股利
- -
应收申购款
198,026,532.27 -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 27,356.75 27,356.75
资产总计
6,182,058,571.64 5,712,379,642.72
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本 期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 544,864,782.70
应付证券清算款
- -
应付赎回款
37,404.95 3,148,288.88
应付管理人报酬
865,161.70 1,225,125.06
应付托管费
262,170.22 371,250.02
应付销售服务费
655,425.54 928,125.03
应付交易费用 7.4.7.7 65,665.97 55,885.51
应交税费
1,175,800.00 1,175,800.00
应付利息
- 37,966.01
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 2,673,239.05 279,654.23
负债合计
5,734,867.43 552,086,877.44
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 6,176,323,704.21 5,160,292,765.28
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
6,176,323,704.21 5,160,292,765.28
负债和所有者权益总计
6,182,058,571.64 5,712,379,642.72
注： 报告截止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额净值： 1.0000 元， 基金份额总额 6,176,323,704.21
份。
长盛货币 2016 年年度报告
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7.2 利润表
会计主体： 长盛货币市场基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
95,159,950.82 133,010,517.57
1. 利息收入
89,730,155.83 111,678,059.71
其中：存款利息收入 7.4.7.11 24,657,195.41 60,780,745.34
债券利息收入
59,316,756.93 47,007,890.31
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
5,756,203.49 3,889,424.06
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
4,824,033.99 21,332,457.86
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 4,824,033.99 21,332,457.86
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.16 - -
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.17 605,761.00 -
减：二 、费用
26,351,839.49 25,560,768.22
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 8,878,385.53 9,101,779.27
2 ．托管费 7.4.10.2.2 2,690,419.83 2,758,114.84
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 6,726,049.67 6,895,287.17
4 ．交易费用 7.4.7.18 - -
5 ．利息支出
7,576,264.49 6,321,804.76
其中：卖出回购金融资产支出
7,576,264.49 6,321,804.76
6 ．其他费用 7.4.7.19 480,719.97 483,782.18
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
68,808,111.33 107,449,749.35
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
68,808,111.33 107,449,749.35
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛货币市场基金 长盛货币 2016 年年度报告
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本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
5,160,292,765.28 - 5,160,292,765.28
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 68,808,111.33 68,808,111.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填 列）
1,016,030,938.93 - 1,016,030,938.93
其中：1.基 金申购款 16,313,852,253.94 - 16,313,852,253.94
2.基金赎回 款 -15,297,821,315.01 - -15,297,821,315.01
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净 值减少以“- ”
号填列）
- -68,808,111.33 -68,808,111.33
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
6,176,323,704.21 - 6,176,323,704.21
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
9,171,115,350.08 - 9,171,115,350.08
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 107,449,749.35 107,449,749.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填 列）
-4,010,822,584.80 - -4,010,822,584.80
其中：1.基 金申购款 18,854,322,236.15 - 18,854,322,236.15
2.基金赎回 款 -22,865,144,820.95 - -22,865,144,820.95
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -107,449,749.35 -107,449,749.35
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 5,160,292,765.28 - 5,160,292,765.28 长盛货币 2016 年年度报告
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金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长 盛 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监
会”) 证监基 金字[2005]第 176 号 《 关于同意长盛货币市场基金募集的批复》 核准， 由长盛基金管
理有限 公司 依照《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 和《 长盛货 币市 场基金 基金 合同》 负 责 公 开
募集。 本基 金为契 约型 开放式 ，存 续期限 不定 ，首次 设立 募集不 包括 认购资 金利 息共募 集 人 民 币
3,601,377,144.40 元，业 经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第 182
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《 长盛货币市场基金 基金合同》于 2005 年 12 月 12
日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 3,601,835,236.63 份基金 份额， 其中认购资金利
息折合 458,092.23 份基金 份额。 本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司， 基金托管人为兴
业银行股份有限公司。
根 据 《货 币市 场 基金 管理 暂 行规 定》 和 《长 盛货 币 市场 基金 基 金合 同》 的 有关 规定 ，本基金
的投资 范围 为现金 ；一 年以内( 含一 年) 的银 行定 期存款 、大 额存单 ；剩 余期限在 397 天以内( 含
397 天) 的债 券； 期限在一年以内( 含 一年) 的债券 回购； 期限在一年以内( 含一年) 的中 央银行票 据
以及中 国证 监会； 剩余 期限在 三百 九十七 天以 内( 含三 百九 十七天) 的资 产支持 证券 、中国 人 民 银
行认可 的其 他具有 良好 流动性 的货 币市场 工具 。本基 金的 业绩比 较基 准为当 期银 行一年 期 定 期 储
蓄存款的税后利率。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2017 年3 月 22 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的《证券投资基金会计核 算业务指引》 、 《长 盛货币市场基金基金合同》
和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制。 长盛货币 2016 年年度报告
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7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益的金融
资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中以 交易性 金 融 资 产
列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时 发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于取 得债 券投资 支付 的价款 中包 含的债 券起 息日或 上次 除息日 至购 买日止 的利 息，单 独 确 认 为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债 券 投资 按票 面 利率 或商 定 利率 每日 计 提应 收利 息 ，按 实际 利 率法 在其 剩 余期 限内 摊销其买
入时的 溢价 或折价 ；同 时于每 一计 价日计 算影 子价格 ，以 避免债 券投 资的账 面价 值与公 允 价 值 的长盛货币 2016 年年度报告
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差异导 致基 金资产 净值 发生重 大偏 离。对 于应 收款项 和其 他金融 负债 采用实 际利 率法， 以 摊 余 成
本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产 现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
为 了 避免 债券 投 资的 账面 价 值与 公允 价 值 的 差异 导 致基 金资 产 净值 发生 重 大偏 离， 从而对基
金持有 人的 利益产 生稀 释或不 公平 的结果 ，基 金管理 人于 每一计 价日 采用债 券投 资的公 允 价 值 计
算 影 子价 格。 当 基金 资产 净 值与 影子 价 格的 偏离 达 到或 超过 基 金资 产净 值 的 0.25% 时，基金管理
人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未 发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2)交 易双方准备按净额结算时， 金融资产与
金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 长盛货币 2016 年年度报告
第 22 页 共 51 页
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。 每份基金份额面值为 1.00 元。 由于申 购和赎
回引起 的实 收基金 变动 分别于 基金 申购确 认日 及基金 赎回 确认日 认列 。上述 申购 和赎回 分 别 包 括
基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
债 券 投资 在持 有 期间 按实 际 利率 计算 确 定的 金额 扣 除在 适用 情 况下 由债 券 发行 企业 代扣代缴
的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债 券 投资 处置 时 其处 置价 格 扣除 相关 交 易费 用后 的 净额 与账 面 价值 之间 的 差额 确认 为投资收
益。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.9 费 用 的 确 认和 计 量
本 基 金的 管理 人 报酬 、托 管 费和 销售 服 务费 在费 用 涵盖 期间 按 基金 合同 约 定的 费率 和计算方
法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较 小
的也可按直线法计算。
7.4.4.10 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 申购 的 基金 份额 不 享有 确认 当 日的 分红 权 益， 而赎 回的基金
份额享有确认当日的分红权益。 本基金以份额面值 1.00 元固 定份额净值交易方式， 每日计算当日
收益并按基金份额面值 1.00 元分配后 转入所有者权益， 每月集 中宣告收益分配并将当月收益结转
到投资 人基 金账户 。基 金投资 当期 亏损时 ，相 应调减 基金 份额持 有人 持有份 额， 基金份 额 净 值 始
终为 1.00 元。
7.4.4.11 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分 部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。 长盛货币 2016 年年度报告
第 23 页 共 51 页
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金计 算影 子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于 证券投资
基金执行< 企 业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用 估值技术确定公允价值 。
本基金 持有 的银行 间同 业市场 债券 按现金 流量 折现法 估值 ，具体 估值 模型、 参数 及结果 由 中 央 国
债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未 发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期内无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号《关 于
全 面 推开 营业 税 改征 增值 税 试点 的通 知 》 、财 税[2016]46 号《 关 于进 一步 明 确全 面推 开营改增试
点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月1 日起， 金融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证 券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，
对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利 息收入及其他收入 ，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的长盛货币 2016 年年度报告
第 24 页 共 51 页
个人所得税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 26,092,563.46 7,804,824.62
定期存款 1,826,000,000.00 2,292,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 290,000,000.00 450,000,000.00
存款期限 1 个月以内 1,506,000,000.00 1,792,000,000.00
存款期限 3 个月-1 年 30,000,000.00 50,000,000.00
其他存款 - -
合计： 1,852,092,563.46 2,299,804,824.62
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 1,893,566,495.09 1,893,407,239.00 -159,256.09 -0.0026%
合计 1,893,566,495.09 1,893,407,239.00 -159,256.09 -0.0026%
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 1,934,618,626.82 1,937,364,500.00 2,745,873.18 0.0532%
合计
1,934,618,626.82 1,937,364,500.00 2,745,873.18 0.0532%
注：1 、偏离 金额＝影子定价－摊余成本；
2 、偏离度＝ 偏离金额/ 摊 余成本法确定的基金 资产净值。
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负债。 长盛货币 2016 年年度报告
第 25 页 共 51 页
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位: 人 民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_ 银行间 2,212,786,119.17 -
合计 2,212,786,119.17 -
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_ 银行间
1,440,184,720.27 -
合计 1,440,184,720.27 -
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本期末及上年度末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人 民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 8,606.87 4,858.78
应收定期存款利息 2,796,316.53 10,767,333.27
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 20,891,881.27 24,082,002.94
应收买入返售证券利息 1,862,700.23 2,889,919.27
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 25,559,504.90 37,744,114.26
7.4.7.6 其他资产
单位：人 民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
其他应收款 27,356.75 27,356.75
待摊费用 - -
合计 27,356.75 27,356.75 长盛货币 2016 年年度报告
第 26 页 共 51 页
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 65,665.97 55,885.51
合计 65,665.97 55,885.51
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 0.05 654.23
预提费用 279,000.00 279,000.00
应付其他 2,394,239.00 -
合计 2,673,239.05 279,654.23
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,160,292,765.28 5,160,292,765.28
本期申购 16,313,852,253.94 16,313,852,253.94
本期赎回( 以"-" 号填列) -15,297,821,315.01 -15,297,821,315.01
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 6,176,323,704.21 6,176,323,704.21
注：申购含红利再投及转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人 民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 68,808,111.33 - 68,808,111.33
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - - 长盛货币 2016 年年度报告
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本期已分配利润 -68,808,111.33 - -68,808,111.33
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存款利息收入 166,097.66 186,689.96
定期存款利息收入 24,487,965.75 60,592,795.23
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 3,132.00 1,260.15
其他 - -
合计 24,657,195.41 60,780,745.34
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
注：本基金本期及上年度可 比期间未取得股票投资收益。
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31日
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债
券（ 、 债转股 及债券到期兑
付）差价收入
4,824,033.99 21,332,457.86
债券投资收益 ——赎回差
价收入
- -
债券投资收益 ——申购差
价收入
- -
合计 4,824,033.99 21,332,457.86
7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买卖 债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31日
卖出债券 （ 、 债转股及债券
到期兑付）成交总额
8,544,304,165.29 5,622,037,557.83
减： 卖出债券 （ 、 债转股 及 8,416,192,539.24 5,418,509,320.94 长盛货币 2016 年年度报告
第 28 页 共 51 页
债券到期兑付）成本总额
减：应收利息总额 123,287,592.06 182,195,779.03
买卖债券差价收入 4,824,033.99 21,332,457.86
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本期及上年度可比期间未取得衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
注：本基金本期及上年度可比期间未取得股利收益。
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
注：本基金本期及上年度可比期间未取得公允价值变动收益。
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
基金赎回 费收入 - -
基金转换费收入 - -
其他 605,761.00 -
合计 605,761.00 -
7.4.7.18 交易费用
注：本基金本期及上年度可比期间未产生交易费用。
7.4.7.19 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
审计费用 90,000.00 90,000.00
信息披露费 270,000.00 270,000.00
银行划款费用 83,819.97 87,582.18
其他费用 200.00 200.00
帐户维护费 36,700.00 36,000.00
合计 480,719.97 483,782.18
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债 表日，本基金并无须作披露的或有事项。 长盛货币 2016 年年度报告
第 29 页 共 51 页
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月21 日颁布 《 关于明确金融房地产开发教育辅助服务等
增 值 税政 策的 通 知》( 财税[2016]140 号) ，要 求资 管 产品 运营 过 程中 发生 的 增值 税应 税 行为，以
资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月 1 日起执 行。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后，资 管产品运营过程中发生的增值税应
税行为， 以资管产品管理人为增值税 纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7
月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应
税行为 的具 体征收 管理 办法， 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 (“ 长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司 (“ 兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司 (“ 国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 (“ 长盛 创富 ”) 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金本报告期内及上年度可 比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
8,878,385.53 9,101,779.27
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 1,767,002.75 2,212,810.85 长盛货币 2016 年年度报告
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客户维护费
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金管 理有 限 公司 的基 金 管理 费按 前 一日 基金 资 产净 值 0.33% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基 金管理费＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
2,690,419.83 2,758,114.84
注： 支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的 年费率计提， 逐日累计至每
月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/ 当 年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长盛基金公司 2,099,928.92
兴业银行 49,574.94
国元证券 437,659.47
合计 2,587,163.33
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长盛基金公司 1,823,781.09
兴业银行 42,839.65
国元证券 83,409.80
合计 1,950,030.54
注 ： 支付 基金 销 售机 构的 销 售服 务费 按 前一 日基 金 资产 净值 0.25% 的年 费 率计 提， 逐 日累计至每
月月底 ，按 月支付 给长 盛基金 管理 有限公 司， 再由长 盛基 金管理 有限 公司计 算并 支付给 各 基 金 销
售机构。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易
单位：人民币元 长盛货币 2016 年年度报告
第 31 页 共 51 页
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
兴业银行 259,082,731.70 52,195,859.84 - - - -
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
兴业银行 198,490,924.24 52,527,663.70 - - - -
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
基金合同生效日（ 2005 年
12 月 12 日 ） 持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 171,407,974.87 -
期间申购/ 买 入总份额 54,914,168.02 271,407,974.87
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 226,322,142.89 100,000,000.00
期末持有的基金份额 - 171,407,974.87
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 3.3217%
注：1 、期间 申 购总份额含红利再投份额
2 、基金管理 人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
长盛创富 - - 32,072,370.94 0.6215% 长盛货币 2016 年年度报告
第 32 页 共 51 页
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 476,092,563.46 6,337,392.95 431,804,824.62 11,694,285.45
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率/ 约定利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
金额单位：人民币元
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量 （单位： 份） 总金额
兴业银行 111610375 16 兴业 CD375 簿 记 建 档 集 中
配售
1,500,000 148,930,200.00
兴业银行 111610175 16 兴业 CD175 簿 记 建 档 集 中
配售
1,000,000 99,759,500.00
兴业银行 111610022 16 兴业 CD022 簿 记 建 档 集 中
配售
500,000 49,654,300.00
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方 式
基金在承销期内买入
数量 （单位： 份） 总金额
兴业银行 - - - - -
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——货 币市 场 基 金
金额单位：人民币元
已按再投资形式 转实收
基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
68,808,111.33 - - 68,808,111.33 -
注 ： 本 基 金 在 本 年 度 累 计 分 配 收 益 68,808,111.33 元 ， 其 中 以 红 利 再 投 资 方 式 结 转 入 实 收 基 金
68,808,111.33 元。 长盛货币 2016 年年度报告
第 33 页 共 51 页
7.4.12 （ 2016 年12 月 31 日 ） 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金是 一只 货 币型 证券 投 资基 金， 属 于低 风险 合 理稳 定收 益 品种 ，本 基 金的 基金 管理人从
事风险 管理 的主要 目标 是争取 将以 上风险 控制 在限定 的范 围之内 ，使 本基金 在风 险和收 益 之 间 取
得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了 以风险控制管理委员会为核心的、
由风险 控制 管理委 员会 、风险 控制 委员会 、监 察稽核 部与 风险管 理部 、相关 业务 部门构 成 的 四 级
风险管 理架 构体系 。本 基金的 基金 管理人 在董 事会下 设立 风险控 制管 理委员 会， 负责制 定 风 险 管
理的宏 观政 策，审 议通 过风险 控制 的总体 措施 等；在 管理 层层面 设立 风险控 制委 员会， 讨 论 和 制
定公司 日常 经营过 程中 风险防 范和 控制措 施； 在业务 操作 层面风 险管 理职责 主要 由监察 稽 核 部 与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日 常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人长盛货币 2016 年年度报告
第 34 页 共 51 页
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 活期银行
存款和 部分 定期存 款存 放在本 基金 的托管 行兴 业银行 ，其 他定期 存款 存放在 具有 基金托 管 资 格 的
上海银 行股 份有限 公司 、兴业 银行 股份有 限公 司、中 国民 生 银行 股份 有限公 司、 中信银 行 股 份 有
限公司 、广 发银行 股份 有限公 司、 宁波银 行股 份有限 公司 、天津 银行 股份有 限公 司、恒 丰 银 行 股
份有限公司、 上海浦东发展银行股份有限公司、 江苏银行股份有限公司、 浙商银 行股份有限公司 、
平安银 行股 份有限 公司 、交通 银行 股份有 限公 司以及 中国 银行股 份有 限公司 等， 因而与 银 行 存 款
相关的 信用 风险不 重大 。本基 金在 银行间 同业 市场进 行交 易前均 对交 易对手 进行 信用评 估 并 对 证
券交割 方式 进行限 制以 控制相 应的 信用风 险； 在交易 所进 行的交 易均 以中国 证券 登记结 算 有 限 责
任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小 。
本基金的基 金管理人建立了信用风险管理流程， 不投资于短期信用评级在 A-1 级以 下或长期
信用评级在 AAA 级以下的 债券，通过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金债 券投 资 的信 用评 级 情况 按《 中 国人 民银 行 信用 评级 管 理指 导意 见 》设 定的 标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
A-1 559,785,757.15 1,287,684,743.93
A-1 以下 - -
未评级 1,213,431,260.13 596,820,729.46
合计 1,773,217,017.28 1,884,505,473.39
注：未评级债券为同业存单、政策性金融债与超短期融资券。
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 120,349,477.81 50,113,153.43
合计 120,349,477.81 50,113,153.43
注：未评级债券为政策性金融债。 长盛货币 2016 年年度报告
第 35 页 共 51 页
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 主要 通 过限 制、 跟 踪和 控制 基金投资
交易的 不活 跃品种( 企业 债或短 期融 资券) 来 实现 。本基 金投 资组合 的平 均剩余 期限 在每个 交 易 日
均不得超过 180 天，且能 够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本
基金还 可通 过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短期 资金应 对流 动性需 求， 正回购 上限 一般不 超 过 基 金
持 有的 债券投 资的 公允价 值以 及基金 资产 净值的 20% 。 本基 金投 资于同 一公 司发行 的 短期 企 业 债
券 不超 过本基 金资 产净值 的 10% ，且 本基 金与由 本基 金的基 金管 理人管 理的 其他基 金共同 持 有 一
家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允 价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 此外还持有银行存款、 结算备付金、
买入返 售金 融资产 等利 率敏感 性资 产，因 此存 在相应 的利 率风险 。本 基金的 基金 管理人 每 日 通 过
“影子定价” 对本基金面临的市场风险进行监控， 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，长盛货币 2016 年年度报告
第 36 页 共 51 页
并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1,852,092,563.46 - - - - 1,852,092,563.46
交易性金融资产 1,467,263,896.15 426,302,598.94 - - - 1,893,566,495.09
买入返售金融资产 2,212,786,119.17 - - - - 2,212,786,119.17
应收利息 - - - - 25,559,504.90 25,559,504.90
应收申购款 79,706.00 - - - 197,946,826.27 198,026,532.27
其他资产 - - - - 27,356.75 27,356.75
资产总计 5,532,222,284.78 426,302,598.94 - - 223,533,687.92 6,182,058,571.64
负债
应付赎回款 - - - - 37,404.95 37,404.95
应付管理人报酬 - - - - 865,161.70 865,161.70
应付托管费 - - - - 262,170.22 262,170.22
应付销售服务费 - - - - 655,425.54 655,425.54
应付交易费用 - - - - 65,665.97 65,665.97
应交税费 - - - - 1,175,800.00 1,175,800.00
其他负债 - - - - 2,673,239.05 2,673,239.05
负债总计 - - - - 5,734,867.43 5,734,867.43
利率敏感度缺口 5,532,222,284.78 426,302,598.94 - - 217,798,820.49 6,176,323,704.21
上年度末
2015 年 12 月 31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 2,299,804,824.62 - - - - 2,299,804,824.62
交易性金融资产 1,307,911,793.90 626,706,832.92 - - - 1,934,618,626.82
买入返售金融资产 1,440,184,720.27 - - - - 1,440,184,720.27
应收利息 - - - - 37,744,114.26 37,744,114.26
其他资产 - - - - 27,356.75 27,356.75
资产总计 5,047,901,338.79 626,706,832.92 - - 37,771,471.01 5,712,379,642.72
负债
卖出回购金融资产款 544,864,782.70 - - - - 544,864,782.70
应付赎回款 - - - - 3,148,288.88 3,148,288.88
应付管理人报酬 - - - - 1,225,125.06 1,225,125.06
应付托管费 - - - - 371,250.02 371,250.02
应付销售服务费 - - - - 928,125.03 928,125.03
应付交易费用 - - - - 55,885.51 55,885.51
应付利息 - - - - 37,966.01 37,966.01
应交税费 - - - - 1,175,800.00 1,175,800.00 长盛货币 2016 年年度报告
第 37 页 共 51 页
其他负债 - - - - 279,654.23 279,654.23
负债总计 544,864,782.70 - - - 7,222,094.74 552,086,877.44
利率敏感度缺口 4,503,036,556.09 626,706,832.92 - - 30,549,376.27 5,160,292,765.28
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的 账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相 关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月 31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
1,302,907.96 1,608,089.93
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-1,302,907.96 -1,608,089.93
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金融 工具 的公允 价值 或未来 现金 流量因 外汇 汇率变 动而 发生波 动的 风险。 本 基 金 的
所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其他价 格风 险是指 基 金 所持金 融工 具的公 允价 值或未 来现 金流量 因除 市场利 率和 外汇汇 率 以 外 的
市场价 格因 素变动 而发 生波动 的风 险。本 基金 主要投 资于 银行间 同业 市场交 易的 固定收 益 品 种 ，
因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公允价 值计 量结果 所属 的层次 ，由 对公允 价值 计量整 体而 言具有 重要 意义的 输入 值所属 的 最 低 层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资 产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值 长盛货币 2016 年年度报告
第 38 页 共 51 页
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
二层次的余额为 1,893,566,495.09 元 ， 无属于第一或第三层次的余额(2015 年 12 月31 日： 第 二
层次的余额为 1,934,618,626.82 元， 无属于第一或第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
本基金 本期 及上年 度可 比期间 持有 的以公 允价 值计量 的金 融工具 的公 允价值 所属 层次未 发 生 重 大
变动。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不以公 允价 值计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 应收款 项和 其他金 融负 债，其 账面 价值与 公 允 价 值
相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位: 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （% ）
1 固定收益投资 1,893,566,495.09 30.63
其中：债券 1,893,566,495.09 30.63
资产 支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,212,786,119.17 35.79
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,852,092,563.46 29.96
4 其他各项资产 223,613,393.92 3.62
5 合计 6,182,058,571.64 100.00
注：本 报告 期内， 根据 流动性 管理 的需要 ，本 基金提 前支 取了部 分可 提前支 取且 没有利 息 损 失 的
存款。
8.2 债 券 回 购 融资 情 况
金额单 位: 人民币元 长盛货币 2016 年年度报告
第 39 页 共 51 页
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 12.21
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金资 产净 值的比 例为 报告期 内每 个交易 日融 资余额 占 资 产 净
值比例的简单平均值。
债 券 正 回购的 资 金 余额超 过 基 金资产 净 值 的 20%的说明
序号 发生日期
融资余额占基金资产
净值比例（% ）
原因 调整期
1 2016 年 10 月
21 日
20.20 份额变动 1 天
2 2016 年 12 月
16 日
21.74 份额变动 2 天
3 2016 年 12 月
19 日
21.50 份额变动 1 天
8.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
8.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期
限
36
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 138
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天情况说明
序号 发生日期
平均剩余期限（天
数）
原因 调整期
1 2016 年1 月25 日 126 符合 当时法规及基金合同的规定 5
2 2016 年1 月26 日 127 符合当时法规及基金合同的规定 4
3 2016 年1 月27 日 129 符合当时法规及基金合同的规定 3
4 2016 年1 月28 日 134 符合当时法规及基金合同的规定 2
5 2016 年1 月29 日 138 符合当时法规及基金合同的规定 1
8.3.2 期 末 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（% ）
各期限负债占基金资产净
值的比例（% ）
1 30 天以内 76.33 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 2.10 - 长盛货币 2016 年年度报告
第 40 页 共 51 页
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 5.82 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 0.49 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天( 含) —397 天（含） 11.73 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
合计 96.47 -
8.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情况说明
注：报告期内无投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额 单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 290,346,747.46 4.70
其中：政策性金融债 290,346,747.46 4.70
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 859,760,777.63 13.92
6 中期票据 - -
7 同业存单 743,458,970.00 12.04
8 其他 - -
9 合计 1,893,566,495.09 30.66
10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 - -
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
8.6 期 末 按 摊 余成 本 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 十 名 债券 投 资 明 细
金额单位 ：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 160209 16 国开 09 1,000,000 99,993,008.03 1.62
2 111607121 16 招行CD121 1,000,000 99,845,422.18 1.62
3 111618194 16 华夏CD194 1,000,000 99,845,411.66 1.62
4 111699571 16 江西银行
CD065
1,000,000 98,908,136.94 1.60 长盛货币 2016 年年度报告
第 41 页 共 51 页
5 011698708 16 外高桥
SCP001
800,000 79,968,154.75 1.29
6 140310 14 进出 10 600,000 60,249,650.86 0.98
7 160401 16 农发 01 600,000 60,003,762.31 0.97
8 111614179 16 江苏银行
CD179
600,000 58,612,069.74 0.95
9 011699583 16 国电
SCP003
500,000 50,031,732.12 0.81
10 011699572 16 华能
SCP004
500,000 50,024,212.06 0.81
8.7 “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 51
报告期内偏 离度的最高值 0.3301%
报告期内偏离度的最低值 -0.3449%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1745%
报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
1 2016 年12 月15 日 -0.2627% 详见表下备注 3 天
2 2016 年12 月16 日 -0.3150% 详见表下备注 2 天
3 2016 年12 月19 日 -0.3449% 详见表下备注 1 天
注：2016 年11 月至 12 月 ， 受市场资金持续紧张、 经济基本面回暖、 代持违约、 监管 去杠杆、 大
额赎回、美国加息等国内外多重因素叠加影响，债券市场出现了持续超预期的大幅调整，收益率
显著上行。市场中货币类基金普遍由于持仓债券浮亏，出现偏离度突破-0.25% 的 情况。本基金于
11 月开始停 止增持债券类资产， 并进行适量减持， 虽然在市场调整高峰期也面临一定的压力， 于
12 月出现三 次偏离度超-0.25% 情形， 但整体压力可控。
随着市场在 12 月末逐步止 跌企稳，本基金再次择机对债券类资产进行了一定减持，截至 2016 年
年末，本基金偏 离度大幅回落，已降至 0 附近 ，运作情况一切正常，无任何潜在压力。
报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5%情况说明
注：报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5% 情 况。
8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投 资 组 合 报告 附 注
8.9.1
本 基 金的 债券 投 资采 用摊 余 成本 法计 价 ，即 计价 对 象以 买入 成 本列 示， 按 票面 利率 或商定利长盛货币 2016 年年度报告
第 42 页 共 51 页
率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
8.9.2
本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查记 录 ，无 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 25,559,504.90
4 应收申购款 198,026,532.27
5 其他应收款 27,356.75
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 223,613,393.92
8.9.4 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单 位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额 占总份额比例
38,700 159,594.93 3,493,721,886.40 56.57% 2,682,601,817.81 43.43%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员持
有本基金
2,990,793.40 0.0485%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ） 长盛货币 2016 年年度报告
第 43 页 共 51 页
本公司高级管理人员、 基 金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2005 年 12 月 12 日）基金份额总额 3,602,483,566.98
本报告期期初基金份额总额 5,160,292,765.28
本报告期基金总申购份额 16,313,852,253.94
减: 本报告期基金总赎回份额 15,297,821,315.01
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 6,176,323,704.21
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
11.2.2 基金 经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管 理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。 长盛货币 2016 年年度报告
第 44 页 共 51 页
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 本报告 期内本基
金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 90,000.00 元， 已连续提供审
计服务 11 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东北证券 - - - - - -
中信建投 - - 480,000,000.00 100.00% - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备 健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的长盛货币 2016 年年度报告
第 45 页 共 51 页
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合 作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内未有交易单元变更。
11.8 偏 离 度 绝 对值 超 过 0.5%的情况
注：本报告期本基金无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其 他 重 大 事件
除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长盛基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加中国农业银行
基金交易优惠活动的公告
《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券
报》 《证券时报》 及本公司 网
站
2016 年 12 月 19 日
2
长盛基金管理有限公司关于子
公司高管变更情况的公告
同上 2016 年 12 月 16 日
3
关于长盛货币市场基金恢复大
额申购、 定期定额投资及转换转
入业务的公告
同上 2016 年 12 月 6 日
4
长盛货币市场基金收益支付公
告(2016 年12 号）
同上 2016 年 12 月 1 日
5
长盛基金管理有限公司关于在
银河证券开通旗下部分开放式
基金基金转换业务的公告
同上 2016 年 11 月 29 日
6 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016 年 11 月 4 日 长盛货币 2016 年年度报告
第 46 页 共 51 页
加上海万得投资顾问有限公司
为旗下部分基金代销机构并参
加费率优惠活动的公告
7
长盛货币市场基金收益支付公
告(2016 年11 号）
同上 2016 年 11 月 1 日
8
长盛基金管理有限公司关于开
通通联支付业务的公告
同上 2016 年 10 月 27 日
9
长盛货币市场基金 2016 年第 3
季度报告
同上 2016 年 10 月 24 日
10
长盛货币市场基金收益支付公
告（2016 年第 10 号）
同上 2016 年 10 月 10 日
11
长盛基金管理有限公司关于增
加上海云湾投资管理有限公司
为旗下部分基金代销机构并参
加费率优惠活动的公告
同上 2016 年 9 月21 日
12
长盛基金管理有限公司关于增
加新浪基金为旗下部分基金销
售机构并推出定投和转换业务
及参加费率优惠活动的公告
同上 2016 年 9 月14 日
13
长盛基金管理有限公司关于增
加凤凰金信为旗下部分基金销
售机构并推出定投和转换业务
及参加费率优惠活动的公告
同上 2016 年 9 月14 日
14
长盛基金管理有限公司关于撤
销郑州分公司的公告
同上 2016 年 9 月10 日
15
长盛货币市场基金收益支付公
告（2016 年第 9 号）
同上 2016 年 9 月1 日
16
长盛基金管理有限公司关于提
醒广大投资者完善身份信息的
公告
同上 2016 年 8 月31 日
17
长盛货币市场基金 2016 年半年
度报告摘要
同上 2016 年 8 月25 日
18
长盛货币市场基金 2016 年半年
度报告
同上 2016 年 8 月25 日
19
长盛基金管理有限公司关于增
加中信银行为长盛新兴成长主
题灵活配置混合型证券投资基
金代销机构并开通基金定投及
转换业务的公告
同上 2016 年 8 月22 日
20
长盛基金管理有限公司关于增
加南京苏宁基金销售有限公司
为旗下部分基金代销机构并参
加费率优惠活动的公告
同上 2016 年 8 月19 日
21 长盛基金管理有限公司关于增 同上 2016 年 8 月17 日 长盛货币 2016 年年度报告
第 47 页 共 51 页
加天天基金为旗下基金销售机
构并推出定投及基金转换业务
的公告
22
长盛基金管理有限公司关于旗
下基金在同花顺开通转换业务
的公告
同上 2016 年 8 月17 日
23
长盛基金管理有限公司关于增
加懒猫金服为旗下部分基金代
销机构并参加费率优惠活动的
公告
同上 2016 年 8 月10 日
24
长盛货币市场基金收益支付公
告（2016 年第 8 号）
同上 2016 年 8 月1 日
25
长盛货币市场基金招募说明书
（更新）摘要
同上 2016 年 7 月27 日
26
长盛货币市场基金招募说明书
（更新）
同上 2016 年 7 月27 日
27
长盛货币市场基金 2016 年第 2
季度报告
同上 2016 年 7 月20 日
28
长盛基金管理有限公司关于增
加大智慧财富为旗下基金销售
机构并参加费率优惠活动的公
告
同上 2016 年 7 月14 日
29
长盛货币市场基金暂停大额申
购、 转换转入、 定期定额投资业
务的公告
同上 2016 年 7 月13 日
30
长盛基金管理有限公司关于增
加钱景财富为旗下基金销售机
构并推出定投和转换业务及参
加费率优惠活动的公告
同上 2016 年 7 月6 日
31
长盛货币市场基金收益支付公
告
同上 2016 年 7 月1 日
32
长盛基金管理有限公司关于旗
下基金在陆金所资管开通定投
业务并参加费率优惠活动的公
告
同上 2016 年 7 月1 日
33
关于长盛货币市场基金恢复大
额申购、 定期定额投资及转换转
入业务的公告
同上 2016 年 6 月27 日
34
长盛基金管理有限公司关于增
加汇成基金为旗下基金销售机
构并推出定投和转换业务及参
加费率优惠活动的公告
同上 2016 年 6 月22 日
35
长盛基金管理有限公司关于增
加广源达信为旗下基金销售机
同上 2016 年 6 月15 日 长盛货币 2016 年年度报告
第 48 页 共 51 页
构并开通定投和转换业务及参
加费率优惠活动的公告
36
长盛基金管理有限公司关于增
加晟视天下为旗下基金销售机
构并推出定投和转换业务及参
加费率优惠活动的公告
同上 2016 年 6 月6 日
37
长盛基金管理有限公司关于增
加金斧子为旗下基金销售机构
并推出定投和转换业务及参加
费率优惠活动的公告
同上 2016 年 6 月3 日
38
长盛货币市场基金收益支付公
告
同上 2016 年 6 月1 日
39
长盛基金管理有限公司关于增
加中证金牛为旗下基金销售机
构并推出定投和转换业务及参
加费率优惠活动的公告
同上 2016 年 5 月27 日
40
长盛基金管理有限公司关于增
加大泰金石为旗下基金销售机
构并推出转换业务及参加费率
优惠活动的公告
同上 2016 年 5 月25 日
41
长盛基金管理有限公司关于增
加浦发银行为长盛同裕纯债债
券型证券投资基金代销机构并
开通基金定投及转换业务的公
告
同上 2016 年 5 月23 日
42
长盛基金管理有限公司关于增
加首创证券为旗下部分开放式
基金代销机构以及开通基金定
投业务及转换业务的公告
同上 2016 年 5 月13 日
43
长盛货币市场基金收益支付公
告（2016 年第 5 号）
同上 2016 年 5 月3 日
44
长盛基金管理有限公司关于大
连网金金融为旗下基金销售机
构并推出定投和转换业务及参
加费率优惠活动的公告
同上 2016 年 4 月27 日
45
长盛基金管理有限公司关于增
加北京格上富信为旗下部分基
金销售机构并参加费率优惠活
动的公告
同上 2016 年 4 月26 日
46
长盛货币市场基金 2016 年第 1
季度报告
同上 2016 年 4 月22 日
47
长盛基金管理有限公司关于增
加中国农业银行为长盛新兴成
长主题灵活配置混合型证券投
同上 2016 年 4 月14 日 长盛货币 2016 年年度报告
第 49 页 共 51 页
资基金代销机构以及开通定投
转换业务并参加基金申购费率
优惠活动的公告
48
长盛基金管理有限公司关于增
加新兰德为部分基金销售机构
并开通定投和转换业务及参加
费率优惠活动的公告
同上 2016 年 4 月5 日
49
长盛基金管理有限公司关于参
加泰信财富费率优惠活动的公
告
同上 2016 年 4 月5 日
50
长盛货币市场基金收益支付公
告（2016 年第 4 号）
同上 2016 年 4 月1 日
51
长盛货币市场基金 2015 年度报
告摘要
同上 2016 年 3 月26 日
52
长盛货币市场基金 2015 年度报
告
同上 2016 年 3 月26 日
53
长盛基金管理有限公司关于联
讯证券开通旗下部分开放式基
金定投业务的公告
同上 2016 年 3 月25 日
54
长盛基金管理有限公司关于在
包商银行开通旗下部分基金转
换业务的公告
同上 2016 年 3 月25 日
55
长盛基金管理有限公司关于增
加民生银行为旗下部分开放式
证券投资基金代销机构并开通
基金定投及转换业务的公告
同上 2016 年 3 月23 日
56
长盛基金管理有限公司关于增
加 长 盛 互 联 网+ 主 题 灵 活 配 置 混
合型证券投资基金代销机构并
开通基金定投及转换业务的公
告
同上 2016 年 3 月17 日
57
长盛基金管理有限公司关于增
加奕丰金融为旗下基金销售机
构并推出定投和转换业务及参
加费率优惠活动的公告
同上 2016 年 3 月17 日
58
长盛基金管理有限公司关于增
加君德汇富为旗下部分基金销
售机构并参加费率优惠活动的
公告
同上 2016 年 3 月17 日
59
长盛基金管理有限公司关于增
加浦发银行为长盛医疗行业量
化配置股票型证券投资基金代
销机构并开通基金定投及转换
业务的公告
同上 2016 年 3 月11 日 长盛货币 2016 年年度报告
第 50 页 共 51 页
60
长盛货币市场基金收益支付公
告（2016 年第 3 号）
同上 2016 年 3 月1 日
61
长盛基金管理有限公司关于增
加平安证券为旗下部分开放式
基金代销机构及开通基金定投
转换业务并推出申购费率优惠
活动的公告
同上 2016 年 2 月25 日
62
长盛货币市场基金春节假期前
暂停申购、 转换转入、 定期定额
投资业务的公告
同上 2016 年 2 月2 日
63
长盛货币市场基金收益支付公
告（2016 年第 2 号）
同上 2016 年 2 月1 日
64
长盛基金管理有限公司关于增
加国信嘉利为旗下部分基金销
售机构并开通定投业务的公告
同上 2016 年 1 月29 日
65
长盛货币市场基金招募说明书
（更新）摘要
同上 2016 年 1 月22 日
66
长盛货币市场基金招募说明书
更新
同上 2016 年 1 月22 日
67
关于增加恒宇天泽为旗下部分
基金销售机构并开通定投及转
换业务的公告
同上 2016 年 1 月21 日
68
关于增加泰信财富为旗下部分
基金销售机构并开通转换业务
的公告
同上 2016 年 1 月21 日
69
长盛货币市场基金 2015 年第 4
季度报告
同上 2016 年 1 月20 日
70
长盛货币市场基金暂停大额申
购、 转换转入、 定期定额投资业
务的公告
同上 2016 年 1 月19 日
71
长盛新兴成长主题灵活配置混
合型证券投资基金开放日常申
购 赎回 转 换 及 定 期 定 额 投 资
业务的公告
同上 2016 年 1 月8 日
72
长盛盛世灵活配置混合型证券
投 资 基 金 开 放 日 常 申 购 赎回
转换及定期定额投资业务的公
告
同上 2016 年 1 月7 日
73
长盛货币市场基金收益支付公
告（2016 年第 1 号）
同上 2016 年 1 月4 日
长盛货币 2016 年年度报告
第 51 页 共 51 页
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件；
2 、 《长盛 货 币市场基金基金合同》 ；
3 、 《长盛货 币市场基金托管协议》 ；
4 、 《长盛货 币市场基金招募说明书》 ；
5 、法律意见 书；
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公地址。
12.3 查阅方式
投 资者 可到基 金管 理人和/ 或基 金托管 人的 办公场 所及/ 或管理 人网 站免费 查阅 备查文 件 。 在
支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
